金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金
2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：2022 年 03 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 03 月 30 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。


1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录...... 3

§2 基金简介...... 6

2.1 基金基本情况 ...... 6

2.2 基金产品说明 ...... 6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 7

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...... 9

3.1 主要会计数据和财务指标...... 9

3.2 基金净值表现 ...... 10

3.3 过去三年基金的利润分配情况......11

§4 管理人报告...... 12

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 15

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 18

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 18

§5 托管人报告...... 19

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 19

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 19

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 19

§6 审计报告...... 20

6.1 审计报告基本信息 ...... 20

6.2 审计报告的基本内容 ...... 20

§7 年度财务报表...... 23

7.1 资产负债表 ...... 23

7.2 利润表...... 25

7.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 27

7.4 报表附注 ...... 28

§8 投资组合报告...... 62

8.1 期末基金资产组合情况...... 62

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 62

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 64

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 70

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 73

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 73

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 74

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 74

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 74

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 74

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 74

8.12 投资组合报告附注 ...... 75

§9 基金份额持有人信息 ...... 79

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 79

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 79

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 79

§10 开放式基金份额变动 ...... 80
§11 重大事件揭示...... 81

11.1 基金份额持有人大会决议...... 81

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 81

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 81


11.4 基金投资策略的改变 ...... 81

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 82

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 82

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 82

11.8 其他重大事件 ...... 84

§12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 88

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 88

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 88

§13 备查文件目录...... 89

13.1 备查文件目录 ...... 89

13.2 存放地点 ...... 89

13.3 查阅方式 ...... 89

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 金元顺安元启灵活配置混合

基金主代码 004685

交易代码 004685

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 14 日

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 192,930,518.55 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 通过积极灵活的资产配置，在严格控制投资组合风险的基础上，力争实现基金
资产的稳健增值。

投资策略 本基金通过发掘经济发展及结构转型过程中所显现的投资机会，力争获取持续
稳健的投资超额收益。在资产配置方面，本基金根据国内外宏观经济、政策环境、
市场运行趋势等因素确定基金的大类资产配置比例。在权益资产投资方面，采用“自
上而下”的方式，选择与政策调控、经济发展，深化改革具有相关性较高的行业中
的个股进行配置；同时，结合“自下而上”的方式，精选上市公司股票作为投资方
向。在债券投资方面，选择具有票息优势的债券品种作为主要的债券投资标的。最
后，在综合考量投资组合的风险收益特征基础上，本基金完成组合构建。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%


风险收益特征 本基金系混合型基金，属于中等风险、中等收益的基金品种，其预期风险和预
期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金元顺安基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司

姓名 封涌 罗菲菲

信息披露

联系电话 021-68881801 010-58560666

负责人

电子邮箱 service@jysa99.com tgxxpl@cmbc.com.cn

客户服务电话 400-666-0666 95568

传真 021-68881875 010-57093382

中国（上海）自由贸易试验区花园

注册地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号

石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室

中国（上海）自由贸易试验区花园

办公地址 北京市西城区复兴门内大街 2 号

石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室

邮政编码 200120 100031

法定代表人 任开宇 高迎欣

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.jysa99.com

基金年度报告备置地点 本基金管理人、基金托管人办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址


北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

贸城安永大楼 16 层

中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33
注册登记机构 金元顺安基金管理有限公司

号花旗集团大厦 3608 室


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2021 年 2020 年 2019 年

本期已实现收益 98,396,695.18 84,011,586.04 14,164,755.71

本期利润 126,226,528.22 73,115,493.29 15,415,379.70

加权平均基金份额本期利润 0.7363 0.5625 0.1567

本期加权平均净值利润率 35.03% 35.94% 13.90%

本期基金份额净值增长率 39.85% 50.21% 13.55%

3.1.2 期末数据和指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末

期末可供分配利润 275,171,174.09 123,855,988.11 24,935,144.59

期末可供分配基金份额利润 1.4263 0.8544 0.2225

期末基金资产净值 500,318,521.21 268,815,637.92 138,378,163.84

期末基金份额净值 2.5933 1.8544 1.2345

3.1.3 累计期末指标 2021 年末 2020 年末 2019 年末

基金份额累计净值增长率 159.33% 85.44% 23.45%

注：

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；

3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日；

4、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；


3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值增长 份额净值增长 业绩比较基准 业绩比较基准收

阶段 ①-③ ②-④

率① 率标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三个月 14.41% 0.83% 1.11% 0.39% 13.30% 0.44%

过去六个月 25.60% 0.83% -1.89% 0.51% 27.49% 0.32%

过去一年 39.85% 0.84% -1.21% 0.59% 41.06% 0.25%

过去三年 138.53% 0.92% 32.30% 0.64% 106.23% 0.28%

自基金合同

159.33% 0.79% 16.21% 0.64% 143.12% 0.15%
生效起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较

注：


1、本基金合同生效日为 2017 年 11 月 14 日，业绩基准累计增长率以 2017 年 11 月 13 日指数为基
准；

2、本基金的投资组合比例为股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 0%－95%，权证投资比例
占基金资产净值的比例不超过 3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

3、本基金业绩比较基准为“沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%”。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金过去三年未进行过利润分配。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金元比联基金管理有限公司（以下简称“金元比联”、“公司”或“本基金管理人”，系金元顺安基金管理有限公司前身）成立于 2006 年 11 月，由金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）与比利时联合资产管理公司（以下简称“比联资管”）共同发起设立的中外合资基金管理有限公司。公司总部设在上海陆家嘴，旗下设立北京分公司及子公司——上海金元百利资产管理有限公司。

2012 年 03 月，经中国证监会核准，比联资管将所持有的金元比联 49%股权转让于惠理基金管理香
港有限公司（以下简称“惠理香港”），公司更名为金元惠理基金管理有限公司（以下简称“金元惠理”）。
2012 年 10 月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币 9,500 万元，公司
注册资本增加至 24,500 万元。

2016 年 03 月，经中国证监会核准，惠理香港将所持有的金元惠理 49%股权转让于上海泉意金融信
息服务有限公司（以下简称“泉意金融”），公司更名为金元顺安基金管理有限公司（以下简称“金元顺安”）。

2017 年 11 月，经中国证监会核准，公司双方股东按持股比例向公司增资人民币 9,500 万元，公司
注册资本增加至 34,000 万元。

2020 年 04 月，公司股东泉意金融更名为“上海前易信息咨询服务有限公司”。

金元顺安始终坚持以“取信于市场、取信于社会”作为行为准则，遵循“诚实信用，勤勉尽责，以专业经营方式管理和运作基金财产和客户资产，在合法、合规的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，从而使公司稳步、健康发展”的投资理念。遵守法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，遵循基金份额持有人利益优先、公平对待其管理的不同基金财产和客户资产的原则，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

截止至 2021 年 12 月 31 日，本基金管理人管理金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安
成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安沣泰定期开
放债券型发起式证券投资基金、金元顺安沣泉债券型证券投资基金、金元顺安泓丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金和金元顺医疗健康混合型证券投资基金共 17 只开放式证券投资基金。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券

姓名 职务 从业 说明

任职日期 离任日期 年限

缪玮彬 本基金 2017-11-14 - 23年 总经理助理，金元顺安元启灵活配置混
基金经 合型证券投资基金的基金经理，复旦大
理 学经济学硕士。曾任华泰资产管理有限
公司固定收益部总经理，宝盈基金管理
有限公司研究员，金元证券有限责任公
司资产管理部总经理助理，联合证券有
限责任公司高级投资经理，华宝信托投
资有限责任公司投资经理。2016 年 10
月加入金元顺安基金管理有限公司，历
任金元顺安价值增长混合型证券投资
基金和金元顺安桉盛债券型证券投资
基金的基金经理。23 年基金等金融行业
从业经历，具有基金从业资格。

注：

1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。


本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》，建立了科学完善的制度和流程，从事前、事中、事后等各个业务环节严格控制不同基金之间可能存在的利益输送，覆盖了全部开放式基金及特定客户资产管理组合；涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节。

在投资环节，本基金管理人建立了科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。在交易环节，为确保交易的公平执行，本基金管理人交易管理实行集中交易，投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，各投资组合的所有证券买卖活动须通过交易部集中统一完成。在报告分析环节，本基金管理人每季度和每年对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异、对连续四个季度期间内、不同时间窗内（日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差进行分析，根据收益率差异和交易价差的大小，说明是否符合公平交易的原则，由投资组合经理、分管风险管理副总经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。公司投资交易行为监控体系由风险管理部、监察稽核部和交易部监督，确保公平交易制度的执行和实现。

本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、
交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内，未发现异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年仍旧是全球新冠疫情肆虐的一年，在变异毒株高传染性的影响下，全球感染人数增长较多。但是在疫苗的推广和保护下，以及新变异毒株的低致死率影响下，国际新冠疫情防控呈现了相对 2020年趋好的趋势。为保持经济的稳定发展，世界各国逐步保持低限度的防控措施并有了放松的迹象，绝大多数经济活动都已经恢复正常，少数受损严重的行业也开始逐步复苏回升。2020 年以来世界发达经济体采取的非常宽松的货币政策虽然有效地支持了经济增长和稳定了就业，但是也带来了资产价格的大幅上涨和严重的通货膨胀，到 2021 年底有不少国家已经提出了退出过度宽松货币政策的意向，有些已经在退出的路上。2021 年我国的零星散发疫情虽然对少数部分经济领域产生负面影响，但整体经济增长仍具有较强的韧性，全球经济的偏热状态带来了旺盛的外需，给经济提供较强支撑，下半年在房地产调控见效的作用下经济下行压力有所增加。虽然原材料价格在高位运行，但是我国的 CPI 保持在合理区间，通胀压力不大，全年货币政策保持了稳健灵活的基调，有力地支持了经济的平稳运行。因此我国债券收益率在全年保持震荡平稳下行，股票市场则全年保持窄幅震荡走势。本基金在报告期内的策略为始终保持股票中高仓位运作，分散化投资，配置方向继续聚焦于低估值行业和疫后复苏行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末金元顺安元启灵活配置混合基金份额净值为 2.5933 元；

本报告期内，基金份额净值增长率为 39.85%，同期业绩比较基准收益率为-1.21%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从当前的疫情发展态势来看，整体疫情前景有向好的迹象，全球经济和政策都进入后疫情时代，各项经济活动和政策将回归正常化和常态。迫于经济过热和居高不下的通胀，发达经济体将很快进入宽松货币政策的退出进程，全球经济将逐步降温，从而会对我国的外需产生一定的影响。因此，我国的稳增长力度会有所加大，基建投资的增速会有所增长，房地产调控将更立足于长远稳定目标，短期下行压力将会逐步减弱。总体上来看，宏观经济仍能保持平稳运行，货币政策在一定时期内将为经济提供有力的支持。在此环境下，债券收益率会保持稳定，而股票市场会继续保持活跃状态。本基金在
报告期内的策略将继续注重于权益配置，保持灵活主动，继续保持明显地分散化投资，在股票的选择方面侧重较低的估值水平和公司经营环境好转等因素。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内，本基金管理人持续将规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益作为工作的基点，进一步完善内部控制制度和流程体系，推动各项法规、内控体系和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过定期检查、报表揭示、专项检查、人员询问等方法，独立地开展公司的监察稽核工作，并就在监察稽核过程中发现的问题，及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事长和公司管理层出具监察稽核报告。

本报告期内，公司重点开展的监察稽核工作包括：

1、依据相关法律、法规和公司实际运作情况，修订和完善公司各项内部管理制度，为保障基金份额持有人的利益，保障公司的规范运作提供制度保障。

2、开展对公司各项业务的日常监察稽核工作，查找各项业务中的风险漏洞，保证公司各项业务的合规运作，重点加强了对于各业务环节的专项稽核。

3、加强对公司投资、交易、研究、会计估值、注册登记、市场营销等各项业务过程中的法律、合规及投资风险的防范与控制，在合法合规的基础上，充分保障基金份额持有人的利益。

4、开展反洗钱、反商业贿赂等各项工作，并通过开展法规培训等形式，提高员工的合规意识和风险责任意识。

通过上述工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，基金运作整体合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将一如既往的本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.7.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工

1、估值工作小组的职责分工

公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由分管运营的副总经理、基金事务部、投资研究部、交易部、风险管理部、监察稽核部等部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。

估值工作小组职责：

（1）制定估值制度并在必要时修改；


（2）确保估值方法符合现行法规；

（3）批准证券估值的步骤和方法；

（4）对异常情况做出决策。

分管运营的副总经理担任估值工作小组的组长，分管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。

估值决策由估值工作小组 2/3 或以上多数票通过。

2、基金事务部的职责分工

基金事务部负责日常证券资产估值。该部门和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金事务部定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。

基金事务部职责：

（1）获得独立、完整的证券价格信息；

（2）每日证券估值；

（3）检查价格波动并进行一般准确性评估；

（4）向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告；

（5）对每日证券价格信息和估值结果进行记录；

（6）对估值调整和人工估值进行记录；

（7）向估值工作小组报送月度估值报告。

基金事务部总监认为必要时，可以提议召开估值工作小组会议。

3、投资研究部的职责分工

（1）接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问询；

（2）对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议；

（3）评价并确认基金事务部提供的估值报告；

（4）向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。

4、交易部的职责分工

（1）对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应；

（2）通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息；

（3）评价并确认基金事务部提供的估值报告。

5、风险管理部、监察稽核部的职责分工

（1）监督证券的整个估值过程；

（2）确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守；


（3）确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求；

（4）评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险；

（5）对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯；

（6）对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。

4.7.2 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内，本基金未进行利润分配。

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本报告期内，会计师事务所未对本基金出具非标准审计报告。

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确和完整。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2022）审字第60657709_B13号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人

审计意见 我们审计了金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的财务报
表，包括2021年12月31日的资产负债表，2021年度的利润表、所有者权
益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的财
务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金元
顺安元启灵活配置混合型证券投资基金2021年12月31日的财务状况以
及2021年度的经营成果和净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这
些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金元
顺安元启灵活配置混合型证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他
责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。

强调事项 -

其他事项 -


其他信息 金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金管理层对其他信息负
责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的
审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况
存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允
的责任 反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金元顺安元启灵活配置混合型
证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），
并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的
选择。

治理层负责监督金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的财
务报告过程。

注册会计师对财务报表审计 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
的责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是
高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单
独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，
则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，


设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的
风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。-

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披
露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据
获取的审计证据，就可能导致对金元顺安元启灵活配置混合型证券投资
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露
不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致金元顺安元启灵活配
置混合型证券投资基金不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评
价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项
进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 陈露 李莉

会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层

审计报告日期 2021-03-25


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 7.4.7.1 11,812,262.08 3,509,905.43

结算备付金 6,863,253.78 3,323,302.91

存出保证金 106,895.83 126,303.61

交易性金融资产 7.4.7.2 403,713,570.88 256,811,984.46

其中：股票投资 377,268,970.88 211,055,219.46

基金投资 - -

债券投资 26,444,600.00 45,756,765.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 78,000,000.00 6,000,000.00

应收证券清算款 - 2,852,014.84

应收利息 7.4.7.5 332,064.93 469,898.77

应收股利 - -


应收申购款 7,339,060.16 81,799.93

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 508,167,107.66 273,175,209.95

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 4,605,546.87 2,994,725.11

应付赎回款 2,561,659.34 713,680.85

应付管理人报酬 553,696.26 356,249.14

应付托管费 36,913.10 23,749.99

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 30,770.88 96,166.94

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 60,000.00 175,000.00

负债合计 7,848,586.45 4,359,572.03

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 192,930,518.55 144,959,649.81

未分配利润 7.4.7.10 307,388,002.66 123,855,988.11

所有者权益合计 500,318,521.21 268,815,637.92

负债和所有者权益总计 508,167,107.66 273,175,209.95

注：

报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 2.5933 元，基金份额总额 192,930,518.55 份。

7.2 利润表
会计主体：金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2021 年 01 月 01 日至 2020 年 01 月 01 日至
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

一、收入 133,558,847.71 77,819,627.85

1.利息收入 1,961,147.40 1,458,758.95

其中：存款利息收入 7.4.7.11 116,358.52 63,462.28

债券利息收入 580,620.21 1,130,672.59

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 1,264,168.67 264,624.08

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 101,702,547.04 86,173,055.34

其中：股票投资收益 7.4.7.12 99,133,270.21 85,219,079.57


基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 131,678.72 -124,651.59

资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 2,437,598.11 1,078,627.36

3.公允价值变动收益（损失以“-”号填

7.4.7.17 27,829,833.04 -10,896,092.75
列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 2,065,320.23 1,083,906.31

减：二、费用 7,332,319.49 4,704,134.56

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 5,381,464.85 3,039,129.84

2.托管费 7.4.10.2.2 358,764.41 202,608.79

3.销售服务费 - -

4.交易费用 7.4.7.19 1,390,735.51 1,031,515.00

5.利息支出 139.66 237,805.89

其中：卖出回购金融资产支出 139.66 237,805.89

6.税金及附加 0.06 0.04

7.其他费用 7.4.7.20 201,215.00 193,075.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 126,226,528.22 73,115,493.29

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 126,226,528.22 73,115,493.29


7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 144,959,649.81 123,855,988.11 268,815,637.92

二、本期经营活动产生的基金净值变动数

- 126,226,528.22 126,226,528.22
（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动

47,970,868.74 57,305,486.33 105,276,355.07
数（净值减少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 249,518,011.48 285,795,882.93 535,313,894.41

2.基金赎回款 -201,547,142.74 -228,490,396.60 -430,037,539.34

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的

- - -
基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 192,930,518.55 307,388,002.66 500,318,521.21

上年度可比期间

项目 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金净值） 112,088,428.78 26,289,735.06 138,378,163.84

二、本期经营活动产生的基金净值变动数

- 73,115,493.29 73,115,493.29
（本期利润）
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动

32,871,221.03 24,450,759.76 57,321,980.79
数（净值减少以“-”号填列）


其中：1.基金申购款 127,224,908.82 95,866,140.24 223,091,049.06

2.基金赎回款 -94,353,687.79 -71,415,380.48 -165,769,068.27

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的

- - -
基金净值变动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金净值） 144,959,649.81 123,855,988.11 268,815,637.92

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：

邝晓星 符刃 季泽

———————————— ———————————— ————————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"），系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2017]658 号文《关于准予金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金管理人金元顺安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合
同于 2017 年 11 月 14 日正式生效，首次设立募集规模为 200,112,777.30 份基金份额。本基金为契约型
开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为金元顺安基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

本基金通过积极灵活的资产配置，在严格控制投资组合风险的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款以及其他银行存款）、非金融企业债务融资工具、同业存单货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。


如法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

本基金业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12 月 31 日的财务状
况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

1、金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；


本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资等；
2、金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或收取该金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

1、股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

2、债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；


卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；

3、权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；
4、股指/国债期货投资

买入或卖出股指/国债期货投资于成交日确认为股指/国债期货投资。股指/国债期货初始合约价值按成交金额确认；

股指/国债期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指/国债期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转；

5、分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述 2、3 中相关原则进行计算；

6、回购协议

基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。


本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

1、存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

2、不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

3、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

4、如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未
分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

1、存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

2、债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

3、资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

4、买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

5、股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；
6、债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

7、资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
8、股指/国债期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；

9、权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

10、股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

11、公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

12、其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。

7.4.4.11 基金的收益分配政策


1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日（即基金可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的20%；若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 04 月 24 日起，调整证券（股票）交
易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 09 月 19 日起，调整由出让方按证券
（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，
经国务院批准，自 2016 年 05 月 01 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试
点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同
业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自
2018 年 01 月 01 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税
方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 01 月 01 日前运营过程中发生的增值税应
税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自
2004 年 01 月 01 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基
金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。


7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有
关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 09 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得
税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个
人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 01 月 01 日起，证券投资基金从公开发行和转让市
场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所
得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1
年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人
所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 09 月 08 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场
取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

活期存款 11,812,262.08 3,509,905.43

定期存款 - -

其中：存款期限 1 个月以内 - -

存款期限 1-3 个月 - -

存款期限 3 个月以上 - -

其他存款 - -

合计 11,812,262.08 3,509,905.43


7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末 2021 年 12 月 31 日

项目

成本 公允价值 公允价值变动

股票 358,956,230.03 377,268,970.88 18,312,740.85

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 26,465,600.00 26,444,600.00 -21,000.00

债券 银行间市场 - - -

合计 26,465,600.00 26,444,600.00 -21,000.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 385,421,830.03 403,713,570.88 18,291,740.85

上年度末 2020 年 12 月 31 日

项目

成本 公允价值 公允价值变动

股票 220,675,030.75 211,055,219.46 -9,619,811.29

贵金属投资-金交所黄金合约 - - -

交易所市场 45,675,045.90 45,756,765.00 81,719.10

债券 银行间市场 - - -

合计 45,675,045.90 45,756,765.00 81,719.10

资产支持证券 - - -

基金 - - -


其他 - - -

合计 266,350,076.65 256,811,984.46 -9,538,092.19

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末 2021 年 12 月 31 日

项目

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 78,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 78,000,000.00 -

上年度末 2020 年 12 月 31 日

项目

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 6,000,000.00 -

银行间市场 - -

合计 6,000,000.00 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日


应收活期存款利息 1,511.00 266.79

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 3,088.50 1,495.50

应收债券利息 359,584.72 471,812.26

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 -32,167.39 -3,732.58

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 48.10 56.80

合计 332,064.93 469,898.77

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 30,770.88 96,166.94

银行间市场应付交易费用 - -

合计 30,770.88 96,166.94

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末 上年度末

项目

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

预提费用 60,000.00 175,000.00

合计 60,000.00 175,000.00

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 月 31 日

项目

基金份额（份） 账面金额

上年度末 144,959,649.81 144,959,649.81

本期申购 249,518,011.48 249,518,011.48

本期赎回（以“-”号填列） -201,547,142.74 -201,547,142.74

本期末 192,930,518.55 192,930,518.55

注：

申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 124,825,345.37 -969,357.26 123,855,988.11

本期利润 98,396,695.18 27,829,833.04 126,226,528.22

本期基金份额交易产生的变动数 51,949,133.54 5,356,352.79 57,305,486.33


其中：基金申购款 275,354,766.40 10,441,116.53 285,795,882.93

基金赎回款 -223,405,632.86 -5,084,763.74 -228,490,396.60

本期已分配利润 - - -

本期末 275,171,174.09 32,216,828.57 307,388,002.66

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12
月 31 日 月 31 日

活期存款利息收入 24,667.43 18,803.96

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 89,882.19 43,127.47

其他 1,808.90 1,530.85

合计 116,358.52 63,462.28

7.4.7.12 股票投资收益-买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12
月 31 日 月 31 日

卖出股票成交总额 801,015,382.87 500,954,544.93

减：卖出股票成本总额 701,882,112.66 415,735,465.36

买卖股票差价收入 99,133,270.21 85,219,079.57


7.4.7.13 债券投资收益

7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12
12 月 31 日 月 31 日

债券投资收益——买卖债券（、债转

131,678.72 -124,651.59
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 131,678.72 -124,651.59

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12
月 31 日 月 31 日

卖出债券（、债转股及债券到期

73,557,332.35 309,705,005.29
兑付）成交总额
减：卖出债券（、债转股及债券

72,157,125.90 307,059,308.67
到期兑付）成本总额

减：应收利息总额 1,268,527.73 2,770,348.21

买卖债券差价收入 131,678.72 -124,651.59

7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。


7.4.7.14 贵金属投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12
月 31 日 月 31 日

股票投资产生的股利收益 2,437,598.11 1,078,627.36

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 2,437,598.11 1,078,627.36

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2021 年 01 月 01 日至 2020 年 01 月 01 日至
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

1.交易性金融资产 27,829,833.04 -10,896,092.75

——股票投资 27,932,552.14 -10,979,611.85

——债券投资 -102,719.10 83,519.10

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -


——权证投资 - -

3.其他 - -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税 - -

合计 27,829,833.04 -10,896,092.75

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12
月 31 日 月 31 日

基金赎回费收入 2,062,278.07 1,083,841.84

转换费收入 3,042.16 -

其他 - 64.47

合计 2,065,320.23 1,083,906.31

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12
月 31 日 月 31 日

交易所市场交易费用 1,390,735.51 1,031,515.00

银行间市场交易费用 - -

合计 1,390,735.51 1,031,515.00

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年 01月 01日至 2021年 12 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12
月 31 日 月 31 日

审计费用 60,000.00 55,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

汇划手续费 215.00 75.00

账户维护费 18,000.00 18,000.00

其他费用 3,000.00 -

合计 201,215.00 193,075.00

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

金元顺安基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国民生银行股份有限公司 基金托管人

金元证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

上海前易信息咨询服务有限公司 基金管理人的股东

上海金元百利资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期末及上年度末均无应支付关联方的佣金。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 01 月 01日至 2021年 2020 年 01 月 01日至 2020年
12 月 31 日 12 月 31 日

当期发生的基金应支付的管理费 5,381,464.85 3,039,129.84

其中：支付销售机构的客户维护费 1,131,183.12 471,712.80

注：

基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×1.50%÷当年天数，

H 为每日应计提的基金管理费，

E 为前一日的基金资产净值。

基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可
抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年 01月 01日至 2021年 2020年 01月 01日至 2020年 12
12 月 31 日 月 31 日

当期发生的基金应支付的托管费 358,764.41 202,608.79

注：

基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。

计算方法如下：

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未发生转融通证券出借业务。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。


7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 01 月 01 日至 2021 年 12 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12
关联方名称 月 31 日 月 31 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国民生银行股份有限公司 11,812,262.08 24,667.43 3,509,905.43 18,803.96

注：

除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记
结算有限责任公司，2021 年度获得的利息收入为人民币 89,882.19 元（2020 年度：人民币 43,127.47 元），
2021 年末结算备付金余额为人民币 6,863,253.78 元（2020 年末：人民币 3,323,302.91 元）。

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。

7.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证 成功 期末

券 证券 认购 可流 流通受 认购 估值 数量（单 期末成本 期末估值总 备
代 名称 日 通日 限类型 价格 单价 位：股） 总额 额 注
码

601 中国 2021- 2022- 新股流 4.53 4.27 394,011 1,784,869. 1,682,426.9 -


728 电信 08-11 02-21 通受限 83 7

688 亚虹 2021- 2022- 新股未 369,978.0

医药 上市 22.98 22.98 16,100 369,978.00 -
176 12-29 01-07 0

688 云路 2021- 2022- 新股流 110,979.4

股份 通受限 46.63 110.05 2,380 261,919.00 -
190 11-18 05-26 0

688 嘉和 2021- 2022- 新股流 272,787.0

美康 通受限 39.50 35.04 6,906 241,986.24 -
246 12-07 06-14 0

688 国芯 2021- 2022- 新股未 159,733.9

科技 上市 41.98 41.98 3,805 159,733.90 -
262 12-28 01-06 0

301 招标 2021- 2022- 新股未

股份 上市 10.52 10.52 7,172 75,449.44 75,449.44 -
136 12-31 01-11

688 华依 2021- 2022- 新股流

科技 通受限 13.73 61.06 1,101 15,116.73 67,227.06 -
071 07-21 02-07

301 雷电 2021- 2022- 新股流

微力 通受限 60.64 234.57 187 11,339.68 43,864.59 -
050 08-17 02-24

301 海力 2021- 2022- 新股流

风电 通受限 60.66 116.58 369 22,383.54 43,018.02 -
155 11-17 05-24

301 怡合 2021- 2022- 新股流

达 通受限 14.14 89.74 462 6,532.68 41,459.88 -
029 07-14 01-24

688 卓锦 2021- 2022- 新股流

股份 通受限 7.48 13.50 2,340 17,503.20 31,590.00 -
701 09-08 03-16

301 天源 2021- 2022- 新股流

环保 通受限 12.03 19.21 1,521 18,297.63 29,218.41 -
127 12-23 06-30

301 润丰 2021- 2022- 新股流

股份 通受限 22.04 56.23 495 10,909.80 27,833.85 -
035 07-21 01-28

301 亨迪 2021- 2022- 新股流

药业 通受限 25.80 35.13 735 18,963.00 25,820.55 -
211 12-14 06-22

301 凯盛 2021- 2022- 新股流

新材 通受限 5.17 44.15 539 2,786.63 23,796.85 -
069 09-16 03-28

301 隆华 2021- 2022- 新股流

新材 通受限 10.07 19.07 1,214 12,224.98 23,150.98 -
149 11-03 05-10

301 中集 2021- 2022- 新股流

车辆 通受限 6.96 12.44 1,844 12,834.24 22,939.36 -
039 07-01 01-10

301 华润 2021- 2022- 新股流 10.45 12.19 1,774 18,538.30 21,625.06 -


090 材料 10-19 04-26 通受限

301 光庭 2021- 2022- 新股流

信息 通受限 69.89 90.93 224 15,655.36 20,368.32 -
221 12-15 06-22

301 申菱 2021- 2022- 新股流

环境 通受限 8.29 26.02 782 6,482.78 20,347.64 -
018 06-28 01-07

301 可孚 2021- 2022- 新股流

医疗 通受限 93.09 75.43 261 24,296.49 19,687.23 -
087 10-15 04-25

300 久祺 2021- 2022- 新股流

股份 通受限 11.90 45.42 420 4,998.00 19,076.40 -
994 08-02 02-14

301 风光 2021- 2022- 新股流

股份 通受限 27.81 34.57 547 15,212.07 18,909.79 -
100 12-10 06-17

301 明月 2021- 2022- 新股流

镜片 通受限 26.91 50.43 371 9,983.61 18,709.53 -
101 12-09 06-16

301 万祥 2021- 2022- 新股流

科技 通受限 12.20 28.34 654 7,978.80 18,534.36 -
180 11-09 05-16

301 兰卫 2021- 2022- 新股流

医学 通受限 4.17 30.91 587 2,447.79 18,144.17 -
060 09-06 03-14

301 通灵 2021- 2022- 新股流

股份 通受限 39.08 54.86 329 12,857.32 18,048.94 -
168 12-02 06-10

301 粤万 2021- 2022- 新股流

年青 通受限 10.48 43.93 379 3,971.92 16,649.47 -
111 11-30 06-07

301 优宁 2021- 2022- 新股流

维 通受限 86.06 95.89 173 14,888.38 16,588.97 -
166 12-21 06-28

301 拓新 2021- 2022- 新股流

药业 通受限 19.11 69.92 220 4,204.20 15,382.40 -
089 10-20 04-27

301 华研 2021- 2022- 新股流

精机 通受限 26.17 53.55 285 7,458.45 15,261.75 -
138 12-08 06-15

301 鸥玛 2021- 2022- 新股流

软件 通受限 11.88 25.59 578 6,866.64 14,791.02 -
185 11-11 05-19

301 能辉 2021- 2022- 新股流

科技 通受限 8.34 48.96 290 2,418.60 14,198.40 -
046 08-10 02-17

301 达嘉 2021- 2022- 新股流

维康 通受限 12.37 21.35 662 8,188.94 14,133.70 -
126 11-30 06-07

301 奥尼 2021- 2022- 新股流 66.18 57.13 247 16,346.46 14,111.11 -


189 电子 12-21 06-28 通受限

301 迈赫 2021- 2022- 新股流

股份 通受限 29.28 33.50 402 11,770.56 13,467.00 -
199 11-30 06-07

301 密封 2021- 2022- 新股流

科技 通受限 10.64 30.38 421 4,479.44 12,789.98 -
020 06-28 01-06

301 华兰 2021- 2022- 新股流

股份 通受限 58.08 50.21 250 14,520.00 12,552.50 -
093 10-21 05-05

301 英诺 2021- 2022- 新股流

激光 通受限 9.46 41.39 290 2,743.40 12,003.10 -
021 06-28 01-06

301 善水 2021- 2022- 新股流

科技 通受限 27.85 28.36 419 11,669.15 11,882.84 -
190 12-17 06-24

301 泽宇 2021- 2022- 新股流

智能 通受限 43.99 52.42 226 9,941.74 11,846.92 -
179 12-01 06-08

301 孩子 2021- 2022- 新股流

王 通受限 5.77 15.34 756 4,362.12 11,597.04 -
078 09-30 04-14

301 百诚 2021- 2022- 新股流

医药 通受限 79.60 80.15 139 11,064.40 11,140.85 -
096 12-13 06-20

301 金鹰 2021- 2022- 新股流

重工 通受限 4.13 12.95 843 3,481.59 10,916.85 -
048 08-11 02-28

301 争光 2021- 2022- 新股流

股份 通受限 36.31 35.50 300 10,893.00 10,650.00 -
092 10-21 05-05

301 东亚 2021- 2022- 新股流

机械 通受限 5.31 13.49 733 3,892.23 9,888.17 -
028 07-12 01-20

301 凯旺 2021- 2022- 新股流

科技 通受限 27.12 33.34 294 7,973.28 9,801.96 -
182 12-16 06-23

301 金钟 2021- 2022- 新股流

股份 通受限 14.33 34.23 286 4,098.38 9,789.78 -
133 11-19 05-26

301 天禄 2021- 2022- 新股流

科技 通受限 15.81 28.34 335 5,296.35 9,493.90 -
045 08-06 02-14

300 倍杰 2021- 2022- 新股流

特 通受限 4.57 20.90 444 2,029.08 9,279.60 -
774 07-26 02-16

301 中环 2021- 2022- 新股流

海陆 通受限 13.57 38.41 241 3,270.37 9,256.81 -
040 07-26 02-07

301 喜悦 2021- 2022- 新股流 21.76 34.24 262 5,701.12 8,970.88 -


198 智行 11-25 06-02 通受限

301 洁雅 2021- 2022- 新股流

股份 通受限 57.27 56.01 160 9,163.20 8,961.60 -
108 11-25 06-06

301 读客 2021- 2022- 新股流

文化 通受限 1.55 20.84 403 624.65 8,398.52 -
025 07-06 01-24

300 中富 2021- 2022- 新股流

电路 通受限 8.40 23.80 328 2,755.20 7,806.40 -
814 08-04 02-14

301 张小 2021- 2022- 新股流

泉 通受限 6.90 21.69 355 2,449.50 7,699.95 -
055 08-26 03-07

301 严牌 2021- 2022- 新股流

股份 通受限 12.95 18.33 403 5,218.85 7,386.99 -
081 10-13 04-20

301 迈普 2021- 2022- 新股流

医学 通受限 15.14 59.93 108 1,635.12 6,472.44 -
033 07-15 01-26

301 超越 2021- 2022- 新股流

科技 通受限 19.34 32.88 196 3,790.64 6,444.48 -
049 08-17 02-24

301 新柴 2021- 2022- 新股流

股份 通受限 4.97 12.49 513 2,549.61 6,407.37 -
032 07-15 01-24

301 森赫 2021- 2022- 新股流

股份 通受限 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 -
056 08-27 03-07

301 百胜 2021- 2022- 新股流

智能 通受限 9.08 15.23 416 3,777.28 6,335.68 -
083 10-13 04-21

301 双乐 2021- 2022- 新股流

股份 通受限 23.38 29.80 205 4,792.90 6,109.00 -
036 07-21 02-16

301 金百 2021- 2022- 新股流

泽 通受限 7.31 28.18 215 1,571.65 6,058.70 -
041 08-02 02-11

301 中捷 2021- 2022- 新股流

精工 通受限 7.46 33.38 181 1,350.26 6,041.78 -
072 09-22 03-29

300 中兰 2021- 2022- 新股流

环保 通受限 9.96 27.28 203 2,021.88 5,537.84 -
854 09-08 03-16

301 海锅 2021- 2022- 新股流

股份 通受限 17.40 36.13 153 2,662.20 5,527.89 -
063 09-09 03-24

001 泰慕 2021- 2022- 新股未

士 上市 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 -
234 12-31 01-11

301 深水 2021- 2022- 新股流 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 -


038 规院 07-22 02-07 通受限

301 金三 2021- 2022- 新股流

江 通受限 8.09 19.29 259 2,095.31 4,996.11 -
059 09-03 03-14

301 华蓝 2021- 2022- 新股流

集团 通受限 11.45 16.61 286 3,274.70 4,750.46 -
027 07-08 01-19

301 保立 2021- 2022- 新股流

佳 通受限 14.82 24.17 193 2,860.26 4,664.81 -
037 07-21 02-07

301 君亭 2021- 2022- 新股流

酒店 通受限 12.24 32.06 144 1,762.56 4,616.64 -
073 09-22 03-30

301 远信 2021- 2022- 新股流

工业 通受限 11.87 28.77 155 1,839.85 4,459.35 -
053 08-25 03-01

301 汇隆 2021- 2022- 新股流

新材 通受限 8.03 19.01 218 1,750.54 4,144.18 -
057 08-31 03-09

301 大地 2021- 2022- 新股流

海洋 通受限 13.98 28.36 144 2,013.12 4,083.84 -
068 09-16 03-28

301 邵阳 2021- 2022- 新股流

液压 通受限 11.92 29.17 140 1,668.80 4,083.80 -
079 10-11 04-19

7.4.12.1.2 受限证券类别：债券

证 成功 期末

券 证券 认购 可流 流通受 认购 估值 数量（单 期末成本 期末估值总 备
代 名称 日 通日 限类型 价格 单价 位：张） 总额 额 注
码

113 兴业 2021- 2022- 新债未 453,000.0

转债 上市 100.00 100.00 4,530 453,000.00 -
052 12-28 01-14 0

注：

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的权证。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。


7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购金融资产款余额。

7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。

本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人将风险管理融入公司各个业务层面的全面控制过程之中，并建立了三道防线：以各岗位职责为基础，形成第一道防线；通过相关岗位之间、相关部门之间相互监督制衡，形成第二道防线；由督察长、分管风险管理副总经理、风险控制委员会、风险管理部、监察稽核部对公司各机构、各部门、各岗位、各项业务进行监督、检查、评价，形成的第三道防线。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。另外，本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 - -


A-1 以下 - -

未评级 25,991,600.00 38,799,495.00

合计 25,991,600.00 38,799,495.00

注：

未评级债券包括国债、中央银行票据、政策性金融债和超短期融资券。

7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

AAA 453,000.00 -

AAA 以下 - -

未评级 - 6,957,270.00

合计 453,000.00 6,957,270.00

注：

未评级债券包括国债、中央银行票据及政策性金融债。

7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投资。

7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度；本基金的流动性风险一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险。并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金所持证券均在证券交易所上市，因此，除在附注 7.4.12 中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日

资产


银行存款 11,812,262.08 - - - 11,812,262.08

结算备付金 6,863,253.78 - - - 6,863,253.78

存出保证金 106,895.83 - - - 106,895.83

交易性金融资产 26,444,600.00 - - 377,268,970.88 403,713,570.88

买入返售金融资 78,000,000.00 - - - 78,000,000.00
产

应收利息 - - - 332,064.93 332,064.93

应收申购款 - - - 7,339,060.16 7,339,060.16

资产总计 123,227,011.69 - - 384,940,095.97 508,167,107.66

负债

应付证券清算款 - - - 4,605,546.87 4,605,546.87

应付赎回款 - - - 2,561,659.34 2,561,659.34

应付管理人报酬 - - - 553,696.26 553,696.26

应付托管费 - - - 36,913.10 36,913.10

应付交易费用 - - - 30,770.88 30,770.88

其他负债 - - - 60,000.00 60,000.00

负债总计 - - - 7,848,586.45 7,848,586.45

利率敏感度缺口 123,227,011.69 - - 377,091,509.52 500,318,521.21

上年度末

2020年12月31 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

日
资产

银行存款 3,509,905.43 - - - 3,509,905.43

结算备付金 3,323,302.91 - - - 3,323,302.91

存出保证金 126,303.61 - - - 126,303.61

交易性金融资产 45,756,765.00 - - 211,055,219.46 256,811,984.46

买入返售金融资 6,000,000.00 - - - 6,000,000.00
产

应收证券清算款 - - - 2,852,014.84 2,852,014.84

应收利息 - - - 469,898.77 469,898.77


应收申购款 - - - 81,799.93 81,799.93

资产总计 58,716,276.95 - - 214,458,933.00 273,175,209.95

负债

应付证券清算款 - - - 2,994,725.11 2,994,725.11

应付赎回款 - - - 713,680.85 713,680.85

应付管理人报酬 - - - 356,249.14 356,249.14

应付托管费 - - - 23,749.99 23,749.99

应付交易费用 - - - 96,166.94 96,166.94

其他负债 - - - 175,000.00 175,000.00

负债总计 - - - 4,359,572.03 4,359,572.03

利率敏感度缺口 58,716,276.95 - - 210,099,360.97 268,815,637.92

注：

表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

1、以中央国债登记结算有限责任公司公布的 2021 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日各
债券的基点价值（BP 价值）为主要计算依据；

2、假设债券持仓结构保持不变；

假设 3、银行存款、结算备付金及存出保证金以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利
率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；买入返售金融资
产利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响；

4、该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券和可交换债券。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

基准利率增加一个基点 -999.49 -2,494.96


基准利率减少一个基点 999.56 2,495.15

注：

上表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

本基金所有资产及负债均以人民币计价，因此无外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

项目

占基金资产净 占基金资产净
公允价值 公允价值

值比例（%） 值比例（%）

交易性金融资产——股票投资 377,268,970.88 75.41 211,055,219.46 78.51

交易性金融资产——基金投资 - - - -

交易性金融资产——债券投资 - - - -

交易性金融资产——贵金属投资 - - - -

衍生金融资产——权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 377,268,970.88 75.41 211,055,219.46 78.51

注：


本基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 0%－95%，权证投资比例占基金资产净值的比例不超过 3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上。

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1、本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金投资组合中股票投
假设 资的贝塔系数紧密相关；

2、以下分析中，除市场指标发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动 本期末 上年度末

分析 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

沪深 300 指数上涨 5% 3,341,574.29 8,983,652.16

沪深 300 指数下跌 5% -3,341,574.29 -8,983,652.16

注：

本基金管理人运用资本——资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 公允价值

7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第
一层次的余额为人民币 373,449,444.36 元，第二层次的余额为人民币 27,055,265.83 元，第三层次的余

额为人民币 3,208,860.69 元。（2020 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额为人民币 206,927,889.14 元，
属于第二层次的余额为人民币 45,935,730.79 元，属于第三层次的余额为人民币 3,948,364.53 元。）

7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期末余额为人
民币 3,208,860.69 元，期初余额为人民币 3,948,364.53 元，本期减少人民币 739,503.84 元。

7.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大承诺事项。

7.4.14.3 其他事项

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产
转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以下合称"新金
融工具准则")相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落
实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准
则。

除公允价值和执行新金融工具准则外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4 财务报表的批准

本财务报表已于 2022 年 3 月 25 日经本基金的基金管理人批准。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 377,268,970.88 74.24

其中：股票 377,268,970.88 74.24

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 26,444,600.00 5.20

其中：债券 26,444,600.00 5.20

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 78,000,000.00 15.35

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 18,675,515.86 3.68

8 其他各项资产 7,778,020.92 1.53

9 合计 508,167,107.66 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 4,259,337.00 0.85


B 采矿业 4,193,046.00 0.84

C 制造业 178,068,916.10 35.59

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,705,407.49 2.54

E 建筑业 25,136,903.20 5.02

F 批发和零售业 50,828,438.21 10.16

G 交通运输、仓储和邮政业 21,711,346.50 4.34

H 住宿和餐饮业 8,240,213.64 1.65

I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,131,153.37 0.43

J 金融业 - -

K 房地产业 16,264,553.02 3.25

L 租赁和商务服务业 21,086,974.95 4.21

M 科学研究和技术服务业 7,508,223.70 1.50

N 水利、环境和公共设施管理业 16,372,445.01 3.27

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 18,144.17 0.00

R 文化、体育和娱乐业 8,743,868.52 1.75

S 综合 - -

合计 377,268,970.88 75.41

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资的股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产
净值比例(%)

1 600713 南京医药 990,800 4,864,828.00 0.97

2 002492 恒基达鑫 810,850 4,824,557.50 0.96

3 002678 珠江钢琴 660,800 4,757,760.00 0.95

4 002205 国统股份 564,800 4,591,824.00 0.92

5 002347 泰尔股份 900,000 4,581,000.00 0.92

6 002761 浙江建投 596,000 4,481,920.00 0.90

7 002905 金逸影视 593,340 4,473,783.60 0.89

8 601518 吉林高速 1,655,400 4,469,580.00 0.89

9 600829 人民同泰 662,600 4,452,672.00 0.89

10 002116 中国海诚 623,500 4,451,790.00 0.89

11 002769 普路通 662,245 4,443,663.95 0.89

12 600469 风神股份 871,800 4,350,282.00 0.87

13 600302 标准股份 858,800 4,302,588.00 0.86

14 600630 龙头股份 767,900 4,300,240.00 0.86

15 002181 粤 传 媒 944,900 4,299,295.00 0.86

16 000430 张家界 754,600 4,293,674.00 0.86

17 002209 达 意 隆 628,000 4,289,240.00 0.86

18 600819 耀皮玻璃 767,100 4,280,418.00 0.86

19 603366 日出东方 842,500 4,271,475.00 0.85

20 603999 读者传媒 777,680 4,261,686.40 0.85

21 002696 百洋股份 720,700 4,259,337.00 0.85

22 000419 通程控股 929,400 4,256,652.00 0.85

23 002295 精艺股份 603,400 4,247,936.00 0.85

24 000605 渤海股份 758,140 4,238,002.60 0.85


25 603817 海峡环保 680,200 4,237,646.00 0.85

26 300163 先锋新材 1,077,200 4,233,396.00 0.85

27 600617 国新能源 999,943 4,229,758.89 0.85

28 600113 浙江东日 631,040 4,227,968.00 0.85

29 600156 华升股份 1,006,300 4,226,460.00 0.84

30 600689 上海三毛 592,501 4,224,532.13 0.84

31 002388 新亚制程 749,200 4,217,996.00 0.84

32 600448 华纺股份 1,242,520 4,212,142.80 0.84

33 002787 华源控股 689,221 4,211,140.31 0.84

34 002613 北玻股份 1,143,700 4,208,816.00 0.84

35 300387 富邦股份 627,300 4,202,910.00 0.84

36 600232 金鹰股份 776,830 4,202,650.30 0.84

37 000548 湖南投资 1,046,200 4,195,262.00 0.84

38 002828 贝肯能源 488,700 4,193,046.00 0.84

39 603316 诚邦股份 759,540 4,192,660.80 0.84

40 600665 天地源 1,350,400 4,186,240.00 0.84

41 000619 海螺型材 792,800 4,185,984.00 0.84

42 600250 南纺股份 838,700 4,185,113.00 0.84

43 002187 广百股份 479,100 4,177,752.00 0.84

44 600828 茂业商业 1,156,100 4,173,521.00 0.83

45 000151 中成股份 490,000 4,169,900.00 0.83

46 601500 通用股份 780,500 4,167,870.00 0.83

47 000428 华天酒店 1,322,300 4,165,245.00 0.83

48 000759 中百集团 831,150 4,164,061.50 0.83

49 000014 沙河股份 524,700 4,155,624.00 0.83

50 002593 日上集团 1,015,000 4,151,350.00 0.83

51 300155 安居宝 595,400 4,149,938.00 0.83

52 603839 安正时尚 475,400 4,140,734.00 0.83


53 000868 安凯客车 1,027,300 4,140,019.00 0.83

54 002103 广博股份 840,400 4,134,768.00 0.83

55 600190 锦州港 1,450,700 4,134,495.00 0.83

56 603321 梅轮电梯 580,100 4,130,312.00 0.83

57 002877 智能自控 595,720 4,122,382.40 0.82

58 600858 银座股份 794,200 4,121,898.00 0.82

59 603021 山东华鹏 798,400 4,119,744.00 0.82

60 002887 绿茵生态 420,492 4,116,616.68 0.82

61 002660 茂硕电源 510,800 4,111,940.00 0.82

62 002855 捷荣技术 451,838 4,107,207.42 0.82

63 600678 四川金顶 680,700 4,104,621.00 0.82

64 600082 海泰发展 1,353,300 4,100,499.00 0.82

65 603528 多伦科技 586,600 4,100,334.00 0.82

66 600693 东百集团 1,012,100 4,088,884.00 0.82

67 002040 南 京 港 661,400 4,087,452.00 0.82

68 300210 森远股份 1,083,200 4,083,664.00 0.82

69 601007 金陵饭店 711,600 4,070,352.00 0.81

70 000779 甘咨询 454,500 4,054,140.00 0.81

71 600724 宁波富达 1,101,427 4,042,237.09 0.81

72 603041 美思德 325,580 4,033,936.20 0.81

73 002307 北新路桥 944,300 4,032,161.00 0.81

74 000715 中兴商业 824,200 4,030,338.00 0.81

75 000573 粤宏远Ａ 1,264,300 4,020,474.00 0.80

76 603790 雅运股份 379,780 3,999,083.40 0.80

77 603828 柯利达 978,300 3,991,464.00 0.80

78 002150 通润装备 632,960 3,987,648.00 0.80

79 002713 东易日盛 646,460 3,982,193.60 0.80

80 000524 岭南控股 534,400 3,981,280.00 0.80


81 002809 红墙股份 381,200 3,979,728.00 0.80

82 000978 桂林旅游 715,600 3,957,268.00 0.79

83 002591 恒大高新 690,100 3,933,570.00 0.79

84 002616 长青集团 645,200 3,922,816.00 0.78

85 002397 梦洁股份 989,200 3,907,340.00 0.78

86 600692 亚通股份 665,907 3,902,215.02 0.78

87 603183 建研院 577,403 3,343,163.37 0.67

88 603615 茶花股份 348,300 3,019,761.00 0.60

89 002571 德力股份 358,500 2,484,405.00 0.50

90 603608 天创时尚 335,540 2,187,720.80 0.44

91 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.34

92 600543 莫高股份 190,000 1,324,300.00 0.26

93 688176 亚虹医药 16,100 369,978.00 0.07

94 688190 云路股份 2,380 261,919.00 0.05

95 688246 嘉和美康 6,906 241,986.24 0.05

96 688262 国芯科技 3,805 159,733.90 0.03

97 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.02

98 688071 华依科技 1,101 67,227.06 0.01

99 301050 雷电微力 187 43,864.59 0.01

100 301155 海力风电 369 43,018.02 0.01

101 301029 怡合达 462 41,459.88 0.01

102 688701 卓锦股份 2,340 31,590.00 0.01

103 301127 C天源 1,521 29,218.41 0.01

104 301035 润丰股份 495 27,833.85 0.01

105 301211 亨迪药业 735 25,820.55 0.01

106 301069 凯盛新材 539 23,796.85 0.00

107 301149 隆华新材 1,214 23,150.98 0.00

108 301039 中集车辆 1,844 22,939.36 0.00


109 301090 华润材料 1,774 21,625.06 0.00

110 301221 光庭信息 224 20,368.32 0.00

111 301018 申菱环境 782 20,347.64 0.00

112 301087 可孚医疗 261 19,687.23 0.00

113 300994 久祺股份 420 19,076.40 0.00

114 301100 风光股份 547 18,909.79 0.00

115 301101 明月镜片 371 18,709.53 0.00

116 301180 万祥科技 654 18,534.36 0.00

117 001296 长江材料 310 18,376.80 0.00

118 301060 兰卫医学 587 18,144.17 0.00

119 301168 通灵股份 329 18,048.94 0.00

120 301111 粤万年青 379 16,649.47 0.00

121 301166 C优宁维 173 16,588.97 0.00

122 301089 拓新药业 220 15,382.40 0.00

123 301138 华研精机 285 15,261.75 0.00

124 301185 鸥玛软件 578 14,791.02 0.00

125 301046 能辉科技 290 14,198.40 0.00

126 301126 达嘉维康 662 14,133.70 0.00

127 301189 C奥尼 247 14,111.11 0.00

128 301199 迈赫股份 402 13,467.00 0.00

129 301020 密封科技 421 12,789.98 0.00

130 301093 华兰股份 250 12,552.50 0.00

131 301021 英诺激光 290 12,003.10 0.00

132 301190 善水科技 419 11,882.84 0.00

133 301179 泽宇智能 226 11,846.92 0.00

134 301078 孩子王 756 11,597.04 0.00

135 301096 百诚医药 139 11,140.85 0.00

136 301048 金鹰重工 843 10,916.85 0.00


137 301092 争光股份 300 10,650.00 0.00

138 301028 东亚机械 733 9,888.17 0.00

139 301182 凯旺科技 294 9,801.96 0.00

140 301133 金钟股份 286 9,789.78 0.00

141 301045 天禄科技 335 9,493.90 0.00

142 300774 倍杰特 444 9,279.60 0.00

143 301040 中环海陆 241 9,256.81 0.00

144 301198 喜悦智行 262 8,970.88 0.00

145 301108 洁雅股份 160 8,961.60 0.00

146 301025 读客文化 403 8,398.52 0.00

147 300814 中富电路 328 7,806.40 0.00

148 301055 张小泉 355 7,699.95 0.00

149 301081 严牌股份 403 7,386.99 0.00

150 301033 迈普医学 108 6,472.44 0.00

151 301049 超越科技 196 6,444.48 0.00

152 301032 新柴股份 513 6,407.37 0.00

153 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00

154 301083 百胜智能 416 6,335.68 0.00

155 301036 双乐股份 205 6,109.00 0.00

156 301041 金百泽 215 6,058.70 0.00

157 301072 中捷精工 181 6,041.78 0.00

158 300854 中兰环保 203 5,537.84 0.00

159 301063 海锅股份 153 5,527.89 0.00

160 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00

161 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00

162 301059 金三江 259 4,996.11 0.00

163 301027 华蓝集团 286 4,750.46 0.00

164 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.00


165 301037 保立佳 193 4,664.81 0.00

166 301073 君亭酒店 144 4,616.64 0.00

167 301053 远信工业 155 4,459.35 0.00

168 301057 汇隆新材 218 4,144.18 0.00

169 301068 大地海洋 144 4,083.84 0.00

170 301079 邵阳液压 140 4,083.80 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600617 国新能源 12,963,745.17 4.82

2 000419 通程控股 8,646,992.00 3.22

3 601500 通用股份 8,311,812.00 3.09

4 603366 日出东方 7,961,276.00 2.96

5 603321 梅轮电梯 7,499,283.00 2.79

6 002397 梦洁股份 7,497,974.00 2.79

7 600829 人民同泰 7,415,388.65 2.76

8 601518 吉林高速 7,402,261.48 2.75

9 601007 金陵饭店 7,401,732.74 2.75

10 300155 安居宝 7,381,802.00 2.75

11 000759 中百集团 7,378,920.50 2.74

12 002307 北新路桥 7,300,433.60 2.72

13 002696 百洋股份 7,193,379.90 2.68

14 002205 国统股份 7,135,987.85 2.65

15 002492 恒基达鑫 7,002,240.50 2.60

16 603828 柯利达 6,976,585.44 2.60


17 603316 诚邦股份 6,928,506.40 2.58

18 603817 海峡环保 6,922,984.00 2.58

19 300466 赛摩智能 6,896,070.00 2.57

20 002713 东易日盛 6,697,832.00 2.49

21 002769 普路通 6,653,978.15 2.48

22 603998 方盛制药 6,628,192.00 2.47

23 600272 开开实业 6,573,810.56 2.45

24 002103 广博股份 6,475,912.00 2.41

25 002388 新亚制程 6,464,495.00 2.40

26 002682 龙洲股份 6,401,274.75 2.38

27 002116 中国海诚 6,387,855.18 2.38

28 002790 瑞尔特 6,362,355.67 2.37

29 002725 跃岭股份 6,269,344.40 2.33

30 000548 湖南投资 5,682,928.00 2.11

31 002264 新 华 都 5,563,196.00 2.07

32 600828 茂业商业 5,445,857.98 2.03

33 000605 渤海股份 5,396,005.60 2.01

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 600617 国新能源 10,868,203.00 4.04

2 600272 开开实业 9,722,210.18 3.62

3 002357 富临运业 9,716,376.00 3.61

4 002790 瑞尔特 9,551,401.82 3.55

5 002671 龙泉股份 8,911,705.72 3.32

6 002682 龙洲股份 8,651,779.00 3.22


7 000632 三木集团 8,521,482.00 3.17

8 603058 永吉股份 8,423,572.00 3.13

9 600202 哈空调 8,349,186.80 3.11

10 600706 曲江文旅 7,943,182.60 2.95

11 002691 冀凯股份 7,688,151.44 2.86

12 601199 江南水务 7,687,469.00 2.86

13 300466 赛摩智能 7,416,509.58 2.76

14 600843 上工申贝 7,389,118.00 2.75

15 002725 跃岭股份 7,372,481.20 2.74

16 603998 方盛制药 7,323,719.00 2.72

17 600853 龙建股份 7,290,976.48 2.71

18 000533 顺钠股份 7,186,925.00 2.67

19 002265 西仪股份 7,176,923.79 2.67

20 002059 云南旅游 7,175,251.00 2.67

21 000419 通程控股 7,065,812.00 2.63

22 603366 日出东方 6,939,736.00 2.58

23 603843 正平股份 6,841,533.50 2.55

24 600683 京投发展 6,570,334.35 2.44

25 603117 万林物流 6,254,382.20 2.33

26 601518 吉林高速 6,182,497.28 2.30

27 300164 通源石油 6,132,248.56 2.28

28 603335 迪生力 6,048,118.20 2.25

29 002264 新 华 都 5,988,035.00 2.23

30 000852 石化机械 5,810,866.30 2.16

31 600361 华联综超 5,745,410.16 2.14

32 600099 林海股份 5,669,570.00 2.11

33 600463 空港股份 5,640,470.30 2.10

34 601798 蓝科高新 5,543,853.00 2.06


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 840,163,311.94

卖出股票收入（成交）总额 801,015,382.87

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 25,991,600.00 5.20

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） 453,000.00 0.09

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 26,444,600.00 5.29

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 019654 21国债06 170,000 17,005,100.00 3.40


2 019658 21国债10 90,000 8,986,500.00 1.80

3 113052 兴业转债 4,530 453,000.00 0.09

4 - - - - -

5 - - - - -

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未投资权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。


8.12 投资组合报告附注

8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的情形。

1、国统股份（002205.SZ）

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“国统股份”）于 2021 年 7 月 13 日收到中国证
券监督管理委员会新疆监管局下发的《关于对新疆国统管道股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕第 12 号）（以下简称“《警示函》（一）”）、《关于对徐永平采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕第 13 号）（以下简称“《警示函》（二）”）、《关于对卢兆东采取出具警示函措施的决定》（〔2021〕第 14号）（以下简称“《警示函》（三）”），具体内容如下：

一、《警示函》（一）、《警示函》（二）、《警示函》（三）主要内容：

（一）经查，公司存在以下违规事项：

2017 年 7 月 27 日，你公司子公司中材天河（北京）投资有限公司（以下简称“中材天河”）投资
设立子公司江西贡江建设管理有限公司，注册资本 1.14 亿元；2017 年 8 月 22 日，中材天河注册资本
从 3 亿元增至 10 亿元；2018 年 10 月 25 日，你公司投资设立子公司海南国源水务有限公司，注册资本
2.31 亿。上述投资行为属于《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三十条规定的重大事件，公司未履行审议程序及信息披露义务。

2017 年 5 月，中材天河与中太建设集团股份有限公司（以下简称“中太建设”）签订《赣州市章江
新区农民返迁房项目 K22 地块投资建设项目投资合作协议》，工程总投资 5.7 亿元，后续中材天河和中太建设与业主方赣州城投工程管理有限公司（以下简称“赣州城投”）订立了《赣州市章江新区农民返迁房项目第四标段 K22 地块投资建设三方协议》，之后中太建设又退出项目、陕西省三和建设工程有限公司（以下简称“陕西三和建设”）加入项目，最后中材天河和陕西三和建设被业主方赣州城投清退。上述订立合同相关事项属于《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三十条规定的重大事件，公司未履行信息披露义务。

2018 年 9 月 28 日，你公司公告称中标海南临高县供水工程 PPP 项目。2019 年 3 月 11 日，公司与
业主方临高县项目管理中心，以及合作方广东省水利水电建设有限公司、福建世锦水务股份有限公司
签订《临高县供水工程 PPP 项目 PPP 协议（草签版）》（以下简称“临高 PPP 草签协议”），工程总投资
11.98 亿元。2019 年 5 月 27 日，公司与安徽松柏林实业投资有限公司签订《代持股权协议》，国统股份
代持安徽松柏林实业投资有限公司在公司子公司海南国源水务有限公司 98%的股权，对应出资 2.3471
亿元。2019 年 7 月 9 日，公司子公司海南国源水务有限公司与临高县项目管理中心签订《临高县供水
工程 PPP 项目 PPP 协议（正式版）》，工程总投资 11.98 亿元。公司后续签订的《临高 PPP 草签协议》、
《代持股权协议》、《临高县供水工程 PPP 项目 PPP 协议（正式版）》，属于已披露的重大事项发生进展或变化，公司未履行信息披露义务。

2016 年 12 月 27 日，你公司公告称与业主方六盘水大河经济开发区管理委员会、合作方核工业华
东建设工程集团公司等三家公司签订了《六盘水高中教育城配套基础设施建设项目投资协议》，项目总
投资 7.21 亿元。但 2017 年 4 月 27 日，你公司又与上述业主方、合作方签订了《关于解除 <六盘水高
中教育城配套基础设施建设项目投资勘察设计施工总承包合同> 的协议》。2017 年 10 月 21 日，公司公
告称收到业主方土默特左旗城发投资经营有限责任公司发来的土默特左旗哈素海新村建设一期工程PPP 项目中标通知书，确定公司与合作方中交隧道工程局有限公司为该项目的成交中标人，中标金额20.5 亿元。但 2019 年， 你公司又与上述业主方、合作方签订了《解除项目协议书》，解除土默特左旗哈素海旅游新村建设PPP项目中标合作关系。上述项目的解除属于已披露的重大事项发生进展或变化，公司未履行信息披露义务。

2019 年 5 月 28 日，你公司向中国农业发展银行桐城市支行出具《关于确保按期还本付息的函》，
为控股子公司安徽中材立源投资有限公司向中国农业发展银行桐城市支行申请的 4 亿元项目贷款承担连带还款责任，上述担保行为属于《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第三十条规定的重大事件，公司未履行审议程序及信息披露义务。

（二）针对国统股份

你公司上述重大投资行为和对外担保未履行审议程序及信息披露义务、订立重要合同和已披露的重大事项发生进展或变化未履行信息披露义务，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40号）第二条、第三十条、第三十二条、第三十三条，以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》第一条、第四条有关规定。

鉴于你公司已对上述事项予以补充披露并制定了明确的整改方案，根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。你公司应当充分吸取教训，督促相关董事、监事、高级管理人员加强法律法规学习，提高规范运作水平，忠实、勤勉地履行职责，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，采取有效措施切实整改，切实维护上市公司和中小投资者合法权益。你公司应于收到本决定书之日起 10 日内向我局报送书面报告。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

（二）针对相关负责人


1. 徐永平：你于 2008 年 3 月 16 日至 2019 年 10 月 15 日期间担任国统股份董事长，于 2017 年 8
月 16 日至 2019 年 10 月 15 日期间担任国统股份代董事会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》
第三条的规定履行勤勉尽责义务，对国统股份上述违规事项负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。你应于收到本决定书之日起 10 日内向我局报送书面报告。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

2. 卢兆东：你于 2013 年 6 月 6 日至 2019 年 10 月 20 日期间担任国统股份总经理，于 2016 年 12
月 2 日至 2019 年 1 月 15 日期间担任国统股份代财务总监，未按照《上市公司信息披露管理办法》第
三条的规定履行勤勉尽责义务，对国统股份上述违规事项负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第五十九条规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。你应于收到本决定书之日起 10 日内向我局报送书面报告。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

本基金管理人做出说明如下：

（1）投资决策程序：综合考虑宏观经济环境和大类资产配置策略，并精选价值低估的公司构建投资组合，个股权重较为分散。通过对公司的基本面进行分析，认为公司基本面和经营状况非常稳定，经营环境逐步好转，估值水平较低；

（2）公司历史上因为重大投资行为和对外担保未履行审议程序及信息披露义务、订立重要合同和已披露的重大事项发生进展或变化未履行信息披露义务，中国证券监督管理委员会新疆监管局对公司及相关负责人采取出具警示函的措施。经过分析，公司已对上述事项予以补充披露并制定了明确的整改方案，我们认为该事项对公司的业务经营影响可控，因此继续持有该公司股票。

8.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 106,895.83


2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 332,064.93

5 应收申购款 7,339,060.16

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 7,778,020.92

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的基

机构投资者 个人投资者

（户） 金份额

持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例

24,062 8,018.06 62,964,935.70 32.64% 129,965,582.85 67.36%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 14,695,189.05 7.62%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人

＞100

持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 ＞100


§10 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2017 年 11 月 14 日）基金份额总额 200,112,777.30

本报告期期初基金份额总额 144,959,649.81

本报告期基金总申购份额 249,518,011.48

减：本报告期基金总赎回份额 201,547,142.74

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 192,930,518.55


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动

（1）本基金管理人于 2021 年 01 月 13 日公告，增聘苏利华先生担任金元顺安金通宝货币市场基
金的基金经理；

（2）本基金管理人于 2021 年 03 月 04 日公告，郭建新先生不再担任金元顺安金通宝货币市场基
金的基金经理；

（3）本基金管理人于 2021 年 07 月 17 日公告，张博先生不再担任金元顺安沣泉债券型证券投资
基金的基金经理；

（4）本基金管理人于 2021 年 07 月 22 日公告，増聘闵杭担任金元顺安桉盛债券型证券投资基金
的基金经理；

（5）本基金管理人于 2021 年 07 月 30 日公告， 《金元顺安医疗健康混合型证券投资基金基金合同》
正式生效，贾丽杰女士担任该基金的基金经理。

（6）本基金管理人于 2021 年 12 月 31 日公告，增聘贾丽杰女士担任金元顺安丰利债券型证投资
基金的基金经理。

2、基金托管人专门基金托管部门的重大人事变动

本基金托管人中国民生银行股份有限公司于 2021 年 11 月 19 日公告，根据工作需要，任命崔岩女
士担任本公司资产托管部总经理，负责资产托管部相关工作。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金的投资策略未发生改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，未发生改聘会计师事务所的情况。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，中国证监会上海监管局对公司及相关高级管理人员采取责令改正、警示函、监管谈话等监管措施，公司高度重视，已按照监管要求完成整改。

本报告期内，托管人及其高级管理人员在开展基金托管业务过程中未受到相关监管部门稽查或处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单

券商名称 占当期股票成交 占当期佣金总量 备注
元数量 成交金额 佣金

总额的比例 的比例

东方证券 1 804,311,750.55 49.66% 157,450.19 40.19% -

中泰证券 1 815,426,674.58 50.34% 234,289.51 59.81% -

海通证券 2 - - - - -

恒泰证券 2 - - - - -

华泰证券 2 - - - - -

万和证券 2 - - - - -

国信证券 2 - - - - -

安信证券 2 - - - - -

兴业证券 2 - - - - -

东吴证券 2 - - - - -

中信建投

证券 2 - - - - -


长江证券 1 - - - - -

五矿证券 2 - - - - -

注：

1、专用交易单元的选择标准和程序

根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29 号）和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序：

（1）选择标准。

1）公司具有较强的研究实力，能够出具高质量的各种研究报告。研究及投资建议质量较高、报告出具及时、能及时地交流和对需求做出反应，有较广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。
2）公司资信状况较好，无重大不良记录。

3）公司经营规范，能满足基金运作的合法、合规需求。

4）能够对持有人提供较高质量的服务。能够向持有人提供咨询、查询等服务；可以向投资人提供及时、主动的信息以及其它增值服务，无被持有人投诉的记录。

（2）选择流程。

公司投研和市场部门定期对券商服务质量根据选择标准进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元。

2、截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金新租用东吴证券股份有限公司 1 个上海交易单
元、1 个深圳交易单元，五矿证券有限公司 1 个上海交易单元、1 个深圳交易单元，中信建投证券股份有限公司 1 个深圳交易单元，长江证券股份有限公司 1 个深圳交易单元；无退租交易单元。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期债 占当期 占当期
券商名称 债券成 券回购成 成交 权证成 成交 基金成
成交金额 成交金额

交总额 交总额的 金额 交总额 金额 交总额
的比例 比例 的比例 的比例


东方证券 83,272,793.60 66.94% 12,999,800,000.00 99.98% - - - -

中泰证券 41,120,738.02 33.06% 3,000,000.00 0.02% - - - -

海通证券 - - - - - - - -

恒泰证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

万和证券 - - - - - - - -

国信证券 - - - - - - - -

安信证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

东吴证券 - - - - - - - -

中信建投证

券 - - - - - - - -

长江证券 - - - - - - - -

五矿证券 - - - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金 2020 年第四 《证券时报》和

1 2021-01-22
季度的报告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加众惠基金销 《证券时报》和

2 2021-03-03
售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在盈米基金 《证券时报》和

3 2021-03-09
销售有限公司开展转换费率优惠活动的公告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通东方财

《证券时报》和

4 富证券股份有限公司基金定期定额投资业务并参加费率优 2021-03-17
www.jysa99.com

惠活动的公告


金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购 《证券时报》和

5 2021-03-23
（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 www.jysa99.com

《证券时报》和

6 金元顺安基金有限公司旗下证券投资基金 2020 年度报告 2021-03-31
www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加宁波银行股 《证券时报》和

7 2021-04-07
份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加天风证券股 《证券时报》和

8 2021-04-12
份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加兴业银行股 《证券时报》和

9 2021-04-13
份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司关于修改旗下部分基金的基金 《证券时报》和

10 2021-04-21
合同及托管协议的公告 www.jysa99.com

《证券时报》和

11 金元顺安旗下证券投资基金 2021 年第一季度报告 2021-04-22
www.jysa99.com

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料 《证券时报》和

12 2021-04-26
概要更新[2021 年 04 月 26 日更新] www.jysa99.com

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 《证券时报》和

13 2021-04-26
[2021 年 04 月 26 日更新] www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加中国人寿保 《证券时报》和

14 2021-05-19
险股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加诺亚正行基 《证券时报》和

15 2021-06-04
金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加上海长量基 《证券时报》和

16 2021-06-16
金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加申万宏源西 《证券时报》和

17 2021-06-24
部证券有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 www.jysa99.com


金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加申万宏源证 《证券时报》和

18 2021-06-24
券有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加泰信财富基 《证券时报》和

19 2021-07-12
金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金第二季度报 《证券时报》和

20 2021-07-21
告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金参加中信证券华 《证券时报》和

21 2021-08-24
南股份有限公司费率优惠活动的公告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金 2021 年中期 《证券时报》和

22 2021-08-31
报告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加大河财富基 《证券时报》和

23 2021-09-06
金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加大河财富基 《证券时报》和

24 2021-09-06
金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加青岛意才基 《证券时报》和

25 2021-09-10
金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金参加海银基金销 《证券时报》和

26 2021-10-12
售有限公司费率优惠活动的公告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金 2021 年第三 《证券时报》和

27 2021-10-27
季度报告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加民生证券股 《证券时报》和

28 2021-11-04
份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 www.jysa99.com

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料 《证券时报》和

29 2021-11-05
概要更新[2021 年 11 月 05 日更新] www.jysa99.com

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 《证券时报》和

30 2021-11-05
[2021 年 11 月 05 日更新] www.jysa99.com


金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金参加西部证券股 《证券时报》和

31 2021-11-18
份有限公司费率优惠活动的公告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金参加国信证券股 《证券时报》和

32 2021-11-26
份有限公司费率优惠活动的公告 www.jysa99.com

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购 《证券时报》和

33 2021-12-15
（含转换转入、定期定额投资）业务限额的公告 www.jysa99.com

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金调整大额申购 《证券时报》和

34 2021-12-22
（含转换转入、定期定额投资）业务限额的公告 www.jysa99.com

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加奕丰基金销 《证券时报》和

35 2021-12-27
售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 www.jysa99.com


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资

者类 持有基金份额比例

申购

别 序号 达到或者超过 20% 期初份额 赎回份额 持有份额 份额占比
份额

的时间区间

2021 年 01 月 01 日

-2021 年 09 月 14 日;

机构 1 2021 年 11 月 17 日 49,734,000.00 0.00 12,300,000.00 37,434,000.00 19.40%
-2021 年 11 月 22 日;

2021 年 12 月 02 日

-2021 年 12 月 28 日

产品特有风险
？ 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额
赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款
项延期获得。
？ 基金净值大幅波动的风险

高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；
若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资
产，可能对基金资产净值造成较大波动。
？ 基金规模较小导致的风险

高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基
金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会准予金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；

2、《金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、《金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金招募说明书》；

4、《金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、关于申请募集注册金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。

13.2 存放地点

金元顺安基金管理有限公司

中国（上海）自由贸易试验区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608 室

13.3 查阅方式

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二〇二二年三月三十一日
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