格林日鑫月熠货币市场基金

2022年第1季度报告

2022年03月31日

基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期:2022年04月22日


目录


§1 重要提示...... 3
§2 基金产品概况...... 3
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 4

3.1 主要财务指标 ...... 4

3.2 基金净值表现 ...... 4
§4 管理人报告...... 6

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介...... 6

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明...... 7

4.3 公平交易专项说明 ...... 7

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析...... 7

4.5 报告期内基金的业绩表现...... 7

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明...... 8
§5 投资组合报告...... 8

5.1 报告期末基金资产组合情况...... 8

5.2 报告期债券回购融资情况...... 8

5.3 基金投资组合平均剩余期限...... 8

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明...... 9

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合...... 9

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......10

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......10

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......11

5.9 投资组合报告附注 ......11
§6 开放式基金份额变动......12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细......12
§8 影响投资者决策的其他重要信息......12

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......12

8.2 影响投资者决策的其他重要信息......12
§9 备查文件目录......12

9.1 备查文件目录 ......12

9.2 存放地点 ......13

9.3 查阅方式 ......13

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年1月1日起至2022年3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 格林货币

基金主代码 004865

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年07月20日

报告期末基金份额总额 468,628,695.67份

在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的
投资目标 前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争
实现基金资产的稳定增值。

本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为基
本原则，力求在对国内外宏观经济走势、货币财政
投资策略 政策变动等因素充分评估的基础上，科学预计未来
利率走势，择优筛选并优化配置投资范围内的各种
金融工具，进行积极的投资组合管理。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
风险收益特征 险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 格林基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 格林货币A 格林货币B


下属分级基金的交易代码 004865 004866

报告期末下属分级基金的份额总 120,365,239.34份 348,263,456.33份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
格林货币A 格林货币B

1.本期已实现收益 786,677.50 1,958,846.85

2.本期利润 786,677.50 1,958,846.85

3.期末基金资产净值 120,365,239.34 348,263,456.33

1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本 期利润的金额相等。
3、本基金按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林货币A净值表现

净值收益 业绩比较 业绩比较

阶段 净值收益 率标准差 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.5310% 0.0053% 0.3381% 0.0000% 0.1929% 0.0053%

过去六个月 1.1871% 0.0058% 0.6848% 0.0000% 0.5023% 0.0058%

过去一年 2.2767% 0.0052% 1.3781% 0.0000% 0.8986% 0.0052%

过去三年 6.6461% 0.0036% 4.1955% 0.0000% 2.4506% 0.0036%

自基金合同 12.8778% 0.0042% 6.6464% 0.0000% 6.2314% 0.0042%
生效起至今
格林货币B净值表现

阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
率① 率标准差 基准收益 基准收益


② 率③ 率标准差

④

过去三个月 0.5905% 0.0053% 0.3381% 0.0000% 0.2524% 0.0053%

过去六个月 1.3079% 0.0058% 0.6848% 0.0000% 0.6231% 0.0058%

过去一年 2.5215% 0.0052% 1.3781% 0.0000% 1.1434% 0.0052%

过去三年 7.4183% 0.0036% 4.1955% 0.0000% 3.2228% 0.0036%

自基金合同 14.1586% 0.0042% 6.6464% 0.0000% 7.5122% 0.0042%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基 证券

姓名 职务 金经理期限 从业 说明

任职 离任 年限

日期 日期

高洁女士，美国旧金山大
学金融分析硕士。曾任吉
林银行金融市场部债券交
易员，民生银行直销银行
本基金基金经理、格林中 2020- 事业部基金类产品经理，
高洁 短债债券型证券投资基 12-02 - 9 中英益利资产管理股份有
金基金经理 限公司固定收益部投资经
理，2020年5月加入格林基
金，曾任固定收益部基金
经理助理，现任固定收益
部基金经理。

注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、本基金无基金经理助理。

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。

报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022年一季度在“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力没有明显改善的同时，又新增了近期俄乌战争地缘政治冲突升级，以及国内疫情频发的现象，货币政策明显比去年更加积极，强调逆周期调节、主动应对。但同时我们应当看到美联储抑制通胀的决心，加息缩表都在路上，美债在一个多月的时间内上行了100bp，人民币的波动已经开始加大，如果未来中美货币政策进一步分化，我们应重点关注汇率风险，以及货币政策进一步放松是否有外部制约。

本基金2022年第一季度运行平稳，资产配置主要集中在利率债、银行存单等流动性好的资产，并适度的增加杠杆，抓住了资金市场利率的波动机会，优化组合结构，在保证流动性的基础上提升了组合收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现


截至报告期末格林货币A基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5310%，同期业绩比较基准收益率为0.3381%；截至报告期末格林货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为0.5905%，同期业绩比较基准收益率为0.3381%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的
比例（%）

1 固定收益投资 321,411,793.48 64.62

其中：债券 321,411,793.48 64.62

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 173,152,155.68 34.81

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 2,556,527.36 0.51

4 其他资产 244,158.32 0.05

5 合计 497,364,634.84 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序 项目 金额(元) 占基金资产净值比例

号 （％）

1 报告期内债券回购融资余额 - 9.70

其中：买断式回购融资 - -

2 报告期末债券回购融资余额 28,002,301.37 5.98

其中：买断式回购融资 - -

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 50

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 88

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（%） 产净值的比例（%）

1 30天以内 72.23 6.04

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 - -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 6.20 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 4.28 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 22.81 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 105.51 6.04

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
在本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期限超过240天的情况。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净
值比例（％）


1 国家债券 88,669,665.06 18.92

2 央行票据 - -

3 金融债券 21,561,092.14 4.60

其中：政策性金融债 21,561,092.14 4.60

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 101,716,124.16 21.71

6 中期票据 - -

7 同业存单 109,464,912.12 23.36

8 其他 - -

9 合计 321,411,793.48 68.59

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值
号 比例(%)

1 019641 20国债11 472,020 48,125,546.47 10.27

2 072210002 22东北证券C 370,000 37,194,797.76 7.94
P001

3 072210008 22渤海证券C 250,000 25,130,668.02 5.36
P001

4 018006 国开1702 207,560 21,561,092.14 4.60

5 019658 21国债10 200,480 20,332,160.37 4.34

6 019664 21国债16 200,000 20,211,958.22 4.31

7 112112049 21北京银行C 200,000 19,991,735.30 4.27
D049

8 112114047 21江苏银行C 200,000 19,983,569.99 4.26
D047

9 112171154 21甘肃银行C 200,000 19,976,960.20 4.26
D181

10 112292612 22大连银行C 200,000 19,792,336.36 4.22
D043

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.1270%

报告期内偏离度的最低值 0.0120%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0490%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价或折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行2022年3月21日因标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会罚款440万元，相关文号：银保监罚决字〔2022〕8号。

北京银行股份有限公司2021年11月24日因未依法履行职责，被北京银保监局罚款40万元，相关文号：京银保监罚决字〔2021〕30号；2021年9月26日因违规经营，被北京银保监局罚款40万元并责令改正，相关文号：京银保监罚决字〔2021〕26号。

大连银行股份有限公司2022年1月26日因涉嫌违反法律法规，被大连银保监局罚款50万元，并责令改正，相关文号：大银保监罚决字〔2022〕28号。

东北证券股份有限公司2021年5月29日因未及时披露公司重大事件被中国证券监督管理委员会山东监管局采取警示措施，相关文号：山东证监局〔2021〕19号。

甘肃银行股份有限公司2021年4月7日因未按规定履行客户身份识别义务等行为，被中国人民银行兰州中心支行罚款88万元，相关文号：（兰）银罚字〔2021〕第2号。
除上述发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未发生被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 109,597.16

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 -

4 应收申购款 134,561.16

5 其他应收款 -

6 其他 -

7 合计 244,158.32

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

格林货币A 格林货币B

报告期期初基金份额总额 101,100,133.13 362,562,878.96

报告期期间基金总申购份额 282,864,928.01 556,413,565.49

报告期期间基金总赎回份额 263,599,821.80 570,712,988.12

报告期期末基金份额总额 120,365,239.34 348,263,456.33

报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有达到或超过总份额20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录


1、中国证监会准予格林日鑫月熠货币市场基金募集注册的文件；

2、《格林日鑫月熠货币市场基金基金合同》；

3、《格林日鑫月熠货币市场基金托管协议》；

4、《格林日鑫月熠货币市场基金招募说明书》及其更新；

5、法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的住所。
9.3 查阅方式

投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

格林基金管理有限公司
2022年04月22日
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