平安金管家货币市场基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安金管家货币

基金主代码 003465

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 25,429,896,902.68 份

投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动
性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

投资策略 本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基
金投资组合的平均剩余期限及平均剩余存续期。对各类
投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整参
与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制
投资风险和保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安金管家货币 A 平安金管家货币 C

下属分级基金的交易代码 003465 007730

报告期末下属分级基金的份额总额 25,395,762,729.15 份 34,134,173.53 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

平安金管家货币 A 平安金管家货币 C

1.本期已实现收益 148,609,218.12 211,167.95

2.本期利润 148,609,218.12 211,167.95

3.期末基金资产净值 25,395,762,729.15 34,134,173.53

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

平安金管家货币 A

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 0.6398% 0.0031% 0.3450% 0.0000% 0.2948% 0.0031%

过去六个月 1.2611% 0.0032% 0.6863% 0.0000% 0.5748% 0.0032%

过去一年 2.6265% 0.0027% 1.3688% 0.0000% 1.2577% 0.0027%

过去三年 8.4155% 0.0022% 4.1100% 0.0000% 4.3055% 0.0022%

自基金合同 16.6605% 0.0027% 6.5963% 0.0000% 10.0642% 0.0027%
生效起至今

平安金管家货币 C

净值收益率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
④

过去三个月 0.5889% 0.0031% 0.3450% 0.0000% 0.2439% 0.0031%

过去六个月 1.1594% 0.0032% 0.6863% 0.0000% 0.4731% 0.0032%

过去一年 2.4215% 0.0027% 1.3688% 0.0000% 1.0527% 0.0027%

自基金合同 5.2244% 0.0024% 2.9738% 0.0000% 2.2506% 0.0024%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2016 年 12 月 07 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定；

3、本基金于 2019 年 07 月 29 日增设 C 类份额，C 类份额从 2019 年 07 月 31 日开始有份额，所以
以上 C 类份额走势图从 2019 年 07 月 31 日开始。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介


姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国
中投证券有限责任公司投资经理。2016
年 9 月加入平安基金管理有限公司，曾担
任投资研究部固定收益组投资经理。现担
任平安金管家货币市场基金、平安短债债
平安金管 券型证券投资基金、平安乐享一年定期开
段玮婧 家货币市 2017 年 1 月 5 - 15 年 放债券型证券投资基金、平安乐顺 39 个
场基金基 日 月定期开放债券型证券投资基金、平安合
金经理 聚 1 年定期开放债券型发起式证券投资
基金、平安合兴 1 年定期开放债券型发起
式证券投资基金、平安高等级债债券型证
券投资基金、平安惠涌纯债债券型证券投
资基金、平安惠文纯债债券型证券投资基
金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析


2021 年三季度，宏观经济出现边际走弱的迹象。出口依然获益于全球经济复苏表现亮眼，但剔除价格因素后，出口数量已出现回落，预计随着海外供应链的恢复以及疫情后期消费由商品消费向场景消费迁移，出口对经济的拉动将回归常态。国内需求方面，基建依然处于“托而不举”的状态；房地产受制于政策严控，投资和销售双双回落；消费回落加速，短期内较难有起色。在大宗商品价格飙升的背景下，通胀预期持续升温，上游受“双控政策”限制影响高居不下，PPI继续高位上行，CPI 维持低点。货币政策方面，7 月初降准略超市场预期，体现了央行跨周期调节的工作思路，之后依然以稳为主，保持了流动性的合理充裕。整个三季度债券市场收益率快速下行后步入震荡调整。

报告期内，本基金的投资操作以安全性和流动性管理为主要原则，维持适度杠杆比例，把握配置时点，拉长组合久期，提升组合的静态收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期平安金管家货币 A 的基金份额净值收益率为 0.6398%，同期业绩比较基准收益率为
0.3450%；本报告期平安金管家货币 C 的基金份额净值收益率为 0.5889%，同期业绩比较基准收益率为 0.3450%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
5,000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 15,568,588,142.34 60.56

其中：债券 14,632,551,943.96 56.92

资产支持证 936,036,198.38 3.64
券

2 买入返售金融资产 1,848,324,907.49 7.19

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 8,060,039,217.33 31.35
付金合计

4 其他资产 231,874,709.21 0.90

5 合计 25,708,826,976.37 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 10.48

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 200,000,500.00 0.79

其中：买断式回购融资 - -

注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
注：本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 113

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 94

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注：本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 16.87 1.06

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 15.05 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 27.61 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 7.67 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 32.98 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 100.19 1.06

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
注：本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

号

1 国家债券 49,967,360.71 0.20

2 央行票据 - -

3 金融债券 1,343,025,016.48 5.28

其中：政策 1,232,406,458.88 4.85
性金融债

4 企业债券 618,718,314.26 2.43

5 企业短期融 4,330,851,581.05 17.03
资券

6 中期票据 775,820,906.85 3.05

7 同业存单 7,514,168,764.61 29.55

8 其他 - -

9 合计 14,632,551,943.96 57.54

剩余存续期

10 超过 397 天 - -
的浮动利率

债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例
（%）

1 112009513 20 浦发银行 4,000,000 397,552,448.98 1.56
CD513

2 210206 21 国开 06 3,400,000 339,935,373.32 1.34

3 190202 19 国开 02 3,300,000 330,586,095.60 1.30

4 112011323 20 平安银行 3,000,000 300,000,000.00 1.18
CD323

5 190207 19 国开 07 2,900,000 291,425,821.08 1.15

6 210401 21 农发 01 2,700,000 270,459,168.88 1.06

7 112011324 20 平安银行 2,000,000 200,000,000.00 0.79
CD324

8 112112084 21 北京银行 2,000,000 200,000,000.00 0.79
CD084

9 112197748 21 徽商银行 2,000,000 199,786,813.02 0.79
CD026

10 112181996 21 北京农商银行 2,000,000 199,039,795.79 0.78
CD144

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1111%

报告期内偏离度的最低值 0.0339%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0861%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 137231 蚁信 16A 1,270,000 127,000,000.00 0.50

2 137363 链诚 3A1 770,000 77,074,755.27 0.30

3 179211 20 信易 5A 605,000 60,500,000.00 0.24

4 179252 20 天圆 04 520,000 52,000,000.00 0.20

5 169883 20 天圆 03 500,000 50,333,198.97 0.20

6 137604 招慧 10A 405,000 40,500,000.00 0.16

7 137478 瑞新 23A1 400,000 40,059,417.30 0.16

8 137573 桂语 8A1 300,000 30,088,379.53 0.12

9 137632 永熙优 35 300,000 29,996,157.11 0.12

10 137670 瑞新 25A1 300,000 29,992,197.69 0.12

5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持 1.00 元。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 25 日做出银保监罚决字〔2020〕67 号，由于
国家开发银行（以下简称“银行”）一、为违规的政府购买服务项目提供融资 二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况 三、违规变相发放土地储备贷款 四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款 五、贷款风险分类不准确 六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产 七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量 八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品 九、扶贫贷款存贷挂钩 十、易地扶贫搬迁贷款
“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁 十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求 十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理 十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理 十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务 十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况 十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务 十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表 十八、违规收取小微企业贷款承诺费 十九、收取财务顾问费质价不符 二十、利用银团贷款承诺费浮利分费 二十一、向检查组提供虚假整改说明材料 二十二、未如实提供信贷资产转让台账 二十三、案件信息迟报、瞒报 二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。根据相关规定对公司罚款 4880 万元。

国家开发银行海南省分行因擅自提供对外担保，违反《中华人民共和国外汇管理条例》（中华
人民共和国国务院令第 532 号）第四十三条相关规定，国家外汇管理局海南省分局于 2021 年 3
月 3 日作出琼汇检罚〔2021〕2 号处罚决定，对该分行给予警告，处人民币 4266.16 万元的罚款。
中国银行保险监督管理委员会北京监管局于 2020 年 12 月 30 日做出京银保监罚决字〔2020〕
45 号处罚决定，由于北京银行股份有限公司（以下简称“公司”） 1.对外销售虚假金融产品；2.出具与事实不符的单位定期存款开户证实书；3.关键业务环节管理失控；4.同城清算业务凭证要件信息不真实；5.印章管理混乱；6.重要岗位员工轮岗管理失效；7.岗位制衡与授权管理存在缺陷；8.员工行为管理失察；9.案件风险排查不力；10.内审报告存在重大遗漏；11.信贷业务管理不审慎。根据相关规定对公司罚款 3940 万元。

中国人民银行营业管理部于 2021 年 2 月 5 日作出银管罚〔2021〕4 号处罚决定，由于北京银
行股份有限公司（以下简称“公司”）：1、未能确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性；2、未按规定开展条码支付业务；3、违规开展银行卡收单业务；4、开立、撤销银行结算账户不规范；5、未按规定管理支付机构客户备付金。根据相关规定对公司给予警告，
没收违法所得 50.317056 万元，并处罚款 451 万元，罚没合计 501.317056 万元。

中国银行保险监督管理委员会北京监管局于 2021 年 9 月 26 日作出京银保监罚决字〔2021〕
26 号处罚决定，由于北京银行股份有限公司服务收费管理不力，违规收费；理财和同业投资业务严重违反审慎经营规则；贷款管理不到位导致贷款资金被挪用。根据相关规定责令北京银行改正，并给予合计 820 万元罚款的行政处罚。

中国银行保险监督管理委员会上海监管局于 2021 年 4 月 23 日做出沪银保监罚决字〔2021〕
29 号处罚决定，由于上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）：2016 年 5 月至 2019
年 1 月，该行未按规定开展代销业务，根据相关规定对公司处罚款共计 760 万元。


中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日作出银保监罚决字〔2021〕27 号决定，由
于上海浦东发展银行股份有限公司逾期未履行行政义务，内部制度不完善，违规经营，罚没
6920.00 万元。

本基金管理人对上述公司进行了深入的了解和分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对上述证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 247,164.98

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 169,914,040.66

4 应收申购款 61,713,503.57

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 231,874,709.21

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 平安金管家货币 A 平安金管家货币 C

报告期期初基金 22,803,783,235.61 37,213,899.91
份额总额

报告期期间基金 19,951,217,057.59 76,233,906.45
总申购份额

报告期期间基金 17,359,237,564.05 79,313,632.83
总赎回份额

报告期期末基金 25,395,762,729.15 34,134,173.53
份额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 红利再投 2021-07-01 823.03 823.03 -


2 红利再投 2021-07-02 927.28 927.28 -

3 红利再投 2021-07-05 3,205.74 3,205.74 -

4 红利再投 2021-07-06 2,728.65 2,728.65 -

5 红利再投 2021-07-07 718.98 718.98 -

6 红利再投 2021-07-08 599.04 599.04 -

7 红利再投 2021-07-09 502.05 502.05 -

8 红利再投 2021-07-12 2,188.75 2,188.75 -

9 红利再投 2021-07-13 2,290.89 2,290.89 -

10 红利再投 2021-07-14 2,765.17 2,765.17 -

11 红利再投 2021-07-15 1,074.77 1,074.77 -

12 红利再投 2021-07-16 899.25 899.25 -

13 红利再投 2021-07-19 3,153.26 3,153.26 -

14 红利再投 2021-07-20 2,419.66 2,419.66 -

15 红利再投 2021-07-21 2,463.38 2,463.38 -

16 红利再投 2021-07-22 888.12 888.12 -

17 红利再投 2021-07-23 1,260.29 1,260.29 -

18 红利再投 2021-07-26 3,604.93 3,604.93 -

19 红利再投 2021-07-27 2,429.68 2,429.68 -

20 红利再投 2021-07-28 1,228.66 1,228.66 -

21 红利再投 2021-07-29 1,206.84 1,206.84 -

22 红利再投 2021-07-30 883.20 883.20 -

23 红利再投 2021-08-02 3,625.96 3,625.96 -

24 红利再投 2021-08-03 1,099.45 1,099.45 -

25 红利再投 2021-08-04 1,138.05 1,138.05 -

26 红利再投 2021-08-05 1,015.22 1,015.22 -

27 红利再投 2021-08-06 1,067.91 1,067.91 -

28 红利再投 2021-08-09 3,179.31 3,179.31 -

29 红利再投 2021-08-10 2,315.22 2,315.22 -


30 红利再投 2021-08-11 1,169.46 1,169.46 -

31 赎回 2021-08-12 -18,711,244.32 -18,711,244.32 -

合计 -18,658,372.12 -18,658,372.12

注：基金管理人运用固有资金申购平安金管家货币市场基金 A 类份额。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安金管家货币市场基金募集注册的文件

（2）平安金管家货币市场基金基金合同

（3）平安金管家货币市场基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所
9.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日
点击查看>>  附件