诺安聚鑫宝货币市场基金

2021年第1季度报告

2021年03月31日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司

报告送出日期:2021年04月22日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年1月1日起至2021年3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 诺安聚鑫宝货币

基金主代码 000771

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年09月01日

报告期末基金份额总额 2,304,667,434.38份

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争
实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币
政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析
投资策略 和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考
虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对
基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于
股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 诺安聚鑫 诺安聚鑫 诺安聚鑫 诺安聚鑫
宝货币A 宝货币B 宝货币C 宝货币D


下属分级基金的交易代码 000771 000779 001669 001867

报告期末下属分级基金的份额总 381,369,5 475,885,0 551,559,6 895,853,1
额 76.52份 39.07份 62.43份 56.36份

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021年01月01日 - 2021年03月31日)

主要财务指标 诺安聚鑫宝货 诺安聚鑫宝货 诺安聚鑫宝货 诺安聚鑫宝货
币A 币B 币C 币D

1.本期已实现收益 1,772,305.08 3,009,381.87 1,123,837.36 5,363,101.10

2.本期利润 1,772,305.08 3,009,381.87 1,123,837.36 5,363,101.10

3.期末基金资产净值 381,369,576.52 475,885,039.07 551,559,662.43 895,853,156.36

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

②自2014年9月4日起，本基金分设为两级基金份额：A级基金份额和B级基金份
额；自2015年8月4日起，本基金增加诺安聚鑫宝C类基金份额；自2015年9月24日起，本基金增加诺安聚鑫宝D类基金份额，详情请参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

诺安聚鑫宝货币A净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益

率① 率标准差 ①-③ ②-④
② 率③

④

过去三个月 0.5909% 0.0012% 0.0875% 0.0000% 0.5034% 0.0012%

过去六个月 1.1385% 0.0015% 0.1769% 0.0000% 0.9616% 0.0015%

过去一年 1.9204% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 1.5655% 0.0018%

过去三年 7.1499% 0.0018% 1.0656% 0.0000% 6.0843% 0.0018%

过去五年 14.2690% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 12.4937% 0.0024%

自基金合同生效

起至今 21.2215% 0.0030% 2.3372% 0.0000% 18.8843% 0.0030%

诺安聚鑫宝货币B净值表现


净值收益 业绩比较

阶段 净值收益率 率标准差 业绩比较基 基准收益

① 准收益率③ 率标准差 ①-③ ②-④
② ④

过去三个月 0.5904% 0.0012% 0.0875% 0.0000% 0.5029% 0.0012%

过去六个月 1.1386% 0.0015% 0.1769% 0.0000% 0.9617% 0.0015%

过去一年 1.9233% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 1.5684% 0.0018%

过去三年 7.1563% 0.0018% 1.0656% 0.0000% 6.0907% 0.0018%

过去五年 14.2758% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 12.5005% 0.0024%

自基金合同生效

起至今 21.2729% 0.0030% 2.3343% 0.0000% 18.9386% 0.0030%

诺安聚鑫宝货币C净值表现

净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较基

阶段 率① 率标准差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
② 率③ 准差④

过去三个月 0.6505% 0.0012% 0.0875% 0.0000% 0.5630% 0.0012%

过去六个月 1.3655% 0.0013% 0.1769% 0.0000% 1.1886% 0.0013%

过去一年 2.4458% 0.0020% 0.3549% 0.0000% 2.0909% 0.0020%

过去三年 8.6399% 0.0016% 1.0656% 0.0000% 7.5743% 0.0016%

过去五年 15.8591% 0.0020% 1.7753% 0.0000% 14.0838% 0.0020%

自基金合同生效

起至今 17.8143% 0.0022% 2.0096% 0.0000% 15.8047% 0.0022%

诺安聚鑫宝货币D净值表现

净值收益 业绩比较

阶段 净值收益率 率标准差 业绩比较基 基准收益

① 准收益率③ 率标准差 ①-③ ②-④
② ④

过去三个月 0.5929% 0.0012% 0.0875% 0.0000% 0.5054% 0.0012%

过去六个月 1.1438% 0.0015% 0.1769% 0.0000% 0.9669% 0.0015%

过去一年 1.9336% 0.0018% 0.3549% 0.0000% 1.5787% 0.0018%

过去三年 7.1905% 0.0018% 1.0656% 0.0000% 6.1249% 0.0018%

过去五年 14.4233% 0.0023% 1.7753% 0.0000% 12.6480% 0.0023%

自基金合同生效

起至今 16.3149% 0.0024% 1.9600% 0.0000% 14.3549% 0.0024%

注：①本基金的利润分配方式是"每日分配，按日支付"。

②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期


理学硕士，具有基金从业
资格。曾先后任职于华泰
证券有限责任公司、招商
基金管理有限公司，从事
固定收益类品种的研究、
投资工作。曾于2010年8
月至2012年8月任招商安
心收益债券基金经理，20
11年3月至2012年8月任招
商安瑞进取债券基金经理
。2012年8月加入诺安基
金管理有限公司，任投资
经理，现任公司总经理助
理、固定收益事业部总经
理。2013年11月至2016年
2月任诺安泰鑫一年定期
开放债券基金经理，2015
谢志 本基金基 年3月至2016年2月任诺安
华 金经理 2016-02-20 - 15年 裕鑫收益两年定期开放债
券基金经理，2013年6月
至2016年3月任诺安信用
债券一年定期开放债券基
金经理，2014年6月至201
6年3月任诺安永鑫收益一
年定期开放债券基金经理
，2013年8月至2016年3月
任诺安稳固收益一年定期
开放债券基金经理，2014
年11月至2017年6月任诺
安保本混合基金经理，20
15年12月至2017年12月任
诺安利鑫保本混合及诺安
景鑫保本混合基金经理，
2016年1月至2018年1月任
诺安益鑫保本混合基金经
理，2016年2月至2018年3
月任诺安安鑫保本混合基


金经理，2017年12月至20
18年1月任诺安利鑫混合
基金经理，2016年4月至2
018年5月任诺安和鑫保本
混合基金经理，2014年11
月至2018年6月任诺安汇
鑫保本混合基金经理，20
17年12月至2018年7月任
诺安景鑫混合基金经理，
2017年6月至2019年1月任
诺安行业轮动混合基金经
理，2013年5月至2019年6
月任诺安鸿鑫保本混合基
金经理。2013年5月起任
诺安纯债定期开放债券基
金经理，2013年12月起任
诺安优化收益债券基金经
理，2014年11月起任诺安
聚利债券基金经理，2016
年2月起任诺安理财宝货
币、诺安聚鑫宝货币及诺
安货币基金经理，2018年
5月起任诺安天天宝货币
基金经理，2018年7月起
任诺安汇利混合基金经理
，2019年3月起任诺安鼎
利混合基金经理。

硕士,具有基金从业资格
。曾任职于渤海证券股份
有限公司，从事销售经理
、债券交易员工作， 201
周建 本基金基 11年 4年5月加入诺安基金管理
树 金经理 2019-09-16 - 有限公司，任基金经理助
理。2017年8月至2019年1
0月任诺安天天宝货币市
场基金基金经理。2018年
5月起任诺安联创顺鑫债


券型证券投资基金基金经
理，2019年9月起任诺安
聚鑫宝货币市场基金基金
经理。

注：①此处基金经理的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；

②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期间,诺安聚鑫宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安聚鑫宝货币市场基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。

交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据"时间优先、价格优先"的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。

本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度，宏观经济继续恢复，资金面整体平稳，在一月末资金面出现短期紧张，央行公开市场投放后回归平稳，当前市场对于货币政策预期较为明确。管理人密切关注市场变化，根据短期利率波段变化择机增配了部分信用债及存款存单，组合期限有所拉长，在满足投资者日常的申购赎回需求的同时，努力追求较好的收益。

管理人始终坚持"确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益"的原则，注重信用风险的控制，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全性。在投资管理过程中，注重控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。

管理人将继续灵活进行逆回购和存款存单等操作，在保证资产的流动性和安全性的基础上，努力为投资者创造更优的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金基金投资组合的剩余期限为66天,影子定价偏离度0.0799%。
本报告期诺安聚鑫宝货币A基金份额净值收益率为0.5909%，诺安聚鑫宝货币A的同期业绩比较基准收益率为0.0875%；本报告期诺安聚鑫宝货币B基金份额净值收益率为0.5904%，诺安聚鑫宝货币B的同期业绩比较基准收益率为0.0875%；本报告期诺安聚鑫宝货币C基金份额净值收益率为0.6505%，诺安聚鑫宝货币C的同期业绩比较基准收益率为0.0875%；本报告期诺安聚鑫宝货币D基金份额净值收益率为0.5929%，诺安聚鑫宝货币D的同期业绩比较基准收益率为0.0875%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%
）

1 固定收益投资 1,250,329,181.27 54.00

其中：债券 1,250,329,181.27 54.00

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 779,312,128.97 33.66

其中：买断式回购的买

入返售金融资产 - -


银行存款和结算备付金

3 合计 261,225,133.08 11.28

4 其他资产 24,597,090.86 1.06

5 合计 2,315,463,534.18 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例（％
号 ）

1 报告期内债券回购融资余额 - 2.15

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 9,599,875.20 0.42

其中：买断式回购融资 - -

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 66

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 101

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 66

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 57.05 0.42

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

2 30天(含)—60天 6.93 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

3 60天（含）—90天 4.99 -

其中：剩余存续期超过397 - -


天的浮动利率债

4 90天(含)—120天 14.05 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

5 120天(含)—397天（含） 16.38 -

其中：剩余存续期超过397

天的浮动利率债 - -

合计 99.40 0.42

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例
（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 119,978,284.51 5.21

其中：政策性金融债 119,978,284.51 5.21

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 504,542,679.64 21.89

6 中期票据 - -

7 同业存单 625,808,217.12 27.15

8 其他 - -

9 合计 1,250,329,181.27 54.25

剩余存续期超过397天的浮动

10 利率债券 - -

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券数量( 占基金资产
号 债券代码 债券名称 张) 摊余成本(元) 净值比例(%
)

1 112003027 20农业银行CD027 1,000,000 99,824,004.56 4.33

2 112118010 21华夏银行CD010 1,000,000 99,774,785.61 4.33

3 112121027 21渤海银行CD027 1,000,000 99,770,970.90 4.33

4 112011279 20平安银行CD279 1,000,000 98,986,009.62 4.30

5 112109078 21浦发银行CD078 1,000,000 98,021,531.11 4.25


6 190202 19国开02 500,000 50,129,838.45 2.18

7 012003774 20国药控股SCP008 500,000 49,984,444.67 2.17

8 112011081 20平安银行CD081 500,000 49,980,988.07 2.17

9 012003116 20中远海发SCP010 500,000 49,961,425.11 2.17

10 012003894 20巨石SCP009 500,000 49,917,245.83 2.17

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1278%

报告期内偏离度的最低值 0.0308%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0904%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

无
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

无
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按实际利率法摊销,每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体，除浦发银行外，本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"浦发银行"）于2020年8月10日受到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的行政处罚。根据沪银保监银罚决字
〔2020〕12号文显示，浦发银行因未按专营部门制规定开展同业业务、同业投资资金违规投向"四证"不全的房地产项目、延迟支付同业投资资金吸收存款、为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保、未按规定进行贷款资金支付管理与控制、个人消费贷款贷后管理未尽职、通过票据转贴现业务调节信贷规模、银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职、办理无真实贸易背景的贴现业务、委托贷款资金来源审查未尽职、未按权限和程序办理委托贷款业务、未按权限和程序办理非融资性保函业务等被处以责令改正，并处罚款共计2100万元。

截至本报告期末，21浦发银行CD078(112109078.IB)为本基金前十大重仓。从投资的角度看，我们认为其发行人浦发银行的资本和盈利能力良好。上述处罚并不影响公司的偿债能力。本基金对该证券的投资符合法律法规和公司制度。
5.9.3 其他资产构成


序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 7,990,426.52

4 应收申购款 16,606,664.34

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 24,597,090.86

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6开放式基金份额变动

单位：份

诺安聚鑫宝货币A 诺安聚鑫宝货币 诺安聚鑫宝货币 诺安聚鑫宝货币
项目

B C D

报告期期初基金份

额总额 239,473,928.00 532,983,683.78 100,073,664.40 932,832,064.88

报告期期间基金总

申购份额 1,032,094,983.39 255,005,091.81 461,557,644.25 585,796,071.43

报告期期间基金总

赎回份额 890,199,334.87 312,103,736.52 10,071,646.22 622,774,979.95

报告期期末基金份

额总额 381,369,576.52 475,885,039.07 551,559,662.43 895,853,156.36

注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
投 情况

资 份
者 序 持有基金份额比 额
类 号 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 占
别 20%的时间区间

比

机

构 - - - - - - -

个

人 - - - - - - -

产品特有风险

本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，敬请投资 者留意。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人及本基金无影响投资者决策的其他重要信息。

§9备查文件目录

9.1 备查文件目录

①中国证券监督管理委员会批准诺安聚鑫宝货币市场基金公开募集的文件。
②《诺安聚鑫宝货币市场基金基金合同》。
③《诺安聚鑫宝货币市场基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安聚鑫宝货币市场基金2021年第一季度报告正文。
⑥报告期内诺安聚鑫宝货币市场基金在中国证监会基金电子披露网站上披露的各项公告。
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-
888-8998，亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。

诺安基金管理有限公司
2021年04月22日
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