金信民发货币市场基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：金信基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介 ......6

2.1 基金基本情况......6

2.2 基金产品说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人......7

2.4 信息披露方式......7

2.5 其他相关资料......8
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......9

3.1 主要会计数据和财务指标......9

3.2 基金净值表现......9
§4 管理人报告 ......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告 ......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ......17

6.1 资产负债表......17

6.2 利润表......18

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19


6.4 报表附注......20
§7 投资组合报告 ......42

7.1 期末基金资产组合情况......42

7.2 债券回购融资情况......42

7.3 基金投资组合平均剩余期限......42

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......43

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......43

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细......44

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ......44

7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......44

7.9 投资组合报告附注......45
§8 基金份额持有人信息 ......48

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......48

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......48

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......49
§9 开放式基金份额变动 ......49
§10 重大事件揭示 ......50

10.1 基金份额持有人大会决议......50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50

10.4 基金投资策略的改变......50

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......50

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......51

10.9 其他重大事件......51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......53

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......53

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......53

§12 备查文件目录 ......54

12.1 备查文件目录......54

12.2 存放地点......54

12.3 查阅方式......54

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 金信民发货币市场基金

基金简称 金信民发货币

基金主代码 004077

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 16 日

基金管理人 金信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 297,716,559.44 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 金信民发货币 A 金信民发货币 B

下属分级基金的交易代码： 004077 004078

报告期末下属分级基金的份额总额 34,308,885.72 份 263,407,673.72 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投
资收益。

本基金的投资策略主要有以下七个方面：

1、利率策略

通过全面研究主要经济变量，分析宏观经济运行的可能情景，并预测财政
政策、货币政策等宏观经济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋
势及结构。在此基础上，预测金融市场利率水平变动趋势，以及金融市场
收益率曲线斜度变化趋势。

2、信用策略

根据国民经济运行周期阶段，分析债券发行人所处行业发展前景、发展状
况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素，评价债券发行人
的信用风险，并结合外部权威评级机构的信用评级结果，确定基金资产对
相应债券的投资决策。

投资策略 3、类属配置策略

研究国民经济运行状况，货币市场及资本市场资金供求关系，以及不同时
期市场投资热点，分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水
平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之
间配置比例。

4、个券选择策略

本基金将在正确拟合收益率曲线的基础上，及时发现偏离市场收益率的债
券，并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离
的原因。同时，基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指
导相对价值投资，选择出估值较低的债券品种。

5、相对价值策略

本基金密切关注国家法律法规、制度的变动，通过深入分析市场参与者的


立场和观点，充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待
遇等因素导致的市场失衡机会，形成相对价值投资策略，运用回购、远期
交易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同市场之间的套利交易，
为本基金的投资带来增加价值。

6、资产支持证券投资策略

本基金侧重于对基础资产质量及未来现金流的分析，采用基本面分析和数
量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将
严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化，采用
分散投资方式以降低流动性风险。

7、其他金融工具投资策略

本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生
产品的动向。当法律法规允许基金参与此类金融工具的投资，本基金将按
照届时生效的法律法规，制定符合本基金投资目标的投资策略，在充分考
虑该投资品种风险和收益特征的前提下，谨慎投资。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金
风险收益特征 产品。在一般情况下，其风险与预期收益均低于一般债券型基金、混合型
基金与股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 王几高 张燕

信息披露负责 联系电话 0755-82510502 0755-83199084

人

电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-900-8336 95555

传真 0755-82510305 0755-83195201

深圳市前海深港合作区前湾

注册地址 一路 1 号 A 栋 201 室（入驻 深圳市深南大道 7088 号招商银
深圳市前海商务秘书有限公 行大厦

司）

办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号 深圳市深南大道 7088 号招商银
太平金融大厦 1502 行大厦

邮政编码 518038 518040

法定代表人 殷克胜 缪建民

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.jxfunds.com.cn

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融
基金中期报告备置地点 大厦 1502 室

深圳市前海深港合作区兴海大道 3040


号前海世茂大厦 2603

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

深圳市福田区益田路 6001 号太平
注册登记机构 金信基金管理有限公司 金融大厦 1502 室

深圳市前海深港合作区兴海大道

3040 号前海世茂大厦 2603

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 中国北京东长安街 1 号东方广场毕
通合伙） 马威大厦 8 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 金信民发货币 A 金信民发货币 B

3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2021 年 1 月 1 日 - 报告期( 2021 年 1 月 1 日 -
2021 年 6 月 30 日 ) 2021 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 136,852.63 2,032,715.54

本期利润 136,852.63 2,032,715.54

本期净值收益率 0.8638% 0.9832%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )

期末基金资产净值 34,308,885.72 263,407,673.72

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )

累计净值收益率 12.9775% 14.2466%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算，公允价值变动收益为零，因此，本期已实现收益和本期利润金额相等；
3、本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金信民发货币 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.1494% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.0384% 0.0003%

过去三个月 0.4696% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.1330% 0.0008%

过去六个月 0.8638% 0.0023% 0.6695% 0.0000% 0.1943% 0.0023%

过去一年 1.6096% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 0.2596% 0.0020%

过去三年 6.6010% 0.0028% 4.0537% 0.0000% 2.5473% 0.0028%

自基金合同 12.9775% 0.0035% 6.1323% 0.0000% 6.8452% 0.0035%
生效起至今

金信民发货币 B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.1689% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.0579% 0.0004%


过去三个月 0.5294% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.1928% 0.0008%

过去六个月 0.9832% 0.0023% 0.6695% 0.0000% 0.3137% 0.0023%

过去一年 1.8528% 0.0020% 1.3500% 0.0000% 0.5028% 0.0020%

过去三年 7.3725% 0.0028% 4.0537% 0.0000% 3.3188% 0.0028%

自基金合同 14.2466% 0.0035% 6.1323% 0.0000% 8.1143% 0.0035%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较



§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金信基金管理有限公司成立于 2015 年 7 月，注册资本 1 亿元人民币，注册地位于深圳前海，
是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。

金信基金管理有限公司作为国内首家管理团队出任第一大股东的公募基金公司，管理团队持股 35%，是公司第一大股东。此外，公司股东还包括深圳卓越创业投资有限责任公司及安徽国元信托有限责任公司，两家机构出资比例分别为：34%、31%。

截至报告期末，金信基金管理有限公司旗下管理 15 只开放式基金和 2 只资产管理计划。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

男，北京大学信号与信息处
理专业硕士。曾任香港汇丰
银行全球金融市场部交易
本基金 员、国投瑞银基金研究员、
周余 基金经 2016 年 12 月 16 - 14 中国银行总行投资经理兼
理 日 宏观经济分析师、诺安基金
投资经理、太平洋证券资产
管理总部副总经理兼投资
总监。现担任金信基金管理
有限公司基金经理。

男，华中科技大学金融学硕
本基金 2018 年 3 月 8 士，曾任金元证券股票研究
杨杰 基金经 日 - 11 员、固定收益研究员。现任
理 金信基金管理有限公司基
金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期，除首任基金经理外，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

3、周余先生自 2021 年 7 月 28 日起不再担任本基金基金经理。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信民发货币市场基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年上半年，债券收益率震荡下行，债市总体上涨。我国官方制造业 PMI 逐步下行，呈现
边际放缓的态势。制造业景气较好，未来消费仍有一定的修复空间，但出口高增速难以持续，政府投资不及预期。

货币政策对债市偏有利。央行货币政策上半年保持平稳略宽松状态，7 月全面降准预示存在进一步宽松空间。除春节前资金面一度收敛外，市场资金面总体保持较为充裕的水平。

从金信民发的操作来看，主要投资于高等级存单、利率债，增强组合流动性；同时精选个券，降低组合信用风险。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期金信民发货币 A 的基金份额净值收益率为 0.8638%，本报告期金信民发货币 B 的基
金份额净值收益率为 0.9832%，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 3 季度，预计债市面临较好的外部环境。我国宏观经济存在继续下行压力，未来货币政
策整体偏友好，存在继续降准的概率。资金面有望保持总体稳定。CPI 大幅上行的概率较低，不构成短期政策约束。

投资运作上，考虑基金规模和流动性需求，将继续采取高等级存单、利率债为主，通过精选个券降低组合风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人由总经理、督察长、运作保障部、基金投资部、监察稽核部、交易部负责人及其他相关人员，负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。该等人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益。若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益。若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；当日收益结转时，如投资者的累计未结转收益为正，则为份额持有人增加相应的基金份额。如投资者的累计未结转收益为负，则为份额持有人缩减相应的基金份额，当投资者赎回基金份额时，将按比例从赎回款中扣除。如当日净收益等于零时，份额持有人的基金份额保持不变；当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益。当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本基金每日将各级基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：金信民发货币市场基金

报告截止日： 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 1,962,397.06 2,444,676.14

结算备付金 - -

存出保证金 - 571.62

交易性金融资产 6.4.7.2 239,641,038.81 39,995,113.40

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 239,641,038.81 39,995,113.40

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 42,080,291.12 10,000,215.00

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 229,563.07 814,342.81

应收股利 - -

应收申购款 13,900,000.00 22.88

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 297,813,290.06 53,254,941.85

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 37,641.46 4,908.12

应付托管费 20,075.43 2,617.65

应付销售服务费 6,830.77 1,536.59

应付交易费用 6.4.7.7 23,182.96 6,963.18

应交税费 - -

应付利息 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 9,000.00 159,000.00

负债合计 96,730.62 175,025.54

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 297,716,559.44 53,079,916.31

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 297,716,559.44 53,079,916.31

负债和所有者权益总计 297,813,290.06 53,254,941.85

注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，金信民发货币 A 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
34,308,885.72 份；金信民发货币 B 基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额 263,407,673.72 份。
金信民发货币份额总额合计为 297,716,559.44 份。
6.2 利润表
会计主体：金信民发货币市场基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至

2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

一、收入 2,672,502.91 2,426,043.65

1.利息收入 2,630,678.12 2,372,524.28

其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,465.80 1,923.56

债券利息收入 2,092,697.95 1,726,736.68

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 534,514.37 643,864.04

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 41,824.79 53,519.37

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 41,824.79 53,519.37

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 - -
“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 - -

列）

减：二、费用 502,934.74 511,264.58

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 154,046.05 143,433.03

2．托管费 6.4.10.2.2 82,157.81 76,497.60

3．销售服务费 6.4.10.2.3 28,169.52 23,635.73

4．交易费用 6.4.7.19 275.00 62.92

5．利息支出 206,536.34 158,409.97

其中：卖出回购金融资产支出 206,536.34 158,409.97

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.20 31,750.02 109,225.33

三、利润总额（亏损总额以“-” 2,169,568.17 1,914,779.07
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 2,169,568.17 1,914,779.07
填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金信民发货币市场基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 53,079,916.31 - 53,079,916.31
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 2,169,568.17 2,169,568.17
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 244,636,643.13 - 244,636,643.13
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 844,170,630.39 - 844,170,630.39

2.基金赎回款 -599,533,987.26 - -599,533,987.26

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -2,169,568.17 -2,169,568.17
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 297,716,559.44 - 297,716,559.44

金净值）

上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 225,215,237.82 - 225,215,237.82
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,914,779.07 1,914,779.07
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -84,763,689.34 - -84,763,689.34
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 348,903,719.27 - 348,903,719.27

2.基金赎回款 -433,667,408.61 - -433,667,408.61

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - -1,914,779.07 -1,914,779.07
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 140,451,548.48 - 140,451,548.48
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______殷克胜______ ______殷克胜______ ____陈瑾____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

金信民发货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]第 3004 号《关于准予金信民发货币市场基金注册的批复》核准，由金信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信民发货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 237,096,692.70 元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字（2016）第 02230156 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《金信民发货币市场基金基金合同》于
2016 年 12 月 16 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 237,113,706.92 份基金份额，
其中认购资金利息折合 17,014.22 份基金份额。本基金的基金管理人为金信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《金信民发货币市场基金基金合同》和《金信民发货币市场基金招募说明书》，本基金根据基金份额持有人在单个基金账户持有的基金份额数量、时间等不同将基金份额分为不同的类别，
其中，单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份，销售服务费年费率为 0.25%的，称为 A 类基
金份额；单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500 万份，销售服务费年费率为 0.01%的，称
为 B 类基金份额。本基金 A 类和 B 类基金份额分别设置代码。各类基金份额单独设置基金代码，
并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信民发货币市场基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的工具，包括现金；期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、《金信民发货币市场基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016] 70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[2016] 140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2
号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 1,962,397.06

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 1,962,397.06

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度

交易所市场 - - - -

债 银行间市场 239,641,038.81 239,624,000.00 -17,038.81 -0.0057%
券

合计 239,641,038.81 239,624,000.00 -17,038.81 -0.0057%

资产支持证券 - - - 0.0000%

合计 239,641,038.81 239,624,000.00 -17,038.81 -0.0057%

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位: 人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日


账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 42,080,291.12 -

合计 42,080,291.12 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 158.19

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 208,109.59

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 21,295.29

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 229,563.07

注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 23,182.96

合计 23,182.96

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提费用 9,000.00

合计 9,000.00

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

金信民发货币 A

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 9,073,599.18 9,073,599.18

本期申购 36,428,387.60 36,428,387.60

本期赎回(以"-"号填列) -11,193,101.06 -11,193,101.06

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 34,308,885.72 34,308,885.72

金额单位：人民币元

金信民发货币 B

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 44,006,317.13 44,006,317.13

本期申购 807,742,242.79 807,742,242.79

本期赎回(以"-"号填列) -588,340,886.20 -588,340,886.20

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 263,407,673.72 263,407,673.72

注：

6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

金信民发货币 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 136,852.63 - 136,852.63

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -136,852.63 - -136,852.63

本期末 - - -

单位：人民币元

金信民发货币 B

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 2,032,715.54 - 2,032,715.54

本期基金份额交易 - - -
产生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -2,032,715.54 - -2,032,715.54

本期末 - - -

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 3,290.74

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 175.00

其他 0.06

合计 3,465.80

注：“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益

本基金本报告期内无股票投资收益。

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 41,824.79
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 41,824.79

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 762,837,498.56
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 759,058,215.40
成本总额

减：应收利息总额 3,737,458.37

买卖债券差价收入 41,824.79

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期无债券投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期无债券投资收益--申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。

6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属投资收益--申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期内无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益

本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益

本基金本报告期内无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其他收入

本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 -

银行间市场交易费用 275.00

交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -

赎回费 -

合计 275.00

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元


项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 -

信息披露费 -

证券出借违约金 -

银行汇划费 13,150.02

其他 600.00

账户维护费 18,000.00

合计 31,750.02

注：“其他”为上清所平台查询费用。
6.4.7.21 分部报告

本基金无分部报告
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

金信基金管理有限公司(“金信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人

深圳市卓越创业投资有限责任公司 基金管理人的股东

安徽国元信托有限责任公司 基金管理人的股东

深圳市巨财汇投资有限公司 基金管理人的股东

殷克胜 基金管理人的股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易，无佣金产生。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月
30 日 30 日

当期发生的基金应支付 154,046.05 143,433.03

的管理费

其中：支付销售机构的 13,301.24 11,547.72

客户维护费
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人与基金管理人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起第 3 个工作日从基金资产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定，依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间


2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月
30 日 30 日

当期发生的基金应支付 82,157.81 76,497.60

的托管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：H＝E×0.08%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人与基金管理人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起第 3 个工作日从基金资产中一次性支付给管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

金信民发货币 A 金信民发货币 B 合计

金信基金 12,626.07 7,038.54 19,664.61

合计 12,626.07 7,038.54 19,664.61

上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

金信民发货币 A 金信民发货币 B 合计

金信基金 205.25 7,787.16 7,992.41

合计 205.25 7,787.16 7,992.41

注：本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%；对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有
人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。

本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%；对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有人，
年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。
本基金销售服务费计提的计算公式具体如下：
H＝E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数
H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费
E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人与基金管理人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起第 3 个工作日从基金资产中一次性支付给注册登记机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

金信民发货币 A 金信民发货币 B

基金合同生效日（ 2016

年 12 月 16 日 ）持有的基金 0.00 19,001,995.00
份额

报告期初持有的基金份额 0.00 -

报告期间申购/买入总份额 4,001,117.09 -

报告期间因拆分变动份额 0.00 -

减：报告期间赎回/卖出总份 1,001,017.83 -
额

报告期末持有的基金份额 3,000,099.26 -

报告期末持有的基金份额 1.0100% -
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

金信民发货币 A 金信民发货币 B

基金合同生效日（ 2016 年

12 月 16 日 ）持有的基金份 - 19,001,995.00
额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - -

报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例

6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行股份 1,962,397.06 3,290.74 2,098,648.87 1,923.56
有限公司
注：本基金的银行活期存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况

金额单位：人民币元
金信民发货币A

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

136,852.63 - - 136,852.63 -

金信民发货币B

已按再投资形式转实收基 直接通过应付 应付利润 本期利润分配 备注
金 赎回款转出金额 本年变动 合计

2,032,715.54 - - 2,032,715.54 -

6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款、无抵押券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为货币型基金，一般情况下其风险与预期收益低于债券型基金、混合型基金与股票型基金。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险以及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增长。

本基金的基金管理人建设全面风险体系，建立了以公司董事会风险控制与审计委员会为核心的、由投资决策委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的多级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制与审计委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等。在公司管理层下设立投资决策委员会和监察稽核部对公司的风险进行的预防和控制；投资决策委员会在总经理的领导下，研究并制定公司基金资产投资战略和投资策略，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的；监察稽核部在督察长的领导下，独立于公司各业务部门和各分支机构，对各岗位、各部门、各项业务中的风险控制情况实施监督。在业务部门层面，公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险控措施。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级设置投资最低条件来控制证券发行人的信用风险。信用评估包括公司内部信用评级和外部信用评级。内部债券信用评估主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的评估结果，对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 19,994,652.02 -

合计 19,994,652.02 -

注：未评级债券为政策性金融债或国债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 219,646,386.79 9,980,230.76


合计 219,646,386.79 9,980,230.76

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 - 30,014,882.64

合计 - 30,014,882.64

注：未评级债券为政策性金融债或国债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或
短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期不得超过 240 天；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本
基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净
值的比例合计不得低于 20%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计占
基金总份额的比例为 83.99%，本基金投资组合的平均剩余期限为 20 天，平均剩余存续期为 20 天。
本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%，且本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％。本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备付金、买入返售金融资产等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 3 个月-1

2021 年 6 月 1 个月以内 1-3 个月 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

30 日

资产

银行存款 1,962,397.06 - - - - - 1,962,397.06

交易性金融资 149,864,000.03 89,777,038.78 - - - - 239,641,038.81
产

买入返售金融 42,080,291.12 - - - - - 42,080,291.12
资产

应收利息 - - - - - 229,563.07 229,563.07

应收申购款 - - - - - 13,900,000.00 13,900,000.00

资产总计 193,906,688.21 89,777,038.78 - - - 14,129,563.07 297,813,290.06

负债

应付管理人报 - - - - - 37,641.46 37,641.46
酬

应付托管费 - - - - - 20,075.43 20,075.43

应付销售服务 - - - - - 6,830.77 6,830.77
费

应付交易费用 - - - - - 23,182.96 23,182.96

其他负债 - - - - - 9,000.00 9,000.00

负债总计 - - - - - 96,730.62 96,730.62

利率敏感度缺 193,906,688.21 89,777,038.78 - - - 14,032,832.45 297,716,559.44
口

上年度末

1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月

年

31 日

资产

银行存款 2,444,676.14 - - - - - 2,444,676.14

存出保证金 571.62 - - - - - 571.62

交易性金融资 19,980,542.54 20,014,570.86 - - - - 39,995,113.40
产

买入返售金融 10,000,215.00 - - - - - 10,000,215.00


资产

应收利息 - - - - - 814,342.81 814,342.81

应收申购款 - - - - - 22.88 22.88

资产总计 32,426,005.30 20,014,570.86 - - - 814,365.69 53,254,941.85

负债

应付管理人报 - - - - - 4,908.12 4,908.12
酬

应付托管费 - - - - - 2,617.65 2,617.65

应付销售服务 - - - - - 1,536.59 1,536.59
费

应付交易费用 - - - - - 6,963.18 6,963.18

其他负债 - - - - - 159,000.00 159,000.00

负债总计 - - - - - 175,025.54 175,025.54

利率敏感度缺 32,426,005.30 20,014,570.86 - - - 639,340.15 53,079,916.31
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 日 ）

分析 1.市场利率下降 25 38,400.46 9,097.05
个基点

2.市场利率上升 25 -38,373.72 -9,086.44
个基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

无
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有股票投资（2020 年 12 月 31 日，同），因此沪深 300 指
数的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 239,641,038.81 元，无属于第一、第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输

入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 239,641,038.81 80.47

其中：债券 239,641,038.81 80.47

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 42,080,291.12 14.13

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

3 银行存款和结算备付金合计 1,962,397.06 0.66

4 其他各项资产 14,129,563.07 4.74

5 合计 297,813,290.06 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

1 报告期内债券回购融资余额 5.18

其中：买断式回购融资 -

占基金

序号 项目 金额 资产净

值的比

例（％）

2 报告期末债券回购融资余额 - -

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额无占基金资产净值 20%的情况。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 20

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 43

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过 120 天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资
净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30 天以内 65.13 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

2 30 天(含)—60 天 30.16 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

3 60 天(含)—90 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

4 90 天(含)—120 天 - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

5 120 天(含)—397 天（含） - -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮 - -
动利率债

合计 95.29 -

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过 240 天的情况。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值
比例（％）

1 国家债券 9,994,300.93 3.36

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,000,351.09 3.36

其中：政策性金融债 10,000,351.09 3.36

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 219,646,386.79 73.78

8 其他 - -


9 合计 239,641,038.81 80.49

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
券

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值
比例（％）

1 112116005 21 上海银500,000 49,961,129.39 16.78

行 CD005

2 112008163 20 中信银500,000 49,878,295.32 16.75

行 CD163

3 112010240 20 兴业银300,000 29,998,093.05 10.08

行 CD240

4 112009466 20 浦发银300,000 29,946,172.71 10.06

行 CD466

5 112017270 20 光大银200,000 19,963,952.86 6.71

行 CD270

6 112006232 20 交通银200,000 19,957,282.95 6.70

行 CD232

7 112011198 20 平安银200,000 19,941,460.51 6.70

行 CD198

8 200406 20 农发 06 100,000 10,000,351.09 3.36

9 219901 21 贴现国100,000 9,994,300.93 3.36

债 01

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.0440%

报告期内偏离度的最低值 -0.0362%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0105%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到 0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到 0.5%的情况。

7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

中国光大银行股份有限公司于 2021 年 6 月 15 日因以受让不良贷款本金为条件向企业融资，
违规处置不良资产，且部分新增贷款已形成风险、信贷资产收益权不真实转让，借助通道实现部分不良贷款违规出表、结构性存款不真实，通过设置“假结构”违规吸收存款、个人贷款管理不审慎，贷款资金违规流入证券类账户或用于购买理财产品、贴现资金管控不严，导致企业利用关联关系套取银行信用，部分贴现资金回流至出票人并转存为本行结构性存款、未按监管要求在增值税发票正面加注已承兑信息，受到中国银行保险监督管理委员会云南监管局处罚。本基金管理人在光大银行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的程序，买入了其发行的证券。知悉后，管理人认为该事项对公司证券价值影响不大，因此持有至今。

平安银行股份有限公司于 2021 年 6 月 8 日因利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租
赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还证券质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品，受到中国银行保险监督管理委员会云南监管局处罚。之后本基金管理人对平安银行进行了充分研究，认为平安银行受到的处罚金额相对其全年净利润和净资产比例较小。处罚虽反映出平安银行存在一定管理问题，但对其整体的业务开展以及持续经营无重大不利影响，对平安银行资金周转和债务偿还影响较小，本基金管理人履行了必要的投资决策程序后买入并持有平安银行发行的证券。

交通银行股份有限公司于 2021 年 6 月 18 日因未按监管要求监测贷款资金用途，贷款资金回
流部分转作银行承兑汇票保证金，受到中国银行保险监督管理委员会临沂监管分局处罚。本基金管理人在交通银行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的程序，买入了其发行的证券。知悉后，管理人认为该事项对公司证券价值影响不大，因此持有至今。

中国农业银行股份有限公司于 2021 年 1 月 29 日因发生重要信息系统突发事件未报告、制卡
数据违规明文留存、生产网络、分行无线互联网络保护不当、数据安全管理较粗放，存在数据泄
露风险、网络信息系统存在较多漏洞、互联网门户网站泄露敏感信息，受到中国银行保险监督管理委员会阜阳监管分局处罚。本基金管理人在农业银行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的程序，买入了其发行的证券。知悉后，管理人认为该事项对公司证券价值影响不大，因此持有至今。

上海银行股份有限公司于 2021 年 4 月 30 日因未按照规定进行信息披露，受到中国银行保险
监督管理委员会上海监管局处罚。本基金管理人在上海银行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的程序，买入了其发行的证券。知悉后，管理人认为该事项对公司证券价值影响不大，因此持有至今。

中信银行股份有限公司于 2021 年 2 月 5 日因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存
客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易，受到中国人民银行处罚。本基金管理人在中信银行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的程序，买入了其发行的证券。知悉后，管理人认为该事项对公司证券价值影响不大，因此持有至今。

兴业银行股份有限公司于 2020 年 9 月 11 日因为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易
信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定、为支付机构超范围(超业务、超地域)经营提供支付服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性、违规连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性、违反银行卡收单外包管理规定、未按规定履行客户身份识别义务，受到中国人民银行福州中心支行处罚。本基金管理人在兴业银行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的程序，买入了其发行的证券。知悉后，管理人认为该事项对公司证券价值影响不大，因此持有至今。

上海浦东发展银行股份有限公司于 2020 年 8 月 11 日因未按专营部门制规定开展同业业务、
同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目、延迟支付同业投资资金吸收存款，为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保等原因受到中国保险监督管理委员会上海保监局处罚。本基金管理人在浦发银行受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的程序，买入了其发行的证券。知悉后，管理人认为该事项对公司证券价值影响不大，因此持有至今。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -


2 应收证券清算款 -

3 应收利息 229,563.07

4 应收申购款 13,900,000.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 14,129,563.07

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额
比例 比例

金 信

民 发 4,445 7,718.53 30,078,392.30 87.67% 4,230,493.42 12.33%
货币
A
金 信

民 发 15 17,560,511.58 253,407,057.51 96.20% 10,000,616.21 3.80%
货币
B

合计 4,460 66,752.59 283,485,449.81 95.22% 14,231,109.63 4.78%

注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）；
2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数总计。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 其他机构 50,268,186.29 16.89%

2 其他机构 50,221,881.84 16.87%

3 其他机构 30,061,463.81 10.10%

4 其他机构 20,000,751.60 6.72%

5 其他机构 15,000,000.00 5.04%

6 其他机构 14,573,897.93 4.90%

7 其他机构 13,885,029.93 4.66%

8 其他机构 10,123,290.67 3.40%

9 其他机构 10,008,734.87 3.36%

10 其他机构 10,002,675.30 3.36%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

金信民发货 48.15 0.0000%
币 A

基金管理人所有从业人员 金信民发货 0.00 0.0000%
持有本基金 币 B

合计 48.15 0.0000%

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

本报告期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理均未持有本基金份额。

§9 开放式基金份额变动

单位：份

金信民发货币 A 金信民发货币 B

基金合同生效日（2016 年 12 月 16 日）基金 96,702.56 237,030,831.18
份额总额

本报告期期初基金份额总额 9,073,599.18 44,006,317.13

本报告期基金总申购份额 36,428,387.60 807,742,242.79

减:本报告期基金总赎回份额 11,193,101.06 588,340,886.20

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）

本报告期期末基金份额总额 34,308,885.72 263,407,673.72


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人 2021 年 1 月 16 日公告，金信基金管理有限公司自 2021 年 1 月 15 日起聘任朱
斌先生为公司首席信息官。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期为本基金提供审计服务的会计师事务所无变化，目前毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务 1 年。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 数量 占当期佣金 备注
成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

例

广发证券 2 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字
[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究

及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司投资、研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果征
求有关部门意见，经公司领导审核后选择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就
有关专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯
的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的
例 的比例 比例

广发证券 - - 15,400,000.00 100.00% - -

安信证券 - - - - - -

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.50%的情况。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 金信基金管理有限公司首席信 公司网站、上海证券报 2021 年 1 月

息官任职公告 16 日

金信基金管理有限公司关于旗 2021 年 2 月

2 下基金持有的长期停牌股票调 公司网站、上海证券报 23 日

整估值方法的公告

金信基金管理有限公司关于旗 2021 年 3 月

3 下基金持有的长期停牌股票调 公司网站、上海证券报 11 日

整估值方法的公告

4 金信民发货币市场基金暂停大 公司网站、证券时报 2021 年 4 月

额申购业务的公告 29 日


5 金信民发货币市场基金暂停大 公司网站、证券时报 2021 年 6 月

额申购业务的公告 10 日


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资

者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额
类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 占比
别 的时间区间

机 1 20210326-20210329 0.00 25,041,062.12 25,041,062.12 0.00 0.00%
构

2 20210330-20210429 0.00 150,266,841.84 150,266,841.84 0.00 0.00%

3 20210101-20210329 16,001,402.78 121,887.89 6,000,000.00 10,123,290.67 3.40%

4 20210107-20210224 8,001,022.16 3,060,733.05 11,061,755.21 0.00 0.00%

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

1、大额赎回风险
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：
（1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
（2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；
（3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；
（4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。
2、大额申购风险
若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金信民发货币市场基金募集注册的文件；

2、《金信民发货币市场基金基金合同》；

3、《金信民发货币市场基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件和营业执照。
12.2 存放地点

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 室。

深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 2603。

12.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

（2）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.jxfunds.com.cn。

金信基金管理有限公司
2021 年 8 月 27 日
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