大成纳斯达克 100 指数证券投资基金
2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 04 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成纳斯达克 100 指数（QDII）

基金主代码 000834

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 11 月 13 日

报告期末基金份额总额 444,477,784.67 份

投资目标 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，实现基金投资组
合对标的指数的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特
殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票
投资策略 时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

本基金可能将一定比例的基金资产投资于以纳斯达克 100 指数为
跟踪标的的公募基金、上市交易型基金以及股指期货等金融衍生
品，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指
数表现的目的。

业绩比较基准 纳斯达克 100 价格指数

风险收益特征 本基金为美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合
型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

英文名称：The Bank of New York Mellon Corporation

境外资产托管人 中文名称：纽约梅隆银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日）

1.本期已实现收益 7,184,376.43

2.本期利润 26,722,829.14

3.加权平均基金份额本期利润 0.0643

4.期末基金资产净值 1,317,211,925.38

5.期末基金份额净值 2.964

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收益 ①－③ ②－④
① 标准差② 准收益率③ 率标准差④

过去三个月 2.14% 1.69% 1.58% 1.62% 0.56% 0.07%

过去六个月 10.68% 1.53% 14.66% 1.50% -3.98% 0.03%

过去一年 54.13% 1.62% 67.55% 1.64% -13.42% -0.02%

过去三年 98.66% 1.64% 98.92% 1.70% -0.26% -0.06%

过去五年 165.83% 1.38% 191.98% 1.43% -26.15% -0.05%

自基金合同 196.40% 1.33% 212.04% 1.38% -15.64% -0.05%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

2、同期业绩比较基准以美元计价，不包含人民币汇率变动等因素产生的效应。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

金融学硕士。2003 年 4 月至 2004 年 6 月
就职于国信证券研究部，任研究员。2004
年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西证券研
究部，任高级研究员。2005 年 9 月加入
大成基金管理有限公司，曾担任金融工程
师、境外市场研究员及基金经理助理。
2011 年 8 月 26 日起任大成标普 500 等权
重指数型证券投资基金基金经理。2014
冉凌浩 本基金基 2014 年 11 月 - 18 年 年11月13日起任大成纳斯达克100指数
金经理 13 日 证券投资基金基金经理。2016 年 12 月 2
日起任大成恒生综合中小型股指数基金
(QDII-LOF)基金经理。2016 年 12 月 29
日至 2020 年 7 月 7 日任大成海外中国机
会混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
2017 年 8 月 10 日起任大成恒生指数证券
投资基金（LOF）基金经理。2019 年 3 月
20 日起任大成中华沪深港 300 指数证券
投资基金（LOF）基金经理。具有基金从


业资格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金本报告期内无境外投资顾问。
4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和
工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价
差进行分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，但结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明


2021 年 1 季度，多种新冠疫苗在美国推广接种，且接种速度较快。根据美国疾病控制和预防
中心（CDC）发布的最新数据显示，目前，全美国超过 20%的民众已完成新冠疫苗接种。这使市场认为 2021 年欧美的疫情会逐步消除，未来疫情将不再是经济增长的显著拖累。

为了推动经济的恢复，美国政府推出了多项经济刺激政策，这些经济刺激政策有望在较长的时间内对美国经济产生积极作用。

随着疫情状况的逐步好转及经济刺激政策的推出，美国的宏观经济也在继续走好。三月底公
布的美国 2020 年 4 季度的 GDP 环比折年率为 4.3%，保持在快速复苏的区间。4 月 1 日公布的 ISM
制造业指数高达 64.7，创出了 2000 年以来的新高，这意味着美国制造业在快速的恢复。这些较好的宏观经济数据说明，经济解封后美国的潜能开始恢复，积压的需求得以释放，经济也在迅速改善。

在 1 季度，美联储保持了宽松的货币政策环境。但是，持续宽松的货币政策环境使得市场开始产生对通胀的担心，美国国债收益率大幅快速攀升，十年期美国国债利率突破了 1.6%，创下了2020 年疫情爆发以来的新高。长期利率的快速走高，导致美股在 2 月份出现了一波调整，但是，从中长期来看，长期利率上行是经济走好、经济正常化的标志。

随着宏观经济的持续好转及 GDP 的快速增长，美国上市公司盈利也会迅速改善，从而有望促进美股的持续性上涨。

本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。

截至本报告期末本基金份额净值为 2.964 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.14%，业绩
比较基准收益率为 1.58%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 1,177,665,713.29 88.08

其中：普通股 1,177,665,713.29 88.08

优先股 - -

存托凭证 - -


房地产信托凭证 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

7 银行存款和结算备付金合计 141,750,634.82 10.60

8 其他资产 17,572,648.05 1.31

9 合计 1,336,988,996.16 100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

美国 1,177,665,713.29 89.41

合计 1,177,665,713.29 89.41

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
5.3.1 报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例(%)

金融 0.00 0.00

通信服务 226,254,598.08 17.18

房地产 0.00 0.00

能源 0.00 0.00

公用事业 11,443,888.00 0.87

非日常生活消费品 215,389,903.62 16.35

工业 21,503,329.12 1.63

日常消费品 60,020,097.31 4.56

信息技术 567,865,838.00 43.11

医疗保健 75,188,059.16 5.71

原材料 0.00 0.00

合计 1,177,665,713.29 89.41

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3.2 报告期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

无。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投
资明细
5.4.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

所属 占基金
序号 公司名称 公司名称 证券代 所在证 国家 数量 公允价值（人 资产净
(英文) (中文) 码 券市场 （地 (股) 民币元） 值比例
区） (%)

AAPL 纳斯达 162,6 130,520,479.

1 APPLE INC 苹果公司 UQ 克证券 美国 05 79 9.91
交易所

MICROSOFT MSFT 纳斯达 72,30 112,027,898.

2 CORP 微软 UQ 克证券 美国 8 02 8.50
交易所

AMAZON.CO 亚马逊公 AMZN 纳斯达 98,285,506.2

3 M INC 司 UQ 克证券 美国 4,834 9 7.46
交易所

特斯拉公 TSLA 纳斯达 11,40 50,049,687.3

4 TESLA INC 司 UQ 克证券 美国 3 7 3.80
交易所

FACEBOOK Facebook 纳斯达 22,99 44,497,815.7

5 INC-CLASS 公司 FB UQ 克证券 美国 1 4 3.38
A 交易所

ALPHABET Alphabet GOOG 纳斯达 42,874,177.5

6 INC-CL C 公司 UQ 克证券 美国 3,154 6 3.25
交易所

ALPHABET Alphabet GOOGL 纳斯达 38,966,133.3

7 INC-CL A 公司 UQ 克证券 美国 2,875 2 2.96
交易所

NVIDIA NVDA 纳斯达 31,605,596.7

8 CORP 英伟达 UQ 克证券 美国 9,008 9 2.40
交易所

PAYPAL Paypal 控 PYPL 纳斯达 17,05 27,211,146.6

9 HOLDINGS 股股份有 UQ 克证券 美国 2 4 2.07
INC 限公司 交易所

INTEL INTC 纳斯达 59,64 25,082,809.8

10 CORP 英特尔 UQ 克证券 美国 1 1 1.90
交易所

5.4.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存托凭证投资明细


无。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

无。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细

序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值（人民币元） 占基金资产净值
比例(%)

1 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI Jun21 0.00 0.00

注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：NASDAQ 100 E-MINI Jun21 买
入持仓量 74 手，合约市值人民币 127,304,677.78 元，公允价值变动人民币 1,495,726.45 元。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

无。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库


基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额（人民币元）

1 存出保证金 10,698,076.40

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 149,894.70

4 应收利息 11,917.29

5 应收申购款 6,514,721.05

6 其他应收款 -

7 待摊费用 198,038.61

8 其他 -

9 合计 17,572,648.05

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额 405,075,447.91

报告期期间基金总申购份额 168,509,072.30

减：报告期期间基金总赎回份额 129,106,735.54

报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -

报告期期末基金份额总额 444,477,784.67

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细


无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立大成纳斯达克 100 指数证券投资基金的文件；

2、《大成纳斯达克 100 指数证券投资基金基金合同》；

3、《大成纳斯达克 100 指数证券投资基金托管协议》；

4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；

5、本报告期内在规定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点

备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

大成基金管理有限公司
2021 年 4 月 22 日
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