海富通添益货币市场基金

2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年八月三十一日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 信息披露方式......6

2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）......14

6.1 资产负债表......14

6.2 利润表......15

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......16

6.4 报表附注......17
§7 投资组合报告 ......36

7.1 期末基金资产组合情况......36

7.2 债券回购融资情况......36

7.3 基金投资组合平均剩余期限......37

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......38

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......38

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......38

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......39

7.9 投资组合报告附注......39
§8 基金份额持有人信息 ......41

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......41

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......42

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......42

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......42

§9 开放式基金份额变动 ......42
§10 重大事件揭示 ......43

10.1 基金份额持有人大会决议......43

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......43

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......43

10.4 基金投资策略的改变......43

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......43

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......43

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......43

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......44

10.9 其他重大事件......44
§11 影响投资者决策的其他重要信息......45
§12 备查文件目录 ......46

12.1 备查文件目录......46

12.2 存放地点......46

12.3 查阅方式......46

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 海富通添益货币市场基金

基金简称 海富通添益货币

基金主代码 004770

交易代码 004770

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2017 年 8 月 14 日

基金管理人 海富通基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 39,298,764,526.61 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B

下属分级基金的交易代码 004770 004771

报告期末下属分级基金的份额总 1,348,594,468.61 份 37,950,170,058.00 份

额
2.2 基金产品说明

投资目标 本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的前提下，追求超过业
绩比较基准的收益。

本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征，力
投资策略 求将各类风险降到最低，在控制投资组合良好流动性的前提下为投资者获
取稳定的收益。

业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均
风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 海富通基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司

信 息 披 露 姓名 岳冲 曾麓燕

联系电话 021-38650788 021-52629999-212040

负责人 电子邮箱

chongyue@hftfund.com zengluyan@cib.com.cn

客户服务电话 40088-40099 95561

传真 021-33830166 021-62535823

注册地址 上海市浦东新区陆家嘴花园石 福建省福州市湖东路154号

桥路66号东亚银行金融大厦


36-37层

上海市浦东新区陆家嘴花园石

办公地址 桥路66 号东亚银行金融大厦 上海市银城路167号4楼

36-37层

邮政编码 200120 200041

法定代表人 杨仓兵 陶以平

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com

基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号
海富通基金管理有限公司 东亚银行金融大厦 36-37 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间 报告期（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

数据和指标 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B

本期已实现收益 17,844,776.94 616,484,147.58

本期利润

17,844,776.94 616,484,147.58

本期净值收益率 1.1370% 1.2575%

3.1.2 期末 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

数据和指标 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B

期末基金资产净值 1,348,594,468.61 37,950,170,058.00

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

3.1.3 累计 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末指标 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B

累计净值收益率 11.1923% 11.1712%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。


2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

3、本基金收益分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．海富通添益货币 A：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去一个月 0.1713% 0.0002% 0.0287% 0.0000% 0.1426% 0.0002%

过去三个月 0.5328% 0.0003% 0.0871% 0.0000% 0.4457% 0.0003%

过去六个月 1.1370% 0.0007% 0.1734% 0.0000% 0.9636% 0.0007%

过去一年 2.1895% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 1.8395% 0.0007%

过去三年 7.5353% 0.0018% 1.0546% 0.0000% 6.4807% 0.0018%

自基金合同生效 11.1923% 0.0030% 1.3656% 0.0000% 9.8267% 0.0030%
起至今
2．海富通添益货币 B：

份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 益率① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
准差④

过去一个月 0.1912% 0.0002% 0.0287% 0.0000% 0.1625% 0.0002%

过去三个月 0.5930% 0.0003% 0.0871% 0.0000% 0.5059% 0.0003%

过去六个月 1.2575% 0.0007% 0.1734% 0.0000% 1.0841% 0.0007%

过去一年 2.4349% 0.0007% 0.3500% 0.0000% 2.0849% 0.0007%

过去三年 8.3119% 0.0017% 1.0546% 0.0000% 7.2573% 0.0017%

自基金合同生效 11.1712% 0.0036% 1.2464% 0.0000% 9.9248% 0.0036%
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较

海富通添益货币市场基金

自基金合同生效以来累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017 年 8 月 14 日至 2021 年 6 月 30 日)

海富通添益货币 A


海富通添益货币 B

注：本基金合同于 2017 年 8 月 14 日生效，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合
同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准，由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司（现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”）于 2003 年 4 月 1
日共同发起设立。截至 2021 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理 87 只公募基金：海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF）、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通可转债优选债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金（LOF）、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金（FOF）、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海
富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资
基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中
基金（FOF）、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通
上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海
富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、海富通科技创新混合型证券投
资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海
富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通中债 1-3
年国开行债券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可
交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、海富
通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基
金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期
开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混
合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、
海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证
券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基
金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 （助理）期限 年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，持有基金从业人员资格证
书。历任平安银行资金交易员，
华安基金管理有限公司债券交易
员，2014 年 6 月加入海富通基金
本基金的 管理有限公司，任海富通货币基
基金经 金经理助理。现任债券基金部副
何谦 理；债券 2017-08-14 - 10 年 总监。2016 年 5 月至 2017 年 10
基金部副 月兼任海富通双利债券基金经
总监。 理。2016 年 5 月起任海富通纯债
债券及海富通可转债优选债券
（原海富通双福债券）的基金经
理。2016 年 5 月至 2019 年 12 月
任海富通货币基金经理。2016 年
9 月至 2020 年 7 月担任海富通集


利债券基金经理。2017 年 8 月起
兼任海富通添益货币基金经理。
2018 年 11 月至 2020 年 6 月任海
富通聚丰纯债债券基金经理。
2019年4月至 2021年2 月任海富
通稳健添利债券基金经理。

金融学硕士，持有基金从业人员
资格证书。2014 年 12 月加入海富
通基金管理有限公司，历任助理
交易员、交易员、高级交易员。
本基金的 2020 年 6 月起任海富通货币、海
陶斐然 基金经理 2020-06-24 - 6 年 富通聚利债券、海富通融丰定开
助理。 债券、海富通瑞合纯债、海富通
瑞利债券、海富通添益货币的基
金经理助理。2020 年 7 月起任海
富通聚合纯债、海富通瑞弘 6 个
月定开债券基金经理助理。

注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；
非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资
组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平交易制度的执行和实现。

报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析，
并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组

合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组

合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送
的可能。结果表明，报告期内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。

4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

从经济基本面来看，2021 年上半年国内经济延续修复，但恢复动能有所放缓。1-6 月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额分别累计同比上升 15.9%、12.6%与 23%，较 1-3 月累计增
速分别回落 8.6、13 与 10.9 个百分点。2 季度实际 GDP 同比增速为 7.9%，两年复合平均增速为 7.4%。
通胀方面，受到食品类价格尤其是猪肉价格连续数月环比回落超过 10%的影响，3 月以来 CPI 环比
均为负，受到 PPI 上行带动，CPI 同比有所走高，但受到下游涨价能力有限的影响，PPI 向 CPI 传导
不畅，6 月同比上涨 1.2%，较 5 月回落 0.2 个百分点。受到疫情后供需错配的影响，以铜、油、黑
色系为代表的工业品价格明显上升，5 月 PPI 同比上涨 9%达到高点，但随着国家各部委采取行动抑
制工业品价格上涨，同时与原油相关需求较弱，6 月 PPI 环比涨幅回落至 0.3%，同比上涨 8.8%，较
上月回落 0.2 个百分点。资金面与流动性方面，年初以来受到央行公开市场操作净回笼的影响，1 月下旬资金价格飙升，7 天期银行间回购利率周度平均在 3.9%附近。春节跨季之后央行持续维持资金面平稳宽松的状态，跨半年末央行小幅净投放，对流动性明显呵护。在这种背景下，债市总体呈现区间震荡，利率先上后下，但十年期国债收益率始终维持在 3.0%-3.3%的区间内波动。从去年年底
到 6 月 30 日，10 年期国债收益率累计下行 13.2bp，1 年期国债收益率累计下行 12.7bp。

海富通添益在上半年的运行中，保持静态的稳定，规模有序增长，组合剩余期限维持中性，仓位维持中性，在投资的债券和同业存单中依旧维持高等级的配置结构。
4.4.2报告期内基金的业绩表现

报告期内，海富通添益货币 A 类基金净值收益率为 1.1370%，同期业绩比较基准收益率为
0.1734%；海富通添益货币 B 类基金净值收益率为 1.2575%，同期业绩比较基准收益率为 0.1734%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济方面，制造业投资继续修复但速度或有所放缓，消费的修复在居民收入未得到改善的情况下不宜过度乐观，基建投资在地方债发行的配合下或稍有起色但仍偏慢。工业生产受到原材料价格上涨以及出口订单回落的影响或小幅走弱，地产投资方面受到“三道红线”监管的影响或略显低迷，销售端已有走弱的趋势。经济的不确定性或在于出口的回落。PMI 新出口订单已连续数月回落，并且连续两个月处于荣枯线以下，暗示出口份额的回落。通胀方面，在碳中和政策没有
大力推行，油价缺乏大幅上涨的基础上，PPI 后续即使有第二轮高点，大概率或不会超过５月份的高点，通胀预期最强的阶段或已过去，后续传导继续不畅的情况下，核心 CPI 上行的速率较慢。流
动性方面央行有意维护，7 月全面降准 0.5 个百分点，释放长期资金 1 万亿元，一方面置换到期的
MLF，另一方面也打消了未来流动性收紧的预期，但下半年仍有专项债集中发行的压力，对流动性或造成一定的负面影响。总体看，下半年国内经济恢复动能或延续走弱趋势，工业品通胀压力稍有缓解，流动性维持平稳宽松，在此背景下利率债收益率或有所下行。

海富通添益预计下半年将继续做好流动性管理，维持组合静态收益率的平稳，用中性的投资策略应对中性的货币政策，密切关注市场的定价有效性，对于失去价值的品种做好线性的移仓。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

本基金管理人设立估值委员会，组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等，以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估，充分听取相关部门的建议，并和托管人充分协商后，提交估值建议报告，以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。

上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

一、本基金本报告期内应分配：货币 A 级 17,844,776.94 元，货币 B 级 616,484,147.58 元。

二、已实施的利润分配：货币 A 级已分配 17,870,358.19 元，货币 B 级已分配 616,886,389.17 元。
三、应分配但尚未实施的利润：已分配但未支付的 2,225,724.38 元。 应于收益支付日 2021 年 7
月 1 日按 1.000 元的份额面值结转为基金份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的情形。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本托管人依据《海富通添益货币市场基金基金合同》与《海富通添益货币市场基金托管协议》，
自 2017 年 8 月 14 日起托管海富通添益货币市场基金（以下称本基金）的全部资产。

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：海富通添益货币市场基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 33,926,805,595.23 28,791,200,052.01

结算备付金 - -

存出保证金 - -

交易性金融资产 6.4.7.2 6,488,969,132.65 8,114,238,483.19

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 6,488,969,132.65 8,114,238,483.19


资产支持证券投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 4,364,219,586.37 1,349,187,583.78

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 255,324,630.31 263,260,742.71

应收股利 - -

应收申购款 50,000,000.00 1,014.21

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 45,085,318,944.56 38,517,887,875.90

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 5,771,763,398.01 900,435,239.75

应付证券清算款 - -

应付赎回款 23,363.31 -

应付管理人报酬 7,099,076.92 5,356,978.39

应付托管费 2,366,358.99 1,785,659.46

应付销售服务费 779,961.71 693,224.94

应付交易费用 6.4.7.7 617,901.70 309,498.34

应交税费 - -

应付利息 1,550,005.54 175,882.88

应付利润 2,225,724.38 2,653,547.22

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 128,627.39 229,099.14

负债合计 5,786,554,417.95 911,639,130.12

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 39,298,764,526.61 37,606,248,745.78

未分配利润 6.4.7.10 0.00 0.00

所有者权益合计 39,298,764,526.61 37,606,248,745.78

负债和所有者权益总计 45,085,318,944.56 38,517,887,875.90

注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额 39,298,764,526.61
份，其中 A 级基金份额 1,348,594,468.61 份，其中 B 级基金份额 37,950,170,058.00 份。

6.2 利润表
会计主体：海富通添益货币市场基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至

2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日

一、收入 695,553,276.38 959,381,376.87

1.利息收入 681,324,958.62 947,785,527.48

其中：存款利息收入 6.4.7.11 456,784,386.69 653,776,960.57

债券利息收入 65,788,486.85 33,303,165.16

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 158,752,085.08 260,705,401.75

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 14,216,336.51 11,595,849.39

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.12 14,216,336.51 11,595,849.39

资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损失以“-”号 - -
填列）

4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 11,981.25 -

减：二、费用 61,224,351.86 92,320,096.52

1．管理人报酬 38,242,334.03 60,294,708.97

2．托管费 12,747,444.63 20,098,236.39

3．销售服务费 4,423,851.10 6,436,594.72

4．交易费用 6.4.7.15 - -

5．利息支出 5,629,337.48 5,276,381.78

其中：卖出回购金融资产支出 5,629,337.48 5,276,381.78

6.税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.16 181,384.62 214,174.66

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 634,328,924.52 867,061,280.35
列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 634,328,924.52 867,061,280.35

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：海富通添益货币市场基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日


实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 37,606,248,745.78 - 37,606,248,745.78
净值）

二、本期经营活动产生的基 - 634,328,924.52 634,328,924.52
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 1,692,515,780.83 - 1,692,515,780.83
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 149,663,185,525.23 - 149,663,185,525.23

2.基金赎回款 -147,970,669,744.40 - -147,970,669,744.40

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -634,328,924.52 -634,328,924.52
动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 39,298,764,526.61 - 39,298,764,526.61
净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基金 48,211,365,977.65 - 48,211,365,977.65
净值）

二、本期经营活动产生的基 - 867,061,280.35 867,061,280.35
金净值变动数（本期利润）
三、本期基金份额交易产生

的基金净值变动数（净值减 -3,497,511,697.49 - -3,497,511,697.49
少以“-”号填列）

其中：1.基金申购款 155,679,340,087.08 - 155,679,340,087.08

2.基金赎回款 -159,176,851,784.57 - -159,176,851,784.57

四、本期向基金份额持有人

分配利润产生的基金净值变 - -867,061,280.35 -867,061,280.35
动（净值减少以“-”号填列）

五、期末所有者权益（基金 44,713,854,280.16 - 44,713,854,280.16
净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：任志强，主管会计工作负责人：胡光涛，会计机构负责人：胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

海富通添益货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]第 739 号《关于准予海富通添益货币市场基金注册的批复》注册，由海富通基金
管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通添益货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人
民币 250,002,452.54 元。经向中国证监会备案，《海富通添益货币市场基金基金合同》于 2017 年 8
月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 250,002,452.77 份基金份额，其中认购资金利息折合 0.23 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《海富通添益货币市场基金招募说明书》，本基金根据基金份额持有人持有本基金的份额数量，对基金份额持有人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，并因此形成不同的基金份额类别。按照 0.25%年费率计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；按照 0.01%年费率计提销售服务费的基金份额类别的，称为 B 类基金份额。A 类、B 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告两类基金每万份基金已实现收益和七日年化收益率。投资者可自行选择认购或申购基金份额类别。

根据《货币市场基金监督管理办法》和《海富通添益货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金；一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率(税后)。

本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2021 年 8 月 30 日批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通添益货币市场基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(b) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。

(d) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 26,805,595.23

定期存款 33,900,000,000.00

其中：存款期限 1 个月以内 1,000,000,000.00

存款期限 1-3 个月 7,600,000,000.00

存款期限 3 个月以上 25,300,000,000.00

其他存款 -

合计 33,926,805,595.23

注：定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）

交易所市场 - - - -

银行间市场 6,488,969,13 6,487,597,000. -1,372,132.65 -0.0035

债券 2.65 00

合计 6,488,969,13 6,487,597,000. -1,372,132.65 -0.0035

2.65 00

资产支持证券 - - - -

合计 6,488,969,13 6,487,597,000. -1,372,132.65 -0.0035

2.65 00

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；

2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 4,364,219,586.37 -

合计 4,364,219,586.37 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 4,177.14

应收定期存款利息 238,558,056.21

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 9,270,378.08

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 7,492,018.88

应收申购款利息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 255,324,630.31

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 617,901.70

合计 617,901.70

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

其他应付款 12,183.56

预提费用 116,443.83


合计 128,627.39

6.4.7.9 实收基金
海富通添益货币 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年1月1日至2021年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,454,188,883.91 1,454,188,883.91

本期申购 18,942,580,317.83 18,942,580,317.83

本期赎回（以“-”号填列） -19,048,174,733.13 -19,048,174,733.13

本期末 1,348,594,468.61 1,348,594,468.61

海富通添益货币 B

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年1月1日至2021年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 36,152,059,861.87 36,152,059,861.87

本期申购 130,720,605,207.40 130,720,605,207.40

本期赎回（以“-”号填列） -128,922,495,011.27 -128,922,495,011.27

本期末 37,950,170,058.00 37,950,170,058.00

注：申购含红利再投及转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
海富通添益货币 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 0.00 - 0.00

本期利润 17,844,776.94 - 17,844,776.94

本期基金份额交易产生的 - - -
变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -17,844,776.94 - -17,844,776.94

本期末 0.00 - 0.00

海富通添益货币 B

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 0.00 - 0.00

本期利润 616,484,147.58 - 616,484,147.58


本期基金份额交易产生的 - - -
变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -616,484,147.58 - -616,484,147.58

本期末 0.00 - 0.00

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 92,414.32

定期存款利息收入 456,691,972.37

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 456,784,386.69

6.4.7.12 债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 40,319,899,030.09
交总额

减：卖出债券（债转股及债券到期兑付） 40,133,513,432.45
成本总额

减：应收利息总额 172,169,261.13

买卖债券差价收入 14,216,336.51

6.4.7.13 资产支持证券投资收益

本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

基金赎回费收入 -

其他 11,981.25


合计 11,981.25

6.4.7.15 交易费用

本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.16 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

审计费用 44,630.98

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行划款手续费 59,920.79

债券托管账户维护费 17,325.48

合计 181,384.62

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构

兴业银行股份有限公司(“兴业银行”) 基金托管人

海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构

上海富诚海富通资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

当期发生的基金应支付的管 38,242,334.03 60,294,708.97

理费

其中：支付销售机构的客户 1,316,209.69 518,402.43

维护费

注：支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.15% ÷ 当年天数。

6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

当期发生的基金应支付的托 12,747,444.63 20,098,236.39

管费

注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.05% ÷当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售服务费的各关 2021年1月1日至2021年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通添益货币 A 海富通添益货币 B 合计

海通证券 1,947,019.94 263,512.74 2,210,532.68

海富通 2,291.56 2,143,015.30 2,145,306.86

合计 1,949,311.50 2,406,528.04 4,355,839.54


上年度可比期间

获得销售服务费的各关 2020年1月1日至2020年6月30日

联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

海富通添益货币A 海富通添益货币B 合计

海通证券 2,495,195.23 72,529.63 2,567,724.86

海富通 15,514.08 3,846,407.76 3,861,921.84

合计 2,510,709.31 3,918,937.39 6,429,646.70

注：支付销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。计算公式为：

海富通添益货币A类基金日基金销售服务费=前一日A类份额对应的基金资产净值 × 0.25%/ 当
年天数。

海富通添益货币B类基金日基金销售服务费=前一日B类份额对应的基金资产净值 × 0.01%/ 当
年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位：人民币元

本期

2021年1月1日至2021年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称

兴业银行 - 51,130,160. - - 499,968,000.0 74,337.85
00 0

上年度可比期间

2020年1月1日至2020年6月30日

银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

交易的各关

基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
联方名称

兴业银行 129,708,075.05 143,104,37 5,624,308,0 3,062,735 2,000,818,000. 166,929.1
1.25 00.00 .80 00 9

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率
的证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

海富通添益货币A 海富通添益货币B 海富通添益货币A 海富通添益货币B

期初持有的基金份 - 217,770,165.26 - 190,559,606.76
额

期间申购/买入总份 - 212,547,019.00 - 157,889,476.61
额

期间因拆分变动份 - 0.00 - -
额

减：期间赎回/卖出 - 21,950,000.00 - 231,990,000.00
总份额

期末持有的基金份 - 408,367,184.26 - 116,459,083.37
额
期末持有的基金份

额占基金总份额比 - 1.08% - 0.27%
例

注：1、期间申购/买入总份额中含红利再投份额，期间赎回/卖出总份额中含转换出份额。

2、基金管理人 2021 年上半年期间合计申购 209,000,000.00 份，申购费为 0，符合招募说明书中
规定的申购费率；期间赎回 2,000,000.00 份，赎回费为 0，期间转换出 19,950,000.00 份，补差手续
费 1,000.00 元，符合招募说明书规定的费率。

3、本期基金管理人因红利再投获得本基金 3,547,019.00 份。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
海富通添益货币 B

份额单位：份

海富通添益货币B本期末 海富通添益货币B上年度末

2021年6月30日 2020年12月31日

关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额
基金份额 占基金总份额的 基金份额 占基金总份额的
比例 比例

海通证券 936,839,930.29 2.47% 1,726,273,927.17 4.78%


上海富诚海富通资 226,145,704.78 0.60% 239,184,665.66 0.66%
产管理有限公司

合计 1,162,985,635.07 3.06% 1,965,458,592.83 5.44%

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行-活期存 26,805,595.23 92,414.32 37,486,204.38 8,244,259.09
款

兴业银行-定期存 4,000,000,000.00 45,112,499.81 1,000,000,000.00 10,081,667.28
款

合计 4,026,805,595.23 45,204,914.13 1,037,486,204.38 18,325,926.37

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
1、海富通添益货币 A

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

17,860,575.83 9,782.36 -25,581.25 17,844,776.9 -

4

2、海富通添益货币 B

单位：人民币元

已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分 备注

实收基金 赎回款转出金额 本年变动 配合计

610,623,723.04 6,262,666.13 -402,241.59 616,484,147. -

58

6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2021 年 6 月 31 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额 5,771,763,398.01 元，是以如下债券作为抵押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 数量（张） 期末估值总额

单价

112183401 21 宁波银行 2021-07-01 97.92 10,000,000 979,231,713.96
CD168

219921 21 贴现国债 2021-07-01 99.80 9,102,000 908,382,921.34
21

112183496 21 贵阳银行 2021-07-06 97.86 8,043,000 787,125,524.41
CD066

210201 21 国开 01 2021-07-06 100.03 5,643,000 564,455,816.16

219922 21 贴现国债 2021-07-06 99.76 4,100,000 409,032,916.64
22

210201 21 国开 01 2021-07-01 100.03 3,157,000 315,787,172.00

112182342 21 昆仑银行 2021-07-01 99.91 3,000,000 299,716,206.58
CD045

219921 21 贴现国债 2021-07-06 99.80 2,698,000 269,261,384.51
21

112111075 21 平安银行 2021-07-06 98.18 2,174,000 213,445,721.06
CD075

112183379 21 苏州银行 2021-07-01 97.90 1,800,000 176,223,841.11
CD229

112112093 21 北京银行 2021-07-01 97.93 1,671,000 163,641,391.72
CD093

219916 21 贴现国债 2021-07-01 99.98 1,500,000 149,962,908.98
16

219918 21 贴现国债 2021-07-01 99.91 1,500,000 149,862,648.45
18

112183358 21 重庆银行 2021-07-07 97.89 1,304,000 127,646,136.59
CD084

112111075 21 平安银行 2021-07-01 98.18 1,087,000 106,722,860.53
CD075

112183577 21 郑州银行 2021-07-06 97.85 1,086,000 106,265,666.57
CD174

219922 21 贴现国债 2021-07-01 99.76 1,000,000 99,764,126.01


22

219919 21 贴现国债 2021-07-01 99.87 900,000 89,887,241.97
19

112183577 21 郑州银行 2021-07-01 97.85 684,000 66,929,756.84
CD174

072100091 21 光大证券 2021-07-01 100.00 500,000 50,000,727.61
CP006BC

219926 21 贴现国债 2021-07-01 99.65 200,000 19,930,681.01
26

合计 61,149,000 6,053,277,364.05

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计及风险管理委员会，负责制定公司的风险管理政策，审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等；在管理层层面设立风险管理委员会，负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。

本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行兴业银行及其他股份制商业银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在 A-1 级以下或长期信用评级在 AAA 级以下的企业债券或长期信用评级在 AA+以下的其他债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。

于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证
券占基金资产净值的比例为 8.94%(2020 年 12 月 31 日：15.78%)。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2021年6月30日 2020年12月31日

A-1 50,000,727.61 -

A-1 以下 - -

未评级 2,976,327,817.07 1,808,143,937.21

合计 3,026,328,544.68 1,808,143,937.21

注：未评级债券为国债及政策性金融债。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2021年6月30日 2020年12月31日


A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 3,462,640,587.97 5,935,897,920.89

合计 3,462,640,587.97 5,935,897,920.89

6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年末

2021年6月30日 2020年12月31日

AAA - -

AAA 以下 - -

未评级 - 370,196,625.09

合计 - 370,196,625.09

注：未评级债券为政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交
易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。

于 2021 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额中有人民币 5,771,763,398.01 元将在一个月以
内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求
对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金
融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2021 年 6 月 30 日，本基金前 10 名份额持有人
的持有份额合计占基金总份额的比例为 46.06%，本基金投资组合的平均剩余期限为 75 天，平均剩余存续期为 75 天。本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例为 48.56%。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%。

本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。于 2021 年 6 月
30 日，本基金未持有流动性受限的资产。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

6 个月以内 6 个月-1 年 不计息 合计

2021 年 6 月 30 日

资产

银行存款 33,926,805,595.23 - - 33,926,805,595.23

交易性金融资产 2,445,801,763.10 4,043,167,369.55 - 6,488,969,132.65

买入返售金融资产 4,364,219,586.37 - - 4,364,219,586.37

应收利息 - - 255,324,630.31 255,324,630.31

应收申购款 - - 50,000,000.00 50,000,000.00

资产总计

40,736,826,944.70 4,043,167,369.55 305,324,630.31 45,085,318,944.56

负债

卖出回购金融资产 5,771,763,398.01 - - 5,771,763,398.01
款

应付赎回款 - - 23,363.31 23,363.31

应付管理人报酬 - - 7,099,076.92 7,099,076.92

应付托管费 - - 2,366,358.99 2,366,358.99

应付销售服务费 - - 779,961.71 779,961.71

应付交易费用 - - 617,901.70 617,901.70

应付利息 - - 1,550,005.54 1,550,005.54

应付利润 - - 2,225,724.38 2,225,724.38

其他负债 - - 128,627.39 128,627.39

负债总计 5,771,763,398.01 - 14,791,019.94 5,786,554,417.95

利率敏感度缺口 34,965,063,546.69 4,043,167,369.55 290,533,610.37 39,298,764,526.61


上年度末

6 个月以内 6 个月-1 年 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 28,791,200,052.01 - - 28,791,200,052.01

交易性金融资产 8,114,238,483.19 - - 8,114,238,483.19

买入返售金融资产 1,349,187,583.78 - - 1,349,187,583.78

应收利息 - - 263,260,742.71 263,260,742.71

应收申购款 - - 1,014.21 1,014.21

资产总计 38,254,626,118.98 - 38,517,887,875.90
263,261,756.92

负债

卖出回购金融资产 900,435,239.75 - - 900,435,239.75
款

应付管理人报酬 - - 5,356,978.39 5,356,978.39

应付托管费 - - 1,785,659.46 1,785,659.46

应付销售服务费 - - 693,224.94 693,224.94

应付交易费用 - - 309,498.34 309,498.34

应付利息 - - 175,882.88 175,882.88

应付利润 - - 2,653,547.22 2,653,547.22

其他负债 - - 229,099.14 229,099.14

负债总计 900,435,239.75 11,203,890.37 911,639,130.12
-

利率敏感度缺口 37,354,190,879.23 - 252,057,866.55 37,606,248,745.78

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

分析 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

市场利率下降 25 个基点 7,433,087.60 4,554,132.84

市场利率上升 25 个基点 -7,403,217.32 -4,539,718.40

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，
因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

（%）

1 固定收益投资 6,488,969,132.65 14.39

其中：债券 6,488,969,132.65 14.39

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 4,364,219,586.37 9.68

其中：买断式回购的买入返售金融

资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 33,926,805,595.23 75.25

4 其他各项资产 305,324,630.31 0.68

5 合计 45,085,318,944.56 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

报告期内债券回购融资余额 0.83
1 其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例
（％）

2 报告期末债券回购融资余额 5,771,763,398.01 14.69


其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资
余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 75

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（％） 值的比例（％）

1 30 天以内 48.81 14.69

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

2 30 天（含）—60 天 12.69 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

3 60 天（含）—90 天 15.45 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 16.79 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 20.21 -

其中：剩余存续期超过 397 天的 - -
浮动利率债

合计 113.95 14.69

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％)

1 国家债券 2,096,084,828.91 5.33

2 央行票据 - -

3 金融债券 880,242,988.16 2.24

其中：政策性金融债 880,242,988.16 2.24

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 50,000,727.61 0.13

6 中期票据 - -

7 同业存单 3,462,640,587.97 8.81

8 其他 - -

9 合计 6,488,969,132.65 16.51

10 剩余存续期超过397天的浮动利 - -
率债券

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净

值比例（％）

1 219921 21 贴现国债 21 11,800,000 1,177,644,305.85 3.00

2 112183401 21 宁波银行 CD168 10,000,000 979,231,713.96 2.49

3 112183496 21 贵阳银行 CD066 10,000,000 978,646,679.61 2.49

4 210201 21 国开 01 8,800,000 880,242,988.16 2.24

5 219922 21 贴现国债 22 5,100,000 508,797,042.65 1.29

6 112111075 21 平安银行 CD075 3,500,000 343,633,865.56 0.87

7 112182342 21 昆仑银行 CD045 3,000,000 299,716,206.58 0.76

8 112183577 21 郑州银行 CD174 3,000,000 293,551,565.10 0.75

9 112112093 21 北京银行 CD093 2,000,000 195,860,432.94 0.50

10 112183358 21 重庆银行 CD084 2,000,000 195,776,283.11 0.50

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0155%


报告期内偏离度的最低值 -0.0138%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0035%

注：以上数据按银行间交易日统计。
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进

行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其
剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
7.9.2 报告期内本基金投资的 21 宁波银行 CD168（112183401）的发行人，作为债务融资工具主承销
商，因以不正当手段承揽业务、发行工作程序执行不到位，未按照规定开展询价等工作，于 2020 年

12 月 31 日被中国银行间市场交易商协会处以警告、暂停其债务融资工具相关业务 2 个月的处罚，

暂停业务期间，宁波银行不得担任债务融资工具簿记管理人，并责令其针对本次事件中暴露出的问
题进行全面深入的整改。
对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高，且该银行为地区中大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 21 贵阳银行 CD066（112183496）的发行人，因账户撤销超过期限报告、未

按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易等违规行为，于 2021 年 4 月 15 日被

中国人民银行贵阳中心支行处以警告，并罚款 61.5 万元。
对该证券的投资决策程序的说明:银行业整体信用水平高，且该银行为地区中大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 21 国开 01（210201）的发行人，因为违规的政府购买服务项目提供融资、
项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况、违规变相发放土地储备贷款、设
置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款、贷款风险分类不准确等违规行为，于 2020 年 12 月

25 日被中国银行保险监督管理委员会处罚罚款 4880 万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型政策性银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 21 平安银行 CD075（112111075）的发行人，因贷款资金用途管控不到位、
借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等违规行为，于 2020 年 10 月 16 日被宁波银保监局
处罚罚款人民币 100 万元。
对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为全国大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。报告期内本基金投资的 21 郑州银行 CD174（112183577）的发行人，因虚报、瞒报金融统计资料、超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、未按规定设置“待结算财政款项”一级科目等违规行
为，于 2021 年 1 月 18 日被中国人民银行郑州中心支行警告并处罚罚款 146.1 万元。

对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为地区中型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。报告期内本基金投资的 21 北京银行 CD093（112112093）的发行人，因在债务融资工具注册发行和后续管理期间尽职调查工作未遵循勤勉尽责原则、未保证调查质量，未对康得新参与现金管理业务的情况进行充分尽职调查并督导披露。未监测到康得新将募集资金划出体外的情况并督导披露募集资金用途变更信息，被中国银行间市场交易协会处以警告处分并暂停债务融资工具主承销相关业务6 个月。发行人因同业投资对资产转让业务承担回购义务，同业投资资产风险分类调整不及时、延缓风险暴露，收费管理政策执行不严、违规收取相关费用，个人贷款自主支付管理薄弱、贷款资金
违规流入股市、房市，于 2020 年 7 月 11 日被北京银保监局责令改正，并给予合计 150 万元罚款、
对相关责任人给予警告的行政处罚。发行人因现金管理业务内部控制存在缺陷，以及某支行出具与
事实不符的询证函回函和存款证明、内部控制存在缺陷，于 2020 年 12 月 23 日被北京银保监局责令
改正，并给予合计 350 万元罚款的行政处罚；并对相关责任人处以取消 5 年董事、高级管理人员任职资格、或相应金额罚款的行政处罚。发行人因对外销售虚假金融产品、出具与事实不符的单位定期存款开户证实书、关键业务环节管理失控、同城清算业务凭证要件信息不真实、印章管理混乱等
违规行为，于 2020 年 12 月 30 日被北京银保监局责令改正，并给予合计 3940 万元罚款的行政处罚；
对相关责任人分别给予禁止一定期限从事银行业工作、取消一定期限董事/高级管理人员任职资格、或相应金额罚款的行政处罚。

对该证券的投资决策程序的说明：银行业整体信用水平高，且该银行为地区中大型银行，综合实力强，信用风险可控。经过本基金管理人内部严格的投资决策流程，该证券被纳入本基金的实际投资组合。
其余四名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 255,324,630.31

4 应收申购款 50,000,000.00

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 305,324,630.31

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

户均持有

持有人户 机构投资者 个人投资者

份额级别 的基金份

数(户) 占总份 占总份
额 持有份额 持有份额

额比例 额比例

海富通添益货币

18,707 72,090.37 4,635,834.98 0.34% 1,343,958,633.63 99.66%
A

海富通添益货币 105,180 360,811.66 33,201,310,348.09 87.49% 4,748,859,709.91 12.51%


B

合计 123,887 317,214.59 33,205,946,183.07 84.50% 6,092,818,343.54 15.50%

注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B 级比例分母为各自级别
的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 银行类机构 4,191,453,891.44 10.67%

2 银行类机构 3,128,066,454.67 7.96%

3 银行类机构 2,426,262,673.88 6.17%

4 银行类机构 1,612,127,608.29 4.10%

5 保险类机构 1,465,518,681.61 3.73%

6 券商类机构 1,265,449,167.13 3.22%

7 银行类机构 1,008,536,717.29 2.57%

8 银行类机构 1,003,068,929.98 2.55%

9 银行类机构 1,001,724,571.36 2.55%

10 银行类机构 1,000,585,468.85 2.55%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人 海富通添益货 467,445.72 0.0347%

所有从业人 币 A

员持有本基 海富通添益货 238,280.57 0.0006%

金 币 B

合计 705,726.29 0.0018%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基 海富通添益货币 A 10~50

金投资和研究部门负责人 海富通添益货币 B 0~10

持有本开放式基金 合计 10~50

海富通添益货币 A 0

本基金基金经理持有本开 海富通添益货币 B 0

放式基金

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B


基金合同生效日（2017 年 8 月 14 250,002,452.77 -
日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 1,454,188,883.91 36,152,059,861.87

本报告期基金总申购份额 18,942,580,317.83 130,720,605,207.40

减：本报告期基金总赎回份额 19,048,174,733.13 128,922,495,011.27

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 1,348,594,468.61 37,950,170,058.00

注：总申购含红利再投及转换入份额；总赎回含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金提供审计服务的会计师事务所为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交易 股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注

数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的

额的比例 比例

海通证券 2 - - - - -

注：1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。

2、(1)交易单元的选择标准


本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行主观性评议，形成证券公司交易单元租用意见。

(2)交易单元的选择程序

本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：

<1> 推荐。投资部业务人员推荐，经投资部部门会议讨论，形成证券公司交易单元租用意见，并报公司总经理办公会核准。

<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后，由基金管理人的总经理办公会核准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

券商名称 占当期债 占当期回 占当期权证
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 成交总额的
额的比例 额的比例 比例

海通证券 - - - - - -

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5%。
10.9 其他重大事件

法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式

期

海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 证券时报、基金管理人网

1 平安银行股份有限公司申购及定期定额投资 站及中国证监会基金电 2021-01-05
费率优惠活动的公告 子披露网站

海富通添益货币市场基金调整大额申购和转 证券时报、基金管理人网

2 换转入业务金额限额的公告 站及中国证监会基金电 2021-01-08
子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券时报、基金管理人网

3 新增宁波银行股份有限公司为销售机构的公 站及中国证监会基金电 2021-03-11
告 子披露网站

海富通基金管理有限公司关于恢复网上直销 证券时报、基金管理人网

4 货币基金快速赎回业务的公告 站及中国证监会基金电 2021-03-22
子披露网站

海富通基金管理有限公司关于网上直销平台 证券时报、基金管理人网

5 开通中国工商银行快捷支付业务并开展申购 站及中国证监会基金电 2021-03-22
费率优惠的公告 子披露网站


海富通基金管理有限公司关于调整网上直销 证券时报、基金管理人网

6 金账户业务并实施费率优惠的公告 站及中国证监会基金电 2021-03-22

子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券时报、基金管理人网

7 新增民商基金销售（上海）有限公司为销售机 站及中国证监会基金电 2021-04-13

构并参加其申购费率优惠活动的公告 子披露网站

海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券时报、基金管理人网

8 新增平安银行股份有限公司为销售机构的公 站及中国证监会基金电 2021-06-16

告 子披露网站

海富通基金管理有限公司关于海富通添益货 证券时报、基金管理人网

9 币市场基金 B 类份额新增华泰证券股份有限 站及中国证监会基金电 2021-06-17

公司为销售机构的公告 子披露网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003 年 8 月开始，海富通先后募集成立了 99 只公募基金。截至 2021 年 6 月 30 日，海富通
管理的公募基金资产规模约 1296 亿元人民币。

海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月，海富通全资子公司——海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。

2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予
第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。

2020 年 3 月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓，海富通基金
管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准设立海富通添益货币市场基金的文件

（二）海富通添益货币市场基金基金合同

（三）海富通添益货币市场基金招募说明书

（四）海富通添益货币市场基金托管协议

（五）中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件

（六）报告期内海富通添益货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点

上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管理人办公地址。
12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。

海富通基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
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