华安现金宝货币市场基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年一月二十一日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安现金宝货币

基金主代码 000873

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日

报告期末基金份额总额 20,196,750,252.85 份

在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求超越业

投资目标

绩比较基准的投资回报。

本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入

的研究分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面

走向、信用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资

投资策略 质以及各类资产的收益率水平等，确定各类货币市场工具

的配置比例并进行积极的投资组合管理，在保证基金资产

的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收

益。

业绩比较基准 人民币七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品


种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基

金和债券型基金。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安现金宝货币 A 华安现金宝货币 B

下属分级基金的交易代码 000873 000874

报告期末下属分级基金的份

4,959,717,675.48 份 15,237,032,577.37 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

主要财务指标

华安现金宝货币 A 华安现金宝货币 B

1.本期已实现收益 30,852,926.89 99,825,359.50

2.本期利润 30,852,926.89 99,825,359.50

3.期末基金资产净值 4,959,717,675.48 15,237,032,577.37

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、华安现金宝货币 A:

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.5393% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.1990% 0.0011%

过去六个月 1.0672% 0.0010% 0.6805% 0.0000% 0.3867% 0.0010%

过去一年 2.2040% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 0.8540% 0.0009%


过去三年 7.0644% 0.0010% 4.0537% 0.0000% 3.0107% 0.0010%

过去五年 - - - - - -

自基金合同 14.4709% 0.0024% 6.5022% 0.0000% 7.9687% 0.0024%
生效起至今
2、华安现金宝货币 B：

业绩比较基

净值收益率 净值收益率 业绩比较基

阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 标准差② 准收益率③

准差④

过去三个月 0.6001% 0.0011% 0.3403% 0.0000% 0.2598% 0.0011%

过去六个月 1.1896% 0.0010% 0.6805% 0.0000% 0.5091% 0.0010%

过去一年 2.4494% 0.0009% 1.3500% 0.0000% 1.0994% 0.0009%

过去三年 7.8367% 0.0010% 4.0537% 0.0000% 3.7830% 0.0010%

过去五年 - - - - - -

自基金合同 15.7999% 0.0024% 6.5022% 0.0000% 9.2977% 0.0024%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安现金宝货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017 年 3 月 10 日至 2021 年 12 月 31 日)

1、 华安现金宝货币 A

2、 华安现金宝货币 B


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 说明

任职日期 离任日期 业年限

理学硕士，FRM（金融风
险管理师），6 年相关金
融行业从业经验。曾任
中国人保资管管理公司
债券交易员。2016 年 3
月加入华安基金，历任
集中交易部债券交易
员，固定收益部基金经
理助理。2020 年 1 月起，
同时担任华安现金宝货
币市场基金、华安中债
1-3 年政策性金融债指
数证券投资基金的基金
经理。2020 年 9 月起，
本基金的基金 同时担任华安中债 1-5
林唐宇 经理 2020-01-14 - 5 年 年国开行债券指数证券
投资基金的基金经理。
2020 年 12 月起，同时担
任华安锦源 0-7 年金融
债 3 个月定期开放债券
型发起式证券投资基金
的基金经理。2021 年 3
月起，同时担任华安锦
溶 0-5 年金融债 3 个月
定期开放债券型发起式
证券投资基金的基金经
理。2021 年 7 月起，同
时担任华安锦灏金融债
3 个月定期开放债券型
发起式证券投资基金的
基金经理。

硕士研究生，11 年债券、
基金行业从业经验。曾
任上海国际货币经纪公
本基金的基金 司债券经纪人。2010 年
孙丽娜 经理 2021-03-08 - 11 年 8 月加入华安基金管理
有限公司，先后担任债
券交易员、基金经理助
理。2014 年 8 月至 2017
年 7 月担任华安日日鑫


货币市场基金及华安汇
财通货币市场基金的基
金经理，2014 年 8 月至
2015 年 1 月，同时担任
华安七日鑫短期理财债
券型证券投资基金的基
金经理。2014 年 10 月起
同时担任华安现金富利
投资基金的基金经理。
2015 年 2 月起担任华安
年年盈定期开放债券型
证券投资基金的基金经
理。2015 年 6 月至 2021
年 3 月，同时担任华安
添颐混合型发起式证券
投资基金的基金经理。
2016 年 10 月至 2018 年
1 月，同时担任华安安润
灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。
2016 年 12 月至 2021 年
3 月，同时担任华安新丰
利灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
2017 年 3 月至 2020 年 1
月，同时担任华安现金
宝货币市场基金的基金
经理。2018 年 5 月至
2020 年 10 月，同时担任
华安日日鑫货币市场基
金的基金经理。2018 年
9 月至 2021 年 3 月，同
时担任华安安浦债券型
证券投资基金的基金经
理。2019 年 11 月起，同
时担任华安鑫福 42 个月
定期开放债券型证券投
资基金的基金经理。
2020 年 1 月起，同时担
任华安鑫浦 87 个月定期
开放债券型证券投资基
金的基金经理。2021 年
3 月起，同时担任华安汇
财通货币市场基金、华
安日日鑫货币市场基
金、华安现金宝货币市
场基金、华安现金润利
浮动净值型发起式货币


市场基金的基金经理。
2021 年 7 月起，同时担
任华安添祥 6 个月持有
期混合型证券投资基金
的基金经理。

硕士研究生，11 年基金
行业从业经历，具有基
金从业资格证书。曾任
安永华明会计师事务所
审计师，2010 年 3 月加
入华安基金管理有限公
司，先后从事基金运营、
债券交易和债券研究等
工作，2014 年 9 月起担
任基金经理助理。2016
年 3 月至 2019 年 12 月，
同时担任华安月月鑫短
期理财债券型证券投资
基金、华安季季鑫短期
理财债券型证券投资基
金、华安月安鑫短期理
财债券型证券投资基金
本基金的基金 的基金经理。2016 年 3
李邦长 经理、固定收益 2021-03-08 - 11 年 月起，同时担任华安日
部助理总监 日鑫货币市场基金的基
金经理。2016年11月起，
同时担任华安鼎丰债券
型发起式证券投资基金
的基金经理。2017 年 12
月起，同时担任华安鼎
瑞定期开放债券型发起
式证券投资基金的基金
经理。2019 年 7 月起，
同时担任华安汇财通货
币市场基金的基金经
理。2021 年 3 月起，同
时担任华安现金宝货币
市场基金、华安现金富
利投资基金、华安现金
润利浮动净值型发起式
货币市场基金的基金经
理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投
资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 2 次，未出现异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度，国内经济下行压力加大，面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力。具体来看，地产产业链的下滑尤为明显，销售、投资和施工各环节均出现同比负增；能源转型期，新老能源青黄不接，制约了能源总供给，个别区域出现拉闸限电的现象；疫情反复，持续影响居民预期，消费、差旅活动正常化仍未到来。政策转向稳增长，财政发债量增加，力保在 2022 年初产生实物工作量；
货币稳健偏宽松，在 12 月降准 0.5 个百分点，下调一年期 lpr 利率 5bp。债券利率线上后下，10 年
期国债利率在年末击穿 2.8%；权益市场整体窄幅震荡。

报告期内，本基金保持中性久期，资产配置以存款、存单、债券和逆回购为主，在缴税、缴准及年末时点加大配置力度，同时通过交易获取期限利差带来的骑乘收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

华安现金宝 A：

投资回报：0.5393% 比较基准：0.3403%

华安现金宝 B

投资回报：0.6001% 比较基准：0.3403%
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望一季度，预期流动性呈现“外紧内松”的变化，国内在稳增长政策动员后，货币供应、信贷条件将趋于宽松；美国方面，鉴于通胀持续维持高位，劳动力市场走强，联储转鹰，加息、缩表的预期变强。年初金融数据的增长是否能兑现是决定开年经济走向的关键因素，如若年初就出现社融高增，则债券市场将迎来波动；反之，货币宽松或将加码，利率尚有下行空间。我们将紧密跟踪，应对比预判更重要。

本基金将适当增配短期回购资产，防范流动性尾部风险。在保持良好流动性的前提下，捕捉资
金市场波动带来的投资机会，勤勉尽责，继续为持有人获取可观的收益。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的
情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的

序号 项目 金额(元)

比例(%)

1 固定收益投资 8,654,897,498.65 41.14

其中：债券 8,654,897,498.65 41.14

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 7,097,567,359.35 33.74

其中：买断式回购的买入返售金融

- -
资产

3 银行存款和结算备付金合计 4,915,578,635.25 23.37

4 其他资产 368,648,663.57 1.75

5 合计 21,036,692,156.82 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.06

其中：买断式回购融资 -

项目 占基金资产净值比例
序号 金额

（％）

报告期末债券回购融资余额 631,608,332.58 3.13

2

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额
占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
无。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 84

报告期内投资组合平均剩余期限

最高值 86

报告期内投资组合平均剩余期限

59
最低值
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值
平均剩余期限

号 净值的比例（%） 的比例（％）

1 30天以内 35.73 3.13

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 9.60 -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

3 60天（含）—90天 15.31 -


其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 8.39 -

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

120天（含）—397天

5 33.31 -
（含）

其中：剩余存续期超过

- -
397天的浮动利率债

合计 102.34 3.13

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值
序号 债券品种 摊余成本(元)

比例(％)

1 国家债券 89,610,002.98 0.44

2 央行票据 - -

3 金融债券 960,368,233.69 4.76

其中：政策性金融债 960,368,233.69 4.76

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 3,008,553,784.43 14.90

6 中期票据 - -

7 同业存单 4,596,365,477.55 22.76

8 其他 - -

9 合计 8,654,897,498.65 42.85

10 剩余存续期超过 397 天 - -


的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资
债券数量

序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比
(张)

例（％）

1 042100441 21 电网 CP012 4,400,000 439,634,643.16 2.18

2 112189013 21 汉口银行 3,500,000 348,274,739.40 1.72
CD130

3 112177940 21 重庆农村商行 3,500,000 345,451,652.78 1.71
CD301

4 042100300 21 电网 CP007 3,200,000 320,085,871.12 1.58

5 042100444 21 电网 CP014 3,000,000 299,927,477.41 1.49

6 012103931 21 三峡 SCP004 3,000,000 299,812,353.36 1.48

7 012105246 21 电网 SCP028 3,000,000 299,764,645.15 1.48

8 112188045 21 宁波银行 3,000,000 298,813,990.23 1.48
CD237

9 112115393 21 民生银行 3,000,000 298,174,608.89 1.48
CD393

10 210206 21 国开 06 2,000,000 200,078,975.81 0.99

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0292%

报告期内偏离度的最低值 -0.0007%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0128%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
无。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
无。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。

本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。

5.9.22021 年 7 月 28 日，汉口银行因总行对异地分行管理不到位，被中国银行保险监督
管理委员会湖北监管局（鄂银保监罚决字〔2021〕17 号）给予罚款 35 万元的行政处罚。
2021 年 7 月 13 日，民生银行因监管发现问题屡查屡犯、检查发现问题整改不到位等违
法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2021〕26 号）给予罚款11450 万元的行政处罚。

2021 年 6 月 10 日，宁波银行因代理销售保险不规范，被宁波银保监局（甬银保监罚决
字〔2021〕36 号）给予罚款人民币 25 万元的行政处罚，并责令该行对相关直接责任人
员给予纪律处分。2021 年 7 月 13 日，宁波银行因违反规定办理经常项目外汇业务、违
反规定办理资本项目资金收付，被国家外汇管理局宁波市分局（甬外管罚〔2021〕7 号）
责令改正，给予罚款 100 万元、没收违法所得 1048476.65 元的行政处罚。2021 年 7 月
13 日，宁波银行因违规为存款人多头开立银行结算账户、占压财政存款等违法违规事项，被中国人民银行宁波市中心支行（甬银处罚字〔2021〕2 号）给予警告，并处罚款 286.2
万元的行政处罚。2021 年 7 月 30 日，宁波银行因贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储、
开发贷款支用审核不严等违法违规事项，被宁波银保监局（甬银保监罚决字〔2021〕57号）给予罚款人民币275万元的行政处罚，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。
2021 年 12 月 29 日，宁波银行因信用卡业务管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚
决字〔2021〕81 号）给予罚款人民币 30 万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分的行政处罚。

本基金投资 21 汉口银行 CD130、21 民生银行 CD393、21 宁波银行 CD237 的投资决策程
序符合公司投资制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没
有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他各项资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 421,322.98

3 应收利息 73,427,552.93

4 应收申购款 294,799,787.66

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 368,648,663.57

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 华安现金宝货币A 华安现金宝货币B

本报告期期初基金份额总额 4,946,402,740.93 15,070,499,767.24

报告期期间基金总申购份额 32,599,691,522.00 8,607,416,005.17

报告期期间基金总赎回份额 32,586,376,587.45 8,440,883,195.04

报告期期间基金拆分变动份额 - -

报告期期末基金份额总额 4,959,717,675.48 15,237,032,577.37

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 申购 2021-10-14 180,000,000.00 180,000,000.00 -

2 申购 2021-11-03 250,000,000.00 250,000,000.00 -

3 赎回 2021-11-22 -100,000,000.0 -100,000,000.00 -

0

4 赎回 2021-12-20 -70,000,000.00 -70,000,000.00 -


5 赎回 2021-12-30 -25,000,000.00 -25,000,000.00 -

6 转换出 2021-12-30 -100,000,000.0 -100,000,000.00 -

0

7 红利再投资 2021-12-31 7,186,046.04 7,186,046.04 -

合计 142,186,046.04 142,186,046.04

注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投资”项下一并披露。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、《华安现金宝货币市场基金基金合同》

2、《华安现金宝货币市场基金招募说明书》

3、《华安现金宝货币市场基金托管协议》
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。


华安基金管理有限公司
二〇二二年一月二十一日
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