中海医药健康产业精选灵活配置混合型证
券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)根据本基金合同规定，
于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......6

2.1 基金基本情况......6

2.2 基金产品说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......8

2.5 其他相关资料......8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......9

3.1 主要会计数据和财务指标......9

3.2 基金净值表现......9
§4 管理人报告 ......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......16

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16
§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......17

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......18

6.1 资产负债表......18

6.2 利润表......19

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......20

6.4 报表附注......21

§7 投资组合报告 ......46

7.1 期末基金资产组合情况......46

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......46

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......47

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......50

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......51

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......51

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......51

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......52

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......52

7.12 投资组合报告附注......52
§8 基金份额持有人信息 ......54

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......54

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......54

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......54
§9 开放式基金份额变动 ......55
§10 重大事件揭示 ......56

10.1 基金份额持有人大会决议......56

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......56

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......56

10.4 基金投资策略的改变......56

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......56

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56

10.8 其他重大事件......57
§11 备查文件目录 ......59

11.1 备查文件目录......59

11.2 存放地点......59

11.3 查阅方式......59

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 中海医药混合

基金主代码 000878

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 12 月 17 日

基金管理人 中海基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 366,910,101.28 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 中海医药混合 A 中海医药混合 C

下属分级基金的交易代码： 000878 000879

报告期末下属分级基金的份额总额 278,610,796.66 份 88,299,304.62 份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于医药健康产业上市公司，在控制风险的前提下，力争获

得超越业绩比较基准的投资回报。

1、一级资产配置

一级资产配置主要采取自上而下的方式。

本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、医药健康行业发展趋
势等分析判断判断，采取自上而下的分析方法，比较不同证券子市场和金融产
品的收益及风险特征，动态确定基金资产在固定收益类和权益类资产的配置比
例。

2、股票投资策略

（1）医药健康产业的界定

本基金所称医药健康产业具体包括以下两类公司：

1）主营业务从事医药健康行业（包括但不限于化学制药、中药、生物制品、
医药商业、医疗器械和医疗服务等行业）的公司；

投资策略 2）当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医药健康产业，且未来这些产品
或服务有望成为主要利润来源的公司。

当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级，从事或受益于上述投资主
题的外延也将逐渐扩大，本基金将视实际情况调整上述医药健康产业的识别及
认定。

（2）医药健康产业股票的投资策略

本基金投资于医药健康产业证券的资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金
对医药健康产业的个股将采用定量分析与定性分析相结合的方法，选择其中具
有优势的上市公司进行投资。

1)定量方式

本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标
等进行定量分析，以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。


本基金将结合市场形势综合考虑上市公司在各项指标的综合得分，按照总分的
高低在各行业内进行排序，选取各行业内排名靠前的股票。

2）定性方式

本基金主要通过实地调研等方法，综合考察评估公司的核心竞争优势，重点投
资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司，并坚决规避那些公司治
理混乱、管理效率低下的公司，以确保最大程度地规避投资风险。

本基金管理人重点考察上市公司的竞争优势包括：公司管理竞争优势、技术或
产品竞争优势、品牌竞争优势、规模优势等方面。

3、债券投资策略

（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而下的资产配置。

（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的资产配置。

（3）债券类别配置/个券选择：主要依据信用利差分析，自上而下的资产配置。
4、资产支持证券投资策略

本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产证券化产品的质量和构成、
利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面
分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策，力求在控制投资风险的前
提下尽可能的提高本基金的收益。

5、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于
基金资产增值。本基金将运用期权估值模型，根据隐含波动率、剩余期限、正
股价格走势，并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。

业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券
型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中海基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司

姓名 黄乐军 胡波

信息披露负责人 联系电话 021-38429808 021-61618888

电子邮箱 huanglejun@zhfund.com Hub5@spdb.com.cn

客户服务电话 400-888-9788、 95528

021-38789788

传真 021-68419525 021-63602540

中国（上海）自由贸易试验

注册地址 区银城中路 68 号 上海市中山东一路 12 号

2905-2908 室及 30 层

上海市浦东新区银城中路

办公地址 68 号 2905-2908 室及 30 上海市北京东路 689 号

层

邮政编码 200120 200001

法定代表人 曾杰 郑杨

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.zhfund.com
址

基金中期报告备置地点 上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30
层。

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中海基金管理有限公司 上海市浦东新区银城中路 68 号

2905-2908 室及 30 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 中海医药混合 A 中海医药混合 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 报告期(2021 年 1 月 1 日 -
年 6 月 30 日) 2021 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 114,811,244.99 43,680,764.93

本期利润 56,431,327.65 21,046,329.94

加权平均基金份额本期利润 0.2285 0.2164

本期加权平均净值利润率 9.08% 9.12%

本期基金份额净值增长率 9.59% 9.05%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 251,281,497.30 66,646,714.87

期末可供分配基金份额利润 0.9019 0.7548

期末基金资产净值 709,016,628.82 210,925,647.64

期末基金份额净值 2.545 2.389

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 256.86% 240.09%

注 1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注 2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中海医药混合 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 0.55% 1.33% -0.16% 0.68% 0.71% 0.65%

过去三个月 12.10% 1.36% 7.72% 0.76% 4.38% 0.60%

过去六个月 9.59% 1.81% 6.75% 0.92% 2.84% 0.89%

过去一年 24.85% 1.80% 12.20% 0.91% 12.65% 0.89%

过去三年 108.20% 1.75% 34.85% 0.83% 73.35% 0.92%

自基金合同 256.86% 1.76% 80.65% 0.87% 176.21% 0.89%
生效起至今


中海医药混合 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 0.46% 1.32% -0.16% 0.68% 0.62% 0.64%

过去三个月 11.79% 1.36% 7.72% 0.76% 4.07% 0.60%

过去六个月 9.05% 1.81% 6.75% 0.92% 2.30% 0.89%

过去一年 23.62% 1.79% 12.20% 0.91% 11.42% 0.88%

过去三年 104.50% 1.75% 34.85% 0.83% 69.65% 0.92%

自基金合同 240.09% 1.76% 80.65% 0.87% 159.44% 0.89%
生效起至今

注 1：“自基金合同生效起至今”指 2014 年 12 月 17 日(基金合同生效日)至 2021 年 6 月 30 日。
注 2：本基金的业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于医药健康产业证券的资产不低于非现金基金资产的 80%， 因此，我们选取市场认同度很高的中证医药卫生指数和中证全债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。在一般市场状况下，本基金投资于医药健康产业证券的比例控制在 50%左右，其他资产投资比例控制在 50％左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照 50%、50%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较



§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人自 2004 年 3 月 18 日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格
履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管
理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至 2021 年 6 月 30
日，共管理证券投资基金 30 只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

权益投 许定晴女士，苏州大学金
资部总 融学专业硕士。曾任国联
经理、权 证券股份有限公司研究员。
益投资 2004 年 3 月进入本公司

总监、本 工作，历任分析师、高级
基金基 分析师、基金经理助理、
金经理、 研究总监、代理投资总监、
中海进 投资副总监，现任权益投
取收益 资部总经理、权益投资总
灵活配 监。2010 年 3 月至 2012

置混合 年 7 月任中海蓝筹灵活配
型证券 置混合型证券投资基金基
投资基 金经理，2011 年 12 月至
金基金 2020 年 5 月 30 2015 年 4 月任中海能源

许定晴 经理、中 日 - 18 年 策略混合型证券投资基金
海优质 基金经理，2015 年 4 月至
成长证 2016 年 7 月任中海合鑫

券投资 灵活配置混合型证券投资
基金基 基金基金经理，2016 年 7
金经理、 月至 2018 年 4 月任中海

中海魅 中鑫灵活配置混合型证券
力长三 投资基金基金经理，2017
角灵活 年 11 月至 2019 年 6 月任
配置混 中海医药健康产业精选灵
合型证 活配置混合型证券投资基
券投资 金基金经理，2017 年 11

基金基 月至 2019 年 9 月任中海

金经理 医疗保健主题股票型证券
投资基金基金经理，2016


年 7 月至今任中海进取收
益灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，2020 年
3 月至今任中海优质成长
证券投资基金基金经理，
2020 年 3 月至今任中海

魅力长三角灵活配置混合
型证券投资基金基金经理，
2020 年 5 月至今任中海

医药健康产业精选灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理。

梁静静女士，北京大学药
物化学专业硕士，历任上
海普霖贝利生物医药有限
公司分析部研究员、东北
证券研究所医药研究员、
本基金 2020 年 7 月 11 安信证券研究中心医药研
梁静静 基金经 日 - 6 年 究员。2018 年 7 月进入本
理 公司工作，曾任高级分析
师、高级分析师兼基金经
理助理。2020 年 7 月至今
任中海医药健康产业精选
灵活配置混合型证券投资
基金基金经理。

注 1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注 2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度，公司从研究、投资、交易、风险管理事后分析等环节，对股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动的全程公平交易进行了明确约定。公司通过制定研究、交易等相关制度，要求公司各组合研究成果共享，投资交易指令统一下达至交易室，由交易室通过启用公平交易模块并具体执行相关交易，使公平交易制度中要求的时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡得以落实；同时，根据公司
制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数组合外）的同日反向交易。对于发生在银行间市场的债券买卖交易及交易所市场的大宗交易，由公司对相关交易价格进行事前审核，风控的事前介入有效防范了可能出现的非公平交易行为。

本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，进行了相关的假设检验，对于相关溢价金额对组合收益率的贡献进行了重要性分析，并针对交易占优次数进行了时间序列分析。多维度的公平交易监控指标使公平交易事后分析更全面、有效。

本报告期，公司根据制度要求，对不同组合不同时间段的反向交易进行了统计分析，对于出现的公司制度中规定的异常交易，均要求相关当事人和审批人按照公司制度要求予以留痕。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，公司均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度流动性较预期宽松，修复了春节后的悲观预期，市场迎来反弹，医药作为成长板块的代表，也有不错表现。从板块来看，医药外包（CRO/CDMO）和医疗服务由于其景气度高且不受医保控费影响表现的尤为突出，并且景气赛道提估值行为从一线公司向二三线公司扩散。同时市场表现出了较为极致的结构性行为，短期市场仍然淡化对估值因子的考虑，追求高景气度高成长的资产。同时我们也看到，近几年由于医保局推出的一系列的政策，成为扰动市场情绪的很大因素，仿制药、高值耗材（冠脉、骨科）、IVD、药店等等一系列行业由于降价预期估值受到了极大的压制甚至出现估值大幅下杀的行为，医药近几年也呈现出偏好消费属性资产的趋势，非医保板块表现较为强势。但我们也看到，景气度赛道从估值来看，对未来透支也较为明显，同样面临着未来预期收益率不高的情况，而高估值行业也表现出波动加剧的情况。

考虑当前的宏观环境，我们对高估值的公司配置仍然相对保守，并且严格按照好行业好公司好价格的框架进行资产选择，希望能找出资产质量过硬，以较好的价格寻找出风险收益比较为合理的公司。但二季度市场仍然是较为强的成长风格，追求高景气高成长，淡化短时估值，这是二季度我们整体表现比较一般的原因之一，同时因为出现较大申购，未及时将仓位加上，在一定程度上进行了择时，这点我们也进行了反思，应该积极寻找结构性机会。从配置上，市场追捧的工程师红利、中国高端制造代表的医药外包（CXO），我们也进行了配置，但是主要集中在生产外包
（CDMO）的一线资产，主要考虑生产外包我们可以从报表在建工程和固定资产上较为明确的看到公司景气度的延续性，及在潮水退去时候一线公司的接单的稳定性，但从配置仓位上较为均衡，并没有单边配置在此赛道上，主要是考虑预期收益率的问题。另外二季度配置往科创板和中证1000 的中小公司进行了部分配置，未来我们会沿着产业升级方向上进行选择，加强科创板和中小市值公司的研究，寻找新的商业模式、新的行业细分龙头，以及被低估的资产。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值 2.545 元(累计净值 3.251 元)。报告期内本基
金 A 类净值增长率为 9.59%，高于业绩比较基准 2.84 个百分点。本基金 C 类份额净值 2.389 元(累
计净值 3.095 元)。报告期内本基金 C 类净值增长率为 9.05%，高于业绩比较基准 2.30 个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，政策仍然是影响医药板块的重要因素，我们将始终立足基本面，强调成长的确定性，挑选竞争力不断提升的公司，同时兼顾业绩增速和估值的匹配性。未来我们会沿着产业升级方向上进行选择，加强科创板和中小市值公司的研究，寻找新的商业模式、新的行业细分龙头，以及被低估的资产。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中证指数有限公司以及中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供证券交易所及银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规以及本基金合同的相关规定，本基金于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 6 月 24 日
实施了利润分配，实际分配金额分别为 22,695,387.03 元、43,012,803.93 元。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人”）在对中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内进行了两次利润分配，分配金额分别为 22,695,387.03 元、43,012,803.93 元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由中海基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 274,318,783.64 79,385,662.50

结算备付金 1,953,323.47 1,265,890.86

存出保证金 381,646.62 307,620.53

交易性金融资产 6.4.7.2 656,586,597.66 875,303,885.95

其中：股票投资 656,586,597.66 875,303,885.95

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 8,957,014.21

应收利息 6.4.7.5 50,745.11 17,992.14

应收股利 - -

应收申购款 1,813,839.45 4,738,286.98

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 935,104,935.95 969,976,353.17

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 9,842,112.85 3,737,939.44

应付赎回款 3,011,631.85 7,451,354.59

应付管理人报酬 1,162,501.49 1,199,816.00

应付托管费 193,750.26 199,969.34

应付销售服务费 179,766.49 227,004.14

应付交易费用 6.4.7.7 672,105.54 675,250.87

应交税费 - -


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 100,791.01 206,944.53

负债合计 15,162,659.49 13,698,278.91

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 366,910,101.28 387,982,889.75

未分配利润 6.4.7.10 553,032,175.18 568,295,184.51

所有者权益合计 919,942,276.46 956,278,074.26

负债和所有者权益总计 935,104,935.95 969,976,353.17

注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，中海医药混合 A 基金份额净值 2.545 元，基金份额总额
278,610,796.66 份；中海医药混合 C 基金份额净值 2.389 元，基金份额总额 88,299,304.62 份。
中海医药混合份额总额合计为 366,910,101.28 份。
6.2 利润表
会计主体：中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项 目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

一、收入 89,006,810.93 354,793,624.52

1.利息收入 563,438.42 565,880.77

其中：存款利息收入 6.4.7.11 563,438.42 559,952.55

债券利息收入 - 5,928.22

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 167,996,200.31 139,718,837.82

其中：股票投资收益 6.4.7.12 165,673,176.74 137,679,580.36

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -19,846.10

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 2,323,023.57 2,059,103.56

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -81,014,352.33 210,318,472.34
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）


5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 1,461,524.53 4,190,433.59
列）

减：二、费用 11,529,153.34 17,687,910.37

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 6,367,313.97 7,837,668.09

2．托管费 6.4.10.2.2 1,061,218.98 1,306,278.01

3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,150,699.17 1,297,719.24

4．交易费用 6.4.7.19 2,831,692.15 7,119,739.25

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.20 118,229.07 126,505.78

三、利润总额 （亏损总额以 77,477,657.59 337,105,714.15
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 77,477,657.59 337,105,714.15
填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 387,982,889.75 568,295,184.51 956,278,074.26
（基金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 77,477,657.59 77,477,657.59
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动

数 -21,072,788.47 -27,032,475.96 -48,105,264.43
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 209,283,549.93 318,037,823.85 527,321,373.78

2.基金赎回款 -230,356,338.40 -345,070,299.81 -575,426,638.21

四、本期向基金份额持 - -65,708,190.96 -65,708,190.96
有人分配利润产生的

基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 366,910,101.28 553,032,175.18 919,942,276.46
（基金净值）

上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 657,905,942.04 522,313,157.14 1,180,219,099.18
（基金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 337,105,714.15 337,105,714.15
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动

数 -176,267,867.70 -164,955,093.55 -341,222,961.25
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 478,350,166.73 446,055,347.57 924,405,514.30

2.基金赎回款 -654,618,034.43 -611,010,441.12 -1,265,628,475.55

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - -79,802,479.89 -79,802,479.89
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 481,638,074.34 614,661,297.85 1,096,299,372.19
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______曾杰______ ______李俊______ ____周琳____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1137 号《关于准予中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由基金管理人中海基金管理有限公司向社会
公开发行募集，基金合同于 2014 年 12 月 17 日正式生效，首次设立募集规模为 623,742,911.42
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为中海基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会批准上市的股票)、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证医药卫生指数收益率×50%＋中证全债指数收益率×50%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错。
6.4.6 税项

6.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；


根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

6.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用
简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生
的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

6.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，

自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 274,318,783.64


定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 274,318,783.64

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 480,767,967.65 656,586,597.66 175,818,630.01

贵金属投资- 金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 480,767,967.65 656,586,597.66 175,818,630.01

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金在本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金在本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金在本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日


应收活期存款利息 49,799.48

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 791.10

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 154.53

合计 50,745.11

6.4.7.6 其他资产
注：本基金在本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 672,105.54

银行间市场应付交易费用 -

合计 672,105.54

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 6,571.46

应付证券出借违约金 -

预提费用 94,219.55

合计 100,791.01

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

中海医药混合 A


本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 275,842,392.34 275,842,392.34

本期申购 148,106,591.44 148,106,591.44

本期赎回(以"-"号填列) -145,338,187.12 -145,338,187.12

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 278,610,796.66 278,610,796.66

金额单位：人民币元

中海医药混合 C

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 112,140,497.41 112,140,497.41

本期申购 61,176,958.49 61,176,958.49

本期赎回(以"-"号填列) -85,018,151.28 -85,018,151.28

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 88,299,304.62 88,299,304.62

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

中海医药混合 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 170,802,632.20 243,662,167.94 414,464,800.14

本期利润 114,811,244.99 -58,379,917.34 56,431,327.65

本期基金份额交易 14,417,932.82 -6,157,915.74 8,260,017.08
产生的变动数

其中：基金申购款 139,589,474.58 93,631,707.38 233,221,181.96

基金赎回款 -125,171,541.76 -99,789,623.12 -224,961,164.88

本期已分配利润 -48,750,312.71 - -48,750,312.71

本期末 251,281,497.30 179,124,334.86 430,405,832.16


单位：人民币元

中海医药混合 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 57,116,530.26 96,713,854.11 153,830,384.37

本期利润 43,680,764.93 -22,634,434.99 21,046,329.94

本期基金份额交易 -17,192,702.07 -18,099,790.97 -35,292,493.04
产生的变动数

其中：基金申购款 46,271,888.95 38,544,752.94 84,816,641.89

基金赎回款 -63,464,591.02 -56,644,543.91 -120,109,134.93

本期已分配利润 -16,957,878.25 - -16,957,878.25

本期末 66,646,714.87 55,979,628.15 122,626,343.02

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 549,226.09

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 9,717.90

其他 4,494.43

合计 563,438.42

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资收益——买卖股票差价收入 165,673,176.74

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 165,673,176.74

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,160,757,294.47

减：卖出股票成本总额 995,084,117.73

买卖股票差价收入 165,673,176.74

6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注：本基金在本报告期无股票投资收益－证券出借差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
注：本基金在本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金在本报告期无债券投资收益－买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期无债券投资收益－赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期无债券投资收益－申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注：本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金在本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金在本报告期无贵金属投资收益－申购差价收入。

6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金在本报告期无衍生工具收益－买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金在本报告期无衍生工具收益－其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 2,323,023.57

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 2,323,023.57

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -81,014,352.33

——股票投资 -81,014,352.33

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 -81,014,352.33

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1,456,126.67


转出基金补偿收入 000878 4,957.58

转出基金补偿收入 000879 440.28

合计 1,461,524.53

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 2,831,692.15

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -

赎回费 -

合计 2,831,692.15

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 34,712.18

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

帐户服务费 18,000.00

银行费用 6,009.52

合计 118,229.07

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中海基金管理有限公司（“中海基金”） 基金管理人、直销机构

上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人、代销机构

国联证券股份有限公司（“国联证券”） 基金管理人的股东、代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 6,367,313.97 7,837,668.09

的管理费

其中：支付销售机构的客 2,473,872.62 2,976,034.79

户维护费
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×1.5%/当年天数（H 为每日应支付的基金管理费，E 为前一日的基金资产净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30
月 30 日 日

当期发生的基金应支付 1,061,218.98 1,306,278.01

的托管费
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数（H 为每日应支付的基金托管费，E 为前一日的基金资产净值）
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

中海医药混合 A 中海医药混合 C 合计

中海基金 - 2,036.53 2,036.53

浦发银行 - 31,171.58 31,171.58

国联证券 - 2,206.82 2,206.82

合计 - 35,414.93 35,414.93

上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

中海医药混合 A 中海医药混合 C 合计

中海基金 - 4,346.45 4,346.45

浦发银行 - 39,921.26 39,921.26

国联证券 - 1,637.51 1,637.51

合计 - 45,905.22 45,905.22

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 1.00%，销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 1.00%年费率计提。计算方法如下：


H＝E×1.00%÷当年天数 （H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 ，E 为 C 类基金份额前
一日基金资产净值 ）
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间未发生转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

浦发银行股份有 274,318,783.64 549,226.09 152,779,933.31 519,046.67
限公司
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，2021 半年度获得的利息收入为人民币 9,717.9 元(2020 半年度：人民币
34,377.77 元)，2021 年 6 月末结算备付金余额为人民币 1,953,323.47 元(2020 年 6 月末：人民
币 3,871,397.83 元)。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

中海医药混合 A

金额单位：人民币元

序 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分配

号 权益 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注
登记日 场内 场外 数

2021 年 2021 年

1 6 月 24 - 6 月 24 1.1800 25,640,908.02 7,130,304.34 32,771,212.36

日 日

2021 年 2021 年

2 3 月 26 - 3 月 26 0.6800 11,858,648.50 4,120,451.85 15,979,100.35

日 日

合 - - 1.8600 37,499,556.52 11,250,756.19 48,750,312.71

计

中海医药混合 C

金额单位：人民币元

序 除息日 每 10 份 现金形式 再投资形式 本期利润分配

号 权益 基金份额分红 发放总额 发放总额 合计 备注
登记日 场内 场外 数

2021 年 2021 年

1 6 月 24 - 6 月 24 1.1800 7,031,352.26 3,210,239.31 10,241,591.57

日 日

2021 年 2021 年

2 3 月 26 - 3 月 26 0.6800 4,778,915.48 1,937,371.20 6,716,286.68

日 日

合 - - 1.8600 11,810,267.74 5,147,610.51 16,957,878.25

计

6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位：股） 成本总额 额


2021 2021

688613奥精 年 5 月 年 11 新股流 16.43 63.50 2,617 42,997.31166,179.50 -

医疗 13 日 月 22 通受限

日

2021 2021

688575亚辉 年 5 月 年 11 新股流 14.80 32.09 3,435 50,838.00110,229.15 -

龙 10 日 月 17 通受限

日

2021 2021

688499利元 年 6 月 年 7 新股未 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -

亨 23 日 月 1 上市

日

2021 2021

688070纵横 年 2 月 年 8 新股流 23.16 34.47 2,407 55,746.12 82,969.29 -

股份 2 日 月 10 通受限

日

2021 2022

301018申菱 年 6 月 年 1 新股流 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -

环境 28 日 月 7 通受限

日

2021 2021

301018申菱 年 6 月 年 7 新股未 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -

环境 28 日 月 7 上市

日

2021 2021

688663新风 年 4 月 年 10 新股流 14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 -

光 6 日 月 13 通受限

日

2021 2021

688239航宇 年 6 月 年 7 新股未 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -

科技 25 日 月 5 上市

日

2021 2021

688087英科 年 6 月 年 7 新股未 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -

再生 30 日 月 9 上市

日

2021 2022

301020密封 年 6 月 年 1 新股流 10.64 10.64 421 4,479.44 4,479.44 -

科技 28 日 月 6 通受限

日

2021 2021

301020密封 年 6 月 年 7 新股未 10.64 10.64 3,789 40,314.96 40,314.96 -

科技 28 日 月 6 上市

日


2021 2021

300973立高 年 4 月 年 10 新股流 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -

食品 8 日 月 15 通受限

日

2021 2021

300941创识 年 2 月 年 8 新股流 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -

科技 2 日 月 9 通受限

日

2021 2021

301015百洋 年 6 月 年 12 新股流 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -

医药 22 日 月 30 通受限

日

2021 2021

688226威腾 年 6 月 年 7 新股未 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -

电气 28 日 月 7 上市

日

2021 2021

300982苏文 年 4 月 年 10 新股流 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -

电能 19 日 月 27 通受限

日

2021 2021

300940南极 年 1 月 年 8 新股流 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -

光 27 日 月 3 通受限

日

2021 2021

605287德才 年 6 月 年 7 新股未 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -

股份 28 日 月 6 上市

日

2021 2021

300962中金 年 3 月 年 10 新股流 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -

辐照 29 日 月 11 通受限

日

2021 2021

300945曼卡 年 2 月 年 8 新股流 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -

龙 3 日 月 10 通受限

日

2021 2021

300948冠中 年 2 月 年 8 新股流 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -

生态 18 日 月 25 通受限

日

2021 2021

300931通用 年 1 月 年 7 新股流 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -

电梯 13 日 月 21 通受限

日


2021 2021

300950德固 年 2 月 年 9 新股流 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -

特 24 日 月 3 通受限

日

2021 2021

605162新中 年 6 月 年 7 新股未 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -

港 29 日 月 7 上市

日

2021 2021

300986志特 年 4 月 年 11 新股流 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -

新材 21 日 月 1 通受限

日

2021 2021

300987川网 年 4 月 年 11 新股流 6.79 26.81 301 2,043.79 8,069.81 -

传媒 28 日 月 11 通受限

日

2021 2021

300978东箭 年 4 月 年 10 新股流 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -

科技 15 日 月 26 通受限

日

2021 2021

300993玉马 年 5 月 年 11 新股流 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -

遮阳 17 日 月 24 通受限

日

2021 2021

300985致远 年 4 月 年 10 新股流 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -

新能 21 日 月 29 通受限

日

2021 2021

300971博亚 年 4 月 年 10 新股流 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -

精工 7 日 月 15 通受限

日

2021 2021

300991创益 年 5 月 年 11 新股流 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -

通 12 日 月 22 通受限

日

2020 2021

300927江天 年 12 年 7 新股流 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -

化学 月 29 月 7 通受限

日 日

2021 2021

300975商络 年 4 月 年 10 新股流 5.48 13.03 492 2,696.16 6,410.76 -

电子 14 日 月 21 通受限

日


2021 2021

301011华立 年 6 月 年 12 新股流 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -

科技 9 日 月 17 通受限

日

2021 2021

300967晓鸣 年 4 月 年 10 新股流 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -

股份 2 日 月 13 通受限

日

2021 2021

300929华骐 年 1 月 年 7 新股流 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -

环保 12 日 月 21 通受限

日

2021 2021

300995奇德 年 5 月 年 11 新股流 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -

新材 17 日 月 26 通受限

日

2021 2021

301007德迈 年 6 月 年 12 新股流 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -

仕 4 日 月 16 通受限

日

2021 2021

301012扬电 年 6 月 年 12 新股流 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -

科技 15 日 月 22 通受限

日

2021 2021

300992泰福 年 5 月 年 11 新股流 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -

泵业 17 日 月 25 通受限

日

2021 2021

301010晶雪 年 6 月 年 12 新股流 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -

节能 9 日 月 20 通受限

日

2020 2021

300919中伟 年 12 年 7 新股流 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -

股份 月 15 月 2 通受限

日 日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金在本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：截至本报告期末，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了《中海基金管理有限公司投资决策委员会议事规则》、《中海基金管理有限公司投研中心投资管理团队管理办法》、《中海基金管理有限公司投研中心研究部管理办法》、《中海基金管理有限公司基金债券库管理办法》、《中海基金管理有限公司基金信用债业务运作管理办法》等一系列相应的制度和流程来控制这些风险，并设定适当的风险阀值及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续实时监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风控合规部、相关职能部门和业务部门构成的风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人管理的托管户中；因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持大部分证券均在证券交易所上市或在银行间同业市场交易；因此，除在附注6.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金及债券投资等。

下表所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 3 个月-1

2021 年 6 月 30 1 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 274,318,783.64 - - - - -274,318,783.64

结算备付金 1,953,323.47 - - - - - 1,953,323.47

存出保证金 381,646.62 - - - - - 381,646.62

交易性金融资 - - - - - 656,586,597.66656,586,597.66

产

应收利息 - - - - - 50,745.11 50,745.11

应收申购款 - - - - - 1,813,839.45 1,813,839.45

资产总计 276,653,753.73 - - - - 658,451,182.22935,104,935.95

负债

应付证券清算 - - - - - 9,842,112.85 9,842,112.85

款

应付赎回款 - - - - - 3,011,631.85 3,011,631.85

应付管理人报 - - - - - 1,162,501.49 1,162,501.49

酬

应付托管费 - - - - - 193,750.26 193,750.26

应付销售服务 - - - - - 179,766.49 179,766.49

费

应付交易费用 - - - - - 672,105.54 672,105.54

其他负债 - - - - - 100,791.01 100,791.01

负债总计 - - - - - 15,162,659.49 15,162,659.49

利率敏感度缺 276,653,753.73 - - - - 643,288,522.73919,942,276.46

口

上年度末 3 个月-1

2020 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产


银行存款 79,385,662.50 - - - - - 79,385,662.50

结算备付金 1,265,890.86 - - - - - 1,265,890.86

存出保证金 307,620.53 - - - - - 307,620.53

交易性金融资 - - - - - 875,303,885.95875,303,885.95

产

应收证券清算 - - - - - 8,957,014.21 8,957,014.21

款

应收利息 - - - - - 17,992.14 17,992.14

应收申购款 - - - - - 4,738,286.98 4,738,286.98

资产总计 80,959,173.89 - - - - 889,017,179.28969,976,353.17

负债

应付证券清算 - - - - - 3,737,939.44 3,737,939.44

款

应付赎回款 - - - - - 7,451,354.59 7,451,354.59

应付管理人报 - - - - - 1,199,816.00 1,199,816.00

酬

应付托管费 - - - - - 199,969.34 199,969.34

应付销售服务 - - - - - 227,004.14 227,004.14

费

应付交易费用 - - - - - 675,250.87 675,250.87

其他负债 - - - - - 206,944.53 206,944.53

负债总计 - - - - - 13,698,278.91 13,698,278.91

利率敏感度缺 80,959,173.89 - - - - 875,318,900.37956,278,074.26

口

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测

算的理论变动值。

假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。

此项影响并未考虑基金管理人为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。

假设

银行存款、结算备付金、存出保证金均以活期存款利率计息，假定利率仅影响该类资产
的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资产（如有）的利息收
益和卖出回购金融资产（如有）的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。

该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ）

利率下降 25 个基点 0.00 0.00

利率上升 25 个基点 0.00 0.00

注：于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2020 年 12 月 31 日：同)，银行存款、
结算备付金及存出保证金均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无
重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票的比例占基金资产的0-95%，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 656,586,597.66 71.37 875,303,885.95 91.53

交易性金融资产－基金投资 - - - -


交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 656,586,597.66 71.37 875,303,885.95 91.53

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

测算组合市场价格风险的数据为沪深 300 指数变动时，股票资产相应的理论变动
值。

假定沪深 300 指数变化 5％，其他市场变量均不发生变化。

假设 Beta 系数是根据报表日持仓资产在过去 100 个交易日收益率与其对应指数收益率
回归加权得出，对于交易少于 100 个交易日的资产，默认其波动与市场同步。

假定市场无风险利率为一年定期存款利率。

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月
分析 30 日 ） 31 日 ）

+5％ 34,944,070.37 45,659,921.32

-5％ -34,944,070.37 -45,659,921.32

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

假定基金收益率的分布服从正态分布。

根据基金单位净值收益率在报表日过去 100 个交易日的分布情况。

假设 以 95％的置信区间计算基金日收益率的绝对 VaR 值（不足 100 个交易日不
予计算）。

风险价值 本期末（ 2021 年 6 月 30 上年度末（ 2020 年 12 月
（单位：人民币元） 日 ） 31 日 ）

分析 收益率绝对 VaR（%） 3.07 2.60

合计 - -

注：上述分析衡量了在 95%的置信水平下，所持有的资产组合在资产负债表日后一个交易日内由于市场价格风险所导致的最大潜在损失。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 656,586,597.66 70.22

其中：股票 656,586,597.66 70.22

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 276,272,107.11 29.54

8 其他各项资产 2,246,231.18 0.24

9 合计 935,104,935.95 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 13,827.58 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 527,846,273.88 57.38

D 电力、热力、燃气及水生产和供 50,047.59 0.01
应业

E 建筑业 28,336.72 0.00

F 批发和零售业 19,534,509.86 2.12

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 40,226.27 0.00
业

J 金融业 109,084.76 0.01

K 房地产业 10,095.90 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 78,786,953.31 8.56

N 水利、环境和公共设施管理业 14,291.73 0.00


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 30,152,950.06 3.28

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 656,586,597.66 71.37

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 300760 迈瑞医疗 126,600 60,774,330.00 6.61

2 603259 药明康德 386,409 60,507,785.31 6.58

3 002821 凯莱英 151,902 56,598,685.20 6.15

4 688016 心脉医疗 114,152 51,894,640.72 5.64

5 000661 长春高新 130,500 50,503,500.00 5.49

6 603520 司太立 578,500 35,664,525.00 3.88

7 300725 药石科技 213,727 33,963,357.57 3.69

8 000516 国际医学 1,592,910 29,962,637.10 3.26

9 000739 普洛药业 942,700 27,715,380.00 3.01

10 600079 人福医药 831,126 23,495,932.02 2.55

11 300171 东富龙 507,700 20,638,005.00 2.24

12 600276 恒瑞医药 249,445 16,954,776.65 1.84

13 603456 九洲药业 302,800 14,710,024.00 1.60

14 300633 开立医疗 429,900 13,576,242.00 1.48

15 688389 普门科技 437,936 13,427,117.76 1.46

16 600085 同仁堂 325,100 13,280,335.00 1.44

17 603486 科沃斯 54,500 12,430,360.00 1.35

18 688696 极米科技 13,715 11,410,880.00 1.24

19 603392 万泰生物 42,500 11,015,150.00 1.20

20 300759 康龙化成 49,300 10,697,607.00 1.16

21 688185 康希诺 13,521 10,516,228.17 1.14

22 688626 翔宇医疗 85,885 10,378,343.40 1.13

23 603233 大参林 194,620 9,947,028.20 1.08

24 600976 健民集团 160,707 9,321,006.00 1.01


25 300595 欧普康视 85,951 8,900,226.05 0.97

26 603707 健友股份 200,000 8,350,000.00 0.91

27 688131 皓元医药 21,900 7,581,561.00 0.82

28 002901 大博医疗 67,100 4,890,919.00 0.53

29 300122 智飞生物 24,700 4,612,231.00 0.50

30 688139 海尔生物 43,675 4,590,242.50 0.50

31 688329 艾隆科技 81,908 4,477,091.28 0.49

32 300601 康泰生物 5,305 790,445.00 0.09

33 300896 爱美客 492 388,128.96 0.04

34 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.03

35 688613 奥精医疗 2,617 166,179.50 0.02

36 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.02

37 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.02

38 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.01

39 688575 亚辉龙 3,435 110,229.15 0.01

40 603882 金域医学 638 101,933.26 0.01

41 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01

42 002223 鱼跃医疗 2,545 97,040.85 0.01

43 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.01

44 688070 纵横股份 2,407 82,969.29 0.01

45 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01

46 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.01

47 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.01

48 600763 通策医疗 152 62,472.00 0.01

49 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.01

50 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01

51 300973 立高食品 393 46,770.60 0.01

52 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00

53 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.00

54 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00

55 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.00

56 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.00

57 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00

58 605089 味知香 370 32,197.40 0.00

59 300991 创益通 835 27,742.50 0.00

60 300993 玉马遮阳 1,197 27,544.55 0.00

61 300015 爱尔眼科 365 25,907.70 0.00

62 300463 迈克生物 569 23,949.21 0.00

63 301011 华立科技 550 23,434.50 0.00


64 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00

65 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00

66 300982 苏文电能 370 17,322.28 0.00

67 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00

68 605300 佳禾食品 576 16,012.80 0.00

69 301012 扬电科技 491 15,282.16 0.00

70 301010 晶雪节能 672 14,675.96 0.00

71 605319 无锡振华 764 13,706.16 0.00

72 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

73 300940 南极光 307 13,317.66 0.00

74 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

75 600906 财达证券 697 11,765.36 0.00

76 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

77 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00

78 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00

79 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00

80 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00

81 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00

82 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00

83 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00

84 300950 德固特 219 8,569.47 0.00

85 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

86 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00

87 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00

88 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00

89 605296 神农集团 169 7,976.80 0.00

90 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00

91 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00

92 603529 爱玛科技 119 6,916.28 0.00

93 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00

94 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00

95 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00

96 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00

97 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

98 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

99 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

100 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 603456 九洲药业 47,204,145.00 4.94

2 300759 康龙化成 36,415,806.79 3.81

3 603882 金域医学 32,285,141.00 3.38

4 688016 心脉医疗 32,166,417.05 3.36

5 300122 智飞生物 31,801,273.00 3.33

6 603233 大参林 30,383,925.44 3.18

7 300601 康泰生物 27,185,500.20 2.84

8 600085 同仁堂 25,305,204.00 2.65

9 000739 普洛药业 25,212,725.00 2.64

10 300595 欧普康视 22,601,514.00 2.36

11 300171 东富龙 21,876,021.28 2.29

12 601567 三星医疗 21,855,768.00 2.29

13 688185 康希诺 20,885,433.42 2.18

14 605369 拱东医疗 20,577,453.00 2.15

15 300725 药石科技 19,505,057.18 2.04

16 002727 一心堂 18,956,944.66 1.98

17 603127 昭衍新药 18,518,162.27 1.94

18 300244 迪安诊断 18,301,340.22 1.91

19 600079 人福医药 18,082,567.67 1.89

20 300633 开立医疗 18,065,005.00 1.89

注：本报告期内，累计买入股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净
值比例（％）

1 600763 通策医疗 89,424,292.00 9.35

2 300601 康泰生物 59,286,222.55 6.20

3 300759 康龙化成 53,874,946.00 5.63

4 000516 国际医学 52,435,876.59 5.48


5 603259 药明康德 50,683,452.94 5.30

6 300463 迈克生物 46,399,332.00 4.85

7 300015 爱尔眼科 40,340,035.06 4.22

8 300122 智飞生物 39,026,453.56 4.08

9 603456 九洲药业 38,580,133.39 4.03

10 002727 一心堂 35,710,915.45 3.73

11 600079 人福医药 33,225,997.64 3.47

12 600521 华海药业 29,780,154.82 3.11

13 300725 药石科技 28,922,131.06 3.02

14 600529 山东药玻 28,345,346.85 2.96

15 603882 金域医学 27,099,100.00 2.83

16 600276 恒瑞医药 26,875,318.12 2.81

17 600161 天坛生物 25,301,373.21 2.65

18 300595 欧普康视 22,802,690.82 2.38

19 603127 昭衍新药 21,941,930.00 2.29

20 605369 拱东医疗 21,697,291.00 2.27

21 601567 三星医疗 20,841,419.00 2.18

注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 857,381,181.77

卖出股票收入（成交）总额 1,160,757,294.47

注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价

根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除司太立受到监管处罚外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

司太立于 2020 年 11 月公告因安全生产主体责任落实不到位，未对设备进行经常性维护、保
养和定期检测，收到仙居县应急管理局出具的《行政处罚决定书》，对公司“7.27”泄露爆炸事故作出罚款人民币肆拾捌万元整的行政处罚。

本基金投资上述发行主体的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理人的投研团队对上述发行主体受处罚事件进行了及时分析和跟踪研究，认为该事件对上述发行主体投资价值未产生实质性影响。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 381,646.62


2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 50,745.11

5 应收申购款 1,813,839.45

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,246,231.18

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数(户) 基金份额 占总份额比 占总份
持有份额 例 持有份额 额比例

中 海

医 药 65,425 4,258.48 59,754,151.26 21.45% 218,856,645.40 78.55%
混合 A
中 海

医 药 40,120 2,200.88 - - 88,299,304.62 100.00%
混合 C

合计 105,545 3,476.34 59,754,151.26 16.29% 307,155,950.02 83.71%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

中海医药 10,598.94 0.0038%
混合 A

基金管理人所有从业人员 中海医药 978.72 0.0011%
持有本基金 混合 C

合计 11,577.66 0.0032%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金 中海医药混合 A 0

投资和研究部门负责人持 中海医药混合 C 0

有本开放式基金 合计 0

中海医药混合 A 0
本基金基金经理持有本开

放式基金 中海医药混合 C 0
合计 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中海医药混合 A 中海医药混合 C

基金合同生效日（2014 年 12 月 17 日）基金 449,105,481.84 174,637,429.58
份额总额

本报告期期初基金份额总额 275,842,392.34 112,140,497.41

本报告期基金总申购份额 148,106,591.44 61,176,958.49

减:本报告期基金总赎回份额 145,338,187.12 85,018,151.28

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）

本报告期期末基金份额总额 278,610,796.66 88,299,304.62

注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人于 2021 年 1 月 23 日发布公告，因杨皓鹏总经理离任，由本公司
督察长黄乐军先生代为履行本公司总经理一职。

本基金管理人于 2021 年 4 月 23 日发布公告，本公司督察长黄乐军先生不再代为履行总经理
职务，由曾杰先生担任本公司总经理。

本报告期内，托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金进行审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 数量 占当期佣金 备注
成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

广发证券 2 1,064,197,529.87 52.90% 778,240.79 52.90% -

方正证券 2 350,123,173.49 17.40% 256,047.79 17.40% -

东北证券 1 222,342,515.07 11.05% 162,599.19 11.05% -

银河证券 1 194,789,920.93 9.68% 142,448.36 9.68% -

东兴证券 1 109,963,547.95 5.47% 80,416.86 5.47% -

海通证券 1 70,334,314.57 3.50% 51,435.14 3.50% -

华宝证券 1 - - - - -

注 1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演、应我方委托完成的课题研究或专项培训等。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报风险管理部审核后确定租用交易单元。
注 2：本报告期内新增了华宝证券的上海交易单元。
注 3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
注 4：以上数据由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金未租用证券公司交易单元进行除股票交易之外的其他证券投资。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中海医药健康产业精选灵活

1 配置混合型证券投资基金基 公司网站 2021 年 1 月 16 日
金产品资料概要（更新）

中海医药健康产业精选灵活

2 配置混合型证券投资基金更 公司网站 2021 年 1 月 16 日
新招募说明书（2020 年第 5

号）

中海医药健康产业精选灵活

3 配置混合型证券投资基金 公司网站 2021 年 1 月 22 日
2020 年第 4 季度报告

中海基金管理有限公司关于

4 旗下部分基金参与宁波银行 中证报 2021 年 1 月 26 日
股份有限公司基金费率优惠

活动的公告

中海基金管理有限公司关于

旗下部分基金参与国金证券

5 股份有限公司基金申购业务 中证报 2021 年 3 月 24 日
（包括定期定额投资）费率

优惠的公告

中海医药健康产业精选灵活

6 配置混合型证券投资基金分 中证报 2021 年 3 月 25 日
红公告

7 中海医药健康产业精选灵活 公司网站 2021 年 3 月 30 日
配置混合型证券投资基金


2020 年年度报告

中海基金管理有限公司关于

旗下部分基金新增中国中金

8 财富证券有限公司为销售机 中证报 2021 年 4 月 2 日
构并开通基金转换、定期定额

投资业务的公告

中海基金管理有限公司关于

旗下部分基金新增华宝证券

9 有限责任公司为销售机构并 中证报 2021 年 4 月 13 日
开通基金转换、定期定额投资

业务的公告

中海医药健康产业精选灵活

10 配置混合型证券投资基金 公司网站 2021 年 4 月 22 日
2021 年第 1 季度报告

中海基金管理有限公司关于

旗下部分基金新增中国人寿

11 保险股份有限公司为销售机 中证报 2021 年 5 月 12 日
构并开通基金转换、定期定额

投资业务及相关费率优惠活

动的公告

中海医药健康产业精选灵活

12 配置混合型证券投资基金分 中证报 2021 年 6 月 23 日
红公告

中海基金管理有限公司关于

旗下部分基金参与交通银行

13 股份有限公司基金申购（含定 中证报 2021 年 6 月 30 日
期定额申购）费率优惠活动

的公告

中海基金管理有限公司关于

14 旗下部分基金参与中国人寿 中证报 2021 年 6 月 30 日
保险股份有限公司基金费率

优惠活动的公告


§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会准予注册募集中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金的文件

2、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金合同

3、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议

4、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注

5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
11.2 存放地点

上海市浦东新区银城中路 68 号 2905-2908 室及 30 层

11.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中海基金管理有限公司。

咨询电话：(021)38789788 或 400-888-9788

公司网址：http://www.zhfund.com

中海基金管理有限公司
2021 年 8 月 31 日
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