海富通添益货币市场基金

2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年三月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 29 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录


§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

3.3 过去三年基金的利润分配情况......10
§4 管理人报告 ...... 11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......16

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......17

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......17

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17
§5 托管人报告 ......17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......18

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......18
§6 审计报告 ......18

6.1 审计意见......18

6.2 形成审计意见的基础......19

6.3 其他信息......19

6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......19

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......20
§7 年度财务报表 ......21

7.1 资产负债表......21

7.2 利润表......22

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......24

7.4 报表附注......25
§8 投资组合报告 ......50

8.1 期末基金资产组合情况......50

8.2 债券回购融资情况......51

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......52

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......52


8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......53

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......53

8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......53

8.9 投资组合报告附注......53
§9 基金份额持有人信息 ......55

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......55

9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......55

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......56

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......56
§10 开放式基金份额变动 ......56
§11 重大事件揭示......57

11.1 基金份额持有人大会决议......57

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......57

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......57

11.4 基金投资策略的改变......57

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......57

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......57

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......59

11.9 其他重大事件......59
12 影响投资者决策的其他重要信息......60
§13 备查文件目录 ......61

13.1 备查文件目录......61

13.2 存放地点......61

13.3 查阅方式......61

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海富通添益货币市场基金

基金简称 海富通添益货币

基金主代码 004770

交易代码 004770

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 14 日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 56,612,394,783.97 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B

下属分级基金的交易代码 004770 004771

报告期末下属分级基金的 1,583,276,506.30 份 55,029,118,277.67 份

份额总额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的前提下，追
求超过业绩比较基准的收益。

本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性
投资策略 特征，力求将各类风险降到最低，在控制投资组合良好流动性的
前提下为投资者获取稳定的收益。

业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）

本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其
风险收益特征 长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券
型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信息披露 姓名 岳冲 曾麓燕


负责人 联系电话 021-38650788 021-52629999-212040

电子邮箱 chongyue@hftfund.com zengluyan@cib.com.cn

客户服务电话 40088-40099 95561

传真 021-33830166 021-62535823

上海市浦东新区陆家嘴花

注册地址 园石桥路66号东亚银行金

融大厦36-37层 福建省福州市湖东路154号

上海市浦东新区陆家嘴花

办公地址 园石桥路66 号东亚银行金

融大厦36-37层 上海市银城路167号4楼

邮政编码 200120 200041

法定代表人 杨仓兵 陶以平

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特 北京市东城区东长安街 1 号东方广
殊普通合伙） 场毕马威大楼 8 层

注册登记机构 海富通基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路
66 号东亚银行金融大厦 36-37 层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1期间数 2021 年 2020 年 2019 年

据和指标 海富通添 海富通添 海富通添 海富通添益 海 富 通 添 海富通添益
益货币 A 益货币 B 益货币 A 货币 B 益货币 A 货币 B

本期已实 35,261,80 1,281,357, 37,826,20 1,366,080,4 44,863,920 1,187,403,4


现收益 7.72 248.72 9.60 06.42 .96 28.86

本期利润 35,261,80 1,281,357, 37,826,20 1,366,080,4 44,863,920 1,187,403,4
7.72 248.72 9.60 06.42 .96 28.86

本期净值 2.2150% 2.4607% 2.0296% 2.2751% 2.5776% 2.8234%
收益率

3.1.2期末数 2021 年末 2020 年末 2019 年末

据和指标 海富通添 海富通添 海富通添 海富通添益 海 富 通 添 海富通添益
益货币 A 益货币 B 益货币 A 货币 B 益货币 A 货币 B

期末基金 1,583,276, 55,029,11 1,454,188, 36,152,059, 1,904,106, 46,307,259,
资产净值 506.30 8,277.67 883.91 861.87 646.48 331.17

期末基金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
份额净值

3.1.3累计期 2021 年末 2020 年末 2019 年末

末指标 海富通添 海富通添 海富通添 海富通添益 海 富 通 添 海富通添益
益货币 A 益货币 B 益货币 A 货币 B 益货币 A 货币 B

累计净值 12.3775% 12.4921% 9.9423% 9.7905% 7.7552% 7.3482%
收益率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．海富通添益货币 A：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.5372% 0.0004% 0.0881% 0.0000% 0.4491% 0.0004%

过去六个月 1.0659% 0.0004% 0.1763% 0.0000% 0.8896% 0.0004%

过去一年 2.2150% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 1.8650% 0.0006%

过去三年 6.9777% 0.0012% 1.0546% 0.0000% 5.9231% 0.0012%

自基金合同 12.3775% 0.0029% 1.5443% 0.0000% 10.8332% 0.0029%

生效起至今

2．海富通添益货币 B：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.5979% 0.0004% 0.0881% 0.0000% 0.5098% 0.0004%

过去六个月 1.1882% 0.0004% 0.1763% 0.0000% 1.0119% 0.0004%

过去一年 2.4607% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 2.1107% 0.0006%

过去三年 7.7505% 0.0012% 1.0546% 0.0000% 6.6959% 0.0012%

自基金合同 12.4921% 0.0034% 1.4248% 0.0000% 11.0673% 0.0034%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

海富通添益货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

1．海富通添益货币 A

(2017 年 8 月 14 日至 2021 年 12 月 31 日)

2．海富通添益货币 B

(2017 年 8 月 14 日至 2021 年 12 月 31 日)


注：本基金合同于 2017 年 8 月 14 日生效，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到
基金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通添益货币市场基金

自基金合同生效以来基金净值收益率与业绩比较基准收益率的对比图

1．海富通添益货币 A

2．海富通添益货币 B


注：图中列示的 2017 年度基金净值收益率按该年度本基金实际存续期 8 月 14 日（基金
合同生效日）起至 12 月 31 日止计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

海富通添益货币 A：

单位：人民币元

已按再投资形 直接通过应付 应付利润本年 年度利润分配

年度 式转实收基金 赎回款转出金 变动 合计 备注
额

2021 35,226,614.40 18,165.33 17,027.99 35,261,807.72 -

2020 37,835,553.30 37,559.19 -46,902.89 37,826,209.60 -

2019 44,841,032.14 88,453.61 -65,564.79 44,863,920.96 -

合计 117,903,199.84 144,178.13 -95,439.69 117,951,938.28 -

海富通添益货币 B：

单位：人民币元

已按再投资形 直接通过应付 应付利润本年 年度利润分配

年度 式转实收基金 赎回款转出金 变动 合计 备注
额

2021 1,265,991,457.3 13,731,734.01 1,634,057.32 1,281,357,248.7 -

9 2

2020 1,351,964,434.2 15,285,099.73 -1,169,127.52 1,366,080,406.4 -

1 2


2019 1,181,216,253.9 11,763,081.46 -5,575,906.55 1,187,403,428.8 -

5 6

合计 3,799,172,145.5 40,779,915.20 -5,110,976.75 3,834,841,084.0 -
5 0

注：本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益，每日将投资人账户累计的收益结转为基金份额，计入该投资人账户的基金份额中。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公
司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金管理人共管
理 91 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富
通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金、海富通利率债债券型证券投资基金、海富通富利三个月持有期混合型证券投资基金、海富通瑞兴 3 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通欣利混合型证券投资基金、海富通碳中和主题混合型证券投资基金、海富通成长领航混合型证券投资基金、海富通养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 （助理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

本基金 硕士，持有基金从业人员资格
的基金 证书。历任平安银行资金交易
经理；债 员，华安基金管理有限公司债
何谦 券基金 2017-08-14 - 11 年 券交易员，2014 年 6 月加入海
部副总 富通基金管理有限公司，历任
监。 债券基金部基金经理助理，现
任债券基金部副总监。2016 年


5月至2017年10月兼任海富通
双利债券基金经理。2016 年 5
月起任海富通纯债债券的基金
经理。2016 年 5 月至 2021 年
10 月兼任海富通可转债优选债
券（原海富通双福债券）的基
金经理。2016 年 5 月至 2019
年 12 月任海富通货币基金经
理。2016 年 9 月至 2020 年 7
月担任海富通集利债券基金经
理。2017 年 8 月起兼任海富通
添益货币基金经理。2018 年 11
月至2020年 6月任海富通聚丰
纯债债券基金经理。2019 年 4
月至2021年 2月任海富通稳健
添利债券基金经理。

金融学硕士，持有基金从业人
员资格证书。2014 年 12 月加入
海富通基金管理有限公司，历
任助理交易员、交易员、高级
交易员。2020 年 6 月起任海富
通货币、海富通聚利债券、海
本基金 富通融丰定开债券、海富通瑞
陶斐然 的基金 2020-06-24 - 7 年 合纯债、海富通瑞利债券、海
经理助 富通添益货币的基金经理助
理 理。2020 年 7 月起任海富通聚
合纯债、海富通瑞弘 6 个月定
开债券基金经理助理。2021 年
11 月起担任海富通弘丰定开债
券、海富通鼎丰定开债券、海
富通瑞丰债券、海富通集利纯
债债券基金经理助理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法

公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等法律法规的具体要求，持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了一级市场和二级市场的所有投资交易管理活动以及公司内部的证券分配，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时，公司投资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
4.3.2公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年国内经济呈现逐季走低，全年录得 8.1%的同比增速，两年平均增速为 5.1%。
工业增加值表现平稳，但 9 月受到“能耗双控”的影响，当月同比增速跌破 5%；随后保供政策出台，生产逐月恢复，全年累计两年平均增速为 6.2%。地产投资方面，上半年受到竣工与销售面积支撑维持较高的增速，但下半年受到地产三道红线政策与银行贷款双集中的影响，当月同比增速转负，全年累计两年平均增速为 5.7%。基建投资增速在缺乏项目与地方政府隐性债务严监管的情况下维持较低的增速，全年累计两年平均增速为 0.7%。制造业投资在中游出口需求较好、高技术产业投资旺盛的带动下表现强势，全年累计两年平均增速为 5.4%。出口方面，受到海外发达国家经济复苏与财政补贴以及海外供应链受损的影响，全年出口维持较高增速，累计增速为 29.9%。通胀方面，CPI
在猪肉价格同比大幅回落的背景下维持较低的增速，但年末受极端天气影响蔬菜价格短期上升，全年累计同比上涨 0.9%。在生产边际修复、大宗商品涨价、国际油价回升、煤炭供给短缺等因素影响下，工业品通胀 10 月同比增速达到历史新高，但随着煤炭保供限价政策组合拳的推出 PPI 稍有回落，全年累计同比上涨 8.1%。货币政策方面，上半年总体偏紧，央行公开市场操作缩量回笼。下半年货币政策宽松，央行分别于 7 月与 12月降准各 50bp，同时跨月公开市场操作提供充裕的流动性。信用环境方面，前 3 季度社融增速逐渐下滑，4 季度针对房企融资的政策纠偏，碳减排支持工具、下调支农支小再贷款利率等结构性货币政策工具陆续推出，社融增速见底反弹。对应债市而言，1-2 月货币宽松政策退出，资金面大幅收紧，10 年期国债收益率快速上行至 3.3%的位置。3月至 7 月，经济基本面边际走弱，流动性合理充裕，资金面维持平稳，而 7 月迎来年内的首次全面降准，10 年期国债收益率逐级下行至 2.8%。4 季度社融增速见底，市场宽信用预期开始升温，但同时宽货币又支撑债市，10 年期国债收益率保持在 2.8%-3%的区间内震荡。全年来看，2021 年债市呈现小牛市行情，10 年期国债收益率全年下行 36BP。
本基金2021年在稳健中性的货币政策下积极配置流动性资产，组合策略稳健中性，不断优化组合负债结构，全年组合业绩良好，资产结构良好，规模得到了稳定增长。在信用方面的配置依旧谨慎克制，围绕中债 AAA 的信用中枢，存款存单方面也以大中型国有股份制银行为主。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通添益货币 A 类基金净值收益率为 2.2150%，同期业绩比较基准收
益率为 0.3500%。海富通添益货币 B 类基金净值收益率为 2.4607%，同期业绩比较基准收益率为 0.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

经济基本面方面，工业生产维持稳定，在需求没有起色的情况下难超预期。地产投资可期待在需求较弱的三四线城市出现政策上的边际放松，但基于当前土拍面积与销售面积严重下滑的情况，地产投资仍是 2022 年经济增速的拖累项。基建投资在上半年项目储备充分，专项债资金充足到位的情况下上半年或表现较好，增速总体表现为前低后高。制造业投资在政策的支撑下有望成为经济的最大亮点，尤其是在新能源与新基建等相关领域。消费方面在疫情防控措施未放松的情况下或处于温和复苏的趋势。通胀方面，
国内外需求均有走弱迹象，考虑到 2021 年高基数因素，2022 年 PPI 处于下行通道。CPI
方面，考虑到猪价在 2022 年下半年或开始反弹，届时将面临通胀压力。政策方面，随着年底中央经济工作会议的召开，各个部委与地方政府开始表态，更多的托底与刺激政策或陆续推出。货币政策为配合宽信用政策将维持宽松，降准与降息也可以期待。对于债市而言，基本面处在政策出台但未见效果、短期经济动能仍偏弱的环境中，政策的发力受制于“房住不炒”、严控地方隐性债务等问题，短期结构性宽信用政策效果偏慢，上半年仍有做多的空间。但下半年经济企稳，若国内外流动性收紧需警惕债市收益率快速
上行的风险。

2022 年，考虑到稳增长信贷发力货币政策配合，货币政策在二季度可能迎来改变，会更加稳健的控制组合整体剩余期限，对组合持仓结构、负债结构进一步优化，做好资产的流动性安排，提前准备好可能出现的流动性波动。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2021 年，基金管理人监察稽核工作根据独立、客观、公正的原则，通过业务审核、合规检查、系统监控、重点抽查、专项稽核等一系列方式开展工作，强化基金运作和公司运营的合规性，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报董事会和公司管理层。

本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面：

一、加强合规管理，持续完善公司的规章制度，健全内控体系，落实内控责任。

报告期内，坚持以法律法规和公司制度为依据，对公司和基金运作的各项业务开展提供全面的合规咨询、审核、监测与检查，确保基金运作的合法合规性。根据法律法规、监管政策的变化及公司管理需要，新增和修订了多项内部制度和流程，并持续倡导合规文化建设，提升了公司内部控制环境建设。优化督察稽核部合规、审计部门架构，增设投资、销售、运营条线专职合规人员，完善了公司内部控制三层控制体系，强化了各项内控职责，为公司各项业务合规开展及基金持有人利益最大化提供有力的保障。

二、客观开展内外部内控评估，进一步完善内控措施。

根据法规、监管要求并结合风险导向和全覆盖原则，对各部门的业务有重点的开展了多项专项检查和内部审计，同时积极配合外部机构对公司开展审计和内控评估等工作，通过及时跟踪落实各项问题的整改情况，严格控制了各部门的主要风险，加强并完善了公司的内部控制状况。

三、有效推进反洗钱与反恐怖融资工作。

报告期内，结合反洗钱法规及公司业务特点完善了反洗钱制度及流程，组织多场反洗钱专项培训、考试和宣传活动；基于风险为本的工作思路，继续开展全面的客户信息核查清理工作，稳步推进代销机构分类管理工作，持续优化系统和监测模型，强化对大额交易和可疑交易方面的监控，并按时向中国反洗钱监测分析中心报送相关数据。报告期内，公司根据监管要求完成了 2020 年度的洗钱风险自评估工作。

四、强化法规学习，组织开展内外部培训，提升员工的合规及风险意识。

本报告期内，为提高公司全员的合规意识，进一步加强组织各类合规培训频率，及时对法规、监管精神和公司要求进行宣导，并组织全体员工开展各类内外部培训，剖析风险案例，并通过结合内部考试系统多次组织了线上培训及在线考试。通过培训，增强了员工的合规意识和风险防范意识，提升了员工的主动识别和控制业务风险的积极性和能力。

通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，维护和保
障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续加强内部控制和风险管理，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金财产安全、合规、诚信运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本基金本报告期内应分配：货币A级35,261,807.72元，货币B级1,281,357,248.72元。

二、已实施的利润分配：货币 A 级已分配 35,244,779.73 元，货币 B 级已分配
1,279,723,191.40 元。

三、应分配但尚未实施的利润：已分配但未支付的 4,304,632.53 元。 应于收益支付
日 2022 年 1 月 4 日按 1.000 元的份额面值结转为基金份额。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。

§5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《海富通添益货币市场基金基金合同》与《海富通添益货币市场基金
托管协议》，自 2017 年 8 月 14 日起托管海富通添益货币市场基金（以下称本基金）的
全部资产。

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6审计报告

毕马威华振审字第 2200049 号
海富通添益货币市场基金全体基金份额持有人：
6.1 审计意见

我们审计了后附的海富通添益货币市场基金 (以下简称“海富通添益货币基金”) 财
务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度的利润表、所有者权益 (基
金净值) 变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反
映了海富通添益货币基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和基
金净值变动情况。

6.2 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海富通添益货币基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息

海富通添益货币基金管理人海富通基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）管理层对其他信息负责。其他信息包括海富通添益货币基金 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估海富通添益货币基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)，并运用持续经营假设，除非海富通添益货币基金计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督海富通添益货币基金的财务报告过程。

6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海富通添益货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海富通添益货币基金不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报 (包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
王国蓓倪益
北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层

2022 年 3 月 29 日
§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：海富通添益货币市场基金

报告截止日：2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

资产： - -

银行存款 7.4.7.1 35,189,105,282.07 28,791,200,052.01

结算备付金 7.4.10.6 - -

存出保证金 29,743.75 -

交易性金融资产 7.4.7.2 5,628,670,889.00 8,114,238,483.19

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 5,628,670,889.00 8,114,238,483.19

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 15,031,211,347.44 1,349,187,583.78

应收证券清算款 - -

应收利息 7.4.7.5 367,624,502.31 263,260,742.71

应收股利 - -

应收申购款 442,129,509.73 1,014.21

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 56,658,771,274.30 38,517,887,875.90

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

负债： - -

短期借款 - -


交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - 900,435,239.75

应付证券清算款 30,550,642.60 -

应付赎回款 100,021.16 -

应付管理人报酬 7,283,694.83 5,356,978.39

应付托管费 2,427,898.28 1,785,659.46

应付销售服务费 816,509.15 693,224.94

应付交易费用 7.4.7.7 582,914.80 309,498.34

应交税费 82,483.16 -

应付利息 - 175,882.88

应付利润 4,304,632.53 2,653,547.22

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 227,693.82 229,099.14

负债合计 46,376,490.33 911,639,130.12

所有者权益： - -

实收基金 7.4.7.9 56,612,394,783.97 37,606,248,745.78

未分配利润 7.4.7.10 0.00 0.00

所有者权益合计 56,612,394,783.97 37,606,248,745.78

负债和所有者权益总计 56,658,771,274.30 38,517,887,875.90

注：报告截止日 2021 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额

56,612,394,783.97 份 ，其中 A 级基金份额 1,583,276,506.30 份，B 级基金份额

55,029,118,277.67 份。
7.2 利润表
会计主体：海富通添益货币市场基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

一、收入 1,443,808,607.63 1,555,150,559.04

1.利息收入 1,421,216,694.76 1,542,785,028.57

其中：存款利息收入 7.4.7.11 899,814,069.91 1,029,001,043.12


债券利息收入 130,751,309.27 139,407,918.02

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 390,651,315.58 374,376,067.43

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 22,563,924.72 12,365,530.47

其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 22,563,924.72 12,365,530.47

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.17

“-”号填列） - -

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 27,988.15 -

减：二、费用 127,189,551.19 151,243,943.02

1．管理人报酬 7.4.10.2.

1 82,124,390.13 95,580,732.44

2．托管费 7.4.10.2.

2 27,374,796.61 31,860,244.20

3．销售服务费 9,335,650.65 10,930,185.56

4．交易费用 7.4.7.19 - -

5．利息支出 7,974,509.73 12,503,183.25

其中：卖出回购金融资产支出 7,974,509.73 12,503,183.25

6．税金及附加 13,299.58 -

7．其他费用 7.4.7.20 366,904.49 369,597.57

三、利润总额（亏损总额以“-”

号填列） 1,316,619,056.44 1,403,906,616.02

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填

列） 1,316,619,056.44 1,403,906,616.02

7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通添益货币市场基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 37,606,248,745.78 - 37,606,248,745.78

二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利

润） - 1,316,619,056.44 1,316,619,056.44

三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净

值减少以“-”号填列） 19,006,146,038.19 - 19,006,146,038.19

其中：1.基金申购款 364,452,759,903.5 364,452,759,903.5
7 - 7

2.基金赎回款 -345,446,613,865.3 -345,446,613,865.
8 - 38

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”

号填列） - -1,316,619,056.44 -1,316,619,056.44

五、期末所有者权益（基

金净值） 56,612,394,783.97 - 56,612,394,783.97

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基

金净值） 48,211,365,977.65 - 48,211,365,977.65

二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利

润） - 1,403,906,616.02 1,403,906,616.02

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数（净 -10,605,117,231.8
值减少以“-”号填列） -10,605,117,231.87 - 7


其中：1.基金申购款 307,301,512,252.8 307,301,512,252.8

4 - 4

2.基金赎回款 -317,906,629,484.7 -317,906,629,484.

1 - 71

四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以“-”

号填列） - -1,403,906,616.02 -1,403,906,616.02

五、期末所有者权益（基

金净值） 37,606,248,745.78 - 37,606,248,745.78

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况

海富通添益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 739 号《关于准予海富通添益货币市场基金注册的批复》注册，由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通添益货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 250,002,452.54 元。经向中国证监
会备案，《海富通添益货币市场基金基金合同》于 2017 年 8 月 14 日正式生效，基金合
同生效日的基金份额总额为 250,002,452.77 份基金份额，其中认购资金利息折合 0.23 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《海富通添益货币市场基金招募说明书》，本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量，对基金份额持有人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，并因此形成不同的基金份额类别。按照 0.25%年费率计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别的，称为 B 类基金份额。A 类、B 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金每万份基金已实现收益和七日年化收益率。投资者可自行选择认购或申购基金份额类别。

根据《货币市场基金监督管理办法》和《海富通添益货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具。本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2022 年 3 月 29 日批
准报出。
7.4.2会计报表的编制基础

本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协
会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和基金净值变动情况。7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度

本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本基金持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认


金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。债券投资采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一估值日评估影子价格(即相关金融工具的公允价值)，以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：

- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用金融工具的公允价值确定影子价格。

当影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的负偏离度绝对值达到 0.25%时，基金管理人应当在 5 个交易日内将负偏离度绝对值调整到 0.25%以内。当正偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当暂停接受申购并在 5 个交易日内将正偏离度绝对值调整到 0.5%以内。当负偏离度绝对值达到 0.5%时，基金管理人应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失，将负偏离度绝对值控制在 0.5%以内。当负偏离度绝对值连续两个交易日超过 0.5%时，基金管理人应当采用公允价值估值方法对持有投资组合的账面价值进行调整，或者采取暂停接受所有赎回申请并终止基金合同进行财产清算等措施。

计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值：

存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少，以及因类别调整而引起的 A、B 级基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

债券投资收益和资产支持证券投资收益于卖出交易日按卖出成交金额与其成本和应收利息的差额确认。

债券利息收入和资产支持证券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。

存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。

买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。

7.4.4.9 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

本基金的交易费用于进行债券、资产支持证券等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。

本基金的其他费用如无需在受益期内预提或分摊，则于发生时直接计入基金损益；如需采用预提或待摊的方法，预提或待摊时计入基金损益。
7.4.4.10 基金的收益分配政策

根据《海富通添益货币市场基金基金合同》的规定，本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。投资人在当日收益支付时，若当日净收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为负值，则缩减投资人基金份额；若当日净收益为零，则保持投资人基金份额不变；投资人赎回基金份额时，其对应收益将立即结清,若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除。当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会；法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.11 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
7.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政
府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷
款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。

(c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。

(d) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增
值税额的适用比例计算缴纳。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

活期存款 39,105,282.07 391,200,052.01

定期存款 35,150,000,000.00 28,400,000,000.00

其中：存款期限 1 个月以 500,000,000.00

内 -

存款期限 1-3 个月 4,800,000,000.00 6,900,000,000.00

存款期限 3 个月以

上 30,350,000,000.00 21,000,000,000.00

其他存款 - -

合计 35,189,105,282.07 28,791,200,052.01

注：定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 5,628,670,889.00 5,629,913,000.00 1,242,111.00 0.0022

合计 5,628,670,889.00 5,629,913,000.00 1,242,111.00 0.0022


资产支持证券 - - - -

合计 5,628,670,889.00 5,629,913,000.00 1,242,111.00 0.0022

上年度末

项目 2020 年 12 月 31 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 8,114,238,483.19 8,118,707,000.00 4,468,516.81 0.0119

合计 8,114,238,483.19 8,118,707,000.00 4,468,516.81 0.0119

资产支持证券 - - - -

合计 8,114,238,483.19 8,118,707,000.00 4,468,516.81 0.0119

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金于本报告期及上年度末均未持有任何衍生金融资产 / 负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 100,000,000.00 -

银行间市场 14,931,211,347.44 -

合计 15,031,211,347.44 -

上年度末

项目 2020 年 12 月 31 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 1,349,187,583.78 -

合计 1,349,187,583.78 -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本报告期及上年度末均无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 3,391.27 13,991.86

应收定期存款利息 312,810,272.79 230,225,553.28

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 - -

应收债券利息 42,349,030.14 31,395,325.53

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 12,461,793.37 1,625,872.04

应收申购款利息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 14.74 -

合计 367,624,502.31 263,260,742.71

7.4.7.6 其他资产

本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用 - -

银行间市场应付交易费用 582,914.80 309,498.34

合计 582,914.80 309,498.34

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末


2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 - -

应付证券出借违约金 - -

其他应付款 8,593.82 9,799.14

预提费用 219,100.00 219,300.00

合计 227,693.82 229,099.14

7.4.7.9 实收基金
海富通添益货币 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年1月1日至2021年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,454,188,883.91 1,454,188,883.91

本期申购 40,182,556,643.40 40,182,556,643.40

本期赎回（以“-”号填列） -40,053,469,021.01 -40,053,469,021.01

本期末 1,583,276,506.30 1,583,276,506.30

海富通添益货币 B

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年1月1日至2021年12月31日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 36,152,059,861.87 36,152,059,861.87

本期申购 324,270,203,260.17 324,270,203,260.17

本期赎回（以“-”号填列） -305,393,144,844.37 -305,393,144,844.37

本期末 55,029,118,277.67 55,029,118,277.67

注：申购含红利再投及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。7.4.7.10 未分配利润
海富通添益货币 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计


上年度末 - - -

本期利润 35,261,807.72 - 35,261,807.72

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -35,261,807.72 - -35,261,807.72

本期末 0.00 - 0.00

海富通添益货币 B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 1,281,357,248.72 - 1,281,357,248.72

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -1,281,357,248.72 - -1,281,357,248.72

本期末 0.00 - 0.00

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020
12 月 31 日 年 12 月 31 日

活期存款利息收入 181,516.63 8,383,775.38

定期存款利息收入 899,626,897.25 1,005,094,889.04

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 5,459.89 15,522,378.70

其他 196.14 -

合计 899,814,069.91 1,029,001,043.12

7.4.7.12 股票投资收益


本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年 2020年1月1日至2020年
12月31日 12月31日

卖出债券（债转股及债券到期兑付） 64,264,134,579.05 42,764,126,084.49
成交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑 63,937,774,161.37 42,377,651,761.47
付）成本总额

减：应收利息总额 303,796,492.96 374,108,792.55

买卖债券差价收入 22,563,924.72 12,365,530.47

7.4.7.14 贵金属投资收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无股利收益。
7.4.7.17 公允价值变动收益

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无公允价值变动收益。
7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年12月31日2020年1月1日至2020年12月31日

基金赎回费收入 - -

其他 27,988.15 -

合计 27,988.15 -

7.4.7.19 交易费用

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无交易费用。
7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12 2020年1月1日至2020年12月31
月31日 日

审计费用 90,000.00 90,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00

证券出借违约金 - -

银行划款手续费 123,257.24 120,571.69

其他费用 727.25 1,825.88

债券托管账户维护费 32,920.00 37,200.00

合计 366,904.49 369,597.57

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、登记机构、基金销售
机构

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

法国巴黎资产管理 BE 控股公司 (BNP Paribas 基金管理人的股东

Asset Management BE Holding)

上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司

海富通资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12月 2020年1月1日至2020年12月
31日 31日

当期发生的基金应支付

的管理费 82,124,390.13 95,580,732.44

其中：支付销售机构的客

户维护费 3,205,809.51 1,439,214.25

注：支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金管理费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
7.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年12月 2020年1月1日至2020年12月
31日 31日

当期发生的基金应支付 27,374,796.61 31,860,244.20

的托管费

注：支付基金托管人兴业银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。
7.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费 2021年1月1日至2021年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通添益货币 海富通添益货币 B 合计

A

海通证券 4,012,128.90 617,388.76 4,629,517.66

海富通 3,621.73 4,502,400.10 4,506,021.83

合计 4,015,750.63 5,119,788.86 9,135,539.49

上年度可比期间

获得销售服务费 2020年1月1日至2020年12月31日

的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通添益货币 海富通添益货币B 合计

A

海富通 22,595.12 5,890,663.85 5,913,258.97

海通证券 4,713,890.36 289,975.58 5,003,865.94

合计 4,736,485.48 6,180,639.43 10,917,124.91

注：支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

海富通添益货币A 类基金日基金销售服务费=前一日A类份额对应的基金资产净值× 0.25%/ 当年天数。

海富通添益货币 B 类基金日基金销售服务费=前一日 B 类份额对应的基金资产净值
× 0.01%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2021年1月1日至2021年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购


交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支
联方名称 入 出

兴业银行 - 51,130,16 - - 1,642,968,00 186,719.
0.00 0.00 50

上年度可比期间

2020年1月1日至2020年12月31日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收 交易金额 利息支
联方名称 入 出

兴业银行 129,708,075.05 143,104,3 - - 5,400,479,00 337,500.
71.25 0.00 75

7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用

固定期限费率的证券出借业务。

7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的

情况

本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用

市场化期限费率的证券出借业务。

7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31
项目 日 日

海富通添益货币 海富通添益货币 海富通添益货币 海富通添益货币 B
A B A

报告期初持有的

基金份额 - 217,770,165.26 - 190,559,606.76

报告期间申购/买

入总份额 - 677,245,714.31 - 360,200,558.50

报告期间因拆分

变动份额 - - - -

减：报告期间赎回

/卖出总份额 - 396,950,000.00 - 332,990,000.00

报告期末持有的

基金份额 - 498,065,879.57 - 217,770,165.26

报告期末持有的
基金份额占基金

总份额比例 - 0.91% - 0.60%

注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。

7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

海富通添益货币 A

在本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

海富通添益货币 B

份额单位：份

海富通添益货币B本期末 海富通添益货币B上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份 持有的 持有的基金份额
基金份额 额占基金总份 基金份额 占基金总份额的
额的比例 比例

上海富诚海富通

资产管理有限公 241,610,530.00 0.44% 239,184,665.66 0.66%

司

兴业银行 515,287,724.38 0.94% - -

海通证券 1,246,998,690.63 2.27% 1,726,273,927.17 4.78%

合计 2,003,896,945.01 3.65% 1,965,458,592.83 5.44%

注：上述关联方投资本基金的相关费用符合本基金招募说明书和相关公告的规定。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年12月31日2020年1月1日至2020年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行-活期 39,105,282.07 181,516.63 391,200,052.01 8,383,775.38


存款

兴业银行-定期 1,000,000,000.0 85,233,193.43 5,000,000,000.0 75,272,555.35
存款 0 0

合计 1,039,105,282.0 85,414,710.06 5,391,200,052.0 83,656,330.73
7 1

注：本基金通过“兴业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2021年12月31日的相关余额为人民币0.00元。（2020
年 12 月 31 日：人民币 0.00 元）

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金在本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
1、海富通添益货币 A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

35,226,614.40 18,165.33 17,027.99 35,261,807.72 -

2、海富通添益货币 B

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合 备注

转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 计

1,265,991,457.39 13,731,734.01 1,634,057.32 1,281,357,248.72 -

7.4.12 期末（2021 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易作
为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

于 2021 年 12 月 31 日，本基金无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

于 2021 年 12 月 31 日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

● 信用风险

● 流动性风险

● 市场风险

本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期信用评级在 AAA 级以下的企业债券或长期信用评级在 AA+以下的其他债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%， 其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和
资产支持证券占基金资产净值的比例为 4.93%（2020 年 12 月 31 日：15.78%）。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - --

未评级 2,247,860,886.81 1,808,143,937.21

合计 2,247,860,886.81 1,808,143,937.21

注：未评级部分为国债及政策性金融债。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元


短期信用评级 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 2,790,538,970.34 5,935,897,920.89

合计 2,790,538,970.34 5,935,897,920.89

7.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 590,271,031.85 370,196,625.09

合计 590,271,031.85 370,196,625.09

注：未评级部分为政策性金融债。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额
赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形
外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内
到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2021 年 12 月 31 日，
本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 28.97%，本基金投资组合的平均剩余期限为 41 天，平均剩余存续期为 41 天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为 39.10%。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于
2021 年 12 月 31 日，本基金未持有流动性受限的资产。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建
立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021 年 12 月 31 6 个月以内 6 个月-1 年 不计息 合计

日

资产

银行存款 35,189,105,282.07 - - 35,189,105,282.0
7

存出保证金 29,743.75 - - 29,743.75

交易性金融资产 5,608,684,915.19 19,985,973.81 - 5,628,670,889.00

买入返售金融资 15,031,211,347.44 - - 15,031,211,347.4
产 4

应收利息 - - 367,624,502.31 367,624,502.31

应收申购款 - - 442,129,509.73 442,129,509.73

资产总计 56,658,771,274.3
55,829,031,288.45 19,985,973.81 809,754,012.04 0

负债


应付证券清算款 - - 30,550,642.60 30,550,642.60

应付赎回款 - - 100,021.16 100,021.16

应付管理人报酬 - - 7,283,694.83 7,283,694.83

应付托管费 - - 2,427,898.28 2,427,898.28

应付销售服务费 - - 816,509.15 816,509.15

应付交易费用 - - 582,914.80 582,914.80

应交税费 - - 82,483.16 82,483.16

应付利润 - - 4,304,632.53 4,304,632.53

其他负债 - - 227,693.82 227,693.82

负债总计 - - 46,376,490.33 46,376,490.33

利率敏感度缺口 55,829,031,288.45 19,985,973.81 763,377,521.71 56,612,394,783.9
7

上年度末

2020 年 12 月 31 6 个月以内 6 个月-1 年 不计息 合计

日

资产

银行存款 28,791,200,052.01 - - 28,791,200,052.0
1

交易性金融资产 8,114,238,483.19 - - 8,114,238,483.19

买入返售金融资 1,349,187,583.78 - - 1,349,187,583.78
产

应收利息 - - 263,260,742.71 263,260,742.71

应收申购款 - - 1,014.21 1,014.21

资产总计 38,254,626,118.98 - 38,517,887,875.9
263,261,756.92 0

负债

卖出回购金融资 900,435,239.75 - - 900,435,239.75
产款

应付管理人报酬 - - 5,356,978.39 5,356,978.39

应付托管费 - - 1,785,659.46 1,785,659.46

应付销售服务费 - - 693,224.94 693,224.94

应付交易费用 - - 309,498.34 309,498.34

应付利息 - - 175,882.88 175,882.88

应付利润 - - 2,653,547.22 2,653,547.22

其他负债 - - 229,099.14 229,099.14

负债总计 900,435,239.75 11,203,890.37 911,639,130.12
-

利率敏感度缺口 37,354,190,879.23 - 252,057,866.55 37,606,248,745.7
8

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021年12月31日 2020年12月31日

市场利率上升25个基点 -2,438,511.03 -4,539,718.40

市场利率下降25个基点 2,446,162.09 4,554,132.84

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 以公允价值计量的资产和负债

下文列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；

第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第二层次的余额为人民币 5,628,670,889.00 元，无属于第一或第三层次的
余额 (2020 年 12 月 31 日：属于第二层次的余额为人民币 8,114,238,483.19 元，无属于
第一或第三层次的余额)。

(a) 第二层次的公允价值计量


对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2021 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2020 年 12
月 31 日：无)。

7.4.14.2 其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目)

其他金融工具主要包括买入返售金融资产、应收款项、卖出回购金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。

7.4.14.3 其他事项

根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号－金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号－金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)相关衔接规定，以及财政部、
中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金
融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月 1 日起执行新金
融工具准则。截至 2021 年 12 月 31 日，本基金已完成了执行新金融工具准则对财务报
表潜在影响的评估。本基金将按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行
日(即 2022 年 1 月 1 日) 未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值) 进行追溯调整。
本基金将不调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2022 年年初留存收益或其他综合收益。

§8投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 5,628,670,889.00 9.93

其中：债券 5,628,670,889.00 9.93

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 15,031,211,347.44 26.53

其中：买断式回购的买入返售 - -
金融资产

3 银行存款和结算备付金合计 35,189,105,282.07 62.11


4 其他各项资产 809,783,755.79 1.43

5 合计 56,658,771,274.30 100.00

8.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例（％）

报告期内债券回购融资余额 0.56
1 其中：买断式回购融资

-

占基金资产净值的比
序号 项目 金额

例（％）

报告期末债券回购融资余额 - -
2 其中：买断式回购融资

- -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易 日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 41

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（％） 产净值的比例（％）

1 30 天以内 51.28 -

其中：剩余存续期超过 397 - -


天的浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 20.46 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 14.04 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 8.18 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 4.69 -

其中：剩余存续期超过 397 - -
天的浮动利率债

6 合计 98.65 -

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净
值比例(％)

1 国家债券 558,548,609.72 0.99

2 央行票据 - -

3 金融债券 2,279,583,308.94 4.03

其中：政策性金融债 2,279,583,308.94 4.03

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 同业存单 2,790,538,970.34 4.93

8 其他 - -

9 合计 5,628,670,889.00 9.94

10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净
值比例（％）

1 210201 21 国开 01 9,200,000 920,121,704.87 1.63

2 112176106 21 广州农村商业 5,000,000 494,277,362.64 0.87

银行 CD147

3 190202 19 国开 02 4,600,000 460,156,329.53 0.81

4 2103689 21 进出 689 4,200,000 419,310,668.06 0.74

5 112187018 21 宁波银行 3,000,000 299,046,843.32 0.53

CD221

6 112116145 21 上海银行 3,000,000 299,040,746.27 0.53

CD145

7 112109190 21 浦发银行 2,500,000 247,480,091.20 0.44

CD190

8 219939 21 贴现国债 39 2,300,000 229,282,081.06 0.41

9 219955 21 贴现国债 55 2,100,000 209,433,121.96 0.37

10 2103688 21 进出 688 1,600,000 159,807,886.37 0.28

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0155%

报告期内偏离度的最低值 -0.0138%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0027%

注：以上数据按交易日统计。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。
8.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明


2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券(包括票据)采用摊余成本
法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。

8.9.2 报告期内本基金投资的 21 上海银行 CD145（112116145）的发行人，因 2018 年 12
月某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则，2019 年 11 月某笔经营性
物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则，2019 年 2 月至 4 月部分个人贷款违规用于
购房，2020 年 5 月至 7 月对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎，2020 年 7
月在助贷环节对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则，2020 年 6 月至 12 月部分
业务以贷收费等违规行为，于 2021 年 7 月 2 日被中国银行保险监督管理委员会上海监
管局责令改正，并处罚款 460 万元。
对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高，且该银行为地区中大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。

报告期内本基金投资的 21 进出 688、21 进出 689（2103688、2103689）的发行人，因违
规投资企业股权、个别高管人员未经核准实际履职、监管数据漏报错报、违规向地方政府购买服务提供融资、违规变相发放土地储备贷款、向用地未获国务院批准的项目发放
贷款等违规行为，于 2021 年 7 月 13 日被中国银行保险监督管理委员会处以罚没 7345.6
万元的行政处罚。
对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高，且该银行为国家政策性银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。

报告期内本基金投资的 21 浦发银行 CD190（112109190）的发行人，因 2016 年 5 月至
2019 年 1 月期间未按规定开展代销业务，于 2021 年 4 月 23 日被中国银行保险监督管理
委员会上海监管局责令改正、并处以罚款 760 万元。因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、内部控制制度修订不及时、信息系统管控有效性不足、未向监管部门真实反映业务数据、净值型理财产品估值方法使用不准确、未严格执行理财投资合作机构
名单制管理等违规行为，于 2021 年 7 月 13 日被中国银行保险监督管理委员会处罚罚款
6920 万元。
对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。

其余六名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公
开谴责、处罚的情况。
8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 29,743.75

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 367,624,502.31

4 应收申购款 442,129,509.73

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 809,783,755.79

§9基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

份额级别 人户 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

数 金份额 占总份 占总份

(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

海富通添 17,13 92,427.12 9,037,173.97 0.57% 1,574,239,332. 99.43%

益货币 A 0 33

海富通添 121,5 452,858.65 48,787,294,24 88.66% 6,241,824,030. 11.34%

益货币 B 15 7.63 04

合计 138,6 408,326.26 48,796,331,42 86.19% 7,816,063,362. 13.81%

45 1.60 37

注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B 级比例分母为各
自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 银行类机构 3,165,172,307.25 5.59%


2 银行类机构 2,252,150,944.40 3.98%

3 银行类机构 1,518,199,361.69 2.68%

4 其他机构 1,507,004,381.50 2.66%

5 银行类机构 1,500,000,000.00 2.65%

6 券商类机构 1,482,903,005.49 2.62%

7 保险类机构 1,280,460,219.73 2.26%

8 券商类机构 1,246,998,690.63 2.20%

9 银行类机构 1,232,689,510.44 2.18%

10 银行类机构 1,212,419,799.87 2.14%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比

例

基金管理人所有从 海富通添益货币 A 515,896.56 0.0326%

业人员持有本基金 海富通添益货币 B 3,159,764.21 0.0057%

合计 3,675,660.77 0.0065%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人 海富通添益货币 A 0~10

员、基金投资和研究 海富通添益货币 B >100

部门负责人持有本开

放式基金 合计 >100

海富通添益货币 A 0

本基金基金经理持有 海富通添益货币 B 0

本开放式基金

合计 0

§10 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B

基金合同生效日（2017 年 8 月 14 250,002,452.77 -

日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,454,188,883.91 36,152,059,861.87


本报告期基金总申购份额 40,182,556,643.40 324,270,203,260.17

减：本报告期基金总赎回份额 40,053,469,021.01 305,393,144,844.37

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,583,276,506.30 55,029,118,277.67

注：总申购含红利再投及分级份额调增份额；总赎回含转换出及分级份额调减份额。
§11重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2021 年 7 月 7 日，海富通基金管理有限公司发布公告，经公司第六届董事会第三十
六次临时会议审议通过，王智慧先生不再担任公司副总经理职务。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本年度应支付的审计费用是90,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的连续年限是 2 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内无基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

报告期内，上海证监局对我公司进行检查，对公司出具了责令改正的行政监管措施，并对存在问题负有责任的时任副总经理王智慧采取了出具警示函的监管措施。我公司高度重视，已按法律法规和监管要求及时进行了整改，并已提交了整改报告。

报告期内，本基金的托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 股票成 佣金总 备注

成交金额 佣金

数量 交总额 量的比

的比例 例

海通证券 2 - - - - -

注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。

2、(1)交易单元的选择标准

本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核准。

<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期回 占当期权证
券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 成交总额的
交总额 额 额的比例 比例

的比例

海通证券 861,356,51 100.00% 100,000, 100.00% - -
0.20 000.00

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5%。
11.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期

海富通基金管理有限公司关于旗下基金 证券时报、基金管理人

1 参加平安银行股份有限公司申购及定期 网站及中国证监会基 2021-01-05
定额投资费率优惠活动的公告 金电子披露网站

海富通添益货币市场基金调整大额申购 证券时报、基金管理人

2 和转换转入业务金额限额的公告 网站及中国证监会基 2021-01-08
金电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理人

3 基金新增宁波银行股份有限公司为销售 网站及中国证监会基 2021-03-11
机构的公告 金电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于恢复网上 证券时报、基金管理人

4 直销货币基金快速赎回业务的公告 网站及中国证监会基 2021-03-22
金电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于网上直销 证券时报、基金管理人

5 平台开通中国工商银行快捷支付业务并 网站及中国证监会基 2021-03-22
开展申购费率优惠的公告 金电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于调整网上 证券时报、基金管理人

6 直销金账户业务并实施费率优惠的公告 网站及中国证监会基 2021-03-22
金电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理人

7 基金新增民商基金销售（上海）有限公 网站及中国证监会基 2021-04-13
司为销售机构并参加其申购费率优惠活 金电子披露网站

动的公告

海富通基金管理有限公司关于旗下部分 证券时报、基金管理人

8 基金新增平安银行股份有限公司为销售 网站及中国证监会基 2021-06-16
机构的公告 金电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于海富通添 证券时报、基金管理人

9 益货币市场基金 B 类份额新增华泰证券 网站及中国证监会基 2021-06-17
股份有限公司为销售机构的公告 金电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于海富通添 证券时报、基金管理人

10 益货币市场基金 B 类份额新增华泰期货 网站及中国证监会基 2021-07-01
有限公司为销售机构的公告 金电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于基金行业 证券时报、基金管理人

11 高级管理人员变更公告 网站及中国证监会基 2021-07-07
金电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于海富通添 证券时报、基金管理人

12 益货币市场基金 B 类份额新增交通银行 网站及中国证监会基 2021-11-10
股份有限公司为销售机构的公告 金电子披露网站


海富通基金管理有限公司关于养老金客 证券时报、基金管理人

13 户通过直销柜台申购旗下公募基金开展 网站及中国证监会基 2021-11-13
费率优惠活动的公告 金电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于海富通添 证券时报、基金管理人

14 益货币市场基金 B 类份额新增招商证券 网站及中国证监会基 2021-11-17
股份有限公司为销售机构的公告 金电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于海富通添 证券时报、基金管理人

15 益货币市场基金 B 类份额新增国元证券 网站及中国证监会基 2021-11-24
股份有限公司为销售机构的公告 金电子披露网站

海富通基金管理有限公司关于海富通添 证券时报、基金管理人

16 益货币市场基金 B 类份额新增中国中金 网站及中国证监会基 2021-11-30
财富证券有限公司为销售机构的公告 金电子披露网站

12影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。

从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 106 只公募基金。截至 2021 年 12 月
31 日，海富通管理的公募基金资产规模超 1653 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券
时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金
基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，
海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

2021 年 7 月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金 偏股混合型基金三
年期奖”。2021 年 9 月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
§13备查文件目录

13.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准设立海富通添益货币市场基金的文件

(二)海富通添益货币市场基金基金合同

(三)海富通添益货币市场基金招募说明书

(四)海富通添益货币市场基金托管协议

(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管
理人办公地址。
13.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。


海富通基金管理有限公司
二〇二二年三月三十一日
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