中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金
2022年第4季度报告
2022年12月31日
基金管理人:中科沃土基金管理有限公司
基金托管人:广州农村商业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年01月20日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广州农村商业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中科沃土沃安中短利率债券
基金主代码 004596
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年03月18日
报告期末基金份额总额 7,877,045.93份
本基金通过重点投资中短期利率债券,在严格控制
投资目标 风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业
绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为国内依法发行上市的国债、央
行票据、政策性金融债、债券回购、同业存单、银
行存款、现金。本基金不参与股票、权证等资产的
投资,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期
融资券、中期票据等信用债品种以及可转换债券、
投资策略 可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金
投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本
基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,其中
投资于中短期利率债的比例不低于非现金基金资产
的80%。每个交易日日终,应当保持现金或者到期日
在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产
净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证
金及应收申购款等。本基金界定的中短期利率债指
剩余期限不超过三年的国债、央行票据、政策性金
融债。
业绩比较基准 中债1-3年政策性金融债指数收益率。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益
风险收益特征 率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基
金。
基金管理人 中科沃土基金管理有限公司
基金托管人 广州农村商业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中科沃土沃安中短利率 中科沃土沃安中短利率
债券A 债券C
下属分级基金的交易代码 004596 007034
报告期末下属分级基金的份额总 6,938,507.16份 938,538.77份
额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
主要财务指标 中科沃土沃安中短利 中科沃土沃安中短利
率债券A 率债券C
1.本期已实现收益 -1,175,171.90 -829,138.07
2.本期利润 -832,472.06 -1,180,793.52
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0268 -0.0459
4.期末基金资产净值 8,672,188.16 976,328.65
5.期末基金份额净值 1.2499 1.0403
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)本报告所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中科沃土沃安中短利率债券A净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 24.38% 3.14% 0.07% 0.06% 24.31% 3.08%
过去六个月 24.37% 2.18% 0.33% 0.05% 24.04% 2.13%
过去一年 24.81% 1.57% 0.11% 0.05% 24.70% 1.52%
过去三年 30.20% 0.91% 0.74% 0.05% 29.46% 0.86%
自基金合同 32.51% 0.80% 1.65% 0.05% 30.86% 0.75%
生效起至今
中科沃土沃安中短利率债券C净值表现
净值增长 业绩比较 业绩比较
阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差
④
过去三个月 3.56% 0.49% 0.07% 0.06% 3.49% 0.43%
过去六个月 3.48% 0.34% 0.33% 0.05% 3.15% 0.29%
过去一年 3.74% 0.25% 0.11% 0.05% 3.63% 0.20%
过去三年 11.53% 0.21% 0.74% 0.05% 10.79% 0.16%
自基金合同 13.19% 0.18% 1.65% 0.05% 11.54% 0.13%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基 证 说明
金经理期限 券
从
任职 离任 业
日期 日期 年
限
金融学硕士。曾任北京康
思资本管理有限公司债券
交易员、投资经理、投资
总监,首建投信和(北京)
资产管理有限公司副总经
理,北京康思资本管理有
限公司副总经理,现任中
科沃土基金管理有限公司
董清 固定收益部基金经理 2022- - 9 中科沃土沃盛纯债债券型
源 05-26 年 证券投资基金、中科沃土
沃嘉灵活配置混合型证券
投资基金、中科沃土货币
市场基金、中科沃土沃安
中短期利率债债券型证券
投资基金和中科沃土沃祥
债券型发起式证券投资基
金的基金经理。中国国籍,
具有基金从业资格。
注:1.此处的“任职日期”为公告确定的聘任日期,“离任日期”为公告确定的解聘日期;
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人
规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
进入10月份,资金面维持合理宽裕,短期限债券资产收益率维持低位震荡。
11月中上旬至12月底,资金利率中枢较之前有所抬升,疫情防控政策和房地产调控政策出现方向性重大调整,动摇了前三季度债券市场收益率维持低位的基本逻辑,各评级短期限债券资产的收益率均有明显上行。如3个月期限国债由1.6%附近快速上行至
2.2%左右。1年期限的由1.75%附近快速上行至2.35%左右,收益率短期内上行约60bp。
整体来看,四季度利率走势主要受疫情防控政策、房地产调控政策及流动性等多重因素影响。与经济基本面的“弱现实”相比,机构投资者更关注未来经济修复的“强预期”。
报告期内,产品主要通过投资高流动性的国债、国开债等利率债资产和短期限的逆回购,在基金合同约定的投资范围和投资限制基础上,通过最大限度的降低债券仓位和久期,充分利用逆回购资金收益在四季度走高的机会,积极提高产品收益。
展望2023年一季度,将重点关注资金面变动、“强预期”的兑现情况及其与经济弱基本面的预期差,力争通过多种投资策略提高基金产品收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中科沃土沃安中短利率债券A基金份额净值为1.2499元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为24.38%,同期业绩比较基准收益率为0.07%;截至报告期末中科沃土沃安中短利率债券C基金份额净值为1.0403元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为3.56%,同期业绩比较基准收益率为0.07%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金自11月15日至12月31日期间出现基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 7,873,670.41 80.85
其中:债券 7,873,670.41 80.85
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,350,435.80 13.87
其中:买断式回购的买入 - -
返售金融资产
7 银行存款和结算备付金合 88,048.88 0.90
计
8 其他资产 426,446.67 4.38
9 合计 9,738,601.76 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本报告期末本基金未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本报告期末本基金未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 6,896,746.28 71.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 976,924.13 10.13
其中:政策性金融债 976,924.13 10.13
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,873,670.41 81.60
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净
号 值比例(%)
1 019638 20国债09 12,000 1,215,518.79 12.60
2 019679 22国债14 12,000 1,208,227.40 12.52
3 019674 22国债09 11,000 1,114,124.90 11.55
4 018008 国开1802 9,000 923,779.97 9.57
5 019666 22国债01 9,000 918,188.63 9.52
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本报告期本基金未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本报告期本基金未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 689.44
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 425,757.23
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 426,446.67
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金未持有股票。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
中科沃土沃安中短利率 中科沃土沃安中短利率
债券A 债券C
报告期期初基金份额总额 11,445,245.14 10,811,637.22
报告期期间基金总申购份额 294,971,609.35 298,674,471.16
减:报告期期间基金总赎回份额 299,478,347.33 308,547,569.61
报告期期间基金拆分变动份额 - -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额 6,938,507.16 938,538.77
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期初基金管理人未持有本基金份额,且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变动。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资 持有基金份额
者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 超过20%的时
别 间区间
1 20221108-202 0.00 208,892,867.80 208,892,867.80 - -
21114
机 2 20221010-202 9,932,452.57 288,212,085.07 298,144,537.64 - -
构 21114
3 20221010-202 9,944,311.85 0.00 9,944,311.85 - -
21010
个 1 20221115-202 502,641.90 600.17 - 503,242.07 6.39%
人 21118
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当
投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下 基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额 赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者 赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转 换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对, 完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1. 中国证监会准予中科沃土沃安债券型证券投资基金募集的文件;
2.《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》;
3.《中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金托管协议》;
4. 基金管理人业务资格批件、营业执照;
5. 基金托管人业务资格批件、营业执照;
6. 关于申请募集注册中科沃土沃安债券型证券投资基金之法律意见书;
7. 中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
中科沃土基金管理有限公司
2023年01月20日
点击查看>>
附件