交银施罗德天运宝货币市场基金
2019 年半年度报告

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年八月二十九日


§1重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 28 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1重要提示及目录 ......2

1.1 重要提示 ......2
§2基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ......5

2.2 基金产品说明 ......5

2.3 基金管理人和基金托管人 ......5

2.4 信息披露方式 ......6

2.5 其他相关资料 ......6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ......6

3.2 基金净值表现 ......7
§4管理人报告 ......9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ......9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ......12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......13

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......13
§5托管人报告 ......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
§6半年度财务会计报告（未经审计） ......14

6.1 资产负债表 ......14

6.2 利润表 ......16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......17

6.4 报表附注 ......18
§7投资组合报告 ......35

7.1 期末基金资产组合情况 ......35

7.2 债券回购融资情况 ......36

7.3 基金投资组合平均剩余期限 ......36

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 ......37

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......37


7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ......37

7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......37

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......38

7.9 投资组合报告附注 ......38
§8基金份额持有人信息 ......38

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......38

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ......39

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......39

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......39
§9开放式基金份额变动 ......40
§10 重大事件揭示 ......40

10.1 基金份额持有人大会决议 ......40

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......40

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......41

10.4 基金投资策略的改变 ......41

10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 ......41

10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 ......41

10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......41

10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......41

10.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况......42

10.10 其他重大事件 ......42
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......43

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......43
§12 备查文件目录 ......43

12.1 备查文件目录 ......43

12.2 存放地点 ......44

12.3 查阅方式 ......44

§2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 交银施罗德天运宝货币市场基金

基金简称 交银天运宝货币

基金主代码 005002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 29 日

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 12,074,988.14 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 交银天运宝货币 A 交银天运宝货币 E

下属分级基金的交易代码 005002 005003

报告期末下属分级基金的份额 6,992,710.64 份 5,082,277.50 份

总额
2.2 基金产品说明

投资目标 在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下，追求超过业绩
比较基准的投资收益。

本基金在保持组合高度流动性的前提下，结合对国内外宏观经
投资策略 济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线
形态等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资
工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，
风险收益特征 长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 交银施罗德基金管理有限公 兴业银行股份有限公司

司

信息披 姓名 王晚婷 吴玉婷


露负责 联系电话 （021）61055050 021-52629999-212052

人 xxpl@jysld.com,disclosure@jy

电子邮箱 xywyt@cib.com.cn

sld.com

客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95561

传真 （021）61055054 021-62159217

中国（上海）自由贸易试验

注册地址 区银城中路188号交通银行大 福州市湖东路154号

楼二层（裙）

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号 上海市银城路167号兴业大
国金中心二期21-22楼 厦4楼

邮政编码 200120 200041

法定代表人 阮红 高建平

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网

址 www.fund001.com

基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 交银施罗德基金管理有限公 上海浦东新区世纪大道 8 号国金中
司 心二期 21-22 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日）
3.1.1 期间数据和指标

交银天运宝货币 A 交银天运宝货币 E

本期已实现收益 91,550.41 1,221,801.83

本期利润 91,550.41 1,221,801.83

本期净值收益率 0.98% 1.10%


报告期末(2019 年 6 月 30 日)

3.1.2 期末数据和指标

交银天运宝货币 A 交银天运宝货币 E

期末基金资产净值 6,992,710.64 5,082,277.50

期末基金份额净值 1.000 1.000

报告期末(2019 年 6 月 30 日)

3.1.3 累计期末指标

交银天运宝货币 A 交银天运宝货币 E

累计净值收益率 4.30% 4.66%

注：1、本基金申购赎回费为零。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3、本基金实行销售服务费分类收费方式，分设两类基金份额：A 类基金份额和 E 类基金份额。A 类基金份额与 E 类基金份额的管理费、托管费相同，A 类基金份额按照
0.25%的年费率计提销售服务费，E 类基金份额按照 0.01%的年费率计提销售服务费。4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1．交银天运宝货币 A：

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④

收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.1031% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.0743% 0.0008%

过去三个月 0.3779% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.2906% 0.0008%

过去六个月 0.9831% 0.0018% 0.1736% 0.0000% 0.8095% 0.0018%

过去一年 2.4029% 0.0023% 0.3500% 0.0000% 2.0529% 0.0023%

自基金合同 4.2998% 0.0076% 0.5264% 0.0000% 3.7734% 0.0076%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。

2．交银天运宝货币 E：


份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.1217% 0.0008% 0.0288% 0.0000% 0.0929% 0.0008%

过去三个月 0.4343% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.3470% 0.0008%

过去六个月 1.0958% 0.0018% 0.1736% 0.0000% 0.9222% 0.0018%

过去一年 2.6358% 0.0023% 0.3500% 0.0000% 2.2858% 0.0023%

自基金合同 4.6602% 0.0075% 0.5264% 0.0000% 4.1338% 0.0075%
生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

交银施罗德天运宝货币市场基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2017 年 12 月 29 日至 2019 年 6 月 30 日）

1、交银天运宝货币 A
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。


2、交银天运宝货币 E
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

§4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准，由
交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱（集团）股
份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资
本金为 2 亿元人民币。其中，交通银行股份有限公司持有 65%的股份，施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。

截至报告期末，公司管理了包括货币型、债券型、普通混合型和股票型在内的
80 只基金，其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式（ETF）、QDII 等不同类型基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

任本基金的基金经理 证券从业

姓名 职务 年限 说明

（助理）期限


任职日期 离任日期

交银货

币、交

银理财

60 天债

券、交

银丰盈

收益债

券、交

银现金

宝货币、

交银丰

润收益

债券、

交银活 连端清先生，复旦大学
期通货 经济学博士。历任交通
币、交 银行总行金融市场部、
银天利 湘财证券研究所研究员、
宝货币、 中航信托资产管理部投
交银裕 资经理。2015 年加入交
连端清 盈纯债 2017-12-29 - 6 年 银施罗德基金管理有限
债券、 公司。2017 年 3 月

交银裕 31 日至 2018 年 8 月

利纯债 23 日担任交银施罗德裕
债券、 兴纯债债券型证券投资
交银裕 基金的基金经理。

隆纯债

债券、

交银天

鑫宝货

币、交

银天益

宝货币、

交银境

尚收益

债券、

交银天

运宝货

币的基

金经理

交银货 季参平先生，美国密歇
季参平 币、交 2018-01-10 - 7 年 根大学金融工程硕士、
银理财 对外经济贸易大学经济
21 天债 学学士。2012 年 3 月至


券、交 2017 年 7 月任瑞士银行
银理财 外汇和利率交易员、联
60 天债 席董事。2017 年加入交
券、交 银施罗德基金管理有限
银现金 公司。2017 年 9 月

宝货币、 19 日至 2018 年 7 月

交银活 18 日担任交银施罗德瑞
期通货 利定期开放灵活配置混
币、交 合型证券投资基金的基
银天利 金经理助理。2017 年

宝货币、 9 月 19 日至 2018 年

交银裕 11 月 16 日担任交银施

隆纯债 罗德瑞景定期开放灵活
债券、 配置混合型证券投资基
交银天 金的基金经理助理。

鑫宝货 2018 年 6 月 28 日至

币、交 2018 年 12 月 7 日担任

银天益 交银施罗德卓越回报灵
宝货币、 活配置混合型证券投资
交银天 基金的基金经理助理。
运宝货 2017 年 9 月 19 日至

币的基 2019 年 6 月 26 日担任

金经理 交银施罗德瑞鑫定期开
助理 放灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理助
理。

注：1、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告（如适用）之日为准。

2、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况


本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格
遵循制度进行公平交易。

公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，
建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交
易结果进行分配。

公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各
账户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整
体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行
分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何
违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内未发现异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资
组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成
交量 5%的情况有 1 次，是投资组合因投资策略需要而发生同日反向交易，未发现不公平交易和利益输送的情况。本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如
日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差未发现异常。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年上半年，国内经济走势比较复杂，市场先经历短暂回暖，后于二季度再次

放缓。中美贸易争端升级和进出口数据好于预期。金融市场在这些曲折矛盾中寻找均
衡和增长。随着猪肉和蔬菜水果类价格的上涨，居民部门通胀水平从春节期间的 1.50%攀升到五月的 2.70%，通胀对货币政策和资产价格的影响值得关注。海外方面，中美贸
易争端再起波澜、美伊关系紧张程度加剧，都为全球经济增长带来负面影响，也进一
步打开了海外央行货币政策继续宽松的空间。美联储年内降息预期升至三次，海外债
券收益率水平大幅下行：十年美债从 2.66%的位置下行约 63bps 到 2.03%附近。走弱的美元指数和美债收益率，降低了人民币贬值的压力，也为国内货币政策的操作打开了
空间。央行货币政策方面，上半年经历了从一月降准的相对偏宽松来对冲经济下行压
力，到二季度的重提金融供给侧改革，央行对货币政策的态度出现了边际调整。整体
来看，银行间隔夜利率 30 天移动平均数从年初的 2.38%的高位走低至 1.86%，下行幅
度在 52bps，七天和隔夜的利差也逐步走扩，显示出上半年整体的流动性宽裕态势。银
行存单和存款市场收益率整体出现了比较大的回落。2019 年上半年，三个月上海银行间拆借利率下行 64bps 到 2.71%。

基金操作方面，我们仍旧维持低杠杆、短久期的操作思路，多投资于估值波动较小的银行存款与回购等，组合整体流动性良好。我们视组合流动性和市场情况，增配了高评级的同业存单以及同业存款等，维持组合收益水平。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1 主要会计数据和财务指标” 及
“3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2019 年下半年，我们将密切关注流动性宽松和信用风险收紧后债券和货币市场走势，警惕因中美贸易争端变化和通胀压力持续带来的货币政策边际变化，同时继续观察银行理财子公司的发展以及类货币型理财产品对行业生态的影响。我们认为，海外美联储的宽松预期有回调风险，市场对于中美贸易争端的判断将出现反复，货币政策预计会延续稳健宽松的状态，而财政政策或将会更加积极。本基金将根据不同资产收益率的动态变化，适时调整组合结构，根据期限利差动态调整组合杠杆率，通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的久期管理，严格控制信用风险、流动性风险和利率风险，努力为持有人创造稳健的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，经公司管理层批准后实行，并成立了估值委员会，估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。

公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质，研究并参考市场普遍认同的做法，建议合理的估值模型，进行测算和认证，认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批，一致同意后，报公司投资总监、总经理审批。

估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后，及时召开临时会议进行研究，及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照法律法规及基金合同的约定，本基金每日分配收益，按日结转份额。本基金本报告期内利润分配情况参见 6.4.7.10。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金已于 2019 年 8 月 9 日进入清算程序。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：交银施罗德天运宝货币市场基金

报告截止日：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资产 附注号

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资产：

银行存款 6.4.7.1 12,169,130.95 80,581,015.36


结算备付金 - -

存出保证金 802.83 750.33

交易性金融资产 6.4.7.2 - 85,628,462.46

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 - 85,628,462.46

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 45,400,299.10

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 3,543.31 1,114,012.18

应收股利 - -

应收申购款 - 189,839.00

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 25.00 -

资产总计 12,173,502.09 212,914,378.43

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 3,406.74 25,286.20

应付托管费 1,135.56 8,428.75

应付销售服务费 1,685.42 3,250.95

应付交易费用 6.4.7.7 2,349.78 8,979.83

应交税费 227.91 5,540.77

应付利息 - -

应付利润 356.88 29,551.04

递延所得税负债 - -


其他负债 6.4.7.8 89,351.66 138,487.02

负债合计 98,513.95 219,524.56

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 12,074,988.14 212,694,853.87

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 12,074,988.14 212,694,853.87

负债和所有者权益总计 12,173,502.09 212,914,378.43

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.000 元，基金份额总额

12,074,988.14 份。其中 A 类基金份额总额 6,992,710.64 份，E 类基金份额总额

5,082,277.50 份。
6.2 利润表
会计主体：交银施罗德天运宝货币市场基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间
项目 附注号 2019 年 1 月 1 日 2018 年 1 月 1 日至
至 2019 年 6 月 2018 年 6 月 30 日
30 日

一、收入 1,590,908.36 3,035,113.63

1.利息收入 1,585,689.82 3,035,113.63

其中：存款利息收入 6.4.7.11 649,368.50 1,427,046.60

债券利息收入 657,381.34 975,594.23

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 278,939.98 632,472.80

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） 5,218.54 -

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.12 5,218.54 -

资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -


3.公允价值变动收益（损失以“- - -
”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.14 - -

减：二、费用 277,556.12 461,830.77

1．管理人报酬 78,299.92 103,198.21

2．托管费 26,099.93 34,399.44

3．销售服务费 15,721.16 9,197.19

4．交易费用 - -

5．利息支出 48,159.77 172,070.22

其中：卖出回购金融资产支出 48,159.77 172,070.22

6.税金及附加 1,119.73 2,674.34

7．其他费用 6.4.7.15 108,155.61 140,291.37

三、利润总额（亏损总额以“-”号 1,313,352.24 2,573,282.86
填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,313,352.24 2,573,282.86

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：交银施罗德天运宝货币市场基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 212,694,853.87 - 212,694,853.87

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,313,352.24 1,313,352.24
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列） -200,619,865.73 - -200,619,865.73


其中：1.基金申购款 73,185,825.21 - 73,185,825.21

2.基金赎回款 -273,805,690.94 - -273,805,690.94

四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少 - -1,313,352.24 -1,313,352.24
以“-”号填列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 12,074,988.14 - 12,074,988.14

上年度可比期间

项目 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

（基金净值） 220,254,630.03 - 220,254,630.03

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 2,573,282.86 2,573,282.86
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数

（净值减少以“-”号填列） 4,396,647.97 - 4,396,647.97

其中：1.基金申购款 193,202,097.94 - 193,202,097.94

2.基金赎回款 -188,805,449.97 - -188,805,449.97

四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基

金净值变动（净值减少 - -2,573,282.86 -2,573,282.86
以“-”号填列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 224,651,278.00 - 224,651,278.00

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：谢卫，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报表附注
6.4.1基金基本情况


交银施罗德天运宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]1136 号《关于准予交银施罗德天运宝货币市场基金注册的批复》核准，由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德天运宝货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
220,018,503.81 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2017)第 347 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《交银施罗德天运宝货币市
场基金基金合同》于 2017 年 12 月 29 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
220,028,473.23 份基金份额，其中认购资金利息折合 9,969.42 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据《交银施罗德天运宝货币市场基金基金合同》和《交银施罗德天运宝货币市场基金招募说明书》的相关规定，本基金根据销售服务费收取方式的不同，将基金份
额分为 A 类基金份额和 E 类基金份额。销售服务费率为 0.25%的基金份额，称为 A 类
基金份额；销售服务费率为 0.01%的基金份额，称为 E 类基金份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布各类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别，除非基金管理人在未来另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德天运宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
6.4.2会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计
准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德天运宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《交银施罗德天运宝货币市场基金基金合同》以及基金管理人交银施罗德基
金管理有限公司于 2019 年 8 月 2 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施
罗德天运宝货币市场基金基金合同终止及进入基金财产清算程序的公告》，本基金于

2019 年 8 月 9 日进入财产清算期，详情参见附注 6.4.8.2 资产负债表日后事项，因此本
基金财务报表以清算基础编制。于 2019 年 6 月 30 日，所有资产以可收回金额和账面
价值孰低计量，负债以预计需要清偿的金额计量。
6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2019上半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号
《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供 的贷款服务，以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。

(4) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳
增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2019 年 6 月 30 日

活期存款 10,169,130.95

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

存款期限 3 个月-1 年 -

其他存款 2,000,000.00

合计 12,169,130.95

6.4.7.2 交易性金融资产
本基金本报告期末未持有交易性金融资产。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2019 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 3,076.23


应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 466.68

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 0.40

合计 3,543.31

6.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

本期末

项目

2019 年 6 月 30 日

其他应收款 25.00

待摊费用 -

合计 25.00

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2019 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 2,349.78

合计 2,349.78

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2019 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提信息披露费 51,340.81


预提审计费 27,615.84

预提账户维护费 9,300.00

银行汇划费 1,095.01

合计 89,351.66

6.4.7.9 实收基金
交银天运宝货币 A

金额单位：人民币元

本期

项目 2019年1月1日至2019年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 8,363,859.38 8,363,859.38

本期申购 6,935,751.12 6,935,751.12

本期赎回（以“-”号填列） -8,306,899.86 -8,306,899.86

本期末 6,992,710.64 6,992,710.64

交银天运宝货币 E

金额单位：人民币元

本期

项目 2019年1月1日至2019年6月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 204,330,994.49 204,330,994.49

本期申购 66,250,074.09 66,250,074.09

本期赎回（以“-”号填列） -265,498,791.08 -265,498,791.08

本期末 5,082,277.50 5,082,277.50

注：1、如果本报告期间发生红利再投，则总申购份额中包含该业务。

2、如果本报告期间发生转换出，则总赎回份额中包含该业务
6.4.7.10 未分配利润
交银天运宝货币 A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 91,550.41 - 91,550.41

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -91,550.41 - -91,550.41

本期末 - - -

交银天运宝货币 E

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 - - -

本期利润 1,221,801.83 - 1,221,801.83

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -1,221,801.83 - -1,221,801.83

本期末 - - -

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 19,089.93

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 630,018.01

结算备付金利息收入 254.48

其他 6.08

合计 649,368.50

6.4.7.12 债券投资收益

单位：人民币元

本期

项目

2019年1月1日至2019年6月30日

卖出债券（债转股及债券到期兑付）

成交总额 142,536,072.16

减：卖出债券（债转股及债券到期

兑付）成本总额 140,982,249.51

减：应收利息总额 1,548,604.11

买卖债券（债转股及债券到期兑付）

差价收入 5,218.54

6.4.7.13 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 其他收入
本基金本报告期内无其他收入。
6.4.7.15 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2019年1月1日至2019年6月30日

审计费用 27,615.84

信息披露费 51,340.81

银行费用 10,598.96

债券账户费用 18,600.00

合计 108,155.61

6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项

无。
6.4.8.2资产负债表日后事项

根据《交银施罗德天运宝货币市场基金基金合同》以及基金管理人交银施罗德基
金管理有限公司于 2019 年 8 月 2 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施
罗德天运宝货币市场基金基金合同终止及进入基金财产清算程序的公告》，本基金于
2019 年 8 月 9 日进入财产清算程序。

6.4.9关联方关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金 基金管理人、基金销售机构、基

公司”) 金登记机构

兴业银行股份有限公司（“兴业银行”） 基金托管人

交通银行股份有限公司("交通银行") 基金管理人的股东、基金销售机

构

交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2关联方报酬
6.4.10.2.1基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至 2018年1月1日至2018年
2019年6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的管理费 78,299.92 103,198.21

其中：支付销售机构的客户维护费 2,558.83 -

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数。
6.4.10.2.2基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019年1月1日至 2018年1月1日至2018年
2019年6月30日 6月30日

当期发生的基金应支付的托管费 26,099.93 34,399.44

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。 其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.05%÷当年天数。
6.4.10.2.3销售服务费

单位：人民币元

本期

2019年1月1日至2019年6月30日

获得销售服务费的

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银天运宝货 交银天运宝货币 E 合计

币 A

交银施罗德基金 276.78 4,782.42 5,059.20
公司

交通银行 10,661.96 - 10,661.96

合计 10,938.74 4,782.42 15,721.16

上年度可比期间

2018年1月1日至2018年6月30日

获得销售服务费的

各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费

交银天运宝货 交银天运宝货币 E 合计

币 A

交银施罗德基金 97.63 6,782.77 6,880.40
公司

交通银行 2,315.64 - 2,315.64

合计 2,413.27 6,782.77 9,196.04

注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人，再由基金管理人计算并支付给各基金销售
机构。A 类基金份额和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%和 0.01%。
销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目

2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日


交银天运宝货 交银天运宝货币 交银天运宝货币 交银天运宝货币
币A E A E

基金合同生效日

（2017 年 12 月 - - - -
29 日）持有的基
金份额
报告期初持有的

基金份额 3,047,344.95 - 3,000,000.00 -

报告期间申购/买 32,486.15 - 4,845.08 -
入总份额
报告期间因拆分

变动份额 - - - -

减：报告期间赎

回/卖出总份额 - - - -

报告期末持有的

基金份额 3,079,831.10 - 3,004,845.08 -

报告期末持有的

基金份额占基金 44.04% - 1.34% -
总份额比例
1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3、基金管理人投资本基金适用的申购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
交银天运宝货币 A
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
交银天运宝货币 E

份额单位：份

交银天运宝货币E本期末 交银天运宝货币E上年度末

2019年6月30日 2018年12月31日

关联方名称 持有的基金份 持有的基金
持有的 持有的 份额占基金
额占基金总份 总份额的比
基金份额 额的比例 基金份额

例

交银施罗德资产 5,081,940.65 99.99% 99,353,370.85 48.62%


管理有限公司

交通银行股份有 - - 51,767,688.21 25.34%

限公司
注：关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

兴业银行股份

有限公司-活期 10,169,130.95 19,089.93 264,146.78 178,884.41

存款
兴业银行股份

有限公司-协议 - 72,333.34 - -

存款
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
1、交银天运宝货币 A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分

转实收基金 配合计 备注

赎回款转出金额 本年变动

92,472.31 - -921.90 91,550.41 -

2、交银天运宝货币 E

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分

转实收基金 配合计 备注

赎回款转出金额 本年变动


1,250,074.09 - -28,272.26 1,221,801.83 -

6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，力求通过主动承担适度信用风险获得持续投资收益，谋求基金资产的长期稳定增长。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审核及风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利，直接对董事会负责，就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行兴业银行，协议存款存放在上海银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不得投资于信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于主体信用评级低于
AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净资产的 10%。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本基金本报告期末未持有短期信用评级债券（2018 年 12 月 31 日：同）。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年末

2019年6月30日 2018年12月31日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 - 59,617,692.68

合计 - 59,617,692.68

6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年末

长期信用评级

2019年6月30日 2018年12月31日

AAA - -

AAA 以下 - -


未评级 - 26,010,769.78

合计 - 26,010,769.78

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一
方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在
市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请
的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生

巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上

的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。

于 2019 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券
投资基金流动性风险管理规定》第四十条。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性

风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性
风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、
持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。

一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，
平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间
同业市场交易债券应对流动性需求；当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过
基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金
融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；
当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 60 天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 6 月 30 日

资产

12,169,130
银行存款 12,169,130.95 - - - - -

.95

存出保证金 802.83 - - - - - 802.83

应收利息 - - - - - 3,543.31 3,543.31

其他资产 - - - - - 25.00 25.00

12,173,502
12,169,933.78 - - - - 3,568.31

资产总计 .09

负债

应付管理人报酬 - - - - - 3,406.74 3,406.74

应付托管费 - - - - - 1,135.56 1,135.56

应付销售服务费 - - - - - 1,685.42 1,685.42

应付交易费用 - - - - - 2,349.78 2,349.78

应交税费 - - - - - 227.91 227.91

应付利润 - - - - - 356.88 356.88

其他负债 - - - - - 89,351.66 89,351.66

- - - - - 98,513.95 98,513.95
负债总计

- 12,074,988
12,169,933.78 - - - -

利率敏感度缺口 94,945.64 .14

上年度末

2018 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

31 日

资产

70,000,000. 80,581,01

银行存款 10,581,015.36 - - - -

00 5.36

存出保证金 750.33 - - - - - 750.33

59,617,692. 85,628,46

交易性金融资产 20,014,288.19 5,996,481.59 - - -

68 2.46

45,400,29

买入返售金融资产 45,400,299.10 - - - - -

9.10


1,114,012. 1,114,012.
应收利息 - - - - -

18 18

189,839.0 189,839.0

应收申购款 - - - - -

0 0

1,303,851. 212,914,3
129,617,69 -

资产总计 75,996,352.98 5,996,481.59 - 18 78.43
2.68

负债

应付管理人报酬 - - - - - 25,286.20 25,286.20

应付托管费 - - - - - 8,428.75 8,428.75

应付销售服务费 - - - - - 3,250.95 3,250.95

应付交易费用 - - - - - 8,979.83 8,979.83

应交税费 - - - - - 5,540.77 5,540.77

应付利润 - - - - - 29,551.04 29,551.04

138,487.0 138,487.0

其他负债 - - - - -

2 2

219,524.5 219,524.5
- - - - -

负债总计 6 6

129,617,69 1,084,326. 212,694,8
75,996,352.98 5,996,481.59 - -

利率敏感度缺口 2.68 62 53.87

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额（单位：人民币万元）

相关风险变量的变动

分析 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

市场利率下降 25 个基点 无重大影响 增加约 4

市场利率上升 25 个基点 无重大影响 减少约 4

注：于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于
本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例（％）

1 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返

售金融资产 - -

3 银行存款和结算备付金合计 12,169,130.95 99.96

4 其他各项资产 4,371.14 0.04

5 合计 12,173,502.09 100.00

7.2债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例（％）

报告期内债券回购融资余额 2.53
1

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值的比
例（％）

报告期末债券回购融资余额 - -
2

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3基金投资组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 1

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 51

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”。本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例（％） 产净值的比例（％）

1 30 天以内 100.79 -

其中：剩余存续期超过

397 天的浮动利率债 - -

2 30 天(含)—60 天 - -

其中：剩余存续期超过

397 天的浮动利率债 - -

3 60 天(含)—90 天 - -

其中：剩余存续期超过

397 天的浮动利率债 - -

4 90 天(含)—120 天 - -

其中：剩余存续期超过

397 天的浮动利率债 - -

5 120 天(含)—397 天（含） - -

其中：剩余存续期超过

397 天的浮动利率债 - -

6 合计 100.79 -

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0337%

报告期内偏离度的最低值 -0.0073%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0126%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.9.3 期末其他各项资产构成

金额单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 802.83

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 3,543.31

4 应收申购款 -

5 其他应收款 25.00

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 4,371.14

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额级别 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

户数(户) 基金份额 占总份 占总份

持有份额 额比例 持有份额 额比例

交银天运宝货

币 A 339 20,627.47 3,079,994.73 44.05% 3,912,715.91 55.95%

交银天运宝货

币 E 1 5,082,277.50 5,082,277.50 100.00% - -

合计 340 35,514.67 8,162,272.23 67.60% 3,912,715.91 32.40%

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例

1 基金类机构 5,081,940.65 42.09%

2 基金类机构 3,079,831.10 25.51%

3 个人 1,026,520.25 8.50%

4 个人 489,557.15 4.05%


5 个人 304,521.85 2.52%

6 个人 172,504.44 1.43%

7 个人 121,213.12 1.00%

8 个人 102,644.21 0.85%

9 个人 101,444.26 0.84%

10 个人 101,080.15 0.84%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

交银天运宝

基金管理 货币 A 21,257.56 0.30%

人所有从 交银天运宝

业人员持 货币 E 0.00 0.00%

有本基金

合计 21,257.56 0.18%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、 交银天运宝货币 A 0~10

基金投资和研究部门 交银天运宝货币 E 0

负责人持有本开放式

基金 合计 0~10

交银天运宝货币 A 0

本基金基金经理持有 交银天运宝货币 E 0
本开放式基金

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 交银天运宝货币 A 交银天运宝货币 E

基金合同生效日（2017 年 18,573.23 220,009,900.00

12 月 29 日）基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 8,363,859.38 204,330,994.49

本报告期基金总申购份额 6,935,751.12 66,250,074.09

减：本报告期基金总赎回份 8,306,899.86 265,498,791.08

额

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 6,992,710.64 5,082,277.50

注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人的重大人事变动：2019 年 2 月 28 日本基金管理人发布公告，经公
司第五届董事会第五次会议审议通过，选举谢卫先生担任公司总经理。

2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：本基金托管人兴业银行股份有限
公司自 2019 年 1 月 22 日起，任命叶文煌先生担任公司资产托管部总经理，全面主持
资产托管部相关工作，吴若曼女士不再担任资产托管部总经理。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

无。
10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。
10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

基金管理人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。

2、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况


基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易 占当期 占当期

券商名称 单元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 备注

数量 交总额 量的比

的比例 例

长江证券股 2 - - - - -

份有限公司
10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 回购交易 权证交易

占当期 占当期回 占当期权
券商名称 成交金额 债券成 成交金 购成交总 成交金额 证成交总
交总额 额 额的比例 额的比例
的比例

长江证券股 6,002,450. 100.00% - - - -
份有限公司 00

注：1、报告期内，本基金交易单元未发生变化；

2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；

3、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。10.9 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
10.10 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日
期


1 交银施罗德天运宝货币市场基金 证券时报 2019-01-21
2018 年第 4 季度报告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

2 施罗德天运宝货币市场基金于 2019 年 证券时报 2019-01-31
“春节”假期前暂停及节后恢复大额申购

（转换转入）业务公告

3 交银施罗德天运宝货币市场基金（更新）证券时报 2019-02-12
招募说明书摘要（2018 年第 2 号）

4 交银施罗德基金管理有限公司关于总经 中国证券报、上海证 2019-02-28
理变更的公告 券报、证券时报

5 交银施罗德天运宝货币市场基金 证券时报 2019-03-27
2018 年年度报告摘要

6 交银施罗德基金管理有限公司关于取消 中国证券报、上海证 2019-04-12
纸质对账单寄送的公告 券报、证券时报

7 交银施罗德天运宝货币市场基金 证券时报 2019-04-20
2019 年第 1 季度报告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加 中国证券报、上海证

8 上海天天基金销售有限公司为旗下部分 券报、证券时报 2019-04-24
货币市场基金的场外销售机构的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于交银

9 施罗德天运宝货币市场基金暂停申购 证券时报 2019-05-16
（含转换转入）业务的公告

交银施罗德基金管理有限公司关于增加

10 江苏汇林保大基金销售有限公司为旗下 中国证券报、上海证 2019-05-30
部分货币市场基金的场外销售机构的公 券报、证券时报

告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情
况

投资者 持有基金份额

类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回份 持有份额 份额占
超过20%的时间 份额 份额 额 比

区间

2019/1/1- 99,35 728,5 95,000, 5,081,940.

机构 1 3,370 42.09%
2019/6/30 .85 69.80 000.00 65

2019/1/1- 51,76 353,9 52,121,

2 2019/6/30 7,688 05.07 593.28 - -

.21

3 2019/1/1- 40,06 25,06 65,131, - -


2019/6/30 2,469 9,174 643.73

.22 .51

2019/1/1- 3,047 32,48 3,079,831.

4 2019/6/30 ,344. 6.15 - 10 25.51%

95

2019/1/1- 20,06 20,060,

5 2019/6/30 - 0,803 803.38 - -

.38

2019/1/1- 20,01 20,019,

6 2019/6/30 - 9,870 870.56 - -

.56

产品特有风险

本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。如
该类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和
收益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予交银施罗德天运宝货币市场基金募集注册的文件；

2、《交银施罗德天运宝货币市场基金基金合同》；

3、《交银施罗德天运宝货币市场基金招募说明书》；

4、《交银施罗德天运宝货币市场基金托管协议》；

5、关于申请募集注册交银施罗德天运宝货币市场基金的法律意见书；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照；

7、基金托管人业务资格批件、营业执照；

8、报告期内交银施罗德天运宝货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查阅方式

投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基 金管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取 得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。 本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件： services@jysld.com。
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