信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 2016 年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：信达澳银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月31日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 信达澳银新能源产业股票

场内简称 -

基金主代码 001410

交易代码 001410

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年7月31日

基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 51,860,777.68份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过积极主动的管理，在有效控制风险的前提

下，精选新能源及其相关产业的优秀企业进行投资，

为投资者追求长期稳定的投资回报。

投资策略 本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极主动的

投资策略，并对投资组合进行动态调整。由于本基金

为股票型基金，核心投资策略为股票精选策略，同时

辅以资产配置策略优化投资组合的风险收益，提升投

资组合回报。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率

×15%

风险收益特征 本基金为股票型基金，长期预期风险与收益高于混合

型基金、债券型基金、货币市场基金，属于较高风险、

较高预期收益率的基金产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信达澳银基金管理有限公 中国建设银行股份有限公司

司

姓名 黄晖 田青

信息披露负责人 联系电话 0755-83172666 010-67595096

电子邮箱 disclosure@fscinda.com tianqing1.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-118 010-67595096

传真 0755-83196151 010-66275853

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2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fscinda.com

址

基金年度报告备置地点 广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）

3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 2015年7月31日

2016年 (基金合同生效日)- 2014年

2015年12月31日

本期已实现收益 -1,594,269.74 19,132,516.59 -

本期利润 -5,459,622.61 22,076,833.86 -

加权平均基金份额本期利润 -0.0778 0.1158 -

本期基金份额净值增长率 -5.91% 13.40% -

3.1.2期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末

期末可供分配基金份额利润 0.0673 0.1337 -

期末基金资产净值 55,353,262.48 95,132,071.37 -

期末基金份额净值 1.067 1.134 -

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去三个月 -0.28% 0.94% 1.51% 0.61% -1.79% 0.33%

过去六个月 3.69% 0.945% 4.45% 0.64% -0.76% 0.30%

过去一年 -5.91% 1.84% -8.94% 1.19% 3.03% 0.65%

自基金合同 6.70% 1.645% -9.96% 1.47% 16.66% 0.17%

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生效起至今

注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。由于基金

资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使基金资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照85%、15%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

沪深300指数的发布和调整由中证指数公司完成，上证国债指数收益率是由上海证券交易所编制，

具有较强的代表性、公正性与权威性，可以较好地衡量本基金股票和债券投资的业绩。指数的详细编制规则敬请参见中证指数公司和上海证券交易所网站：

http://www.csindex.com.cn

http://www.sse.com.cn

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收

益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2015年7月31日生效，2015年8月25日开始办理申购、赎回业务。

2、本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金定义

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的新能源产业主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；债券（含中小企业私募

债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比

较

注：本基金基金合同于2015年7月31日生效。

3.3过去三年基金的利润分配情况

本基金从2015年7月31日（基金合同生效日）至本报告期期末未实施利润分配。

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称“公司”）成立于2006年6月5日，

由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54％，外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46％。

公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。

公司建立了完善的组织架构，设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。

截至2016年12月31日，公司共管理十六只基金，包括信达澳银领先增长混合型证券投资

基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银纯债债券型证券投资基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金。

报告期内，公司第四届董事会独立董事孙志新先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间10个工作日；独立董事刘颂兴先生以参加现场董事会薪酬考核委员会会议、现场董事会会议、进行现场考察及约谈管理层、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间9个工作日；独立董事刘治海先生以现场考察、参加现场董事会会议、现场风险控制委员会会议、通讯表决董 第8页共36页

事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内 累计履职时间9个工作日。

报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基

金经理（助理） 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职 离任日

日期 期

2016 浙江大学工学硕士。2010年9月，任平安证券综合

年 研究所研究员，2014年1月加入信达澳银基金公司，

冯明 本基金的基 10 - 6年 任研究咨询部研究员，信达澳银领先增长混合基金

远 金经理 月 及信达澳银转型创新股票基金基金经理助理、信达

19日 澳银新能源产业股票基金基金经理（2016年10月

19日起至今）。

华东理工大学经济学硕士。2008年5月至2010年

原本基金的 1月就职于元大证券，任研究部研究员；2010年

基金经理、 5月加入信达澳银基金管理有限公司，历任研究咨

原红利回报 2015 2016 询部研究员、信达澳银产业升级混合基金基金经理

柴妍 混合基金的年 年 8年 助理、信达澳银红利回报混合基金基金经理

基金经理、 8月 10月 （2015年7月9日起至2016年10月27日）、信

原转型创新 12日 27日 达澳银新能源产业股票基金基金经理（2015年8月

股票基金的 12日至2016年10月27日）、信达澳银转型创新

基金经理 股票基金基金经理（2015年8月19日至2016年

10月27日）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《信达澳银基金管理有限公司公平交易实施办法》在投资决策、交易执行、风险监控等环节建立了严谨的内控制度， 第9页共36页

确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。

本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，严谨的公平交易机制，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

本基金管理人通过风险监控信息系统对不同投资组合同向交易进行公平交易分析，分别于每季度和每年度对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异等进行分析，形成公平交易制度执行情况分析报告。通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。若发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。

4.3.2公平交易制度的执行情况

本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.3异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

本基金在2016年紧紧围绕新能源、新兴产业方向进行投资。本基金一方面在新能源行业寻

找优秀、估值合理的上市公司，另一方面在电子、通信、计算机、有色金属、机械、化工领域寻找为新能源行业服务的优秀上市公司。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.067元，份额累计净值为1.067元，报告期内份额净值

增长率-5.91%，同期业绩比较基准收益率为-8.94%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

通过3C锂电的多年积累，中国已在全球锂电行业获得领先地位，已有具有全球竞争力的锂

电研发、制造企业，同时下游也有优秀的新能源车整车企业，本基金管理人看好相关企业未来的 第10页共36页

成长性。围绕锂电产业，产生了有竞争力的上游原材料供应产业链。中国已在正负极、隔膜、电解液等关键原材料上形成全球竞争力，本基金管理人看好相关领域企业成长性。同时上游相关大宗商品也受新能源需求推动，价格出现大幅上涨，本基金管理人相信在未来两年相关原材料价格仍将震荡上行，其中投资机会仍会很多。

电子、通信、计算机、机械、化工等领域相关企业正积极向新能源行业服务。产业内技术创新动力十足，如快速充电、分布式能源、装备自动化、新材料等技术正加速新能源行业的发展，相关公司也将积极受益于产业发展大潮。

未来本基金仍将坚持在新能源、新兴产业发掘投资机会。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由公募投资总部、专户理财部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。

4.7.2基金经理参与或决定估值的程度

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。

估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。

4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《信达澳银新能源产业股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定，基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。截止报告期末，本基金可供分配利润为3,492,484.80元。根据相关法律法规和基金合同要求，本基金管理人可以根据基金实际运作情况进行利润分配。

本基金本报告期内未进行利润分配。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

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§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：信达澳银新能源产业股票型证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资产：

银行存款 7.4.7.1 4,163,217.98 40,605,839.98

结算备付金 229,717.67 389,381.79

存出保证金 40,201.34 155,471.02

交易性金融资产 7.4.7.2 51,338,666.12 60,179,133.24

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其中：股票投资 51,338,666.12 60,179,133.24

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 1,098.64 12,474.23

应收股利 - -

应收申购款 595.12 184,674.63

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 55,773,496.87 101,526,974.89

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 4.78 4,699,695.77

应付赎回款 57,225.54 1,010,301.30

应付管理人报酬 70,652.49 133,721.67

应付托管费 11,775.42 22,286.95

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 130,470.24 396,405.80

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 150,105.92 132,492.03

负债合计 420,234.39 6,394,903.52

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 51,860,777.68 83,909,261.14

未分配利润 7.4.7.10 3,492,484.80 11,222,810.23

所有者权益合计 55,353,262.48 95,132,071.37

负债和所有者权益总计 55,773,496.87 101,526,974.89

注：报告截止日2016年12月31日，信达澳银新能源产业股票型基金份额净值1.067元，基金

份额总额51,860,777.68份。

7.2 利润表

会计主体：信达澳银新能源产业股票型证券投资基金

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本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2016年1月1日至 2015年7月31日(基

2016年12月31日 金合同生效日)至

2015年12月31日

一、收入 -2,550,409.66 24,752,913.70

1.利息收入 76,901.77 870,111.65

其中：存款利息收入 7.4.7.11 76,901.77 870,111.65

债券利息收入 - -

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 1,049,304.88 20,121,688.01

其中：股票投资收益 7.4.7.12 426,741.18 20,121,688.01

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 - -

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 622,563.70 -

3.公允价值变动收益（损失以“- 7.4.7.16 -3,865,352.87 2,944,317.27

”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.17 188,736.56 816,796.77

减：二、费用 2,909,212.95 2,676,079.84

1．管理人报酬 7.4.10.2. 1,049,771.17 1,239,663.79

2．托管费 7.4.10.2. 174,961.89 206,610.61

3．销售服务费 - -

4．交易费用 7.4.7.18 1,412,807.52 1,095,421.85

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支出 - -

6．其他费用 7.4.7.19 271,672.37 134,383.59

三、利润总额（亏损总额以“- -5,459,622.61 22,076,833.86

”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 -5,459,622.61 22,076,833.86

列）

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7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：信达澳银新能源产业股票型证券投资基金

本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日

单位：人民币元

本期

2016年1月1日至2016年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 83,909,261.14 11,222,810.23 95,132,071.37

金净值）

二、本期经营活动产生的 - -5,459,622.61 -5,459,622.61

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -32,048,483.46 -2,270,702.82 -34,319,186.28

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 31,599,549.15 -897,524.59 30,702,024.56

2.基金赎回款 -63,648,032.61 -1,373,178.23 -65,021,210.84

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 51,860,777.68 3,492,484.80 55,353,262.48

金净值）

上年度可比期间

2015年7月31日(基金合同生效日)至2015年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 286,697,513.64 - 286,697,513.64

金净值）

二、本期经营活动产生的 - 22,076,833.86 22,076,833.86

基金净值变动数（本期利

润）

三、本期基金份额交易产 -202,788,252.50 -10,854,023.63 -213,642,276.13

生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填

列）

其中：1.基金申购款 16,103,886.06 1,583,518.62 17,687,404.68

2.基金赎回款 -218,892,138.56 -12,437,542.25 -231,329,680.81

第15页共36页

四、本期向基金份额持有 - - -

人分配利润产生的基金净

值变动（净值减少以“-

”号填列）

五、期末所有者权益（基 83,909,261.14 11,222,810.23 95,132,071.37

金净值）

注：本财务报表上年度可比期间的实际报告期间为2015年7月31日(基金合同生效日)至

2015年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

______于建伟______ ______徐伟文______ ____董瑾娟____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1基金基本情况

信达澳银新能源产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第984号《关于准予信达澳银新能源产业股票型证券投资基金注册的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银新能源产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明验字(2015)第60467227_H01号验资报告后，向中国证监会备案。基金合同于2015年7月31日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集的有效净认购资金（本金）为人民币286,342,869.31元，在首次募集期间有效认购资金产生的利息为人民币354,644.33元，以上实收基金（本息）合计为人民币286,697,513.64元，折合286,697,513.64份基金份额。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流通性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（含中小企业私募债、可转换债券等）、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金定义的新能源产业主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%；债券（含中小企业私募债、可转换债券等）资产、现金、货币市场工具、股指期货及法律 第16页共36页

法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5%-20%；每个交易日日终

在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；权证的投资比例不超过基金资产净值的3%；资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。

7.4.2会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定及中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年

12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无重大会计差错更正。

7.4.6税项

7.4.6.1印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

第17页共36页

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2营业税、增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》

的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，

金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融

业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补

充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服

务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通

知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资

管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运

营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

第18页共36页

定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管

理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.4个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利

差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开

发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得

全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所

得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征

个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别

化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行

和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

基金公司”）

中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管人、基金代销机构

银行”)

信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东

康联首域集团有限公司(Colonial First 基金管理人的股东

第19页共36页

StateGroup Limited)

信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司

中国信达资产管理股份有限公司 对公司法人股东直接持股20%以上的股东

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2016年1月1日至2016年12月31日2015年7月31日(基金合同生效日)至2015年

关联方名称 12月31日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比

比例 例

信达证券 11,647,982.05 1.26% 25,154,344.95 3.43%

7.4.10.1.2权证交易

本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.3应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

信达证券 10,847.98 1.26% 1,576.01 1.21%

上年度可比期间

关联方名称 2015年7月31日(基金合同生效日)至2015年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣

佣金 总量的比例 金总额的比例

信达证券 23,426.33 3.43% 18,544.82 4.68%

注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

第20页共36页

7.4.10.2关联方报酬

7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年7月31日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 1,049,771.17 1,239,663.79

的管理费

其中：支付销售机构的 604,341.76 807,653.98

客户维护费

注：支付基金管理人信达澳银基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，

逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值

×1.50%/当年天数。

7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2016年1月1日至2016年 2015年7月31日(基金合同生效

12月31日 日)至2015年12月31日

当期发生的基金应支付 174,961.89 206,610.61

的托管费

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累

计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。

7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。

7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本期及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金。

7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2016年1月1日至2016年12月 2015年7月31日(基金合同生效日)至

31日 2015年12月31日

第21页共36页

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设银行 4,163,217.98 69,100.99 40,605,839.98 286,092.25

注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7其他关联交易事项的说明

本基金本期及上年度可比期间无需要说明的其他关联交易事项。

7.4.12 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价（单位：股） 成本总额 值总额 备注

华统 2016年 2017 认购新

002840 股份 12月年1月 发证券 6.55 6.55 1,814 11,881.7011,881.70 -

29日 10日

道恩 2016年 2017 认购新

002838 股份 12月年1月 发证券 15.28 15.28 681 10,405.6810,405.68 -

28日 6日

美联 2016年 2017 认购新

300586 新材 12月年1月 发证券 9.30 9.30 824 7,663.20 7,663.20 -

26日 4日

万里 2016年 2017 认购新

300591马 12月年1月 发证券 3.07 3.07 1,438 4,414.66 4,414.66 -

30日 10日

7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代股票名停牌日停牌原 期末 复牌日 复牌 数量 期末 期末估值总

码 称 期 因 估值单期 开盘单（股） 成本总额 额 备注

价 价

000727 华东科 2016年 重大事 3.37 2017年 192,865 687,712.56 649,955.05-

技 11月 项 2月 3.47

17日 15日

603986 兆易创 2016年 177.97 继续停 无 211 4,907.86 37,551.67-

新 9 重大事 牌

月19日项

第22页共36页

000887 中鼎股 2016年 重大事 25.94 2017年 864 15,253.08 22,412.16-

份 11月 项 2月 23.99

18日 15日

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款余额,无作为质押的债券。

7.4.12.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖

出回购证券款余额。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1公允价值

(a)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

(b)以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第一层次的余额为人民币50,594,382.00元，属于第二层次的余额为人民币744,284.12元，

无属于第三层次余额。（2015年12月31日，第一层次的余额为人民币1,395,134,593.00元，

属于第二层次的余额为人民币430,951,932.13元，无属于第三层次余额）。

本基金持有的第一层次及第二层次金融工具公允价值的估值技术及输入值参见7.4.4.5。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于 第23页共36页

公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次，

上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第一层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

7.4.14.2承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4财务报表的批准

本财务报表已于2017年3月28日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 权益投资 51,338,666.12 92.05

其中：股票 51,338,666.12 92.05

2 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

3 贵金属投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 4,392,935.65 7.88

7 其他各项资产 41,895.10 0.08

8 合计 55,773,496.87 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）

第24页共36页

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 49,326,524.12 89.11

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -

应业

E 建筑业 527,942.00 0.95

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 - -

业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 1,484,200.00 2.68

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 51,338,666.12 92.75

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值

比例（％）

1 002475 立讯精密 171,720 3,563,190.00 6.44

2 300322 硕贝德 169,219 3,127,167.12 5.65

3 000049 德赛电池 73,971 3,110,480.55 5.62

4 600703 三安光电 222,900 2,984,631.00 5.39

5 300410 正业科技 52,500 2,833,950.00 5.12

6 300207 欣旺达 191,035 2,655,386.50 4.80

7 002384 东山精密 125,176 2,454,701.36 4.43

第25页共36页

8 600498 烽火通信 89,652 2,260,126.92 4.08

9 000725 京东方Ａ 776,650 2,221,219.00 4.01

10 600110 诺德股份 201,250 2,145,325.00 3.88

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于www.fscinda.com网站的年度报告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601288 农业银行 17,203,971.00 18.08

2 601398 工商银行 12,875,120.00 13.53

3 002074 国轩高科 9,645,839.00 10.14

4 601328 交通银行 9,363,946.99 9.84

5 600795 国电电力 8,883,635.25 9.34

6 601988 中国银行 8,431,757.00 8.86

7 002196 方正电机 7,198,336.78 7.57

8 300207 欣旺达 7,029,174.04 7.39

9 002245 澳洋顺昌 6,755,466.50 7.10

10 300322 硕贝德 6,629,481.87 6.97

11 000049 德赛电池 5,186,100.62 5.45

12 300144 宋城演艺 4,993,932.00 5.25

13 600386 北巴传媒 4,959,781.00 5.21

14 002384 东山精密 4,879,777.82 5.13

15 002456 欧菲光 4,863,674.59 5.11

16 300014 亿纬锂能 4,767,903.70 5.01

17 600048 保利地产 4,709,471.00 4.95

18 002288 超华科技 4,478,338.00 4.71

19 300058 蓝色光标 4,327,196.00 4.55

20 000887 中鼎股份 4,254,328.00 4.47

21 600863 内蒙华电 4,221,291.22 4.44

22 300367 东方网力 4,119,562.00 4.33

23 300198 纳川股份 4,039,987.39 4.25

24 002475 立讯精密 3,840,365.06 4.04

25 002518 科士达 3,796,712.52 3.99

第26页共36页

26 300230 永利股份 3,729,567.27 3.92

27 300068 南都电源 3,660,827.00 3.85

28 300429 强力新材 3,624,149.00 3.81

29 300161 华中数控 3,516,000.00 3.70

30 600885 宏发股份 3,503,725.07 3.68

31 002343 慈文传媒 3,494,067.00 3.67

32 000725 京东方Ａ 3,456,301.00 3.63

33 600886 国投电力 3,415,346.00 3.59

34 002341 新纶科技 3,403,048.00 3.58

35 002434 万里扬 3,381,720.00 3.55

36 300037 新宙邦 3,375,689.51 3.55

37 603788 宁波高发 3,375,151.00 3.55

38 002130 沃尔核材 3,361,025.08 3.53

39 000581 威孚高科 3,142,051.88 3.30

40 603799 华友钴业 3,112,777.00 3.27

41 300048 合康新能 3,110,942.71 3.27

42 002745 木林森 3,107,824.00 3.27

43 300316 晶盛机电 3,095,829.00 3.25

44 601699 潞安环能 3,088,341.00 3.25

45 002108 沧州明珠 2,951,287.00 3.10

46 600741 华域汽车 2,945,801.85 3.10

47 601985 中国核电 2,839,432.00 2.98

48 000567 海德股份 2,814,518.20 2.96

49 600703 三安光电 2,766,144.00 2.91

50 002063 远光软件 2,760,582.00 2.90

51 300187 永清环保 2,746,748.00 2.89

52 000980 金马股份 2,737,458.00 2.88

53 002445 中南文化 2,731,990.00 2.87

54 300083 劲胜精密 2,613,498.13 2.75

55 300410 正业科技 2,607,801.00 2.74

56 601198 东兴证券 2,579,044.00 2.71

57 300340 科恒股份 2,572,159.00 2.70

58 600498 烽火通信 2,440,944.96 2.57

59 002426 胜利精密 2,415,545.00 2.54

60 300458 全志科技 2,399,137.25 2.52

61 002357 富临运业 2,382,849.49 2.50

第27页共36页

62 600549 厦门钨业 2,381,752.06 2.50

63 600525 长园集团 2,349,197.00 2.47

64 600687 刚泰控股 2,344,006.00 2.46

65 300324 旋极信息 2,343,216.00 2.46

66 300476 胜宏科技 2,316,839.67 2.44

67 600036 招商银行 2,280,479.00 2.40

68 603308 应流股份 2,277,491.63 2.39

69 002671 龙泉股份 2,262,112.80 2.38

70 002236 大华股份 2,244,794.51 2.36

71 600325 华发股份 2,244,327.05 2.36

72 000951 中国重汽 2,197,963.57 2.31

73 002547 春兴精工 2,191,556.00 2.30

74 000851 高鸿股份 2,152,899.00 2.26

75 600110 诺德股份 2,143,484.00 2.25

76 300115 长盈精密 2,139,639.54 2.25

77 002285 世联行 2,060,861.00 2.17

78 002364 中恒电气 2,041,034.00 2.15

79 603005 晶方科技 2,031,523.00 2.14

80 002531 天顺风能 1,986,337.00 2.09

81 300461 田中精机 1,968,376.00 2.07

82 002664 信质电机 1,938,201.00 2.04

83 000727 华东科技 1,924,447.00 2.02

84 600006 东风汽车 1,921,489.99 2.02

85 300266 兴源环境 1,913,900.80 2.01

注：本表中累计买入金额是按照买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值

比例（％）

1 601288 农业银行 17,450,167.37 18.34

2 601398 工商银行 13,180,105.36 13.85

3 002074 国轩高科 9,752,220.79 10.25

4 601328 交通银行 9,284,715.94 9.76

第28页共36页

5 600795 国电电力 8,823,871.25 9.28

6 601988 中国银行 8,611,833.54 9.05

7 002196 方正电机 7,485,164.29 7.87

8 002245 澳洋顺昌 7,190,174.63 7.56

9 300207 欣旺达 6,980,162.27 7.34

10 300014 亿纬锂能 6,528,336.84 6.86

11 300322 硕贝德 6,109,163.51 6.42

12 002456 欧菲光 6,001,066.76 6.31

13 000887 中鼎股份 5,466,510.16 5.75

14 300068 南都电源 5,362,809.60 5.64

15 300144 宋城演艺 5,233,151.14 5.50

16 300367 东方网力 4,811,809.06 5.06

17 600386 北巴传媒 4,804,028.98 5.05

18 002445 中南文化 4,745,218.12 4.99

19 300198 纳川股份 4,689,754.94 4.93

20 300429 强力新材 4,531,484.35 4.76

21 600048 保利地产 4,423,181.90 4.65

22 002518 科士达 4,396,319.60 4.62

23 600885 宏发股份 4,242,926.08 4.46

24 002434 万里扬 4,169,215.90 4.38

25 600863 内蒙华电 4,157,078.76 4.37

26 300230 永利股份 4,141,330.20 4.35

27 002426 胜利精密 4,084,485.84 4.29

28 300058 蓝色光标 4,000,542.43 4.21

29 002594 比亚迪 3,915,262.30 4.12

30 300316 晶盛机电 3,889,827.26 4.09

31 300161 华中数控 3,780,414.26 3.97

32 002665 首航节能 3,360,034.80 3.53

33 603788 宁波高发 3,269,976.79 3.44

34 002108 沧州明珠 3,258,223.69 3.42

35 600886 国投电力 3,247,895.36 3.41

36 600549 厦门钨业 3,247,308.88 3.41

37 002343 慈文传媒 3,239,420.34 3.41

38 002130 沃尔核材 3,208,682.95 3.37

39 600741 华域汽车 3,065,922.55 3.22

40 300187 永清环保 3,023,891.67 3.18

41 601699 潞安环能 3,005,620.99 3.16

42 300048 合康新能 3,004,530.54 3.16

第29页共36页

43 300037 新宙邦 2,983,207.28 3.14

44 601985 中国核电 2,976,487.06 3.13

45 002745 木林森 2,938,216.12 3.09

46 002288 超华科技 2,918,869.61 3.07

47 300109 新开源 2,810,224.21 2.95

48 002519 银河电子 2,770,733.42 2.91

49 002063 远光软件 2,750,275.04 2.89

50 002384 东山精密 2,702,011.92 2.84

51 000567 海德股份 2,675,626.58 2.81

52 300115 长盈精密 2,666,242.35 2.80

53 000980 金马股份 2,601,220.89 2.73

54 600525 长园集团 2,547,681.79 2.68

55 300324 旋极信息 2,537,003.18 2.67

56 603308 应流股份 2,533,224.57 2.66

57 300458 全志科技 2,505,530.17 2.63

58 002043 兔宝宝 2,488,579.54 2.62

59 000951 中国重汽 2,473,854.23 2.60

60 000851 高鸿股份 2,439,640.87 2.56

61 601012 隆基股份 2,396,891.12 2.52

62 600036 招商银行 2,365,879.58 2.49

63 000581 威孚高科 2,327,358.13 2.45

64 601198 东兴证券 2,272,295.31 2.39

65 600325 华发股份 2,271,481.75 2.39

66 000802 北京文化 2,243,858.44 2.36

67 002280 联络互动 2,236,711.12 2.35

68 300366 创意信息 2,194,549.11 2.31

69 002547 春兴精工 2,130,760.51 2.24

70 002357 富临运业 2,122,643.68 2.23

71 000049 德赛电池 2,119,046.64 2.23

72 002303 美盈森 2,085,692.66 2.19

73 002341 新纶科技 2,035,327.54 2.14

74 603818 曲美家居 2,027,290.57 2.13

75 002285 世联行 2,009,807.03 2.11

76 603318 派思股份 1,998,695.17 2.10

77 002364 中恒电气 1,996,127.55 2.10

78 600006 东风汽车 1,986,996.35 2.09

79 000532 力合股份 1,963,079.97 2.06

80 300266 兴源环境 1,959,909.56 2.06

第30页共36页

81 002671 龙泉股份 1,956,911.42 2.06

82 300011 鼎汉技术 1,956,072.05 2.06

83 300236 上海新阳 1,941,560.50 2.04

84 002531 天顺风能 1,914,149.54 2.01

注：本表中累计卖出金额是按照卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 461,342,936.04

卖出股票收入（成交）总额 466,744,791.47

注：本表中买入股票成本（成交）总额、卖出股票收入（成交）总额均按照买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。

第31页共36页

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

8.11.1 本期国债期货投资政策

本基金未参与投资国债期货。

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有投资国债期货。

8.11.3 本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报

告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

东山精密(002384)于2016年3月18日发布公告称，2016年3月18日上午7时30分左右，

该公司位于苏州市吴中区东山镇石鹤山路8号的LED仓库发生失火事故。该公司及时启动应急预

案，成立现场应急领导小组，由于失火事故发现早、处置得当，经该公司和消防部门及时扑救，明火很快被扑灭，失火造成的财产损失得到及时控制。

基金管理人分析认为，仓库失火快速扑灭，不影响该公司的正常经营。

除东山精密(002384)外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 40,201.34

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,098.64

5 应收申购款 595.12

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 41,895.10

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

第32页共36页

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

1,936 26,787.59 - - 51,860,777.68 100.00%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 594,945.98 1.15%

持有本基金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究 50~100

部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 -

注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至

100万份（含）、100万份以上。请按照0、0~10、10~50、50~100、>=100的格式填写。同时为

基金管理人高级管理人员和基金经理的，需分别计算在内。

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2015年7月31日）基金份额总额 286,697,513.64

本报告期期初基金份额总额 83,909,261.14

本报告期基金总申购份额 31,599,549.15

减:本报告期基金总赎回份额 63,648,032.61

第33页共36页

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 51,860,777.68

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人双方股东于2016年3月28日作出决议，一致同意黄慧玲女士不再担任信达澳

银基金管理有限公司董事。

本基金管理人2016年4月12日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会审

议通过，聘任焦巍先生为信达澳银基金管理有限公司副总经理。

本基金管理人双方股东于2016年5月14日作出决议，一致同意选举潘广建先生担任信达

澳银基金管理有限公司第四届董事会董事。

本基金管理人2016年12月30日发布公告，经信达澳银基金管理有限公司第四届董事会第

十六次书面决议通过,程文卫先生离任信达澳银基金管理有限公司副总经理。

本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内，未发生基金投资策略的改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。报告期内应支付给会计师事务所的基金审计费用为5万元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

第34页共36页

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

国信证券 2139,781,216.61 15.07% 130,178.48 15.07% -

申万宏源 2101,644,091.44 10.96% 94,661.28 10.96% -

招商证券 2100,939,017.44 10.88% 94,004.69 10.88% 退租1个

恒泰证券 1 93,752,790.41 10.11% 87,311.62 10.11% -

兴业证券 1 92,745,034.23 10.00% 86,373.44 10.00% -

长江证券 2 72,968,733.85 7.87% 67,955.99 7.87% -

华创证券 1 67,131,767.13 7.24% 62,519.81 7.24% -

太平洋证券 1 29,610,998.26 3.19% 27,576.52 3.19% 新增1个

海通证券 1 28,635,205.57 3.09% 26,668.03 3.09% -

中泰证券 1 24,972,122.07 2.69% 23,256.51 2.69% -

中信建投 2 23,309,006.68 2.51% 21,707.79 2.51% -

安信证券 1 22,751,160.22 2.45% 21,188.20 2.45% -

方正证券 1 20,221,604.83 2.18% 18,832.32 2.18% -

中银国际 1 19,872,989.29 2.14% 18,507.90 2.14% -

世纪证券 2 18,905,721.01 2.04% 17,606.92 2.04% 新增1个

广发证券 1 15,826,088.86 1.71% 14,738.86 1.71% -

信达证券 3 11,647,982.05 1.26% 10,847.98 1.26% -

中投证券 1 11,012,232.57 1.19% 10,255.82 1.19% -

银河证券 1 10,090,594.95 1.09% 9,397.50 1.09% -

西南证券 1 9,718,550.45 1.05% 9,050.88 1.05% -

浙商证券 1 6,775,790.79 0.73% 6,310.33 0.73% -

东兴证券 1 2,476,643.83 0.27% 2,306.53 0.27% -

天风证券 2 2,062,380.03 0.22% 1,920.74 0.22% 新增2个

华泰证券 1 649,898.83 0.07% 605.22 0.07% -

联讯证券 1 - - - - -

民生证券 1 - - - - -

平安证券 1 - - - - -

宏信证券 1 - - - - 新增1个

申万宏源西部 1 - - - - -

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证券

国金证券 1 - - - - -

国联证券 1 - - - - -

高华证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

长城证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

中金公司 2 - - - - -

国泰君安 2 - - - - -

中信万通 1 - - - - -

银泰证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - 退租1个

注：1.根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每半年佣金分配排名应与上两个季度研究服务评分排名基本匹配，并确保重点券商研究机构年度佣金排名应与全年合计研究服务评分排名相匹配。

2本报告期东吴证券席位退租。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资情况。

§12 影响投资者决策的其他重要信息

无。

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