鹏华添利宝货币市场基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华添利宝货币

基金主代码 001666

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 21 日

报告期末基金份额总额 113,412,875,809.32 份

投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上，力争获得超越
业绩比较基准的投资收益率。

投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况，货币政策、财政政策
等政府宏观经济状况及政策，分析资本市场资金供给状
况的变动趋势，预测市场利率水平变动趋势。在此基础
上，综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用
风险状况，进行积极的投资组合管理。 1、久期策略 结
合宏观经济运行态势及利率预测分析，本基金将动态确
定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降
通道时，适当延长投资品种的平均期限；预测市场利率
将进入上升通道时，适当缩短投资品种的平均期限。 2、
类属配置策略 在保证流动性的前提下，根据各类货币
市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、
票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比

例。 3、套利策略 本基金根据对货币市场变动趋势、
各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证，
适当进行跨市场或跨品种套利操作，力争提高资产收益
率，具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。 4、现


金管理策略 本基金作为现金管理工具，具有较高的流
动性要求，本基金将根据对市场资金面分析以及对申购
赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种
的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，
在保持充分流动性的基础上争取较高收益。 5、资产支
持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和
战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根
据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资
策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本
金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险
品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。

基金管理人 鹏华基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 鹏华添利宝货币 A 鹏华添利宝货币 B

下属分级基金的交易代码 001666 009824

报告期末下属分级基金的份额总额 23,603,194,842.54 份 89,809,680,966.78 份

下属分级基金的风险收益特征 风险收益特征同上 风险收益特征同上

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

鹏华添利宝货币 A 鹏华添利宝货币 B

1.本期已实现收益 143,169,621.13 589,680,848.45

2.本期利润 143,169,621.13 589,680,848.45

3.期末基金资产净值 23,603,194,842.54 89,809,680,966.78

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

鹏华添利宝货币 A

阶段 净值收益率① 净值收益率标业绩比较基准 业绩比较基准 ①－③ ②－④

准差② 收益率③ 收益率标准差


④

过去三个月 0.5732% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.4850% 0.0004%

过去六个月 1.1272% 0.0003% 0.1764% 0.0000% 0.9508% 0.0003%

过去一年 2.3285% 0.0005% 0.3500% 0.0000% 1.9785% 0.0005%

过去三年 7.6788% 0.0010% 1.0510% 0.0000% 6.6278% 0.0010%

过去五年 16.9418% 0.0025% 1.7510% 0.0000% 15.1908% 0.0025%

自基金合同 22.2281% 0.0024% 2.2592% 0.0000% 19.9689% 0.0024%
生效起至今

鹏华添利宝货币 B

净值收益率标业绩比较基准 业绩比较基准

阶段 净值收益率① 准差② 收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④

④

过去三个月 0.6316% 0.0004% 0.0882% 0.0000% 0.5434% 0.0004%

过去六个月 1.2446% 0.0003% 0.1764% 0.0000% 1.0682% 0.0003%

过去一年 2.5645% 0.0005% 0.3500% 0.0000% 2.2145% 0.0005%

自基金合同 3.5204% 0.0009% 0.4842% 0.0000% 3.0362% 0.0009%
生效起至今
注：业绩比较基准=活期存款利率（税后），本基金收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金基金合同于 2015 年 07 月 21 日生效。

2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

叶朝明先生，国籍中国，工商管理硕士，
13 年证券从业经验。曾任职于招商银行
总行，从事本外币资金管理相关工作；
2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司，
从事货币基金管理工作，现担任现金投资
部总经理、基金经理。2014 年 02 月至今
担任鹏华增值宝货币市场基金基金经

理,2015 年 01 月至今担任鹏华安盈宝货
币市场基金基金经理,2015 年 07 月至今
叶朝明 基金经理 2015-07-21 - 13 年 担任鹏华添利宝货币市场基金基金经

理,2016 年 01 月至今担任鹏华添利交易
型货币市场基金基金经理,2017 年 05 月
至2021年08月担任鹏华聚财通货币市场
基金基金经理,2017年06月至2021年08
月担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经
理,2017 年 06 月至今担任鹏华金元宝货
币市场基金基金经理,2018 年 08 月至

2021年08月担任鹏华弘泰灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,2018 年 09 月
至2021年08月担任鹏华兴鑫宝货币市场


基金基金经理,2018年09月至2021年08
月担任鹏华货币市场证券投资基金基金
经理,2018 年 11 月至 2021 年 08 月担任
鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金
基金经理,2018 年 12 月至 2021 年 10 月
担任鹏华弘康灵活配置混合型证券投资
基金基金经理,2019 年 08 月至今担任鹏
华浮动净值型发起式货币市场基金基金
经理,2019 年 10 月至今担任鹏华稳利短
债债券型证券投资基金基金经理,2020
年 06 月至 2021 年 08 月担任鹏华中短债
3 个月定期开放债券型证券投资基金基
金经理,2021 年 07 月至今担任鹏华稳泰
30 天滚动持有债券型证券投资基金基金
经理,2021 年 12 月至今担任鹏华稳瑞中
短债债券型证券投资基金基金经理,2021
年12月至今担任鹏华稳华90天滚动持有
债券型证券投资基金基金经理,2021 年
12 月至今担任鹏华中证同业存单 AAA 指
数 7 天持有期证券投资基金基金经理,叶
朝明先生具备基金从业资格。本报告期内
本基金基金经理未发生变动。

胡哲妮女士，国籍中国，金融硕士，4 年
证券从业经验。2017 年 07 月加盟鹏华基
金管理有限公司，历任固定收益部助理债
券研究员、债券研究员，现金投资部高级
债券研究员、基金经理助理。现任职于现
金投资部，从事投研相关工作。2021 年
06 月至今担任鹏华添利宝货币市场基金
胡哲妮 基金经理 2021-06-04 - 4 年 基金经理,2021 年 07 月至今担任鹏华金
元宝货币市场基金基金经理,2021 年 07
月至今担任鹏华添利交易型货币市场基
金基金经理,2021 年 12 月至今担任鹏华
中证同业存单AAA指数7天持有期证券投
资基金基金经理,胡哲妮女士具备基金从
业资格。本报告期内本基金基金经理未发
生变动。

注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定
以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年四季度，国内经济发展面临多重压力。生产端，工业增加值小幅下滑，PMI 四季度见
底回升，虽然 11 月和 12 月连续两个月位于荣枯线以上，但绝对值在较低水平。需求端，出口增速保持在较高水平，固定资产投资增速有所下滑，疫情仍然处于散点复发的状态，消费增速下行。金融数据方面，社融总量企稳回升，但结构欠佳，增量主要是政府债发行后置贡献，企业中长期贷款占比偏低。通胀风险可控，随着保供稳价的政策推出，大宗商品价格稳中有降，PPI 冲高回落，CPI 小幅上升。政策方面，货币政策表述更加积极，货币政策的基调从灵活精准、合理适度转变为灵活适度，从跨周期调节的表述转变为跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合，预计后续政策重心将更多转向稳增长。海外方面，美国劳动力市场逐渐改善，通胀压力明显加大，美联储加快货币政策正常化的步伐。人民币汇率小幅贬值，但预期平稳，货币政策将继续以国内为主。
在具体操作上，12 月全面降准 0.5 个百分点，共计释放长期资金约 1.2 万亿元，创设碳减排支持
工具，设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款。公开市场操作净回笼 7300 亿，7 天逆回购利率和
MLF 利率保持不变，1 年期 LPR 报价较上一季度下降 5bp，5 年期 LPR 报价较上一季度持平。跨年
期间央行积极投放流动性，回购市场出现了一定的流动性分层现象，但整体平稳。银行间 7 天
质押式回购加权利率均值为 2.38%，较上一季度上升 10BP。3 个月期限 AAA 同业存单到期收益率
均值在 2.55%，较上一季度上行 21BP。

2021 年四季度，债券市场收益率下行。其中，1 年期国开债收益率下行 8BP 左右，1 年期 AA+
短融收益率下行 12BP 左右。

本基金积极把握年末资金面波动的机会，加大资产配置力度，通过偏长的剩余期限和较高的
杠杆水平，提高组合整体收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本报告期 A 类份额净值增长率为 0.5732%，同期业绩比较基准增长率为
0.0882%，B 类份额净值增长率为 0.6316%，同期业绩比较基准增长率为 0.0882%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 57,660,944,732.15 43.57

其中：债券 55,930,444,732.15 42.27

资产支持证 1,730,500,000.00 1.31
券

2 买入返售金融资产 21,096,845,804.56 15.94

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 53,094,145,908.27 40.12
付金合计

4 其他资产 474,034,560.50 0.36

5 合计 132,325,971,005.48 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 4.63

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 18,870,864,843.75 16.64

其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况


项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 89

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 61

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。本基金合同约定：“本基金投资组合
的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 各期限负债占基金资产净
值的比例（%） 值的比例（%）

1 30 天以内 26.24 16.64

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

2 30 天（含）—60 天 18.71 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

3 60 天（含）—90 天 19.53 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

4 90 天（含）—120 天 19.90 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 31.88 -

其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
利率债

合计 116.26 16.64

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

号

1 国家债券 796,365,120.69 0.70

2 央行票据 - -

3 金融债券 7,197,613,463.22 6.35

其中：政策 7,047,613,463.22 6.21
性金融债

4 企业债券 - -

5 企业短期融 50,000,347.44 0.04
资券

6 中期票据 - -

7 同业存单 47,886,465,800.80 42.22

8 其他 - -

9 合计 55,930,444,732.15 49.32


剩余存续期

10 超过 397 天 - -
的浮动利率

债券
注：上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

占基金资产
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 净值比例
（%）

1 210201 21 国开 01 20,500,000 2,050,063,831.91 1.81

2 200302 20 进出 02 20,500,000 2,048,056,750.44 1.81

3 112113212 21 浙商银行 18,000,000 1,784,576,350.62 1.57
CD212

4 112108078 21 中信银行 17,000,000 1,686,576,209.83 1.49
CD078

5 112174016 21 成都银行 15,000,000 1,495,033,527.98 1.32
CD287

6 112173877 21 广州农村商业 13,000,000 1,295,773,831.10 1.14
银行 CD129

7 112176269 21 上海农商银行 10,000,000 999,384,343.39 0.88
CD059

8 112115332 21 民生银行 10,000,000 997,060,005.84 0.88
CD332

9 112115334 21 民生银行 10,000,000 997,060,005.84 0.88
CD334

10 112174144 21 广州农村商业 10,000,000 996,604,861.95 0.88
银行 CD130

5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0313%

报告期内偏离度的最低值 -0.0047%

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0152%

5.7 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 189572 16 欲晓 A2 3,000,000 300,000,000.00 0.26

2 193794 明远 04A2 1,890,000 189,000,000.00 0.17

3 193896 欲晓 22A1 1,740,000 174,000,000.00 0.15


4 193499 19 欲晓 A1 1,350,000 135,000,000.00 0.12

5 136123 万科 23 优 1,200,000 120,000,000.00 0.11

6 136116 南链优 16 1,000,000 100,000,000.00 0.09

7 193175 17 欲晓 A1 950,000 95,000,000.00 0.08

8 183067 长兴 05A1 910,000 91,000,000.00 0.08

9 136084 鹏程 11A1 800,000 80,000,000.00 0.07

10 193793 明远 04A1 650,000 65,000,000.00 0.06

5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明

（1）基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；

（2）基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；

（3）基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；

（4）基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；

（5）基金持有的资产支持证券视同债券，购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
5.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

国家开发银行

2021 年 3 月 3 日，国家外汇管理局海南省分局针对国家开发银行海南省分行擅自提供对外担
保的违法违规行为，对其给予警告并处罚款 4266.16 万元。

广州农村商业银行股份有限公司

2021 年 04 月 08 日，中国银保监会广东监管局针对广州农村商业银行股份有限公司的贷款业
务严重违反审慎经营规则的违规行为，对公司罚款 50 万元。

上海农村商业银行股份有限公司

2021 年 9 月 2 日，中国人民银行上海分行针对上海农村商业银行股份有限公司的以下违规行
为：1.未按照规定履行客户身份识别义务；2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录；3.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，对公司责令限期改正，处以人民币 740 万元罚款。

2021 年 8 月 30 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对上海农村商业银行股份有
限公司的以下违法违规行为： 1.该行 2018 年年度报告部分信息披露不符合监管要求；2.2019 年
6 月至 10 月，该行违规向部分关系人发放信用贷款；3.2018 年 2 月，该行未按规定开展关联交易，
责令公司改正，并处罚款共 130.572341 万元。

2021 年 3 月 29 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对上海农村商业银行股份有
限公司的以下违法违规行为：1.该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则。2.2018 年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬，对公司责令改正，并处罚款共计 80 万元。

2021 年 8 月 30 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对上海农村商业银行股份有
限公司的以下违法违规行为：1.2019 年，该行未按规定报送监管数据；2.2018 年 9 月至 2019 年
12 月，该行理财业务未按规定进行信息披露；3.2018 年 7 月至 2019 年 8 月，该行理财老产品投
资到期日超过规定期限的新资产，责令改正，并处罚款共计 115 万元。

2021 年 4 月 16 日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对上海农村商业银行股份有
限公司的以下违规行为：1.2016 年 2 月至 2019 年 4 月为某企业办理无真实贸易背景的银行承兑
汇票业务；2.2016 年 2 月至 2017 年 2 月为某企业办理贴现和贷款业务时，资金循环转存保证金，
虚增存贷款规模，对公司责令改正，并处罚款共计 100 万元。

浙商银行股份有限公司

2021 年 07 月 26 日，国家外汇管理局浙江省分局针对浙商银行股份有限公司的以下违法违规
行为：1.违规开展外汇批发市场业务；2.违规办理售汇资金偿还外汇贷款；3.违规办理资本金结汇；4.违规办理个人资产变现业务；5.违规办理个人外币现钞提取业务；6.结售汇头寸日报表错漏报；7.违规开展银行卡相关业务；8.未按规定办理支付机构跨境收支国际收支申报业务，对公司责令改正，给予警告，合计没收违法所得 560.3 万元，处 267 万元罚款（其中包含对时任金融市场部总经理助理兼外汇交易中心总经理的直接责任人员黄某某给予警告，处 9 万元罚款；对时任即期交易高级交易员的直接责任人员韩某给予警告，处 9 万元罚款）。

2021 年 10 月 29 日，中国人民银行针对浙商银行股份有限公司的违反信用信息采集、提供、
查询及相关管理规定的违规行为，对公司罚款 65 万元。

中国进出口银行

2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国进出口银行的以下违法违规行为：
一、违规投资企业股权；二、个别高管人员未经核准实际履职；三、监管数据漏报错报；四、违规向地方政府购买服务提供融资；五、违规变相发放土地储备贷款；六、向用地未获国务院批准的项目发放贷款；七、违规开展租金保理业务变相支持地方政府举债；八、租金保理业务基础交
易不真实；九、向租赁公司发放用途不合规的流动资金贷款；十、违规向个别医疗机构新增融资；十一、个别并购贷款金额占比超出监管上限；十二、借并购贷款之名违规发放股权收购贷款；十三、违规向未取得“四证”的固定资产项目发放贷款；十四、违规发放流动资金贷款用于固定资产投资；十五、授信额度核定不审慎；十六、向无实际用款需求的企业发放贷款导致损失；十七、突破产能过剩行业限额要求授信；十八、项目贷款未按规定设定抵质押担保；十九、贷款风险分类不审慎；二十、信贷资产买断业务贷前调查不尽职；二十一、向借款人转嫁评估费用；二十二、同业业务交易对手名单制管理落实不到位；二十三、贸易背景审查不审慎；二十四、对以往监管通报问题整改不到位，对公司处以罚款 7345.6 万元。

中国民生银行股份有限公司

2021 年 7 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会针对其的如下的违法违规行为，依据《中
华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，罚款 11450 万元。

主要违法行为：

一、监管发现问题屡查屡犯

二、检查发现问题整改不到位

三、对责任人员的责任认定和问责不到位

四、内部制度管理不足，个别制度与监管要求冲突

五、配合现场检查不力

六、信息系统管控有效性不足

七、未向监管部门真实反映业务数据

八、未严格执行理财投资合作机构名单制管理

九、理财业务整改转型不符合监管要求

十、违规调整理财产品收益

十一、理财产品收益兑付不合规

十二、违规调节理财业务利润

十三、使用内部账户截留理财产品浮动管理费收入和承接风险资产

十四、理财产品间相互交易资产调节收益

十五、理财产品未实现账实相符、单独托管

十六、理财产品投资清单未反映真实情况，合格投资者认定不审慎

十七、开放式公募理财产品投资杠杆水平超标


十八、公募理财产品持有单只证券市值比例超标

十九、开放式公募理财产品流动性资产持有比例不达标

二十、理财产品信息登记不规范

二十一、理财产品信息披露不规范

二十二、理财产品托管不尽职

二十三、违规开展委托资产管理业务

二十四、同业业务未实行专营部门制

二十五、同业业务交易对手管理不健全

二十六、同业业务统一授信管理不到位

二十七、违规将转贴现票据转为投资资产，未真实反映票据规模

二十八、会计核算不规范

二十九、发行虚假结构性存款产品

三十、未对信贷资产收益权转让业务对应资产计提资本

三十一、委托贷款委托人资质审查不审慎

2022 年 1 月 2 日，北京市市场监督管理局针对中国民生银行股份有限公司的如下的违法违规
行为，依据《价格法》第四十条、《价格违法行为行政处罚规定》第七条之规定，作如下决定：1.
责令改正；2.警告；3.罚款 40 万元。 主要违法行为： 2012 年 2 月 8 日至 2017 年 6 月 22 日，
当事人的个人客户在办理账户信息即时通业务时，提交的《签约一站通综合金融服务申请单（个人版）》及业务受理单对该业务收费标准未进行约定，提交的《借记卡综合服务申请表（移动运营版）》对该业务收费标准也无约定，仅要求个人客户确认“本人同意按照中国民生银行网站和营业网点公布的收费标准交纳相关费用”。期间，当事人先后公布的三份《“账户信息即时通”服务使用须知》，均规定账户信息即时通服务收费标准以当事人公布为准。期间，当事人公布的五份“免费服务名录”，均将账户信息即时通服务列为免费服务事项，且未设定免费服务期限，也未提示客户该项服务价格可能由免费转变为收费。据此，当事人与相关个人客户签约了账户信息即时通服务，通过公布免费服务名录的方式，对账户信息即时通服务做出了明确具体的价格承诺，承诺为免费服务且未设定或约定免费服务期限。2017 年 8 月起，当事人在未与个人客户重新签约或未经
个人客户确认接受新的服务价格的情况下，向 2012 年 2 月 8 日至 2017 年 6 月 22 日期间签约并享
受免费服务的部分个人客户，按照 2 元/卡/月/手机号的标准（部分客户享有优惠）收取账户信息即时通服务费用，未履行免费服务价格承诺。

中信银行股份有限公司


2021 年 03 月 19 日，中国银行保险监督管理委员会针对中信银行股份有限公司的以下违法违
规行为：一、客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；二、客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；三、对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；四、系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷，对公司罚款 450 万元。

2021 年 11 月 20 日，国家市场监管总局针对中信银行股份有限公司的以下违法行为：未依法
申报违法实施的经营者集中；不具有排除、限制竞争的效果，对公司处以 50 万元罚款的行政处罚。
2021 年 02 月 05 日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的以下违
法违规行为：（一）发生重要信息系统突发事件未报告 ；（二）制卡数据违规明文留存；（三）生产网络、分行无线互联网络保护不当；（四）数据安全管理较粗放，存在数据泄露风险；（五）网络信息系统存在较多漏洞；（六）互联网门户网站泄露敏感信息，罚款 420 万元。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
5.8.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 448,712,376.66

4 应收申购款 25,322,183.84

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 474,034,560.50

5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

1、本基金的投资决策流程主要包括：久期决策、期限结构策略、类属配置策略和个券选择策略。其中久期区间决策由投资决策委员会负责制定，基金经理在设定的区间内根据市场情况自行调整；期限结构配置和类属配置决策由固定收益小组讨论确定，由基金经理实施该决策并选择相应的个券进行投资。

2、由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 鹏华添利宝货币 A 鹏华添利宝货币 B

报告期期初基金 23,992,717,283.74 90,340,450,164.57
份额总额

报告期期间基金 24,604,279,902.78 26,318,888,067.58
总申购份额

报告期期间基金 24,993,802,343.98 26,849,657,265.37
总赎回份额

报告期期末基金 23,603,194,842.54 89,809,680,966.78
份额总额

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%)

1 申购 2021-10-14 200,000,000.00 200,000,000.00 -

2 申购 2021-12-07 450,000,000.00 450,000,000.00 -

3 赎回 2021-12-29 -200,000,000.00-200,000,000.00 -

合计 450,000,000.00 450,000,000.00

注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

无。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

（一）《鹏华添利宝货币市场基金基金合同》;

（二）《鹏华添利宝货币市场基金托管协议》;

（三）《鹏华添利宝货币市场基金 2021 年第 4 季度报告》（原文）。

9.2 存放地点

深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。

9.3 查阅方式

投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理
人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。

鹏华基金管理有限公司
2022 年 1 月 21 日
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