财通裕惠 63个月定期开放债券型证券投资基金 2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2021 年 08 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中 期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月2 6日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年01月01日起至6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示...... 2

1.2 目录...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况...... 5

2.2 基金产品说明...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式...... 6

2.5 其他相关资料...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现...... 8
§4 管理人报告...... 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13

§5 托管人报告...... 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说

明...... 14

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14

§6 中期财务会计报告(未经审计)...... 14

6.1 资产负债表...... 14

6.2 利润表...... 16

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 18

6.4 报表附注...... 19
§7 投资组合报告...... 38

7.1 期末基金资产组合情况...... 38

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 38

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 38

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 38

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 39

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 39
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 40

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40


7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 40

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 40

7.12 投资组合报告附注...... 40
§8 基金份额持有人信息...... 42

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 42

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 42

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 42

§9 开放式基金份额变动...... 42
§10 重大事件揭示...... 43

10.1 基金份额持有人大会决议...... 43

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 43

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 43

10.4 基金投资策略的改变...... 43

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 43

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 43

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 43

10.8 其他重大事件...... 44
§11 影响投资者决策的其他重要信息...... 45

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...... 45

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 47
§12 备查文件目录...... 47

12.1 备查文件目录...... 47

12.2 存放地点...... 47

12.3 查阅方式...... 47

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 财通裕惠63个月定开债券

场内简称 -

基金主代码 008575

交易代码 -

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020年02月25日

基金管理人 财通基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 4,009,996,755.11份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投
投资目标 资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期
的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

封闭期投资策略：本基金在封闭期内采用买入并
持有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流
量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）
不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的
债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有
至到期的时间；债券到期日晚于封闭运作期到期日的，
基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日；信
投资策略 用债投资上，一方面，本基金将从经济周期、国家政
策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考
量信用利差的整体变化趋势；另一方面，本基金还将
以内部信用评级为主、外部信用评级为辅，以确定企
业主体债的实际信用状况。本基金将在考虑债券投资
的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在
风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，
放大杠杆进行投资操作。本基金将深入分析资产支持


证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、
提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因
素投资于资产支持证券。在每个封闭期内完成组合的
构建之前，本基金将根据届时的市场环境对组合的现
金头寸进行管理，选择到期日（或回售日）在建仓期
之内的债券、回购、银行存款、同业存单、货币市场
工具等进行投资，并采用买入持有到期投资策略。

开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额
的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保
持资产较高的流动性，以应付当时市场条件下的赎回
要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 三年期定期存款利率(税后)+1.5%

本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风
风险收益特征 险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于
货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 财通基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限
公司

信息披 姓名 武祎 胡波

露负责 联系电话 021-20537888 021-61618888

人 电子邮箱 service@ctfund.com Hub5@spdb.com.cn

客户服务电话 400-820-9888 95528

传真 021-20537999 021-63602540

注册地址 上海市虹口区吴淞路619号50 上海市中山东一路12号

5室

办公地址 上海市银城中路68号时代金 上海市北京东路689号

融中心41/43楼

邮政编码 200120 200001

法定代表人 夏理芬 郑杨

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披 《证券时报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 http://www.ctfund.com
址
基金中期报告备置地 基金管理人和基金托管人办公地址
点
2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 财通基金管理有限公司 上海市银城中路68号时代金融中心4
1/43楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期（2021年01月01日- 2021年06月30日）

本期已实现收益 53,060,866.78

本期利润 53,060,866.78

加权平均基金份额本期利润 0.0132

本期加权平均净值利润率 1.31%

本期基金份额净值增长率 1.31%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末（2021年06月30日）

期末可供分配利润 68,969,179.11

期末可供分配基金份额利润 0.0172

期末基金资产净值 4,078,965,934.22

期末基金份额净值 1.0172

3.1.3 累计期末指标 报告期末（2021年06月30日）

基金份额累计净值增长率 3.55%

注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.21% 0.01% 0.35% 0.01% -0.14% 0.00%

过去三个月 0.65% 0.01% 1.08% 0.01% -0.43% 0.00%

过去六个月 1.31% 0.01% 2.16% 0.01% -0.85% 0.00%

过去一年 2.59% 0.01% 4.40% 0.01% -1.81% 0.00%

自基金合同 3.55% 0.01% 5.98% 0.01% -2.43% 0.00%
生效起至今
注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
(2)本基金业绩比较基准为：三年期定期存款利率（税后）+1.5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：(1)本基金合同生效日为2020年2月25日；
(2)本基金的建仓期为合同生效日起6个月；截至建仓期末和本报告期末，本基金的资产配置符合基金契约的相关要求。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

财通基金管理有限公司成立于2011年6月，由财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江瀚叶股份有限公司共同发起设立，财通证券股份有限公司为第一大股东，出资比例40%。公司注册资本2亿元人民币，注册地上海，经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。

财通基金始终秉承"持有人利益至上"的核心价值观，致力于为客户提供专业优质的资产管理服务。在公募业务方面，公司坚持以客户利益为出发点设计产品，逐步建立起覆盖各种投资标的、各种风险收益特征的产品线，获得一定市场口碑；公司将特定客户资产管理业务作为重要发展战略之一，形成玉泉系列、富春系列等多个子品牌，产品具有追求绝对收益、标的丰富、方案灵活等特点，为机构客户、高端个人客户提供个性化的理财选择。

公司现有员工173人，管理人员和主要业务骨干的证券、基金从业平均年限在7年以上。通过提供多维度、人性化的客户服务，财通基金始终与持有人保持信息透明；通过
建立完备的风险控制体系，财通基金最大限度地保证客户的利益。公司将以专业的投资能力、规范的公司治理、诚信至上的服务、力求创新的精神为广大投资者创造价值。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理（助 证券从

姓名 职务 理）期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

复旦大学投资学硕士。历
任友邦保险、国华人寿、
汇添富基金、华福基金、
罗晓倩 本基金的 2020-02-25 - 8年 东吴证券。2016年5月加入
基金经理 财通基金管理有限公司，
曾担任固定收益部基金经
理助理，现任固定收益部
基金经理。

注：(1)基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，其"离职日期"为根据公司决议确定的解聘日期；
(2)非首任基金经理，其"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；(3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。


同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交易原则的行为或异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型定期开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易（短期国债回购交易除外）的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。

经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度债券市场在基本面一致预期下，其间的波动更多的来源于货币资金利率的走势。资金利率中枢一季度逐级下行，但目前3个月shibor已下行至今年以来低位，而且一季度货币政策例会多延续此前货币政策执行报告和政府工作报告的相关说法，对经济形势的判断也日趋乐观，但对于后续政策方向的启示不多，尤其去掉“不急转弯”所反映的政策意涵并不明确。后续4月份大月缴税和地方债发行放量叠加，资金缺口或显著放大，流动性面临波动风险，而2月节后至今的宽松并非央行操作的结果，多是财政收支
起伏的扰动，故后续对冲是否积极将决定资金面紧张程度，也将充分展现央行的操作思路。

二季度债市整体震荡，在结构性“资产荒”的压力下，叠加资金面平稳宽松格局，债券走出了慢牛行情。10年国债收益率从3.19%下行至3.07%，10年国开收益率从3.57%下行至3.48%，国债和国开分别下行12bp和8bp，季内利率波动不大，平稳下行。

国内经济持续复苏，5月经济数据表现依旧积极。生产端，工业增加值同比小幅回落至8.8%，季调环比增长0.52%，与四月持平，表现较为平稳。需求端，出口金额（美元计）同比增长27.8%，两年复合增长11.1%，虽较4月的16.8%有所回落，但继续维持高韧性；地产投资，或因居民中长期贷款走弱的缘故导致边际回落，但仍维持高位；制造业投资，延续改善，在广义下游需求及企业盈利向好的格局下，制造业投资增速的反弹在二季度持续；基建投资，虽小幅加快，或因专项债共计提速带动，但仍弱于今年3月份开工旺季的增速，仍处于低位徘徊。整体二季度经济动能强于一季度，生产保持平稳，消费持续恢复，出口、制造业投资及地产投资对经济存在一定的支撑。

货币政策方面，后疫情时代，我国疫情控制和经济复苏都领先于全球，央行虽然较早喊出了货币政策正常化，但结构性冲击仍在，内生增长动力不强，结构性政策十分必要，因此疫情而出的宽松政策很难完全退出。整体二季度流动性表现宽松平稳，5月中下旬后流动性变化受到地方债供给、年中考核等因素干扰，资金利率中枢有所抬升，但央行表明“维稳”态度明显，流动性相对平稳跨过年中。

本基金采用摊余成本法估值，持有到期为主要策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末财通裕惠63个月定开债券基金份额净值为1.0172元，本报告期内，基金份额净值增长率为1.31%，同期业绩比较基准收益率为2.16%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，预计出口和地产存在高位回落的压力，但经济回落斜率较缓，财政节奏后移将对经济带来一定的支撑。随着通胀高企、经济的持续恢复以及疫苗接种加速，后续货币政策或将边际发生变化。假定央行继续无为而治，蓄水池的水保持既有水量，但是配置资产的方向较上半年将会有所增加。一是地方债供给增加，二是各地政府努力修复信用环境，信用分层可能会有所好转。此外，下半年起有大量MLF到期，央行操作比去年下半年更加宽松可能性不大；而且下半年海外货币政策或开启整体转向，资金面上的压力预期也会略大于上半年。债市震荡格局不改，货币政策或将边际收紧。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明


根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。

估值委员会成员由总经理、督察长、基金投资部、专户投资部、固定收益部、研究部、风险管理部、监察稽核部、基金清算部等部门负责人、基金清算部相关业务人员、涉及的相关基金经理或投资经理或实际履行前述部门相当职责的部门负责人或人员组成。估值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。

估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。

基金管理人与中国工商银行股份有限公司于2013年9月签订了《基金估值核算业务外包协议》。

本基金自2017年9月8日起根据中国证券投资基金业协会《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》（中基协发〔2017〕6号）确定的估值方法对持有的流通受限股票进行调整。基金管理人与中证指数有限公司签订了《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，委托中证指数有限公司计算并提供流通受限股票流动性折扣。

基金管理人与中国工商银行股份有限公司上海市分行于2018年6月签订了《基金行政外包协议》，基金管理人与中信中证投资服务有限责任公司于2019年7月签订了《行政管理服务协议》，与申万宏源证券有限公司于2019年9月签订了《运营服务合同》、于2020年5月签订了《基金运营服务合同》。截至报告期末，基金管理人对旗下部分特定客户资产管理计划估值业务实行外包。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元（含本数）时，则基金可进行收益分配；本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明


报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"本托管人"）在对财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，对财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金的投资运作进行了监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内，由财通基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 8,423,105.80 5,944,420.45

结算备付金 26,681,773.28 25,137,572.31

存出保证金 - -


交易性金融资产 6.4.7.2 - -

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 - -

资产支持证券

投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 - -

应收利息 6.4.7.5 74,778,490.09 134,539,429.11

应收股利 - -

应收申购款 - -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 6,191,901,514.29 6,201,337,604.74

资产总计 6,301,784,883.46 6,366,959,026.61

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 2,221,347,743.77 2,339,597,668.70

应付证券清算款 129,643.67 129,018.46

应付赎回款 - -

应付管理人报酬 502,348.07 510,906.29

应付托管费 167,449.36 170,302.09

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 58,747.38 65,617.16

应交税费 - -

应付利息 508,878.64 360,446.47


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 104,138.35 220,000.00

负债合计 2,222,818,949.24 2,341,053,959.17

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 4,009,996,755.11 4,009,996,755.11

未分配利润 6.4.7.10 68,969,179.11 15,908,312.33

所有者权益合计 4,078,965,934.22 4,025,905,067.44

负债和所有者权益总

计 6,301,784,883.46 6,366,959,026.61

注：(1)后附会计报表附注为本会计报表的组成部分;
(2)报告截止日2021年6月30日，基金份额净值1.0172元，基金份额总额4,009,996,755.11份；
(3)报表中其他资产为持有至到期投资。
6.2 利润表
会计主体：财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期2021年01月01 上年度可比期间

项 目 附注号 日 至2021年06月3 2020年02月25日（基金
0日 合同生效日）至2020
年06月30日

一、收入 83,642,467.55 48,612,530.24

1.利息收入 83,642,467.55 48,612,530.24

其中：存款利息收入 6.4.7.11 255,335.14 2,545,485.39

债券利息收入 83,387,132.41 41,324,195.61

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产

收入 - 4,742,849.24

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 - -

列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -

基金投资收益 6.4.7.13 - -

债券投资收益 6.4.7.14 - -

资产支持证券投资

收益 6.4.7.14.5 - -

贵金属投资收益 6.4.7.15 - -

衍生工具收益 6.4.7.16 - -

股利收益 6.4.7.17 - -

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.18 - -
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“－” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.19 - -
填列）

减：二、费用 30,581,600.77 10,759,617.17

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,013,955.41 2,080,281.64

2．托管费 6.4.10.2.2 1,004,651.83 693,427.22

3．销售服务费 - -

4．交易费用 6.4.7.20 - -

5．利息支出 26,436,608.96 7,888,917.47

其中：卖出回购金融资产

支出 26,436,608.96 7,888,917.47

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.21 126,384.57 96,990.84

三、利润总额（亏损总额

以“-”号填列） 53,060,866.78 37,852,913.07

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 53,060,866.78 37,852,913.07
号填列）
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 4,009,996,755.11 15,908,312.33 4,025,905,067.44
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 53,060,866.78 53,060,866.78
数(本期利润)
三、本期基金份额交
易产生的基金净值

变动数（净值减少以 - - -
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回 - - -
款

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”号
填列）

五、期末所有者权益 4,009,996,755.11 68,969,179.11 4,078,965,934.22
（基金净值）

上年度可比期间

项 目 2020年02月25日（基金合同生效日）至2020年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

(基金净值) 4,009,996,755.11 - 4,009,996,755.11

二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 37,852,913.07 37,852,913.07

数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 - - -
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 - - -

2.基金赎回 - - -
款

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”号
填列）
五、期末所有者权益

（基金净值） 4,009,996,755.11 37,852,913.07 4,047,849,668.18

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

王家俊 刘为臻 刘为臻

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称"本基金"），系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2019]2480号《关于准予财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复》的核准，由基金管理人财通基金管理有限公司自2020年2月19日至2020年2月20日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2020）验字第
60951782_B02号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2020年2月25日正式生效。本基金为契约型定期开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币4,009,996,755.11元，募集资金在募集期间未产生利息，以上实收基金（本息）合计为人民币4,009,996,755.11元，折合4,009,996,755.11份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为财通基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。


本基金的投资范围为债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，但可以投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前 3 个月、开放期以及开放期结束后的3个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述 限制。开放期内，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券，封闭期内不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。

在每个封闭期，本基金业绩比较基准为：该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1.5%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2021年6月30日的财务状况以及自2021年1月1日至2021年6月30日止期间的经营成果和净值变动情
况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 差错更正的说明


本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项

1.增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

2. 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。

3.企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

5.个人所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

活期存款 8,423,105.80

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 -

合计 8,423,105.80

注：本基金本报告期末未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
本基金本报告期末无交易性金融资产。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末


2021年06月30日

应收活期存款利息 858.64

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 12,006.80

应收债券利息 74,765,624.65

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

其他 -

合计 74,778,490.09

6.4.7.6 其他资产

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

其他应收款 -

待摊费用 -

持有至到期投资 6,191,901,514.29

合计 6,191,901,514.29

注：本基金本期末持有至到期投资列示如下：

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

摊余成本 减值准备 账面价值

债 交易所市场 1,498,308,721.43 - 1,498,308,721.43

券 银行间市场 4,693,592,792.86 - 4,693,592,792.86

合计 6,191,901,514.29 - 6,191,901,514.29

资产支持证券 - - -

合计 6,191,901,514.29 - 6,191,901,514.29

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 58,747.38

合计 58,747.38

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 -

预提费用 104,138.35

合计 104,138.35

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

项目 本期2021年01月01日至2021年06月30日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 4,009,996,755.11 4,009,996,755.11

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 4,009,996,755.11 4,009,996,755.11

注：本期申购含红利再投、转换入份额，本期赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 15,908,312.33 - 15,908,312.33

本期利润 53,060,866.78 - 53,060,866.78

本期基金份额交易产

生的变动数 - - -

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 - - -

本期末 68,969,179.11 - 68,969,179.11

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期2021年01月01日至2021年06月30日

活期存款利息收入 25,493.06

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 229,842.08

其他 -

合计 255,335.14

6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
本基金本报告期未有买卖股票差价收入。
6.4.7.13 基金投资收益
本基金本报告期未有基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期未有债券收益。
6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期未有买卖债券差价收入。
6.4.7.14.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期未有债券赎回差价收入。
6.4.7.14.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期未有债券申购差价收入。
6.4.7.14.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期未投资资产支持证券，资产支持证券收益为零。
6.4.7.15 贵金属投资收益
6.4.7.15.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15.2 贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益--买卖贵金属差价收入。
6.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益--赎回差价收入。
6.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属投资收益--申购差价收入。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无衍生工具收益--买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.18 公允价值变动收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.19 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.20 交易费用
本基金本报告期无交易费用。

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021年01月01日至2021年06月30日

审计费用 44,630.98

信息披露费 59,507.37

汇划手续费 3,646.22

帐户维护费 18,000.00

其他费用 600.00

合计 126,384.57

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日止，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

财通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构

上海浦东发展银行股份有限公司("浦发银 基金托管人
行")

财通证券股份有限公司("财通证券") 基金管理人股东

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021年01月01日至2021年06月30日 2020年02月25日（基金合同生效日）
至2020年06月30日

关联方名 占当期 占当期
称 债券回 债券回
成交金额 购成交 成交金额 购成交
总额的 总额的
比例 比例

财通证券 30,735,400,000.00 100.00% 21,540,000,000.00 100.00%

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日 2020年02月25日（基金合同
至2021年06月30 生效日）至2020年06月30日
日

当期发生的基金应支付的管理费 3,013,955.41 2,080,281.64

其中：支付销售机构的客户维护费 0.00 0.00

注：(1)支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日计提，按月支付；
(2)基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.15% / 当年天数；
(3)客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日 2020年02月25日（基金合同生
至2021年06月30 效日）至2020年06月30日

日

当期发生的基金应支付的托管费 1,004,651.83 693,427.22

注：(1)支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日计提，按月支付；
(2)基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

上年度可比期间
本期 2020年02月25日
项目 2021年01月01日至 （基金合同生效
2021年06月30日 日）至2020年06月3
0日

基金合同生效日（2020年02月25日）持有 9,999,000.00 9,999,000.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 9,999,000.00 0.00

报告期间申购/买入总份额 0.00 0.00

报告期间因拆分变动份额 0.00 0.00


减：报告期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00

报告期末持有的基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比

例 0.25% 0.25%

注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

本期末 上年度末

关联方名 2021年06月30日 2020年12月31日

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

财通证券

股份有限 299,999,000.00 7.48% 299,999,000.00 7.48%
公司
上海浦东

发展银行 1,999,999,000.00 49.88% 1,999,999,000.00 49.88%
总行
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年02月25日（基金合同生效日）
称 至2020年06月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

上海浦东
发展银行

股份有限 8,423,105.80 25,493.06 1,993,824.09 1,759,152.96
公司
注：本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
6.4.10.7.1 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。
6.4.10.7.2当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用

本基金本报告期及上年度可比期间无其他当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金期末未持有因新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2021年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币1,221,347,743.77元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额
值单价

190409 19农发09 2021-07-07 101.13 1,100,000 111,244,618.26

200203 20国开03 2021-07-01 101.51 2,200,000 223,329,744.52

200203 20国开03 2021-07-07 101.51 1,000,000 101,513,520.24

200305 20进出05 2021-07-01 100.77 5,350,000 539,113,999.90

200305 20进出05 2021-07-06 100.77 1,100,000 110,845,869.14

200305 20进出05 2021-07-07 100.77 2,200,000 221,691,738.28

合计 12,950,000 1,307,739,490.34

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购


截至本报告期末2021年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币1,000,000,000.00元，于2021年7月1日、2021年7月2日、2021年7月5日、2021年7月6日、2021年7月7日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现"风险和收益相匹配"的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。

本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险控制体系。董事会下设合规控制委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作。总经理负责公司日常经营管理中的风险控制工作，公司下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的监察稽核部和风险管理部，两者依各自职能对公司运作各环节的各类风险进行监控。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信情况进行了充分的评估，建立相应的分级别的交易对手库，并分别限定交易额度，同时采取一定的风险缓释措施。本基金的银行存款存放在本基金的托管行上海浦东发展银行，按银行同业利率计息，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式、对手授信额度、价格偏离等方面进行限制以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。

本基金采用定期开放的运作方式，在封闭期内不办理申购与赎回业务。针对定期开放时兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，并对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不超过7个工作日可变现资产的可变现价值，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在本报告附注中已列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。

本基金本报告期末及上年度末均处于封闭期，无重大流动性风险。
6.4.13.4 市场风险


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及其他资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期

末20 3个月-1 5年以

21年 1个月以内 1-3个月 年 1-5年 上 不计息 合计

06月
30日
资产

银行 8,423,105.80 - - - - - 8,423,105.80
存款

结算 26,681,773.2
备付 26,681,773.28 - - - - - 8
金

其他 - - - 6,191,901,51 - - 6,191,901,51
资产 4.29 4.29

应收 - - - - - 74,778,490. 74,778,490.0
利息 09 9

资产 35,104,879.08 - - 6,191,901,51 - 74,778,490. 6,301,784,88
总计 4.29 09 3.46

负债
卖出

回购 2,221,347,74 2,221,347,74
金融 3.77 - - - - - 3.77
资产
款
应付

证券 - - - - - 129,643.67 129,643.67
清算
款
应付

管理 - - - - - 502,348.07 502,348.07
人报
酬

应付

托管 - - - - - 167,449.36 167,449.36
费
应付

交易 - - - - - 58,747.38 58,747.38
费用

应付 - - - - - 508,878.64 508,878.64
利息

其他 - - - - - 104,138.35 104,138.35
负债

负债 2,221,347,74 - - - - 1,471,205.4 2,222,818,94
总计 3.77 7 9.24

利率

敏感 -2,186,242,86 - - 6,191,901,51 - 73,307,284. 4,078,965,93
度缺 4.69 4.29 62 4.22
口
上年
度末

2020 1个月以内 1-3个月 3个月-1 1-5年 5年以 不计息 合计

年12 年 上

月31
日
资产

银行 5,944,420.45 - - - - - 5,944,420.45
存款

结算 25,137,572.3
备付 25,137,572.31 - - - - - 1
金

其他 - - - 6,201,337,60 - - 6,201,337,60
资产 4.74 4.74

应收 - - - - - 134,539,42 134,539,429.
利息 9.11 11

资产 31,081,992.76 - - 6,201,337,60 - 134,539,42 6,366,959,02
总计 4.74 9.11 6.61

负债
卖出

回购 2,339,597,66 - - - - - 2,339,597,66
金融 8.70 8.70
资产

款
应付

证券 - - - - - 129,018.46 129,018.46
清算
款
应付

管理 - - - - - 510,906.29 510,906.29
人报
酬
应付

托管 - - - - - 170,302.09 170,302.09
费
应付

交易 - - - - - 65,617.16 65,617.16
费用

应付 - - - - - 360,446.47 360,446.47
利息

其他 - - - - - 220,000.00 220,000.00
负债

负债 2,339,597,66 - - - - 1,456,290.4 2,341,053,95
总计 8.70 7 9.17

利率

敏感 -2,308,515,67 - - 6,201,337,60 - 133,083,13 4,025,905,06
度缺 5.94 4.74 8.64 7.44
口
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行
了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本期末生息资产为银行存款、结算备付金及其他资产。其他资产-持有至到期资
产为固定利率持有至到期日，无重大利率风险。银行存款及结算备付金之浮动利率根据
中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政策浮动。本基金本期末生息负债仅为卖出
回购金融资产，卖出回购金融资产的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。因
此市场利率的变动对于本基金的资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金为纯债型基金，主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券，并不持有其他权益类投资，因此其他的市场因素对本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1、公允价值

1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收款项、卖出回购金融资产款以及其他金融负债，除持有至到期金融资产外的其他金融资产其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

以下是本基金除账面价值与公允价值差异很小的金融工具之外的各类别金融工具的账面价值与公允价值的比较。

单位：人民币元

项目 本期末

2021年6月30日

摊余成本 公允价值 公允价值变动

债券 交易所市场 1,498,308,721.43 1,465,581,000.00 -32,727,721.43

银行间市场 4,693,592,792.86 4,628,044,000.00 -65,548,792.86

合计 6,191,901,514.29 6,093,625,000.00 -98,276,514.29

资产支持证券 - - -

合计 6,191,901,514.29 6,093,625,000.00 -98,276,514.29

2)以公允价值计量的金融工具

(1)各层次金融工具公允价值

于2021年6月30日，本基金未持有交易性金融资产。

(2)公允价值所属层次间的重大变动

本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生变动。
(3)第三层次公允价值余额和本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

2、承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

3、其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 6,191,901,514.29 98.26

其中：债券 6,191,901,514.29 98.26

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金

融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 35,104,879.08 0.56

8 其他各项资产 74,778,490.09 1.19

9 合计 6,301,784,883.46 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
本基金本报告期末未持有股票。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 4,683,322,487.10 114.82

其中：政策性金融债 4,333,314,205.87 106.24

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 1,508,579,027.19 36.98

10 合计 6,191,901,514.29 151.80

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净值比
例(%)

1 200305 20进出05 19,200,000 1,934,764,261.32 47.43

2 190409 19农发09 10,000,000 1,011,314,711.45 24.79

3 200203 20国开03 5,200,000 527,870,305.24 12.94

4 150210 15国开10 4,500,000 472,312,815.27 11.58


5 2020008 20北京银行 3,500,000 350,008,281.23 8.58
小微债02

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期内未投资资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期内未投资贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金不投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金暂不投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资的前十名证券中20北京银行小微债02 (证券代码：
2020008.IB）的发行主体北京银行在报告编制日前一年内受到北京银保监局的行政处罚；15国开10（证券代码：150210.IB）、20国开03（证券代码：200203.IB）的发行主体国家开发银行在报告编制日前一年内受到银保监汇的行政处罚。除上述情形外，本基金投资的其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金投资上述标的的投资决策程序为：
1、投资决策委员会确定每个产品的基本投资逻辑；
2、投资研究体系中的研究平台是一个共享平台，为投资决策全流程提供研究支持；
3、基金经理拟订所管理产品的投资计划与方案；
4、金融工程小组对基金经理/投资经理的投资计划进行风险评价，并向投资决策委员会提交评估报告；
5、投资决策委员会对基金经理/投资经理提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要；6、根据决策纪要，基金经理/投资经理对计划方案进行具体实施；
7、中央交易室按有关交易规则执行基金经理/投资经理下达的交易指令，并将有关信息进行反馈；
8、基金经理/投资经理定期检讨投资组合的运作成效；
9、金融工程小组定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理/投资经理出具绩效与风险评估报告。
7.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 74,778,490.09

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 74,778,490.09

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有 户均持有的基金份 机构投资者 个人投资者

人户 额

数(户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份
额比例 额比例

309 12,977,335.78 4,009,995,000.0 100.00% 1,755.11 0.00%
0

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金 400.56 0.00%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0
门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2020年02月25日)基金份额总额 4,009,996,755.11

本报告期期初基金份额总额 4,009,996,755.11

本报告期基金总申购份额 -

减：本报告期基金总赎回份额 -


本报告期基金拆分变动份额 -

本报告期期末基金份额总额 4,009,996,755.11

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人于2021年8月6日聘任吴林惠先生担任公司第四届董事会董事职务，原董事夏理芬先生于2021年8月6日离任；

2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

财通

证券 2 - - - - -

注：1、基金专用交易单元的选择标准如下：
(1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构；
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准；
(2)集中交易部与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批；
(3)基金清算部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及账户开户手续。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当 占当 占当 占当
期债 期债 成 期权 成 期基
券商 券成 券回 交 证成 交 金成
名称 成交金额 交总 成交金额 购成 金 交总 金 交总
额的 交总 额 额的 额 额的
比例 额的 比例 比例
比例

财通 - - 30,735,400,000. 100.0 - - - -

证券 00 0%

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

《财通裕惠63个月定期开放债券 中国证监会指定报刊

1 型证券投资基金2020年第4季度报 及网站 2021-01-21

告》

2 《财通裕惠63个月定期开放债券 中国证监会指定报刊 2021-03-27

型证券投资基金2020年年度报告》 及网站

《财通裕惠63个月定期开放债券 中国证监会指定报刊

3 型证券投资基金2021年第一季度 及网站 2021-04-21

报告》


《财通基金管理有限公司关于旗 中国证监会指定报刊

4 下投资组合调整停牌股票估值方 及网站 2021-05-12

法的公告》

《财通基金管理有限公司关于根

据<公开募集证券投资基金侧袋机 中国证监会指定报刊

5 制指引（试行）>修订旗下部分公 及网站 2021-06-26

募基金基金合同的公告》

《财通裕惠63个月定期开放债券 中国证监会指定报刊

6 型证券投资基金更新招募说明书 及网站 2021-06-26

（2021年6月26日公告）》

《财通裕惠63个月定期开放债券 中国证监会指定报刊

7 型证券投资基金基金合同（2021年 及网站 2021-06-26

6月26日公告）》

《财通裕惠63个月定期开放债券 中国证监会指定报刊

8 型证券投资基金托管协议（2021年 及网站 2021-06-26

6月26日公告）》

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

投资 持有基金份额

者类 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比
别 超过20%的时 份额 份额 份额

间区间

2020-2-25至 1,999, 1,999,999,

机构 1 2021-6-30 999,00 0.00 0.00 000.00 49.88%
0.00

2020-2-25至 1,199, 1,199,999,

机构 2 2021-6-30 999,00 0.00 0.00 000.00 29.93%
0.00

产品特有风险

本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，应开放期流动性需要，为保护持 有人利益，本基金开放期开始前3个月、开放期以及开放期结束后的3个月内，本基金

的债券资产的投资比例可不受上述限制。债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响。
本基金的投资范围包括资产支持证券，资产支持证券的风险主要与资产质量有关，比如债务人违约可能性的高低、债务人行使抵消权可能性的高低，资产收益受自然灾害、战争、罢工的影响程度，资产收益与外部经济环境变化的相关性等。如果资产支持证券受上述因素的影响程度低，则资产风险小，反之则风险高。
基金封闭期到期日因部分资产无法变现或者无法以合理价格变现导致基金部分资产尚未变现的，基金将暂停进入下一开放期，封闭期结束的下一个工作日，基金份额应全部自动赎回，按已变现的基金财产支付部分赎回款项，未变现资产对应赎回款延缓支付，待该部分资产变现后支付剩余赎回款。赎回价格按全部资产最终变现净额确定。基金管理人应就上述延缓支付部分赎回款项的原因和安排在封闭期结束后的下一个工作日发布公告并提示最终赎回价格与封闭期到期日的净值可能存在差异的风险。本基金采用摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备可能导致基金份额净值下跌。
本基金由于封闭期内采用买入持有到期投资策略，一般情况下，持有的固定收益类品种和结构在封闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能损失一定的交易收益。
本基金自基金合同生效之日（含）起或每一个开放期结束之日次日（含）起至63个月后的对应日（如该对应日为非工作日或日历月度中不存在该对应日期的，则顺延至下一工作日）的前一日（含）止的期间封闭运作，不办理申购与赎回业务，也不上市交易。因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其基金份额将转入下一封闭期，至下一开放期方可赎回。
在本报告期内，本基金单一投资者持有的基金份额已达到或超过20%，可能对基金运作造成如下风险：
(1)赎回申请延缓支付的风险
该等投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与该等投资者按同比例延缓支付赎回款项的风险。
(2)基金净值大幅波动的风险
该等投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；
(3)基金规模过小导致的风险
该等投资者赎回后，很可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，实现基金投资目标存在一定的不确定性。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同；

3、财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金基金托管协议；

4、财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书及其更新；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、报告期内披露的各项公告。
12.2 存放地点

上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：400-820-9888

公司网址：http://www.ctfund.com

财通基金管理有限公司
二〇二一年八月二十八日
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