海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资
基金
2021 年中期报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:海富通基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年八月三十一日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 8 月 30 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标和基金净值表现......6
3.1 主要会计数据和财务指标......6
3.2 基金净值表现......7
§4 管理人报告 ......9
4.1 基金管理人及基金经理情况......9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告 ......14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......14
§6 半年度财务会计报告(未经审计)......14
6.1 资产负债表......14
6.2 利润表......16
6.3 所有者权益(基金净值)变动表......17
6.4 报表附注......17
§7 投资组合报告 ......42
7.1 期末基金资产组合情况......42
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......43
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......43
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......49
7.12 投资组合报告附注......50
§8 基金份额持有人信息 ......51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......51
§9 开放式基金份额变动 ......51
§10 重大事件揭示 ......52
10.1 基金份额持有人大会决议......52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......52
10.4 基金投资策略的改变......52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......52
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......52
10.8 其他重大事件......53
§11 影响投资者决策的其他重要信息......55
§12 备查文件目录 ......56
12.1 备查文件目录......56
12.2 存放地点......57
12.3 查阅方式......57
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券
投资基金
基金简称 海富通惠增一年定开
基金主代码 010130
交易代码 010130
基金运作方式 契约型开放式,以定期开放方式运作
基金合同生效日 2020 年 9 月 17 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,000,137,064.00 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通惠增一年定开 A 海富通惠增一年定开 C
下属分级基金的交易代码 010130 010131
报告期末下属分级基金的份额总额 1,000,134,964.00 份 2,100.00 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金将灵活运用多种投资策略,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机
会,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。
(一)封闭期投资策略
本基金通过对宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研究,同时紧密跟
踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素,兼顾经济增长
的长期趋势和短期经济周期的波动,结合投资时钟理论,确定基金资产在
权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例。并随着各类证券风险收益
特征的相对变化,动态调整组合中各类资产的比例,或借助股指期货、股
票期权等金融工具快速灵活地作出反应,以规避或分散市场风险。本基金
投资策略 将采用沪深 300 指数作为市场代表指数,根据该指数的估值(PE)自发布
以来所处的历史水平位置来调整股票资产及存托凭证比例配置。另外,本
基金也将采用股票投资策略、债券投资组合策略、资产支持证券投资策略、
可转换债券及可交换债券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策
略等。
(二)开放期投资策略
开放期内,本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,主要投资
于具有较高流动性的投资品种,通过合理配置组合期限结构等方式,在满
足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债-综合全价(总值)指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基
金,但低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 上海浦东发展银行股份有限公
司
信 息 披 露 姓名 岳冲 胡波
联系电话 021-38650788 021-61618888
负责人 电子邮箱
chongyue@hftfund.com hub5@spdb.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95528
传真 021-33830166 021-63602540
上海市浦东新区陆家嘴花园石
注册地址 桥路66号东亚银行金融大厦 上海市中山东一路12号
36-37层
上海市浦东新区陆家嘴花园石
办公地址 桥路66 号东亚银行金融大厦 上海市北京东路689号
36-37层
邮政编码 200120 200001
法定代表人 杨仓兵 郑杨
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 http://www.hftfund.com
基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 海富通基金管理有限公司 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号
东亚银行金融大厦 36-37 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
报告期(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日)
3.1.1 期间数据和指标
海富通惠增一年定开 A 海富通惠增一年定开 C
本期已实现收益 15,852,966.30 29.42
本期利润 48,577,277.41 98.06
加权平均基金份额本期利润 0.0486 0.0467
本期加权平均净值利润率 4.61% 4.44%
本期基金份额净值增长率 4.72% 4.54%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)
海富通惠增一年定开 A 海富通惠增一年定开 C
期末可供分配利润 16,760,427.36 29.23
期末可供分配基金份额利润 0.0168 0.0139
期末基金资产净值 1,077,505,406.23 2,256.40
期末基金份额净值 1.0774 1.0745
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)
海富通惠增一年定开 A 海富通惠增一年定开 C
基金份额累计净值增长率 7.74% 7.45%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
海富通惠增一年定开 A
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去一个月 -0.72% 0.79% -1.22% 0.48% 0.50% 0.31%
过去三个月 4.63% 0.75% 2.33% 0.59% 2.30% 0.16%
过去六个月 4.72% 0.86% 0.65% 0.79% 4.07% 0.07%
自基金合同生 7.74% 0.70% 8.00% 0.73% -0.26% -0.03%
效起至今
海富通惠增一年定开 C
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④
② 准差④
过去一个月 -0.75% 0.80% -1.22% 0.48% 0.47% 0.32%
过去三个月 4.54% 0.75% 2.33% 0.59% 2.21% 0.16%
过去六个月 4.54% 0.86% 0.65% 0.79% 3.89% 0.07%
自基金合同生 7.45% 0.70% 8.00% 0.73% -0.55% -0.03%
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020 年 9 月 17 日至 2021 年 6 月 30 日)
海富通惠增一年定开 A
海富通惠增一年定开 C
注:1、本基金合同于 2020 年 9 月 17 日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制中规定的各项比例。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人海富通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2003]48 号文批准,由海通证券
股份有限公司和富通基金管理公司(现更名为“法国巴黎资产管理 BE 控股公司”)于 2003 年 4 月 1
日共同发起设立。截至 2021 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理 87 只公募基金:海富通精选证券投
资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通货币市场证券投资基金、海富通股票混合型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势混合型证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金、海富通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF)、海富通中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证券投资基金、海富通大中华精选混合型证券投资基金、上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金、海富通上
证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通国策导向混合型证券投资基金、海富通中证 500 指数增强型证券投资基金、海富通安颐收益混合型证券投资基金、海富通一年定期开放债券型证券投资基金、海富通内需热点混合型证券投资基金、海富通纯债债券型证券投资基金、海富通可转债优选债券型证券投资基金、上证城投债交易型开放式指数证券投资基金、海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金、海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金、海富通富祥混合型证券投资基金、海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金、海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通聚利纯债债券型证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)、海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞利纯债债券型证券投资基金、海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、海富通沪深 300 指数增强型证券投资基金、海富通瑞福债券型证券投资基金、海富通瑞祥一年定期开放债券型证券投资基金、海富通添益货币市场基金、海富通聚优精选混合型基金中基金(FOF)、海富通量化前锋股票型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金、海富通恒丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金、上证 10 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金、海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金、海富通研究精选混合型证券投资基金、海富通稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、海富通中短债债券型证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金、海富通先进制造股票型证券投资基金、海富通裕通 30 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金、海富通平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、海富通科技创新混合型证券投资基金、海富通裕昇三年定期开放债券型证券投资基金、海富通添鑫收益债券型证券投资基金、海富通瑞弘 6 个月定期开放债券型证券投资基金、海富通富盈混合型证券投资基金、海富通中债 1-3年国开行债券指数证券投资基金、海富通富泽混合型证券投资基金、海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金、海富通中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金、海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金、海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、海富通成长甄选混合型证券投资基金、海富通消费核心资产混合型证券投资基金、海富通成长价值混合型证券投资基金、海富通均衡甄选混合型证券投资基金、
海富通惠睿精选混合型证券投资基金、海富通欣睿混合型证券投资基金、海富通消费优选混合型证
券投资基金、海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金、海富通策略收益债券型证券投资基
金、海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理(助 证券从业
姓名 职务 理)期限 年限 说明
任职日期 离任日期
硕士,持有基金从业人员资格证
书。历任上海申银万国证券研究所
有限公司助理分析师,汇丰晋信基
金管理有限公司研究员,2015 年
12 月加入海富通基金管理有限公
李志 本基金的基金 2020-09-1 - 11 年 司,历任股票相对收益组合部分析
经理 7 师、基金经理助理。2017 年 5 月
起任海富通领先成长混合基金经
理。2020 年 9 月起兼任海富通惠
增一年定开基金经理。2021 年 1
月起兼任海富通国策导向混合基
金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;
非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、
基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,没有发生损害基金份额持
有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投资组合
在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资
组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内,公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异进行了分析,
并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如 1 日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组
合同向交易的样本,对其进行了 95%置信区间,假设溢价率为 0 的 T 分布检验,结合该时间窗下组
合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明,报告期内公司对旗下各投资组合公平对待,不存在利益输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年上半年,全球各大经济体从疫情中逐渐复苏,虽然路径有所曲折但经济活力显著增加。由于全球供应链还在恢复中,全球流动性释放充分,大宗商品价格涨幅最为显著。海外需求强劲但海运费用涨幅惊人,出口企业盈利增长受到相当制约。相对外需,国内需求稍显疲弱,日益上涨的原材料压缩中游制造业利润。消费服务业复苏态势确立但强度较弱,新经济(新消费)增长态势显著高于旧经济。资本市场担忧的全球货币紧缩在上半年没有得到应验。
市场整体走势如同 N 字型态势,风格出现明显变化。春节前,核心资产为主的“茅指数”领涨,春节后担心美债利率上行和货币政策转向,核心资产领跌。五月以来,十年期国债利率继续下行带来成长股反弹。尤其是降准以来,市场风格向成长板块继续偏移。上半年 A 股主要指数方面,上证
指数上涨 3.40%,沪深 300 上涨 0.24%,中证 800 上涨 1.72%,中小综指上涨 5.19%,创业板指上涨
17.22%。分行业看,周期和医药行业领涨,钢铁、化工、煤炭、综合和医药分别上涨 26.34%、19.12%、18.33%、16.93%和 16.10%;非银金融和军工通信明显落后,非银金融、国防军工、农林牧渔、通信和综合金融分别下跌 11.02%、8.46%、7.84%、3.35%和 2.88%。
从上半年市场内部的结构看,周期和成长交相呼应成为市场两条主线。周期主线在一季度演绎得淋漓尽致,尤其在碳达峰的政策预期下,与此匹配的是相关行业上半年的业绩表现。同样是业绩靓丽的电动车产业链和半导体,五月以来行情同样演绎得如火如荼。消费领域除了医药 CXO 和次高端白酒,整体表现较弱。市场上半年赚钱效应明显,小盘股表现优于大盘股,核心资产相对疲弱。市场交易集中度有所下降,双创指数表现靓丽。整个市场反映出经济结构转型带来的红利,中国优势供应链成为市场配置热点。
在 2021 年上半年的操作中,对本组合贡献收益较多的板块主要是有色金属、电力设备、化工等。医药、机械设备板块对收益造成一定的拖累。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期, 海富通惠增一年定开 A 基金净值增长率为 4.72%,同期基金业绩比较基准收益率为
0.65%,基金净值跑赢业绩比较基准4.07个百分点;海富通惠增一年定开C基金净值增长率为4.54%,同期基金业绩比较基准收益率为 0.65%,基金净值跑赢业绩比较基准 3.89 个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,经济复苏态势或依然延续,政策工具箱已经提前打开。经济韧性依旧,出口与地产投资扩张趋势或可延续。货币政策预期可能更加平稳,对整个市场的影响或弱于上半年。当然,信用风险事件可能还会持续发生,流动性条件或与上半年相仿。
不管是周期还是成长,上半年的主线就是业绩(分子端)。上游原材料价格压力下半年依然明显,上游盈利或依然强于中游。产业趋势变化将是权益市场的主要驱动力。经济结构变化带来的红利较为确定,电动车、半导体、光伏等受益于政策导向的行业投资机会,或更加容易把握。行业格局较为良好的周期板块或可享受业绩增长带来的收益。
2021 年下半年,本基金将维持较中等仓位运行。在持仓结构中,战略性持有新能源汽车板块。下半年更看好成长及顺周期板块,主要源于业绩增长的确定性及爆发性,超配依靠盈利高增长消化高估值的板块。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、基金合同以及中国基金业协会提供的相关估值指引对基金所持有的投资品种进行估值。日常估值由基金管理人与基金托管人分别独立完成。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将各类基金份额的份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
本基金管理人设立估值委员会,组成人员包括分管基金运营业务的高级管理人员、分管投资业务的高级管理人员、督察稽核部负责人、风险管理部负责人、研究部负责人及基金运营部负责人等,以上人员具有丰富的合规、风控、证券研究、会计方面的专业经验。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。估值委员会对经济环境发生重大变化或发生影响证券价格的重大事件进行评估,充分听取相关部门的建议,并和托管人充分协商后,提交估值建议报告,以便估值委员会决策。基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定,基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的
某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
本基金本报告期内未进行利润分配,但符合基金合同规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定,对海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内,由海富通基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资产 附注号 本期末 上年度末
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产:
银行存款 6.4.7.1 337,226,992.17 143,729,060.94
结算备付金 8,081,132.59 63,999,522.97
存出保证金 145,179.18 52,697.40
交易性金融资产 6.4.7.2 733,839,573.16 255,241,532.06
其中:股票投资 733,839,573.16 255,241,532.06
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 500,000,000.00
应收证券清算款 - 68,295,961.89
应收利息 6.4.7.5 62,485.50 -113,090.68
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 1,079,355,362.60 1,031,205,684.58
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 598,305.03
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,324,591.41 1,293,506.27
应付托管费 176,612.18 172,467.53
应付销售服务费 0.60 0.62
应付交易费用 6.4.7.7 252,276.23 111,117.97
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 94,219.55 100,000.00
负债合计 1,847,699.97 2,275,397.42
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 1,000,137,064.00 1,000,137,064.00
未分配利润 6.4.7.10 77,370,598.63 28,793,223.16
所有者权益合计 1,077,507,662.63 1,028,930,287.16
负债和所有者权益总计 1,079,355,362.60 1,031,205,684.58
注:报告截止日 2021 年 6 月 30 日,基金份额总额 1,000,137,064.00 份。其中 A 类基金份额总
额1,000,134,964.00份,基金份额净值1.0774元;C类基金份额总额2,100.00份,基金份额净值1.0745元。
6.2 利润表
会计主体:海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目 附注号 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
一、收入 58,347,552.08
1.利息收入 3,494,612.64
其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,116,452.13
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 2,378,160.51
证券出借利息收入 -
其他利息收入 -
2.投资收益(损失以“-”填列) 22,128,559.69
其中:股票投资收益 6.4.7.12 18,431,364.66
基金投资收益 -
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 3,697,195.03
3.公允价值变动收益(损失以“-”号 6.4.7.17 32,724,379.75
填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 -
减:二、费用 9,770,176.61
1.管理人报酬 6.4.10.2.1 7,849,750.97
2.托管费 6.4.10.2.2 1,046,633.44
3.销售服务费 3.78
4.交易费用 6.4.7.19 770,542.26
5.利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
6.税金及附加 -
7.其他费用 6.4.7.20 103,246.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填 48,577,375.47
列)
减:所得税费用 -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 48,577,375.47
注:基金合同成立于 2020 年 9 月 17 日,上年度可比期间无比较数据。
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
单位:人民币元
本期
项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基 1,000,137,064.00 28,793,223.16 1,028,930,287.16
金净值)
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利 - 48,577,375.47 48,577,375.47
润)
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数(净 - - -
值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净 - - -
值变动(净值减少以“-”号
填列)
五、期末所有者权益(基 1,000,137,064.00 77,370,598.63 1,077,507,662.63
金净值)
注:基金合同成立于 2020 年 9 月 17 日,上年度可比期间无比较数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:任志强,主管会计工作负责人:胡光涛,会计机构负责人:胡正万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1693 号文《关于准予海富通惠增多策略一年
定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》注册,由海富通基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,000,002,064.00 元,已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0824 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》于 2020 年 9 月 17 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为
1,000,137,064.00 份基金份额,其中认购资金利息折合 135,000.00 份基金份额。本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
根据《海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》并报中国证监会备案,本基金根据认购/申购费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;在投资者认购/申购时不收取认/申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为 C 类基金份额。
本基金以定期开放的方式运作,在本基金的封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。本基金的封闭期为自《海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含)起至一年后的对应日的前一日止的期间,如该对应日不存在对应日期或为非工作日,则顺延至下一工作日。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日、不超过 20 个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股票期权、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。封闭期内,本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 0%—100%,投资同业存单的比例不得超过基金资产的 20%;开放期内,股票资产及存托凭证占基金资产的比例为0%—95%,投资同业存单的比例不得超过基金资产的 20%。开放期内,每个交易日日终在扣除股指
期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%;封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×60%+中债-综合全价(总值)指数收益率×40%。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2021 年 8 月 30 日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准
则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2021 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2021
年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额。
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息
红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳
税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位:人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
活期存款 337,226,992.17
定期存款 -
其他存款 -
合计 337,226,992.17
6.4.7.2 交易性金融资产
单位:人民币元
本期末
项目 2021 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 673,229,431.12 733,839,573.16 60,610,142.04
贵金属投资-金交所黄
- - -
金合约
交易所市场 - - -
债券 银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 673,229,431.12 733,839,573.16 60,610,142.04
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位:人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 58,783.70
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 3,636.50
应收债券利息 -
应收资产支持证券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
应收出借证券利息 -
其他 65.30
合计 62,485.50
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末其他资产无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位:人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 252,276.23
银行间市场应付交易费用 -
合计 252,276.23
6.4.7.8 其他负债
单位:人民币元
项目 本期末
2021 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
预提费用 94,219.55
合计 94,219.55
6.4.7.9 实收基金
海富通惠增一年定开 A
金额单位:人民币元
本期
项目 2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 1,000,134,964.00 1,000,134,964.00
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 1,000,134,964.00 1,000,134,964.00
海富通惠增一年定开 C
金额单位:人民币元
本期
项目 2021年1月1日至2021年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 2,100.00 2,100.00
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号填列) - -
本期末 2,100.00 2,100.00
6.4.7.10 未分配利润
海富通惠增一年定开 A
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 907,461.06 27,885,703.76 28,793,164.82
本期利润 15,852,966.30 32,724,311.11 48,577,277.41
本期基金份额交易产生的 - - -
变动数
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 16,760,427.36 60,610,014.87 77,370,442.23
海富通惠增一年定开 C
单位:人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -0.19 58.53 58.34
本期利润 29.42 68.64 98.06
本期基金份额交易产生的 - - -
变动数
其中:基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 - - -
本期末 29.23 127.17 156.40
6.4.7.11 存款利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 896,104.96
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 219,393.47
其他 953.70
合计 1,116,452.13
6.4.7.12 股票投资收益
单位:人民币元
项目 本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 208,897,653.57
减:卖出股票成本总额 190,466,288.91
买卖股票差价收入 18,431,364.66
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位:人民币元
项目 本期
2021年1月1日至2021年6月30日
股票投资产生的股利收益 3,697,195.03
其中:证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,697,195.03
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 本期
2021年1月1日至2021年6月30日
1.交易性金融资产 32,724,379.75
——股票投资 32,724,379.75
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
减:应税金融商品公允价值变动产生的
预估增值税 -
合计 32,724,379.75
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位:人民币元
本期
项目
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用 770,542.26
银行间市场交易费用 -
合计 770,542.26
6.4.7.20 其他费用
单位:人民币元
项目 本期
2021年1月1日至2021年6月30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 59,507.37
证券出借违约金 -
银行划款手续费 1,126.61
债券托管账户维护费 7,500.00
开户费 400.00
合计 103,246.16
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1或有事项
截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司(“海富通”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司(“浦发银行”) 基金托管人
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期
关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日
成交金额 占当期股票成交总额的比例
海通证券 662,132,113.63 100.00%
注:基金合同成立于 2020 年 9 月 17 日,上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易,基金合同成立于 2020 年 9 月 17 日,
上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期
关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣
佣金 总量的比例 金总额的比例
海通证券 477,617.60 100.00% 252,276.23 100.00%
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
3. 基金合同成立于 2020 年 9 月 17 日,上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 7,849,750.97
其中:支付销售机构的客户维护费 19.82
注:1、支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
2、基金合同成立于 2020 年 9 月 17 日,上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期
2021年1月1日至2021年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,046,633.44
注:1、支付基金托管人浦发银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.20% /当年天数。
2、基金合同成立于 2020 年 9 月 17 日,上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易,基金合同成立于 2020年 9 月 17 日,上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务,
基金合同成立于 2020 年 9 月 17 日,上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况
本基金本报告期未发生与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务,
基金合同成立于 2020 年 9 月 17 日,上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金,基金合同成立于 2020 年 9 月 17 日,上年度
可比期间无比较数据。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金,基金合同成立于 2020 年 9 月
17 日,上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期
关联方名称 2021年1月1日至2021年6月30日
期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银行 337,226,992.17 896,104.96
注:基金合同成立于 2020 年 9 月 17 日,上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
基金在承销期内买入
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 数量(单位: 总金额
股/张)
海通证券 300933 中辰股份 公开发行 11,117 37,464.29
海通证券 688680 海优新材 公开发行 2,795 195,482.30
海通证券 300940 南极光 公开发行 3,068 39,147.68
海通证券 688665 四方光电 公开发行 1,687 49,817.11
海通证券 688092 爱科科技 公开发行 1,137 21,728.07
海通证券 688626 翔宇医疗 公开发行 3,652 105,250.64
海通证券 688630 芯碁微装 公开发行 3,397 51,736.31
海通证券 688682 霍莱沃 公开发行 946 43,251.12
海通证券 300981 中红医疗 公开发行 6,003 291,685.77
海通证券 688217 睿昂基因 公开发行 1,040 19,156.80
注:基金合同成立于 2020 年 9 月 17 日,上年度可比期间无比较数据。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无其他需要说明的关联交易事项,基金合同成立于 2020 年 9 月 17 日,上年度
可比期间无比较数据。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未实施利润分配。
6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
流通 期末 期末
证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注
代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位:股) 总额 总额
型
00095 中国 2021-0 2021-0 非公 1,006, 29,999 26,428
1 重汽 3-12 9-15 开定 29.82 26.27 036 ,993.5 ,565.7 -
增 2 2
00249 雅化 2021-0 2021-0 非公 1,070, 15,000 23,479
7 集团 1-27 7-29 开定 14.01 21.93 664 ,002.6 ,661.5 -
增 4 2
30006 安诺 2021-0 2021-1 非公 6,887, 24,999 28,099
7 其 4-29 1-01 开定 3.63 4.08 052 ,998.7 ,172.1 -
增 6 6
30070 天宇 2021-0 2021-0 非公 555,89 25,000 19,172
2 股份 1-18 7-20 开定 80.95 34.49 9 ,031.3 ,956.5 5
增 5 1
新股
30091 中伟 2020-1 2021-0 锁定 24.60 163.00 610 15,006 99,430 -
9 股份 2-15 7-02 流通 .00 .00
受限
30092 江天 2020-1 2021-0 新股 13.39 30.10 217 2,905. 6,531. -
7 化学 2-29 7-07 锁定 63 70
流通
受限
新股
30092 华骐 2021-0 2021-0 锁定 13.87 29.55 183 2,538. 5,407. -
9 环保 1-12 7-21 流通 21 65
受限
新股
30093 屹通 2021-0 2021-0 锁定 13.11 24.48 322 4,221. 7,882. -
0 新材 1-13 7-21 流通 42 56
受限
新股
30093 通用 2021-0 2021-0 锁定 4.31 13.11 672 2,896. 8,809. -
1 电梯 1-13 7-21 流通 32 92
受限
新股
30093 中辰 2021-0 2021-0 锁定 3.37 10.44 1,112 3,747. 11,609 -
3 股份 1-15 7-22 流通 44 .28
受限
新股
30093 药易 2021-0 2021-0 锁定 12.25 53.71 244 2,989. 13,105 -
7 购 1-20 7-27 流通 00 .24
受限
新股
30094 南极 2021-0 2021-0 锁定 12.76 43.38 307 3,917. 13,317 -
0 光 1-27 8-03 流通 32 .66
受限
新股
30094 创识 2021-0 2021-0 锁定 21.31 49.94 399 8,502. 19,926 -
1 科技 2-02 8-09 流通 69 .06
受限
新股
30094 易瑞 2021-0 2021-0 锁定 5.31 28.52 443 2,352. 12,634 -
2 生物 2-02 8-09 流通 33 .36
受限
新股
30094 春晖 2021-0 2021-0 锁定 9.79 23.01 255 2,496. 5,867. -
3 智控 2-03 8-10 流通 45 55
受限
新股
30094 曼卡 2021-0 2021-0 锁定 4.56 18.88 474 2,161. 8,949. -
5 龙 2-03 8-10 流通 44 12
受限
30094 冠中 2021-0 2021-0 新股 13.00 27.42 324 2,808. 8,884. 6
8 生态 2-18 8-25 锁定 00 08
流通
受限
新股
30095 德固 2021-0 2021-0 锁定 8.41 39.13 219 1,841. 8,569. -
0 特 2-24 9-03 流通 79 47
受限
新股
30095 恒辉 2021-0 2021-0 锁定 11.72 27.08 340 3,984. 9,207. -
2 安防 3-03 9-13 流通 80 20
受限
新股
30095 嘉亨 2021-0 2021-0 锁定 16.53 46.07 232 3,834. 10,688 -
5 家化 3-16 9-24 流通 96 .24
受限
新股
30095 英力 2021-0 2021-0 锁定 12.85 25.80 371 4,767. 9,571. -
6 股份 3-16 9-27 流通 35 80
受限
新股
30095 建工 2021-0 2021-0 锁定 8.53 27.22 300 2,559. 8,166. -
8 修复 3-18 9-29 流通 00 00
受限
新股
30096 通业 2021-0 2021-0 锁定 12.08 23.06 234 2,826. 5,396. -
0 科技 3-22 9-29 流通 72 04
受限
新股
30096 中金 2021-0 2021-1 锁定 3.40 16.37 576 1,958. 9,429. -
2 辐照 3-29 0-11 流通 40 12
受限
新股
30096 中洲 2021-0 2021-1 锁定 12.13 22.49 283 3,432. 6,364. -
3 特材 3-30 0-11 流通 79 67
受限
新股
30096 晓鸣 2021-0 2021-1 锁定 4.54 11.54 507 2,301. 5,850. -
7 股份 4-02 0-13 流通 78 78
受限
新股
30096 格林 2021-0 2021-1 锁定 6.87 12.07 1,162 7,982. 14,025 -
8 精密 4-06 0-15 流通 94 .34
受限
30097 立高 2021-0 2021-1 新股 10,180 41,655
3 食品 4-08 0-15 锁定 28.28 115.71 360 .80 .60 -
流通
受限
新股
30097 商络 2021-0 2021-1 锁定 5.48 13.03 492 2,696. 6,410. -
5 电子 4-14 0-21 流通 16 76
受限
新股
30097 华利 2021-0 2021-1 锁定 33.22 87.50 925 30,728 80,937 -
9 集团 4-15 0-26 流通 .50 .50
受限
新股
30098 中红 2021-0 2021-1 锁定 48.59 90.39 601 29,202 54,324 -
1 医疗 4-19 0-27 流通 .59 .39
受限
新股
30098 致远 2021-0 2021-1 锁定 24.90 24.81 295 7,345. 7,318. -
5 新能 4-21 0-29 流通 50 95
受限
新股
30098 志特 2021-0 2021-1 锁定 14.79 30.57 264 3,904. 8,070. -
6 新材 4-21 1-01 流通 56 48
受限
新股
30098 川网 2021-0 2021-1 锁定 6.79 26.81 301 2,043. 8,069. -
7 传媒 4-28 1-11 流通 79 81
受限
新股
30099 创益 2021-0 2021-1 锁定 13.06 26.51 254 3,317. 6,733. -
1 通 5-12 1-22 流通 24 54
受限
新股
30099 玉马 2021-0 2021-1 锁定 12.10 19.29 410 4,961. 7,908. -
3 遮阳 5-17 1-24 流通 00 90
受限
新股
30099 奇德 2021-0 2021-1 锁定 14.72 23.32 191 2,811. 4,454. -
5 新材 5-17 1-26 流通 52 12
受限
新股
30099 普联 2021-0 2021-1 锁定 20.81 42.23 241 5,015. 10,177 -
6 软件 5-26 2-03 流通 21 .43
受限
新股
30099 欢乐 2021-0 2021-1 锁定 4.94 13.05 928 4,584. 12,110 -
7 家 5-26 2-02 流通 32 .40
受限
新股
30099 宁波 2021-0 2021-1 锁定 6.02 21.32 201 1,210. 4,285. -
8 方正 5-25 2-02 流通 02 32
受限
新股
30100 可靠 2021-0 2021-1 锁定 12.54 27.89 801 10,044 22,339 -
9 股份 6-08 2-17 流通 .54 .89
受限
新股
30101 晶雪 2021-0 2021-1 锁定 7.83 17.61 218 1,706. 3,838. -
0 节能 6-09 2-20 流通 94 98
受限
新股
30101 百洋 2021-0 2021-1 锁定 7.64 38.83 462 3,529. 17,939 -
5 医药 6-22 2-30 流通 68 .46
受限
新股
30101 雷尔 2021-0 2021-1 锁定 13.75 32.98 275 3,781. 9,069. -
6 伟 6-23 2-30 流通 25 50
受限
30101 申菱 2021-0 2021-0 新股 58,270 58,270
8 环境 6-28 7-07 未上 8.29 8.29 7,029 .41 .41 -
市
新股
30101 申菱 2021-0 2022-0 锁定 8.29 8.29 782 6,482. 6,482. -
8 环境 6-28 1-07 流通 78 78
受限
30102 英诺 2021-0 2021-0 新股 24,681 24,681
1 激光 6-28 7-06 未上 9.46 9.46 2,609 .14 .14 -
市
新股
30102 英诺 2021-0 2022-0 锁定 9.46 9.46 290 2,743. 2,743. -
1 激光 6-28 1-06 流通 40 40
受限
60168 拓普 2021-0 2021-0 非公 705,88 29,999 25,016
9 集团 2-25 8-23 开定 42.50 35.44 2 ,985.0 ,458.0 -
增 0 8
60353 掌阅 2021-0 2021-0 非公 892,85 24,999 24,651
3 科技 2-19 8-09 开定 28.00 27.61 7 ,996.0 ,781.7 -
增 0 7
60369 至纯 2021-0 2021-0 非公 868,35 24,999 35,090
0 科技 1-06 7-01 开定 28.79 40.41 7 ,998.0 ,306.3 -
增 3 7
60516 新中 2021-0 2021-0 新股 6.07 6.07 1,377 8,358. 8,358. -
2 港 6-29 7-07 未上 39 39
市
新股
68808 中望 2021-0 2021-0 锁定 150.50 524.08 1,837 276,46 962,73 -
3 软件 3-04 9-13 流通 8.50 4.96
受限
68808 英科 2021-0 2021-0 新股 54,219 54,219
7 再生 6-30 7-09 未上 21.96 21.96 2,469 .24 .24 -
市
新股
68819 腾景 2021-0 2021-0 锁定 13.60 19.87 2,693 36,624 53,509 -
5 科技 3-18 9-27 流通 .80 .91
受限
68822 威腾 2021-0 2021-0 新股 17,289 17,289
6 电气 6-28 7-07 未上 6.42 6.42 2,693 .06 .06 -
市
新股
68831 康拓 2021-0 2021-1 锁定 17.34 74.48 1,085 18,813 80,810 -
4 医疗 5-11 1-18 流通 .90 .80
受限
新股
68831 诺禾 2021-0 2021-1 锁定 12.76 39.20 3,711 47,352 145,47 -
5 致源 4-02 0-13 流通 .36 1.20
受限
新股
68851 金冠 2021-0 2021-1 锁定 7.71 11.88 2,892 22,297 34,356 -
7 电气 6-10 2-20 流通 .32 .96
受限
新股
68863 星球 2021-0 2021-0 锁定 33.62 53.14 1,558 52,379 82,792 -
3 石墨 3-17 9-24 流通 .96 .12
受限
新股
68866 新风 2021-0 2021-1 锁定 14.48 19.21 3,279 47,479 62,989 -
3 光 4-06 0-13 流通 .92 .59
受限
新股
68867 金盘 2021-0 2021-0 锁定 10.10 16.24 3,750 37,875 60,900 -
6 科技 3-02 9-09 流通 .00 .00
受限
新股
68868 科汇 2021-0 2021-1 锁定 9.56 14.54 1,899 18,154 27,611 -
1 股份 6-04 2-16 流通 .44 .46
受限
68868 莱尔 2021-0 2021-1 新股 9.51 14.73 3,296 31,344 48,550 -
3 科技 4-01 0-12 锁定 .96 .08
流通
受限
注:1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》,本基金作为特定投资者所认购的 2020 年 2 月14 日前发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 12 个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,本基金持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的,在任意
连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%,且自股份解除限售之日起 12 个月内,
通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的 50%;采取大宗交易方式的,在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份,在受让后 6 个月内,不得转让所受让的股份。
根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》,
本基金所认购的 2020 年 2 月 14 日(含)后发行完毕的非公开发行股份,自发行结束之日起 6 个月内不
得转让。此外,本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。
2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,基金通过询价转让受让的股份,在受让后 6 个月内不得转让。
3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》,发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式,安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。
4、基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金参与网上申购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
5、[300702]天宇股份于 2021 年 1 月 18 日非公开定增买入数量 308,833 股,成本 25,000,031.35
元;于 2021 年 6 月 18 日送股,数量 247,066 股。因此总数量 555,899 股,总成本 25,000,031.35 元。
6、[300948]冠中生态于 2021 年 2 月 18 日中签新股锁定流通受限数量 216 股,成本 2,808.00 元;
于 2021 年 6 月 4 日送股,数量 108 股。因此总数量 324 股,总成本 2,808.00 元。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
本基金本报告期内未发生转融通证券出借业务。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产长期稳定增值,力争实现高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立审计及风险管理委员会,负责制定公司的风险管理政策,审议批准公司的风险偏好、风险容忍度以及重大风险限额及监督公司内部控制制度和风险管理制度的执行情况等;在管理层层面设立风险管理委员会,负责实施董事会下设审计及风险管理委员会所制定的各项风险管理政策。
本基金的基金管理人建立了由督察长、风险管理委员会、风险管理部和督察稽核部及相关业务部门风险管理责任人构成的三层次风险管理架构体系。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人浦发银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有债券投资和资产支持证券(2020 年 12 月 31 日:同)。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人于约定开放日要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人于开放期内每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
于 2021 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计
息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》且于基金开放期内按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。于开放期内,本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。在开放期内,本基
金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2021 年 6 月 30 日,本
基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 17.10%。
于开放期内,本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于本报告期末,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值超过经确认的当日净赎回金额。
同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有及承担的大部分权益类金融资产和金融负债不计息,该部分的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种存在相应的利率风险,基金管理人定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行
管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位:人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2021年 6月 30日
资产
银行存款 337,226,992.17 - - - 337,226,992.1
7
结算备付金 8,081,132.59 - - - 8,081,132.59
存出保证金 145,179.18 - - - 145,179.18
交易性金融资产 - - - 733,839,573.16 733,839,573.1
6
应收利息 - - - 62,485.50 62,485.50
345,453,303.94 0.00 0.00 733,902,058.661,079,355,362.
资产总计
60
负债
应付管理人报酬 - - - 1,324,591.41 1,324,591.41
应付托管费 - - - 176,612.18 176,612.18
应付销售服务费 - - - 0.60 0.60
应付交易费用 - - - 252,276.23 252,276.23
其他负债 - - - 94,219.55 94,219.55
0.00 0.00 0.00 1,847,699.97 1,847,699.9
负债总计
7
利率敏感度缺口 345,453,303.94 0.00 0.00 732,054,358.691,077,507,662.
63
上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2020 年 12 月 31
日
资产
银行存款 143,729,060.94 - - - 143,729,060.9
4
结算备付金 63,999,522.97 - - - 63,999,522.97
存出保证金 52,697.40 - - - 52,697.40
交易性金融资产 - - - 255,241,532.06 255,241,532.0
6
买入返售金融资 500,000,000.00 - - - 500,000,000.0
产 0
应收利息 - - - -113,090.68 -113,090.68
应收证券清算款 - - - 68,295,961.89 68,295,961.89
707,781,281.31 - 323,424,403.271,031,205,684.
资产总计 -
58
负债
应付管理人报酬 - - - 1,293,506.27 1,293,506.27
应付托管费 - - - 172,467.53 172,467.53
应付销售服务费 - - - 0.62 0.62
应付交易费用 - - - 111,117.97 111,117.97
其他负债 - - - 100,000.00 100,000.00
应付证券清算款 - - - 598,305.03 598,305.03
负债总计 - - - 2,275,397.42 2,275,397.42
707,781,281.31 1,028,930,287.
利率敏感度缺口 - - 321,149,005.85
16
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰
早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2021 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资(2020 年 12 月 31 日:同),因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2020 年 12 月 31 日:同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金
的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的其他价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位:人民币元
本期末 上年度末
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
项目 占基金资产 占基金资产
公允价值 净值比例 公允价值 净值比例
(%) (%)
733,839,573. 255,241,532.0
交易性金融资产-股票投资 68.11 24.81
16 6
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产-权证投资 - - - -
其他 - - - -
733,839,573. 68.11 255,241,532.0 24.81
合计
16 6
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位:人民币元)
相关风险变量的变动 本期末 上年度末
分析 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
业 绩 比 较 基 准 ( 附 注 36,795,357.43 13,706,392.89
6.4.1)上升 5%
业 绩 比 较 基 准 ( 附 注 -36,795,357.43 -13,706,392.89
6.4.1)下降 5%
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 733,839,573.16 67.99
其中:股票 733,839,573.16 67.99
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合
计 345,308,124.76 31.99
8 其他各项资产 207,664.68 0.02
9 合计 1,079,355,362.60 100.00
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 60,055.50 0.01
B 采矿业 - -
C 制造业 583,123,055.74 54.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 85,374.49 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,457,672.90 0.32
G 交通运输、仓储和邮政业 4,706,609.35 0.44
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,779,180.34 3.51
J 金融业 82,170,128.40 7.63
K 房地产业 4,222,899.90 0.39
L 租赁和商务服务业 5,467,264.36 0.51
M 科学研究和技术服务业 954,140.65 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 22,457.73 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 11,790,733.80 1.09
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 733,839,573.16 68.11
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
值比例(%)
1 603690 至纯科技 868,357 35,090,306.37 3.26
2 002532 天山铝业 3,781,891 31,730,065.49 2.94
3 300067 安诺其 6,887,052 28,099,172.16 2.61
4 300750 宁德时代 50,256 26,876,908.80 2.49
5 603218 日月股份 981,836 26,588,118.88 2.47
6 000951 中国重汽 1,006,036 26,428,565.72 2.45
7 601689 拓普集团 705,882 25,016,458.08 2.32
8 603533 掌阅科技 892,857 24,651,781.77 2.29
9 002497 雅化集团 1,070,664 23,479,661.52 2.18
10 300014 亿纬锂能 219,700 22,833,421.00 2.12
11 600577 精达股份 3,053,500 19,481,330.00 1.81
12 300702 天宇股份 555,899 19,172,956.51 1.78
13 000830 鲁西化工 822,600 15,407,298.00 1.43
14 601966 玲珑轮胎 346,100 15,138,414.00 1.40
15 688036 传音控股 70,451 14,759,484.50 1.37
16 000661 长春高新 35,600 13,777,200.00 1.28
17 605117 德业股份 98,500 12,568,600.00 1.17
18 600036 招商银行 228,200 12,366,158.00 1.15
19 002271 东方雨虹 219,100 12,120,612.00 1.12
20 000157 中联重科 1,304,000 12,048,960.00 1.12
21 002142 宁波银行 308,600 12,026,142.00 1.12
22 600570 恒生电子 128,600 11,991,950.00 1.11
23 002607 中公教育 564,420 11,790,733.80 1.09
24 002637 赞宇科技 760,900 11,634,161.00 1.08
25 601398 工商银行 2,221,800 11,486,706.00 1.07
26 002709 天赐材料 106,760 11,378,480.80 1.06
27 601939 建设银行 1,675,300 11,140,745.00 1.03
28 600031 三一重工 380,200 11,052,414.00 1.03
29 300680 隆盛科技 410,000 10,967,500.00 1.02
30 600104 上汽集团 474,400 10,422,568.00 0.97
31 601818 光大银行 2,746,800 10,382,904.00 0.96
32 601318 中国平安 159,500 10,252,660.00 0.95
33 002064 华峰化学 624,700 8,870,740.00 0.82
34 688200 华峰测控 18,304 8,663,832.32 0.80
35 002409 雅克科技 105,800 8,569,800.00 0.80
36 600176 中国巨石 545,097 8,454,454.47 0.78
37 600521 华海药业 390,700 8,157,816.00 0.76
38 000001 平安银行 342,700 7,751,874.00 0.72
39 300822 贝仕达克 271,300 7,216,580.00 0.67
40 000786 北新建材 174,100 6,833,425.00 0.63
41 601128 常熟银行 1,075,100 6,665,620.00 0.62
42 688680 海优新材 25,294 6,500,558.00 0.60
43 300274 阳光电源 55,300 6,362,818.00 0.59
44 002129 中环股份 161,800 6,245,480.00 0.58
45 688308 欧科亿 92,027 6,236,669.79 0.58
46 600276 恒瑞医药 86,040 5,848,138.80 0.54
47 002459 晶澳科技 117,000 5,733,000.00 0.53
48 300122 智飞生物 29,200 5,452,516.00 0.51
49 601888 中国中免 18,000 5,401,800.00 0.50
50 600519 贵州茅台 2,600 5,347,420.00 0.50
51 002185 华天科技 343,100 5,280,309.00 0.49
52 601233 桐昆股份 215,500 5,191,395.00 0.48
53 300433 蓝思科技 171,000 5,029,110.00 0.47
54 600219 南山铝业 1,327,500 4,779,000.00 0.44
55 600029 南方航空 777,200 4,678,744.00 0.43
56 002539 云图控股 522,300 4,559,679.00 0.42
57 300124 汇川技术 58,950 4,377,627.00 0.41
58 000656 金科股份 727,600 4,212,804.00 0.39
59 000725 京东方A 614,370 3,833,668.80 0.36
60 300184 力源信息 499,700 3,178,092.00 0.29
61 600110 诺德股份 255,100 3,107,118.00 0.29
62 688083 中望软件 1,837 962,734.96 0.09
63 688425 铁建重工 135,282 827,925.84 0.08
64 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.06
65 688660 电气风电 51,238 450,894.40 0.04
66 688276 百克生物 3,486 364,565.88 0.03
67 688076 诺泰生物 4,984 339,958.64 0.03
68 688161 威高骨科 3,069 325,467.45 0.03
69 688269 凯立新材 1,941 270,808.32 0.03
70 301009 可靠股份 8,007 265,037.97 0.02
71 301015 百洋医药 4,614 251,115.78 0.02
72 688613 奥精医疗 2,617 237,597.43 0.02
73 688601 力芯微 1,174 216,133.40 0.02
74 688345 博力威 2,332 171,518.60 0.02
75 688700 东威科技 3,049 162,755.62 0.02
76 605499 东鹏饮料 632 158,505.60 0.01
77 301006 迈拓股份 5,051 154,055.50 0.01
78 688315 诺禾致源 3,711 145,471.20 0.01
79 688625 呈和科技 2,672 142,764.96 0.01
80 300996 普联软件 2,410 132,487.34 0.01
81 688621 阳光诺和 1,485 131,868.00 0.01
82 688319 欧林生物 3,412 127,642.92 0.01
83 300955 嘉亨家化 2,314 115,870.88 0.01
84 301016 雷尔伟 2,747 115,711.58 0.01
85 688639 华恒生物 2,302 110,472.98 0.01
86 300993 玉马遮阳 4,097 99,899.55 0.01
87 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.01
88 688698 伟创电气 4,751 94,972.49 0.01
89 300991 创益通 2,535 89,214.50 0.01
90 688633 星球石墨 1,558 82,792.12 0.01
91 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
92 688117 圣诺生物 1,672 80,924.80 0.01
93 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.01
94 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
95 688663 新风光 3,279 62,989.59 0.01
96 601665 齐鲁银行 6,731 62,598.30 0.01
97 688676 金盘科技 3,750 60,900.00 0.01
98 603529 爱玛科技 1,019 59,224.28 0.01
99 300995 奇德新材 1,909 57,368.52 0.01
100 300981 中红医疗 601 54,324.39 0.01
101 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01
102 688195 腾景科技 2,693 53,509.91 0.00
103 301010 晶雪节能 2,172 50,480.96 0.00
104 601156 东航物流 2,090 49,470.30 0.00
105 688683 莱尔科技 3,296 48,550.08 0.00
106 300894 火星人 628 42,704.00 0.00
107 300973 立高食品 360 41,655.60 0.00
108 688067 爱威科技 1,259 39,520.01 0.00
109 688367 工大高科 1,717 37,035.69 0.00
110 600032 浙江新能 3,045 37,027.20 0.00
111 605090 九丰能源 1,090 35,326.90 0.00
112 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00
113 688517 金冠电气 2,892 34,356.96 0.00
114 605089 味知香 370 32,197.40 0.00
115 688681 科汇股份 1,899 27,611.46 0.00
116 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00
117 001201 东瑞股份 668 27,347.92 0.00
118 605296 神农集团 569 26,856.80 0.00
119 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00
120 001206 依依股份 321 20,389.92 0.00
121 300941 创识科技 399 19,926.06 0.00
122 001205 盛航股份 577 18,850.59 0.00
123 603511 爱慕股份 553 18,249.00 0.00
124 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00
125 603836 海程邦达 733 15,994.06 0.00
126 300968 格林精密 1,162 14,025.34 0.00
127 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00
128 300940 南极光 307 13,317.66 0.00
129 300937 药易购 244 13,105.24 0.00
130 300942 易瑞生物 443 12,634.36 0.00
131 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00
132 300997 欢乐家 928 12,110.40 0.00
133 300933 中辰股份 1,112 11,609.28 0.00
134 605259 绿田机械 295 10,516.75 0.00
135 605189 富春染织 422 10,165.98 0.00
136 300917 特发服务 365 10,095.90 0.00
137 300922 天秦装备 287 9,996.21 0.00
138 300956 英力股份 371 9,571.80 0.00
139 300962 中金辐照 576 9,429.12 0.00
140 300952 恒辉安防 340 9,207.20 0.00
141 001202 炬申股份 459 9,014.76 0.00
142 300945 曼卡龙 474 8,949.12 0.00
143 300948 冠中生态 324 8,884.08 0.00
144 300931 通用电梯 672 8,809.92 0.00
145 300950 德固特 219 8,569.47 0.00
146 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00
147 300958 建工修复 300 8,166.00 0.00
148 300986 志特新材 264 8,070.48 0.00
149 300987 川网传媒 301 8,069.81 0.00
150 300930 屹通新材 322 7,882.56 0.00
151 300985 致远新能 295 7,318.95 0.00
152 300927 江天化学 217 6,531.70 0.00
153 300975 商络电子 492 6,410.76 0.00
154 300963 中洲特材 283 6,364.67 0.00
155 300943 春晖智控 255 5,867.55 0.00
156 300967 晓鸣股份 507 5,850.78 0.00
157 300929 华骐环保 183 5,407.65 0.00
158 300960 通业科技 234 5,396.04 0.00
159 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00
160 300998 宁波方正 201 4,285.32 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例
(%)
1 000951 中国重汽 29,999,993.52 2.92
2 601689 拓普集团 29,999,985.00 2.92
3 300702 天宇股份 25,000,031.35 2.43
4 300067 安诺其 24,999,998.76 2.43
5 603690 至纯科技 24,999,998.03 2.43
6 603533 掌阅科技 24,999,996.00 2.43
7 002607 中公教育 22,406,457.99 2.18
8 000661 长春高新 19,203,122.18 1.87
9 300750 宁德时代 18,991,214.37 1.85
10 600660 福耀玻璃 18,267,748.37 1.78
11 601966 玲珑轮胎 16,280,935.70 1.58
12 002497 雅化集团 15,000,002.64 1.46
13 600031 三一重工 14,934,372.00 1.45
14 000157 中联重科 14,772,924.00 1.44
15 601318 中国平安 13,311,998.00 1.29
16 601888 中国中免 12,804,122.00 1.24
17 600577 精达股份 12,736,746.04 1.24
18 688036 传音控股 11,732,744.46 1.14
19 002637 赞宇科技 10,824,362.10 1.05
20 600104 上汽集团 10,809,745.00 1.05
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例
(%)
1 002532 天山铝业 32,584,101.30 3.17
2 600660 福耀玻璃 14,097,419.05 1.37
3 601601 中国太保 11,869,949.00 1.15
4 601166 兴业银行 11,787,565.00 1.15
5 300035 中科电气 11,666,132.66 1.13
6 601899 紫金矿业 11,042,523.00 1.07
7 002607 中公教育 10,705,265.00 1.04
8 002430 杭氧股份 8,719,424.00 0.85
9 601888 中国中免 7,938,361.00 0.77
10 002332 仙琚制药 7,886,329.38 0.77
11 603456 九洲药业 7,214,556.85 0.70
12 601339 百隆东方 5,719,473.00 0.56
13 600295 鄂尔多斯 5,439,120.00 0.53
14 300433 蓝思科技 5,336,341.10 0.52
15 600584 长电科技 5,268,982.72 0.51
16 000877 天山股份 4,207,222.98 0.41
17 600176 中国巨石 4,153,472.00 0.40
18 300543 朗科智能 3,979,744.57 0.39
19 603882 金域医学 3,627,352.00 0.35
20 000725 京东方A 3,587,512.00 0.35
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票的成本(成交)总额 636,339,950.26
卖出股票的收入(成交)总额 208,897,653.57
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金管理人将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金合同,本基金暂不投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 145,179.18
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 62,485.50
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 207,664.68
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情
序号 股票代码 股票名称
公允价值 值比例(%) 况说明
1 603690 至纯科技 35,090,306.37 3.26 非公开定增
2 300067 安诺其 28,099,172.16 2.61 非公开定增
3 000951 中国重汽 26,428,565.72 2.45 非公开定增
4 601689 拓普集团 25,016,458.08 2.32 非公开定增
5 603533 掌阅科技 24,651,781.77 2.29 非公开定增
6 002497 雅化集团 23,479,661.52 2.18 非公开定增
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者
份额级别
数(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
海富通惠增一年 3,300,775.4 1,000,132,000.
303 100.00% 2,964.00 0.00%
定开 A 6 00
海富通惠增一年 100.00
2 1,050.00 0.00 0.00% 2,100.00
定开 C %
3,279,137.9 1,000,132,000.
合计 305 100.00% 5,064.00 0.00%
1 00
注:本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,A、C级比例分母为各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基 海富通惠增一年定开 A 0
金投资和研究部门负责人 海富通惠增一年定开 C 0
持有本开放式基金 合计 0
海富通惠增一年定开 A 0
本基金基金经理持有本开 海富通惠增一年定开 C 0
放式基金
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位:份
项目 海富通惠增一年定开 A 海富通惠增一年定开 C
基金合同生效日(2020 年 9 月 17 1,000,134,964.00 2,100.00
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 1,000,134,964.00 2,100.00
本报告期基金总申购份额 - -
减:本报告期基金总赎回份额 - -
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,000,134,964.00 2,100.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内,本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金的管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的
额的比例 比例
海通证券 2 662,132,113.63 100.00% 477,617.60 100.00% -
注:1、报告期内本基金租用券商交易单元未发生变更。
2、(1)交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评估三个部分进行主观性评议,形成证券公司交易单元租用意见。
(2)交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成证券公司交易单元租用意见,并报公司总经理办公会核准。
<2> 核准。在完成对证券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的总经理办公会核准。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
占当期债 占当期回 占当期权
券商名称
成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总
额的比例 额的比例 额的比例
海通证券 - - 20,315,20 100.00% - -
0,000.00
10.8 其他重大事件
法定披露日
序号 公告事项 法定披露方式
期
海富通基金管理有限公司关于旗下基金获配 证券时报、基金管理人网
1 至纯科技(603690)非公开发行 A 股的公告 站及中国证监会基金电 2021-01-08
子披露网站
海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理人网
2 关联方承销期内承销证券的公告 站及中国证监会基金电 2021-01-19
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3 关联方承销期内承销证券的公告 站及中国证监会基金电 2021-01-19
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4 天宇股份(300702)非公开发行 A 股的公告 站及中国证监会基金电 2021-01-20
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5 雅化集团(002497)非公开发行 A 股的公告 站及中国证监会基金电 2021-01-29
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6 关联方承销期内承销证券的公告 站及中国证监会基金电 2021-01-29
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7 海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资 证券时报、基金管理人网 2021-02-04
关联方承销期内承销证券的公告 站及中国证监会基金电
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8 掌阅科技(603533)非公开发行 A 股的公告 站及中国证监会基金电 2021-02-23
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9 拓普集团(601689)非公开发行 A 股的公告 站及中国证监会基金电 2021-02-26
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10 中国重汽(000951)非公开发行 A 股的公告 站及中国证监会基金电 2021-03-16
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11 关联方承销期内承销证券的公告 站及中国证监会基金电 2021-03-16
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海富通基金管理有限公司关于网上直销平台 证券时报、基金管理人网
12 开通中国工商银行快捷支付业务并开展申购 站及中国证监会基金电 2021-03-22
费率优惠的公告 子披露网站
海富通基金管理有限公司关于调整网上直销 证券时报、基金管理人网
13 金账户业务并实施费率优惠的公告 站及中国证监会基金电 2021-03-22
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14 关联方承销期内承销证券的公告 站及中国证监会基金电 2021-03-25
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15 关联方承销期内承销证券的公告 站及中国证监会基金电 2021-03-29
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海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金 证券时报、基金管理人网
16 新增招商银行招赢通为销售平台的公告 站及中国证监会基金电 2021-03-30
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17 新增宁波银行股份有限公司为销售机构的公 站及中国证监会基金电 2021-04-08
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18 关联方承销期内承销证券的公告 站及中国证监会基金电 2021-04-15
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19 关联方承销期内承销证券的公告 站及中国证监会基金电 2021-04-21
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20 安诺其(300067)非公开发行 A 股的公告 站及中国证监会基金电 2021-05-06
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21 关联方承销期内承销证券的公告 站及中国证监会基金电 2021-05-11
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22 新增平安银行股份有限公司为销售机构的公 站及中国证监会基金电 2021-06-16
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
投资者 持有基金份额比 期初份 申购份
类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比
20%的时间区间
2021/1/1-2021/6/3 340,04 340,044,900.
1 0 4,900.0 - - 00 34.00%
0
2021/1/1-2021/6/3 360,04 360,047,600.
机构 2 0 7,600.0 - - 00 36.00%
0
2021/1/1-2021/6/3 300,03 300,039,500.
3 0 9,500.0 - - 00 30.00%
0
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过50%的情况,由此可能导致的特有风险
主要包括:
1、当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值
剧烈波动的风险;
2、若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变
现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金
份额。
3、若个别投资者大额赎回后,可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于5000万元的风
险,基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
4、其他可能的风险。
另外,当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的50%或者接受某
笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%时,
本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月,是中国首批获准成立的中外合资基金管理公司。
从 2003 年 8 月开始,海富通先后募集成立了 99 只公募基金。截至 2021 年 6 月 30 日,海富通
管理的公募基金资产规模约 1296 亿元人民币。
海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,是首批获得特定客户资产 管理业务资格的基金管理公司。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事
会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月,海富通全资子公司——海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 9 月,中国保监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月,海富通全资子公司上海富诚海富通资产管理有限公司正式开业,获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月,海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投资管理人。
2019 年 3 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券时报》授予
第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019 年 4 月,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 灵活配置型基金奖(三年期)。同时,海富通基金管理有限公司荣获《上海证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金 成长基金管理公司奖。
2020 年 3 月,由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓,海富通基金
管理有限公司荣获“金牛进取奖”,海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月,由《上海证券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓,海富通基金管理有限公司荣获“金基金 股票投资回报基金管理公司奖”,海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金 偏股混合型基金三年期奖”。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
(一)中国证监会批准设立海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的文件
(二)海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同
(三)海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
(四)海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议
(五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件
(六)报告期内海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层本基金管理人办公地址。
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
海富通基金管理有限公司
二〇二一年八月三十一日
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