先锋日添利货币市场基金

2021 年半年度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:先锋基金管理有限公司
基金托管人:渤海银行股份有限公司

送出日期:2021 年 08 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 6

3.1 主要会计数据和财务指标...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况......10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12
§5 托管人报告......12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......13
§6 中期财务会计报告(未经审计)......13

6.1 资产负债表 ......13

6.2 利润表 ......14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注 ......18
§7 投资组合报告......38

7.1 期末基金资产组合情况......38

7.2 债券回购融资情况 ......39

7.3 基金投资组合平均剩余期限......40

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......40

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......41

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......41

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......42

7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......42

7.9 投资组合报告附注 ......42
§8 基金份额持有人信息......43

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......43

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......44

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......44

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......44
§9 开放式基金份额变动......45

§10 重大事件揭示......45

10.1 基金份额持有人大会决议......45

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......45

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......45

10.4 基金投资策略的改变 ......45

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......45

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......46

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......46

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 47

10.9 其他重大事件 ...... 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息......49

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......49

11.2 影响投资者决策的其他重要信息......49
§12 备查文件目录......49

12.1 备查文件目录 ......49

12.2 存放地点 ......50

12.3 查阅方式 ......50

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 先锋日添利货币市场基金

基金简称 先锋日添利

基金主代码 004151

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年04月14日

基金管理人 先锋基金管理有限公司

基金托管人 渤海银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 774,172,635.54份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 先锋日添利A 先锋日添利B

下属分级基金的交易代码 004151 004152

报告期末下属分级基金的份额总额 120,685,380.58份 653,487,254.96份

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实
现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将根据宏观经济走势、货币政策、短期资
金市场状况等因素对利率走势进行综合判断，并根据
投资策略 利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限，力
求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收
益率。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低
风险收益特征 风险品种，本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 先锋基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司

信息披 姓名 张松孝 郭晓磊


露负责 联系电话 010-58239820 022-58314934

人 电子邮箱 heguifengkong@xf-fund.com xl.guo@cbhb.com.cn

客户服务电话 400-815-9998 4008888811/95541

传真 010-58239896 022-58314791

深圳市福田区福田街道福安

注册地址 社区益田路5033号平安金融 天津市河东区海河东路218号
中心70楼7001-7002室

办公地址 北京市海淀区北太平庄路18 天津市河东区海河东路218号
号城建大厦A座24层

邮政编码 100088 300012

法定代表人 张松孝 李伏安

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 http://www.xf-fund.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人、基金托管人住所
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 先锋基金管理有限公司 北京市海淀区北太平庄路18号城建
大厦A座24层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2021年01月01日-2021年06月30日)

先锋日添利A 先锋日添利B


本期已实现收益 1,990,249.17 9,030,369.53

本期利润 1,990,249.17 9,030,369.53

本期净值收益率 1.2356% 1.3057%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2021年06月30日)

期末基金资产净值 120,685,380.58 653,487,254.96

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2021年06月30日)

累计净值收益率 11.7624% 11.9986%

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
先锋日添利A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.1952% 0.0044% 0.1125% 0.0000% 0.082 0.004
7% 4%

过去三个月 0.5970% 0.0029% 0.3413% 0.0000% 0.255 0.002
7% 9%

过去六个月 1.2356% 0.0048% 0.6788% 0.0000% 0.556 0.004
8% 8%

过去一年 2.3266% 0.0035% 1.3688% 0.0000% 0.957 0.003
8% 5%

过去三年 6.4868% 0.0027% 4.1100% 0.0000% 2.376 0.002
8% 7%


自基金合同 11.7624% 0.0035% 5.7713% 0.0000% 5.991 0.003
生效起至今 1% 5%

先锋日添利B

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.2067% 0.0044% 0.1125% 0.0000% 0.094 0.004
2% 4%

过去三个月 0.6324% 0.0029% 0.3413% 0.0000% 0.291 0.002
1% 9%

过去六个月 1.3057% 0.0048% 0.6788% 0.0000% 0.626 0.004
9% 8%

过去一年 2.4700% 0.0035% 1.3688% 0.0000% 1.101 0.003
2% 5%

过去三年 6.3991% 0.0036% 4.1100% 0.0000% 2.289 0.003
1% 6%

自基金合同 11.9986% 0.0042% 5.7713% 0.0000% 6.227 0.004
生效起至今 3% 2%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同"投资范围"、"投资限制"的有关约定。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

先锋基金管理有限公司（以下简称"先锋基金"）于2016年4月19日经中国证监会批准，2016年5月16日注册成立，截至报告期末，注册资本为1.5亿元人民币。其中，联合创业集团有限公司占注册资本的34.2076%，大连亚联投资管理有限公司占注册资本的33.3074%，北京鹏康投资有限公司占注册资本的22.5050%，深圳市大华信安资产管理企业（有限合伙）占注册资本的4.99%，张松孝占注册资本的4.99%。截至报告期末，先锋基金旗下管理先锋现金宝货币市场基金、先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金、先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金、先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金、先锋日添利货币市场基金、先锋汇盈纯债债券型证券投资基金、先锋量化优选灵活配置混合型证券投资基金及先锋博盈纯债债券型证券投资基金9只开放式基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

金融学硕士，1987年2月
生，2010年毕业于中南财
经政法大学，现任公司投
资管理部固收总监、基金
投资管理部固收总监、基 2020- 11 经理。2010年至2019年先
杜旭 金经理 02-04 - 年 后任第一创业证券固定收
益部交易员，华润信托债
券投资经理、融通资本固
定收益高级投资经理，201
9年8月加入先锋基金从事
投资研究工作。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明


在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，经济延续恢复态势，但恢复仍不均衡、基础不稳固。PPI虽然上升到高位，但主要是大宗商品价格传导和基数效应的影响，CPI仍然保持低位，物价未能向下游有效传导。在此条件下，央行并未收紧货币政策，仍然保持稳健的政策基调，流动性合理充裕；资金价格受地方债发行、季末时点等因素影响有所波动，整体仍维持在较低水平。春节前、二季度末两个时点，资金成本明显走高，导致存单收益也存在两个高点，其余时段处于震荡行情。

报告期内，本基金结合负债端情况，在保证组合流动性的前提下，以存单、逆回购为主进行交易和配置操作，实现了相对较好的收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末先锋日添利A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为1.2356%，同期业绩比较基准收益率为0.6788%；截至报告期末先锋日添利B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为1.3057%，同期业绩比较基准收益率为0.6788%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们认为货币政策稳健的基调仍然不变，资金成本有望维持在较低水平。央行将继续观察降准之后经济增长的持续性以及涨价能否向中下游、CPI传导，保持灵活精准的货币政策操作，助力经济结构调整，增强经济发展的韧性。此外，上半年地方
债发行进度不及预期，下半年地方债发行节奏有望加快；下半年MLF到期量较大，央行可能缩量续作到期的MLF，预计将给资金面造成一定波动。我们将继续稳健操作，力争在保障安全性、流动性的情况下，为客户创造良好的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了先锋基金管理有限公司估值委员会（以下简称"估值委员会"），制定了估值政策和估值程序。估值委员会的职责主要包括有：制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。基金托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据《证券投资基金运作管理办法》规定及本基金合同约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日支付。

本基金A类份额本报告期内向份额持有人分配利润129,552.95元；本基金B类份额本报告期内向份额持有人分配利润1,540,908.12元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，渤海银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对先锋日添利货币市场基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》、《货币市场基金监督管理办法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：先锋日添利货币市场基金
报告截止日：2021年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 27,141,584.29 237,489,384.03

结算备付金 - 50,000,000.00

存出保证金 15,395.64 -

交易性金融资产 6.4.7.2 561,720,587.89 723,272,752.64

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 561,720,587.89 723,272,752.64

资产支持证券 - -
投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 - -

买入返售金融资产 6.4.7.3 167,500,770.75 503,294,329.94

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.4 2,625,961.16 707,854.72

应收股利 - -


应收申购款 55,545,208.29 1,000.00

递延所得税资产 - -

其他资产 - -

资产总计 814,549,508.02 1,514,765,321.33

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 40,019,819.97 -

应付证券清算款 - 230,000,000.00

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 55,086.93 63,354.38

应付托管费 18,362.31 21,118.12

应付销售服务费 18,561.32 5,631.80

应付交易费用 6.4.7.5 23,585.11 20,679.72

应交税费 5,228.70 -

应付利息 3,753.61 -

应付利润 52,998.56 114,971.16

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.6 179,475.97 210,515.82

负债合计 40,376,872.48 230,436,271.00

所有者权益：

实收基金 6.4.7.7 774,172,635.54 1,284,329,050.33

未分配利润 6.4.7.8 - -

所有者权益合计 774,172,635.54 1,284,329,050.33

负债和所有者权益总 814,549,508.02 1,514,765,321.33
计
6.2 利润表

会计主体：先锋日添利货币市场基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202
2021年06月30日 0年06月30日

一、收入 12,297,465.62 1,931,031.11

1.利息收入 11,217,983.00 1,929,411.06

其中：存款利息收入 6.4.7.9 196,702.54 453,371.53

债券利息收入 7,359,378.20 512,997.38

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 3,661,902.26 963,042.15
收入

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 1,079,482.62 1,620.05
填列）

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.10 1,079,482.62 1,620.05

资产支持证券投资 - -
收益

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损 - -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” - -
号填列）

减：二、费用 1,276,846.92 260,570.04


1．管理人报酬 6.4.10.2. 642,392.15 201,027.62
1

2．托管费 6.4.10.2. 214,130.73 35,358.90
2

3．销售服务费 6.4.10.2. 159,264.22 22,832.62
3

4．交易费用 - -

5．利息支出 151,625.32 -

其中：卖出回购金融资产 151,625.32 -
支出

6．税金及附加 1,874.35 -

7．其他费用 6.4.7.11 107,560.15 1,350.90

三、利润总额（亏损总额 11,020,618.70 1,670,461.07
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 11,020,618.70 1,670,461.07
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：先锋日添利货币市场基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 1,284,329,050.33 - 1,284,329,050.33
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 11,020,618.70 11,020,618.70
数(本期利润)

三、本期基金份额交 -510,156,414.79 - -510,156,414.79
易产生的基金净值

变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 3,178,913,407.45 - 3,178,913,407.45

2.基金赎回 -3,689,069,822.24 - -3,689,069,822.24
款

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - -11,020,618.70 -11,020,618.70
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 774,172,635.54 - 774,172,635.54
（基金净值）

上年度可比期间

项 目 2020年01月01日至2020年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 8,584,556.73 - 8,584,556.73
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 1,670,461.07 1,670,461.07
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 917,253,640.37 - 917,253,640.37
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 1,181,534,381.69 - 1,181,534,381.69

2.基金赎回 -264,280,741.32 - -264,280,741.32
款

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - -1,670,461.07 -1,670,461.07
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 925,838,197.10 - 925,838,197.10

（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘东 高明达 高小巨

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

先锋日添利货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]3072号《关于准予先锋日添利货币市场基金注册的批复》核准，由先锋基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《先锋日添利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币391,236,112.26 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第388号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《先锋日添利货币市场基金基金合同》于2017年4月14日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为391,246,786.05份基金份额，其中认购资金利息折合10,673.79份基金份额。本基金的基金管理人为先锋基金管理有限公司，基金托管人为渤海银行股份有限公司。

根据《先锋日添利货币市场基金基金合同》和《先锋日添利货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量进行基金份额类别划分。本基金将设A类和B类两类基金份额，两类基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，两类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《先锋日添利货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天。本基金的业绩比较基准为七天通知存款利率（税后）。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《先锋日添利货币市场基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2021年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：


(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

活期存款 27,141,584.29

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 27,141,584.29

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度(%)


交易所市 - - - -
场

债 银行间市

券 场 561,720,587.89 561,990,400.00 269,812.11 0.0349

合计 561,720,587.89 561,990,400.00 269,812.11 0.0349

资产支持证券 - - - -

合计 561,720,587.89 561,990,400.00 269,812.11 0.0349

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值×100%。
6.4.7.3 买入返售金融资产
6.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 167,500,770.75 -

合计 167,500,770.75 -

6.4.7.3.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.4 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应收活期存款利息 791.84

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 1,260.00

应收债券利息 2,510,829.59


应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 113,072.83

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 6.90

合计 2,625,961.16

6.4.7.5 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 23,585.11

合计 23,585.11

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 179,475.97

合计 179,475.97

6.4.7.7 实收基金
6.4.7.7.1 先锋日添利A

金额单位：人民币元

项目 本期

(先锋日添利A) 2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 38,947,666.65 38,947,666.65

本期申购 846,774,557.79 846,774,557.79


本期赎回（以“-”号填列） -765,036,843.86 -765,036,843.86

本期末 120,685,380.58 120,685,380.58

6.4.7.7.2 先锋日添利B

金额单位：人民币元

项目 本期

(先锋日添利B) 2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,245,381,383.68 1,245,381,383.68

本期申购 2,332,138,849.66 2,332,138,849.66

本期赎回（以“-”号填列） -2,924,032,978.38 -2,924,032,978.38

本期末 653,487,254.96 653,487,254.96

6.4.7.8 未分配利润
6.4.7.8.1 先锋日添利A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(先锋日添利A)

上年度末 - - -

本期利润 1,990,249.17 - 1,990,249.17

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -1,990,249.17 - -1,990,249.17

本期末 - - -

6.4.7.8.2 先锋日添利B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(先锋日添利B)

上年度末 - - -


本期利润 9,030,369.53 - 9,030,369.53

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -9,030,369.53 - -9,030,369.53

本期末 - - -

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

活期存款利息收入 41,839.30

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 154,757.82

其他 105.42

合计 196,702.54

6.4.7.10 债券投资收益
6.4.7.10.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转 1,079,482.62
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 1,079,482.62

6.4.7.10.2 债券投资收益——买卖债券差价收入


单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 3,028,171,933.77
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 3,019,774,259.19
兑付）成本总额

减：应收利息总额 7,318,191.96

买卖债券差价收入 1,079,482.62

6.4.7.11 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

审计费用 -

信息披露费 -

信息披露费 59,507.37

审计费用 29,752.78

帐户维护费 18,000.00

其他 300.00

合计 107,560.15

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况


本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

先锋基金管理有限公司（"先锋基金 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机
"） 构

渤海银行股份有限公司("渤海银行 基金托管人
")

网信证券有限责任公司 基金管理人股东的子公司、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 债券交易
无。
6.4.10.1.4 债券回购交易
无。
6.4.10.1.5 基金交易
无。
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费


单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202
1年06月30日 0年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 642,392.15 201,027.62

其中：支付销售机构的客户维护费 523,367.11 13,667.97

注：2020年6月22日前，支付基金管理人先锋基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.32%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.32%/当年天数。

自2020年6月23日起，支付基金管理人先锋基金的管理人报酬按前一日基金资
产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 214,130.73 35,358.90

注：支付基金托管人渤海银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2021年01月01日至2021年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 先锋日添利A 先锋日添利B 合计

先锋基金 37,551.14 32,393.99 69,945.13

网信证券 0.00 0.00 0.00

渤海银行 0.00 0.00 0.00

合计 37,551.14 32,393.99 69,945.13


获得销售 上年度可比期间

服务费的 2020年01月01日至2020年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 先锋日添利A 先锋日添利B 合计

先锋基金 5,855.69 6,130.79 11,986.48

网信证券 0.00 0.00 0.00

渤海银行 0.00 0.00 0.00

合计 5,855.69 6,130.79 11,986.48

注：2020年6月22日前，支付基金销售机构的销售服务费A类按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，B类按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给先锋基金，再由先锋基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
A类日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。

B类日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.01%/当年天数。

自2020年6月23日起，支付基金销售机构的销售服务费A类按前一日基金资产净
值0.15%的年费率计提，B类仍按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给先锋基金，再由先锋基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：

A类日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.15%/当年天数。

B类日销售服务费＝前一日基金资产净值 X0.01%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
先锋日添利A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2021年01月01日至 2020年01月01日至
2021年06月30日 2020年06月30日

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 8,947,154.96

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00


减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 8,947,154.96

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00%
例
先锋日添利B

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2021年01月01日至 2020年01月01日至
2021年06月30日 2020年06月30日

报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 11,639,568.53

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 11,639,568.53

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00%
例
注：1.期间申购含红利再投份额。

2.基金管理人先锋基金管理有限公司在本年度申购/赎回本基金的交易委托先
锋基金直销中心办理，本基金不收取申购/赎回费用。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

渤海银行

股份有限 27,141,584.29 41,839.30 53,945.90 6,840.18
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人渤海银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金
先锋日添利A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

1,985,711.89 - 4,537.28 1,990,249.17 -

先锋日添利B

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润 备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

9,096,879.41 - -66,509.88 9,030,369.53 -

6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额
值单价

112017172 20光大银行CD1 2021-07-07 99.74 435,000 43,388,986.61
72

合计 435,000 43,388,986.61

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险稳定收益品种。本基金投资的金融工具主要为债券投资。本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。本基金管理人从事风险管理的主要目标是在控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金管理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险，并设定适当的投资限额，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成：第一层次为董事会、风险控制委员会所领导；第二层次为总经理、督察长、风险管理委员会、合规风控部所监控；第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。

本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行渤海银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用等级在AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的
其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的10%。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 161,971,191.30 64,881,076.38

合计 161,971,191.30 64,881,076.38

注：未评级部分为国债、政策性金融债、短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 359,423,820.11 658,391,676.26

合计 359,423,820.11 658,391,676.26

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

AAA 40,325,576.48 -

AAA以下 - -


未评级 - -

合计 40,325,576.48 -

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。

于2021年6月30日，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。于2021年6月30日，本基金前10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为87.98%，本基金投资组合的平均剩余期
限为26天，平均剩余存续期为26天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为30.30%(2020年12月31日：本基金前10名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为83.19%，本基金投资组合的平均剩余期限为38天，平均剩余存续期为32天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为62.73%)。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。于2021年6月30日，本基金未持有的流动性受限资产(2020年12月31日,本基金未持有流动性受限资产)。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过"影子定价"对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位：人民币元

本期末

2021年0 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

6月30日
资产

银行存 27,141,584.29 - - - - 27,141,584.29
款

存出保 15,395.64 - - - - 15,395.64
证金
交易性

金融资 561,720,587.89 - - - - 561,720,587.89
产
买入返

售金融 167,500,770.75 - - - - 167,500,770.75
资产

应收利 - - - - 2,625,961.16 2,625,961.16
息

应收申 - - - - 55,545,208.29 55,545,208.29
购款

资产总 756,378,338.57 - - - 58,171,169.45 814,549,508.02
计
负债
卖出回

购金融 40,019,819.97 - - - - 40,019,819.97
资产款
应付管

理人报 - - - - 55,086.93 55,086.93
酬

应付托 - - - - 18,362.31 18,362.31
管费
应付销

售服务 - - - - 18,561.32 18,561.32
费

应付交 - - - - 23,585.11 23,585.11
易费用

应交税 - - - - 5,228.70 5,228.70
费

应付利 - - - - 3,753.61 3,753.61
息

应付利 - - - - 52,998.56 52,998.56
润

其他负 - - - - 179,475.97 179,475.97
债

负债总 40,019,819.97 - - - 357,052.51 40,376,872.48
计
利率敏

感度缺 716,358,518.60 - - - 57,814,116.94 774,172,635.54
口
上年度

末 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

2020年1
2月31日


资产

银行存 237,489,384.03 - - - - 237,489,384.03
款

结算备 50,000,000.00 - - - - 50,000,000.00
付金

交易性 59,890,157.8

金融资 663,382,594.80 4 - - - 723,272,752.64
产
买入返

售金融 503,294,329.94 - - - - 503,294,329.94
资产

应收利 - - - - 707,854.72 707,854.72
息

应收申 - - - - 1,000.00 1,000.00
购款

资产总 1,454,166,308. 59,890,157. - - 708,854.72 1,514,765,321.
计 77 84 33

负债

应付证 230,000,000.0

券清算 - - - - 0 230,000,000.00
款
应付管

理人报 - - - - 63,354.38 63,354.38
酬

应付托 - - - - 21,118.12 21,118.12
管费
应付销

售服务 - - - - 5,631.80 5,631.80
费

应付交 - - - - 20,679.72 20,679.72
易费用

应付利 - - - - 114,971.16 114,971.16
润

其他负 - - - - 210,515.82 210,515.82
债

负债总 - - - - 230,436,271.0 230,436,271.00
计 0

利率敏 1,454,166,308. 59,890,157. -229,727,416. 1,284,329,050.
感度缺 77 84 - - 28 33
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）


本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

1.市场利率下降25个基点 127,783.48 145,874.00

2.市场利率上升25个基点 -124,701.88 -145,605.00

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

项目 占基金 占基金
公允价值 资产净 公允价值 资产净
值比例 值比例
(%) (%)

交易性金融资 - - - -
产－股票投资

交易性金融资 - - - -
产－基金投资

交易性金融资 561,720,587.89 72.56 723,272,752.64 56.32
产－债券投资
交易性金融资

产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产 - - - -
－权证投资


其他 - - - -

合计 561,720,587.89 72.56 723,272,752.64 56.32

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具

(i) 各层次金融工具公允价值

于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为561720587.89元，无属于第一或第三层次的余额。(2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为723,272,752.64元，无属于第一或第三层次的余额。)

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于2021年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2020年6月30日：同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)

1 固定收益投资 561,720,587.89 68.96

其中：债券 561,720,587.89 68.96

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 167,500,770.75 20.56

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 27,141,584.29 3.33

4 其他各项资产 58,186,565.09 7.14

5 合计 814,549,508.02 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 2.49

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例
(%)

2 报告期末债券回购融资余额 40,019,819.97 5.17

其中：买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

债券

融资

余额

序号 发生日期 占基 原因 调整期

金资

产净

值比

例(%)

1 2021-03-30 29.83 - -

无。

7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 26

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 61

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 22

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限没有超过120天的情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 70.56 5.17

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 15.49 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 10.36 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 1.29 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） - -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 97.70 5.17

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期没有超过240天的情况。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
(%)

1 国家债券 9,954,451.62 1.29

2 央行票据 - -

3 金融债券 29,982,606.43 3.87

其中：政策性金融债 29,982,606.43 3.87

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 122,034,133.25 15.76

6 中期票据 40,325,576.48 5.21

7 同业存单 359,423,820.11 46.43

8 其他 - -

9 合计 561,720,587.89 72.56

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 产净
值比
例(%)

1 112003126 20农业银行CD1 600,000 59,910,655.37 7.74
26

2 112006124 20交通银行CD1 500,000 49,944,404.55 6.45
24

3 112116096 21上海银行CD0 500,000 49,939,739.77 6.45
96

4 112111114 21平安银行CD1 500,000 49,931,367.59 6.45
14


5 112017172 20光大银行CD1 500,000 49,872,398.40 6.44
72

6 012101525 21中化股SCP01 300,000 30,008,565.38 3.88
5

7 200216 20国开16 300,000 29,982,606.43 3.87

8 112003131 20农业银行CD1 300,000 29,946,901.28 3.87
31

9 112010301 20兴业银行CD3 300,000 29,935,199.38 3.87
01

10 101469018 14京汽MTN001 200,000 20,233,409.71 2.61

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0888%

报告期内偏离度的最低值 -0.0411%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0386%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值始终保持1.0000元。

7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 15,395.64

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 2,625,961.16

4 应收申购款 55,545,208.29

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 58,186,565.09

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

先锋 8,44

日添 3 14,294.13 9,700,382.92 8.04% 110,984,963.84 91.96%
利A

先锋 36,304,847. 97.9

日添 18 49 639,808,723.66 1% 13,678,531.23 2.09%
利B


合计 8,46 91,498.95 649,509,106.58 83.9 124,663,495.07 16.10%
1 0%

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例

1 其他机构 295,300,000.00 38.14%

2 信托类机构 50,000,000.00 6.46%

3 信托类机构 40,073,469.67 5.18%

4 券商类机构 36,892,693.26 4.77%

5 券商类机构 32,760,098.66 4.23%

6 券商类机构 32,614,249.43 4.21%

7 信托类机构 30,577,145.89 3.95%

8 券商类机构 25,743,453.98 3.33%

9 券商类机构 18,501,325.02 2.39%

10 基金类机构 18,022,757.93 2.33%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

先锋日添利A 47,659.10 0.04%
基金管理人所有从业人员持 先锋日添利B - -
有本基金

合计 47,659.10 0.01%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 先锋日添利A 0
和研究部门负责人持有本开放式 先锋日添利B 0
基金 合计 0

先锋日添利A 0
本基金基金经理持有本开放式基 先锋日添利B 0
金

合计 0


§9 开放式基金份额变动

单位：份

先锋日添利A 先锋日添利B

基金合同生效日(2017年04月14 230,239,341.61 161,007,444.44
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 38,947,666.65 1,245,381,383.68

本报告期基金总申购份额 846,774,557.79 2,332,138,849.66

减：本报告期基金总赎回份额 765,036,843.86 2,924,032,978.38

本报告期期末基金份额总额 120,685,380.58 653,487,254.96

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人本报告期内重大人事变动：

高级管理人员变动：2021年4月30日，本公司发布公告，欧阳晓辉先生自2021年4月28日起离任先锋基金管理有限公司督察长；自2021年4月29日起，由本公司董事长张松孝先生代任督察长职务；高明达先生自2021年4月28日起离任先锋基金管理有限公司总经理；自2021年4月28日起，本公司聘任刘东先生为公司总经理，聘任高明达先生为公司常务副总经理、董事会秘书。

2021年6月7日，本公司发布公告，自2021年6月3日起，聘任朱明方先生为公司副总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况


本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

万联 2 - - - - -

证券
注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。

1、基金专用交易席位的选择标准如下：

(1)经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。

2、基金专用交易席位的选择程序如下：

(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构；
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况


金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 债券成 债券回 成交金 权证成 成交金 基金成
成交金额 交总额 成交金额 购成交 额 交总额 额 交总额
的比例 总额的 的比例 的比例
比例

万联证 81,171,57 100.0 982,800,00 100.0 - - - -
券 2.60 0% 0.00 0%

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。
10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 先锋日添利货币市场基金基 证券时报、基金管理人网站、 2021-01-23
金2020年第四季度报告 证监会指定网站

先锋基金管理有限公司关于

2 中信建投证券股份有限公司 证券时报、基金管理人网站、 2021-01-29
增加为销售机构及开通定投 证监会指定网站

和转换业务的公告

先锋基金管理有限公司2021

3 年"春节"假期前暂停申购、 证券时报、基金管理人网站、 2021-02-09
转换转入及定期定额投资业 证监会指定网站

务的公告

先锋基金管理有限公司2021 上海证券报、中国证券报、

4 年基金行业高级管理人员变 证券时报、证券日报、基金 2021-03-12
更公告 管理人网站、证监会指定网

站

先锋基金管理有限公司关于 中国证券报、证券时报、上

5 和合期货有限公司增加为销 海证券报、基金管理人网站、 2021-03-17
售机构及开通定投和转换业 证监会指定网站

务的公告

6 先锋日添利货币市场基金基 证券时报、基金管理人网站、 2021-03-31
金2020年年度报告 证监会指定网站

7 先锋基金管理有限公司旗下 上海证券报、中国证券报、 2021-03-31


基金2020年度报告提示性公 证券时报、证券日报、基金

告 管理人网站、证监会指定网

站

先锋基金管理有限公司关于

8 增加中国人寿保险股份有限 证券时报、基金管理人网站、 2021-04-06
公司为销售机构及开通定投 证监会指定网站

和转换业务的公告

9 先锋日添利货币市场基金基 证券时报、基金管理人网站、 2021-04-22
金2021年第一季度报告 证监会指定网站

上海证券报、中国证券报、

10 先锋基金管理有限公司旗下 证券时报、证券日报、基金 2021-04-22
基金季度报告提示性公告 管理人网站、证监会指定网

站

先锋基金管理有限公司2021

11 年"劳动节"假期前暂停申 证券时报、基金管理人网站、 2021-04-28
购、转换转入及定期定额投 证监会指定网站

资业务的公告

先锋基金管理有限公司高级 上海证券报、中国证券报、

12 管理人员变更公告（一）、 证券时报、证券日报、基金 2021-04-30
（二）、（三） 管理人网站、证监会指定网

站

先锋基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证券报、

13 万得基金销售有限公司增加 证券时报、证券日报、基金 2021-06-07
为销售机构及开通定投和转 管理人网站、证监会指定网

换业务的公告 站

先锋基金管理有限公司2021 上海证券报、中国证券报、

14 年基金行业高级管理人员变 证券时报、证券日报、基金 2021-06-07
更公告 管理人网站、证监会指定网

站

先锋基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证券报、

15 北京汇成基金销售有限公司 证券时报、证券日报、基金 2021-06-25
增加为销售机构及开通定投 管理人网站、证监会指定网

和转换业务的公告 站

16 先锋基金管理有限公司关于 上海证券报、中国证券报、 2021-06-25


北京虹点基金销售有限公司 证券时报、证券日报、基金

增加为销售机构及开通定投 管理人网站、证监会指定网

和转换业务的公告 站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

20210101 - 202

10208 20210304

1 - 20210614 20 328,708,339.12 79,948,113.73 305,678,100.15 102,978,352.70 13.3017%
210617 - 20210

机 629

构 2 20210630 - 202 5,000,679.72 295,725,121.53 5,425,801.25 295,300,000.00 38.1439%
10630

3 20210331 - 202 8,395,141.12 312,975,390.46 320,770,531.58 600,000.00 0.0775%
10414

4 20210101 - 202 450,061,175.22 61,837,423.60 511,898,598.82 - 0.00%
10302

产品特有风险

（1）特定投资者大额赎回导致的流动性风险

如果特定投资者大额赎回，为应对赎回，可能迫使基金以不适当的价格大量抛售证券，使基金的净值增长率受到不利影响。
（2）特定投资者大额赎回导致的巨额赎回风险

如果特定投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续2个开放
日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请。

（3）特定投资者大额赎回导致的基金资产净值较低的风险

如果特定投资者大额赎回导致基金资产净值较低，可能出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形，继而触发
基金合同终止条件导致基金无法继续存续。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1中国证券监督管理委员会批准先锋日添利货币市场基金设立的文件

12.1.2《先锋日添利货币市场基金基金合同》

12.1.3《先锋日添利货币市场基金托管协议》

12.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照


12.1.5报告期内先锋日添利货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人先锋基金管理有限公司

官方网站：http://www.xf-fund.com

先锋基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
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