光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告
2021 年 9 月 30 日
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年十月二十七日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 26 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 光大保德信智能汽车主题股票
基金主代码 011104
交易代码 011104
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 2 月 9 日
报告期末基金份额总额 1,841,920,076.68 份
本基金将在充分控制风险的前提下,通过把握汽车产业升
级、智能化、电动化及后市场的投资机会,在严格控制风
投资目标
险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期
稳健增值。
1、资产配置策略
投资策略 本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数
据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,
最终形成大类资产配置决策。具体包括以下几个方面:(1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素,构建宏观经济分析平台;
(2)运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型,确定影响各类资产收益水平的先行指标,将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,进而判断对各类资产收益的影响;
(3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理,确定各类资产的投资比重。
2、股票投资策略
(1)智能汽车主题的界定
本基金对智能汽车主题的定义为:
通过搭载先进传感器等装置,运用人工智能等新技术,具有自动驾驶功能,逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。智能汽车可以分为电动化、智能化、网联化三个层面。其中,电动化即新能源汽车,是智能汽车的重要载体;智能化通过智能驾驶实现;网联化通过融合现代网络通讯技术实现车内、车与车、车与路、车与人、车与服务平台的全方位网络连接。未来随着汽车智能化水平持续提升,汽车驾乘安全性和舒适性将显著提高,交通事故和人员伤亡率大幅度降低,交通出行和物流运输效率显著改善,道路交通能源消耗和污染排放有效降低。
本基金所投资的智能汽车主题股票包括以下细分行业:1)汽车行业:包括汽车整车、汽车零部件、汽车服务等;2)机械行业:包括汽车生产设备、电池生产设备等;
3)电力设备行业、化工行业、有色行业:包括动力电池、
电池材料、锂钴原材料、充电设施等;
4)计算机行业、电子行业、通信行业:包括汽车电子、车联网、智能驾驶等;
5)交通运输行业:主要是智能汽车的下游应用。
本基金所界定的智能汽车主题股票应当符合以下标准之一:
1)公司主营业务属于智能汽车主题的范畴;
2)公司主营业务不属于智能汽车主题的范畴,但是未来转型方向属于智能汽车主题的范畴。
本基金将对智能汽车主题相关行业及上市公司进行密切跟踪,未来随着科技进步及商业模式发展,智能汽车行业的外延将可能会不断扩大,相关上市公司的范围也会相应改变。在履行适当必要的程序后,本基金将根据实际情况调整智能汽车主题的界定标准。
(2)个股选择策略
本基金将通过自下而上研究入库的方式,对以上各个行业中涉及智能汽车主题的上市公司进行深入研究,挖掘企业的投资价值,并将这些股票组成本基金的核心股票库。在核心股票库的基础上,本基金以定性和定量相结合的方式、从价值和成长等因素对个股进行选择,综合考虑上市公司的增长潜力与市场估值水平,精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。具体包括以下几个方面:
1)定量分析
本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标,对目标上市公司的价值进行深入挖掘,并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析,为个股选择提供依据。
2)定性分析
本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定,还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,给予股票一定的折溢价水平,并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果,本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票,本基金将重点关注;对于价值被高估但成长性良好,或价值被低估但成长性较差的股票,本基金将通过深入的调研和缜密的分析,有选择地进行投资;对于价值被高估且成长性较差的股票,本基金不予考虑投资。
(3)港股通标的股票投资策略
本基金将通过上述自下而上研究入库的个股投资策略,着重考察并优选香港联合交易所上市的股票中智能汽车主题相关的投资标的,力求对 A 股市场投资进行有效补充。本基金将仅通过港股通投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者 (QDII)境外投资额度进行境外投资。
3、债券投资策略
本基金密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,自上而下地确定投资组合久期,并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建债券投资组合,配置能够提供稳定收益的债券品种。
4、可转换债券投资策略
本基金在分析宏观经济运行特征和证券市场趋势判断的前提下,在综合分析可转换债券的债性特征、股性特征等因素的基础上,选择其中安全边际较高、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种进行投资。结合行业分析和个券选择,对成长前景较好的行业和上市公司的可转换债券进行
重点关注,选择投资价值较高的个券进行投资。
5、证券公司短期公司债券投资策略
本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。
6、资产支持证券投资策略
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产支持证券。
7、衍生品投资策略
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,适度运用股指期货、股票期权等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效率。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其理估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的期权合约。基金管理人将根据审慎原则,
建立股票期权交易决策部门或小组,按照有关要求做好人
员培训工作,确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期
权业务知识和相应的专业能力,同时授权特定的管理人员
负责股票期权的投资审批事项,以防范期权投资的风险。
8、其他品种投资策略
法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基
金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的,可依据
法律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍生产品进行
投资风险管理。
中信汽车指数收益率*75%+中信港股通汽车指数收益率
业绩比较基准
*10%+中证全债指数收益率*15%
本基金为股票型基金,其预期收益和预期风险高于混合型
基金、债券型基金和货币市场基金。
本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证
风险收益特征
券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本
基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制
度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -56,823,205.28
2.本期利润 -71,567,683.02
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0324
4.期末基金资产净值 1,814,249,369.64
5.期末基金份额净值 0.9850
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
业绩比较
净值增长 业绩比较
净值增长 基准收益
阶段 率标准差 基准收益 ①-③ ②-④
率① 率标准差
② 率③
④
过去三个月 -6.17% 1.95% -1.68% 1.57% -4.49% 0.38%
过去六个月 0.82% 1.45% 16.75% 1.49% -15.93% -0.04%
自基金合同 -1.50% 1.30% 4.49% 1.53% -5.99% -0.23%
生效起至今
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2021 年 2 月 9 日至 2021 年 9 月 30 日)
注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2021年2月9日至2021年8月8日。建仓期结束时本
基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限 证券从业年
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 限
魏晓雪女士毕业于浙江大
学金融学专业,2015 年获得
复旦大学金融学的硕士学
权益管 位。2006 年至 2009 年在鹏
理总部 远(北京)管理咨询有限公
股票研 司上海分公司(原凯基管理
魏晓雪 究团队 2021-02-09 - 14 年 咨询)担任研究员;2009
团队 年 10 月加入光大保德信基
长、基 金管理有限公司,担任高级
金经理 研究员,现任总经理助理、
权益管理总部权益投资团
队基金经理、股票研究团队
团队长,2012 年 11 月至
2014 年 2 月担任光大保德
信行业轮动混合型证券投
资基金的基金经理,2013
年2月至今担任光大保德信
新增长混合型证券投资基
金的基金经理,2015 年 5
月至 2017 年 1 月担任光大
保德信国企改革主题股票
型证券投资基金的基金经
理,2020 年 3 月至今担任光
大保德信研究精选混合型
证券投资基金的基金经理,
2020 年 4 月至 2021 年 7 月
担任光大保德信消费主题
股票型证券投资基金的基
金经理,2020 年 5 月至今担
任光大保德信中国制造
2025 灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理,2021
年2月至今担任光大保德信
智能汽车主题股票型证券
投资基金的基金经理,2021
年3月至今担任光大保德信
新机遇混合型证券投资基
金的基金经理,2021 年 9
月至今担任光大保德信睿
盈混合型证券投资基金的
基金经理。
注:对基金的首任基金经理,其任职日期按基金合同生效日填写,离任日期为公司决定确定
的解聘日期。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会
规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制
风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的
行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期内,各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2021 年第三季度,全球疫情处于第四波的下降期。目前处于全球第四波疫情的下降期。
9 月周度日均新增确诊由第一周的 62 万例,逐步回落至第四周的 47.6 万例。其中美国、印
度、英国等国新增排名靠前,但美国、印度两国周度确诊病例亦逐步下行。截至 9 月第四周,美国、德国、英国、法国完全接种人数分别占人口 55%、63%、66%、65%左右。中国疫苗接种总量达 22.0 亿剂次。
2021 年三季度,受到能源因素的约束及其他因素影响,经济景气度有所下滑。9 月服务业 PMI 大幅回升,而制造业 PMI 大幅回落。服务业的恢复主要源于疫情影响脉冲淡化;而制造业的回落则主要源于限产限电所带来的供给冲击。9 月 PMI 新出口订单为 46.2,继续呈收缩态势,环比 8 月进一步回落 0.5 个点。地产销售回落,地产产业链下行且对产业链整体预期有所传递。消费继续疲弱,汽车销售受到产业链缺芯影响,三季度表现疲软。固定资产投资累计两年平均增速略有回落,其中制造业有所加快,基建、地产放缓。从同期专项债等数据看,财政落地已在加速,但传递至基建投资完成额数据上尚需时间。展望未来宏观环境,考虑到 PPI 高位运行,且再逐步向下游转移,内需复苏有所放缓等因素,我们对国内下半年经济和企业盈利预期相对谨慎,但同时对政策调整预期相对逐渐转向乐观。
2021 年三季度市场整体疲弱,以科创板和创业板为代表的成长风格回撤显著。期间科
创 50 指数下跌了 13.8%,创业板指数下跌了 6.7%,以上证 50 为代表的大市值权重指数表现
也不佳,三季度下跌了 8.6%。沪深 300、上证综指及中小综指分别实现了-6.8%、-0.6%及-0.1%
的收益率。
从行业分布来看,三季度表现最好的行业为以煤炭、有色、钢铁为代表的上游行业。其 中,煤炭行业更是实现了超过 40%以上的单季度涨幅。表现较弱的为以餐饮旅游、医药、食 品饮料及家电为代表的偏消费服务性或消费需求性行业,其中餐饮旅游行业的季度跌幅在 17%以上。行业间的二级市场表现极致分化。
智能汽车基金 2021 年 2 月发行,基本发在了市场情绪的最高点,募集结束后进行了非
常缓慢的建仓策略。封闭期的三个月中,仓位非常缓慢的提升,由于防守较好,封闭期业绩 表现较为优秀。封闭期结束后,伴随申赎放开,仓位逐步提升至合同要求的 90%左右。现持 仓结构基本倾向于以电动车为代表的未来汽车电动化&智能化趋势,以及涉及到出行应用的 各个方面。本基金在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内份额净值增长率为-6.17%,业绩比较基准收益率为-1.68%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
占基金总资产的
序号 项目 金额(元)
比例(%)
1 权益投资 1,600,544,264.58 87.82
其中:股票 1,600,544,264.58 87.82
2 固定收益投资 96,082,418.00 5.27
其中:债券 96,082,418.00 5.27
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 90,000,000.00 4.94
其中:买断式回购的买入返售金融
- -
资产
6 银行存款和结算备付金合计 15,078,371.13 0.83
7 其他各项资产 20,728,419.38 1.14
8 合计 1,822,433,473.09 100.00
注:报告期末本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为184414492.20元,占基金资
产净值比例为10.16%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
B 采矿业 - -
C 制造业 1,306,696,826.71 72.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 26,107.51 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,079,499.55 2.48
J 金融业 - -
K 房地产业 32,280,538.00 1.78
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 31,937,976.08 1.76
N 水利、环境和公共设施管理业 63,253.98 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 - -
合计 1,416,129,772.38 78.06
5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
非必需性消费 184,414,492.20 10.16
合计 184,414,492.20 10.16
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 02333 长城汽车 6,000,000. 143,452,932.00 7.91
00
2 688005 容百科技 1,200,000. 129,696,000.00 7.15
00
3 600885 宏发股份 2,000,000. 124,760,000.00 6.88
00
4 002594 比亚迪 500,000.00 124,755,000.00 6.88
5 603596 伯特利 2,400,000. 107,400,000.00 5.92
00
6 300450 先导智能 1,200,000. 83,784,000.00 4.62
00
7 603690 至纯科技 1,600,000. 77,728,000.00 4.28
00
8 600110 诺德股份 3,200,000. 68,512,000.00 3.78
00
9 603179 新泉股份 2,200,000. 64,680,000.00 3.57
00
10 300014 亿纬锂能 600,000.00 59,418,000.00 3.28
5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让
系统挂牌股票投资明细
本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌的股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
占基金资产净值
序号 债券品种 公允价值(元)
比例(%)
1 国家债券 16,034,418.00 0.88
2 央行票据 - -
3 金融债券 80,048,000.00 4.41
其中:政策性金融债 80,048,000.00 4.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 96,082,418.00 5.30
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
占基金资产净
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
值比例(%)
1 210201 21 国开 01 800,000 80,048,000.00 4.41
2 019654 21 国债 06 160,200 16,034,418.00 0.88
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.121 国开 01 国家开发银行于 2020 年 12 月 25 日收到中国银行保险监督管
理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字〔2020〕67 号),主要内容为:一、为违规的政府购买服务项目提供融资。二、项目资本金管理不到位,棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况。三、违规变相发放土地储备贷款。四、设置不合理存款考核要求,以贷转存,虚增存款。五、贷款风险分类不准确。六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产。七、违规进行信贷资产拆分转让,隐匿信贷资产质量。八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品。九、扶
贫贷款存贷挂钩。十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职,部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁。十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求。十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资,未纳入同业借款业务管理。十三、以协定存款方式吸收同业存款,未纳入同业存款业务管理。十四、风险隔离不到位,违规开展资金池理财业务。十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况。十六、逾期未整改,屡查屡犯,违规新增业务。十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表。十八、违规收取小微企业贷款承诺费。十九、收取财务顾问费质价不符。二十、利用银团贷款承诺费浮利分费。二十一、向检查组提供虚假整改说明材料。二十二、未如实提供信贷资产转让台账。二十三、案件信息迟报、瞒报。二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款 4880万元。
基金管理人按照内部研究工作规范对该发行主体进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后,基金管理人密切跟踪相关进展,遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金投资的其它前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查, 且在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 444,518.38
2 应收证券清算款 12,828,723.38
3 应收股利 -
4 应收利息 1,454,249.21
5 应收申购款 6,000,928.41
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,728,419.38
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
§6 开放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 3,092,920,143.71
报告期期间基金总申购份额 230,597,672.01
减:报告期期间基金总赎回份额 1,481,597,739.04
报告期期间基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,841,920,076.68
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金注册的文件
2、光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金基金合同
3、光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金招募说明书
4、光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金托管协议
5、光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金法律意见书
6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、报告期内光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9、中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢(北区 3 号楼),6-7 层、10 层。
9.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话:4008-202-888,021-80262888。 公司网址:www.epf.com.cn。
光大保德信基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日
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