富国收益宝交易型货币市场基金

二 0 二一年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司

送出日期： 2021 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
14


5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14
§6 中期财务报表(未经审计)...... 15

6.1 资产负债表 ...... 15

6.2 利润表...... 16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17

6.4 报表附注...... 18
§7 投资组合报告...... 37

7.1 期末基金资产组合情况...... 37

7.2 债券回购融资情况 ...... 37

7.3 基金投资组合平均剩余期限...... 37

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 38

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 38

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细...... 39

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...... 39
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
39



7.9 投资组合报告附注 ...... 39
§8 基金份额持有人信息 ...... 42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 42

8.2 期末上市基金前十名持有人...... 42

8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况...... 43

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 43

8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 44
§9 开放式基金份额变动 ...... 44
§10 重大事件揭示...... 45

10.1 基金份额持有人大会决议...... 45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 45

10.4 基金投资策略的改变...... 45

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 45

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 45

10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......47

10.9 其他重大事件 ...... 47

§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 48

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 48

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 48
§12 备查文件目录...... 48

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富国收益宝交易型货币市场基金

基金简称 富国收益宝交易型货币

场内简称 富国货币 ETF

基金主代码 511900

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 11 月 24 日

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额（单位：份） 20,554,703,883.17

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2015 年 12 月 9 日

富国收益宝交 富国收益宝

下属分级基金的基金简称 易型货币 A 交易型货币 富国收益宝交易型货币 H
B

下属分级基金场内简称 富国货币 富国货币 富国货币

下属分级基金的交易代码 001981 001982 511900

报告期末下属分级基金的份额总额 64,898,497.03 20,255,413 234,391,788.08
（单位：份） ,598.06

2.2 基金产品说明

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超

越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩

余期限控制在 120 天以内，在控制利率风险、尽量降低基金

净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。

投资策略 在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结合、

保守与积极相结合”的原则，根据短期利率的变动和市场格

局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资

策略。本基金具体总体资产、类别资产配置策略、明细资产

选择和交易策略详见法律文件。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期风险和预期收益低于股票型

基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 富国基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 赵瑛 许俊

联系电话 021-20361818 010-66594319


电子邮箱 public@fullgoal.com.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 95105686、4008880688 95566

传真 021-20361616 010-66594942

注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大
区世纪大道 1196 号世纪汇 街 1 号

办公楼二座 27-30 层

办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大
1196 号世纪汇办公楼二座 街 1 号

27-30 层

邮政编码 200120 100818

法定代表人 裴长江 刘连舸

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金中期报告正 www.fullgoal.com.cn
文的管理人互联网网
址
基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道

点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

中国银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街 1

号

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 A 类、B 类份额登记机构：富国 上海市浦东新区世纪大道 1196号世
基金管理有限公司；H 类份额登 纪汇办公楼二座 27-30 层

记机构：中国证券登记结算有限 北京市西城区太平桥大街 17 号

责任公司

§3 主要财务指标、基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标
（1）富国收益宝交易型货币 A

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 1,261,394.57

本期利润 1,261,394.57

本期净值收益率 1.0759%


3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日)

期末基金资产净值 64,898,497.03

期末基金份额净值 1.0000

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日)

累计净值收益率 16.3309%

（2）富国收益宝交易型货币 B

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 264,131,202.98

本期利润 264,131,202.98

本期净值收益率 1.2003%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日)

期末基金资产净值 20,255,413,598.06

期末基金份额净值 1.0000

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日)

累计净值收益率 17.2267%

（3）富国收益宝交易型货币 H

金额单位：人民币元

3.1.1期间数据和指标 报告期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)

本期已实现收益 2,445,338.84

本期利润 2,445,338.84

本期净值收益率 1.0800%

3.1.2期末数据和指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日)

期末基金资产净值 234,391,788.08

期末基金份额净值 1.0000

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日)

累计净值收益率 16.3522%

注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的
转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零， 本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国收益宝交易型货币 A

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④


益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 0.1714% 0.0009% 0.0292% 0.0000% 0.1422% 0.0009%

过去三个月 0.5251% 0.0010% 0.0885% 0.0000% 0.4366% 0.0010%

过去六个月 1.0759% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 0.8999% 0.0009%

过去一年 2.0798% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 1.7249% 0.0010%

过去三年 7.2084% 0.0015% 1.0656% 0.0000% 6.1428% 0.0015%

自基金合同生 16.3309% 0.0023% 1.9892% 0.0000% 14.3417% 0.0023%
效起至今

（2）富国收益宝交易型货币 B

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 0.1918% 0.0009% 0.0292% 0.0000% 0.1626% 0.0009%

过去三个月 0.5893% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.5008% 0.0009%

过去六个月 1.2003% 0.0008% 0.1760% 0.0000% 1.0243% 0.0008%

过去一年 2.3293% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 1.9744% 0.0010%

过去三年 7.9889% 0.0015% 1.0656% 0.0000% 6.9233% 0.0015%

自基金合同生 17.2267% 0.0028% 1.9892% 0.0000% 15.2375% 0.0028%
效起至今

（3）富国收益宝交易型货币 H

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去一个月 0.1720% 0.0009% 0.0292% 0.0000% 0.1428% 0.0009%

过去三个月 0.5292% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.4407% 0.0009%

过去六个月 1.0800% 0.0008% 0.1760% 0.0000% 0.9040% 0.0008%

过去一年 2.0836% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 1.7287% 0.0010%

过去三年 7.2029% 0.0015% 1.0656% 0.0000% 6.1373% 0.0015%

自基金合同生 16.3522% 0.0023% 1.9892% 0.0000% 14.3630% 0.0023%
效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

（1）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币 A 基金累计净值收益率与业绩

比较基准收益率的历史走势对比图


注：1、截止日期为 2021 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年 11 月 24 日起
至 2016 年 5 月 23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币 B 基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：1、截止日期为 2021 年 6 月 30 日。


2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年 11 月 24 日起
至 2016 年 5 月 23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（3）自基金合同生效以来富国收益宝交易型货币 H 基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

注：1、截止日期为 2021 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2015 年 11 月 24 日成立，建仓期 6 个月，从 2015 年 11 月 24 日起
至 2016 年 5 月 23 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。

目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管
理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。

截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券

投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型开
放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金（QDII）、富
国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币市
场基金等 212 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本 基 金 基 硕士，曾任国泰君安证券投资经
金经理 理，中银基金管理有限公司基金
经理；自 2018 年 10 月加入富国
基金管理有限公司，现任富国基
金固定收益策略研究部固定收益
投资副总监兼固定收益基金经
理。自 2019 年 2 月起任富国天时
货币市场基金、富国收益宝交易
型货币市场基金、富国富钱包货
币市场基金、富国安益货币市场
吴旅忠 2019-02-20 － 13.0 基金（原富国收益宝货币市场基
金，于 2017 年 4 月 13 日更名）
基金经理，自 2019 年 4 月起任富
国中债 -1-3 年国开行债券指数
证券投资基金基金经理，自 2020
年 12 月起任富国中债 0-2 年国开
行债券指数证券投资基金基金经
理，2021 年 4 月起任富国安泰 90
天滚动持有短债债券型证券投资
基金基金经理。具有基金从业资
格。

本 基 金 基 硕士，曾任上海耀之资产管理中
金经理 心（有限合伙）交易员，鑫元基
金管理有限公司交易员，鑫元基
张波 2018-01-29 － 9.0 金管理有限公司交易副总监（主
持工作）；自 2017 年 10 月加入
富国基金管理有限公司，现任富
国基金固定收益策略研究部固定


收益基金经理。2018 年 1 月起任
富国天时货币市场基金、富国收
益宝交易型货币市场基金基金经
理，2018 年 6 月起任富国富钱包
货币市场基金基金经理，2018 年
8 月起任富国安益货币市场基金
（原富国收益宝货币市场基金，
于 2017 年 4 月 13 日更名）基金
经理，2019 年 1 月起任富国短债
债券型证券投资基金基金经理，
2019 年 5 月起任富国国有企业债
债券型证券投资基金基金经理，
2019年12月起任富国汇远纯债三
年定期开放债券型证券投资基金
基金经理。具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，富国基金管理有限公司作为富国收益宝交易型货币市场基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国收益宝交易型货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风
险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符
合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日

的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年上半年全球疫苗接种加速推进，各国保持财政货币政策刺激，全球经济不平衡复苏。1 季度全球疫情总体改善，全球经济形势趋于好转，地区间仍有分化。国内经济运行持续恢复，发展动力不断增强。2 季度全球经济持续复苏，局部国家地区经济增长因病毒变异而继续出现分化，通胀有所抬头。国内经济总体延续稳中向好态势，但扩张速度有所放缓。

上半年央行货币政策保持灵活精准、合理适度。1 季度央行加大公开市场操作频率引导市场预期，除 1 月下旬出现波动以外资金面整体维持宽松局面，货币基金可投资产收益率总体下行。2 季度央行保持频繁地投放公开市场逆回购以及几乎等量续作 MLF 以稳定市场预期，流动性超预期宽松，直至 6 月下旬资金面波动加大，资金和存单收益率小幅回升。

货币基金上半年投资稳健，基金管理人严格按照基金合同进行投资管理。在利率波动的环境中，优先保证基金资产的流动性和安全性，在此基础上提升货币基金业绩。基金管理人灵活进行资产配置，根据市场情况，调整各类资产配置比例、组合杠杆和剩余期限，较大地提升了货币基金抵御流动性风险的能力及业绩表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 6 月 30 日，本基金每万份基金净收益 A 级为 0.6316 元，B 级
为0.6973元；每百份基金净收益H级为0.6310元；7日年化收益率A级为2.264%，
B 级为 2.566%，H 级为 2.32%；本报告期，本基金份额净值收益率 A 级为 1.0759%，
B 级为 1.2003%，H 级为 1.0800%，同期业绩比较基准收益率 A 级为 0.1760%，B
级为 0.1760%，H 级为 0.1760%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年下半年，疫情仍将影响全球经济走向，疫苗接种比例差异以及变异病毒传播将继续使全球经济复苏差异化，疫情控制较好的发达经济体面临政策正常化，国际矛盾或加剧。国内方面，经济复苏动能在结构分化中整体边际趋缓。出口韧性较强，制造业投资和消费继续缓慢修复或震荡，基建整体节奏后移，
房地产投资由于调控政策而进一步下行。疫情反复对国内经济发展复苏仍有挑战。货币政策短期保持中性稳健，随着经济复苏的波动，适度放松政策配合降低实体融资成本的概率加大。

基金管理人将继续谨慎投资，在保证安全性和流动性的前提下，积极把握货币市场利率机会，合理调整资产配置比例、组合杠杆和剩余期限，提升基金的业绩表现，为持有人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期已按《基金合同》的约定：“本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并全部分配，且每日进行支付。当日所得收益结转为对应类别的基金份额参与下一日收益分配”的条款进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在富国收益宝交易型货币市场基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 中期财务报表(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：富国收益宝交易型货币市场基金

报告截止日：2021 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产 本期末 上年度末

（2021 年 06 月 30 日） （2020 年 12 月 31 日）

资 产：

银行存款 3,535,676,909.41 4,037,976,537.10

结算备付金 99,847,222.22 61,089,528.57

存出保证金 20,460.16 97,332.69

交易性金融资产 12,889,776,419.22 10,691,442,737.43

其中：股票投资 － －

基金投资 － －

债券投资 12,889,776,419.22 10,691,442,737.43

资产支持证券投资 － －

贵金属投资 － －

衍生金融资产 － －

买入返售金融资产 5,537,417,499.43 7,424,486,507.89

应收证券清算款 175,585,712.04 300,665.37

应收利息 68,693,803.98 47,021,442.96

应收股利 － －

应收申购款 555,903,778.82 34,727,678.71

递延所得税资产 － －

其他资产 － －

资产总计 22,862,921,805.28 22,297,142,430.72

负债和所有者权益 本期末 上年度末

（2021 年 06 月 30 日） （2020 年 12 月 31 日）

负 债：

短期借款 － －

交易性金融负债 － －

衍生金融负债 － －

卖出回购金融资产款 2,300,686,429.17 1,746,676,524.26

应付证券清算款 － －

应付赎回款 － －

应付管理人报酬 5,201,467.83 4,729,248.49

应付托管费 928,833.57 1,351,213.85

应付销售服务费 263,192.74 222,277.09

应付交易费用 124,042.99 175,334.35

应交税费 173,580.35 127,333.91


应付利息 431,000.14 274,361.55

应付利润 － －

递延所得税负债 － －

其他负债 409,375.32 730,442.67

负债合计 2,308,217,922.11 1,754,286,736.17

所有者权益：

实收基金 20,554,703,883.17 20,542,855,694.55

未分配利润 － －

所有者权益合计 20,554,703,883.17 20,542,855,694.55

负债和所有者权益总计 22,862,921,805.28 22,297,142,430.72

注：报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额

20,554,703,883.17 份，其中 A 级基金份额总额 64,898,497.03 份，其中 B 级基金

份额总额 20,255,413,598.06 份，其中 H 级基金份额总额 234,391,788.08 份。

6.2 利润表

会计主体：富国收益宝交易型货币市场基金

本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 （2021 年 01 月 01 日至 (2020 年 01 月 01 日至

2021 年 06 月 30 日） 2020 年 06 月 30 日)

一、收入 315,253,937.84 342,146,720.17

1.利息收入 314,360,002.44 342,710,478.37

其中：存款利息收入 89,468,242.20 106,754,869.96

债券利息收入 160,293,869.88 154,027,280.82

资产支持证券利息收入 － 41,877.93

买入返售金融资产收入 64,597,890.36 81,886,449.66

证券出借利息收入 － －

其他利息收入 － －

2.投资收益（损失以“-”填列） 893,935.40 -563,758.20

其中：股票投资收益 － －

基金投资收益 － －

债券投资收益 893,935.40 -563,758.20

资产支持证券投资收益 － －

贵金属投资收益 － －

衍生工具投资收益 － －

股利收益 － －

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） － －

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －

5.其他收入（损失以“-”号填列） － －

减：二、费用 47,416,001.45 71,884,892.37


1．管理人报酬 31,260,226.74 35,807,049.18

2．托管费 5,974,680.39 10,230,585.49

3．销售服务费 1,527,920.96 1,742,622.61

4．交易费用 -150.00 －

5．利息支出 8,384,551.02 23,831,257.64

其中：卖出回购金融资产支出 8,384,551.02 23,831,257.64

6．税金及附加 77,183.59 85,670.50

7．其他费用 191,588.75 187,706.95

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 267,837,936.39 270,261,827.80

减：所得税费用 － －

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 267,837,936.39 270,261,827.80

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：富国收益宝交易型货币市场基金

本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日

单位：人民币元

本期

（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净 20,542,855,694.55 － 20,542,855,694.55
值）

二、本期经营活动产生的基金 － 267,837,936.39 267,837,936.39
净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以 11,848,188.62 － 11,848,188.62
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 107,998,257,590.20 － 107,998,257,590.20

2.基金赎回款 -107,986,409,401.58 － -107,986,409,401.58

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 － -267,837,936.39 -267,837,936.39
（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 20,554,703,883.17 － 20,554,703,883.17
值）

上年度可比期间

项目 （2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净 18,883,218,361.84 － 18,883,218,361.84
值）

二、本期经营活动产生的基金 － 270,261,827.80 270,261,827.80
净值变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的

基金净值变动数（净值减少以 435,863,128.08 － 435,863,128.08
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 122,388,689,123.81 － 122,388,689,123.81

2.基金赎回款 -121,952,825,995.73 － -121,952,825,995.73

四、本期向基金份额持有人分

配利润产生的基金净值变动 － -270,261,827.80 -270,261,827.80
（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净 19,319,081,489.92 － 19,319,081,489.92
值）

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

陈 戈 林志松 徐慧

————————— ————————— ————————

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

富国收益宝交易型货币市场基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监

督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2445 号文《关于准

予富国收益宝交易型货币市场基金注册的批复》的核准，由富国基金管理有限公

司作为管理人向社会公开募集。基金合同于 2015 年 11 月 24 日生效。首次设立

募集规模为 7,105,509,813.60 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限

不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司，基金的注册登记机构为为

富国基金管理有限公司和中国证券登记结算有限责任公司，基金的托管人为中国

银行股份有限公司。

根据基金管理人于 2015 年 11 月 25 日发布的《富国收益宝交易型货币市场

基金基金份额折算的公告》，H 类基金份额在本基金基金合同生效当日进行份额

折算，折算后 H 类每份基金份额对应的面值为人民币 100.00 元。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知

存款、短期融资券（含超短期融资券），期限在一年以内（含一年）的银行存款、
债券回购、中央银行票据和大额存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债

券、中期票据和资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有

良好流动性的货币市场工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准

则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以

下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3 号《中期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜年度报告和中期报告＞》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021
年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018年 1 月 1 日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，
暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对本基金在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

2 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加


根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征

收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，

凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建

设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方

教育费附加。

3 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政

策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资

基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续

免征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得

税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包

括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他

收入，暂不征收企业所得税。

4 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关

于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日

起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）

活期存款 4,676,909.41

定期存款 3,531,000,000.00

其中：存款期限 1 个月以内 －

存款期限 1-3 个月 1,000,000,000.00

存款期限3个月以上 2,531,000,000.00

其他存款 －

合计 3,535,676,909.41

6.4.7.2 交易性金融资产

金额单位：人民币元

项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 100,446,823.92 100,080,000.00 -366,823.92 -0.0018%

债券 银行间市场 12,789,329,595.30 12,796,948,800.00 7,619,204.70 0.0371%

合计 12,889,776,419.22 12,897,028,800.00 7,252,380.78 0.0353%


资产支持证券 － － － －

合计 12,889,776,419.22 12,897,028,800.00 7,252,380.78 0.0353%

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

金额单位：人民币元

项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）

账面余额 其中；买断式逆回购

交易所市场 3,017,800,000.00 －

银行间市场 2,519,617,499.43 －

合计 5,537,417,499.43 －

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）

应收活期存款利息 478.34

应收定期存款利息 19,937,917.86

应收其他存款利息 －

应收结算备付金利息 44,931.20

应收债券利息 47,444,155.15

应收资产支持证券利息 －

应收买入返售证券利息 1,266,312.23

应收申购款利息 －

应收黄金合约拆借孳息 －

应收出借证券利息 －

其他 9.20

合计 68,693,803.98

6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）

交易所市场应付交易费用 －

银行间市场应付交易费用 124,042.99

合计 124,042.99

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元


项目 本期末（2021 年 06 月 30 日）

应付券商交易单元保证金 －

应付赎回费 －

应付证券出借违约金 －

预提信息披露费 60,000.00

预提审计费 149,588.57

申购款利息 187,786.75

预提银行间账户维护费 12,000.00

预提上市年费 0.00

合计 409,375.32

6.4.7.9 实收基金

富国收益宝交易型货币 A：

金额单位：人民币元

项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 44,001,577.65 44,001,577.65

本期申购 561,863,932.47 561,863,932.47

本期赎回（以“-”号填列） -540,967,013.09 -540,967,013.09

本期末 64,898,497.03 64,898,497.03

富国收益宝交易型货币 B：

金额单位：人民币元

项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 20,282,342,974.54 20,282,342,974.54

本期申购 107,413,041,118.89 107,413,041,118.89

本期赎回（以“-”号填列） -107,439,970,495.37 -107,439,970,495.37

本期末 20,255,413,598.06 20,255,413,598.06

富国收益宝交易型货币 H：

金额单位：人民币元

项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）

基金份额（份） 账面金额

上年度末 216,511,142.36 216,511,142.36

本期申购 23,352,538.84 23,352,538.84

本期赎回（以“-”号填列） -5,471,893.12 -5,471,893.12

本期末 234,391,788.08 234,391,788.08

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

富国收益宝交易型货币 A：


单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 － － －

本期利润 1,261,394.57 － 1,261,394.57

本期基金份额交易产生的变动数 － － －

其中：基金申购款 － － －

基金赎回款 － － －

本期已分配利润 -1,261,394.57 － -1,261,394.57

本期末 － － －

富国收益宝交易型货币 B：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 － － －

本期利润 264,131,202.98 － 264,131,202.98

本期基金份额交易产生的变动 － － －
数

其中：基金申购款 － － －

基金赎回款 － － －

本期已分配利润 -264,131,202.98 － -264,131,202.98

本期末 － － －

富国收益宝交易型货币 H：

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 － － －

本期利润 2,445,338.84 － 2,445,338.84

本期基金份额交易产生的变动 － － －
数

其中：基金申购款 － － －

基金赎回款 － － －

本期已分配利润 -2,445,338.84 － -2,445,338.84

本期末 － － －

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）

活期存款利息收入 201,734.68

定期存款利息收入 87,549,748.92

其他存款利息收入 －

结算备付金利息收入 663,089.47

其他 1,053,669.13

合计 89,468,242.20

6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期（2021年01月01日至2021年06月30日）

卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 20,923,501,189.12

成交总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期 20,822,067,455.52

兑付）成本总额

减：应收利息总额 100,539,798.20

买卖债券差价收入 893,935.40

6.4.7.12.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 其他收入
注：本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.14 交易费用

单位：人民币元

项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）

交易所市场交易费用 －

银行间市场交易费用 -150.00

交易基金产生的费用 －

其中：申购费 －

赎回费 －

合计 -150.00

6.4.7.15 其他费用

单位：人民币元

项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）

审计费用 49,588.57

信息披露费 60,000.00

证券出借违约金 －


银行费用 63,400.18

债券账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 191,588.75

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构

中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

海通开元投资有限公司 基金管理人的股东控制的子公司

富国资产管理（上海）有限公司（“富国 基金管理人的子公司
资产”）
申万宏源西部证券有限公司 （“申万宏源 基金管理人的股东控制的子公司、基金代销机

西部证券”） 构

申银万国期货有限公司（“申银万国期货”） 基金管理人的股东控制的子公司、基金代销机

构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.2 回购交易

金额单位：人民币元

本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 上年度可比期间（2020年01月01日至
关联方名称 30 日） 2020年06月30日）

成交金额 占当期回购成交 成交金额 占当期回购成交总
总额的比例（%） 额的比例（%）

海通证券 23,903,600,000.00 22.41 － －

申万宏源 669,000,000.00 0.63 327,269,000.00 0.14

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2020 年 01 月

2021 年 06 月 30 日） 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的管理费 31,260,226.74 35,807,049.18

其中：支付销售机构的客户维护费 3,623,665.79 4,050,316.37

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.28%年费率计提。管理费的计算

方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期（2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间（2020 年 01 月

2021 年 06 月 30 日） 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

当期发生的基金应支付的托管费 5,974,680.39 10,230,585.49

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计

算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。


6.4.10.2.3 销售服务费

金额单位：人民币元

获得销售服务费的各 本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日）

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

(0011A0) (0011B0) (0011H0) 合计

富国基金管理有限公司 20,333.62 620,817.80 19,333.01 660,484.43

海通证券股份有限公司 14,814.46 268,933.00 3,326.90 287,074.36

申万宏源西部证券 － － 266.19 266.19

申万宏源证券有限公司 64.90 8.64 6,524.76 6,598.30

申银万国期货 2,653.71 － － 2,653.71

中国银行股份有限公司 7,355.48 246.96 － 7,602.44

合计 45,222.17 890,006.40 29,450.86 964,679.43

金额单位：人民币元

获得销售服务费的各 上年度可比期间（2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日）

关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

(0011A0) (0011B0) (0011H0) 合计

富国基金管理有限公司 23,479.91 769,265.57 78,284.21 871,029.69

海通证券 13,808.01 297,846.99 8,533.78 320,188.78

申万宏源 61.88 － 13,107.67 13,169.55

中国银行 4,776.86 216.60 － 4,993.46

合计 (2111#2112:A 级上 (2112:B 级上期期 (2112:H 级上期期 (2112:上期
期期间) 间) 间) 期间)

注：本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%；本基金 B 类基金份额的

销售服务费年费率为 0.01%；本基金 H 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。

对于由 B 类降级为 A 类的基金份额，年销售服务费率应自其降级后的下一工作日

起适用 A 类基金份额的费率。对于由 A 类升级为 B 类的基金份额，年基金销售服

务费率应自其升级后的下一工作日起享受 B 类基金份额的费率。H 类基金份额不

适用基金份额升降级规则。各类基金份额的销售服务费计提的计算方法如下：

H＝E×销售服务费年费率÷当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券

（含回购）交易。


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 上年度可比期间

(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月

月 30 日） 30 日)

项目 富国收益 富国收益宝 富国收益宝

(0011A0) (0011B0) 宝交易型 (0011A0) 交易型货 交易型货

货币 H 币 B 币 H

基金合同生效日2015年11 － － － － － －

月 24 日持有的基金份额

期初持有的基金份额 － 1,080,262 － － 100,101,69 －

,344.63 8.86

期间申购/买入总份额 － 12,980,95 － － 152,593,78 －

2.32 2.71

期间因拆分变动份额 － － － － － －

减:期间赎回/卖出总份额 － － － － － －

期末持有的基金份额 － 1,093,243 － － 252,695,48 －

,296.95 1.57

期末持有的基金份额占基 － 5.40% － － 1.35% －

金总份额比例

注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情

况

富国收益宝交易型货币 A：

份额单位：份

本期末（2021 年 06 月 30 日） 上年度末（2020 年 12 月 31 日）

关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份
基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份
额的比例(%) 额的比例(%)

海通开元投资有限 10,652,297.33 16.41 10,538,767.44 23.95
公司


富国收益宝交易型货币 B：

份额单位：份

本期末（2021 年 06 月 30 日） 上年度末（2020 年 12 月 31 日）

关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份
基金份额 额占基金总份 基金份额 额占基金总份
额的比例(%) 额的比例(%)

富国资产管理（上 246,569,329.60 1.22 243,641,614.73 1.20
海）有限公司

海通开元投资有限 111,099,906.66 0.55 109,780,728.56 0.54
公司

6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期（2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 上年度可比期间（2020 年 01 月 01 日至 2020
关联方名称 日） 年 06 月 30 日）

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限公司 4,676,909.41 201,734.68 2,163,921.44 8,423,115.64

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证

券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。

6.4.11 利润分配情况—按摊余成本法核算的货币市场基金

富国收益宝交易型货币 A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计

1,261,394.57 － － 1,261,394.57 －

富国收益宝交易型货币 B

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计

264,131,202.98 － － 264,131,202.9 －

8

富国收益宝交易型货币 H


单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 合计

2,445,338.84 － － 2,445,338.84 －

6.4.12 期末（2021 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购

注：截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，基金从事银行间市场债券正回

购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币 2,300,686,429.17 元，是以如下债

券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额

180212 18 国开 12 2021-07-01 100.22 500,000 50,111,061.76

219917 21 贴现国 2021-07-01 99.94 300,000 29,981,723.25
债 17

160312 16 进出 12 2021-07-01 100.26 260,000 26,068,270.82

160312 16 进出 12 2021-07-01 100.26 540,000 54,141,793.23

180014 18 附息国 2021-07-01 100.01 1,700,000 170,022,125.61
债 14

112017192 20 光大银 2021-07-01 99.64 440,000 43,841,514.82
行 CD192

200406 20 农发 06 2021-07-01 100.00 800,000 79,996,132.64

180412 18 农发 12 2021-07-01 100.38 500,000 50,191,443.68

210006 21 附息国 2021-07-01 100.02 200,000 20,004,101.00
债 06

112008282 20 中信银 2021-07-01 99.70 2,230,000 222,324,804.51
行 CD282

200409 20 农发 09 2021-07-01 100.15 500,000 50,076,569.30

200216 20 国开 16 2021-07-01 100.05 500,000 50,024,539.31

112108044 21 中信银 2021-07-01 98.19 1,000,000 98,185,160.63
行 CD044

112107040 21 招商银 2021-07-01 98.14 210,000 20,609,500.02
行 CD040

210201 21 国开 01 2021-07-01 99.98 970,000 96,977,344.97

210201 21 国开 01 2021-07-01 99.98 1,230,000 122,971,272.49

112008337 20 中信银 2021-07-01 98.74 1,000,000 98,735,327.37
行 CD337


112008335 20 中信银 2021-07-01 98.76 1,000,000 98,763,057.43
行 CD335

200314 20 进出 14 2021-07-01 100.16 700,000 70,108,679.83

112117115 21 光大银 2021-07-01 97.20 3,000,000 291,612,476.97
行 CD115

210304 21 进出 04 2021-07-01 99.85 1,000,000 99,846,030.84

2103677 21 进出 2021-07-01 99.68 500,000 49,838,705.80
677

112108104 21 中信银 2021-07-01 97.47 2,000,000 194,942,737.78
行 CD104

112008282 20 中信银 2021-07-02 99.70 1,270,000 126,615,471.62
行 CD282

112015559 20 民生银 2021-07-02 98.81 2,000,000 197,612,911.52
行 CD559

合计 24,350,000 2,413,602,757.20

6.4.12.2.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体
系。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该
证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完
成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同
业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于国债、
央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不在下表进行列示。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末（2021 年 06 月 30 日） 上年度末（2020 年 12 月 31
日）

A-1 1,279,955,913.16 1,060,553,201.43

A-1 以下 － －

未评级 1,610,745,204.75 659,106,436.29

合计 2,890,701,117.91 1,719,659,637.72

注：本表主要列示短期融资券和超短期融资券，债券评级取自第三方评级机构的
债项评级，未评级债券列示超短期融资券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2021 年 06 月 30 日） 上年度末（2020 年 12 月 31
日）

AAA 542,252,153.63 179,259,437.03

AAA 以下 － －

未评级 － －

合计 542,252,153.63 179,259,437.03

注：本表主要列示除短融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构
的债项评级。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末（2021 年 06 月 30 日） 上年度末（2020 年 12 月 31
日）

AAA 8,357,763,398.27 7,684,804,672.43

AAA 以下 58,793,335.80 －

未评级 － －

合计 8,416,556,734.07 7,684,804,672.43

注：本表主要列示同业存单，评级取自第三方评级机构的主体评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎

回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券为剩余期限较短、信誉良好的、可在银行间同业市场交易的金融资产工具。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映资产的公允价值，因此本基金的运作仍存在相应的利率风险。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


单位：人民币元

本期末（2021 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日）

资产

银行存款 504,676,909.41 1,300,000,000.00 1,731,000,000.00 － － － 3,535,676,909.41

结算备付金 99,847,222.22 － － － － － 99,847,222.22

存出保证金 20,460.16 － － － － － 20,460.16

交易性金融资产 2,629,260,212.81 4,963,273,623.69 5,297,242,582.72 － － － 12,889,776,419.22

买入返售金融资产 5,537,417,499.43 － － － － － 5,537,417,499.43

应收证券清算款 － － － － － 175,585,712.04 175,585,712.04

应收利息 － － － － － 68,693,803.98 68,693,803.98

应收申购款 － － － － － 555,903,778.82 555,903,778.82

资产总计 8,771,222,304.03 6,263,273,623.69 7,028,242,582.72 － － 800,183,294.84 22,862,921,805.28

负债

卖出回购金融资产款 2,300,686,429.17 － － － － － 2,300,686,429.17

应付管理人报酬 － － － － － 5,201,467.83 5,201,467.83

应付托管费 － － － － － 928,833.57 928,833.57

应付销售服务费 － － － － － 263,192.74 263,192.74

应付交易费用 － － － － － 124,042.99 124,042.99

应付税费 － － － － － 173,580.35 173,580.35

应付利息 － － － － － 431,000.14 431,000.14

其他负债 － － － － － 409,375.32 409,375.32

负债总计 2,300,686,429.17 － － － － 7,531,492.94 2,308,217,922.11

利率敏感度缺口 6,470,535,874.86 6,263,273,623.69 7,028,242,582.72 － － 792,651,801.90 20,554,703,883.17


上年度末（2020 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

月 31 日）

资产

银行存款 1,976,537.10 836,000,000.00 3,200,000,000.00 － － － 4,037,976,537.10

结算备付金 61,089,528.57 － － － － － 61,089,528.57

存出保证金 97,332.69 － － － － － 97,332.69

交易性金融资产 489,685,212.11 5,104,329,041.86 5,097,428,483.46 － － － 10,691,442,737.43

买入返售金融资产 7,424,486,507.89 － － － － － 7,424,486,507.89

应收证券清算款 － － － － － 300,665.37 300,665.37

应收利息 － － － － － 47,021,442.96 47,021,442.96

应收申购款 － － － － － 34,727,678.71 34,727,678.71

资产总计 7,977,335,118.36 5,940,329,041.86 8,297,428,483.46 － － 82,049,787.04 22,297,142,430.72

负债

卖出回购金融资产款 1,746,676,524.26 － － － － － 1,746,676,524.26

应付管理人报酬 － － － － － 4,729,248.49 4,729,248.49

应付托管费 － － － － － 1,351,213.85 1,351,213.85

应付销售服务费 － － － － － 222,277.09 222,277.09

应付交易费用 － － － － － 175,334.35 175,334.35

应付税费 － － － － － 127,333.91 127,333.91

应付利息 － － － － － 274,361.55 274,361.55

其他负债 － － － － － 730,442.67 730,442.67

负债总计 1,746,676,524.26 － － － － 7,610,211.91 1,754,286,736.17

利率敏感度缺口 6,230,658,594.10 5,940,329,041.86 8,297,428,483.46 － － 74,439,575.13 20,542,855,694.55

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变，仅利率发生变动；

假设

2. 利率变动范围合理。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元 ）
相关风险变量的变动 本期末（2021 年 06 月 30 日） 上年度末（2020 年 12 月
31 日）

分析 1.基准点利率增加 0.1% -4,178,647.86 -3,537,616.08

2.基准点利率减少 0.1% 4,178,647.86 3,537,616.08

6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 0.00 元，属于第二层次的余额为人民币12,889,776,419.22 元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允

价值本期未发生变动。

6.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 12,889,776,419.22 56.38

其中：债券 12,889,776,419.22 56.38

资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 5,537,417,499.43 24.22

其中：买断式回购的买入返售金融资 － －

产

3 银行存款和结算备付金合计 3,635,524,131.63 15.90

4 其他资产 800,203,755.00 3.50

5 合计 22,862,921,805.28 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 3.25
其中：买断式回购融资 －

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 2,300,686,429.17 11.19
其中：买断式回购融资 － －

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的

情况。

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报 告 期 末 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 89

限


报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 52

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序 平均剩余期限 各期限资产占基金 各期限负债占基金
号 资产净值的比例（%） 资产净值的比例（%）

1 30 天以内 43.04 11.19

其中：剩余存续期超过 397 天的 － －
浮动利率债

2 30 天(含)—60 天 15.08 －

其中：剩余存续期超过 397 天的 － －
浮动利率债

3 60 天(含)—90 天 11.52 －

其中：剩余存续期超过 397 天的 － －
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 5.09 －

其中：剩余存续期超过 397 天的 － －
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 33.46 －

其中：剩余存续期超过 397 天的

浮动利率债 － －

合计 108.19 11.19

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
（%）

1 国家债券 239,914,568.94 1.17

2 央行票据 － －

3 金融债券 800,351,844.67 3.89

其中：政策性金融债 800,351,844.67 3.89

4 企业债券 100,446,823.92 0.49

5 企业短期融资券 2,890,701,117.91 14.06

6 中期票据 441,805,329.71 2.15

7 同业存单 8,416,556,734.07 40.95

8 其他 － －

9 合计 12,889,776,419.22 62.71


10 剩余存续期超过 397 天的浮动利 － －

率债券

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产
净值比例（%）

1 112106123 21 交通银行 CD123 5,500,000.00 549,190,226.42 2.67

2 012100725 21 中油股 SCP001 5,000,000.00 500,592,037.80 2.44

3 112111116 21 平安银行 CD116 5,000,000.00 499,296,305.61 2.43

4 112116087 21 上海银行 CD087 5,000,000.00 494,483,091.74 2.41

5 112182549 21 广州农村商业银行 5,000,000.00 493,753,880.37 2.40
CD068

6 112193411 21 成都农商银行 4,000,000.00 398,116,440.61 1.94
CD011

7 112014221 20 江苏银行 CD221 4,000,000.00 394,478,183.78 1.92

8 112008282 20 中信银行 CD282 3,500,000.00 348,940,276.13 1.70

9 072100104 21 广发证券 CP002BC 3,000,000.00 300,004,652.53 1.46

10 112199899 21 南京银行 CD105 3,000,000.00 300,000,000.00 1.46

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0945%

报告期内偏离度的最低值 -0.0328%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0456%

注：以上数据按工作日统计

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。本基

金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入

时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

7.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“21 广发证券 CP002BC”的发行主体广 发证券股份有限公司（以下简称“公司”），由于在康美药业股份有限公司 2014 年非公开发行优先股项目、2015 年公司债券项目、2016 年非公开发行股票项目、 2018 年公司债券项目、康美实业投资控股有限公司 2017 年可交换公司债券项 目中未勤勉尽责，尽职调查环节基本程序缺失，缺乏应有的执业审慎，内部质 量控制流于形式，未按规定履行持续督导与受托管理义务，中国证监会广东监
管局于 2020 年 7 月 20 日对公司采取责令改正、限制业务活动、责令限制高级
管理人员权利的行政监管措施（广东证监局行政监管措施决定书〔2020〕97 号）。 本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 江苏银行 CD221”的发行主体江苏 银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）个人贷款资金用途管 控不严；（2）发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款；（3）理财投资和同业 投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理；（4）个人理财资金对接项目 资本金；（5）理财业务未与自营业务相分离；（6）理财资金投资非标准化债权 资产的余额超监管比例要求的违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会江
苏监管局于 2020 年 12 月 30 日对公司作出罚款人民币 240 万元的行政处罚（苏
银保监罚决字〔2020〕88 号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“21 南京银行 CD105”的发行主体南京 银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在未按规定履行客户身份识别 义务；未按照规定保存客户身份资料和交易记录；未按照规定报送大额交易报 告或者可疑交易报告；未按规定报送账户开户资料；未按规定开立账户使用； 未按规定加强特约商户与受理终端管理；违规占压财政资金的违法违规事实，
人民银行南京分行于 2020 年 12 月 28 日对公司作出警告，并处罚款 736 万元，
没收违法所得人民币 208778.02 元的行政处罚（(南银)罚字〔2020〕第 30 号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“21 平安银行 CD116”的发行主体平安 银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：贷款资金用途管控不到位、 借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等违法违规事实，宁波银保监
局于 2020 年 10 月 16 日对公司做出合计罚款人民币 100 万元的行政处罚（甬银
保监罚决字〔2020〕66 号）；由于存在：（1）利用来源于本行授信的固定资产 贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险； （2）固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借 款人母公司归还股票质押融资；（3）流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款 资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单；（4）固定资产贷款用途审查 监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保
证金、购买理财产品的违法违规事实，中国银保监会云南监管局于 2021 年 5 月
28 日对公司做出罚款人民币 210 万元的行政处罚（云银保监罚决字〔2021〕34 号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“21 上海银行 CD087”的发行主体上海
银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司 2014 年至 2019 年间存在违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；并购贷款管理严重违反审慎经营规则；经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则等 23 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会上海
监管局于 2020 年 8 月 14 日对公司做出责令改正，没收违法所得 27.155092 万
元，罚款 1625 万元，罚没合计 1652.155092 万元的行政处罚（沪银保监银罚决
字〔2020〕14 号）；由于公司 2014 年至 2018 年间绩效考评管理严重违反审慎
经营规则；2018 年未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬等违法违规事实，中
国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2020 年 11 月 18 日对公司做出责令改
正，并处罚款共计 80 万元的行政处罚（沪银保监银罚决字〔2020〕25 号）；由于未按照规定进行信息披露的违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会上
海监管局于 2021 年 4 月 25 日对公司做出责令改正，并处罚款 30 万元的行政处
罚（沪银保监罚决字〔2021〕31 号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 中信银行 CD282”的发行主体中信银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）违规办理内保外贷业务；（2）办理经常项目资金收付，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；（3）违反规定办理资本项目资金收付；（4）违反规定办理售汇业务；（5）违反外汇账户管理规定的违法违规事实，国家外汇管理局北京
外汇管理部于 2020 年 8 月 25 日对公司做出警告，没收违法所得 14857527.66
元人民币，并处 1177.04 万元人民币罚款的行政处罚（京汇罚〔2020〕17 号）；由于违反规定办理售汇业务的违法违规事实，国家外汇管理局北京外汇管理部
于 2020 年 11 月 26 日对公司做出没收违法所得 661782.53 元人民币，并处 40
万元人民币罚款的行政处罚（京汇罚〔2020〕43 号）；由于存在：（1）未按规定履行客户身份识别义务；（2）未按规定保存客户身份资料和交易记录；（3）未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告；（4）与身份不明的客户进行交易
的违法违规事实，中国人民银行于 2021 年 2 月 5 日对公司做出罚款 2890 万元
的行政处罚（银罚字〔2021〕1 号）；由于存在：（1）客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；（2）客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；（3）对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；（4）系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷的违法
违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 3 月 17 日对公司做出罚款
450 万元的行政处罚（银保监罚决字〔2021〕5 号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“21 广州农村商业银行 CD068”的发行主体广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在贷款业务严重违反审慎经营规则的违法违规事实，中国银保监会广东监管局于 2021 年 4
月 1 日对公司做出罚款 50 万元的行政处罚（粤银保监罚决字〔2021〕16 号）。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。


本基金持有的其余 3 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.9.3 其他资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 20,460.16

2 应收证券清算款 175,585,712.04

3 应收利息 68,693,803.98

4 应收申购款 555,903,778.82

5 其他应收款 －

6 待摊费用 －

7 其他 －

8 合计 800,203,755.00

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾

差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户 户均持有 机构投资者 个人投资者

份额级别 数(户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
（%） （%）

富国收益宝 6,972 9,308.45 35,603,980.97 54.86 29,294,516.06 45.14
交易型货币 A

富国收益宝 224,346 90,286.49 12,497,238,657.01 61.70 7,758,174,941.05 38.30
交易型货币 B

富国收益宝 1,138 205,968.18 105,547,396.30 45.03 128,844,391.78 54.97
交易型货币 H

合计 232,456 88,424.06 12,638,390,034.28 61.49 7,916,313,848.89 38.51

8.2 期末上市基金前十名持有人

富国收益宝交易型货币 H

序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）


1 申万菱信基金－招商银行－申万菱 16,582,100 7.11
信建信创鑫 1 号集合资产管理计划

2 申万菱信基金－招商银行－申万菱 15,071,700 6.46
信建信创鑫 2 号集合资产管理计划

3 建信基金－中信建投证券－建信基 10,360,200 4.44
金－建信创鑫增强1号集合资产管理

计划

4 申万菱信基金－招商银行－申万菱 10,220,700 4.38
信建信创鑫 3 号集合资产管理计划

5 建信基金－中信建投证券－建信基 8,524,900 3.66
金－建信创鑫增强2号集合资产管理

计划

6 申万菱信基金－兴业银行－申万菱 6,174,100 2.65
信建信创鑫 6 号集合资产管理计划

7 赵士权 5,145,000 2.21

8 建信基金－中信建投证券－建信基 5,074,100 2.18
金－建信创鑫增强3号集合资产管理

计划

9 建信基金－中信建投证券－建信基 5,000,000 2.14
金－建信创鑫增强5号集合资产管理

计划

10 武汉中轻原材料有限公司 4,905,100 2.10

注：本基金场内基金份额（H 类基金份额）简称为“富国货币”，基金份额净值
为 100.00 元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元。

8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 银行类机构 1,570,868,768.12 7.64%

2 基金类机构 1,093,243,296.95 5.32%

3 银行类机构 1,022,697,948.52 4.98%

4 银行类机构 813,930,769.90 3.96%

5 其他机构 697,329,078.30 3.39%

6 银行类机构 606,688,151.79 2.95%

7 银行类机构 503,836,324.80 2.45%

8 其他机构 502,981,625.75 2.45%

9 银行类机构 500,000,000.00 2.43%

10 银行类机构 403,899,884.16 1.97%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)


基金管理公司所 富国收益宝交 249,458.94 0.3844

有从业人员持有 易型货币 A

本基金 富国收益宝交 87,655.71 0.0004

易型货币 B

富国收益宝交 － －

易型货币 H

合计 337,114.65 0.0016

8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

富国收益宝交易型 0~10

货币 A

本公司高级管理人员、基金投资和 富国收益宝交易型 0

研究部门负责人持有本开放式基 货币 B

金 富国收益宝交易型 0

货币 H

合计 0~10

富国收益宝交易型 0~10

货币 A

本基金基金经理持有本开放式基 富国收益宝交易型 0

金 货币 B

富国收益宝交易型 0

货币 H

合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 富国收益宝交易型货 富国收益宝交易型 富国收益宝交易型货
币 A 货币 B 币 H

基金合同生效日(2015年11月24日) 122,371,834.45 117,123,979.15 6,866,014,000.00
基金份额总额

报告期期初基金份额总额 44,001,577.65 20,282,342,974.54 216,511,142.36

本报告期基金总申购份额 561,863,932.47 107,413,041,118.8 23,352,538.84
9

减：本报告期基金总赎回份额 540,967,013.09 107,439,970,495.3 5,471,893.12
7

本报告期基金拆分变动份额 － － －
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 64,898,497.03 20,255,413,598.06 234,391,788.08

注：1、红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总

申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。2、本基金场内基金份额（H 类基金份额）简称为“富国货币”，基金份额净值
为 100.00 元, 本表所列场内份额数据面值已折算为 1.00 元；场外基金份额（A
类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币 A 级”，基金份额净值为 1.00 元；场外基金份额（B 类基金份额）简称为“富国收益宝交易型货币 B 级”,基金份额净值为 1.00 元。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。

本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 应支付该券

商的佣金

占当期 占当

券商名 交易单元数 占当期债 债券 期佣 备
称 量 成交金额 券成交总 成交金额 回购成 佣金 金 注
额的比例 交总额 总量

（%） 的比例 的比

（%） 例（%）

长江证券 3 － － 16,176,872,000.00 15.16 － － －

东方证券 2 － － 311,620,000.00 0.29 － － －

广发证券 2 － － 16,988,700,000.00 15.93 － － －

国盛证券 2 － － 638,544,000.00 0.60 － － －

海通证券 2 － － 23,903,600,000.00 22.41 － － －

华泰证券 2 － － 11,583,800,000.00 10.86 － － －

华西证券 2 － － － － － － －

申港证券 2 － － － － － － －

申万宏源 2 － － 669,000,000.00 0.63 － － －

太平洋证 2 － － 16,085,900,000.00 15.08 － － －
券

新时代证 2 － － 1,758,200,000.00 1.65 － － －
券

银河证券 2 201,810,943.84 100.00 72,976,000.00 0.07 － － －

浙商证券 3 － － 2,177,000,000.00 2.04 － － －

中金公司 2 － － 4,320,000,000.00 4.05 － － －

中信建投 2 － － 3,129,500,000.00 2.93 － － －

中信证券 2 － － 8,860,100,000.00 8.31 － － －

注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后

决定的。本报告期本基金新增券商交易单元：华西证券（013236、51337) ,浙商

证券（012032) ,申港证券（50378、012072) 。

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

注：本报告期内本基金无偏离度绝对值超过 0.5%的情况.

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 信息披露方式 披露日期

关于富国收益宝交易型货币市场基金

1 调整托管费率并修改基金合同等事项 规定披露媒介 2021 年 01 月 20 日
的公告


关于富国收益宝交易型货币市场基金

2 规定披露媒介 2021 年 02 月 05 日
暂停大额申购业务的公告

富国基金管理有限公司关于调整旗下

3 规定披露媒介 2021 年 03 月 05 日
基金最低定投金额的公告

关于富国收益宝交易型货币市场基金

4 规定披露媒介 2021 年 03 月 30 日
暂停大额申购业务的公告

富国收益宝交易型货币市场基金暂停

5 规定披露媒介 2021 年 04 月 27 日
大额申购的公告

富国收益宝交易型货币市场基金暂停

6 规定披露媒介 2021 年 06 月 08 日
大额申购的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》和《富国收益宝交易型货币市场基金基金合同》（以下简称“基
金合同”）的有关规定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，基金

管理人决定自 2021 年 1 月 21 日起将基金托管人的托管费年费率由 0.08%调整为

0.05%，并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体可参见基金管理人

于 2021 年 1 月 20 日发布的《富国基金管理有限公司关于富国收益宝交易型货币

市场基金调整托管费率并修改基金合同等事项的公告》及修订后的基金合同和其
他法律文件。

§12 备查文件目录

备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式

1、中国证监会批准设立 中国（上海）自由贸易试 投资者对本报告书如有
富国收益宝交易型货币 验区世纪大道 1196 号世 疑问，可咨询本基金管理

市场基金的文件 纪汇办公楼二座 27-30 层 人富国基金管理有限公

2、富国收益宝交易型货 司。咨询电话：95105686、
币市场基金基金合同 4008880688（全国统一，

3、富国收益宝交易型货 免长途话费）公司网址：


币市场基金托管协议 http://www.fullgoal.c
4、中国证监会批准设立 om.cn。

富国基金管理有限公司
的文件
5、富国收益宝交易型货
币市场基金财务报表及
报表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
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