中航瑞明纯债债券型证券投资基金
2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：中航基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......6

2.1 基金基本情况......6

2.2 基金产品说明......6

2.3 基金管理人和基金托管人...... 7

2.4 信息披露方式......8

2.5 其他相关资料......8

§3 主要财务指标和基金净值表现......9

3.1 主要会计数据和财务指标...... 9

3.2 基金净值表现......9

3.3 其他指标......11

§4 管理人报告......12

4.1 基金管理人及基金经理情况......12

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 13

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......15

§5 托管人报告......16

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......16

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......16

§6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 17

6.1 资产负债表......17

6.2 利润表......18


6.3 所有者权益（基金净值）变动表......19

6.4 报表附注......20

§7 投资组合报告......43

7.1 期末基金资产组合情况...... 43

7.2 期末按行业分类的股票投资组合......43

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......43

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......44

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......44

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......44

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......44

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......44

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 44

7.11 投资组合报告附注......45

§8 基金份额持有人信息......46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......46

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 46

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......46

§9 开放式基金份额变动......47
§10 重大事件揭示......48

10.1 基金份额持有人大会决议......48

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48

10.4 基金投资策略的改变...... 48

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......48

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......48

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......48

10.8 其他重大事件......49

§11 影响投资者决策的其他重要信息......51

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......51


11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 51

§12 备查文件目录......52

12.1 备查文件目录......52

12.2 存放地点......52

12.3 查阅方式......52

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 中航瑞明纯债债券型证券投资基金

基金简称 中航瑞明纯债

基金主代码 007555

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 10 日

基金管理人 中航基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 12,004,810.28 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 中航瑞明纯债 A 中航瑞明纯债 C

下属分级基金的交易代码： 007555 007556

报告期末下属分级基金的份额总额 10,245,209.84 份 1,759,600.44 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求超越业绩比较基准
的投资回报和基金资产的长期稳健增值。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币
政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经
济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，
结合定量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、中央银行票
据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

1、久期策略

本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进
行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降
低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期
限结构进行预判，制定相应的久期目标，当预期市场利率水平将上升时，适当
降低组合的久期；预期市场利率将下降时，适当提高组合的久期。以达到利用
投资策略 市场利率的波动和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。

2、期限结构策略

通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益
率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合
收益超过基准收益。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益
率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。

（1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入
期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本
利得收益。

（2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收
益率曲线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两
端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投


资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。
3、类属配置策略

本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风
险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市
场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属
之间利差变化所带来的投资收益。

4、信用债投资策略

信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是
信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。信用利差主要
受两方面的影响，一方面为债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平，另
一方面为发行人本身的信用状况。

信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会
对信用债个券的利差水平产生重要影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、
国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体
变化趋势；另一方面，本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，
即采用内外结合的信用研究和评级制度，研究债券发行主体企业的基本面，以
确定企业主体债的实际信用状况。

5、回购投资策略

本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在
风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购进行投资操作。

6、个券挖掘策略

本部分策略强调公司价值挖掘的重要性，在行业周期特征、公司基本面风险特
征基础上制定绝对收益率目标策略，甄别具有估值优势、基本面改善的公司，
采取高度分散策略，重点布局优势债券，争取提高组合超额收益空间。

7、资产支持证券的投资策略

资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质
量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分
析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品
种的相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资产。

业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基
金、股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中航基金管理有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 武国强 李帅帅

信息披露负责人 联系电话 010-50867188 0755-25878287

电子邮箱 wuguoqiang@avicfund.cn LISHUAISHUAI130@pingan.com.cn

客户服务电话 400-666-2186 95511-3

传真 010-56793194 0755-82080387

注册地址 北京市朝阳区安立路 78、 广东省深圳市罗湖区深南东路

80 号 11 层 1101 内 1105 室 5047 号


办公地址 北京市朝阳区安立路 78、 广东省深圳市福田区益田路 5023
80 号 11 层 1101 内 1105 室 号平安金融中心 B 座 26 楼

邮政编码 100101 518001

法定代表人 杨彦伟 谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.avicfund.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 中航基金管理有限公司 北京市朝阳区安立路 78、80 号 11
层 1101 内 1105 室


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

基金级别 中航瑞明纯债 A 中航瑞明纯债 C

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 报告期(2021 年 1 月 1 日 -
年 6 月 30 日) 2021 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 2,286,008.20 154,600.05

本期利润 1,025,272.78 138,416.60

加权平均基金份额本期利润 0.0049 0.0146

本期加权平均净值利润率 0.47% 1.35%

本期基金份额净值增长率 59.93% 47.18%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )

期末可供分配利润 6,460,940.40 880,175.95

期末可供分配基金份额利润 0.6306 0.5002

期末基金资产净值 16,706,150.24 2,639,776.39

期末基金份额净值 1.6306 1.5002

3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 )

基金份额累计净值增长率 63.06% 50.02%

①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
③本基金所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

中航瑞明纯债 A

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 0.09% 0.01% -0.04% 0.03% 0.13% -0.02%

过去三个月 0.35% 0.01% 0.45% 0.03% -0.10% -0.02%

过去六个月 59.93% 5.36% 0.65% 0.04% 59.28% 5.32%

过去一年 62.67% 3.73% -0.20% 0.06% 62.87% 3.67%

自基金合同 63.06% 3.38% -2.03% 0.07% 65.09% 3.31%

生效起至今

中航瑞明纯债 C

份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准

阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 率③ ④

过去一个月 0.08% 0.01% -0.04% 0.03% 0.12% -0.02%

过去三个月 0.33% 0.01% 0.45% 0.03% -0.12% -0.02%

过去六个月 47.18% 4.30% 0.65% 0.04% 46.53% 4.26%

过去一年 49.69% 2.99% -0.20% 0.06% 49.89% 2.93%

自基金合同 50.02% 2.71% -2.03% 0.07% 52.05% 2.64%
生效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

3.3 其他指标
无


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

中航基金管理有限公司成立于 2016 年 6 月 16 日，是经中国证券监督管理委员会证监许可
[2016]1249 号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。公司总部设在北京，注册资本金为 30,000 万元人民币，经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

截止 2021 年 6 月 30 日，基金管理人管理一只货币基金——中航航行宝货币市场基金，一只
基础设施证券投资基金——中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金，四只债券型基金——中航瑞景 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中航瑞明纯债债券型证券投资基金、中航瑞昱一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中航瑞晨 87 个月定期开放债券型证券投资基金，三只混合型证券投资基金——中航混改精选混合型证券投资基金、中航军民融合精选混合型证券投资基金、中航新起航灵活配置混合型证券投资基金。同时，管理多个特定客户资产投资组合。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助理）期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士研究生。曾供职于中
核财务有限责任公司先后
担任稽核风险管理部风险
基金经 2020 年 4 月 10 管理岗、金融市场部投资
茅勇峰 理 日 - 3 分析岗、金融市场部副经
理兼投资经理岗。2017 年
8 月至今，担任中航基金
管理有限公司固定收益部
基金经理。

硕士研究生。曾供职于民
生证券股份有限公司担任
固定收益部交易经理、国
杜晓安 基金经 2020 年 4 月 10 2021 年 3 月 23 7 都证券股份有限公司固定
理 日 日 收益部投资经理。2016 年
9 月至 2021 年 3 月，担任
中航基金管理有限公司固
定收益部基金经理。

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司决定确定
的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度。在统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。同时，加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。

本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司所有投资组合发生同日反向交易 348 次，不存在参与的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形，同日反向交易均为量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021 年上半年，国内经济延续修复趋势，总体呈现稳中向好的格局，产需缺口收窄，生产端
修复强于需求端。生产保持较强韧性，工业修复显著强于服务业；需求延续修复态势，但结构仍不均衡。投资总体继续修复，但结构分化仍较为明显，地产保持较强韧性，基建投资扩张动力不足，制造业投资修复逐步加快；消费虽然呈现逐步改善的迹象，但修复的速度依然偏慢；出口虽
然出现边际走弱的迹象，但依然保持较为强劲的走势。PPI 快速走高，但 CPI 仍在相对低位，通胀未成为货币政策的制约因素。央行实施稳健的货币政策，市场流动性总体处于偏宽松状态，仅在 1 月下半月为传递对资产价格泡沫的态度，央行降低流动性投放力度，市场流动性出现了阶段性的剧烈波动，随后又趋于宽松直至半年末。2021 年上半年，债券市场总体呈现先抑后扬的走势，一季度初受市场流动性影响债券收益率出现了阶段性的上行，随后在市场流动性重新趋于宽松带动下，债券收益率开始下行，期间虽然通胀、美联储收紧预期等因素带来了扰动，但债券市场依然保持较强的走势。由于信用风险事件依然高发，市场风险偏好整体偏低。上半年，本基金继续把控制风险放在投资管理的重要位置，将利率债作为主要投资对象，保持投资组合较高的流动性。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末中航瑞明纯债 A 基金份额净值为 1.6306 元，本报告期基金份额净值增长率为
59.93%；截至本报告期末中航瑞明纯债 C 基金份额净值为 1.5002 元，本报告期基金份额净值增长率为 47.18%；同期业绩比较基准收益率为 0.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2021 年下半年，虽然国内经济仍将维持修复格局，但修复的动力将逐步趋弱，且结构不均衡
的局面仍将延续。生产端有望继续保持韧性，出口仍将给工业生产带来支撑。海外疫情仍在反复，虽然出口增速将边际减弱，但外需总体仍将保持较高的景气度；地产投资面临边际走弱压力，制造业投资有望改善，基建投资改善的动力不足，消费改善速度依然偏慢，内需继续显著修复的动力不足，需求端难现大幅改善。PPI 将从高位回落，CPI 仍将相对温和。央行仍将实施稳健的货币政策，市场流动性总体仍将维持平衡略松的状态。下半年，国内经济运行总体相对平稳，但经济结构性问题依然存在，央行货币政策不存在大幅收紧的基础，在此背景下，预计债券市场可能呈现震荡略偏强的走势。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由投资研究、交易、基金事务、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，投资研究部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突；与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算公司，中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金自 2021 年 3 月 29 日起基金资产净值开始低于 5000 万元，3 月 29 日当日基金资产净
值为 420,646.83 元。2021 年 6 月 30 日，本基金资产净值为 19,345,926.63 元。本基金资产净值
已连续 63 个工作日低于 5000 万元。


§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期，本托管人复核的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：中航瑞明纯债债券型证券投资基金

报告截止日： 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 909,579.19 768,255.92

结算备付金 6,221.43 -

存出保证金 1,599.60 -

交易性金融资产 6.4.7.2 18,429,230.00 738,189,498.00

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 18,429,230.00 738,189,498.00

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - 150,000,345.00

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 260,155.61 13,190,019.63

应收股利 - -

应收申购款 21,263.08 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 19,628,048.91 902,148,118.55

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - -

应付赎回款 193,445.22 -

应付管理人报酬 5,079.77 28,610.82

应付托管费 1,693.24 9,536.97

应付销售服务费 259.48 7,397.62

应付交易费用 6.4.7.7 1,896.16 10,539.46

应交税费 - 965.27


应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 79,748.41 139,000.00

负债合计 282,122.28 196,050.14

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 12,004,810.28 884,626,919.58

未分配利润 6.4.7.10 7,341,116.35 17,325,148.83

所有者权益合计 19,345,926.63 901,952,068.41

负债和所有者权益总计 19,628,048.91 902,148,118.55

①报告截止日 2021 年 6 月 30 日，基金份额总额 12,004,810.28 份，其中中航瑞明纯债 A 基金份
额净值 1.6306 元，份额总额 10,245,209.84 份；中航瑞明纯债 C 基金份额净值 1.5002 元，份额
总额 1,759,600.44 份。

②本基金基金合同于 2020 年 4 月 10 日生效，上年度为不完整会计年度，下同。

6.2 利润表
会计主体：中航瑞明纯债债券型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

附注号 本期 上年度可比期间

项 目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 4 月 10 日(基金
2021 年 6 月 30 日 合同生效日)至2020年6
月 30 日

一、收入 1,744,406.33 1,041,578.30

1.利息收入 3,211,429.60 2,108,373.07

其中：存款利息收入 6.4.7.11 27,417.79 528,684.01

债券利息收入 2,860,989.79 1,479,351.56

资产支持证券利息收入 - -

买入返售金融资产收入 323,022.02 100,337.50

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填列） -475,079.13 -28,440.00

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.13 -475,079.13 -28,440.00

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 - -

3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 -1,276,918.87 -1,038,373.42
“-”号填列）


4.汇兑收益（损失以“-”号填 - -
列）

5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 284,974.73 18.65
列）

减：二、费用 580,716.95 377,817.74

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 342,980.86 199,588.14

2．托管费 6.4.10.2.2 114,326.94 66,529.35

3．销售服务费 6.4.10.2.3 5,170.51 66,517.81

4．交易费用 6.4.7.19 16,505.68 1,987.50

5．利息支出 12,384.55 1,330.44

其中：卖出回购金融资产支出 12,384.55 1,330.44

6．税金及附加 - 1,389.46

7．其他费用 6.4.7.20 89,348.41 40,475.04

三、利润总额（亏损总额以“-” 1,163,689.38 663,760.56
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-”号 1,163,689.38 663,760.56
填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中航瑞明纯债债券型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 884,626,919.58 17,325,148.83 901,952,068.41
（基金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 1,163,689.38 1,163,689.38
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动

数 -872,622,109.30 -11,147,721.86 -883,769,831.16
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 146,543,496.61 14,444,304.93 160,987,801.54

2.基金赎回款 -1,019,165,605.91 -25,592,026.79 -1,044,757,632.70

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 12,004,810.28 7,341,116.35 19,345,926.63
（基金净值）

上年度可比期间

2020 年 4 月 10 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 300,181,398.67 - 300,181,398.67
（基金净值）
二、本期经营活动产生

的基金净值变动数（本 - 663,760.56 663,760.56
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动

数 -15,595.96 -27.51 -15,623.47
（净值减少以“-”号
填列）

其中：1.基金申购款 72,338.19 153.09 72,491.28

2.基金赎回款 -87,934.15 -180.60 -88,114.75

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的 - - -
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）

五、期末所有者权益 300,165,802.71 663,733.05 300,829,535.76
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

______刘建______ ______裴荣荣______ ____韩丹____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

中航瑞明纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2019]981 号文《关于准予中航瑞明纯债债券型证券投资基金注册的批复》，由中航基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》和《中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）等规定公开募集。
经向中国证监会备案，于 2020 年 4 月 10 日募集成立。本基金的基金管理人为中航基金管理有限
公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，基金合同生效日的基金份额总额为 300,181,398.67 份，有效认购户数为 308 户。其中，认购资金在募集期间产生的利息折合基金份额 77,095.70 份，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》和《中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款等）等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的会计报表按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国基金业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会颁布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号—年度和中期报告 》、《证券投资基金信息披露编报规则第
3 号—会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求，真实、完整地反映了本基金
2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变
动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期本基金所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本报告期本基金无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本报告期本基金无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本报告期本基金无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财税【2004】78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税【2005】103 号文《关
于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税【2007】84 号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008】1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的
通知》、2008 年 04 月 23 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数
调整的通知》、2008 年 09 月 18 日发布的《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收
方式调整工作的通知》、财税【2012】85 号《关于实施公司股息红利差别化个人所得税政策的通知》、财税【2015】101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税【2016】36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税【2016】46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税【2016】70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：

1. 基金运营过程中发生的增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税
方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；

2.基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教
育费附加；

3.对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税；

4.存款利息收入不征收增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入免征增值税；
5.对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；

6.基金取得的股票股息、红利收入,自 2015 年 9 月 8 日起，基金从公开发行和转让市场取得
的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计

入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；
上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；

7.对基金取得的企业债券利息收入，由由各兑付机构在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不缴纳企业所得税；

8.对于基金从事 A 股买卖，自 2008 年 09 月 19 日起，由出让方按 0.1%的税率缴纳证券(股
票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 909,579.19

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计： 909,579.19

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 - - -

贵金属投资-金交所 - - -
黄金合约

债券 交易所市场 8,409,253.33 8,408,230.00 -1,023.33
银行间市场 10,005,830.00 10,021,000.00 15,170.00

合计 18,415,083.33 18,429,230.00 14,146.67

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 18,415,083.33 18,429,230.00 14,146.67

6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本报告期末本基金未持有通过买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 119.12

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 2.80

应收债券利息 260,032.99

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 0.70

合计 260,155.61

其他为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 1,896.16

银行间市场应付交易费用 -

合计 1,896.16

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

应付证券出借违约金 -

预提费用 79,748.41

合计 79,748.41

注：①预提费用为按日计提的审计费、信息披露费和银行间账户维护费。
6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

中航瑞明纯债 A

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 864,480,533.62 864,480,533.62

本期申购 142,360,656.94 142,360,656.94

本期赎回(以"-"号填列) -996,595,980.72 -996,595,980.72

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 10,245,209.84 10,245,209.84

金额单位：人民币元

中航瑞明纯债 C

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 20,146,385.96 20,146,385.96

本期申购 4,182,839.67 4,182,839.67

本期赎回(以"-"号填列) -22,569,625.19 -22,569,625.19

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算变动份额 - -

本期申购 - -

本期赎回(以"-"号填列) - -

本期末 1,759,600.44 1,759,600.44

本期申购包含基金转换入份额；本期赎回包含基金转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

中航瑞明纯债 A

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -7,913,904.62 24,851,050.84 16,937,146.22

本期利润 2,286,008.20 -1,260,735.42 1,025,272.78

本期基金份额交易 13,472,177.96 -24,973,656.56 -11,501,478.60
产生的变动数

其中：基金申购款 10,750,446.74 1,629,139.97 12,379,586.71

基金赎回款 2,721,731.22 -26,602,796.53 -23,881,065.31

本期已分配利润 - - -

本期末 7,844,281.54 -1,383,341.14 6,460,940.40

单位：人民币元

中航瑞明纯债 C

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 -190,935.48 578,938.09 388,002.61

本期利润 154,600.05 -16,183.45 138,416.60

本期基金份额交易 1,131,746.63 -777,989.89 353,756.74
产生的变动数

其中：基金申购款 2,574,367.73 -509,649.51 2,064,718.22

基金赎回款 -1,442,621.10 -268,340.38 -1,710,961.48

本期已分配利润 - - -

本期末 1,095,411.20 -215,235.25 880,175.95

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 23,890.55

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 3,520.21

其他 7.03

合计 27,417.79

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
本报告期本基金无股票投资收益——买卖股票差价收入。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -475,079.13
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -475,079.13

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 2,281,518,702.04
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 2,242,552,719.13
成本总额

减：应收利息总额 39,441,062.04

买卖债券差价收入 -475,079.13

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本报告期本基金无债券投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本报告期本基金无债券投资收益——申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本报告期本基金无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本报告期本基金无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本报告期本基金无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本报告期本基金无贵金属投资收益——赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本报告期本基金无贵金属投资收益——申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本报告期本基金无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本报告期本基金无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
本报告期本基金无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -1,276,918.87

——股票投资 -

——债券投资 -1,276,918.87

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 -
增值税

合计 -1,276,918.87

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 284,974.73

合计 284,974.73

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 1,905.68

银行间市场交易费用 14,600.00

交易基金产生的费用 -

其中：申购费 -

赎回费 -

合计 16,505.68

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 11,241.04

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

帐户维护费 18,600.00

合计 89,348.41

6.4.7.21 分部报告

无

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

本报告期末本基金不存在需要说明的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截止本基金报告报出日，本基金不存在需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

中航基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

平安银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

中航证券有限公司 基金管理人股东、基金代销机构

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本报告期及上年度可比期间本基金未发生与关联方的佣金费用，期末无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020年4月10日(基金合同生效日)
月 30 日 至 2020 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付 342,980.86 199,588.14

的管理费

其中：支付销售机构的客 5,456.56 33.44

户维护费
①计提标准：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。
管理费的计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020年4月10日(基金合同生效日)
月 30 日 至 2020 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付 114,326.94 66,529.35

的托管费
①计提标准：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。
托管费的计算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

中航瑞明纯债 A 中航瑞明纯债 C 合计

平安银行股份有限公司 - 265.96 265.96

中航证券有限公司 - 0.41 0.41

中航基金管理有限公司 - - -

合计 - 266.37 266.37

上年度可比期间

2020 年 4 月 10 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

中航瑞明纯债 A 中航瑞明纯债 C 合计

平安银行股份有限公司 - 5.28 5.28

中航证券有限公司 - - -

中航基金管理有限公司 - - -

合计 - 5.28 5.28

①计提标准：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类
基金资产净值的 0.10%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H=E×0.10%÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
②计提方式与支付方式：基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起五个工作日内从基金财产中一次性划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本报告期及上年度可比期间，本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

本报告期及上年度可比期间，本基金均无转融通证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

本报告期及上年度可比期间，本基金均无转融通证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

中航瑞明纯债 A 中航瑞明纯债 C

基金合同生效日（ 2020

年 4 月 10 日 ）持有的基金 - -
份额

报告期初持有的基金份额 - 0.00

报告期间申购/买入总份额 - 6,153,988.18

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - 6,153,988.18

报告期末持有的基金份额 - 51.26%
占基金总份额比例

项目 上年度可比期间

2020 年 4 月 10 日(基金合同生效日)至 2020 年 6 月 30 日

中航瑞明纯债 A 中航瑞明纯债 C

基金合同生效日（ 2020 年

4 月 10 日 ）持有的基金份 - -
额

报告期初持有的基金份额 - -

报告期间申购/买入总份额 - -

报告期间因拆分变动份额 - -

减：报告期间赎回/卖出总份 - -
额

报告期末持有的基金份额 - -


报告期末持有的基金份额 - -
占基金总份额比例
上述关联方投资本基金时，按照本基金基金合同、招募说明书约定的费率标准收取相应的手续费，并履行了信息披露义务。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 4 月 10 日(基金合同生效日)至
名称 2020 年 6 月 30 日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

平安银行股份有 917,400.22 27,417.79 2,377,165.27 55,267.34
限公司
包括活期存款、存在托管银行的定期存款、结算备付金、交易保证金。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无
6.4.11 利润分配情况
根据本基金基金合同的相关规定，结合本基金实际运作情况，本报告期本基金未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本报告期末本基金未持有股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本报告期末本基金无转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为债券型基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金，高于货币基金，属于证券投资基金中的中低风险/收益品种。本基金投资的金融工具主要为债券等固定收益品种。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目的是在力求在严格控制风险的前提下，谋求实现基金资产的长期稳定增长的投资目标。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理办法主要通过定性分析和定量分析的方法去评估各种风险发生的可能损失。从定性分析的角度触发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。

董事会对公司风险管理负有最终责任，董事会下设合规及风险管理委员会与督察长。合规及风险管理委员会主要负责审核和指导公司的风险管理政策，对公司的整体风险水平、风险控制措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指导公司监察稽核工作，监督检查受托资产和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。

经营管理层负责风险管理政策、风险控制措施的制定和落实，经营管理层下设风险控制委员会。风险控制委员会主要负责审议风险管理制度和流程，处置重大风险事件，促进风险管理文化的形成。

监察稽核部和风险管理部是公司内部控制的职能部门。各职能部门负责从经营管理的各业务环节上贯彻落实风险管理措施，执行风险识别、风险测量、风险控制、风险评价和风险报告等风险管理程序，并持续完善相应的内部控制制度和流程。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在托管人和其他具有基金托管资格的股份制商业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

于本报告期末，本基金未持有资产支持证券(上年度末：无)。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

A-1 - -

A-1 以下 - -

未评级 18,429,230.00 535,469,498.00

合计 18,429,230.00 535,469,498.00

注：短期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。按短期信用评级的债券投资中未评级债券主要为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、超短期融资券及同业存单等。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末及上年度末均未持有短期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
本期末及上年度末均未持有短期期信用评级的同业存单。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - -


未评级 0.00 202,720,000.00

合计 0.00 202,720,000.00

注：长期信用评级由中国人民银行许可的信用评级机构评级，并由债券发行人在中国人民银行指定的国内有关媒体上公告。按长期信用评级的债券投资中未评级债券主要为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债等。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
本期末及上年度末均未持有长期信用评级的资产支持证券。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
本期末及上年度末均未持有长期信用评级的同业存单。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

于报告期末，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。


本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金、债券投资、买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 5 年以上 不计息 合计

6 月 30 年

日

资产

银行存 909,579.19 - - - - - 909,579.19

款

结算备 6,221.43 - - - - - 6,221.43

付金

存出保 1,599.60 - - - - - 1,599.60

证金

交易性 4,700,000.00 -13,729,230.00 - - - 18,429,230.00

金融资

产

应收利 - - - - - 260,155.61 260,155.61

息

应收申 - - - - - 21,263.08 21,263.08

购款

资产总 5,617,400.22 -13,729,230.00 - - 281,418.69 19,628,048.91

计

负债

应付赎 - - - - - 193,445.22 193,445.22

回款

应付管 - - - - - 5,079.77 5,079.77

理人报

酬

应付托 - - - - - 1,693.24 1,693.24

管费

应付销 - - - - - 259.48 259.48

售服务

费

应付交 - - - - - 1,896.16 1,896.16

易费用

其他负 - - - - - 79,748.41 79,748.41

债


负债总 - - - - - 282,122.28 282,122.28
计

利率敏 5,617,400.22 -13,729,230.00 - - -703.59 19,345,926.63
感度缺

口
上年度

末 1-5

2020 年 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 年 5 年以上 不计息 合计

12 月 31

日
资产

银行存 768,255.92 - - - - - 768,255.92
款

交易性 385,318,498.0080,065,000.0070,086,000.00 -202,720,000.00 -738,189,498.00
金融资

产

买入返 150,000,345.00 - - - - -150,000,345.00
售金融
资产

应收利 - - - - -13,190,019.63 13,190,019.63
息

资产总 536,087,098.9280,065,000.0070,086,000.00 -202,720,000.0013,190,019.63902,148,118.55
计
负债

应付管 - - - - - 28,610.82 28,610.82
理人报

酬

应付托 - - - - - 9,536.97 9,536.97
管费

应付销 - - - - - 7,397.62 7,397.62
售服务

费

应付交 - - - - - 10,539.46 10,539.46
易费用

应交税 - - - - - 965.27 965.27
费

其他负 - - - - - 139,000.00 139,000.00
债

负债总 - - - - - 196,050.14 196,050.14
计

利率敏 536,087,098.9280,065,000.0070,086,000.00 -202,720,000.0012,993,969.49901,952,068.41
感度缺

口

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元）

本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31
日 ）

分析 市场利率上升 25 个

基点 -19,803.78 -4,174,519.01

市场利率下降 25 个 19,879.16 4,276,112.94
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

项目 占基金 占基金资
公允价值 资产净 公允价值 产净值比
值比例 例（%）
（%）

交易性金融资产-股票投资 - - - -

交易性金融资产－基金投资 - - - -

交易性金融资产－债券投资 18,429,230.00 95.26 738,189,498.00 81.84

交易性金融资产－贵金属投 - - - -
资

衍生金融资产－权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 18,429,230.00 95.26 738,189,498.00 81.84

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金无其他价格风险敞口。

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2021 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为 18,429,230.00 元，无属于第一或第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2021 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 18,429,230.00 93.89

其中：债券 18,429,230.00 93.89

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 915,800.62 4.67

8 其他各项资产 283,018.29 1.44

9 合计 19,628,048.91 100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本报告期末本基金未持有境内股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本报告期末本基金未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本报告期末本基金未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本报告期本基金未买入股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
本报告期本基金未卖出股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本报告期本基金未买卖股票。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 国家债券 8,408,230.00 43.46

2 央行票据 - -

3 金融债券 10,021,000.00 51.80

其中：政策性金融债 10,021,000.00 51.80

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 18,429,230.00 95.26

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值
比例（％）

1 210401 21 农发 01 100,000 10,021,000.00 51.80

2 019640 20 国债 10 47,000 4,700,000.00 24.29

3 019645 20 国债 15 24,000 2,407,440.00 12.44

4 019649 21 国债 01 10,000 1,000,700.00 5.17

5 019654 21 国债 06 3,000 300,090.00 1.55

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本报告期末本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本报告期末本基金未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本报告期末本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本报告期末本基金未持有国债期货。

7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

无。
7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

无
7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 1,599.60

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 260,155.61

5 应收申购款 21,263.08

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 283,018.29

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末本基金未持有可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末本基金未持有股票。


§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的 机构投资者 个人投资者

级别 户数 基金份额

(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份
例 额比例

中 航

瑞 明 728 14,073.09 6,153,988.18 60.07% 4,091,221.66 39.93%
纯债 A
中 航

瑞 明 220 7,998.18 0.00 0.00% 1,759,600.44 100.00%
纯债 C

合计 948 12,663.30 6,153,988.18 51.26% 5,850,822.10 48.74%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额
比例

中航瑞明 996.25 0.01%
纯债 A

基金管理人所有从业人员 中航瑞明 119.72 0.01%
持有本基金 纯债 C

合计 1,115.97 0.01%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
本报告期末本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金。


§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目 中航瑞明纯债 A 中航瑞明纯债 C

基金合同生效日（2020 年 4 月 10 日）基金份 42,324.38 300,139,074.29
额总额

本报告期期初基金份额总额 864,480,533.62 20,146,385.96

本报告期基金总申购份额 142,360,656.94 4,182,839.67

减:本报告期基金总赎回份额 996,595,980.72 22,569,625.19

本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - -
填列）

本报告期期末基金份额总额 10,245,209.84 1,759,600.44

基金总申购份额包含基金转换入份额，基金总赎回份额包含基金转换出份额。


§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

无。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、2021 年 3 月 30 日，本基金管理人发布《中航基金管理有限公司关于公司董事变更的公告》，
公告自 2020 年 12 月 9 日至 2021 年 3 月 29 日期间，董事变更超过百分之五十的情况如下：

（1）2020 年 12 月 9 日，经公司 2020 年第三次股东会决议通过，选举范立夫先生担任公司
独立董事职务，同意邓海清先生辞去独立董事职务。

（2）2020 年 12 月 23 日，经公司 2020 年第四次股东会决议通过，选举杨彦伟先生、杜鹃女
士担任公司董事职务，免去王革文先生、陈霆先生公司董事职务。

（3）2021 年 3 月 29 日，经公司第五次股东会决议通过，选举许华杰先生、叶芊先生担任公
司董事职务，免去王治鉴先生、苏桂锋先生公司董事职务。

2、2021 年 3 月 25 日，本基金管理人发布《中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理变更
公告》，杜晓安女士因个人原因于 2021 年 3 月 23 日起，不再担任中航瑞明纯债债券型证券投资
基金基金经理，公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更、注销手续。

3、2021 年 1 月 26 日，根据本基金托管人平安银行股份有限公司工作安排，陈正涛先生不再
担任平安银行股份有限公司资产托管事业部总裁。2021 年 2 月 26 日，平安银行股份有限公司任
命黄伟先生担任资产托管事业部副总裁（主持工作）。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

无。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

经本公司董事会及总经理办公会审议通过，自 2021 年 2 月 9 日起由中喜会计师事务所（特
殊普通合伙）改聘为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），详情请见本基金管理人于 2021 年2 月 9 日披露的《中航基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告》。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

1、本基金管理人报告期内收到北京证监局有关警示函的行政监管措施，对存在的问题，公司已采取相应的改进措施。

2、本报告期内，未出现托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称 股票交易 应支付该券商的佣金


交易单元 占当期股票

数量 成交金额 成交总额的比 佣金 占当期佣金 备注

例 总量的比例

中信建投证

券股份有限 1 - - 22,336.16 100.00% -

公司
注：（1）此处的佣金指本基金通过券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
2）交易单元的选择标准和程序
券商选择标准：①资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；③经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；④内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；⑤具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；⑥研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；⑦收取的佣金率。券商选择程序：①对符合选择标准的券商的服务进行评价；②拟定租用对象：由投研部门根据以上评价结果拟定备选的券商；③签约：拟定备选的券商后，按公司签约程序与备选券商签约。签约时，要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证
券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的
例 的比例 比例

中信建投证

券股份有限 9,409,420.00 100.00% 546,000,000.00 100.00% - -

公司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

中国证券报、上海证

1 中航基金管理有限公司基金 券报、证券时报、证 2021 年 2 月 9 日

改聘会计师事务所公告 券日报、管理人网

站、中国证监会基金


电子披露网站

关于中航瑞明纯债债券型证 上海证券报、管理人

2 券投资基金暂停大额申购、定 网站、中国证监会基 2021 年 3 月 10 日

期定额投资及转换转入业务 金电子披露网站

的公告

中航瑞明纯债债券型证券投 上海证券报、管理人

3 资基金基金经理变更公告 网站、中国证监会基 2021 年 3 月 25 日

金电子披露网站

中航瑞明纯债债券型证券投 管理人网站、中国证

4 资基金更新的招募说明书 监会基金电子披露 2021 年 3 月 25 日

（2021 年第 1 号） 网站

中航瑞明纯债债券型证券投 管理人网站、中国证

5 资基金基金产品资料概要（更 监会基金电子披露 2021 年 3 月 25 日

新） 网站

中航瑞明纯债债券型证券投 上海证券报、管理人

6 资基金恢复大额申购、定期定 网站、中国证监会基 2021 年 3 月 25 日

额投资及转换转入业务的公 金电子披露网站

告

中航瑞明纯债债券型证券投 管理人网站、中国证

7 资基金更新的招募说明书 监会基金电子披露 2021 年 3 月 30 日

（2021 年第 2 号） 网站

中航瑞明纯债债券型证券投 管理人网站、中国证

8 资基金基金产品资料概要（更 监会基金电子披露 2021 年 3 月 30 日

新） 网站

中国证券报、上海证

中航基金管理有限公司关于 券报、证券时报、证

9 设立上海分公司的公告 券日报、管理人网 2021 年 4 月 16 日

站、中国证监会基金

电子披露网站


§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
资

者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占
类 号 达到或者超过 20% 份额 份额 份额 持有份额 比

别 的时间区间

机 1 20210331-20210630 0.00 6,153,988.18 0.00 6,153,988.18 51.26%
构

2 20210101-20210131 393,003,537.04 0.00 393,003,537.04 0.00 0.00%

3 20210201-20210321 98,076,696.74 0.00 98,076,696.74 0.00 0.00%

4 20210309-20210328 0.00 127,063,825.63 127,063,825.63 0.00 0.00%

5 20210201-20210321 112,987,816.86 0.00 112,987,816.86 0.00 0.00%

个 1 20210329-20210330 98,328.42 0.00 98,328.42 0.00 0.00%
人

产品特有风险

本基金本报告期内存在单一持有人持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。当单一持有人持有份额超 20%时，将面临客户集中度较高的风险，对基金规模的稳定性带来隐患，可能的赎回将可能引发产品的流动性风险。本管理人将加强与客户的沟通，尽量了解申赎意向，审慎确认大额申购与大额赎回，提前做好投资计划，有效防控产品流动性风险，公平对待投资者，保障中小投资者合法权益，本基金管理人拥有完全、独立的投资决策权，不受特定投资者的影响。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

12.1.1 中国证监会批准中航瑞明纯债债券型证券投资基金募集的文件

12.1.2 《中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金合同》

12.1.3 《中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金托管协议》

12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照

12.1.5 报告期内中航瑞明纯债债券型证券投资基金在规定媒体上披露的各项公告

12.1.6 中国证监会要求的其他文件

12.2 存放地点

中航基金管理有限公司，地址：北京市朝阳区安立路 78、80 号 11 层 1101 内 1105 室
12.3 查阅方式

12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅

12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.avicfund.cn

12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：400-666-2186

中航基金管理有限公司
2021 年 8 月 28 日
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