信达澳银慧管家货币市场基金

2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:信达澳银基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

送出日期:2021 年 08 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年8月26日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计 。

本报告期自2021年01月01日起至2021年06月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 7

3.2 基金净值表现 ...... 8
§4 管理人报告 ......13

4.1 基金管理人及基金经理情况......13

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......16

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......16

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 17

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 17

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......18

4.7 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......18
§5 托管人报告 ......18

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ......18

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......19
§6 中期财务会计报告(未经审计) ......19

6.1 资产负债表 ......19

6.2 利润表 ......21

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ......22

6.4 报表附注 ......24
§7 投资组合报告 ...... 48

7.1 期末基金资产组合情况......48

7.2 债券回购融资情况 ......48

7.3 基金投资组合平均剩余期限......48

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......49

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......49

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......50

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ...... 51

7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细...... 51

7.9 投资组合报告附注 ...... 52
§8 基金份额持有人信息 ...... 53

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ......53

8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ......54

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......54

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ......54
§9 开放式基金份额变动 ...... 55
§10 重大事件揭示 ...... 55


10.1 基金份额持有人大会决议......56

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......56

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......56

10.4 基金投资策略的改变 ...... 56

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......56

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ......56

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......56

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况...... 62

10.9 其他重大事件 ......63
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ......65

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......65

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 65
§12 备查文件目录 ......65

12.1 备查文件目录 ......65

12.2 存放地点 ......66

12.3 查阅方式 ......66

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 信达澳银慧管家货币市场基金

基金简称 信达澳银慧管家货币

基金主代码 000681

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年06月26日

基金管理人 信达澳银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 12,094,811,460.94份

基金合同存续期 不定期

信达 信达澳 信达澳 信达澳 信达澳
下属分级基金的基金简称 澳银 银慧管 银慧管 银慧管 银慧管
慧管 家C 家E 家B 家D

家A

下属分级基金的交易代码 00068 000682 000683 009712 009713
1

60,78 185,76 102,80 10,483, 1,262,
报告期末下属分级基金的份额总额 3,57 3,824. 6,444. 079,90 377,70
8.95 79份 90份 3.03份 9.27份
份

2.2 基金产品说明

在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追
投资目标 求稳定的投资收益。

本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判，
结合本基金流动性需求，采用投资组合平均剩余期限
控制下的主动投资策略，利用定性分析和定量相结合
投资策略 的分析方法，综合分析宏观经济指标对短期利率走势
进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组合的平
均剩余期限。在类属配置、个券选择等投资策略的层
面，本基金将在力求基金资产安全性和高流动性的基


础上，追求稳定的投资收益。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）×1.3

本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金
中，是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下，
风险收益特征 本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型基
金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 信达澳银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

信息披 姓名 韩宗倞 李申

露负责 联系电话 0755-83172666 021-60637102

人 电子邮箱 disclosure@fscinda.com lishen.zh@ccb.com

客户服务电话 400-8888-118 021-60637111

传真 0755-83196151 021-60635778

广东省深圳市南山区科苑南

注册地址 路（深圳湾段）3331号阿里巴 北京市西城区金融大街25号
巴大厦N1座第8层和第9层

办公地址 广东省深圳市南山区科苑南 北京市西城区闹市口大街1号
路2666号中国华润大厦10层 院1号楼

邮政编码 518063 100033

法定代表人 祝瑞敏 田国立

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 《中国证券报》
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 www.fscinda.com
址
基金中期报告备置地 广东省深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层
点
2.5 其他相关资料


项目 名称 办公地址

注册登记机构 信达澳银基金管理有限公司 广东省深圳市南山区科苑南路2666
号中国华润大厦10层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

(2021年01月01日-2021年06月30日)

3.1.1 期间数据和指标

信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银
慧管家A 慧管家C 慧管家E 慧管家B 慧管家D

本期已实现收益 720,407. 2,516,36 336,945. 125,678, 7,741,57
04 5.16 00 102.95 6.37

本期利润 720,407. 2,516,36 336,945. 125,678, 7,741,57
04 5.16 00 102.95 6.37

本期净值收益率 1.0480% 1.1273% 1.0154% 1.1946% 0.9988%

报告期末

3.1.2 期末数据和指标

(2021年06月30日)

60,783,5 185,763, 102,806, 10,483,0 1,262,37
期末基金资产净值 78.95 824.79 444.90 79,903.0 7,709.27
3

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000

报告期末

3.1.3 累计期末指标

(2021年06月30日)

累计净值收益率 23.2418% 25.0762% 21.1619% 2.3711% 1.5337%

注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配为按日结转份额。

4、本基金自2020年6月15日起新增B类、D类基金份额，B类份额自2020年6月16日起存续，D类份额截至报告期末期间无存续份额，本报告期的相关数据和指标按实际存续期计算。3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信达澳银慧管家A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.1660% 0.0005% 0.1442% 0.0000% 0.021 0.000
8% 5%

过去三个月 0.5078% 0.0005% 0.4375% 0.0000% 0.070 0.000
3% 5%

过去六个月 1.0480% 0.0007% 0.8703% 0.0000% 0.177 0.000
7% 7%

过去一年 2.0588% 0.0007% 1.7526% 0.0000% 0.306 0.000
2% 7%

过去三年 6.5822% 0.0013% 5.2650% 0.0000% 1.317 0.001
2% 3%

自基金合同 23.2418% 0.0063% 12.3090% 0.0000% 10.932 0.006
生效起至今 8% 3%

信达澳银慧管家C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.1761% 0.0004% 0.1442% 0.0000% 0.031 0.000
9% 4%

过去三个月 0.5395% 0.0005% 0.4375% 0.0000% 0.102 0.000
0% 5%

过去六个月 1.1273% 0.0007% 0.8703% 0.0000% 0.257 0.000
0% 7%


过去一年 2.2197% 0.0008% 1.7526% 0.0000% 0.467 0.000
1% 8%

过去三年 7.1533% 0.0013% 5.2650% 0.0000% 1.888 0.001
3% 3%

自基金合同 25.0762% 0.0064% 12.3090% 0.0000% 12.767 0.006
生效起至今 2% 4%

信达澳银慧管家E

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.1643% 0.0009% 0.1442% 0.0000% 0.020 0.000
1% 9%

过去三个月 0.5068% 0.0007% 0.4375% 0.0000% 0.069 0.000
3% 7%

过去六个月 1.0154% 0.0008% 0.8703% 0.0000% 0.145 0.000
1% 8%

过去一年 1.9272% 0.0009% 1.7526% 0.0000% 0.174 0.000
6% 9%

过去三年 6.0213% 0.0013% 5.2650% 0.0000% 0.756 0.001
3% 3%

自基金合同 21.1619% 0.0063% 12.3090% 0.0000% 8.852 0.006
生效起至今 9% 3%

信达澳银慧管家B

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.1843% 0.0004% 0.1442% 0.0000% 0.040 0.000
1% 4%

过去三个月 0.5685% 0.0005% 0.4375% 0.0000% 0.131 0.000
0% 5%

过去六个月 1.1946% 0.0007% 0.8703% 0.0000% 0.324 0.000


3% 7%

过去一年 2.3030% 0.0010% 1.7526% 0.0000% 0.550 0.001
4% 0%

自基金合同 2.3711% 0.0010% 1.8245% 0.0000% 0.546 0.001
生效起至今 6% 0%

信达澳银慧管家D

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 收益率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
收益率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 0.1609% 0.0005% 0.1442% 0.0000% 0.016 0.000
7% 5%

过去三个月 0.4973% 0.0005% 0.4375% 0.0000% 0.059 0.000
8% 5%

过去六个月 0.9988% 0.0006% 0.8703% 0.0000% 0.128 0.000
5% 6%

过去一年 1.5337% 0.0007% 1.3546% 0.0000% 0.179 0.000
1% 7%

自基金合同 1.5337% 0.0007% 1.3546% 0.0000% 0.179 0.000
生效起至今 1% 7%

注：本基金收益分配为按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较




§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人信达澳银基金管理有限公司（以下简称"公司"）成立于2006年6月5日，由中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司）和澳洲联邦银行全资附属公司East Topco Limited（原康联首域集团有限公司）共同发起，是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日，信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权，与East Topco Limited共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币，总部设在深圳，在北京和上海设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54%，外方股东East Topco Limited出资比例为46%。

公司建立了健全的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会，并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会、市场销售管理委员会、问责委员会协助其议事决策。


公司建立了完善的组织架构，设立了权益投资总部、固定收益总部、智能量化与全球资产配置总部、基础设施和不动产投资部、市场销售部、机构销售部、互联网金融部、战略客户部、投资管理部、产品创新部、运营管理总部、风险控制部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、信息技术部、董事会办公室等部门，各部门分工协作，职责明确。

截至2021年6月30日，公司共管理35只基金：信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金、信达澳银先进智造股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银核心科技混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金、信达澳银量化多因子混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银量化先锋混合型证券投资基金(LOF)、信达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银领先智选混合型证券投资基金、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新能源精选混合型证券投资基金、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银星奕混合型证券投资基金、信达澳银研究优选混合型证券投资基金、信达澳银医药健康混合型证券投资基金、信达澳银至诚精选混合型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银周期动力混合型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)和信达澳银信用债债券型证券投资基金。

报告期内，公司第五届董事会独立董事刘治海先生以参加薪酬考核委员会会议、董事会会议、邮件与管理层沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事刘颂兴先生以参加薪酬考核委员会会议、董事会会议、与管理层邮件沟通、通讯表决董事会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求；独立董事张宏先生参加董事会会议、风险控制委员会会议、通讯表决董事会决议和风险控制委员会决议、审阅公司重要报告和提交工作报告等方式履行职责，报告期内累计履职时间达到法定要求。

报告期内，公司及基金运作未发生重大利益冲突事件，独立董事在履职过程中未发现公司存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

业

任职 离任 年

日期 日期 限

复旦大学经济学硕士。201
2年7月至2015年7月担任
中泰证券有限公司研究

员。2015年9月加入信达澳
银基金管理有限公司，历
任研究员、基金经理助理、
基金经理。信达澳银新目
标混合型基金基金经理（2
019年10月24日起至今）、
本基金的基金经理、信达 信达澳银新征程混合型基
澳银慧理财货币基金、信 金基金经理（2019年10月2
达澳银新目标混合基金、 4日起至2021年1月22日）、
信达澳银安益纯债基金、 信达澳银新财富混合型基
杨超 信达澳银信用债基金、信 2021- - 9 金基金经理（2019年10月2
达澳银鑫安债券基金（LO 02-03 年 9日起至2021年1月22日）、
F）、信达澳银稳定价值债 信达澳银信用债债券基金
券基金、信达澳银安盛纯 基金经理（2021年2月3日
债基金的基金经理 起至今）、信达澳银鑫安
债券基金（LOF）基金经理
（2021年2月3日起至今）、
信达澳银安益纯债债券型
基金基金经理（2021年2月
3日起至今）、 信达澳银
慧管家货币基金基金经理
（2021年2月3日起至今）、
信达澳银慧理财货币基金
基金经理（2021年2月3日
起至今）、信达澳银稳定


价值债券基金基金经理（2
021年2月3日起至今）、信
达澳银安盛纯债债券型基
金基金经理（2021年2月3
日起至今）。

厦门大学硕士，2015年12
月加入信达澳银基金，历
本基金的基金经理、信达 任交易员、研究员，现任
张泽 澳银安益纯债债券基金的 2021- - 8 信达澳银安益纯债债券型
桐 基金经理 04-06 年 基金基金经理（2021年4月
6日起至今）、信达澳银慧
管家货币基金基金经理（2
021年4月6日起至今）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明


本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未出现超过该证券当日成交量的5%的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年宏观经济稳健复苏，出口偏强维持高位，投资项目中以房地产为主维持韧性，基建在地方债严控的背景下低位盘整，制造业投资恢复较慢，消费在疫情的影响下处于弱复苏状态。货币政策方面，央行维持合理充裕的态度不变，特别是在央行例会及央行主管媒体上的公开喊话维稳，利率债在资金面偏稳和银行相对欠配的推动下平稳下行。金融数据方面，4-6月金融数据社融低于预期，中长期贷款占比逐步降低，显示经济动能有所减弱，经济见顶趋势已现。5月PPI同比9%,远超市场预期，大宗商品在前期调整后有向上的苗头，谨防大宗商品继续上涨带来的通胀预期差。6月跨半年资金压力在央行净投放的呵护下平稳度过，之后由于央行降准全市场流动性处于持续宽松。在投资运作上，本基金保持了较好的流动性，以银行存单和短融为主要配置，杠杆平适中，组合剩余期限维持较高水平，收益较为平稳。后续将密切关注资金面转向的可能，及时根据市场环境进行调整，保证组合平稳运行。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，A类基金份额：本报告期份额净值收益率为1.0480%，同期业绩比较基准收益率为0.8703%。

截至报告期末，C类基金份额：本报告期份额净值收益率为1.1273%，同期业绩比较基准收益率为0.8703%。

截至报告期末，E类基金份额：本报告期份额净值收益率为1.0154%，同期业绩比较基准收益率为0.8703%。

截至报告期末，B类基金份额：本报告期份额净值收益率为1.1946%，同期业绩比较基准收益率为0.8703%。

截至报告期末，D类基金份额：本报告期份额净值收益率为0.9988%，同期业绩比较基准收益率为0.8703%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，经济大概率结构性分化下行，企业中长期贷款占比持续下降，票据利率下行、通胀预期缓解、严厉转型政策继续压制经济，目前仍看不到收紧货币的迹象。7 月底政治局会议定调国内经济恢复不稳固、不均衡，做好宏观政策跨周期调节，保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性，不再提稳增长压力较小的窗口，稳健的货币政策
保持合理充裕。另外，新出口订单 PMI 连续 4 个月回落显示出口将见顶回落，房地产投资开发投资和新开发面积增速持续回落显示房地产后续增长乏力，基建在地方债严控的背景下难以有起色，经济见顶趋势显现。叠加银行机构在信贷项目紧缺情况下的欠配和近期德尔塔病毒的再次蔓延，对消费和投资均有潜在的利空影响，中长期来看，债券收益下行趋势仍在，流动性将大概率维持在充裕水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

4.6.1 有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

本基金管理人设立了专项的估值小组，主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名，由分管基金运营的高级管理人员担任；基金估值小组成员若干名，由权益投资总部、固定收益总部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任，其中基金运营部负责组织小组工作的开展。

4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度

基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议，但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务，由基金估值小组采用集体决策方式决定。

4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。

4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度

本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.7 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金实施利润分配的金额为A类720,407.04元，C类 2,516,365.16元，E类336,945.00元,B类125,678,102.95元，D类7,741,576.37元。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：信达澳银慧管家货币市场基金
报告截止日：2021年06月30日

单位：人民币元

本期末 上年度末

资 产 附注号

2021年06月30日 2020年12月31日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 3,030,414,115.44 2,113,994,686.76

结算备付金 34,032,840.54 12,666,666.67

存出保证金 14,246.14 4,926.27

交易性金融资产 6.4.7.2 7,718,541,795.48 5,994,060,678.23

其中：股票投资 - -

基金投资 - -

债券投资 7,698,541,795.48 5,994,060,678.23

资产支持证券 20,000,000.00 -
投资

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 1,401,201,061.80 4,097,244,608.38

应收证券清算款 150,097,321.68 219,301.12

应收利息 6.4.7.5 48,402,588.80 24,951,955.78


应收股利 - -

应收申购款 70,299,712.51 -

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 12,453,003,682.39 12,243,142,823.21

本期末 上年度末

负债和所有者权益 附注号

2021年06月30日 2020年12月31日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 352,549,423.72 99,749,730.37

应付证券清算款 - -

应付赎回款 20,835.01 51,192.32

应付管理人报酬 3,617,273.75 2,812,450.20

应付托管费 529,339.49 411,740.11

应付销售服务费 366,427.72 333,197.28

应付交易费用 6.4.7.7 113,474.44 75,440.93

应交税费 98,069.54 60,223.01

应付利息 42,361.21 7,280.64

应付利润 743,515.97 891,583.00

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 111,500.60 214,007.68

负债合计 358,192,221.45 104,606,845.54

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 12,094,811,460.94 12,138,535,977.67

未分配利润 6.4.7.10 - -

所有者权益合计 12,094,811,460.94 12,138,535,977.67

负债和所有者权益总 12,453,003,682.39 12,243,142,823.21
计

注：报告截止日2021年6月30日，信达澳银慧管家货币A基金份额净值1.0000元，信达澳银慧管家货币C基金份额净值1.0000元，信达澳银慧管家货币E基金份额净值1.0000元,信达澳银慧管家货币B基金份额净值1.0000元，信达澳银慧管家货币D基金份额净值
1.0000元。基金份额总额12,094,811,460.94份，其中信达澳银慧管家货币A基金份额60,783,578.95份，信达澳银慧管家货币C基金份额185,763,824.79份，信达澳银慧管家货币E基金份额102,806,444.90份，信达澳银慧管家货币B基金份额10,483,079,903.03份,信达澳银慧管家货币D基金份额1,262,377,709.27份。
6.2 利润表
会计主体：信达澳银慧管家货币市场基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021年01月01日至 2020年01月01日至202
2021年06月30日 0年06月30日

一、收入 167,135,076.15 10,522,245.85

1.利息收入 166,119,190.28 10,072,328.93

其中：存款利息收入 6.4.7.11 48,191,483.55 726,409.02

债券利息收入 94,931,289.42 7,424,437.31

资产支持证券利息 17,704.44 -
收入

买入返售金融资产 22,978,712.87 1,921,482.60
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 1,015,885.87 449,916.92
填列）

其中：股票投资收益 - -

基金投资收益 - -

债券投资收益 6.4.7.12 1,015,885.87 449,916.92

资产支持证券投资 - -
收益


贵金属投资收益 - -

衍生工具收益 - -

股利收益 - -

3.公允价值变动收益（损 - -
失以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -
号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.13 - -
号填列）

减：二、费用 30,141,679.63 2,171,544.95

1．管理人报酬 6.4.10.2 20,658,026.58 1,107,211.94

2．托管费 6.4.10.2 2,992,297.72 414,685.08

3．销售服务费 6.4.10.2 1,961,666.77 212,428.76

4．交易费用 6.4.7.14 - -

5．利息支出 4,304,726.03 312,992.25

其中：卖出回购金融资产 4,304,726.03 312,992.25
支出

6．税金及附加 57,044.73 -

7．其他费用 6.4.7.15 167,917.80 124,226.92

三、利润总额（亏损总额 136,993,396.52 8,350,700.90
以“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 136,993,396.52 8,350,700.90
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：信达澳银慧管家货币市场基金
本报告期：2021年01月01日至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年01月01日至2021年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计


一、期初所有者权益 12,138,535,977.67 - 12,138,535,977.67
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 136,993,396.52 136,993,396.52
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -43,724,516.73 - -43,724,516.73
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 40,162,325,279.65 - 40,162,325,279.65

2.基金赎回 -40,206,049,796.3 - -40,206,049,796.38
款 8

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - -136,993,396.52 -136,993,396.52
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 12,094,811,460.94 - 12,094,811,460.94
（基金净值）

上年度可比期间

项 目 2020年01月01日至2020年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 892,833,335.63 - 892,833,335.63
(基金净值)
二、本期经营活动产

生的基金净值变动 - 8,350,700.90 8,350,700.90
数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -126,583,194.98 - -126,583,194.98
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 2,192,383,790.76 - 2,192,383,790.76

2.基金赎回 -2,318,966,985.74 - -2,318,966,985.74


款

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - -8,350,700.90 -8,350,700.90
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 766,250,140.65 - 766,250,140.65
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

朱永强 鲁力 刘玉兰

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

信达澳银慧管家货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]第538号《关于核准信达澳银慧管家货币市场基金募集的批复》核准，由信达澳银基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定，自2014年6月18日起至2014年6月24日止期间公开发售，共募集有效净认购资金561,096,569.18元(其中A类份额为190,447,578.19元，C类份额为365,400,000.00元，E类份额为5,248,990.99元)，业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所德师京报（验）字(14)第0004号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》于2014年6月26日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为561,144,771.73份 (其中A类份额为190,456,853.84份，C类份额为365,438,800.00份，E类份额为5,249,117.89份)，其中认购资金利息折合
48,202.55份基金份额(其中A类份额为9,275.65份，C类份额为38,800.00份，E类份额为126.90份)。本基金的基金管理人为信达澳银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")。

根据《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》和《信达澳银慧管家货币市场基金招募说明书》，本基金分设三类基金份额：A 类基金份额、C 类基金份额和E 类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务费和管理费，并分别公布每万份基金已实现收益和7 日年化收益率。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类
别，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据基金合同或招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及招募说明书的有关规定，本基金主要投资于现金、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具、对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）×1.3。
6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2021年6月30日的财务状况以及2021年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 差错更正的说明

本基金在本报告期间无重大会计差错更正。
6.4.6 税项

6.4.6.1 增值税及附加


根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称"资管产品运营业务"），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按7%、3%和2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

6.4.6.2 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.3 个人所得税


根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

活期存款 10,414,115.44

定期存款 3,020,000,000.00

其中：存款期限1个月以内 230,000,000.00

存款期限1-3个月 1,110,000,000.00

存款期限3个月以上 1,680,000,000.00

其他存款 -

合计 3,030,414,115.44

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

2021年06月30日

项目

摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
(%)

交易所市 177,672,083.71 177,669,297.40 -2,786.31 0.0000
场

债 银行间市 7,520,869,711.7 7,524,514,000.0 3,644,288.2 0.0301
券 场 7 0 3

合计 7,698,541,795.4 7,702,183,297.4 3,641,501.9 0.0301
8 0 2

资产支持证券 20,000,000.00 20,000,000.00 - -

合计 7,718,541,795.4 7,722,183,297.4 3,641,501.9 0.0301
8 0 2

注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 1,120,000,000.00 -

银行间市场 281,201,061.80 -

合计 1,401,201,061.80 -

6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

应收活期存款利息 822.29

应收定期存款利息 27,366,106.13

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 15,314.80

应收债券利息 20,486,648.04

应收资产支持证券利息 18,235.62

应收买入返售证券利息 515,455.52

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 6.40

合计 48,402,588.80

6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

交易所市场应付交易费用 -

银行间市场应付交易费用 113,474.44

合计 113,474.44

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

本期末

项目

2021年06月30日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 6.02

应付证券出借违约金 -

预提费用 111,494.58

合计 111,500.60

6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 信达澳银慧管家A

金额单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

(信达澳银慧管家A)

基金份额（份） 账面金额

上年度末 69,387,211.78 69,387,211.78

本期申购 88,561,570.54 88,561,570.54

本期赎回（以“-”号填列） -97,165,203.37 -97,165,203.37

本期末 60,783,578.95 60,783,578.95

6.4.7.9.2 信达澳银慧管家C

金额单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

(信达澳银慧管家C)

基金份额（份） 账面金额

上年度末 332,728,800.58 332,728,800.58

本期申购 57,682,360.17 57,682,360.17

本期赎回（以“-”号填列） -204,647,335.96 -204,647,335.96

本期末 185,763,824.79 185,763,824.79

6.4.7.9.3 信达澳银慧管家E

金额单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

(信达澳银慧管家E)

基金份额（份） 账面金额

上年度末 3,005,128.06 3,005,128.06

本期申购 213,924,323.92 213,924,323.92

本期赎回（以“-”号填列） -114,123,007.08 -114,123,007.08

本期末 102,806,444.90 102,806,444.90

6.4.7.9.4 信达澳银慧管家B

金额单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

(信达澳银慧管家B)

基金份额（份） 账面金额

上年度末 11,089,210,707.35 11,089,210,707.35

本期申购 29,170,340,645.29 29,170,340,645.29

本期赎回（以“-”号填列） -29,776,471,449.61 -29,776,471,449.61

本期末 10,483,079,903.03 10,483,079,903.03

6.4.7.9.5 信达澳银慧管家D


金额单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

(信达澳银慧管家D)

基金份额（份） 账面金额

上年度末 644,204,129.90 644,204,129.90

本期申购 10,631,816,379.73 10,631,816,379.73

本期赎回（以“-”号填列） -10,013,642,800.36 -10,013,642,800.36

本期末 1,262,377,709.27 1,262,377,709.27

6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 信达澳银慧管家A

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(信达澳银慧管家A)

上年度末 - - -

本期利润 720,407.04 - 720,407.04

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -720,407.04 - -720,407.04

本期末 - - -

6.4.7.10.2 信达澳银慧管家C

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(信达澳银慧管家C)

上年度末 - - -

本期利润 2,516,365.16 - 2,516,365.16

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -


基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -2,516,365.16 - -2,516,365.16

本期末 - - -

6.4.7.10.3 信达澳银慧管家E

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(信达澳银慧管家E)

上年度末 - - -

本期利润 336,945.00 - 336,945.00

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -336,945.00 - -336,945.00

本期末 - - -

6.4.7.10.4 信达澳银慧管家B

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(信达澳银慧管家B)

上年度末 - - -

本期利润 125,678,102.95 - 125,678,102.95

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -125,678,102.95 - -125,678,102.95

本期末 - - -

6.4.7.10.5 信达澳银慧管家D

单位：人民币元

项目

已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(信达澳银慧管家D)

上年度末 - - -

本期利润 7,741,576.37 - 7,741,576.37

本期基金份额交易产 - - -
生的变动数

其中：基金申购款 - - -

基金赎回款 - - -

本期已分配利润 -7,741,576.37 - -7,741,576.37

本期末 - - -

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

活期存款利息收入 38,200.77

定期存款利息收入 47,933,558.45

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 219,656.13

其他 68.20

合计 48,191,483.55

6.4.7.12 债券投资收益
6.4.7.12.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转 1,015,885.87
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -


合计 1,015,885.87

6.4.7.12.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 13,055,707,442.72
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 13,021,750,520.29
兑付）成本总额

减：应收利息总额 32,941,036.56

买卖债券差价收入 1,015,885.87

6.4.7.13 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.14 交易费用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.15 其他费用

单位：人民币元

本期

项目

2021年01月01日至2021年06月30日

证券出借违约金 -

信息披露费 59,507.37

审计费用 42,151.28

帐户维护费 18,675.93

银行结算费用 47,583.22

合计 167,917.80

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，本期无需要说明的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

信达澳银基金管理有限公司（“信达澳银基金 基金管理人、注册登记机构、基金销
公司”） 售机构

信达证券股份有限公司(“信达证券”) 基金管理人的控股股东

中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至202 2020年01月01日至202
1年06月30日 0年06月30日

当期发生的基金应支付的管理费 20,658,026.58 1,107,211.94

其中：支付销售机构的客户维护费 1,705,650.96 142,046.54

注：根据基金合同，基金在封闭运作期（合同生效日到首个开放申购、赎回日）实行固定管理费率。基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。
本基金目前设A类、B类、C类、D类、E类五类基金份额，对A类、C类、和E类基金份额分
别计提浮动管理费，对B类和D类基金份额分别计提固定管理费。本基金对于管理费率、托管费率或销售服务费率不同的各类基金份额分别 计提管理费、托管费或销售服务费，并在招募说明书中列示。
本基金对A、C、E三类基金份额按照以下规定计提管理费：
D日管理费率根据D-1日7日年化收益率确定：
（1）D-1日7日年化收益率＜比较基准收益率D日管理费率=0％。
（2）D-1日7日年化收益率≥比较基准收益率D日基金管理费率=min{max（D-1日7日年化收益率-比较基准收益率，0%），0.45%}。其中，D为自然日。
本基金对B类份额类别的管理费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。
本基金对D类份额类别的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。
B、D两类基金份额的管理费率计提的计算公式相同，具体如下：
H=E×该类基金份额的年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的管理费、E为前一日该类基金份额的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021年01月01日至2021 2020年01月01日至2020
年06月30日 年06月30日

当期发生的基金应支付的托管费 2,992,297.72 414,685.08

注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

本期

获得销售 2021年01月01日至2021年06月30日

服务费的

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银 合计

慧管家A 慧管家C 慧管家E 慧管家B 慧管家D

中国建设 41,719.61 654.88 0.00 0.00 0.00 42,374.
银行 49

信达澳银 10,529.60 8,055.30 2,567.02 457,506.4 0.00 478,65


基金公司 1 8.33

信达证券 3,073.30 436.66 2,051.81 0.00 1,294,60 1,300,1
1.88 63.65

合计 55,322.51 9,146.84 4,618.83 457,506.4 1,294,60 1,821,1
1 1.88 96.47

上年度可比期间

获得销售 2020年01月01日至2020年06月30日

服务费的

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银 合计

慧管家A 慧管家C 慧管家E 慧管家B 慧管家D

中国建设 62,050.39 972.30 0.00 0.00 0.00 63,022.
银行 69

信达澳银 19,898.77 24,950.47 2,303.95 792.51 0.00 47,945.
基金公司 70

信达证券 4,263.17 290.94 55,570.68 0.00 0.00 60,124.
79

合计 86,212.33 26,213.71 57,874.63 792.51 0.00 171,09
3.18

注：信达澳银慧管家货币A的年销售服务费率为0.25%，信达澳银慧管家货币C的年销售服务费率为0.01%，信达澳银慧管家货币E的年销售服务费率为0.25%（2021年3月4日起由0.55%调整为0.25%），信达澳银慧管家货币B的年销售服务费率为0.01%，信达澳银慧管家货币D的年销售服务费率为0.25%（2021年3月4日起由0.55%调整为0.25%）。销售服务费每日计提，按月支付，在次月初支付给信达澳银基金公司，再由信达澳银基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝前一日该类份额（扣除当日该类份额升级的部分）的基金资产净值×约定年费率/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
本基金本报告期无与关联方进行转融通证券出借交易。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
信达澳银慧管家B

本期末 上年度末

2021年06月30日 2020年12月31日

关联方名

称 持有的基金份 持有的基金份
持有的基金份额 额占基金总份 持有的基金份额 额占基金总份
额的比例 额的比例

信达证券

股份有限 100,000,000.00 0.95% 105,435,728.63 0.95%
公司
信达新兴
财富(北

京)资产 98,760,932.64 0.94% 352,226,896.77 3.18%
管理有限
公司
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名 2021年01月01日至2021年06月30日 2020年01月01日至2020年06月30日
称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国建设

银行股份 10,414,115.44 38,200.77 2,269,926.74 5,061.52
有限公司
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明


注：本基金本期无需要说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金
信达澳银慧管家A

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润

备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

721,604.76 - -1,197.72 720,407.04 -

信达澳银慧管家C

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润

备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

2,529,107.03 - -12,741.87 2,516,365.16 -

信达澳银慧管家E

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润

备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

331,342.67 - 5,602.33 336,945.00 -

信达澳银慧管家B

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润

备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

125,849,383.36 - -171,280.41 125,678,102.9 -

5

信达澳银慧管家D

单位：人民币元

已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润

备注
转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计

7,710,025.73 - 31,550.64 7,741,576.37 -

6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券


金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：资产支持证券

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 (单位： 成本 估值 备注
日 类型 单价 张) 总额 总额

2021 2021 新债 20,0 20,0

1361 链融 -06- -07- 待上 100. 100. 200,00 00,0 00,0 -

38 46A1 17 15 市 00 00 0 00.0 00.0

0 0

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末无持有的暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

金额单位：人民币元

债券代码 债券名称 回购到期日 期末估 数量（张） 期末估值总额
值单价

160015 16附息国债15 2021-07-01 100.02 350,000 35,007,839.51

200309 20进出09 2021-07-01 100.05 500,000 50,022,926.16

200406 20农发06 2021-07-01 100.00 800,000 79,999,713.52

2103672 21进出672 2021-07-01 99.94 500,000 49,968,907.84

217705 21贴现国开05 2021-07-01 99.94 1,000,000 99,937,390.97

219918 21贴现国债18 2021-07-01 99.91 500,000 49,954,358.87

合计 3,650,000 364,891,136.87

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
截至本报告期末，本基金未持有从事转融通证券出借业务交易的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为货币市场基金，风险收益水平较低，长期预期风险收益低于股票型、混合型和债券型基金。本基金的投资范围包括：现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具、对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。
本基金的基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由董事会风险控制委员会、经营层风险管理委员会、督察长、风险控制部、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。在董事会下设立风险控制委员会，负责审定重大风险管理战略、风险政策和风险控制制度；在经营层层面设立风险管理委员会，对公司风险管理和控制政策、程序的制定、风险限额的设定等提出意见和建议，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面的风险控制主要由风险控制部、监察稽核部负责督促与协调，各业务部门负责人为其所在部门的风险管理第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务，员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行及其他股份制银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交
易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2021年06月30日 2020年12月31日

A-1 1,470,184,212.41 110,030,758.73

A-1以下 - -

未评级 459,857,264.16 1,308,201,583.69

合计 1,930,041,476.57 1,418,232,342.42

注：1、未评级债券为国债及政策性金融债。
2、短期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以内（含1年）的债券。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2021年06月30日 2020年12月31日

A-1 - -

A-1以下 - -

未评级 20,000,000.00 -

合计 20,000,000.00 -

6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

短期信用评级

2021年06月30日 2020年12月31日

A-1 5,490,740,916.20 -

A-1以下 - -


未评级 - 4,174,789,463.86

合计 5,490,740,916.20 4,174,789,463.86

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

本期末 上年度末

长期信用评级

2021年06月30日 2020年12月31日

AAA 50,034,327.49 50,221,517.34

AAA以下 20,002,509.20 -

未评级 207,722,566.02 350,817,354.61

合计 277,759,402.71 401,038,871.95

注：1、未评级债券为国债及政策性金融债。
2、长期债券为债券发行日至到期日的期间在1年以上的债券。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以
内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为
未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。
6.4.13.4 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末

2021年0 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

6月30日

资产

银行存 3,030,414,115.44 - - - 3,030,414,115.44
款

结算备 34,032,840.54 - - - 34,032,840.54
付金

存出保 14,246.14 - - - 14,246.14
证金
交易性

金融资 7,718,541,795.48 - - - 7,718,541,795.48
产
买入返

售金融 1,401,201,061.80 - - - 1,401,201,061.80
资产
应收证

券清算 - - - 150,097,321.68 150,097,321.68
款

应收利 - - - 48,402,588.80 48,402,588.80
息

应收申 - - - 70,299,712.51 70,299,712.51
购款

资产总 12,184,204,059.40 - - 268,799,622.99 12,453,003,682.39
计

负债

卖出回 352,549,423.72 - - - 352,549,423.72

购金融
资产款

应付赎 - - - 20,835.01 20,835.01
回款
应付管

理人报 - - - 3,617,273.75 3,617,273.75
酬

应付托 - - - 529,339.49 529,339.49
管费
应付销

售服务 - - - 366,427.72 366,427.72
费

应付交 - - - 113,474.44 113,474.44
易费用

应交税 - - - 98,069.54 98,069.54
费

应付利 - - - 42,361.21 42,361.21
息

应付利 - - - 743,515.97 743,515.97
润

其他负 - - - 111,500.60 111,500.60
债

负债总 352,549,423.72 - - 5,642,797.73 358,192,221.45
计
利率敏

感度缺 11,831,654,635.68 - - 不适用 不适用
口
上年度

末

1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计

2020年1
2月31日
资产

银行存 2,113,994,686.76 - - - 2,113,994,686.76
款

结算备 12,666,666.67 - - - 12,666,666.67
付金

存出保 4,926.27 - - - 4,926.27
证金
交易性

金融资 5,994,060,678.23 - - - 5,994,060,678.23
产
买入返

售金融 4,097,244,608.38 - - - 4,097,244,608.38
资产

应收证 - - - 219,301.12 219,301.12

券清算
款

应收利 - - - 24,951,955.78 24,951,955.78
息

资产总 12,217,971,566.31 - - 25,171,256.90 12,243,142,823.21
计

负债
卖出回

购金融 99,749,730.37 - - - 99,749,730.37
资产款

应付赎 - - - 51,192.32 51,192.32
回款
应付管

理人报 - - - 2,812,450.20 2,812,450.20
酬

应付托 - - - 411,740.11 411,740.11
管费
应付销

售服务 - - - 333,197.28 333,197.28
费

应付交 - - - 75,440.93 75,440.93
易费用

应交税 - - - 60,223.01 60,223.01
费

应付利 - - - 7,280.64 7,280.64
息

应付利 - - - 891,583.00 891,583.00
润

其他负 - - - 214,007.68 214,007.68
债

负债总 99,749,730.37 - - 4,857,115.17 104,606,845.54
计

利率敏 不适用 不适用

感度缺 12,118,221,835.94 - -

口
注：上表按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者对金融资产和金融负债的期限
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额

分析 相关风险变量的变动 （单位：人民币万元）

本期末 上年度末


2021年06月30日 2020年12月31日

1.市场利率下降25个基点 上升约429 上升约320

2.市场利率上升25个基点 下降约428 下降约321

6.4.13.4.2 外汇风险

本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券，与二级市场股票指数波动的相关性较弱，故本基金不基于股票指数进行其他价格风险的敏感性分析。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

6.4.14.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.14.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.14.3 财务报表的批准

本财务报表已于2021年8月26日经本基金的基金管理人批准。


§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的
比例(%)

1 固定收益投资 7,718,541,795.48 61.98

其中：债券 7,698,541,795.48 61.82

资产支持证券 20,000,000.00 0.16

2 买入返售金融资产 1,401,201,061.80 11.25

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

3 银行存款和结算备付金合计 3,064,446,955.98 24.61

4 其他各项资产 268,813,869.13 2.16

5 合计 12,453,003,682.39 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位：人民币元

序号 项目 占基金资产净值比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 3.41

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额 占基金资产净值比例
(%)

2 报告期末债券回购融资余额 352,549,423.72 2.91

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 81

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注：本基金本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资
产净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30天以内 35.07 2.91

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

2 30天(含)—60天 22.63 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

3 60天（含）—90天 11.14 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

4 90天(含)—120天 5.69 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

5 120天(含)—397天（含） 27.46 -

其中：剩余存续期超过397天 - -
的浮动利率债

合计 101.98 2.91

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注：本基金本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例
(%)

1 国家债券 269,973,535.34 2.23

2 央行票据 - -

3 金融债券 397,606,294.84 3.29

其中：政策性金融债 397,606,294.84 3.29

4 企业债券 20,002,509.20 0.17

5 企业短期融资券 1,470,184,212.41 12.16

6 中期票据 50,034,327.49 0.41

7 同业存单 5,490,740,916.20 45.40

8 其他 - -

9 合计 7,698,541,795.48 63.65

10 剩余存续期超过397天的浮动 - -
利率债券

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 产净
值比
例(%)

1 112106123 21交通银行CD1 2,500,000 249,631,852.6 2.06
23 2

2 012004292 20沪电力SCP02 2,000,000 200,001,127.7 1.65
5 8

3 112012082 20北京银行CD0 1,500,000 149,689,917.0 1.24
82 8

4 112015348 20民生银行CD3 1,500,000 149,587,606.8 1.24
48 1

5 112009529 20浦发银行CD5 1,500,000 147,952,051.4 1.22


29 4

6 112110146 21兴业银行CD1 1,500,000 146,634,169.0 1.21
46 9

7 012101840 21沪电力SCP00 1,400,000 140,003,189.3 1.16
6 9

8 012100582 21宁沪高SCP00 1,000,000 100,003,388.2 0.83
3 4

9 019640 20国债10 1,000,000 100,003,235.0 0.83
5

10 012101439 21沪电力SCP00 1,000,000 100,000,601.9 0.83
5 0

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0853%

报告期内偏离度的最低值 -0.0286%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0386%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注：本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注：本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
7.8 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 产净
值比
例（%）

1 136138 链融46A1 200,000 20,000,000.00 0.17

注：本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用"摊余成本法"计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

交通银行CD123（11210612321）：

交通银行于2020-10-21收到湖北证监局关于对交通银行股份有限公司湖北省分行采取责令改正措施的决定，主要内容为：部分未取得基金销售业务资格（基金从业资格）的员工从事基金销售业务、未按规定完成基金销售业务监察稽核报告、基金销售业务反洗钱工作制度和落实情况未向我局报备。 基金管理人经审慎分析，认为上述行政处罚对公司经营和价值应不会构成重大影响。

民生银行CD348（11201534820）：

民生银行于2020-9-30收到山西银监局、外管局泉州市中心支局、外管局大连市分局、外管局陕西省分局、外管局厦门市分局、外管局福建省分局、外管局深圳市分局、外管局上海市分局、外管局云南省分局、外管局陕西省分局、外管局苏州市中心支局、外管局苏州市中心支局、信阳银保监分局、人民银行的行政处罚决定，主要内容为：1、违反规定从事未经批准或者备案的业务活动。2、贷前调查、贷后管理不尽职，发放流动资金贷款实际购买信托计划。3、代销理财产品使用公司理财业务申请书，严重误导客户。4、未按照规定进行审核。5、未按规定进行尽职调查。6、未按照规定以适当方式监督债务人按照其申明的用途使用担保项下资金。7、未按照规定对跨境担保交易的背景进行尽职调查等等。

基金管理人经审慎分析，认为上述行政处罚对公司经营和价值应不会构成重大影响。除以上证券外，其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 14,246.14


2 应收证券清算款 150,097,321.68

3 应收利息 48,402,588.80

4 应收申购款 70,299,712.51

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 268,813,869.13

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人 机构投资者 个人投资者

户均持有的

份额级别 户数

基金份额 占总份 占总份额
(户) 持有份额 持有份额

额比例 比例

信达澳银慧 1,628 37,336.35 8,746,180.29 14.39% 52,037,398.6 85.61%
管家货币 A 6

信达澳银慧 9 20,640,424. 179,878,550.35 96.83% 5,885,274.44 3.17%
管家货币 C 98

信达澳银慧 3,066 33,531.13 100,306,647.66 97.57% 2,499,797.24 2.43%
管家货币 E

信达澳银慧 39,283 266,860.47 9,929,521,906.3 94.72% 553,557,996. 5.28%
管家货币 B 2 71

信达澳银慧 10,975 115,023.03 23,906,505.60 1.89% 1,238,471,20 98.11%
管家货币 D 3.67

54,961 220,061.71 10,242,359,790. 84.68% 1,852,451,67 15.32%
合计 22 0.72

注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。
8.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例

1 保险类机构 822,564,145.00 6.80%

2 保险类机构 800,025,585.60 6.61%

3 银行类机构 430,502,723.40 3.56%

4 银行类机构 403,924,002.30 3.34%

5 保险类机构 340,578,344.70 2.82%

6 保险类机构 333,820,575.50 2.76%

7 保险类机构 303,611,532.30 2.51%

8 保险类机构 300,215,674.20 2.48%

9 其他机构 300,069,968.40 2.48%

10 其他机构 283,649,265.80 2.35%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

信达澳银慧管 80,635.80 0.13%
家A

信达澳银慧管 0.00 0.00%
家C

信达澳银慧管 2,722.07 0.00%
基金管理人所有从业人员持 家E
有本基金

信达澳银慧管 52,523.86 0.00%
家B

信达澳银慧管 0.00 0.00%
家D

合计 135,881.73 0.00%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况


项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

信达澳银慧管家A 0
信达澳银慧管家C 0
本公司高级管理人员、基金投资 信达澳银慧管家E 0
和研究部门负责人持有本开放式

基金 信达澳银慧管家B 0
信达澳银慧管家D 0
合计 0

信达澳银慧管家A 0
信达澳银慧管家C 0
本基金基金经理持有本开放式基 信达澳银慧管家E 0
金 信达澳银慧管家B 0~10
信达澳银慧管家D 0
合计 0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银 信达澳银
慧管家A 慧管家C 慧管家E 慧管家B 慧管家D

基金合同生效日(2 190,469,7 365,463,5 5,249,47

014年06月26日)基 61.82 67.16 3.64 - -
金份额总额

本报告期期初基金 69,387,21 332,728,8 3,005,12 11,089,21 644,204,1
份额总额 1.78 00.58 8.06 0,707.35 29.90

本报告期基金总申 88,561,57 57,682,36 213,924,3 29,170,34 10,631,81
购份额 0.54 0.17 23.92 0,645.29 6,379.73

减：本报告期基金 97,165,20 204,647,3 114,123,0 29,776,47 10,013,64
总赎回份额 3.37 35.96 07.08 1,449.61 2,800.36

本报告期期末基金 60,783,57 185,763,8 102,806,4 10,483,07 1,262,37
份额总额 8.95 24.79 44.90 9,903.03 7,709.27

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内，未召开基金份额持有人大会，未有相关决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第十九次会议决定，自2021年3月29日起，王建华先生担任公司副总经理，分管固定收益部（后更名为混合资产投资部）。
本报告期内，本基金管理人经第五届董事会第二十八次会议决定，自2021年6月18日起，冯明远先生担任公司副总经理，分管权益投资业务以及投资管理部。

报告期内基金托管人未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内，未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内，本基金管理人继续聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金的外部审计机构。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，未发生管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易

券商 单 占当期 占当期 备
名称 元 成交金额 股票成 佣金 佣金总 注
数 交总额 量的比

量 的比例 例

渤海 1 - - - - 新
证券 增1


个

财富 1 - - - - -

证券

长城 1 - - - - -

证券

川财 1 - - - - -

证券

东方 1 - - - - -

证券

东吴 1 - - - - -

证券

方正 1 - - - - -

证券

广发 1 - - - - -

证券

国海 1 - - - - -

证券

国金 1 - - - - -

证券

国盛 1 - - - - -

证券

恒泰 1 - - - - -

证券

华创 1 - - - - -

证券

金元 新
证券 1 - - - - 增1
个

开源 1 - - - - -

证券

民生 1 - - - - -

证券

平安 1 - - - - -

证券

申港 新
证券 1 - - - - 增1
个

太平

洋证 1 - - - - -

券

西部 1 - - - - -

证券
新时

代证 1 - - - - -

券

兴业 1 - - - - -

证券

野村 1 - - - - -

东方

银河 1 - - - - -

证券

浙商 1 - - - - -

证券

中金 1 - - - - -

财富

中泰 1 - - - - -

证券
中信

证券 1 - - - - -

（华
南）

中信 1 - - - - 新


证券 增1
（山 个
东）

安信 新
证券 2 - - - - 增1
个

长江 2 - - - - -

证券

东方 2 - - - - -

财富

东兴 2 - - - - -

证券

光大 2 - - - - -

证券

国信 2 - - - - -

证券

海通 2 - - - - -

证券

华金 2 - - - - -

证券

华西 2 - - - - -

证券

申万 2 - - - - -

宏源

世纪 2 - - - - -

证券

天风 2 - - - - -

证券

五矿 1 - - - - -

证券

西南 新
证券 2 - - - - 增1
个


粤开 退
证券 1 - - - - 租1
个

招商 2 - - - - -

证券

中金 2 - - - - -

公司

中信 2 - - - - -

建投

中银 2 - - - - -

国际

国泰 2 - - - - -

君安

华安 3 - - - - -

证券

华泰 3 - - - - -

证券

中信 4 - - - - -

证券

信达 3 - - - - -

证券
注：根据《交易单元及佣金管理办法》、《投资审议委员会议事规则》的规定，交易单元开设、增设或退租由研究咨询部提议，经公司投资审议委员会审议。在分配交易量方面，公司制订合理的评分体系，相关投资研究人员于每个季度最后20个工作日对提供研究报告的证券公司的研究水平、服务质量等综合情况通过投研管理系统进行评比打分。交易管理部根据上季度研究服务评分结果安排研究机构交易佣金分配，每季度佣金分配量应与上季度研究服务评分排名基本匹配，并确保券商研究机构年度佣金分配量与全年合计研究服务评分排名基本匹配。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

券商名称 占当期 占当期 成交 占当 成交 占当
成交金额 债券成 成交金额 债券回 金额 期权 金额 期基
交总额 购成交 证成 金成


的比例 总额的 交总 交总
比例 额的 额的
比例 比例

渤海证券 - - - - - - - -

财富证券 - - - - - - - -

长城证券 - - - - - - - -

川财证券 - - - - - - - -

东方证券 - - - - - - - -

东吴证券 - - - - - - - -

方正证券 - - - - - - - -

广发证券 - - - - - - - -

国海证券 - - - - - - - -

国金证券 - - - - - - - -

国盛证券 - - - - - - - -

恒泰证券 - - - - - - - -

华创证券 - - - - - - - -

金元证券 - - - - - - - -

开源证券 - - - - - - - -

民生证券 - - - - - - - -

平安证券 - - - - - - - -

申港证券 - - - - - - - -

太平洋证券 - - - - - - - -

西部证券 - - - - - - - -

新时代证券 - - - - - - - -

兴业证券 - - - - - - - -

野村东方 - - - - - - - -

银河证券 - - - - - - - -

浙商证券 - - - - - - - -

中金财富 - - - - - - - -

中泰证券 - - - - - - - -

中信证券（华 - - - - - - - -
南）


中信证券（山 - - - - - - - -
东）

安信证券 - - - - - - - -

长江证券 290,337,54 93.5 32,289,000,0 100.0 - - - -
2.90 5% 00.00 0%

东方财富 - - - - - - - -

东兴证券 - - - - - - - -

光大证券 - - - - - - - -

国信证券 - - - - - - - -

海通证券 - - - - - - - -

华金证券 - - - - - - - -

华西证券 - - - - - - - -

申万宏源 - - - - - - - -

世纪证券 - - - - - - - -

天风证券 - - - - - - - -

五矿证券 - - - - - - - -

西南证券 - - - - - - - -

粤开证券 - - - - - - - -

招商证券 - - - - - - - -

中金公司 - - - - - - - -

中信建投 - - - - - - - -

中银国际 - - - - - - - -

国泰君安 - - - - - - - -

华安证券 - - - - - - - -

华泰证券 - - - - - - - -

中信证券 20,002,26 6.4 - - - - - -
3.02 5%

信达证券 - - - - - - - -

10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况
注：本报告期无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

10.9 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 信达澳银基金管理有限公司 证监会信息披露网站、公司 2021年1月1日
旗下基金年度净值公告 网站

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年1月8日
2 关于系统维护对外业务暂停 证监会信息披露网站、公司

服务的公告 网站

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年1月19日
3 关于网上交易系统、微信交 证监会信息披露网站、公司

易系统升级对外业务暂停服 网站

务的公告

4 信达澳银慧管家货币市场基 证监会信息披露网站、公司 2021年1月21日
金2020年四季度报告 网站

信达澳银慧管家货币市场基 证监会指定信息披露报纸、 2021年2月3日
5 金基金经理变更公告 证监会信息披露网站、公司

网站

6 信达澳银慧管家货币市场基 证监会信息披露网站、公司 2021年2月5日
金招募说明书更新 网站

7 信达澳银慧管家货币市场基 证监会信息披露网站、公司 2021年2月5日
金基金产品资料概要更新 网站

8 信达澳银慧管家货币市场基 证监会信息披露网站、公司 2021年3月4日
金基金产品资料概要更新 网站

9 信达澳银慧管家货币市场基 证监会信息披露网站、公司 2021年3月4日
金招募说明书更新 网站

10 信达澳银慧管家货币市场基 证监会信息披露网站、公司 2021年3月4日
金托管协议更新 网站

11 信达澳银慧管家货币市场基 证监会信息披露网站、公司 2021年3月4日
金基金合同更新 网站

信达澳银基金管理有限公司 2021年3月4日
关于信达澳银慧管家货币市 证监会指定信息披露报纸、

12 场基金降低销售服务费费率 证监会信息披露网站、公司

并修改基金合同及托管协议 网站

的公告


信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月10日
13 关于旗下基金持有的债券调 证监会信息披露网站、公司

整估值的公告 网站

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月18日
14 关于旗下部分基金在东方财 证监会信息披露网站、公司

富证券股份有限公司开通定 网站

投业务的公告

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月18日
15 关于旗下基金持有的债券调 证监会信息披露网站、公司

整估值的公告 网站

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月19日
16 关于旗下基金持有的债券调 证监会信息披露网站、公司

整估值的公告 网站

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月24日
17 关于旗下基金持有的债券调 证监会信息披露网站、公司

整估值的公告 网站

18 信达澳银慧管家货币市场基 证监会信息披露网站、公司 2021年3月30日
金2020年年度报告 网站

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年3月30日
19 基金行业高级管理人员变更 证监会信息披露网站、公司

公告 网站

信达澳银慧管家货币市场基 证监会指定信息披露报纸、 2021年4月6日
20 金基金经理变更公告 证监会信息披露网站、公司

网站

21 信达澳银慧管家货币市场基 证监会信息披露网站、公司 2021年4月8日
金招募说明书更新 网站

22 信达澳银慧管家货币市场基 证监会信息披露网站、公司 2021年4月8日
金基金产品资料概要更新 网站

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年4月8日
23 关于旗下基金持有的债券调 证监会信息披露网站、公司

整估值的公告 网站

24 信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年4月16日
关于旗下基金持有的债券调 证监会信息披露网站、公司


整估值的公告 网站

25 信达澳银慧管家货币市场基 证监会信息披露网站、公司 2021年4月21日
金2021年一季度报告 网站

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年4月22日
26 关于因业务发展需要对外暂 证监会信息披露网站、公司

停货币基金T+0快速赎回服 网站

务的公告

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年5月6日
27 基金管理人的法定名称、住 证监会信息披露网站、公司

所发生变更的公告 网站

28 信达澳银慧管家货币市场基 证监会信息披露网站、公司 2021年5月26日
金招募说明书更新 网站

29 信达澳银慧管家货币市场基 证监会信息披露网站、公司 2021年5月26日
金基金产品资料概要更新 网站

信达澳银基金管理有限公司 证监会指定信息披露报纸、 2021年6月19日
30 基金行业高级管理人员变更 证监会信息披露网站、公司

公告 网站

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会核准基金募集的文件；

2、《信达澳银慧管家货币市场基金基金合同》；

3、《信达澳银慧管家货币市场基金托管协议》；

4、法律意见书；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；


6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；

8、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询信达澳银基金管理有限公司。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com

信达澳银基金管理有限公司
二〇二一年八月二十七日
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