融通增祥三个月定期开放债券型发起式
证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
（以下简称“本基金”）基金合同规定，于 2021 年 8 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表
现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 5

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 6
§4 管理人报告 ......7

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 9

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 9

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 10

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11
§5 托管人报告 ...... 11

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 11

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 11
§6 中期财务会计报告（未经审计） ...... 11

6.1 资产负债表 ...... 11

6.2 利润表 ...... 13

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 14

6.4 报表附注 ...... 14
§7 投资组合报告 ......31

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 31

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 31

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 32

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 32

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 32

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 33


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 33

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 33

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 33

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 33

7.11 投资组合报告附注 ...... 34
§8 基金份额持有人信息...... 35

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 35

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 35

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ...... 35

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 35
§9 开放式基金份额变动...... 35
§10 重大事件揭示...... 36

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 36

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 36

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 36

10.4 基金投资策略的改变 ...... 36

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 36

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 36

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 36

10.8 其他重大事件 ...... 37
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 38

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 38

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 38
§12 备查文件目录...... 38

12.1 备查文件目录 ...... 38

12.2 存放地点 ...... 38

12.3 查阅方式 ...... 38

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 融通增祥三个月定开债券发起式

基金主代码 002719

基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式

基金合同生效日 2019 年 7 月 11 日

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 239,263,980.76 份

基金合同存续期 不定期

注：本基金由原融通增祥债券型证券投资基金转型而来，上表中合同生效日为转型后本基金起始运作日。
2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力
争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采用不同的投资策略。本基金封闭期内的具体投资
策略包括资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票投资策略、国债期
货投资策略等部分。开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资
人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资
于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合
型基金，高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 融通基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司

信息披露 姓名 涂卫东 周宏

负责人 联系电话 （0755）26948666 （025）58588217

电子邮箱 service@mail.rtfund.com Zhouhong1@jsbchina.cn

客户服务电话 400-883-8088、（0755）26948088 95319

传真 （0755）26935005 （025）58588115

注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 南京市中华路 26 号

办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15 层 南京市中华路 26 号

邮政编码 518053 210001

法定代表人 高峰 夏平

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14、15 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 7,902,137.37

本期利润 8,500,871.17

加权平均基金份额本期利润 0.0355

本期加权平均净值利润率 3.07%

本期基金份额净值增长率 3.11%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 42,781,798.95

期末可供分配基金份额利润 0.1788

期末基金资产净值 282,045,779.71

期末基金份额净值 1.1788

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 7.26%

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 增长率① 率标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去一个月 0.26% 0.07% -0.04% 0.03% 0.30% 0.04%

过去三个月 1.64% 0.06% 0.45% 0.03% 1.19% 0.03%

过去六个月 3.11% 0.07% 0.65% 0.04% 2.46% 0.03%

过去一年 4.00% 0.07% -0.20% 0.06% 4.20% 0.01%

自基金合同 7.26% 0.14% 1.45% 0.07% 5.81% 0.07%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60%、日兴资产管理有限公司（NikkoAssetManagementCo.,Ltd.）40%。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司共管理七十六只开放式基金：即融通新蓝筹证券投资基金、融
通债券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金、融通行业景气证券投资基金、融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)、融通易支付货币市场证券投资基金、融通动力先锋混合型证券投资基金、融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)、融通内需驱动混合型证券投资基金、融通深证成份指数证券投资基金、融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)、融通创业板指数增强型证券投资基金、融通医疗保健行业混合型证券投资基金、融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金、融通通源短融债券型证券投资基金、融通通瑞债券型证券投资基金、融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金、融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金、融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金、融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源灵活配置混合型证券投资基金、融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金、融通成长 30 灵活配置混合型证券投资基金、融通汇财宝货币市场基金、融通中国风 1 号灵活配置混合型证券投资基金、
融通增鑫债券型证券投资基金、融通增益债券型证券投资基金、融通新消费灵活配置混合型证券投资基金、融通通安债券型证券投资基金、融通通优债券型证券投资基金、融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金、融通通和债券型证券投资基金、融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券型证券投资基金、融通可转债债券型证券投资基金、融通通福债券型证券投资基金(LOF)、融通通宸债券型证券投资基金、融通通玺债券型证券投资基金、融通通润债券型证券投资基金、融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)、融通收益增强债券型证券投资基金、融通中国概念债券型证券投资基金(QDII)、融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金、融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金、融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增悦债券型证券投资基金、融通研究优选混合型证券投资基金、融通核心价值混合型证券投资基金（QDII）、融通通盈灵活配置混合型证券投资基金、融通通慧混合型证券投资基金、融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增强收益债券型证券投资基金、融通消费升级混合型证券投资基金、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、融通通昊三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、融通增享纯债债券型证券投资基金、融通产业趋势股票型证券投资基金、融通中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金、融通产业趋势先锋股票型证券投资基金、融通通益混合型证券投资基金、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金、融通通恒 63 个月定期开放债券型证券投资基金、融通产业趋势臻选股票型证券投资基金、融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金、融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）、融通产业趋势精选 2 年封闭运作混合型证券投资基金、融通价值趋势混合型证券投资基金、融通核心趋势混合型证券投资基金。其中，融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金 证券

姓名 职务 经理（助理）期限 从业 说明

任职日期 离任 年限

日期

许富强先生，北京大学经济学硕士，10 年证券、基
许富 本基金 2019 年 7 金行业从业经历，具有基金从业资格。2011 年 7 月
强 的基金 月 11 日 - 10 年 加入融通基金管理有限公司，历任固定收益部研究
经理 员、专户投资经理、融通通穗债券型证券投资基金
基金经理、融通增祥债券型证券投资基金基金经理、


融通通优债券型证券投资基金基金经理、融通通安
债券型证券投资基金基金经理，现任融通通鑫灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、融通通宸债券
型证券投资基金基金经理、融通可转债债券型证券
投资基金基金经理、融通增祥三个月定期开放债券
型发起式证券投资基金基金经理、融通增享纯债债
券型证券投资基金基金经理、融通增润三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经理、融通增
鑫债券型证券投资基金基金经理、融通中债 1-3 年
国开行债券指数证券投资基金基金经理、融通通恒
63 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关的工作时间为计算标准。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。

本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。

报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度债券市场收益率震荡下行，流动性成为行情的主要推动力。具体来看，二季度经济数据仍对债券不利，但市场对经济基本面数据反应更加钝化。数据显示经济仍在复苏过程中，虽然生产边际上有所走弱，但是实体需求复苏，制造业资本支出仍增加对经济都起到了支撑作用。受
猪肉价格影响，CPI 读数并不高，但大宗商品价格上涨，导致国内 PPI 快速攀升，二季度初市场对通胀的担忧也在加剧。政策干预下，工业品价格有所下跌，通胀担忧有一定缓解。二季度，债券市场对流动性更为关注。3 月份以来，银行间市场流动性充裕，回购利率处于低位。信贷社融增速下行，信用有所收紧，但是货币持续宽松，形成了宽货币，紧信用的状态。

组合以中等资质信用债为主，同时持有部分可转债品种和权益品种。组合部分持仓品种受估值影响波动，由于流动性受限，组合目前仍持有此类品种，未来仍有估值波动的风险。目前来看，银行间流动性仍然充裕，一季度开始，债券组合以存量信用债配置为主，灵活配置固收加资产的仓位，利用可转债和权益品种绝对收益的机会争取为组合增强收益。同时我们也将继续关注债市的交易性机会，在适当机会通过中长久期利率品种博取超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.1788 元；本报告期基金份额净值增长率为 3.11%，业绩
比较基准收益率为 0.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们认为市场面临如下挑战：一是上半年地方债发行节奏偏慢，导致债券市场供需错位。如果按照全年的预算来看，下半年地方债供给将加快，对债市收益率进一步下行有所制约。二是海外因素存在不确定性，美联储边际收缩的预期越来越强，如果下半年 Taper 落地，预计对流动性有所影响。因此在当前时点，我们对组合久期仍保持偏保守的态度，等待后续入场机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。

估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。

截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合法律法规和基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，在托管融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的过程中，本基金托管人—江苏银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规的规定以及《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》的约定，尽职尽责履行了托管人应尽的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本基金托管人-江苏银行股份有限公司未发现融通基金管理有限公司在融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上存在损害基金份额持有人利益的行为，或违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、在各重要方面的运作违反基金合同规定的情况。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由基金管理人所编制和披露的融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

§6 中期财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 5,466,966.51 238,442.06

结算备付金 458,838.97 8,477.20

存出保证金 19,429.64 3,892.07

交易性金融资产 6.4.7.2 270,440,054.43 292,631,698.57

其中：股票投资 13,599,279.20 13,599,279.20

基金投资 - -

债券投资 256,840,775.23 279,032,419.37

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 584,471.82 -

应收利息 6.4.7.5 5,809,842.09 6,120,798.20

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 282,779,603.46 299,003,308.10

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 24,999,762.50

应付证券清算款 495,444.12 -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 92,539.12 92,504.08

应付托管费 23,134.79 23,126.03

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 594.12 4,382.72

应交税费 33,768.44 32,871.84

应付利息 - 19,313.76

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 88,343.16 169,000.00

负债合计 733,823.75 25,340,960.93

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 239,263,980.76 239,365,562.59

未分配利润 6.4.7.10 42,781,798.95 34,296,784.58

所有者权益合计 282,045,779.71 273,662,347.17

负债和所有者权益总计 282,779,603.46 299,003,308.10


注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.1788 元，基金份额总额 239,263,980.76
份。
6.2 利润表
会计主体：融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

一、收入 9,413,090.28 9,576,605.46

1.利息收入 6,227,972.80 6,340,208.87

其中：存款利息收入 6.4.7.11 26,793.99 10,548.52

债券利息收入 6,153,847.15 6,329,660.35

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 47,331.66 -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益 2,586,383.68 -5,780,815.78

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -5,430.00 -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 2,591,813.68 -5,780,815.78

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益 6.4.7.17 598,733.80 9,017,212.37

4.汇兑收益 - -

5.其他收入 6.4.7.18 - -

减：二、费用 912,219.11 1,170,288.63

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 549,925.15 536,075.28

2．托管费 6.4.10.2.2 137,481.28 134,018.87

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 4,661.74 1,539.24

5．利息支出 101,294.48 378,553.28

其中：卖出回购金融资产支出 101,294.48 378,553.28

6．税金及附加 20,913.30 21,938.84

7．其他费用 6.4.7.20 97,943.16 98,163.12

三、利润总额 8,500,871.17 8,406,316.83

减：所得税费用 - -

四、净利润 8,500,871.17 8,406,316.83

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 239,365,562.59 34,296,784.58 273,662,347.17

二、本期经营活动产生的基金净值 - 8,500,871.17 8,500,871.17
变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金 -101,581.83 -15,856.80 -117,438.63
净值变动数

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 -101,581.83 -15,856.80 -117,438.63

四、本期向基金份额持有人分配利 - - -
润产生的基金净值变动

五、期末所有者权益（基金净值） 239,263,980.76 42,781,798.95 282,045,779.71

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 240,533,115.66 23,697,747.85 264,230,863.51

二、本期经营活动产生的基金净值 - 8,406,316.83 8,406,316.83
变动数（本期利润）

三、本期基金份额交易产生的基金 -849,547.72 -104,847.94 -954,395.66
净值变动数

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回款 -849,547.72 -104,847.94 -954,395.66

四、本期向基金份额持有人分配利 - - -
润产生的基金净值变动

五、期末所有者权益（基金净值） 239,683,567.94 31,999,216.74 271,682,784.68

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张帆 颜锡廉 刘美丽

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(“本基金”)是由融通增祥债券型证券
投资基金变更注册而来。原融通增祥债券型证券投资基金经中国证监会《关于准予融通增祥债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]840 号)注册募集，基金管理人为融通基金管理有
限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。2019 年 6 月 11 日融通增祥债券型证券投资基金
以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了《关于融通增祥债券型证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》，内容包括融通增祥债券型证券投资基金转型为发起式基金，运作方式由开放式变更为三个月定期开放发起式，不再向个人投资者公开销售，修改基金投资范围、投资组合比例限制、信息披露等并相应修订基金合同，并同意将“融通增祥债券型证券投资基金”
更名为“融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金”。自 2019 年 7 月 11 日起，融通增
祥债券型证券投资基金正式转型并更名为融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金。本基金为定期开放方式基金，即本基金以封闭运作和开放运作结合的方式运作，本基金的封闭期为自基金每一开放期结束之日次日起(包括该日)三个月的期间，封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为江苏银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 9,099,181.07 份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等国内依法发行的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资组合中，投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价(总值)指数收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2021 年中期财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年
6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 5,466,966.51

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 5,466,966.51

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 13,060,846.20 13,599,279.20 538,433.00

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约


债 交易所市场 73,063,240.74 73,504,315.23 441,074.49
券 银行间市场 192,092,589.27 183,336,460.00 -8,756,129.27
合计 265,155,830.01 256,840,775.23 -8,315,054.78

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 278,216,676.21 270,440,054.43 -7,776,621.78

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 1,014.23

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 185.85

应收债券利息 5,808,634.18

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 7.83

合计 5,809,842.09

6.4.7.6 其他资产

无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 594.12

合计 594.12

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提费用 88,343.16

合计 88,343.16

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 239,365,562.59 239,365,562.59

本期申购 - -

本期赎回 -101,581.83 -101,581.83

本期末 239,263,980.76 239,263,980.76

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 42,587,372.17 -8,290,587.59 34,296,784.58

本期利润 7,902,137.37 598,733.80 8,500,871.17

本期基金份额交易 -19,184.31 3,327.51 -15,856.80
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 -19,184.31 3,327.51 -15,856.80

本期已分配利润 - - -

本期末 50,470,325.23 -7,688,526.28 42,781,798.95

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 24,254.80

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 2,446.89

其他 92.30

合计 26,793.99

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -5,430.00

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -5,430.00

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 158,400.00

减：卖出股票成本总额 163,830.00

买卖股票差价收入 -5,430.00

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债券到期 2,591,813.68
兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 2,591,813.68

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 166,390,767.02

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 161,298,430.08

减：应收利息总额 2,500,523.26

买卖债券差价收入 2,591,813.68

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.14 贵金属投资收益

无。
6.4.7.15 衍生工具收益

无。

6.4.7.16 股利收益

无。
6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 598,733.80

股票投资 -

债券投资 598,733.80

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 -

合计 598,733.80

6.4.7.18 其他收入

无。
6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 3,261.74

银行间市场交易费用 1,400.00

合计 4,661.74

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

账户维护费 18,000.00

其他 600.00

合计 97,943.16

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
江苏银行股份有限公司(“江苏银行”) 基金托管人

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 549,925.15 536,075.28

其中：支付销售机构的客户维护费 144.61 878.13

注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.40%/当年天数。

2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 137,481.28 134,018.87

注：支付基金托管人江苏银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：


日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至

2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

基金合同生效日（2019 年 7 月 11 日） 9,099,181.07 9,099,181.07

持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 9,099,181.07 9,099,181.07

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份额 - -

报告期末持有的基金份额 9,099,181.07 9,099,181.07

报告期末持有的基金份额 3.80% 3.80%

占基金总份额比例

注：基金管理人投资本基金的适用费率符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 2020年1月1日至2020年6月30日

关联方名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

江苏银行 5,466,966.51 24,254.80 2,280,835.44 9,830.25

注：本基金的银行存款由基金托管人江苏银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。


6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估值 数量 期末 期末估值

代码 名称 认购日 可流通日 限类型 价格 单价 （单位： 成本总额 总额 备注
张）

113050 南银 2021 年 6 2021 年 7 新债未 100.00 100.00 810 80,998.93 80,998.93 -
转债 月 17 日 月 1 日 上市

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代 股票 停牌日 停牌原 期末 复牌 复牌 期末 期末

码 名称 期 因 估值 日期 开盘 数量（股） 成本总额 估值总额 备注
单价 单价

*ST 2020 年 重大事

000792 盐湖 4 月 30 项停牌 8.84 - -1,538,38013,060,846.20 13,599,279.20 -
日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市 场基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性 风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限 额及内部控制流程，通过管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金将在严格控制风险和保 持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现 基金资产的长期稳健增值。

本基金的基金管理人奉行内控优先和全员风险管理理念，高度重视风险管理的组织保障和制 度保障，建立了完备的风险管理组织及相应的制度和流程，力争在风险最小化的前提下，确保基 金份额持有人利益最大化。


董事会对有效的风险管理承担最终责任，负责确定公司风险管理总体目标，制定公司风险管理战略和风险应对策略；审议重大事件、重大决策的风险评估意见，审批重大风险的解决方案，批准公司基本风险管理制度；审议公司风险管理报告。在董事会下设立风险控制与审计委员会，履行相应风险管理和监督职责。

公司管理层对有效的风险管理承担直接责任，根据董事会的风险管理战略，制定与公司发展战略、整体风险承受能力相匹配的风险管理制度，并确保风险管理制度得以全面、有效执行。在公司管理层下设立风险管理委员会，负责指导、协调和监督各职能部门和个业务单元开展风险管理工作；制定相关风险控制政策，审批风险管理重要流程和风险限额，并与公司整体业务发展战略和风险承受能力相一致；识别公司各项业务所涉及的各类重大风险，对重大风险、重大决策和重要业务流程的风险进行评估，制定重大风险的解决方案；识别和评估新产品、新业务的新增风险，并制定控制措施；重点关注内控机制薄弱环节和那些可能给公司带来重大损失的事件，提出控制措施和解决方案；协调突发性重大风险事件的处理；审定风险事件责任人的责任；根据公司风险管理总体策略和各职能部门与业务单元职责分工，组织实施风险应对方案。

各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，执行风险管理的基本制度流程，定期对本部门的风险进行评估，对其风险管理制度和流程的有效性负责。公司所有员工是本岗位风险管理的直接责任人，各业务部门负责人是其部门风险管理的第一责任人，基金经理是相应投资组合风险管理的第一责任人。

风险管理部对公司风险管理承担独立评估、监控、检查和报告职责，负责执行公司的风险管理战略和决策，拟定公司风险管理制度，并协同各业务部门制定风险管理流程、评估指标；对风险进行定性和定量评估，改进风险管理方法、技术和模型，组织推动建立、持续优化风险管理信息系统；对新产品、新业务进行独立监测和评估，提出风险防范和控制建议；负责督促相关部门落实风险管理委员会的各项决策和风险管理制度，并对风险管理决策和风险管理制度执行情况进行检查、评估和报告。

监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险管理措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管人江苏银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 3,700,000.00 13,897,610.00

合计 3,700,000.00 13,897,610.00

注：1、未评级部分为国债、政策性金融债。

2、债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA -

AAA 以下 - -

未评级 9,938,000.00 -

合计 9,938,000.00 -

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA 73,461,427.23 75,371,799.39

AAA 以下 169,420,484.00 151,413,009.98

未评级 320,864.00 38,350,000.00

合计 243,202,775.23 265,134,809.37


注：1、未评级部分为国债、政策性金融债、公司债。

2、债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于 2021 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%，于开放期内，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金
持有的流动性受限资产的估值未超过基金资产净值的 15%。

于开放期内，本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价
值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价
值。截止 2021 年 6 月 30 日，本基金最后交易日的组合资产中 7 个工作日可变现资产账面金额与
净赎回金额符合上述法规要求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021年6月30日

资产

银行存款 5,466,966.51 - - - 5,466,966.51


结算备付金 458,838.97 - - - 458,838.97

存出保证金 19,429.64 - - - 19,429.64

交易性金融资产 73,212,000.00 171,778,962.30 11,849,812.93 13,599,279.20 270,440,054.43

应收利息 - - - 5,809,842.09 5,809,842.09

应收证券清算款 - - - 584,471.82 584,471.82

资产总计 79,157,235.12 171,778,962.30 11,849,812.93 19,993,593.11 282,779,603.46

负债

应付管理人报酬 - - - 92,539.12 92,539.12

应付托管费 - - - 23,134.79 23,134.79

应付证券清算款 - - - 495,444.12 495,444.12

应付交易费用 - - - 594.12 594.12

应交税费 - - - 33,768.44 33,768.44

其他负债 - - - 88,343.16 88,343.16

负债总计 - - - 733,823.75 733,823.75

利率敏感度缺口 79,157,235.12 171,778,962.30 11,849,812.93 19,259,769.36 282,045,779.71

上年度末

2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 238,442.06 - - - 238,442.06

结算备付金 8,477.20 - - - 8,477.20

存出保证金 3,892.07 - - - 3,892.07

交易性金融资产 61,936,610.00 178,010,340.00 39,085,469.37 13,599,279.20 292,631,698.57

应收利息 - - - 6,120,798.20 6,120,798.20

资产总计 62,187,421.33 178,010,340.00 39,085,469.37 19,720,077.40 299,003,308.10

负债

应付管理人报酬 - - - 92,504.08 92,504.08

应付托管费 - - - 23,126.03 23,126.03

卖出回购金融资 24,999,762.50 - - - 24,999,762.50
产款

应付交易费用 - - - 4,382.72 4,382.72

应付利息 - - - 19,313.76 19,313.76

应交税费 - - - 32,871.84 32,871.84

其他负债 - - - 169,000.00 169,000.00

负债总计 24,999,762.50 - - 341,198.43 25,340,960.93

利率敏感度缺口 37,187,658.83 178,010,340.00 39,085,469.37 19,378,878.97 273,662,347.17

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币元）


本期末 （2021 年 6 月 30 日） 上年度末 （2020 年 12 月
31 日 ）

分析 1.市场利率下降 25 个基点 1,182,288.64 1,785,364.19
2.市场利率上升 25 个基点 -1,171,168.87 -1,758,991.43

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的 20%；基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日

公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产
净值比例（%） 净值比例（%）

交易性金融资产－股票投资 13,599,279.20 4.82 13,599,279.20 4.97

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投资 - - - -

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -


合计 13,599,279.20 4.82 13,599,279.20 4.97

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.82%(2020 年 12 月 31 日：4.97%)，因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于
本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日：同)。

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 13,599,279.20 4.81

其中：股票 13,599,279.20 4.81

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 256,840,775.23 90.83

其中：债券 256,840,775.23 90.83

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 5,925,805.48 2.10

8 其他各项资产 6,413,743.55 2.27

9 合计 282,779,603.46 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 13,599,279.20 4.82

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -


L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 13,599,279.20 4.82

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 000792 *ST 盐湖 1,538,380 13,599,279.20 4.82

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600114 东睦股份 163,830.00 0.06

注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600114 东睦股份 158,400.00 0.06

注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 163,830.00

卖出股票收入（成交）总额 158,400.00

注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 3,700,000.00 1.31

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,310,864.00 3.66


其中：政策性金融债 320,864.00 0.11

4 企业债券 61,940,000.00 21.96

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 131,308,460.00 46.56

7 可转债（可交换债） 39,643,451.23 14.06

8 同业存单 9,938,000.00 3.52

9 其他 - -

10 合计 256,840,775.23 91.06

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
号 净值比例（%）

1 101800775 18 苏州高新 MTN002 200,000 21,036,000.00 7.46

2 101901412 19 乌江能源 MTN001 200,000 20,654,000.00 7.32

3 101901202 19 甘交建 MTN002 200,000 19,996,000.00 7.09

4 101762043 17 广元投资 MTN001 200,000 19,994,000.00 7.09

5 149086 20 赣金 01 200,000 19,910,000.00 7.06

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策

无。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
7.10.3 本期国债期货投资评价

无。

7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 19,429.64

2 应收证券清算款 584,471.82

3 应收股利 -

4 应收利息 5,809,842.09

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 6,413,743.55

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例
（%）

1 127012 招路转债 6,701,148.30 2.38

2 128066 亚泰转债 5,782,734.00 2.05

3 132018 G 三峡 EB1 3,603,600.00 1.28

4 110059 浦发转债 3,072,900.00 1.09

5 127014 北方转债 2,684,640.00 0.95

6 110043 无锡转债 2,253,600.00 0.80

7 113612 永冠转债 2,138,260.00 0.76

8 113044 大秦转债 2,058,200.00 0.73

9 110047 山鹰转债 1,750,050.00 0.62

10 123060 苏试转债 1,687,400.00 0.60

11 128125 华阳转债 1,425,200.00 0.51

12 113026 核能转债 1,057,300.00 0.37

13 113606 荣泰转债 626,000.00 0.22

14 113024 核建转债 614,820.00 0.22

15 128109 楚江转债 470,960.00 0.17

16 128096 奥瑞转债 122,750.00 0.04

17 127024 盈峰转债 110,010.00 0.04

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况
的公允价值 值比例（%） 说明

1 000792 *ST 盐湖 13,599,279.20 4.82 重大事项停牌

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份额比 占总份额
持有份额 例(%) 持有份额 比例(%)

268 892,776.05 239,157,299.31 99.96 106,681.45 0.04

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例(%)

基金管理人所有从业人员持有本基金 733.42 0.00031

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0
负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额 发起份

占基金总 额占基 发起份额承
项目 持有份额总数 份额比例 发起份额总数 金总份 诺持有期限
（%） 额比例

（%）

基金管理人固有资金 9,099,181.07 3.80 9,099,181.07 3.80 不少于三年

基金管理人高级管理人员 - -

基金经理等人员 - -

基金管理人股东 - -

其他 - -

合计 9,099,181.07 3.80 9,099,181.07 3.80

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2019 年 7 月 11 日） 254,495,646.16
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 239,365,562.59

本报告期基金总申购份额 -


减：本报告期基金总赎回份额 101,581.83

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 239,263,980.76

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

10.2.1 基金管理人的重大变动

本报告期内，本基金的基金管理人无重大人事变更。

10.2.2 基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，江苏银行股份有限公司资产托管部负责人变更为周宏先生。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，本基金的基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易单 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金总 备注
交总额的比例 量的比例

安信证券 2 322,230.00 100.00% 293.66 100.00% -

注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：

（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；


（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。

2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤：

（1）券商服务评价；

（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；

（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；

（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。

3、交易单元变更情况

本报告期内交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权
成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 证成交总
比例 比例 额的比例

安信证券 160,420,888.33 100.00% 307,200,000.00 100.00% - -

10.8 其他重大事件

序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
号

1 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基 中国证券报、 2021-02-10
金第六次集中开放申购、赎回业务的公告 管理人网站

2 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参 中国证券报、 2021-03-16
与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费率优惠的公告 管理人网站

3 融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参 中国证券报、 2021-04-14
与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费率优惠的公告 管理人网站

融通基金管理有限公司关于融通增祥三个月定期开 中国证券报、

4 放债券型发起式证券投资基金增加侧袋机制并相应 管理人网站 2021-05-14
修改基金合同、托管协议的公告


5 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基 中国证券报、 2021-05-25
金第七次集中开放申购、赎回业务的公告 管理人网站

6 融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基 中国证券报、 2021-05-25
金暂停大额申购业务的公告 管理人网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资者 持有基金份额比例达 期初 申购 赎回 份额占比
类别 序号 到或者超过 20%的时间 份额 份额 份额 持有份额 （%）
区间

机构 1 20210101-20210630 230,058,118.24 - - 230,058,118.24 96.15

个人 - - - - - - -

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

2021 年 5 月 14 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于融通增祥三个月定期
开放债券型发起式证券投资基金增加侧袋机制并相应修改基金合同、托管协议的公告》，经与基金托管人协商一致，在对本基金的基金合同进行修订后，对本基金的托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）中涉及的上述相关内容进行相应修订，本基金修订后的基金合同、托
管协议自 2021 年 5 月 14 日起生效，基金管理人已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定
及基金合同的约定。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）《关于融通增祥债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》
（二）《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

（三）《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》

（四）《融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点

基金管理人处、基金托管人处。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站
http://www.rtfund.com 查询。

融通基金管理有限公司
2021 年 8 月 27 日
点击查看>>  附件