博时现金宝货币市场基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时现金宝货币

基金主代码 000730

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 9 月 18 日

报告期末基金份额总额 55,424,295,323.94 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持相对流动性的前提下，力争实现超越业
绩比较基准的投资回报。

本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低
投资策略 基金资产净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。主
要投资策略有：利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略、
资产支持证券投资策略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 活期存款利率(税后)。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，其预期
风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C

下属分级基金的交易代码 000730 000891 002855

报告期末下属分级基金的 7,172,484,528.00 份 45,618,341,189.52 份 2,633,469,606.42 份
份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C

1.本期已实现收益 42,028,963.66 320,926,352.10 11,751,049.96

2.本期利润 42,028,963.66 320,926,352.10 11,751,049.96

3.期末基金资产净值 7,172,484,528.00 45,618,341,189.52 2,633,469,606.42

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．博时现金宝货币A:

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5385% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4491% 0.0003%

过去六个月 1.1030% 0.0003% 0.1779% 0.0000% 0.9251% 0.0003%

过去一年 2.3303% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.9754% 0.0006%

过去三年 7.5425% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 6.4769% 0.0012%

过去五年 15.9546% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 14.1793% 0.0024%

自基金合同 24.2017% 0.0038% 2.4986% 0.0000% 21.7031% 0.0038%
生效起至今

2．博时现金宝货币B：

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5994% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.5100% 0.0003%

过去六个月 1.2250% 0.0003% 0.1779% 0.0000% 1.0471% 0.0003%

过去一年 2.5760% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 2.2211% 0.0006%

过去三年 8.1969% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 7.1313% 0.0012%

过去五年 16.8055% 0.0022% 1.7753% 0.0000% 15.0302% 0.0022%

自基金合同 24.2005% 0.0035% 2.4335% 0.0000% 21.7670% 0.0035%
生效起至今

3．博时现金宝货币C：

阶段 净值收益 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5388% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4494% 0.0003%

过去六个月 1.1034% 0.0003% 0.1779% 0.0000% 0.9255% 0.0003%

过去一年 2.3303% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.9754% 0.0006%

过去三年 7.5419% 0.0012% 1.0656% 0.0000% 6.4763% 0.0012%

过去五年 16.1561% 0.0025% 1.7753% 0.0000% 14.3808% 0.0025%

自基金合同 17.2478% 0.0025% 1.8929% 0.0000% 15.3549% 0.0025%

生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1．博时现金宝货币A：

2．博时现金宝货币B：

3．博时现金宝货币C：

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券

姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明

年限

倪玉娟女士，博士。
2011 年至 2014 年在海通
证券任固定收益分析师。
2014 年加入博时基金管
理有限公司。历任高级研
究员、高级研究员兼基金
经理助理、博时悦楚纯债
债 券 型 证 券 投 资 基 金
倪玉娟 基金经理 2019-02-25 - 10.1 (2018 年 4 月 9 日-2019 年
6 月 4 日)、博时富丰纯债
3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金(2019
年 6 月 26 日-2021 年 2 月
25 日)、博时稳欣 39 个月
定期开放债券型证券投资
基金(2019 年 11 月 19 日
-2021 年 2 月 25 日)、博时


富业纯债 3 个月定期开放
债券型发起式证券投资基
金(2018年7月16日-2021
年8月17日)的基金经理。
现任博时富瑞纯债债券型
证券投资基金(2018 年 4
月 9 日—至今)、博时现金
宝货币市场基金(2019年2
月 25 日—至今)、博时季
季乐三个月持有期债券型
证券投资基金(2020 年 5
月 27 日—至今)、博时恒
康一年持有期混合型证券
投资基金(2020年12月30
日—至今)的基金经理。

注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10 次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度经济数据较前期显著下行，经济增长回落压力加大。8 月工业增加值同比增长 5.3%，较 6
月份 8.3%下滑明显。固定资产投资累计增速从 6 月份 12.6%下降至 8 月份 8.9%，源自基建、房地产
和制造业等三个分项同时回落的拖累。消费增速下行更为显著，社会消费品零售总额同比增速从 6月份 12.1%大幅滑落至 8 月份 2.5%。经济增长乏力的背景下货币政策无收紧之忧，继续保持年初以
来的稳健宽松基调，流动性合理充裕，货币市场利率整体平稳。缴税、月末和季末等因素引发的短期资金面波动主要依靠央行公开市场操作投放流动性来平抑。9 月份跨季流动性供给不平衡，央行于
9 月 17 日开始在公开市场投放 14 天逆回购，整月合计净投放 5900 亿，力度约等于一次降准。除公
开市场操作外，央行还采用降准方式对冲流动性缺口。7 月初下调存款准备金率 25bp，有效缓解了当月中下旬税期高峰带来的流动性压力。三季度期间 DR007 月度平均利率分别为 2.16%、2.15%、2.18%，
围绕 OMO 政策利率 2.20%以下 5bp 内运行，波动较二季度收敛，显示三季度资金利率更加平稳。二季
度报告中我们判断三季度货币政策仍会维持稳健宽松的基调，流动性继续合理宽裕，资金利率运行平稳并有小幅上涨空间。该预判的准确性得到了货币市场利率走势的印证。组合投资执行了二季度提出的配置收益率曲线上价值最显著期限的策略。配置品种方面，跨季逆回购配置价值显著高于 3M
存款、存单，存单、存款 1M 至 1Y 收益率曲线上 6M 期限隐含的再投资收益率最高。因此组合主要配
置 14 天跨季逆回购和 6M 存款、存单两大类资产，积极拉长组合久期靠近上限，适度增加杠杆以平滑 10 月初到期现金流和获得套息收益。展望四季度，经济下行惯性依然存在，但基建托底、地产投资与出口增速韧性会制约下行空间，经济基本面有下行压力但无失速风险，货币政策基调边际放松
概率低于延续稳健宽松，流动性整体将保持平衡。地方政府专项债于 11 月前发完将对 10 月和 11 月
流动性形成部分扰动，12 月跨年因素又将带来跨年流动性的紧平衡和资金利率短期上行。在超储率水平较低的流动性平衡环境下，该因素容易引发资金面波动，届时央行及时对冲将是关键。货币市场利率中长期平稳方向不会改变但短期冲高难免。组合策略方面，四季度惯常是年度最好的资产配置窗口，将耐心等待配置机会，在收益率临近季度高点的左侧进行大力集中配置，视跨年资金利率水平考虑择机提升组合杠杆争取获得套息收入增厚组合收益，同时尽量提升组合平均剩余期限。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金 A 基金份额净值收益率为 0.5385%，本基金 B 基金份额净值收益率为 0.5994%，
本基金 C 基金份额净值收益率为 0.5388%，同期业绩基准收益率为 0.0894%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 固定收益投资 28,229,361,872.70 49.53


其中：债券 28,029,361,872.70 49.18

资产支持证券 200,000,000.00 0.35

2 买入返售金融资产 16,674,417,453.68 29.26

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备付 11,406,199,662.59 20.01
金合计

4 其他资产 684,365,167.63 1.20

5 合计 56,994,344,156.60 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 1.60

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例
（％）

2 报告期末债券回购融资余额 1,546,049,780.98 2.79
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 89

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 84

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值
的比例（%） 的比例（％）

1 30 天以内 35.41 2.79

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 12.28 -

其中：剩余存续期超过 397 - -


天的浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 9.02 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 5.73 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 39.94 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

合计 102.39 2.79

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比
例(％)

1 国家债券 757,862,242.33 1.37

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,393,346,072.87 4.32

其中：政策性金融债 2,043,346,072.87 3.69

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 50,000,198.38 0.09

6 中期票据 - -

7 同业存单 24,828,153,359.12 44.80

8 其他 - -

9 合计 28,029,361,872.70 50.57

10 剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资
序号 债券代码 债券名称 (张) 摊余成本（元） 产净值比
例（％）

1 112104011 21 中国银行 CD011 11,000,000 1,095,866,166.00 1.98

2 200314 20 进出 14 7,900,000 790,277,541.16 1.43

3 112183514 21 苏州银行 CD230 6,000,000 596,203,903.83 1.08

4 112185319 21 南京银行 CD133 6,000,000 591,113,961.04 1.07

5 112197561 21 北京农商银行 CD084 5,000,000 499,543,136.07 0.90

6 112197762 21 重庆农村商行 CD075 5,000,000 499,467,032.67 0.90

7 112197784 21 东莞银行 CD052 5,000,000 499,457,577.31 0.90

8 112185563 21 厦门银行 CD160 5,000,000 499,144,950.06 0.90


9 112120073 21 广发银行 CD073 5,000,000 498,173,327.61 0.90

10 112180615 21 长沙银行 CD102 5,000,000 498,133,591.41 0.90

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 次

报告期内偏离度的最高值 0.0549%

报告期内偏离度的最低值 -0.0049%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0355%

注：上表中“偏离情况”根据报告期内各工作日数据计算。

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 189320 致远 08A1 2,000,000.00 200,000,000.00 0.36

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。


5.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券中除 21 中国银行 CD011(112104011)、20
进出 14(200314)、21 苏州银行 CD230(112183514)、21 南京银行 CD133(112185319)、21
厦门银行 CD160(112185563)、21 长沙银行 CD102(112180615)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

主要违规事实：2021 年 5 月 17 日，因存在 1、向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款
2、违规向关系人发放信用贷款 3、向无资金缺口企业发放流动资金贷款 4、存款月末冲时点等违规行为，中国银行保险监督管理委员会对中国银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。

主要违规事实：2021 年 7 月 13 日，因存在 1、违规投资企业股权；2、个别高管人员未经
核准实际履职；3、监管数据漏报错报；4、违规向地方政府购买服务提供融资；5、违规变相发放土地储备贷款等违规行为， 中国银行保险监督管理委员会对中国进出口银行处以罚没的公开处罚。

主要违规事实：2021 年 1 月 7 日，因存在差别化住房信贷政策执行不到位、个人经营性贷
款资金用途管控不到位等违规行为，苏州银行股份有限公司受到中国银行保险监督管理委员会苏州监管分局公开处罚。

主要违规事实：2020 年 12 月 28 日，因存在未按规定履行客户身份识别义务；未按照规定
保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；未按规定报送账户开户资料；未按规定开立账户使用；未按规定加强特约商户与受理终端管理；违规占压财政资金等违规行为，中国人民银行南京分行对南京银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。
主要违规事实：2021 年 1 月 11 日，因存在个人经营性贷款资金被挪用流向房地产领域的违
规行为，中国银行保险监督管理委员会厦门监管局对厦门银行股份有限公司处以罚款的公开处罚。

主要违规事实：2020 年 10 月 09 日，因存在个人消费贷款贷款三查不实的违规行为，中国
银行保险监督管理委员会湖南监管局对长沙银行股份有限公司处以罚款的处罚。

对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 439,547,547.94

3 应收利息 139,288,823.18

4 应收申购款 105,528,796.51

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 684,365,167.63

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 博时现金宝货币 A 博时现金宝货币 B 博时现金宝货币 C


本报告期期初基金份额总额 8,379,564,844.96 50,762,976,245.47 2,001,098,769.62

报告期期间基金总申购份额 5,366,442,572.62 19,950,674,112.78 2,161,616,665.22

报告期期间基金总赎回份额 6,573,522,889.58 25,095,309,168.73 1,529,245,828.42

报告期期末基金份额总额 7,172,484,528.00 45,618,341,189.52 2,633,469,606.42

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博
时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021 年 9 月 30 日，博时基金公司共
管理 296 只公募基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资产总规模逾 16138 亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4752 亿元人民币，累计分红逾 1509 亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。

其他大事件

2021 年 9 月 28 日，由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式揭
晓，凭借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。

2021 年 9 月 27 日，由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布，
凭借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。
2021 年 9 月，由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓，凭借
卓越的综合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩，博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星奖”两项重量级的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币（004841）获得了“基金产品单项奖-货币型”，博时合惠货币基金经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。

2021 年 7 月 6 日，由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭
借综合资产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获 2019 年度金基金 海外投资回报基金管理
公司奖。博时旗下基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019 年度金基金 灵活配置型基金三年期奖。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

9.1.1 中国证券监督管理委员会批准博时现金宝货币市场基金设立的文件

9.1.2《博时现金宝货币市场基金基金合同》

9.1.3《博时现金宝货币市场基金托管协议》

9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

9.1.5 博时现金宝货币市场基金各年度审计报告正本

9.1.6 报告期内博时现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

博时一线通：95105568（免长途话费）

博时基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日
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