永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金

2020 年年度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人:永赢基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2021 年 03 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年3月2 5日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料经审计。

本报告期自2020年01月01日起至2020年12月31日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 9

2.4 信息披露方式 ...... 9

2.5 其他相关资料 ...... 9
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......10

3.1 主要会计数据和财务指标......10

3.2 基金净值表现 ......11

3.3 过去三年基金的利润分配情况......15
§4 管理人报告......15

4.1 基金管理人及基金经理情况......15

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 17

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 17

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......19

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......19

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 20

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 20

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......21

4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明......21

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......21
§5 托管人报告......21

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......21

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......21

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......22
§6 审计报告......22

6.1 审计报告基本信息 ......22

6.2 审计报告的基本内容......22
§7 年度财务报表...... 25

7.1 资产负债表 ...... 25

7.2 利润表 ...... 26

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......28

7.4 报表附注 ......30
§8 投资组合报告......66

8.1 期末基金资产组合情况......66

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 67

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......68

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......71

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......77

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......77

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......77

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 78

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 78


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 78

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 78

8.12 投资组合报告附注 ...... 78
§9 基金份额持有人信息......79

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......79

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......79

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......80
§10 开放式基金份额变动......80
§11 重大事件揭示......80

11.1 基金份额持有人大会决议......80

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......80

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......81

11.4 基金投资策略的改变 ......81

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......81

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......81

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......81

11.8 其他重大事件 ...... 82
§12 影响投资者决策的其他重要信息...... 87

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 87

12.2 影响投资者决策的其他重要信息......88
§13 备查文件目录......88

13.1 备查文件目录 ......88

13.2 存放地点 ......88

13.3 查阅方式 ......88

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 永赢消费主题

基金主代码 006252

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年11月06日

基金管理人 永赢基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 435,603,295.98份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 永赢消费主题A 永赢消费主题C

下属分级基金的交易代码 006252 006253

报告期末下属分级基金的份额总额 289,547,598.19份 146,055,697.79份

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于消费主题相关上市公司股票，
在控制风险的前提下，力争基金资产的长期稳定增值。

基于对消费行业发展形势和未来趋势的深刻理

解，本基金对于消费行业的界定按照申万行业分类标
准，划分为三类：即主要消费、可选消费和其他消费。
主要消费指主要与居民的基本生活需求高度相关的商
品或服务；可选消费指非居民生活必需的，主要用于
改善居民生活质量的商品和服务，居民可以自行选择
投资策略 是否进行消费。此外其他消费指居民日常生活中直接
或间接使用的其他商品或服务，这类商品或服务拉动
一系列与消费相关的产业发展、升级，对于拉动消费
形成直接或间接作用。

根据前文定义，主要消费包括食品饮料、家用电
器、农林牧渔、纺织服装、医药生物、轻工制造、交
通运输、公用事业等；可选消费包括汽车、休闲服务、
商业贸易、金融、银行、电子、通信、传媒、房地产、

建筑材料、建筑装饰、电气设备、机械设备、计算机等；其他消费包括日用化学产品、民用军工用品。

未来随着政策或市场环境发生变化导致本基金对消费主题相关行业的界定范围发生变动，本基金可调整对上述主题界定的标准，并在更新的招募说明书中进行公告，不需召开持有人大会。如未来申万宏源证券研究所对行业分类标准进行调整，则本基金亦将酌情进行相应调整。如申万宏源证券研究所不再发布行业分类标准，本基金将根据对消费主题相关行业的界定，选择符合相应主题范畴的上市公司股票进行投资。
1、资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境的研究、结合国家财政政策、货币政策形势以及证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。

本基金的股票投资组合比例将按照上述消费行业的预测平均市盈率（PE）与预测平均市盈增长比率（PEG）来判断。当预测的平均PE与PEG在较低阀值区间时，本基金将按照规定保持较高仓位的股票类资产配置比例，从而争取为基金能够用较低成本抓住机遇获取潜在收益；当预测的平均PE与PEG在较高阀值区间时，本基金将按照规定保持较低仓位的股票类资产配置比
例，从而为基金控制风险。当预测的平均PE与PEG在剩余其他阀值区间时，本基金将保持适中的股票类资产比例。

阀值区间的资产配置比例如下表所示：
参考消费行业预测平均 股票类资产比例（S）
市盈率与预测平均市盈
增长比率（PE与PEG）

PE≤20或PEG≤1 60%＜S≤95%

PE≥40且PEG≥2 0%≤S≤30%

其他 30%＜S≤60%

注：非股票资产不包含现金（不含结算备付金、

存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券

本基金在实际运作过程当中将面临日常申购赎
回、证券市场波动、个股流动限制等因素的影响。为方便基金管理人日常投资管理运作，本基金资产配置比例将作如下两个设置：其一，每个交易日终股票类资产配置比例应在目标配置的范围内浮动；其二，当由于申购赎回、市场波动等原因致使股票类资产的投资比例不符合目标配置要求，基金管理人应在10个交易日内对股票类资产的投资比例进行调整，以符合配置目标要求。

基金管理人将根据市场的发展，定期对消费行业数据进行分析及跟踪，根据市场变化和参考指估值中枢变化情况，适时适当调整优化阀值的比例。

2、股票投资策略

在深入研究的基础上，通过对经济发展趋势进行分析，把握经济发展过程中所蕴含的投资机会，挖掘优势个股。基金主要通过定性分析和定量分析相结合的方式来考察和筛选具有比较优势的个股。定性分析包括公司在行业中的地位、竞争优势、经营理念及战略、公司治理等。定量分析包括盈利能力分析、财务能力分析、估值分析等

本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。

3、债券投资策略

本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境，运用基于债券研究的各种投资分析技术，进行个券精选。

4、中小企业私募债投资策略

本基金对中小企业私募债的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面，根据宏观经济运行状况的分析和预判，灵活调整组合的久期。信用风险控制方面，对个券信用资质进行详尽的


分析，对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情
况进行综合考量，尽可能地缩小信用风险暴露。流动
性控制方面，要根据中小企业私募债整体的流动性情
况来调整持仓规模，在力求获取较高收益的同时确保
整体组合的流动性安全。

5、资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（A
BS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本
基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成
及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等
影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用
蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券
的相对投资价值并做出相应的投资决策。

6、权证投资策略

本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原
则为优化基金资产的风险收益特征。本基金将在权证
理论定价模型的基础上，综合考虑权证标的证券的基
本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等
多种因素，对权证进行合理定价。本基金权证主要投
资策略为低成本避险和合理杠杆操作。

7、股指期货投资策略

基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更
好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资
中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风
险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投
资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险
收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸
如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动
性风险以进行有效的现金管理。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，
并在招募说明书更新或相关公告中公告。

业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*60%＋中国债券总
指数收益率*40%


本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期
风险收益特征 收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型
基金，属于证券投资基金中的中风险和中等预期收益
产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 永赢基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限
公司

信息披 姓名 毛慧 胡波

露负责 联系电话 021-51690145 021-61618888

人 电子邮箱 maoh@maxwealthfund.com Hub5@spdb.com.cn

客户服务电话 400-805-8888 95528

传真 021-51690177 021-63602540

注册地址 浙江省宁波市鄞州区中山东 上海市中山东一路12号

路466号

办公地址 上海市浦东新区世纪大道210 上海市北京东路689号

号21世纪大厦21、22、27层

邮政编码 200120 200001

法定代表人 马宇晖 郑杨

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 中国证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网 www.maxwealthfund.com
址
基金年度报告备置地 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 上海市世纪大道100号环球金融中心


普通合伙） 50楼

注册登记机构 永赢基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道210号21世
纪中心大厦21、22、27层

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

2020年 2019年 2018年11月06日（基金合同
3.1.1 期间数 生效日）-2018年12月31日
据和指标 永赢消 永赢消 永赢消 永赢消 永赢消费主 永赢消费主
费主题A 费主题C 费主题A 费主题 题A 题C

C

本期已实现 129,98 40,507, 104,35 17,86

收益 3,918.9 252.43 3,400.8 5,536. 558,327.54 125,023.23
2 2 48

288,92 99,474, 143,79 27,81 -7,052,148. -1,802,99
本期利润 5,382.3 680.89 8,956.8 9,018. 94 8.09
4 0 10

加权平均基

金份额本期 1.6263 1.8384 0.6933 0.6088 -0.0326 -0.0328
利润
本期加权平

均净值利润 73.20% 78.97% 52.21% 43.45% -3.27% -3.30%
率
本期基金份

额净值增长 96.79% 96.40% 71.77% 71.20% -3.26% -3.28%
率

3.1.2 期末数 2020年末 2019年末 2018年末

据和指标

期末可供分 373,46 186,42 102,06 17,68 -7,052,148. -1,802,99
配利润 4,791.6 9,801.6 2,363.8 6,675. 94 8.09
1 1 2 12

期末可供分

配基金份额 1.2898 1.2764 0.5410 0.5354 -0.0326 -0.0328
利润

期末基金资 946,83 474,97 313,47 54,69 209,595,92 53,094,70
产净值 9,579.8 4,230.2 2,655.5 3,093. 6.01 8.62
2 8 9 30

期末基金份 3.2701 3.2520 1.6617 1.6558 0.9674 0.9672
额净值

3.1.3 累计期 2020年末 2019年末 2018年末

末指标
基金份额累

计净值增长 227.01% 225.20% 66.17% 65.58% -3.26% -3.28%
率
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
永赢消费主题A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 30.50% 1.41% 15.10% 0.77% 15.40% 0.64%

过去六个月 65.01% 1.62% 27.19% 0.91% 37.82% 0.71%

过去一年 96.79% 1.65% 37.98% 0.96% 58.81% 0.69%

自基金合同 227.01% 1.48% 82.94% 0.89% 144.0 0.59%
生效起至今 7%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%。
永赢消费主题C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去三个月 30.43% 1.41% 15.10% 0.77% 15.33% 0.64%

过去六个月 64.85% 1.62% 27.19% 0.91% 37.66% 0.71%

过去一年 96.40% 1.65% 37.98% 0.96% 58.42% 0.69%

自基金合同 225.20% 1.48% 82.94% 0.89% 142.2 0.59%
生效起至今 6%

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本基金业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*40%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。
注：本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：图中所列示的 2018 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 11 月 6 日（基
金合同生效日）起至 12 月 31 日止计算。


注：图中所列示的 2018 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 11 月 6 日（基
金合同生效日）起至 12 月 31 日止计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金的合同生效日为2018年11月6日，截止2020年12月31日，本基金未进行过利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

永赢基金管理有限公司（以下简称"公司"）于2013年10月8日取得了中国证监会《关于核准设立永赢基金管理有限公司的批复》（证监许可[2013]1280号），随后，公司于2013年10月11日取得商务部《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（商外资资审字[2013]008号），并于2013年11月7日在国家工商行政管理总局注册成立，此后，于2013年11月12日取得中国证监会核发的《基金管理资格证书》（编号A087），并于2017年3月14日获得中国证监会颁发的信用代码为913302007178854322的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》。2014年8月18日，公司完成工商变更登记，注册资本由人民币壹点伍亿元增至人民币贰亿元；2018年1月25日，公司完成增资，注册资本由人民币贰亿元增至人民币玖亿元。目前，公司的股权结构为宁波银行股份有限公司持股71.49％，华侨银行有限公司持股28.51％。

截止2020年12月31日，本基金管理人共管理69只开放式证券投资基金，即永赢货币市场基金、永赢稳益债券型证券投资基金、永赢双利债券型证券投资基金、永赢丰益债券型证券投资基金、永赢添益债券型证券投资基金、永赢瑞益债券型证券投资基金、永赢天天利货币市场基金、永赢永益债券型证券投资基金、永赢丰利债券型证券投资基金、永赢增益债券型证券投资基金、永赢恒益债券型证券投资基金、永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金、永赢惠益债券型证券投资基金、永赢润益债券型证券投资基金、永赢荣益债券型证券投资基金、永赢泰益债券型证券投资基金、永赢盈益债券型证券投资基金、永赢嘉益债券型证券投资基金、永赢聚益债券型证券投资基金、永赢盛益债券型证券投资基金、永赢裕益债券型证券投资基金、永赢祥益债券型证券投资基金、永赢通益债券型证券投资基金、永赢诚益债券型证券投资基金、永赢伟益债券型证券投资基金、永赢昌益债券型证券投资基金、永赢宏益债券型证券投资基金、永赢合益债券型证券投资基金、永赢颐利债券型证券投资基金、永赢迅利中高等级短债债券型证券投资基金、永赢中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金、永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金、永赢智能领先混合型证券投资基金、永赢泰利债券型证券投资基金、永赢悦利
债券型证券投资基金、永赢卓利债券型证券投资基金、永赢凯利债券型证券投资基金、永赢智益纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢沪深300指数型发起式证券投资基金、永赢众利债券型证券投资基金、永赢同利债券型证券投资基金、永赢昌利债券型证券投资基金、永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、永赢开泰中高等级中短债债券型证券投资基金、永赢久利债券型证券投资基金、永赢淳利债券型证券投资基金、永赢汇利六个月定期开放债券型证券投资基金、永赢高端制造混合型证券投资基金、永赢创业板指数型发起式证券投资基金、永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金、永赢科技驱动混合型证券投资基金、永赢元利债券型证券投资基金、永赢易弘债券型证券投资基金、永赢股息优选混合型证券投资基金、永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金、永赢中债-1-5年国开行债券指数证券投资基金、永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金、永赢医药健康股票型证券投资基金、永赢邦利债券型证券投资基金、永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金、永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金、永赢成长领航混合型证券投资基金、永赢鼎利债券型证券投资基金、永赢港股通品质生活慧选混合型证券投资基金、永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金、永赢稳健增长一年持有期混合型证券投资基金、永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、永赢鑫享混合型证券投资基金、永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

李永兴先生，北京大学金
融学硕士，14年证券相关
从业经验。曾任交银施罗
李永 2018- 2020- 德基金管理有限公司研究
兴 副总经理/基金经理 11-06 02-07 14 员、基金经理；九泰基金
管理有限公司投资总监；
永赢基金管理有限公司总
经理助理。现任永赢基金
管理有限公司副总经理。


常远先生，博士，9年证券
相关从业经验。曾任易方
常远 基金经理 2019- - 9 达基金管理有限公司权益
12-12 投资部基金经理，现任永
赢基金管理有限公司权益
投资部基金经理。

注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和内部制度，制定和修订了《公平交易制度》。

通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。

在研究分析方面，本基金管理人建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。

在投资决策方面，首先，本基金管理人建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限；投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对基金经理在授权范围内的投资活动进行干预；基金经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。其次，本基
金管理人建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同基金经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。另外，本基金管理人还建立机制要求公募基金经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相授权投资。

在交易执行方面，本基金管理人设立了独立于投资管理职能的交易部，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；此外，本基金管理人对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实了严格的管理：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，交易部按照"时间优先、价格优先"的原则，采取"未委托数量比例法"，通过系统的公平交易模块实现公平交易；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以本基金管理人名义进行的交易，各基金经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易部在银行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事后分析，确保交易得到公平和公允的执行；对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令，基金经理须提出申请并阐明具体原因，交由投资决策委员会进行严格的公平性审核；（4）严格禁止同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合或严格依据量化模型进行投资的组合外），确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生同日反向交易的，相关基金经理须向风险控制委员会提供决策依据并留存记录备查。

在日常监控和事后分析评估方面，风险管理部开展定期分析工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了对非公开发行股票申购、以本基金管理人名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，以及对非连续竞价交易的价格公允性进行审查；事后分析评估上，风险管理部在每个季度的公平交易与异常交易稽核中，对不同组合间同一投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。

本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体
收益率差异、分投资类别的收益率差异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2020年A股市场走出了一轮较为强劲的上涨，沪深300指数全年涨幅约27.2%，创业板指同期上涨约65%，永赢消费基金A类、C类份额全年也分别获得了96.79%和96.40%的收益。

2020年春节前市场在延续2019年末的上涨势头。春节后，面对突如其来的新冠肺炎疫情的冲击，宏观经济和资本市场一度出现了较为剧烈的波动，回头来看疫情的确改变了我们的很多生活方式，甚至改变了全球经济和政治格局。疫情严重期间，市场更多的关注医药、必选消费品领域。但是，伴随着中国疫情防控力度的效果显现和世界各主要央行逆周期货币调节政策的出台，宏观经济出现见底反弹的迹象，并以中国的基本面最为优秀，A股市场2020年下半年迎来了较大幅度的上涨，尤其以白酒、新能源等板块最为显著。

2020年上半年，面对疫情的冲击和美债收益率的大幅下行，消费主题基金打破常规，更多从避险的角度布局了金融地产和农业养殖板块，直到观察到海外金融震荡趋于平稳、国内基本面逐步稳定后开始积极布局医药、白酒、新能源等领域的龙头公司。接近年末，本基金也逐步增加了包括化工、有色、家电等在内的顺周期资产的配置。总体上获得了较为满意的回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末永赢消费主题A基金份额净值为3.2701元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为96.79%，同期业绩比较基准收益率为37.98%；截至报告期末永赢消费主题C基金份额净值为3.2520元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为96.40%，同期业绩比较基准收益率为37.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


展望2021年，宏观经济在疫情后预计出现较为强劲的复苏，但是总体流动性应该是边际收紧的，考虑到过去两年市场大幅上行后的股票估值水平，我们预计2021年的权益资产总体收益回报预期应该相对于过去两年下调，市场机会更多体现在盈利驱动和竞争格局优化带来的结构行情中。从基金投资的角度，我们将更注重投资回报的确定性和安全边际，筛选标的的标准将更为严格。我们将继续本着价值投资理念，努力发掘具备远期巨大价值空间的投资机会，本着勤勉尽责的精神为客户创造投资回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

2020年，本基金管理人的内部监察稽核工作以保障合规运作和投资者合法权益为出发点，坚持独立、客观、公正的原则，持续开展了合规检查、内部审计、合规培训、制度修订、信息披露、反洗钱等工作。

本报告期内，本基金管理人的监察稽核工作主要包括：

1、新规解读及监管要求的落实。2020年，监管机构发布了一系列法律法规，对公募基金投资运作及资管行业整体发展都产生深远影响，主要包括《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及配套规则、《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等。法规颁布后，公司第一时间组织相关人员对法规进行解读，并拟定针对性的落实方案，由各相关部门进行具体落实，同时定期对落实情况进行跟踪检查。

2、深入开展内部审计工作。公司建立了全面的内部审计体系和流程，并设置审计部作为公司风险防控机制中的一道重要防线独立履行内部审计检查职责。2020年，公司有序开展各类专项审计、离任审查、年度/季度监察稽核项目、即时通讯工具例行检查、风险事件调查等内审工作，并聘请外部机构独立开展合规有效性评估、年度内控评价、信息科技管理评估等项目。针对上述审计检查发现的问题，审计部牵头推进整改，促进制度体系及业务流程不断完善，为公司防范风险、完善内控管理提供有力支持。

3、强化合规培训。2020年，监管机构发布了诸多法律法规，为加强员工对法规的理解，强化员工在日常行为以及业务开展中的合规性，合规部组织多次面向不同对象，针对不同内容或法规的合规培训，包括针对新员工的合规培训，面向全员的合规宣导以及邀请外部律师就行业热点问题进行专项培训等。培训的内容以从业人员执业行为守则、新规要求、监管关注热点、行业风险事件为主，并通过多样化的方式提高了员工在合规培训中的参与度以及积极性。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


本基金管理人按照相关法律法规规定，设有估值委员会，并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管人进行复核。本基金管理人估值委员会成员包括公司总经理、督察长、固定收益投资的分管领导、权益投资的分管领导、基金运营的分管领导、基金运营部负责人、合规部负责人和风险管理部负责人。以上成员均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，但不参与最终估值决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。

报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债登记结算有限责任公司取得中债估值服务；本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明

本报告期内，未发生会计师事务所出具非标准审计报告的情形。
4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"本托管人"）在对永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配 。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由永赢基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 审计报告

6.1 审计报告基本信息

财务报表是否经过审计 是

审计意见类型 标准无保留意见

审计报告编号 安永华明（2021）审字第61090672_B24号

6.2 审计报告的基本内容

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金全

体基金份额持有人

我们审计了永赢消费主题灵活配置混合型证券

投资基金的财务报表，包括2020年12月31日的资
产负债表，2020年度的利润表、所有者权益（基
金净值）变动表以及相关财务报表附注。 我们
审计意见 认为，后附的永赢消费主题灵活配置混合型证券
投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业

会计准则的规定编制，公允反映了永赢消费主题
灵活配置混合型证券投资基金2020年12月31日

的财务状况以及2020年度的经营成果和净值变

动情况。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行

了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报
表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准
形成审计意见的基础 则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守

则，我们独立于永赢消费主题灵活配置混合型证
券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责

任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适


当的，为发表审计意见提供了基础。

强调事项 无。

其他事项 无。

永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金管
理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中
涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报
告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其
他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴
其他信息 证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责
任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息
是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息
存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，
我们无任何事项需要报告。

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务
报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护
必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，
管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责评估永赢消费主题灵活配置混合型
证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营
相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，
除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的
选择。 治理层负责监督永赢消费主题灵活配置
混合型证券投资基金的财务报告过程。

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计
注册会计师对财务报表审计的责任 在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于
舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总
起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作
出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按
照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职


业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致
的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序
以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控
制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风
险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风
险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计
恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效
性发表意见。 (3) 评价管理层选用会计政策的
恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结
论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存
在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认
为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计
报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留
意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致永赢消
费主题灵活配置混合型证券投资基金不能持续
经营。 (5) 评价财务报表的总体列报（包括披
露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反
映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审
计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟
通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师的姓名 蒋燕华 费泽旭

会计师事务所的地址 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼

审计报告日期 2021-03-26


§7 年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体：永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2020年12月31日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2020年12月31日 2019年12月31日

资 产：

银行存款 7.4.7.1 158,393,028.74 24,034,249.01

结算备付金 3,212,314.72 581,535.49

存出保证金 347,531.00 173,308.57

交易性金融资产 7.4.7.2 1,253,501,523.07 334,142,833.35

其中：股票投资 1,253,501,523.07 334,142,833.35

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投 - -
资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 7.4.7.3 - -

买入返售金融资产 7.4.7.4 - -

应收证券清算款 - 12,608,883.25

应收利息 7.4.7.5 23,985.63 23,752.43

应收股利 - -

应收申购款 19,716,664.62 1,382,534.98

递延所得税资产 - -

其他资产 7.4.7.6 - -

资产总计 1,435,195,047.78 372,947,097.08

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2020年12月31日 2019年12月31日

负 债：


短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 7.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 1,587,184.20

应付赎回款 10,706,153.19 1,857,618.02

应付管理人报酬 1,313,338.92 553,424.25

应付托管费 218,889.82 92,237.38

应付销售服务费 59,629.37 19,730.98

应付交易费用 7.4.7.7 878,206.63 467,556.50

应交税费 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 7.4.7.8 205,019.75 203,596.86

负债合计 13,381,237.68 4,781,348.19

所有者权益：

实收基金 7.4.7.9 435,603,295.98 221,682,174.53

未分配利润 7.4.7.10 986,210,514.12 146,483,574.36

所有者权益合计 1,421,813,810.10 368,165,748.89

负债和所有者权益总 1,435,195,047.78 372,947,097.08
计
注：报告截止日2020年12月31日，基金份额净值3.2640元，基金份额总额435,603,295.98份。其中A类基金份额净值3.2701元，份额总额289,547,598.19份；C类基金份额净值3.2520元，份额总额146,055,697.79份。
7.2 利润表
会计主体：永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日

单位：人民币元

项 目 附注号 本期2020年01月01 上年度可比期间

日 至2020年12月3 2019年01月01日至201


1日 9年12月31日

一、收入 402,734,905.73 180,644,450.18

1.利息收入 465,955.00 907,473.26

其中：存款利息收入 7.4.7.11 465,859.35 727,006.45

债券利息收入 95.65 -

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - 180,466.81
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 181,643,597.14 128,100,574.83
填列）

其中：股票投资收益 7.4.7.12 177,187,251.63 123,602,494.29

基金投资收益 - -

债券投资收益 7.4.7.13 168,065.05 -

资产支持证券投资 7.4.7.13. - -
收益 3

贵金属投资收益 7.4.7.14 - -

衍生工具收益 7.4.7.15 - -

股利收益 7.4.7.16 4,288,280.46 4,498,080.54

3.公允价值变动收益（损 7.4.7.17 217,908,891.88 49,399,037.60
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.18 2,716,461.71 2,237,364.49
号填列）

减：二、费用 14,334,842.50 9,026,475.28

1．管理人报酬 7.4.10.2. 7,697,140.86 5,077,405.31
1

2．托管费 7.4.10.2. 1,282,856.77 846,234.26
2


3．销售服务费 7.4.10.2. 244,904.16 128,063.82
3

4．交易费用 7.4.7.19 4,896,077.84 2,764,819.18

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．税金及附加 0.34 -

7．其他费用 7.4.7.20 213,862.53 209,952.71

三、利润总额（亏损总额 388,400,063.23 171,617,974.90
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 388,400,063.23 171,617,974.90
号填列）
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2020年01月01日至2020年12月31日

单位：人民币元

本期

项 目 2020年01月01日至2020年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 221,682,174.53 146,483,574.36 368,165,748.89
益(基金净值)
二、本期经营活动

产生的基金净值 - 388,400,063.23 388,400,063.23
变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金

净值变动数（净值 213,921,121.45 451,326,876.53 665,247,997.98
减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购 622,636,101.25 984,939,636.79 1,607,575,738.04

款

2.基金赎回 -408,714,979.80 -533,612,760.26 -942,327,740.06
款
四、本期向基金份
额持有人分配利

润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少
以“-”号填列）

五、期末所有者权 435,603,295.98 986,210,514.12 1,421,813,810.10
益（基金净值）

上年度可比期间

项 目 2019年01月01日至2019年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权 271,545,781.66 -8,855,147.03 262,690,634.63
益(基金净值)
二、本期经营活动

产生的基金净值 - 171,617,974.90 171,617,974.90
变动数(本期利
润)
三、本期基金份额
交易产生的基金

净值变动数（净值 -49,863,607.13 -16,279,253.51 -66,142,860.64
减少以“-”号填
列）

其中：1.基金申购 477,968,813.44 157,266,679.11 635,235,492.55
款

2.基金赎回 -527,832,420.57 -173,545,932.62 -701,378,353.19
款
四、本期向基金份
额持有人分配利

润产生的基金净 - - -
值变动（净值减少
以“-”号填列）


五、期末所有者权 221,682,174.53 146,483,574.36 368,165,748.89
益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

芦特尔 黄庆 虞俏依

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基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称"本基金"），系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2018]1121号文《关于准予永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的核准，由永赢基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集，基金合同于2018年11月6日正式生效，首次设立募集规模为271,545,781.66份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为永赢基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

本基金基金份额分为A类和C类基金份额。对于A类基金份额，投资者认购/申购时收取认购/申购费用，赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；对于C类基金份额，投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于消费主题相关的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，以备支付基金份额持有人的赎回款项。


本基金业绩比较基准为：中证内地消费主题指数收益率*60%＋中国债券总指数收益率*40%。
7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。

(1)金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项；


本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具等；

(2)金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益；

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益；

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；

本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；


买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(4)股指期货投资

买入或卖出股指期货投资于成交日确认为股指期货投资。股指期货初始合约价值按成交金额确认；

股指期货平仓于成交日确认衍生工具投资收益，股指期货的初始合约价值按移动加权平均法于成交日结转；

(5)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(6)回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。


每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；

(2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；

(3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

(4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎
回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/（累计亏损）"。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；

(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账；

(6)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(7)资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；

(8)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账；

(9)股指期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账；

(10)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(11)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(12)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应份额类别每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值；

(4)本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权；

(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、注册登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告，且不需召开基金份额持有人大会。
7.4.4.12 分部报告

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：

(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明


本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项

7.4.6.1 印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。

7.4.6.2 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加


根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

7.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

7.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税；

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020年12月31日 2019年12月31日

活期存款 158,393,028.74 24,034,249.01

定期存款 - -

其中：存款期限1个月以内 - -

存款期限1-3个月 - -

存款期限3个月以上 - -

其他存款 - -

合计 158,393,028.74 24,034,249.01

7.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目 本期末2020年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 995,732,091.39 1,253,501,523.07 257,769,431.68

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约

交易所市场 - - -

债券 银行间市场 - - -

合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 995,732,091.39 1,253,501,523.07 257,769,431.68

项目 上年度末2019年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 294,282,293.55 334,142,833.35 39,860,539.80

贵金属投资-金交所黄 - - -
金合约

债券 交易所市场 - - -
银行间市场 - - -


合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 294,282,293.55 334,142,833.35 39,860,539.80

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020年12月31日 2019年12月31日

应收活期存款利息 22,223.54 23,378.76

应收定期存款利息 - -

应收其他存款利息 - -

应收结算备付金利息 1,590.05 287.87

应收债券利息 - -

应收资产支持证券利息 - -

应收买入返售证券利息 - -

应收申购款利息 - -

应收黄金合约拆借孳息 - -

应收出借证券利息 - -

其他 172.04 85.80

合计 23,985.63 23,752.43

7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。
7.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020年12月31日 2019年12月31日

交易所市场应付交易费用 878,206.63 467,556.50

银行间市场应付交易费用 - -

合计 878,206.63 467,556.50

7.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末 上年度末

2020年12月31日 2019年12月31日

应付券商交易单元保证金 - -

应付赎回费 3,019.75 1,596.86

应付证券出借违约金 - -

预提费用 202,000.00 202,000.00

合计 205,019.75 203,596.86

7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 永赢消费主题A

金额单位：人民币元

项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日

(永赢消费主题A) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 188,650,546.24 188,650,546.24

本期申购 391,252,395.78 391,252,395.78

本期赎回（以“-”号填列） -290,355,343.83 -290,355,343.83

本期末 289,547,598.19 289,547,598.19

7.4.7.9.2 永赢消费主题C


金额单位：人民币元

项目 本期2020年01月01日至2020年12月31日

(永赢消费主题C) 基金份额（份） 账面金额

上年度末 33,031,628.29 33,031,628.29

本期申购 231,383,705.47 231,383,705.47

本期赎回（以“-”号填列） -118,359,635.97 -118,359,635.97

本期末 146,055,697.79 146,055,697.79

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 永赢消费主题A

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(永赢消费主题A)

上年度末 102,062,363.82 22,759,745.53 124,822,109.35

本期利润 129,983,918.92 158,941,463.42 288,925,382.34

本期基金份额交易产 141,418,508.87 102,125,981.07 243,544,489.94
生的变动数

其中：基金申购款 393,828,796.41 207,175,630.29 601,004,426.70

基金赎回款 -252,410,287.54 -105,049,649.22 -357,459,936.76

本期已分配利润 - - -

本期末 373,464,791.61 283,827,190.02 657,291,981.63

7.4.7.10.2 永赢消费主题C

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(永赢消费主题C)

上年度末 17,686,675.12 3,974,789.89 21,661,465.01

本期利润 40,507,252.43 58,967,428.46 99,474,680.89

本期基金份额交易产 128,235,874.06 79,546,512.53 207,782,386.59
生的变动数

其中：基金申购款 247,002,563.72 136,932,646.37 383,935,210.09


基金赎回款 -118,766,689.66 -57,386,133.84 -176,152,823.50

本期已分配利润 - - -

本期末 186,429,801.61 142,488,730.88 328,918,532.49

7.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期2020年01月01日 上年度可比期间2019年01月
至2020年12月31日 01日至2019年12月31日

活期存款利息收入 438,107.81 459,622.29

定期存款利息收入 - 234,611.18

其他存款利息收入 - -

结算备付金利息收入 22,791.62 29,548.17

其他 4,959.92 3,224.81

合计 465,859.35 727,006.45

7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年
12月31日 12月31日

卖出股票成交总额 1,678,761,847.58 1,033,739,930.97

减：卖出股票成本总额 1,501,574,595.95 910,137,436.68

买卖股票差价收入 177,187,251.63 123,602,494.29

7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年
12月31日 12月31日

债券投资收益——买卖债券 168,065.05 -
（、债转股及债券到期兑付）

差价收入

债券投资收益——赎回差价 - -
收入

债券投资收益——申购差价 - -
收入

合计 168,065.05 -

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020年12月 2019年01月01日至2019年12月
31日 31日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 1,291,163.50 -
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 1,123,000.00 -
兑付）成本总额

减：应收利息总额 98.45 -

买卖债券差价收入 168,065.05 -

7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益--赎回差价收入。

7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益--申购差价收入。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益--其他投资收益。
7.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019
年12月31日 年12月31日

股票投资产生的股利收益 4,288,280.46 4,498,080.54

其中：证券出借权益补偿收入 - -

基金投资产生的股利收益 - -

合计 4,288,280.46 4,498,080.54

7.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目名称 2020年01月01日至2020年12 2019年01月01日至2019年12
月31日 月31日

1.交易性金融资产 217,908,891.88 49,399,037.60

——股票投资 217,908,891.88 49,399,037.60

——债券投资 - -

——资产支持证券投资 - -

——贵金属投资 - -

——其他 - -

2.衍生工具 - -

——权证投资 - -


3.其他 - -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 - -
值税

合计 217,908,891.88 49,399,037.60

7.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年
12月31日 12月31日

基金赎回费收入 2,686,492.06 2,234,349.10

其他 116.37 -

转换费收入 29,853.28 3,015.39

合计 2,716,461.71 2,237,364.49

7.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年
12月31日 12月31日

交易所市场交易费用 4,896,077.84 2,764,819.18

银行间市场交易费用 - -

合计 4,896,077.84 2,764,819.18

7.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020年 2019年01月01日至2019年
12月31日 12月31日

审计费用 70,000.00 70,000.00

信息披露费 120,000.00 120,000.00


证券出借违约金 - -

汇划手续费 5,862.53 6,452.71

账户维护费 18,000.00 13,500.00

合计 213,862.53 209,952.71

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

永赢基金管理有限公司 （"永赢基金"） 基金管理人、基金注册登记机构、基金销
售机构

上海浦东发展银行股份有限公司 （"浦发 基金托管人、基金代销机构
银行"）

宁波银行股份有限公司（"宁波银行"） 基金管理人的股东、基金代销机构

华侨银行有限公司（"华侨银行"） 基金管理人的股东（自2020年8月5日起）

利安资金管理公司（"利安资金"） 基金管理人的原股东（2020年8月5日前）

永赢资产管理有限公司（"永赢资产"） 基金管理人的子公司

注：（1）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（2）永赢基金管理有限公司原股东利安资金管理公司
（Lion GlobalInvestors Limited）将其所持28.51%股权转让给华侨银行有限公司（Oversea-ChineseBanking CorporationLimited）已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕467号《关于核准永赢基金管理有限公司变更股权的批复》的核准，并于2020年8月5日完成工商变更登记。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

7.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至202 2019年01月01日至201
0年12月31日 9年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费 7,697,140.86 5,077,405.31

其中：支付销售机构的客户维护费 1,515,599.37 724,049.28

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金管理费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2020年01月01日至2020 2019年01月01日至2019
年12月31日 年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费 1,282,856.77 846,234.26

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×基金托管费年费率/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2020年01月01日至2020年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 永赢消费主题A 永赢消费主题C 合计

宁波银行 0.00 27,025.48 27,025.48

浦发银行 0.00 5,012.77 5,012.77

永赢基金 0.00 101,784.31 101,784.31

合计 0.00 133,822.56 133,822.56

获得销售 上年度可比期间

服务费的 2019年01月01日至2019年12月31日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 永赢消费主题A 永赢消费主题C 合计

宁波银行 0.00 3,877.56 3,877.56

浦发银行 0.00 6,569.78 6,569.78

永赢基金 0.00 111,277.05 111,277.05

合计 0.00 121,724.39 121,724.39

注：本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：H=E×基金销售服务费年费率/当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易


本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。
7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。
7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
永赢消费主题A

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2020年01月01日至 2019年01月01日至
2020年12月31日 2019年12月31日

报告期初持有的基金份额 19,999,900.00 19,999,900.00

报告期间申购/买入总份额 6,029,120.95 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 26,029,020.95 19,999,900.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 5.9754% 9.0219%
例
永赢消费主题C

份额单位：份

本期 上年度可比期间
项目 2020年01月01日至 2019年01月01日至
2020年12月31日 2019年12月31日


报告期初持有的基金份额 0.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00

减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 0.00% 0.00%
例
注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
永赢消费主题A

本期末 上年度末

关联方名 2020年12月31日 2019年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

永赢资产 29,999,900.00 6.887% 29,999,900.00 13.5328%

永赢消费主题C

本期末 上年度末

关联方名 2020年12月31日 2019年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

永赢资产 8,290,117.23 1.9031% 23,290,117.23 10.5061%

7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期 上年度可比期间

称 2020年01月01日至2020年12月31日 2019年01月01日至2019年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入


浦发银行 158,393,028.74 438,107.81 24,034,249.01 459,622.29

7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。7.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
7.4.11 利润分配情况--按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金

本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（2020年12月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

6889 中芯 2020 2021 新股 27.4 56.5 100,13 2,74 5,66

81 国际 -07- -01- 限售 6 7 8 9,78 4,80 -

09 18 9.48 6.66

6019 中金 2020 2021 新股 28.7 68.7 718, 1,71

95 公司 -10- -05- 限售 8 1 24,951 089. 4,38 -

22 06 78 3.21

6885 孚能 2020 2021 新股 15.9 44.0 313, 868,

67 科技 -07- -01- 限售 0 6 19,708 357. 334. -

08 18 20 48

6880 爱博 2020 2021 新股 33.5 168. 118, 593,

50 医疗 -07- -01- 限售 5 63 3,520 096. 577. -

22 29 00 60

6886 奥普 2020 2021 新股 78.4 170. 182, 397,

86 特 -12- -07- 限售 9 53 2,330 881. 334. -

24 01 70 90

6882 天智 2020 2021 新股 12.0 37.5 8,810 106, 330, -


77 航 -06- -01- 限售 4 3 072. 639.

24 07 40 30

6881 泰坦 2020 2021 新股 44.4 116. 112, 294,

33 科技 -10- -04- 限售 7 54 2,527 375. 496. -

22 30 69 58

6887 科思 2020 2021 新股 106. 109. 230, 238,

88 科技 -10- -04- 限售 04 59 2,177 849. 577. -

13 22 08 43

3009 金龙 2020 2021 新股 25.7 88.2 63,8 219,

99 鱼 -09- -04- 限售 0 9 2,484 38.8 312. -

29 15 0 36

6883 三生 2020 2021 新股 28.1 24.2 223, 192,

36 国健 -07- -01- 限售 8 9 7,939 721. 838. -

15 22 02 31

6885 山大 2020 2021 新股 14.3 78,0 138,

79 地纬 -07- -01- 限售 8.12 8 9,617 90.0 292. -

08 18 4 46

6885 铁科 2020 2021 新股 22.4 20.1 153, 137,

69 轨道 -08- -03- 限售 6 0 6,841 648. 504. -

21 01 86 10

6885 慧辰 2020 2021 新股 34.2 38.7 116, 132,

00 资讯 -07- -01- 限售 1 6 3,414 792. 326. -

09 18 94 64

6886 惠泰 2020 2021 认购 74.4 74.4 124, 124,

17 医疗 -12- -01- 新发 6 6 1,673 571. 571. -

30 07 证券 58 58

3008 爱美 2020 2021 新股 118. 603. 19,6 100,

96 客 -09- -03- 限售 27 36 166 32.8 157. -

21 29 2 76

3008 康泰 2020 2021 新股 10.1 110. 8,75 95,5

69 医学 -08- -02- 限售 6 88 862 7.92 78.5 -

12 24 6

6881 路德 2020 2021 新股 15.9 20.0 2,602 41,3 52,2 -


56 环境 -09- -03- 限售 1 7 97.8 22.1

14 22 2 4

3008 圣元 2020 2021 新股 19.3 31.9 28,9 47,8

67 环保 -08- -03- 限售 4 7 1,498 71.3 91.0 -

12 03 2 6

3009 博俊 2020 2021 新股 10.7 10.7 3,86 3,86

26 科技 -12- -07- 限售 6 6 359 2.84 2.84 -

29 07

3009 博俊 2020 2021 认购 10.7 10.7 34,7 34,7

26 科技 -12- -01- 新发 6 6 3,225 01.0 01.0 -

29 07 证券 0 0

3009 中伟 2020 2021 新股 24.6 61.5 15,0 37,5

19 股份 -12- -06- 限售 0 1 610 06.0 21.1 -

15 23 0 0

3008 天阳 2020 2021 新股 21.3 37.8 18,5 32,9

72 科技 -08- -02- 限售 4 4 871 87.1 58.6 -

14 25 4 4

3008 欧陆 2020 2021 新股 36.8 65.6 17,5 31,3

70 通 -08- -02- 限售 1 7 478 95.1 90.2 -

13 24 8 6

3009 广联 2020 2021 新股 17.8 33.1 15,7 29,1

00 航空 -10- -04- 限售 7 6 879 07.7 47.6 -

19 29 3 4

3009 江天 2020 2021 认购 13.3 13.3 26,0 26,0

27 化学 -12- -01- 新发 9 9 1,946 56.9 56.9 -

29 07 证券 4 4

3009 江天 2020 2021 新股 13.3 13.3 2,90 2,90

27 化学 -12- -07- 限售 9 9 217 5.63 5.63 -

29 07

3008 金春 2020 2021 新股 30.5 50.8 17,3 28,9

77 股份 -08- -03- 限售 4 5 569 77.2 33.6 -

17 03 6 5

3008 美畅 2020 2021 新股 43.7 51.1 549 24,0 28,0 -


61 股份 -08- -02- 限售 6 0 24.2 53.9

06 24 4 0

3008 杰美 2020 2021 新股 41.2 43.2 23,5 24,7

68 特 -08- -02- 限售 6 8 571 59.4 12.8 -

12 24 6 8

3008 锋尚 2020 2021 新股 138. 126. 26,2 24,0

60 文化 -08- -02- 限售 02 67 190 23.8 67.3 -

06 24 0 0

3008 回盛 2020 2021 新股 33.6 38.7 20,7 23,9

71 生物 -08- -02- 限售 1 0 618 70.9 16.6 -

13 24 8 0

3008 火星 2020 2021 新股 14.0 36.9 8,83 23,2

94 人 -12- -07- 限售 7 7 628 5.96 17.1 -

24 01 6

3009 瑞丰 2020 2021 新股 30.2 47.8 14,3 22,6

10 新材 -11- -05- 限售 6 7 474 43.2 90.3 -

20 27 4 8

3008 海晨 2020 2021 新股 30.7 41.3 14,8 19,9

73 股份 -08- -03- 限售 2 2 484 68.4 98.8 -

14 02 8 8

3008 维康 2020 2021 新股 41.3 48.7 16,5 19,5

78 药业 -08- -03- 限售 4 2 401 77.3 36.7 -

17 03 4 2

3008 惠云 2020 2021 新股 16.4 4,16 18,7

91 钛业 -09- -03- 限售 3.64 0 1,143 0.52 45.2 -

10 17 0

3009 仲景 2020 2021 新股 39.7 60.4 11,3 17,2

08 食品 -11- -05- 限售 4 4 285 25.9 25.4 -

13 24 0 0

3008 熊猫 2020 2021 新股 10.7 33.0 5,34 16,3

98 乳品 -10- -04- 限售 8 3 496 6.88 82.8 -

09 16 8

3008 品渥 2020 2021 新股 26.6 60.0 272 7,25 16,3 -


92 食品 -09- -03- 限售 6 1 1.52 22.7

11 24 2

3008 谱尼 2020 2021 新股 44.4 74.5 9,33 15,6

87 测试 -09- -03- 限售 7 2 210 8.70 49.2 -

09 16 0

3009 兆龙 2020 2021 新股 13.2 23.9 8,32 15,0

13 互连 -11- -06- 限售 1 4 630 2.30 82.2 -

27 07 0

3008 南大 2020 2021 新股 71.7 90.8 11,9 15,0

64 环境 -08- -02- 限售 1 5 166 03.8 81.1 -

13 25 6 0

3008 爱克 2020 2021 新股 27.9 30.1 13,3 14,4

89 股份 -09- -03- 限售 7 2 479 97.6 27.4 -

09 16 3 8

3008 翔丰 2020 2021 新股 14.6 48.8 4,20 13,9

90 华 -09- -03- 限售 9 5 286 1.34 71.1 -

10 18 0

3009 国安 2020 2021 新股 15.3 24.2 8,47 13,3

02 达 -10- -04- 限售 8 6 551 4.38 67.2 -

22 29 6

3009 法本 2020 2021 新股 20.0 37.3 7,08 13,1

25 信息 -12- -06- 限售 8 3 353 8.24 77.4 -

21 30 9

3008 铜牛 2020 2021 新股 12.6 45.3 3,57 12,8

95 信息 -09- -03- 限售 5 0 283 9.95 19.9 -

17 24 0

3008 蒙泰 2020 2021 新股 20.0 36.6 7,03 12,8

76 高新 -08- -02- 限售 9 2 350 1.50 17.0 -

14 25 0

3009 康平 2020 2021 新股 14.3 26.8 6,76 12,7

07 科技 -11- -05- 限售 0 5 473 3.90 00.0 -

11 18 5

3008 大叶 2020 2021 新股 10.5 27.1 466 4,93 12,6 -


79 股份 -08- -03- 限售 8 2 0.28 37.9

25 01 2

3008 万胜 2020 2021 新股 10.3 25.7 4,54 11,3

82 智能 -08- -03- 限售 3 9 440 5.20 47.6 -

27 10 0

3009 亿田 2020 2021 新股 24.3 33.0 7,52 10,2

11 智能 -11- -06- 限售 5 6 309 4.15 15.5 -

24 03 4

3008 松原 2020 2021 新股 13.4 35.0 3,71 9,68

93 股份 -09- -03- 限售 7 8 276 7.72 2.08 -

17 24

3009 南山 2020 2021 新股 5,28 9,50

18 智尚 -12- -06- 限售 4.97 8.94 1,063 3.11 3.22 -

15 22

3008 盛德 2020 2021 新股 14.1 32.3 4,12 9,40

81 鑫泰 -08- -03- 限售 7 1 291 3.47 2.21 -

25 05

3009 天秦 2020 2021 新股 16.0 31.5 4,60 9,06

22 装备 -12- -06- 限售 5 8 287 6.35 3.46 -

18 25

3009 特发 2020 2021 新股 18.7 31.9 5,27 8,97

17 服务 -12- -06- 限售 8 4 281 7.18 5.14 -

14 21

6052 新亚 2020 2021 认购 16.9 16.9 8,59 8,59

77 电子 -12- -01- 新发 5 5 507 3.65 3.65 -

25 06 证券

0030 祖名 2020 2021 认购 15.1 15.1 7,28 7,28

30 股份 -12- -01- 新发 8 8 480 6.40 6.40 -

25 06 证券

3008 华业 2020 2021 新股 18.5 45.6 2,73 6,71

86 香料 -09- -03- 限售 9 7 147 2.73 3.49 -

08 16

0030 中瓷 2020 2021 认购 15.2 15.2 387 5,90 5,90 -


31 电子 -12- -01- 新发 7 7 9.49 9.49

24 04 证券

注：以上"可流通日"是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2020年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2020年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在有效控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的基金管理人视风险管理为规范经营的重点，建立以五道防线为框架的风险控制组织体系。五道防线分别为员工自律、自控和互控的第一道防线，部门内控和部门之间互相监督的第二道防线，合规管理及风险管理部门监控检查的第三道防线，公司风险控制委员会监督管理的第四道防线，董事会及其下设的审计及风险管理委员会对公司风险管理进行监督管理的第五道防线。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

本期末及上年度末，本基金均未持有短期债券投资。
7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

本期末及上年度末，本基金均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

本期末及上年度末，本基金均未持有短期同业存单投资。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

本期末及上年度末，本基金均未持有长期债券投资。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

本期末及上年度末，本基金均未持有长期资产支持证券投资。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

本期末及上年度末，本基金均未持有长期同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有
的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持证券部分在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。

本基金本报告期末无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金可以投资于固定收益品种，且持有银行存款等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口


单位：人民币元

本期
末202

0年12 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

月31

日
资产

银行存 158,393,028.7 - - - - - 158,393,028.74
款 4

结算备 3,212,314.72 - - - - - 3,212,314.72
付金

存出保 347,531.00 - - - - - 347,531.00
证金

交易性 1,253,501,523. 1,253,501,523.
金融资 - - - - - 07 07
产

衍生金 - - - - - - 0.00
融资产
买入返

售金融 - - - - - - 0.00
资产
应收证

券清算 - - - - - - 0.00
款

应收利 - - - - - 23,985.63 23,985.63
息

应收股 - - - - - - 0.00
利

应收申 - - - - - 19,716,664.62 19,716,664.62
购款

其他资 - - - - - - -
产

资产总 161,952,874. 0.00 0.00 0.00 0.00 1,273,242,173. 1,435,195,047.
计 46 32 78

负债

短期借 - - - - - - 0.00
款
交易性

金融负 - - - - - - 0.00
债

衍生金 - - - - - - 0.00
融负债
卖出回

购金融 - - - - - - 0.00
资产款

应付证 - - - - - - 0.00
券清算

款

应付赎 - - - - - 10,706,153.19 10,706,153.19
回款
应付管

理人报 - - - - - 1,313,338.92 1,313,338.92
酬

应付托 - - - - - 218,889.82 218,889.82
管费
应付销

售服务 - - - - - 59,629.37 59,629.37
费

应付交 - - - - - 878,206.63 878,206.63
易费用

应付税 - - - - - - 0.00
费

应付利 - - - - - - 0.00
息

应付利 - - - - - - 0.00
润

其他负 - - - - - 205,019.75 205,019.75
债

负债总 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,381,237.68 13,381,237.68
计

利率敏 161,952,874. 1,259,860,935. 1,421,813,810.
感度缺 46 0.00 0.00 0.00 0.00 64 10
口
上年
度末2

019年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计

12月3
1日
资产

银行存 24,034,249.01 - - - - - 24,034,249.01
款

结算备 581,535.49 - - - - - 581,535.49
付金

存出保 173,308.57 - - - - - 173,308.57
证金
交易性

金融资 - - - - - 334,142,833.35 334,142,833.35
产

衍生金 - - - - - - -
融资产
买入返

售金融 - - - - - - -
资产

应收证 - - - - - 12,608,883.25 12,608,883.25

券清算
款

应收利 - - - - - 23,752.43 23,752.43
息

应收股 - - - - - - -
利

应收申 - - - - - 1,382,534.98 1,382,534.98
购款

其他资 - - - - - - -
产

资产总 24,789,093.0 - - - - 348,158,004.01 372,947,097.08
计 7

负债

短期借 - - - - - - -
款
交易性

金融负 - - - - - - -
债

衍生金 - - - - - - -
融负债
卖出回

购金融 - - - - - - -
资产款
应付证

券清算 - - - - - 1,587,184.20 1,587,184.20
款

应付赎 - - - - - 1,857,618.02 1,857,618.02
回款
应付管

理人报 - - - - - 553,424.25 553,424.25
酬

应付托 - - - - - 92,237.38 92,237.38
管费
应付销

售服务 - - - - - 19,730.98 19,730.98
费

应付交 - - - - - 467,556.50 467,556.50
易费用

应付税 - - - - - - -
费

应付利 - - - - - - -
息

应付利 - - - - - - -
润

其他负 - - - - - 203,596.86 203,596.86
债

负债总 - - - - - 4,781,348.19 4,781,348.19
计

利率敏 24,789,093.0

感度缺 7 - - - - 343,376,655.82 368,165,748.89
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到

期日孰早者予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

本报告期末及上年度末，本基金均未持有债券，无重大利率风险。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的

风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和

外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2020年12月31日 2019年12月31日

项目 占基金 占基金

公允价值 资产净 公允价值 资产净

值比例 值比例

(%) (%)

交易性金融资 1,253,501,523.07 88.16 334,142,833.35 90.76

产－股票投资

交易性金融资 - - - -

产－基金投资

交易性金融资 - - - -

产－债券投资

交易性金融资

产－贵金属投 - - - -

资


衍生金融资产 - - - -

－权证投资

其他 - - - -

合计 1,253,501,523.07 88.16 334,142,833.35 90.76

7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险

假设 2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风
险变量保持不变。

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
相关风险变量的变动 人民币元）

分析 本期末 上年度末

2020年12月31日 2019年12月31日

业绩比较基准增加1% 21,826,169.13 4,673,325.45

业绩比较基准减少1% -21,826,169.13 -4,673,325.45

注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

7.4.14.1 公允价值

7.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

7.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于2020年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币1,241,427,907.24元，属于第二层次的余额为人民币207,119.06元，属于第三层次的余额为人民币11,866,496.77元（于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币325,901,406.02元，属于第二层次的余额为人民币829,735.92元，属于第三层次的余额为人民币7,411,691.41元）。

7.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。

7.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期变动情况如下：

上年度末余额人民币7,411,691.41元，2020年度转入第三层次人民币0.00元，转出第三层次人民币7,414,418.05元，当期计入损益的利得或损失总额人民币6,211,688.45元，购买人民币5,657,534.96元，卖出人民币0.00元，本期末人民币11,866,496.77元，本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动人民币6,208,961.81元。
7.4.14.2 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.14.3 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.14.4 财务报表的批准

本财务报表已于2021年3月26日经本基金的基金管理人批准。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 1,253,501,523.07 87.34

其中：股票 1,253,501,523.07 87.34

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -


其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 161,605,343.46 11.26

8 其他各项资产 20,088,181.25 1.40

9 合计 1,435,195,047.78 100.00

8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 4,160,316.00 0.29

B 采矿业 - -

C 制造业 1,115,029,484.93 78.42

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 16,322.72 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 70,101,781.23 4.93

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,502,739.87 3.48

J 金融业 2,519,170.05 0.18

K 房地产业 111,116.14 0.01

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 310,145.78 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 163,064.05 0.01

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 11,587,382.30 0.81

S 综合 - -

合计 1,253,501,523.07 88.16

8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合


本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净
值比
例(%)

1 000568 泸州老窖 423,399 95,755,917.84 6.73

2 600519 贵州茅台 43,000 85,914,000.00 6.04

3 000858 五 粮 液 289,964 84,625,993.40 5.95

4 002460 赣锋锂业 734,045 74,285,354.00 5.22

5 601012 隆基股份 781,467 72,051,257.40 5.07

6 600690 海尔智家 1,990,795 58,151,121.95 4.09

7 002601 龙蟒佰利 1,806,940 55,599,543.80 3.91

8 601058 赛轮轮胎 6,947,490 41,962,839.60 2.95

9 600521 华海药业 1,223,791 41,376,373.71 2.91

10 600031 三一重工 1,170,000 40,926,600.00 2.88

11 000651 格力电器 625,300 38,731,082.00 2.72

12 600029 南方航空 6,498,000 38,728,080.00 2.72

13 002410 广联达 489,400 38,535,356.00 2.71

14 002594 比亚迪 197,538 38,381,633.40 2.70

15 300316 晶盛机电 1,270,800 38,225,664.00 2.69

16 000625 长安汽车 1,732,886 37,915,545.68 2.67

17 601021 春秋航空 565,645 31,353,702.35 2.21

18 601633 长城汽车 761,552 28,794,281.12 2.03

19 601636 旗滨集团 2,231,400 28,561,920.00 2.01

20 002304 洋河股份 98,300 23,197,817.00 1.63

21 000661 长春高新 51,185 22,977,458.35 1.62

22 000333 美的集团 230,862 22,726,055.28 1.60

23 688200 华峰测控 57,193 21,363,301.29 1.50


24 000739 普洛药业 812,700 18,919,656.00 1.33

25 002695 煌上煌 802,300 18,372,670.00 1.29

26 002648 卫星石化 697,500 18,218,700.00 1.28

27 300750 宁德时代 50,800 17,836,388.00 1.25

28 300760 迈瑞医疗 39,804 16,956,504.00 1.19

29 300751 迈为股份 20,500 13,878,705.00 0.98

30 002311 海大集团 194,000 12,707,000.00 0.89

31 300413 芒果超媒 159,494 11,563,315.00 0.81

32 002332 仙琚制药 857,000 11,449,520.00 0.81

33 002624 完美世界 354,900 10,469,550.00 0.74

34 002157 正邦科技 445,660 7,594,046.40 0.53

35 000596 古井贡酒 23,900 6,500,800.00 0.46

36 688981 中芯国际 100,138 5,664,806.66 0.40

37 002791 坚朗五金 32,400 4,665,600.00 0.33

38 002714 牧原股份 53,960 4,160,316.00 0.29

39 300999 金龙鱼 24,832 2,640,047.72 0.19

40 601995 中金公司 35,643 2,519,170.05 0.18

41 688063 派能科技 5,499 1,422,151.38 0.10

42 688567 孚能科技 19,708 868,334.48 0.06

43 688050 爱博医疗 3,520 593,577.60 0.04

44 300919 中伟股份 6,093 485,591.86 0.03

45 688686 奥普特 2,330 397,334.90 0.03

46 300900 广联航空 8,782 387,074.51 0.03

47 688277 天智航 8,810 330,639.30 0.02

48 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.02

49 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.02

50 300910 瑞丰新材 4,736 293,327.38 0.02

51 688788 科思科技 2,177 238,577.43 0.02

52 300898 熊猫乳品 4,953 227,377.26 0.02

53 688558 国盛智科 8,488 226,544.72 0.02

54 300908 仲景食品 2,847 218,419.26 0.02


55 300913 兆龙互连 6,300 192,893.40 0.01

56 688336 三生国健 7,939 192,838.31 0.01

57 300902 国安达 5,510 177,906.88 0.01

58 300907 康平科技 4,724 169,221.87 0.01

59 300925 法本信息 3,528 162,719.99 0.01

60 688579 山大地纬 9,617 138,292.46 0.01

61 688569 铁科轨道 6,841 137,504.10 0.01

62 688500 慧辰资讯 3,414 132,326.64 0.01

63 300911 亿田智能 3,083 126,030.04 0.01

64 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.01

65 300918 南山智尚 10,626 123,398.55 0.01

66 300917 特发服务 2,803 111,116.14 0.01

67 300922 天秦装备 2,863 108,883.46 0.01

68 300896 爱美客 166 100,157.76 0.01

69 300920 润阳科技 2,503 97,316.64 0.01

70 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.01

71 688618 三旺通信 1,117 59,938.22 0.00

72 688156 路德环境 2,602 52,222.14 0.00

73 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00

74 688679 通源环境 3,139 47,869.75 0.00

75 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00

76 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00

77 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00

78 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00

79 300877 金春股份 569 28,933.65 0.00

80 300861 美畅股份 549 28,053.90 0.00

81 300868 杰美特 571 24,712.88 0.00

82 300860 锋尚文化 190 24,067.30 0.00

83 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00

84 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00

85 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00


86 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00

87 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00

88 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00

89 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00

90 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00

91 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00

92 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00

93 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00

94 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00

95 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00

96 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00

97 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00

98 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00

99 605155 西大门 350 10,668.00 0.00

100 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00

101 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00

102 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00

103 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00

104 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00

105 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 600519 贵州茅台 76,492,135.00 20.78

2 002460 赣锋锂业 73,935,399.95 20.08

3 000858 五 粮 液 66,557,627.38 18.08

4 000568 泸州老窖 65,370,189.04 17.76

5 600690 海尔智家 61,772,733.57 16.78


6 601012 隆基股份 56,806,300.36 15.43

7 601058 赛轮轮胎 51,741,392.60 14.05

8 002601 龙蟒佰利 51,251,287.39 13.92

9 600031 三一重工 47,823,488.79 12.99

10 600521 华海药业 43,689,619.91 11.87

11 000625 长安汽车 42,025,784.66 11.41

12 300316 晶盛机电 40,838,268.05 11.09

13 000651 格力电器 40,288,397.55 10.94

14 600029 南方航空 40,245,724.87 10.93

15 002410 广联达 35,947,411.00 9.76

16 002714 牧原股份 33,673,798.13 9.15

17 601633 长城汽车 31,176,881.84 8.47

18 002157 正邦科技 30,347,568.21 8.24

19 002384 东山精密 29,642,746.10 8.05

20 300476 胜宏科技 29,336,748.11 7.97

21 002594 比亚迪 28,083,448.31 7.63

22 601021 春秋航空 27,007,326.11 7.34

23 601636 旗滨集团 25,908,552.00 7.04

24 002648 卫星石化 25,461,621.00 6.92

25 300751 迈为股份 24,642,432.00 6.69

26 000710 贝瑞基因 24,390,535.34 6.62

27 002043 兔 宝 宝 23,940,020.39 6.50

28 000002 万 科Ａ 23,070,713.32 6.27

29 300750 宁德时代 22,205,224.16 6.03

30 002695 煌上煌 21,861,583.74 5.94

31 600036 招商银行 20,710,881.00 5.63

32 002304 洋河股份 20,276,012.00 5.51

33 000661 长春高新 20,176,715.25 5.48

34 000739 普洛药业 19,950,313.12 5.42

35 688200 华峰测控 19,767,133.62 5.37

36 002250 联化科技 19,324,382.00 5.25


37 688030 山石网科 19,286,632.08 5.24

38 601966 玲珑轮胎 17,760,759.31 4.82

39 000333 美的集团 17,240,264.36 4.68

40 601318 中国平安 16,977,965.56 4.61

41 600026 中远海能 16,382,142.15 4.45

42 002007 华兰生物 16,256,087.27 4.42

43 002311 海大集团 15,723,658.26 4.27

44 002624 完美世界 15,375,446.92 4.18

45 603290 斯达半导 15,262,130.44 4.15

46 600309 万华化学 14,819,614.80 4.03

47 688006 杭可科技 14,712,878.40 4.00

48 002466 天齐锂业 14,704,771.87 3.99

49 688116 天奈科技 14,680,431.40 3.99

50 600754 锦江酒店 14,539,501.11 3.95

51 300760 迈瑞医疗 14,346,614.31 3.90

52 688016 心脉医疗 13,793,642.54 3.75

53 002332 仙琚制药 13,376,896.00 3.63

54 600584 长电科技 13,371,781.73 3.63

55 601872 招商轮船 13,165,484.32 3.58

56 603960 克来机电 12,917,287.36 3.51

57 300144 宋城演艺 12,892,172.95 3.50

58 300253 卫宁健康 12,725,786.00 3.46

59 600346 恒力石化 12,650,535.00 3.44

60 000799 酒鬼酒 12,229,215.00 3.32

61 600426 华鲁恒升 12,160,727.93 3.30

62 600885 宏发股份 12,147,100.00 3.30

63 000789 万年青 11,386,641.00 3.09

64 600048 保利地产 11,138,597.00 3.03

65 601128 常熟银行 11,110,301.00 3.02

66 600009 上海机场 10,999,288.00 2.99

67 603690 至纯科技 10,995,845.00 2.99


68 002371 北方华创 10,945,585.30 2.97

69 600055 万东医疗 10,861,699.40 2.95

70 601888 中国中免 10,557,488.00 2.87

71 002812 恩捷股份 10,514,012.40 2.86

72 603259 药明康德 10,011,559.40 2.72

73 000895 双汇发展 9,566,412.72 2.60

74 603786 科博达 9,470,033.00 2.57

75 002643 万润股份 9,438,036.00 2.56

76 600176 中国巨石 9,357,315.00 2.54

77 002984 森麒麟 9,065,348.46 2.46

78 000860 顺鑫农业 8,998,461.76 2.44

79 600395 盘江股份 8,785,106.94 2.39

80 603730 岱美股份 8,506,371.27 2.31

81 000100 TCL科技 8,447,013.00 2.29

82 600104 上汽集团 8,424,917.00 2.29

83 300207 欣旺达 8,368,911.00 2.27

84 000596 古井贡酒 7,923,801.00 2.15

85 002185 华天科技 7,885,829.84 2.14

86 688012 中微公司 7,727,681.35 2.10

注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比
例(%)

1 002714 牧原股份 49,679,530.87 13.49

2 002157 正邦科技 28,786,069.60 7.82

3 002594 比亚迪 28,653,061.39 7.78

4 600036 招商银行 28,463,603.89 7.73

5 300751 迈为股份 28,176,812.00 7.65

6 300476 胜宏科技 27,288,685.36 7.41


7 002384 东山精密 26,275,594.00 7.14

8 000002 万 科Ａ 26,021,090.33 7.07

9 600031 三一重工 25,856,339.59 7.02

10 002043 兔 宝 宝 24,531,360.00 6.66

11 002250 联化科技 23,910,839.00 6.49

12 002007 华兰生物 22,773,232.07 6.19

13 000710 贝瑞基因 22,359,943.00 6.07

14 688030 山石网科 22,249,576.73 6.04

15 002185 华天科技 22,117,676.43 6.01

16 601966 玲珑轮胎 21,431,298.14 5.82

17 601012 隆基股份 21,321,326.38 5.79

18 300413 芒果超媒 21,043,869.95 5.72

19 600754 锦江酒店 19,279,441.00 5.24

20 601128 常熟银行 18,119,531.10 4.92

21 002460 赣锋锂业 18,045,829.00 4.90

22 601318 中国平安 17,486,885.00 4.75

23 600690 海尔智家 17,447,979.22 4.74

24 688006 杭可科技 17,249,335.40 4.69

25 600048 保利地产 17,022,331.00 4.62

26 603960 克来机电 17,003,997.36 4.62

27 000625 长安汽车 16,860,167.14 4.58

28 002008 大族激光 16,778,116.35 4.56

29 300454 深信服 16,706,855.00 4.54

30 002466 天齐锂业 16,415,347.00 4.46

31 601633 长城汽车 15,272,034.52 4.15

32 002867 周大生 15,249,494.80 4.14

33 002120 韵达股份 14,834,954.96 4.03

34 603290 斯达半导 14,792,768.30 4.02

35 600584 长电科技 14,731,634.00 4.00

36 600309 万华化学 14,722,044.00 4.00

37 600426 华鲁恒升 14,212,311.50 3.86


38 002648 卫星石化 14,069,429.00 3.82

39 300750 宁德时代 13,993,932.00 3.80

40 603690 至纯科技 13,814,547.96 3.75

41 002624 完美世界 13,746,546.00 3.73

42 600026 中远海能 13,723,559.90 3.73

43 600055 万东医疗 13,543,650.22 3.68

44 300144 宋城演艺 13,525,735.92 3.67

45 000799 酒鬼酒 13,366,095.00 3.63

46 601888 中国中免 13,294,013.00 3.61

47 601058 赛轮轮胎 13,280,761.00 3.61

48 002241 歌尔股份 13,017,305.04 3.54

49 002812 恩捷股份 12,967,312.00 3.52

50 600346 恒力石化 12,647,467.70 3.44

51 600885 宏发股份 12,440,588.89 3.38

52 600585 海螺水泥 12,171,376.13 3.31

53 600570 恒生电子 11,846,351.00 3.22

54 600009 上海机场 11,683,245.98 3.17

55 300253 卫宁健康 11,640,528.00 3.16

56 000789 万年青 11,525,067.70 3.13

57 603737 三棵树 11,447,204.23 3.11

58 601872 招商轮船 11,422,439.72 3.10

59 603501 韦尔股份 11,389,408.66 3.09

60 603786 科博达 11,366,127.00 3.09

61 688016 心脉医疗 11,239,109.06 3.05

62 603730 岱美股份 11,219,773.84 3.05

63 688116 天奈科技 11,092,395.37 3.01

64 603986 兆易创新 10,893,928.00 2.96

65 002643 万润股份 10,474,460.22 2.85

66 000895 双汇发展 10,410,824.04 2.83

67 600176 中国巨石 10,363,989.63 2.82

68 002984 森麒麟 9,781,678.90 2.66


69 000568 泸州老窖 9,051,766.00 2.46

70 300450 先导智能 9,026,948.00 2.45

71 300207 欣旺达 8,952,893.00 2.43

72 300782 卓胜微 8,850,952.09 2.40

73 603259 药明康德 8,799,003.56 2.39

74 002601 龙蟒佰利 8,712,613.99 2.37

75 000333 美的集团 8,681,164.00 2.36

76 000063 中兴通讯 8,492,907.40 2.31

77 600409 三友化工 8,400,179.00 2.28

78 000100 TCL科技 8,167,060.90 2.22

79 000860 顺鑫农业 8,136,444.00 2.21

80 000423 东阿阿胶 8,136,416.00 2.21

81 600395 盘江股份 8,020,701.00 2.18

82 002371 北方华创 7,897,598.00 2.15

83 603990 麦迪科技 7,867,315.00 2.14

注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 2,203,024,393.79

卖出股票收入（成交）总额 1,678,761,847.58

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期内未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 347,531.00

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 23,985.63

5 应收申购款 19,716,664.62

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,088,181.25

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 机构投资者 个人投资者

份额 人户 户均持有的

级别 数 基金份额 占总 占总份
(户) 持有份额 份额 持有份额 额比例
比例

永赢 29,9 48.31 51.683
消费 22 9,676.75 139,899,659.87 66% 149,647,938.32 4%
主题A

永赢 70,8 17.68 82.318
消费 58 2,061.24 25,825,453.88 19% 120,230,243.91 1%
主题C

合计 100, 4,322.32 165,725,113.75 38.04 269,878,182.23 61.955
780 50% 0%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

永赢消费主 1,563,685.15 0.54%
题A

基金管理人所有从业人员持 永赢消费主

有本基金 题C 267,625.29 0.18%
合计 1,831,310.44 0.42%

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资 永赢消费主题A 0~10
和研究部门负责人持有本开放式 永赢消费主题C 0~10
基金 合计 0~10

永赢消费主题A 0
本基金基金经理持有本开放式基 永赢消费主题C 10~50
金

合计 10~50

§10 开放式基金份额变动

单位：份

永赢消费主题A 永赢消费主题C

基金合同生效日(2018年11月06 216,648,074.95 54,897,706.71
日)基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 188,650,546.24 33,031,628.29

本报告期基金总申购份额 391,252,395.78 231,383,705.47

减：本报告期基金总赎回份额 290,355,343.83 118,359,635.97

本报告期基金拆分变动份额 - -

本报告期期末基金份额总额 289,547,598.19 146,055,697.79

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，经永赢基金管理有限公司董事会审议通过，聘任郑凌云先生担任公司总经理助理职务、聘任厉大业先生担任公司首席产品官职务。本基金管理人已分别于2020年5月29日、2020年9月12日在规定信息披露媒介登载了高级管理人员变更公告。上述变更事项已按有关规定向监管机构报备。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

本报告期内，本基金将存托凭证纳入本基金的投资范围，新增了存托凭证投资策略，并修改了基金合同和托管协议，对招募说明书和基金产品资料概要进行了更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响。本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金基金合同及招募说明书中披露的基本投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金自合同生效日起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所的报酬为70,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，上海证监局对公司出具责令改正的行政监管措施。公司已及时根据上海证监局的相关要求完成全部整改工作，并提交了整改报告。

除上述情况外，本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期股 占当期佣 备
名称 元 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 注
数 额的比例 比例

量

渤海 2 488,167,560.34 12.67% 351,388.87 12.66% -

证券
国泰

君安 2 2,512,642,115.90 65.23% 1,809,239.96 65.20% -

证券


国信 2 851,273,540.83 22.10% 614,384.89 22.14% -

证券
中银

国际 2 - - - - -

证券
注：根据中国证监会的有关规定，我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由本基金管理人董事会授权管理层批准。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当期 占当期 成 占当期 成 占当期

券商名 债券成 债券回 交 权证成 交 基金成

称 成交金额 交总额 成交金额 购成交 金 交总额 金 交总额

的比例 总额的 额 的比例 额 的比例

比例

渤海证 - - - - - - - -

券

国泰君 1,291,163.50 100.0 - - - - - -

安证券 0%

国信证 - - - - - - - -

券

中银国 - - - - - - - -

际证券
11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

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季度报告

永赢基金管理有限公司因20

3 20年春节假期延长调整旗下 中国证监会规定媒介 2020-01-30

基金办理申购赎回等业务时

间安排的提示性公告


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经理投资旗下基金相关事宜

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变更公告

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明书摘要（2020年第1号）

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8 因系统维护暂停网上交易以 中国证监会规定媒介 2020-02-15
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为旗下部分基金代销机构并

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11 旗下部分基金开展网上直销 中国证监会规定媒介 2020-04-08
平台申购费率优惠活动的公

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12 型证券投资基金2020年第1 中国证监会规定媒介 2020-04-22
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14 公司为旗下部分基金代销机 中国证监会规定媒介 2020-05-06
构并参与其费率优惠活动的

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永赢消费主题灵活配置混合

38 型证券投资基金更新招募说 中国证监会规定媒介 2020-10-27
明书（2020年第2号）

永赢消费主题灵活配置混合

39 型证券投资基金2020年第3 中国证监会规定媒介 2020-10-28
季度报告

永赢基金管理有限公司关于

40 系统维护暂停网上交易、微 中国证监会规定媒介 2020-10-29
信交易以及网站服务的公告

永赢基金管理有限公司关于

41 新增平安银行股份有限公司 中国证监会规定媒介 2020-11-07
为旗下部分基金代销机构的

公告

永赢基金管理有限公司关于

新增民生银行股份有限公司

42 为永赢消费主题灵活配置混 中国证监会规定媒介 2020-11-13
合型证券投资基金代销机构

的公告

43 永赢基金管理有限公司关于 中国证监会规定媒介 2020-11-19


系统维护暂停网上交易、微

信交易以及网站服务的公告

永赢基金管理有限公司关于

44 新增招商银行股份有限公司 中国证监会规定媒介 2020-11-26

为旗下部分基金代销机构并

参加费率优惠活动的公告

永赢基金管理有限公司关于

45 旗下部分基金投资范围新增 中国证监会规定媒介 2020-11-30

存托凭证并相应修订基金合

同及托管协议的公告（一）

永赢消费主题灵活配置混合

46 型证券投资基金基金产品资 中国证监会规定媒介 2020-11-30

料概要更新（2020年2号）

永赢消费主题灵活配置混合

47 型证券投资基金更新招募说 中国证监会规定媒介 2020-11-30

明书（2020年第3号）

48 永赢消费主题灵活配置混合 中国证监会规定媒介 2020-11-30

型证券投资基金基金合同

49 永赢消费主题灵活配置混合 中国证监会规定媒介 2020-11-30

型证券投资基金托管协议

永赢基金管理有限公司关于

50 系统维护暂停网上交易、微 中国证监会规定媒介 2020-12-03

信交易以及网站服务的公告

永赢基金管理有限公司关于

51 系统维护暂停网上交易、微 中国证监会规定媒介 2020-12-12

信交易以及网站服务的公告

永赢基金管理有限公司关于

52 系统维护暂停网上交易、微 中国证监会规定媒介 2020-12-24

信交易以及网站服务的公告

§12 影响投资者决策的其他重要信息

12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况


资 持有基金份额

者 序 比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
类 号 超过20%的时

别 间区间

机 1 20200101 - 2 103,292,167.23 1,560,323.31 56,002,150.00 48,850,340.5 11.21%
构 0201112 4

产品特有风险

本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，存在可能因单
一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基金规 模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

1.中国证监会核准永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；

2.《永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3.《永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4.《永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）；

5.基金管理人业务资格批件、营业执照；

6.基金托管人业务资格批件、营业执照。
13.2 存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道210号21世纪大厦21、22、27层
13.3 查阅方式

投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行
查阅，查询网址:www.maxwealthfund.com.

如有疑问，可以向本基金管理人永赢基金管理有限公司咨询。

客户服务电话：400-805-8888

永赢基金管理有限公司

二〇二一年三月二十七日
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