红土创新新科技股票型发起式证券投资基
金

2022 年中期报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：红土创新基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2022 年 8 月 31 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 08 月 30 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录......3
§2 基金简介......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 5
2.4 信息披露方式......5
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现......6
3.3 其他指标......7
§4 管理人报告......7
4.1 基金管理人及基金经理情况...... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 9
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 9
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......9
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......10
§5 托管人报告......10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......10
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......10
§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 10
6.1 资产负债表......10
6.2 利润表......12
6.3 净资产（基金净值）变动表......13
6.4 报表附注......16
§7 投资组合报告......39
7.1 期末基金资产组合情况......39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......51

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......51
7.10 本基金投资股指期货的投资政策......51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 51
7.12 投资组合报告附注......52
§8 基金份额持有人信息......52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......53
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况......53
§9 开放式基金份额变动......53
§10 重大事件揭示......53
10.1 基金份额持有人大会决议......53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......54
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 54
10.4 基金投资策略的改变...... 54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......54
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......54
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......54
10.8 其他重大事件......56
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 56
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......56
11.2 影响投资者决策的其他重要信息......56
§12 备查文件目录......57
12.1 备查文件目录......57
12.2 存放地点......57
12.3 查阅方式......57

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 红土创新新科技股票型发起式证券投资基金

基金简称 红土创新新科技股票

基金主代码 006265

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 9 月 14 日

基金管理人 红土创新基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 82,404,763.13 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于新科技产业主题的上市公司股票，在严格管理风
险和保障必要流动性的前提下，实现长期稳健增值。

投资策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相
补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进行相对稳定的适
度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析
有机结合进行前瞻性的决策。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证 TMT 产业主题指数收益率*80%+中证
综合债指数收益率*20%。

风险收益特征 本基金属于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险品种，其
预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 红土创新基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 殷喆 郭明

信息披露 联系电话 0755-33011858 010-66105799

负责人

电子邮箱 yinz@htcxfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 0755-33011866 95588

传真 0755-33011855 010-66105798

注册地址 广东省深圳市前海深港合作区前 北京市西城区复兴门内大街 55
湾一路 1 号 A 栋 201 室 号

办公地址 深圳市福田区深南大道 4011 号港 北京市西城区复兴门内大街 55
中旅大厦 6 楼 号

邮政编码 518048 100140

法定代表人 阮菲 陈四清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.htcxfund.com
址


基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 红土创新基金管理有限公司 深圳市福田区深南大道 4011 号
港中旅大厦 6 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 -35,747,910.65

本期利润 -15,558,382.22

加权平均基金份额本期利润 -0.1756

本期加权平均净值利润率 -4.96%

本期基金份额净值增长率 -0.81%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 173,324,698.35

期末可供分配基金份额利润 2.1033

期末基金资产净值 340,405,836.81

期末基金份额净值 4.1309

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 319.24%

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 16.30% 1.96% 5.67% 1.24% 10.63% 0.72%

过去三个月 24.15% 2.43% 0.84% 1.64% 23.31% 0.79%


过去六个月 -0.81% 2.41% -18.08% 1.48% 17.27% 0.93%

过去一年 10.27% 2.44% -17.02% 1.25% 27.29% 1.19%

过去三年 287.72% 2.22% 14.92% 1.36% 272.80 0.86%
%

自基金合同生效起 319.24% 2.09% 24.41% 1.44% 294.83 0.65%
至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
3.3 其他指标

无

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新基金”）经中国证监会证监许可【2014】562号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳，注册资本金为 4 亿元人民币，是国内首家创投系公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司，持有股权 100%。

红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上，借力股东对创业投资行业的深入理解，外
加国内独创的博士后工作站研究支持，充分利用一级市场优势向二级市场延伸，将红土创新基金
打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至 2022 年 6 月 30 日，红土创新基金共
管理 16 只公募基金，资产管理规模 114.01 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

暨南大学金融学硕士。曾任中国中投证券
机械行业研究员，东吴证券机械军工行业
研究员，红土创新基金智能制造行业研究
石炯 本基金的 2021 年 8 - 8 年 员，现任红土创新新兴产业灵活配置混合
基金经理 月 3 日 型证券投资基金、红土创新新科技股票型
发起式证券投资基金、红土创新科技创新
3 个月定期开放混合型证券投资基金基金
经理。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在不公平交易及异常交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2022 年上半年，上证综指下跌 6.63%，创业板指数下跌 15.41%，沪深 300 指数下跌 9.22%。
板块方面，煤炭、消费者服务、交运、地产等稳增长/疫情复苏链条涨幅靠前，TMT、军工等成长性行业跌幅较多；新科技产品主要配置为电动车、光伏等成长性行业，上半年下跌 0.81%。

一季度，市场短期博弈稳增长/疫情复苏等方向，资金有限的存量博弈市场下，成长类行业较为承压。二季度，随着美联储加息逐步落地，市场开始逐步交易海外衰退加息放缓，全球流动性预期较此前放松。4 月底成长股上修的基本面与资金博弈下较低估值，相比中长期成长潜力弱而短期估值透支的稳增长/疫情复苏性价比加快提升，基本面较好的成长板块如新能源等二季度如期反弹修复。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 4.1309 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.81%，业绩
比较基准收益率为-18.08%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中长期，我们仍较看好新能源汽车、光伏等行业的持续成长性。市场此前对于新能源车涨价影响需求的质疑也逐步被订单销量打消，新能源车作为一种 ToC 消费品，具强品牌力的车企在终端涨价后依然展现出较强的消费者认可度及需求韧性。而光伏行业，在国内风光大基地加持、户用爆发，海外俄乌战争促进欧洲新能源需求提升的背景下，行业短中长期高成长的确定性较强。虽然二季度新能源车、光伏已有一定的估值修复，但展望下半年，新能源汽车、光伏、风电等景气行业将逐步进入销量/装机旺季，相关细分行业下半年、明年业绩仍有上修的空间。我们仍能从业绩上修、估值切换上看到未来的空间。我们也会努力在硬科技的其他方向如智能车、AR/VR、军工等寻找更多性价比高的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值工作组，由投研部门、运营部门及监察稽核部门的相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

遵照本基金合同约定，本基金本报告期内未进行利润分配。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低
于 5000 万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本基金的管理人——红土创新基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对红土创新基金管理有限公司编制和披露的本基金 2022 年中期报告中财务指
标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：红土创新新科技股票型发起式证券投资基金

报告截止日：2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 19,966,364.76 26,994,636.21

结算备付金 2,893,143.31 2,245,272.48

存出保证金 226,542.70 293,490.95

交易性金融资产 6.4.7.2 319,626,862.50 359,429,942.49

其中：股票投资 319,626,862.50 359,429,942.49

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -


其他投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

债权投资 6.4.7.5 - -

其中：债券投资 - -

资产支持证券投资 - -

其他投资 - -

其他债权投资 6.4.7.6 - -

其他权益工具投资 6.4.7.7 - -

应收清算款 1,687,107.87 2,691,408.92

应收股利 - -

应收申购款 4,079,771.66 314,520.97

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.8 - 3,975.59

资产总计 348,479,792.80 391,973,247.61

负债和净资产 附注号 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付清算款 822,458.65 6,916,885.13

应付赎回款 5,167,828.77 1,904,985.16

应付管理人报酬 394,423.79 501,243.92

应付托管费 65,737.28 83,540.64

应付销售服务费 - -

应付投资顾问费 - -

应交税费 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.9 1,623,507.50 1,468,165.91

负债合计 8,073,955.99 10,874,820.76

净资产：

实收基金 6.4.7.10 82,404,763.13 91,509,109.49

其他综合收益 6.4.7.11 - -

未分配利润 6.4.7.12 258,001,073.68 289,589,317.36

净资产合计 340,405,836.81 381,098,426.85

负债和净资产总计 348,479,792.80 391,973,247.61

注： 本基金合同生效日为 2018 年 09 月 14 日,本报告期自基金合同生效日 2018 年 09 月 14 日起
至 2022 年 06 月 30 日止。报告截止日 2022 年 06 月 30 日，基金份额净值 4.1309 元，基金份额总
额 82,404,763.13 份。

6.2 利润表
会计主体：红土创新新科技股票型发起式证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 62021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

一、营业总收入 -12,745,642.91 58,843,763.72

1.利息收入 49,695.66 79,436.55

其中：存款利息收入 6.4.7.13 49,695.66 78,464.36

债券利息收入 - 972.19

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 - -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” -33,510,507.68 48,242,589.56
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.14 -34,546,477.99 47,212,786.30

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.15 - 163,923.17

资产支持证券投资 6.4.7.16 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.17 - -

衍生工具收益 6.4.7.18 - -

股利收益 6.4.7.19 1,035,970.31 865,880.09

以摊余成本计量的

金融资产终止确认产生的 - -
收益

其他投资收益 - -

3.公允价值变动收益（损 6.4.7.20 20,189,528.43 8,058,244.70
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.21 525,640.68 2,463,492.91
号填列）

减：二、营业总支出 2,812,739.31 9,009,555.83

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,332,647.51 2,714,515.03

2．托管费 6.4.10.2.2 388,774.59 452,419.15

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．投资顾问费 6.4.10.2.1.1 - -

5．利息支出 - -


其中：卖出回购金融资产 - -
支出

6．信用减值损失 6.4.7.22 - -

7．税金及附加 - 3.48

8．其他费用 6.4.7.23 91,317.21 5,842,618.17

三、利润总额（亏损总额 -15,558,382.22 49,834,207.89
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” -15,558,382.22 49,834,207.89
号填列）

五、其他综合收益的税后 - -
净额

六、综合收益总额 -15,558,382.22 49,834,207.89

6.3 净资产（基金净值）变动表
会计主体：红土创新新科技股票型发起式证券投资基金

本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 91,509,109.49 - 289,589,317.36 381,098,426.85
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 91,509,109.49 - 289,589,317.36 381,098,426.85
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 -9,104,346.36 - -31,588,243.68 -40,692,590.04
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - -15,558,382.22 -15,558,382.22
额

（二）、本 -9,104,346.36 - -16,029,861.46 -25,134,207.82

期基金份
额交易产
生的基金
净值变动
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 41,144,367.19 - 106,145,986.94 147,290,354.13
款

2.

基金赎回 -50,248,713.55 - -122,175,848.40 -172,424,561.95
款
（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - - -
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 82,404,763.13 - 258,001,073.68 340,405,836.81
产（基金
净值）

上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计

一、上期

期末净资 110,950,161.71 - 250,599,497.23 361,549,658.94
产（基金
净值）

加：会计 - - - -
政策变更

前期 - - - -
差错更正

其他 - - - -

二、本期

期初净资 110,950,161.71 - 250,599,497.23 361,549,658.94
产（基金
净值）
三、本期
增减变动

额（减少 -10,791,226.64 - 24,455,362.79 13,664,136.15
以“-”号
填列）
（一）、综

合收益总 - - 49,834,207.89 49,834,207.89
额
（二）、本
期基金份
额交易产
生的基金

净值变动 -10,791,226.64 - -19,087,565.26 -29,878,791.90
数
（净值减
少以“-”
号填列）
其中：1.

基金申购 137,501,460.59 - 316,972,457.69 454,473,918.28
款

2.

基金赎回 -148,292,687.23 - -336,060,022.95 -484,352,710.18
款
（三）、本
期向基金
份额持有
人分配利

润产生的 - - -6,291,279.84 -6,291,279.84
基金净值
变动（净
值减少以
“-”号填
列）
（四）、其

他综合收 - - - -
益结转留
存收益
四、本期

期末净资 100,158,935.07 - 275,054,860.02 375,213,795.09
产（基金
净值）

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

冀洪涛 周厚桥 焦小川

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

红土创新新科技股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]951 号《关于准予红土创新新科技股票型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 36,290,133.08 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2018)第 0624 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同》于 2018
年 9 月 14 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 36,300,296.63 份基金份额，其中认购
资金利息折合 10,163.55 份基金份额。本基金的基金管理人为红土创新基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,004,445.98 份基金份额，发起资金认购方承
诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券等)、衍生工具(权证、股指期货等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于本基金所界定的新科技产业主题的股票不低于非现金基金资产的 80%；权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、

应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中证 TMT 产业主题指数收益率 x 80%+中证综合债指数
收益率 x 20%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准
则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金
业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

除下述会计政策和会计估计外，本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.4.1 金融资产和金融负债的分类

新金融工具准则

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本基金成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本基金管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征。本基金现无金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

债务工具

本基金持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下两种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本基金管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且以摊余
成本计量的金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金持有的以摊余成本计量的金融资产主要为银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本基金将持有的未划分为以摊余成本计量的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益。本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资和资产支持证券投资，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为交易性金融资产。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的以摊余成本计量的金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

(3) 衍生金融工具

本基金将持有的衍生金融工具以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产负债表中列示为衍生金融资产/负债。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。

6.4.4.2 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

新金融工具准则

本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本基金考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本基金对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本基金按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本基金假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，认定为处于第一阶段的金融工具，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。
本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于其他各类应收款项，无论是否存在重大融资成分，本基金均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

6.4.4.3 收入/(损失)的确认和计量

新金融工具准则

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息扣除在适用情况下由债券和资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动扣除按票面利率(对于贴现债为按发行价计算的利率)或合同利率计算的利息确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税的净额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。


原金融工具准则(截至 2021 年 12 月 31 日前适用的原金融工具准则)

本基金于 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，但选择不重述比较信息。因此，比较信息
继续适用本基金以前年度的如下会计政策。

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号－套期会计》及《企业会计准则第37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，财政部、中国银行保险监督管理委员
会于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证
券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。此外，中国证监会于 2022 年颁布了修订
后的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》，本基金的基金管理人已采用上述准则及通知编制本基金 2022 年度财务报表，对本基金财务报表的影响列示如下：

(a) 金融工具

根据新金融工具准则的相关规定，本基金对于首次执行该准则的累积影响数调整 2022 年年初
留存收益以及财务报表其他相关项目金额，2021 年度的比较财务报表未重列。于 2021 年 12 月 31
日及 2022 年 1 月 1 日，本基金均没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
于 2022 年 1 月 1 日，本财务报表中金融资产和金融负债按照原金融工具准则和新金融工具准
则的规定进行分类和计量的结果如下：

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、应收利息、应收证券清算款和应收申购款，金额分别为 26,994,636.21 元、2,245,272.48 元、293,490.95元、3,975.59 元、2,691,408.92 元和 314,520.97 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融资产为银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息、应收清算款和应收申购款，金

额分别为 26,997,355.05 元、 2,246,383.92 元、293,636.26 元、0.00 元、2,691,408.92 元和
314,520.97 元。

原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 359,429,942.49 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融资产为交易性金融资产，金额为 359,429,942.49 元。

原金融工具准则下以摊余成本计量的金融负债为应付证券清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 6,916,885.13 元、
1,904,985.16 元、501,243.92 元、83,540.64 元、1,186,855.04 元和 1,310.87 元。新金融工具
准则下以摊余成本计量的金融负债为应付清算款、应付赎回款、应付管理人报酬、应付托管费、其他负债-应付交易费用和其他负债-其他应付款，金额分别为 6,916,885.13 元、1,904,985.16
元、501,243.92 元、83,540.64 元、1,186,855.04 元和 1,310.87 元。

于 2021 年 12 月 31 日，本基金持有的“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”等对应的
应计利息余额均列示在“应收利息”中。于 2022 年 1 月 1 日，本基金根据新金融工具准则下的计
量类别，将上述应计利息分别转入“银行存款”、“结算备付金”、“存出保证金”等科目项下列示，无期初留存收益影响。

(b) 《资产管理产品相关会计处理规定》

根据《资产管理产品相关会计处理规定》，本基金的基金管理人在编制本财务报表时调整了部分财务报表科目的列报和披露，这些调整未对本基金财务报表产生重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知 》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的
补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关
于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股票的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

活期存款 19,966,364.76

等于：本金 19,964,462.32

加：应计利息 1,902.44

减：坏账准备 -

定期存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -


其他存款 -

等于：本金 -

加：应计利息 -

减：坏账准备 -

合计 19,966,364.76

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2022 年 6 月 30 日

成本 应计利息 公允价值 公允价值变动

股票 274,946,868.57 - 319,626,862.50 44,679,993.93

贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约

交易所市场 - - - -

债券 银行间市场 - - - -

合计 - - - -

资产支持证券 - - - -

基金 - - - -

其他 - - - -

合计 274,946,868.57 - 319,626,862.50 44,679,993.93

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 其他资产

无。
6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2022 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 4,036.52

应付证券出借违约金 -

应付交易费用 1,250,210.83

其中：交易所市场 1,250,210.83


银行间市场 -

应付利息 -

预提费用 369,260.15

合计 1,623,507.50

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 91,509,109.49 91,509,109.49

本期申购 41,144,367.19 41,144,367.19

本期赎回（以“-”号填列） -50,248,713.55 -50,248,713.55

基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 82,404,763.13 82,404,763.13

注：申购含红利再投、级别调整入份额。赎回含级别调整出份额。
6.4.7.8 其他综合收益
6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

本期期初 225,364,447.32 64,224,870.04 289,589,317.36

本期利润 -35,747,910.65 20,189,528.43 -15,558,382.22

本期基金份额交易 -16,291,838.32 261,976.86 -16,029,861.46
产生的变动数

其中：基金申购款 84,794,400.65 21,351,586.29 106,145,986.94

基金赎回款 -101,086,238.97 -21,089,609.43 -122,175,848.40

本期已分配利润 - - -

本期末 173,324,698.35 84,676,375.33 258,001,073.68

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 33,181.51

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 14,419.99

其他 2,094.16

合计 49,695.66

6.4.7.11 股票投资收益
6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2022年1月1日至2022年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 -34,546,477.99

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 -34,546,477.99

6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 1,363,769,352.84

减：卖出股票成本总额 1,394,773,211.84

减：交易费用 3,542,618.99

买卖股票差价收入 -34,546,477.99

6.4.7.12 债券投资收益

无。
6.4.7.13 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.14 贵金属投资收益

无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 1,035,970.31

其中：证券出借权益补偿收 -
入


基金投资产生的股利收益 -

合计 1,035,970.31

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 20,189,528.43

股票投资 20,189,528.43

债券投资 -

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 20,189,528.43

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 524,862.53

基金转换费收入 778.15

合计 525,640.68

注：本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。
6.4.7.19 信用减值损失
6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日

审计费用 29,752.78

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行划款手续费 2,057.06

合计 91,317.21

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

红土创新基金管理有限公司(“红土创新 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
基金”)
中国工商银行股份有限公司(“工商银 基金托管人、基金销售机构
行”)
深创投红土资产管理(深圳)有限公司 基金管理人的全资子公司
(“深创投红土资管”)
深圳市创新投资集团有限公司(“深创 基金管理人的控股股东
投”)
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

无。
6.4.10.1 关联方报酬
6.4.10.1.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 2,332,647.51 2,714,515.03

其中：支付销售机构的客户维护费 892,573.74 994,515.20

注：支付基金管理人红土创新的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当
年天数。
6.4.10.1.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 388,774.59 452,419.15

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25%/ 当年
天数。
6.4.10.1.3 销售服务费

无。
6.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.3 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.3.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无
6.4.10.3.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

本期 上年度可比期间

项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021

月 30 日 年 6 月 30 日

基金合同生效日（2018 年 9 月 9,999,500.00 9,999,500.00

14 日）持有的基金份额

报告期初持有的基金份额 6,299,500.00 16,026,624.77

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -

额

报告期末持有的基金份额 6,299,500.00 16,026,624.77

报告期末持有的基金份额 7.64% 16.0000%

占基金总份额比例
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日

日


期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

工商银行 19,966,364.76 33,181.51 24,318,889.11 49,664.41

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 流通受 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购日 受限期 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 期末估值总额 备注
位：股）

星辉 2022年 创业板

300834 环材 1 月 6 6 个月 新股锁 55.57 30.03 254 14,114.78 7,627.62 -
日 定

兆讯 2022年 创业板

301102 传媒 3 月 15 6 个月 新股锁 39.88 31.09 376 14,994.88 11,689.84 -
日 定

何氏 2022年 创业板

301103 眼科 3 月 14 6 个月 新股锁 42.50 32.02 377 12,325.00 12,071.54 -
日 定

军信 2022年 创业板

301109 股份 4 月 6 6 个月 新股锁 34.81 16.14 791 18,344.87 12,766.74 -
日 定

青木 2022年 创业板

301110 股份 3 月 4 6 个月 新股锁 63.10 39.85 187 11,799.70 7,451.95 -
日 定

益客 2022年 创业板

301116 食品 1 月 10 6 个月 新股锁 11.40 20.46 577 6,577.80 11,805.42 -
日 定

佳缘 2022年 创业板

301117 科技 1 月 7 6 个月 新股锁 46.80 54.44 262 12,261.60 14,263.28 -
日 定

301120 新特 2022年 6 个月 创业板 13.73 15.49 1,032 14,169.36 15,985.68 -
电气 4 月 11 新股锁


日 定

采纳 2022年 创业板

301122 股份 1 月 19 6 个月 新股锁 50.31 70.37 266 13,382.46 18,718.42 -
日 定

腾亚 2022年 创业板

301125 精工 5 月 27 6 个月 新股锁 22.49 27.42 327 7,354.23 8,966.34 -
日 定

瑞德 2022年 创业板

301135 智能 4 月 1 6 个月 新股锁 31.98 26.26 338 10,809.24 8,875.88 -
日 定

哈焊 2022年 创业板

301137 华通 3 月 14 6 个月 新股锁 15.37 15.99 644 9,898.28 10,297.56 -
日 定

元道 2022年 1 个月 新股未

301139 通信 6 月 30 内（含） 上市 38.46 38.46 3,786145,609.56 145,609.56 -
日

嘉戎 2022年 创业板

301148 技术 4 月 14 6 个月 新股锁 38.39 23.90 426 16,354.14 10,181.40 -
日 定

中一 2022年 创业板

301150 科技 4 月 14 6 个月 新股锁 163.56 82.76 129 14,066.16 10,676.04 -
日 定

中科 2022年 创业板

301153 江南 5 月 10 6 个月 新股锁 33.68 43.98 343 11,552.24 15,085.14 -
日 定

翔楼 2022年 创业板

301160 新材 5 月 25 6 个月 新股锁 31.56 37.66 392 12,371.52 14,762.72 -
日 定

国能 2022年 创业板

301162 日新 4 月 19 6 个月 新股锁 45.13 54.11 334 15,073.42 18,072.74 -
日 定

标榜 2022年 创业板

301181 股份 2 月 11 6 个月 新股锁 40.25 30.59 257 10,344.25 7,861.63 -
日 定

欧圣 2022年 创业板

301187 电气 4 月 13 6 个月 新股锁 21.33 22.54 789 16,829.37 17,784.06 -
日 定

唯科 2022年 创业板

301196 科技 1 月 4 6 个月 新股锁 64.08 37.52 144 9,227.52 5,402.88 -
日 定

大族 2022年 创业板

301200 数控 2 月 18 6 个月 新股锁 76.56 51.92 229 17,532.24 11,889.68 -
日 定

301201 诚达 2022年 6 个月 创业板 72.69 71.54 232 16,864.08 16,597.28 -


药业 1 月 12 新股锁

日 定

华兰 2022年 创业板

301207 疫苗 2 月 10 6 个月 新股锁 56.88 56.42 193 10,977.84 10,889.06 -
日 定

中汽 2022年 创业板

301215 股份 2 月 28 6 个月 新股锁 3.80 6.39 4,100 15,580.00 26,199.00 -
日 定

万凯 2022年 创业板

301216 新材 3 月 21 6 个月 新股锁 35.68 29.84 378 13,487.04 11,279.52 -
日 定

铜冠 2022年 创业板

301217 铜箔 1 月 20 6 个月 新股锁 17.27 14.83 1,183 20,430.41 17,543.89 -
日 定

浙江 2022年 创业板

301222 恒威 3 月 2 6 个月 新股锁 33.98 28.96 332 11,281.36 9,614.72 -
日 定

盛帮 2022年 1 个月 新股未

301233 股份 6 月 24 内（含） 上市 41.52 41.52 1,418 58,875.36 58,875.36 -
日

盛帮 2022年 创业板

301233 股份 6 月 24 6 个月 新股锁 41.52 41.52 158 6,560.16 6,560.16 -
日 定

和顺 2022年 创业板

301237 科技 3 月 16 6 个月 新股锁 56.69 41.86 235 13,322.15 9,837.10 -
日 定

瑞泰 2022年 创业板

301238 新材 6 月 10 6 个月 新股锁 19.18 32.07 881 16,897.58 28,253.67 -
日 定

杰创 2022年 创业板

301248 智能 4 月 13 6 个月 新股锁 39.07 29.87 425 16,604.75 12,694.75 -
日 定

华融 2022年 创业板

301256 化学 3 月 14 6 个月 新股锁 8.05 10.08 1,612 12,976.60 16,248.96 -
日 定

富士 2022年 创业板

301258 莱 3 月 21 6 个月 新股锁 48.30 41.68 236 11,398.80 9,836.48 -
日 定

艾布 2022年 创业板

301259 鲁 4 月 18 6 个月 新股锁 18.39 24.94 483 8,882.37 12,046.02 -
日 定

宇邦 2022年 创业板

301266 新材 5 月 30 6 个月 新股锁 26.86 47.07 517 13,886.62 24,335.19 -
日 定


侨源 2022年 创业板

301286 股份 6 月 6 6 个月 新股锁 16.91 19.79 784 13,257.44 15,515.36 -
日 定

东利 2022年 创业板

301298 机械 5 月 27 6 个月 新股锁 12.68 20.83 634 8,039.12 13,206.22 -
日 定

华如 2022年 创业板

301302 科技 6 月 16 6 个月 新股锁 52.03 56.42 307 15,973.21 17,320.94 -
日 定

中国 2022年 非公开

600938 海油 4 月 14 6 个月 发行流 10.80 15.86 84,004907,243.201,332,303.44 -
日 通受限

赛伦 2022年 非公开

688163 生物 3 月 2 6 个月 发行流 33.03 23.56 3,487115,175.61 82,153.72 -
日 通受限

希荻 2022年 非公开

688173 微 1 月 13 6 个月 发行流 33.57 31.62 3,276109,975.32 103,587.12 -
日 通受限

英集 2022年 非公开

688209 芯 4 月 12 6 个月 发行流 24.23 27.58 5,867142,157.41 161,811.86 -
日 通受限

天岳 2022年 非公开

688234 先进 1 月 5 6 个月 发行流 82.79 65.19 2,173179,902.67 141,657.87 -
日 通受限

峰岹 2022年 非公开

688279 科技 4 月 13 6 个月 发行流 82.00 67.34 3,211263,302.00 216,228.74 -
日 通受限

赛微 2022年 非公开

688325 微电 4 月 15 6 个月 发行流 74.55 53.89 2,448182,498.40 131,922.72 -
日 通受限

凌云 2022年 1 个月 新股未

688400 光 6 月 27 内（含） 上市 21.93 21.93 5,922129,869.46 129,869.46 -
日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金属于股票型基金，预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2022 年 6 月 30 日

资产

银行存款 19,966,364.76 - - - 19,966,364.76

结算备付金 2,893,143.31 - - - 2,893,143.31

存出保证金 226,542.70 - - - 226,542.70

交易性金融资产 - - -319,626,862.50 319,626,862.50

应收申购款 - - - 4,079,771.66 4,079,771.66

应收清算款 - - - 1,687,107.87 1,687,107.87

资产总计 23,086,050.77 - -325,393,742.03 348,479,792.80

负债

应付赎回款 - - - 5,167,828.77 5,167,828.77

应付管理人报酬 - - - 394,423.79 394,423.79

应付托管费 - - - 65,737.28 65,737.28

应付清算款 - - - 822,458.65 822,458.65

其他负债 - - - 1,623,507.50 1,623,507.50


负债总计 - - - 8,073,955.99 8,073,955.99

利率敏感度缺口 23,086,050.77 - -317,319,786.04 340,405,836.81

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 12 月 31 日

资产

银行存款 26,994,636.21 - - - 26,994,636.21

结算备付金 2,245,272.48 - - - 2,245,272.48

存出保证金 293,490.95 - - - 293,490.95

交易性金融资产 - - -359,429,942.49 359,429,942.49

应收申购款 - - - 314,520.97 314,520.97

应收证券清算款 - - - 2,691,408.92 2,691,408.92

其他资产 - - - 3,975.59 3,975.59

资产总计 29,533,399.64 - -362,439,847.97 391,973,247.61

负债

应付赎回款 - - - 1,904,985.16 1,904,985.16

应付管理人报酬 - - - 501,243.92 501,243.92

应付托管费 - - - 83,540.64 83,540.64

应付证券清算款 - - - 6,916,885.13 6,916,885.13

其他负债 - - - 1,468,165.91 1,468,165.91

负债总计 - - - 10,874,820.76 10,874,820.76

利率敏感度缺口 29,533,399.64 - -351,565,027.21 381,098,426.85

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金所界定的新科技产业主题的股票不低于非现金基金资产的 80%；权证
投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实
施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试
本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 319,626,862.50 93.90 359,429,942.49 94.31
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 319,626,862.50 93.90 359,429,942.49 94.31

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （ 2021 年 12 月
本期末 （2022 年 6 月 30 日）

31 日 ）

1. 业绩比较基准

(附注 6.4.1)上升 16,833,188.74 19,775,811.12
5%

分析

2. 业绩比较基准

(附注 6.4.1)下降 -16,833,188.74 -19,775,811.12
5%

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的
最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末

2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日

第一层次 316,612,627.77 351,159,155.92

第二层次 340,914.54 237,329.43

第三层次 2,673,320.19 8,033,457.14

合计 319,626,862.50 359,429,942.49

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

无。
6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公
允价值相差很小。
6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 319,626,862.50 91.72


其中：股票 319,626,862.50 91.72

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 22,859,508.07 6.56

8 其他各项资产 5,993,422.23 1.72

9 合计 348,479,792.80 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 166,062.00 0.05

B 采矿业 15,053,926.11 4.42

C 制造业 283,601,851.84 83.31

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 179,295.27 0.05

E 建筑业 111,602.16 0.03

F 批发和零售业 408,057.09 0.12

G 交通运输、仓储和邮政业 57,306.78 0.02

H 住宿和餐饮业 148,942.32 0.04

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 2,220,091.75 0.65

J 金融业 173,266.19 0.05

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 144,780.49 0.04

M 科学研究和技术服务业 764,552.10 0.22

N 水利、环境和公共设施管理业 16,371,019.33 4.81

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 32,628.28 0.01

R 文化、体育和娱乐业 58,580.79 0.02

S 综合 134,900.00 0.04

合计 319,626,862.50 93.90

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

1 605117 德业股份 109,940 30,771,106.60 9.04

2 601012 隆基绿能 460,477 30,681,582.51 9.01

3 002466 天齐锂业 230,595 28,778,256.00 8.45

4 002459 晶澳科技 276,280 21,798,492.00 6.40

5 002176 江特电机 734,700 18,396,888.00 5.40

6 002594 比亚迪 55,100 18,375,299.00 5.40

7 002756 永兴材料 111,714 17,003,987.94 5.00

8 002192 融捷股份 88,200 13,556,340.00 3.98

9 000625 长安汽车 777,334 13,463,424.88 3.96

10 000408 藏格矿业 404,000 13,307,760.00 3.91

11 688320 禾川科技 205,468 10,602,148.80 3.11

12 688156 路德环境 480,809 10,255,655.97 3.01

13 688348 昱能科技 19,225 9,381,800.00 2.76

14 002129 TCL 中环 146,200 8,609,718.00 2.53

15 600884 杉杉股份 281,800 8,375,096.00 2.46

16 300457 赢合科技 255,700 7,264,437.00 2.13

17 600323 瀚蓝环境 278,552 5,710,316.00 1.68

18 300450 先导智能 89,500 5,654,610.00 1.66

19 002709 天赐材料 78,900 4,896,534.00 1.44

20 300763 锦浪科技 17,200 3,663,600.00 1.08

21 688599 天合光能 54,770 3,573,742.50 1.05

22 300274 阳光电源 36,340 3,570,405.00 1.05

23 300390 天华超净 40,100 3,504,740.00 1.03

24 002240 盛新锂能 55,900 3,374,124.00 0.99

25 301266 宇邦新材 36,061 1,980,321.51 0.58

26 300699 光威复材 28,600 1,683,682.00 0.49

27 600938 中国海油 84,805 1,346,280.89 0.40

28 300750 宁德时代 2,200 1,174,800.00 0.35

29 688297 中无人机 6,629 352,530.22 0.10

30 688170 德龙激光 6,175 317,889.00 0.09

31 300443 金雷股份 6,107 278,357.06 0.08

32 688046 药康生物 8,804 257,957.20 0.08

33 688120 华海清科 1,025 254,610.00 0.07

34 300415 伊之密 13,900 253,397.00 0.07

35 600418 江淮汽车 14,500 248,820.00 0.07


36 688349 三一重能 6,007 244,785.25 0.07

37 000400 许继电气 12,000 230,400.00 0.07

38 688686 奥普特 854 220,887.10 0.06

39 688279 峰岹科技 3,211 216,228.74 0.06

40 300115 长盈精密 20,600 212,386.00 0.06

41 688190 云路股份 2,720 211,480.00 0.06

42 002531 天顺风能 12,700 209,423.00 0.06

43 300850 新强联 2,300 204,769.00 0.06

44 601127 赛力斯 2,500 202,725.00 0.06

45 301162 国能日新 3,331 201,609.02 0.06

46 000792 盐湖股份 6,600 197,736.00 0.06

47 301101 明月镜片 3,703 190,074.99 0.06

48 301302 华如科技 3,065 186,496.66 0.05

49 301120 新特电气 10,311 182,450.94 0.05

50 688262 国芯科技 3,725 181,333.00 0.05

51 688167 炬光科技 1,208 179,690.00 0.05

52 301286 侨源股份 7,839 176,722.11 0.05

53 688001 华兴源创 6,310 171,758.20 0.05

54 002074 国轩高科 3,700 168,720.00 0.05

55 301160 翔楼新材 3,918 166,768.58 0.05

56 300498 温氏股份 7,800 166,062.00 0.05

57 300745 欣锐科技 3,300 164,604.00 0.05

58 688206 概伦电子 5,360 162,944.00 0.05

59 688209 英集芯 5,867 161,811.86 0.05

60 688290 景业智能 3,040 154,736.00 0.05

61 300681 英搏尔 2,660 153,668.20 0.05

62 301073 君亭酒店 2,148 148,942.32 0.04

63 688617 惠泰医疗 669 146,564.52 0.04

64 301139 元道通信 3,786 145,609.56 0.04

65 688125 安达智能 3,019 143,523.26 0.04

66 688390 固德威 455 142,419.55 0.04

67 688234 天岳先进 2,173 141,657.87 0.04

68 688036 传音控股 1,582 141,161.86 0.04

69 301248 杰创智能 4,244 137,728.81 0.04

70 000009 中国宝安 10,000 134,900.00 0.04

71 301109 军信股份 7,901 134,561.04 0.04

72 600988 赤峰黄金 8,400 133,980.00 0.04

73 688325 赛微微电 2,448 131,922.72 0.04

74 688400 凌云光 5,922 129,869.46 0.04

75 600483 福能股份 9,200 129,444.00 0.04

76 688153 唯捷创芯 2,538 129,438.00 0.04

77 300428 立中集团 3,900 128,895.00 0.04


78 301199 迈赫股份 4,014 128,608.56 0.04

79 603338 浙江鼎力 2,457 124,569.90 0.04

80 301102 兆讯传媒 3,756 124,041.04 0.04

81 301200 大族数控 2,284 122,859.68 0.04

82 688161 威高骨科 2,544 122,595.36 0.04

83 300558 贝达药业 2,000 121,600.00 0.04

84 688230 芯导科技 1,743 121,469.67 0.04

85 600389 江山股份 2,000 121,460.00 0.04

86 601877 正泰电器 3,300 118,074.00 0.03

87 603583 捷昌驱动 3,500 116,865.00 0.03

88 301150 中一科技 1,284 116,693.49 0.03

89 688265 南模生物 1,820 116,534.60 0.03

90 301100 风光股份 5,386 116,229.88 0.03

91 688259 创耀科技 1,436 115,698.52 0.03

92 688151 华强科技 4,846 115,674.02 0.03

93 600297 广汇汽车 43,900 114,579.00 0.03

94 688007 光峰科技 4,694 114,064.20 0.03

95 301207 华兰疫苗 1,923 113,668.36 0.03

96 301148 嘉戎技术 4,251 110,013.90 0.03

97 301096 百诚医药 1,390 109,810.00 0.03

98 688553 汇宇制药 4,464 108,430.56 0.03

99 301190 善水科技 4,559 108,185.07 0.03

100 301111 粤万年青 3,783 103,729.86 0.03

101 688173 希荻微 3,276 103,587.12 0.03

102 301125 腾亚精工 3,270 101,023.38 0.03

103 601825 沪农商行 15,480 97,059.60 0.03

104 688359 三孚新科 2,213 93,277.95 0.03

105 688225 亚信安全 4,150 93,043.00 0.03

106 301048 金鹰重工 8,424 92,748.24 0.03

107 301092 争光股份 2,937 92,398.02 0.03

108 002487 大金重工 2,200 91,806.00 0.03

109 300207 欣旺达 2,900 91,640.00 0.03

110 688121 卓然股份 3,681 89,485.11 0.03

111 300774 倍杰特 4,435 89,409.60 0.03

112 688227 品高股份 4,164 89,192.88 0.03

113 688697 纽威数控 5,837 88,372.18 0.03

114 301166 优宁维 1,474 86,759.64 0.03

115 688737 中自科技 2,082 86,049.06 0.03

116 688793 倍轻松 1,454 85,800.54 0.03

117 301179 泽宇智能 2,079 84,843.99 0.02

118 688509 正元地信 15,433 83,183.87 0.02

119 688163 赛伦生物 3,487 82,153.72 0.02


120 301181 标榜股份 2,564 81,939.40 0.02

121 688103 国力股份 1,595 81,536.40 0.02

122 300724 捷佳伟创 900 80,415.00 0.02

123 688236 春立医疗 4,052 80,229.60 0.02

124 301110 青木股份 1,866 80,152.65 0.02

125 300432 富临精工 3,500 77,000.00 0.02

126 300834 星辉环材 2,539 76,771.72 0.02

127 301198 喜悦智行 3,397 76,602.35 0.02

128 301093 华兰股份 2,248 76,184.72 0.02

129 301189 奥尼电子 2,269 75,580.39 0.02

130 688115 思林杰 1,852 74,524.48 0.02

131 301238 瑞泰新材 2,108 74,425.68 0.02

132 301098 金埔园林 3,069 74,423.25 0.02

133 688408 中信博 795 73,521.60 0.02

134 301040 中环海陆 2,401 73,302.53 0.02

135 301038 深水规院 3,458 71,891.82 0.02

136 002241 歌尔股份 2,100 70,560.00 0.02

137 301182 凯旺科技 2,932 69,664.32 0.02

138 301027 华蓝集团 2,856 69,343.68 0.02

139 688786 悦安新材 1,513 68,992.80 0.02

140 301108 洁雅股份 1,736 68,693.52 0.02

141 688768 容知日新 907 68,551.06 0.02

142 600276 恒瑞医药 1,800 66,762.00 0.02

143 603997 继峰股份 6,100 66,368.00 0.02

144 688171 纬德信息 2,821 66,152.45 0.02

145 688187 时代电气 1,015 65,964.85 0.02

146 301088 戎美股份 3,518 65,645.88 0.02

147 301233 盛帮股份 1,576 65,435.52 0.02

148 301062 上海艾录 5,225 60,975.75 0.02

149 300814 中富电路 3,280 60,024.00 0.02

150 301083 百胜智能 4,160 58,073.60 0.02

151 301072 中捷精工 1,802 57,718.06 0.02

152 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.02

153 688296 和达科技 2,173 57,041.25 0.02

154 688787 海天瑞声 817 56,658.95 0.02

155 301030 仕净科技 2,417 56,364.44 0.02

156 688511 天微电子 1,490 55,785.60 0.02

157 688718 唯赛勃 3,145 55,414.90 0.02

158 301196 唯科科技 1,433 54,204.42 0.02

159 301057 汇隆新材 2,173 52,912.55 0.02

160 688255 凯尔达 1,648 50,923.20 0.01

161 688071 华依科技 1,101 50,910.24 0.01


162 301056 森赫股份 5,716 49,500.56 0.01

163 600955 维远股份 1,694 48,854.96 0.01

164 301036 双乐股份 2,047 46,016.56 0.01

165 301033 迈普医学 1,076 45,310.36 0.01

166 002460 赣锋锂业 300 44,610.00 0.01

167 600522 中天科技 1,900 43,890.00 0.01

168 301059 金三江 2,581 43,360.80 0.01

169 605589 圣泉集团 1,750 43,172.50 0.01

170 301063 海锅股份 1,524 42,458.64 0.01

171 301037 保立佳 1,923 41,998.32 0.01

172 688622 禾信仪器 1,204 41,200.88 0.01

173 301050 雷电微力 391 39,709.96 0.01

174 001227 兰州银行 7,868 38,710.56 0.01

175 600927 永安期货 1,859 37,496.03 0.01

176 002475 立讯精密 1,100 37,169.00 0.01

177 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01

178 301068 大地海洋 1,436 34,679.40 0.01

179 301079 邵阳液压 1,396 34,620.80 0.01

180 301155 海力风电 375 34,125.00 0.01

181 603197 保隆科技 600 29,514.00 0.01

182 603071 物产环能 1,627 29,513.78 0.01

183 605507 国邦医药 1,202 29,028.30 0.01

184 001213 中铁特货 5,818 28,566.38 0.01

185 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.01

186 688701 卓锦股份 2,340 27,658.80 0.01

187 301089 拓新药业 220 27,636.40 0.01

188 603122 合富中国 2,198 27,365.10 0.01

189 688501 青达环保 1,759 27,071.01 0.01

190 301215 中汽股份 4,100 26,199.00 0.01

191 688681 科汇股份 1,899 25,313.67 0.01

192 001318 阳光乳业 1,142 25,249.62 0.01

193 600935 华塑股份 4,811 25,209.64 0.01

194 301069 凯盛新材 539 24,853.29 0.01

195 601921 浙版传媒 3,154 24,538.12 0.01

196 301011 华立科技 725 23,845.25 0.01

197 605555 德昌股份 917 23,355.99 0.01

198 603206 嘉环科技 1,210 23,353.00 0.01

199 001208 华菱线缆 1,754 21,784.68 0.01

200 603051 鹿山新材 272 21,488.00 0.01

201 605020 永和股份 850 20,927.00 0.01

202 001228 永泰运 383 20,739.45 0.01

203 301060 兰卫医学 587 20,556.74 0.01


204 301018 申菱环境 782 20,183.42 0.01

205 605167 利柏特 2,471 19,595.03 0.01

206 001308 康冠科技 667 19,456.39 0.01

207 301153 中科江南 427 19,301.10 0.01

208 301122 采纳股份 266 18,718.42 0.01

209 301149 隆华新材 1,214 18,586.34 0.01

210 603176 汇通集团 1,924 18,393.44 0.01

211 603171 税友股份 637 17,823.26 0.01

212 301187 欧圣电气 789 17,784.06 0.01

213 301217 铜冠铜箔 1,183 17,543.89 0.01

214 603132 金徽股份 1,342 17,325.22 0.01

215 301127 天源环保 1,531 17,040.03 0.01

216 301090 华润材料 1,560 17,019.60 0.00

217 001212 中旗新材 400 16,852.00 0.00

218 001217 华尔泰 1,239 16,776.06 0.00

219 301177 迪阿股份 225 16,695.00 0.00

220 001215 千味央厨 295 16,605.55 0.00

221 301201 诚达药业 232 16,597.28 0.00

222 301256 华融化学 1,612 16,248.96 0.00

223 603070 万控智造 775 16,197.50 0.00

224 301039 中集车辆 1,480 16,028.40 0.00

225 001319 铭科精技 536 15,474.32 0.00

226 001317 三羊马 300 15,222.00 0.00

227 001216 华瓷股份 1,178 15,137.30 0.00

228 001313 粤海饲料 1,232 15,104.32 0.00

229 301087 可孚医疗 339 14,454.96 0.00

230 301117 佳缘科技 262 14,263.28 0.00

231 603230 内蒙新华 1,140 14,261.40 0.00

232 605056 咸亨国际 933 14,153.61 0.00

233 300994 久祺股份 420 13,780.20 0.00

234 603097 江苏华辰 577 13,617.20 0.00

235 603209 兴通股份 595 13,518.40 0.00

236 300932 三友联众 725 13,332.75 0.00

237 002371 北方华创 48 13,301.76 0.00

238 301298 东利机械 634 13,206.22 0.00

239 300251 光线传媒 1,381 13,078.07 0.00

240 300941 创识科技 598 12,587.90 0.00

241 603216 梦天家居 772 12,498.68 0.00

242 605162 新中港 1,377 12,461.85 0.00

243 001266 宏英智能 247 12,298.13 0.00

244 605028 世茂能源 615 12,256.95 0.00

245 603215 比依股份 575 12,115.25 0.00


246 301103 何氏眼科 377 12,071.54 0.00

247 301259 艾布鲁 483 12,046.02 0.00

248 603213 镇洋发展 799 11,961.03 0.00

249 301116 益客食品 577 11,805.42 0.00

250 001218 丽臣实业 490 11,701.20 0.00

251 001207 联科科技 682 11,600.82 0.00

252 300940 南极光 491 11,553.23 0.00

253 688038 中科通达 813 11,406.39 0.00

254 301126 达嘉维康 662 11,340.06 0.00

255 001268 联合精密 409 11,337.48 0.00

256 301216 万凯新材 378 11,279.52 0.00

257 300925 法本信息 930 11,113.50 0.00

258 301078 孩子王 756 11,082.96 0.00

259 605365 立达信 645 10,687.65 0.00

260 605599 菜百股份 980 10,662.40 0.00

261 301137 哈焊华通 644 10,297.56 0.00

262 301017 漱玉平民 555 10,289.70 0.00

263 301046 能辉科技 290 10,036.90 0.00

264 605598 上海港湾 553 9,987.18 0.00

265 301015 百洋医药 462 9,969.96 0.00

266 605566 福莱蒽特 435 9,926.70 0.00

267 001296 长江材料 403 9,905.74 0.00

268 605567 春雪食品 629 9,850.14 0.00

269 301237 和顺科技 235 9,837.10 0.00

270 301258 富士莱 236 9,836.48 0.00

271 605033 美邦股份 423 9,809.37 0.00

272 603272 联翔股份 443 9,723.85 0.00

273 301222 浙江恒威 332 9,614.72 0.00

274 301020 密封科技 421 9,472.50 0.00

275 605069 正和生态 608 9,326.72 0.00

276 603048 浙江黎明 464 9,224.32 0.00

277 605138 盛泰集团 723 9,023.04 0.00

278 001234 泰慕士 333 9,017.64 0.00

279 300926 博俊科技 384 8,966.40 0.00

280 301135 瑞德智能 338 8,875.88 0.00

281 605580 恒盛能源 654 8,815.92 0.00

282 605287 德才股份 349 8,798.29 0.00

283 301138 华研精机 285 8,763.75 0.00

284 605011 杭州热电 525 8,526.00 0.00

285 001288 运机集团 537 8,382.57 0.00

286 002361 神剑股份 1,618 8,332.70 0.00

287 300927 江天化学 473 8,182.90 0.00


288 001219 青岛食品 353 8,066.05 0.00

289 301028 东亚机械 733 7,931.06 0.00

290 001210 金房节能 311 7,790.55 0.00

291 603150 万朗磁塑 250 7,442.50 0.00

292 301012 扬电科技 170 6,971.70 0.00

293 001209 洪兴股份 450 6,849.00 0.00

294 605577 龙版传媒 588 6,703.20 0.00

295 301002 崧盛股份 261 6,491.07 0.00

296 300998 宁波方正 201 6,080.25 0.00

297 301081 严牌股份 403 6,077.24 0.00

298 300943 春晖智控 382 6,001.22 0.00

299 300991 创益通 406 5,838.28 0.00

300 301010 晶雪节能 218 5,526.30 0.00

301 301016 雷尔伟 275 5,128.75 0.00

302 300929 华骐环保 363 4,991.25 0.00

303 301007 德迈仕 303 4,566.21 0.00

304 300992 泰福泵业 200 4,262.00 0.00

305 688175 高凌信息 36 1,218.24 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 002594 比亚迪 78,467,186.17 20.59

2 601012 隆基绿能 73,907,481.48 19.39

3 300750 宁德时代 71,172,946.00 18.68

4 002466 天齐锂业 49,502,237.73 12.99

5 000625 长安汽车 43,843,582.03 11.50

6 300274 阳光电源 42,712,903.05 11.21

7 000792 盐湖股份 39,919,131.11 10.47

8 002176 江特电机 38,996,385.39 10.23

9 688599 天合光能 37,376,876.56 9.81

10 000408 藏格矿业 35,747,389.00 9.38

11 002192 融捷股份 29,871,249.38 7.84

12 600522 中天科技 29,465,525.26 7.73

13 002459 晶澳科技 29,179,426.00 7.66

14 601633 长城汽车 27,937,384.30 7.33

15 300763 锦浪科技 27,462,879.50 7.21

16 002756 永兴材料 23,918,686.00 6.28

17 600141 兴发集团 22,014,692.00 5.78

18 002056 横店东磁 21,433,722.02 5.62

19 688390 固德威 20,481,614.14 5.37


20 002738 中矿资源 18,624,213.00 4.89

21 688408 中信博 18,364,179.65 4.82

22 002240 盛新锂能 18,146,123.00 4.76

23 002812 恩捷股份 17,107,379.00 4.49

24 601238 广汽集团 16,407,869.80 4.31

25 300014 亿纬锂能 14,850,536.12 3.90

26 300390 天华超净 14,815,098.00 3.89

27 002460 赣锋锂业 14,651,279.00 3.84

28 002487 大金重工 14,328,731.00 3.76

29 300850 新强联 13,919,905.80 3.65

30 300568 星源材质 12,676,590.00 3.33

31 600297 广汇汽车 12,516,973.00 3.28

32 688156 路德环境 11,805,404.14 3.10

33 002241 歌尔股份 11,092,294.00 2.91

34 300498 温氏股份 10,618,695.60 2.79

35 600596 新安股份 10,581,086.00 2.78

36 603063 禾望电气 9,874,224.00 2.59

37 002531 天顺风能 9,459,829.00 2.48

38 300450 先导智能 9,271,502.00 2.43

39 300745 欣锐科技 8,931,620.00 2.34

40 000400 许继电气 8,862,072.00 2.33

41 600418 江淮汽车 8,801,181.76 2.31

42 601865 福莱特 8,773,370.00 2.30

43 600988 赤峰黄金 8,757,735.00 2.30

44 300207 欣旺达 8,657,751.94 2.27

45 603583 捷昌驱动 8,653,724.00 2.27

46 600884 杉杉股份 8,491,088.00 2.23

47 300432 富临精工 8,187,085.00 2.15

48 002129 TCL 中环 8,015,587.00 2.10

49 688348 昱能科技 7,982,894.83 2.09

50 002157 正邦科技 7,918,879.00 2.08

51 300712 永福股份 7,802,650.13 2.05

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 300750 宁德时代 79,967,463.00 20.98

2 601012 隆基绿能 69,488,447.14 18.23

3 002594 比亚迪 61,318,934.27 16.09

4 000792 盐湖股份 56,648,754.90 14.86

5 002466 天齐锂业 51,832,267.60 13.60

6 300274 阳光电源 46,039,808.46 12.08


7 002176 江特电机 40,738,663.28 10.69

8 000408 藏格矿业 37,117,156.00 9.74

9 600141 兴发集团 35,334,398.80 9.27

10 000625 长安汽车 35,235,454.05 9.25

11 688599 天合光能 34,679,088.05 9.10

12 002459 晶澳科技 31,174,884.00 8.18

13 600522 中天科技 30,965,444.00 8.13

14 688390 固德威 30,333,010.51 7.96

15 601633 长城汽车 30,244,944.37 7.94

16 002756 永兴材料 27,750,265.15 7.28

17 002056 横店东磁 27,438,383.73 7.20

18 300763 锦浪科技 26,174,419.10 6.87

19 002812 恩捷股份 25,333,236.00 6.65

20 002192 融捷股份 24,218,787.68 6.35

21 688408 中信博 19,686,895.29 5.17

22 002738 中矿资源 17,887,383.00 4.69

23 601238 广汽集团 17,702,530.36 4.65

24 002487 大金重工 14,848,934.00 3.90

25 600499 科达制造 14,498,381.59 3.80

26 300014 亿纬锂能 14,097,015.79 3.70

27 002460 赣锋锂业 13,847,098.75 3.63

28 002603 以岭药业 13,539,773.60 3.55

29 300850 新强联 12,664,429.68 3.32

30 600389 江山股份 12,187,991.00 3.20

31 300118 东方日升 11,973,141.10 3.14

32 600297 广汇汽车 11,897,259.20 3.12

33 300390 天华超净 11,748,728.00 3.08

34 002241 歌尔股份 10,518,174.00 2.76

35 603063 禾望电气 10,516,071.00 2.76

36 300498 温氏股份 10,236,505.72 2.69

37 300568 星源材质 10,097,175.00 2.65

38 300413 芒果超媒 10,058,981.00 2.64

39 600596 新安股份 9,877,676.00 2.59

40 002531 天顺风能 9,850,288.00 2.58

41 002240 盛新锂能 9,525,241.00 2.50

42 300207 欣旺达 9,109,411.00 2.39

43 601865 福莱特 8,898,057.84 2.33

44 000400 许继电气 8,726,037.00 2.29

45 300432 富临精工 8,495,742.32 2.23

46 300745 欣锐科技 8,390,199.00 2.20

47 605117 德业股份 8,363,916.00 2.19

48 600418 江淮汽车 8,096,147.00 2.12


49 688063 派能科技 8,034,343.70 2.11

50 603583 捷昌驱动 8,027,486.26 2.11

51 600988 赤峰黄金 7,867,862.00 2.06

52 603338 浙江鼎力 7,671,636.00 2.01

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 1,334,780,603.42

卖出股票收入（成交）总额 1,363,769,352.84

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险，如预期大额申购赎回、大量分红等。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无。
7.11.2 本期国债期货投资评价

无。

7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 226,542.70

2 应收清算款 1,687,107.87

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 4,079,771.66

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,993,422.23

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例
持有份额 （%） 持有份额 （%）

24,524 3,360.17 6,575,993.26 7.98 75,828,769.87 92.02

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 80,617.44 0.10

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 -

8.4 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总数 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承
占 基 金 总 基金总份额 诺持有期限
项目

份 额 比 例 比例(%)

(%)

基金管理人固有资金 6,299,500.00 7.64 9,999,500.00 12.13 三年

基金管理人高级管理 - - - - -
人员

基金经理等人员 - - - - -

基金管理人股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 6,299,500.00 7.64 9,999,500.00 12.13 三年

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2018 年 9 月 14 日） 36,300,296.63
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 91,509,109.49

本报告期基金总申购份额 41,144,367.19

减：本报告期基金总赎回份额 50,248,713.55

本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 82,404,763.13

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

经本公司股东决定，任命阮菲女士、刘习军先生为本公司第三届董事会董事，任命田军先
生、杨光裕先生、钱世政先生为本公司第三届董事会独立董事。本公司于 2022 年 5 月 18 日召
开第三届董事会第一次会议，宣布自 2022 年 5 月 18 日起，本公司董事由乔旭东先生变更为刘
习军先生，独立董事由曹泉伟先生、王晓东先生、刘杰生先生变更为田军先生、杨光裕先生、
钱世政先生。阮菲女士、冀洪涛先生继续担任本公司董事。2022 年 5 月 20 日，公司在《证券
时报》上刊登《红土创新基金管理有限公司关于董事变更的公告》。

2022 年 5 月 25 日，经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任殷喆先生为公
司督察长；同意原督察长张洗尘先生退休离任，同意免去张洗尘先生督察长职务且不再担任公
司其他任何职务或岗位。2022 年 5 月 26 日，公司在《证券时报》上刊登《红土创新基金管理
有限公司关于高级管理人员变更的公告》。

本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注
数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例

(%) (%)


长江证券 1 928,235,368. 34.55 661,960.44 34.31 -
09

华创证券 2 340,005,984. 12.65 246,682.53 12.79 -
34

国盛证券 1 322,511,818. 12.00 232,577.10 12.05 -
27

海通证券 1 318,893,359. 11.87 230,017.84 11.92 -
81

东兴证券 1 244,525,496. 9.10 176,376.60 9.14 -
36

广发证券 1 239,549,633. 8.92 170,392.77 8.83 -
70

中信建投 2 196,789,175. 7.32 141,943.56 7.36 -
证券 48

华林证券 1 96,248,801.4 3.58 69,422.44 3.60 -
2

东方财富 2 - - - - -

方正证券 2 - - - - -

华西证券 2 - - - - -

天风证券 1 - - - - -

信达证券 2 - - - - -

银河证券 2 - - - - -

浙商证券 1 - - - - -

中国国际

金融股份 1 - - - - -
有限公司

中泰证券 1 - - - - -

中信证券 2 - - - - -

中银国际 2 - - - - -
证券
注：注：1、为节约交易单元资源，我公司在交易所交易系统升级的基础上，对同一银行托管基金进行了席位整合。
2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元：a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

红土创新基金管理有限公司关于使用

1 固有资金购买本公司旗下公募基金的 证券时报、公司官网 2022 年 1 月 29 日
公告

红土创新基金管理有限公司关于终止

2 前海凯恩斯基金办理本公司旗下基金 公司官网 2022 年 4 月 22 日
销售业务的提示

3 红土创新基金管理有限公司调整长期 证券时报、公司官网 2022 年 4 月 26 日
停牌股票估值方法的公告

红土创新基金管理有限公司关于终止

4 唐鼎耀华基金销售机构办理本公司旗 证券时报、公司官网 2022 年 4 月 28 日
下基金销售业务的提示

5 红土创新基金管理有限公司关于董事 证券时报、公司官网 2022 年 5 月 20 日
变更的公告

6 红土创新基金管理有限公司关于高级 证券时报、公司官网 2022 年 5 月 26 日
管理人员变更的公告

7 红土创新基金管理有限公司关于旗下 公司官网 2022 年 5 月 27 日
基金新增度小满为销售机构的公告

红土创新基金管理有限公司关于旗下

8 基金新增泰信财富基金为销售机构的 公司官网 2022 年 6 月 10 日
公告

9 红土创新基金管理有限公司关于旗下 公司官网 2022 年 6 月 21 日
基金新增华泰期货为销售机构的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准红土创新新科技股票型发起式证券投资基金设立的文件；
（2）红土创新新科技股票型发起式证券投资基金基金合同；
（3）红土创新新科技股票型发起式证券投资基金托管协议；
（4）红土创新新科技股票型发起式证券投资基金招募说明书；
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
（6）报告期内红土创新新科技股票型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存放地点

深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 6 楼

12.3 查阅方式

公司网站：www.htcxfund.com

红土创新基金管理有限公司
2022 年 8 月 31 日
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