东方阿尔法招阳混合型证券投资基金

2021 年中期报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:东方阿尔法基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2021 年 08 月 28 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年8月27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年3月17日（基金合同生效日）至2021年6月30日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录...... 2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介...... 5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人...... 6

2.4 信息披露方式 ...... 7

2.5 其他相关资料 ...... 7
§3 主要财务指标和基金净值表现...... 7

3.1 主要会计数据和财务指标...... 8

3.2 基金净值表现 ...... 9
§4 管理人报告......11

4.1 基金管理人及基金经理情况......11

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......12

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......13

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......14

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......14

4.7 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 中期财务会计报告(未经审计)......15

6.1 资产负债表 ......15

6.2 利润表 ...... 17

6.3 所有者权益（基金净值）变动表......18

6.4 报表附注 ......19
§7 投资组合报告......48

7.1 期末基金资产组合情况......48

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......49

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......50

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 51

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 53

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......54

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......54

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......54

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......54

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......54

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 55

7.12 投资组合报告附注 ...... 55
§8 基金份额持有人信息......56

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......56

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 57

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 57

§9 开放式基金份额变动...... 57
§10 重大事件揭示......58

10.1 基金份额持有人大会决议......58

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58

10.4 基金投资策略的改变 ......58

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......58

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......58

10.8 其他重大事件 ......60
§11 影响投资者决策的其他重要信息......61

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况......61

11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 62
§12 备查文件目录...... 62

12.1 备查文件目录 ...... 62

12.2 存放地点 ...... 62

12.3 查阅方式 ...... 62

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 东方阿尔法招阳混合型证券投资基金

基金简称 东方阿尔法招阳混合

基金主代码 011184

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021年03月17日

基金管理人 东方阿尔法基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 949,454,094.45份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 东方阿尔法招阳混合A 东方阿尔法招阳混合C

下属分级基金的交易代码 011184 011185

报告期末下属分级基金的份额总额 931,217,267.25份 18,236,827.20份

2.2 基金产品说明

在严格控制风险的基础之上，通过深入研究、优
投资目标 选个股、主动的投资管理方式力求实现组合资产的稳
健增值。

本基金的投资策略主要有以下8个方面内容：

1、大类资产配置策略

根据国内外宏观经济情况、国内外证券市场估值
水平阶段性不断调整权益类资产和其他资产之间的大
类资产配置比例。

2、个股优选策略

投资策略 采用定量分析与定性分析相结合的方式对上市公
司进行分析，建立备选股票池。并以备选股票池成份
股未来两年的PE衡量动态性价比作为选择其进入投资
组合的重要依据。

3、港股投资策略

重点关注A股稀缺性行业个股、A股缺乏投资标的
行业、具有持续领先优势或核心竞争力的企业、符合


内地政策和投资逻辑的主题性行业个股以及与A股同
类公司相比具有估值优势的公司。

4、债券类资产投资策略

本基金的债券投资将采取较为积极的策略，通过
利率预测分析、收益率曲线变动分析、债券信用分析、
收益率利差分析等，研判各类属固定收益类资产的风
险趋势与收益预期，精选个券进行投资。

5、股指期货投资策略

以投资组合避险和有效管理为目的，通过套期保
值策略，对冲系统性风险，应对组合构建与调整中的
流动性风险，力求风险收益的优化。

6、融资业务的投资策略

综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证
券折算率、信用资质等条选择合适的交易对手方。在
保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆
风险的前提下，确定融资比例。

7、国债期货的投资策略

结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券
市场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，在最
大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产
的长期稳定增值。

8、资产支持证券投资策略

通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构、行
业景气变化、标的证券发行条款等因素的研究，预测
资产池未来现金流变化，结合信用研究和流动性管理，
选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长
期稳定收益。

业绩比较基准 中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收
益率×10%+恒生指数收益率×10%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险和预期
风险收益特征 收益高于债券型基金、货币市场基金。本基金如果投
资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的
风险。

2.3 基金管理人和基金托管人


项目 基金管理人 基金托管人

名称 东方阿尔法基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

信息披 姓名 曾健 张燕

露负责 联系电话 0755-21872901 0755-83199084

人 电子邮箱 service@dfa66.com yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-930-6677 95555

传真 0755-21872902 0755-83195201

深圳市福田区莲花街道紫荆 深圳市深南大道7088号招商
注册地址 社区深南大道6008号深圳特 银行大厦

区报业大厦23BC

深圳市福田区莲花街道紫荆 深圳市深南大道7088号招商
办公地址 社区深南大道6008号深圳特 银行大厦

区报业大厦23BC

邮政编码 518034 518040

法定代表人 刘明 缪建民

2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金中期报告正
文的管理人互联网网 https://www.dfa66.com
址
基金中期报告备置地 深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道6008号深圳特区报
点 业大厦23BC

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

金融运营服 招商证券股份有限公 广东省深圳市南山区高新南九道9号金地威新
务机构 司 软件科技园6号楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

报告期

3.1.1 期间数据和指标 (2021年03月17日（基金合同生效日）-2021年06月30日)

东方阿尔法招阳混合A 东方阿尔法招阳混合C

本期已实现收益 -2,587,336.52 -142,363.72

本期利润 44,127,564.90 823,421.95

加权平均基金份额本期 0.0468 0.0418
利润

本期加权平均净值利润 4.55% 4.08%
率

本期基金份额净值增长 4.71% 4.26%
率

3.1.2 期末数据和指标 报告期末

(2021年06月30日)

期末可供分配利润 -2,565,207.41 -130,955.97

期末可供分配基金份额 -0.0028 -0.0072
利润

期末基金资产净值 975,067,415.51 19,013,304.11

期末基金份额净值 1.0471 1.0426

3.1.3 累计期末指标 报告期末

(2021年06月30日)

基金份额累计净值增长 4.71% 4.26%
率

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

4.本基金合同生效日为2021年3月17日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满1年。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方阿尔法招阳混合A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -1.76% 0.83% -1.12% 0.66% -0.64% 0.17%

过去三个月 4.71% 0.77% 4.06% 0.76% 0.65% 0.01%

自基金合同 4.71% 0.71% 3.65% 0.82% 1.06% -0.11%
生效起至今
东方阿尔法招阳混合C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 准差② 率③ 率标准差

④

过去一个月 -1.89% 0.83% -1.12% 0.66% -0.77% 0.17%

过去三个月 4.32% 0.77% 4.06% 0.76% 0.26% 0.01%

自基金合同 4.26% 0.71% 3.65% 0.82% 0.61% -0.11%
生效起至今

注：1、本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×10%+恒生指数收益率×10%。

2、本基金自2021年3月17日成立至今尚未满六个月，无过去六个月、过去一年、过去三年、过去五年净值表现。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金的基金合同于2021年3月17日生效，截至本报告期末，本基金成立未满1年。

2、本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月。截至本报告期末，建仓期尚未结束。


§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

东方阿尔法基金管理有限公司（以下简称"东方阿尔法基金"）于2017年6月24日经中国证监会批准，2017年7月4日注册成立，公司总部设在广东省深圳市，业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。截至报告期末，注册资本为1亿元人民币。

东方阿尔法基金作为华南地区首家纯员工持股的公募基金管理公司，公司股权结构为刘明、珠海共同成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）、肖冰、雷振锋、曾健分别持有公司39.96%、39.56%、13.98%、4.5%和2%的股权。

截至报告期末，东方阿尔法基金管理资产规模59.37亿元，旗下管理4只开放式基金和1只私募资产管理计划。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基 证

金经理（助理） 券

姓名 职务 期限 从 说明

任职 离任 业

日期 日期 年

限

刘明先生，毕业于厦门大
学统计专业和金融专业，
经济学硕士。曾任厦门证
券公司鹭江营业部总经
理、厦门产权交易中心副
基金经理、投资经理、公 2021- 21 总经理、香港时富金融服
刘明 司总经理、投资总监 02-24 - 年 务集团投资经理、大成基
金管理有限公司基金经
理、投资部副总监、投资
部总监、首席投资官、公
司助理总经理、股票投资
决策委员会主席、公司副
总经理,并兼任社保组合


基金经理。2015年5月至20
17年6月任东方阿尔法基
金管理有限公司筹备组组
长。现任东方阿尔法基金
管理有限公司总经理、投
资总监、基金经理，同时
兼任私募资产管理计划投
资经理。

注：1.对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间

公募基金 3 2,091,209,195.99 2018-02-08

刘明 私募资产管理计划 1 476,513,817.19 2020-05-25
其他组合 - - -

合计 4 2,567,723,013.18 -

注：1、报告期内，刘明管理的1个私募资产管理计划已于2021年3月16日终止。

2、"任职时间"为兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理在东方阿尔法基金管理有限公司首次开始管理本类产品的时间。兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理在行业内首次开始管理公募基金的任职时间为2004年10月22日，首次开始管理私募资产管理计划的任职时间为2014年9月29日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《基金经理兼任私募资产管理计划投资经理工作指引（试行）》等相关法律法规，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本报告期内，本基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合反向交易和同向交易的交易价差监控进行分析，未发现违反公平交易制度的异常行为。

本报告期内，本基金管理人针对同一基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合，加强了对投资指令、交易行为的管理，加强了事后报告机制。同时，本基金管理人按照不同的时间窗（包括当日内、3日内、5日内、10日内），进一步加强基金经理兼任私募资产管理计划投资经理管理的多个投资组合反向交易和同向交易的交易价差监控的分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2021年上半年，宏观经济整体平稳复苏。剔除2020年由于疫情影响的低基数原因，今年一季度GDP两年复合增长率5%，二季度GDP两年复合增长5.5%，相较一季度进一步复苏。结构上看，社融、出口等经济数据均表现不错，分别反映了实体企业融资需求旺盛，出口仍有韧性。数据表明我国经济活动正在走出疫情困扰，叠加外需的驱动，经济平稳复苏。在此大背景下，上证指数在上下不到10%的区间内小幅震荡，收盘指数小幅上涨3.4%。

报告期内，本基金釆用逢低买入、稳步加仓的建仓策略。配置了计算机、金融、军工、新型家电等行业。在报告期内，基金净值表现平稳上行，整体与上证指数同步，基金成立以来A份额净值增长率为4.71%，C类份额净值增长率为4.26%。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末东方阿尔法招阳混合A基金份额净值为1.0471元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为4.71%，同期业绩比较基准收益率为3.65%；截至报告期末东方阿
尔法招阳混合C基金份额净值为1.0426元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为
4.26%，同期业绩比较基准收益率为3.65%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，经济延续平稳复苏态势，流动性边际稍显宽松，由于市场估值水平仍处于合理估值的上限，加上新冠病毒变异带来的疫情变化不确定性，预计整体A股市场下半年继续呈现区间震荡行情。投资机会仍然是存在于结构当中，以“硬”科技为代表的制造业依然是长期看好的主要投资方向。下阶段我们主要配置在军工、计算机、新能源等科技领域，以及部分低估的传统行业的龙头公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人已将本基金的基金估值核算业务外包给本基金的金融运营服务机构--招商证券股份有限公司。本基金金融运营服务机构按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金金融运营服务机构使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。金融运营服务机构改变估值技术，导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人建立了估值小组，成员由运作保障部、公募投资部、专户投资部、研究部和监察稽核部业务骨干组成，负责指导和监督整个估值流程。上述人员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各领域的理论知识，熟悉相关政策法规，并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行监督，并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 中期财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表
会计主体：东方阿尔法招阳混合型证券投资基金
报告截止日：2021年06月30日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末

2021年06月30日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 6,392,323.37

结算备付金 -

存出保证金 -

交易性金融资产 6.4.7.2 872,276,236.28

其中：股票投资 758,657,089.02

基金投资 -

债券投资 113,619,147.26

资产支持证券投资 -

贵金属投资 -

衍生金融资产 6.4.7.3 -

买入返售金融资产 6.4.7.4 117,029,000.97

应收证券清算款 -


应收利息 6.4.7.5 1,905,487.95

应收股利 -

应收申购款 21,950.79

递延所得税资产 -

其他资产 6.4.7.6 -

资产总计 997,624,999.36

负债和所有者权益 附注号 本期末

2021年06月30日

负 债：

短期借款 -

交易性金融负债 -

衍生金融负债 6.4.7.3 -

卖出回购金融资产款 -

应付证券清算款 -

应付赎回款 2,029,973.27

应付管理人报酬 1,233,711.42

应付托管费 205,618.58

应付销售服务费 24,892.31

应付交易费用 6.4.7.7 -

应交税费 -

应付利息 -

应付利润 -

递延所得税负债 -

其他负债 6.4.7.8 50,084.16

负债合计 3,544,279.74

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 949,454,094.45

未分配利润 6.4.7.10 44,626,625.17

所有者权益合计 994,080,719.62

负债和所有者权益总计 997,624,999.36


注：1、报告截止日2021年6月30日，东方阿尔法招阳混合基金A类基金份额净值1.0471元，东方阿尔法招阳混合基金C类基金份额净值1.0426元，基金份额总额
949,454,094.45份，其中东方阿尔法招阳混合基金A类基金份额931,217,267.25份，东方阿尔法招阳混合基金C类基金份额18,236,827.20份。

2、本基金合同生效日为2021年3月17日，2021年上半年度实际报告期间为2021年3月17日至2021年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
6.2 利润表
会计主体：东方阿尔法招阳混合型证券投资基金
本报告期：2021年03月17日（基金合同生效日）至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 附注号 2021年03月17日（基金合同
生效日）至2021年06月30
日

一、收入 51,047,144.60

1.利息收入 3,490,594.78

其中：存款利息收入 6.4.7.11 953,848.73

债券利息收入 1,835,035.86

资产支持证券利息收入 -

买入返售金融资产收入 701,710.19

证券出借利息收入 -

其他利息收入 -

2.投资收益（损失以“-”填列） -204,717.65

其中：股票投资收益 6.4.7.12 -3,747,881.62

基金投资收益 6.4.7.13 -

债券投资收益 7.4.7.4 375,981.20

资产支持证券投资收益 6.4.7.14.3 -

贵金属投资收益 6.4.7.15 -

衍生工具收益 6.4.7.16 -

股利收益 6.4.7.17 3,167,182.77


3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.18 47,680,687.09
填列）

4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -

5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.19 80,580.38

减：二、费用 6,096,157.75

1．管理人报酬 6.4.10.2.1 4,269,744.05

2．托管费 6.4.10.2.2 711,624.04

3．销售服务费 6.4.10.2.3 87,206.48

4．交易费用 6.4.7.20 981,348.28

5．利息支出 -

其中：卖出回购金融资产支出 -

6．税金及附加 -

7．其他费用 6.4.7.21 46,234.90

三、利润总额（亏损总额以“-”号填 44,950,986.85
列）

减：所得税费用 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 44,950,986.85

注：本基金合同生效日为2021年3月17日，2021年上半年度实际报告期间为2021年3月17日至2021年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方阿尔法招阳混合型证券投资基金
本报告期：2021年03月17日（基金合同生效日）至2021年06月30日

单位：人民币元

本期

项 目 2021年03月17日（基金合同生效日）至2021年06月30日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益 963,679,124.57 - 963,679,124.57
(基金净值)

二、本期经营活动产 - 44,950,986.85 44,950,986.85
生的基金净值变动

数(本期利润)
三、本期基金份额交

易产生的基金净值 -14,225,030.12 -324,361.68 -14,549,391.80
变动数（净值减少以
“-”号填列）

其中：1.基金申购款 15,284,926.31 657,429.06 15,942,355.37

2.基金赎回 -29,509,956.43 -981,790.74 -30,491,747.17
款

四、本期向基金份额
持有人分配利润产

生的基金净值变动 - - -
（净值减少以“-”
号填列）

五、期末所有者权益 949,454,094.45 44,626,625.17 994,080,719.62
（基金净值）

注：本基金合同生效日为2021年3月17日，2021年上半年度实际报告期间为2021年3月17日至2021年6月30日。截至报告期末本基金合同生效未满一年，本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

刘明 曹渊 张珂

————————— ————————— —————————

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

东方阿尔法招阳混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]第3530号《关于准予东方阿尔法招阳混合型证券投资基金注册的批复》核准，由东方阿尔法基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币963,575,316.03元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2021）第0278号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金合同》于2021年3月17日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总额为963,679,124.57份基金份额，其中认购资金利息折合103,808.54份基金份额。本基金的基金管理人为东方阿尔法基金管理有限公司，基金金融运营服务机构为招商证券股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金合同》和《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金招募说明书》（含更新），本基金根据所收取认购/申购费用、赎回费用、销售服务费用方式的差异，将基金份额分为不同的类别。收取认购/申购费用、赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；不收取认购/申购费、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净值。投资人可自由选择认购/申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资对象为良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%；其中对港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）的投资比例不超过股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证800指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×10%+恒生指数收益率×10%。

本财务报表由本基金的基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司于2021年8月28日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1)金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2)金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认


金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：

(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1）具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2）交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

6.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
6.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策

本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产
生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 外币交易

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
6.4.4.13 分部报告

本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。

本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。

(2)对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6号《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)》(以下简称"指引")，按估值日在证券交易所上市交易的同一股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所独立提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性折扣后的价值进行估值。


(3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81号《财政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税
[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。


对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")提出申请，由中国结算向H股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通或深港通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基金通过沪港通或深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

活期存款 4,376,960.57

定期存款 -

其中：存款期限1个月以内 -

存款期限1-3个月 -

存款期限3个月以上 -

其他存款 2,015,362.80


合计 6,392,323.37

注：其他存款本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。
6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 711,089,768.89 758,657,089.02 47,567,320.13

贵金属投资-金 - - -
交所黄金合约

交易所市场 113,505,780.30 113,619,147.26 113,366.96
债 银行间市场 - - -
券

合计 113,505,780.30 113,619,147.26 113,366.96

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 824,595,549.19 872,276,236.28 47,680,687.09

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 117,029,000.97 -

银行间市场 - -

合计 117,029,000.97 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日

应收活期存款利息 1,600.25

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 6,994.75

应收结算备付金利息 -

应收债券利息 1,896,892.95

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 -

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 -

合计 1,905,487.95

注：应收其他存款利息本期末余额为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金所产生的应收利息。
6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用

本基金本报告期末无应付交易费用。
6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021年06月30日


应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 5,491.02

应付证券出借违约金 -

预提费用 44,593.14

合计 50,084.16

6.4.7.9 实收基金
6.4.7.9.1 东方阿尔法招阳混合A

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年03月17日（基金合同生效日）至2021年06月30
(东方阿尔法招阳混合A) 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 943,869,979.48 943,869,979.48

本期申购 15,169,263.71 15,169,263.71

本期赎回（以“-”号填列） -27,821,975.94 -27,821,975.94

本期末 931,217,267.25 931,217,267.25

6.4.7.9.2 东方阿尔法招阳混合C

金额单位：人民币元

本期

项目 2021年03月17日（基金合同生效日）至2021年06月30
(东方阿尔法招阳混合C) 日

基金份额（份） 账面金额

基金合同生效日 19,809,145.09 19,809,145.09

本期申购 115,662.60 115,662.60

本期赎回（以“-”号填列） -1,687,980.49 -1,687,980.49

本期末 18,236,827.20 18,236,827.20

注：申购份额含转换入份额，赎回份额含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
6.4.7.10.1 东方阿尔法招阳混合A


单位：人民币元

项目

(东方阿尔法招阳混合 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
A)

基金合同生效日 - - -

本期利润 -2,587,336.52 46,714,901.42 44,127,564.90

本期基金份额交易产 22,129.11 -299,545.75 -277,416.64
生的变动数

其中：基金申购款 -78,582.17 732,531.42 653,949.25

基金赎回款 100,711.28 -1,032,077.17 -931,365.89

本期已分配利润 - - -

本期末 -2,565,207.41 46,415,355.67 43,850,148.26

6.4.7.10.2 东方阿尔法招阳混合C

单位：人民币元

项目

(东方阿尔法招阳混合 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
C)

基金合同生效日 - - -

本期利润 -142,363.72 965,785.67 823,421.95

本期基金份额交易产 11,407.75 -58,352.79 -46,945.04
生的变动数

其中：基金申购款 -1,044.67 4,524.48 3,479.81

基金赎回款 12,452.42 -62,877.27 -50,424.85

本期已分配利润 - - -

本期末 -130,955.97 907,432.88 776,476.91

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

本期

项目 2021年03月17日（基金合同生效日）至2021年06月30
日


活期存款利息收入 145,770.32

定期存款利息收入 782,000.00

其他存款利息收入 26,078.41

结算备付金利息收入 -

其他 -

合计 953,848.73

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

本期

项目 2021年03月17日（基金合同生效日）至2021年06月30
日

卖出股票成交总额 28,705,352.53

减：卖出股票成本总额 32,453,234.15

买卖股票差价收入 -3,747,881.62

6.4.7.13 基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。
6.4.7.14 债券投资收益
6.4.7.14.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

本期

项目 2021年03月17日（基金合同生效日）至2021年
06月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转 375,981.20
股及债券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 375,981.20

6.4.7.14.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年03月17日（基金合同生效日）至2021年06月30日

卖出债券（、债转

股及债券到期兑 241,178,156.53
付）成交总额
减：卖出债券（、

债转股及债券到期 237,815,970.30
兑付）成本总额

减：应收利息总额 2,986,205.03

买卖债券差价收入 375,981.20

6.4.7.14.3 资产支持证券投资收益

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益

本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

本期

项目 2021年03月17日（基金合同生效日）至2021年06月30
日

股票投资产生的股利收益 3,167,182.77

其中：证券出借权益补偿收入 -

基金投资产生的股利收益 -

合计 3,167,182.77

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期

2021年03月17日（基金合同生效日）至2021年06月30日

1.交易性金融资产 47,680,687.09

——股票投资 47,567,320.13

——债券投资 113,366.96

——资产支持证券投资 -

——贵金属投资 -

——其他 -

2.衍生工具 -

——权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允

价值变动产生的预估增 -
值税

合计 47,680,687.09

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

本期

项目 2021年03月17日（基金合同生效日）至2021年06月30
日

基金赎回费收入 80,580.38

合计 80,580.38

注:本基金的赎回费率按持有期间递减，其中A类份额不低于赎回费总额的25%归入基金资产，C类份额赎回费全部归入基金资产。
6.4.7.20 交易费用

单位：人民币元

本期

项目 2021年03月17日（基金合同生效日）至2021年06月30
日

交易所市场交易费用 981,348.28


银行间市场交易费用 -

合计 981,348.28

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

本期

项目 2021年03月17日（基金合同生效日）至2021年06月30
日

审计费用 26,317.68

信息披露费 18,275.46

证券出借违约金 -

汇划手续费 441.76

开户费 1,200.00

合计 46,234.90

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本会计报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

东方阿尔法基金管理有限公司（"东方阿尔法基金"） 基金管理人、基金销售机构

招商银行股份有限公司("招商银行") 基金托管人、基金销售机构

珠海共同成长股权投资基金合伙企业（有限合伙） 基金管理人股东

刘明 基金管理人股东

肖冰 基金管理人股东


雷振锋 基金管理人股东

曾健 基金管理人股东

注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

2、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券回购交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期

项目 2021年03月17日（基金合同生效日）至2021年06
月30日

当期发生的基金应支付的管理费 4,269,744.05

其中：支付销售机构的客户维护费 367,831.74

注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费


E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。

3、本基金的基金合同于2021年3月17日生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期

项目 2021年03月17日（基金合同生效日）至2021年06月
30日

当期发生的基金应支付的托管费 711,624.04

注：1、基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月前5个工作日内向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、本基金的基金合同于2021年3月17日生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售 本期

服务费的 2021年03月17日（基金合同生效日）至2021年06月30日

各关联方 当期发生的基金应支付的销售服务费

名称 东方阿尔法招阳混合A 东方阿尔法招阳混合C 合计

招商银行 - 34,677.53 34,677.53
股份有限

公司
东方阿尔

法基金管 - 19,700.55 19,700.55
理有限公
司

合计 - 54,378.08 54,378.08

注：1、本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为1.5%。

2、本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×1.5%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给 基金管理人 ，再由基金管理人计算并支付给各基金销售机构。

3、本基金的基金合同于2021年3月17日生效，无上年度可比期间数据。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
东方阿尔法招阳混合A

份额单位：份

本期

项目 2021年03月17日（基金合同生效日）至2
021年06月30日


基金合同生效日（2021年03月17日）持有 10,000,000.00
的基金份额

报告期初持有的基金份额 -

报告期间申购/买入总份额 -

报告期间因拆分变动份额 -

减：报告期间赎回/卖出总份额 -

报告期末持有的基金份额 10,000,000.00

报告期末持有的基金份额占基金总份额比 1.07%
例

注:1、以上表中"报告期末持有的基金份额占基金总份额比例"的计算中，对下属不同类别基金比例的分母采用各自级别的份额。

2、报告期末基金管理人未运用固有资金投资"东方阿尔法招阳混合C"。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份
东方阿尔法招阳混合A

关联方名 本期末

称 2021年06月30日

持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例

刘明 5,999,000.00 0.64%

注: 1.以上表中"持有的基金份额占基金总份额的比例"的计算中，对下属不同类别基金比例的分母采用各自级别的份额。

2.上述关联方投资本基金适用的认购、申购、赎回费率按照本基金招募说明书的费率执行。

3. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资"东方阿尔法招阳混合C"。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名 本期

称 2021年03月17日（基金合同生效日）至2021年06月30日

期末余额 当期利息收入

招商银行 4,376,960.57 145,770.32
股份有限

公司

注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况——按摊余成本法核算的货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末（2021年06月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末 数量 期末 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 估值 （单 成本 估值 备注
日 类型 单价 位：股） 总额 总额

大宗 19,67 19,12

30062 万兴 2021- 2021- 交易 54.64 53.13 360,000 0,40 6,80 -

4 科技 06-10 12-13 流通 0.00 0.00

受限

大宗 16,36 18,11

00298 北摩 2021- 2021- 交易 81.81 90.57 200,000 2,00 4,00 -

5 高科 05-21 11-22 流通 0.00 0.00

受限

68808 英科 2021- 2021- 新股 54,21 54,21

7 再生 06-30 07-09 未上 21.96 21.96 2,469 9.24 9.24 -

市

30102 密封 2021- 2021- 新股 40,31 40,31

0 科技 06-28 07-06 未上 10.64 10.64 3,789 4.96 4.96 -

市

68836 工大 2021- 2021- 新股 11.53 17.94 1,717 19,79 30,80 -

7 高科 06-21 12-28 流通 7.01 2.98


受限

30102 英诺 2021- 2021- 新股 24,68 24,68

1 激光 06-28 07-06 未上 9.46 9.46 2,609 1.14 1.14 -

市

30101 百洋 2021- 2021- 新股 3,52 17,93

5 医药 06-22 12-30 流通 7.64 38.83 462 9.68 9.46 -

受限

68822 威腾 2021- 2021- 新股 17,28 17,28

6 电气 06-28 07-07 未上 6.42 6.42 2,693 9.06 9.06 -

市

60528 德才 2021- 2021- 新股 11,01 11,01

7 股份 06-28 07-06 未上 31.56 31.56 349 4.44 4.44 -

市

30101 雷尔 2021- 2021- 新股 3,78 9,06

6 伟 06-23 12-30 流通 13.75 32.98 275 1.25 9.50 -

受限

60516 新中 2021- 2021- 新股 8,35 8,35

2 港 06-29 07-07 未上 6.07 6.07 1,377 8.39 8.39 -

市

30102 密封 2021- 2022- 新股 4,47 4,47

0 科技 06-28 01-06 流通 10.64 10.64 421 9.44 9.44 -

受限

30102 英诺 2021- 2022- 新股 2,74 2,74

1 激光 06-28 01-06 流通 9.46 9.46 290 3.40 3.40 -

受限

注：1、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》，本基金作为特定投资者所认购的2020年2月14日前发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起12个月内不得转让。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，本基金持有的上市公司非公开发行股份，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%，且自股份解除限售之日起12个月内，通过集中竞价交易减持的数量不得超过本基金持有该次非公开发行股份数量的50%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。本基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。


根据中国证监会《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》、《关于修改<创业板上市公司证券发行管理暂行办法>的决定》以及《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》，本基金所认购的2020年2月14日(含)后发行完毕的非公开发行股份，自发行结束之日起6个月内不得转让。此外，本基金减持上述非公开发行股份不适用《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定。

2、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起6个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

3、根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。

4、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末未持有因参与转融通证券出借业务的证券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构


本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和交易所回购等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的三级风险防控体系。一级风险防范指基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等。二级风险防范指在公司投资决策委员会和监察稽核部层次对公司的风险进行的预防和控制。公司经理层设投资决策委员会，对涉及基金投资的重大问题进行决策，对基金的总体投资情况提出指导性意见，从而达到分散投资风险，提高基金资产的安全性的目的。监察稽核部在督察长的领导下，独立于公司各业务部门，对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行。因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。本基金在交易所进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。本基金目前暂未开展银行间同业市场业务，无此类信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级设置投资最低条件来控制证券发行人的信用风险。信用评估包括公司内部信用评级和外部信用评级。内部债券信用评估主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的评估结果，
对单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。

于2021年6月30日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为0.0018%。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金采用分散投资、控制流通受限证券比例等方式防范流动性风险，同时公司已经建立全覆盖、多维度以压力测试为核心的开放式基金流动性风险监测与预警制度，监察稽核部独立于投资部门负责流动性压力测试的实施与评估。

于2021年6月30日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监察稽核部对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%，本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。


本基金所持的证券在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资和资产支持证券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2021年6月30日，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计占基金资产净值的比例为3.77%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产 的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于2021年6月30日，本基金确认的净赎回申请未超过7个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产和债券投资等。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元
本期末

2021年 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以 不计息 合计

06月30 上

日

资产

银行存 6,392,323.37 - - - - - 6,392,323.37
款
交易性

金融资 68,659,000.00 - 44,960,147.26 - - 758,657,089.02 872,276,236.28
产
买入返

售金融 117,029,000.97 - - - - - 117,029,000.97
资产

应收利 - - - - - 1,905,487.95 1,905,487.95
息

应收申 - - - - - 21,950.79 21,950.79
购款

资产总 192,080,324.34 - 44,960,147.26 - - 760,584,527.76 997,624,999.36
计

负债

应付赎 - - - - - 2,029,973.27 2,029,973.27
回款
应付管

理人报 - - - - - 1,233,711.42 1,233,711.42
酬

应付托 - - - - - 205,618.58 205,618.58
管费
应付销

售服务 - - - - - 24,892.31 24,892.31
费

其他负 - - - - - 50,084.16 50,084.16
债

负债总 - - - - - 3,544,279.74 3,544,279.74
计
利率敏

感度缺 192,080,324.34 - 44,960,147.26 - - 757,040,248.02 994,080,719.62
口

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日
或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于2021年6月30日本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
11.43%，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元


本期末

2021年06月30日

项目 美元折合 港币折合人 其他币种

人民币 民币 折合人民 合计

币

以外币计价的资产

交易性金融资产 - 55,158,570.00 - 55,158,570.00

资产合计 - 55,158,570.00 - 55,158,570.00

以外币计价的负债

负债合计 - - - -

资产负债表外汇风险敞口净额 - 55,158,570.00 - 55,158,570.00

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

对资产负债表日基金资产净值的影响金额
相关风险变量的变动 （单位：人民币元）

本期末

分析 2021年06月30日

1. 所有外币相对人民币升值 2,757,928.50
5%

2. 所有外币相对人民币贬值 -2,757,928.50
5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的60%-95%；其中对港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）
的投资比例不超过股票资产的50%。本基金在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末

项目 2021年06月30日

公允价值 占基金资产净
值比例(%)

交易性金融资产－股票投资 758,657,089.02 76.32

交易性金融资产－基金投资 - -

交易性金融资产－债券投资 17,709.56 0.00

交易性金融资产－贵金属投 - -
资

衍生金融资产－权证投资 - -

其他 - -

合计 758,674,798.58 76.32

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单

相关风险变量的变动 位：人民币元）

分析 本期末

2021年06月30日

沪深300指数上升5% 45,045,766.84

沪深300指数下降5% -45,045,766.84

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1) 公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于2021年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为721,195,377.01元，属于第二层次的余额为150,917,759.20元，无属于第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于2021年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比
例(%)

1 权益投资 758,657,089.02 76.05

其中：股票 758,657,089.02 76.05


2 基金投资 - -

3 固定收益投资 113,619,147.26 11.39

其中：债券 113,619,147.26 11.39

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 117,029,000.97 11.73

其中：买断式回购的买入返售金 - -
融资产

7 银行存款和结算备付金合计 6,392,323.37 0.64

8 其他各项资产 1,927,438.74 0.19

9 合计 997,624,999.36 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 247,617,879.98 24.91

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00

E 建筑业 11,014.44 0.00

F 批发和零售业 12,263,859.78 1.23

G 交通运输、仓储和邮政业 27,823,082.50 2.80

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 115,197,322.73 11.59

J 金融业 161,133,360.00 16.21

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 92,529,659.20 9.31

M 科学研究和技术服务业 46,909,320.00 4.72

N 水利、环境和公共设施管理业 - -


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 703,498,519.02 70.77

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

占基
金资
行业类别 公允价值(人民币) 产净
值比
例（%）

非日常生活消费品 31,992,000.00 3.22

信息技术 23,166,570.00 2.33

合计 55,158,570.00 5.55

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

占基金资产
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例
(%)

1 002609 捷顺科技 9,596,233 96,058,292.33 9.66

2 002027 分众传媒 9,833,120 92,529,659.20 9.31

3 300059 东方财富 2,623,140 86,012,760.60 8.65

4 601166 兴业银行 3,653,800 75,085,590.00 7.55

5 300122 智飞生物 378,320 70,643,693.60 7.11

6 002985 北摩高科 701,960 67,055,100.00 6.75

7 300825 阿尔特 1,771,500 46,909,320.00 4.72

8 600031 三一重工 1,282,000 37,267,740.00 3.75

9 688696 极米科技 43,100 35,859,200.00 3.61


10 03690 美团－Ｗ 120,000 31,992,000.00 3.22

11 01810 小米集团－Ｗ 1,031,000 23,166,570.00 2.33

12 002352 顺丰控股 286,100 19,368,970.00 1.95

13 300624 万兴科技 360,000 19,126,800.00 1.92

14 300573 兴齐眼药 100,000 14,103,000.00 1.42

15 300755 华致酒行 300,000 12,243,000.00 1.23

16 600399 抚顺特钢 535,800 9,719,412.00 0.98

17 688276 百克生物 83,486 8,730,965.88 0.88

18 002928 华夏航空 559,875 8,454,112.50 0.85

19 000661 长春高新 8,900 3,444,300.00 0.35

20 002867 周大生 30,000 593,100.00 0.06

21 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.01

22 301020 密封科技 4,210 44,794.40 0.00

23 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00

24 688367 工大高科 1,717 30,802.98 0.00

25 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00

26 301015 百洋医药 514 20,859.78 0.00

27 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00

28 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

29 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

30 301016 雷尔伟 347 12,175.58 0.00

31 605287 德才股份 349 11,014.44 0.00

32 605162 新中港 1,377 8,358.39 0.00

33 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

34 603529 爱玛科技 19 1,104.28 0.00

35 601665 齐鲁银行 31 288.30 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比


例(%)

1 002027 分众传媒 97,690,281.00 9.83

2 002609 捷顺科技 94,285,639.44 9.48

3 601166 兴业银行 78,933,800.28 7.94

4 300122 智飞生物 70,908,774.54 7.13

5 300059 东方财富 68,202,491.00 6.86

6 002985 北摩高科 58,261,018.73 5.86

7 600031 三一重工 40,340,507.44 4.06

8 300825 阿尔特 32,726,098.93 3.29

9 06969 思摩尔国际 31,883,790.08 3.21

10 03690 美团－Ｗ 29,102,624.22 2.93

11 01810 小米集团－Ｗ 25,147,049.65 2.53

12 002352 顺丰控股 21,040,775.32 2.12

13 688696 极米科技 19,773,859.25 1.99

14 300624 万兴科技 19,670,400.00 1.98

15 300573 兴齐眼药 14,312,283.17 1.44

16 300755 华致酒行 10,233,235.00 1.03

17 688276 百克生物 10,083,965.64 1.01

18 002928 华夏航空 9,170,351.25 0.92

19 600399 抚顺特钢 6,874,173.00 0.69

20 000661 长春高新 3,460,075.00 0.35

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票。本项的"买入金额"均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比
例(%)

1 06969 思摩尔国际 26,851,924.67 2.70

2 688690 纳微科技 404,760.75 0.04

3 688161 威高骨科 362,189.70 0.04


4 688601 力芯微 204,329.90 0.02

5 301015 百洋医药 161,482.00 0.02

6 605499 东鹏饮料 155,290.24 0.02

7 301016 雷尔伟 80,999.00 0.01

8 601665 齐鲁银行 64,354.00 0.01

9 603529 爱玛科技 60,485.98 0.01

10 601156 东航物流 56,158.30 0.01

11 605339 南侨食品 52,557.12 0.01

12 605090 九丰能源 40,253.70 0.00

13 605296 神农集团 28,677.60 0.00

14 001206 依依股份 25,792.35 0.00

15 603511 爱慕股份 19,908.00 0.00

16 603836 海程邦达 18,295.02 0.00

17 605196 华通线缆 17,497.96 0.00

18 001205 盛航股份 17,494.64 0.00

19 605319 无锡振华 15,837.72 0.00

20 605080 浙江自然 15,831.42 0.00

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票。本项的"卖出金额"均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额 743,543,003.04

卖出股票收入（成交）总额 28,705,352.53

注：本项 "买入股票成本"、 "卖出股票收入"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 113,601,437.70 11.43


2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 17,709.56 0.00

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 113,619,147.26 11.43

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

占基
金资
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 产净
值比
例(%)

1 019640 20国债10 686,590 68,659,000.00 6.91

2 019649 21国债01 449,110 44,942,437.70 4.52

3 123111 东财转3 121 17,709.56 0.00

注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告编制日前一年内，本基金持有的“兴业银行”的发行主体兴业银行股份有限公司因涉及为支付机构超范围经营提供支付服务等五项违法违规行为受到中国人民银行分支机构的行政处罚。本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对兴业银行进行了投资。 本基金投资的其余前九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 -

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,905,487.95

5 应收申购款 21,950.79


6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 1,927,438.74

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

占基

流通受限部分的公 金资

序号 股票代码 股票名称 允价值 产净 流通受限情况说明
值比

例(%)

1 002985 北摩高科 18,114,000.00 1.82 大宗交易流通受限

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有 持有人结构

份额级 人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者

别 数 基金份额 占总份 占总份
(户) 持有份额 额比例 持有份额 额比例

东方阿

尔法招 2,421 384,641.58 162,646,403.30 17.47% 768,570,863.95 82.53%
阳混合
A
东方阿

尔法招 607 30,044.20 0.00 0.00% 18,236,827.20 100.00%
阳混合
C


合计 3,028 313,558.16 162,646,403.30 17.13% 786,807,691.15 82.87%

注:本基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属不同类别的基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。户均持有的基金份额的合计数=期末基金份额总额/期末持有人户数合计
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数 占基金总份额比
（份） 例

东方阿尔法招阳 6,747,176.22 0.72%
混合A

基金管理人所有从业人员持 东方阿尔法招阳

有本基金 混合C 120,015.23 0.66%
合计 6,867,191.45 0.72%

注:基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属不同类别基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用期末基金份额总额。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区
间（万份）

东方阿尔法招阳混 >100
本公司高级管理人员、基金投资 合A

和研究部门负责人持有本开放式 东方阿尔法招阳混 0
基金 合C

合计 >100

东方阿尔法招阳混 >100
合A

本基金基金经理持有本开放式基 东方阿尔法招阳混

金 合C 0
合计 >100

§9 开放式基金份额变动

单位：份

东方阿尔法招阳混合A 东方阿尔法招阳混合C


基金合同生效日(2021年03月17 943,869,979.48 19,809,145.09
日)基金份额总额

基金合同生效日起至报告期期末 15,169,263.71 115,662.60
基金总申购份额

减：基金合同生效日起至报告期 27,821,975.94 1,687,980.49
期末基金总赎回份额

基金合同生效日起至报告期期末 - -
基金拆分变动份额

本报告期期末基金份额总额 931,217,267.25 18,236,827.20

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

为本基金提供审计服务的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

交 股票交易 应支付该券商的佣金

易 占当期 占当期

券商 单 股票成 佣金总 备
名称 元 成交金额 交总额 佣金 量的比 注
数 的比例 例

量

安信 2 600,683,388.71 77.88% 621,030.54 78.53% -

证券
申万

宏源 1 63,870,875.97 8.28% 58,563.35 7.41% -

证券
中信

建投 1 106,769,364.69 13.84% 111,221.53 14.06% -

证券

注：

1、本基金采用证券公司交易结算模式，本报告期内本基金选择中信建投证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司作为证券经纪商，本基金与证券经纪商中信建投证券、安信证券、申万宏源证券不存在关联方关系。

2、本基金管理人负责选择证券经纪商，使用其交易单元作为本基金的交易单元。证券经纪商的选择标准如下：

1）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施稳定、响应支持及时、能满足公募基金采用证券公司交易结算模式进行证券交易和结算的需要；

3）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持；

4）资金划付、交收、调整、差异处理及时，且基金交易、结算、对账等数据的提供能满足证券公司交易结算模式下T+0估值的时效性要求。

3、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定证券经营机构，然后基金管理人、基金托管人和证券经纪商签订证券经纪服务协议。
4、佣金支付情况：


佣金经基金托管人、证券经纪商核对无误后在本基金的证券资金账户中扣收，本基金本报告期合计已支付佣金为790,815.40元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易

占当
券商 占当期债券 占当期债 占当期 成 期基
名称 成交金额 成交总额的 成交金额 券回购成 成交 权证成 交 金成
比例 交总额的 金额 交总额 金 交总
比例 的比例 额 额的
比例

安信 595,547,969.25 100.00% 4,591,307,000.00 71.50% - - - -
证券
申万

宏源 - - 801,526,000.00 12.48% - - - -
证券
中信

建投 - - 1,028,525,000.00 16.02% - - - -
证券

注：该表格中的债券成交金额是按全价计算的金额。
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 东方阿尔法招阳混合型证券 基金管理人的官方网站、中 2021-02-24
投资基金基金合同 国证监会基金电子披露网站

2 东方阿尔法招阳混合型证券 基金管理人的官方网站、中 2021-02-24
投资基金托管协议 国证监会基金电子披露网站

3 东方阿尔法招阳混合型证券 基金管理人的官方网站、中 2021-02-24
投资基金招募说明书 国证监会基金电子披露网站

东方阿尔法招阳混合型证券 基金管理人的官方网站、中

4 投资基金基金产品资料概要 国证监会基金电子披露网站 2021-02-24
（A类份额/C类份额）

东方阿尔法招阳混合型证券 基金管理人的官方网站、中

5 投资基金基金份额发售公告 国证监会基金电子披露网 2021-02-24
站、上海证券报

6 东方阿尔法招阳混合型证券 上海证券报 2021-02-24


投资基金基金合同及招募说

明书提示性公告

东方阿尔法招阳混合型证券 基金管理人的官方网站、中

7 投资基金基金合同生效公告 国证监会基金电子披露网 2021-03-18

站、上海证券报

东方阿尔法招阳混合型证券 基金管理人的官方网站、中

8 投资基金开放日常申购、赎 国证监会基金电子披露网 2021-06-11

回、定期定额投资及转换业 站、上海证券报

务的公告

东方阿尔法基金管理有限公 基金管理人的官方网站、中

9 司关于旗下基金增加北京蛋 国证监会基金电子披露网 2021-06-25

卷基金销售有限公司为销售 站、证券时报、中国证券报、

机构的公告 上海证券报、证券日报

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况

资 持有基金份额比

者 序 例达到或者超过 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比

类 号 20%的时间区间

别

1 20210317-20210 200,038,500.00 - - 200,038,500.00 21.07%
个 630

人 2 20210317-20210 200,020,500.00 - - 200,020,500.00 21.07%
630

产品特有风险

基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，保障投资者合法权益。当单一投资者
持有基金份额比例达到或超过 20%时，由此可能导致的特有风险主要包括：

1、本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基
金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响。

2、持有基金份额占比较高的投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。在发生巨额赎回情形时，在符合基金合同
约定情况下，如基金管理人认为有必要，可延期办理本基金的赎回申请，投资者可能面临赎回申请被延期办理的风险；如果连 续2个开放日以上（含）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎 回办理造成影响。

3、单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会导致基金仓位调整困难，发生
流动性风险。

4、持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行投票表决时，可能拥有较大话语权。
5、超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风险。

注：1、"申购金额"包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额
增加的情形。


2、"赎回份额"包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证券监督管理委员会批准的东方阿尔法招阳混合型证券投资基金设立的文件

2、《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金基金合同》

3、《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金托管协议》

4、《东方阿尔法招阳混合型证券投资基金招募说明书》（含更新）

5、东方阿尔法招阳混合型证券投资基金2021年中期报告原文

6、基金管理人业务资格批件和营业执照
12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
12.3 查阅方式

1、投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

2、投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东方阿尔法基金管理有限公司，客户服务电话：400-930-6677（免长途话费）。

3、投资者可通过中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）和基金管理人网站（https://www.dfa66.com）查阅本报告书。

东方阿尔法基金管理有限公司
二〇二一年八月二十八日
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