泰达宏利货币市场基金2018年第4季度报告

2018-12-31

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2019-01-22

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更
新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期为2018年10月1日起至2018年12月31日止。

基金基本情况

项目 数值

基金简称 泰达宏利货币

场内简称

基金主代码 162206

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005-11-10

报告期末基金份额总额 2,665,133,176.24
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上，力争为投资者获取超过业绩比较基
投资目标

准的收益。

本基金将在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上，实施稳健的投资风格和谨慎的
交易操作。以价值分析为基础，数量分析为支持，采用自上而下确定投资策略和自
投资策略

下而上个券选择的程序，运用供求分析、久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等
积极投资策略,实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率。

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期收益率和预期风险均
风险收益特征

低于股票型、混合型和债券型基金。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属2级基金的基金简称 泰达宏利货币A 泰达宏利货币B

下属2级基金的场内简称

下属2级基金的交易代码 162206 000700

报告期末下属2级基金的份额总额 385,673,895.58 2,279,459,280.66
主要财务指标 单位：人民币元

泰达宏利货币泰达宏利货币B(元)
A(元)

项目 主基金(元) 2018-10-01-2018-10-01-2018-
12-31

2018-12-31

本期已实现收益 3,106,787.55 44,455,844.65
本期利润 3,106,787.55 44,455,844.65
期末基金资产净值 385,673,895.58 2,279,459,280.66
注：注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

基金净值表现

本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值收益率①净值收益率标准业绩比较基准收业绩比较基准收 ①-③ ②-④

差② 益率③ 益率标准差④

-% -% -% -% -% -%
-% -% -% -% -% -%
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A

阶段 净值收益率①净值收益率标准业绩比较基准收业绩比较基准收 ①-③ ②-④

差② 益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.8446% 0.0145% 0.3781% 0.0000% 0.4665% 0.0145%
本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较B

阶段 净值收益率①净值收益率标准业绩比较基准收业绩比较基准收 ①-③ ②-④

差② 益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.9056% 0.0145% 0.3781% 0.0000% 0.5275% 0.0145%
注：注：1、本基金的业绩比较基准：一年期银行定期存款利率(税后)。

2、本报告期内，本基金收益分配原则为“每日分配、按日支付”。

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：注：本基金A类份额成立于2005年11月10日，B类份额成立于2014年8月6日。本报告期末，由于证券市场波动、基金规模变动等原因，本基金有个别投资比例未达标，但已按照基金合同的规定在10个工作日内调整达标。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较B

基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经

理期限

姓名 职务 证券从业年限 说明

任职日期离任日期

中央财经大学理学学士；2008年7月加入

泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交
易部交易员、固定收益部研究员、基金经
丁宇佳 本基金基金经理 2015-03-26- 10 理助理、基金经理、固定收益部总经理助
理兼基金经理等职；具备10年基金从业经
验，10年证券投资管理经验，具有基金从
业资格。

注：注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

公平交易专项说明

公平交易制度的执行情况
本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
异常交易行为的专项说明
本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。

报告期内基金的投资策略和运作分析

报告期内，美国经济出现增速拐点，美联储加息一次，但后续加息预期有所弱化。欧央行拟减少资产购买，全球流动性有收紧迹象，金融市场风险偏好大幅降低，新兴市场明显承压。
国内方面，出口回落明显，金融数据出现较大幅度回落，预示实体主动融资需求明显收缩，经济下行压力近一步显现。债券市场呈现明显牛平格局，长端利率大幅下行，广义基金配置力量强劲。临近年末，出现一定的交易拥挤现象。
报告期内，我们认为中期流动性无虞，但担忧年末流动性波动。因此采用哑铃型配置，保留足够流动性以应对年末规模波动。由于存单以及信用债存在一定利差，因此谨慎挑选高等级信用债进行超配，取得较好收益。

报告期内基金的业绩表现

本报告期泰达宏利货币A的基金份额净值收益率为0.8446%，本报告期泰达宏利货币B的基金份额净值收益率为0.9056%，同期业绩比较基准收益率为0.3781%。

报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

投资组合报告

报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
1 固定收益投资 1,506,176,223.74 47.20
其中：债券 1,506,176,223.74 47.20
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,055,522,063.28 33.08
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 606,533,351.23 19.01
4 其他各项资产 22,517,498.24 0.71

报告期债券回购融资情况

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 7.48
其中：买断式回购融资 - -
2 报告期末债券回购融资余额 521,618,377.57 19.57
其中：买断式回购融资 - -
注：注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的 原因 调整期

比例（％）

1 2018-12-25 26.99大额赎回 2018年12月27日调整完毕
2 2018-12-26 21.34大额赎回 2018年12月27日调整完毕
投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 57
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

注：本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例各期限负债占基金资产净值的比例
（％） （％）

1 30天以内 62.03 19.57
其中：剩余存续期超过397天的浮动

- -
利率债

2 30天(含)—60天 9.34 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动

- -
利率债

3 60天(含)—90天 21.29 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动

- -
利率债

4 90天(含)—120天 7.12 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动

- -
利率债

5 120天(含)—397天（含） 19.09 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动 - -

合计 118.88 19.57
报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

注：本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 139,829,386.69 5.25
其中：政策性金融债 139,829,386.69 5.25
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 770,271,324.99 28.90
6 中期票据 - -
7 同业存单 596,075,512.06 22.37
8 其他 - -
9 合计 1,506,176,223.74 56.51
剩余存续期超过397天的浮动利率债

10 - -
券

期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值
比例（％）
1 111814272 18江苏银行CD272 2,000,000 198,974,450.83 7.47
2 111806013 18交通银行CD013 1,500,000 149,806,313.08 5.62
3 011801405 18大唐发电SCP005 1,300,000 130,280,132.79 4.89
4 071800041 18国泰君安CP005 1,000,000 100,071,149.01 3.75
5 041800219 18大同煤矿CP002 1,000,000 99,646,104.62 3.74
6 111884823 18广州银行CD070 1,000,000 98,964,415.52 3.71
7 011800810 18重汽SCP002 800,000 80,426,802.47 3.02
8 011800822 18沪港务SCP001 800,000 80,349,449.43 3.01
9 160415 16农发15 800,000 79,670,292.24 2.99
10011801034 18浙能源SCP005 500,000 50,200,129.22 1.88
“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 24
报告期内偏离度的最高值 0.3833%
报告期内偏离度的最低值 0.1514%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2425%
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明


序号 发生日期 偏离度 原因 调整期

注：本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

序号 发生日期 偏离度 原因 调整期

注：本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元）占基金资产净值比例
（％）

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

投资组合报告附注

基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。
本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券说明

序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值 原因 调整期

的比例

受到调查以及处罚情况
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况，在报告编制前一年内未受到公开谴责、处罚。

其他资产构成 单位：人民币元
序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 22,330,674.51
4 应收申购款 186,823.73
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 22,517,498.24
投资组合报告附注的其他文字描述部分

2．报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

开放式基金份额变动 单位：份
项目 泰达宏利货币 泰达宏利货币A 泰达宏利货币B

报告期期初基金份额总额 378,751,681.57 4,022,082,482.83
报告期期间总申购份额 289,040,423.11 9,020,327,217.03
报告期期间基金总赎回份额 282,118,209.10 10,762,950,419.20
报告期期末基金份额总额 2,665,133,176.24 385,673,895.58 2,279,459,280.66
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
合计

注：本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数持有份额占基金总发起份额总数发起份额占基金总发起份额承诺持
份额比例 份额比例 有期限
基金管理人固有资

-% -%

金
基金管理人高级管

-% -%

理人员

基金经理等人员 -% -%

基金管理人股东 -% -%

其他 -% -%

合计 -% -%

报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间期初份额申购份额赎回份额持有份额份额占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险

-

影响投资者决策的其他重要信息

1.本公司于2018年11月10日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》，聘任聂志刚先生为公司督察长。
2.本公司于2018年12月22日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于股权变更的公告》，原公司中方股东北方国际信托股份有限公司将所持有的泰达宏利基金管理有限公司全部51％股权转让给天津市泰达国际控股（集团）有限公司。此次股权转让完成后，公司的注册资本保持不变，仍为人民币1.8亿元。


备查文件目录

1、中国证监会核准泰达宏利货币市场基金设立的文件；
2、《泰达宏利货币市场基金基金合同》；
3、《泰达宏利货币市场基金招募说明书》；
4、《泰达宏利货币市场基金托管协议》；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。

存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸（《证券日报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.mfcteda.com）查阅。
点击查看>>  附件