格林日鑫月熠货币市场基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期:2021 年 07 月 21 日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明...... 8

4.3 公平交易专项说明 ...... 8

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 8

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 9

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 9
§5 投资组合报告...... 9

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 9

5.2 报告期债券回购融资情况...... 9

5.3 基金投资组合平均剩余期限......10

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......11

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合......11

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......11

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......12

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......12

5.9 投资组合报告附注 ......12
§6 开放式基金份额变动......14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......14
§8 影响投资者决策的其他重要信息......14

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......14

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......14
§9 备查文件目录......14

9.1 备查文件目录 ......14

9.2 存放地点 ......15

9.3 查阅方式 ......15

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年4月1日起至2021年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 格林货币

基金主代码 004865

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年07月20日

报告期末基金份额总额 1,220,501,382.95份

在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的
投资目标 前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争
实现基金资产的稳定增值。

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基
本原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政
投资策略 政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来
利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种
金融工具，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
风险收益特征 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 格林基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 格林货币A 格林货币B


下属分级基金的交易代码 004865 004866

报告期末下属分级基金的份额总 34,614,290.97份 1,185,887,091.98份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2021年04月01日 - 2021年06月30日)
格林货币A 格林货币B

1.本期已实现收益 138,219.90 7,521,156.55

2.本期利润 138,219.90 7,521,156.55

3.期末基金资产净值 34,614,290.97 1,185,887,091.98

1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林货币A净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 0.5625% 0.0034% 0.3418% 0.0000% 0.2207% 0.0034%
月
过去

六个 1.1170% 0.0030% 0.6810% 0.0000% 0.4360% 0.0030%
月

过去 2.2081% 0.0026% 1.3781% 0.0000% 0.8300% 0.0026%
一年

过去 7.0535% 0.0033% 4.1955% 0.0000% 2.8580% 0.0033%

三年
自基
金合

同生 10.9860% 0.0039% 5.5563% 0.0000% 5.4297% 0.0039%
效起
至今
格林货币B净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④

率① ② 率③ 率标准差

④

过去

三个 0.6224% 0.0034% 0.3418% 0.0000% 0.2806% 0.0034%
月
过去

六个 1.2372% 0.0030% 0.6810% 0.0000% 0.5562% 0.0030%
月

过去 2.4533% 0.0026% 1.3781% 0.0000% 1.0752% 0.0026%
一年

过去 7.8296% 0.0033% 4.1955% 0.0000% 3.6341% 0.0033%
三年
自基
金合

同生 12.0439% 0.0039% 5.5563% 0.0000% 6.4876% 0.0039%
效起
至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基 证 说明

金经理期限 券


从

任职 离任 业

日期 日期 年

限

本基金基金经理、格林泓

鑫纯债债券型证券投资基 张晓圆女士，天津财经大
金基金经理、格林泓泰三 学硕士。曾任渤海证券固
个月定期开放债券型证券 定收益总部承销项目经

投资基金基金经理、格林 理、综合质控部副经理、
张晓 泓裕一年定期开放债券型 2020- 交易一部副经理、投资交
圆 证券投资基金基金经理、 06-12 - 8 易部副经理，先后从事债
格林泓远纯债债券型证券 券承销、投资交易等工作。
投资基金基金经理、格林 2018年5月加入格林基金，
泓利增强债券型证券投资 曾任专户投资经理，现任
基金基金经理、格林泓安6 格林基金固定收益部基金
3个月定期开放债券型证 经理。

券投资基金基金经理

本基金基金经理、格林泓 杜钧天先生，先后在川财
裕一年定期开放债券型证 证券固定收益部、资产管
券投资基金基金经理、格 理部担任债券交易员；曾
林泓远纯债债券型证券投 任九州证券固收投顾部债
杜钧 资基金基金经理、格林泓 2020- 券投资经理、赣州银行金
天 泰三个月定期开放债券型 09-14 - 7 融市场部中级债券交易

证券投资基金基金经理、 员。2018年加入格林基金，
格林中短债债券型证券投 曾任特定客户资产管理部
资基金基金经理、格林泓 投资经理、固定收益部基
景债券型证券投资基金基 金经理助理，现任固定收
金经理 益部基金经理。

高洁女士，美国旧金山大
学硕士。曾任吉林银行金
融市场部债券交易员，民
本基金基金经理、格林中 2020- 生银行直销银行事业部基
高洁 短债债券型证券投资基金 12-02 - 7 金类产品经理，中英益利
基金经理 资产管理股份有限公司固
定收益部投资经理，2020
年5月加入格林基金，曾任
固定收益部基金经理助


理，现任固定收益部基金
经理。2020年12月起任格
林中短债债券型证券投资
基金基金经理。2020年12
月起任格林日鑫月熠货币
市场基金基金经理。

注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021年第二季度由于我国疫苗接种率领先其他国家，疫情后的经济恢复也在全球主要经济体中处于领先位置，整个宏观经济运行稳定，呈现出明显的紧信用稳货币特征，
社融增速从20年10月份见顶回落，并在2021年确认了信用紧缩的格局，央行通过各种货币政策工具精准滴灌，保证市场稳定运行。

货币基金在第二季度中稳定运行，为投资人带来相对确定的收益，在保证资产的安全性同时，积极发掘市场交易性机会，通过配置交易等投资手段为组合带来多元化的收益来源。展望下半年，需重点关注债券供给，信用分化和社融同比变化等因素带来的市场变动，注重组合安全性和流动性。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末格林货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5625%，同期业绩比较基准收益率为0.3418%；截至报告期末格林货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.6224%，同期业绩比较基准收益率为0.3418%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 856,843,437.04 63.32

其中：债券 856,843,437.04 63.32

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 484,002,320.00 35.77

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 1,749,766.38 0.13

4 其他资产 10,525,393.38 0.78

5 合计 1,353,120,916.80 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例

号 （％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 10.99


其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 132,049,493.97 10.82

其中：买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 51

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 62

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 51

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 73.65 10.82

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 11.63 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 3.70 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 0.82 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 20.21 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债


合计 110.01 10.82

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）

1 国家债券 15,103,394.53 1.24

2 央行票据 - -

3 金融债券 65,142,017.26 5.34

其中：政策性金融债 65,142,017.26 5.34

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 360,330,569.32 29.52

6 中期票据 - -

7 同业存单 416,267,455.93 34.11

8 其他 - -

9 合计 856,843,437.04 70.20

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净
号 值比例(%)

1 112197965 21广州农村商业 1,000,000 99,895,577.89 8.18
银行CD029

2 012100290 21金圆投资SCP0 600,000 60,116,344.91 4.93
01

3 012101881 21天马电子SCP0 500,000 50,000,312.66 4.10
06

4 072100058 21渤海证券CP00 500,000 50,000,172.02 4.10
4

5 112120116 21广发银行CD11 500,000 49,947,798.94 4.09
6

6 112199760 21甘肃银行CD08 500,000 49,451,038.68 4.05


9

7 112115004 21民生银行CD00 500,000 49,235,088.21 4.03
4

8 012101360 21越秀集团SCP0 400,000 40,016,194.23 3.28
03(乡村振兴)

9 210201 21国开01 400,000 39,972,992.08 3.28

10 012100532 21远东租赁SCP0 300,000 30,092,637.10 2.47
04

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0808%

报告期内偏离度的最低值 0.0319%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0611%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2 21广州农村商业银行CD029（证券代码：112197965）为本基金前十大债券之一，发行人广州农村商业银行股份有限公司2021年04月23日因未依法履行职责，被广东省通信管理局采取责令改正措施；2021年4月8日，因违规经营被广东银保监局罚款，相关文号：粤银保监罚决字〔2021〕15号。


21渤海证券CP004（证券代码：072100058）为本基金前十大债券之一，发行人渤海证券股份有限公司2021年6月9日因违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项，被南开区消防救援支队采取行政处罚措施；2020年12月31日，因内部制度不完善被中国证监会采取警示措施；2020年9月21日因未依法履行职责被河南省财政厅采取暂停或取消相关资格的措施。

21广发银行CD116（证券代码：112120116）为本基金前十大债券之一，发行人广发银行股份有限公司2020年7月15日因违规经营被广东银保监局罚款。

21甘肃银行CD089（证券代码：112199760））为本基金前十大债券之一，发行人甘肃银行股份有限公司2021年4月8日因违反反洗钱法，被央行兰州中心支行罚款。

21民生银行CD004（证券代码：112115004）为本基金前十大债券之一，发行人中国民生银行股份有限公司2021年7月5日因短线交易,违规经营,未依法履行职责被中国银行间市场交易商协会通报批评,责令改正；2021年5月6日，因其他原因被上海证券交易所采取监管关注措施，相关文号：上证公函[2021]0321号；2021年1月25日因违反《中华人民共和国价格法》第十四条第一款第四项，被北京市市场监督管理局采取行政处罚措施；2020年11月26日因涉嫌违反法律法规，被国家外汇管理局北京外汇管理部采取罚款,警告,没收违法所得措施；2020年9月4日因未依法履行职责,信息披露虚假或严重误导性陈述,违规提供担保及财务资助,违规经营，被银保监会罚款,没收违法所得。

21国开01（证券代码：210201）为本基金前十大债券之一，发行人国家开发银行2021年1月8日因未依法履行职责,信息披露虚假或严重误导性陈述,违规经营,产品不合格，被银保监会罚款；2020年10月26日因涉嫌违反法律法规，被国家外汇管理局北京外汇管理部罚款，相关文号：京汇罚〔2020〕32号；2020年10月26日因涉嫌违反法律法规，被国家外汇管理局北京外汇管理部罚款，相关文号：京汇罚〔2020〕33号。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 68,370.38

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 4,256,475.67

4 应收申购款 6,200,547.33

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 10,525,393.38

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分


由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

格林货币A 格林货币B

报告期期初基金份额总额 14,257,825.50 1,357,699,683.64

报告期期间基金总申购份额 68,983,671.84 532,379,039.37

报告期期间基金总赎回份额 48,627,206.37 704,191,631.03

报告期期末基金份额总额 34,614,290.97 1,185,887,091.98

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率

1 赎回 2021-04-23 -1,300,000.00 -1,300,000.00 -

2 赎回 2021-04-27 -700,000.00 -700,000.00 -

3 赎回 2021-06-01 -500,000.00 -500,000.00 -

4 赎回 2021-06-24 -1,200,000.00 -1,200,000.00 -

5 红利再投 2021-06-30 24,207.66 24,207.66 -

合计 -3,675,792.34 -3,675,792.34

注：本基金的收益分配按日结转份额，列示在“红利再投”项下一并披露。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有达到或超过总份额20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会准予格林日鑫月熠货币市场基金募集注册的文件；

2、《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》；

3、《格林日鑫月熠货币市场基金托管协议》；


4、《格林日鑫月熠货币市场基金招募说明书》及其更新；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

格林基金管理有限公司
2021年07月21日
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