富国安益货币市场基金

二 0 二 0 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 3
月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 8
§4 管理人报告...... 8

4.1 基金管理人及基金经理...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告...... 12

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13
§5 托管人报告...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
14


5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 审计报告...... 14

6.1 审计报告基本信息 ...... 14

6.2 审计报告的基本内容 ...... 14
§7 年度财务报表...... 17

7.1 资产负债表 ...... 17

7.2 利润表...... 18

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 19

7.4 报表附注...... 20
§8 投资组合报告...... 43

8.1 期末基金资产组合情况...... 43

8.2 债券回购融资情况 ...... 43

8.3 基金投资组合平均剩余期限...... 44

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 44

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 44


8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 45

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 45
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
45


8.9 投资组合报告附注 ...... 46
§9 基金份额持有人信息 ...... 48

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 48

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 49
§10 开放式基金份额变动 ...... 49
§11 重大事件揭示...... 49

11.1 基金份额持有人大会决议...... 50

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 50

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 50

11.4 基金投资策略的改变 ...... 50

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50

11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 52

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 52

11.9 其他重大事件 ...... 52
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 53

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 53

§13 备查文件目录...... 53

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国安益货币市场基金

基金简称 富国安益货币

基金主代码 000602

交易代码 000602

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 05 月 26 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 43,933,761,965.61 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超

越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩

余期限控制在 120 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金

净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

投资策略 在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结合、
保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市场格

局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资

策略。本基金具体总体资产、类别资产配置策略、明细资产

选择和交易策略详见法律文件。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益低于股票型

基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司

姓名 赵瑛 郭明

信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010—66105799

电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 95105686、4008880688 95588

传真 021-20361616 010—66105798

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大
区世纪大道 1196 号世纪汇 街 55 号

办公楼二座 27-30 层


办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大
1196 号世纪汇办公楼二座 街 55 号

27-30 层

邮政编码 200120 100140

法定代表人 裴长江 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 证券时报

露报纸名称

登载基金年度报告正 www.fullgoal.com.cn

文的管理人互联网网

址

基金年度报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196

点 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大

街 55 号

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 上海市世纪大道 100 号环球金融中
通合伙) 心 50 楼

注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世
纪汇办公楼二座 27-30 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 2018 年

本期已实现收益 703,026,085.02 257,948,199.04 347,933,928.57

本期利润 703,026,085.02 257,948,199.04 347,933,928.57

本期净值收益率 2.4095% 2.8488% 3.5224%

3.1.2 期末数据和指标 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

期末基金资产净值 43,933,761,965.61 18,222,061,330.44 4,355,212,155.94

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日

累计净值收益率 20.9558% 18.1100% 14.8384%

注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的

转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，

本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净 业绩比 业绩比较

阶段 值收益 值收益 较基准 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准 收益率 率标准差

差② ③ ④

过去三个月 0.6829% 0.0009% 0.0894% 0.0000% 0.5935% 0.0009%

过去六个月 1.2256% 0.0012% 0.1789% 0.0000% 1.0467% 0.0012%

过去一年 2.4095% 0.0012% 0.3558% 0.0000% 2.0537% 0.0012%

过去三年 9.0370% 0.0021% 1.0656% 0.0000% 7.9714% 0.0021%

过去五年 15.9775% 0.0023% 1.7763% 0.0000% 14.2012% 0.0023%

自基金合同生效 20.9558% 0.0024% 2.3450% 0.0000% 18.6108% 0.0024%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对 比图：

注：1、截止日期为 2020 年 12 月 31 日。

2、本基金于 2014 年 5 月 26 日成立，建仓期 6 个月，从 2014 年 5 月 26 日起至
2014 年 11 月 25 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。


3.2.3 过去五年以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

3.3 过去三年基金的利润分配情况

金额单位：人民币元

年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2020年 703,026,085.02 － － 703,026,085.02 货币
基金

2019年 257,948,199.04 － － 257,948,199.04 货币
基金

2018年 347,933,928.57 － － 347,933,928.57 货币
基金

合计 1,308,908,212. － － 1,308,908,212.63 －
63

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册

成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年

3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金

管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成

立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、

申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管
理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证

券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股
票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红
利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基
金、富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易
型开放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币
市场基金等 187 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本 基 金 基 硕士，曾任国泰君安证券固定收
金经理 益证券投资部投资经理；2015 年
03 月至 2018 年 10 月任中银基金
管理有限公司固定收益证券投资
部基金经理；2018 年 10 月加入富
国基金管理有限公司，自 2019 年
2 月起任富国天时货币市场基金、
富国收益宝交易型货币市场基
吴旅忠 2019-02-20 － 12.5 金、富国富钱包货币市场基金、
富国安益货币市场基金基金经
理，自 2019 年 4 月起任富国中债
-1-3 年国开行债券指数证券投资
基金基金经理，自 2020 年 12 月
起任富国中债 0-2 年国开行债券
指数证券投资基金基金经理；兼
任固定收益策略研究部固定收益
投资总监助理。具有基金从业资
格。

本 基 金 基 硕士，2012 年 7 月至 2013 年 9 月
金经理 任上海耀之资产管理中心(有限
合伙)交易员；2013 年 9 月至 2017
年 10 月历任鑫元基金管理有限公
张波 2018-08-16 － 8.5 司交易员、交易副总监（主持工
作）；2017 年 10 月加入富国基金
管理有限公司，2018 年 1 月起任
富国天时货币市场基金、富国收
益宝交易型货币市场基金基金经


理，2018 年 6 月起任富国富钱包
货币市场基金基金经理，2018 年
8 月起任富国安益货币市场基金
基金经理，2019 年 1 月起任富国
短债债券型证券投资基金基金经
理，2019 年 5 月起任富国国有企
业债债券型证券投资基金基金经
理，2019 年 12 月起任富国汇远纯
债三年定期开放债券型证券投资
基金基金经理。具有基金从业资
格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国安益货币市场基金（原富国收益
宝货币市场基金）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中
华人民共和国证券法》、《富国安益货币市场基金基金合同》以及其它有关法律
法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减
少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，
基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。

事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。

事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平

性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020 年全球经济受到新冠疫情冲击而陷入衰退，各大经济体普遍出台超宽松的货币和财政政策。下半年美国 ISM 制造业 PMI 逐渐进入较高的景气区间，但就业市场改善放缓。2020 年国内经济由于疫情控制出色而领先恢复，逐步进入常态，中国成为 2020 年唯一正增长的主要经济体。国内制造业持续改善，出口由于替代效应走强，地产基建保持韧性，社零消费小幅改善。通胀方面，CPI 趋降进入负值区间，PPI 同比降幅缩窄。全年来看，央行综合运用降准、中期借贷便利、公开市场操作、再贷款再贴现等多种货币政策工具，2020 年流动性整体较为充裕。

2020 年货币市场主要影响因素为疫情下经济状况、金融监管和市场突发信用事件。春节后疫情对经济影响的不确定性加大，央行通过公开市场投放大量逆
回购，分别下调 7 天和 14 天逆回购利率 10BP 至 2.40%和 2.55%。随后政策目标
着力于通过降低银行的负债成本，引导资金进入实体经济。2 月下旬新增 MLF 操
作并下调利率 10bp 至 3.15%，季末再次下调公开市场 7 天逆回购利率 20bp。 4
月央行宣布对中小银行定向降准，将金融机构在央行超额存款准备金利率从
0.72%下调至 0.35%，并分别下调 MLF 和 TMLF 利率 20bp。银行间隔夜回购加权利
率一度下探至 1%以下，1 年期国股同业存单利率下行至 1.6-1.7%。5 月银行压降结构性存款，负债端压力增大。进入 6 月，央行大幅回笼 MLF，短期资金价格整体上升到 2%附近，1 年期国股同业存单利率快速反弹至 2.4%附近。3 季度银行超储率较前几个月显著下降，资金利率中枢逐步抬升，而且在缴税和跨季等关键时点资金波动性加大，带动各期限同业存单利率上行。10 月至 11 月上旬，资金面维持偏紧状态，货币可投资产收益率逐步上行。11 月永煤事件冲击债券市场，货币可投资产收益率加速上行，11 月末 MLF 超预期投放，以及交易所和银行间
流动性加大投放后，资金面维持宽松局面至年底。

2020 年全年，基金管理人严格按照基金合同进行投资管理，优先保证基金资产的流动性和安全性，在此基础上提升货币基金的收益。基金管理人灵活地进行了资产配置，充分赚取骑乘和票息收益，根据市场情况调整资产配置比例、组合杠杆和剩余期限，从而较大地提升了货币基金抵御流动性风险的能力。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 12 月 31 日，本基金每万份基金净收益为 0.7773 元；7 日年化
收益率为 3.154%；本报告期，本基金份额净值收益率为 2.4095%，同期业绩比较基准收益率为 0.3558%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年，疫情仍然是影响全球经济和就业复苏的关键因素，全球主要经济体或将继续维持相对宽松的货币政策。国内方面，出色的防控措施下，疫情难以二度爆发，低基数效应下经济或将呈现较高速增长。风险方面，关注资产价格上行可能引发货币政策的边际变化，以及国内政策逐渐退出下的流动性和信用风险。

基金管理人将继续保持谨慎操作的态度，在保证安全性和流动性的前提下，积极把握市场利率波动，合理调整资产配置比例、组合杠杆和剩余期限，尽量创造更多的超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核报告

本基金管理人始终将加强内部控制，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金持有人利益作为己任。在监察稽核基础性工作基础上，2020 年本基金管理人着重开展了如下与监察稽核有关的工作：

（一）持续推动公司制度建设，优化内部控制体系

制度建设是内部控制的起点，2020 年公司在统筹兼顾监管法规重大调整、公司管理实际需要、公司业务创新发展的基础上，持续督导业务部门开展制度建设。

（二）夯实合规管理架构，强化合规管理职能

2020 年公司通过落实合规考核机制、专兼职人员会议机制、持续推进合规风控工作的系统化建设等，引导全员主动合规、立足本岗位持续夯实各业务、各环节的内部控制。

（三）深入解读新规，持续推进新规落地

2020 年度，公司从新规解读、制度建立、系统更新、流程改造等方面持续推进各项重要法规、通知的落地工作，公司将根据持续颁布的新法规不断强化学习与执行力度。

（四）加强合规培训，全面提升合规意识

2020 年为持续提高员工合规意识及应知应会，公司紧跟新规要求、监管动态、行业热点，通过“线上+线下”的模式，持续开展新员工合规培训、内幕交易案例分享以及反洗钱专题培训，针对性的就民法典、新证券法、创业板新政、信息披露管理办法、基金销售新规等法律法规进行专项培训，并结合业务部门实际需求，组织专户以券出资业务、未公开信息管控、非交易过户规则、投顾业务、公募 REITs 业务等实务类培训。

（五）深入专项审计，抓紧第三道防线


2020 年公司在常规季度监察稽核工作外，有针对性地开展专项审计。审计范围覆盖投资研究、市场销售、运营 IT 等前、中、后台业务。在力争专项审计检查全覆盖基础上，将公司主业和监管关注作为专项审计重点。通过专项审计，有效发现现有业务流程中存在的问题缺陷；通过事后改进工作，查漏补缺，持续提高内部控制的有效性和内部风险防控能力。

（六）立足投资合规监督，系统化助力风控履职

监督投资组合的合规运作是公司风险管理的基础核心工作，2020 年公司持续推进旗下组合的投资合规风控阈值排查梳理和日常投资合规监督工作的规范化管理，进一步完善了组合合规多重监控工具互相校验、互为备份的机制，同时重点投入资源在公募基金、职业年金、社保业务、ETF 业务的精细化管控上，优化内部工作程序与分工，提升了基础投资监督工作的质量，主动发现问题，消除合规风险隐患。

（七）持续强化反洗钱工作理念，推动反洗钱工作纵深开展

2020 年公司制定和采取了一系列措施推动反洗钱工作全面铺开，于公司官网、微信公众号及办公场所开展形式多样的反洗钱宣传活动。为进一步提升反洗钱管理效能，对反洗钱系统进行全面改造，持续强化反洗钱系统的支持力度。
（八）全面加强员工行为管理

公司建立通信管理机制，为规范公司员工执业行为，防范利益冲突和道德风险，对员工日常行为开展合规监测。2020 年通过新进员工承诺函签署及一对一宣讲、员工基本信息维护完整性检查、投资申报持仓清仓情况跟进、员工上传附件与申报维护情况抽查比对等工作，将日常管理与季度监督相结合，使申报管理工作常态化。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期已按《基金合同》的约定：“本基金根据每日基金收益情况，以各类每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，且每日进行支付。当日所得收益结转为对应类别的基金份额参与下一日收益分配”的条款进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对富国安益货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本报告期内，富国安益货币市场基金的管理人--富国基金管理有限公司在富国安益货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国安益货币市场基金 2020 年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明(2021)审字第 60467606_B42 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 富国安益货币市场基金全体基金份额持
有人

审计意见 我们审计了富国安益货币市场基金的财
务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产
负债表，2020 年度的利润表、所有者权
益（基金净值）变动表以及相关财务报
表附注。 我们认为，后附的富国安益货
币市场基金的财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，公允反
映了富国安益货币市场基金 2020 年 12
月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经
营成果和净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规
定执行了审计工作。审计报告的“注册
会计师对财务报表审计的责任”部分进
一步阐述了我们在这些准则下的责任。


按照中国注册会计师职业道德守则，我
们独立于富国安益货币市场基金，并履
行了职业道德方面的其他责任。我们相
信，我们获取的审计证据是充分、适当
的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无

其他事项 无

其他信息 富国安益货币市场基金管理层对其他信
息负责。其他信息包括年度报告中涵盖
的信息，但不包括财务报表和我们的审
计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖
其他信息，我们也不对其他信息发表任
何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责
任是阅读其他信息，在此过程中，考虑
其他信息是否与财务报表或我们在审计
过程中了解到的情况存在重大不一致或
者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定
其他信息存在重大错报，我们应当报告
该事实。在这方面，我们无任何事项需
要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编
制财务报表，使其实现公允反映，并设
计、执行和维护必要的内部控制，以使
财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估富
国安益货币市场基金的持续经营能力，
披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非计划进行清
算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督富国安益货币市场基金
的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报获取
合理保证，并出具包含审计意见的审计
报告。合理保证是高水平的保证，但并
不能保证按照审计准则执行的审计在某
一重大错报存在时总能发现。错报可能
由于舞弊或错误导致，如果合理预期错
报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策，则


通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程
中，我们运用职业判断，并保持职业怀
疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的
财务报表重大错报风险，设计和实施审
计程序以应对这些风险，并获取充分、
适当的审计证据，作为发表审计意见的
基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制
之上，未能发现由于舞弊导致的重大错
报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计
恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性
和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当
性得出结论。同时，根据获取的审计证
据，就可能导致对富国安益货币市场基
金持续经营能力产生重大疑虑的事项或
情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定
性，审计准则要求我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非
无保留意见。我们的结论基于截至审计
报告日可获得的信息。然而，未来的事
项或情况可能导致富国安益货币市场基
金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报（包括披
露）、结构和内容，并评价财务报表是否
公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通，
包括沟通我们在审计中识别出的值得关
注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 蒋燕华 费泽旭

会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50
楼

审计报告日期 2021 年 03 月 25 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：富国安益货币市场基金

报告截止日：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 本期末 上年度末

（2020 年 12 月 31 日） （2019 年 12 月 31 日）

资 产：

银行存款 8,805,494,637.72 7,502,072,952.69

结算备付金 75,663,838.09 15,571,428.57

存出保证金 1,007.58 －

交易性金融资产 24,488,842,925.43 10,777,589,016.13

其中：股票投资 － －

基金投资 － －

债券投资 24,188,843,042.00 10,747,589,016.13

资产支持证券投资 299,999,883.43 30,000,000.00

贵金属投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 16,628,419,190.62 3,104,064,586.10

应收证券清算款 91,101.25 －

应收利息 132,174,448.98 48,742,273.97

应收股利 － －

应收申购款 6,364,313.59 1,103,445.37

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 50,137,051,463.26 21,449,143,702.83

负债和所有者权益 本期末 上年度末

（2020 年 12 月 31 日） （2019 年 12 月 31 日）

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 6,191,207,274.86 3,222,063,086.89

应付证券清算款 － －

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 4,719,682.99 1,963,346.39

应付托管费 1,685,601.07 701,195.13

应付销售服务费 337,120.21 140,239.03

应付交易费用 459,948.10 206,702.17

应交税费 303,048.55 104,453.27


应付利息 3,187,947.90 1,176,902.29

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 1,388,873.97 726,447.22

负债合计 6,203,289,497.65 3,227,082,372.39

所有者权益：

实收基金 43,933,761,965.61 18,222,061,330.44

未分配利润 － －

所有者权益合计 43,933,761,965.61 18,222,061,330.44

负债和所有者权益总计 50,137,051,463.26 21,449,143,702.83

注：报告截止日 2020 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额

43,933,761,965.61 份。

7.2 利润表

会计主体：富国安益货币市场基金

本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 （2020 年 01 月 01 日至 (2019 年 01 月 01 日至

2020 年 12 月 31 日） 2019 年 12 月 31 日)

一、收入 821,731,957.08 304,485,210.99

1.利息收入 826,891,780.94 301,979,503.78

其中：存款利息收入 251,554,826.97 89,180,094.01

债券利息收入 404,284,831.84 163,133,065.24

资产支持证券利息收入 8,838,556.47 46,091.15

买入返售金融资产收入 162,213,565.66 49,620,253.38

证券出借利息收入 － －

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） -5,163,217.71 2,505,707.21

其中：股票投资收益 － －

基金投资收益 － －

债券投资收益 -5,163,217.71 2,505,707.21

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具投资收益 － －

股利收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） － －

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,393.85 －

减：二、费用 118,705,872.06 46,537,011.95

1．管理人报酬 41,307,148.90 13,007,804.09


2．托管费 14,752,553.12 4,645,644.29

3．销售服务费 2,950,510.63 929,128.93

4．交易费用 819.88 667.32

5．利息支出 59,045,995.86 27,601,597.85

其中：卖出回购金融资产支出 59,045,995.86 27,601,597.85

6．税金及附加 285,913.73 50,065.20

7．其他费用 362,929.94 302,104.27

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 703,026,085.02 257,948,199.04

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 703,026,085.02 257,948,199.04

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国安益货币市场基金

本报告期：2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日）

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 18,222,061,330.44 － 18,222,061,330.44

二、本期经营活动产生的基金净 － 703,026,085.02 703,026,085.02
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数（净值减少以“-” 25,711,700,635.17 － 25,711,700,635.17
号填列）

其中：1.基金申购款 63,559,112,484.21 － 63,559,112,484.21

2.基金赎回款 -37,847,411,849.04 － -37,847,411,849.04

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 － -703,026,085.02 -703,026,085.02
减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 43,933,761,965.61 － 43,933,761,965.61

上年度可比期间

项目 （2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日）

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 4,355,212,155.94 － 4,355,212,155.94

二、本期经营活动产生的基金净 － 257,948,199.04 257,948,199.04
值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基

金净值变动数（净值减少以“-” 13,866,849,174.50 － 13,866,849,174.50
号填列）

其中：1.基金申购款 33,631,162,604.21 － 33,631,162,604.21


2.基金赎回款 -19,764,313,429.71 － -19,764,313,429.71

四、本期向基金份额持有人分配

利润产生的基金净值变动（净值 － -257,948,199.04 -257,948,199.04
减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 18,222,061,330.44 － 18,222,061,330.44

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

富国安益货币市场基金(原富国收益宝货币市场基金)（以下简称“本基金”)，

系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]268

号《关于核准富国收益宝货币市场基金募集的批复》的核准，由基金管理人富国

基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2014年5月26日正式生效，
首次设立募集规模为 279,684,659.54 份基金份额。本基金为契约型开放式，存

续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司，基

金托管人为中国工商银行股份有限公司。根据基金管理人 2017 年 4 月 13 日刊登

的《富国基金管理有限公司关于富国收益宝货币市场基金变更基金名称的公告》，
富国收益宝货币市场基金自 2017 年 4 月 13 日起更名为富国安益货币市场基金。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，
短期融资券（包含超短期融资券），一年以内（含一年）的银行定期存款、协议

存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含

一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的

债券、资产支持证券、中期票据，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其

他固定收益类金融工具。

法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金

投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金

的投资，不需召开基金份额持有人大会。货币市场基金投资其他货币市场基金的

比例不超过基金资产的 80%，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机

构的规定执行。

未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的，在不改变基金投

资目标、不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与同业存单的投资，不

需召开基金份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机

构的规定执行。

如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金业绩比较基准：活期存款利率（税后）。

7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5 号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2020 年 12
月 31 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止期间的经营成
果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报
表的实际编制期间系 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。
本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项。本基金持有的交易性金融资产主要包括债券投资等。
本基金的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 债券投资
买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，该等利息应作为债券投资成本；卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
(2) 回购协议
本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；
本基金持有的金融工具的估值方法具体如下：
(1) 银行存款
本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
(2) 债券投资
本基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 回购协议
1)本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
2)本基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期
满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
(4) 其他
1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值；
3)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示。另外，根据中国证监会令第 120 号《货币市场基金监督管理办法》的规定，如果出现因提前支取而导致的利息损失的情形，基金管理人应当使用风险准备金予以弥补，风险准备金不足的，应当使用固有资金予以弥补；
(2) 债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；(4) 债券投资收益/损失于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；
(5) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
(1) 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
(2) 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
(3) “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，且每日进行支付。当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配；若当日已实现收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理；
(4) 当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
(5) 法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计
本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税
试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面
推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值 税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总 局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018
年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增 值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租 入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教 育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴 纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、 教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费 附加。
3 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的
通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企 业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干 优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 12 月 31 日）上年度末（2019 年 12 月 31 日）

活期存款 5,494,637.72 2,072,952.69

定期存款 8,800,000,000.00 7,500,000,000.00

其中：存款期限 1 个月以内 500,000,000.00 －

存款期限 1-3 个月 － 2,200,000,000.00

存款期限 3 个月以上 8,300,000,000.00 5,300,000,000.00

其他存款 － －


合计 8,805,494,637.72 7,502,072,952.69

7.4.7.2 交易性金融资产

金额单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 12 月 31 日）

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 100,527,418.12 100,190,000.00 -337,418.12 -0.0008%

债券 银行间市场 24,088,315,623.88 24,130,668,000.00 42,352,376.12 0.0964%

合计 24,188,843,042.00 24,230,858,000.00 42,014,958.00 0.0956%

资产支持证券 299,999,883.43 299,999,883.43 － －

合计 24,488,842,925.43 24,530,857,883.43 42,014,958.00 0.0956%

项目 上年度末（2019 年 12 月 31 日）

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 － － － －

债券 银行间市场 10,747,589,016.13 10,756,304,000.00 8,714,983.87 0.0478%

合计 10,747,589,016.13 10,756,304,000.00 8,714,983.87 0.0478%

资产支持证券 30,000,000.00 30,000,000.00 － －

合计 10,777,589,016.13 10,786,304,000.00 8,714,983.87 0.0478%

注：1.偏离金额＝影子定价－摊余成本

2.偏离度＝偏离金额/基金资产净值

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

注：本报告期末及上年度末本基金未持有衍生金融资产/负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

金额单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 12 月 31 日）

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 5,888,000,000.00 －

银行间市场 10,740,419,190.62 －

合计 16,628,419,190.62 －

金额单位：人民币元

项目 上年度末（2019 年 12 月 31 日）

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 100,000,000.00 －

银行间市场 3,004,064,586.10 －

合计 3,104,064,586.10 －


7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 12 月 31 日） 上年度末（2019 年 12 月 31 日）

应收活期存款利息 41,396.95 3,117.46

应收定期存款利息 38,910,444.69 14,989,249.39

应收其他存款利息 － －

应收结算备付金利息 37,453.68 7,707.81

应收债券利息 81,510,421.63 30,590,247.51

应收资产支持证券利息 2,659,313.97 47,473.97

应收买入返售证券利息 9,015,417.51 3,104,477.83

应收申购款利息 － －

应收黄金合约拆借孳息 － －

应收出借证券利息 － －

其他 0.55 －

合计 132,174,448.98 48,742,273.97

7.4.7.6 其他资产

注：本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 12 月 31 日） 上年度末（2019 年 12 月 31 日）

交易所市场应付交易费用 － －

银行间市场应付交易费用 459,948.10 206,702.17

合计 459,948.10 206,702.17

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末（2020 年 12 月 31 日） 上年度末（2019 年 12 月 31 日）

应付券商交易单元保证金 － －

应付赎回费 － －

应付证券出借违约金 － －

申购款利息 1,139,873.80 507,447.05

预提审计费 100,000.17 70,000.17

预提信息披露费 140,000.00 140,000.00

预提银行间账户维护费 9,000.00 9,000.00

合计 1,388,873.97 726,447.22

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日）


基金份额（份） 账面金额

上年度末 18,222,061,330.44 18,222,061,330.44

本期申购 63,559,112,484.21 63,559,112,484.21

本期赎回（以“-”号填列） -37,847,411,849.04 -37,847,411,849.04

本期末 43,933,761,965.61 43,933,761,965.61

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 － － －

本期利润 703,026,085.02 － 703,026,085.02

本期基金份额交易产生的变动 － － －

数

其中：基金申购款 － － －

基金赎回款 － － －

本期已分配利润 -703,026,085.02 － -703,026,085.02

本期末 － － －

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 上年度可比期间（2019 年 01
年 12 月 31 日） 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日）

活期存款利息收入 378,764.19 118,453.96

定期存款利息收入 247,803,188.65 87,909,013.29

其他存款利息收入 － －

结算备付金利息收入 1,136,653.77 156,785.97

其他 2,236,220.36 995,840.79

合计 251,554,826.97 89,180,094.01

7.4.7.12 债券投资收益

7.4.7.12.1债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期（2020年01月01日 上年度可比期间（2019
项目 至2020年12月31日） 年01月01日至2019年12
月31日）

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总 64,191,738,212.38 24,804,788,095.66

额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成 63,967,021,995.29 24,703,977,099.03
本总额

减：应收利息总额 229,879,434.80 98,305,289.42

买卖债券差价收入 -5,163,217.71 2,505,707.21

7.4.7.12.2资产支持证券投资收益

单位：人民币元

本期（2020年01月01日至 上年度可比期间（2019

项目 2020年12月31日） 年01月01日至2019年12月

31日）

卖出资产支持证券成交总额 479,453,008.23 －

减：卖出资产支持证券成本总额 475,000,000.00 －

减：应收利息总额 4,453,008.23 －

资产支持证券投资收益 － －

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.13 其他收入

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 上年度可比期间（2019 年 01 月

年 12 月 31 日） 01 日至 2019 年 12 月 31 日）

基金赎回费收入 － －

其他 3,393.85 －

合计 3,393.85 －

7.4.7.14 交易费用

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2019 年 01
2020 年 12 月 31 日） 月01日至2019年12月31日）

交易所市场交易费用 － －

银行间市场交易费用 819.88 667.32

交易基金产生的费用 － －

其中：申购费 － －

赎回费 － －

合计 819.88 667.32

7.4.7.15 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月01 日至 2020 上年度可比期间（2019 年 01

年 12 月 31 日） 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日）

审计费用 100,000.00 70,000.00


信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 － －

其他 1,200.00 1,200.00

银行费用 105,729.94 74,904.27

债券账户维护费 36,000.00 36,000.00

合计 362,929.94 302,104.27

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

根据本基金管理人于 2021 年 1 月 23 日发布的《关于富国安益货币市场基金增加

B 类份额并修改基金合同及托管协议的公告》，基金管理人经与基金托管人协商

一致，决定于 2021 年 1 月 26 日起对旗下富国安益货币市场基金增加 B 类基金

份额，形成 A 类和 B 类两类基金份额，两类基金份额按照不同的费率计提销售服

务费用，并对本基金的基金合同及托管协议做相应修改，相应内容也将在定期更

新的招募说明书中一并修改。截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资

产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构

中国工商银行股份有限公司（“工商银行”） 基金托管人

申万宏源证券有限公司 基金管理人的股东

山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东

蒙特利尔银行 基金管理人的股东

海通开元投资有限公司（“海通开元”） 基金管理人的股东控制的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1债券交易

金额单位：人民币元

本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 上年度可比期间（2019年01月01日至
关联方名称 31 日） 2019年12月31日）

成交金额 占当期债券成交 成交金额 占当期债券成交
总额的比例（%） 总额的比例（%）

海通证券 110,650,130.14 100.00 － －


7.4.10.1.2回购交易

金额单位：人民币元

本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 上年度可比期间（2019年01月01日至
关联方名称 31 日） 2019年12月31日）

成交金额 占当期回购成交 成交金额 占当期回购成交总
总额的比例（%） 额的比例（%）

海通证券 67,421,890,000.00 36.00 12,511,200,000.0 46.81

申万宏源 28,845,992,000.00 15.40 14,218,400,000.0 53.19

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2019 年 01 月

2020 年 12 月 31 日） 01 日至 2019 年 12 月 31 日）

当期发生的基金应支付的管理费 41,307,148.90 13,007,804.09

其中：支付销售机构的客户维护费 68,744.13 9,807.78

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.14%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.14%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期（2020 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2019 年 01

2020 年 12 月 31 日） 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日）

当期发生的基金应支付的 14,752,553.12 4,645,644.29

托管费

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。


7.4.10.2.3销售服务费

金额单位：人民币元

获得销售服务费的各关 本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日）

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

合计

富国基金管理有限公司 2,945,372.97

海通证券 5,137.43

合计 2,950,510.40

金额单位：人民币元

获得销售服务费的各关 上年度可比期间（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日）

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

合计

富国基金管理有限公司 927,312.78

海通证券 1,816.15

合计 929,128.93

注：本基金的年销售服务费率为 0.25%，若将来本基金增加基金份额类别的，本

基金各类份额的年销售服务费率最高为 0.25%，具体设置见基金管理人届时更新

的招募说明书或相关公告。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式具体如

下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日）

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的各关联方名称 基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出
入 出 额 入

工商银行 － － － － 9,779,760,000.00 240,494.66

上年度可比期间（2019 年 01 月 01 日至 2019 年 12 月 31 日）

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的各关联方名称 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出
出 额 入

－ － － － － － －


7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务

的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用

固定期限费率从事证券出借业务。

7.4.10.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业

务的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用

适用市场化期限费率从事证券出借业务。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期（2020年01月01日至2020 上年度可比期间（2019 年 01

年 12 月 31 日） 月 01 日至2019年 12 月 31日）

基金合同生效日(2014 年 － －

05 月 26 日)持有的基金份

额

期初持有的基金份额 1,057,136,116.36 －

期间申购/买入总份额 19,888,072.57 1,157,136,116.36

期间因拆分变动份额 － －

减：期间赎回/卖出总份额 300,000,000.00 100,000,000.00

期末持有的基金份额 777,024,188.93 1,057,136,116.36

期末持有的基金份额占基 1.77% 5.80%

金总份额比例

注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。

7.4.10.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末（2020 年 12 月 31 日） 上期末（2019 年 12 月 31 日）

关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份
基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份


额的比例(%) 额的比例(%)

海通开元投资有限 82,053,673.11 0.19 11,148,288.28 0.06
公司

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 上年度可比期间（2019 年 01 月 01 日至 2019
关联方名称 日） 年 12 月 31 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行股份有限

公司 5,494,637.72 378,764.19 2,072,952.69 118,453.96

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证

券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

7.4.10.8.1其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

7.4.11 利润分配情况—按摊余成本法核算的货币市场基金

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计

703,026,085.02 － － 703,026,085.0 －

2

7.4.12 期末（2020 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额为人民币 6,191,207,274.86 元，是以如下债券作为质 押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量 期末估值总额
（单位：张）

180409 18 农发 09 2021-01-04 100.51 700,000 70,357,722.63

012004334 20 南电 2021-01-04 100.00 230,000 23,001,116.53
SCP012

180203 18 国开 03 2021-01-04 100.32 500,000 50,157,894.46

180203 18 国开 03 2021-01-04 100.32 1,140,000 114,359,999.38

112017069 20 光大银 2021-01-04 99.54 1,000,000 99,541,710.48
行 CD069

112009030 20 浦发银 2021-01-04 99.75 1,000,000 99,745,718.81
行 CD030

200201 20 国开 01 2021-01-04 99.99 2,000,000 199,988,544.77

200201 20 国开 01 2021-01-04 99.99 500,000 49,997,136.19

112015035 20 民生银 2021-01-04 99.71 2,000,000 199,418,820.74
行 CD035

200306 20 进出 06 2021-01-04 99.76 2,230,000 222,463,156.19

180203 18 国开 03 2021-01-04 100.32 1,060,000 106,334,736.26

012004393 20 南电 2021-01-04 100.00 3,000,000 300,014,549.66
SCP014

112006028 20 交通银 2021-01-04 99.60 1,000,000 99,602,330.59
行 CD028

112015182 20 民生银 2021-01-04 98.96 1,430,000 141,509,378.94
行 CD182

112015158 20 民生银 2021-01-04 99.11 1,000,000 99,110,421.43
行 CD158

112005105 20 建设银 2021-01-04 99.55 2,910,000 289,701,757.13
行 CD105

200211 20 国开 11 2021-01-04 99.40 560,000 55,663,960.66

200211 20 国开 11 2021-01-04 99.40 1,070,000 106,357,924.83

200211 20 国开 11 2021-01-04 99.40 1,070,000 106,357,924.83

112009375 20 浦发银 2021-01-04 99.51 1,080,000 107,465,866.95
行 CD375

200308 20 进出 08 2021-01-04 99.70 900,000 89,726,286.12

209957 20 贴现国 2021-01-04 98.85 1,200,000 118,615,936.87
债 57

112004097 20 中国银 2021-01-04 98.14 2,530,000 248,288,360.64


行 CD097

209953 20 贴现国 2021-01-04 99.77 4,000,000 399,089,647.72
债 53

112072912 20 徽商银 2021-01-04 98.76 2,160,000 213,325,035.88
行 CD128

112008316 20 中信银 2021-01-04 98.64 3,250,000 320,579,041.16
行 CD316

112009506 20 浦发银 2021-01-04 97.82 1,980,000 193,674,946.07
行 CD506

112010507 20 兴业银 2021-01-04 99.49 2,430,000 241,769,508.96
行 CD507

112010507 20 兴业银 2021-01-04 99.49 1,870,000 186,053,078.91
行 CD507

112004109 20 中国银 2021-01-04 98.64 1,200,000 118,367,670.23
行 CD109

112017325 20 光大银 2021-01-04 98.65 3,000,000 295,960,509.30
行 CD325

209963 20 贴现国 2021-01-04 99.41 430,000 42,747,207.64
债 63

112008303 20 中信银 2021-01-04 97.87 3,460,000 338,615,025.76
行 CD303

112014218 20 江苏银 2021-01-04 96.95 1,970,000 190,997,995.08
行 CD218

209961 20 贴现国 2021-01-04 99.46 1,000,000 99,458,957.29
债 61

209956 20 贴现国 2021-01-04 99.57 1,200,000 119,487,559.72
债 56

112020235 20 广发银 2021-01-04 98.64 850,000 83,843,937.36
行 CD235

112020235 20 广发银 2021-01-04 98.64 3,060,000 301,838,174.51
行 CD235

112005171 20 建设银 2021-01-05 98.65 1,050,000 103,580,902.57
行 CD171

200306 20 进出 06 2021-01-05 99.76 3,070,000 306,260,936.99

合计 66,090,000 6,553,431,390.24

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2020 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体
系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该
证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同
业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、
央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在下表进行列示。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末（2020 年 12 月 31 日） 上年度末（2019 年 12 月 31
日）

A-1 1,720,143,758.93 1,139,903,648.12

A-1 以下 － －

未评级 2,678,076,394.83 759,046,497.00

合计 4,398,220,153.76 1,898,950,145.12

注：本表主要列示短期融资券和超短期融资券，债券评级取自第三方评级机构的
债项评级，未评级债券列示超短期融资券。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2020 年 12 月 31 日） 上年度末（2019 年 12 月 31
日）

AAA 1,479,919,468.77 50,497,580.59

AAA 以下 － －

未评级 － －

合计 1,479,919,468.77 50,497,580.59

注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。

7.4.13.2.3按长期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2020 年 12 月 31 日） 上年度末（2019 年 12 月 31
日）

AAA 299,999,883.43 30,000,000.00

AAA 以下 － －

未评级 － －

合计 299,999,883.43 30,000,000.00

注：此表中资产支持证券的债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
7.4.13.2.4按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2020 年 12 月 31 日） 上年度末（2019 年 12 月 31
日）

AAA 16,046,319,039.16 7,758,208,867.69

AAA 以下 － 49,362,215.19

未评级 － －

合计 16,046,319,039.16 7,807,571,082.88

注：本表主要列示同业存单，评级取自第三方评级机构的主体评级。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎
回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎
回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币
市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评
估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流
动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期
日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变
现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金
的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确
保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人
在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控
制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券为剩余期限较短、信誉良好的、可在银行间同业市场交易的
金融资产工具。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险及其他价格风险。7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，因此本基金的运作仍存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日）

资产

银行存款 505,494,637.72 2,100,000,000.00 6,200,000,000.00 － － － 8,805,494,637.72

结算备付金 75,663,838.09 － － － － － 75,663,838.09

存出保证金 1,007.58 － － － － － 1,007.58

交易性金融资产 2,290,236,503.16 9,749,127,318.10 12,449,479,104.17 － － － 24,488,842,925.43

买入返售金融资产 16,628,419,190.62 － － － － － 16,628,419,190.62

应收证券清算款 － － － － － 91,101.25 91,101.25

应收利息 － － － － － 132,174,448.98 132,174,448.98

应收申购款 － － － － － 6,364,313.59 6,364,313.59

资产总计 19,499,815,177.17 11,849,127,318.10 18,649,479,104.17 － － 138,629,863.82 50,137,051,463.26

负债

卖出回购金融资产款 6,191,207,274.86 － － － － － 6,191,207,274.86

应付管理人报酬 － － － － － 4,719,682.99 4,719,682.99

应付托管费 － － － － － 1,685,601.07 1,685,601.07

应付销售服务费 － － － － － 337,120.21 337,120.21

应付交易费用 － － － － － 459,948.10 459,948.10

应付税费 － － － － － 303,048.55 303,048.55

应付利息 － － － － － 3,187,947.90 3,187,947.90

其他负债 － － － － － 1,388,873.97 1,388,873.97

负债总计 6,191,207,274.86 － － － － 12,082,222.79 6,203,289,497.65

利率敏感度缺口 13,308,607,902.31 11,849,127,318.10 18,649,479,104.17 － － 126,547,641.03 43,933,761,965.61


上年度末（2019 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产

银行存款 2,072,952.69 5,300,000,000.00 2,200,000,000.00 － － － 7,502,072,952.69

结算备付金 15,571,428.57 － － － － － 15,571,428.57

交易性金融资产 440,000,490.26 7,108,717,573.09 3,228,870,952.78 － － － 10,777,589,016.13

买入返售金融资产 3,104,064,586.10 － － － － － 3,104,064,586.10

应收利息 － － － － － 48,742,273.97 48,742,273.97

应收申购款 － － － － － 1,103,445.37 1,103,445.37

资产总计 3,561,709,457.62 12,408,717,573.09 5,428,870,952.78 － － 49,845,719.34 21,449,143,702.83

负债

卖出回购金融资产款 3,222,063,086.89 － － － － － 3,222,063,086.89

应付管理人报酬 － － － － － 1,963,346.39 1,963,346.39

应付托管费 － － － － － 701,195.13 701,195.13

应付销售服务费 － － － － － 140,239.03 140,239.03

应付交易费用 － － － － － 206,702.17 206,702.17

应付税费 － － － － － 104,453.27 104,453.27

应付利息 － － － － － 1,176,902.29 1,176,902.29

其他负债 － － － － － 726,447.22 726,447.22

负债总计 3,222,063,086.89 － － － － 5,019,285.50 3,227,082,372.39

利率敏感度缺口 339,646,370.73 12,408,717,573.09 5,428,870,952.78 － － 44,826,433.84 18,222,061,330.44

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；

假设

2. 利率变动范围合理。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人
民币元 ）

相关风险变量的变动 本期末（2020 年 12 月 31 上年度末（2019 年 12 月
日） 31 日）

分析

1.基准点利率增加 0.1% -9,008,739.83 -3,034,491.95

2.基准点利率减少 0.1% 9,008,739.83 3,034,491.95

7.4.13.4.2外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
7.4.13.4.3其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间或交易所同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1 公允价值
7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2020 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元，属于第二层次的余额为人民
币 24,488,842,925.43 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元（于 2019 年 12
月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元，属于第二层次的余额为人民币

10,777,589,016.13 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元）。

7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大

变动。

7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允

价值本期未发生变动。

7.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 24,488,842,925.43 48.84

其中：债券 24,188,843,042.00 48.25

资产支持证券 299,999,883.43 0.60

2 买入返售金融资产 16,628,419,190.62 33.17

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －

产

3 银行存款和结算备付金合计 8,881,158,475.81 17.71

4 其他资产 138,630,871.40 0.28

5 合计 50,137,051,463.26 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 10.96
其中：买断式回购融资 －

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 6,191,207,274.86 14.09
其中：买断式回购融资 － －

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的

情况。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 88

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 50

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 平均剩余期限 各期限资产占基金 各期限负债占基金
号 资产净值的比例（%） 资产净值的比例（%）

1 30 天以内 44.38 14.09

其中：剩余存续期超过 397 天的 － －
浮动利率债

2 30 天(含)—60 天 9.72 －

其中：剩余存续期超过 397 天的 － －
浮动利率债

3 60 天(含)—90 天 17.25 －

其中：剩余存续期超过 397 天的 － －
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 2.70 －

其中：剩余存续期超过 397 天的 － －
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 39.75 －

其中：剩余存续期超过 397 天的

浮动利率债 － －

合计 113.80 14.09

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（%）

1 国家债券 786,358,157.00 1.79

2 央行票据 － －

3 金融债券 1,901,007,223.33 4.33

其中：政策性金融债 1,478,026,223.31 3.36

4 企业债券 80,336,964.76 0.18


5 企业短期融资券 4,398,220,153.76 10.01

6 中期票据 976,601,503.99 2.22

7 同业存单 16,046,319,039.16 36.52

8 其他 － －

9 合计 24,188,843,042.00 55.06

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 － －

率债券

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产
净值比例（%）

1 112005171 20 建设银行 CD171 10,000,000.00 986,484,786.38 2.25

2 112008316 20 中信银行 CD316 10,000,000.00 986,397,049.73 2.25

3 112011284 20 平安银行 CD284 7,500,000.00 748,269,478.91 1.70

4 112010507 20 兴业银行 CD507 7,000,000.00 696,455,375.61 1.59

5 112009506 20 浦发银行 CD506 6,000,000.00 586,893,775.98 1.34

6 200306 20 进出 06 5,300,000.00 528,724,093.18 1.20

7 112087907 20 南京银行 CD127 5,000,000.00 500,000,000.00 1.14

8 112005105 20 建设银行 CD105 5,000,000.00 497,769,342.15 1.13

9 112073875 20 宁波银行 CD225 5,000,000.00 497,427,688.75 1.13

10 112020235 20 广发银行 CD235 5,000,000.00 493,199,631.55 1.12

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1749%

报告期内偏离度的最低值 -0.0226%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0490%

注：以上数据按工作日统计

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

金额单位：人民币元

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 占基金资产

净值比例（%）

1 169087 信润 06A1 1,000,000 100,000,000.0 0.23


0

2 169682 致远 01A1 600,000 59,999,883.43 0.14

3 169265 惠盈 07A 500,000 50,000,000.00 0.11

4 168637 惠盈 02A 500,000 50,000,000.00 0.11

5 168994 惠盈 04A 400,000 40,000,000.00 0.09

8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。
8.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 中信银行 CD316”的发行主体中信 银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：违规发放土地储备贷款； 受托支付不符合监管规定；信托消费贷款业务开展不审慎；流动资金贷款被挪 用于股权投资；信贷资金被挪用流入房地产开发公司；个人经营性贷款资金被 挪用于购房；非真实转让不良信贷资产；未对融资人交易材料合理性进行必要 的审查，资金被用于缴纳土地竞买保证金；违规为房地产开发企业发放流动资 金性质融资；签署抽屉协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模；卖出回购信贷资 产收益权，实现信贷规模阶段性出表；理财资金违规投向未上市房地产企业股 权；理财资金被挪用于支付土地出让价款；违规向资本金不足的房地产开发项 目提供融资；并购贷款真实性审核不足，借款人变相用于置换项目公司缴纳的 土地出让价款；协助合作机构签署抽屉协议，规避相关监管规定；理财资金实 际用于置换项目前期股东支付的土地出让金；违规为房地产企业支付土地购置 费用提供融资；违规向四证不全的商业性房地产开发项目提供融资等违法违规
事实，北京银保监局于 2020 年 2 月 20 日对公司做出责令改正，并给予合计 2020
万元罚款的行政处罚（京银保监罚决字〔2020〕10 号）；由于存在：监管标准 化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，中国银行保险监
督管理委员会于 2020 年 4 月 20 日对公司做出罚款合计 160 万元的行政处罚（银
保监罚决字〔2020〕9 号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 平安银行 CD284”的发行主体平安 银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在汽车金融事业部将贷款调查 的核心事项委托第三方完成；代理保险销售的人员为非商业银行人员；汽车消 费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平等 15 项违法违规事实，中国银保监
会深圳监管局于 2020 年 1 月 20 日对公司做出罚款 720 万元的行政处罚（深银
保监罚决字〔2020〕7 号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 建设银行 CD105”的发行主体中国 建设银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司监管标准化数据（EAST） 系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会于
2020 年 4 月 20 日对公司做出罚款合计 230 万元的行政处罚（银保监罚决字
〔2020〕8 号）；由于存在内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件；理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资；逆流程开展业务操作等 8 项违法违规事实，中国银行保
险监督管理委员会于 2020 年 7 月 13 日对公司做出罚款合计 3920 万元的行政处
罚（银保监罚决字〔2020〕32 号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 建设银行 CD171”的发行主体中国建设银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会于
2020 年 4 月 20 日对公司做出罚款合计 230 万元的行政处罚（银保监罚决字
〔2020〕8 号）；由于存在内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保并发生案件；理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资；逆流程开展业务操作等 8 项违法违规事实，中国银行保
险监督管理委员会于 2020 年 7 月 13 日对公司做出罚款合计 3920 万元的行政处
罚（银保监罚决字〔2020〕32 号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 宁波银行 CD225”的发行主体宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在授信业务未履行关系人回避
制度、贷后管理不到位的违法违规事实，宁波银保监局于 2020 年 10 月 16 日对
公司做出罚款 30 万元，并责令公司对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分的行政处罚（甬银保监罚决字〔2020〕48 号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 浦发银行 CD506”的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司 2013 年至 2018 年间存在未按专营部门制规定开展同业业务；同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；延迟支付同业投资资金吸收存款等 12 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2020 年8 月10 日对公司做出责令改正，并处罚款共计 2100 万元的行政处罚（沪银保监银罚决字〔2020〕12 号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 兴业银行 CD507”的发行主体兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保的违法违规事实，中国
银保监会福建监管局于 2020 年 8 月 31 日对公司做出没收违法所得 6,361,807.97
元，并合计处以罚款 15,961,807.97 元的行政处罚（闽银保监罚决字〔2020〕24号）；由于存在为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定；为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；违反银行卡收单外包管理规定等 5 项违法违规事实，
中国人民银行福州中心支行于 2020 年 9 月 4 日对公司做出警告，没收违法所得
10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款的行政处罚（福银罚字〔2020〕35号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 广发银行 CD235”的发行主体广发

银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在贷款分类、从业人员处罚信

息报送、信用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经营规则的违法违规事

实，中国银保监会广东监管局于 2020 年 7 月 7 日对公司作出罚款 220 万元的行

政处罚（粤银保监罚决字〔2020〕27 号）。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余 2 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,007.58

2 应收证券清算款 91,101.25

3 应收利息 132,174,448.98

4 应收申购款 6,364,313.59

5 其他应收款 －

6 待摊费用 －

7 其他 －

8 合计 138,630,871.40

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾

差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有的 机构投资者 个人投资者

持有人户数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

4,037 10,882,774.82 43,884,177,930.41 99.89 49,584,035.20 0.11

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例


1 银行类机构 4,079,385,225.33 9.29%

2 银行类机构 2,051,071,831.80 4.67%

3 银行类机构 1,952,119,114.11 4.44%

4 银行类机构 1,505,447,324.11 3.43%

5 银行类机构 1,439,093,421.54 3.28%

6 银行类机构 1,425,445,916.46 3.24%

7 银行类机构 1,004,989,705.34 2.29%

8 银行类机构 1,002,219,322.94 2.28%

9 银行类机构 1,002,219,322.94 2.28%

10 银行类机构 1,001,095,381.03 2.28%

11 银行类机构 1,001,095,381.03 2.28%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理公司所有从业人员 － －
持有本基金
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资

和研究部门负责人持有本开放 0

式基金

本基金基金经理持有本开放式 0

基金

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2014 年 05 月 26 日)基金份额总额 279,684,659.54

报告期期初基金份额总额 18,222,061,330.44

本报告期基金总申购份额 63,559,112,484.21

减：本报告期基金总赎回份额 37,847,411,849.04

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 43,933,761,965.61

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

本报告期本基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 10 万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为 18 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 应支付该券

商的佣金

占当期 占当

券商名 交易单元数 占当期债 债券 期佣 备
称 量 成交金额 券成交总 成交金额 回购成 佣金 金 注
额的比例 交总额 总量

（%） 的比例 的比

（%） 例（%）

长江证 2 － － － － － － －
券

海通证 2 110,650,130.14 100.00 67,421,890,000.00 36.00 － － －
券

申万宏 2 － － 28,845,992,000.00 15.40 － － －
源

野村证 2 － － 91,000,089,000.00 48.59 － － －
券

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后

决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：长江证券（47788、010784) ,野村

证券（45778、009322) 。

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

注：本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。

11.9 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

富国基金管理有限公司关于提醒投资

者及时上传有效身份证件照片并完善、

1 规定披露媒介 2020 年 01 月 11 日
更新身份信息以免影响业务办理的公

告

富国基金管理有限公司关于根据《公开

2 募集证券投资基金信息披露管理办法》 规定披露媒介 2020 年 01 月 20 日
修订旗下公募基金基金合同的公告

富国基金管理有限公司关于调整旗下

3 基金 2020 年春节假期申购赎回等交易 规定披露媒介 2020 年 02 月 03 日
业务及清算交收安排的提示性公告


富国基金管理有限公司关于旗下开放

4 式基金在直销渠道转换业务规则的公 规定披露媒介 2020 年 09 月 21 日
告

富国基金管理有限公司关于终止深圳

5 盈信基金销售有限公司办理旗下基金 规定披露媒介 2020 年 12 月 21 日
销售业务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

§13 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立 中国（上海）自由贸易试 投资者对本报告书如有
富国收益宝货币市场基 验区世纪大道 1196 号世 疑问，可咨询本基金管理

金的文件 纪汇办公楼二座 27-30 层 人富国基金管理有限公

2、富国收益宝货币市场 司。

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