创金合信货币市场基金2016年年度报告摘要

2016年12月31日

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2017年03月27日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 创金合信货币

基金主代码 001909

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年10月22日

基金管理人 创金合信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 296,327,258.44

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争

获得高于业绩比较基准的投资回报。

本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究

国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资

投资策略 金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种的收益

性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩比较基准

的投资回报。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股

票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 创金合信基金管理有限公 招商银行股份有限公司

司

姓名 梁绍锋 张燕

信息披露负责 联系电话 0755-23838908 0755-83199084

人 liangshaofeng@cjhxfund.c yan_zhang@cmbchina.co

电子邮箱 om m

客户服务电话 400-868-0666 95555

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传真 0755-25832571 0755-83195201

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管 www.cjhxfund.com

理人互联网网址

基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华一路115号投行大厦15楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年

本期已实现收益 19,985,839.37 13,626,119.56

本期利润 19,985,839.37 13,626,119.56

本期净值收益率 2.6265% 0.5055%

3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末

期末基金资产净值 296,327,258.44 1,168,154,683.76

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

注：1.本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.本基金利润分配是按日结转份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 业绩比 业绩比

份额净 值收益 较基准 较基准

阶段 值收益 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

率① 差② ③ 标准差

④

过去三个月 0.6421 0.0019 0.3393 0.0000 0.3028 0.0019

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% % % % % %

过去六个月 1.2908 0.0026 0.6787 0.0000 0.6121 0.0026

% % % % % %

过去一年 2.6265 0.0044 1.3500 0.0000 1.2765 0.0044

% % % % % %

自基金合同生效日起

至今（2015年10月 3.1453 0.0043 1.6126 0.0000 1.5327 0.0043

22日-2016年12月31日） % % % % % %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

3%

2.5%

2%

1.5%

1%

0.5%

0%

2015-10-222015-12-13 2016-02-07 2016-04-03 2016-05-29 2016-07-24 2016-09-18 2016-11-13

业业业业业业业业业业业业业 业业业业业业业

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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2.6%

2.4%

2.2%

2%

1.8%

1.6%

1.4%

1.2%

1%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0%

2015业 2016业

业业业业业业 业业业业业业

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

已按再投资形 直接通过应付 应付利润 年度利润

年度 式 赎回款转出金 本年变动 分配合计 备注

转实收基金 额

2016年 20,033,826.91 -47,987.54 19,985,839.37

2015年 13,547,731.29 78,388.27 13,626,119.56

合计 33,581,558.20 30,400.73 33,611,958.93

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

创金合信基金管理有限公司于2014年7月3日获得中国证监会批复，2014年7月9日正式注册设立，注册地为深圳市。公司由第一创业证券股份有限公司、深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立。公司注册资本1.7亿元人民币，股东出资情况为：第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。

公司始终坚持"客户利益至上"，致力于为客户实现长期稳定的投资回报，做客户投资理财的亲密伙伴。

报告期内，本公司共发行17只公募基金。截至2016年12月31日，本公司共管理

24只公募基金，其中混合型产品9只、指数型产品3只、债券型产品8只、股票型产品 第6页共30页

3只、货币型产品1只；管理的公募基金规模约142.74亿元。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

郑振源先生，中国国籍，

中国人民银行研究生部经

济学硕士。2009年7月加

入第一创业证券研究所，

基金经 2015年10月 担任宏观债券研究员。

郑振源 理 22日 － 7 2012年7月加入第一创业

证券资产管理部，先后担

任宏观债券研究员、投资

主办等职务。2014年8月

加入创金合信基金管理有

限公司，现任基金经理。

蒋小玲女士，中国国籍，

2002年9月-2009年12月任

职于武进农村商业银行，

2010年1月-2015年8月任

基金经 2016年01月 职于江苏江南农村商业银

蒋小玲 理 29日 － 14 行股份有限公司，历任金

融市场部同业经理、交易

员、投资经理等职务。

2015年8月加入创金合信

基金管理有限公司，现任

基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资 第7页共30页

基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了进一步规范和完善本基金管理人（以下简称"本公司"）投资和交易管理，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》等法律法规，本公司制定了《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》，该《制度》涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下：

1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

建立投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分；建立客观的研究方法，任何投资分析和建议均应有充分的事实和数据支持，避免主观臆断，严禁利用内幕信息作为投资依据；确保所有投资组合平等地享有研究成果；根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和投资限制等，建立不同投资组合的投资风格库和交易对手备选库，投资组合经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

2、交易执行的内部控制

本公司实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；建立公平的交易分配机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

3、交易指令分配的控制

所有投资对象的投资指令必须经由交易室总监或其授权人审核后分配至交易员执行。

交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时，需根据价格优先、比例分配的原则，经过公平性审核，公平对待多个不同投资组合的投资指令。

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4、公平交易监控

本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易室负责异常交易的日常实时监控，监察稽核部于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗内（如1日内、3日、5日内）公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析，对不同投资组合临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》，通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实防范利益输送。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》及《创金合信基金管理有限公司公平交易制度》对本年度同向交易价差、反向交易进行了专项分析，未发现异常交易情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年货币市场呈现先松后紧的走势，前三季度债市维持牛市的格局，10月份开始行情开始反转，全年行情以慢牛开局，熊市收尾。2016年初货币市场收益率整体处于低位，随着权威人士对经济底部的定调，中性偏宽松的货币政策下，货币市场利率维持低位。然低价的资金也催生了资产泡沫，大宗、商品、房产价格暴涨，从半年度开始，宏观政策从稳增长向去泡沫、防风险转换。2016年上半年银行间市场7天回购利率维持在2.4-2.8%之间振荡，跨过3月、6月底后7天回购利率快速回落至2.5%附近。2季度后随着央行"锁短放长"、"宏观审慎考核"、"房地产调控"及外汇以及资本流动等因素的影响，7天回购利率波动频率进一步加大，到11月份末跨月资金，高达7%以上，

12月中旬叠加跨节资金紧张、"中登调整质押规模"、"国海代持"等负面因素，债市出现暴跌，短期债券收益率随着资金面影响巨幅调整。1年期以内的AAA级别短期融资券、同业存单收益率高达5%以上，幅度普遍在100-150BP，信用利差、期限利差在债灾均 第9页共30页

已钝化。其后，监管层及时释放流动性，修复市场情绪，短期债券收益率随着资金利率的波动仍在3.8%-4.0%之间波动。此外，2016年值得关注的是信用风险事件的频繁发生。在信用事件爆发的背景下，不同行业、不同评级债券收益率走势出现分化。煤炭、钢铁等过剩产能行业发行的债券收益率市场维持高位。

2016年，本基金坚持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合流动性、安全性为首要任务。整体看，2016年本基金成功应对了本轮市场和规模的波动，短久期、高流动性，成为稳定的基石。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金基金份额净值收益率为2.6265%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2017年，国内外宏观经济走势和政策将成为影响货币市场的主要因素。海外方面，美联储2017年仍将继续加息，美元升值对人民币资产的压力，进一步显现，各种政治、经济的影响错综复杂。国内方面央行的货币政策已开始转向，在防风险、去泡沫的前提下，叠加国内通胀的隐忧，货币收紧已无悬念。综合当前国内外经济和货币环境，央行仍将维持稳健偏紧的货币政策主基调，并随着国内外经济状况进行动态微调，通过公开市场操作等政策工具引导市场利率。

针对上述复杂的市场环境，本基金将坚持谨慎操作风格，强化投资风险控制，以确保组合安全性和流动性为首要任务，兼顾收益性。密切关注各项宏观数据、政策调整和市场资金面情况，平衡配置同业存款和债券投资，谨慎控制组合的信用配置，保持合理流动性资产配置，以控制利率风险和应对组合规模波动，努力为投资人创造安全稳定的收益。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

公司在风险控制办公会下设估值小组，组长由公司总经理担任，成员由基金运营部、研究部、监察稽核部、综合部人员组成，实行一人一票制，可邀请专业人士列席，但不具表决权，基金运营部是估值小组的日常办事机构。估值小组成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

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定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

结合法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金根据每日基金收益情况，以基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配（该收益将会计确认为实收基金，参与下一日的收益分配）。通常情况下，本基金的收益支付方式为按月支付，对于可支持按日支付的销售机构，本基金的收益支付方式经基金管理人和销售机构双方协商一致后可以按日支付。收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。

本报告期内，本基金已实现收益为19,985,839.37元，实际分配收益19,985,839.37元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明，在本报告期内，基金托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 审计报告

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普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了 2016年 12月 31 日的资

产负债表、2016年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：创金合信货币市场基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产 本期末 上年度末

2016年12月31日 2015年12月31日

资 产：

银行存款 54,734,573.67 299,329,144.15

结算备付金 15,909.09 4,523,809.52

存出保证金 － －

交易性金融资产 129,945,500.22 639,463,752.92

其中：股票投资 － －

基金投资 － －

债券投资 129,945,500.22 639,463,752.92

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 111,450,522.68 219,501,129.25

应收证券清算款 － －

应收利息 770,316.97 6,356,565.22

应收股利 － －

应收申购款 － 500.00

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 296,916,822.63 1,169,174,901.06

负债和所有者权益 本期末 上年度末

第12页共30页

2016年12月31日 2015年12月31日

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 － －

应付证券清算款 － －

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 172,652.39 401,310.50

应付托管费 115,101.58 267,540.34

应付销售服务费 57,550.82 133,770.18

应付交易费用 31,458.87 70,208.01

应交税费 － －

应付利息 － －

应付利润 30,400.73 78,388.27

递延所得税负债 － －

其他负债 182,399.80 69,000.00

负债合计 589,564.19 1,020,217.30

所有者权益：

实收基金 296,327,258.44 1,168,154,683.76

未分配利润 － －

所有者权益合计 296,327,258.44 1,168,154,683.76

负债和所有者权益总计 296,916,822.63 1,169,174,901.06

注：1.报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额296,327,258.44份。

2.本基金合同生效日为2015年10月22日，上年度可比期间为2015年10月22日至2015年12月31日。

7.2 利润表

会计主体：创金合信货币市场基金

本报告期：2016年01月01日-2016年12月31日

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间2015年10月

2016年01月01日- 22日-2015年12月31日

第13页共30页

2016年12月31日

一、收入 22,769,871.94 15,390,357.52

1.利息收入 21,139,911.48 10,368,318.92

其中：存款利息收入 2,428,444.35 3,545,390.96

债券利息收入 12,982,334.18 2,541,893.27

资产支持证券利息收 － －

入

买入返售金融资产收 5,729,132.95 4,281,034.69

入

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填 1,625,960.46 4,998,155.93

列）

其中：股票投资收益 － －

基金投资收益 － －

债券投资收益 1,625,960.46 4,998,155.93

资产支持证券投资收 － －

益

贵金属投资收益 － －

衍生工具收益 － －

股利收益 － －

3.公允价值变动收益（损失 － －

以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” － －

号填列）

5.其他收入（损失以“-”号 4,000.00 23,882.67

填列）

减：二、费用 2,784,032.57 1,764,237.96

1．管理人报酬 1,158,320.92 785,630.24

2．托管费 772,213.87 523,753.50

3．销售服务费 386,106.97 261,876.79

4．交易费用 100.00 －

5．利息支出 207,236.34 105,721.76

第14页共30页

其中：卖出回购金融资产支 207,236.34 105,721.76

出

6．其他费用 260,054.47 87,255.67

三、利润总额（亏损总额以 19,985,839.37 13,626,119.56

“-”号填列）

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“- 19,985,839.37 13,626,119.56

”号填列）

注：本基金合同生效日为2015年10月22日，上年度可比期间为2015年10月22日至2015年12月31日。

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：创金合信货币市场基金

本报告期：2016年01月01日-2016年12月31日

单位：人民币元

本期

项目 2016年01月01日-2016年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 1,168,154,683.76 － 1,168,154,683.76

净值）

二、本期经营活动产生的基 － 19,985,839. 19,985,839.37

金净值变动数（本期利润） 37

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -871,827,425.32 － -871,827,425.32

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 3,776,242,589.13 － 3,776,242,589.13

2.基金赎回款 -4,648,070,014.45 － -4,648,070,014.45

四、本期向基金份额持有人 -

分配利润产生的基金净值变 － 19,985,839. -19,985,839.37

动（净值减少以“-”号填列） 37

五、期末所有者权益（基金 296,327,258.44 － 296,327,258.44

净值）

第15页共30页

项目 上年度可比期间2015年10月22日-2015年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 200,465,521.51 － 200,465,521.51

净值）

二、本期经营活动产生的基 － 13,626,119. 13,626,119.56

金净值变动数（本期利润） 56

三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 967,689,162.25 － 967,689,162.25

少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 5,416,940,331.29 － 5,416,940,331.29

2.基金赎回款 -4,449,251,169.04 － -4,449,251,169.04

四、本期向基金份额持有人 -

分配利润产生的基金净值变 － 13,626,119. -13,626,119.56

动（净值减少以“-”号填列） 56

五、期末所有者权益（基金 1,168,154,683.76 － 1,168,154,683.76

净值）

注：本基金合同生效日为2015年10月22日，上年度可比期间为2015年10月22日至2015年12月31日。

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

苏彦祝 黄越岷 安兆国

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

创金合信货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可 [2015]第2218号《关于准予创金合信货币市场基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币200,465,493.68元，已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第1189号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信货币市场基金基金合同》于2015年10月22日正 第16页共30页

式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,465,521.51份基金份额，其中认购资金利息折合27.83份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为良好流动性的金融工具，包括现金，通知存款，一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单，短期融资券，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持证券，期限在一年以内(含一年)的债券回购，剩余期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融工具。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。

7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金合信货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

第17页共30页

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

7.4.7 关联方关系

7.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。

7.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机

构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金代销机构

第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

第18页共30页

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.8.1.1 股票交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.8.1.2 权证交易

本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3应支付关联方的佣金

本基金于本期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。

7.4.8.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间2015年10月22日

2016年01月01日-2016年12月 -2015年12月31日

关联方名称 31日

占当期债券 占当期债券

成交金额 回购成交总 成交金额 回购成交总

额的比例 额的比例

第一创业证券 539,000,000.00 100.00% － －

7.4.8.2 关联方报酬

7.4.8.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间2015年

项目 2016年01月01日- 10月22日-2015年12月

2016年12月31日 31日

当期发生的基金应支付的管理费 1,158,320.92 785,630.24

其中：支付销售机构的客户维护 7,924.03 37.27

费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

第19页共30页

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

7.4.8.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间2015年

项目 2016年01月01日- 10月22日-2015年12月

2016年12月31日 31日

当期发生的基金应支付的托管费 772,213.87 523,753.50

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。

若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

7.4.8.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的 本期

各关联方名称 2016年01月01日-2016年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

创金合信 378,862.72

第一创业证券 12.39

合计 378,875.11

获得销售服务费的 上年度可比期间2015年10月22日-

各关联方名称 2015年12月31日

当期发生的基金应支付的销售服务费

创金合信 261,850.99

第一创业证券 2.10

合计 261,853.09

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金的基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计 第20页共30页

至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝基金前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间2015年10月22日

关联方名称 2016年01月01日-2016年12月 -2015年12月31日

31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行活期 4,734,573.67 437,248.01 19,329,144.15 1,205,547.23

存款

注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按金融机构同业存款利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

7.4.8.7 报告期内本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。

7.4.8.8 其他关联交易事项的说明

无。

7.4.9 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

第21页共30页

7.4.9.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.9.2.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.9.2.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2016年12月31日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0，无抵押债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为129,945,500.22 元，无属于第一或第三层次的余额(2015年

12月31日：第二层次639,463,752.92 元，无属于第一或第三层次的余额)。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融工具（2015年12月31日：同）。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

第22页共30页

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产

的比例（%）

1 固定收益投资 129,945,500.22 43.76

其中：债券 129,945,500.22 43.76

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 111,450,522.68 37.54

其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －

3 银行存款和结算备付金合计 54,750,482.76 18.44

4 其他各项资产 770,316.97 0.26

5 合计 296,916,822.63 100.00

8.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 1.38

其中：买断式回购融资 －

占基金资产净

序号 项目 金额 值的比例

（%）

2 报告期末债券回购融资余额 － －

其中：买断式回购融资 － －

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

金额单位：人民币元

第23页共30页

序号 发生日期 融资余额占基金资 原因 调整期

产净值比例（%）

1 2016-03-30 29.24 巨额赎回 一天

2 2016-09-21 38.88 巨额赎回 一天

3 2016-11-15 33.28 巨额赎回 一天

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 21

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 4

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资

产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 83.06 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 6.75 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

3 60天(含)—90天 6.75 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

4 90天(含)—120天 － －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

第24页共30页

5 120天(含)—397天（含） 3.37 －

其中：剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债

合计 99.94 －

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

占基金资产

序号 债券品种 摊余成本 净值比例（％）

1 国家债券 － －

2 央行票据 － －

3 金融债券 9,997,365.06 3.37

其中：政策性金融债 9,997,365.06 3.37

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 40,011,408.36 13.50

6 中期票据 － －

7 同业存单 79,936,726.80 26.98

8 其他 － －

9 合计 129,945,500.22 43.85

10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －

8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

债券代 债券数量 占基金资产净

序号码 债券名称 (张) 摊余成本 值

比例（％）

1 1116161 16上海银行 300,000.00 29,983,359.97 10.12

29 CD129

第25页共30页

2 1116093 16浦发CD395 300,000.00 29,972,571.56 10.11

95

3 1116094 16浦发CD402 200,000.00 19,980,795.27 6.74

02

4 0116998 16华电SCP008 100,000.00 10,007,587.83 3.38

19

5 0116999 16龙源电力 100,000.00 10,006,922.90 3.38

38 SCP009

6 0116998 16国电集 100,000.00 10,002,017.23 3.38

15 SCP004

7 160209 16国开09 100,000.00 9,997,365.06 3.37

8 0116987 16国电SCP006 100,000.00 9,994,880.40 3.37

25

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况(%)

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －

报告期内偏离度的最高值 0.1277

报告期内偏离度的最低值 -0.0695

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0433

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金报告期内负偏离度的绝对值未发生达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金报告期内负偏离度的绝对值未发生达到0.5%的情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期未持有资产支持证券。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 基金计价方法说明。

1、本基金估值采用"摊余成本法"，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或 第26页共30页

协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。

2、为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"影子定价"。 投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，可按其他公允指标对组合的账面价值进行调整。当"影子定价"确定的基金资产净值与"摊余成本法"计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

3、如有充足理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

4、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

8.9.2 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 －

2 应收证券清算款 －

3 应收利息 770,316.97

4 应收申购款 －

5 其他应收款 －

6 待摊费用 －

7 其他 －

8 合计 770,316.97

§9 基金份额持有人信息

第27页共30页

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 机构投资者 个人投资者

(户) 户均持有的基金份额 持有 占总份 持有 占总份

份额 额 份额 额

比例 比例

987 300,230.25 290,407,490 98.00% 5,919,767.6 2.00%

.78 6

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基 41,500.92 0.01%

金

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和 0~10

研究部门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0~10

§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2015年10月22日)基金份额总额 200,465,521.51

本报告期期初基金份额总额 1,168,154,683.76

本报告期基金总申购份额 3,776,242,589.13

减：本报告期基金总赎回份额 4,648,070,014.45

本报告期基金拆分变动份额 －

本报告期期末基金份额总额 296,327,258.44

§11 重大事件揭示

第28页共30页

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，基金投资策略无重大改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未更换会计师事务所，本年度支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用80,399.80元，该审计机构连续提供审计服务的年限为2年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期债 占当期债 占当期佣备

券商名称 数量 成交金额 券 成交金额 券回购 佣金 金 注

成交总额 成交总额 总量的比

的比例 的比例 例

第一创业 2 － － 539,000,00 100.00% － －备

证券 0.00 注

光大证券 2 － － － － － －备

注

注：交易单元的选择标准和程序：

（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；

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（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

本基金本报告期内新增光大证券2个交易单元。

11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。

创金合信基金管理有限公司

二〇一七年三月二十七日

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