诺安天天宝货币市场基金

2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2021 年 08 月 31 日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年08月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2

1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现 ......7
§4 管理人报告 ......11

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......15

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......15

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ......16

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......16

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......17

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......17
§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17
§6 中期财务会计报告(未经审计) ......18

6.1 资产负债表 ......18

6.2 利润表 ......19

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......21

6.4 报表附注 ......23
§7 投资组合报告 ......42

7.1 期末基金资产组合情况 ......42

7.2 债券回购融资情况 ......42

7.3 基金投资组合平均剩余期限 ......43

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......44

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......44

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......44

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ......45

7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 ......45

7.9 投资组合报告附注 ......45
§8 基金份额持有人信息 ......46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......46

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ......47

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......47

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......47

§9 开放式基金份额变动 ......48
§10 重大事件揭示 ......48

10.1 基金份额持有人大会决议 ......48

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......48

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49

10.4 基金投资策略的改变 ......49

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......49

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......49

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......49

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......50

10.9 其他重大事件 ......50
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......53

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......53

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......53
§12 备查文件目录 ......53

12.1 备查文件目录 ......54

12.2 存放地点 ......54

12.3 查阅方式 ......54

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 诺安天天宝货币市场基金

基金简称 诺安天天宝货币

基金主代码 000559

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年03月25日

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 58,775,264,231.78份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简 诺安天天宝 诺安天天 诺安天天 诺安天天宝货币
称 货币A 宝货币B 宝货币C E

下属分级基金的交易代

码 000559 000625 000818 000560

报告期末下属分级基金 57,388,541 35,152,35 128,717.7 1,351,441,622.
的份额总额 ,538.40份 2.84份 4份 80份

2.2 基金产品说明

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力
投资目标 争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货
币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析
投资策略 和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑
各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金
资产组合进行积极管理。

本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）
业绩比较基准 。

本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低
风险收益特征 于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人


名称 诺安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披 姓名 齐斌 秦一楠

露负责 联系电话 0755-83026688 010-66060069

人 电子邮箱 info@lionfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-888-8998 95599

传真 0755-83026677 010-68121816

注册地址 深圳市深南大道4013号兴业 北京市东城区建国门内大街6
银行大厦19-20层 9号

办公地址 深圳市深南大道4013号兴业 北京市西城区复兴门内大街2
银行大厦19-20层 8号凯晨世贸中心东座F9

邮政编码 518048 100031

法定代表人 秦维舟 谷澍

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人

互联网网址 www.lionfund.com.cn

基金中期报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺

安基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道4013号兴业银行大
厦19-20层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

(2021年01月01日-2021年06月30日)

3.1.1 期间数据和指标

诺安天天宝 诺安天天宝 诺安天天宝 诺安天天宝
货币A 货币B 货币C 货币E

本期已实现收益 548,311,89 266,039.09 1,417.84 24,024,222
5.55 .94


本期利润 548,311,89 266,039.09 1,417.84 24,024,222
5.55 .94

本期净值收益率 1.0853% 1.1607% 1.1104% 1.1605%

报告期末

3.1.2 期末数据和指标

(2021年06月30日)

期末基金资产净值 57,388,541 35,152,352 128,717.74 1,351,441,
,538.40 .84 622.80

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

报告期末

3.1.3 累计期末指标

(2021年06月30日)

累计净值收益率 23.5180% 25.7952% 21.4658% 24.9912%

注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
②本基金自2014年4月28日起，增加诺安天天宝B类基金份额类别；自2014年9月24日起，增加诺安天天宝C类份额。增加基金份额类别后，本基金将分设A类、E类、B类及C类四类基金份额，详情请参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安天天宝货币A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益

收益率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③

④

过去一个月 0.1769% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.1477% 0.0005%

过去三个月 0.5446% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.4561% 0.0007%

过去六个月 1.0853% 0.0005% 0.1760% 0.0000% 0.9093% 0.0005%

过去一年 2.1086% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.7537% 0.0006%

过去三年 7.2169% 0.0013% 1.0656% 0.0000% 6.1513% 0.0013%

自基金合同

生效起至今 23.5180% 0.0051% 2.5813% 0.0000% 20.9367% 0.0051%


诺安天天宝货币B

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益

收益率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③

④

过去一个月 0.1894% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.1602% 0.0005%

过去三个月 0.5824% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.4939% 0.0007%

过去六个月 1.1607% 0.0005% 0.1760% 0.0000% 0.9847% 0.0005%

过去一年 2.2613% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.9064% 0.0006%

过去三年 7.6868% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 6.6212% 0.0012%

自基金合同

生效起至今 25.7952% 0.0052% 2.5482% 0.0000% 23.2470% 0.0052%

诺安天天宝货币C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益

收益率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③

④

过去一个月 0.1808% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.1516% 0.0005%

过去三个月 0.5569% 0.0007% 0.0885% 0.0000% 0.4684% 0.0007%

过去六个月 1.1104% 0.0005% 0.1760% 0.0000% 0.9344% 0.0005%

过去一年 2.1594% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.8045% 0.0006%

过去三年 7.3639% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 6.2983% 0.0012%

自基金合同

生效起至今 21.4658% 0.0051% 2.4033% 0.0000% 19.0625% 0.0051%

诺安天天宝货币E

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益

收益率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③

④

过去一个月 0.1883% 0.0005% 0.0292% 0.0000% 0.1591% 0.0005%

过去三个月 0.5820% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.4935% 0.0006%

过去六个月 1.1605% 0.0005% 0.1760% 0.0000% 0.9845% 0.0005%


过去一年 2.2610% 0.0005% 0.3549% 0.0000% 1.9061% 0.0005%

过去三年 7.6886% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 6.6230% 0.0012%

自基金合同

生效起至今 24.9912% 0.0051% 2.5813% 0.0000% 22.4099% 0.0051%

注：①本基金的利润分配方式是"每日分配，按日支付"。

②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

截至2021年6月30日，本基金管理人共管理62只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安沪深300指数增强型证券投资基金、诺安行业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安创业板指数增强型证券投资基金（LOF）、诺安策略精选股票型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫混合型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金、诺安理财宝货币
市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证500指数增强型证券投资基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安联创顺鑫债券型证券投资基金、诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金、诺安积极配置混合型证券投资基金、诺安优化配置混合型证券投资基金、诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金、诺安精选价值混合型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金、诺安恒鑫混合型证券投资基金、诺安恒惠债券型证券投资基金、诺安新兴产业混合型证券投资基金、诺安研究优选混合型证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理 证券

姓名 职务 （助理）期限 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

理学硕士，具有基金从业
资格。曾先后任职于华泰
证券有限责任公司、招商
基金管理有限公司，从事
固定收益类品种的研究、
投资工作。曾于2010年8
谢志华 本基金基 2018年05 15年 月至2012年8月任招商安
金经理 月30日 - 心收益债券基金经理，20
11年3月至2012年8月任招
商安瑞进取债券基金经理
。2012年8月加入诺安基
金管理有限公司，任投资
经理，现任公司总经理助
理、固定收益事业部总经


理。2013年11月至2016年
2月任诺安泰鑫一年定期
开放债券基金经理，2015
年3月至2016年2月任诺安
裕鑫收益两年定期开放债
券基金经理，2013年6月
至2016年3月任诺安信用
债券一年定期开放债券基
金经理，2014年6月至201
6年3月任诺安永鑫收益一
年定期开放债券基金经理
，2013年8月至2016年3月
任诺安稳固收益一年定期
开放债券基金经理，2014
年11月至2017年6月任诺
安保本混合基金经理，20
15年12月至2017年12月任
诺安利鑫保本混合及诺安
景鑫保本混合基金经理，
2016年1月至2018年1月任
诺安益鑫保本混合基金经
理，2016年2月至2018年3
月任诺安安鑫保本混合基
金经理，2017年12月至20
18年1月任诺安利鑫混合
基金经理，2016年4月至2
018年5月任诺安和鑫保本
混合基金经理，2014年11
月至2018年6月任诺安汇
鑫保本混合基金经理，20
17年12月至2018年7月任
诺安景鑫混合基金经理，
2017年6月至2019年1月任
诺安行业轮动混合基金经
理，2013年5月至2019年6


月任诺安鸿鑫保本混合基
金经理。2013年5月起任
诺安纯债定期开放债券基
金经理，2013年12月起任
诺安优化收益债券基金经
理，2014年11月起任诺安
聚利债券基金经理，2016
年2月起任诺安理财宝货
币、诺安聚鑫宝货币及诺
安货币基金经理，2018年
5月起任诺安天天宝货币
基金经理，2018年7月起
任诺安汇利混合基金经理
，2019年3月起任诺安鼎
利混合基金经理。

硕士，具有基金从业资格
。曾就职于红塔证券股份
有限公司及银河期货有限
公司，任客户经理；后就
职于平安利顺货币经纪有
限公司，任交易员。2013
年4月加入诺安基金管理
有限公司，任债券交易员
，从事债券交易工作。20
岳帅 本基金基 2019年10 11年 17年8月至2018年8月任诺
金经理 月15日 - 安信用债券一年定期开放
债券型证券投资基金基金
经理。2016年9月起担任
诺安货币市场基金基金经
理，2017年8月起担任诺
安泰鑫一年定期开放债券
型证券投资基金基金经理
，2018年9月起任诺安浙
享定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理，


2019年10月起任诺安天天
宝货币市场基金基金经理
。

注：①此处基金经理的任职日期均为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期间，诺安天天宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安天天宝货币市场基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年国内经济修复动能边际减弱，而随着海外疫苗接种推广，国外经济恢复较快，大宗商品价格推动国内PPI冲顶，但向下游传导不畅，受猪肉价格下行影响，CPI仍处于低位。货币政策稳中偏松，资金面相对宽松。财政政策有所收敛，呈现结构性紧信用态势。债券供给偏少，银行等机构配置压力较大，债券收益率震荡下行，信用利差收窄。

管理人灵活配置存款存单和回购，兼顾组合资产的收益和流动性。在流动性的关键时点，做好相应的资金安排，在满足投资者日常的申购、赎回需求的同时，努力追求较好的收益。

管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则，注重信用风险的控制，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全性。在投资管理过程中，注重控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金投资组合的剩余期限为114天，影子定价偏离度为0.0043%。
本报告期内，诺安天天宝货币A基金份额净值收益率为1.0853%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%；诺安天天宝货币B基金份额净值收益率为1.1607%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%；诺安天天宝货币C基金份额净值收益率为1.1104%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%；诺安天天宝货币E基金份额净值收益率为1.1605%，同期业绩比较基准收益率为0.1760%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，预计在长期政策约束下，房地产链条将会继续调整，而出口链条随着海外疫情修复可能存在份额回归的可能，国内经济仍有继续下行的压力，基本面对债市仍有支撑。货币政策预计以稳为主，资金面较上半年波动可能有所加大，但整体预计保持平稳。管理人将继续灵活进行逆回购和存款存单等操作，在保证资产的流动性和安全性的基础上，努力为投资者创造更优的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基
金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、基金运营部、监察稽核部、风险控制部、权益投资事业部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。

报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同约定，本基金收益“每日分配，按日支付”。本基金本期实现收益为572,603,575.42元，应分配利润572,603,575.42元，已实施利润分配
572,603,575.42元，符合合同约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约
定，对本基金基金管理人-诺安基金管理有限公司2021年1月1日至2021年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，诺安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，诺安基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本
基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：诺安天天宝货币市场基金
报告截止日：2021年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2021年06月30日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 27,577,141,511.91 28,235,900,982.56

结算备付金 - 887,817.70

存出保证金 1,670.12 13,562.04

交易性金融资产 6.4.7.2 8,977,981,871.63 8,316,682,072.44

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 8,977,981,871.63 8,316,682,072.44

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 21,892,875,679.32 14,355,635,893.47

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 352,656,131.48 284,656,250.97

应收股利 - -

应收申购款 9,308,612.53 1,978,408.23

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 58,809,965,476.99 51,195,754,987.41

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末


2021年06月30日 2020年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 6,316.14 985.47

应付管理人报酬 14,062,032.53 13,579,692.61

应付托管费 4,687,344.14 4,526,564.18

应付销售服务费 11,355,251.40 11,119,276.59

应付交易费用 6.4.7.7 419,917.78 456,058.62

应交税费 48,162.62 29,482.53

应付利息 - -

应付利润 4,014,306.61 3,335,235.52

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 107,913.99 201,614.78

负债合计 34,701,245.21 33,248,910.30

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 58,775,264,231.78 51,162,506,077.11

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 58,775,264,231.78 51,162,506,077.11

负债和所有者权益总

计 58,809,965,476.99 51,195,754,987.41

注：报告截止日2021年6月30日，基金份额总额58,775,264,231.78份，其中，诺安天天宝货币A基金份额净值1.0000元，基金份额总额57,388,541,538.40份；诺安天天宝货币B基金份额净值1.0000元，基金份额总额35,152,352.84份；诺安天天宝货币C基金份额净值1.0000元，基金份额总额128,717.74份；诺安天天宝货币E基金份额净值
1.0000元，基金份额总额1,351,441,622.80份。
6.2 利润表
会计主体：诺安天天宝货币市场基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021年01月01日 2020年01月01日至202
至2021年06月30 0年06月30日

日

一、收入 759,238,036.32 620,292,786.20

1.利息收入 755,748,339.64 617,022,603.92

其中：存款利息收入 6.4.7.11 537,707,771.95 282,158,906.73

债券利息收入 86,309,109.69 128,005,517.98

资产支持证券利息

收入 - -

买入返售金融资产

收入 131,731,458.00 206,858,179.21

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-

”填列） 3,489,696.68 3,270,182.28

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 3,489,696.68 3,270,182.28

资产支持证券投资

收益 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损

失以“-”号填列） 6.4.7.17 - -

4.汇兑收益（损失以“-

”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-

”号填列） 6.4.7.18 - -

减：二、费用 186,634,460.90 155,821,598.10


1．管理人报酬 6.4.10.2.1 78,633,574.04 70,860,403.84

2．托管费 6.4.10.2.2 26,211,191.48 23,620,134.55

3．销售服务费 6.4.10.2.3 63,960,710.90 58,588,277.84

4．交易费用 6.4.7.19 - 1,023.53

5．利息支出 17,606,765.74 2,508,604.67

其中：卖出回购金融资产

支出 17,606,765.74 2,508,604.67

6．税金及附加 19,366.95 58,612.46

7．其他费用 6.4.7.20 202,851.79 184,541.21

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 572,603,575.42 464,471,188.10

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“

-”号填列） 572,603,575.42 464,471,188.10

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安天天宝货币市场基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权

益(基金净值) 51,162,506,077.11 - 51,162,506,077.11

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 572,603,575.42 572,603,575.42
动数(本期利润)
三、本期基金份额
交易产生的基金净

值变动数（净值减 7,612,758,154.67 - 7,612,758,154.67
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购 487,964,196,247.6

款 8 - 487,964,196,247.68


2.基金赎回 -480,351,438,093. -480,351,438,093.0
款 01 - 1

四、本期向基金份
额持有人分配利润

产生的基金净值变 - -572,603,575.42 -572,603,575.42
动（净值减少以“-
”号填列）
五、期末所有者权

益（基金净值） 58,775,264,231.78 - 58,775,264,231.78

上年度可比期间

项 目 2020年01月01日至2020年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权

益(基金净值) 44,887,566,479.38 - 44,887,566,479.38

二、本期经营活动

产生的基金净值变 - 464,471,188.10 464,471,188.10
动数(本期利润)
三、本期基金份额
交易产生的基金净

值变动数（净值减 2,581,768,752.94 - 2,581,768,752.94
少以“-”号填列）
其中：1.基金申购 400,906,119,733.2

款 8 - 400,906,119,733.28

2.基金赎回 -398,324,350,980. -398,324,350,980.3
款 34 - 4

四、本期向基金份
额持有人分配利润

产生的基金净值变 - -464,471,188.10 -464,471,188.10
动（净值减少以“-
”号填列）
五、期末所有者权

益（基金净值） 47,469,335,232.32 - 47,469,335,232.32

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

齐斌 田冲 薛有为

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

诺安天天宝货币市场基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会 (以
下简称“中国证监会”)《关于核准诺安天天宝货币市场基金募集的批复》(证监许可〔2014〕184号) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安天天宝货币市场基金基金合同》发售，基金合同于2014年3月25日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为
3,639,696,827.36份基金份额，其中认购资金利息折合370,352.18份基金份额。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金设A类和E类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，在基金合同生效后合并投资运作，按照不同的费率标准计提销售服务费，单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。E类基金份额通过基金管理人指定的交易平台办理认
（申）购、赎回等业务。根据2014年4月28日公告的《诺安基金管理有限公司关于诺安天天宝货币市场基金新增基金份额类别的公告》，自2014年4月28日起，本基金增加诺安天天宝B类基金份额，分级后本基金分设A类、E类及B类三类基金份额；根据2014年9月24日公告的《诺安基金管理有限公司关于诺安天天宝货币市场基金新增基金份额类别的公告》，自2014年9月24日起，本基金增加诺安天天宝C类基金份额，分级后本基金设四类基金份额：A类、E类、B类、C类。本基金四类基金份额分别设置基金代码，A级基金份额基金代码为000559，基金简称为“诺安天天宝货币A”；E级基金份额基金代码为000560，基金简称为“诺安天天宝货币E”；B级基金份额基金代码为000625，基金简称为“诺安天天宝货币B”；C级基金份额基金代码为000818，基金简称为“诺安天天宝货币C”。不同级别的基金份额适用不同费率的销售服务费。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《诺安天天宝货币市场基金基金合同》和《诺安天天宝货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：1、现金；2、期限在1年以内 (含1年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；3、剩余期限在397天以内 (含397天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。6.4.2 会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信
息披露XBRL模板第3号 < 年度报告和中期报告 > 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税〔2002〕128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2004〕78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税〔2008〕1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2016〕 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通
知》、财税〔2016〕46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
〔2017〕56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：

(a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂不征收企业所得税。

(b)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增)
试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范
围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中
发生的增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的
征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日以前运营过程中发生的增值税应税行

为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

证券投资基金管理人运用基金买卖债券取得的金融商品转让收入免征增值税；对自国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。

(c)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(d)对基金在2018年1月1日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

活期存款 1,076,141,511.91

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 26,501,000,000.00

合计 27,577,141,511.91

注：此处列示的“其他存款”为协议存款。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

2021年06月30日

项目

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%
)

交易所市

场 - - - -
债 银行间市

券 8,977,981,871. 8,980,502,000.0 2,520,128.3 0.0043
场 63 0 7

合计 8,977,981,871. 8,980,502,000.0 2,520,128.3 0.0043


63 0 7

资产支持证券 - - - -

合计 8,977,981,871. 8,980,502,000.0 2,520,128.3 0.0043
63 0 7

注：于6月30日，本基金交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的债券投资成本。本基金管理人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差异在合理范围内。
1.偏离金额=影子定价-摊余成本；
2.偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 21,892,875,679.32 -

合计 21,892,875,679.32 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

应收活期存款利息 4,273,248.69

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 311,261,998.67

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 25,960,730.37

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 11,154,632.42


应收申购款利息 5,520.61

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 0.72

合计 352,656,131.48

注：本报告期末“应收其他存款利息”为应收协议存款利息、“其他”为应收存出保证金利息。
6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 419,917.78

合计 419,917.78

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

应付赎回费 94.44

预提费用 107,819.55

合计 107,913.99

6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 诺安天天宝货币A

金额单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

(诺安天天宝货币A)

基金份额（份） 账面金额

上年度末 50,476,464,998.02 50,476,464,998.02

本期申购 480,913,662,559.40 480,913,662,559.40


本期赎回（以“-”号填列） -474,001,586,019.02 -474,001,586,019.02

本期末 57,388,541,538.40 57,388,541,538.40

6.4.7.9.2 诺安天天宝货币B

金额单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

(诺安天天宝货币B)

基金份额（份） 账面金额

上年度末 23,330,996.08 23,330,996.08

本期申购 35,934,901.47 35,934,901.47

本期赎回（以“-”号填列） -24,113,544.71 -24,113,544.71

本期末 35,152,352.84 35,152,352.84

6.4.7.9.3 诺安天天宝货币C

金额单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

(诺安天天宝货币C)

基金份额（份） 账面金额

上年度末 127,819.66 127,819.66

本期申购 129,991.53 129,991.53

本期赎回（以“-”号填列） -129,093.45 -129,093.45

本期末 128,717.74 128,717.74

6.4.7.9.4 诺安天天宝货币E

金额单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

(诺安天天宝货币E)

基金份额（份） 账面金额

上年度末 662,582,263.35 662,582,263.35

本期申购 7,014,468,795.28 7,014,468,795.28

本期赎回（以“-”号填列） -6,325,609,435.83 -6,325,609,435.83

本期末 1,351,441,622.80 1,351,441,622.80

注：本期申购含红利再投资、转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
6.4.7.10 未分配利润

6.4.7.10.1 诺安天天宝货币A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(诺安天天宝货币A)

上年度末 - - -

本期利润 548,311,895.55 - 548,311,895.55

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -548,311,895.55 - -548,311,895.55

本期末 - - -

6.4.7.10.2 诺安天天宝货币B

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(诺安天天宝货币B)

上年度末 - - -

本期利润 266,039.09 - 266,039.09

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -266,039.09 - -266,039.09

本期末 - - -

6.4.7.10.3 诺安天天宝货币C

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(诺安天天宝货币C)

上年度末 - - -

本期利润 1,417.84 - 1,417.84

本期基金份额交易产 - - -

生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -1,417.84 - -1,417.84

本期末 - - -

6.4.7.10.4 诺安天天宝货币E

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(诺安天天宝货币E)

上年度末 - - -

本期利润 24,024,222.94 - 24,024,222.94

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -24,024,222.94 - -24,024,222.94

本期末 - - -

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

活期存款利息收入 81,918,123.47

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 455,334,731.88

结算备付金利息收入 363.36

其他 454,553.24

合计 537,707,771.95

注：本报告期内“其他”为申购款利息收入及存出保证金利息收入；“其他存款利息收入”为协定存款利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益

本基金本报告期内无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益


单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交

总额 12,154,490,883.58

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）

成本总额 12,046,196,170.25

减：应收利息总额 104,805,016.65

买卖债券差价收入 3,489,696.68

6.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益

本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益

本基金本报告期内无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入

本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用

本基金所进行的交易，交易费用均入成本，本报告期未产生交易费用。
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

审计费用 34,712.18

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

汇划手续费 89,832.24

其他 0.00

账户维护费 18,800.00

合计 202,851.79

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

诺安基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、登记机构

中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202
1年06月30日 0年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 78,633,574.04 70,860,403.84

其中：支付销售机构的客户维护费 37,885,379.10 49,066,081.81

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 26,211,191.48 23,620,134.55

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服 2021年01月01日至2021年06月30日

务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 诺安天天 诺安天天宝 诺安天天宝 诺安天天宝

宝货币A 货币B 货币C 货币E 合计

诺安基金管

理有限公司( 17.64 6,497.59 4,937.84 912,198.57 923,651
管理人) .64

中国农业银

行股份有限 16,487.
公司(托管人 16,487.02 0.00 0.00 0.00 02
)

合计 16,504.66 6,497.59 4,937.84 912,198.57 940,138
.66

上年度可比期间

获得销售服 2020年01月01日至2020年06月30日

务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费

联方名称 诺安天天 诺安天天宝 诺安天天宝 诺安天天宝

宝货币A 货币B 货币C 货币E 合计

诺安基金管 461.31 0.00 0.00 229,331.82 229,793


理有限公司( .13
管理人)
中国农业银

行股份有限 17,289.
公司(托管人 17,289.45 0.00 0.00 0.00 45
)

合计 17,750.76 0.00 0.00 229,331.82 247,082
.58

注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设四级基金份额：诺安天天宝A、诺安天天宝E、诺安天天宝B和诺安天天宝C。诺安天天宝A销售服务费年费率为0.25%，诺安天天宝E和诺安天天宝B销售服务费年费率均为0.10%，诺安天天宝C销售服务费年费率为0.20%。
各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
H＝E×年销售服务费率÷当年天数
H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E为前一日该类基金份额的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
诺安天天宝货币E

本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

关联方名

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

诺安资产

管理有限 168,744,882.43 0.29% 161,821,940.56 0.32%

公司
注：关联方投资本基金相关费率按照本基金合同及招募说明书的规定执行。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30
称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业

银行股份 1,076,141,511.91 81,918,123.47 3,643,810.30 46,389.14
有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金

诺安天天宝货币A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润

备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

547,678,205.18 3,057.30 630,633.07 548,311,895.5 -

5

诺安天天宝货币B

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润

备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

265,059.24 53.29 926.56 266,039.09 -

诺安天天宝货币C

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注


转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

1,417.39 - 0.45 1,417.84 -

诺安天天宝货币E

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润

备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

23,587,388.80 389,323.13 47,511.01 24,024,222.9 -

4

6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2021年6月30日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末2021年6月30日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2021年6月30日止,本基金无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2021年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款，无抵押债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末2021年6月30日止, 本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

●信用风险

●流动性风险

●市场风险

本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程
以及计量风险的方法等。

本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当
的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基

金的基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人为最大限度地实现公司风险管理的目标，以各机构及职能部门为依托，自上而下，建立了包括公司治理结构层、公司经营管理层、职能机构层、具体操作层在内的四级风险管理组织架构。

在公司治理结构层面，由董事会及其下设的合规审查与风险控制委员会进行宏观领导；在公司经营管理层面，由督察长领导下的合规风控委员会进行中观管理；在合规风控职能机构层面，公司设立独立的监察稽核部和风险控制部作为合规风控管理的职能部门；在具体操作层面，公司各业务部门及分支机构，负责具体合规风控管理职责的执行和操作。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司和其他股份制商业银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

于2021年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金资产净值的比例为12.07%(2020年12月31日：11.11%)。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除附注6.4.12基金资产流通暂时受
限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值 (所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，在个券方面无高集中度的特征 ；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分资产可以较快变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末

2021年0 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

6月30日
资产

银行存 18,377,141,511 9,200,000,000. 27,577,141,511
款 .91 00 - - - .91

存出保

证金 1,670.12 - - - - 1,670.12

交易性

金融资 2,763,452,052. 6,214,529,818. - - - 8,977,981,871.
产 94 69 63

买入返

售金融 21,892,875,679 - - - - 21,892,875,679
资产 .32 .32

应收利 352,656,131.

息 - - - - 48 352,656,131.48

应收申

购款 - - - - 9,308,612.53 9,308,612.53

资产总 43,033,470,914 15,414,529,818 - - 361,964,744. 58,809,965,476
计 .29 .69 01 .99

负债
应付赎

回款 - - - - 6,316.14 6,316.14

应付管

理人报 - - - - 14,062,032.5 14,062,032.53
酬 3

应付托

管费 - - - - 4,687,344.14 4,687,344.14

应付销

售服务 - - - - 11,355,251.4 11,355,251.40
费 0

应付交

易费用 - - - - 419,917.78 419,917.78

应交税

费 - - - - 48,162.62 48,162.62

应付利

润 - - - - 4,014,306.61 4,014,306.61

其他负

债 - - - - 107,913.99 107,913.99

负债总 - - - - 34,701,245.2 34,701,245.21
计 1

利率敏 43,033,470,914 15,414,529,818 327,263,498. 58,775,264,231
感度缺 - -

口 .29 .69 80 .78

上年度

末

6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2020年1
2月31日
资产

银行存 18,884,900,982 9,351,000,000. 28,235,900,982
款 .56 00 - - - .56

结算备

付金 887,817.70 - - - - 887,817.70

存出保

证金 13,562.04 - - - - 13,562.04

交易性

金融资 8,258,064,745. 58,617,326.58 - - - 8,316,682,072.
产 86 44

买入返

售金融 14,355,635,893 - - - - 14,355,635,893
资产 .47 .47

应收利 284,656,250.

息 - - - - 97 284,656,250.97

应收申

购款 - - - - 1,978,408.23 1,978,408.23

资产总 41,499,503,001 9,409,617,326. - - 286,634,659. 51,195,754,987
计 .63 58 20 .41

负债
应付赎

回款 - - - - 985.47 985.47

应付管

理人报 - - - - 13,579,692.6 13,579,692.61
酬 1

应付托

管费 - - - - 4,526,564.18 4,526,564.18

应付销

售服务 - - - - 11,119,276.5 11,119,276.59
费 9

应付交

易费用 - - - - 456,058.62 456,058.62

应交税

费 - - - - 29,482.53 29,482.53

应付利

润 - - - - 3,335,235.52 3,335,235.52

其他负

债 - - - - 201,614.78 201,614.78

负债总 - - - - 33,248,910.3 33,248,910.30
计 0

利率敏 41,499,503,001 9,409,617,326. 253,385,748. 51,162,506,077
感度缺 - -

口 .63 58 90 .11

注：各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的利率重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

市场利率发生变化

假设

其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响
金额（单位：人民币元）


本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

市场利率下降27个基点 15,801,610.78 3,884,273.17

市场利率上升27个基点 -15,801,610.78 -3,884,273.17

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资组合相关。对本基金而言，其他价格风险表现在当投资组合的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动导致与其摊余成本发生重大差异时对损益的影响。本基金管理人通过对加强投资组合管理、优化品种配置、每日跟踪偏离程度等方法对其他价格风险进行管理。

于2021年06月30日，本基金投资组合的摊余成本与可参考公允价值的偏离程度绝对值为0.0043%(2020年12月31日该值为：0.0057%)。本基金管理人将视情况调整组合以控制风险，规避出现投资组合的摊余成本与可参考公允价值产生重大偏差的可能。
本基金本期末及上年度末均无交易性权益类投资，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)以公允价值计量的资产和负债

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

于2021年06月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为8,977,981,871.63元，无属于第一层次和第三层次的余额(于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为8,316,682,072.44元，无属于第一层次和第三层次的余额)。

(a)第二层次的公允价值计量

对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃 (包括涨跌停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交
易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。

(b)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2021年06月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具 (2020年12月31日：无) 。

(2)其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

§7投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)

1 固定收益投资 8,977,981,871.63 15.27

其中：债券 8,977,981,871.63 15.27

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 21,892,875,679.32 37.23

其中：买断式回购的买入返售

金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 27,577,141,511.91 46.89

4 其他各项资产 361,966,414.13 0.62

5 合计 58,809,965,476.99 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 3.52

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例(
%)

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 114

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 114

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 48.19 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

2 30天(含)—60天 3.16 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 3.01 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

4 90天(含)—120天 4.77 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

5 120天(含)—397天（含） 40.30 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

合计 99.44 -

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明


本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(
%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,885,835,799.53 3.21

其中：政策性金融债 1,885,835,799.53 3.21

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 960,122,748.02 1.63

6 中期票据 - -

7 同业存单 6,132,023,324.08 10.43

8 其他 - -

9 合计 8,977,981,871.63 15.28

剩余存续期超过397天的浮动

10 利率债券 - -

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 产净
值比
例(%)

1 190403 19农发03 6,700,000 673,177,747.77 1.15

2 112183419 21郑州银行CD170 5,000,000 489,370,745.53 0.83

3 112183577 21郑州银行CD174 4,000,000 391,402,086.81 0.67

4 112121251 21渤海银行CD251 4,000,000 388,290,757.08 0.66

5 112018429 20华夏银行CD429 3,000,000 296,858,346.88 0.51

6 112106128 21交通银行CD128 3,000,000 293,048,510.19 0.50

7 112115149 21民生银行CD149 3,000,000 292,639,942.07 0.50

8 112121201 21渤海银行CD201 3,000,000 292,187,066.45 0.50


9 112103048 21农业银行CD048 2,900,000 283,162,197.76 0.48

10 210206 21国开06 2,500,000 249,905,290.94 0.43

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0120%

报告期内偏离度的最低值 -0.0145%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0074%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。
7.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,670.12

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 352,656,131.48

4 应收申购款 9,308,612.53

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 361,966,414.13

7.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§8基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数( 基金份额 占总 占总份
户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

诺安

天天 19,1 57,387,038,880 100.00
宝货 13,0 3,002.58 1,502,658.29 0.00% .11 %
币A 51

诺安

天天 95,4 37.07

宝货 49 368.28 13,029,719.13 % 22,122,633.71 62.93%
币B
诺安
天天

宝货 190 677.46 1,198.02 0.93% 127,519.72 99.07%
币C
诺安

天天 59,1 1,182,980,000. 87.53

宝货 96 22,829.95 81 % 168,461,621.99 12.47%
币E

19,2 1,197,513,576. 57,577,750,655

合计 67,8 3,050.43 2.04% 97.96%
86 25 .53

注：① 分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基
金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
② 户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数合计。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例


1 银行类机构 405,814,581.46 0.69%

2 基金类机构 168,744,882.43 0.29%

3 保险类机构 102,414,312.39 0.17%

4 基金类机构 100,397,868.24 0.17%

5 保险类机构 100,153,846.65 0.17%

6 银行类机构 100,147,700.99 0.17%

7 保险类机构 51,180,068.31 0.09%

8 信托类机构 50,583,429.44 0.09%

9 证券类机构 50,006,732.34 0.09%

10 证券类机构 21,017,663.66 0.04%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（ 占基金总份额比
份） 例

诺安天天宝货币A 1,353,953.46 0.0024%

诺安天天宝货币B 39,439.54 0.1122%
基金管理人所有从业 诺安天天宝货币C

人员持有本基金 100.14 0.0778%
诺安天天宝货币E 2,702,645.33 0.2000%

合计 4,096,138.47 0.0070%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

诺安天天宝货币A 0
本公司高级管理人员、基金投资 诺安天天宝货币B 0
和研究部门负责人持有本开放式 诺安天天宝货币C 0
基金 诺安天天宝货币E >100
合计 >100

本基金基金经理持有本开放式基 诺安天天宝货币A 0
金 诺安天天宝货币B 0


诺安天天宝货币C 0
诺安天天宝货币E 0
合计 0

§9开放式基金份额变动

单位：份

项目 诺安天天宝货 诺安天天宝货 诺安天天宝货 诺安天天宝货
币A 币B 币C 币E

基金合同生效日(2

014年03月25日)基 3,639,448,94 - - 618,236.11
金份额总额 3.43

本报告期期初基金 50,476,464,9 23,330,996.0 662,582,263.
份额总额 98.02 8 127,819.66 35

本报告期基金总申 480,913,662, 35,934,901.4 7,014,468,79
购份额 559.40 7 129,991.53 5.28

减：本报告期基金 474,001,586, 24,113,544.7 6,325,609,43
总赎回份额 019.02 1 129,093.45 5.83

本报告期期末基金 57,388,541,5 35,152,352.8 1,351,441,62
份额总额 38.40 4 128,717.74 2.80

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§10重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

截至本报告披露日，本基金管理人重大人事变动情况如下：

李强先生担任公司董事长、于东升先生担任公司副总经理、总经理齐斌先生代任公司督察长；秦维舟先生不再担任公司董事长、马宏先生不再担任公司督察长。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况如下：


2021年5月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人基金管理业务、本基金基金财产、本基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略没有重大改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，公司收到深圳证监局关于子公司及相关人员的监管措施，公司按要求落实。

本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期 占当期 备
名称 元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注
数 交总额 量的比

量 的比例 例

渤海

证券 2 - - - - -

注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务。


基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订《专用证券交易单元租用协议》。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名 占当期债券 占当期债券 占当期权 占当期
称 成交金额 成交总额的 成交 回购成交总 成交 证成交总 成交 基金成
比例 金额 额的比例 金额 额的比例 金额 交总额
的比例

渤海

证券 25,394,920.00 100.00% - - - - - -

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 《上海证券报》

1 加平安银行开展的基金申购费率优惠活 、《中国证券报 2021-01-04
动的公告 》、《证券日报

》

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 《上海证券报》

2 加申万宏源证券、申万宏源西部证券开 、《中国证券报 2021-01-04
展的基金费率优惠活动的公告 》、《证券日报

》

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《上海证券报》

3 金参加中国银行开展的基金费率优惠活 、《中国证券报 2021-01-05
动的公告 》、《证券日报

》

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于终止泰信财 《上海证券报》

4 富基金销售有限公司代销本公司旗下基 、《中国证券报 2021-01-16
金的公告 》、《证券日报

》


《证券时报》、

诺安基金管理有限公司旗下基金2020年 《上海证券报》

5 第4季度报告提示性公告 、《中国证券报 2021-01-22
》、《证券日报

》

诺安天天宝货币市场基金2020年第4季 基金管理人网站

6 度报告 2021-01-22

诺安基金管理有限公司关于诺安天天宝

货币E增加代销机构并在代销机构开通 《证券时报》

7 定投、转换业务及参加基金费率优惠活 2021-02-02
动的公告

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

金增加中国人寿为代销机构并开通定投 《上海证券报》

8 、转换业务及参加基金费率优惠活动的 、《中国证券报 2021-02-08
公告 》、《证券日报

》

诺安基金管理有限公司关于终止包商银

9 行股份有限公司办理本公司旗下基金销 基金管理人网站 2021-02-08
售业务的公告

诺安天天宝货币市场基金招募说明书、

10 基金产品资料概要（更新）的提示性公 《证券时报》 2021-03-10
告

诺安天天宝货币市场基金基金产品资料 基金管理人网站

11 概要（更新） 2021-03-10

诺安天天宝货币市场基金招募说明书（ 基金管理人网站

12 更新）2021年第1期 2021-03-10

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于调整直销网 《上海证券报》

13 上交易系统汇款交易业务基金申（认） 、《中国证券报 2021-03-12
购费率优惠活动的公告 》、《证券日报

》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

14 金增加通华财富为代销机构并开通定投 《上海证券报》 2021-03-18


、转换业务及参加基金费率优惠活动的 、《中国证券报

公告 》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分货 《证券时报》、

币基金开通直销渠道交易业务及开展基 《上海证券报》

15 、《中国证券报 2021-03-22
金转换费率优惠活动的公告 》

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于深圳总部办 《上海证券报》

16 公地址恢复办公及西部营销中心办公地 、《中国证券报 2021-03-29
址变更的公告 》、《证券日报

》

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司旗下基金2020年 《上海证券报》

17 年度报告提示性公告 、《中国证券报 2021-03-31
》、《证券日报

》

诺安天天宝货币市场基金2020年年度报 基金管理人网站

18 告 2021-03-31

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于终止成都万 《上海证券报》

19 华源基金销售有限公司办理本公司旗下 、《中国证券报 2021-04-01
基金销售业务的公告 》、《证券日报

》

诺安基金管理有限公司关于在部分渠道 《证券时报》、

20 暂停货币基金T+0快速赎回业务的公告 《中国证券报》 2021-04-08

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司旗下基金2021年 《上海证券报》

21 第1季度报告提示性公告 、《中国证券报 2021-04-22
》、《证券日报

》

诺安天天宝货币市场基金2021年第1季 基金管理人网站

22 度报告 2021-04-22

诺安基金管理有限公司关于恢复货币基 《证券时报》、

23 金T+0快速赎回业务及变更垫资银行的 《中国证券报》 2021-04-23


公告

诺安基金管理有限公司关于增聘高级管 《中国证券报》

24 理人员的公告 2021-04-28

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

金增加宁波银行为代销机构并开通定投 《上海证券报》

25 、转换业务及参加基金费率优惠活动的 、《中国证券报 2021-05-07

公告 》

诺安基金管理有限公司关于高级管理人 《中国证券报》

26 员变更的公告 2021-05-29

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于终止部分代 《上海证券报》

27 销机构代销本公司旗下基金的公告 、《中国证券报 2021-06-11

》、《证券日报

》

诺安基金管理有限公司关于旗下部分基 《证券时报》、

金增加利得基金为代销机构并开通定投 《上海证券报》

28 、转换业务及参加基金费率优惠活动的 、《中国证券报 2021-06-18

公告 》、《证券日报

》

诺安基金管理有限公司关于高级管理人 《上海证券报》

29 员变更的公告 2021-06-26

《证券时报》、

诺安基金管理有限公司关于旗下基金参 《上海证券报》

30 加基煜基金开展的基金费率优惠活动的 、《中国证券报 2021-06-30

公告 》、《证券日报

》

注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站及中国证监会基金电子披露网站进行
披露。

§11影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

者类 序号 持有基金份额比例达到或 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
别


者超过20%的时间区间

机构 - - - - - - -

个人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留
意。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§12备查文件目录

12.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安天天宝货币市场基金公开募集的文件。

②《诺安天天宝货币市场基金基金合同》。

③《诺安天天宝货币市场基金托管协议》。

④基金管理人业务资格批件、营业执照。

⑤诺安天天宝货币市场基金2021年中期报告正文。

⑥报告期内诺安天天宝货币市场基金在指定媒介上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-
888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司

二〇二一年八月三十一日
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