长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投
资基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 8

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16

6.1 资产负债表...... 16

6.2 利润表...... 17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18


6.4 报表附注...... 19
§7 投资组合报告...... 42

7.1 期末基金资产组合情况...... 42

7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 47

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 47

7.12 投资组合报告附注...... 48
§8 基金份额持有人信息...... 49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 49
§9 开放式基金份额变动...... 50
§10 重大事件揭示...... 51

10.1 基金份额持有人大会决议...... 51

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 51

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 51

10.4 基金投资策略的改变...... 51

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 51

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 51

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 51

10.8 其他重大事件 ...... 53
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54


11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 54
§12 备查文件目录...... 55

12.1 备查文件目录 ...... 55

12.2 存放地点...... 55

12.3 查阅方式...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 长城久嘉创新成长混合

基金主代码 004666

交易代码 004666

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 7 月 5 日

基金管理人 长城基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,334,024,877.97 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金重点投资在我国经济转型过程中具有良好成长
投资目标 性的创新型上市公司，在严格控制投资风险的基础上，
力求实现超过业绩比较基准的收益。

本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方
法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、
政策环境、流动性指标等因素，在此基础上综合考虑
决定股票市场、债券市场走向的关键因素，如对股票
市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等；
对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和
债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面
和构成情况，对自上而下大类资产配置进行进一步修
正。在资本市场深入分析的基础上，本基金将参考基
金流动性要求，以使基金资产的风险和收益在股票、
债券及短期金融工具中实现最佳匹配。

投资策略 本基金所指的创新成长主题相关行业指在中国经济结
构转型及产业升级的进程中，通过技术创新、服务创
新、产品创新、商业模式创新等手段实现成长的行业。
其中，技术创新是指企业应用新知识、新技术、新工
艺，开发生产新的产品，提供新的服务，或提高产品
质量、降低产品成本，占据市场并实现市场价值的活
动；服务及产品创新是指通过提供全新的产品或服务、
开创新的产业领域，或以前所未有的方式提供已有的
产品或服务，提升企业的核心竞争优势；商业模式创
新是指企业通过商业模式、市场营销、管理体系、生
产流程等多方面的创新，通过这些创新实现了企业成
本的降低、盈利的增加和竞争实力的提高。

业绩比较基准 50%×中证 800 指数收益率＋50%×中债综合财富指数
收益率


本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基

风险收益特征 金，高于债券型基金、货币市场基金，属于中等风险、
中等收益的基金产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 长城基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

姓名 车君 秦一楠

信息披露负责人 联系电话 0755-23982338 010-66060069

电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-8868-666 95599

传真 0755-23982328 010-68121816

注册地址 深圳市福田区益田路 6009 北京市东城区建国门内大街 69
号新世界商务中心 41 层 号

深圳市福田区益田路 6009 北京市西城区复兴门内大街 28
办公地址 号新世界商务中心 40、41 号凯晨世贸中心东座 F9

层

邮政编码 518026 100031

法定代表人 王军 谷澍

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.ccfund.com.cn
址

基金中期报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 长城基金管理有限公司 深圳市福田区益田路6009号新世界
商务中心 41 层


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 年 6 月 30 日 )

本期已实现收益 -4,443,002.03

本期利润 449,142,321.20

加权平均基金份额本期利润 0.3320

本期加权平均净值利润率 23.50%

本期基金份额净值增长率 25.64%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 6,584,466.10

期末可供分配基金份额利润 0.0049

期末基金资产净值 2,396,086,504.02

期末基金份额净值 1.7961

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 73.98%

注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③“期末可供分配利润”的计算方法采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④
准差② 率③ 准差④

过去一个月 22.23% 2.60% -0.54% 0.39% 22.77% 2.21%

过去三个月 44.17% 2.19% 3.00% 0.44% 41.17% 1.75%

过去六个月 25.64% 2.38% 2.15% 0.61% 23.49% 1.77%

过去一年 26.91% 2.46% 13.06% 0.64% 13.85% 1.82%

过去三年 81.31% 2.05% 30.85% 0.67% 50.46% 1.38%

自基金合同 73.98% 1.81% 29.64% 0.63% 44.34% 1.18%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：①本基金合同规定本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%，其中投资具有创新成长主题相关的证券不低于非现金基金资产的 80%；本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
②本基金的建仓期为自基金转型之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家基金管理公司，由长城证券股份有限公司（40％）、东方证券股份有限公司（15％）、西北证券有限责任公司（15％）、北方国际信托
股份有限公司（15％）、中原信托有限公司（15％）于 2001 年 12 月 27 日共同出资设立，当时注
册资本为壹亿元人民币。2007 年 5 月 21 日，经中国证监会批准，公司完成股权结构调整，现有
股东为长城证券股份有限公司（47.059%）、东方证券股份有限公司（17.647%）、北方国际信托股
份有限公司（17.647%）和中原信托有限公司（17.647%）。2007 年 10 月 12 日，经中国证监会批
准，将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司管理的基金包括：长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500 指数增强型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证
券投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资基金、长城恒康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城创新驱动混合型证券投资基金、长城中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、长城健康生活灵活配置混合型证券投资基金、长城成长先锋混合型证券投资基金、长城恒泰养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金、长城中债3-5 年国开行债券指数证券投资基金、长城均衡优选混合型证券投资基金、长城品质成长混合型证券投资基金、长城优选回报六个月持有期混合型证券投资基金、长城稳利纯债债券型证券投资基金、长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选添瑞六个月持有期混合型证券投资基金、长城优选稳进六个月持有期混合型证券投资基金、长城消费 30 股票型证券投资基金、长城医药科技六个月持有期混合型证券投资基金、长城悦享回报债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

男，中国籍，博士。曾就
职于中信建投证券股份有
长城消 限公司、中国人寿资产管
费混合、 理有限公司、中欧基金管
长城久 理有限公司。2017 年 9 月
龙宇飞 嘉创新 2017 年 10 月 18 - 10 年 进入长城基金管理有限公
成长混 日 司，曾任“长城久嘉创新
合的基 成长灵活配置混合型证券
金经理 投资基金”基金经理助

理，“长城双动力混合型
证券投资基金”基金经

理。

男，中国籍，学士。曾就
职于民生证券济南营业

部、申万宏源证券济南营
长城久 业部、上海宏流投资管理
尤国梁 嘉混合 2019 年 10 月 24 - 11 年 有限公司、天元天财（北
的基金 日 京）资产管理有限公司、
经理 北京中金众鑫投资管理有
限公司。2019 年 8 月加入
长城基金管理有限公司，
曾任北京投资管理部研究


员、“长城双动力混合型
证券投资基金”基金经

理。

注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本报告期，无基金经理兼任投资经理情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。

本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析，定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年上半年，上证指数反复震荡，市场风格发生明显切换，一季度以食品饮料等为代表的传统白马股在逻辑极致演绎、股价加速上涨后见顶回落；二季度以新能源、半导体等板块为代表的科技成长股明显走强，表现突出。

在本报告期内，本产品依据合同约定，投资于创新成长类上市公司，保持了此前的风格定位与投资策略，继续重点持有以半导体行业相关品种为主的科技类成长股，并选出同时受益于国产替代与汽车电动化智能化两个长期逻辑的汽车功率半导体这一细分方向作为配置重点。操作上仍
以自上而下的投资框架为主，结合行业库存周期与市场对通胀预期担忧度的变化，对组合结构进行动态调整。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 1.7961 元；本报告期基金份额净值增长率为 25.64%，业
绩比较基准收益率为 2.15%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2021 年下半年，从宏观上看，全球经济复苏放缓，且考虑到疫情仍未能得到彻底控制，目前市场对通胀预期的担忧已减弱，未来对衰退的担忧在增强，在此背景下，流动性很难真正收紧，下半年的结构性机会依然存在，市场整体风格也仍将有利于科技成长股。

半导体行业作为具有国产替代长逻辑的板块，叠加目前的高景气度与市场风格偏好推动，从整个下半年维度看仍有空间。未来本产品仍将以创新成长为投资方向、以长期收益为目标，在以半导体为代表的科技股板块中寻找挖掘投资机会，重点关注汽车半导体、半导体设备及材料、军用半导体等细分方向。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。

本基金管理人成立了受托资产估值委员会，为基金估值业务的最高决策机构，由公司总经理、分管估值业务副总经理、督察长、投资总监、研究部总经理、运行保障部总经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。受托资产估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。受托资产估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。基金经理作为估值委员会成员，凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署债券估值数据服务协议、流通受限股票流动性折扣委托计算协议，由其按约定提供债券品种的估值数据及流通受限股票流动性折扣数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金无需要说明的情况。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—长城基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 长城基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为，长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 266,098,317.41 130,420,541.46

结算备付金 1,143,483.91 2,831,284.11

存出保证金 1,065,822.02 1,006,842.89

交易性金融资产 6.4.7.2 2,260,110,819.99 1,828,085,135.56

其中：股票投资 2,260,110,819.99 1,828,085,135.56

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 37,897,338.61

应收利息 6.4.7.5 49,670.32 29,170.58

应收股利 - -

应收申购款 42,420,249.91 7,410,591.15

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,570,888,363.56 2,007,680,904.36

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 104,382,808.42 45,487,356.32

应付赎回款 63,817,345.88 28,831,352.94

应付管理人报酬 2,446,072.66 2,437,462.60

应付托管费 407,678.76 406,243.79

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 3,225,721.03 1,809,965.66

应交税费 6,609.30 6,609.30


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 515,623.49 450,553.23

负债合计 174,801,859.54 79,429,543.84

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,378,545,740.94 1,393,838,338.10

未分配利润 6.4.7.10 1,017,540,763.08 534,413,022.42

所有者权益合计 2,396,086,504.02 1,928,251,360.52

负债和所有者权益总计 2,570,888,363.56 2,007,680,904.36

注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.7961 元，基金份额总额 1,334,024,877.97
份。
6.2 利润表
会计主体：长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

一、收入 477,527,370.22 -40,338,667.66

1.利息收入 642,964.39 1,793,890.78

其中：存款利息收入 6.4.7.11 642,964.39 429,002.43

债券利息收入 - 1,364,888.35

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 - -

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 12,775,587.12 -238,289,402.45

其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,048,952.92 -240,353,530.27

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 - -491,583.41

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 3,726,634.20 2,555,711.23

3.公允价值变动收益（损失以“-” 6.4.7.17 453,585,323.23 184,008,312.65
号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 10,523,495.48 12,148,531.36


减：二、费用 28,385,049.02 25,197,331.45

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 14,199,544.97 12,398,434.60

2．托管费 6.4.10.2.2 2,366,590.77 2,066,405.73

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.19 11,684,426.20 10,599,591.02

5．利息支出 - 3,287.68

其中：卖出回购金融资产支出 - 3,287.68

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.20 134,487.08 129,612.42

三、利润总额（亏损总额以“-” 449,142,321.20 -65,535,999.11
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填 449,142,321.20 -65,535,999.11
列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 1,393,838,338.10 534,413,022.42 1,928,251,360.52
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 449,142,321.20 449,142,321.20
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 -15,292,597.16 33,985,419.46 18,692,822.30
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 1,619,327,016.13 740,851,920.66 2,360,178,936.79

2.基金赎回款 -1,634,619,613.29 -706,866,501.20 -2,341,486,114.49

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,378,545,740.94 1,017,540,763.08 2,396,086,504.02

金净值）

上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 516,339,503.04 8,488,299.23 524,827,802.27
金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - -65,535,999.11 -65,535,999.11
期利润）
三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数 1,104,090,938.96 655,964,180.58 1,760,055,119.54
（净值减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购款 2,539,089,299.68 1,045,625,544.26 3,584,714,843.94

2.基金赎回款 -1,434,998,360.72 -389,661,363.68 -1,824,659,724.40

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基 1,620,430,442.00 598,916,480.70 2,219,346,922.70
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______王军______ ______邱春杨______ ____赵永强____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，是根据中国证券监
督管理委员会（简称“中国证监会”）2017 年 4 月 13 日证监许可[2017]516 号文“关于准予久嘉
证券投资基金变更注册的批复”及原久嘉证券投资基金(以下简称“基金久嘉”)基金份额持有人
大会 2017 年 5 月 23 日决议通过的《关于久嘉证券投资基金转型有关事项的议案》，由原基金久嘉
转型而来。原基金久嘉为契约型封闭式基金，于深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易上市，
存续期限为 15 年期，发行规模为 20 亿份基金份额。根据深交所深证上[2017]419 号《终止上市
通知书》，自 2017 年 7 月 5 日起，原基金久嘉终止上市，并更名为长城久嘉创新成长灵活配置混
合型证券投资基金，原《久嘉证券投资基金基金合同》终止，《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司，注册登记机构为长城基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。

根据《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金集中申购结果暨原久嘉证券投资基金份额折算结果公告》，本基金以
2017 年 8 月 3 日为原基金久嘉的基金份额折算基准日，经基金管理人计算并经基金托管人复核的
折算前基金份额净值为人民币 0.9677 元，精确到小数点后第 9 位为 0.967689850（小数点后第 10
位舍去），本基金管理人按照 0.967689850 的折算比例对折算基准日登记在册的由原基金久嘉转型而来的本基金基金份额进行折算，折算后的基金份额净值为人民币 1.0000 元，折算后的基金份额数为折算前的基金份额数乘以折算比例，采用循环进位的方式保留到小数点后两位，由原基金久嘉基金份额折算后的基金份额总额为 1,935,379,700.18 份。基金管理人已根据上述折算比例，对各原基金久嘉份额持有人的基金份额进行了计算，并由登记机构进行投资人相应基金份额的过户登记。

本基金于基金合同生效后自 2017 年 7 月 5 日至 2017 年 8 月 1 日期间内开放集中申购，共募
集人民币 153,708,770.19 元，其中包括折合为基金份额的集中申购资金利息人民币 68,710.05元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2017)验字第 60737541_H04号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。上述集中申购募集资金已按基金份额净值1.0000 元折合为 153,708,770.19 份基金份额。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、次级债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%，其中投资具有创新成长主题相关的证券不低于非现金基金资产的 80%；本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的业绩比较基准为：50%×中证 800 指数收益率＋50%×中债综合财富指数收益率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 06 月 30 日的财
务状况以及自 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金于本期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，证券(股票)交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。

股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

2.增值税、企业所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金
融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规
定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简
称“资管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人
可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1
日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政
策的通知》，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供贷款服务，以 2018 年 1
月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括
限售股）、债券、基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》，自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持
股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 266,098,317.41

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 266,098,317.41

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,742,778,655.12 2,260,110,819.99 517,332,164.87

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,742,778,655.12 2,260,110,819.99 517,332,164.87

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金于本期末未持有衍生金融资产及衍生金融负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金于本期末各项买入返售金融资产余额均为零。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 48,676.22

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 514.50

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -


应收出借证券利息 -

其他 479.60

合计 49,670.32

注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 3,225,721.03

银行间市场应付交易费用 -

合计 3,225,721.03

注：应付交易所市场交易费用均为应付佣金。
6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 250,000.00

应付赎回费 47,363.34

应付证券出借违约金 -

其他 -

预提信息披露费 179,507.37

预提审计费 29,752.78

预提中债登债券账户维护费 4,500.00

预提上清所债券账户维护费 4,500.00

合计 515,623.49

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,348,823,237.74 1,393,838,338.10

本期申购 1,567,034,533.47 1,619,327,016.13

本期赎回(以"-"号填列) -1,581,832,893.24 -1,634,619,613.29


- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1,334,024,877.97 1,378,545,740.94

注：本期申购包含基金转入份额及金额，本期赎回包含基金转出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -1,368,481.84 535,781,504.26 534,413,022.42

本期利润 -4,443,002.03 453,585,323.23 449,142,321.20

本期基金份额交易 12,395,949.97 21,589,469.49 33,985,419.46
产生的变动数

其中：基金申购款 -4,523,501.77 745,375,422.43 740,851,920.66

基金赎回款 16,919,451.74 -723,785,952.94 -706,866,501.20

本期已分配利润 - - -

本期末 6,584,466.10 1,010,956,296.98 1,017,540,763.08

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 590,678.99

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 44,845.40

其他 7,440.00

合计 642,964.39

注：其他为交易所结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 3,850,848,875.26

减：卖出股票成本总额 3,841,799,922.34

买卖股票差价收入 9,048,952.92

6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
注：本基金本报告期未发生债券投资收益/损失。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
注：本基金于本报告期无资产支持证券投资收益/损失。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期未进行贵金属投资，未产生贵金属投资收益/损失。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金于本期未发生衍生工具收益/损失。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 3,726,634.20

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,726,634.20

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 453,585,323.23

——股票投资 453,585,323.23

——债券投资 -

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 453,585,323.23

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 10,445,929.01

转出基金补偿收入 77,566.47

合计 10,523,495.48

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 11,684,426.20

银行间市场交易费用 -

交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -

赎回费 -

合计 11,684,426.20

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行费用 26,926.93

账户维护费 18,000.00

其他 300.00

合计 134,487.08

注：其他为上海清算所查询服务费。
6.4.7.21 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准日，本基金无需披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

长城基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

中国农业银行 基金托管人、基金销售机构

长城证券股份有限公司(“长城证券”) 基金管理人股东、基金销售机构

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

关联方名称 占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额的比例
例

长城证券 1,193,412,297.80 15.57% 1,295,754,378.68 17.19%

6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日

当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
的比例 总额的比例

长城证券 1,111,424.37 15.57% 634,360.11 19.67%

上年度可比期间

关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日

当期佣金 占当期佣金总 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
量的比例 总额的比例

长城证券 1,206,736.19 17.19% 20,763.51 0.93%

注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和证券交易所买(卖)证管费等）。
管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 2020年1月1日至2020年6月30日
30 日

当期发生的基金应支付 14,199,544.97 12,398,434.60

的管理费

其中：支付销售机构的客 4,106,334.17 3,114,197.56

户维护费

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

当期发生的基金应支付 2,366,590.77 2,066,405.73

的托管费
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

注：本基金本期无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

注：本基金本期无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30
月 30 日 日


基金合同生效日（ 2017 年 - -
7 月 5 日 ）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 12,934,914.82 43,534,914.82

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 6,460,000.00 -
额

报告期末持有的基金份额 6,474,914.82 43,534,914.82

报告期末持有的基金份额 0.4854% 2.7763%
占基金总份额比例
注：基金管理人本期持有本基金份额变动相关的交易费用按基金合同及招募说明书的有关规定计算并支付。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：除基金管理人之外的本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方 本期 上年度可比期间

名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银 266,098,317.41 590,678.99 85,743,596.01 365,996.32
行
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金于本期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。

6.4.12 期末（ 2021 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 额 备注
股）

688690纳微 2021 年 2021 新股锁 8.07 79.89 3,477 28,059.39277,777.53 -
科技 6 月 16 年 12 定


日 月 23

日

2021 年 2021

688601力芯 6 月 18 年 12 新股锁 36.48 133.69 1,174 42,827.52156,952.06 -
微 日 月 28 定

日

品茗 2021 年 2021 新股锁

688109股份 3 月 22 年9月定 50.05 72.10 1,301 65,115.05 93,802.10 -
日 30 日

利元 2021 年 2021 新股未

688499亨 6 月 23 年7月上市 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
日 1 日

申菱 2021 年 2021 新股未

301018环境 6 月 28 年7月上市 8.29 8.29 7,811 64,753.19 64,753.19 -
日 7 日

2021

688611杭州 2021 年 年 10 新股锁 33.44 42.34 1,400 46,816.00 59,276.00 -
柯林 4月1日月 12 定

日

英科 2021 年 2021 新股未

688087再生 6 月 30 年7月上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
日 9 日

密封 2021 年 2021 新股未

301020科技 6 月 28 年7月上市 10.64 10.64 4,210 44,794.40 44,794.40 -
日 6 日

漱玉 2021 年 2021 新股未

301017平民 6 月 23 年7月上市 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
日 5 日

2021

300973立高 2021 年 年 10 新股锁 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
食品 4月8日月 15 定

日

震裕 2021 年 2021 新股锁

300953科技 3 月 11 年9月定 28.77 99.85 240 6,904.80 23,964.00 -
日 22 日

创识 2021 年 2021 新股锁

300941科技 2月2日年8月定 21.31 49.94 399 8,502.69 19,926.06 -
9 日

2021 年 2021

301015百洋 6 月 22 年 12 新股锁 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
医药 日 月 30 定

日

688226 威腾 2021 年 2021 新股未 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -


电气 6 月 28 年7月上市

日 7 日

2021 年 2021

300982苏文 4 月 19 年 10 新股锁 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
电能 日 月 27 定

日

2021

300968格林 2021 年 年 10 新股锁 6.87 12.07 1,162 7,982.94 14,025.34 -
精密 4月6日月 15 定

日

2021 年 2021

300614百川 5 月 18 年 11 新股锁 9.19 40.38 329 3,023.51 13,285.02 -
畅银 日 月 25 定

日

2021 年 2021

301013利和 6 月 21 年 12 新股锁 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
兴 日 月 29 定

日

崧盛 2021 年 2021 新股锁

301002股份 5 月 27 年 12 定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
日 月7日

德才 2021 年 2021 新股未

605287股份 6 月 28 年7月上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
日 6 日

普联 2021 年 2021 新股锁

300996软件 5 月 26 年 12 定 20.81 42.23 241 5,015.21 10,177.43 -
日 月3日

英力 2021 年 2021 新股锁

300956股份 3 月 16 年9月定 12.85 25.80 371 4,767.35 9,571.80 -
日 27 日

2021 年 2021

300962中金 3 月 29 年 10 新股锁 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
辐照 日 月 11 定

日

深水 2021 年 2021 新股锁

300961海纳 3 月 23 年9月定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
日 30 日

德固 2021 年 2021 新股锁

300950特 2 月 24 年9月定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
日 3 日

新中 2021 年 2021 新股未

605162港 6 月 29 年7月上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
日 7 日


志特 2021 年 2021 新股锁

300986新材 4 月 21 年 11 定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
日 月1日

2021 年 2021

300978东箭 4 月 15 年 10 新股锁 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
科技 日 月 26 定

日

2021 年 2021

300993玉马 5 月 17 年 11 新股锁 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
遮阳 日 月 24 定

日

2021 年 2021

301004嘉益 6 月 18 年 12 新股锁 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
股份 日 月 27 定

日

2021 年 2021

300991创益 5 月 12 年 11 新股锁 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
通 日 月 22 定

日

2021

301011华立 2021 年 年 12 新股锁 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
科技 6月9日月 17 定

日

春晖 2021 年 2021 新股锁

300943智控 2月3日年8月定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
10 日

通业 2021 年 2021 新股锁

300960科技 3 月 22 年9月定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
日 29 日

漱玉 2021 年 2022 新股锁

301017平民 6 月 23 年1月定 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
日 5 日

2021 年 2021

300995奇德 5 月 17 年 11 新股锁 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
新材 日 月 26 定

日

2021

301007德迈 2021 年 年 12 新股锁 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
仕 6月4日月 16 定

日

2021 年 2021

300992泰福 5 月 17 年 11 新股锁 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
泵业 日 月 25 定

日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股 停 期末 复牌

股票代 票 停牌 牌 估值单 复牌 开盘单 数量（股） 期末 期末估值总额 备注
码 名 日期 原 价 日期 价 成本总额

称 因

士 2021 重 2021

600460 兰 年 6 大 56.35 年 7 59.49 2,000,000 57,665,178.25 112,700,000.00 -
微 月 30 事 月 1

日 项 日

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00元,无质押债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00元，无质押证券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注：本基金于本期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由风险控制委员会，投资决策委员会、监察稽核部和风险管理部，以及相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的股票市值不 超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券，不得超过该证券市值的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估， 以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风 险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券 投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控 制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流 动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的 到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可 变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求 的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回 申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有证券均在证券交易所上市交易，或在银行间同业市场交易，除在附注 6.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于
资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金 份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期 内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1-3 个 3 个月-1

2021 年 6 月 30 1 个月以内 月 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计

日

资产

银行存款 266,098,317.41 - - - - - 266,098,317.41

结算备付金 1,143,483.91 - - - - - 1,143,483.91

存出保证金 1,065,822.02 - - - - - 1,065,822.02

交易性金融资 - - - - - 2,260,110,819.99 2,260,110,819.99
产

应收利息 - - - - - 49,670.32 49,670.32

应收申购款 - - - - - 42,420,249.91 42,420,249.91

资产总计 268,307,623.34 - - - - 2,302,580,740.22 2,570,888,363.56

负债

应付证券清算 - - - - - 104,382,808.42 104,382,808.42
款

应付赎回款 - - - - - 63,817,345.88 63,817,345.88

应付管理人报 - - - - - 2,446,072.66 2,446,072.66
酬

应付托管费 - - - - - 407,678.76 407,678.76

应付交易费用 - - - - - 3,225,721.03 3,225,721.03

应交税费 - - - - - 6,609.30 6,609.30

其他负债 - - - - - 515,623.49 515,623.49

负债总计 - - - - - 174,801,859.54 174,801,859.54

利率敏感度缺 268,307,623.34 - - - -

口

上年度末 1 个月以内 1-3 个3 个月-11-5 年 5年以上 不计息 合计


2020年12月31 月 年

日

资产

银行存款 130,420,541.46 - - - - - 130,420,541.46

结算备付金 2,831,284.11 - - - - - 2,831,284.11

存出保证金 1,006,842.89 - - - - - 1,006,842.89

交易性金融资 - - - - - 1,828,085,135.56 1,828,085,135.56
产

应收证券清算 - - - - - 37,897,338.61 37,897,338.61
款

应收利息 - - - - - 29,170.58 29,170.58

应收申购款 - - - - - 7,410,591.15 7,410,591.15

资产总计 134,258,668.46 - - - - 1,873,422,235.90 2,007,680,904.36

负债

应付证券清算 - - - - - 45,487,356.32 45,487,356.32
款

应付赎回款 - - - - - 28,831,352.94 28,831,352.94

应付管理人报 - - - - - 2,437,462.60 2,437,462.60
酬

应付托管费 - - - - - 406,243.79 406,243.79

应付交易费用 - - - - - 1,809,965.66 1,809,965.66

应交税费 - - - - - 6,609.30 6,609.30

其他负债 - - - - - 450,553.23 450,553.23

负债总计 - - - - - 79,429,543.84 79,429,543.84

利率敏感度缺 134,258,668.46 - - - -

口

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金于本期末及上年度末均未持有交易性债券投资。因此在其它变量不变的假设下，利率发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的最大其他价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合的比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%，其中投资具有创新成长主题相关的证券不低于非现金基金资产的 80%；本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。

于本期末及上年度末，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 2,260,110,819.99 94.33 1,828,085,135.56 94.81

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 - - - -

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,260,110,819.99 94.33 1,828,085,135.56 94.81

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末（ 2021 年 6 月 上年度末（ 2020 年 12 月
30 日 ） 31 日 ）

沪深 300 指数上升 5% 131,730,559.14 116,074,265.68

沪深 300 指数下降 5% -131,730,559.14 -116,074,265.68

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值


管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

各层次金融工具公允价值

于 2021 年 06 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分为第一层次的余额为人民币 2,146,206,273.66 元，划分为第二层次的余额为人民币113,904,546.33 元，无划分为第三层次余额。

公允价值所属层次间重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

第三层次公允价值期初金额和本期变动金额

本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。

(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,260,110,819.99 87.91

其中：股票 2,260,110,819.99 87.91

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 267,241,801.32 10.39

8 其他各项资产 43,535,742.25 1.69

9 合计 2,570,888,363.56 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 2,212,200,802.01 92.33

D 电力、热力、燃气及水生产和供 13,020.39 0.00
应业

E 建筑业 25,371.37 0.00

F 批发和零售业 300,288.78 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务 47,514,635.74 1.98
业

J 金融业 34,721.10 0.00

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 21,980.60 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -


P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,260,110,819.99 94.33

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 603290 斯达半导 700,000 224,000,000.00 9.35

2 300474 景嘉微 1,300,000 127,296,000.00 5.31

3 603893 瑞芯微 900,000 125,514,000.00 5.24

4 605111 新洁能 688,262 124,072,990.74 5.18

5 688200 华峰测控 260,000 123,065,800.00 5.14

6 300623 捷捷微电 3,170,000 119,921,100.00 5.00

7 002049 紫光国微 770,000 118,726,300.00 4.96

8 600460 士兰微 2,000,000 112,700,000.00 4.70

9 688396 华润微 1,200,000 109,224,000.00 4.56

10 600703 三安光电 3,300,000 105,765,000.00 4.41

11 605358 立昂微 900,000 104,022,000.00 4.34

12 002409 雅克科技 1,250,000 101,250,000.00 4.23

13 603501 韦尔股份 310,000 99,820,000.00 4.17

14 300373 扬杰科技 1,380,000 83,545,200.00 3.49

15 603986 兆易创新 400,000 75,160,000.00 3.14

16 603005 晶方科技 1,199,920 71,071,261.60 2.97

17 688383 新益昌 376,778 53,129,465.78 2.22

18 300223 北京君正 495,500 50,005,860.00 2.09

19 688608 恒玄科技 142,500 45,159,675.00 1.88

20 688661 和林微纳 400,000 37,660,000.00 1.57

21 600745 闻泰科技 384,800 37,287,120.00 1.56

22 688286 敏芯股份 250,632 34,933,088.16 1.46

23 000988 华工科技 1,300,000 30,576,000.00 1.28

24 688508 芯朋微 256,500 28,379,160.00 1.18

25 003026 中晶科技 300,000 28,233,000.00 1.18


26 603738 泰晶科技 700,000 24,164,000.00 1.01

27 688019 安集科技 70,000 21,770,000.00 0.91

28 688521 芯原股份 243,675 18,999,339.75 0.79

29 688662 富信科技 200,000 7,344,000.00 0.31

30 300790 宇瞳光学 199,960 6,784,642.80 0.28

31 300666 江丰电子 99,977 4,985,852.99 0.21

32 002371 北方华创 10,000 2,773,800.00 0.12

33 688079 美迪凯 64,200 1,260,246.00 0.05

34 688690 纳微科技 3,477 277,777.53 0.01

35 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.01

36 688601 力芯微 1,174 156,952.06 0.01

37 688109 品茗股份 1,301 93,802.10 0.00

38 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00

39 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00

40 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.00

41 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00

42 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00

43 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00

44 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00

45 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00

46 300953 震裕科技 240 23,964.00 0.00

47 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00

48 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00

49 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00

50 300982 苏文电能 317 14,356.93 0.00

51 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00

52 300614 百川畅银 329 13,285.02 0.00

53 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00

54 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

55 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00

56 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

57 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00

58 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00

59 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00

60 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00

61 300950 德固特 219 8,569.47 0.00

62 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

63 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00

64 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00


65 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00

66 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00

67 300991 创益通 254 6,733.54 0.00

68 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

69 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00

70 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00

71 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

72 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

73 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

74 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 300373 扬杰科技 249,201,987.75 12.92

2 603290 斯达半导 206,826,683.02 10.73

3 605358 立昂微 187,312,362.68 9.71

4 600703 三安光电 172,181,298.42 8.93

5 600745 闻泰科技 169,799,001.78 8.81

6 688508 芯朋微 163,375,434.94 8.47

7 603501 韦尔股份 153,668,598.16 7.97

8 603986 兆易创新 152,259,131.10 7.90

9 600460 士兰微 151,013,653.86 7.83

10 603005 晶方科技 136,254,825.32 7.07

11 300474 景嘉微 126,730,283.27 6.57

12 688396 华润微 125,300,425.47 6.50

13 300613 富瀚微 122,271,980.70 6.34

14 002049 紫光国微 108,319,993.01 5.62

15 603893 瑞芯微 106,878,356.00 5.54

16 688200 华峰测控 104,771,602.41 5.43

17 003026 中晶科技 104,700,234.98 5.43

18 002409 雅克科技 101,465,874.02 5.26

19 605111 新洁能 85,971,262.56 4.46

20 000725 京东方Ａ 85,939,083.60 4.46


21 300623 捷捷微电 83,673,919.56 4.34

22 300782 卓胜微 82,339,677.48 4.27

23 688608 恒玄科技 70,735,258.44 3.67

24 688536 思瑞浦 59,996,141.00 3.11

25 688521 芯原股份 54,111,784.17 2.81

26 688661 和林微纳 51,825,138.68 2.69

27 002402 和而泰 44,815,529.11 2.32

28 300223 北京君正 39,433,789.50 2.05

29 688012 中微公司 39,046,884.48 2.02

30 688383 新益昌 38,759,998.16 2.01

注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例（％）

1 603501 韦尔股份 244,524,958.53 12.68

2 600745 闻泰科技 218,969,586.62 11.36

3 603986 兆易创新 217,854,558.12 11.30

4 300373 扬杰科技 217,406,581.20 11.27

5 603290 斯达半导 213,891,166.18 11.09

6 688508 芯朋微 180,663,457.40 9.37

7 600703 三安光电 174,638,268.42 9.06

8 600584 长电科技 139,771,784.43 7.25

9 002049 紫光国微 135,836,472.11 7.04

10 688396 华润微 130,715,770.59 6.78

11 688981 中芯国际 119,131,306.76 6.18

12 300613 富瀚微 117,137,769.92 6.07

13 688536 思瑞浦 114,518,463.84 5.94

14 688200 华峰测控 112,687,488.55 5.84

15 002371 北方华创 111,962,642.12 5.81

16 600460 士兰微 110,935,995.66 5.75

17 688521 芯原股份 92,669,418.44 4.81

18 000725 京东方Ａ 88,484,800.00 4.59

19 300623 捷捷微电 87,518,774.04 4.54

20 300782 卓胜微 87,356,406.89 4.53

21 605358 立昂微 81,176,707.59 4.21

22 605111 新洁能 78,904,752.70 4.09


23 003026 中晶科技 69,846,602.04 3.62

24 603005 晶方科技 63,221,359.53 3.28

25 688019 安集科技 41,722,497.37 2.16

26 002402 和而泰 41,167,038.00 2.13

27 688012 中微公司 40,466,366.75 2.10

注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,820,240,283.54

卖出股票收入（成交）总额 3,850,848,875.26

注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行股指期货投资，期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与
国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,065,822.02

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 49,670.32

5 应收申购款 42,420,249.91

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 43,535,742.25

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明

价值 例（%）

1 600460 士兰微 112,700,000.00 4.70 重大事项

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

183,046 7,287.92 362,696,221.16 27.19% 971,328,656.81 72.81%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 272,188.52 0.0204%
持有本基金
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。


§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（ 2017 年 7 月 5 日 ）基金份额总额 2,000,000,000.00

本报告期期初基金份额总额 1,348,823,237.74

本报告期基金总申购份额 1,567,034,533.47

减:本报告期基金总赎回份额 1,581,832,893.24

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -

本报告期期末基金份额总额 1,334,024,877.97


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人重大人事变动

自 2021 年 4 月 13 日起，许明波先生不再担任公司董事，由曾晓玲女士担任公司董事。

2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注
例

长江证券 1 1,779,990,440.23 23.22% 1,657,703.46 23.22% -

方正证券 2 1,514,701,715.03 19.76% 1,410,635.55 19.76% -

长城证券 3 1,193,412,297.80 15.57% 1,111,424.37 15.57% -

中信建投 1 771,362,040.62 10.06% 718,368.12 10.06% -

西南证券 1 747,018,900.60 9.74% 695,702.20 9.74% -

中信证券 2 690,055,132.42 9.00% 642,649.79 9.00% -

信达证券 1 342,819,982.28 4.47% 319,268.67 4.47% -

招商证券 2 318,022,581.55 4.15% 296,176.87 4.15% -


申万宏源 2 224,825,132.15 2.93% 209,379.53 2.93% -

国泰君安 2 83,993,739.55 1.10% 78,222.39 1.10% -

银河证券 2 - - - - -

世纪证券 1 - - - - -

国信证券 1 - - - - -

光大证券 1 - - - - -

东兴证券 1 - - - - -

大同证券 1 - - - - -

东方证券 1 - - - - -

中金公司 1 - - - - -

华西证券 1 - - - - -

国盛证券 1 - - - - -

新时代证券 1 - - - - -

中银国际 1 - - - - -

东方财富证 2 - - - - -

券
注：1、报告期内租用证券公司席位的变更情况：
本报告期内减少中金财富证券 1 个交易单元，截止本报告期末共计 32 个交易单元。
2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1)实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
(6)研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。基金管理人应根据有关规定，在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
注：本基金本报告期未有租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中国证券报、上海证

1 长城基金管理有限公司关于参加 券报、证券时报、证 2021 年 1 月 27 日

宁波银行费率优惠活动的公告 券日报及本基金管

理人网站

关于终止包商银行股份有限公司

2 办理本公司旗下基金销售业务的 本基金管理人网站 2021 年 2 月 8 日

公告

长城基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证

3 旗下基金所持停牌股票估值方法 券报、证券时报、证 2021 年 2 月 23 日

的公告(盛达资源) 券日报及本基金管

理人网站

长城基金管理有限公司关于调整 中国证券报、上海证

4 旗下部分基金最低申购金额限制 券报、证券时报、证 2021 年 4 月 27 日

的公告 券日报及本基金管

理人网站


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资

者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回

类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 份额占比
别 的时间区间

机 1 20210621-20210622 247,060,650.38 21,561,281.19 30,693,129.40 237,928,802.17 17.8354%
构

个 - - - - - - -
人

产品特有风险

如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险：
1、流动性风险
本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一定的流动性风险；
2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险
若持有基金份额比例达到或超过 20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；
3、基金净值波动风险
大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；另一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金净值出现较大波动；
4、投资受限风险
大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；
5、基金合同终止或转型风险
大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终止财产清算或转型风险。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

注：本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会准予久嘉证券投资基金变更注册的文件

（二）《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

（三）《长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

（四）法律意见书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（七）中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点

广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 41 层

12.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。

咨询电话：0755-23982338

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn
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