兴业中短债债券型证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

送出日期:2021 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月27日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年1月1日起至2021年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告......10

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 中期财务会计报告(未经审计)......13

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......15

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 17

6.4 报表附注 ......18
§7 投资组合报告......35

7.1 期末基金资产组合情况......35

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......36

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......36

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......36

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......36

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 37

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 37

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 37

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 37

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 37

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......38

7.12 投资组合报告附注 ......38
§8 基金份额持有人信息......39

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......39

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......39


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......40
§9 开放式基金份额变动......40
§10 重大事件揭示......40

10.1 基金份额持有人大会决议......40

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......41

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......41

10.4 基金投资策略的改变 ......41

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......41

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......41

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......41

10.8 其他重大事件 ......43
§11 影响投资者决策的其他重要信息......44

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......44

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......45
§12 备查文件目录......45

12.1 备查文件目录 ......45

12.2 存放地点 ......45

12.3 查阅方式 ......45

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 兴业中短债债券型证券投资基金

基金简称 兴业中短债债券

基金主代码 003430

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020年12月15日

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 56,571,778.81份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 兴业中短债债券A 兴业中短债债券C

下属分级基金的交易代码 003431 003430

报告期末下属分级基金的份额总额 39,683,608.58份 16,888,170.23份

2.2 基金产品说明

本基金主要投资中短期债券，在严格控制风险和
投资目标 保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基
准的投资回报。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规
范化的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断
宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动
态调整大类金融资产比例，自上而下决定类属资产配
置和债券组合久期、期限结构；在严谨深入的信用分
投资策略 析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类
债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上
精选投资标的。本基金采用的主要策略包括：1、久期
配置策略；2、期限结构配置策略；3、类属配置策略；
4、个券精选策略；5、息差策略；6、信用债投资策略；
7、证券公司短期公司债券投资策略；8、资产支持证
券投资策略；9、信用衍生品投资策略。

业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期


存款利率(税后)*20%

本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和
风险收益特征 预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和
股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴业基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

信息披 姓名 王薏 罗菲菲

露负责 联系电话 021-22211888 010-58560666

人 电子邮箱 zhaoyue@cib-fund.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn

客户服务电话 40000-95561 95568

传真 021-22211997 010-58560798

注册地址 福建省福州市鼓楼区五四路1北京市西城区复兴门内大街2
37号信和广场25楼 号

办公地址 上海市浦东新区银城路167号北京市西城区复兴门内大街2
13、14层 号

邮政编码 200120 100031

法定代表人 官恒秋 高迎欣

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.cib-fund.com.cn
址
基金中期报告备置地 上海市浦东新区银城路167号13、14层
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 兴业基金管理有限公司 上海市浦东新区银城路167号13、14
层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2021年01月01日-2021年06月30日)

兴业中短债债券A 兴业中短债债券C

本期已实现收益 213,176.86 78,050.20

本期利润 255,247.92 74,765.76

加权平均基金份额本期 0.0105 0.0075
利润

本期加权平均净值利润 1.04% 0.75%
率

本期基金份额净值增长 0.35% 0.17%
率

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2021年06月30日)

期末可供分配利润 263,407.08 80,310.27

期末可供分配基金份额 0.0066 0.0048
利润

期末基金资产净值 39,947,015.66 16,968,480.50

期末基金份额净值 1.0066 1.0048

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2021年06月30日)

基金份额累计净值增长 0.66% 0.48%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业中短债债券A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.04% 0.04% 0.24% 0.02% -0.20% 0.02%

过去三个月 0.60% 0.03% 0.94% 0.02% -0.34% 0.01%

过去六个月 0.35% 0.04% 1.52% 0.03% -1.17% 0.01%

自基金合同 0.66% 0.04% 1.98% 0.03% -1.32% 0.01%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
兴业中短债债券C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.01% 0.04% 0.24% 0.02% -0.23% 0.02%

过去三个月 0.51% 0.03% 0.94% 0.02% -0.43% 0.01%

过去六个月 0.17% 0.04% 1.52% 0.03% -1.35% 0.01%

自基金合同 0.48% 0.04% 1.98% 0.03% -1.50% 0.01%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、自 2020 年 12 月 15 日起，原兴业 14 天理财债券型证券投资基金转型为兴业中
短债债券型证券投资基金。本基金基金合同于 2020 年 12 月 15 日生效，截至报告期末
本基金基金合同生效未满一年。
2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。


注：1、自 2020 年 12 月 15 日起，原兴业 14 天理财债券型证券投资基金转型为兴业中
短债债券型证券投资基金。本基金基金合同于 2020 年 12 月 15 日生效，截至报告期末
本基金基金合同生效未满一年。
2、根据本基金基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起六个月内已使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基金"或"公司"）成立于2013年4月17日，是兴业银行控股的全国性基金管理公司。公司注册资本12亿元人民币，其中，兴业银行出资10.8亿元，持股比例90%，中海集团投资有限公司出资1.2亿元，持股比例10%。公司业务范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

目前，兴业基金已在北京、上海、深圳、福州等地设立分公司，并全资拥有基金子公司--兴业财富资产管理有限公司。站在新时代的潮头浪尖，兴业基金不忘"受人之托、代客理财"的初心本源，牢记"打造一家市场化程度高、专业性强、特色鲜明的优秀基金公司"的责任使命，坚守"合规、诚信、专业、稳健"的行业文化，不断提升主动管理能力，打磨产品线，强化核心竞争力，提升权益投资能力，巩固扩大固收优势并增强特色业务，致力于为广大投资者创造长期良好收益，为中国实体经济健康发展贡献自身应有力量。截至2021年6月30日，兴业基金共管理76只公募基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

中国籍，硕士学位，具有
证券投资基金从业资格。2
伍方 基金经理 2018- - 10 010年12月至2017年12月，
方 05-28 年 在兴业银行资金营运中心
担任交易员，从事人民币
资金交易、流动性管理、


债券借贷、同业存单发行
与投资交易、投资策略研
究以及其他资产负债管理
相关工作。2017年12月加
入兴业基金管理有限公
司，现任基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离职日期"为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年债券市场收益率震荡下行。央行依然保持银行间流动性合理充裕，除1月末和6月初资金面超预期紧张外，其他时间基本保持相对宽松的态势。上半年基本呈现"稳货币+紧信用"的局面，货币政策稳中偏松，财政后移，社融增速回落至11%水平。短端资金利率DR007以央行7天OMO利率为中枢波动，1年期国股存单利率以MLF利率为中枢波动，长端10年期国债上行至3.28%附近后震荡回落至3.10%附近。组合在报告期维持较低久期和杠杆水平，并严控信用风险和流动性风险。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末兴业中短债债券A基金份额净值为1.0066元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.35%，同期业绩比较基准收益率为1.52%；截至报告期末兴业中短债债券C基金份额净值为1.0048元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.17%，同期业绩比较基准收益率为1.52%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，经济基本面可能存在下行压力，宏观政策强调跨周期调节。出口方面可能出现变数，内需恢复较为缓慢，通胀压力会有所降温，总体上货币政策收紧可能性不大，财政发力受降低隐性债务影响，结构性问题突出，债务压力可能长期存在，无风险利率上行风险不大，信用风险需要防范。

下一阶段将密切关注经济基本面和货币政策节奏，稳中求进，灵活调整组合久期，保证组合安全性和流动性的有机结合，为投资者获取稳定的投资回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

1、估值政策及重大变化

无。

2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响

无。

3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述

（1）公司方面

估值委员会设主任委员一名，由分管运营的公司领导担任；副主任委员一名，由分管合规的公司领导担任；专业委员若干名，由研究部门、投资管理部门（视会议议题内容选择相关投资方向部门）、风险管理部门、监察稽核部门、基金运营部门负责人或其指定人员组成。

估值委员会主要工作职责如下：制定合理、公允的估值方法；对估值方法进行讨论并作出评价，在发生了影响估值公允性及合理性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用；评价现有估值方法对新投资策略或新投资品种的适用性，对新投资策略或新投资品种采用的估值方法作出决定；讨论、决定其他与估值相关的重大问题。

（2）托管银行

托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

（3）会计师事务所

对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。


4、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

5、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息

无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据法律法规的规定和基金合同的约定，以及基金实际运作情况，本报告期未进行利润分配，符合本基金基金合同的相关规定。

本报告期没有应分配但尚未分配的利润，符合本基金基金合同的相关规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

本报告期内，本基金自2021年01月05日起至2021年04月12日止基金资产净值低于五千万，已连续六十个工作日以上。基金管理人根据产品特点，采取持续营销方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：兴业中短债债券型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,035,316.28 753,096.68

结算备付金 60,000.00 19,695,780.70

存出保证金 - 73,391.09

交易性金融资产 6.4.7.2 54,138,800.00 29,758,000.00

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 54,138,800.00 29,758,000.00

资产支持证券投 - -
资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 12,569,258.85 -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 609,176.64 380,707.30

应收股利 - -

应收申购款 - 1,607.60

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 68,412,551.77 50,662,583.37

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -


衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 11,399,782.90 -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 14,136.63 111,464.74

应付托管费 2,356.10 32,457.93

应付销售服务费 5,653.02 4,678.01

应付交易费用 6.4.7.7 9,402.32 65,378.45

应交税费 - 16,028.61

应付利息 2,997.69 -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 62,726.95 179,000.00

负债合计 11,497,055.61 409,007.74

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 56,571,778.81 50,097,879.82

未分配利润 6.4.7.10 343,717.35 155,695.81

所有者权益合计 56,915,496.16 50,253,575.63

负债和所有者权益总 68,412,551.77 50,662,583.37
计
注：报告截止日2021年6月30日，基金份额总额56,571,778.81份，其中下属A类基金份额净值1.0066元，基金份额39,683,608.58份，下属C类基金份额净值1.0048元，基金份额16,888,170.23份。
6.2 利润表
会计主体：兴业中短债债券型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2021年01月01日至2021年0
6月30日

一、收入 579,935.81


1.利息收入 519,089.23

其中：存款利息收入 6.4.7.11 8,305.75

债券利息收入 489,655.95

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 21,127.53

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） 21,897.88

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -

基金投资收益 -

债券投资收益 6.4.7.13 21,897.88

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 -

贵金属投资收益 -

衍生工具收益 6.4.7.14 -

股利收益 6.4.7.15 -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 38,786.62
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 162.08

减：二、费用 249,922.13

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 51,711.79

2．托管费 6.4.10.2.2 8,618.62

3．销售服务费 6.4.10.2.3 19,556.73

4．交易费用 6.4.7.18 7,067.50

5．利息支出 37,011.25

其中：卖出回购金融资产支出 37,011.25

6．税金及附加 -

7．其他费用 6.4.7.19 125,956.24

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 330,013.68
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 330,013.68

注：本基金合同于2020年12月15日生效，无上年度可比期间。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：兴业中短债债券型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 50,097,879.82 155,695.81 50,253,575.63
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 330,013.68 330,013.68
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 6,473,898.99 -141,992.14 6,331,906.85
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 54,781,478.78 20,042.00 54,801,520.78

2.基金赎回 -48,307,579.79 -162,034.14 -48,469,613.93
款

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 56,571,778.81 343,717.35 56,915,496.16
（基金净值）
注：本基金合同于2020年12月15日生效，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

官恒秋 庄孝强 夏鹏

————————— ————————— —————————


基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

兴业中短债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")由兴业14天理财债券型证券投资基金(以下简称"兴业14天理财")转型而成。兴业14天理财债券型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人兴业基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《兴业14天理财债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2016]1945号文准予募集注册。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为200,015,054.71份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德师报(验)字(16)第0893号的验资报告。基金合同于2016年10月24日正式生效。本基金的基金管理人为兴业基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

本基金根据原基金合同的约定由兴业14天理财转型而来。自2020年12月15日起兴业14天理财债券型证券投资基金正式转型为兴业中短债债券型证券投资基金，修订后的《兴业中短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")自该日起生效，原基金合同于同日失效。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（含国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行次级债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、信用衍生品、货币市场工具、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、证券公司短期公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行次级债券。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。


本基金的业绩比较基准为：中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会计准则")以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明

本基金本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征增值税；2018年1月1日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。


2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。

3) 基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

活期存款 1,035,316.28

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 1,035,316.28

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金 - - -
交所黄金合约

交易所市 - - -
场

债 银行间市

券 场 54,083,572.24 54,138,800.00 55,227.76

合计 54,083,572.24 54,138,800.00 55,227.76

资产支持证券 - - -


基金 - - -

其他 - - -

合计 54,083,572.24 54,138,800.00 55,227.76

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 12,569,258.85 -

合计 12,569,258.85 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应收活期存款利息 119.88

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 27.00

应收债券利息 606,071.78

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 2,957.98

应收申购款利息 -


应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 609,176.64

6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 9,402.32

合计 9,402.32

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 62,726.95

合计 62,726.95

6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 兴业中短债债券A

金额单位：人民币元

项目 本期

(兴业中短债债券A) 2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 44,900,314.72 44,900,314.72

本期申购 40,024,611.52 40,024,611.52


本期赎回（以“-”号填列） -45,241,317.66 -45,241,317.66

本期末 39,683,608.58 39,683,608.58

6.4.7.9.2 兴业中短债债券C

金额单位：人民币元

项目 本期

(兴业中短债债券C) 2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 5,197,565.10 5,197,565.10

本期申购 14,756,867.26 14,756,867.26

本期赎回（以“-”号填列） -3,066,262.13 -3,066,262.13

本期末 16,888,170.23 16,888,170.23

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 兴业中短债债券A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(兴业中短债债券A)

上年度末 51,341.06 88,177.15 139,518.21

本期利润 213,176.86 42,071.06 255,247.92

本期基金份额交易产 47,942.91 -179,301.96 -131,359.05
生的变动数

其中：基金申购款 111,785.71 -87,711.52 24,074.19

基金赎回款 -63,842.80 -91,590.44 -155,433.24

本期已分配利润 - - -

本期末 312,460.83 -49,053.75 263,407.08

6.4.7.10.2 兴业中短债债券C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

(兴业中短债债券C)

上年度末 5,969.81 10,207.79 16,177.60

本期利润 78,050.20 -3,284.44 74,765.76

本期基金份额交易产 17,266.38 -27,899.47 -10,633.09
生的变动数

其中：基金申购款 27,011.41 -31,043.60 -4,032.19

基金赎回款 -9,745.03 3,144.13 -6,600.90

本期已分配利润 - - -

本期末 101,286.39 -20,976.12 80,310.27

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

活期存款利息收入 3,716.68

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 4,324.20

其他 264.87

合计 8,305.75

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转 21,897.88
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -


债券投资收益——申购差价收入 -

合计 21,897.88

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 219,825,313.18
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 216,376,163.62
兑付）成本总额

减：应收利息总额 3,427,251.68

买卖债券差价收入 21,897.88

6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 衍生工具收益
6.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.14.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.15 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021年01月01日至2021年06月30日


1.交易性金融资产 38,786.62

——股票投资 -

——债券投资 38,786.62

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 38,786.62

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

基金赎回费收入 162.08

合计 162.08

6.4.7.18 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

交易所市场交易费用 -

银行间市场交易费用 7,067.50

合计 7,067.50

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目 本期


2021年01月01日至2021年06月30日

审计费用 24,795.19

信息披露费 28,931.76

汇划手续费 3,779.29

账户维护费 18,450.00

其他费用 50,000.00

合计 125,956.24

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

兴业基金管理有限公司（以下简称"兴业基 基金管理人、基金销售机构、基金注册
金"） 登记机构

中国民生银行股份有限公司（以下简称"民 基金托管人
生银行"）
兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银 基金管理人的控股股东、基金销售机构 行")

中海集团投资有限公司 基金管理人的股东

兴业财富资产管理有限公司(以下简称"兴 基金管理人控制的公司
业财富"
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行的股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 51,711.79

其中：支付销售机构的客户维护费 14,598.20

注：支付基金管理人兴业基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐日累计至每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.3%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 8,618.62

注：支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率逐日计提。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 兴业中短债债券A 兴业中短债债券C 合计

兴业基金 0.00 28.96 28.96

兴业银行 0.00 11,947.69 11,947.69

合计 0.00 11,976.65 11,976.65

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务年费率为0.40%，按前一日C类基金资产净值的0.40%年费率计提。逐日累计至每月月末，按月支付。销售服务费的计算方法如下： C类基金份额每日应计提的销售服务费＝前一日C类基金份额的基金资产净值×0.40%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期

称 2021年01月01日至2021年06月30日

期末余额 当期利息收入

民生银行 1,035,316.28 3,716.68

注：本基金的银行存款由基金托管人民生银行保管，按银行同业或协议利率计算。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期无须说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2021年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额11,399,782.90元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额
值单价

190214 19国开14 2021-07-05 100.38 20,000 2,007,600.00

210402 21农发02 2021-07-05 100.50 100,000 10,050,000.00

合计 120,000 12,057,600.00

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与本基金所投资金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人从事风险管理的主要目标是在有效
控制上述风险的前提下，通过对各类市场影响因素分析以及投资组合积极主动管理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益，使本基金在风险和收益之间取得最佳平衡。
本基金基金管理人按照"自上而下与自下而上相结合，全面管理、专业分工"的思路，将风险控制嵌入到全公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。本基金基金管理人建立的风险管理体系由三层风险防范等级构成：

一级风险防范是指公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。董事会下设审计与风险管理委员会，负责公司审计风险的控制、管理、监督和评价；对公司经营的合法、合规性进行监控和检查，对经营活动进行审计。

二级风险防范是指公司内部控制与风险管理委员会、投资决策委员会和风险管理部层次对公司风险进行的预防和控制。管理层下设内部控制与风险管理委员会，对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究、分析与评估，制定相应风险控制制度并监督其执行，全面、及时、有效地防范公司经营过程中可能面临的各类风险。

三级风险防范是指公司各部门对自身业务工作风险进行的自我检查和控制。公司各部门根据经营计划、业务规则及部门具体情况，制定本部门业务流程及风险控制措施。
针对金融工具所面临的相关风险，本基金基金管理人主要通过定性与定量分析相结合的方法进行管理，即依据定性分析以判断风险损失的严重程度及同类风险损失的发生频度，凭借定量分析以确定风险损失的限度及相应的置信程度，进而及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，以确保将风险控制在可承受范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金所投资证券的发行人出现违约或拒绝支付到期利息、本金，或基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任等，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金基金管理人建立了较为完善的信用风险管理流程，通过对信用债券发行人基本面调研分析，结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等方面的综合评估结果，选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。本基金通过对银行间同业市场交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金基金管理人旗下其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金的交易所交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手，并完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。
本基金报告期末债券投资按短期信用评级及长期信用评级列示的情况如下，其中不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金融债。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

AAA 4,042,800.00 -

AAA以下 - -

未评级 - -

合计 4,042,800.00 -

6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法应对债务到期偿付或投资者赎回款按时支付的风险。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持大部分证券在证券交易所上市或银行间同业市场交易，不存在具有重大流动性风险的投资品种。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度，按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理
人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质
押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管
产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质
要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

截止本报告期末及上年度末，本基金无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基
金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。利率敏感性金融工具均面临
由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付
息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金基金管理人主
要通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年06 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

月30日

资产

银行存款 1,035,316.28 - - - 1,035,316.28

结算备付 60,000.00 - - - 60,000.00
金

交易性金 30,008,000.00 24,130,800.00 - - 54,138,800.00
融资产

买入返售 12,569,258.85 - - - 12,569,258.85
金融资产

应收利息 - - - 609,176.64 609,176.64

资产总计 43,672,575.13 24,130,800.00 - 609,176.64 68,412,551.77

负债
卖出回购

金融资产 11,399,782.90 - - - 11,399,782.90
款

应付管理 - - - 14,136.63 14,136.63
人报酬


应付托管 - - - 2,356.10 2,356.10
费

应付销售 - - - 5,653.02 5,653.02
服务费

应付交易 - - - 9,402.32 9,402.32
费用

应付利息 - - - 2,997.69 2,997.69

其他负债 - - - 62,726.95 62,726.95

负债总计 11,399,782.90 - - 97,272.71 11,497,055.61

利率敏感 32,272,792.23 24,130,800.00 - 511,903.93 56,915,496.16
度缺口
上年度末

2020年12 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31日

资产

银行存款 753,096.68 - - - 753,096.68

结算备付 19,695,780.70 - - - 19,695,780.70
金

存出保证 73,391.09 - - - 73,391.09
金

交易性金 9,934,000.00 19,824,000.00 - - 29,758,000.00
融资产

应收利息 - - - 380,707.30 380,707.30

应收申购 - - - 1,607.60 1,607.60
款

资产总计 30,456,268.47 19,824,000.00 - 382,314.90 50,662,583.37

负债

应付管理 - - - 111,464.74 111,464.74
人报酬

应付托管 - - - 32,457.93 32,457.93
费

应付销售 - - - 4,678.01 4,678.01
服务费

应付交易 - - - 65,378.45 65,378.45
费用

应交税费 - - - 16,028.61 16,028.61

其他负债 - - - 179,000.00 179,000.00

负债总计 - - - 409,007.74 409,007.74

利率敏感 30,456,268.47 19,824,000.00 - -26,692.84 50,253,575.63
度缺口
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变


假设 利率曲线平行移动

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

市场利率上升25个基点 -158,275.64 -88,186.96

市场利率下降25个基点 159,294.00 88,800.21

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无其他重大价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 54,138,800.00 79.14

其中：债券 54,138,800.00 79.14

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -


6 买入返售金融资产 12,569,258.85 18.37

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 1,095,316.28 1.60

8 其他各项资产 609,176.64 0.89

9 合计 68,412,551.77 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期未买入、卖出股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 54,138,800.00 95.12

其中：政策性金融债 50,096,000.00 88.02

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -


7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 54,138,800.00 95.12

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净
值比
例(%)

1 210206 21国开06 200,000 20,002,000.00 35.14

2 210402 21农发02 100,000 10,050,000.00 17.66

3 190214 19国开14 100,000 10,038,000.00 17.64

4 210201 21国开01 100,000 10,006,000.00 17.58

5 1922032 19浦银租赁债0 40,000 4,042,800.00 7.10
2

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围不包含股指期货。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金投资范围不包含国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金投资范围不包含国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金投资范围不包含国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金为债券型基金，未涉及股票相关投资。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 609,176.64

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 609,176.64

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

兴业

中短 20 1,984,180.4 15,988,406.96 40.28 23,695,201.62 59.710
债债 3 97% 3%
券A
兴业

中短 5,09 3,312.71 0.00 0.000 16,888,170.23 100.0
债债 8 0% 0%
券C

合计 5,11 11,053.49 15,988,406.96 28.26 40,583,371.85 71.737
8 22% 8%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

兴业中短债债 0.00 0.0000%
基金管理人所有从业人员持 券A

有本基金 兴业中短债债 172.97 0.0010%
券C


合计 172.97 0.0003%

注：分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 兴业中短债债券A 0
和研究部门负责人持有本开放式 兴业中短债债券C 0
基金 合计 0

兴业中短债债券A 0
本基金基金经理持有本开放式基 兴业中短债债券C 0
金

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

兴业中短债债券A 兴业中短债债券C

基金合同生效日(2020年12月15 200,249,765.19 5,302,212.67
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 44,900,314.72 5,197,565.10

本报告期基金总申购份额 40,024,611.52 14,756,867.26

减：本报告期基金总赎回份额 45,241,317.66 3,066,262.13

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 39,683,608.58 16,888,170.23

注：申购份额含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回份额含转换出及分级份额调减份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议


本报告期内，兴业中短债债券型证券投资基金自2021年6月2日起至2021年6月28日以通讯方式召开了基金份额持有人大会，于2021年6月29日表决通过了《关于持续运作兴业中短债债券型证券投资基金的议案》。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2021年6月30日，钱睿南先生担任兴业基金管理有限公司副总经理，详见本公司于2021年7月1日发布的《兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。

2、本报告期托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

方正 2 - - - - -

证券

海通 2 - - - - -

证券


华创 2 - - - - -

证券

天风 2 - - - - -

证券

兴业 2 - - - - -

证券

招商 2 - - - - -

证券

中信 2 - - - - -

建投

中信 2 - - - - -

证券

华泰 2 - - - - -

证券
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币。
ⅱ财务状况良好，经营行为规范，最近一年未因发生重大违规行为而受到有关管理机关处罚。
ⅲ内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
ⅳ投研交综合实力较强。
ⅴ其他因素(综合能力一般，但在某些特色领域或行业，研究能力、深度和质量在行业领先)。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
③在上述租用的券商交易单元中，本期未新增券商交易单元，剔除交易单元：广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、长江证券股份有限公司。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期债 占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 券回购成 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
额的比例 交总额的 额的比例 额的比例
比例

方正证 - - 15,500,00 100.0 - - - -
券 0.00 0%

海通证 - - - - - - - -
券

华创证 - - - - - - - -
券

天风证 - - - - - - - -
券

兴业证 - - - - - - - -
券

招商证 - - - - - - - -
券

中信建 - - - - - - - -
投

中信证 - - - - - - - -
券

华泰证 - - - - - - - -
券
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-01-22
基金2020年第四季度报告

兴业基金管理有限公司关于

2 兴业中短债债券型证券投资 中国证监会规定的媒介 2021-02-19
基金新增销售机构的公告

兴业基金管理有限公司关于

3 兴业中短债债券型证券投资 中国证监会规定的媒介 2021-02-24
基金提高基金份额净值精度


的公告

4 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-03-31

公募基金2020年年度报告

关于网络平台冒用“兴业基

5 金”名义进行不法活动的澄 中国证监会规定的媒介 2021-04-17

清公告

6 兴业基金管理有限公司旗下 中国证监会规定的媒介 2021-04-22

基金2021年第一季度报告

兴业基金管理有限公司关于

7 以通讯方式召开兴业中短债 中国证监会规定的媒介 2021-05-28

债券型证券投资基金基金份

额持有人大会的公告

兴业基金管理有限公司关于

以通讯方式召开兴业中短债

8 债券型证券投资基金基金份 中国证监会规定的媒介 2021-05-29

额持有人大会的第一次提示

性公告

兴业基金管理有限公司关于

以通讯方式召开兴业中短债

9 债券型证券投资基金基金份 中国证监会规定的媒介 2021-05-31

额持有人大会的第二次提示

性公告

兴业中短债债券型证券投资

10 基金基金份额持有人大会表 中国证监会规定的媒介 2021-06-30

决结果暨决议生效的公告

11 兴业中短债债券型证券投资 中国证监会规定的媒介 2021-06-30

基金公证书

12 兴业基金管理有限公司高级 中国证监会规定的媒介 2021-07-01

管理人员变更公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过2 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 0%的时间区间

别

1 20210219-2021022 4,984,544.82 - 4,984,544.82 - 0.00%
机 2

构 2 20210101-2021021 19,959,081.84 - 19,959,081.84 - 0.00%
8

个 1 20210412-2021041 0.00 2,000,800.32 0.00 2,000,800.32 3.54%
人 2

产品特有风险

本基金本报告期出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。如果该类投资者集中赎回，可能会对本基金造成流动性压力；
同时，该等集中赎回将可能产生（1）份额净值尾差风险；（2）基金净值波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法 及时赎回的风险；（4）因基金资产净值低于 5000 万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。管理人将在基金运作中保持合适的流动 性水平，并对申购赎回进行合理的应对，加强防范流动性风险，保护持有人利益。
注：上述份额占比为四舍五入，保留两位小数后的结果。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予兴业14天理财债券型证券投资基金变更注册的文件

（二）《兴业中短债债券型证券投资基金基金合同》

（三）《兴业中短债债券型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人的住所
12.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

网站：http：//www.cib-fund.com.cn

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。

客户服务中心电话 4000095561


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二〇二一年八月三十一日
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