建信新能源行业股票型证券投资基金
2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 30 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 8
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 13

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 14

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 15

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 15
§5 托管人报告 ...... 15

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 16

6.1 资产负债表 ...... 16

6.2 利润表 ...... 17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 18

6.4 报表附注 ...... 20
§7 投资组合报告 ......43

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 43

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 44

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 45

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 47

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 49


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 49

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 49

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 50

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 50

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 50

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 50

7.12 投资组合报告附注 ...... 50
§8 基金份额持有人信息...... 51

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 51

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 51

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 51
§9 开放式基金份额变动...... 51
§10 重大事件揭示...... 52

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 52

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 52

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 52

10.4 基金投资策略的改变 ...... 52

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 52

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 52

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 52

10.8 其他重大事件 ...... 54
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 54

11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 54
§12 备查文件目录...... 54

12.1 备查文件目录 ...... 54

12.2 存放地点 ...... 55

12.3 查阅方式 ...... 55

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 建信新能源行业股票型证券投资基金

基金简称 建信新能源行业股票

基金主代码 009147

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 17 日

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中信建投证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,312,752,743.02 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金重点投资于新能源主题相关的上市公司，在严格控制风险和
保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 （一）资产配置策略本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，
根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、外围主要经济体宏
观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在本基金的投资范围内
进行适度动态配置，力争获得与所承担的风险相匹配的收益。（二）
股票投资策略新能源又称非常规能源，是指煤炭、石油、天然气等
已广泛使用的传统能源之外的各种能源形式。新能源行业主要包括
太阳能、核电、地热能、风电、新能源汽车及新能源服务等相关行
业。本基金投资的新能源行业界定如下：（1）直接从事新能源产业
相关的行业，包括：太阳能、光伏、风能、核能、水能、电力、页
岩气、绿色照明、生物资源、天然气发电、地热、建筑节能、玻璃
类/太阳能光电幕墙、乙醇汽油、氢能、锂电池、垃圾发电、节能 LED
照明、节能环保、新能源汽车、新能源汽车电子等。投资标的涵盖
新能源产业链的上下游企业，包括上游大能源、大资源类、设备厂
商类及下游运营商上市公司。（2）受益于新能源主题的行业，包括：
有潜力成为以上述新能源产业作为公司重要收入或利润来源或增长
点的公司股票；与新能源主题相关的服务行业；投资于新能源产业
相关的上市公司；因与新能源主题相关的产业结构升级、消费生活
模式转变而受益的其他上市公司等。未来随着科技进步、政策或市
场环境发生变化导致本基金对相关行业的界定范围发生变动，本基
金可调整上述界定标准，并在更新的招募说明书中进行公告。

业绩比较基准 中证新能源指数收益率×75%+恒生能源行业指数×10%+中证全债指
数收益率×15%

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金。本基金的基金资产如投资于港股，
会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 建信基金管理有限责任公司 中信建投证券股份有限公司

信息披露 姓名 吴曙明 朱志明

负责人 联系电话 010-66228888 4008-888-108

电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn tgguzhi@csc.com.cn

客户服务电话 400-81-95533 010-66228000 010-86451131

传真 010-66228001 010-85130975

注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号
国际金融中心 16 层 楼

办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝 北京东城区朝内大街 2 号凯恒中
国际金融中心 16 层 心 B 座 10 层

邮政编码 100033 100010

法定代表人 孙志晨 王常青

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ccbfund.cn
址

基金中期报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英
蓝国际金融中心 16 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 231,388,025.53

本期利润 612,136,802.11

加权平均基金份额本期利润 0.3687

本期加权平均净值利润率 21.12%

本期基金份额净值增长率 25.91%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 316,088,717.74

期末可供分配基金份额利润 0.2408

期末基金资产净值 2,857,234,423.05

期末基金份额净值 2.1765

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 117.65%

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 12.90% 2.23% 9.65% 1.63% 3.25% 0.60%

过去三个月 39.99% 1.97% 26.41% 1.50% 13.58% 0.47%

过去六个月 25.91% 2.25% 21.84% 1.88% 4.07% 0.37%

过去一年 116.76% 2.12% 80.29% 1.78% 36.47% 0.34%

自基金合同生效起 117.65% 2.09% 88.44% 1.75% 29.21% 0.34%
至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月 19 日，注册资本 2 亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本10%。

公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、国际投资与业务发展部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、证券公司客户部、基础设施投资部、网络金融部、人力资源管理部、基金会计部、注册登记部、财务管理部、金融科技部、投资风险管理部、内控合规部和审计部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京、石家庄六个
营销中心，并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司以及在香港设立建信资产管理（香港）有限公司。自成立以来，公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以“善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管理行业的领跑者”。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司旗下有建信货币市场基金、建信优选成长混合型证券投资基金、
建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信利率债债券型证券投资基金基金、建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF)、上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信恒久价值混合型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信创新中国混合型证券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信福泽安泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信福泽裕泰混合型基金中基金(FOF)、建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金、建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、建信短债债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信中证红利潜力指数证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信中国制造 2025 股票型证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信深证 100 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数证券投资基金(LOF)、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信裕利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、
建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金、建信润利增强债券型证券投资基金、建信高股息主题股票型证券投资基金、建信科技创新混合型证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金、建信上海金交易型开放式证券投资基金联接基金、建信智汇优选一年持有期混合型管理人中管理人(MOM)证券投资基金、建信智能生活混合型证券投资基金、建信沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、建信安心回报 6 个月定期开放债券型证券投资基金、建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金、建信荣瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、建信中短债纯债债券型证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金、建信科技创新 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、建信中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信臻选混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、建信睿兴纯债债券型证券投资基金、建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金、建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信沪深 300 红利交易型开放式指数证券投资基金、建信中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金、建信 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、建信中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金、建信鑫泽回报灵
活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、建信 MSCI 中国 A
股指数增强型证券投资基金、建信荣禧一年定期开放债券型证券投资基金、建信中债 1-3 年国开
行债券指数证券投资基金、建信利率债策略纯债债券型证券投资基金、建信中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、建信食品饮料行业股票型证券投资基金、建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金、建信新能源行业股票型证券投资基金、建信高端装备股票型证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金(QDII)、建信新兴市场优选混合型证券投资基金(QDII)、建信富时100 指数型证券投资基金(QDII)、建信中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金、建信泓利一年持有期债券型证券投资基金、建信中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金、建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金共计 135 只证券投资基金，管理的基金净资产规模共计为 5785.77 亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

陶灿先生，权益投资部执行总经理，硕士。
2007 年 7 月加入本公司，历任研究员、基
金经理助理、基金经理、资深基金经理、
权益投资部总经理助理兼研究部首席策略
官、权益投资部执行总经理。2011 年 7 月
11 日至 2016 年 4 月 22 日任建信优化配置
混合型证券投资基金的基金经理；2014 年
5 月 14 日起任建信改革红利股票型证券投
资基金的基金经理；2016 年 2 月 23 日起
权益投资 任建信现代服务业股票型证券投资基金的
部执行总 基金经理；2017 年 2 月 9 日至 2019 年 1
陶灿 经理，本 2020 年 6 - 13 年 月 21 日任建信回报灵活配置混合型证券
基金的基 月 17 日 投资基金的基金经理；2017 年 3 月 22 日
金经理 起任建信恒久价值混合型证券投资基金的
基金经理；2017 年 10 月 27 日起任建信安
心保本二号混合型证券投资基金的基金经
理，该基金于 2017 年 11 月 4 日起转型为
建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金，
陶灿继续担任该基金的基金经理；2020 年
1 月 21 日起任建信高股息股票型证券投资
基金的基金经理；2020 年 6 月 17 日起任
建信新能源行业股票型证券投资基金的基
金经理；2021 年 3 月 26 日起任建信智能
生活混合型证券投资基金的基金经理。

研究部副 田元泉先生，研究部副总经理，硕士。2012
田 元 总经理， 2020 年 6 - 8 年 年8月至2015年5月在安邦资产管理有限
泉 本基金的 月 17 日 责任公司工作，历任研究员、投资经理助
基金经理 理。2015 年 6 月加入建信基金管理有限责


任公司，历任研究员、研究主管、资深研
究员、研究部总经理助理。2020 年 6 月 17
日起任建信新能源行业股票型证券投资基
金的基金经理。

张湘龙先生，硕士。2015 年 7 月毕业于北
京大学经济学专业，同年 7 月加入建信基
张 湘 本基金的 2021 年 2 - 5.0 年 金研究部，历任助理研究员、初级研究员、
龙 基金经理 月 1 日 行业研究员、高级行业研究员兼基金经理
助理。2021 年 2 月 1 日起任建信新能源行
业股票型证券投资基金的基金经理。

注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年整体经济持续复苏，并呈现类滞胀特点，美债、美元连续下行，国际定价工业品、农产品连续上涨，大宗品经历一轮上涨后目前维持高位震荡态势；美元流动性仍较为充裕，国内由于大宗品价格率先回调抑制通胀预期，流动性收紧预期也边际缓解，是驱动权益资产表现的核心
因素，成长赛道阶段性占优；上半年 A 股主要市场指数普涨，上证综指上涨 3.40%、沪深 300 指
数上涨 0.24%、创业板指上涨 17.22%。

新能源行业上半年基本面景气度良好，行业指数表现优异；上半年中证新能源指数上涨24.71%，跑赢上证指数和创业板指数。分行业看，新能源汽车行业维持高景气状态，国内、欧洲和美国销量数据均有同环比增长，板块重点公司半年度业绩预期较好；光伏行业硅料端博弈接近尾声，上涨态势边际趋缓，下半年及明年行业装机仍维持积极乐观预期。行业股价表现节奏方面，受行业排产向好、销量高增、各细分行业龙头积极扩张等事件催化，板块经历一季度末的调整后，在二季度持续上涨，部分龙头公司创出历史新高。

本基金年初以较低仓位运行，在二季度初市场调整阶段逐渐加大板块配置力度，并将主要持仓集中在新能源行业龙头个股，获得较好的回报。

截至报告期末，本基金份额净值为 2.1765 元，本报告期份额净值增长率为 25.91%，相对指
数有超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期本基金净值增长率 25.91%，波动率 2.25%，业绩比较基准收益率 21.84%，波动率
1.88%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着疫苗接种率回升，全球经济进入后疫情时代，经济与政策将会回归常态。海外流动性收紧渐行渐近，美联储缩减购买资产的预期增强，美债中期看收益率抬升仍是大概率事件，国内政策也将更加趋向于中性货币+稳定信用；下半年市场将会更加重视盈利和估值的匹配程度。盈利方面，随着宏观经济恢复，A 股非金融企业盈利将会延续同比增长的态势，环比增速可能会放缓；估值方面，主题性、无业绩支撑的股票将会面临压力，整体估值中枢预计会得到一定程度的修正。

长期来看对股票收益率影响最大的因子大概率是成长因子，行业和公司的成长性以及成长的确定性对股票收益贡献是极其重要的。新能源发电实现平价、新能源汽车渗透率逼近临界点、全球进入“碳中和”时代，新能源未来几年将迎来发展的黄金时期，中国新能源产业链既具备中国制造业的国内市场大、供应链配套好、工程师红利等优势，又已经孵化出具备全球竞争力的优质龙头企业和产业集群，新能源行业中长期的成长性是较为确定的。

考虑到下半年行业仍处于景气向上周期，我们会维持中等仓位。具体配置方向上，我们仍继续看好新能源汽车和光伏等细分方向，阶段性参与“碳中和”主题相关机会，同时适当增加新能源方向的港股仓位。在个股选择方面，我们会坚守 GARP 策略，注重业绩增速与估值的匹配度。
新能源汽车行业：2021 年国内新能源汽车渗透率将超过 10%，行业未来 5 年复合增速 40%，
是成长性最好的新兴产业，中欧美市场都有望实现高速增长，产业链需求景气较为确定。今年以来，全球新能源汽车行业呈现淡季不淡特征，预计国内上半年产销将超过百万辆，欧洲和美国新能源汽车销量也有超预期表现，其中欧洲市场渗透率已接近 20%，而美国新能源汽车补贴政策也预计在年底落地，明年增速有望翻倍。新能源汽车板块的缺点在于静态估值较高，估值层面有一定压力，因此基金对于持仓个股的估值容忍度会降低，更加重视估值与业绩的匹配程度。

光伏行业：光伏行业进入平价时代，补贴周期消退，未来只有技术周期和产能周期，行业的商业模型显著改善；全球经济复苏背景下，2021 年海外需求较为确定，国内需求也将受益于“碳中和”相关政策。产能周期较长的硅料将是行业最紧缺的细分环节，HIT、TOPCON 等新技术也将取得显著进展； “碳中和”成为全球重要趋势、中国光伏产业全球竞争力强、龙头公司具备较强的自适应和进化能力。当前硅料价格博弈进入尾声，产业链整体价格有望实现再平衡，有助于下半年需求的正常释放，行业需求的拐点渐行渐近。

我们将兢兢业业、勤勉尽责，专注于新能源赛道，尽力为基金持有人创造好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13 号文《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。

本公司设立资产估值委员会，主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估值流程和结果公允合理。资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、投资风险管理部和基金会计部负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责人、相关研究部门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议。

资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理工作，熟悉业内法律法规的专家型人员。


本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。

本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的
估值处理标准》，与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本公司采用中证指数有限公司独立提供的债券估值价格进行估值。

本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》，并依据《证券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

在本报告期内，本基金托管人在托管建信新能源行业股票型证券投资基金过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
在本报告期内，本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中财务指标、净值收益表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告的数据真实、准确和完整（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分，以及涉及关联方和基金
份额持有人信息等相关数据未在托管人复核范围内）。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：建信新能源行业股票型证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 197,706,841.04 278,538,732.65

结算备付金 13,700,588.87 8,450,246.06

存出保证金 2,390,338.87 3,429,493.58

交易性金融资产 6.4.7.2 2,686,770,543.94 2,101,677,097.29

其中：股票投资 2,686,770,543.94 2,084,326,189.79

基金投资 - -

债券投资 - 17,350,907.50

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 - -

应收证券清算款 67,936,069.51 -

应收利息 6.4.7.5 58,740.90 81,297.22

应收股利 1,022,444.59 -

应收申购款 23,480,109.32 42,650,202.21

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 2,993,065,677.04 2,434,827,069.01

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 - 69,369,684.89

应付赎回款 125,676,669.97 68,241,823.92

应付管理人报酬 3,625,315.62 1,907,863.09

应付托管费 604,219.28 317,977.17

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 5,588,050.14 1,628,193.94


应交税费 - 13.11

应付利息 - -

应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 336,998.98 91,614.84

负债合计 135,831,253.99 141,557,170.96

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,312,752,743.02 1,326,664,305.25

未分配利润 6.4.7.10 1,544,481,680.03 966,605,592.80

所有者权益合计 2,857,234,423.05 2,293,269,898.05

负债和所有者权益总计 2,993,065,677.04 2,434,827,069.01

注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.1765 元，基金份额总额 1,312,752,743.02
份。
6.2 利润表
会计主体：建信新能源行业股票型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 6 月 17 日（基金合
6 月 30 日 同生效日）至 2020 年 6 月
30 日

一、收入 646,929,974.73 1,598,421.57

1.利息收入 1,995,310.63 323,117.31

其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,593,546.43 26,411.46

债券利息收入 2,291.74 -

资产支持证券利息收 - -
入

买入返售金融资产收 399,472.46 296,705.85
入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-”填 245,710,352.32 8,604.00
列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 238,531,684.38 -

基金投资收益 - - -

债券投资收益 6.4.7.13 -2,297,751.56 -

资产支持证券投资收 6.4.7.13.5 - -
益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -


股利收益 6.4.7.16 9,476,419.50 8,604.00

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 380,748,776.58 1,266,700.26
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号 - -
填列）

5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.18 18,475,535.20 -
填列）

减：二、费用 34,793,172.62 234,181.39

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 21,672,976.68 176,336.42

2．托管费 6.4.10.2.2 3,612,162.76 29,389.39

3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -

4．交易费用 6.4.7.19 9,428,351.61 25,627.30

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．税金及附加 3.78 -

7．其他费用 6.4.7.20 79,677.79 2,828.28

三、利润总额（亏损总额以“-” 612,136,802.11 1,364,240.18
号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 612,136,802.11 1,364,240.18
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信新能源行业股票型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 1,326,664,305.25 966,605,592.80 2,293,269,898.05
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 612,136,802.11 612,136,802.11
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -13,911,562.23 -34,260,714.88 -48,172,277.11
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 2,149,062,454.07 1,780,965,627.00 3,930,028,081.07
购款


2.基金赎 -2,162,974,016.30 -1,815,226,341.88 -3,978,200,358.18
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 1,312,752,743.02 1,544,481,680.03 2,857,234,423.05
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 6 月 17 日（基金合同生效日）至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 330,543,596.71 - 330,543,596.71
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 1,364,240.18 1,364,240.18
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 - - -
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 - - -
购款

2.基金赎 - - -
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 330,543,596.71 1,364,240.18 331,907,836.89
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

张军红 吴灵玲 丁颖

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

建信新能源行业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]326 号《关于准予建信新能源行业股票型证券投资基金注册的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信新能源行业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 330,437,111.18 元，业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2020）验字第 61490173_A20 号验资报告予以验证。经向中国
证监会备案，《建信新能源行业股票型证券投资基金基金合同》于 2020 年 6 月 17 日正式生效，基
金合同生效日的基金份额总额为 330,543,596.71份基金份额，其中认购资金利息折合 106,485.53份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中信建投证券股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信新能源行业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通投资标的股票”）、股指期货、股票期权、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的 80-95%，其中投资于本基金界定的“新能源行业股票”的比例不低于非现金资产的 80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为中证新能源指数收益率×75%+恒生能源行业指数×10%+中证全债指数收益率×15%。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2021 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1） 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

（2） 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3） 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

（4） 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（5） 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

活期存款 197,706,841.04

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 197,706,841.04

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,870,510,208.98 2,686,770,543.94 816,260,334.96


贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 - - -
券 银行间市场 - - -
合计 - - -

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,870,510,208.98 2,686,770,543.94 816,260,334.96

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 46,816.75

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 10,842.73

应收债券利息 -

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 1,081.42

合计 58,740.90

6.4.7.6 其他资产

无。

6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 5,588,050.14

银行间市场应付交易费用 -

合计 5,588,050.14

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 217,655.82

应付证券出借违约金 -

预提费用 119,343.16

合计 336,998.98

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 1,326,664,305.25 1,326,664,305.25

本期申购 2,149,062,454.07 2,149,062,454.07

本期赎回（以“-”号填列） -2,162,974,016.30 -2,162,974,016.30

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -

本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,312,752,743.02 1,312,752,743.02

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 112,467,270.28 854,138,322.52 966,605,592.80

本期利润 231,388,025.53 380,748,776.58 612,136,802.11

本期基金份额交易 -27,766,578.07 -6,494,136.81 -34,260,714.88
产生的变动数

其中：基金申购款 305,449,858.96 1,475,515,768.04 1,780,965,627.00

基金赎回款 -333,216,437.03 -1,482,009,904.85 -1,815,226,341.88

本期已分配利润 - - -

本期末 316,088,717.74 1,228,392,962.29 1,544,481,680.03

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 1,425,216.08

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 137,066.90

其他 31,263.45

合计 1,593,546.43

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 238,531,684.38

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 238,531,684.38

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 3,468,250,361.75

减：卖出股票成本总额 3,229,718,677.37

买卖股票差价收入 238,531,684.38

6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日


债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 -2,297,751.56
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 -2,297,751.56

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 20,230,334.70
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 22,500,715.21
成本总额

减：应收利息总额 27,371.05

买卖债券差价收入 -2,297,751.56

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。

6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 9,476,419.50

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 9,476,419.50

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 380,748,776.58

股票投资 379,305,898.61

债券投资 1,442,877.97

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税


合计 380,748,776.58

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 18,378,503.07

基金转换费收入 97,032.13

合计 18,475,535.20

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 9,428,351.61

银行间市场交易费用 -

合计 9,428,351.61

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 19,835.79

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

存托服务费 334.63

合计 79,677.79

6.4.7.21 分部报告

无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

建信基金管理有限责任公司（“建信基 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
金”）

中信建投证券股份有限公司(“中信建投 基金托管人、基金销售机构
证券”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构
银行”)

中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东

美国信安金融服务公司 基金管理人的股东

建信资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司

建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年6月17日（基金合同生效日）
关联方名称 至2020年6月30日

占当期股票 占当期股票

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例（%）
（%）

中信建投 3,781,930,210.43 54.70 31,685,421.17 100.00

6.4.10.1.2 债券交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年6月17日（基金合同生效日）至
关联方名称 2020年6月30日

占当期债券 占当期债券

成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）

中信建投 19,782,328.20 97.79 - -

6.4.10.1.3 债券回购交易

金额单位：人民币元

本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年6月17日（基金合同生效日）
关联方名称 至2020年6月30日

占当期债券回购 占当期债券回购
成交金额 成交总额的比例 成交金额 成交总额的比例
（%） （%）


中信建投 2,932,500,000.00 59.26 1,985,700,000.00 100.00

6.4.10.1.4 权证交易

无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

本期

关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中信建投 2,504,950.58 52.39 4,133,159.60 73.96

上年度可比期间

关联方名称 2020年6月17日（基金合同生效日）至2020年6月30日

当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）

中信建投 22,814.85 100.00 22,814.85 100.00

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 6 月 17 日（基金合
月 30 日 同生效日）至 2020 年 6 月
30 日

当期发生的基金应支付的管理费 21,672,976.68 176,336.42

其中：支付销售机构的客户维护费 9,723,477.25 80,890.40

注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50%/ 当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 6 月 17 日（基金合


月 30 日 同生效日）至 2020 年 6 月
30 日

当期发生的基金应支付的托管费 3,612,162.76 29,389.39

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，
按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

无。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

无。

6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流通 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估值总

代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单 成本总额 额 备注
位：股）

中伟 2020 年2021 年 新发未

300919 股份 12月15 7 月 2 上市 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
日 日

博俊 2020 年2021 年 新发未

300926 科技 12月29 07 月 上市 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
日 12 日

屹通 2021 年2021 年 新发未

300930 新材 1 月 13 7 月 21 上市 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
日 日

通用 2021 年2021 年 新发未

300931 电梯 1 月 13 7 月 21 上市 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
日 日

药易 2021 年2021 年 新发未

300937 购 1 月 20 7 月 27 上市 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
日 日

易瑞 2021 年2021 年 新发未

300942 生物 2 月 2 8 月 9 上市 5.31 28.52 443 2,352.33 12,634.36 -
日 日

春晖 2021 年2021 年 新发未

300943 智控 2 月 3 8 月 10 上市 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
日 日

曼卡 2021 年2021 年 新发未

300945 龙 2 月 3 8 月 10 上市 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
日 日

德固 2021 年2021 年 新发未

300950 特 2 月 24 9 月 3 上市 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
日 日


恒辉 2021 年2021 年 新发未

300952 安防 3 月 3 9 月 13 上市 11.72 27.08 340 3,984.80 9,207.20 -
日 日

深水 2021 年2021 年 新发未

300961 海纳 3 月 23 9 月 30 上市 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
日 日

中洲 2021 年2021 年 新发未

300963 特材 3 月 30 10 月 上市 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
日 11 日

共同 2021 年2021 年 新发未

300966 药业 3 月 31 10 月 上市 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
日 11 日

晓鸣 2021 年2021 年 新发未

300967 股份 4 月 2 10 月 上市 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
日 13 日

博亚 2021 年2021 年 新发未

300971 精工 4 月 7 10 月 上市 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -
日 15 日

万辰 2021 年2021 年 新发未

300972 生物 4 月 8 10 月 上市 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
日 19 日

东箭 2021 年2021 年 新发未

300978 科技 4 月 15 10 月 上市 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
日 26 日

华利 2021 年2021 年 新发未

300979 集团 4 月 15 10 月 上市 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
日 26 日

志特 2021 年2021 年 新发未

300986 新材 4 月 21 11 月 1 上市 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
日 日

泰福 2021 年2021 年 新发未

300992 泵业 5 月 17 11 月 上市 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
日 25 日

玉马 2021 年2021 年 新发未

300993 遮阳 5 月 17 11 月 上市 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
日 24 日

奇德 2021 年2021 年 新发未

300995 新材 5 月 17 11 月 上市 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
日 26 日

欢乐 2021 年2021 年 新发未

300997 家 5 月 26 12 月 2 上市 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
日 日

300998 宁波 2021 年2021 年 新发未 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
方正 5 月 25 12 月 2 上市


日 日

嘉益 2021 年2021 年 新发未

301004 股份 6 月 18 12 月 上市 7.81 21.94 312 2,436.72 6,845.28 -
日 27 日

德迈 2021 年2021 年 新发未

301007 仕 6 月 4 12 月 上市 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
日 16 日

晶雪 2021 年2021 年 新发未

301010 节能 6 月 9 12 月 上市 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
日 20 日

扬电 2021 年2021 年 新发未

301012 科技 6 月 15 12 月 上市 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
日 22 日

利和 2021 年2021 年 新发未

301013 兴 6 月 21 12 月 上市 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
日 29 日

百洋 2021 年2021 年 新发未

301015 医药 6 月 22 12 月 上市 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
日 30 日

雷尔 2021 年2021 年 新发未

301016 伟 6 月 23 12 月 上市 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -
日 30 日

漱玉 2021 年2021 年 新发未

301017 平民 6 月 23 7 月 5 上市 8.86 8.86 4,995 44,255.70 44,255.70 -
日 日

漱玉 2021 年2022 年 新发未

301017 平民 6 月 23 1 月 5 上市 8.86 8.86 555 4,917.30 4,917.30 -
日 日

新中 2021 年2021 年 新发未

605162 港 6 月 29 7 月 7 上市 6.07 6.07 1,377 8,358.39 8,358.39 -
日 日

德才 2021 年2021 年 新发未

605287 股份 6 月 28 7 月 6 上市 31.56 31.56 349 11,014.44 11,014.44 -
日 日

英科 2021 年2021 年 新发未

688087 再生 6 月 30 7 月 9 上市 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
日 日

惠泰 2020 年2021 年 新发未

688617 医疗 12月30 7 月 7 上市 74.46 373.24 1,673124,571.58624,430.52 -
日 日

菱电 2021 年2021 年 新发未

688667 电控 3 月 3 9 月 13 上市 75.42 103.88 1,191 89,825.22123,721.08 -
日 日

688687 凯因 2021 年2021 年 新发未 18.98 27.98 5,354101,618.92149,804.92 -


科技 1 月 29 8 月 9 上市

日 日

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、内控合规部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和内控合规部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。按信用评级列示的债券、资产支持证券和同业存单的投资情况如下表所示，如无表格，则本基金于本期末及上年年末未持有除国债、央行票据、政策性金融债以外的债券。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

AAA - -

AAA 以下 - 17,350,907.50

未评级 - -

合计 - 17,350,907.50

注：以上按短期信用评级及长期信用评级的债券投资中不包含国债、政策性金融债、央行票据、资产支持证券及同业存单等
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。

6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。
公司建立了健全有效的流动性风险内部控制体系，对流动性风险管理的组织架构、职责分工以及指标监控体系进行了明确规定，同时建立了以流动性风险为核心的压力测试体系，由独立的风险管理部门负责压力测试的实施，多维度对投资组合流动性风险进行管控。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析

无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

在日常运作中，本基金严格按照相关法律法规要求、基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，确保投资组合资产变现能力与投资者赎回需求保持动态平衡。
在资产端，本基金遵循组合管理、分散投资的基本原则，主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具。基金管理人对基金持有资产的集中度、高流动性资产比例、流动性受限资产比例、逆回购分布等指标进行监控，定期开展压力测试，持续对投资组合流动性水平进行监测与评估。
在负债端，基金管理人建立了投资者申购赎回管理机制，结合市场形势对投资者申购赎回情况进行分析，合理控制投资组合持有人结构。在极端情形下，投资组合面临巨额赎回时，基金管理人将根据相关法律法规要求以及基金合同的约定，审慎利用流动性风险管理工具处理赎回申请，保障基金持有人利益。
本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 6 月 30 日

资产

银行存款 197,706,841.04 - - - 197,706,841.04

结算备付金 13,700,588.87 - - - 13,700,588.87

存出保证金 2,390,338.87 - - - 2,390,338.87

交易性金融资产 - - - 2,686,770,543.94 2,686,770,543.94

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - 67,936,069.51 67,936,069.51

应收利息 - - - 58,740.90 58,740.90

应收股利 - - - 1,022,444.59 1,022,444.59

应收申购款 - - - 23,480,109.32 23,480,109.32

其他资产 - - - - -

资产总计 213,797,768.78 - - 2,779,267,908.26 2,993,065,677.04

负债

卖出回购金融资产 - - - - -
款

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 125,676,669.97 125,676,669.97

应付管理人报酬 - - - 3,625,315.62 3,625,315.62

应付托管费 - - - 604,219.28 604,219.28

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 5,588,050.14 5,588,050.14

应交税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 336,998.98 336,998.98


负债总计 - - - 135,831,253.99 135,831,253.99

利率敏感度缺口 213,797,768.78 - - 2,643,436,654.27 2,857,234,423.05

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日

资产

银行存款 278,538,732.65 - - - 278,538,732.65

结算备付金 8,450,246.06 - - - 8,450,246.06

存出保证金 3,429,493.58 - - - 3,429,493.58

交易性金融资产 - - 17,350,907.50 2,084,326,189.79 2,101,677,097.29

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 81,297.22 81,297.22

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 42,650,202.21 42,650,202.21

其他资产 - - - - -

资产总计 290,418,472.29 - 17,350,907.50 2,127,057,689.22 2,434,827,069.01

负债

卖出回购金融资产 - - - - -
款

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

应付证券清算款 - - - 69,369,684.89 69,369,684.89

应付赎回款 - - - 68,241,823.92 68,241,823.92

应付管理人报酬 - - - 1,907,863.09 1,907,863.09

应付托管费 - - - 317,977.17 317,977.17

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 1,628,193.94 1,628,193.94

应交税费 - - - 13.11 13.11

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

其他负债 - - - 91,614.84 91,614.84

负债总计 - - - 141,557,170.96 141,557,170.96

利率敏感度缺口 290,418,472.29 - 17,350,907.50 1,985,500,518.26 2,293,269,898.05

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本期末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021 年 6 月 30 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 223,787,303.32 - 223,787,303.32
产

资产合计 - 223,787,303.32 - 223,787,303.32

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 223,787,303.32 - 223,787,303.32
额

上年度末

2020 年 12 月 31 日

项目 美元 港币 其他币种

折合人民 折合人民币元 折合人民币元 合计

币元

以外币计价的
资产

交易性金融资 - 255,402,938.18 - 255,402,938.18
产

资产合计 - 255,402,938.18 - 255,402,938.18

以外币计价的
负债

负债合计 - - - -

资产负债表外

汇风险敞口净 - 255,402,938.18 - 255,402,938.18
额
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除外汇以外的其他市场变量保持不变


对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末 （2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

所有外币相对人民

-11,189,365.17 -12,770,146.91
币贬值 5%

分析

所有外币相对人民

11,189,365.17 12,770,146.91
币升值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产投资比例为基金资产的80-95%,其中投资于本基金界定的“新能源行业股票”的比例不低于非现金资产的 80%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%;每个交易日日终在扣除国债期货,股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）


交易性金融资产 2,686,770,543.94 94.03 2,084,326,189.79 90.89
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - 17,350,907.50 0.76
－债券投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,686,770,543.94 94.03 2,101,677,097.29 91.65

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末 （2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

159,944,997.30 -
5%

分析

业绩比较基准下降

-159,944,997.30 -
5%

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1 公允价值

6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具

6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值

于 2021 年 06 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为人民币 2,685,336,238.04 元，属于第二层次的余额为人民币 117,847.77

元，属于第三层次的余额为人民 1,316,458.13 元（于 2020 年 12 月 31 日，属于第一层次的余额
为人民币 2,097,766,167.21 元，属于第二层次的余额为人民币 179,015.47 元，属于第三层次的余额为人民币 3,731,914.61 元）。

6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和可转换债券等证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。

6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值本期变动金额

本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

6.4.14.2 承诺事项

无。

6.4.14.3 其他事项

无。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,686,770,543.94 89.77

其中：股票 2,686,770,543.94 89.77

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 211,407,429.91 7.06

8 其他各项资产 94,887,703.19 3.17


9 合计 2,993,065,677.04 100.00

注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 223,787,303.32 元，占期末基金资产净值比例为 7.83%。

2、本基金本报告期末股票投资包含的存托凭证公允价值为 33,980,159.36 元，占基金总资产
的比例为 1.14%。
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 2,448,072,450.49 85.68

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 13,020.39 0.00

E 建筑业 11,014.44 0.00

F 批发和零售业 92,087.14 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 28,004.40 0.00

J 金融业 - -

K 房地产业 10,095.90 0.00

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 8,695.58 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 14,736,582.00 0.52

合计 2,462,983,240.62 86.20

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）

Materials 材料 - -

Consumer Staples 日常生 - -
活消费品

Consumer Discretionary 70,514,517.92 2.47

非日常消费品

Energy 能源 653.91 0.00

Financials 金融 - -

Health Care 医疗保健 - -

Industrials 工业 - -

Real Estate 房地产 - -

Information Technology 153,272,131.49 5.36
信息技术

Telecommunication - -
Services 通讯服务

Utilities 公用事业 - -

合计 223,787,303.32 7.83

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 300750 宁德时代 522,279279,314,809.20 9.78

2 300316 晶盛机电 3,335,684168,452,042.00 5.90

3 002709 天赐材料 1,563,012166,585,818.96 5.83

4 300035 中科电气 6,615,400161,746,530.00 5.66

5 603799 华友钴业 1,409,165160,926,643.00 5.63

6 600884 杉杉股份 5,268,589122,863,495.48 4.30

7 002466 天齐锂业 1,399,080 86,770,941.60 3.04

8 688005 容百科技 699,067 84,726,920.40 2.97

9 02382 舜宇光学科技 400,000 81,676,972.80 2.86

10 300014 亿纬锂能 752,151 78,171,053.43 2.74

11 601012 隆基股份 833,346 74,034,458.64 2.59

12 01810 小米集团-W 3,186,800 71,595,158.69 2.51

13 603659 璞泰来 488,730 66,760,518.00 2.34

14 300390 天华超净 1,354,300 65,047,029.00 2.28

15 300037 新宙邦 631,790 63,242,179.00 2.21

16 002756 永兴材料 887,978 52,737,013.42 1.85

17 300124 汇川技术 706,950 52,498,107.00 1.84

18 601636 旗滨集团 2,820,000 52,339,200.00 1.83

19 300274 阳光电源 434,400 49,982,064.00 1.75

20 603806 福斯特 469,805 49,390,599.65 1.73

21 688598 金博股份 183,129 49,261,701.00 1.72

22 02333 长城汽车 2,245,678 46,901,452.13 1.64

23 300073 当升科技 821,100 46,137,609.00 1.61

24 688599 天合光能 1,544,170 43,777,219.50 1.53


25 002407 多氟多 1,214,244 43,154,231.76 1.51

26 300769 德方纳米 187,500 38,754,375.00 1.36

27 600110 诺德股份 2,958,600 36,035,748.00 1.26

28 603218 日月股份 1,260,900 34,145,172.00 1.20

29 689009 九号公司 399,203 33,980,159.36 1.19

30 300861 美畅股份 400,000 33,724,000.00 1.18

31 002812 恩捷股份 132,400 30,994,840.00 1.08

32 300772 运达股份 1,538,738 28,020,418.98 0.98

33 002645 华宏科技 1,527,000 24,401,460.00 0.85

34 03606 福耀玻璃 518,800 23,613,065.79 0.83

35 688006 杭可科技 242,241 20,590,485.00 0.72

36 300751 迈为股份 41,940 19,070,118.00 0.67

37 000301 东方盛虹 840,200 17,560,180.00 0.61

38 300919 中伟股份 97,697 15,924,611.00 0.56

39 688680 海优新材 60,630 15,581,910.00 0.55

40 000012 南 玻 A 1,487,900 15,236,096.00 0.53

41 000009 中国宝安 806,600 14,736,582.00 0.52

42 002920 德赛西威 125,400 13,804,032.00 0.48

43 688186 广大特材 398,375 13,592,555.00 0.48

44 688116 天奈科技 112,644 13,291,992.00 0.47

45 300724 捷佳伟创 110,271 12,792,538.71 0.45

46 603501 韦尔股份 32,900 10,593,800.00 0.37

47 688617 惠泰医疗 1,673 624,430.52 0.02

48 688690 纳微科技 3,477 408,547.50 0.01

49 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.01

50 688687 凯因科技 5,354 149,804.92 0.01

51 688667 菱电电控 1,191 123,721.08 0.00

52 300979 华利集团 946 83,329.40 0.00

53 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00

54 301017 漱玉平民 5,550 49,173.00 0.00

55 605339 南侨食品 864 37,307.52 0.00

56 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00

57 301015 百洋医药 514 20,859.78 0.00

58 300925 法本信息 600 15,774.00 0.00

59 301013 利和兴 504 13,986.51 0.00

60 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

61 300937 药易购 244 13,105.24 0.00

62 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00

63 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

64 301016 雷尔伟 347 12,175.58 0.00

65 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00

66 300918 南山智尚 1,063 11,065.83 0.00


67 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

68 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00

69 300993 玉马遮阳 497 10,079.55 0.00

70 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00

71 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00

72 300966 共同药业 286 9,020.44 0.00

73 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00

74 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00

75 300961 深水海纳 394 8,695.58 0.00

76 300950 德固特 219 8,569.47 0.00

77 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

78 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00

79 300978 东箭科技 593 8,064.80 0.00

80 605499 东鹏饮料 32 8,025.60 0.00

81 300926 博俊科技 359 7,969.80 0.00

82 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00

83 301004 嘉益股份 315 6,934.98 0.00

84 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00

85 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00

86 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00

87 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00

88 300972 万辰生物 430 5,439.50 0.00

89 301010 晶雪节能 272 5,127.96 0.00

90 301012 扬电科技 191 4,854.16 0.00

91 301007 德迈仕 322 4,766.15 0.00

92 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

93 300995 奇德新材 191 4,454.12 0.00

94 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00

95 300992 泰福泵业 200 4,064.00 0.00

96 301006 迈拓股份 51 1,555.50 0.00

97 605319 无锡振华 64 1,148.16 0.00

98 300913 兆龙互连 30 786.00 0.00

99 00883 中国海洋石油 89 653.91 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601012 隆基股份 203,597,987.86 8.88

2 002466 天齐锂业 149,691,772.85 6.53

3 300750 宁德时代 146,416,977.31 6.38

4 603799 华友钴业 134,901,120.70 5.88


5 03993 洛阳钼业 91,425,103.72 3.99

6 002756 永兴材料 87,617,796.84 3.82

7 002709 天赐材料 85,508,756.35 3.73

8 300035 中科电气 83,196,704.91 3.63

9 600884 杉杉股份 77,552,308.75 3.38

10 300316 晶盛机电 74,775,011.22 3.26

11 00175 吉利汽车 74,066,193.06 3.23

12 01810 小米集团-W 73,262,171.75 3.19

13 601636 旗滨集团 65,910,413.06 2.87

14 00883 中国海洋石油 64,602,041.49 2.82

15 600745 闻泰科技 62,843,717.25 2.74

16 688005 容百科技 61,064,895.21 2.66

17 02382 舜宇光学科技 60,856,917.76 2.65

18 002028 思源电气 59,496,963.65 2.59

19 600438 通威股份 59,282,453.00 2.59

20 06969 思摩尔国际 59,061,621.61 2.58

21 300014 亿纬锂能 58,437,131.00 2.55

22 002459 晶澳科技 55,953,723.22 2.44

23 601058 赛轮轮胎 54,167,008.09 2.36

24 000049 德赛电池 53,790,881.69 2.35

25 002340 格林美 52,996,423.30 2.31

26 603659 璞泰来 50,446,671.82 2.20

27 300861 美畅股份 49,939,071.37 2.18

28 300390 天华超净 48,444,802.00 2.11

29 300037 新宙邦 47,511,454.50 2.07

30 300919 中伟股份 47,262,467.99 2.06

31 688680 海优新材 46,180,975.68 2.01

注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601012 隆基股份 160,254,651.17 6.99

2 00175 吉利汽车 132,265,712.09 5.77

3 603799 华友钴业 126,666,029.28 5.52

4 002466 天齐锂业 118,930,472.92 5.19

5 600884 杉杉股份 109,387,038.45 4.77

6 002756 永兴材料 105,537,234.32 4.60

7 600438 通威股份 103,908,151.73 4.53

8 06969 思摩尔国际 87,824,498.39 3.83

9 002407 多氟多 81,921,160.14 3.57

10 000049 德赛电池 81,884,479.49 3.57


11 300750 宁德时代 80,891,410.00 3.53

12 300274 阳光电源 78,683,762.68 3.43

13 688005 容百科技 74,006,197.47 3.23

14 002028 思源电气 72,812,020.21 3.18

15 300919 中伟股份 71,553,658.38 3.12

16 03993 洛阳钼业 70,036,692.96 3.05

17 002709 天赐材料 68,817,755.93 3.00

18 00883 中国海洋石油 65,339,930.84 2.85

19 002759 天际股份 57,452,088.82 2.51

20 601058 赛轮轮胎 56,788,212.67 2.48

21 300014 亿纬锂能 56,143,134.00 2.45

22 300073 当升科技 55,689,416.70 2.43

23 300724 捷佳伟创 54,400,336.91 2.37

24 002459 晶澳科技 54,399,103.89 2.37

25 002080 中材科技 54,109,382.80 2.36

26 002850 科达利 51,284,367.89 2.24

27 600499 科达制造 49,388,057.42 2.15

28 601689 拓普集团 48,981,279.96 2.14

29 002340 格林美 47,722,059.52 2.08

30 300751 迈为股份 47,639,775.00 2.08

31 02333 长城汽车 46,210,815.50 2.02

注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 3,452,857,132.91

卖出股票收入（成交）总额 3,468,250,361.75

注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

无。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

无。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
7.11.3 本期国债期货投资评价

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1

本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2

基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 2,390,338.87

2 应收证券清算款 67,936,069.51

3 应收股利 1,022,444.59


4 应收利息 58,740.90

5 应收申购款 23,480,109.32

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 94,887,703.19

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

165,373 7,938.13 83,887,033.79 6.39 1,228,865,709.23 93.61

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 3,084,268.09 0.23

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 50~100

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2020 年 6 月 17 日） 330,543,596.71
基金份额总额


本报告期期初基金份额总额 1,326,664,305.25

本报告期基金总申购份额 2,149,062,454.07

减：本报告期基金总赎回份额 2,162,974,016.30

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -
以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 1,312,752,743.02

注：上述总申购份额含转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。

报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交易所处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。

本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

券商名称 交易单 占当期股票 占当期佣 备注
元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金

比例 总量的比


例

中信建投

2 3,781,930,210.43 54.70% 2,504,950.58 52.39% -

证券

东吴证券 1 1,531,001,671.88 22.15% 1,119,623.41 23.42% -

东方财富

2 882,318,551.83 12.76% 645,240.13 13.50% -

证券

中泰证券 1 718,236,802.35 10.39% 511,491.78 10.70% -

东北证券 1 - - - - -

国金证券 1 - - - - -

西部证券 2 - - - - -

注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：

（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为；

（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务；

（4）佣金费率合理。

2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人；

3、本基金本报告期内新增东吴证券 1 个交易单元、东方财富证券 2 个交易单元、中泰证券 1
个交易单元，无剔除交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债券 占当期权
券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额
比例 的比例


中信建投 19,782,328.20 97.79% 2,932,500,000.00 59.26% - -
证券

东吴证券 448,006.50 2.21% - - - -

中泰证券 - - 2,015,700,000.00 40.74% - -

东北证券 - - - - - -

国金证券 - - - - - -

西部证券 - - - - - -

10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

建信基金管理有限责任公司关于增加

1 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 指定报刊和/或公司网 2021-06-03

为旗下销售机构并参加认购申购费率 站

优惠活动的公告

2 建信新能源行业股票型证券投资基金 指定报刊和/或公司网 2021-02-02

基金经理变更公告 站

3 关于新增华鑫证券为旗下开放式基金 指定报刊和/或公司网 2021-01-20

销售机构并参加费率优惠活动的公告 站

关于增加深圳市前海排排网基金销售 指定报刊和/或公司网

4 有限责任公司为旗下销售机构并参加 站 2021-01-15

认购申购费率优惠活动的公告

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准建信新能源行业股票型证券投资基金设立的文件；

2、《建信新能源行业股票型证券投资基金基金合同》；

3、《建信新能源行业股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《建信新能源行业股票型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件和营业执照；


6、基金托管人业务资格批件和营业执照；

7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点

基金管理人或基金托管人处。
12.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2021 年 8 月 30 日
点击查看>>  附件