鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资
基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2021 年 8 月 30 日
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
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§ 1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ............................................................ 2
1.1 重要提示 ....................................................................2
1.2 目录 ........................................................................3
§2 基金简介 .................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................5
2.2 基金产品说明 ................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................5
2.4 信息披露方式 ................................................................6
2.5 其他相关资料 ................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................6
3.2 基金净值表现 ................................................................7
3.3 其他指标 ....................................................................9
§4 管理人报告 ................................................................ 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...............................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .....................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .....................................12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................13
§5 托管人报告 ............................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .......................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 .....13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...............13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................ 13
6.1 资产负债表 .................................................................13
6.2 利润表 .....................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...............................................15
6.4 报表附注 ...................................................................16
§7 投资组合报告 ............................................................. 36
7.1 期末基金资产组合情况 .......................................................36
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...........................................36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................36
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...........................................37
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...............37
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .........37
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .........37
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...............37
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................38
7.11 投资组合报告附注 ..........................................................38
§8 基金份额持有人信息........................................................ 39
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .........................................39
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...................................40
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...................40
§9 开放式基金份额变动........................................................ 40
§10 重大事件揭示 ............................................................ 40
10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................40
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..............................41
10.4 基金投资策略的改变 ........................................................41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..........................................41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..........................41
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................41
10.8 其他重大事件 ..............................................................43
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................. 46
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.....................46
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ..............................................47
§12 备查文件目录 ............................................................ 47
12.1 备查文件目录 ..............................................................47
12.2 存放地点 ..................................................................47
12.3 查阅方式 ..................................................................47
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§ 2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
基金简称 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数
基金主代码 009702
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 17 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
5,138,182,672.78 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基
金简称
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 A 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 C
下属分级基金的交
易代码
009702 009703
报告期末下属分级
基金的份额总额
5,138,178,142.60 份 4,530.18 份
注： 无。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数
相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资
于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择
非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，
以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追
求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，将年化跟踪误差控制在
4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏
离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避
免跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 中债-1-3 年农发行债券指数收益率× 95%+银行活期存款利率（税
后）× 5%
风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混
合型基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，具有与标的
指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
注： 无。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 张戈 秦一楠
联系电话 0755-82825720 010-66060069

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电子邮箱 zhangge@phfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 4006788999 95599
传真 0755-82021126 010-68121816
注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深
圳国际商会中心第 43 楼
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深
圳国际商会中心第 43 楼
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 F9
邮政编码 518048 100031
法定代表人 何如 谷澍
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网
址
http://www.phfund.com.cn
基金中期报告备置地点 深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
43 层鹏华基金管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 鹏华基金管理有限公司 深圳市福田区福华三路 168 号
深圳国际商会中心第 43 层
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 A 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 C
本期已实现收益 74,850,165.76 11,799.81
本期利润 84,320,738.89 24,357.57
加权平均基金份
额本期利润
0.0164 0.0289
本期加权平均净
值利润率
1.61% 2.84%
本期基金份额净
值增长率
1.63% 55.43%
3.1.2 期末数据 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

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和指标
期末可供分配利
润
98,465,548.62 2,289.14
期末可供分配基
金份额利润
0.0192 0.5053
期末基金资产净
值
5,261,152,744.45 6,852.85
期末基金份额净
值
1.0239 1.5127
3.1.3 累计期末
指标
报告期末(2021 年 6 月 30 日)
基金份额累计净
值增长率
2.77% 57.17%
注： (1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为开放
日或交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 A
阶段 份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.29% 0.02% 0.26% 0.02% 0.03% 0.00%
过去三个月 1.08% 0.02% 1.05% 0.02% 0.03% 0.00%
过去六个月 1.63% 0.03% 1.57% 0.03% 0.06% 0.00%
自基金合同生效起
至今
2.77% 0.03% 2.84% 0.03% -0.07% 0.00%
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 C
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阶段 份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.29% 0.02% 0.26% 0.02% 0.03% 0.00%
过去三个月 54.60% 6.84% 1.05% 0.02% 53.55% 6.82%
过去六个月 55.43% 4.88% 1.57% 0.03% 53.86% 4.85%
自基金合同生效起
至今
57.17% 3.65% 2.84% 0.03% 54.33% 3.62%
注： 业绩比较基准=中债-1-3 年农发行债券指数收益率× 95%+银行活期存款利率（税后）× 5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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注： 1、本基金基金合同于 2020 年 08 月 17 日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满
一年。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例
3.3 其他指标
注： 无。
§ 4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、
资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、
意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发
展有限公司组成，公司性质为中外合资企业，公司注册资本 15,000 万元人民币。截至本报告期
末，公司管理资产总规模达到 9,012.31 亿元，管理 237 只公募基金、 13 只全国社保投资组合、 4
只基本养老保险投资组合。经过 20 余年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富
经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李 振
宇
基金经理 2020 17 -08- - 9 年 李振宇先生，国籍中国，经济学硕士， 年证券从业经验。曾任银华基金管理有限9

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公司固定收益部基金经理助理，从事债券
投资研究工作； 2016 年 8 月加盟鹏华基金
管理有限公司，历任固定收益部投资经理，
现担任公募债券投资部副总经理/基金经
理。 2016 年 12 月至今担任鹏华丰盈债券
型证券投资基金基金经理,2016 年 12 月至
2018 年 07 月担任鹏华丰惠债券型证券投
资基金基金经理,2017 年 02 月至 2018 年
07月担任鹏华可转债债券型证券投资基金
基金经理,2017 年 05 月至今担任鹏华丰康
债券型证券投资基金基金经理,2017 年 05
月至 2019 年 06 月担任鹏华金城保本混合
型证券投资基金基金经理,2018 年 06 月至
2019 年 10 月担任鹏华尊享 6 个月定期开
放债券型发起式证券投资基金基金经
理,2018 年 06 月至 2019 年 10 月担任鹏华
安益增强混合型证券投资基金基金经
理,2018 年 12 月至 2019 年 12 月担任鹏华
丰华债券型证券投资基金基金经理,2019
年03月至今担任鹏华中债1-3年国开行债
券指数证券投资基金基金经理,2019 年 05
月至今担任鹏华 9-10 年利率债债券型发
起式证券投资基金基金经理,2019 年 06 月
至 2019 年 06 月担任鹏华金城灵活配置混
合型证券投资基金基金经理,2019 年 06 月
至 2020 年 10 月担任鹏华尊诚 3 个月定期
开放债券型发起式证券投资基金基金经
理,2019 年 08 月至 2021 年 03 月担任鹏华
金利债券型证券投资基金基金经理,2019
年08月至今担任鹏华中证5年期地方政府
债交易型开放式指数证券投资基金基金经
理,2019 年 09 月至今担任鹏华丰鑫债券型
证券投资基金基金经理,2019 年 12 月至今
担任鹏华 0-5 年利率债债券型发起式证券
投资基金基金经理,2020 年 04 月至今担任
鹏华中债 3-5 年国开行债券指数证券投资
基金基金经理,2020 年 07 月至今担任鹏华
中证 0-4 年期地方政府债交易型开放式指
数证券投资基金基金经理,2020 年 08 月至
今担任鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证
券投资基金基金经理,2020 年 09 月至今担
任鹏华中债-市场隐含评级 AAA 信用债
(1-3年)指数证券投资基金基金经理,2020
年09月至今担任鹏华中债-0-3年AA+优选
信用债指数证券投资基金基金经理,李振

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宇先生具备基金从业资格。本报告期内本
基金基金经理未发生变动。
注： 1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理
的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注： 无。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同
和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 2 次，主要原因在于指数基金成分股交
易不活跃导致。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，国内经济持续修复，货币政策基调以稳为主，强调“灵活精准、合理适度”；财政
政策方面，在稳增长压力较小的“窗口期”，专项债发行和投向监管趋严，政府债发行节奏较慢；
在政策监管收紧的背景之下，社融增速出现回落。流动性方面，年初至春节前资金面阶段性收紧，
节后市场资金面维持平稳偏宽松， 5 月底以来，央行持续等额续作 OMO 到期，随着政府债发行有
所放量，资金中枢小幅抬升，资金面波动有所加大。在资金面、供需错位等多重因素影响下，债
券市场收益率在年初震荡上行后呈现出震荡下行，期间 10 年期国债收益率下行 6.5BP， 10 年期国
开债收益率下行 4.6BP；信用债市场表现好于利率债，收益率明显下行，其中 3 年期 AAA、 AA+中
票收益率分别下行 14BP、 42BP，中低评级品种信用利差收窄 30-50BP。
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报告期内，本基金严格执行抽样复制并动态优化策略，在控制跟踪误差的前提下，保持组合
流动性，力争增厚投资收益，业绩表现良好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为 1.63%，同期业绩比较基准增长率为 1.57%，
C 类份额净值增长率为 55.43%，同期业绩比较基准增长率为 1.57%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年随着出口对于国内经济拉动作用边际趋缓，地产投资高位回落，消费增速恢复面临一
定瓶颈，预计经济下行压力或有所加大。下半年以 PPI 为代表的结构性通胀水平将有所缓解，而
美联储货币政策收紧节奏预计较慢，政府债供给压力仍存，货币政策整体或维持稳健偏宽松的格
局，预计债市仍然机会大于风险。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引
和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值
和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术。
本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值
程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，由登记结算部、监察稽核部、各投资部门、
研究部门负责人、基金经理等成员组成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备投资、研究、风险管理、法律合规和基金估值运作等方面的专业能力。基金
经理可与估值委员会成员共同商定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。
基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、
假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、截止本报告期末，本基金鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 A 期末可供分配利润为
98,465,548.62 元，期末基金份额净值 1.0239 元;鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 C 期末可供分
配利润为 2,289.14 元，期末基金份额净值 1.5127 元。
2、本基金于 2021 年 03 月 15 日进行利润分配,A 类分配金额为 6,688,642.02 元,C 类分配金
额为 1.08 元;2021 年 05 月 31 日进行利润分配,A 类分配金额为 9,261,018.30 元,C 类分配金额为
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939.22 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§ 5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和
国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人
—鹏华基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日基金的投资运作，进行
了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金
份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为，鹏华基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的
行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，鹏华基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务
指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发
现有损害基金持有人利益的行为。
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体： 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
报告截止日： 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 14,946,563.57 20,278,556.12
结算备付金 - 37,780,952.38
存出保证金 - -

鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
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交易性金融资产 6.4.7.2 5,801,308,000.00 3,597,034,000.00
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 5,801,308,000.00 3,597,034,000.00
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 1,527,000,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 6.4.7.5 116,102,973.48 48,879,616.68
应收股利 - -
应收申购款 - 2,000.00
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 5,932,357,537.05 5,230,975,125.18
负债和所有者权益 附注号 本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 670,009,064.99 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 641,791.94 662,550.84
应付托管费 213,930.63 220,850.27
应付销售服务费 2.05 -
应付交易费用 6.4.7.7 52,180.97 20,196.26
应交税费 - -
应付利息 169,889.47 -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 111,079.70 197,920.67
负债合计 671,197,939.75 1,101,518.04
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,138,182,672.78 5,174,963,547.77
未分配利润 6.4.7.10 122,976,924.52 54,910,059.37
所有者权益合计 5,261,159,597.30 5,229,873,607.14
负债和所有者权益总计 5,932,357,537.05 5,230,975,125.18
注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额总额为 5,138,182,672.78 份，其中鹏华中债 1-3
年农发行债券指数 A 基金份额总额为 5,138,178,142.60 份，基金份额净值 1.0239 元;鹏华中债
1-3 年农发行债券指数 C 基金份额总额为 4,530.18 份，基金份额净值 1.5127 元。
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
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6.2 利润表
会计主体： 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日
一、收入 93,789,759.60
1.利息收入 80,726,363.48
其中：存款利息收入 6.4.7.11 374,469.78
债券利息收入 78,029,528.71
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 2,322,364.99
证券出借利息收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益（损失以“-”填列） 3,575,259.11
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 3,575,259.11
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”号
填列）
6.4.7.17 9,483,130.89
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 5,006.12
减： 二、费用 9,444,663.14
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,890,647.01
2．托管费 6.4.10.2.2 1,296,882.39
3．销售服务费 6.4.10.2.3 443.38
4．交易费用 6.4.7.19 29,350.00
5．利息支出 4,088,719.53
其中：卖出回购金融资产支出 4,088,719.53
6．税金及附加 -
7．其他费用 6.4.7.20 138,620.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 84,345,096.46
减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 84,345,096.46
注： 本基金合同于 2020 年 8 月 17 日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
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本报告期： 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者
权益（基金净值）
5,174,963,547.77 54,910,059.37 5,229,873,607.14
二、本期经营活
动产生的基金净
值变动数（本期
利润）
- 84,345,096.46 84,345,096.46
三、本期基金份
额交易产生的基
金净值变动数
（ 净 值 减 少 以
“-”号填列）
-36,780,874.99 -327,630.69 -37,108,505.68
其中： 1.基金申
购款
312,908,527.40 7,116,067.22 320,024,594.62
2.基金赎
回款
-349,689,402.39 -7,443,697.91 -357,133,100.30
四、本期向基金
份额持有人分配
利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）
- -15,950,600.62 -15,950,600.62
五、期末所有者
权益（基金净值）
5,138,182,672.78 122,976,924.52 5,261,159,597.30
注： 本基金合同于 2020 年 8 月 17 日生效，无上年度可比较期间及可比较数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
邓召明 邢彪 郝文高
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会” )证监许可[2020]871 号《关于准予号鹏华中债 1-3 年农发行债券
指数证券投资基金注册的批复》核准，由鹏华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
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基金法》和《鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》及其他法律法规公开募集。
本基金为契约型开放式基金，采用封闭运作和开放运作交替循环的方式，存续期限不定。首次设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币 7,995,009,213.88 元，业经普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0741 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《鹏
华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》于 2020 年 8 月 17 日正式生效，基金合同
生效日的基金份额总额为 7,995,009,213.88 份基金份额，无认购资金利息折合基金份额。本基金
的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据《鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》和《鹏华中债 1-3 年农发行
债券指数证券投资基金招募说明书》，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。
在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认
购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的
基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、 C 类两种收费模式并存，并分别计算基金份额净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，
还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以
及银行存款。本基金不投资于政策性金融债以外的债券资产。基金的投资组合比例为：本基金对
债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于待偿期为 1 至 3 年的标的指数成份券和备选
成份券的的比例不低于非现金基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例
不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金业
绩比较基准为：中债-1-3 年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则” )、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中
国基金业协会” )颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证
券投资基金基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 18 页 共 48 页
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2021
年 06 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红
利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税
试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税
[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品
管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳
增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以
及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
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年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个
人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的
股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用
比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
活期存款 14,946,563.57
定期存款 -
其中：存款期限 1 个月以内 -
存款期限 1-3 个月 -
存款期限 3 个月以上 -
其他存款 -
合计 14,946,563.57
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交
所黄金合约
- - -
债 券 交易所市场 - - -
银行间市场 5,776,900,992.97 5,801,308,000.00 24,407,007.03
合计 5,776,900,992.97 5,801,308,000.00 24,407,007.03
资产支持证券 - - -
基金 - - -

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其他 - - -
合计 5,776,900,992.97 5,801,308,000.00 24,407,007.03
注： 股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托凭证的成本、公允价值及公允价
值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注： 无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注： 无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注： 无。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 5,811.85
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 116,097,161.63
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 -
合计 116,102,973.48
6.4.7.6 其他资产
注： 无。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 52,180.97
合计 52,180.97

鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 21 页 共 48 页
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 111,079.70
合计 111,079.70
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 A
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,174,962,454.76 5,174,962,454.76
本期申购 293,168,280.04 293,168,280.04
本期赎回（以“-”号填列） -329,952,592.20 -329,952,592.20
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 5,138,178,142.60 5,138,178,142.60
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 C
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,093.01 1,093.01
本期申购 19,740,247.36 19,740,247.36
本期赎回（以“-”号填列） -19,736,810.19 -19,736,810.19
-基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 4,530.18 4,530.18
注： 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 39,969,115.82 14,940,932.04 54,910,047.86

鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
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本期利润 74,850,165.76 9,470,573.13 84,320,738.89
本期基金份额
交易产生的变
动数
-404,072.64 97,548.06 -306,524.58
其中：基金申
购款
5,566,321.25 1,264,499.05 6,830,820.30
基金赎
回款
-5,970,393.89 -1,166,950.99 -7,137,344.88
本期已分配利
润
-15,949,660.32 - -15,949,660.32
本期末 98,465,548.62 24,509,053.23 122,974,601.85
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8.32 3.19 11.51
本期利润 11,799.81 12,557.76 24,357.57
本期基金份额
交易产生的变
动数
-8,578.69 -12,527.42 -21,106.11
其中：基金申
购款
271,512.55 13,734.37 285,246.92
基金赎
回款
-280,091.24 -26,261.79 -306,353.03
本期已分配利
润
-940.30 - -940.30
本期末 2,289.14 33.53 2,322.67
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 218,338.54
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 155,185.20
其他 946.04
合计 374,469.78
注： 其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
注： 无。
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
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6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
注： 无。
6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入
注： 无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目 本期
2021年1月1日至2021年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
3,575,259.11
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 3,575,259.11
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目 本期
2021年1月1日至2021年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
2,407,030,436.82
减： 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
2,376,457,870.89
减：应收利息总额 26,997,306.82
买卖债券差价收入 3,575,259.11
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
注： 无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
注： 无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
注： 无。
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 24 页 共 48 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注： 无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注： 无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注： 无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注： 无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注： 无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注： 无。
6.4.7.16 股利收益
注： 无。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产 9,483,130.89
股票投资 -
债券投资 9,483,130.89
资产支持证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
2.衍生工具 -
权证投资 -

鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 25 页 共 48 页
3.其他 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
-
合计 9,483,130.89
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金赎回费收入 5,006.09
基金转换费收入 0.03
合计 5,006.12
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 -
银行间市场交易费用 29,350.00
合计 29,350.00
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
审计费用 51,572.33
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行汇划费用 10,541.13
账户维护费 16,500.00
其他 500.00
合计 138,620.83
6.4.7.21 分部报告
无。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 26 页 共 48 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司(“鹏华基金公
司” )
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业
银行” )
基金托管人
注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金基金合同于 2020 年 08 月 17 日生效，截至本报告期末不满一年，无上年度可比期间数
据。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注： 无。
6.4.10.1.2 债券交易
注： 无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注： 无。
6.4.10.1.4 权证交易
注： 无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
注： 无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,890,647.01
其中：支付销售机构的客户维护费 -
注： 1、支付基金管理人鹏华基金公司的管理人报酬年费率为 0.15%，逐日计提， 按月支付。日管
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 27 页 共 48 页
理费=前一日基金资产净值× 0.15%÷当年天数。
2、根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》，基金管理人依据销售机构销售基金的保有量
提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
客户维护费从基金管理费中列支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,296,882.39
注： 支付基金托管人中国农业银行的托管费年费率为 0.05%，逐日计提，按月支付。日托管费＝
前一日基金资产净值× 0.05%÷当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联
方名称
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
鹏华中债 1-3 年农发行
债券指数 A
鹏华中债 1-3 年农发行
债券指数 C
合计
鹏华基金公司 - 443.38 443.38
合计 - 443.38 443.38
注： 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 A 基金份额不支付销售服务费;支付基金销售机构的鹏华中债
1-3 年农发行债券指数 C 基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，逐日计提，按月支付，日销售服
务费=前一日分类基金资产净值× 0.10%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注： 无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况
注： 无。
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 28 页 共 48 页
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况
注： 无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注： 无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 A
关联方名称 本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例（%）
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例（%）
中国农业银行 1,549,999,000.00 30.17 1,549,999,000.00 29.95
注： 除基金管理人以外的其他关联方投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率
标准相一致。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行 14,946,563.57 218,338.54
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注： 本基金在本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。本基金在上年度可比期间未成立。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 A
序号 权益
登记日
除息日 每 10 份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
场内 场外
1 2021 年 3 - 2021 年 3 月 0.0130 6,688,64 0.14 6,688,64 -

鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 29 页 共 48 页
月 15 日 15 日 1.88 2.02
2 2021 年 5
月 31 日
- 2021 年 5 月
31 日
0.0180 9,261,01
8.10
0.20 9,261,01
8.30
-
合计 - - - 0.0310 15,949,6
59.98
0.34 15,949,6
60.32
-

鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 C
序号 权益
登记日
除息日 每 10 份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润
分配合计
备注
场内 场外
1 2021 年 3
月 15 日
- 2021 年 3 月
15 日
0.0130 1.07 0.01 1.08 -
2 2021 年 5
月 31 日
- 2021 年 5 月
31 日
0.5570 916.92 22.30 939.22 -
合计 - - - 0.5700 917.99 22.31 940.30 -
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注： 无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注： 无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2021 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 670,009,064.99 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单
价
数量（张） 期末估值总额
190407 19 农发 07 2021 年 7 月 1
日
100.55 2,222,000 223,422,100.00
200407 20 农发 07 2021 年 7 月 1
日
100.32 3,061,000 307,079,520.00
210401 21 农发 01 2021 年 7 月 1
日
100.21 516,000 51,708,360.00
200407 20 农发 07 2021 年 7 月 7
日
100.32 1,250,000 125,400,000.00
合计 7,049,000 707,609,980.00
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
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6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
注： 无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为被动式指数基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，力争实现基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正相关，并保持跟踪误差在合同约定
的范围内。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的
风险管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制
定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各
业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会
和中国证监会直接报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各
业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
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本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 511,071,000.00 897,840,000.00
合计 511,071,000.00 897,840,000.00
注： 未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债； A-1 以下包含未评级的超短期融资券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资
注： 无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资
注： 无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级 本期末
2021 年 6 月 30 日
上年度末
2020 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 5,290,237,000.00 2,699,194,000.00
合计 5,290,237,000.00 2,699,194,000.00
注： 未评级债券包括国债、中央银行票据和政策性金融债。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资
注： 无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资
注： 无。
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
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6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流
动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间
内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。
本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易，因此除附注中列示的部分
基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券投资的公允价值。
于 2021 年 6 月 30 日，除卖出回购金融资产款余额 670,009,064.99 元将在一个月内到期且计
息外，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份
额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
注： 无。
6.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 33 页 共 48 页
资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率
敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具
还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备
付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2021 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 14,946,563.57 - - - 14,946,563.57
交易性金融资产 750,735,000.00 5,050,573,000.00 - - 5,801,308,000.00
应收利息 - - - 116,102,973.48 116,102,973.48
资产总计 765,681,563.57 5,050,573,000.00 - 116,102,973.48 5,932,357,537.05
负债
应付管理人报酬 - - - 641,791.94 641,791.94
应付托管费 - - - 213,930.63 213,930.63
卖出回购金融资产 670,009,064.99 - - - 670,009,064.99

鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
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款
应付销售服务费 - - - 2.05 2.05
应付交易费用 - - - 52,180.97 52,180.97
应付利息 - - - 169,889.47 169,889.47
其他负债 - - - 111,079.70 111,079.70
负债总计 670,009,064.99 - - 1,188,874.76 671,197,939.75
利率敏感度缺口 95,672,498.58 5,050,573,000.00 - 114,914,098.72 5,261,159,597.30
上年度末
2020 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 20,278,556.12 - - - 20,278,556.12
结算备付金 37,780,952.38 - - - 37,780,952.38
交易性金融资产 1,058,752,000.00 2,538,282,000.00 - - 3,597,034,000.00
买入返售金融资产 1,527,000,000.00 - - - 1,527,000,000.00
应收利息 - - - 48,879,616.68 48,879,616.68
应收申购款 - - - 2,000.00 2,000.00
资产总计 2,643,811,508.50 2,538,282,000.00 - 48,881,616.68 5,230,975,125.18
负债
应付管理人报酬 - - - 662,550.84 662,550.84
应付托管费 - - - 220,850.27 220,850.27
应付交易费用 - - - 20,196.26 20,196.26
其他负债 - - - 197,920.67 197,920.67
负债总计 - - - 1,101,518.04 1,101,518.04
利率敏感度缺口 2,643,811,508.50 2,538,282,000.00 - 47,780,098.64 5,229,873,607.14
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险
状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2021 年 6 月 30 日） 上年度末 （2020 年 12 月
31 日 ）
分析 市场利率下降 25 个
基点
19,878,557.46 13,700,878.63
市场利率上升 25 个 -19,748,151.97 -13,604,495.50

鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 35 页 共 48 页
基点
注： 无。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成分券和备选成分券，所
面临的其他价格风险来源于标的指数成分券和备选成分券证券发行主体自身经营情况或特殊事项
的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金为被动式指数基金，原则上采用完全复制的方法，按照个股在标的指数中的基准权重
构建投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成分券及其权重的变动而进行相应
调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，
对基金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正相关和跟踪误
差最小化。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于待偿期为 1 至 3 年的标的
指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；现金或到期日在一年以内
的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
注： 无。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注： 于 2021 年 6 月 30 日，由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，因此，无
法对本基金资产净值对于市场价格风险的敏感性作定量分析。
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 36 页 共 48 页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§ 7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 5,801,308,000.00 97.79
其中：债券 5,801,308,000.00 97.79
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 14,946,563.57 0.25
8 其他各项资产 116,102,973.48 1.96
9 合计 5,932,357,537.05 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
注： 无。
7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
注： 无。
7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注： 无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注： 无。
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注： 无。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注：无。
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 37 页 共 48 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
注： 无。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注： 无。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,801,308,000.00 110.27
其中：政策性金融债 5,801,308,000.00 110.27
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,801,308,000.00 110.27
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例（%）
1 190407 19 农发 07 15,000,000 1,508,250,000.00 28.67
2 092018003 20 农发清发
03
10,000,000 1,006,700,000.00 19.13
3 200407 20 农发 07 7,400,000 742,368,000.00 14.11
4 200402 20 农发 02 6,300,000 623,259,000.00 11.85
5 092118002 21 农发清发
02
5,800,000 582,030,000.00 11.06
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注： 无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注： 无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注： 无。
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 38 页 共 48 页
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注： 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 116,102,973.48
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 116,102,973.48
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注： 无。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注： 无。
7.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注： 无。
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 39 页 共 48 页
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份 额 级 别 持有人户
数（户）
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例
（%）
持有份额 占总份额比 例（%）
鹏 华 中 债 1-
3
年 农 发 行 债 券 指 数 A
166 30,952,880.38 5,138,161,181.37 100.00 16,961.23 -
鹏 华 中 债 1-
3
年 农 发 行 债 券 指 数 C
65 69.70 - - 4,530.18 100.00
合 计 231 22,243,215.03 5,138,161,181.37 100.00 21,491.41 -

鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 40 页 共 48 页
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管
理人所
有从业
人员持
有本基
金
鹏华中债 1-3 年农发行债券指
数 A
12,982.00 0.0003
鹏华中债 1-3 年农发行债券指
数 C
633.00 13.9730
合计 13,615.00 0.0003
注： 截至本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会
规定及相关管理制度的规定。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
注： 截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金的基金经理未
持有本基金份额。
§ 9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 A 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 C
基金合同生效日
（2020 年 8 月 17 日）
基金份额总额
7,995,008,090.88 1,123.00
本报告期期初基金份
额总额
5,174,962,454.76 1,093.01
本报告期基金总申购
份额
293,168,280.04 19,740,247.36
减：本报告期基金总
赎回份额
329,952,592.20 19,736,810.19
本报告期基金拆分变
动份额（份额减少以
“-”填列）
- -
本报告期期末基金份
额总额
5,138,178,142.60 4,530.18
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 41 页 共 48 页
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人的重大人事变动：
报告期内，公司原副总经理高阳先生辞去公司副总经理职务，经公司董事会审议通过，于 2021
年 1 月 16 日离任。
报告期内，经公司董事会审议通过，聘任王宗合先生担任公司副总经理，任职日期自 2021 年 1
月 28 日起；聘任梁浩先生担任公司副总经理，任职日期自 2021 年 1 月 28 日起。
本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。
报告期内，经公司股东会审议通过，史际春先生不再担任公司独立董事，于 2021 年 4 月 22 日
离任；聘任蒋毅刚先生担任公司独立董事，任职日期自 2021 年 4 月 22 日起。
基金托管人的重大人事变动：
2021 年 5 月，中国农业银行总行决定谭敦宇任托管业务部总裁。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
无。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金管理人聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金审计的会计师事
务所。本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
无。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成
交总额的比例
佣金 占当期佣
金
总量的比
例
安信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -

鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 42 页 共 48 页
东北证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
申万宏源 3 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信建投证
券
1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注： 交易单元选择的标准和程序：
1) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的
专用交易单元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨
询服务。
2) 选择交易单元的程序：
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 43 页 共 48 页
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门
定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性
及提供研究服务主动性和质量等情况， 并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在
比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用交易单元作为基金专
用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占当期债券
成交总额的
比例
成交金额 占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额 占当期权
证
成交总额
的比例
安信证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - 8,878,000,000.00 100.00% - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
太平洋证
券
- - - - - -
西南证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信建投
证券
- - - - - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、基金管理 2021 年 01 月 04 日

鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 44 页 共 48 页
基金参与东莞农村商业银行股份有限
公司申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购和网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 01 月 04 日
3 鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 01 月 16 日
4 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券
投资基金 2020 年第 4 季度报告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 01 月 22 日
5 鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 01 月 28 日
6 鹏华基金管理有限公司高级管理人员
变更公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 01 月 28 日
7 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 02 月 06 日
8 鹏华基金管理有限公司关于终止包商
银行股份有限公司办理本公司旗下基
金销售业务的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 02 月 08 日
9 鹏华基金管理有限公司关于对旗下基
金中基金资产管理计划通过直销渠道
申购、赎回、转换旗下公募基金免除
相关费用的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 03 月 09 日
10 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券
投资基金暂停大额申购、转换转入和
定期定额投资业务的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 03 月 10 日
11 鹏华基金管理有限公司关于鹏华中债
1-3 年农发行债券指数证券投资基金
2021 年第 1 次分红公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 03 月 11 日
12 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券
投资基金恢复大额申购、转换转入和
定期定额投资业务的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 03 月 15 日
13 鹏华基金管理有限公司关于直销渠道
相关业务费率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 03 月 22 日
14 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券
投资基金基金合同
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 03 月 26 日

鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 45 页 共 48 页
15 鹏华基金管理有限公司关于修改旗下
44 只证券投资基金基金合同部分条款
的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 03 月 26 日
16 鹏华基金管理有限公司旗下基金 2020
年年度报告提示性公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 03 月 30 日
17 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券
投资基金 2020 年年度报告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 03 月 30 日
18 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加珠海盈米基金销售有限公司
基金转换业务申购补差费率优惠活动
的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 03 月 30 日
19 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券
投资基金更新的招募说明书（2021 年
第 1 号）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 03 月 31 日
20 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券
投资基金（A 类基金份额）基金产品
资料概要（更新）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 03 月 31 日
21 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券
投资基金（C 类基金份额）基金产品
资料概要（更新）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 03 月 31 日
22 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与中国银行股份有限公司定期
定额申购和网上银行、手机银行申购
费率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 04 月 01 日
23 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 04 月 10 日
24 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与北京展恒基金销售股份有限
公司申购（含定期定额申购）费率优
惠活动的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 04 月 19 日
25 鹏华基金管理有限公司关于调整旗下
部分基金单笔最低申购（含定期定额
投资）金额、单笔最低转换份额和账
户最低余额限制的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 04 月 19 日
26 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券
投资基金 2021 年第 1 季度报告
《证券时报》、 基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 04 月 21 日
27 鹏华基金管理有限公司旗下部分基金
2021 年第 1 季度报告提示性公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 04 月 21 日
28 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分 《证券时报》、基金管理 2021 年 04 月 23 日

鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 46 页 共 48 页
基金申购志特新材首次公开发行 A 股
的公告
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
29 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 04 月 26 日
30 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与宁波银行股份有限公司申购
（不含定期定额投资）费率优惠活动
的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 04 月 30 日
31 鹏华基金管理有限公司关于旗下部分
基金参与珠海盈米基金销售有限公司
相关费率优惠活动的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 05 月 14 日
32 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券
投资基金托管协议
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 05 月 25 日
33 鹏华基金管理有限公司关于修订旗下
部分公募基金基金合同和托管协议的
公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 05 月 25 日
34 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券
投资基金基金合同
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 05 月 25 日
35 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券
投资基金暂停大额申购、转换转入和
定期定额投资业务的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 05 月 25 日
36 鹏华基金管理有限公司关于鹏华中债
1-3 年农发行债券指数证券投资基金
2021 年第 2 次分红公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 05 月 27 日
37 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券
投资基金更新的招募说明书（2021 年
第 2 号）
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 05 月 28 日
38 鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券
投资基金恢复大额申购、转换转入和
定期定额投资业务的公告
《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 05 月 31 日
39 鹏华基金管理有限公司澄清公告 《证券时报》、基金管理
人网站及中国证监会基
金电子披露网站
2021 年 06 月 04 日
注： 无。
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况

鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
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别 序 号 持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额
占比
（%）
机构 1 20210624~202
10628
999,999,000.
00
- - 999,999,000.00 19.46
2 20210624~202
10628
999,999,000.
00
- - 999,999,000.00 19.46
3 20210101~202
10630
1,549,999,00
0.00
- - 1,549,999,000.
00
30.17
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎
回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基
金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
注： 1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投；
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§ 12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一）《鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金基金合同》 ;
（二）《鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金托管协议》 ;
（三）《鹏华中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 2021 年中期报告》（原文）。
12.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
12.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客
户服务系统，咨询电话： 4006788999。
鹏华中债 1-3 年农发行债券指数 2021 年中期报告
第 48 页 共 48 页
鹏华基金管理有限公司
2021 年 8 月 30 日
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