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基金买卖网 > 基金净值 > 国富估值优势混合 (006039)
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国富估值优势混合006039
基金类型:混合型     成立日期:2018-08-22     基金规模:3.09亿份     基金经理: 徐成 
基金全称:富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.56%
  • 近一月
    增长率
    5.26%
  • 近一季
    增长率
    3.74%
  • 近半年
    增长率
    18.27%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 成立以来收益 操作
富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金2020年年度报告摘要
富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金
2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

送出日期:2021 年 3 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8

3.3 过去三年基金的利润分配情况...... 9
§4 管理人报告...... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 13

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15
§6 审计报告...... 16

6.1 审计报告基本信息...... 16

6.2 审计报告的基本内容...... 16
§7 年度财务报表...... 19

7.1 资产负债表...... 19

7.2 利润表...... 20

7.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 21

7.4 报表附注...... 22
§8 投资组合报告...... 52

8.1 期末基金资产组合情况...... 52

8.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 52

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 53

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 56

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 65

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 65

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 65


8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 65

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 65

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 66

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 66

8.12 投资组合报告附注...... 66
§9 基金份额持有人信息...... 68

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 68

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 68

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 68
§10 开放式基金份额变动...... 69
§11 重大事件揭示...... 70

11.1 基金份额持有人大会决议...... 70

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 70

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 70

11.4 基金投资策略的改变...... 70

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 70

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 70

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 70

11.8 其他重大事件...... 73
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 80

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 80

12.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 80
§13 备查文件目录...... 82

13.1 备查文件目录 ...... 82

13.2 存放地点...... 82

13.3 查阅方式...... 82

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 国富估值优势混合

基金主代码 006039

交易代码 006039

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 22 日

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 267,238,705.61 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过积极优选 A 股和港股通标的股票当中具
有明显估值优势且质地优良的股票,同时通过严格风
险控制来追求稳健收益,力求实现基金资产的长期稳
定增值。

投资策略 本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略。在遵守大
类资产投资比例限制的前提下进行积极的资产配置,
对基金组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例
进行调整和优化,平衡投资组合的风险与收益。在股
票投资上,本基金管理人将坚持自上而下的行业配置
与自下而上的个股精选相结合的策略;在债券投资上,
本基金采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置等
积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳健
的投资收益。

本基金也可进行股指期货、国债期货及中小企业私募
债投资。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中
债综合指数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属
于中风险收益特征的证券投资基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 国海富兰克林基金管理有 中国农业银行股份有限公司

限公司

信息披露负责人 姓名 储丽莉 秦一楠

联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069


电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com

客户服务电话 400-700-4518、9510-5680 95599

和 021-38789555

传真 021-6888 3050 010-6812 1816

注册地址 广西南宁市西乡塘区总部

路 1 号中国-东盟科技企业 北京市东城区建国门内大街 69
孵化基地一期 A-13 栋三层 号

306 号房

办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区复兴门内大街 28
号上海国金中心二期 9 层 号凯晨世贸中心东座 F9

邮政编码 200120 100031

法定代表人 吴显玲 周慕冰

注:中国农业银行股份有限公司法定代表人已于 2021 年 2 月 9 日变更为谷澍。

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ftsfund.com


基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企
普通合伙) 业广场 2 座普华永道中心 11 楼

注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心二期 9 层


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

2018年8月22日(基
3.1.1 期间数据和指标 2020 年 2019 年 金合同生效

日)-2018年12月31


本期已实现收益 77,212,626.70 31,539,615.63 -18,167,384.17

本期利润 170,137,825.46 38,109,424.29 -20,988,113.40

加权平均基金份额本期利润 1.1417 0.6556 -0.0674

本期加权平均净值利润率 57.24% 59.91% -6.94%

本期基金份额净值增长率 76.56% 45.60% -7.87%

3.1.2 期末数据和指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末

期末可供分配利润 254,921,624.95 11,900,809.39 -14,818,168.79

期末可供分配基金份额利润 0.9539 0.3414 -0.0787

期末基金资产净值 632,939,542.43 46,762,982.31 173,554,681.67

期末基金份额净值 2.3684 1.3414 0.9213

3.1.3 累计期末指标 2020 年末 2019 年末 2018 年末

基金份额累计净值增长率 136.84% 34.14% -7.87%

注:

1.本基金合同生效日为 2018 年 8 月 22 日。本基金 2018 年度主要财务指标的计算期间为 2018 年
8 月 22 日-2018 年 12 月 31 日。

2.上述财务指标采用的计算公式,详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则-第 1 号《主要财务指标的计算及披露》。
3.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
4.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
5.上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
准差② 率③ 准差④

过去三个月 19.87% 1.24% 10.37% 0.60% 9.50% 0.64%

过去六个月 37.43% 1.46% 13.09% 0.77% 24.34% 0.69%

过去一年 76.56% 1.63% 9.79% 0.94% 66.77% 0.69%

自基金合同 136.84% 1.32% 22.07% 0.86% 114.77% 0.46%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金的基金合同生效日为 2018 年 8 月 22 日。本基金在 6 个月建仓期结束时,各项投资比
例符合基金合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金成立于 2018 年 8 月 22 日,故 2018 年业绩为成立日至年底而非全年的业绩。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度 每 10份基金份额 现金形式发 再投资形式发 年度利润分配合 备注

分红数 放总额 放总额 计

2020 - - - -

2019 - - - -

2018 - - - -

合计 - - - -

注:本基金于 2018 年 8 月 22 日成立。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月,由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建,国海证券股份有限公司持有51%的股份,邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。目前公司注册资本 2.2 亿元人民币。

国海证券股份有限公司是国内 A 股市场第 16 家上市券商,是拥有全业务牌照,营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司,在全球市场具备超过 70 年的投资管理经验。国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系,借助国海证券股份有限公司的综合业务优势,力争成为国内一流的基金管理公司。

国海富兰克林基金管理有限公司具有丰富的基金管理经验,截至 2020 年末,公司旗下合计管理 36 只公募基金产品。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期

姓名 职务 限 证券从业年 说明

任职日期 离任日期 限

公司 QDII 徐成先生,CFA,朴茨
投 资 总 茅斯大学(英国)金融
监,国富 决策分析硕士。历任永
亚洲机会 丰金证券(亚洲)有限
股 票 公司上海办事处研究
(QDII) 基 员,新加坡东京海上国
金、国富 际资产管理有限公司
大中华精 上海办事处研究员、高
选 混 合 级研究员、首席代表,
徐成 (QDII) 基 2018 年 8 月 - 14 年 国海富兰克林基金管
金、国富 22 日 理有限公司 QDII 投资
美元债定 副总监。截至本报告期
期 债 券 末任国海富兰克林基
(QDII) 基 金管理有限公司 QDII
金、国富 投资总监,国富亚洲机
沪港深成 会股票(QDII)基金、国
长精选股 富 大 中 华 精 选 混 合
票基金、 (QDII)基金、国富美元
国富估值 债定期债券(QDII)基
优势混合 金、国富沪港深成长精


基金、国 选股票基金、国富估值
富全球科 优势混合基金、国富全
技互联混 球 科 技 互 联 混 合
合 (QDII) (QDII)基金及国富港
基金及国 股通远见价值混合基
富港股通 金的基金经理。

远见价值

混合基金

的基金经



注:
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

公司建立了《公平交易管理制度》,确保公司旗下投资组合能够得到公平对待,避免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制:

1.在研究信息共享方面,投资研究等部门通过定期的例会沟通机制,就相关议题进行讨论;公司建立了统一的研究平台,研究报告信息通过研究平台进行发布。

2.建立投资对象备选库,股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据,并经过相关领导审批;建立研究报告的定期更新机制。

3.在投资决策方面,公司在各类资产管理业务之间建立防火墙,确保业务隔离及人员隔离,同时各投资组合经理投资决策保持独立。


4.公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易,公司在交易系统中设置公平交易功能,按照时间优先、价格优先的原则执行各账户所有指令;公司建立和完善了对债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易分配制度,以确保相关投资组合能够得到公平对待。

5.公司建立了《同日反向交易管理办法》,通过事前审批来对反向交易进行事前控制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。

6.公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核,并在监察稽核定期报告中做专项说明。公司也会在各投资组合的定期报告中,披露公平交易制度执行情况及异常交易行为专项说明。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。

报告期末,公司共管理了三十六只公募基金及六只专户产品。统计所有投资组合分投资类别(股票、债券)过去连续 4 个季度内在不同时间窗口(T=1、T=3 和 T=5)存在同向交易价差的样本,并对差价率均值、交易价格占优比率、t 值、贡献率等指标进行分析,报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

公司按照《异常交易监控与报告制度》,系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序,制订了异常交易的监控办法,并规范了异常交易的分析、报告制度。

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。

报告期内,公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况,经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

中国经济仍处在转型期,新经济方兴未艾,具有核心竞争力的企业仍有较大的发展空间。同时兼顾顺周期行业翻转所带来的机会,很多行业都得益于宏观经济企稳向好。总体策略上,本基金均衡配置优质成长股和顺周期行业。

行业配置上,主要超配互联网、物业、生物医药、科技、以及大消费等行业。同时也关注化工、银行等顺周期行业的机会。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2020 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 2.3684 元,本报告期基金份额净值上涨 76.56%,
同期业绩比较基准上涨 9.79%,跑赢业绩比较基准 66.77%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国经济处在转型期,新经济方兴未艾、未来发展的空间较大;老经济中的龙头企业市场份额不断扩大,中长期来看核心企业盈利能力有望逐步得到改善。

港股开年有不错涨幅,成长股估值有所抬升;但“新经济”和“新资金”将对港股产生中长期结构性的影响。目前港股估值仍并不高,市盈率低于美国、欧洲以及亚洲其它市场。相对于 A股,港股在平均估值上仍有优势。A 股市场同样有机会,化工、银行、新能源等板块均有不错的机会。

2021 年,欧美疫情有望逐步缓解。美国经济可能将率先从疫情从复苏,全球经济也有望逐步企稳回升。

本基金将关注有结构性增长机会的行业,如互联网、生物医药、科技、大消费、以及清洁能源等;同时,也将继续关注得益于经济企稳回升的顺周期。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内,本基金管理人进一步梳理完善内部相关规章制度及业务流程,严格开展对基金相关法律文件和对外宣传资料的合规审核,积极加强对各部门、各主要运作环节的风险监控,并通过定期稽核和专项稽核,及时发现需要完善的业务环节,并落实措施。报告期内,本基金管理人特别关注基金投资研究交易、市场销售以及运营的合法合规和风险控制,对保护投资者利益涉及的各业务环节以及信息技术安全开展了专项自查和采取控制措施。同时,本基金管理人开展多层次的员工合规教育和日常提示等措施,强化员工风控意识,努力营造合规经营文化。此外,本基金管理人依照规定,及时向董事会报送监察稽核报告。

报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,保障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将继续深入分析和识别市场变化和潜在风险,积极采取措施,加强事前、事中和事后的内部控制,提高监察稽核工作的科学性和有效性。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本公司在报告期内有效控制基金估值流程,按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员会(简称"估值委员会"),并已制订了《投资产品估值管理办法》。估值委员会审核和决定投资资产估值的相关事务,确保基金估值的公允、合理,保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责,成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管,相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

截至本报告期末,根据基金合同和相关法律的规定,本基金无应分配但尚未分配的利润。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—国海富兰克林
基金管理有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行了认真、独立的
会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人认为,国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。


§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 普华永道中天审字(2021)第 21567 号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金全体基金份
额持有人

审计意见 (一)我们审计的内容

我们审计了富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金
(以下简称“国富估值优势混合基金”)的财务报表,包括 2020 年
12 月 31 日的资产负债表,2020 年度的利润表和所有者权益(基金
净值)变动表以及财务报表附注。

(二)我们的意见

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映
了国富估值优势混合基金 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020
年度的经营成果和基金净值变动情况。

形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适
当的,为发表审计意见提供了基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于国富估值优势混合
基金,并履行了职业道德方面的其他责任。

管理层和治理层对财务报表的 国富估值优势混合基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限
责任 公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务
操作编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要
的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。

在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估国富估值优势混合
基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运


用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算国富估值优势混
合基金、终止运营或别无其他现实的选择。

基金管理人治理层负责监督国富估值优势混合基金的财务报告过
程。

注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
责任 重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保
持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险;
设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证
据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。

(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时,根据获取的审计证据,就可能导致对国富估值优势混合基金
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性
得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要
求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;
如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截
至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致国
富估值优势混合基金不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价


财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师的姓名 薛竞 俞伟敏

会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

审计报告日期 2021 年 3 月 25 日


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体:富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日: 2020 年 12 月 31 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 61,653,112.83 2,620,387.78

结算备付金 243,341.87 680,484.12

存出保证金 284,285.79 244,854.99

交易性金融资产 7.4.7.2 570,811,148.66 44,497,716.20

其中:股票投资 562,821,548.66 42,100,858.60

基金投资 - -

债券投资 7,989,600.00 2,396,857.60

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 28,900,000.00 -

应收证券清算款 415,689.09 466,533.34

应收利息 7.4.7.5 90,986.30 49,879.70

应收股利 137,600.00 -

应收申购款 245,242.95 56,888.16

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 662,781,407.49 48,616,744.29

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 27,839,458.31 1,242,478.93

应付赎回款 496,370.85 272,791.88

应付管理人报酬 761,014.21 58,033.30

应付托管费 126,835.71 9,672.22

应付销售服务费 - -

应付交易费用 7.4.7.7 503,516.31 86,057.55

应交税费 - -

应付利息 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 114,669.67 184,728.10

负债合计 29,841,865.06 1,853,761.98

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 267,238,705.61 34,862,172.92

未分配利润 7.4.7.10 365,700,836.82 11,900,809.39

所有者权益合计 632,939,542.43 46,762,982.31

负债和所有者权益总计 662,781,407.49 48,616,744.29

注:报告截止日 2020 年 12 月 31 日,基金份额净值 2.3684 元,基金份额总额 267,238,705.61
份。
7.2 利润表
会计主体:富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期: 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2020 年 1 月 1 日至 2019 年 1 月 1 日至
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

一、收入 178,972,728.33 40,715,961.60

1.利息收入 430,764.36 204,986.27

其中:存款利息收入 7.4.7.11 286,881.87 64,135.05

债券利息收入 129,663.31 127,644.72

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 14,219.18 13,206.50

其他利息收入 - -

2.投资收益(损失以“-”填列) 85,553,050.03 33,724,998.18

其中:股票投资收益 7.4.7.12 83,150,388.39 33,045,704.77

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 107,805.39 19,039.00

资产支持证券投资收益 - -

贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 7.4.7.14 - -

股利收益 7.4.7.15 2,294,856.25 660,254.41

3.公允价值变动收益(损失以“-” 7.4.7.16 92,925,198.76 6,569,808.66
号填列)

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -

5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 63,715.18 216,168.49

减:二、费用 8,834,902.87 2,606,537.31

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 4,357,201.39 976,650.14

2.托管费 7.4.10.2.2 726,200.26 162,774.92

3.销售服务费 - -


4.交易费用 7.4.7.18 3,600,887.82 1,251,496.73

5.利息支出 - -

其中:卖出回购金融资产支出 - -

6.税金及附加 0.33 -

7.其他费用 7.4.7.19 150,613.07 215,615.52

三、利润总额(亏损总额以“-” 170,137,825.46 38,109,424.29
号填列)

减:所得税费用 - -

四、净利润(净亏损以“-”号填 170,137,825.46 38,109,424.29
列)
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

单位:人民币元

本期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基 34,862,172.92 11,900,809.39 46,762,982.31
金净值)
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 170,137,825.46 170,137,825.46
润)
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 232,376,532.69 183,662,201.97 416,038,734.66
(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 250,602,371.03 196,513,232.13 447,115,603.16

2.基金赎回款 -18,225,838.34 -12,851,030.16 -31,076,868.50

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动(净值减少以“-”
号填列)

五、期末所有者权益(基 267,238,705.61 365,700,836.82 632,939,542.43
金净值)

上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益(基 188,372,850.46 -14,818,168.79 173,554,681.67
金净值)
二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利 - 38,109,424.29 38,109,424.29
润)
三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数 -153,510,677.54 -11,390,446.11 -164,901,123.65
(净值减少以“-”号填列)

其中:1.基金申购款 17,930,112.43 3,300,917.91 21,231,030.34

2.基金赎回款 -171,440,789.97 -14,691,364.02 -186,132,153.99

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净 - - -
值变动(净值减少以“-”
号填列)

五、期末所有者权益(基 34,862,172.92 11,900,809.39 46,762,982.31
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

______林勇______ ______于意______ ____肖燕____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]488 号《关于准予富兰克林国海国策导向(沪港深)灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》核准,由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次募集期间为 2018
年 7 月 23 日至 2018 年 8 月 17 日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 545,419,992.26 元,
业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0579 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
于 2018 年 8 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 545,563,004.37 份基金份额,
其中认购资金利息折合 143,012.11 份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。


根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票投资(含存托凭证)比例为基金资产的 0%-95%,港股投资比例不得超过股票资产的 50%;其中权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中债综合指数收益率×30%。

本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2021 年 3 月 25 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2020 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2020 年 12
月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。


金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的,应对市场交易价格进行调整,确定公允价值。与上述投资品种相同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时,优先使用可观察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资、债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

(1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票,根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”),按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。

(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资
基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利
收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按
50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利,H 股公司应向中国证券
登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请,由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册,H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利,由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票,按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

活期存款 61,653,112.83 2,620,387.78

定期存款 - -

其中:存款期限 1-3 个月 - -

其他存款 - -


合计: 61,653,112.83 2,620,387.78

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 466,135,970.47 562,821,548.66 96,685,578.19

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

交易所市场 8,000,900.00 7,989,600.00 -11,300.00

债券 银行间市场 - - -

合计 8,000,900.00 7,989,600.00 -11,300.00

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 474,136,870.47 570,811,148.66 96,674,278.19

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 38,358,021.57 42,100,858.60 3,742,837.03

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 2,390,615.20 2,396,857.60 6,242.40
银行间市场 - - -

合计 2,390,615.20 2,396,857.60 6,242.40

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 40,748,636.77 44,497,716.20 3,749,079.43

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

本期末

项目 2020 年 12 月 31 日

账面余额 其中;买断式逆回购

交易所市场 28,900,000.00 -

银行间市场 - -

合计 28,900,000.00 -

上年度末

项目 2019 年 12 月 31 日

账面余额 其中;买断式逆回购

交易所市场 - -

银行间市场 - -

合计 - -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应收活期存款利息 10,400.00 531.10

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 760.16 130.84

应收债券利息 79,638.36 49,133.85

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

其他 187.78 83.91

合计 90,986.30 49,879.70

7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日


交易所市场应付交易费用 503,516.31 86,057.55

银行间市场应付交易费用 - -

合计 503,516.31 86,057.55

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目 本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 169.67 228.10

审计费用 60,000.00 60,000.00

债券账户维护费 4,500.00 4,500.00

信息披露费 50,000.00 120,000.00

合计 114,669.67 184,728.10

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

本期

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 34,862,172.92 34,862,172.92

本期申购 250,602,371.03 250,602,371.03

本期赎回(以“-”号填列) -18,225,838.34 -18,225,838.34

本期末 267,238,705.61 267,238,705.61

注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 15,427,214.34 -3,526,404.95 11,900,809.39

本期利润 77,212,626.70 92,925,198.76 170,137,825.46

本期基金份额交易 162,281,783.91 21,380,418.06 183,662,201.97
产生的变动数

其中:基金申购款 174,633,444.99 21,879,787.14 196,513,232.13

基金赎回款 -12,351,661.08 -499,369.08 -12,851,030.16

本期已分配利润 - - -

本期末 254,921,624.95 110,779,211.87 365,700,836.82

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
31 日 日

活期存款利息收入 235,007.86 36,100.17

定期存款利息收入 - -

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 47,959.18 22,225.65

其他 3,914.83 5,809.23

合计 286,881.87 64,135.05

7.4.7.12 股票投资收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019
年 12 月 31 日 年 12 月 31 日

卖出股票成交总额 943,674,506.78 431,022,211.21

减:卖出股票成本总额 860,524,118.39 397,976,506.44

买卖股票差价收入 83,150,388.39 33,045,704.77

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年
年12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券(债转 107,805.39 19,039.00
股及债券到期兑付)差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 - -

债券投资收益——申购差价收入 - -

合计 107,805.39 19,039.00

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年1月1日至2020 2019年1月1日至2019年
年12月31日 12月31日

卖出债券(债转股及债券到期兑付) 16,716,624.99 31,070,469.80
成交总额

减:卖出债券(债转股及债券到期 16,079,221.80 30,299,722.00
兑付)成本总额

减:应收利息总额 529,597.80 751,708.80

买卖债券差价收入 107,805.39 19,039.00

7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
月 31 日 31 日

股票投资产生的股利收益 2,294,856.25 660,254.41

合计 2,294,856.25 660,254.41

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2020 年 1 月 1 日至 2020 2019 年 1 月 1 日至 2019 年
年 12 月 31 日 12 月 31 日

1.交易性金融资产 92,925,198.76 6,569,808.66

——股票投资 92,942,741.16 6,606,340.66

——债券投资 -17,542.40 -36,532.00

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -

3.其他 - -

合计 92,925,198.76 6,569,808.66

7.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
月 31 日 日

基金赎回费收入 62,818.40 215,769.58

转换费收入 896.78 398.91

合计 63,715.18 216,168.49

注:
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
月 31 日 31 日

交易所市场交易费用 3,600,887.82 1,250,971.73

银行间市场交易费用 - 525.00

合计 3,600,887.82 1,251,496.73

7.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12
12 月 31 日 月 31 日

审计费用 60,000.00 60,000.00

信息披露费 50,000.00 120,000.00

债券账户维护费 18,000.00 18,000.00

银行汇划费用 20,413.07 15,440.74

律师费 2,200.00 -

证券组合费-沪港通 - 155.89

证券组合费-深港通 - 2,018.89

合计 150,613.07 215,615.52

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国农业银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业 基金托管人、基金销售机构
银行”)
国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
邓普顿国际股份有限公司(Templeton 基金管理人的股东
International, Inc.)
国海富兰克林资产管理(上海)有限公司 基金管理人的全资子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

本期 上年度可比期间

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2019年1月1日至2019年12月31日

关联方名称 占当期股票 占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额 成交总额的比
比例 例

国海证券 1,069,336.00 0.05% 211,815,051.88 28.91%

7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称 本期

2020年1月1日至2020年12月31日


当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

国海证券 995.89 0.05% - -

上年度可比期间

关联方名称 2019年1月1日至2019年12月31日

当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例

国海证券 169,452.00 28.41% - -

注:
1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 4,357,201.39 976,650.14

的管理费

其中:支付销售机构的客 252,405.17 355,977.00

户维护费
注:支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31
月 31 日 日

当期发生的基金应支付 726,200.26 162,774.92

的托管费
注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。

2.本报告期和上年度可比期间(2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日)基金管理人未运用固有
资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末(2019 年 12 月 31 日)除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

名称 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国农业银 61,653,112.83 235,007.86 2,620,387.78 36,100.17

注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。

7.4.12 期末( 2020 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 通日 受限 价格 值单价 (单位: 成本总额 期末估值总额 备注
类型 股)

2020 年 2021

002254泰和 11 月 3 年 5 新股 14.56 14.59 56,319 820,004.64 821,694.21 -
新材 日 月 6 锁定



2020 年 2021 新股

688617惠泰 12月30 年 1 未上 74.46 74.46 1,673 124,571.58 124,571.58 -
医疗 日 月 7 市



2020 年 2021

300926博俊 12月29 年 1 新股 10.76 10.76 359 3,862.84 3,862.84 -
科技 日 月 7 锁定



2020 年 2021 新股

300926博俊 12月29 年 1 未上 10.76 10.76 3,225 34,701.00 34,701.00 -
科技 日 月 7 市



2020 年 2021 新股

605277新亚 12月25 年 1 未上 16.95 16.95 507 8,593.65 8,593.65 -
电子 日 月 6 市



2020 年 2021 新股

003030祖名 12月25 年 1 未上 15.18 15.18 480 7,286.40 7,286.40 -
股份 日 月 6 市



2020 年 2021 新股

003031中瓷 12月24 年 1 未上 15.27 15.27 387 5,909.49 5,909.49 -
电子 日 月 4 市



2020 年 2021

601995中金 10月22 年 5 新股 28.78 68.71 24,951 718,089.781,714,383.21 -
公司 日 月 6 锁定



688185康希 2020 年 2021 新股 209.71 355.68 1,866 391,318.86 663,698.88 -


诺 8 月 4 年 2 锁定

日 月 18



2020 年 2021

688608恒玄 12 月 7 年 6 新股 162.07 272.00 1,542 249,911.94 419,424.00 -
科技 日 月 16 锁定



2020 年 2021

688686奥普 12月24 年 7 新股 78.49 170.53 2,330 182,881.70 397,334.90 -
特 日 月 1 锁定



2020 年 2021

300896爱美 9 月 21 年 3 新股 118.27 603.36 190 22,471.30 114,638.40 -
客 日 月 29 锁定



2020 年 2021

688678福立 12月15 年 6 新股 18.05 19.25 4,198 75,773.90 80,811.50 -
旺 日 月 23 锁定



2020 年 2021

688308欧科 12 月 3 年 6 新股 23.99 23.41 2,457 58,943.43 57,518.37 -
亿 日 月 10 锁定



2020 年 2021

300919中伟 12月15 年 6 新股 24.60 61.51 610 15,006.00 37,521.10 -
股份 日 月 23 锁定



2020 年 2021

300900广联 10月19 年 4 新股 17.87 33.16 879 15,707.73 29,147.64 -
航空 日 月 29 锁定



2020 年 2021

300894火星 12月24 年 7 新股 14.07 36.97 628 8,835.96 23,217.16 -
人 日 月 1 锁定



2020 年 2021

300910瑞丰 11月20 年 5 新股 30.26 47.87 474 14,343.24 22,690.38 -
新材 日 月 27 锁定



2020 年 2021

300861美畅 8 月 6 年 2 新股 43.76 51.10 370 16,191.20 18,907.00 -
股份 日 月 24 锁定



300891惠云 2020 年 2021 新股 3.64 16.40 1,143 4,160.52 18,745.20 -


钛业 9 月 10 年 3 锁定

日 月 17



2020 年 2021

300908仲景 11月13 年 5 新股 39.74 60.44 285 11,325.90 17,225.40 -
食品 日 月 24 锁定



2020 年 2021

300898熊猫 10 月 9 年 4 新股 10.78 33.03 496 5,346.88 16,382.88 -
乳品 日 月 16 锁定



2020 年 2021

300892品渥 9 月 11 年 3 新股 26.66 60.01 272 7,251.52 16,322.72 -
食品 日 月 30 锁定



2020 年 2021

300860锋尚 8 月 6 年 2 新股 138.02 126.67 127 17,528.54 16,087.09 -
文化 日 月 24 锁定



2020 年 2021

300909汇创 11月11 年 5 新股 29.57 40.67 386 11,414.02 15,698.62 -
达 日 月 18 锁定



2020 年 2021

300887谱尼 9 月 9 年 3 新股 44.47 74.52 210 9,338.70 15,649.20 -
测试 日 月 16 锁定



2020 年 2021

300913兆龙 11月27 年 6 新股 13.21 23.94 630 8,322.30 15,082.20 -
互连 日 月 7 锁定



2020 年 2021

300864南大 8 月 13 年 2 新股 71.71 90.85 166 11,903.86 15,081.10 -
环境 日 月 25 锁定



2020 年 2021

300889爱克 9 月 9 年 3 新股 27.97 30.12 479 13,397.63 14,427.48 -
股份 日 月 16 锁定



2020 年 2021

300890翔丰 9 月 10 年 3 新股 14.69 48.85 286 4,201.34 13,971.10 -
华 日 月 18 锁定



300902国安 2020 年 2021 新股 15.38 24.26 551 8,474.38 13,367.26 -


达 10月22 年 4 锁定

日 月 29



2020 年 2021

300925法本 12月21 年 6 新股 20.08 37.33 353 7,088.24 13,177.49 -
信息 日 月 30 锁定



2020 年 2021

300895铜牛 9 月 17 年 3 新股 12.65 45.30 283 3,579.95 12,819.90 -
信息 日 月 24 锁定



2020 年 2021

300876蒙泰 8 月 14 年 2 新股 20.09 36.62 350 7,031.50 12,817.00 -
高新 日 月 25 锁定



2020 年 2021

300879大叶 8 月 25 年 3 新股 10.58 27.12 466 4,930.28 12,637.92 -
股份 日 月 1 锁定



2020 年 2021

300882万胜 8 月 27 年 3 新股 10.33 25.79 440 4,545.20 11,347.60 -
智能 日 月 10 锁定



2020 年 2021

300911亿田 11月24 年 6 新股 24.35 33.06 309 7,524.15 10,215.54 -
智能 日 月 3 锁定



2020 年 2021

300893松原 9 月 17 年 3 新股 13.47 35.08 276 3,717.72 9,682.08 -
股份 日 月 24 锁定



2020 年 2021

300918南山 12月15 年 6 新股 4.97 8.94 1,063 5,283.11 9,503.22 -
智尚 日 月 22 锁定



2020 年 2021

300881盛德 8 月 25 年 3 新股 14.17 32.31 291 4,123.47 9,402.21 -
鑫泰 日 月 5 锁定



2020 年 2021

300922天秦 12月18 年 6 新股 16.05 31.58 287 4,606.35 9,063.46 -
装备 日 月 25 锁定



300917特发 2020 年 2021 新股 18.78 31.94 281 5,277.18 8,975.14 -


服务 12月14 年 6 锁定

日 月 21



2020 年 2021

300886华业 9 月 8 年 3 新股 18.59 45.67 147 2,732.73 6,713.49 -
香料 日 月 16 锁定



注:
1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得转让。
2、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。
3、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中风险收益特征的证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债
券投资、资产支持证券投资及权证投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险管理委员会为核心的,由督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险管理委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面,由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理,由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发,主要是发掘各类风险的风险点,判断风险发生的频度和损失,对风险实行分级管理。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的分析报告,确定基金资产的风险状态及其是否符合基金的风险特征,及时对各种风险进行监控和评估,并通过风险处置流程,将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国农业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

于 2020 年 12 月 31 日,本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的固定收益品种
(2019 年 12 月 31 日:同)。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

于 2020 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资
于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2020 年 12 月 31 日,本基金持有
的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与

测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2020 年 12
月 31 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产和债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 61,653,112.83 - - - 61,653,112.83

结算备付金 243,341.87 - - - 243,341.87

存出保证金 284,285.79 - - - 284,285.79

交易性金融资产 7,989,600.00 - - 562,821,548.66 570,811,148.66

买入返售金融资产 28,900,000.00 - - - 28,900,000.00


应收证券清算款 - - - 415,689.09 415,689.09

应收利息 - - - 90,986.30 90,986.30

应收股利 - - - 137,600.00 137,600.00

应收申购款 - - - 245,242.95 245,242.95

资产总计 99,070,340.49 - - 563,711,067.00 662,781,407.49

负债

应付证券清算款 - - - 27,839,458.31 27,839,458.31

应付赎回款 - - - 496,370.85 496,370.85

应付管理人报酬 - - - 761,014.21 761,014.21

应付托管费 - - - 126,835.71 126,835.71

应付交易费用 - - - 503,516.31 503,516.31

其他负债 - - - 114,669.67 114,669.67

负债总计 - - - 29,841,865.06 29,841,865.06

利率敏感度缺口 99,070,340.49 - - 533,869,201.94 632,939,542.43

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2019 年 12 月 31 日

资产

银行存款 2,620,387.78 - - - 2,620,387.78

结算备付金 680,484.12 - - - 680,484.12

存出保证金 244,854.99 - - - 244,854.99

交易性金融资产 2,396,857.60 - - 42,100,858.60 44,497,716.20

应收证券清算款 - - - 466,533.34 466,533.34

应收利息 - - - 49,879.70 49,879.70

应收申购款 - - - 56,888.16 56,888.16

资产总计 5,942,584.49 - - 42,674,159.80 48,616,744.29

负债

应付证券清算款 - - - 1,242,478.93 1,242,478.93

应付赎回款 - - - 272,791.88 272,791.88

应付管理人报酬 - - - 58,033.30 58,033.30

应付托管费 - - - 9,672.22 9,672.22

应付交易费用 - - - 86,057.55 86,057.55

其他负债 - - - 184,728.10 184,728.10

负债总计 - - - 1,853,761.98 1,853,761.98

利率敏感度缺口 5,942,584.49 - - 40,820,397.82 46,762,982.31

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2020 年 12 月 31 日,本基金持有的固定收益品种投资公允价值占基金资产净值的比例为
1.26%(2019 年 12 月 31 日:5.13%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2019
年 12 月 31 日:同)。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产,因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
7.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位:人民币元

本期末

2020 年 12 月 31 日

项目 美元

港币 其他币种

折合人民 合计

折合人民币 折合人民币



以外币计价的资



交易性金融资产 - 268,588,815.10 - 268,588,815.10

应收股利 - 137,600.00 - 137,600.00

资产合计 - 268,726,415.10 - 268,726,415.10

以外币计价的负



负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 268,726,415.10 - 268,726,415.10

风险敞口净额

上年度末

2019 年 12 月 31 日

项目

美元 港币 其他币种

合计

折合人民币 折合人民币 折合人民币

以外币计价的资



交易性金融资产 - 20,686,174.81 - 20,686,174.81

资产合计 - 20,686,174.81 - 20,686,174.81


以外币计价的负



负债合计 - - - -

资产负债表外汇 - 20,686,174.81 - 20,686,174.81

风险敞口净额
7.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币万元)

相关风险变量的变动

上年度末( 2019 年 12 月 31
本期末( 2020年12月31日 )

日 )

分析

所有外币相对人民币 增加约 1,343 增加约 103
升值 5%

所有外币相对人民币 减少约 1,343 减少约 103
贬值 5%

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资(含存托凭证)比例为基金资产的 0%-95%,港股投资比例不得超过股票资产的 50%;其中权证投资比例不得超过
基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%(现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。"
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

本期末 上年度末

2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例(%)
(%)

交易性金融资产-股票投资 562,821,548.66 88.92 42,100,858.60 90.03

交易性金融资产-基金投资 - - - -

交易性金融资产-债券投资 - - - -

交易性金融资产-贵金属投 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 562,821,548.66 88.92 42,100,858.60 90.03

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额(单位:人民币万元)

本期末( 2020 年 12 月 上年度末( 2019 年 12 月
分析 31 日 ) 31 日 )

业绩比较基准上升(附注 增加约 4,874 增加约 304
7.4.1)5%

业绩比较基准下降(附注 减少约 4,874 减少约 304
7.4.1)5%

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2020 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 557,921,241.65 元,属于第二层次的余额为 12,889,907.01 元,无属于第三
层次的余额。(2019 年 12 月 31 日:第一层次 42,100,858.60 元,第二层次 2,396,857.60 元,无
第三层次)。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2020 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2019 年 12 月 31
日:同)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例
(%)

1 权益投资 562,821,548.66 84.92

其中:股票 562,821,548.66 84.92

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 7,989,600.00 1.21

其中:债券 7,989,600.00 1.21

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 28,900,000.00 4.36

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 61,896,454.70 9.34

8 其他各项资产 1,173,804.13 0.18

9 合计 662,781,407.49 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 242,653,680.47 38.34

D 电力、热力、燃气及水生产和供 - -
应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 16,322.72 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 1,947,184.00 0.31

H 住宿和餐饮业 16,868,442.00 2.67

I 信息传输、软件和信息技术服务 44,713.63 0.01


J 金融业 27,575,598.21 4.36

K 房地产业 5,079,975.14 0.80

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 15,649.20 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 16,087.09 0.00

S 综合 - -

合计 294,232,733.56 46.49

注:鉴于部分资产占资产管理计划总资产的比例过于微小,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示,故标注为“0.00”。
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

可选消费 58,251,942.85 9.20

公用事业 - 0.00

电信服务 - 0.00

信息技术 62,212,559.97 9.83

金融 30,445,040.97 4.81

医疗保健 - 0.00

材料 32,308,371.33 5.10

工业 20,293,960.34 3.21

能源 20,977,372.02 3.31

日常消费 12,483,204.48 1.97

房地产 31,616,363.14 5.00

合计 268,588,815.10 42.44

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)

1 300274 阳光电源 355,500 25,695,540.00 4.06

2 00700HK 腾讯控股 50,000 23,734,248.00 3.75

3 03888HK 金山软件 520,000 21,882,640.00 3.46

4 002648 卫星石化 800,000 20,896,000.00 3.30

5 002601 龙蟒佰利 585,600 18,018,912.00 2.85

6 01772HK 赣锋锂业 228,800 17,831,725.68 2.82

7 03606HK 福耀玻璃 423,200 15,173,355.24 2.40

8 603833 欧派家居 105,180 14,146,710.00 2.24

9 01211HK 比亚迪股份 80,000 13,681,699.84 2.16

10 688122 西部超导 157,700 12,538,727.00 1.98

11 01458HK 周黑鸭 1,800,000 12,483,204.48 1.97

12 600176 中国巨石 600,000 11,976,000.00 1.89


13 01810HK 小米集团-421,400 11,774,947.59 1.86



14 603308 应流股份 374,583 11,125,115.10 1.76

15 02899HK 紫金矿业 1,500,000 11,084,398.80 1.75

16 000830 鲁西化工 855,700 10,935,846.00 1.73

17 300014 亿纬锂能 134,000 10,921,000.00 1.73

18 601166 兴业银行 506,700 10,574,829.00 1.67

19 002415 海康威视 214,700 10,415,097.00 1.65

20 603589 口子窖 150,000 10,335,000.00 1.63

21 600258 首旅酒店 484,100 10,272,602.00 1.62

22 603218 日月股份 322,639 9,759,829.75 1.54

23 01995HK 永升生活服680,000 9,740,804.70 1.54



24 02601HK 中国太保 350,000 8,940,320.90 1.41

25 603583 捷昌驱动 115,710 8,938,597.50 1.41

26 002812 恩捷股份 62,100 8,804,538.00 1.39

27 601318 中国平安 95,700 8,323,986.00 1.32

28 03968HK 招商银行 200,000 8,248,072.00 1.30

29 002080 中材科技 338,700 8,189,766.00 1.29

30 600276 恒瑞医药 73,400 8,181,164.00 1.29

31 00144HK 招商局港口 1,010,000 8,067,035.24 1.27

32 002353 杰瑞股份 228,300 7,990,500.00 1.26

33 06098HK 碧桂园服务 170,000 7,504,483.06 1.19

34 03690HK 美团-W 30,000 7,438,414.32 1.18

35 01658HK 邮储银行 2,000,000 7,372,766.40 1.16

36 00338HK 上海石油化5,200,000 7,221,271.20 1.14

工股份

37 00883HK 中国海洋石1,180,000 7,130,710.74 1.13



38 00631HK 三一国际 1,445,000 7,053,784.84 1.11

39 00881HK 中升控股 150,000 6,975,091.50 1.10

40 000001 平安银行 360,000 6,962,400.00 1.10

41 603755 日辰股份 86,500 6,758,245.00 1.07

42 02883HK 中海油田服1,200,000 6,625,390.08 1.05



43 600754 锦江酒店 128,000 6,595,840.00 1.04

44 01797HK 新东方在线 275,000 6,457,482.90 1.02

45 601615 明阳智能 310,100 5,885,698.00 0.93

46 00966HK 中国太平 500,000 5,883,063.60 0.93

47 00880HK 澳博控股 738,000 5,385,199.87 0.85


48 00694HK 北京首都机950,000 5,173,140.26 0.82

场股份

49 600823 世茂股份 1,100,000 5,071,000.00 0.80

50 600201 生物股份 239,100 4,994,799.00 0.79

51 01347HK 华虹半导体 130,000 4,814,180.80 0.76

52 000403 双林生物 117,557 4,467,166.00 0.71

53 02669HK 中海物业 1,202,350 4,088,261.25 0.65

54 01109HK 华润置地 150,000 4,039,872.00 0.64

55 600741 华域汽车 135,000 3,890,700.00 0.61

56 01813HK 合景泰富集430,000 3,828,957.02 0.60



57 600183 生益科技 134,000 3,773,440.00 0.60

58 01208HK 五矿资源 1,196,000 3,392,246.85 0.54

59 01316HK 耐世特 446,000 3,126,844.10 0.49

60 03990HK 美的置业 165,600 2,413,985.11 0.38

61 603128 华贸物流 209,600 1,947,184.00 0.31

62 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.27

63 002916 深南电路 7,800 842,868.00 0.13

64 002254 泰和新材 56,319 821,694.21 0.13

65 688185 康希诺 1,866 663,698.88 0.10

66 688608 恒玄科技 1,542 419,424.00 0.07

67 688686 奥普特 2,330 397,334.90 0.06

68 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.02

69 300896 爱美客 190 114,638.40 0.02

70 688678 福立旺 4,198 80,811.50 0.01

71 688308 欧科亿 2,457 57,518.37 0.01

72 300926 博骏科技 3,584 38,563.84 0.01

73 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.01

74 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00

75 300894 火星人 628 23,217.16 0.00

76 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00

77 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00

78 300861 美畅股份 370 18,907.00 0.00

79 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00

80 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00

81 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00

82 605186 健麾信息 626 17,609.38 0.00

83 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00

84 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00


85 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00

86 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00

87 300860 锋尚文化 127 16,087.09 0.00

88 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00

89 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00

90 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00

91 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00

92 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00

93 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00

94 300902 国安达 551 13,367.26 0.00

95 300925 C 法本 353 13,177.49 0.00

96 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00

97 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00

98 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00

99 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00

100 605155 西大门 350 10,668.00 0.00

101 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00

102 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00

103 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00

104 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00

105 300922 C 天秦 287 9,063.46 0.00

106 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00

107 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00

108 06690HK 海尔智家 320 7,568.03 0.00

109 003030 祖明股份 480 7,286.40 0.00

110 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00

111 00522HK ASM PACIFIC76 6,543.58 0.00

112 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

113 00751HK 创维集团 1,800 3,272.30 0.00

114 00921HK 海信家电 300 3,014.75 0.00

115 06881HK 中国银河 200 818.07 0.00

注:鉴于部分资产占资产管理计划总资产的比例过于微小,四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示,故标注为“0.00”。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值
比例(%)

1 601318 中国平安 37,352,560.97 79.88

2 600036 招商银行 33,654,198.51 71.97

3 00700HK 腾讯控股 29,036,620.74 62.09

4 600048 保利地产 27,542,655.32 58.90

5 601012 隆基股份 27,323,964.04 58.43

6 000001 平安银行 26,294,248.93 56.23

7 600519 贵州茅台 26,173,196.25 55.97

8 300014 亿纬锂能 24,380,288.10 52.14

9 03888HK 金山软件 23,417,433.40 50.08

10 600276 恒瑞医药 22,246,096.65 47.57

11 002648 卫星石化 18,730,423.41 40.05

12 02628HK 中国人寿 18,417,074.77 39.38

13 603589 口子窖 17,572,727.00 37.58

14 600570 恒生电子 15,846,125.40 33.89

15 01336HK 新华保险 15,575,771.79 33.31

16 600031 三一重工 14,326,918.00 30.64

17 600309 万华化学 13,757,271.02 29.42

18 600887 伊利股份 13,749,034.17 29.40

19 002601 龙蟒佰利 13,217,576.15 28.27

20 002241 歌尔股份 12,837,617.00 27.45

21 01458HK 周黑鸭 12,296,238.42 26.29

22 600741 华域汽车 11,971,116.79 25.60

23 03690HK 美团-W 11,946,560.37 25.55

24 002353 杰瑞股份 11,842,051.35 25.32

25 600989 宝丰能源 11,419,917.20 24.42

26 01211HK 比亚迪股份 11,038,609.33 23.61

27 300750 宁德时代 10,860,168.28 23.22

28 02013HK 微盟集团 10,589,975.15 22.65

29 300274 阳光电源 10,420,554.00 22.28

30 603833 欧派家居 10,310,906.20 22.05

31 000830 鲁西化工 10,198,678.54 21.81

32 300059 东方财富 10,194,763.40 21.80

33 601166 兴业银行 10,123,048.00 21.65

34 603686 龙马环卫 10,020,075.40 21.43


35 603737 三棵树 9,945,921.45 21.27

36 000977 浪潮信息 9,861,787.35 21.09

37 002415 海康威视 9,608,820.88 20.55

38 00868HK 信义玻璃 9,582,993.00 20.49

39 603308 应流股份 9,316,985.38 19.92

40 600183 生益科技 9,311,766.40 19.91

41 603218 日月股份 9,230,761.07 19.74

42 600176 中国巨石 9,186,617.45 19.65

43 600019 宝钢股份 9,178,932.00 19.63

44 688122 西部超导 9,175,670.84 19.62

45 600521 华海药业 9,156,601.20 19.58

46 01772HK 赣锋锂业 9,052,140.82 19.36

47 02601HK 中国太保 9,050,585.29 19.35

48 002938 鹏鼎控股 8,942,804.00 19.12

49 600346 恒力石化 8,938,665.38 19.11

50 300253 卫宁健康 8,925,601.83 19.09

51 00883HK 中国海洋石油 8,823,652.17 18.87

52 600258 首旅酒店 8,768,993.00 18.75

53 01658HK 邮储银行 8,764,226.11 18.74

54 600438 通威股份 8,727,985.00 18.66

55 600926 杭州银行 8,723,603.04 18.65

56 03323HK 中国建材 8,711,470.78 18.63

57 03606HK 福耀玻璃 8,585,433.45 18.36

58 02899HK 紫金矿业 8,570,548.08 18.33

59 01810HK 小米集团-W 8,533,230.41 18.25

60 00144HK 招商局港口 8,288,397.85 17.72

61 01995HK 永升生活服务 8,146,476.57 17.42

62 600585 海螺水泥 8,028,292.00 17.17

63 06886HK HTSC 7,995,771.11 17.10

64 601233 桐昆股份 7,748,466.00 16.57

65 002043 兔 宝 宝 7,729,863.00 16.53

66 300378 鼎捷软件 7,725,269.00 16.52

67 00631HK 三一国际 7,712,466.98 16.49

68 002064 华峰化学 7,667,760.00 16.40

69 002080 中材科技 7,639,020.00 16.34

70 600984 建设机械 7,585,597.80 16.22


71 01919HK 中远海控 7,547,441.73 16.14

72 00285HK 比亚迪电子 7,516,368.89 16.07

73 00338HK 上海石油化工股份 7,502,676.14 16.04

74 02669HK 中海物业 7,497,789.98 16.03

75 300415 伊之密 7,381,661.00 15.79

76 600823 世茂股份 7,280,940.00 15.57

77 02269HK 药明生物 7,260,874.08 15.53

78 01066HK 威高股份 7,236,371.73 15.47

79 01797HK 新东方在线 7,195,035.30 15.39

80 603755 日辰股份 7,014,049.00 15.00

81 03968HK 招商银行 6,969,241.23 14.90

82 02238HK 广汽集团 6,912,463.01 14.78

83 601088 中国神华 6,905,927.90 14.77

84 600900 长江电力 6,887,865.00 14.73

85 603259 药明康德 6,883,650.40 14.72

86 000338 潍柴动力 6,882,282.00 14.72

87 601888 中国中免 6,855,606.00 14.66

88 06098HK 碧桂园服务 6,847,668.53 14.64

89 01347HK 华虹半导体 6,603,974.12 14.12

90 00881HK 中升控股 6,597,657.61 14.11

91 002541 鸿路钢构 6,536,129.64 13.98

92 02883HK 中海油田服务 6,501,919.98 13.90

93 00968HK 信义光能 6,467,700.39 13.83

94 600201 生物股份 6,451,239.00 13.80

95 00241HK 阿里健康 6,362,277.80 13.61

96 00966HK 中国太平 6,247,218.43 13.36

97 00853HK 微创医疗 6,175,255.69 13.21

98 002812 恩捷股份 6,007,901.00 12.85

99 00880HK 澳博控股 5,981,122.75 12.79

100 600745 闻泰科技 5,888,555.00 12.59

101 002916 深南电路 5,853,390.25 12.52

102 00694HK 北京首都机场股份 5,622,291.07 12.02

103 06030HK 中信证券 5,587,530.33 11.95

104 603583 捷昌驱动 5,443,314.00 11.64

105 002833 弘亚数控 5,351,056.00 11.44

106 600754 锦江酒店 5,328,412.00 11.39


107 01813HK 合景泰富集团 5,326,936.81 11.39

108 601615 明阳智能 5,314,749.00 11.37

109 00165HK 中国光大控股 4,796,978.34 10.26

110 000403 双林生物 4,682,811.00 10.01

111 601021 春秋航空 4,591,645.00 9.82

112 601398 工商银行 4,591,104.00 9.82

113 601006 大秦铁路 4,590,618.00 9.82

114 01109HK 华润置地 4,510,862.42 9.65

115 01398HK 工商银行 4,047,400.02 8.66

116 01157HK 中联重科 3,812,309.60 8.15

117 01801HK 信达生物 3,457,776.27 7.39

118 01208HK 五矿资源 3,453,633.93 7.39

119 00813HK 世茂集团 3,211,733.02 6.87

120 000858 五 粮 液 3,180,026.00 6.80

121 01316HK 耐世特 2,988,296.50 6.39

122 603899 晨光文具 2,695,000.00 5.76

123 03990HK 美的置业 2,675,030.65 5.72

124 002475 立讯精密 2,619,048.70 5.60

125 00939HK 建设银行 2,508,187.45 5.36

126 06865HK 福莱特玻璃 2,383,797.09 5.10

127 02331HK 李宁 2,252,091.74 4.82

128 600801 华新水泥 2,199,717.00 4.70

129 00763HK 中兴通讯 2,083,858.00 4.46

130 300450 先导智能 1,961,485.00 4.19

131 00981HK 中芯国际 1,910,133.57 4.08

132 300003 乐普医疗 1,901,173.98 4.07

133 600009 上海机场 1,877,671.00 4.02

134 01765HK 希望教育 1,798,146.21 3.85

135 01521HK 方达控股 1,690,326.84 3.61

136 603345 安井食品 1,625,561.00 3.48

137 002142 宁波银行 1,624,491.00 3.47

138 01833HK 平安好医生 1,601,971.16 3.43

139 603128 华贸物流 1,586,672.00 3.39

140 06808HK 高鑫零售 1,574,729.31 3.37

141 02382HK 舜宇光学科技 1,446,111.69 3.09

142 00884HK 旭辉控股集团 1,445,015.69 3.09


143 01918HK 融创中国 1,420,308.29 3.04

144 601100 恒立液压 1,405,808.00 3.01

145 00268HK 金蝶国际 1,265,135.02 2.71

146 00670HK 中国东方航空股份 1,103,728.73 2.36

147 01928HK 金沙中国有限公司 1,100,505.49 2.35

148 000568 泸州老窖 1,082,180.00 2.31

149 688278 特宝生物 1,041,742.00 2.23

150 600004 白云机场 1,032,177.00 2.21

151 601995 中金公司 1,025,805.54 2.19

152 002008 大族激光 1,002,905.00 2.14

153 00291HK 华润啤酒 986,611.31 2.11

154 01138HK 中远海能 971,735.60 2.08

155 002690 美亚光电 957,716.00 2.05

注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值
比例(%)

1 600036 招商银行 35,968,096.86 76.92

2 600048 保利地产 31,140,446.33 66.59

3 601012 隆基股份 30,847,764.00 65.97

4 601318 中国平安 29,908,091.39 63.96

5 600519 贵州茅台 27,754,818.00 59.35

6 000001 平安银行 19,897,491.00 42.55

7 600309 万华化学 19,000,428.21 40.63

8 600887 伊利股份 17,118,032.00 36.61

9 02628HK 中国人寿 16,610,702.96 35.52

10 002241 歌尔股份 16,113,700.72 34.46

11 600570 恒生电子 16,085,393.02 34.40

12 600031 三一重工 15,672,592.00 33.51

13 300014 亿纬锂能 14,819,604.00 31.69

14 600276 恒瑞医药 14,691,835.00 31.42

15 00868HK 信义玻璃 14,443,297.48 30.89

16 01336HK 新华保险 13,822,403.80 29.56

17 600741 华域汽车 13,095,647.97 28.00

18 000977 浪潮信息 12,154,871.00 25.99

19 300750 宁德时代 11,421,501.00 24.42


20 600989 宝丰能源 11,378,050.10 24.33

21 02963HK 药明生物(旧) 10,893,013.74 23.29

22 03690HK 美团-W 10,660,711.17 22.80

23 600438 通威股份 10,613,167.00 22.70

24 603737 三棵树 10,584,545.60 22.63

25 002541 鸿路钢构 10,581,510.00 22.63

26 603589 口子窖 10,457,427.00 22.36

27 00968HK 信义光能 10,409,838.24 22.26

28 600521 华海药业 10,365,601.36 22.17

29 300415 伊之密 10,265,899.57 21.95

30 600019 宝钢股份 10,072,573.90 21.54

31 600346 恒力石化 9,899,223.00 21.17

32 002064 华峰化学 9,783,615.89 20.92

33 300059 东方财富 9,448,241.00 20.20

34 02013HK 微盟集团 9,413,074.37 20.13

35 600926 杭州银行 8,923,282.00 19.08

36 01211HK 比亚迪股份 8,824,749.30 18.87

37 002938 鹏鼎控股 8,619,412.00 18.43

38 01919HK 中远海控 8,514,944.70 18.21

39 00285HK 比亚迪电子 8,497,910.55 18.17

40 600585 海螺水泥 8,396,009.00 17.95

41 601888 中国中免 8,071,880.00 17.26

42 03323HK 中国建材 7,812,437.50 16.71

43 300253 卫宁健康 7,692,011.00 16.45

44 603686 龙马环卫 7,576,341.00 16.20

45 601233 桐昆股份 7,514,692.00 16.07

46 06886HK HTSC 7,490,350.98 16.02

47 06865HK 福莱特玻璃 7,402,173.76 15.83

48 600984 建设机械 7,361,331.94 15.74

49 02238HK 广汽集团 7,307,663.31 15.63

50 601088 中国神华 7,298,013.98 15.61

51 603259 药明康德 7,143,068.20 15.28

52 600745 闻泰科技 6,996,740.00 14.96

53 600900 长江电力 6,844,994.82 14.64

54 000338 潍柴动力 6,593,358.26 14.10

55 03888HK 金山软件 6,364,855.06 13.61

56 00241HK 阿里健康 6,100,133.68 13.04

57 00853HK 微创医疗 6,099,505.98 13.04


58 002648 卫星石化 6,082,743.00 13.01

59 002043 兔 宝 宝 5,937,262.00 12.70

60 002833 弘亚数控 5,909,021.00 12.64

61 300378 鼎捷软件 5,880,903.00 12.58

62 601021 春秋航空 5,854,588.00 12.52

63 600183 生益科技 5,575,874.40 11.92

64 01066HK 威高股份 5,524,305.76 11.81

65 600176 中国巨石 5,133,941.36 10.98

66 06030HK 中信证券 4,977,491.27 10.64

67 601398 工商银行 4,878,048.00 10.43

68 601006 大秦铁路 4,714,194.00 10.08

69 00981HK 中芯国际 4,550,701.91 9.73

70 00700HK 腾讯控股 4,376,145.91 9.36

71 000858 五 粮 液 4,285,228.71 9.16

72 002916 深南电路 3,997,754.17 8.55

73 00165HK 中国光大控股 3,966,657.95 8.48

74 01398HK 工商银行 3,904,432.68 8.35

75 002353 杰瑞股份 3,885,997.29 8.31

76 00631HK 三一国际 3,805,392.28 8.14

77 01347HK 华虹半导体 3,746,364.18 8.01

78 02899HK 紫金矿业 3,483,546.26 7.45

79 00813HK 世茂集团 3,420,020.13 7.31

80 002475 立讯精密 3,182,778.21 6.81

81 603899 晨光文具 2,936,548.00 6.28

82 01658HK 邮储银行 2,898,776.64 6.20

83 01157HK 中联重科 2,896,357.70 6.19

84 01801HK 信达生物 2,856,534.45 6.11

85 300003 乐普医疗 2,712,852.00 5.80

86 00939HK 建设银行 2,554,043.95 5.46

87 02331HK 李宁 2,526,582.45 5.40

88 01918HK 融创中国 2,476,527.88 5.30

89 600801 华新水泥 2,476,423.00 5.30

90 00884HK 旭辉控股集团 2,437,034.09 5.21

91 00268HK 金蝶国际 2,375,595.42 5.08

92 300450 先导智能 2,249,070.00 4.81

93 002415 海康威视 2,215,381.00 4.74

94 601799 星宇股份 1,982,220.00 4.24

95 00763HK 中兴通讯 1,945,187.80 4.16


96 01138HK 中远海能 1,836,293.34 3.93

97 01765HK 希望教育 1,826,367.97 3.91

98 01521HK 方达控股 1,784,912.80 3.82

99 601100 恒立液压 1,751,907.00 3.75

100 600009 上海机场 1,745,919.00 3.73

101 603345 安井食品 1,718,940.00 3.68

102 002142 宁波银行 1,604,420.00 3.43

103 000725 京东方A 1,596,952.00 3.41

104 06808HK 高鑫零售 1,556,175.07 3.33

105 01833HK 平安好医生 1,530,103.91 3.27

106 000651 格力电器 1,528,100.00 3.27

107 600201 生物股份 1,512,534.00 3.23

108 02883HK 中海油田服务 1,502,545.43 3.21

109 02382HK 舜宇光学科技 1,385,214.23 2.96

110 002035 华帝股份 1,362,077.00 2.91

111 600258 首旅酒店 1,346,264.00 2.88

112 000568 泸州老窖 1,308,494.00 2.80

113 600583 海油工程 1,297,750.00 2.78

114 688278 特宝生物 1,297,320.49 2.77

115 002601 龙蟒佰利 1,292,320.00 2.76

116 01882HK 海天国际 1,143,778.50 2.45

117 00817HK 中国金茂 1,095,780.38 2.34

118 603233 大参林 1,094,710.00 2.34

119 03913HK 合景悠活 1,093,590.73 2.34

120 01928HK 金沙中国有限公司 1,078,230.09 2.31

121 01888HK 建滔积层板 1,072,387.91 2.29

122 002690 美亚光电 1,036,277.00 2.22

123 02338HK 潍柴动力 991,549.34 2.12

124 00291HK 华润啤酒 988,331.96 2.11

125 002008 大族激光 981,360.00 2.10

126 688063 派能科技 972,164.98 2.08

127 688050 爱博医疗 966,214.04 2.07

128 01772HK 赣锋锂业 952,264.40 2.04

注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 1,286,640,826.20


卖出股票收入(成交)总额 943,674,506.78

注:买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 7,989,600.00 1.26

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 7,989,600.00 1.26

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值
比例(%)

1 019640 20 国债 10 80,000 7,989,600.00 1.26

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同,本基金不投资贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金本期投资的前十名证券中,报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下:

浙江卫星石化股份有限公司(以下简称“卫星石化”)于 2020 年 11 月 26 日受到深圳证券交
易所(以下简称“交易所”)通报批评处分,主要违规事实公告如下:一、船舶期租协议未履行审议程序且未及时对外披露;二、造船承接协议未履行审议程序且未及时对外披露;鉴于上述违
规事实及情节,依据交易所《股票上市规则(2018 年 11 月修订)》第 17.2 条、第 17.3 条、第
17.4 条和交易所《上市公司纪律处分实施标准(试行)》第十六条的规定,经交易所纪律处分委员会审议通过,交易所作出如下处分决定:一、对浙江卫星石化股份有限公司给予通报批评的处分。二、对浙江卫星石化股份有限公司董事长兼总裁杨卫东、董事会秘书沈晓炜给予通报批评的处分。对于浙江卫星石化股份有限公司及相关当事人的上述违规行为及本所给予的处分,交易所将记入上市公司诚信档案,并向社会公开。

本基金对卫星石化投资决策说明:本公司的投研团队经过充分研究,认为上述事件不改变长期投资价值。同时由于本基金看好卫星石化长期发展,因此买入。本基金管理人对该股的投资决策遵循公司的投资决策制度。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 284,285.79

2 应收证券清算款 415,689.09

3 应收股利 137,600.00

4 应收利息 90,986.30

5 应收申购款 245,242.95

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,173,804.13

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 额比例 持有份额 额比例

3,551 75,257.31 242,618,653.92 90.79% 24,620,051.69 9.21%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员 5,679.78 0.002125%
持有本基金
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0


§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2018 年 8 月 22 日 )基金份额总额 545,563,004.37

本报告期期初基金份额总额 34,862,172.92

本报告期基金总申购份额 250,602,371.03

减:本报告期基金总赎回份额 18,225,838.34

本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -

本报告期期末基金份额总额 267,238,705.61


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

(一)基金管理人重大人事变动

1、经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,自 2020 年 6
月 19 日起,首席信息官丁磊先生担任公司高级管理人员。相关公告已于 2020 年 6 月 20 日在《证
券时报》和公司网站披露。

2、经国海富兰克林基金管理有限公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,自 2020 年 7
月 22 日起,财务总监李赛兰女士担任公司高级管理人员。相关公告已于 2020 年 7 月 23 日在《中
国证券报》和公司网站披露。

(二)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2020 年 8 月,中国农业银行总行决定刘琳任托管业务部副总裁。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变

报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币 60,000.00 元,本基金自
成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所,未曾改聘其他会计师事务所。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

(一)基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。

(二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 占当期佣金 备注
数量 成交金额 成交总额的比 佣金

总量的比例



中信证券 2 377,329,847.98 17.02% 305,539.77 15.76% -

东兴证券 1 363,052,484.22 16.38% 338,035.35 17.43% -

中金公司 2 319,793,524.17 14.43% 270,448.83 13.95% -

兴业证券 1 290,960,100.51 13.13% 270,975.19 13.98% -

华安证券 1 157,990,625.53 7.13% 142,625.82 7.36% -

高华证券 1 142,455,268.74 6.43% 132,668.90 6.84% -

中泰证券 3 126,129,119.71 5.69% 92,237.84 4.76% -

国信证券 1 117,232,700.33 5.29% 100,742.29 5.20% -

申万宏源 1 69,824,735.77 3.15% 65,028.09 3.35% -

海通证券 1 66,167,846.71 2.99% 60,548.72 3.12% -

方正证券 1 44,848,349.51 2.02% 41,767.41 2.15% -

国泰君安 1 43,531,662.54 1.96% 34,825.33 1.80% -

华泰证券 2 34,134,143.80 1.54% 31,788.57 1.64% -

西藏东方财 2 26,394,873.94 1.19% 19,302.47 1.00% -

富证券

安信证券 2 19,463,057.30 0.88% 17,938.50 0.93% -

招商证券 1 7,945,626.12 0.36% 7,399.72 0.38% -

平安证券 2 6,229,355.85 0.28% 4,555.56 0.23% -

国盛证券 1 1,962,631.99 0.09% 1,570.10 0.08% -

国海证券 2 1,069,336.00 0.05% 995.89 0.05% -

第一创业 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

银河证券 1 - - - - -

天风证券 1 - - - - -


中信建投 1 - - - - -

东北证券 1 - - - - -

注:管理人对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其他相关因素后决定的。报告期内,本基金租用中泰证券深圳交易单元 1 个,退租国金证券上海交易单元 1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债

占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额

例 比例

的比例

中信证券 195,042.19 0.89% - - - -

东兴证券 - - - - - -

中金公司 - - - - - -

兴业证券 10,375,725.80 47.55% - - - -

华安证券 - - - - - -

高华证券 - - 50,000,000.00 63.37% - -

中泰证券 - - - - - -

国信证券 5,000,000.00 22.91% - - - -

申万宏源 6,004,200.00 27.51% 28,900,000.00 36.63% - -

海通证券 - - - - - -

方正证券 - - - - - -

国泰君安 - - - - - -

华泰证券 - - - - - -

西藏东方财 68,380.80 0.31% - - - -

富证券

安信证券 - - - - - -

招商证券 179,081.90 0.82% - - - -

平安证券 - - - - - -

国盛证券 - - - - - -


国海证券 - - - - - -

第一创业 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

银河证券 - - - - - -

天风证券 - - - - - -

中信建投 - - - - - -

东北证券 - - - - - -

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

国海富兰克林基金旗下部分基金 中国证监会指定报

参加农业银行开放式证券投资基 刊及指定网站

1

金申购、定投费率优惠活动的公

告 2020 年 1 月 4 日

关于增加北京创金启富基金销售 中国证监会指定报

有限公司为国海富兰克林基金旗 刊及指定网站

2 下部分基金代销机构并开通转换

业务、定期定额投资业务及相关

费率优惠活动的公告 2020 年 1 月 17 日

富兰克林国海估值优势灵活配置 中国证监会指定报

3

混合型基金2019年第4季度报告 刊及指定网站 2020 年 1 月 17 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

4 旗下全部基金季度报告提示性公 刊及指定网站

告 2020 年 1 月 17 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

5 关于做好新型冠状病毒感染的肺 刊及指定网站

炎疫情防控工作的提示性公告 2020 年 2 月 3 日

关于增加中信建投证券股份有限 中国证监会指定报

6

公司为国海富兰克林基金旗下部 刊及指定网站 2020 年 2 月 26 日


分基金代销机构并开通转换业

务、定期定额投资业务及相关费

率优惠活动的公告

公司旗下基金根据《公开募集证 中国证监会指定报

7 券投资基金信息披露管理办法》 刊及指定网站

修订法律文件的公告 2020 年 2 月 28 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

关于根据《公开募集证券投资基 刊及指定网站

8

金信息披露管理办法》修订旗下

32 只公募基金法律文件的公告 2020 年 2 月 28 日

富兰克林国海估值优势灵活配置 中国证监会指定报

9

混合型证券投资基金基金合同 刊及指定网站 2020 年 2 月 28 日

富兰克林国海估值优势灵活配置 中国证监会指定报

10

混合型证券投资基金托管协议 刊及指定网站 2020 年 2 月 28 日

富兰克林国海估值优势灵活配置 中国证监会指定报

11 混合型证券投资基金更新招募说 刊及指定网站

明书 2020 年 2 月 28 日

富兰克林国海估值优势灵活配置 中国证监会指定报

12 混合型证券投资基金更新招募说 刊及指定网站

明书摘要 2020 年 2 月 28 日

富兰克林国海估值优势灵活配置 中国证监会指定报

13

混合型基金 2019 年年报及摘要 刊及指定网站 2020 年 3 月 27 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

14 旗下全部基金 2020 年度报告提 刊及指定网站

示性公告 2020 年 3 月 27 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

关于中止泰诚财富基金销售(大 刊及指定网站

15

连)有限公司办理相关销售业务

的公告 2020 年 4 月 7 日


富兰克林国海估值优势灵活配置 中国证监会指定报

16 混合型证券投资基金更新招募说 刊及指定网站

明书(2020 年 2 号) 2020 年 4 月 17 日

富兰克林国海估值优势灵活配置 中国证监会指定报

17 混合型证券投资基金更新招募说 刊及指定网站

明书摘要(2020 年 2 号) 2020 年 4 月 17 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

18 关于提请投资者及时更新客户身 刊及指定网站

份基本信息的公告 2020 年 4 月 20 日

公司旗下基金2020年第1季度报 中国证监会指定报

19

告 刊及指定网站 2020 年 4 月 21 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

20

2020年第一季度报告提示性公告 刊及指定网站 2020 年 4 月 21 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

关于旗下部分基金于 2020 年非 刊及指定网站

21

港股通交易日暂停基金交易业务

的公告 2020 年 4 月 27 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

22 关于提醒直销个人投资者完善身 刊及指定网站

份信息的公告 2020 年 4 月 30 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

关于终止泰诚财富基金销售(大 刊及指定网站

23

连)有限公司办理相关销售业务

的公告 2020 年 6 月 4 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

24

高级管理人员变更公告 刊及指定网站 2020 年 6 月 20 日

关于增加大连网金基金销售有限 中国证监会指定报

25 公司为国海富兰克林基金旗下部 刊及指定网站

分基金代销机构并开通转换业 2020 年 6 月 22 日


务、定期定额投资业务及相关费

率优惠活动的公告

关于增加华安证券股份有限公司 中国证监会指定报

为国海富兰克林基金旗下部分基 刊及指定网站

26 金代销机构并开通转换业务、定

期定额投资业务及相关费率优惠

活动的公告 2020 年 6 月 22 日

关于增加阳光人寿保险股份有限 中国证监会指定报

公司为国海富兰克林基金旗下部 刊及指定网站

27 分基金代销机构并开通转换业

务、定期定额投资业务及相关费

率优惠活动的公告 2020 年 6 月 22 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

28 关于终止上海景谷基金销售有限 刊及指定网站

公司办理相关销售业务的公告 2020 年 7 月 2 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

旗下部分基金继续参加交通银行 刊及指定网站

29

手机银行基金申购及定期定额投

资手续费率优惠活动的公告 2020 年 7 月 3 日

富兰克林国海估值优势灵活配置 中国证监会指定报

混合型证券投资基金暂停大额申 刊及指定网站

30

购、定期定额投资以及转换转入

业务的公告 2020 年 7 月 8 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

旗下部分基金参加申万宏源西部 刊及指定网站

31

证券有限公司申购费率优惠活动

的公告 2020 年 7 月 17 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

32

旗下部分基金参加申万宏源证券 刊及指定网站 2020 年 7 月 17 日


有限公司申购费率优惠活动的公



国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

33 旗下全部基金季度报告提示性公 刊及指定网站

告 2020 年 7 月 20 日

关于网上交易平台和微信服务号 中国证监会指定报

34

关闭非身份证开户端口的公告 刊及指定网站 2020 年 7 月 22 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

35

高级管理人员变更公告 刊及指定网站 2020 年 7 月 23 日

关于增加喜鹊财富基金销售有限 中国证监会指定报

公司为国海富兰克林基金旗下部 刊及指定网站

36 分基金代销机构并开通转换业

务、定期定额投资业务及相关费

率优惠活动的公告 2020 年 8 月 19 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

37 旗下全部基金中期报告提示性公 刊及指定网站

告 2020 年 8 月 28 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

38 关于旗下基金披露基金产品资料 刊及指定网站

概要(更新)的提示性公告 2020 年 8 月 31 日

关于增加江苏汇林保大基金销售 中国证监会指定报

有限公司为国海富兰克林基金旗 刊及指定网站

39 下部分基金代销机构并开通转换

业务、定期定额投资业务及相关

费率优惠活动的公告 2020 年 9 月 17 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

旗下部分基金参加中国银行股份 刊及指定网站

40

有限公司申购及定期定额投资费

率优惠活动的公告 2020 年 9 月 17 日


关于增加中国人寿保险股份有限 中国证监会指定报

公司为国海富兰克林基金旗下部 刊及指定网站

41 分基金代销机构并开通转换业

务、定期定额投资业务及相关费

率优惠活动的公告 2020 年 9 月 24 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

42 关于修订旗下部分公募基金法律 刊及指定网站

文件的公告 2020 年 10 月 17 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

旗下部分基金参加招商银行股份 刊及指定网站

43

有限公司申购及定期定额投资费

率优惠活动的公告 2020 年 10 月 27 日

关于国海富兰克林基金管理有限 中国证监会指定报

44 公司旗下部分基金投资非公开发 刊及指定网站

行股票的公告 2020 年 11 月 5 日

关于增加玄元保险代理有限公司 中国证监会指定报

为国海富兰克林基金旗下部分基 刊及指定网站

45 金代销机构并开通转换业务、定

期定额投资业务及相关费率优惠

活动的公告 2020 年 11 月 20 日

关于增加北京新浪仓石基金销售 中国证监会指定报

有限公司为国海富兰克林基金旗 刊及指定网站

46 下部分基金代销机构并开通转换

业务、定期定额投资业务及相关

费率优惠活动的公告 2020 年 12 月 9 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

旗下部分基金参加中国农业银行 刊及指定网站

47

股份有限公司申购及定期定额投

资费率优惠活动的公告 2020 年 12 月 15 日


国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

关于旗下部分基金于 2020 年底 刊及指定网站

48

及 2021 年非港股通交易日暂停

基金交易业务的公告 2020 年 12 月 30 日

国海富兰克林基金管理有限公司 中国证监会指定报

旗下部分基金继续参加交通银行 刊及指定网站

49

基金申购及定期定额投资手续费

率优惠活动的公告 2020 年 12 月 31 日


§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份

者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占
别 序号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 比

20%的时间

区间

2020 年 1 月

机构 1 1 日至 2020 8,264,319.37 - - 8,264,319.37 3.09%
年 7 月 2 日

2020 年 7 月

2 3 日至 2020 - 112,815,320.40 - 112,815,320.40 42.22%
年 12 月 31



2020 年 7 月

3 3 日至 2020 - 56,407,378.16 - 56,407,378.16 21.11%
年 12 月 31



2020 年 7 月

4 3 日至 2020 - 56,407,378.16 - 56,407,378.16 21.11%
年 12 月 31



产品特有风险

1.流动性风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时,为了实现基金资产的迅速变现,在基金交易过程中可能存在无法实现交易价格最优;亦或导致基金仓位调整困难,基金资产不能迅速转变成现金,产生流动性风险。一旦引发巨额赎回,当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难,或认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定,基于投资者保护原则,暂停或拒绝申购、暂停赎回。该基金投资者集中度较高,管理人将积极通过持续营销优化持有人结构,审慎办理大额申购和赎回。2.估值风险
投资者大额赎回所持有的基金份额时,基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影响,从而导致非市场因素的净值异常波动。

12.2 影响投资者决策的其他重要信息

基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等
差异带来的特有风险,包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。
基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不

将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。


§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

2、《富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

5、中国证监会要求的其他文件。
13.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。
13.3 查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司
2021 年 3 月 31 日
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