交银施罗德现金宝货币市场基金

2017年第2季度报告

2017年6月30日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一七年七月二十日

第1页共15页

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月19日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银现金宝货币

基金主代码 000710

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年9月12日

报告期末基金份额总额 3,629,270,828.27份

投资目标 在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求

超过业绩比较基准的投资收益。

本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内

外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货

投资策略 币市场收益率曲线形态等各方面的分析，合理安排组

合期限结构，积极选择投资工具，采取主动性的投资

策略和精细化的操作手法。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风

风险收益特征 险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型

基金和债券型基金。

第2页共15页

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 交银现金宝货币A 交银现金宝货币E

下属两级基金的交易代码 000710 002918

报告期末下属两级基金的 3,619,039,196.51份 10,231,631.76份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)

交银现金宝货币A 交银现金宝货币E

1．本期已实现收益 30,530,686.28 90,691.12

2．本期利润 30,530,686.28 90,691.12

3．期末基金资产净值 3,619,039,196.51 10,231,631.76

注：1、本基金实行销售服务费分类收费方式，分设两类基金份额：A类基金份额和E类基金份额。A类基金份额与E类基金份额的管理费、托管费相同，A类基金份额按照0.25%的年费率计提销售服务费，E类基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。在计算主要财务指标时，A类基金份额与分类前基金连续计算，E类基金份额按新设基金计算；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动

收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期

已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．交银现金宝货币A：

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

第3页共15页

过去三个月 0.7949% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.7076% 0.0008%

注：本基金收益分配按日结转份额。

2．交银现金宝货币E：

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.8551% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.7678% 0.0008%

注：本基金收益分配按日结转份额。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益

率变动的比较

交银施罗德现金宝货币市场基金

份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2014年9月12日至2017年6月30日）

1、交银现金宝货币A

注：图示日期为2014年9月12日至2017年6月30日。本基金建仓期为自基金合同生效日

第4页共15页

起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

2、交银现金宝货币E

注：本基金自2016年8月15日起增加E类基金份额类别，投资者提交的申购申请于

2016年9月13日被确认并将有效份额登记在册。图示日期为2016年9月13日至2017年6月30日。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

交银货币、 黄莹洁女士，香港大

交银理财 学工商管理硕士、北

黄莹洁 21天债券、 2015-05-27 - 9年 京大学经济学、管理

交银现金宝 学双学士。历任中海

货币、交银 基金管理有限公司交

丰享收益债 易员。2012年加入

第5页共15页

券、交银丰 交银施罗德基金管理

泽收益债券、 有限公司，历任中央

交银裕通纯 交易室交易员。

债债券、交

银活期通货

币、交银天

利宝货币、

交银裕隆纯

债债券、交

银天鑫宝货

币、交银天

益宝货币、

交银境尚收

益债券的基

金经理

交银货币、

交银理财

60天债券、

交银丰盈收

益债券、交

银现金宝货

币、交银丰

润收益债券、 连端清先生，复旦大

交银活期通 学经济学博士。历任

货币、交银 交通银行总行金融市

天利宝货币、 场部、湘财证券研究

连端清 交银裕兴纯 2015-08-04 - 4年 所研究员、中航信托

债债券、交 资产管理部投资经理。

银裕盈纯债 2015年加入交银施

债券、交银 罗德基金管理有限公

裕利纯债债 司。

券、交银裕

隆纯债债券、

交银天鑫宝

货币、交银

天益宝货币、

交银境尚收

益债券的基

金经理

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公

司作出决定并公告(如适用)之日为准；

第6页共15页

2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国

证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布

的相关公告。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基

金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基

金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大

利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公

平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格

遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，

建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交

易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各

账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整

体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行

分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何

违反公平交易的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资

组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日

总成交量5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、

第7页共15页

3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2017年二季度，国内经济整体平稳，但已运行至小周期的高点。随着楼市调控政

策进一步加码，银行对住房按揭贷款趋向谨慎，房地产投资同比增速在四月份上升至

9.3%的高点后开始下行。二季度，中采制造业PMI从三月份的高点下行之后出现高位

震荡，PPI呈逐步下行走势。鉴于国内经济形势相对稳定，但金融泡沫较大，且美联储

上半年加息节奏加快，二季度银监会等三会强化金融行业监管，旨在降低金融市场风

险，给市场造成了影响。为配合三会强化金融监管，央行二季度货币政策转向“不松不紧”，加大了市场维稳力度。央行公开市场净投放2700亿元，尤其在六月初投放1年

期MLF4980亿元，主动引导市场机构对六月资金面向好的预期。

资金面上，受央行维稳金融市场影响，二季度市场资金面进一步好转，但是资金

价格中枢继续上移，六月末R001较一季末上升30BP以上。受经济稳定、三会加强金

融监管以及六月资金面显着好于市场预期等因素交替冲击，二季度债市经历四、五月

份的大幅下跌之后，在六月份迎来回暖行情。其中，六月底银行间市场10年期国开债

YTM较一季末上升13个BP以上，较去年底上升51个BP以上；六月底3年期

AAA中票YTM较一季末上升13个BP以上，较去年底上升54个BP以上。

基金操作方面，报告期内本基金提升流动性满足客户赎回需求，管控信用风险，

择机调整组合久期与杠杆；在资产类别配置上，择机加大存款存单配置力度，灵活调

整存款、存单及债券配置比例，努力为持有人创造稳健的回报。

展望三季度，尽管国内经济已处于小周期高点，但是考虑本轮楼市调控因城施策

特色、国内消费对经济增长贡献的提升以及发达经济体保持向好势头等因素，除非房

地产投资出现大幅下滑，否则短期内国内经济整体上保持高位企稳的概率较大。预计

短期内央行将以“不松不紧”的货币政策为主，既抑制资产价格泡沫再度膨胀，又配合

三会继续深化金融监管，着力维稳金融市场。组合管理方面，本基金将积极研判宏观

经济走势，密切跟踪央行货币政策操作动态，尽力保持产品较好的流动性，努力把握

市场机会，尽力控制信用风险，努力为投资者创造稳健的回报。

4.5报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金A类基金份额净值收益率为0.7949%，同期业绩比较基准收

益率为0.0873%；本基金E类基金份额净值收益率为0.8551%，同期业绩比较基准收益

率为0.0873%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

第8页共15页

本基金本报告期内无需预警说明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产

的比例（％）

1 固定收益投资 1,785,729,647.00 43.76

其中：债券 1,755,519,647.00 43.02

资产支持证券 30,210,000.00 0.74

2 买入返售金融资产 413,622,000.00 10.14

其中：买断式回购的买入返 - -

售金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 1,552,641,974.05 38.05

4 其他资产 328,780,855.07 8.06

5 合计 4,080,774,476.12 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

报告期内债券回购融资余额 4.08

1 其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值

的比例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 448,798,848.80 12.37

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交

易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

第9页共15页

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 103

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”

。本报告期内，本基金未发生超标情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

各期限资产占基金资 各期限负债占基金

序号 平均剩余期限 产净值的比例（％） 资产净值的比例

（％）

1 30天以内 19.09 12.37

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

2 30天(含)—60天 6.06 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

3 60天(含)—90天 43.52 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

4 90天(含)—120天 8.51 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 26.20 -

其中：剩余存续期超过397天 - -

的浮动利率债

合计 103.38 12.37

第10页共15页

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过240天。

5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净

值比例（％）

1 国家债券 19,841,748.09 0.55

2 央行票据 - -

3 金融债券 199,898,985.32 5.51

其中：政策性金融债 199,898,985.32 5.51

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 239,831,977.86 6.61

6 中期票据 - -

7 同业存单 1,295,946,935.73 35.71

8 其他 - -

9 合计 1,755,519,647.00 48.37

10 剩余存续期超过397天的 - -

浮动利率债券

5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

债券数量 占基金资

序号 债券代码 债券名称 (张) 摊余成本（元） 产净值比

例（％）

1 111780064 17中原银行 1,500,000 146,665,465.42 4.04

CD135

2 170401 17农发01 1,100,000 109,896,521.72 3.03

3 111799907 17苏州银行 1,000,000 98,938,282.43 2.73

CD052

4 111794781 17重庆农村商行 1,000,000 98,897,312.69 2.72

CD068

5 111780274 17贵阳银行 1,000,000 97,770,939.66 2.69

CD085

第11页共15页

6 111714189 17江苏银行 1,000,000 96,692,672.00 2.66

CD189

7 111780069 17锦州银行 1,000,000 96,591,869.04 2.66

CD172

8 111780048 17乌鲁木齐银行 1,000,000 96,558,395.78 2.66

CD026

9 111780057 17华融湘江银行 700,000 67,623,694.26 1.86

CD065

10 041664042 16中航租赁 600,000 59,908,422.99 1.65

CP002

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次

报告期内偏离度的最高值 0.0269%

报告期内偏离度的最低值 -0.0354%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0226%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。

5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

占基金资产

序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 净值比例

（％）

1 1789045 17上和 500,000 30,210,000.00 0.83

1A1

5.9投资组合报告附注

第12页共15页

5.9.1基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并

考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算

损益。

5.9.2报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告

编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

5.9.3其他各项资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 14,899,264.73

4 应收申购款 313,881,590.34

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 328,780,855.07

5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 交银现金宝货币A 交银现金宝货币E

报告期期初基金份额总额 3,079,322,173.44 10,143,593.14

报告期期间基金总申购份额 26,703,343,458.87 18,490,428.93

报告期期间基金总赎回份额 26,163,626,435.80 18,402,390.31

报告期期末基金份额总额 3,619,039,196.51 10,231,631.76

注：1、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

2、如果本报告期间发生转换出、份额类别调整业务，则总赎回份额中包含该业务。

第13页共15页

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额（元）适用费率

（份）

1 A类份额红利 - 136,408.98 136,408.98 -

再投

2 E类份额红利 - 86,483.45 86,483.45 -

再投

合计 222,892.43 222,892.43

注：1、本基金管理人本报告期末持有本基金A类份额17,352,389.54份，占本基金期末

A类基金总份额的0.48%；持有本基金E类份额10,230,076.59份，占本基金期末E类基金总份额的99.98%。

2、本基金收益分配按日结转份额。

§8备查文件目录

8.1备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德现金宝货币市场基金募集注册的文件；

2、《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》；

3、《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说明书》；

4、《交银施罗德现金宝货币市场基金托管协议》；

5、关于申请募集交银施罗德现金宝货币市场基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内交银施罗德现金宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。

8.2存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。

第14页共15页

8.3查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基

金管理人的网站(www.fund001.com，www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。

本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：

services@jysld.com。

第15页共15页
点击查看>>  附件