海富通先进制造股票型证券投资基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年八月三十一日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 30 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告 ......14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
§6 半年度财务会计报告(未经审计)......15
6.1 资产负债表......15
6.2 利润表......16
6.3 所有者权益(基金净值)变动表......17
6.4 报表附注......18
§7 投资组合报告 ......40
7.1 期末基金资产组合情况......40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......41
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......45
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......47
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......47
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......47
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......47
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......48
7.12 投资组合报告附注......48
§8 基金份额持有人信息 ......49
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......49
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......49
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......49
§9 开放式基金份额变动 ......50
§10 重大事件揭示 ......50
10.1 基金份额持有人大会决议......50
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......50
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......50
10.4 基金投资策略的改变......50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......50
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......50
10.8 其他重大事件......52
§11 影响投资者决策的其他重要信息......54
§12 备查文件目录 ......55
12.1 备查文件目录......55
12.2 存放地点......56
12.3 查阅方式......56
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通先进制造股票型证券投资基金
基金简称 海富通先进制造股票
基金主代码 008084
交易代码 008084
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 17 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 392,398,768.26 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通先进制造股票 A 海富通先进制造股票 C
下属分级基金的交易代码 008085 008084
报告期末下属分级基金的份额总额 259,410,929.09 份 132,987,839.17 份
2.2 基金产品说明
本基金通过挖掘并投资先进制造相关的高品质上市公司,把握中国制造业
投资目标 升级过程中带来的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实
现基金资产的长期、稳定增值。
资产配置方面,本基金为股票型基金,股票及存托凭证投资占基金资产的
比例为 80%-95%,在进行资产配置决策时,在研究宏观经济基本面、政
策面、市场情绪、资金面和投资者行为等多种因素的基础上,形成对不同
市场周期的预测和判断,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情
况,确定股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。
股票投资方面,本基金依托基金管理人的投资研究平台,把握我国制造业
投资策略 升级过程中带来的投资机会,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实
现基金资产的长期、稳定增值。行业配置方面,根据先进制造领域各子行
业的特征,从产业发展生命周期、行业增长前景、行业景气度、行业竞争
格局、技术水平及其发展趋势等多角度,综合评估各行业的投资价值。个
股精选方面,本基金的股票投资将采用自下而上的基本面研究,再通过定
量与定性相结合的分析方法,对备选行业内部企业的基本面、估值水平进
行综合研判,精选优质个股进行投资。
业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证全债
指数收益率×15%
本基金为股票型基金,其预期风险及预期收益水平高于混合型基金、债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风
险。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信 息 披 露 姓名 岳冲 许俊
联系电话 021-38650788 010-66594319
负责人 电子邮箱
chongyue@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
上海市浦东新区陆家嘴花园石
注册地址 桥路66号东亚银行金融大厦 北京西城区复兴门内大街1号
36-37层
上海市浦东新区陆家嘴花园石
办公地址 桥路66 号东亚银行金融大厦 北京西城区复兴门内大街1号
36-37层
邮政编码 200120 100818
法定代表人 杨仓兵 刘连舸
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 海富通基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号
东亚银行金融大厦 36-37 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日)
3.1.1 期间数据和指标
海富通先进制造股票 A 海富通先进制造股票 C
本期已实现收益 36,244,347.81 15,586,397.77
本期利润 2,886,317.97 9,586,043.14
加权平均基金份额本期利润 0.0092 0.0640
本期加权平均净值利润率 0.87% 6.08%
本期基金份额净值增长率 3.10% 2.89%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)
海富通先进制造股票 A 海富通先进制造股票 C
期末可供分配利润 60,700,401.33 30,120,510.91
期末可供分配基金份额利润 0.2340 0.2265
期末基金资产净值 320,111,330.42 163,108,350.08
期末基金份额净值 1.2340 1.2265
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)
海富通先进制造股票 A 海富通先进制造股票 C
基金份额累计净值增长率 23.40% 22.65%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通先进制造股票 A
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去一个月 18.30% 2.21% 5.84% 1.01% 12.46% 1.20%
过去三个月 22.95% 1.85% 12.81% 1.03% 10.14% 0.82%
过去六个月 3.10% 2.15% 6.61% 1.39% -3.51% 0.76%
过去一年 16.40% 2.16% 31.06% 1.38% -14.66% 0.78%
自基金合同生 23.40% 2.29% 47.19% 1.49% -23.79% 0.80%
效起至今
海富通先进制造股票 C
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去一个月 18.26% 2.21% 5.84% 1.01% 12.42% 1.20%
过去三个月 22.82% 1.86% 12.81% 1.03% 10.01% 0.83%
过去六个月 2.89% 2.15% 6.61% 1.39% -3.72% 0.76%
过去一年 15.94% 2.16% 31.06% 1.38% -15.12% 0.78%
自基金合同生 22.65% 2.29% 47.19% 1.49% -24.54% 0.80%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通先进制造股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019 年 12 月 17 日至 2021 年 6 月 30 日)
海富通先进制造股票 A
海富通先进制造股票 C
注:本基金合同于 2019 年 12 月 17 日生效。按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月
内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准,由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”)于 2003 年 4 月 1
日共同发起设立。截至 2021 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 87 只公募基金:海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上
证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通可转债优选债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、
海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证
券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基
金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理(助 证券从业
姓名 职务 理)期限 年限 说明
任职日期 离任日期
硕士,持有基金从业人员资格证
书。历任长江证券研究所分析师,
泰达宏利基金管理有限公司研究
员、基金经理。2014年11月至2016
本基金的基金 年 7 月任泰达宏利周期混合基金
经理;公募权 2019-12-1 经理,2015 年 6 月至 2016 年 7 月
吕越超 益投资部副总 7 - 10 年 兼任泰达宏利创益混合基金经理。
监。 2016年11月起任海富通股票混合
基金经理。2019 年 12 月起兼任海
富通先进制造股票基金经理。2020
年 3 月起兼任海富通科技创新混
合基金经理。2020 年 9 月起兼任
海富通成长甄选混合基金经理。
硕士,持有基金从业人员资格证
书。历任海通国际证券有限公司首
席分析师助理、光大证券股份有限
公司行业研究员。2017 年 5 月加
入海富通基金管理有限公司,历任
杨宁嘉 本基金的基金 2020-12-1 - 7 年 股票分析师、高级股票分析师。
经理助理。 0 2020年12月起任海富通成长甄选
混合、海富通电子信息传媒产业股
票、海富通股票混合、海富通国策
导向混合、海富通科技创新混合、
海富通先进制造股票、海富通中小
盘混合基金经理助理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;
非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如 1 日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组
合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0 的 T 分布检验,结合该时间窗下组
合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年,全球各大经济体从疫情中逐渐复苏,虽然路径有所曲折但经济活力显著增加。由于全球供应链还在恢复中,全球流动性释放充分,大宗商品价格涨幅最为显著。海外需求强劲但海运费用涨幅惊人,出口企业盈利增长受到相当制约。相对外需,国内需求稍显疲弱,日益上涨的原材料压缩中游制造业利润。消费服务业复苏态势确立但强度较弱,新经济(新消费)增长态势显著高于旧经济。资本市场担忧的全球货币紧缩在上半年没有得到应验。
市场整体走势如同 N 字型态势,风格出现明显变化。春节前,核心资产为主的“茅指数”领涨,春节后担心美债利率上行和货币政策转向,核心资产领跌。五月以来,十年期国债利率继续下行带来成长股反弹。尤其是降准以来,市场风格向成长板块继续偏移。上半年 A 股主要指数方面,上证
指数上涨 3.40%,沪深 300 上涨 0.24%,中证 800 上涨 1.72%,中小综指上涨 5.19%,创业板指上涨
17.22%。分行业看,周期和医药行业领涨,钢铁、化工、煤炭、综合和医药分别上涨 26.34%、19.12%、18.33%、16.93%和 16.10%;非银金融和军工通信明显落后,非银金融、国防军工、农林牧渔、通信和综合金融分别下跌 11.02%、8.46%、7.84%、3.35%和 2.88%。
从上半年市场内部的结构看,周期和成长交相呼应成为市场两条主线。周期主线在一季度演绎
得淋漓尽致,尤其在碳达峰的政策预期下,与此匹配的是相关行业上半年的业绩表现。同样是业绩靓丽的电动车产业链和半导体,五月以来行情同样演绎得如火如荼。消费领域除了医药 CXO 和次高端白酒,整体表现较弱。市场上半年赚钱效应明显,小盘股表现优于大盘股,核心资产相对疲弱。市场交易集中度有所下降,双创指数表现靓丽。整个市场反映出经济结构转型带来的红利,中国优势供应链成为市场配置热点。
在上半年的操作中,本基金坚持自上而下的行业比较和自下而上的个股挖掘相结合,积极寻找成长股的投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期海富通先进制造股票 A 类份额净值增长率为 3.10%,同期基金业绩比较基准收益率为
6.61%,基金净值跑输业绩比较基准 3.51 个百分点,海富通先进制造股票 C 类份额净值增长率为2.89%,同期基金业绩比较基准收益率为 6.61%,基金净值跑输业绩比较基准 3.72 个百分点,主要系报告期内军工板块跌幅较大,对基金净值产生了阶段性的影响。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,经济复苏态势或依然延续,政策工具箱已经提前打开。经济韧性依旧,出口与地产投资扩张趋势或可延续。货币政策预期可能更加平稳,对整个市场的影响或弱于上半年。当然,信用风险事件可能还会持续发生,流动性条件或与上半年相仿。
不管是周期还是成长,上半年的主线就是业绩(分子端)。上游原材料价格压力下半年依然明显,上游盈利或依然强于中游。产业趋势变化将是权益市场的主要驱动力。经济结构变化带来的红利较为确定,电动车、半导体、光伏等受益于政策导向的行业投资机会,或更加容易把握。行业格局较为良好的周期板块或可享受业绩增长带来的收益。
对于下半年,本基金将继续积极寻找优质成长股的投资机会,努力获取基金净值的良好表现。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会,组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等,
以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估,充分听取相关部门的建议,并和托管人充分协商后,提交估值建议报告,以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
本基金报告期内未进行过利润分配,但符合基金合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对海富通先进制造股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:海富通先进制造股票型证券投资基金
报告截止日:2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产:
银行存款 6.4.7.1 33,111,087.28 50,437,962.59
结算备付金 2,090,077.75 1,355,698.70
存出保证金 270,433.97 276,272.29
交易性金融资产 6.4.7.2 449,757,718.59 669,336,229.82
其中:股票投资 449,757,718.59 669,336,229.82
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款 10,904,034.69 12,837,332.12
应收利息 6.4.7.5 4,054.50 3,312.71
应收股利 - -
应收申购款 2,003,370.89 1,708,010.05
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 498,140,777.67 735,954,818.28
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 10,208,163.80
应付赎回款 13,107,247.88 15,414,469.59
应付管理人报酬 562,228.16 892,844.80
应付托管费 93,704.68 148,807.46
应付销售服务费 53,432.06 73,762.70
应付交易费用 6.4.7.7 1,011,002.17 573,891.06
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 93,482.22 190,441.86
负债合计 14,921,097.17 27,502,381.27
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 392,398,768.26 592,609,298.64
未分配利润 6.4.7.10 90,820,912.24 115,843,138.37
所有者权益合计 483,219,680.50 708,452,437.01
负债和所有者权益总计 498,140,777.67 735,954,818.28
注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额总额 392,398,768.26 份。其中海富通先进制造股
票 A 基金份额总额 259,410,929.09 份,基金份额净值 1.2340 元,海富通先进制造股票 C 基金份额总
额 132,987,839.17 份,基金份额净值 1.2265 元。
6.2 利润表
会计主体:海富通先进制造股票型证券投资基金
本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至
2021 年 6 月 30 日 2020 年 6 月 30 日
一、收入 20,453,492.50 175,730,887.61
1.利息收入 72,656.39 1,272,011.02
其中:存款利息收入 6.4.7.11 72,656.39 1,272,011.02
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
证券出借利息收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 58,653,140.52 11,153,404.70
其中:股票投资收益 6.4.7.12 57,715,955.57 9,423,496.16
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 937,184.95 1,729,908.54
3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.17 -39,358,384.47 157,525,390.14
填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 1,086,080.06 5,780,081.75
减:二、费用 7,981,131.39 16,420,047.32
1.管理人报酬 3,658,742.21 9,648,480.08
2.托管费 609,790.28 1,608,080.04
3.销售服务费 312,577.51 743,695.23
4.交易费用 6.4.7.19 3,299,077.25 4,295,758.91
5.利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.税金及附加 - -
7.其他费用 6.4.7.20 100,944.14 124,033.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 12,472,361.11 159,310,840.29
列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 12,472,361.11 159,310,840.29
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:海富通先进制造股票型证券投资基金
本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 592,609,298.64 115,843,138.37 708,452,437.01
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利 - 12,472,361.11 12,472,361.11
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净 -200,210,530.38 -37,494,587.24 -237,705,117.62
值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 289,045,216.19 27,478,545.52 316,523,761.71
2.基金赎回款 -489,255,746.57 -64,973,132.76 -554,228,879.33
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动(净值减少以“-”号
填列)
五、期末所有者权益(基 392,398,768.26 90,820,912.24 483,219,680.50
金净值)
上年度可比期间
项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 1,893,067,917.10 -1,028,853.15 1,892,039,063.95
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利 - 159,310,840.29 159,310,840.29
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净 -930,310,755.15 -100,981,464.83 -1,031,292,219.98
值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 914,951,341.21 59,382,631.42 974,333,972.63
2.基金赎回款 -1,845,262,096.36 -160,364,096.25 -2,005,626,192.61
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动(净值减少以“-”号
填列)
五、期末所有者权益(基 962,757,161.95 57,300,522.31 1,020,057,684.26
金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:任志强,主管会计工作负责人:胡光涛,会计机构负责人:胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通先进制造股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]第 1807 号《关于准予海富通先进制造股票型证券投资基金注册的批复》注册,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通先进制造股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金,存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,892,791,424.12 元。经向中国证监会备
案,《海富通先进制造股票型证券投资基金基金合同》于 2019 年 12 月 17 日正式生效,基金合同生
效日的基金份额总额为 1,893,067,917.10 份,A 类基金份额 1,293,912,107.95 份,C 类基金份额
599,155,809.15 份,其中认购资金利息折合 A 基金份额 221,666.21 份,认购资金利息折合 C 基金份
额 54,826.77 份。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《海富通先进制造股票型证券投资基金基金合同》和《海富通先进制造股票型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认/申购费用,而是从本类别基
金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通先进制造股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为:股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于80%,投资于先进制造主题相关的股票及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于 80%,投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的 0-50%;每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金业绩比较基准为:中证高端装备制造指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×15%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2021 年 8 月 30 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求,同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 6.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月30 日的财务状况、2021 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、
财税 [2008] 1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012] 85 号《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2016] 36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税 [2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号《关于资管产品增值税政策有关
问题的补充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税 [2017] 90 号
《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(a) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(b) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,其
股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的,暂减按 50%计
入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(e) 本基金城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
活期存款 33,111,087.28
定期存款 -
其他存款 -
合计 33,111,087.28
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 333,387,503.19 449,757,718.59 116,370,215.40
贵金属投资-金交所黄
- - -
金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 333,387,503.19 449,757,718.59 116,370,215.40
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 3,032.14
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 911.33
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 111.03
合计 4,054.50
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,011,002.17
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,011,002.17
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 4,222.07
应付证券出借违约金 -
预提费用 89,260.15
合计 93,482.22
6.4.7.9 实收基金
海富通先进制造股票 A
金额单位:人民币元
本期
项目 2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 421,463,189.57 421,463,189.57
本期申购 80,245,502.20 80,245,502.20
本期赎回(以“-”号填列) -242,297,762.68 -242,297,762.68
本期末 259,410,929.09 259,410,929.09
海富通先进制造股票 C
金额单位:人民币元
本期
项目 2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 171,146,109.07 171,146,109.07
本期申购 208,799,713.99 208,799,713.99
本期赎回(以“-”号填列) -246,957,983.89 -246,957,983.89
本期末 132,987,839.17 132,987,839.17
注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
海富通先进制造股票 A
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 57,994,807.76 24,991,165.81 82,985,973.57
本期利润 36,244,347.81 -33,358,029.84 2,886,317.97
本期基金份额交易产生的 -28,846,128.52 3,674,238.31 -25,171,890.21
变动数
其中:基金申购款 15,418,956.87 -6,941,620.41 8,477,336.46
基金赎回款 -44,265,085.39 10,615,858.72 -33,649,226.67
本期已分配利润 - - -
本期末 65,393,027.05 -4,692,625.72 60,700,401.33
海富通先进制造股票 C
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 22,769,480.35 10,087,684.45 32,857,164.80
本期利润 15,586,397.77 -6,000,354.63 9,586,043.14
本期基金份额交易产生的 -5,790,666.35 -6,532,030.68 -12,322,697.03
变动数
其中:基金申购款 38,764,543.47 -19,763,334.41 19,001,209.06
基金赎回款 -44,555,209.82 13,231,303.73 -31,323,906.09
本期已分配利润 - - -
本期末 32,565,211.77 -2,444,700.86 30,120,510.91
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 56,990.98
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 13,588.01
其他 2,077.40
合计 72,656.39
6.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 1,419,600,576.32
减:卖出股票成本总额 1,361,884,620.75
买卖股票差价收入 57,715,955.57
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 937,184.95
其中:证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 937,184.95
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 -39,358,384.47
——股票投资 -39,358,384.47
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 -39,358,384.47
6.4.7.18 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2021年1月1日至2021年6月30日
基金赎回费收入 1,083,115.64
转换费收入 2,964.42
合计 1,086,080.06
6.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
本期
项目
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 3,299,077.25
银行间市场交易费用 -
合计 3,299,077.25
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
证券组合费 221.93
银行划款手续费 11,062.06
开户费 400.00
合计 100,944.14
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期 上年度可比期间
2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日
关联方名称 占当期股 占当期股
成交金额 票成交总 成交金额 票成交总
额的比例 额的比例
海通证券 91,964,637.65 3.55% 761,653,623.51 19.25%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
海通证券 67,253.88 4.17% - -
上年度可比期间
关联方名称 2020年1月1日至2020年6月30日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
海通证券 552,527.60 23.74% 552,527.60 65.19%
注:1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2、根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人在租用海通证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从海通证券获得研究综合服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6
30日 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 3,658,742.21 9,648,480.08
其中:支付销售机构的客户维护费 1,131,953.47 3,994,082.63
注:支付基金管理人海富通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年
费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2021年1月1日至2021年6月 2020年1月1日至2020年6
30日 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 609,790.28 1,608,080.04
注:支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日
累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位:人民币元
本期
2021年1月1日至2021年6月30日
获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费
联方名称
海富通先进制造股 海富通先进制造股票 C 合计
票 A
中国银行 - 18,647.15 18,647.15
海通证券 - 48,300.16 48,300.16
海富通基金 - 911.94 911.94
合计 - 67,859.25 67,859.25
上年度可比期间
2020年1月1日至2020年6月30日
获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费
联方名称
海富通先进制造股 海富通先进制造股票C 合计
票A
中国银行 - 14,332.65 14,332.65
海通证券 - 272,760.23 272,760.23
海富通基金 - 88,307.56 88,307.56
合计 - 375,400.44 375,400.44
注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。
支付销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提,逐日累计至
每月月底,按月支付。计算公式为:
海富通先进制造C类基金日基金销售服务费=前一日C类份额对应的基金资产净值 × 0.40%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日 2020年1月1日至2020年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 33,111,087.28 56,990.98 62,956,728.5 1,237,671.88
5
注:本基金通过“中国银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任
公司的结算备付金,于 2021 年 6 月 30 日的相关余额为人民币 2,090,077.75 元。(2020 年 12 月 31
日:人民币 1,355,698.70 元)
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额
股/张)
海通证券 300933 中辰股份 公开发行 11,117 37,464.29
海通证券 688680 海优新材 公开发行 2,795 195,482.30
海通证券 300940 南极光 公开发行 3,068 39,147.68
海通证券 688687 凯因科技 公开发行 5,354 101,618.92
海通证券 688665 四方光电 公开发行 1,687 49,817.11
海通证券 688092 爱科科技 公开发行 1,137 21,728.07
海通证券 688626 翔宇医疗 公开发行 3,652 105,250.64
海通证券 688630 芯碁微装 公开发行 3,397 51,736.31
海通证券 688682 霍莱沃 公开发行 946 43,251.12
海通证券 300981 中红医疗 公开发行 3,473 168,753.07
海通证券 688217 睿昂基因 公开发行 1,040 19,156.80
上年度可比期间
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额
股/张)
- - - - - -
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未实施利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
流通 期末 期末
证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:股) 总额 总额
型
30091 中伟 2020-1 2021-0 新股 24.60 163.00 610 15,006 99,430 -
9 股份 2-15 7-02 锁定 .00 .00
30092 江天 2020-1 2021-0 新股 13.39 30.10 217 2,905. 6,531. -
7 化学 2-29 7-07 锁定 63 70
30092 华骐 2021-0 2021-0 新股 13.87 29.55 183 2,538. 5,407. -
9 环保 1-12 7-21 锁定 21 65
30093 屹通 2021-0 2021-0 新股 13.11 24.48 322 4,221. 7,882. -
0 新材 1-13 7-21 锁定 42 56
30093 通用 2021-0 2021-0 新股 4.31 13.11 672 2,896. 8,809. -
1 电梯 1-13 7-21 锁定 32 92
30093 中辰 2021-0 2021-0 新股 3.37 10.44 1,112 3,747. 11,609 -
3 股份 1-15 7-22 锁定 44 .28
30093 药易 2021-0 2021-0 新股 12.25 53.71 244 2,989. 13,105 -
7 购 1-20 7-27 锁定 00 .24
30094 南极 2021-0 2021-0 新股 12.76 43.38 307 3,917. 13,317 -
0 光 1-27 8-03 锁定 32 .66
30094 创识 2021-0 2021-0 新股 21.31 49.94 399 8,502. 19,926 -
1 科技 2-02 8-09 锁定 69 .06
30094 易瑞 2021-0 2021-0 新股 5.31 28.52 443 2,352. 12,634 -
2 生物 2-02 8-09 锁定 33 .36
30094 春晖 2021-0 2021-0 新股 9.79 23.01 255 2,496. 5,867. -
3 智控 2-03 8-10 锁定 45 55
30094 曼卡 2021-0 2021-0 新股 4.56 18.88 474 2,161. 8,949. -
5 龙 2-03 8-10 锁定 44 12
30094 冠中 2021-0 2021-0 新股 13.00 27.42 324 2,808. 8,884. 2
8 生态 2-18 8-25 锁定 00 08
30095 德固 2021-0 2021-0 新股 8.41 39.13 219 1,841. 8,569. -
0 特 2-24 9-03 锁定 79 47
30095 恒辉 2021-0 2021-0 新股 11.72 27.08 340 3,984. 9,207. -
2 安防 3-03 9-13 锁定 80 20
30095 嘉亨 2021-0 2021-0 新股 16.53 46.07 232 3,834. 10,688 -
5 家化 3-16 9-24 锁定 96 .24
30095 英力 2021-0 2021-0 新股 12.85 25.80 371 4,767. 9,571. -
6 股份 3-16 9-27 锁定 35 80
30095 建工 2021-0 2021-0 新股 8.53 27.22 300 2,559. 8,166. -
8 修复 3-18 9-29 锁定 00 00
30096 通业 2021-0 2021-0 新股 12.08 23.06 234 2,826. 5,396. -
0 科技 3-22 9-29 锁定 72 04
30096 中金 2021-0 2021-1 新股 3.40 16.37 576 1,958. 9,429. -
2 辐照 3-29 0-11 锁定 40 12
30096 中洲 2021-0 2021-1 新股 12.13 22.49 283 3,432. 6,364. -
3 特材 3-30 0-11 锁定 79 67
30096 晓鸣 2021-0 2021-1 新股 4.54 11.54 507 2,301. 5,850. -
7 股份 4-02 0-13 锁定 78 78
30096 格林 2021-0 2021-1 新股 6.87 12.07 1,162 7,982. 14,025 -
8 精密 4-06 0-15 锁定 94 .34
30097 立高 2021-0 2021-1 新股 28.28 115.71 360 10,180 41,655 -
3 食品 4-08 0-15 锁定 .80 .60
30097 商络 2021-0 2021-1 新股 5.48 13.03 492 2,696. 6,410. -
5 电子 4-14 0-21 锁定 16 76
30097 华利 2021-0 2021-1 新股 33.22 87.50 601 19,965 52,587 -
9 集团 4-15 0-26 锁定 .22 .50
30098 中红 2021-0 2021-1 新股 48.59 90.39 348 16,909 31,455 -
1 医疗 4-19 0-27 锁定 .32 .72
30098 致远 2021-0 2021-1 新股 24.90 24.81 295 7,345. 7,318. -
5 新能 4-21 0-29 锁定 50 95
30098 志特 2021-0 2021-1 新股 14.79 30.57 264 3,904. 8,070. -
6 新材 4-21 1-01 锁定 56 48
30098 川网 2021-0 2021-1 新股 6.79 26.81 301 2,043. 8,069. -
7 传媒 4-28 1-11 锁定 79 81
30099 创益 2021-0 2021-1 新股 13.06 26.51 254 3,317. 6,733. -
1 通 5-12 1-22 锁定 24 54
30099 玉马 2021-0 2021-1 新股 12.10 19.29 410 4,961. 7,908. -
3 遮阳 5-17 1-24 锁定 00 90
30099 奇德 2021-0 2021-1 新股 14.72 23.32 191 2,811. 4,454. -
5 新材 5-17 1-26 锁定 52 12
30099 普联 2021-0 2021-1 新股 20.81 42.23 241 5,015. 10,177 -
6 软件 5-26 2-03 锁定 21 .43
30099 欢乐 2021-0 2021-1 新股 4.94 13.05 928 4,584. 12,110 -
7 家 5-26 2-02 锁定 32 .40
30099 宁波 2021-0 2021-1 新股 6.02 21.32 201 1,210. 4,285. -
8 方正 5-25 2-02 锁定 02 32
30100 可靠 2021-0 2021-1 新股 12.54 27.89 801 10,044 22,339 -
9 股份 6-08 2-17 锁定 .54 .89
30101 晶雪 2021-0 2021-1 新股 7.83 17.61 218 1,706. 3,838. -
0 节能 6-09 2-20 锁定 94 98
30101 百洋 2021-0 2021-1 新股 7.64 38.83 462 3,529. 17,939 -
5 医药 6-22 2-30 锁定 68 .46
30101 雷尔 2021-0 2021-1 新股 13.75 32.98 275 3,781. 9,069. -
6 伟 6-23 2-30 锁定 25 50
新股
30101 申菱 2021-0 2022-0 未上 8.29 8.29 782 6,482. 6,482. -
8 环境 6-28 1-07 市并 78 78
锁定
30101 申菱 2021-0 2021-0 新股 58,270 58,270
8 环境 6-28 7-07 未上 8.29 8.29 7,029 .41 .41 -
市
新股
30102 英诺 2021-0 2022-0 未上 9.46 9.46 290 2,743. 2,743. -
1 激光 6-28 1-06 市并 40 40
锁定
30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 24,681 24,681
1 激光 6-28 7-06 未上 9.46 9.46 2,609 .14 .14 -
市
60516 新中 2021-0 2021-0 新股 8,358. 8,358.
2 港 6-29 7-07 未上 6.07 6.07 1,377 39 39 -
市
68807 诺泰 2021-0 2021-1 新股 15.57 48.55 4,984 77,600 241,97 -
6 生物 5-12 1-22 锁定 .88 3.20
新股
68808 英科 2021-0 2022-0 未上 21.96 21.96 2,469 54,219 54,219 -
7 再生 6-30 1-10 市并 .24 .24
锁定
68822 威腾 2021-0 2021-0 新股 17,289 17,289
6 电气 6-28 7-07 未上 6.42 6.42 2,693 .06 .06 -
市
68838 新益 2021-0 2021-1 新股 19.58 106.24 2,701 52,885 286,95 -
3 昌 4-21 0-28 锁定 .58 4.24
68862 阳光 2021-0 2021-1 新股 26.89 63.99 1,485 39,931 95,025 -
1 诺和 6-11 2-21 锁定 .65 .15
68863 芯碁 2021-0 2021-1 新股 15.23 58.42 3,397 51,736 198,45 -
0 微装 3-25 0-08 锁定 .31 2.74
68863 华恒 2021-0 2021-1 新股 23.16 42.28 2,302 53,314 97,328 -
9 生物 4-14 0-22 锁定 .32 .56
68881 天能 2021-0 2021-0 新股 41.79 43.69 10,785 450,70 471,19 -
9 股份 1-07 7-19 锁定 5.15 6.65
注:1、根据中国证监会相关规定,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算,在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票及创业板股票需要锁定的,锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金持有的上市公司非公开发行股份,减持采取集中竞价交易方式或采取大宗交易方式的根据相关法规及交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者,认购由法规规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
2、[300948]冠中生态于 2021 年 2 月 18 日中签新股数量 2,153 股,其中锁定流通受限数量 216
股,成本 2,808.00 元;于 2021 年 6 月 4 日送股,数量 108 股。因此总数量 324 股,总成本 2,808.00
元。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
复牌
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注
代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位:股) 成本总额 估值总额
价
60046 2021-06 并购重 2021-0 12,684,385.0
0 士兰微 -30 组待审 56.35 7-01 59.49 225,100 11,898,687.65 0 -
核停牌
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括:
● 信用风险
● 流动性风险
● 市场风险
本基金是一只股票型的证券投资基金,其预期风险及预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要为股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计及风险管理委员会,负责制定公司的风险管理政策,审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等;在管理层层面设立风险管理委员会,负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务
部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有债券投资和资产支持证券(2020 年 12 月 31 日:同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于 2021 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内,本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持的证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日,本基金持有的流动
性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 3.07%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付
金、存出保证金及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2021年 6月 30日
资产
银行存款 33,111,087.28 - - - 33,111,087.28
结算备付金 2,090,077.75 - - - 2,090,077.75
存出保证金 270,433.97 - - - 270,433.97
交易性金融资产 - - - 449,757,718.59 449,757,718.5
9
应收证券清算款 - - - 10,904,034.69 10,904,034.69
应收申购款 - - - 2,003,370.89 2,003,370.89
应收利息 - - - 4,054.50 4,054.50
35,471,599.00 - - 462,669,178.67 498,140,777.6
资产总计
7
负债
应付管理人报酬 - - - 562,228.16 562,228.16
应付托管费 - - - 93,704.68 93,704.68
应付销售服务费 - - - 53,432.06 53,432.06
应付交易费用 - - - 1,011,002.17 1,011,002.17
应付赎回款 - - - 13,107,247.88 13,107,247.88
其他负债 - - - 93,482.22 93,482.22
- - - 14,921,097.17 14,921,097.
负债总计
17
利率敏感度缺口 35,471,599.00 - - 447,748,081.50 483,219,680.5
0
上年度末
2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
日
资产
银行存款 50,437,962.59 - - - 50,437,962.59
结算备付金 1,355,698.70 - - - 1,355,698.70
存出保证金 276,272.29 - - - 276,272.29
交易性金融资产 - - - 669,336,229.82 669,336,229.8
2
应收证券清算款 - - - 12,837,332.12 12,837,332.12
应收申购款 155.00 - - 1,707,855.05 1,708,010.05
应收利息 - - - 3,312.71 3,312.71
52,070,088.58 - 683,884,729.70 735,954,818.2
资产总计 -
8
负债
应付证券清算款 - - - 10,208,163.80 10,208,163.80
应付管理人报酬 - - - 892,844.80 892,844.80
应付托管费 - - - 148,807.46 148,807.46
应付销售服务费 - - - 73,762.70 73,762.70
应付交易费用 - - - 573,891.06 573,891.06
应付赎回款 - - - 15,414,469.59 15,414,469.59
其他负债 - - - 190,441.86 190,441.86
负债总计 - - - 27,502,381.27 27,502,381.27
52,070,088.58 708,452,437.0
利率敏感度缺口 - - 656,382,348.43
1
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2020 年 12 月 31 日:同),因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日:同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票及存托凭证,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”与“自下而上”相结合的策略,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;同时通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例
(%) (%)
449,757,718. 669,336,229.8
交易性金融资产-股票投资 93.08 94.48
59 2
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
449,757,718. 93.08 669,336,229.8 94.48
合计
59 2
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
业 绩 比 较 基 准 ( 附 注 24,489,008.98 42,322,384.87
6.4.1)上升 5%
业 绩 比 较 基 准 ( 附 注 -24,489,008.98 -42,322,384.87
6.4.1)下降 5%
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 449,757,718.59 90.29
其中:股票 449,757,718.59 90.29
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合 35,201,165.03 7.07
计
8 其他各项资产 13,181,894.05 2.65
9 合计 498,140,777.67 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 32,707.58 0.01
B 采矿业 54,928.00 0.01
C 制造业 366,271,780.74 75.80
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,302,761.26 0.27
G 交通运输、仓储和邮政业 8,636,480.00 1.79
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 73,250,418.53 15.16
J 金融业 34,721.10 0.01
K 房地产业 10,095.90 0.00
L 租赁和商务服务业 15,994.06 0.00
M 科学研究和技术服务业 95,025.15 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 39,785.88 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 449,757,718.59 93.08
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(%)
1 300671 富满电子 417,770 54,995,242.80 11.38
2 603026 石大胜华 231,952 37,587,821.60 7.78
3 605117 德业股份 188,900 24,103,640.00 4.99
4 002371 北方华创 75,898 21,052,587.24 4.36
5 000733 振华科技 271,513 16,581,298.91 3.43
6 603678 火炬电子 229,710 15,505,425.00 3.21
7 002594 比亚迪 60,500 15,185,500.00 3.14
8 300458 全志科技 163,000 14,288,580.00 2.96
9 603906 龙蟠科技 402,980 14,104,300.00 2.92
10 601865 福莱特 346,297 13,689,120.41 2.83
11 002340 格林美 1,452,800 13,583,680.00 2.81
12 600399 抚顺特钢 741,050 13,442,647.00 2.78
13 600460 士兰微 225,100 12,684,385.00 2.62
14 002459 晶澳科技 237,300 11,627,700.00 2.41
15 300750 宁德时代 21,700 11,605,160.00 2.40
16 002139 拓邦股份 644,500 11,594,555.00 2.40
17 300604 长川科技 162,200 11,063,662.00 2.29
18 002709 天赐材料 90,070 9,599,660.60 1.99
19 688005 容百科技 73,580 8,917,896.00 1.85
20 002245 蔚蓝锂芯 438,400 8,636,480.00 1.79
21 002812 恩捷股份 32,200 7,538,020.00 1.56
22 002230 科大讯飞 100,200 6,771,516.00 1.40
23 688699 明微电子 22,404 6,392,309.28 1.32
24 300726 宏达电子 86,734 6,113,879.66 1.27
25 002759 天际股份 139,300 5,174,995.00 1.07
26 002049 紫光国微 32,577 5,023,047.63 1.04
27 688619 罗普特 182,528 5,019,520.00 1.04
28 002241 歌尔股份 104,400 4,462,056.00 0.92
29 601633 长城汽车 102,100 4,450,539.00 0.92
30 688333 铂力特 23,085 4,314,817.35 0.89
31 688019 安集科技 13,264 4,125,104.00 0.85
32 600110 诺德股份 331,900 4,042,542.00 0.84
33 688626 翔宇医疗 32,207 3,891,893.88 0.81
34 002623 亚玛顿 82,600 3,493,154.00 0.72
35 688680 海优新材 13,073 3,359,761.00 0.70
36 600171 上海贝岭 96,600 2,939,538.00 0.61
37 300568 星源材质 71,018 2,938,014.66 0.61
38 603518 锦泓集团 108,300 2,672,844.00 0.55
39 300223 北京君正 23,800 2,401,896.00 0.50
40 300035 中科电气 87,200 2,132,040.00 0.44
41 002585 双星新材 85,000 1,711,050.00 0.35
42 688598 金博股份 6,107 1,642,783.00 0.34
43 002185 华天科技 98,900 1,522,071.00 0.31
44 688036 传音控股 6,947 1,455,396.50 0.30
45 300763 锦浪科技 7,140 1,289,484.00 0.27
46 300896 爱美客 1,486 1,172,275.68 0.24
47 300077 国民技术 72,200 1,153,756.00 0.24
48 002466 天齐锂业 17,800 1,103,956.00 0.23
49 603799 华友钴业 8,800 1,004,960.00 0.21
50 300184 力源信息 152,800 971,808.00 0.20
51 688012 中微公司 5,763 956,196.96 0.20
52 688396 华润微 10,259 933,774.18 0.19
53 002335 科华数据 28,500 648,945.00 0.13
54 603986 兆易创新 2,600 488,540.00 0.10
55 003022 联泓新科 15,400 472,780.00 0.10
56 688819 天能股份 10,785 471,196.65 0.10
57 300274 阳光电源 4,000 460,240.00 0.10
58 601012 隆基股份 5,100 453,084.00 0.09
59 688276 百克生物 3,164 330,891.12 0.07
60 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.07
61 688383 新益昌 2,955 322,770.78 0.07
62 600703 三安光电 8,400 269,220.00 0.06
63 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.05
64 688076 诺泰生物 4,984 241,973.20 0.05
65 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.04
66 688630 芯碁微装 3,397 198,452.74 0.04
67 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.03
68 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.03
69 688127 蓝特光学 5,322 148,004.82 0.03
70 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.03
71 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.03
72 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.02
73 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.02
74 688639 华恒生物 2,302 97,328.56 0.02
75 688621 阳光诺和 1,485 95,025.15 0.02
76 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.02
77 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
78 002192 融捷股份 800 54,928.00 0.01
79 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
80 300979 华利集团 601 52,587.50 0.01
81 300973 立高食品 360 41,655.60 0.01
82 688517 金冠电气 2,892 41,095.32 0.01
83 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.01
84 000062 深圳华强 2,300 38,893.00 0.01
85 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.01
86 688681 科汇股份 1,899 34,903.62 0.01
87 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.01
88 300981 中红医疗 348 31,455.72 0.01
89 002064 华峰化学 2,200 31,240.00 0.01
90 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.01
91 605296 神农集团 569 26,856.80 0.01
92 002043 兔 宝 宝 2,600 25,636.00 0.01
93 603277 银都股份 1,000 23,250.00 0.00
94 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
95 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00
96 300877 金春股份 569 20,922.13 0.00
97 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00
98 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
99 300891 惠云钛业 1,143 19,876.77 0.00
100 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00
101 300898 熊猫乳品 496 17,984.96 0.00
102 300864 南大环境 315 17,328.15 0.00
103 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
104 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.00
105 300909 汇创达 386 16,636.60 0.00
106 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00
107 300890 翔丰华 286 15,615.60 0.00
108 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
109 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
110 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
111 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
112 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
113 300892 品渥食品 272 12,479.36 0.00
114 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
115 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
116 300889 爱克股份 479 11,639.70 0.00
117 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
118 300876 蒙泰高新 350 11,567.50 0.00
119 300895 铜牛信息 339 11,529.39 0.00
120 300879 大叶股份 466 11,267.88 0.00
121 300955 嘉亨家化 232 10,688.24 0.00
122 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00
123 300996 普联软件 241 10,177.43 0.00
124 605189 富春染织 422 10,165.98 0.00
125 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00
126 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
127 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
128 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
129 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
130 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
131 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
132 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
133 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
134 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
135 300598 诚迈科技 99 8,273.43 0.00
136 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
137 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
138 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
139 300993 玉马遮阳 410 7,908.90 0.00
140 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
141 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
142 300593 新雷能 160 6,952.00 0.00
143 300991 创益通 254 6,733.54 0.00
144 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
145 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
146 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
147 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
148 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
149 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
150 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
151 603267 鸿远电子 40 5,116.80 0.00
152 300995 奇德新材 209 5,008.52 0.00
153 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
154 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
155 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00
156 600196 复星医药 27 1,947.51 0.00
157 300379 东方通 57 1,623.93 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
(%)
1 603799 华友钴业 40,702,546.61 5.75
2 603026 石大胜华 36,996,960.35 5.22
3 300598 诚迈科技 33,627,928.06 4.75
4 002340 格林美 28,832,987.00 4.07
5 600188 兖州煤业 27,724,044.16 3.91
6 600760 中航沈飞 26,448,037.00 3.73
7 300671 富满电子 24,704,365.04 3.49
8 002759 天际股份 24,093,647.00 3.40
9 601699 潞安环能 23,126,208.10 3.26
10 300601 康泰生物 22,668,600.52 3.20
11 600196 复星医药 21,827,291.18 3.08
12 601865 福莱特 20,538,910.25 2.90
13 600346 恒力石化 18,549,446.00 2.62
14 002594 比亚迪 18,530,678.47 2.62
15 300142 沃森生物 17,229,748.00 2.43
16 603906 龙蟠科技 16,887,669.48 2.38
17 603987 康德莱 16,627,611.60 2.35
18 605117 德业股份 16,353,411.82 2.31
19 002371 北方华创 16,135,747.42 2.28
20 601899 紫金矿业 15,907,302.96 2.25
21 300726 宏达电子 15,861,113.06 2.24
22 002064 华峰化学 14,718,338.00 2.08
注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
(%)
1 603267 鸿远电子 77,304,789.32 10.91
2 300379 东方通 71,044,576.45 10.03
3 688111 金山办公 65,145,340.57 9.20
4 300659 中孚信息 64,083,585.96 9.05
5 000733 振华科技 59,914,323.78 8.46
6 300598 诚迈科技 59,777,203.27 8.44
7 603678 火炬电子 56,126,680.96 7.92
8 603799 华友钴业 35,803,852.92 5.05
9 688122 西部超导 35,687,461.77 5.04
10 300726 宏达电子 35,136,506.00 4.96
11 600399 抚顺特钢 33,440,335.50 4.72
12 600188 兖州煤业 24,752,829.98 3.49
13 002049 紫光国微 22,261,073.17 3.14
14 300601 康泰生物 22,160,750.75 3.13
15 600196 复星医药 21,827,538.99 3.08
16 600760 中航沈飞 21,690,118.00 3.06
17 601699 潞安环能 21,590,078.00 3.05
18 000066 中国长城 20,723,868.05 2.93
19 603026 石大胜华 19,470,810.00 2.75
20 603987 康德莱 18,758,121.01 2.65
21 600346 恒力石化 17,446,443.12 2.46
22 002759 天际股份 17,388,113.00 2.45
23 300142 沃森生物 17,100,380.16 2.41
24 002340 格林美 15,345,072.00 2.17
注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 1,181,664,493.99
卖出股票的收入(成交)总额 1,419,600,576.32
注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 270,433.97
2 应收证券清算款 10,904,034.69
3 应收股利 -
4 应收利息 4,054.50
5 应收申购款 2,003,370.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,181,894.05
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别
数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
海富通先进制造
8,224 31,543.16 81,998,201.53 31.61% 177,412,727.56 68.39%
股票 A
海富通先进制造
13,535 9,825.48 500,000.00 0.38% 132,487,839.17 99.62%
股票 C
合计 21,759 18,033.86 82,498,201.53 21.02% 309,900,566.73 78.98%
注:本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、C级比例分母为各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人 海富通先进制造股票 A 1,562,553.54 0.6023%
员持有本基金 海富通先进制造股票 C 1,822,737.74 1.3706%
合计 3,385,291.28 0.8627%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基 海富通先进制造股票 A >100
金投资和研究部门负责人 海富通先进制造股票 C 50~100
持有本开放式基金 合计 >100
本基金基金经理持有本开 海富通先进制造股票 A 0
放式基金 海富通先进制造股票 C 0~10
合计 0~10
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 海富通先进制造股票 A 海富通先进制造股票 C
基金合同生效日(2019 年 12 月 17 1,293,912,107.95 599,155,809.15
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 421,463,189.57 171,146,109.07
本报告期基金总申购份额 80,245,502.20 208,799,713.99
减:本报告期基金总赎回份额 242,297,762.68 246,957,983.89
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 259,410,929.09 132,987,839.17
注:总申购含转换入份额;总赎回含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),未有改聘情况发生。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的
额的比例 比例
华创证券 1 860,331,776.74 33.17% 353,857.92 21.93% -
天风证券 2 709,697,791.13 27.36% 519,004.88 32.16% -
国泰证券 2 426,425,706.56 16.44% 308,467.96 19.12% -
开源证券 2 283,301,892.13 10.92% 205,042.32 12.71% -
野村东方证券 1 112,412,578.19 4.33% 79,959.75 4.95% -
海通证券 2 91,964,637.65 3.55% 67,253.88 4.17% -
国盛证券 2 87,413,225.51 3.37% 62,177.00 3.85% -
中信证券 2 22,455,989.40 0.87% 17,964.79 1.11% -
银河证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
太平洋证券 2 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
注:1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行主观性评议,形成证券公司交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成证券公司交易单元租用意见,并报公司总经理办公会核准。
<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公会核准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称 占当期债 占当期回 占当期权
成交金额 成交金额 成交金额
券成交总 购成交总 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例
华创证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
国泰证券 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
野村东方证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式
期
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 上海证券报、基金管理人
1 交通银行股份有限公司申购及定期定额投资 网站及中国证监会基金 2021-01-01
费率优惠活动的公告 电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 上海证券报、基金管理人
2 中国银行股份有限公司申购及定期定额投资 网站及中国证监会基金 2021-01-01
费率优惠活动的公告 电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 上海证券报、基金管理人
3 平安银行股份有限公司申购及定期定额投资 网站及中国证监会基金 2021-01-05
费率优惠活动的公告 电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 上海证券报、基金管理人
4 国泰君安证券股份有限公司申购及定期定额 网站及中国证监会基金 2021-01-12
投资费率优惠活动的公告 电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管理人
5 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-19
电子披露网站
6 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管理人 2021-01-19
关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金
电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管理人
7 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021-01-29
电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管理人
8 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021-02-02
电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管理人
9 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021-02-04
电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人
10 新增国盛证券有限责任公司为销售机构并参 网站及中国证监会基金 2021-02-26
加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人
11 新增东吴证券股份有限公司为销售机构并参 网站及中国证监会基金 2021-03-05
加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管理人
12 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021-03-16
电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人
13 新增甬兴证券有限公司为销售机构并参加其 网站及中国证监会基金 2021-03-18
申购费率优惠活动的公告 电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于网上直销平台 上海证券报、基金管理人
14 开通中国工商银行快捷支付业务并开展申购 网站及中国证监会基金 2021-03-22
费率优惠的公告 电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于调整网上直销 上海证券报、基金管理人
15 金账户业务并实施费率优惠的公告 网站及中国证监会基金 2021-03-22
电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人
16 新增宁波银行股份有限公司为销售机构的公 网站及中国证监会基金 2021-03-24
告 电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管理人
17 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021-03-25
电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管理人
18 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021-03-29
电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人
19 新增招商银行招赢通为销售平台的公告 网站及中国证监会基金 2021-03-30
电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管理人
20 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021-04-15
电子披露网站
21 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管理人 2021-04-21
关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金
电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 上海证券报、基金管理人
22 招商银行股份有限公司申购及定期定额投资 网站及中国证监会基金 2021-05-06
费率优惠活动的公告 电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 上海证券报、基金管理人
23 关联方承销期内承销证券的公告 网站及中国证监会基金 2021-05-11
电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 上海证券报、基金管理人
24 新增北京度小满基金销售有限公司为销售机 网站及中国证监会基金 2021-06-28
构并参加其申购费率优惠活动的公告 电子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下基金参加 上海证券报、基金管理人
25 中国人寿保险股份有限公司申购及定期定额 网站及中国证监会基金 2021-06-30
投资费率优惠活动的公告 电子披露网站
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额比 期初份 申购份
类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间
2021/1/8-2021/5/1 108,50 33,000,00 75,505,859.3
机构 1 7 5,859.3 - 0.00 8 19.24%
8
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险
主要包括:
1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险;
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变
现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风
险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模50%或者接受某笔
或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,本
基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 99 只公募基金。截至 2021 年 6 月 30 日,海富通
管理的公募基金资产规模约 1296 亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 9 月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
2019 年 3 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予
第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。
2020 年 3 月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,海富通基金
管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月,由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通先进制造股票型证券投资基金的文件
(二)海富通先进制造股票型证券投资基金基金合同
(三)海富通先进制造股票型证券投资基金招募说明书
(四)海富通先进制造股票型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)法律法规及中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
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