信诚新兴产业混合型证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 08 月 27 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 08 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3

§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......6

2.4 信息披露方式 ......7

2.5 其他相关资料 ......7

§3 主要财务指标和基金净值表现 ......7

3.1 主要会计数据和财务指标 ......7

3.2 基金净值表现 ......8

§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......14

§5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..14

5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......15

§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......15

6.1 资产负债表 ......15

6.2 利润表 ......16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......17

6.4 报表附注 ......18

§7 投资组合报告 ......43

7.1 期末基金资产组合情况 ......43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......44

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......47

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......51

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .....51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .....51

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......51

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......51

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......52

7.12 投资组合报告附注 ......52


§8 基金份额持有人信息 ......53

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......53

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......53

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......53

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ......53

§9 开放式基金份额变动 ......54

§10 重大事件揭示 ......54

10.1 基金份额持有人大会决议 ......54

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......54

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......54

10.4 基金投资策略的改变 ......54

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......54

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......54

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......54

10.8 其他重大事件 ......56

§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......56

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......56

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......56

§12 备查文件目录 ......57

12.1 备查文件目录 ......57

12.2 存放地点 ......57

12.3 查阅方式 ......57

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 信诚新兴产业混合型证券投资基金

基金简称 信诚新兴产业混合

基金主代码 000209

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 07 月 17 日

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 389,339,852.95 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金通过深入研究并积极投资于新兴产业的
投资目标 优质上市公司,在有效控制风险的前提下,力求
超额收益与长期资本增值。

1、大类资产配置策略

本基金在大类资产配置过程中,将优先考虑对于
股票类资产的配置,在采取精选策略构造股票组
合的基础上,将剩余资产配置于固定收益类和现
金类等大类资产上。

2、股票投资策略

(1)行业配置策略

本基金的行业配置,首先是基于以上对新兴产业
的定义确定属于新兴产业的行业,并且,随着技
术和经济的发展动态调整新兴产业的范围。本
基金将研究社会发展趋势、经济发展趋势、科
学技术发展趋势、消费者需求变化趋势,根据行
投资策略 业景气状况,新兴技术、新兴生产模式以及新兴
商业模式等的成熟度,在充分考虑估值的原则

下,实现不同行业的资产配置。重点配置于那些
核心技术和模式适宜于大规模生产、产品符合
市场趋势变化、具有较强带动作用、得到国家
政策支持并且估值合理的子行业。

(2)个股精选策略

本基金在进行新兴产业相关行业个股筛选时,主
要从定性和定量两个角度对行业内上市公司的
投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值
的上市公司。

3、债券投资策略

本基金采用久期控制下的债券积极投资策略,满
足基金流动性要求的前提下实现获得与风险相


匹配的投资收益。

4、权证投资策略

本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行
套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额
收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的
证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价
波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定
其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易
组合。

5、股指期货投资策略

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更
好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期
货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为
目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与
股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风

险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还
将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎

回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进
行有效的现金管理。

6、存托凭证投资策略

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策
略，深入研究基础证券投资价值，选择投资价
值较高的存托凭证进行投资。

业绩比较基准 中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数
收益率*20%

本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高
风险收益特征 于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基

金。属于较高风险、较高收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中信保诚基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 周浩 许俊

信息披露负责人 联系电话 021-68649788 010-66594319

电子邮箱 hao.zhou@citicprufunds.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-666-0066 95566

传真 021-50120888 010-66594942

中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街
注册地址 纪大道 8 号上海国金中心汇丰银 1 号

行大楼 9 层

中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街
办公地址 纪大道 8 号上海国金中心汇丰银 1 号

行大楼 9 层

邮政编码 200120 100818


法定代表人 张翔燕 刘连舸

注：本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称
变更的公告。
2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.citicprufunds.com.cn

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

中国（上海）自由贸易试验区世
注册登记机构 中信保诚基金管理有限公司 纪大道 8 号上海国金中心汇丰银
行大楼 9 层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）

本期已实现收益 81,557,837.56

本期利润 216,442,552.16

加权平均基金份额本期利润 1.2084

本期加权平均净值利润率 37.45%

本期基金份额净值增长率 34.77%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2021 年 06 月 30 日）

期末可供分配利润 541,984,162.97

期末可供分配基金份额利润 1.3921

期末基金资产净值 1,518,067,311.00

期末基金份额净值 3.899

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2021 年 06 月 30 日）

基金份额累计净值增长率 289.90%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 7.95% 1.96% 3.28% 1.00% 4.67% 0.96%

过去三个月 41.11% 1.95% 12.20% 0.99% 28.91% 0.96%

过去六个月 34.77% 2.36% 6.67% 1.28% 28.10% 1.08%

过去一年 123.57% 2.22% 28.44% 1.28% 95.13% 0.94%

过去三年 220.11% 1.88% 58.18% 1.28% 161.93% 0.60%

自基金合同生 289.90% 1.92% 128.53% 1.36% 161.37% 0.56%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于 2005 年 9 月 30 日正式成立，
注册资本 2 亿元，注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。因业务发展需

要，经国家工商行政管理总局核准，本基金管理人法定名称于 2017 年 12 月 18 日起由“信诚基金
管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于 2017 年 12 月 20 日在中
国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。

2021 年 6 月 30 日，本基金管理人管理的运作中基金为 76 只，分别为：信诚四季红混合型证
券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金（LOF）、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金（LOF）、信诚全球商品主题证券投资基金
（LOF）、中信保诚沪深 300 指数型证券投资基金（LOF）、信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）、信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚景华债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证 800 有色指数型证券投资基金
（LOF）、中信保诚中证 800 金融指数型证券投资基金（LOF）、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、中信保诚中证 TMT 产业主题指数型证券投资基金（LOF）、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证信息安全指数型证券投资基金（LOF）、中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金（LOF）、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚惠泽 18 个月定期开放债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉鸿债券型证券投资基金、中信保诚至泰中短债债券型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚智惠金货币市场基金、中信保诚嘉鑫 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳鸿债券型证券投资基
金、中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚稳达债券型证券投资基金、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚景泰债券型证券投资基金、中信保诚景丰债券型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚嘉裕五年定期开放债券型证券投资基金、中信保诚红利精选混合型证券投资基金、中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、中信保诚中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、中信保诚景裕中短债债券型证券投资基金、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚成长动力混合型证券投资基金、中信保诚嘉润 66 个月定期开放债券型证券投资基金、中信保诚丰裕一年持有期混合型证券投资基金、中信保诚养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金、中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

王睿先生，经济学硕
士。曾任职于上海甫
瀚咨询管理有限公

司，担任咨询师；于
美国国际集团

（AIG），担任投资部
研究员。2009 年 10
月加入中信保诚基金
管理有限公司，历任
研究员、专户投资经
理、研究副总监、权
王睿 权益投资部总监、 2019 年 08 - 11 益投资部副总监。现
基金经理 月 28 日 任权益投资部总监，
信诚优胜精选混合型
证券投资基金、中信
保诚精萃成长混合型
证券投资基金、中信
保诚创新成长灵活配
置混合型证券投资基
金、信诚新兴产业混
合型证券投资基金、
信诚至远灵活配置混
合型证券投资基金的
基金经理。


孙浩中先生，经济学
硕士，CFA，FRM。曾
任职于五矿有色金属
股份有限公司，担任
LME 交易员；华泰联
合证券有限责任公

司，担任研究员；于
中信证券股份有限公
司，担任研究员。

2013 年 4 月加入中信
孙浩中 基金经理 2020 年 02 - 13 保诚基金管理有限公
月 05 日 司，历任研究员、基
金经理助理。现任信
诚新悦回报灵活配置
混合型证券投资基

金、信诚新泽回报灵
活配置混合型证券投
资基金、信诚新兴产
业混合型证券投资基
金、中信保诚至兴灵
活配置混合型证券投
资基金的基金经理。

注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及
《信诚新兴产业混合型证券投资基金基金合同》、《信诚新兴产业混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的
《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生
交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交
易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，主要指数普遍上涨，其中创业板和科创板分别大涨 17.2%、14%，领跑市场；万得全 A涨 5.5%，上证指数涨 3.4%。风格方面，周期风格相对占优，半年涨 14%；金融风格相对疲软，半年跌 4.9%。

上半年，国内经济复苏方向较为确定，经济增速前高后低，制造业、消费、服务业复苏是主要驱动因素；政策方面更强调中长期结构优化，财政、货币政策灵活、缓慢、有序回归常态，大幅收紧的概率较低；流动性方面，由于总量政策的逐步退出，放水有一定程度的减弱，但由于外资流入的大趋势以及社会财富的配置重心从房地产向金融资产转移，流动性环境整体保持宽松。上半年，A 股整体的风险偏好仍然较高，叠加盈利修复确定性较高，为行情发展提供支持。

上半年，本产品整体保持中高仓位，核心聚焦在新能源产业，主要是电动车与光伏板块，期间在电动车与光伏板块作了一定的轮动，取得了一定的效果。依托景气指标，我们将持续寻找以新能源产业为核心的泛制造领域具备较高性价比的标的，以努力实现净值的长期稳健增长。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金份额净值增长率为 34.77%，同期业绩比较基准收益率为 6.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，预计制造业投资和消费均难以显著快速抬升；出口高位放缓，但随疫情波折存在超预期可能。价格方面需要关注年底可能存在的 CPI 超预期。预计国内经济增速将逐季度放缓，但决策层对增长的容忍度显著提高，除非出现失速风险，否则不会对年内政策造成扰动。下半年宏观流动性角度可以确定边际难以再宽松，而且较上半年大概率将有所收敛，M2 短期继续向下后企
稳，社融短暂企稳后继续向下。预计 A 股市场大概率是震荡的结构性行情，总体呈现慢牛格局，市
场并不缺乏投资机会；预计市场将从流动性驱动逻辑逐渐转向业绩增长逻辑。

本产品紧紧围绕景气、格局、估值三个维度进行组合配置；我们认为，景气行业是穿越牛熊的利器，格局演变的背后是对企业竞争力的动态剖析，估值评估是股票预期收益率的深度对比。“问渠哪得清如许，为有源头活水来”，我们坚定践行“与优秀企业共成长”的投资理念，我们相信优秀企业的价值创造才是组合长期收益的稳定来源。优秀企业不是狭隘意义上的龙头公司，经济结构转型与产业大幅扩容的背景下，那些顺应产业趋势、胸怀产业抱负、实践产业战略的中小企业同样值得尊敬。

我们所持续关注的企业，其价值变化的周期通常是以季度甚至年度来进行的，而股价的变化通常也是渐进式的、螺旋式的；因此，我们不建议持有人以高频交易的方式进行基金投资，类定投的方式或许是一个备选方案。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1.基金估值程序

为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导（委员会主席）、风险管理部负责人、权益投资负责人、固定收益投资负责人、研究部负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管（委员会秘书）。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。

估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。

在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。

基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。

2.基金管理人估值业务的职责分工

本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。


3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。

4.基金经理参与或决定估值的程度

本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,可申请召开估值决策委员会临时会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。

5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行过利润分配。该处理符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二百人)的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在信诚新兴产业混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：信诚新兴产业混合型证券投资基金

报告截止日：2021 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 118,154,001.18 30,426,561.19

结算备付金 - 5,275,248.65 97,673.79

存出保证金 - 351,215.53 5,628.70

交易性金融资产 6.4.7.2 1,396,095,664.82 155,004,246.94

其中：股票投资 - 1,396,095,664.82 155,004,246.94

基金投资 - - -

债券投资 - - -

资产支持证券投资 - - -

贵金属投资 - - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - - -

应收利息 6.4.7.5 23,523.94 1,768.22

应收股利 - - -

应收申购款 - 16,898,775.29 6,312,814.95

递延所得税资产 - - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 - 1,536,798,429.41 191,848,693.79

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - - -

交易性金融负债 - - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - - -

应付证券清算款 - 3,506,507.54 18,007,916.54


应付赎回款 - 11,111,579.62 2,395,350.81

应付管理人报酬 - 1,548,653.30 70,997.25

应付托管费 - 258,108.89 11,832.91

应付销售服务费 - - -

应付交易费用 6.4.7.7 2,095,509.80 156,631.62

应交税费 - - -

应付利息 - - -

应付利润 - - -

递延所得税负债 - - -

其他负债 6.4.7.8 210,759.26 106,920.98

负债合计 - 18,731,118.41 20,749,650.11

所有者权益： - - -

实收基金 6.4.7.9 389,339,852.95 59,143,656.51

未分配利润 6.4.7.10 1,128,727,458.05 111,955,387.17

所有者权益合计 - 1,518,067,311.00 171,099,043.68

负债和所有者权益总计 - 1,536,798,429.41 191,848,693.79

注：截止本报告期末，基金份额净值 3.899 元，基金份额总额 389,339,852.95 份。
6.2 利润表
会计主体：信诚新兴产业混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2021 年 01 月 01 2020 年 01 月 01
日至 2021 年 06 日至 2020 年 06 月
月 30 日 30 日

一、收入 - 226,878,669.97 3,165,095.00

1.利息收入 - 150,894.77 7,044.63

其中：存款利息收入 6.4.7.11 150,894.77 7,033.77

债券利息收入 - - 10.86

资产支持证券利息收入 - - -

买入返售金融资产收入 - - -

证券出借利息收入 - - -

其他利息收入 - - -

2.投资收益（损失以“-”填列） - 90,196,970.40 3,000,670.15

其中：股票投资收益 6.4.7.12 87,383,148.44 2,932,234.40

基金投资收益 - - -

债券投资收益 6.4.7.13 - 18,076.42

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 - - -

衍生工具收益 6.4.7.14 - -

股利收益 6.4.7.15 2,813,821.96 50,359.33


3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 6.4.7.16 134,884,714.60 152,361.54
列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 1,646,090.20 5,018.68

减：二、费用 - 10,436,117.81 309,107.76

1．管理人报酬 - 4,282,236.10 111,496.48

2．托管费 - 713,706.06 18,582.68

3．销售服务费 - - -

4．交易费用 6.4.7.18 5,348,814.76 147,200.37

5．利息支出 - - -

其中：卖出回购金融资产支出 - - -

6.税金及附加 - - 0.04

7．其他费用 6.4.7.19 91,360.89 31,828.19

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） - 216,442,552.16 2,855,987.24

减：所得税费用 - - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） - 216,442,552.16 2,855,987.24

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信诚新兴产业混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 59,143,656.51 111,955,387.17 171,099,043.68

二、本期经营活动产生的基金净值 - 216,442,552.16 216,442,552.16
变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金

净值变动数（净值减少以“-”号填 330,196,196.44 800,329,518.72 1,130,525,715.16
列）

其中：1.基金申购款 590,763,394.54 1,384,263,217.69 1,975,026,612.23

2.基金赎回款 -260,567,198.10 -583,933,698.97 -844,500,897.07

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少 - - -
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 389,339,852.95 1,128,727,458.05 1,518,067,311.00

上年度可比期间

项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 10,587,507.99 4,514,338.24 15,101,846.23

二、本期经营活动产生的基金净值 - 2,855,987.24 2,855,987.24
变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金 -2,194,076.89 -1,126,756.87 -3,320,833.76

净值变动数（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 2,227,079.20 1,277,528.41 3,504,607.61

2.基金赎回款 -4,421,156.09 -2,404,285.28 -6,825,441.37

四、本期向基金份额持有人分配利

润产生的基金净值变动（净值减少 - - -
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 8,393,431.10 6,243,568.61 14,636,999.71

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

唐世春 陈逸辛 刘卓

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

信诚新兴产业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第 723 号《关于核准信诚新兴产业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由中信保诚基金管理有限公司(原名为“信诚基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信诚新兴产业股票型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 287,450,235.50 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 458 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案，《信诚新兴产业股票型证券投资基金基金合同》于 2013 年 7 月 17 日正式生
效,基金合同生效日的基金份额总额为 287,482,014.27 份基金份额，其中认购资金利息折合
31,778.77 份基金份额。本基金的基金管理人为中信保诚基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据中信保诚基金管理有限公司于 2017 年 12 月 20 日发布的《中信保诚基金管理有限公司关
于公司名称变更的函》，经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准,公司名称由“信诚基金管理
有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”，并由上海市工商行政管理局于 2017 年 12 月 18
日核发新的营业执照。

根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，信诚新兴产业股
票型证券投资基金于 2015 年 8 月 3 日公告后更名为信诚新兴产业混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《信诚新兴产业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资
产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的 60%-95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 60%，其中投向新兴产业上市公司的比例不低于非现金基金资产的
80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的 0-40%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证不超过基金资产净值的 3%。本基金的业绩比较基准为中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<
年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金
会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真
实、完整地反映了本基金 2021 年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月
30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计(本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明)

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5 所列变更外,与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴
纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税

的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以

2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让

2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最
后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适
用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 06 月 30 日

活期存款 118,154,001.18

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 118,154,001.18

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 06 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,244,711,486.00 1,396,095,664.82 151,384,178.82

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,244,711,486.00 1,396,095,664.82 151,384,178.82

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 06 月 30 日

应收活期存款利息 15,146.89

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2,136.51

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 6,098.34

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 142.20

合计 23,523.94

注：其他包括应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 06 月 30 日

交易所市场应付交易费用 2,095,509.80

银行间市场应付交易费用 -

合计 2,095,509.80

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 06 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 41,334.90

应付证券出借违约金 -

应付审计费 69,752.78

应付信息披露费 99,671.58

合计 210,759.26

6.4.7.9 实收基金

6.4.7.9.1 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日
基金份额（份） 账面金额

上年度末 59,143,656.51 59,143,656.51

本期申购 590,763,394.54 590,763,394.54

本期赎回（以“-”号填列） -260,567,198.10 -260,567,198.10

本期末 389,339,852.95 389,339,852.95

注：申购含红利再投（如有）、转换入份额（如有），赎回含转换出份额（如有）。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 59,793,067.12 52,162,320.05 111,955,387.17

本期利润 81,557,837.56 134,884,714.60 216,442,552.16

本期基金份额交易产生的变动数 400,633,258.29 399,696,260.43 800,329,518.72

其中：基金申购款 713,659,503.96 670,603,713.73 1,384,263,217.69

基金赎回款 -313,026,245.67 - -583,933,698.97
270,907,453.30

本期已分配利润 - - -

本期末 541,984,162.97 586,743,295.08 1,128,727,458.05

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

活期存款利息收入 121,657.19

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 21,523.73

其他 7,713.85

合计 150,894.77

注：其他包括直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益--买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日


卖出股票成交总额 1,624,702,900.19

减：卖出股票成本总额 1,537,319,751.75

买卖股票差价收入 87,383,148.44

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益--买卖债券差价收入

本基金本报告期内无债券投资收益-买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益-买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益--其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益-其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

股票投资产生的股利收益 2,813,821.96

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,813,821.96

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

1.交易性金融资产 134,884,714.60

--股票投资 134,884,714.60

--债券投资 -

--资产支持证券投资 -

--基金投资 -


--贵金属投资 -

--其他 -

2.衍生工具 -

--权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 134,884,714.60

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

基金赎回费收入 1,640,377.56

转换费收入 5,712.64

合计 1,646,090.20

注：1、本基金的场外赎回费率不高于 1.5%，随基金份额持有期限的增加而递减，赎回费不低于其总额的 25%归入基金财产。
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费不低于其总额的 25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

交易所市场交易费用 5,348,814.76

银行间市场交易费用 -

合计 5,348,814.76

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 39,671.58

证券出借违约金 -

银行费用 21,936.53

合计 91,360.89

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项


截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中信保诚基金管理有限公司（“中信保诚基 基金管理人、登记机构、基金销售机构
金”）

中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5 基金交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 01 月 01 日至 2020 年 01 月 01 日至
2021 年 06 月 30 日 2020 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 4,282,236.10 111,496.48

其中：支付销售机构的客户维护费 1,705,001.49 57,522.72

注：支付基金管理人中信保诚基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×
1.50%/当年天数
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 2020 年 01 月 01 日至 2020
06 月 30 日 年 06 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 713,706.06 18,582.68

注：支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金在本报告期内与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费
率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行,本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日
名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行 118,154,001.18 121,657.19 2,326,041.91 6,342.74

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况

本基金本报告期内无利润分配。

6.4.12 期末 2021 年 06 月 30 日本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 总额 备注
股）

2021 年 2021

30061 百川 05 月 18 年 11 锁定期 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02-

4 畅银 日 月 25 股票

日

2021 年 2021

30094 南极 01 月 27 年 08 锁定期 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66-

0 光 日 月 03 股票

日

2021 年 2021

30094 易瑞 02 月 02 年 08 锁定期 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36-

2 生物 日 月 09 股票

日

2021 年 2021

30094 春晖 02 月 03 年 08 锁定期 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55-

3 智控 日 月 10 股票

日

2021 年 2021

30094 曼卡 02 月 03 年 08 锁定期 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12-

5 龙 日 月 10 股票

日

2021 年 2021

30094 冠中 02 月 18 年 08 锁定期 8.67 27.42 324 2,808.00 8,884.08-

8 生态 日 月 25 股票

日

2021 年 2021

30095 德固 02 月 24 年 09 锁定期 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47-

0 特 日 月 03 股票

日

2021 年 2021

30095 恒辉 03 月 03 年 09 锁定期 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20-

2 安防 日 月 13 股票

日

2021 年 2021

30095 震裕 03 月 11 年 09 锁定期 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00-

3 科技 日 月 22 股票

日

30095 嘉亨 2021 年 2021 锁定期 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24-

5 家化 03 月 16 年 09 股票


日 月 24

日

2021 年 2021

30095 英力 03 月 16 年 09 锁定期 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80-

6 股份 日 月 27 股票

日

2021 年 2021

30095 贝泰 03 月 18 年 09 锁定期 47.33 251.96 306 14,482.98 77,099.76-

7 妮 日 月 27 股票

日

2021 年 2021

30095 建工 03 月 18 年 09 锁定期 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00-

8 修复 日 月 29 股票

日

2021 年 2021

30096 深水 03 月 23 年 09 锁定期 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58-

1 海纳 日 月 30 股票

日

2021 年 2021

30096 中金 03 月 29 年 10 锁定期 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12-

2 辐照 日 月 11 股票

日

2021 年 2021

30096 中洲 03 月 30 年 10 锁定期 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67-

3 特材 日 月 11 股票

日

2021 年 2021

30096 共同 03 月 31 年 10 锁定期 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44-

6 药业 日 月 11 股票

日

2021 年 2021

30096 晓鸣 04 月 02 年 10 锁定期 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78-

7 股份 日 月 13 股票

日

2021 年 2021

30096 格林 04 月 06 年 10 锁定期 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34-

8 精密 日 月 15 股票

日

2021 年 2021

30097 博亚 04 月 07 年 10 锁定期 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05-

1 精工 日 月 15 股票

日

30097 万辰 2021 年 2021 锁定期 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50-


2 生物 04 月 08 年 10 股票

日 月 19

日

2021 年 2021

30097 立高 04 月 08 年 10 锁定期 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60-

3 食品 日 月 15 股票

日

2021 年 2021

30097 商络 04 月 14 年 10 锁定期 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76-

5 电子 日 月 21 股票

日

2021 年 2021

30097 东箭 04 月 15 年 10 锁定期 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80-

8 科技 日 月 26 股票

日

2021 年 2021

30097 华利 04 月 15 年 10 锁定期 33.22 87.50 551 18,304.22 48,212.50-

9 集团 日 月 26 股票

日

2021 年 2021

30098 苏文 04 月 19 年 10 锁定期 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93-

2 电能 日 月 27 股票

日

2021 年 2021

30098 志特 04 月 21 年 11 锁定期 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48-

6 新材 日 月 01 股票

日

2021 年 2021

30098 川网 04 月 28 年 11 锁定期 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81-

7 传媒 日 月 11 股票

日

2021 年 2021

30099 创益 05 月 12 年 11 锁定期 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54-

1 通 日 月 22 股票

日

2021 年 2021

30099 泰福 05 月 17 年 11 锁定期 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00-

2 泵业 日 月 25 股票

日

2021 年 2021

30099 奇德 05 月 17 年 11 锁定期 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12-

5 新材 日 月 26 股票

日


2021 年 2021

30099 普联 05 月 26 年 12 锁定期 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43-

6 软件 日 月 03 股票

日

2021 年 2021

30099 欢乐 05 月 26 年 12 锁定期 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40-

7 家 日 月 02 股票

日

2021 年 2021

30099 宁波 05 月 25 年 12 锁定期 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32-

8 方正 日 月 02 股票

日

2021 年 2021

30100 崧盛 05 月 27 年 12 锁定期 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62-

2 股份 日 月 07 股票

日

2021 年 2021

30100 嘉益 06 月 18 年 12 锁定期 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28-

4 股份 日 月 27 股票

日

2021 年 2021

30100 德迈 06 月 04 年 12 锁定期 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32-

7 仕 日 月 16 股票

日

2021 年 2021

30101 晶雪 06 月 09 年 12 锁定期 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98-

0 节能 日 月 20 股票

日

2021 年 2021

30101 华立 06 月 09 年 12 锁定期 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00-

1 科技 日 月 17 股票

日

2021 年 2021

30101 扬电 06 月 15 年 12 锁定期 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20-

2 科技 日 月 22 股票

日

2021 年 2021

30101 利和 06 月 21 年 12 锁定期 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81-

3 兴 日 月 29 股票

日

30101 百洋 2021 年 2021 锁定期

5 医药 06 月 22 年 12 股票 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46-

日 月 30


日

2021 年 2021

30101 雷尔 06 月 23 年 12 锁定期 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50-

6 伟 日 月 30 股票

日

2021 年 2021

30101 漱玉 06 月 23 年 07 新发未 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70-

7 平民 日 月 05 上市

日

2021 年 2022

30101 漱玉 06 月 23 年 01 锁定期 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30-

7 平民 日 月 05 股票

日

2021 年 2021

30102 密封 06 月 28 年 07 新发未 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96-

0 科技 日 月 06 上市

日

2021 年 2022

30102 密封 06 月 28 年 01 锁定期 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44-

0 科技 日 月 06 股票

日

2021 年 2021

30102 英诺 06 月 28 年 07 新发未 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14-

1 激光 日 月 06 上市

日

2021 年 2022

30102 英诺 06 月 28 年 01 锁定期 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40-

1 激光 日 月 06 股票

日

2021 年 2021

60516 新中 06 月 29 年 07 新发未 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39-

2 港 日 月 07 上市

日

2021 年 2021

60528 德才 06 月 28 年 07 新发未 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44-

7 股份 日 月 06 上市

日

2021 年 2022

68808 英科 06 月 30 年 01 锁定期 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24-

7 再生 日 月 09 股票

日

68809 博众 2021 年 2021 锁定期 11.27 28.01 3,983 44,888.41 111,563.8-

7 精工 04 月 29 年 11 股票 3


日 月 12

日

2021 年 2021

68811 联测 04 月 26 年 11 锁定期 19.14 49.29 1,415 27,083.10 69,745.35-

3 科技 日 月 08 股票

日

2021 年 2021

68811 圣诺 05 月 26 年 12 锁定期 17.90 35.97 1,672 29,928.80 60,141.84-

7 生物 日 月 03 股票

日

2021 年 2021

68816 威高 06 月 23 年 12 锁定期 36.22 82.27 3,069 111,159.1 252,486.6-

1 骨科 日 月 30 股票 8 3

日

2021 年 2021

68822 威腾 06 月 28 年 07 新发未 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06-

6 电气 日 月 07 上市

日

2021 年 2021

68823 航宇 06 月 25 年 07 新发未 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48-

9 科技 日 月 05 上市

日

2021 年 2021

68832 瑞华 04 月 21 年 10 锁定期 5.97 22.78 4,513 26,942.61 102,806.1-

3 泰 日 月 28 股票 4

日

2021 年 2021

68835 三孚 05 月 14 年 11 锁定期 11.03 26.35 2,213 24,409.39 58,312.55-

9 新科 日 月 22 股票

日

2021 年 2021

68839 正弦 04 月 21 年 10 锁定期 15.95 22.37 1,627 25,950.65 36,395.99-

5 电气 日 月 29 股票

日

2021 年 2021

68842 铁建 06 月 11 年 12 锁定期 2.87 4.75 116,574 334,567.3 553,726.5-

5 重工 日 月 22 股票 8 0

日

2021 年 2021

68849 利元 06 月 23 年 07 新发未 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65-

9 亨 日 月 01 上市

日

68859 煜邦 2021 年 2021 锁定期 5.88 10.16 3,907 22,973.16 39,695.12-


7 电力 06 月 09 年 12 股票

日 月 17

日

2021 年 2021

68861 奥精 05 月 13 年 11 锁定期 16.43 63.50 2,617 42,997.31 166,179.5-

3 医疗 日 月 22 股票 0

日

2021 年 2021

68867 金盘 03 月 02 年 09 锁定期 10.10 16.24 3,750 37,875.00 60,900.00-

6 科技 日 月 09 股票

日

注：本基金参与网下申购获得的新股，在新股上市之前及上市之后的约定期限(若有)内不得转让；本基金参与网上申购获得的新股，在新股上市之前不得转让。此外，根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金
管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统进行持续监控。


公司风险管理组织体系包括董事会（及其下设的审计与风控委员会）、管理层（及其下设
的经营层面风险管理委员会）及公司各业务部门层面。董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略等等。董事会下设审计与风控委员会,根据董事会的授权履行相应的风险管理和监督职责。公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，确保风险管理制度全面、有效执行；批准重大事件、重大决策的风险评估意见和重大风险的解决方案等等。管理层下设经营层面风险管理委员会,负责指导、协调和监督各职能部门和各业务单元开展风险管理工作；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案等等。各业务部门负责执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理的有效性负责，并及时、准确、全面、客观地将本部门的风险信息和监测情况向管理层报告。同时，公司设立独立于业务体系汇报路径的风险管理部和监察稽核部，协调并与各业务部门共同配合完成公司整体风险管理工作。风险管理部和监察稽核部日常向督察长汇报工作。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管银行，本基金在选择定期存款存放的银行前通过审慎评估其信用风险并通过额度控制的方法以控制银行存款的信用风险。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。另外，本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,审慎进行债券投资，通过信用评级和分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期债券投资。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资


本基金于本报告期末及上年度末均未持有短期同业存单投资。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期债券投资。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有长期同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。针对资产变现流动性风险，本基金管理人严格控制流通受限资产的投资限额，并及时追踪持仓证券的流动性情况，综合持有人赎回变动情况对流动性风险进行管理。

本基金本报告期末所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求
对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受前述比例限制。)

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。本报告期末，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。本报告期末，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

本报告期末，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2021 年 06 月 1 个月内 月 年 年 上 不计息 合计

30 日

资产

银行存款 118,154,001.1 - - - - - 118,154,001.18
8

结算备付金 5,275,248.65 - - - - - 5,275,248.65

存出保证金 351,215.53 - - - - - 351,215.53

交易性金融资 - - - - -1,396,095,664.81,396,095,664.8
产 2 2

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融 - - - - - - -
资产

应收证券清算 - - - - - - -
款

应收利息 - - - - - 23,523.94 23,523.94

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 16,898,775.29 16,898,775.29

递延所得税资 - - - - - - -
产

其他资产 - - - - - - -

资产总计 123,780,465.3 - - - -1,413,017,964.01,536,798,429.4
6 5 1

负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金融负 - - - - - - -
债

衍生金融负债 - - - - - - -

卖出回购金融 - - - - - - -
资产款

应付证券清算 - - - - - 3,506,507.54 3,506,507.54
款

应付赎回款 - - - - - 11,111,579.62 11,111,579.62

应付管理人报 - - - - - 1,548,653.30 1,548,653.30
酬

应付托管费 - - - - - 258,108.89 258,108.89

应付销售服务 - - - - - - -

费

应付交易费用 - - - - - 2,095,509.80 2,095,509.80

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 210,759.26 210,759.26

负债总计 - - - - - 18,731,118.41 18,731,118.41

利率敏感度缺123,780,465.3 - - - -1,394,286,845.61,518,067,311.0
口 6 4 0

上年度末 1-3 个 3 个月-1 1-5 5 年以

2020年12月31 1 个月以内 月 年 年 上 不计息 合计

日
资产

银行存款 30,426,561.19 - - - - - 30,426,561.19

结算备付金 97,673.79 - - - - - 97,673.79

存出保证金 5,628.70 - - - - - 5,628.70

交易性金融资 - - - - - 155,004,246.94 155,004,246.94
产

衍生金融资产 - - - - - - -

买入返售金融 - - - - - - -
资产

应收证券清算 - - - - - - -
款

应收利息 - - - - - 1,768.22 1,768.22

应收股利 - - - - - - -

应收申购款 - - - - - 6,312,814.95 6,312,814.95

递延所得税资 - - - - - - -
产

其他资产 - - - - - - -

资产总计 30,529,863.68 - - - - 161,318,830.11 191,848,693.79

负债

短期借款 - - - - - - -

交易性金融负 - - - - - - -
债

衍生金融负债 - - - - - - -

卖出回购金融 - - - - - - -
资产款

应付证券清算 - - - - - 18,007,916.54 18,007,916.54
款

应付赎回款 - - - - - 2,395,350.81 2,395,350.81

应付管理人报 - - - - - 70,997.25 70,997.25
酬

应付托管费 - - - - - 11,832.91 11,832.91


应付销售服务 - - - - - - -
费

应付交易费用 - - - - - 156,631.62 156,631.62

应交税费 - - - - - - -

应付利息 - - - - - - -

应付利润 - - - - - - -

其他负债 - - - - - 106,920.98 106,920.98

负债总计 - - - - - 20,749,650.11 20,749,650.11

利率敏感度缺30,529,863.68 - - - - 140,569,180.00 171,099,043.68
口
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末及上年度末，本基金持有对利率敏感的金融资产与负债的比例较低。因此市场利率的变动对本基金资产的净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险,主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响,由所持有的金融工具的公允价值决定。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。

本基金持有一定比例的证券交易所上市的股票，因此存在相应的其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2021 年 06 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净
值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 1,396,095,664. 91.97 155,004,246.9 90.59


82 4

交易性金融资产—基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 1,396,095,664. 91.97155,004,246.9 90.59
82 4

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（2021 年 06 月 30 上年度末（2020 年 12 月 31
分析 日） 日）

业绩比较基准中的股票指 88,806,937.69 9,341,586.22
数上升 5%

业绩比较基准中的股票指 -88,806,937.69 -9,341,586.22
数下降 5%

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 1,393,702,307.57 元，属于第二层次的余额为 2,393,357.25 元，无属于第三层次的余额(上年度末：第一层次 154,995,238.42 元，第二层次 9,008.52 元，无第三层次)

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券的公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末：同)。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,396,095,664.82 90.84

其中：股票 1,396,095,664.82 90.84

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 123,429,249.83 8.03

8 其他各项资产 17,273,514.76 1.12

9 合计 1,536,798,429.41 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00

B 采矿业 75,828,104.00 5.00


C 制造业 1,294,568,332.02 85.28

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00

E 建筑业 25,488,216.37 1.68

F 批发和零售业 82,472.34 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,477.64 0.00

J 金融业 34,721.10 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 39,030.68 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 1,396,095,664.82 91.97

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 688598 金博股份 347,890 93,582,410.00 6.16

2 603799 华友钴业 726,253 82,938,092.60 5.46

3 600884 杉杉股份 3,297,950 76,908,194.00 5.07

4 600499 科达制造 5,293,000 76,219,200.00 5.02

5 002192 融捷股份 1,104,400 75,828,104.00 5.00

6 300037 新宙邦 718,100 71,881,810.00 4.74

7 002460 赣锋锂业 579,650 70,189,818.50 4.62

8 002340 格林美 7,446,102 69,621,053.70 4.59

9 300750 宁德时代 128,900 68,935,720.00 4.54

10 002497 雅化集团 2,940,846 66,992,471.88 4.41


11 300316 晶盛机电 1,266,600 63,963,300.00 4.21

12 002738 中矿资源 1,425,850 63,307,740.00 4.17

13 601615 明阳智能 3,273,035 52,990,436.65 3.49

14 300568 星源材质 1,161,929 48,069,002.73 3.17

15 002444 巨星科技 1,405,991 47,916,173.28 3.16

16 002466 天齐锂业 697,523 43,260,376.46 2.85

17 300432 富临精工 3,063,190 42,578,341.00 2.80

18 603218 日月股份 1,531,400 41,470,312.00 2.73

19 300014 亿纬锂能 383,105 39,816,102.65 2.62

20 002709 天赐材料 371,521 39,596,708.18 2.61

21 601012 隆基股份 429,100 38,121,244.00 2.51

22 300438 鹏辉能源 1,598,500 36,605,650.00 2.41

23 300820 英杰电气 626,000 34,235,940.00 2.26

24 300982 苏文电能 455,417 25,477,201.93 1.68

25 002824 和胜股份 655,800 23,123,508.00 1.52

26 688425 铁建重工 116,574 553,726.50 0.04

27 688161 威高骨科 3,069 252,486.63 0.02

28 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.01

29 688097 博众精工 3,983 111,563.83 0.01

30 688323 瑞华泰 4,513 102,806.14 0.01

31 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01

32 300957 贝泰妮 306 77,099.76 0.01

33 688113 联测科技 1,415 69,745.35 0.00

34 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.00

35 688117 圣诺生物 1,672 60,141.84 0.00

36 688359 三孚新科 2,213 58,312.55 0.00

37 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00

38 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00

39 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00

40 300979 华利集团 551 48,212.50 0.00

41 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00

42 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00

43 688597 煜邦电力 3,907 39,695.12 0.00

44 688395 正弦电气 1,627 36,395.99 0.00

45 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00

46 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00

47 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00

48 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00

49 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00

50 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00

51 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00


52 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

53 300940 南极光 307 13,317.66 0.00

54 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00

55 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00

56 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00

57 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

58 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00

59 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00

60 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

61 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00

62 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00

63 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00

64 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00

65 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00

66 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00

67 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00

68 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00

69 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00

70 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00

71 300950 德固特 219 8,569.47 0.00

72 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

73 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00

74 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00

75 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00

76 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00

77 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00

78 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00

79 300991 创益通 254 6,733.54 0.00

80 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00

81 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00

82 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

83 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00

84 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00

85 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00

86 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

87 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

88 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

89 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

90 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

91 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00

92 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 002340 格林美 102,876,520.07 60.13

2 688598 金博股份 100,329,496.43 58.64

3 600499 科达制造 90,551,900.22 52.92

4 300037 新宙邦 88,581,855.17 51.77

5 300568 星源材质 85,190,775.05 49.79

6 002192 融捷股份 84,231,236.00 49.23

7 300073 当升科技 80,326,164.00 46.95

8 002460 赣锋锂业 77,733,884.79 45.43

9 002738 中矿资源 77,166,642.32 45.10

10 603799 华友钴业 74,689,849.56 43.65

11 600884 杉杉股份 72,641,213.28 42.46

12 002497 雅化集团 66,225,266.24 38.71

13 002466 天齐锂业 56,898,982.98 33.25

14 300316 晶盛机电 54,365,929.94 31.77

15 002709 天赐材料 52,871,727.86 30.90

16 300750 宁德时代 52,469,030.57 30.67

17 603218 日月股份 51,810,762.62 30.28

18 601615 明阳智能 51,416,035.44 30.05

19 300014 亿纬锂能 48,358,322.03 28.26

20 002444 巨星科技 47,132,810.83 27.55

21 300438 鹏辉能源 45,912,408.00 26.83

22 300390 天华超净 43,450,114.69 25.39

23 300432 富临精工 43,197,819.10 25.25

24 300982 苏文电能 41,571,552.14 24.30

25 688063 派能科技 38,606,690.26 22.56

26 002930 宏川智慧 38,127,223.05 22.28

27 002459 晶澳科技 37,636,602.00 22.00

28 603960 克来机电 35,484,025.14 20.74

29 002534 杭锅股份 35,215,030.86 20.58

30 300820 英杰电气 34,383,162.00 20.10

31 600399 抚顺特钢 34,261,644.65 20.02

32 601012 隆基股份 33,157,138.00 19.38

33 600438 通威股份 31,604,795.16 18.47

34 002824 和胜股份 30,058,357.75 17.57

35 002407 多氟多 29,991,568.00 17.53

36 600089 特变电工 28,854,812.01 16.86


37 600885 宏发股份 28,849,755.00 16.86

38 603026 石大胜华 26,896,010.13 15.72

39 600172 黄河旋风 25,751,653.01 15.05

40 688680 海优新材 24,400,864.05 14.26

41 600563 法拉电子 24,258,097.85 14.18

42 300724 捷佳伟创 23,708,818.00 13.86

43 600660 福耀玻璃 23,396,435.94 13.67

44 605305 中际联合 23,097,383.16 13.50

45 688006 杭可科技 22,495,667.72 13.15

46 600110 诺德股份 21,149,146.00 12.36

47 601100 恒立液压 19,521,572.00 11.41

48 300193 佳士科技 19,159,167.00 11.20

49 002756 永兴材料 18,086,195.00 10.57

50 603063 禾望电气 17,155,247.00 10.03

51 002129 中环股份 17,110,362.60 10.00

52 000723 美锦能源 17,020,457.65 9.95

53 688005 容百科技 16,375,533.58 9.57

54 600392 盛和资源 15,563,927.60 9.10

55 002518 科士达 15,489,790.77 9.05

56 688208 道通科技 15,231,690.62 8.90

57 603185 上机数控 15,153,820.04 8.86

58 600111 北方稀土 14,511,983.00 8.48

59 603583 捷昌驱动 14,003,409.00 8.18

60 000519 中兵红箭 13,410,580.48 7.84

61 002812 恩捷股份 12,744,190.00 7.45

62 688408 中信博 12,659,340.36 7.40

63 300712 永福股份 12,043,476.00 7.04

64 603489 八方股份 11,677,547.00 6.83

65 688390 固德威 11,542,131.85 6.75

66 003022 联泓新科 10,860,564.00 6.35

67 002240 盛新锂能 9,823,774.00 5.74

68 601717 郑煤机 9,544,410.00 5.58

69 603260 合盛硅业 8,757,174.00 5.12

70 300850 新强联 8,436,490.10 4.93

71 300763 锦浪科技 8,301,152.00 4.85

72 002472 双环传动 6,616,523.00 3.87

73 300769 德方纳米 5,465,283.00 3.19

74 000831 五矿稀土 5,428,645.00 3.17

75 688388 嘉元科技 5,353,960.46 3.13

76 300224 正海磁材 4,925,108.00 2.88

77 002028 思源电气 4,756,179.00 2.78


78 002402 和而泰 4,672,688.00 2.73

79 603730 岱美股份 4,177,089.50 2.44

80 603993 洛阳钼业 4,046,589.00 2.37

注：买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）

1 300073 当升科技 82,043,609.28 47.95

2 300568 星源材质 65,410,692.99 38.23

3 300390 天华超净 63,315,980.92 37.01

4 002459 晶澳科技 50,186,414.60 29.33

5 002709 天赐材料 42,587,989.63 24.89

6 600399 抚顺特钢 38,592,521.50 22.56

7 002930 宏川智慧 38,523,687.80 22.52

8 600438 通威股份 36,323,232.45 21.23

9 688598 金博股份 33,102,736.78 19.35

10 002534 杭锅股份 32,389,519.00 18.93

11 002407 多氟多 32,243,097.00 18.84

12 605305 中际联合 31,372,785.10 18.34

13 688005 容百科技 30,808,810.34 18.01

14 688006 杭可科技 30,693,137.63 17.94

15 600885 宏发股份 30,592,853.45 17.88

16 600172 黄河旋风 30,176,733.78 17.64

17 603960 克来机电 29,121,062.51 17.02

18 300724 捷佳伟创 29,031,991.00 16.97

19 603026 石大胜华 28,680,242.00 16.76

20 688063 派能科技 28,615,968.48 16.72

21 002340 格林美 28,445,951.00 16.63

22 600563 法拉电子 27,995,031.31 16.36

23 600089 特变电工 26,359,673.16 15.41

24 300037 新宙邦 26,284,410.91 15.36

25 300982 苏文电能 22,569,197.18 13.19

26 002738 中矿资源 22,520,434.00 13.16

27 688680 海优新材 22,348,433.59 13.06

28 600110 诺德股份 20,663,611.00 12.08

29 603063 禾望电气 20,654,322.26 12.07

30 603185 上机数控 20,580,334.40 12.03

31 002756 永兴材料 20,545,182.12 12.01

32 300193 佳士科技 19,968,075.94 11.67

33 600660 福耀玻璃 19,604,085.60 11.46


34 601100 恒立液压 19,470,825.92 11.38

35 600499 科达制造 19,448,521.21 11.37

36 600392 盛和资源 18,690,124.00 10.92

37 603799 华友钴业 18,410,927.30 10.76

38 300014 亿纬锂能 17,910,794.75 10.47

39 002466 天齐锂业 17,026,675.42 9.95

40 688208 道通科技 16,808,533.13 9.82

41 688390 固德威 16,143,098.67 9.43

42 000519 中兵红箭 15,828,630.00 9.25

43 688408 中信博 15,789,819.99 9.23

44 002129 中环股份 15,761,511.00 9.21

45 000723 美锦能源 15,528,028.52 9.08

46 600111 北方稀土 15,352,294.00 8.97

47 603583 捷昌驱动 15,142,541.68 8.85

48 002518 科士达 14,842,992.25 8.68

49 002192 融捷股份 14,825,563.00 8.66

50 600884 杉杉股份 13,837,422.00 8.09

51 300712 永福股份 13,658,269.50 7.98

52 300438 鹏辉能源 13,008,335.00 7.60

53 300274 阳光电源 12,696,115.60 7.42

54 003022 联泓新科 11,776,101.00 6.88

55 002460 赣锋锂业 11,620,837.40 6.79

56 601012 隆基股份 11,357,827.00 6.64

57 002240 盛新锂能 10,977,065.00 6.42

58 603489 八方股份 10,463,114.00 6.12

59 300763 锦浪科技 10,199,624.00 5.96

60 002812 恩捷股份 10,168,876.30 5.94

61 300224 正海磁材 9,183,805.40 5.37

62 300850 新强联 8,943,185.20 5.23

63 603993 洛阳钼业 8,274,443.00 4.84

64 603218 日月股份 8,162,737.25 4.77

65 300316 晶盛机电 8,146,497.00 4.76

66 603260 合盛硅业 7,861,069.00 4.59

67 002759 天际股份 7,777,914.44 4.55

68 601717 郑煤机 7,760,176.00 4.54

69 002824 和胜股份 7,751,118.00 4.53

70 002472 双环传动 6,902,364.88 4.03

71 000831 五矿稀土 6,128,921.00 3.58

72 002706 良信股份 5,795,994.00 3.39

73 300750 宁德时代 5,582,625.00 3.26

74 688388 嘉元科技 5,173,306.25 3.02


75 002402 和而泰 4,854,007.34 2.84

76 002028 思源电气 4,603,392.00 2.69

77 300769 德方纳米 4,388,045.00 2.56

78 603730 岱美股份 3,986,918.29 2.33

注：卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,643,526,455.03

卖出股票收入（成交）总额 1,624,702,900.19

注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包括国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未进行国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

浙江华友钴业股份有限公司于 2020 年 12 月 30 日受到中国证券监督管理委员会浙江监管局下
发的《关于对浙江华友钴业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]110 号），因违反信息披露义务等违法违规行为被采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

对“华友钴业”投资决策程序的说明：对华友钴业的投资是依据该公司的行业地位、竞争优势、业绩增长和估值综合分析而得出的决策，本基金管理人定期回顾、长期跟踪研究该投资标的，我们认为，该处罚事项未对华友钴业的长期企业经营和投资价值产生实质性影响，我们对该投资标的的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

除此之外，其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 351,215.53

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 23,523.94

5 应收申购款 16,898,775.29


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 17,273,514.76

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

117,940 3,301.17 125,500,774.13 32.23% 263,839,078.82 67.77%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本 51,629.59 0.01%
基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和

研究部门负责人持有本开放式基 0~10
金

本基金基金经理持有本开放式基 0
金
注：期末本基金的基金经理未持有本基金的基金份额。
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

无


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2013 年 07 月 17 日）基金份额 287,482,014.27
总额

本报告期期初基金份额总额 59,143,656.51

本报告期基金总申购份额 590,763,394.54

减：本报告期基金总赎回份额 260,567,198.10

本报告期基金拆分变动份额 -

报告期期末基金份额总额 389,339,852.95

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，胡喆女士、韩海平先生于 2021 年 5 月 21 日新任中信保诚基金管理有限公司副总
经理职务，上述事项已按监管要求备案并公告。

本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况


金额单位：人民币元

交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 数量 成交金额 占当期股票成交 佣金 占当期佣金 备注
总额的比例 总量的比例

安信证券 1 20,814,256.72 0.49% 19,384.24 0.58%-

长江证券 2 687,102,367.93 16.13% 488,736.32 14.70%-

大通证券 1 - - - --

德邦证券 2 256,596,706.35 6.02% 182,517.03 5.49%-

东方证券 1 362,625,977.96 8.51% 337,712.94 10.16%-

广发证券 2 914,275,305.22 21.46% 650,324.43 19.57%-

广州证券 2 - - - --

国盛证券 2 1,060,955,629.5 24.90% 754,657.89 22.71%-

9

国泰君安 1 355,002,704.03 8.33% 330,607.57 9.95%-

国信证券 1 - - - --

海通证券 2 - - - --

红塔证券 1 - - - --

西南证券 2 - - - --

招商证券 2 - - - --

浙商证券 1 102,421,173.79 2.40% 93,336.80 2.81%-

中信建投 2 7,859,962.52 0.18% 7,162.86 0.22%-

中信证券 1 493,120,196.87 11.57% 459,243.19 13.82%-

注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易 基金

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 成交金额 债券成 成交金额 回购成 成交金额 权证成 成交金额 基金成
交总额 交总额 交总额 交总额
的比例 的比例 的比例 的比例

安信证券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

大通证券 - - - - - - - -

德邦证券 - - - - - - - -

东方证券 - - - - - - - -


广发证券 - - - - - - - -

广州证券 - - - - - - - -

国盛证券 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -

国信证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

红塔证券 - - - - - - - -

西南证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

浙商证券 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

中信证券 - - - - - - - -

注：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估，并综合考虑候选券商的综合实力，由研究总监和投资总监审核批准。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

信诚新兴产业混合型证券投资基金 202 《证券时报》及/或基

1 0 年第四季度报告 金管理人网站、中国证

监会基金电子披露网站 2021年01月22日

2 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上

金 2020 年第四季度报告提示性公告 2021年01月22日

3 信诚新兴产业混合型证券投资基金 202 同上

0 年年度报告 2021年03月26日

4 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上

金 2020 年年度报告提示性公告 2021年03月26日

5 信诚新兴产业混合型证券投资基金 202 同上

1 年第一季度报告 2021年04月21日

6 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基 同上

金 2021 年第一季度报告提示性公告 2021年04月21日

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金管理人于 2021 年 7 月 22 日发布了《中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
侧袋机制并修改基金合同及托管协议的公告》，本基金就增加侧袋机制调整了基金合同、托管协

议、招募说明书（更新）等法律文件。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
1、（原）信诚新兴产业股票型证券投资基金相关批准文件
2、中信保诚基金管理有限公司营业执照
3、信诚新兴产业混合型证券投资基金基金合同
4、信诚新兴产业混合型证券投资基金招募说明书
5、本报告期内按照规定披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人和/或基金托管人住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。

亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。

中信保诚基金管理有限公司
2021 年 08 月 27 日
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