富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金
二 0 二一年中期报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
送出日期: 2021 年 08 月 31 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8
月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...... 2
1.1 重要提示...... 2
1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5
2.1 基金基本情况 ...... 5
2.2 基金产品说明 ...... 5
2.3 基金管理人和基金托管人...... 5
2.4 信息披露方式 ...... 6
2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现...... 6
3.1 主要会计数据和财务指标...... 6
3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告...... 10
4.1 基金管理人及基金经理...... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明...... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14
§5 托管人报告...... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15
§6 中期财务报表(未经审计)...... 15
6.1 资产负债表 ...... 15
6.2 利润表...... 16
6.3 所有者权益(基金净值)变动表...... 17
6.4 报表附注...... 18
§7 投资组合报告...... 39
7.1 期末基金资产组合情况...... 39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细. 47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细. 48
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 48
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 48
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 48
7.12 投资组合报告附注...... 49
§8 基金份额持有人信息 ...... 50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 51
§9 开放式基金份额变动 ...... 51
§10 重大事件揭示...... 51
10.1 基金份额持有人大会决议...... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 52
10.4 基金投资策略的改变...... 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 52
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 53
10.8 其他重大事件 ...... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 54
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 55
§12 备查文件目录...... 55
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金
基金简称 富国民裕进取沪港深成长精选
基金主代码 007139
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 05 月 21 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额(单位:份) 799,722,039.97
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 富国民裕进取沪港深成长精 富国民裕进取沪港深成长精
选混合 A 选混合 C
下属分级基金的交易代码 007139 011556
报告期末下属分级基金的份额总额 786,842,316.34 12,879,723.63
(单位:份)
2.2 基金产品说明
本基金秉承成长投资的理念,在严格控制风险的前提下,通
投资目标 过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报
和资产的长期稳健增值。
本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对
宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的
分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金
融工具的比例;本基金秉承成长投资的理念,运用“自上而
下”的行业配置方法和“自下而上”的选股策略,通过定量
投资策略 与定性相结合的方法筛选成长性个股,投资优质的、估值较
低的成长性公司;本基金将根据投资目标和股票投资策略,
基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资;
本基金采用“自上而下”的投资策略,对债券类资产进行合
理有效的配置,并在此框架下进行具有针对性的债券选择。
本基金的中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策
略和金融衍生工具投资策略详见法律文件。
业绩比较基准 恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×70%+沪深 300 指数
收益率×10%+中债综合全价(总值)指数×20%。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票
风险收益特征 型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港
股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公
司
姓名 赵瑛 罗菲菲
信息披露负责人 联系电话 021-20361818 010-58560666
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 95568
传真 021-20361616 010-58560798
注册地址 中国(上海)自由贸易试验 北京市西城区复兴门内大
区世纪大道 1196 号世纪汇 街 2 号
办公楼二座 27-30 层
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 北京市西城区复兴门内大
1196 号世纪汇办公楼二座 街 2 号
27-30 层
邮政编码 200120 100031
法定代表人 裴长江 高迎欣
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 证券时报
露报纸名称
登载基金中期报告正 www.fullgoal.com.cn
文的管理人互联网网
址
基金中期报告备置地 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道
点 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
中国民生银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内
大街 2 号
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 1196号世
纪汇办公楼二座 27-30 层
§3 主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
(1)富国民裕进取沪港深成长精选混合 A
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021年01月01日至2021年06月30日)
本期已实现收益 -123,670,226.80
本期利润 -61,915,098.30
加权平均基金份额本期利润 -0.0887
本期加权平均净值利润率 -4.44%
本期基金份额净值增长率 6.60%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 394,214,846.57
期末可供分配基金份额利润 0.5010
期末基金资产净值 1,646,835,318.75
期末基金份额净值 2.0930
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 109.30%
(2)富国民裕进取沪港深成长精选混合 C
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30
日)
本期已实现收益 -232,635.82
本期利润 1,839,007.68
加权平均基金份额本期利润 0.2316
本期加权平均净值利润率 11.72%
本期基金份额净值增长率 12.33%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日)
期末可供分配利润 6,426,213.78
期末可供分配基金份额利润 0.4989
期末基金资产净值 26,928,537.06
期末基金份额净值 2.0908
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 06 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 12.33%
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
本基金自 2021 年 3 月 8 日起增加 C 类份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
(1)富国民裕进取沪港深成长精选混合 A
份额净 份额净 业绩比 业绩比较
阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准 收益率 率标准差
差② ③ ④
过去一个月 3.08% 1.05% -0.30% 0.58% 3.38% 0.47%
过去三个月 10.33% 1.14% 0.36% 0.69% 9.97% 0.45%
过去六个月 6.60% 1.63% 3.04% 1.02% 3.56% 0.61%
过去一年 46.59% 1.62% 13.50% 0.99% 33.09% 0.63%
自基金合同生效 109.30% 1.47% 16.82% 1.04% 92.48% 0.43%
起至今
(2)富国民裕进取沪港深成长精选混合 C
份额净 份额净 业绩比 业绩比较
阶段 值增长 值增长 较基准 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准 收益率 率标准差
差② ③ ④
过去一个月 3.05% 1.05% -0.30% 0.58% 3.35% 0.47%
过去三个月 10.23% 1.14% 0.36% 0.69% 9.87% 0.45%
自基金分级生效 12.33% 1.30% 1.75% 0.78% 10.58% 0.52%
日起至今
注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金业绩比较基准为:恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×70%+沪深 300 指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数×20%。
恒生综合指数是由恒生指数服务有限公司编制,涵盖香港联合交易所主板上市股份总市值约 95%,是全面的香港市场指标。沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数。中债综合全价指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制的具有代表性的债券市场指数。本基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收益率(benchmarkt)按下列公式计算:
benchmarkt =70%* [恒生综合指数收益率(经汇率调整后)t/(恒生综合指数收
益率(经汇率调整后)t-1)-1]+ 10%* [沪深 300 指数收益率 t/(沪深 300 指数
收益率 t-1)-1]+20%* [中债综合全价(总值)指数 t/(中债综合全价(总值)指数 t-1)-1];
其中,t=1,2,3,···, T,T 表示时间截至日;
期间 T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算:
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中,T=2,3,4,···;∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
(1)自基金合同生效以来富国民裕进取沪港深成长精选混合 A 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为 2021 年 6 月 30 日。
2、本基金于 2019 年 5 月 21 日成立,建仓期 6 个月,从 2019 年 5 月 21 日起至
2019 年 11 月 20 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
(2)自基金合同生效以来富国民裕进取沪港深成长精选混合 C 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、截止日期为 2021 年 6 月 30 日。
2、本基金自 2021 年 3 月 8 日起增加 C 类份额,相关数据按实际存续期计算。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月,加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。
目前,公司注册资本金 5.2 亿元人民币,股东为:海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。公司在北京、成都、广州设立有分公司,并全资设有两家子公司——富国资产管理(上海)有限公司和富国资产管理(香港)有限公司。公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业务牌照。
截至 2021 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券
投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10 年期国债交易型开
放式指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)、富
国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、富国富钱包货币市
场基金等 212 只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
任职日期 离任日期 业年限
本 基 金 基 硕士,曾任摩根士丹利股票研究
金经理 助理,里昂证券分析员,摩根大
通执行董事,美林证券执行董事;
自 2009 年 7 月加入富国基金管理
有限公司,历任周期行业负责人、
QDII 基金经理、量化与海外投资
部海外投资副总监、量化与海外
投资部海外投资总监;现任富国
基金总经理助理,兼任富国基金
海外权益投资部总经理、资深
QDII 基金经理。2011 年 4 月至
2012年12月任富国全球债券证券
投资基金基金经理,自 2011 年 7
月至 2018 年 12 月任富国全球科
技互联网股票型证券投资基金
(QDII)(原富国全球顶级消费
品股票型证券投资基金,于 2015
年 8 月 4 日更名为富国全球顶级
张峰 2019-05-21 - 19.7 消费品混合型证券投资基金;最
终于 2018 年 6 月 19 日更名为富
国全球科技互联网股票型证券投
资基金(QDII))基金经理,自
2012 年 9 月起任富国中国中小盘
(香港上市)混合型证券投资基
金(原富国中国中小盘(香港上
市)股票型证券投资基金,于 2015
年 8 月 4 日更名)基金经理,自
2015年6月至 2018年7 月任富国
沪港深价值精选灵活配置混合型
证券投资基金基金经理,自 2018
年 5 月至 2020 年 6 月任富国港股
通量化精选股票型证券投资基金
基金经理,2018 年 7 月至 2019 年
11 月任富国沪港深业绩驱动混合
型证券投资基金基金经理,2019
年 3 月至 2020 年 6 月任富国恒生
中国企业交易型开放式指数证券
投资基金基金经理,2019 年 5 月
起任富国民裕进取沪港深成长精
选混合型证券投资基金基金经
理,2019 年 6 月起任富国全球科
技互联网股票型证券投资基金
(QDII)(原富国全球顶级消费
品股票型证券投资基金,于 2015
年 8 月 4 日更名为富国全球顶级
消费品混合型证券投资基金;最
终于 2018 年 6 月 19 日更名为富
国全球科技互联网股票型证券投
资基金(QDII))基金经理,2019
年 8 月起任富国蓝筹精选股票型
证券投资基金(QDII)基金经理,
2020年12月起任富国全球健康生
活 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金
(QDII)基金经理,2021 年 3 月
起任富国沪港深业绩驱动混合型
证券投资基金基金经理。具有基
金从业资格。
本 基 金 基 硕士,曾任富达国际(香港)有
金经理 限公司上海代表处股票分析师;
自 2017 年 6 月加入富国基金管理
有限公司,历任高级 QDII研究员;
赵年珅 2020-08-31 - 7.0 现任富国基金海外权益投资部
QDII 基金经理。自 2020 年 8 月起
任富国民裕进取沪港深成长精选
混合型证券投资基金基金经理。
具有基金从业资格。
注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司确
定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国民裕进取沪港深成长精选混合型
证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人
民共和国证券法》、《富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金基金合
同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产
长期稳定收益为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年港股市场和 A 股市场主要体现为区间震荡。宏观上,我们看
到 2020 年全球各大经济体为了应对疫情对经济造成的冲击都释放了较多流动
性。2021 年上半年国内流动性边际偏紧,社融和 M2 增速更加趋向名义 GDP 增速,
我们认为这一收紧过程已经基本到位,未来流动性会更加正常化。伴随着 2021年上半年较高的 GDP 增长,民营经济得到较快恢复,尤其以新能源和半导体为代表的新兴行业增长动能强劲,这些板块的公司在上半年也跑出较为明显的超额收益。本基金遵循寻找确定性行业增长机会的原则,增持了新能源汽车、功率半导体、豪华车经销商等行业的公司。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2021 年 6 月 30 日,本基金份额净值 A 级为 2.0930 元,C 级为 2.0908
元;份额累计净值 A 级为 2.0930 元,C 级为 2.0908 元;本报告期,本基金份额
净值增长率A级为 6.60%,C 级为 12.33%,同期业绩比较基准收益率 A 级为3.04%,
C 级为 1.75%
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2021 年下半年,我们认为目前港股市场整体估值不贵,结构性机会依然存在。一方面是我们认为经济温和复苏,流动性在经历了上半年的边际收紧后会逐渐正常化;另一方面我们看到新兴成长性行业对经济的长期发展具有深远影响。
本基金希望继续通过寻找成长性行业的优质公司来捕捉产业成长机会。具体到行业上,我们继续看好新能源汽车行业快速发展推动动力电池产业链和功率半导体行业的公司不断进步,并针对被低估的龙头互联网公司继续增持。本基金将继续坚持在长期看好的行业赛道中,通过“自下而上”的方法寻找创造价值的公司,并通过紧密的基本面跟踪和估值水平动态调整持仓比例。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估值指引的相关规定,以及基金合同对估值程序的相关约定,对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完成,并与基金托管人进行账务核对,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎
回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
§6 中期财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金
报告截止日:2021 年 06 月 30 日
单位:人民币元
资 产 本期末 上年度末
(2021 年 06 月 30 日) (2020 年 12 月 31 日)
资 产:
银行存款 137,699,643.14 3,436,703.68
结算备付金 32,888,088.71 160,497.56
存出保证金 278,015.07 123,838.65
交易性金融资产 1,525,246,122.56 42,874,482.00
其中:股票投资 1,525,246,122.56 42,874,482.00
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 433,441.59 1,323,068.96
应收利息 23,921.68 906.77
应收股利 2,484,643.17 16,000.00
应收申购款 332,917.99 56,147.89
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,699,386,793.91 47,991,645.51
负债和所有者权益 本期末 上年度末
(2021 年 06 月 30 日) (2020 年 12 月 31 日)
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 8,706,259.53 -
应付赎回款 12,940,925.54 273,953.12
应付管理人报酬 2,033,539.80 52,321.75
应付托管费 338,923.29 8,720.29
应付销售服务费 8,606.63 -
应付交易费用 1,491,344.65 50,929.16
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 103,338.66 32,851.45
负债合计 25,622,938.10 418,775.77
所有者权益:
实收基金 799,722,039.97 24,228,250.29
未分配利润 874,041,815.84 23,344,619.45
所有者权益合计 1,673,763,855.81 47,572,869.74
负债和所有者权益总计 1,699,386,793.91 47,991,645.51
注:报告截止日 2021 年 06 月 30 日,基金份额净值 2.0929 元,基金份额总额
799,722,039.97 份。其中:富国民裕进取沪港深成长精选混合 A 份额净值 2.0930
元,份额总额 786,842,316.34 份;富国民裕进取沪港深成长精选混合 C 份额净值
2.0908 元,份额总额 12,879,723.63 份。
6.2 利润表
会计主体:富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金
本报告期:2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 (2021 年 01 月 01 日至 (2020 年 01 月 01 日至
2021 年 06 月 30 日) 2020 年 06 月 30 日)
一、收入 -38,594,813.31 2,950,444.64
1.利息收入 604,842.10 7,179.89
其中:存款利息收入 604,842.10 7,071.72
债券利息收入 - 108.17
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -104,184,028.34 2,014,686.09
其中:股票投资收益 -111,832,183.08 1,937,903.79
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -70.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具投资收益 - -
股利收益 7,648,154.74 76,852.30
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 63,826,772.00 903,585.76
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 1,157,600.93 24,992.90
减:二、费用 21,481,277.31 221,915.90
1.管理人报酬 10,527,001.63 105,589.38
2.托管费 1,754,500.21 17,598.24
3.销售服务费 20,034.02 -
4.交易费用 9,124,785.72 87,750.70
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 54,955.73 10,977.58
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -60,076,090.62 2,728,528.74
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) -60,076,090.62 2,728,528.74
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金
本报告期:2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日
单位:人民币元
本期
(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 24,228,250.29 23,344,619.45 47,572,869.74
二、本期经营活动产生的基金净值 - -60,076,090.62 -60,076,090.62
变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以“-”号填 775,493,789.68 910,773,287.01 1,686,267,076.69
列)
其中:1.基金申购款 907,562,453.59 1,045,419,341.83 1,952,981,795.42
2.基金赎回款 -132,068,663.91 -134,646,054.82 -266,714,718.73
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少 - - -
以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 799,722,039.97 874,041,815.84 1,673,763,855.81
项目 上年度可比期间
(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月 30 日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 17,623,402.84 2,780,087.45 20,403,490.29
二、本期经营活动产生的基金净值 - 2,728,528.74 2,728,528.74
变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以“-”号填 -9,014,833.47 -1,825,870.95 -10,840,704.42
列)
其中:1.基金申购款 3,545,991.24 725,938.54 4,271,929.78
2.基金赎回款 -12,560,824.71 -2,551,809.49 -15,112,634.20
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少 - - -
以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值) 8,608,569.37 3,682,745.24 12,291,314.61
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
陈 戈 林志松 徐慧
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金 (以下简称“本基
金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2019]172 号文《关于准予富国民裕进取沪港深成长精选混合型证券投资基金注
册的批复》的核准,由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集,
基金合同于 2019 年 5 月 21 日正式生效,首次设立募集规模为 225,849,801.81
份基金份额。根据基金管理人于 2021 年 3 月 5 日发布的《富国基金管理有限公
司关于旗下由中国民生银行股份有限公司等基金托管人托管的部分基金投资范
围增加存托凭证、增加 C 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》,
自 2021 年 3 月 8 日起,本基金增加 C 类份额。本基金为契约型开放式,存续期
限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司,基金托
管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金根据申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同
的类别。在投资者申购时收取申购费用,且不从本类别基金资产中计提销售服务
费的基金份额,称为 A 类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不
收取申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、
存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、
金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。
本基金业绩比较基准为:恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×70%+沪深 300 指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3 号《年度报告和中期报告》》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2021
年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,
调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,
调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2 增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内
全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,本基金运营过程中发生的增值税应税行为,以本基金的基金管理人为增值税纳税人;根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自 2018年 1 月 1 日起,本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。
3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加
根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例(2011 年修订)》、《征
收教育费附加的暂行规定(2011 年修订)》及相关地方教育附加的征收规定,凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人,都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加(除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外)及地方教育费附加。
4 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资
基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
5 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,
对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转
让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红
利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂
减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
6 境外投资
本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题,根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末(2021 年 06 月 30 日)
活期存款 137,699,643.14
定期存款 -
其中:存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
合计 137,699,643.14
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
项目 本期末(2021 年 06 月 30 日)
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,453,367,069.74 1,525,246,122.56 71,879,052.82
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,453,367,069.74 1,525,246,122.56 71,879,052.82
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末(2021 年 06 月 30 日)
应收活期存款利息 14,025.61
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 9,041.91
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 854.16
合计 23,921.68
6.4.7.6 其他资产
注:本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末(2021 年 06 月 30 日)
交易所市场应付交易费用 1,491,344.65
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,491,344.65
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末(2021 年 06 月 30 日)
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 30,921.67
应付证券出借违约金 -
预提信息披露费 42,500.00
预提审计费 29,916.99
合计 103,338.66
6.4.7.9 实收基金
富国民裕进取沪港深成长精选混合 A:
金额单位:人民币元
项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)
基金份额(份) 账面金额
上年度末 24,228,250.29 24,228,250.29
本期申购 894,666,848.27 894,666,848.27
本期赎回(以“-”号填列) -132,052,782.22 -132,052,782.22
本期末 786,842,316.34 786,842,316.34
富国民裕进取沪港深成长精选混合 C:
金额单位:人民币元
项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)
基金份额(份) 账面金额
上年度末 - -
本期申购 12,895,605.32 12,895,605.32
本期赎回(以“-”号填列) -15,881.69 -15,881.69
本期末 12,879,723.63 12,879,723.63
注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
富国民裕进取沪港深成长精选混合 A:
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 14,555,767.40 8,788,852.05 23,344,619.45
本期利润 -123,670,226.80 61,755,128.50 -61,915,098.30
本期基金份额交易产生的变 503,329,305.97 395,234,175.29 898,563,481.26
动数
其中:基金申购款 578,664,659.83 454,529,661.58 1,033,194,321.41
基金赎回款 -75,335,353.86 -59,295,486.29 -134,630,840.15
本期已分配利润 - - -
本期末 394,214,846.57 465,778,155.84 859,993,002.41
富国民裕进取沪港深成长精选混合 C:
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 -232,635.82 2,071,643.50 1,839,007.68
本期基金份额交易产生的变动 6,658,849.60 5,550,956.15 12,209,805.75
数
其中:基金申购款 6,666,879.92 5,558,140.50 12,225,020.42
基金赎回款 -8,030.32 -7,184.35 -15,214.67
本期已分配利润 - - -
本期末 6,426,213.78 7,622,599.65 14,048,813.43
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)
活期存款利息收入 331,214.00
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 218,169.96
其他 55,458.14
合计 604,842.10
6.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)
卖出股票成交总额 2,100,511,450.43
减:卖出股票成本总额 2,212,343,633.51
买卖股票差价收入 -111,832,183.08
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
注:本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益
注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注:本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)
股票投资产生的股利收益 7,648,154.74
其中:证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 7,648,154.74
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)
1.交易性金融资产 63,826,772.00
股票投资 63,826,772.00
债券投资 -
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动产 -
生的预估增值税
合计 63,826,772.00
6.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)
基金赎回费收入 1,157,600.93
合计 1,157,600.93
6.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)
交易所市场交易费用 9,124,785.72
银行间市场交易费用 -
交易基金产生的费用 -
其中:申购费 -
赎回费 -
合计 9,124,785.72
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)
审计费用 9,916.99
信息披露费 42,500.00
证券出借违约金 -
银行费用 2,538.74
合计 54,955.73
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日,本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 回购交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间(2020 年 01 月
2021 年 06 月 30 日) 01 日至 2020 年 06 月 30 日)
当期发生的基金应支付的管理费 10,527,001.63 105,589.38
其中:支付销售机构的客户维护费 4,639,121.52 36,109.87
注:基金管理费按前一日基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期(2021 年 01 月 01 日至 上年度可比期间(2020 年 01 月
2021 年 06 月 30 日) 01 日至 2020 年 06 月 30 日)
当期发生的基金应支付的托管费 1,754,500.21 17,598.24
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
金额单位:人民币元
获得销售服务费的各关 本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)
联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
A 级 C 级 合计
富国基金管理有限公司 - 86.91 86.91
合计 - 86.91 86.91
注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,自 2021 年 03 月 09 日起,C 类基
金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额的销售与基金份额持有人
服务。
在通常情况下,C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值
的 0.40%年费率计提。销售服务费计算方法如下:
H=E×0.40%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致
的财务数据,自动在次月首日起 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支
付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日
期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系
基金托管人协商解决。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注:本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 上年度可比期间
(2020 年 01 月 01 日至 2020 年 06 月
月 30 日) 30 日)
项目 富国民裕进取沪 富国民裕进取沪港 富国民裕进取沪
港深成长精选混 富国民裕进取沪港 深成长精选混合 港深成长精选混
合 A 深成长精选混合 C A 合 C
基金合同生效日(2019 年
05 月 21 日)持有的基金份 - - - -
额
期初持有的基金份额 2,720,840.36 - - -
期间申购/买入总份额 - 537.26 - -
期间因拆分变动份额 - - - -
减:期间赎回/卖出总份额 - - - -
期末持有的基金份额 2,720,840.36 537.26 - -
期末持有的基金份额占基 0.35% 0.00% - -
金总份额比例
注:本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行,不存在费率优惠的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情
况
注:本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 上年度可比期间(2020 年 01 月 01 日至 2020
关联方名称 日) 年 06 月 30 日)
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行股份有限
公司 137,699,643.14 331,214.00 853,133.46 4,089.20
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期(2021 年 01 月 01 日至 2021 年 06 月 30 日)
证券代 证券名 发行方 基金在承销期内买入
关联方名称 码 称 式 数量(单位: 总金额
股/张)
海通证券股份有限 688217 睿昂基因 IPO 网下 1,040 19,252.58
公司 申购
海通证券股份有限 688685 迈信林 IPO 网下 2,612 23,678.04
公司 申购
海通证券股份有限 688682 霍莱沃 IPO 网下 946 43,467.38
公司 申购
海通证券股份有限 688092 爱科科技 IPO 网下 1,137 21,836.71
公司 申购
海通证券股份有限 688626 翔宇医疗 IPO 网下 3,652 105,776.89
公司 申购
海通证券股份有限 688329 艾隆科技 IPO 网下 1,846 31,186.42
公司 申购
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注:本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 06 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
金额单位:人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额 估值总额 注
301004 嘉益股份 2021-06-18 2021-12-27 新股限售 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
301007 德迈仕 2021-06-04 2021-12-16 新股限售 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
301010 晶雪节能 2021-06-09 2021-12-20 新股限售 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
301016 雷尔伟 2021-06-23 2021-12-30 新股限售 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
301017 漱玉平民 2021-06-23 2021-07-05 新股认购 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
301017 漱玉平民 2021-06-23 2022-01-05 新股限售 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
301018 申菱环境 2021-06-28 2021-07-07 新股认购 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
301018 申菱环境 2021-06-28 2022-01-07 新股限售 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
605162 新中港 2021-06-29 2021-07-07 新股认购 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
605287 德才股份 2021-06-28 2021-07-06 新股认购 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
688087 英科再生 2021-06-30 2021-07-09 新股认购 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
688131 皓元医药 2021-06-01 2021-12-08 新股限售 64.99247.10 1,955 127,055.45 483,080.50 -
688217 睿昂基因 2021-05-07 2021-11-17 新股限售 18.42 58.40 1,040 19,156.80 60,736.00 -
688226 威腾电气 2021-06-28 2021-07-07 新股认购 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
688239 航宇科技 2021-06-25 2021-07-05 新股认购 11.48 11.48 4,926 56,550.48 56,550.48 -
688269 凯立新材 2021-06-01 2021-12-09 新股限售 18.94100.92 1,941 36,762.54 195,885.72 -
688468 科美诊断 2021-03-31 2021-10-11 新股限售 7.15 16.50 3,919 28,020.85 64,663.50 -
688499 利元亨 2021-06-23 2022-01-03 新股限售 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
688663 新风光 2021-04-06 2021-10-13 新股限售 14.48 19.21 3,279 47,479.92 62,989.59 -
688683 莱尔科技 2021-04-01 2021-10-12 新股限售 9.51 14.73 3,296 31,344.96 48,550.08 -
688700 东威科技 2021-06-07 2021-12-15 新股限售 9.41 38.46 3,049 28,691.09 117,264.54 -
注:以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期,最终日期以上市公
司公告为准。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注:截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风
险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。本
基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、风
险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体
系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。由于国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低,故不进行列示。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的信用债。
6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资
注:本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。6.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险,并于开放日对本基金
的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产净值的 15%。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位:人民币元
本期末(2021 年 06 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
30 日)
资产
银行存款 137,699,643.14 - - - - - 137,699,643.14
结算备付金 32,888,088.71 - - - - - 32,888,088.71
存出保证金 278,015.07 - - - - - 278,015.07
交易性金融资产 - - - - - 1,525,246,122.56 1,525,246,122.56
应收证券清算款 - - - - - 433,441.59 433,441.59
应收利息 - - - - - 23,921.68 23,921.68
应收股利 - - - - - 2,484,643.17 2,484,643.17
应收申购款 - - - - - 332,917.99 332,917.99
资产总计 170,865,746.92 - - - - 1,528,521,046.99 1,699,386,793.91
负债
应付证券清算款 - - - - - 8,706,259.53 8,706,259.53
应付赎回款 - - - - - 12,940,925.54 12,940,925.54
应付管理人报酬 - - - - - 2,033,539.80 2,033,539.80
应付托管费 - - - - - 338,923.29 338,923.29
应付销售服务费 - - - - - 8,606.63 8,606.63
应付交易费用 - - - - - 1,491,344.65 1,491,344.65
其他负债 - - - - - 103,338.66 103,338.66
负债总计 - - - - - 25,622,938.10 25,622,938.10
利率敏感度缺口 170,865,746.92 - - - - 1,502,898,108.89 1,673,763,855.81
上年度末(2020 年 12 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
月 31 日)
资产
银行存款 3,436,703.68 - - - - - 3,436,703.68
结算备付金 160,497.56 - - - - - 160,497.56
存出保证金 123,838.65 - - - - - 123,838.65
交易性金融资产 - - - - - 42,874,482.00 42,874,482.00
应收证券清算款 - - - - - 1,323,068.96 1,323,068.96
应收利息 - - - - - 906.77 906.77
应收股利 - - - - - 16,000.00 16,000.00
应收申购款 - - - - - 56,147.89 56,147.89
资产总计 3,721,039.89 - - - - 44,270,605.62 47,991,645.51
负债
应付赎回款 - - - - - 273,953.12 273,953.12
应付管理人报酬 - - - - - 52,321.75 52,321.75
应付托管费 - - - - - 8,720.29 8,720.29
应付交易费用 - - - - - 50,929.16 50,929.16
其他负债 - - - - - 32,851.45 32,851.45
负债总计 - - - - - 418,775.77 418,775.77
利率敏感度缺口 3,721,039.89 - - - - 43,851,829.85 47,572,869.74
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本期末及上年度末均未持有债券资产(不含可转债),因此市场利率的变
动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,本基金的基金
管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
本期末(2021 年 06 月 30 日)
项目 美元 港币 欧元折合人民币 其他币种 合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 1,284,580,900.6 - - 1,284,580,900.6
0 0
应收股利 - 2,484,643.17 - - 2,484,643.17
资产合计 - 1,287,065,543.7 - - 1,287,065,543.7
7 7
以外币计价的负债
负债合计 - - - - -
资产负债表外汇风 - 1,287,065,543.7 - - 1,287,065,543.7
险敞口净额 7 7
上年度末(2020 年 12 月 31 日)
项目 美元 港币 欧元折合人民币 其他币种 合计
折合人民币 折合人民币 折合人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 35,696,887.00 - - 35,696,887.00
应收股利 - 16,000.00 - - 16,000.00
资产合计 - 35,712,887.00 - - 35,712,887.00
以外币计价的负债
负债合计 - - - - -
资产负债表外汇风 - 35,712,887.00 - - 35,712,887.00
险敞口净额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
(1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%,其他变量不变; (2) 此项影响并未考虑管
假设 理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动; (3) 计算外汇风险敏感性时,包
含了远期外汇敞口。
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元 )
本期末(2021年06月30日) 上年度末(2020 年 12 月 31
日)
港币相对人民币贬值 1% -12,870,655.44 -357,128.87
港币相对人民币升值 1% 12,870,655.44 357,128.87
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
证券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票
(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭
证、港股通标的股票、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债
券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可
转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产
支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同
业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、权证等)以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组
合比例为:股票及存托凭证投资占基金资产的比例 60%-95%,其中,投资于港股
通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,权证投资占基金资产净值的比
例为 0%-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易
保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该
比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比
例会做相应调整。
本基金面临的整体市场价格风险列示如下:
金额单位:人民币元
本期末(2021 年 06 月 30 日) 上年度末(2020 年 12 月 31 日)
项目 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产
值比例(%) 净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资 1,525,246,122.56 91.13 42,874,482.00 90.12
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,525,246,122.56 91.13 42,874,482.00 90.12
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分
析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生
的影响。
1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关; 2. 以下
假设
分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元 )
相关风险变量的变动 本期末(2021 年 06 月 上年度末(2020 年 12 月
30 日) 31 日)
分析 1.业绩比较基准增加 1% 24,713,953.70 589,309.33
2.业绩比较基准减少 1% -24,713,953.70 -589,309.33
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,523,843,977.10 元,属于第二层次的
余额为人民币 249,957.72 元,属于第三层次余额为人民币 1,152,187.74 元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次;并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期变动情况如下:
上年度末余额人民币 0.00 元,本期变动人民币 1,152,187.74 元,本期末人民币
1,152,187.74 元。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 1,525,246,122.56 89.75
其中:股票 1,525,246,122.56 89.75
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资 - -
产
7 银行存款和结算备付金合计 170,587,731.85 10.04
8 其他各项资产 3,552,939.50 0.21
9 合计 1,699,386,793.91 100.00
注:本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 1,138,475,792.60 元,
占资产净值比例为 68.02%;通过深港通交易机制投资的港股公允价值为
146,105,108.00 元,占资产净值比例为 8.73%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 158,441,659.03 9.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 49,173.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.40 0.00
J 金融业 18,033,844.20 1.08
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 63,621,200.00 3.80
M 科学研究和技术服务业 483,080.50 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 240,665,221.96 14.38
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
医疗保健 58,586,055.60 3.50
房地产 33,221,074.00 1.98
金融 78,794,360.00 4.71
能源 15,802,500.00 0.94
原材料 160,969,078.00 9.62
信息技术 40,239,792.00 2.40
非日常生活消费品 448,329,480.00 26.79
日常消费品 162,648,840.00 9.72
工业 125,274,017.00 7.48
通信服务 160,715,704.00 9.60
合计 1,284,580,900.60 76.75
注:1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
2、以上行业分类的统计中已包含沪港通深港通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 296,800 144,224,024.00 8.62
2 03898 中车时代电 2,704,300 103,277,217.00 6.17
气
3 03690 美团-W 375,000 99,975,000.00 5.97
4 01772 赣锋锂业 936,400 90,381,328.00 5.40
5 03669 永达汽车 7,745,500 89,615,435.00 5.35
6 00881 中升控股 1,574,500 84,629,375.00 5.06
7 01458 周黑鸭 9,300,000 72,075,000.00 4.31
8 03606 福耀玻璃 1,500,000 68,265,000.00 4.08
9 601888 中国中免 212,000 63,621,200.00 3.80
10 03968 招商银行 1,150,000 63,399,500.00 3.79
11 600519 贵州茅台 26,300 54,091,210.00 3.23
12 00291 华润啤酒 710,000 41,208,400.00 2.46
13 00168 青岛啤酒股 514,000 35,753,840.00 2.14
份
14 00639 首钢资源 17,300,000 33,043,000.00 1.97
15 002812 恩捷股份 123,000 28,794,300.00 1.72
16 300750 宁德时代 53,500 28,611,800.00 1.71
17 02382 舜宇光学科 115,800 23,645,202.00 1.41
技
18 01755 新城悦服务 1,120,000 21,996,800.00 1.31
19 01268 美东汽车 598,000 21,073,520.00 1.26
20 03993 洛阳钼业 5,400,000 20,736,000.00 1.24
21 01211 比亚迪股份 103,000 19,900,630.00 1.19
22 688116 天奈科技 166,000 19,588,000.00 1.17
23 02359 药明康德 129,360 19,515,249.60 1.17
24 02331 李宁 236,000 18,615,680.00 1.11
25 02269 药明生物 153,000 18,115,200.00 1.08
26 300059 东方财富 549,980 18,033,844.20 1.08
27 601012 隆基股份 195,000 17,323,800.00 1.04
28 01378 中国宏桥 1,921,000 16,808,750.00 1.00
29 09666 金科服务 275,000 16,670,500.00 1.00
30 06865 福莱特玻璃 600,000 15,978,000.00 0.95
31 00883 中国海洋石 2,150,000 15,802,500.00 0.94
油
32 00027 银河娱乐 300,000 15,513,000.00 0.93
33 02388 中银香港 702,000 15,394,860.00 0.92
34 00880 澳博控股 2,120,000 14,967,200.00 0.89
35 02096 先声药业 1,233,000 14,339,790.00 0.86
36 06969 思摩尔国际 380,000 13,611,600.00 0.81
37 01928 金沙中国有 500,000 13,605,000.00 0.81
限公司
38 01516 融创服务 511,000 12,269,110.00 0.73
39 01981 华夏视听教 2,000,000 8,980,000.00 0.54
育
40 300390 天华超净 180,000 8,645,400.00 0.52
41 00728 中国电信 3,104,000 7,511,680.00 0.45
42 06078 海吉亚医疗 56,800 4,820,616.00 0.29
43 01209 华润万象生 96,800 4,281,464.00 0.26
活
44 01093 石药集团 192,000 1,795,200.00 0.11
45 02020 安踏体育 8,000 1,216,800.00 0.07
46 06862 海底捞 28,000 952,840.00 0.06
47 00981 中芯国际 31,000 616,590.00 0.04
48 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.03
49 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.02
50 688269 凯立新材 1,941 195,885.72 0.01
51 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.01
52 688700 东威科技 3,049 117,264.54 0.01
53 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00
54 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00
55 688468 科美诊断 3,919 64,663.50 0.00
56 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.00
57 688217 睿昂基因 1,040 60,736.00 0.00
58 688239 航宇科技 4,926 56,550.48 0.00
59 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00
60 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00
61 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.00
62 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
63 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
64 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
65 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00
66 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00
67 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
68 301004 嘉益股份 312 6,845.28 0.00
69 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
70 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00
71 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 168,388,819.87 353.96
2 03690 美团-W 142,435,543.77 299.40
3 06969 思摩尔国际 136,711,522.25 287.37
4 02318 中国平安 131,543,895.18 276.51
5 02382 舜宇光学科技 123,420,012.43 259.43
6 03606 福耀玻璃 120,384,279.63 253.05
7 601888 中国中免 110,535,002.20 232.35
8 600519 贵州茅台 98,532,402.25 207.12
9 002466 天齐锂业 96,246,977.78 202.31
10 01772 赣锋锂业 95,323,290.52 200.37
11 00175 吉利汽车 92,847,126.07 195.17
12 03898 中车时代电气 92,701,152.89 194.86
13 03669 永达汽车 80,774,718.51 169.79
14 00881 中升控股 76,981,864.26 161.82
15 00388 香港交易所 76,520,808.72 160.85
16 03993 洛阳钼业 72,975,544.23 153.40
17 01458 周黑鸭 72,159,290.03 151.68
18 01211 比亚迪 71,762,492.16 150.85
19 06049 保利物业(港股) 70,192,854.27 147.55
20 03968 招商银行 69,696,306.89 146.50
21 01810 小米集团-W 69,219,029.24 145.50
22 002812 恩捷股份 61,337,311.49 128.93
23 02333 长城汽车 61,011,888.99 128.25
24 02013 微盟集团 56,085,907.52 117.89
25 00291 华润啤酒 53,062,243.52 111.54
26 02601 中国太保 48,915,536.03 102.82
27 00883 中国海洋石油 48,294,413.60 101.52
28 000858 五粮液 47,809,071.34 100.50
29 00168 青岛啤酒 34,699,060.20 72.94
30 688116 天奈科技 34,457,578.11 72.43
31 01378 中国宏桥 33,927,474.51 71.32
32 01299 友邦保险 32,979,535.84 69.32
33 00639 首钢资源 32,839,799.70 69.03
34 01755 新城悦服务 32,605,795.74 68.54
35 00027 银河娱乐 32,449,021.96 68.21
36 00981 中芯国际 32,313,469.13 67.92
37 00939 建设银行 31,618,355.51 66.46
38 02388 中银香港 31,113,871.43 65.40
39 02269 药明生物 30,878,066.54 64.91
40 01896 猫眼娱乐 28,150,135.47 59.17
41 06185 康希诺 26,870,979.90 56.48
42 06862 海底捞 25,108,464.17 52.78
43 01658 邮储银行 24,682,563.73 51.88
44 06865 福莱特 24,238,850.22 50.95
45 300390 天华超净 23,658,560.40 49.73
46 03759 康龙化成 22,891,923.21 48.12
47 00868 信义玻璃 22,370,756.17 47.02
48 06078 海吉亚医疗 21,893,154.90 46.02
49 300750 宁德时代 21,505,310.00 45.20
50 01981 华夏视听教育 20,698,194.10 43.51
51 06098 碧桂园服务 18,816,952.13 39.55
52 02196 复星医药 18,686,779.80 39.28
53 02328 中国财险 18,438,093.43 38.76
54 03888 金山软件 18,309,131.03 38.49
55 02319 蒙牛乳业 18,022,581.80 37.88
56 300059 东方财富 18,022,561.00 37.88
57 00880 澳博控股 17,542,275.23 36.87
58 02331 李宁 16,756,092.68 35.22
59 00728 中国电信 16,625,197.93 34.95
60 02359 药明康德 16,555,794.31 34.80
61 601012 隆基股份 16,421,274.20 34.52
62 605068 明新旭腾 16,253,017.00 34.16
63 06690 海尔智家 16,010,532.47 33.65
64 300014 亿纬锂能 15,974,949.00 33.58
65 300450 先导智能 15,874,287.00 33.37
66 03908 中金公司 15,690,920.56 32.98
67 01579 颐海国际 15,599,047.95 32.79
68 01268 美东汽车 15,591,822.00 32.77
69 00960 龙湖集团 15,581,334.71 32.75
70 06169 宇华教育 15,263,253.94 32.08
71 00941 中国移动 15,198,401.68 31.95
72 09666 金科服务 15,000,522.05 31.53
73 01928 金沙中国有限公 14,864,945.46 31.25
司
74 09992 泡泡玛特(港股) 14,649,199.18 30.79
75 600859 王府井 14,524,051.00 30.53
76 01177 中国生物制药 14,481,232.63 30.44
77 00336 华宝国际 14,087,131.65 29.61
78 01801 信达生物 12,581,142.76 26.45
79 00966 中国太平 12,007,156.47 25.24
80 02096 先声药业(港股) 11,337,962.99 23.83
81 01919 中远海控 10,591,778.54 22.26
82 09633 农夫山泉 10,555,217.78 22.19
83 01516 融创服务 9,994,793.64 21.01
84 01109 华润置地 8,470,620.26 17.81
85 00011 恒生银行 6,522,396.79 13.71
86 00763 中兴通讯 5,381,241.86 11.31
87 01951 锦欣生殖 5,330,944.57 11.21
88 02357 中航科工 4,887,894.67 10.27
89 000661 长春高新 4,145,324.79 8.71
90 01209 华润万象生活 3,491,172.99 7.34
91 688567 孚能科技 3,058,069.29 6.43
92 002402 和而泰 2,383,677.00 5.01
93 01966 中骏集团控股 1,927,121.07 4.05
94 01478 丘钛科技 1,904,274.68 4.00
95 01093 石药集团 1,875,520.74 3.94
96 01766 中国中车 957,312.23 2.01
注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易
费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 02318 中国平安 129,171,655.68 271.52
2 002466 天齐锂业 108,816,969.45 228.74
3 00175 吉利汽车 98,560,351.92 207.18
4 06969 思摩尔国际 95,682,117.70 201.13
5 02382 舜宇光学科 90,964,737.25 191.21
技
6 00388 香港交易所 76,419,191.73 160.64
7 01810 小米集团-W 72,020,958.42 151.39
8 06049 保利物业(港 64,182,724.22 134.91
股)
9 02333 长城汽车 56,876,791.15 119.56
10 601888 中国中免 54,519,346.31 114.60
11 02601 中国太保 49,868,562.96 104.83
12 02013 微盟集团 48,304,853.65 101.54
13 03993 洛阳钼业 47,611,768.74 100.08
14 000858 五粮液 47,148,992.00 99.11
15 002812 恩捷股份 45,955,975.90 96.60
16 03606 福耀玻璃 45,002,596.56 94.60
17 01211 比亚迪 42,674,568.71 89.70
18 600519 贵州茅台 38,532,534.00 81.00
19 03690 美团-W 38,157,459.42 80.21
20 688116 天奈科技 36,755,577.54 77.26
21 00939 建设银行 33,039,008.86 69.45
22 01299 友邦保险 32,513,119.44 68.34
23 00981 中芯国际 31,171,592.76 65.52
24 00883 中国海洋石 30,998,111.49 65.16
油
25 00868 信义玻璃 27,420,198.45 57.64
26 06185 康希诺 24,951,537.62 52.45
27 01658 邮储银行 23,748,890.68 49.92
28 01896 猫眼娱乐 22,979,983.27 48.30
29 02328 中国财险 20,190,518.61 42.44
30 03759 康龙化成 19,275,337.20 40.52
31 02319 蒙牛乳业 19,100,110.27 40.15
32 03888 金山软件 18,621,427.66 39.14
33 06098 碧桂园服务 17,951,134.90 37.73
34 03908 中金公司 17,325,578.72 36.42
35 300390 天华超净 16,721,043.08 35.15
36 06862 海底捞 16,605,228.21 34.90
37 02196 复星医药 16,174,238.90 34.00
38 02388 中银香港 16,156,620.41 33.96
39 00027 银河娱乐 15,499,897.37 32.58
40 06078 海吉亚医疗 15,346,285.06 32.26
41 300014 亿纬锂能 15,167,693.21 31.88
42 06690 海尔智家 14,926,150.01 31.38
43 01772 赣锋锂业 14,811,061.33 31.13
44 06169 宇华教育 14,602,433.06 30.69
45 605068 明新旭腾 14,600,713.00 30.69
46 01378 中国宏桥 14,399,200.71 30.27
47 300450 先导智能 14,151,310.00 29.75
48 02269 药明生物 13,963,248.90 29.35
49 00960 龙湖集团 13,925,345.81 29.27
50 00941 中国移动 13,894,668.91 29.21
51 09992 泡泡玛特(港 13,397,012.71 28.16
股)
52 01177 中国生物制 13,149,808.70 27.64
药
53 01579 颐海国际 13,136,541.01 27.61
54 00291 华润啤酒 12,951,336.80 27.22
55 01919 中远海控 12,949,237.37 27.22
56 00336 华宝国际 12,295,799.84 25.85
57 600859 王府井 11,033,467.81 23.19
58 00966 中国太平 11,024,625.67 23.17
59 01801 信达生物 10,739,041.73 22.57
60 00728 中国电信 10,337,740.98 21.73
61 01981 华夏视听教 9,722,203.02 20.44
育
62 01755 新城悦服务 9,679,580.29 20.35
63 09633 农夫山泉 9,605,221.98 20.19
64 03968 招商银行 9,095,686.49 19.12
65 01109 华润置地 8,833,160.46 18.57
66 06865 福莱特 6,573,616.11 13.82
67 00011 恒生银行 6,200,817.05 13.03
68 00881 中升控股 5,804,325.36 12.20
69 00763 中兴通讯 5,764,977.62 12.12
70 01951 锦欣生殖 4,506,126.32 9.47
71 000661 长春高新 4,284,254.00 9.01
72 02357 中航科工 3,856,612.38 8.11
73 03898 中车时代电 3,421,542.39 7.19
气
74 688567 孚能科技 3,310,555.92 6.96
75 002402 和而泰 2,148,264.00 4.52
76 01966 中骏集团控 1,799,666.96 3.78
股
77 01478 丘钛科技 1,711,413.30 3.60
78 688425 铁建重工 1,191,105.43 2.50
79 01766 中国中车 1,063,979.12 2.24
注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易
费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 3,630,888,502.07
卖出股票收入(成交)总额 2,100,511,450.43
注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成
交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) -
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) -
国债期货投资本期收益(元) -
国债期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“腾讯控股”的发行主体腾讯控股有限公司(以下简称“公司”),由于在收购猿辅导(YUAN INC)股权过程中涉嫌
违法实施经营者集中的违法违规行为,国家市场监督管理总局于 2021 年 3 月 12
日对公司作出罚款 50 万元的行政处罚(国市监处〔2021〕20 号)。
本报告编制日前一年内,本基金持有的“招商银行”的发行主体招商银行股份有限公司(以下简称“公司”),由于存在:为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺,部分未按规定计提风险加权资产;违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品;理财产品之间风险隔离不到位;理财资金投资非标准化债权资产认定不准确,实际余额超监管标准等 27 项
违法违规事实,中国银行保险监督管理委员会于 2021 年 5 月 17 日对公司做出罚
款 7170 万元的行政处罚(银保监罚决字〔2021〕16 号)。
基金管理人将密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 8 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 278,015.07
2 应收证券清算款 433,441.59
3 应收股利 2,484,643.17
4 应收利息 23,921.68
5 应收申购款 332,917.99
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,552,939.50
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有 机构投资者 个人投资者
份额级别 (户) 的基金份 占总份 占总份
额 持有份额 额比例 持有份额 额比例
(%) (%)
富国民裕进取沪
港深成长精选混 14,988 52,498.15 68,322,171.46 8.68 718,520,144.88 91.32
合 A
富国民裕进取沪
港深成长精选混 13 990,747.97 12,834,723.21 99.65 45,000.42 0.35
合 C
合计 15,001 53,311.25 81,156,894.67 10.15 718,565,145.30 89.85
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所 富国民裕进取
有从业人员持有 沪港深成长精 877,424.75 0.1115
本基金 选混合 A
富国民裕进取
沪港深成长精 - -
选混合 C
合计 877,424.75 0.1097
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
富国民裕进取沪港 10~50
本公司高级管理人员、基金投资和 深成长精选混合 A
研究部门负责人持有本开放式基 富国民裕进取沪港 0
金 深成长精选混合 C
合计 10~50
富国民裕进取沪港 0
本基金基金经理持有本开放式基 深成长精选混合 A
金 富国民裕进取沪港 0
深成长精选混合 C
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
富国民裕进取沪港深成 富国民裕进取沪港深成
长精选混合 A 长精选混合 C
基金合同生效日(2019 年 05 月 21 日)基金 225,849,801.81 -
份额总额
报告期期初基金份额总额 24,228,250.29 -
本报告期基金总申购份额 894,666,848.27 12,895,605.32
减:本报告期基金总赎回份额 132,052,782.22 15,881.69
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 786,842,316.34 12,879,723.63
注:本基金自 2021 年 3 月 8 日起增加 C 类份额,相关数据按实际存续期计算。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
交易 占当期 占当期 占当期 占当期 占当期
券商名称 单元 股票成 债券成 债券成 权证 佣金 备注
数量 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 交总额 成交金额 成交总 佣金 总量的
的比例 的比例 的比例 额的比 比例
(%) (%) (%) 例(%) (%)
安信证券 2 4,704,301,973.57 82.14 - - - - - - 2,352,153.01 71.61 -
国泰君安 2 21,612,828.79 0.38 - - - - - - 19,696.01 0.60 -
天风证券 2 724,389,560.56 12.65 - - - - - - 660,136.19 20.10 -
招商证券 2 277,132,250.52 4.84 - - - - - - 252,551.51 7.69 -
注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
富国基金管理有限公司关于旗下部分
1 基金 2021 年非港股通交易日暂停申购、 规定披露媒介 2021 年 01 月 06 日
赎回等业务的公告
富国基金管理有限公司关于调整旗下
2 规定披露媒介 2021 年 03 月 05 日
基金最低定投金额的公告
富国基金管理有限公司关于旗下由中
国民生银行股份有限公司等基金托管
3 人托管的部分基金投资范围增加存托 规定披露媒介 2021 年 03 月 05 日
凭证、增加 C 类基金份额并相应修订基
金合同及托管协议的公告
富国基金管理有限公司关于旗下基金
4 规定披露媒介 2021 年 03 月 13 日
投资关联方承销期内承销证券的公告
富国基金管理有限公司关于旗下基金
5 规定披露媒介 2021 年 03 月 17 日
投资关联方承销期内承销证券的公告
富国基金管理有限公司关于旗下基金
6 规定披露媒介 2021 年 03 月 24 日
投资关联方承销期内承销证券的公告
富国基金管理有限公司关于旗下基金
7 规定披露媒介 2021 年 04 月 14 日
投资关联方承销期内承销证券的公告
富国基金管理有限公司关于旗下基金
8 规定披露媒介 2021 年 05 月 06 日
投资关联方承销期内承销证券的公告
富国基金管理有限公司关于旗下基金
9 规定披露媒介 2021 年 05 月 10 日
投资关联方承销期内承销证券的公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期,根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《存托凭证发行与交易管理办法(试行)》等法律法规的规定和基金
合同的约定,经与基金托管人协商一致,基金管理人决定自 2021 年 3 月 8 日起,
在本基金投资范围中增加存托凭证并增加 C 类基金份额,同时对基金合同及托管
协议的相应条款进行修订。具体可参见基金管理人于 2021 年 3 月 5 日发布的《富
国基金管理有限公司关于旗下由中国民生银行股份有限公司等基金托管人托管的部分基金投资范围增加存托凭证、增加 C 类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告》及修订后的基金合同、托管协议。
§12 备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立 中国(上海)自由贸易试 投资者对本报告书如有富国民裕进取沪港深成 验区世纪大道 1196 号世 疑问,可咨询本基金管理长精选混合型证券投资 纪汇办公楼二座 27-30 层 人富国基金管理有限公
基金的文件 司。咨询电话:95105686、
2、富国民裕进取沪港深 4008880688(全国统一,
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资基金基金合同 http://www.fullgoal.c
3、富国民裕进取沪港深 om.cn。
成长精选混合型证券投
资基金托管协议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、富国民裕进取沪港深
成长精选混合型证券投
资基金财务报表及报表
附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
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