创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金（2021 年
10 月）招募说明书（更新）

基金管理人：创金合信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

截止日：2021 年 10 月 14 日


重要提示

1、本基金经中国证监会 2020 年 12 月 23 日证监许可［2020］3613 号文注
册募集。

2、基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

3、本基金为管理人中管理人基金，具备管理人中管理人基金特有的风险收益特征，具有多元管理、多元资产、多元风格的特征，有利于均衡配置风险，减少投资组合受某类资产波动的影响，降低单一资产和单一风格方面的风险集中度。本基金为混合型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

本基金如投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香港证券市场的风险。本基金在运作过程中将参考各投资顾问的投资建议进行投资操作，各投资顾问的研究水平和管理水平会影响本基金收益水平；同时本基金对投资顾问的筛选很大程度上依靠过往业绩和公开披露的信息，但投资顾问的过往业绩不能代表其未来表现，有可能影响基金投资业绩。

4、本基金为管理人中管理人基金，基金管理人根据基金资产管理的需要，将本基金的全部或部分资产划分成若干资产单元，并对基金资产及各资产单元进行估值、核算，计算基金资产及各资产单元的资产净值及份额净值，并由基金托管人复核。但各资产单元的资产净值和份额净值仅限用于基金管理人与投资顾问对相关资产单元的业绩考核、投资顾问费用计算等，除依据法律法规规定披露各资产单元净值数据外，前述各资产单元的净值均为基金非公开信息，仅由基金管理人依据相关协议约定向对应的投资顾问披露，并非登记机构对基金份额持有人持有本基金份额的登记依据，亦不影响本基金的收益及风险。

5、本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括与本基金定期开放机制相关的特定风险、证券市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、操作或技术风险、管理人中管理人（MOM）
产品特定风险、特有风险、基金管理人职责终止风险及不可抗力风险等。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

6、本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务，基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。敬请投资人详细阅读本招募说明书“风险揭示”，以便全面了解本基金运作过程中的潜在风险。

7、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

8、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

9、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

10、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
11、本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为
2021 年 10 月 14 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年 6 月 30 日（未经
审计）。


目录


第一部分 绪言...... 6
第二部分 释义...... 7
第三部分 基金管理人...... 15
第四部分 基金托管人...... 29
第五部分 相关服务机构...... 34
第六部分 投资顾问...... 55
第七部分 基金的募集...... 59
第八部分 基金合同的生效...... 60
第九部分 基金份额的申购与赎回...... 61
第十部分 基金的投资...... 74
第十一部分 基金的财产...... 90
第十二部分 基金业绩...... 91
第十三部分 基金资产估值...... 92
第十四部分 基金的收益与分配...... 99
第十五部分 基金的费用与税收...... 101
第十六部分 基金的会计与审计...... 104
第十七部分 基金的信息披露...... 105
第十八部分 侧袋机制......113
第十九部分 风险揭示......116
第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 125
第二十一部分 基金合同的内容摘要...... 127
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要...... 148
第二十三部分 基金份额持有人服务...... 171
第二十四部分 其他应披露事项...... 173
第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式...... 174
第二十六部分 备查文件...... 175

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《证券期货经营机构管理人中管理人（MOM）产品指引（试行）》（以下简称“《MOM 产品指引》”以及《创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。


第二部分 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金

2、管理人中管理人（MOM）证券投资基金：指证券基金经营机构（即基金合同所指“基金管理人”）管理的、根据资产配置需要将基金资产划分成两个或两个以上资产单元（就每个资产单元按规定单独开立证券期货账户）且由基金管理人委托的两个或两个以上符合条件的第三方资产管理机构（即基金合同所指“投资顾问”）为部分或全部基金资产提供投资建议等服务的证券投资基金

3、基金管理人：指创金合信基金管理有限公司

4、基金托管人：指交通银行股份有限公司

5、投资顾问：指本基金的基金服务机构，受基金管理人委托，按照投资顾问协议约定为特定资产单元的投资运作提供投资建议等服务。本基金的投资顾问应为符合《MOM 产品指引》要求的公募基金管理人，本基金管理人可根据市场情况和基金实际运作情况变更投资顾问

6、资产单元：指基金管理人根据基金资产管理的需要，将本基金的资产划分成若干资产单元，每一个资产单元按规定单独开立证券期货账户，并由相应的投资顾问提供投资顾问服务。本基金管理人可根据市场情况和基金实际运作情况调整对资产单元的划分

7、基金合同、《基金合同》：指《创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
8、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

9、招募说明书或本招募说明书：指《创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金招募说明书》及其更新

10、基金份额发售公告：指《创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金份额发售公告》


11、基金产品资料概要：指《创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

12、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时做出的修订

13、《证券法》：指 1998 年 12 月 29 日经第九届全国人民代表大会常务委员
会第六次会议通过，根据 2004 年 8 月 28 日第十届全国人民代表大会常务委员会
第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国证券法〉的决定》第一次修正，经 2005年 10 月 27 日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议第一次修订，根
据 2013 年 6 月 29 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议《关于修
改〈中华人民共和国文物保护法〉等十二部法律的决定》第二次修正，根据 2014年 8 月 31 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中
华人民共和国保险法〉等五部法律的决定》第三次修正，经 2019 年 12 月 28 日
第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订并自 2020 年 3月 1 日起实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

16、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

17、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订


18、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10
月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

19、《MOM 产品指引》：指中国证监会 2019 年 12 月 6 日颁布并实施的《证券
期货经营机构管理人中管理人（MOM）产品指引（试行）》及颁布机关对其不时做出的修订

20、港股通：指投资者委托内地证券公司，通过内地与香港股票市场交易互联互通机制买卖规定范围内的香港联交所上市的股票。港股通包括沪港通下的港股通和深港通下的港股通

21、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

22、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

23、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

24、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
25、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

26、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

27、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

28、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

29、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人


30、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务

31、销售机构：指创金合信基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构

32、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

33、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为创金合信基金管理有限公司或接受创金合信基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

34、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

35、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

36、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

37、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月

39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

41、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

42、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日），n 为自然数

43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段


45、《业务规则》：指《创金合信基金管理有限公司开放式基金业务规则》，由基金管理人制定并不时修订，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

46、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为

47、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书及相关公告的规定申请购买基金份额的行为

48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书及相关公告规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

49、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

50、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

51、巨额赎回：指本基金开放期内的单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的 20%

52、封闭期：指本基金不接受投资者的申购、赎回等申请的期间。首个封闭期起始日为基金合同生效日（含该日），后续单个封闭期的起始日为前一个开放期结束日的次日（含该日）；单个封闭期结束日为该封闭期起始日对应的第 12 个月度对日的前一日（含该日）

53、开放期：指本基金可办理投资者申购、赎回等申请的期间。每个开放期起始日为其前一个封闭期结束日的次日（含该日）。每个开放期不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，具体时间将由基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上提前公告。如因不可抗力或其他情形影响，本基金在某一封闭期结束日的次日无法进入开放期的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内因不可抗力或其他情形影响，本基金无法按时办理申购、赎回等申请的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满
足开放期的时间要求

54、月度对日：指某一特定日期在后续月份中的对应日期，如该对应日期为非工作日，则顺延至下一工作日；若该日历月份不存在对应日期的，则顺延至该月最后一日的下一工作日，以确保开放期的起始日为工作日

55、元：指人民币元

56、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
57、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

58、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

59、基金份额净值：指计算日某一类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额总数

60、资产单元资产总值：指资产单元持有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

61、资产单元资产净值：指资产单元资产总值减去负债后的价值，为避免歧义，除依据法律法规规定披露各资产单元资产净值数据外，各资产单元资产净值均为基金非公开信息，仅由基金管理人依据相关协议约定向对应的投资顾问披露
62、资产单元份额净值：指计算日资产单元资产净值除以计算日资产单元份额总数，为避免歧义，除法律法规另有规定外，各资产单元份额净值均为基金非公开信息，仅由基金管理人依据相关协议约定向对应的投资顾问披露

63、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

64、资产单元估值：指计算评估资产单元资产和负债的价值，以确定资产单元资产净值和资产单元份额净值的过程

65、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

66、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用


67、A 类基金份额：指在投资人认购、申购基金时收取认购费、申购费，但不计提销售服务费的基金份额类别

68、C 类基金份额：指不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别

69、基金份额折算：指基金管理人根据基金运作的需要，在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值

70、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

71、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待

72、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

73、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产

74、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

75、货币市场工具：指中国证监会、中国人民银行 2015 年 12 月 17 日颁布、
2016 年 2 月 1 日实施的《货币市场基金监督管理办法》第四条规定的金融工具，
包括现金，期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工
具、资产支持证券，以及法律法规、中国证监会或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具

76、港股通标的股票：指内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票


第三部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称：创金合信基金管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）

办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A
座 36-38 楼

法定代表人：刘学民

设立日期：2014 年 7 月 9 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]651 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.33 亿元人民币

存续期限：持续经营

联系电话：0755-23838000

联系人：吕阿鹏

股权结构：

序号 股东名称 出资比例

1 第一创业证券股份有限公司 51.0729%

2 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 21.8884%

3 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 4.50645%

4 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 4.50645%

5 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 4.50645%

6 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） 4.50645%

7 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 4.50645%

8 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 4.50645%

总计 100%

二、主要人员情况


1、董事会成员基本情况

公司董事会共有 7 名成员，其中 1 名董事长，3 名董事，3 名独立董事。

刘学民先生，董事长，研究生，国籍：中国。历任北京市计划委员会外经处副处长、北京京放经济发展公司总经理、佛山证券有限责任公司董事长，现任第一创业证券股份有限公司董事长、第一创业投资管理有限公司董事、深圳第一创业创新资本管理有限公司董事、创金合信基金管理有限公司董事长、法定代表人。
苏彦祝先生，董事，硕士，国籍：中国。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理、投资部执行总监、投资部总监、第一创业证券股份有限公司副总裁兼资产管理部总经理，现任创金合信基金管理有限公司董事、总经理。

黄越岷先生，董事，硕士，国籍：中国。历任佛山市计量所系统开发和业务分析工程师、佛山市诚信税务师事务所副经理、第一创业证券股份有限公司信息技术部总经理助理、清算托管部副总经理、资产管理部运营与客服负责人，现任创金合信基金管理有限公司董事、公司副总经理。

钱龙海先生，董事，硕士，国籍：中国。历任安徽省滁州学院企业管理系教师，北京京放投资管理顾问公司总经理助理，佛山证券有限责任公司副总经理，第一创业投资管理有限公司董事，深圳第一创业创新资本管理有限公司董事，第一创业证券承销保荐有限责任公司董事，银华基金管理股份有限公司董事、监事会主席，第一创业证券股份有限公司董事、总裁、党委书记，现任第一创业证券股份有限公司党委书记、监事会主席，创金合信基金管理有限公司董事。

陈基华先生，独立董事，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国诚信证券评估有限公司经理、红牛维他命饮料有限公司财务总监、ALJ（中国）有限公司财务总监、吉通网络通讯股份有限公司副总裁、财务总监、中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁、财务总监、农银汇理基金管理有限公司董事、中铝海外控股有限公司总裁、中国太平洋保险（集团）有限公司副总裁，现任北京厚基资本管理有限公司董事长、总裁，中铁高新工业股份有限公司独立董事，江苏沃田集团股份有限公司董事，黄山永新股份有限公司独立董事，北京京玺庄园有限公司董事长、法定代表人，北京厚基鼎成投资管理有限公司董事长、法定代表人，烟台京玺农业发展有限公司董事长、法定代表人，中粮包装控股有限公司独立董事，创金合信基金管理有限公司独立董事。


潘津良先生，独立董事，研究生，国籍：中国。于 1970 年 12 月-1975 年 3
月服役；1975 年 4 月起历任北京照相机总厂职工，北京经济学院劳动经济系教师，北京市西城区委办公室干部、副总主任，北京市委办公厅副处长，北京市政府休改办调研处、研究室处长，建设银行信托投资公司房地产业务部总经理、海南代表处主任、海南建信投资管理有限公司总经理，信达信托投资公司总裁助理、总裁办主任兼基金部总经理，信达投资有限公司总裁助理兼总裁办主任，中润经济发展有限责任公司副总经理、总经理、董事长、党委委员、党委书记，名誉董事长。现任创金合信基金管理有限公司独立董事。

王勇先生，独立董事，学士，国籍：中国。历任中国新闻社记者，经济观察报主任、主编，中国企业家俱乐部总编辑，北京万达时代文化传媒有限公司执行总经理、执行出品人、执行总编辑，北京奇虎科技有限公司总裁特别顾问，2015年 3 月起任北京财视文化传媒有限公司首席顾问、尚品城（北京）投资管理有限公司首席顾问，2020 年 7 月任创金合信基金管理有限公司独立董事。

2、监事基本情况

公司不设监事会，设监事一名、职工监事一名。

宋明华先生,监事，硕士，国籍：中国，历任第一创业证券股份有限公司运营管理部估值核算岗、运营管理部估值核算室负责人、运营管理部交易管理负责人、资产管理运营部负责人（代理），现任资产管理运营部负责人、创金合信基金管理有限公司监事。

梁少珍女士，职工监事，硕士，国籍：中国。历任第一创业证券股份有限公司经纪业务部营销管理、东莞营业部运营总监、资产管理部综合运营主管。2014年 8 月加入创金合信基金管理有限公司。

3、高级管理人员基本情况

刘学民先生，董事长、法定代表人，简历同前。

苏彦祝先生，总经理，简历同前。

梁绍锋先生，督察长，硕士，国籍：中国。历任中国国际贸易促进委员会深圳分会法务主管、世纪证券有限责任公司合规专员、第一创业证券股份有限公司法律合规部副总经理、现任创金合信基金管理有限公司督察长。

黄先智先生，副总经理，硕士，国籍：中国。历任湖南浏阳枫林花炮厂销售
经理、第一创业证券股份有限公司资产管理部高级投资助理、固定收益部投资经理、资产管理部产品研发与创新业务部负责人兼交易部负责人。现任创金合信基金管理有限公司副总经理。

黄越岷先生，副总经理，简历同前。

刘逸心女士，副总经理，学士，国籍：中国。历任中国工商银行北京市分行个人金融业务部项目经理、上投摩根基金管理有限公司北京分公司北方区域渠道业务总监、第一创业证券股份有限公司资产管理部市场部负责人，现任创金合信基金管理有限公司副总经理，兼任创金合信基金管理有限公司北京分公司负责人、创金合信基金管理有限公司上海分公司负责人。

奚胜田先生，副总经理，博士，国籍：中国。历任南京信息工程大学教师，江苏证券交易中心信息技术电脑部副经理，中信证券股份有限公司信息技术高级程序员，第一创业证券股份有限公司信息技术中心总工程师、运营管理部负责人、信息技术总监兼信息技术中心总经理、公司副总裁、分管零售经纪部、信息技术中心、销售交易部、融资融券部、运营管理部、资产托管部等部门，现任创金合信基金管理有限公司副总经理，兼首席信息官。

4、本基金基金经理

张荣先生，中国国籍，北京大学金融学硕士，2004 年就职于深圳银监局从事银行监管工作，历任多家银行监管员。2010 年加入第一创业证券资产管理部，历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014 年 8 月加入创金合信基金管理有限公司，曾任高级研究员、创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金经理（2015
年 11 月 16 日至 2017 年 05 月 16 日），创金合信沪港深研究精选灵活配置混合
型证券投资基金基金经理（2015 年 08 月 24 日至 2017 年 12 月 13 日），创金合
信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2016 年 12 月 20 日至 2018 年
04 月 10 日），创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015 年
11 月 19 日至 2018 年 08 月 14 日），创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资
基金基金经理（2016 年 08 月 30 日至 2018 年 10 月 10 日），创金合信鑫动力灵
活配置混合型证券投资基金基金经理（2016 年 09 月 05 日至 2018 年 10 月 30
日），创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金（LOF）基金经理（2017
年 07 月 10 日至 2019 年 02 月 25 日），创金合信聚利债券型证券投资基金基金

经理（2015 年 06 月 11 日至 2019 年 08 月 16 日），创金合信转债精选债券型证
券投资基金基金经理（2018 年 08 月 15 日至 2019 年 11 月 20 日），现任创金合
信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金经理（2021年 03 月 09 日起任职）。

5、基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

苏彦祝先生，创金合信基金管理有限公司董事、总经理

王一兵先生，创金合信基金管理有限公司固定收益部总监

董梁先生，创金合信基金管理有限公司首席量化投资官、兼量化指数与国际部总监

黄弢先生，创金合信基金管理有限公司权益投研总部执行总监，兼任风格策略投资部总监、稳健收益投资部总监

尹海影先生，创金合信基金管理有限公司资产配置投资部副总监

上述人员之间不存在近亲属关系。

三、基金管理人的职责

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）有权决定将部分或者全部基金资产委托给两个或两个以上符合条件的投资顾问提供投资建议，并对投资顾问进行考核、评估、更换，以及根据资产配置需要划分、调整资产单元的个数和各资产单元的规模；

（4）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（5）销售基金份额；

（6）按照规定召集基金份额持有人大会；

（7）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（8）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（9）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（10）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

（11）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（12）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；

（13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资；

（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（16）选择、更换投资顾问、律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构；

（17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，科学划分资产单元，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；


（6）建立合理的投资顾问选聘、评估、更换机制及流程，对投资顾问进行充分的尽职调查；聘请符合条件的投资顾问，对投资顾问持续进行监督评估并定期进行回访，回访频率不少于每年 1 次；

（7）办理投资顾问注册、备案等相关事宜；

（8）作出投资决策，负责交易执行；

（9）对本基金进行整体的风险控制，确保基金的投资运作符合法律规定及合同约定；

（10）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（11）依法接受基金托管人的监督；

（12）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；对本基金及各资产单元分别进行估值、核算；
（13）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（14）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（15）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务，依法编制本基金信息披露文件，披露投资顾问信息及本基金的投资运作情况；

（16）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（17）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（18）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（19）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（20）将资产单元的交易执行、持仓信息等相关情况按约定反馈相应投资顾问；

（21）按规定保存各资产单元的每笔交易执行情况留痕、基金财产管理业务
活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；

（22）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（23）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（24）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（25）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（26）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（27）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（28）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（29）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

（30）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（31）建立并保存基金份额持有人名册；

（32）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺

1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定。

2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）侵占、挪用基金财产；

（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（8）法律、行政法规和中国证监会禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

（1）越权或违规经营；

（2）违反基金合同或托管协议；

（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；

（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

（9）贬损同行，以抬高自己；

（10）以不正当手段谋求业务发展；

（11）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

（13）其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺


基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投资理念，规范基金运作。

5、基金经理承诺

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；
（3）不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

（4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
五、基金管理人的内部控制制度

1、风险管理的原则

（1）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；

（2）独立性原则：公司各部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金财产、自有资产、特定客户资产的运作应当分离；

（3）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；

（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性；

（5）适当性原则：产品的设计、推广、运作应遵循风险与客户承受能力适当的原则。

2、风险管理体系组织架构


公司建立四级风险管理体系，第一层级为董事会下设的风控与审计委员会，第二层级为经营管理层下设的投资决策委员会和风险控制办公会，第三层级为合规与风险管理部，第四层级为各业务或职能部门，采取“自上而下”和“自下而上”相结合的理念，即“自上而下”风险管理政策的传达和执行，“自下而上”的风险汇报与处置。各层级分工明确，职责如下：

（1）风控与审计委员会：负责对监察稽核、合规和风险控制的重要事项进行总体把控，对重大决策的风险及其解决方案进行评估并提出意见，对董事会负责；

（2）投资决策委员会：负责对客户资产的投资管理工作进行研究、评估、决策，督导重大投资决策的执行，并对总经理负责；

（3）风险控制办公会：负责对公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭示、评估，提出应对措施建议，对重要风险控制措施的执行情况进行监督检查，并对总经理负责；

（4）合规与风险管理部：负责监督检查基金、特定客户资产与公司经营管理的合规合法及内部控制的有效性；负责公司各类风险的识别、防范和控制；负责公司信息披露的复核工作；负责公司制度体系的建设和维护；定期提交监察稽核报告（季报、年报）等法定报告及定期或不定期出具其他各种报告；并负责法
律事务管理、稽核和审计事务及处理重大客户投诉等工作；

（5）各职能部门：为公司风险控制措施的主要执行者，对各自范围内的风险进行管理，确保公司的风险控制措施得以有效实施。

3、内部控制制度综述

（1）内部控制大纲

内部控制大纲是公司经营管理的纲领性文件，是制定各项规章制度的基础和依据，公司内部控制的目标是保证公司经营管理的合法合规性、保证基金份额持有人、资产委托人的合法权益不受侵犯，实现公司稳健，持续发展，维护股东权益，促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；保护公司声誉。公司实行内部控制的主要内容包括确立加强内部控制的指导思想，营造有利于加强内部控制的文化氛围，健全公司治理结构，完善公司组织体系，对公司基本业务的风险控制提出指导性要求，建立层次分明的制度体系，并建立对制度本身的管理，对公司内部控制的合理性、有效性实行持续检验。

（2）风险控制制度

公司风险控制的目标为严格遵守国家有关法律、法规、行政规章、行业自律规范和公司各项规章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；建立有效的基金管理和特定客户资产管理业务风险控制机制，将各种风险严格控制在规定范围内，实现业务稳健、持续发展；不断提高风险控制水平，保证客户合法权益不受侵犯；维护公司信誉，保持公司的良好形象。针对公司面临的各种风险，包括治理结构和业务行为风险、员工道德和法律风险、投资与交易风险、注册登记与基金清算风险、IT 风险等，分别制定相应的风险防范措施，并制定相应的管理制度和业务流程。

（3）监察稽核制度

监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和合规与风险管理部。督察长全面负责公司的监察稽核工作，可在授权范围内列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核，出具监察稽核报告，报公司董事会和中国证监会。如发现公司有重大违规行为，应立即向公司董事会和中国证监会报告。

合规与风险管理部具体执行监察稽核工作，并协助督察长工作，是风险控制
办公会的日常办事机构。合规与风险管理部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权，具体负责审查稽核公司各项制度制定、运行的合规性和有效性；负责公司信息披露的复核工作；负责公司反洗钱的管理工作；负责公司、基金及其它资产管理运作的风险管理工作；调查处理公司、员工的违法违规事件；负责员工的离任审计、协调外部审计事宜等。

（4）内部会计制度

建立了基金会计的工作制度及相应的操作控制规程，确保会计业务有章可循；按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督机制；为了确保基金资产的安全，公司严格规范基金清算交割工作，并在授权范围内，及时准确地完成基金清算；强化会计的事前、事中、事后监督和考核制度；为了防止会计数据的毁损、散失和泄密，制定了完善的档案保管和财务交接制度。

4、风险管理和内部风险控制的措施

（1）建立、健全内控体系，完善内控制度。公司建立、健全了内控结构，各层级关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察稽核工作是独立的，同时建立并完善风险管理手册，梳理各业务条线所涉及的风险点及建立相应的管控措施，做到公开、透明，并不定期根据监管政策变化以及业务发展情况适时更新；

（2）建立相互分离、相互制衡的内控机制。公司建立、健全了各项制度，做到基金经理分开、投资决策分开、基金交易集中，形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；

（3）建立、健全岗位责任制。公司建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险；

（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序。公司建立了风险控制办公会，对公司业务开展和经营管理过程中的重大事项进行风险揭示、评估，提出应对措施建议，对重要风险控制措施的执行情况进行监督检查；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度做出决策；


（5）建立内部监控系统。公司建立了有效的内部监控系统，如投资管理系统、风险管理与绩效评估系统、员工投资行为监控系统等，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；

（6）使用数量化的风险管理手段。采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理分析模型，用以提示市场趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；
（7）不定期的业务、风险管理和合规培训。公司制定完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

5、基金管理人关于内部合规控制声明书

基金管理人确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是基金管理人董事会及经营管理层的责任。基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。


第四部分 基金托管人

一、基金托管人基本情况

（一）基金托管人概况

公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

公司法定英文名称：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

法定代表人：任德奇

住 所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：上海市长宁区仙霞路18号

邮政编码：200336

注册时间：1987年3月30日

注册资本：742.63亿元

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：陆志俊

电 话：95559

交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业，成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交易所挂牌上市。交通银行连续13年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第137位；列《银行家》(The Banker)杂志全球千家大银行一级资本排名第11位。

截至2021年6月30日，交通银行资产总额为人民币11.41万亿元。2021年上半年，交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币420.19亿元。

交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

（二）主要人员情况


任德奇先生，董事长、执行董事，高级经济师。

任先生2020年1月起任交通银行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履行行长职责）、执行董事，2018年8月至2020年1月任交通银行副董事长（其中：2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责）、执行董事，2018年8月至2019年12月任交通银行行长； 2016年12月至2018年6月任中国银行执行董事、副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总裁；2014年7月至2016年11月任中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风险管理部总经理；1988年7月至2003年8月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。

刘珺先生，副董事长、执行董事、行长，高级经济师。

刘先生2020年7月起担任交通银行行长；2016年11月至2020 年5 月任中国
投资有限责任公司副总经理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司副总经理；2014年6月至2014年12月任中国光大（集团）总公司执行董事、副总经理（2014年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明人寿保险有限公司董事长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司执行董事兼副主席、中国光大国际有限公司执行董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限责任公司董事长）；2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行长助理、副行长（期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融市场中心总经理）；1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、资金部、投行业务部工作。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士学位。

徐铁先生，资产托管部副总经理。

徐铁先生 2014 年 12 月起任交通银行资产托管部副总经理； 2000 年 7 月
至 2014 年 12 月，历任交通银行资产托管部客户经理、保险与养老金部副高级经理、高级经理、保险保障业务部高级经理、总经理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。

（三）基金托管业务经营情况


截至 2021 年 6 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 565 只。此外，交通
银行还托管了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、QFII 证券投资资产、RQFII 证券投资资
产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产、 QDIE 资金、QDLP 资金和 QFLP
资金等产品。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内部管理，托管部业务制度健全并确保贯彻执行各项规章，通过对各种风险的识别、评估、控制及缓释，有效地实现对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基金持有人的合法权益。

（二）内部控制原则

1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。

2、全面性原则：托管部建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。

3、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与交通银行的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核算，分账管理。

4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织架构的设置上确保各二级部和各岗位权责分明、相互制约，并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

5、有效性原则：托管部在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障各项内控管理目标被有效执行。


6、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

（三）内部控制制度及措施

根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》等法律法规，托管部制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安全、高效，包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等，并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理，技术系统管理规范，业务管理制度健全，核心作业区实行封闭管理，落实各项安全隔离措施，相关信息披露由专人负责。

托管部通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流程、全链条的风险管理，聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内部控制评审。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

交通银行作为基金托管人，根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和有关证券法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为，及时通知基金管理人予以纠正，基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的，交通银行有权报告中国证监会。


交通银行作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

四、其他事项

最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。


第五部分 相关服务机构

一、基金份额销售机构

1、直销机构：创金合信基金管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前
海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A
座 36-38 楼

法定代表人：刘学民

传真：0755-82769149

电话：0755-23838923

联系人：欧小娟

网站：www.cjhxfund.com

2、其他销售机构

1 上海爱建基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室

办公地址：上海市浦东新区民生路 1299 号丁香国际大厦西塔 19 层 02/03 室
法定代表人：马金

客服电话：021-60608989

官方网址：www.ajwm.com.cn

2 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：王连志

客服电话：4008001001

官方网址：www.essence.com.cn

3 财咨道信息技术有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601

办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B 座 601


法定代表人：朱荣晖

客服电话：024-82280606

官方网址：http://www.caizidao.com.cn/

4 长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
法定代表人：丁益

客服电话：400-6666-888

官方网址：www.cgws.com

5 上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 楼

法定代表人：张跃伟

客服电话：4008202899

官方网址：www.erichfund.com

6 大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室

法定代表人：樊怀东

客服电话：4000899100

官方网址：www.yibaijin.com

7 上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元

法定代表人：申健

客服电话：021-20292031

官方网址：www.wg.com.cn

8 北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室


办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 17 层（电梯楼层）

法定代表人：钟斐斐

客服电话：400-159-9288

官方网址：https://danjuanapp.com/

9 第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人：刘学民

客服电话：4008881888

官方网址：www.fcsc.com

10 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司

注册地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室

办公地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室

法定代表人：齐凌峰

客服电话：4001585050

官方网址：https://www.tl50.com/

11 东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人：戴彦

客服电话：95357

官方网址：http://www.xzsec.com

12 东莞证券股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区可园南路一号

办公地址：东莞市莞城区可园南路一号金源中心

法定代表人：陈照星

客服电话：95328

官方网址：www.dgzq.com.cn

13 东吴证券股份有限公司


注册地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

客服电话：95330

官方网址：www.dwzq.com.cn

14 北京度小满基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼（度小满金融总部）
1 层

法定代表人：葛新

客服电话：95055-4

官方网址：https://www.baiyingfund.com/

15 泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址：成都市金牛区西宸龙湖国际 B 座 12 楼

法定代表人：于海锋

客服电话：400-080-3388

官方网址：http://www.puyiwm.com/

16 凤凰金信（海口）基金销售有限公司

注册地址：海南省海口市滨海大道 32 号复兴城互联网创新创业园 E 区 4 层
办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路 142 号 14 层 1402 办
公用房

法定代表人：张旭

客服电话：400-076-1166

官方网址：www.fengfd.com

17 广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17-19、38-44 楼
法定代表人：孙树明


客服电话：95575

官方网址：www.gf.com.cn

18 北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

法定代表人：齐剑辉

客服电话：400-616-7531

官方网址：https://www.niuniufund.com/

19 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

客服电话：95310

官方网址：www.gjzq.com.cn

20 国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街 8 号

办公地址：无锡市金融一街 8 号国联金融大厦

法定代表人：姚志勇

客服电话：95570

官方网址：http://www.glsc.com.cn

21 国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：张纳沙

客服电话：95536

官方网址：www.guosen.com.cn

22 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号


法定代表人：王开国

客服电话：95553

官方网址：www.htsec.com

23 和耕传承基金销售有限公司

注册地址：河南省郑州市管城回族区东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503
办公地址：河南省郑州市管城回族区东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503
法定代表人：温丽燕

客服电话：4000-555-671

官方网址：www.hgccpb.com

24 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：北京市朝外大街 22 号 泛利大厦 10 层

法定代表人：章知方

客服电话：400-920-0022

官方网址：http://www.licaike.com/

25 恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼

办公地址：北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 11 楼

法定代表人：庞介民

客服电话：4001966188

官方网址：www.cnht.com.cn

26 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市大兴区经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3006-3015
法定代表人：周斌

客服电话：400-8980-618

官方网址：https://www.chtfund.com/

27 华金证券股份有限公司


注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 2 号楼 30
层

法定代表人：宋卫东

客服电话：021-20655599

官方网址：https://www.huajinsc.cn/HJ_GW_001/gw_index/index.html
28 珠海华润银行股份有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号

办公地址：珠海市吉大九洲大道东 1346 号珠海华润银行大厦

法定代表人：刘晓勇

客服电话：96588

官方网址：http://www.crbank.com.cn

29 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路 228 号

办公地址：南京市江东中路 228 号

法定代表人：周易

客服电话：95597

官方网址：www.htsc.com.cn

30 华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：李民吉

客服电话：95577

官方网址：http://www.hxb.com.cn/home/cn/

31 华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦1 栋 20C-1 房

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号

法定代表人：俞洋


客服电话：95323

官方网址：http://www.cfsc.com.cn

32 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼 17 层 19C13

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401

法定代表人：王伟刚

客服电话：400-619-9050

官方网址：www.hcjijin.com

33 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号

办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室

法定代表人：吴言林

客服电话：025-66046166

官方网址：www.huilinbd.com

34 上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

法定代表人：王翔

客服电话：400-820-5369

官方网址：www.jiyufund.com.cn

35 济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 3 层 307 单元
法定代表人：杨健

客服电话：400-673-7010

官方网址：www.jianfortune.com

36 嘉实财富管理有限公司

注册地址：中国（上海） 自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公
楼二期 27 层 2716 单元


办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座

法定代表人：张峰

客服电话：400-021-8850

官方网址：https://www.harvestwm.cn/

37 交通银行股份有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：彭纯

客服电话：95559

官方网址：www.bankcomm.com

38 深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址：广东省深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学
园 B 栋 3 单元 11 层 1108

办公地址：广东省深圳市南山区科兴科学园 B3 栋 11 楼

法定代表人：赖任军

客服电话：400-9302-888

官方网址：www.jfzinv.com

39 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
办公地址：广东省深圳市福田区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
法定代表人：洪弘

客服电话：4001661188

官方网址：http://8.jrj.com.cn/

40 京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座

法定代表人：王苏宁

客服电话：400 098 8511 (个人业务) 400 088 8816 (企业业务)

官方网址：http://kenterui.jd.com/


41 上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层

法定代表人：李兴春

客服电话：4000325885

官方网址：http://www.leadfund.com.cn/

42 上海联泰基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人：尹彬彬

客服电话：400-118-1188

官方网址：www.66zichan.com

43 上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单
元

办公地址：上海市浦东新区自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单
元

法定代表人：王之光

客服电话：4008666618

官方网址：www.lu.com

44 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪路 556 号阿里 Z 空间

法定代表人：祖国明

客服电话：4000766123

官方网址：http://www.fund123.cn

45 民商基金销售(上海)有限公司

注册地址：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 A31 室

办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼


法定代表人：贲惠琴

客服电话：021-50206003

官方网址：www.msftec.com

46 宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

法定代表人：陆华裕

客服电话：95574

官方网址：www.nbcb.com.cn

47 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼

法定代表人：汪静波

客服电话：4008215399

官方网址：http://www.noah-fund.com/

48 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-
25 层

办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：詹露阳

客服电话：95511-8

官方网址：stock.pingan.com

49 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前
海商务秘书有限公司)

办公地址：深圳市福田区福强路 4001 号深圳市文化创意园 C 栋 5 楼

法定代表人：李春瑜

客服电话：400-680-3928

官方网址：https://www.simuwang.com/


50 泉州银行股份有限公司

注册地址：泉州市丰泽区泉泰路 266 号

办公地址：福建省泉州市丰泽区泉泰路 266 号

法定代表人：傅子能

客服电话：4008896312

官方网址：www.qzccbank.com

51 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

法定代表人：杨文斌

客服电话：4007009665

官方网址：http://www.howbuy.com

52 上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人：其实

客服电话：4001818188

官方网址：www.1234567.com.cn

53 上海万得基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼
B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人：黄祎

客服电话：400-799-1888

官方网址：www.520fund.com.cn

54 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

法定代表人：李俊杰


客服电话：4008-918-918

官方网址：https://www.shzq.com

55 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室

法定代表人：韩志谦

客服电话：95523/4008895523

官方网址：www.hysec.com

56 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

客服电话：95523/4008895523

官方网址：www.swhysc.com

57 深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：广东省深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一
期四层 12-13 室

办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一
期四层 12-13 室

法定代表人：薛峰

客服电话：4006788887

官方网址：www.jjmmw.com

58 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人：王锋

客服电话：95177


官方网址：www.snjijin.com

59 苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

法定代表人：王兰凤

客服电话：96067

官方网址：www.suzhoubank.com

60 北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路 38 号安联大厦 10 层

法定代表人：张冠宇

客服电话：400-819-9868

官方网址：http://www.tdyhfund.com

61 腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：广东省深圳市南山区深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦15F

办公地址：广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路 A 栋 201 室

法定代表人：刘明军

客服电话：95017

官方网址：www.tenganxinxi.com

62 通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址：上海市浦东新区金沪路 55 号通华科技大厦 10 层

法定代表人：沈丹义

客服电话：400-101-9301

官方网址：https://www.tonghuafund.com/index?type=person

63 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号 903 室

办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室


法定代表人：吴强

客服电话：952555

官方网址：http://www.ijijin.com.cn/

64 上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 799 号 3 号楼 5 层 01、02、
03 室

办公地址：上海浦东陆家嘴金融世纪广场 3 号楼 5F

法定代表人：吕柳霞

客服电话：021-50810673

官方网址：www.wacaijijin.com

65 万家财富基金销售（天津）有限公司

注册地址：天津自贸区(中心商务区)迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓 2-
2413 室

办公地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5
层

法定代表人：张军

客服电话：010-59013895

官方网址：www.wanjiawealth.com

66 万联证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层

法定代表人：袁笑一

客服电话：95322

官方网址：http://www.wlzq.cn

67 喜鹊财富基金销售有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市堆龙德庆县柳梧大厦 1513 室

办公地址：北京市朝阳区北苑路甲 1 号

法定代表人：王舰正

客服电话：4006997719


官方网址：https://www.xiquefund.com/

68 湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人：孙永祥

客服电话：95351

官方网址：www.xcsc.com

69 北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 8 号楼新浪总部大厦

法定代表人：赵芯蕊

客服电话：86-010-62675369

官方网址：www.xincai.com

70 兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号

办公地址：福建省福州市湖东路 154 号

法定代表人：高建平

客服电话：95561

官方网址：http://www.cib.com.cn

71 玄元保险代理有限公司

注册地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 1105

办公地址：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 1105

法定代表人：马永谙

客服电话：021-50701082

官方网址：www.100bbx.com

72 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元

办公地址：北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元


法定代表人：才殿阳

客服电话：400-6099-200

官方网址：http://www.yixinfund.com/

73 奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人：TEO WEE HOWE

客服电话：400-684-0500

官方网址：www.ifastps.com.cn

74 珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：广东省珠海市香洲区横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491(集中办公区)

法定代表人：肖雯

客服电话：02089629066

官方网址：http://www.yingmi.cn

75 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人：霍达

客服电话：95536

官方网址：www.guosen.com.cn

76 北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京朝阳区四惠盛世龙源国食苑 10 号楼

法定代表人：王军辉

客服电话：4006802123

官方网址：www.zhixin-inv.com

77 中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21
层及第 04 层

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21
层及第 04 层

法定代表人：高涛

客服电话：95532

官方网址：http://www.china-invs.cn

78 中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层

办公地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层

法定代表人：吴小静

客服电话：95329

官方网址：http://www.zszq.com/

79 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人：王常青

客服电话：95587

官方网址：www.csc.108.co

80 中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-
1305 室、14 层

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-
1305 室、14 层

法定代表人：张皓

客服电话：400-990-8826

官方网址：www.citicsf.com

81 中信证券股份有限公司


注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客服电话：95548

官方网址：http://www.cs.ecitic.com

82 中信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号 501 房

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 5 层

法定代表人：胡伏云

客服电话：95396

官方网址：www.gzs.com.cn

83 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

法定代表人：冯恩新

客服电话：95548

官方网址：sd.citics.com

84 中银国际证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号 39 楼

法定代表人：宁敏

客服电话：4006208888

官方网址：www.bocichina.com

85 上海中正达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

法定代表人：黄欣

客服电话：400-6767-523

官方网址：http://www.zzwealth.cn/


86 中证金牛（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

法定代表人：钱昊旻

客服电话：4008909998

官方网址：www.jnlc.com

二、登记机构

名称：创金合信基金管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A
座 36-38 楼

法定代表人：刘学民

电话：0755-23838000

传真：0755-82737441-0187

联系人：沈琼

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层

办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：安冬、陆奇

联系人：陆奇

四、审计基金财产的会计师事务所


名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层

法定代表人：邹俊

电话：010-8508 5000

传真：010-8518 5111

联系人：蔡正轩

经办注册会计师：奚霞、叶云晖、刘西茜、高朋、王磊


第六部分 投资顾问

一、投资顾问选择标准

（一）投资顾问的资质要求

本基金的投资顾问应当取得公募基金管理人资格。

（二）投资顾问遴选策略

基金管理人将基于对现有公募产品体系化的研究，通过定量分析与定性分析相结合的方式，从投资顾问、投资人员及其管理产品等维度，精选出拥有丰富管理经验的优秀投资顾问，作为资产单元投资顾问的备选。主要步骤如下：

1、基金管理人根据全市场权益基金的历史业绩（超额收益）、风险调整后收益（信息比率）、收益稳定性（超额收益最大回撤、月度胜率）等指标进行初筛并确定基金优选样本。

2、根据 Barra/Brinson 业绩归因模型结合实际尽职调查结论，从平均业绩排名、管理基金的总规模及增速、投研团队配置与离职率、投研转化机制、风控制度与落实情况、公司受到的奖惩情况等维度出发，选聘投研一体化机制完善、业绩稳定且优异的基金公司作为投资顾问。

3、基金管理人通过定量分析与定性分析相结合的方式，研究投资顾问的投研团队及其管理产品的表现情况，确定投资人员的投资风格以及其适合和擅长的市场环境等。基金管理人对投资顾问投资人员的定量分析主要从基金产品的投资业绩和投资人员的投资风格等方面进行；对投资人员的定性分析主要通过现场走访、电话、邮件等调研方式进行，了解投资人员取得优异表现的原因，理解投资人员的投资理念、投资策略、投资风格、投资流程和风险控制等信息。基金管理人将定量分析与定性分析的结果相互交叉验证，最终形成投资人员的投资画像。
基金管理人通过上述方法遴选出各类资产各类风格的优秀投资顾问。

4、本基金管理人可根据市场情况调整遴选投资顾问的定量与定性指标。

二、投资顾问基本信息

1、永赢基金管理有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号


办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 27 楼

法定代表人：马宇晖

成立时间：2013-11-07

联系人: 罗凯宁

联系方式：021-51690188

永赢基金管理有限公司成立于 2013 年 11 月，法人股东为宁波银行股份有限
公司和华侨银行有限公司，注册资本为 9 亿元，其中宁波银行出资占比 71.49%、华侨银行出资占比 28.51%。2014 年，公司成立从事特定客户资产管理业务的全资子公司——永赢资产管理有限公司。

2、惠升基金管理有限责任公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 11 楼 1106 号

办公地址：北京市西城区金融大街 27 号投资广场 B 座 18 层

法定代表人：张金锋

成立时间：2018-09-28

联系人: 常成

联系方式：010-86329013

惠升基金管理有限责任公司成立于 2018 年 9 月 28 日，注册资本 1.2 亿元人
民币。作为一家自然人控股的基金公司，公司股东分别为法人代表兼总经理张金锋出资 4320 万元，持股比例 36%，为公司第一大股东；副总经理兼投资总监孙
庆出资 3480 万元，持股比例 29%。西藏宁算科技集团有限公司出资 2280 万元，
占股 19%；以及四家各出资 480 万元，占股 4%的有限合伙企业—西藏梓牛益宁企业管理合伙企业、西藏乾龙康宁企业管理合伙企业、西藏佰骏昌宁企业管理合伙企业、西藏翔凤惠宁企业管理合伙企业。

3、信达澳银基金管理有限公司

注册地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦
N1 座第 8 层和第 9 层

办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦
N1 座第 8 层和第 9 层

法定代表人：祝瑞敏


成立时间：2006-06-05

联系人: 韩宗倞

联系方式：0755-83172666

信达澳银基金管理有限公司成立于 2006 年 6 月 5 日，注册资本 1 亿元人民
币，公司总部设在中国深圳。公司由中国信达资产管理股份有限公司和 EastTopco Limited（原“康联首域集团有限公司”近期更名）共同发起，是国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立的第一家
基金管理公司。2015 年 5 月 22 日，信达证券股份有限工商受让中国信达资产管
理股份有限公司持有的股权，与外方股东共同持有公司股份。

4、大成基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

法定代表人：吴庆斌

成立时间：1999-04-12

联系人: 赵雪梅

联系方式：010-88009300

大成基金于 1999 年 4 月 12 日成立，是我国首批获准设立的“老十家”基金
公司之一。大成基金将“责任、回报、专业、进取”作为公司的经营理念，以“改善中国人的投资体验”为历史使命，始终秉承“持有人利益最大化”的核心价值观。按照“全产品线布局、全价值链服务、全产业链研究和全渠道营销”的战略方针，不断拓展投资领域，持续创新产品类型，积极为境内、境外投资者提供全方位的资产管理服务，努力实现“具有全球竞争力的全能型资产管理机构”的战略愿景。

三、投资顾问管理、定期评估、动态调整及变更注册相关程序安排

1、投资顾问的管理、定期评估及动态调整

本基金从定量和定性等角度出发，定期/不定期对投资顾问的投资管理能力和合规风控能力等进行全面系统的评估。

定量评估方面，从投资结果和投资过程等多个维度，对投资顾问的投资策略、
风格特征、业绩表现等进行全面客观的评价。定量评估原则上每季度进行一次。从投资结果角度，根据产品运作实际需求，可运用净值收益率、波动率、夏普比率、最大回撤等指标进行分析评价。从投资过程角度，根据产品运作实际需求，可运用截面数据和时序数据相结合的方式，对投资顾问投资过程中的业绩表现、收益来源、持仓特征、投资风格进行分析评价。

定性评估方面，可采取现场访谈、电话会议、书面问答等方式，对投资顾问开展审慎地尽职调查，形成对投资顾问的定性评价结果。定性评估内容应当包括但不限于基本情况、团队情况、投资管理能力、风控与合规情况、发行产品情况等。定性评估原则上每年至少进行一次。

本基金可以根据评估结果对各资产单元及其投资顾问进行调整，具体调整方式包括但不限于增仓、减仓、解聘或更换等。

2、投资顾问的变更注册程序

本基金变更投资顾问的，基金管理人应当依法履行向中国证监会申请基金产品变更注册等法定程序。投资顾问变更完成后 2 日内在规定媒介上公告。


第七部分 基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基
金合同》、《MOM 产品指引》及其他有关规定，并经中国证监会 2020 年 12 月 23
日证监许可［2020］3613 号文注册。

本基金的类别为混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金。本基金的运作方式为契约型、定期开放式。基金存续期限为不定期。

本基金采取封闭期与开放期间隔运作的方式。首个封闭期起始日为基金合同生效日（含该日），后续单个封闭期的起始日为前一个开放期结束日的次日（含该日）；单个封闭期结束日为该封闭期起始日对应的第 12 个月度对日的前一日（含该日）。

每个开放期起始日为其前一个封闭期结束日的次日（含该日）。每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，具体时间将由基金管理人依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上提前公告。

如因不可抗力或其他情形影响，本基金在某一封闭期结束日的次日无法进入开放期的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内因不可抗力或其他情形影响，本基金无法按时办理申购、赎回等申请的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。

本基金募集期为 2021 年 02 月 18 日至 2021 年 03 月 04 日，共募集
337,637,300.17 份基金份额，募集户数为 12326 户。

基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，可根据基金实际运作情况增加基金份额类别或停止某类基金份额类别的销售、变更收费方式、调整基金份额类别设置，或调整基金份额分类方法及规则等，调整实施前基金管理人需及时公告，无需召开基金份额持有人大会。


第八部分 基金合同的生效

一、本基金的基金合同于 2021 年 3 月 9 日正式生效。自基金合同生效日起，
本基金管理人正式开始管理本基金。

二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，解决方案包括持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。


第九部分 基金份额的申购与赎回

一、申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

1、封闭期和开放期

本基金在封闭期内不办理申购、赎回、转换等业务。

本基金在每个封闭期结束后进入开放期，每个开放期开放时间不少于 5 个工作日并且最长不超过 20 个工作日，具体时间以基金管理人的届时公告为准。投资人可在开放期内办理基金份额的申购、赎回和转换等业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、开放日及业务办理时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换等申请的，视为无效申请。

开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。


三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的某类别基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新原则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
四、申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和本招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。


3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

4、基金管理人在不违反法律法规的前提下，可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

五、申购与赎回的数额限制

1、申购金额限制

投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的最低金额为 10 元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为 1 元；通过基金管理人直销中心申购的单笔最低金额见相关公告。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。

投资者可多次申购，单个投资人单日或单笔申购金额不设上限限制，单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制，对基金单日申购金额和净申购比例不设上限限制，对本基金的总规模限额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

2、赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，基金份额单笔赎回不得少于 0.01 份。但某笔交易类业务（如赎回、基金转换、转托管等）导致单个基金交易账户的基金份额余额少于 0.01 份时，余额部分基金份额必须一同赎回。通过基金管理人直销中心办理的单笔最低赎回份额和最低保有份额见相关公告。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见基金管理人相关公告。

4、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

六、申购费用和赎回费用

1、申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购费率 申购费率

金额 M（元）

（非特定投资群体） （特定投资群体）

申购费率 M＜100 万 1.20% 0.12%

（A 类） 100 万≤M＜200 万 1.00% 0.10%

200 万≤M＜500 万 0.60% 0.06%

M≥500 万 按笔固定收取 1,000 元/笔

其中：特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

投资人可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

2、赎回费率

本基金的赎回费率如下表所示：

赎回费率 申请份额持有时间（N） 赎回费率


（A 类） N＜7 日 1.50%

7 日≤N＜30 日 0.75%

N≥30 日 0.00%

申请份额持有时间（N） 赎回费率

赎回费率 N＜7 日 1.50%

（C 类） 7 日≤N＜30 日 0.50%

N≥30 日 0.00%

对持有期少于 30 日（不含）的持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。
3、基金管理人可以根据相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4、本基金 A 类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，申购费用主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资人申购本基金 A 类基金份额时需缴纳申购费，申购本基金 C 类基金份额时无需缴纳申购费用。

5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对投资者开展不同的销售费率优惠活动。

七、申购份额与赎回金额的计算

1、申购和赎回数额、余额的处理方式

（1）申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份。申购涉及金额、份额的计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。


（2）赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回费用、赎回金额的单位为人民币元，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

2、申购份额的计算

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用，C类基金份额不收取申购费用。本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。

（1）投资者选择申购A类基金份额时

1）当A类基金份额申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额 / T日A类基金份额净值

2）当A类基金份额申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：

申购费用＝固定金额

净申购金额=申购金额－申购费用

申购份额＝净申购金额 / T日A类基金份额净值

举例说明：某A类基金份额投资者（非特定投资群体）投资50,000元申购本基金A类基金份额，对应申购费率为1.20%。假设申购当日A类基金份额净值为1.0500元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额=50,000/（1+1.20%）=49,407.11 元

申购费用=50,000-49,407.11=592.89 元

申购份额=49,407.11/1.0500=47,054.39 份

即：该 A 类基金份额投资者投资 50,000 元申购本基金 A 类基金份额，假设
申购当日 A 类基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47,054.39 份 A 类基金份
额。

（2）投资者选择申购 C 类基金份额时

申购份额＝申购金额 / T 日 C 类基金份额的基金份额净值

举例说明：某投资人投资 50,000 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当
日 C 类份额基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到的申购份额为：


申购份额=50,000/1.0500=47619.05 份

即：该投资者申购本基金 C 类基金份额 50,000 元，假设申购当日 C 类基金
份额净值为 1.0500 元，则其可得到 47619.05 份 C 类基金份额。

3、赎回金额的计算

投资者在赎回基金份额时需缴纳一定的赎回费用。计算公式如下：

赎回费＝赎回份额×T 日该类基金份额净值×赎回费率

赎回金额＝赎回份额×T 日该类基金份额净值－赎回费

举例说明：某 A 类基金份额投资者持有 10,000 份基金份额满 12 个月后决定
赎回，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.1320 元，
则可得到的赎回金额为：

赎回费用＝10,000×1.1320×0 ＝ 0.00 元

赎回金额＝10,000×1.1320－0.00＝11,320.00 元

即，该 A 类基金份额投资者持有 10,000 份基金份额满 12 个月后赎回，对应
的赎回费率为 0，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.1320 元，则可得到的
赎回金额为 11,320.00 元。

举例说明：某投资人赎回 10,000 份 A 类或 C 类基金份额，假设该笔份额持
有期限为 5 日，则对应的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日的 A 类或 C 类基金份
额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用 = 10,000×1.0160×1.50% ＝ 152.40 元

赎回金额 = 10,000×1.0160-152.40＝10,007.60 元

即：投资人在持有 5 日后赎回 10,000 份 A 类或 C 类基金份额，对应的赎回
费率为 1.50%，假设赎回当日 A 类或 C 类基金份额净值是 1.0160 元，则其可得
到的赎回金额为 10,007.60 元。

4、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，
分别计算和公告各类基金份额净值。正常情况下，本基金各类基金份额的基金份额净值计算结果，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。若单个开放日内，本基金某类基金份额的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一工作日日终该类基金份额
的 30%，基金管理人可将基金份额净值计算结果保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

在基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人应通过网站、基金份额销售网点以及其他规定媒介，披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。如相关法律法规以及中国证监会另有规定，则依规定执行。

八、申购和赎回的登记

1、本基金申购与赎回的登记业务按照登记机构的有关规定办理。正常情况下，投资人 T 日申购基金成功后，登记机构在 T＋1 日内为投资人登记权益并办理登记结算手续，投资者人 T＋2 日起（含该日）有权赎回该部分基金份额。

2、投资者 T 日赎回成功后，正常情况下，登记机构在 T＋1 日内为投资人扣
除权益并办理相应的登记结算手续。

3、登记机构可在不违反法律法规的前提下，对上述登记业务办理时间进行调整。基金管理人最迟于开始实施前按规定在规定媒介上公告。

九、拒绝或暂停申购的情形

在开放期内，发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人全部或部分份额类别的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或港股通临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种或无法有效划分资产单元，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。


6、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等无法正常运行。

7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

8、在基金管理人就本基金的基金总规模、单日净申购比例、单一投资者单日和/或单笔申购金额设置上限的情况下，接受某笔或某些申购申请超过前述某项或全部上限比例的。

9、按照本基金各类基金份额合并计算，基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资者变相规避 50%集中度的情形。

10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、7、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理，且开放期将按暂停申购的时间相应延长，直至满足开放期时间要求。

十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

在开放期内，发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人全部或部分份额类别的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。

3、证券、期货交易所交易时间非正常停市或港股通临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。


5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。

6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告，且开放期将按暂停赎回的时间相应延长，直至满足开放期时间要求。

十一、巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

按本基金各类基金份额合并计算，若本基金单个开放日内的基金份额的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一工作日基金总份额20%，即认为是发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、延缓支付赎回款项或延期办理赎回申请。

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（2）延缓支付赎回款项：当基金管理人认为支付投资人的赎回款项有困难或认为因支付投资人的赎回款项而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可对当日全部赎回申请进行确认，当日按比例办理的赎回份额不得低于基金总份额的百分之二十，其余赎回申请可以延缓支付赎回款项，但延缓支付的期限不得超过二十个工作日，并应当在规定媒介上进行公告；

（3）延期办理赎回申请：若某个开放日本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎回申请超过上一工作日基金总份额 20%的，基金管理人有权
对该单个基金份额持有人超出该比例的赎回申请实施延期办理。对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回；选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类别基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

如延期办理期限超过开放期的，开放期相应延长，延长的开放期内不办理申购，亦不接受新的赎回申请，即基金管理人仅为原开放期内因提交赎回申请超过前一工作日基金总份额 20%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务。基金管理人应当对延期办理的事宜在规定媒介上进行公告。

除被实施延期办理的赎回申请外，该基金份额持有人的其他赎回份额按照上文“（1）全额赎回”或“（2）延缓支付赎回款项”的约定与其他基金份额持有人的赎回申请一并处理。

3、巨额赎回的公告

当发生上述巨额赎回并延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。

十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应于规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。

2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。

十三、基金转换

基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

十四、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。

十五、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

十六、基金份额的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节或届时发布的相关公告。


十八、基金份额的质押

在条件许可的情况下，基金登记机构可依据相关法律法规及其业务规则，办理基金份额质押业务，并可收取一定的手续费。

十九、基金份额折算

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对基金份额进行折算，不需召开基金份额持有人大会审议。
二十、基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将进行公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

二十一、其他

当技术条件成熟，本基金管理人在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，可根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券交易所上市交易、申购和赎回，届时无需召开基金份额持有人大会审议但须提前公告。


第十部分 基金的投资

一、投资目标

本基金是管理人中管理人基金，基金管理人构建复合维度的资产配置体系，通过资产配置和优选不同投资风格、业绩良好的投资顾问，在分散化投资前提下合理控制投资组合风险并保持基金资产良好流动性，力争实现超越业绩比较基准的收益。

二、投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、永续债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金在封闭期内可参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 60%（其中，投资港股通标的股票占股票资产的 0-50%），但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月内，基金投资不受上述股票投资比例限制。在开放期内，每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但如有衍生品投资，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

三、投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

（一）封闭期内的投资策略

1、资产配置策略

基金管理人构建复合维度的资产配置体系，通过研究政策导向下的产业周期、消费结构等宏观基本面因素，同时考虑企业或资产本身的经营与运行质
量、估值水平和交易结构等信息，进行大类资产配置。

基金管理人综合本基金的风险收益特征、当期股债资产配置方案以及行业再平衡方案，以多维度的形式确定本基金的资产配置策略，具体步骤如下：

首先，基金管理人立足宏观和基本面，着重研究经济基本面和细分资产，把握资产间的内在关系，优选配置组合，判断一定期限内的资产定价核心宏观因素，并结合估值与自下而上的基本面信息，寻找并坚定持有当前环境下的优秀资产；

其次，根据大类资产及细类资产基本分析框架，综合评估股票、债券等资产类别的风险收益特征，对各类资产在经济周期不同阶段呈现的规律性进行分析总结；通过对宏观经济所处的经济周期及运行趋势，结合对资金供求状况、股票债券市场的估值水平以及市场情绪的分析形成对不同资产类别当期走势的模拟和预期，进而形成本基金年度考核目标，以此制订当期股债资产配置方
案，运用科学的资产配置模型和定量化手段寻找最优的配置结构和再平衡机
制；

最后，基金管理人在当期股债资产配置方案的指导下，根据大类资产配比和中国经济周期与股票市场板块轮动的内在联系和对股票市场趋势性的判断，结合对各投资顾问的筛选及考核结果，采用行业再平衡和精选投顾的复合战术进行不同行业选股特长和不同风格的投资顾问之间的战术资产调配。

2、股票投资策略

（1）A 股股票投资策略

多种理念方式精选个股，通过企业价值的快速成长或重新估值等方式实现投
资资产的增值。

（2）港股通标的股票投资策略

本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。

3、固定收益类资产投资策略

（1）债券投资策略

本基金在固定收益类资产方面，主要采用类现金管理的策略，对债券资产保持较高的流动性，以便随时将资金调拨至各资产单元。具体而言，在类属配置方面，在确定组合剩余期限和期限结构分布的基础上，本基金根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、央行票据、回购以及现金等资产的比例。在动态分析、规划、测算本基金各资产单元的现金流调拨情况下，合理配置和动态调整组合债券投资。在满足流动性要求的基础上，最大限度减少冲击成本，实现组合流动性要求和收益率期望的合理配置。在个券选择方面，本基金将以长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，合理运用投资管理策略，实施积极主动的债券投资管理。

（2）资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本基金在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指基金管理人运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。

（3）可转换债券投资策略

可转换债券同时具有债券、股票和期权的相关特性，结合了股票的长期增长潜力和债券的相对安全、收益固定的优势，有利于从资产整体配置上分散利率风险并提高收益水平。本基金将重点从可转换债券的内在债券价值（如票面利息、利息补偿及无条件回售价格）、保护条款的适用范围、期权价值的大小、基础股票的质地和成长性、基础股票的流通性等方面进行研究，充分发掘投资价值，并
积极寻找各种套利机会，以获取更高的投资收益。

4、衍生品投资策略

（1）股指期货、股票期权、股指期权合约投资策略。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约、股票期权合约、股指期权合约进行交易，以降低净值波动、提高基金整体收益，从而更好地实现投资目标。

（2）国债期货投资策略。为更好地管理投资组合的利率风险、改善组合的风险收益特性，本基金将本着谨慎的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与国债期货的投资。

（3）本基金将关注其他金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资前述衍生工具，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。

5、转融通证券出借业务

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与转融通业务。本基金将根据市场情况和组合风险收益，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务的法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。

（二）开放期内的投资策略

开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应对当时市场条件下的赎回要求。为保持基金的资产流动性，本基金可适当投资于货币市场工具。具体而言，本基金将根据基金资产组合中的现金存量水平，在确定总体流动性要求的基础上，综合考虑宏观经济形势、市场资金面走向、交易对手的信用资质以及各类资产收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例，并定期对组合的平均剩余期限及投资品种比例进行适当调整，在保证基金资产安全性和流动性的基础上力争创造稳定的收益。

四、资产单元划分标准


（一）在做好资产配置和总体风险控制的基础上，基金管理人基于大类资产及资产单元基本分析框架，综合评估股票、债券等各类资产类别的风险收益特征；通过对宏观经济所处的经济周期及运行趋势，结合对资金供求状况、股票债券等市场的估值水平以及市场情绪的分析形成对不同资产类别走势的预期，决定将资产划分为若干固定收益类资产单元（如有）和若干权益类资产单元。

基金管理人结合中国经济周期与股票市场板块轮动的内在联系和对市场趋势性的判断，根据具体权益类资产的投资策略，辅以对各投资顾问的研究、遴选及考核结果等，进行不同特长和不同风格的投资顾问之间的战术配置及动态优化调整，决定具体权益类资产单元的划分。

基金管理人未委托投资顾问管理的资产，可以由基金管理人直接开展投资管理工作。

（二）本基金管理人将与符合条件的投资顾问签署投资顾问协议，委托其为特定资产单元提供投资建议，并确保每个资产单元按规定单独开立证券期货账户。投资顾问的选择标准详见本招募说明书第六部分。

（三）本基金的产品结构举例如下：

投资人 A 投资人 B 投资人 C

创金合信群力一年定期开放

混合型管理人中管理人

（MOM）证券投资基金

权 权 权 权 固

益 益 益 益 收

单 单 单 单 单

元 元 元 元 元

A B C D E

五、投资限制

1、组合限制

基金的投资组合应遵循以下限制：


（1）基金投资于股票的比例不低于基金资产的 60%（其中，投资港股通标的股票占股票资产的 0-50%），但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月内，基金投资不受上述股票资产占基金资产比例限制；

（2）在开放期内，每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但如有衍生品投资，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算）不超过基金资产净值的 10％；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；

（8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，
债券回购到期后不得展期；

（12）本基金如参与国债期货与股指期货投资，在开放期内任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过本基金资产净值的 95%，在封闭期内任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过本基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（13）本基金参与国债期货投资，应遵循下列比例限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本基金资产净值的 15%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金持有的债券总市值的 30%；

3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；

（14）本基金参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；

2）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；

3）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；
4）在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；

（15）本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合：

1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；


2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（16）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（17）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（19）开放期内，基金总资产不得超过基金净资产的 140%；封闭期内，本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 200%；

（20）本基金在封闭期内参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算，出借到期日不得超过封闭期到期日；因证券市场波动、上市公司合并、本基金规模变动等基金管理人之外的因素致使上述指标不符合约定的，本基金不得新增出借业务；

（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（9）、（17）、（18）、（20）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

2、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、投资顾问、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

3、法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求进行变更的，本基金以变更后的规定为准，但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更。

六、业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×65%+中证短融 AAA 指数收
益率×30%+恒生中国企业指数收益率（经汇率调整后）×5%

沪深 300 指数是中证指数公司编制的，由上海和深圳证券市场中市值大、流
动性好的 300 只股票组成的指数，该指数能综合反映中国 A 股市场上市股票价格的整体表现，业内也普遍采用。因此，沪深 300 指数是衡量本基金股票投资业绩的理想基准。中证短融 AAA 指数为中证指数公司编制的，由样本空间内主体信用级别为 AAA 的债券构成的指数。其样本空间为在银行间债券市场上市、币种为人民币、债券剩余期限为 1 个月及以上、付息方式为固定利率付息、贴现和一次还本付息的短期融资券。该指数是较好的反映本基金投资策略下债券投资业绩的理想基准。恒生中国企业指数是恒生指数有限公司编制的，反映了在香港交易所上市的 H 股中较大型股的表现。该指数以所有在联交所上市的中国 H 股公司股票为成份股计算得出加权平均股价指数，适合作为本基金港股投资部分的业绩比较基准。

如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称，或今后法律法规发生变化、或有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出、或市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准时，经与基金托管人协商一致，基金管理人可根据本基金的投资范围和投资策略在履行适当程序后调整或变更基金的业绩比较基准并及时公告，无须召开基金份额持有人大会审议。

七、风险收益特征

本基金为管理人中管理人基金，具备管理人中管理人基金特有的风险收益特征，具有多元管理、多元资产、多元风格的特征，有利于均衡配置风险，减少投资组合受某类资产波动的影响，降低单一资产和单一风格方面的风险集中度。本基金为混合型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。

本基金如投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及香港证券市场的风险。本基金在运作过程中将参考各投资顾问的投资建议进行投资操作，各投资顾问的研究水平和管理水平会影响本基金收益水平；同时本基金对投资顾问的筛选很大程度上依靠过往业绩和公开披露的信息，但投资顾问的过往业绩不能代表其未来表现，有可能影响基金投资业绩。

八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法


1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保护基金份额持有人的利益；

2、不谋求对上市公司的控股；

3、有利于基金财产的安全与增值；

4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

九、侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。

十、基金投资组合报告（未经审计）

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人根据基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2021 年 6 月 30 日（未经审计）。

1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比例
序号 项目 金额（元）

（%）

1 权益投资 145,553,739.69 37.97

其中：股票 145,553,739.69 37.97

2 基金投资 - -


3 固定收益投资 106,145,332.60 27.69

其中：债券 106,145,332.60 27.69

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 20,000,000.00 5.22

其中：买断式回购的

- -
买入返售金融资产

银行存款和结算备付

7 89,738,699.18 23.41
金合计

8 其他资产 21,949,039.68 5.73

9 合计 383,386,811.15 100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为6,796,475.21 元，占净值比为 1.99%。

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

占基金资产净值比例
代码 行业类别 公允价值（元）

（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 4,430,808.00 1.30

C 制造业 94,748,314.48 27.80

电力、热力、燃气及

D - -
水生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

交通运输、仓储和邮

G 877,452.00 0.26
政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信 6,219,797.40 1.83


息技术服务业

J 金融业 28,713,724.00 8.43

K 房地产业 624,876.00 0.18

L 租赁和商务服务业 - -

科学研究和技术服务

M 936,460.60 0.27
业

水利、环境和公共设

N - -
施管理业

居民服务、修理和其

O - -
他服务业

P 教育 150,408.00 0.04

Q 卫生和社会工作 1,904,504.00 0.56

R 文化、体育和娱乐业 150,920.00 0.04

S 综合 - -

合计 138,757,264.48 40.71

2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（%）

非日常生活消费品 1,798,790.55 0.53

金融 1,836,467.13 0.54

医疗保健 731,543.93 0.21

电信服务 2,429,673.60 0.71

合计 6,796,475.21 1.99

以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

占基金资产
公允价值

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 净值比例
（元）

（％）


1 600036 招商银行 95,800 5,191,402.00 1.52

2 002884 凌霄泵业 200,080 4,659,863.20 1.37

3 300679 电连技术 157,600 4,542,032.00 1.33

4 603187 海容冷链 103,060 4,419,212.80 1.30

5 002372 伟星新材 213,695 4,417,075.65 1.30

6 600690 海尔智家 169,200 4,383,972.00 1.29

7 601877 正泰电器 125,400 4,185,852.00 1.23

8 601166 兴业银行 198,500 4,079,175.00 1.20

9 603989 艾华集团 114,800 3,741,332.00 1.10

10 601225 陕西煤业 312,000 3,697,200.00 1.08

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

占基金资产净值比例
序号 债券品种 公允价值（元）

（％）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中：政策性金融债 - -

4 企业债券 30,088,000.00 8.83

5 企业短期融资券 60,106,000.00 17.64

6 中期票据 15,553,000.00 4.56

7 可转债（可交换债） 398,332.60 0.12

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 106,145,332.60 31.15

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


占基金资产
公允价值

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 净值比例
（元）

（％）

17 吴中经发 10,525,000.0

1 101756043 100,000 3.09
MTN002 0

10,060,000.0

2 149269 20 长城 07 100,000 2.95
0

21 高速地产 10,057,000.0

3 042100167 100,000 2.95
CP001 0

21 海沧投资 10,025,000.0

4 012101420 100,000 2.94
SCP003 0

21 宜春城投 10,019,000.0

5 042100203 100,000 2.94
CP002 0

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有股指期货合约。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持有股指期货合约。

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策


本基金本报告期未持有国债期货合约。

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期未持有国债期货合约。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

11 投资组合报告附注

11.1

本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

11.2

本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 408,628.63

2 应收证券清算款 20,229,169.16

3 应收股利 3,379.04

4 应收利息 1,307,862.85

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 其他 -

8 合计 21,949,039.68

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。


第十一部分 基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金及资产单元开立投资所需资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。


第十二部分 基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资
有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为 2021 年 3 月 9 日，基金合同生效以来的投资业绩及与

同期基准的比较如下表所示：
创金合信群力一年定开混合（MOM）A

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准差

② 率③

④

2021.03.09-2021.06.30 0.98% 0.14% 2.09% 0.75% -1.11% -0.61%

创金合信群力一年定开混合（MOM）C

业绩比较

净值收益 业绩比较

净值收益 基准收益

阶段 率标准差 基准收益 ①－③ ②－④
率① 率标准差

② 率③

④

2021.03.09-2021.06.30 0.67% 0.14% 2.09% 0.75% -1.42% -0.61%


第十三部分 基金资产估值

一、估值日

本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

二、估值对象

基金所拥有的股票、债券、金融衍生品等各类有价证券和银行存款本息、应收款项、备付金、保证金和其它投资等资产及负债。基金管理人与基金托管人对本基金及各资产单元进行估值。

三、估值原则

基金管理人在确定本基金相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。

（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。

与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。

（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。


（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。

四、估值方法

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

7、股票期权合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

8、估值计算中涉及港币兑人民币汇率的，以估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价（即估值汇率）为准。

9、基金参与转融通证券出借业务，按照原有估值方法进行出借证券的后续计量。

10、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
11、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。

12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

五、估值程序

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的基金份额余额数量计算。正常情况下，本基金各类基金份额的基金份额净值的计算结果精确到 0.0001 元，小数点后第5 位四舍五入。若单个开放日内，本基金某类基金份额的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一工作日日终该类基金份额的 30%，基金管理人可将基金份额净值的计算结果保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公告。

2、基金管理人应每个工作日对基金资产及资产单元资产估值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日交易结束后计算当日的基金及资产单元的基金资产净值、各类基金份额净值及资产单元份额净值并发送基金托管人，基金托管人对计算结果复核确认后发送给基金管理人。基金管理人按约定对外公布各类基金份额的基金份额净值。

为避免歧义，除依据法律法规规定披露各资产单元净值数据外，各资产单元资产净值、份额净值均为基金非公开信息，仅由基金管理人依据相关协议约定向对应的投资顾问披露。


六、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生差错时，视为估值错误。

基金合同的当事人应按照以下约定处理：

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分
不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

七、暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；


4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

八、基金净值的确认

基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、各资产单元的资产净值及份额净值，并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。

为避免歧义，除依据法律法规规定披露各资产单元净值数据外，各资产单元资产净值、份额净值均为基金非公开信息，仅由基金管理人依据相关协议约定向对应的投资顾问披露。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

十、特殊情况的处理

1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 10 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

2、由于不可抗力，或证券/期货交易所、证券登记结算机构或存款银行等第三方机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。


第十四部分 基金的收益与分配

一、基金利润的构成

基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润

基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。

三、基金收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2 日内
在规定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。


第十五部分 基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C 类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会另有规定的除外；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
6、基金份额持有人大会费用；

7、基金（含各资产单元）的证券、期货交易费用；

8、基金（含各资产单元）的银行汇划费用；

9、基金（含各资产单元）的相关账户开户费用、账户维护费用；

10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费


本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，仅就 C 类基金份额收取销售服务
费。C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 1%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×1%÷当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

4、上述“基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、投资顾问费用；

5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。


第十六部分 基金的会计与审计

一、基金会计政策

1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；

2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；

3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

4、会计制度执行国家有关会计制度；

5、本基金独立建账、独立核算；

6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；

7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等以双方认可的方式进行核对并确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在规定媒介公告。


第十七部分 基金的信息披露

一、信息披露的基本要求

本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》、《MOM 产品指引》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及规定的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、信息披露义务人公开披露基金信息的禁止行为

1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

2、对证券投资业绩进行预测；

3、违规承诺收益或者承担损失；

4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；

5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。


四、信息披露文本规范

本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、风险揭示、信息披露、基金份额持有人服务及投资顾问等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。本基金的基金产品资料概要应当向投资者充分揭示产品的特定风险。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公告登
载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

（二）基金份额发售公告

基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。

（三）《基金合同》生效公告

基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。

在《基金合同》生效公告中披露基金管理人及基金管理人股东持有基金的份额。

（四）基金资产净值信息

《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的的基金份额净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额的基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并将年度报告正文登载于规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并
将中期报告正文登载在规定网站上，将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

基金管理人应当在定期报告中充分揭示各资产单元的规模及占比、基金管理人与投资顾问及不同投资顾问之间是否存在关联关系等信息，并在年度报告中披露投资顾问当年获得的投资顾问费用及占基金年均资产净值的比例等。

（七）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，登载在规定报刊和规定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；

2、《基金合同》终止、基金清算；

3、转换基金运作方式（不包括本基金封闭期与开放期运作方式的转变）、基金合并；

4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；

5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；

7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制
人；

8、基金募集期延长或提前结束募集；

9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；

10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；

11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁；

12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；

13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、投资顾问、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外；
14、基金收益分配事项；

15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；

16、基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五；

17、本基金进入开放期；

18、本基金在开放期发生巨额赎回并延缓支付赎回款项；

19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回；

20、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；

21、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；

22、增加或调整基金份额类别；

23、选聘、更换或解聘投资顾问；

24、投资顾问发生可能对基金运作产生重大影响的事件；

25、本基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。


（八）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（九）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。
（十一）投资资产支持证券的信息披露

基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

（十二）投资股指期货的信息披露

本基金投资股指期货后，基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十三）投资股票期权的信息披露

本基金投资股票期权后，基金管理人应在定期信息披露文件中披露股票期权交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

（十四）投资国债期货的信息披露

本基金投资国债期货的，基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和《招募说明书》（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资
政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

（十五）参与转融通证券出借业务的信息披露

本基金参与转融通证券出借业务的，基金管理人应当根据法律法规要求在定期报告等文件中披露基金参与出借业务的情况，并就报告期内发生的重大关联交易事项做详细说明。

（十六）投资港股通标的股票的信息披露

基金管理人应当根据法律法规要求披露港股通标的股票的投资情况。

（十七）中国证监会规定的其他信息。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。

基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

八、暂停或延迟披露基金相关信息的情形

当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：

1、不可抗力；

2、发生暂停估值的情形；

3、法律法规规定、基金合同或中国证监会认定的其他情形。


第十八部分 侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件、实施程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。

二、侧袋机制实施期间的基金运作安排

（一）基金份额的申购与赎回

1、侧袋账户

启用侧袋机制当日，基金管理人应以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认相应侧袋账户份额。

侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金管理人按照合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

2、主袋账户

侧袋机制实施期间，基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相关公告中规定。除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。

（二）基金的投资

侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。


（三）基金的费用

侧袋机制实施期间，有关费用可酌情收取或减免，侧袋账户资产不收取管理费。

基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方可列支。

（四）基金的收益分配

侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下，基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。

（五）基金的信息披露

1、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的披露方式和频率披露主袋账户份额的基金净值信息。侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户份额净值。

2、定期报告

侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对特定资产最终变现价格的承诺。

3、临时报告

基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。

（六）特定资产处置清算

基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。

（七）侧袋的审计


基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，并在 5 个工作日内聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。

三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。


第十九部分 风险揭示

本基金的投资运作中可能出现的风险包括特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、运作风险及不可抗力风险等。

一、与本基金定期开放机制相关的特定风险

封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务，也不上市交易。因此，在封闭期内，基金份额持有人将面临因不能赎回基金份额而出现的流动性约束。

二、证券市场风险

1、政策风险

货币政策、财政政策、产业政策等国家经济政策的变化会对证券市场产生影响，导致证券市场价格波动而产生的风险。

2、经济周期风险

随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化，本基金的投资品种可能发生价格波动，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3、利率风险

利率的变化直接影响着债券的价格和收益率，同时也影响到证券市场资金供求关系，并在一定程度上影响上市公司的盈利水平，上述变化将在一定程度上影响本基金的收益。

4、购买力风险

本基金的利润将主要采取现金形式来分配，而通货膨胀将使现金购买力下降，从而影响基金所产生的实际收益率。

三、流动性风险

基金资产的流动性风险是指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。此外，在本基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。


1、基金申购、赎回安排

投资人具体参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“第九部分、基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。

2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、永续债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金在封闭期内可参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，进行股票与债券等大类资产配置，通过债券类资产的配置进行流动性管控。本基金聘请投资顾问为对应的资产单元提供投资建议，各资产单元通过积极主动构建投资组合，适当分散风险和严格控制下行风险。鉴于以上，本基金组合资产的流动性可以与基金合同约定的申购赎回安排相匹配，能够支持不同市场情形下投资者的赎回要求。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金经理和合规与风险管理部需要根据实际情况进行流动性评估，确认是否可以接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时，需在充分评估基金组合资产变现能力、投资比例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请。基金管理人在认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，可能采取延期支付部分赎
回款项或者对赎回比例过高的单一投资者延期办理部分赎回申请的流动性风险管理措施，详见招募说明书“第九部分基金份额的申购与赎回”的相关约定。
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
基金管理人经与基金托管人协商一致，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请进行适度调整。基金管理人可以采取备用的流动性风险管理应对措施，包括但不限于：

（1）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险。

（2）除基金合同另有约定外，本基金对持续持有期少于7日的投资者，收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在投资者赎回基金份额时收取。

（3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可在不违反法律法规的前提下，结合相应的行业惯例，启动采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。若届时出现前述情形，则基金调整投资组合的市场冲击成本将被分配给实际申购、赎回的投资者，当日参与申购（赎回）交易的投资者在承担申购费（赎回费）之外，还可能会被迫承担前述市场冲击成本。

（4）若单个开放日内，本基金基金份额的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一工作日日终基金总份额的30%，基金管理人可将基金份额净值计算结果保留到小数点后8位，小数点后第9位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

5、启用侧袋机制的风险

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，
因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策, 因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

四、信用风险

基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，都可能导致基金资产损失和收益变化，从而产生风险。

五、管理风险

在基金管理运作过程中，管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断，影响大类资产配置，从而影响基金收益水平。

六、操作或技术风险

基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中，可能因内部控制不到位或者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致的风险，如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。

在开放式基金的后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而导致基金
份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、注册登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。

此外，基金还面临会计风险，其主要包括：基金数据维护风险、基金数据接收风险、基金估值风险等。

七、管理人中管理人产品（MOM）特定风险

1、本基金为管理人中管理人（MOM）产品，通过划分资产单元并选择投资顾问出具投资建议对投资组合进行动态管理。基金运作过程中，基金管理人将参考各投资顾问的投资建议进行投资操作，投资顾问的研究水平、投资管理水平会影响本基金收益，基金管理人虽然对投资顾问进行了严格的尽职调查工作，但不能保证投资顾问的投资建议一定准确得当。各资产单元的业绩表现、各投资顾问的投资研究能力等将影响基金业绩表现。

2、本基金为管理人中管理人基金（MOM）证券投资基金，将所管理资产部分或者全部委托给投资顾问提供投资建议，本基金对投资顾问的筛选很大程度上依靠过往业绩和公开披露的信息，但投资顾问的过往业绩不能代表其未来表现，有可能影响基金投资业绩。

八、特有风险

1、本基金可投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资。

（1）与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险。

（2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。

（3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。

2.与投资金融衍生品相关的特定风险


本基金将股指期货、国债期货、股票期权纳入到投资范围中，股指期货、国债期货和股票期权作为金融衍生品，具备一些特有的风险点。

（1）投资股指期货、国债期货的特定风险

1）期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。同时，期货采用每日无负债结算制度，如出现极端行情，市场持续向不利方向波动导致保证金不足，在无法及时补足保证金的情形下，保证金账户将被强制平仓，可能给基金净值带来重大损失。

2）期货合约价格与标的价格之间的价格差的波动所造成的基差风险。因存在基差风险，在进行金融衍生品合约展期的过程中，基金资产可能因基差异常变动而遭受展期风险。

3）第三方风险。包括对手方风险和连带风险。

①对手方风险。基金管理人运用基金资产投资于金融衍生品合约，会尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的经纪商，但不能杜绝因所选择的经纪商在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。

②连带风险。为基金资产交易金融衍生品进行结算的交易所或登记公司会员单位，或该会员单位下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致相关交易场所对该会员下的经纪账户强行平仓时，基金资产可能因相关交易保证金头寸被连带强行平仓而遭受损失。

（2）投资股票期权的特定风险

投资股票期权所面临的主要风险是股票期权价格波动带来的市场风险；因保证金不足、备兑证券数量不足或持仓超限而导致的强行平仓风险；股票期权具有高杠杆性，当出现不利行情时，微小的变动可能会使投资人权益遭受较大损失；包括对手方风险和连带风险在内的第三方风险；以及各类操作风险。

3、港股通每日额度限制

港股通业务实施每日额度限制。在联交所开市前时段，当日额度使用完毕的，新增的买单申报将面临失败的风险；在联交所持续交易时段或收市竞价交易时段，港股通当日额度使用完毕的，当日本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风险。


4、汇率风险

本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。

5、境外投资风险

（1）本基金将通过港股通投资于香港市场，在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不断调整，这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

（2）香港市场交易规则有别于内地 A 股市场规则，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。参与香港股票投资还将面临包括但不限于如下特殊风险：

1）香港市场实行 T+0 回转交易，且证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定，因此每日涨跌幅空间相对较大，即港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动。

2）只有内地与香港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日。港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险，包括在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险。

3）香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易异常情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，本基金将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。
4）本基金因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况，所取得的港股通股票以外的联交所上市证券，只能通过港股通卖出，但不得买入，相关交易所另有规定的除外；因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的，可以通过港股通卖出，但不得
行权；因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，可以享有相关权益，但不得通过港股通买入或卖出。

5）代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束；投票没有权益登记日的，以投票截止日的持有作为计算基准；投票数量超出持有数量的，按照比例分配持有基数。

6）基金投资范围包含港股通股票仅表明本基金可以通过港股通机制投资港股，基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可能。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。

6、与投资科创板股票相关的特定风险

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。投资科创板股票存在的风险包括但不限于：

（1）退市风险

科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快，且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。

（2）市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。

科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负 20%以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。

（3）流动性风险

由于科创板投资门槛高于 A 股其他板块，整体板块流动性可能弱于 A 股，基
金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

（4）集中度风险


科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能出现高集中度状况，整体存在集中度风险。

（5）系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。

（6）政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响，这将导致市场价格波动，从而产生风险。

九、基金管理人职责终止风险

因违法经营或者出现重大风险等情况，可能发生基金管理人被依法取消基金管理资格或依法解散、依法撤销或被已发宣告破产等情况，在基金管理人职责终止情况下，投资人面临基金管理人变更或基金合同终止的风险。

基金管理人职责终止涉及基金管理人、临时基金管理人、新任基金管理人之间责任划分的，相关基金管理人应对各自履职行为依法承担责任。

十、不可抗力风险

1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金资产的损失。

2、因金融市场危机、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身控制能力的因素出现，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损的风险。


第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，并自决议生效后两日内在规定媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


第二十一部分 基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人的权利、义务

（一）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（1）依法募集资金；

（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）有权决定将部分或者全部基金资产委托给两个或两个以上符合条件的投资顾问提供投资建议，并对投资顾问进行考核、评估、更换，以及根据资产配置需要划分、调整资产单元的个数和各资产单元的规模；

（4）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（5）销售基金份额；

（6）按照规定召集基金份额持有人大会；

（7）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（8）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（9）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（10）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

（11）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（12）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申请；

（13）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（14）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法进行融资；


（15）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（16）选择、更换投资顾问、律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构；

（17）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等业务规则；

（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，科学划分资产单元，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；

（6）建立合理的投资顾问选聘、评估、更换机制及流程，对投资顾问进行充分的尽职调查；聘请符合条件的投资顾问，对投资顾问持续进行监督评估并定期进行回访，回访频率不少于每年 1 次；

（7）办理投资顾问注册、备案等相关事宜；

（8）作出投资决策，负责交易执行；

（9）对本基金进行整体的风险控制，确保基金的投资运作符合法律规定及合同约定；

（10）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（11）依法接受基金托管人的监督；

（12）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；对本基金及各资产单元分别进行估值、核算；
（13）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（14）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（15）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务，依法编制本基金信息披露文件，披露投资顾问信息及本基金的投资运作情况；

（16）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

（17）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（18）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（19）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（20）将资产单元的交易执行、持仓信息等相关情况按约定反馈相应投资顾问；

（21）按规定保存各资产单元的每笔交易执行情况留痕、基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；

（22）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（23）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（24）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（25）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（26）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（27）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（28）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（29）基金在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

（30）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（31）建立并保存基金份额持有人名册；

（32）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（二）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则，为基金开设和注销资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户（含每个资产单元投资所需的独立证券期货账户）、为基金办理证券、期货交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
（6）按规定办理基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所需账户（含每个资产单元投资所需的独立证券期货账户等各类账户）的开立、变更、注销等业务，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金及各资产单元的基金资产净值、基金份额净值、申购、赎回价格等；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；


（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金份额持有人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；


（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4） 转换基金运作方式，但本基金封闭期与开放期的转换除外；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；

（6）变更基金类别；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；


（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低应由基金承担的费用；

（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（3）调整本基金全部或部分份额类别的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式；

（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（6）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则；

（7）基金推出新业务或服务；

（8）增加基金份额类别或停止某类基金份额类别的销售，或调整基金份额类别设置，或调整基金份额分类办法及规则等；

（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60
日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；


（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有的有关证明文件、受托出席会议者出具的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定；

（2）经核对，到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通
讯开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的有关证明文件、受托出具表决意见的代理人出具的委托人的代理投票授权委托证明及有关证明文件符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。

3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

（五）议事内容与程序

1、议事内容及提案权


议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。


2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，本部分和“基金管理人、基金托管人的更换条件和程序”部分约定的以下情形中的相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额 10%以上（含 10%）；

2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；

4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小
于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；

5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；

7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

（十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

三、投资顾问

（一）投资顾问选择标准

1、投资顾问的资质要求

本基金的投资顾问应当取得公募基金管理人资格。

2、投资顾问遴选策略

基金管理人将基于对现有公募产品体系化的研究，通过定量分析与定性分析相结合的方式，从投资顾问、投资人员及其管理产品等维度，精选出拥有丰富管理经验的优秀投资顾问，作为资产单元投资顾问的备选。主要步骤如下：

（1）基金管理人根据全市场权益基金的历史业绩（超额收益）、风险调整后收益（信息比率）、收益稳定性（超额收益最大回撤、月度胜率）等指标进行初筛并确定基金优选样本。

（2）根据 Barra/Brinson 业绩归因模型结合实际尽职调查结论，从平均业绩排名、管理基金的总规模及增速、投研团队配置与离职率、投研转化机制、风控制度与落实情况、公司受到的奖惩情况等维度出发，选聘投研一体化机制完善、
业绩稳定且优异的基金公司作为投资顾问。

（3）基金管理人通过定量分析与定性分析相结合的方式，研究投资顾问的投研团队及其管理产品的表现情况，确定投资人员的投资风格以及其适合和擅长的市场环境等。基金管理人对投资顾问投资人员的定量分析主要从基金产品的投资业绩和投资人员的投资风格等方面进行；对投资人员的定性分析主要通过现场走访、电话、邮件等调研方式进行，了解投资人员取得优异表现的原因，理解投资人员的投资理念、投资策略、投资风格、投资流程和风险控制等信息。基金管理人将定量分析与定性分析的结果相互交叉验证，最终形成投资人员的投资画像。
基金管理人通过上述方法遴选出各类资产各类风格的优秀投资顾问。

（4）本基金管理人可根据市场情况调整遴选投资顾问的定量与定性指标。
（二）投资顾问基本信息

1、永赢基金管理有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号 21 世纪中心大厦 27 楼

法定代表人：马宇晖

成立时间：2013-11-07

联系人: 罗凯宁

联系方式：021-51690188

永赢基金管理有限公司成立于 2013 年 11 月，法人股东为宁波银行股份有限
公司和华侨银行有限公司，注册资本为 9 亿元，其中宁波银行出资占比 71.49%、华侨银行出资占比 28.51%。2014 年，公司成立从事特定客户资产管理业务的全资子公司——永赢资产管理有限公司。

2、惠升基金管理有限责任公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 11 楼 1106 号

办公地址：北京市西城区金融大街 27 号投资广场 B 座 18 层

法定代表人：张金锋

成立时间：2018-09-28

联系人: 常成

联系方式：010-86329013


惠升基金管理有限责任公司成立于 2018 年 9 月 28 日，注册资本 1.2 亿元人
民币。作为一家自然人控股的基金公司，公司股东分别为法人代表兼总经理张金锋出资 4320 万元，持股比例 36%，为公司第一大股东；副总经理兼投资总监孙
庆出资 3480 万元，持股比例 29%。西藏宁算科技集团有限公司出资 2280 万元，
占股 19%；以及四家各出资 480 万元，占股 4%的有限合伙企业—西藏梓牛益宁企业管理合伙企业、西藏乾龙康宁企业管理合伙企业、西藏佰骏昌宁企业管理合伙企业、西藏翔凤惠宁企业管理合伙企业。

3、信达澳银基金管理有限公司

注册地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦
N1 座第 8 层和第 9 层

办公地址：广东省深圳市南山区科苑南路（深圳湾段）3331 号阿里巴巴大厦
N1 座第 8 层和第 9 层

法定代表人：祝瑞敏

成立时间：2006-06-05

联系人: 韩宗倞

联系方式：0755-83172666

信达澳银基金管理有限公司成立于 2006 年 6 月 5 日，注册资本 1 亿元人民
币，公司总部设在中国深圳。公司由中国信达资产管理股份有限公司和 EastTopco Limited（原“康联首域集团有限公司”近期更名）共同发起，是国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司，也是澳洲在中国合资设立的第一家
基金管理公司。2015 年 5 月 22 日，信达证券股份有限工商受让中国信达资产管
理股份有限公司持有的股权，与外方股东共同持有公司股份。

4、大成基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

法定代表人：吴庆斌

成立时间：1999-04-12

联系人: 赵雪梅

联系方式：010-88009300


大成基金于 1999 年 4 月 12 日成立，是我国首批获准设立的“老十家”基金
公司之一。大成基金将“责任、回报、专业、进取”作为公司的经营理念，以“改善中国人的投资体验”为历史使命，始终秉承“持有人利益最大化”的核心价值观。按照“全产品线布局、全价值链服务、全产业链研究和全渠道营销”的战略方针，不断拓展投资领域，持续创新产品类型，积极为境内、境外投资者提供全方位的资产管理服务，努力实现“具有全球竞争力的全能型资产管理机构”的战略愿景。

（三）投资顾问管理、定期评估、动态调整及变更注册相关程序安排

1、投资顾问的管理、定期评估及动态调整

本基金从定量和定性等角度出发，定期/不定期对投资顾问的投资管理能力和合规风控能力等进行全面系统的评估。

定量评估方面，从投资结果和投资过程等多个维度，对投资顾问的投资策略、风格特征、业绩表现等进行全面客观的评价。定量评估原则上每季度进行一次。从投资结果角度，根据产品运作实际需求，可运用净值收益率、波动率、夏普比率、最大回撤等指标进行分析评价。从投资过程角度，根据产品运作实际需求，可运用截面数据和时序数据相结合的方式，对投资顾问投资过程中的业绩表现、收益来源、持仓特征、投资风格进行分析评价。

定性评估方面，可采取现场访谈、电话会议、书面问答等方式，对投资顾问开展审慎地尽职调查，形成对投资顾问的定性评价结果。定性评估内容应当包括但不限于基本情况、团队情况、投资管理能力、风控与合规情况、发行产品情况等。定性评估原则上每年至少进行一次。

本基金可以根据评估结果对各资产单元及其投资顾问进行调整，具体调整方式包括但不限于增仓、减仓、解聘或更换等。

2、投资顾问的变更注册程序

本基金变更投资顾问的，基金管理人应当依法履行向中国证监会申请基金产品变更注册等法定程序。投资顾问变更完成后 2 日内在规定媒介上公告。

四、基金合同变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会
决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，并自决议生效后两日内在规定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；


（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。

（四）清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

五、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，《基金合同》当事人应尽量通过协商、调解途径解决。如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁的地点在深圳市。仲裁裁决是终局性的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，不含港澳台立法）管辖。
六、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。


1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签字或盖章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效。

2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。

3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。

4、《基金合同》正本一式陆份，除上报有关监管机构一式贰份外，基金管理人、基金托管人各持有贰份，每份具有同等的法律效力。

5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。


第二十二部分 基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

1、基金管理人：

名称：创金合信基金管理有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商
务秘书有限公司）

法定代表人：刘学民

成立时间：2014 年 7 月 9 日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]651 号

注册资本：2.33 亿元人民币

组织形式:有限责任公司

经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理

存续期间：持续经营

电话：0755-23838920

联系人：张宏夏

2、基金托管人：

名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号（邮政编码：200336）
法定代表人/负责人：任德奇

成立时间：1987 年 3 月 30 日

批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国人民银行银发［1987］40 号文

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［1998］25 号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。


注册资本：742.63 亿元人民币

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金及资产单元的投资范围、投资对象进行监督。

本基金将投资于以下金融工具：

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、永续债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金在封闭期内可参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 60%（其中，投资港股通标的股票占股票资产的 0-50%），但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月内，基金投资不受上述股票投资比例限制。在开放期内，每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但如有衍生品投资，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金的投资比例进行监督。

根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定：

（1）基金投资于股票的比例不低于基金资产的 60%（其中，投资港股通标的股票占股票资产的 0-50%），但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月内，基金投资不受上述股票资产占基金资产比例限制；

（2）在开放期内，每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但如有衍生品投资，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算）不超过基金资产净值的 10％；

（4）基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；

（6）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；

（7）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；

（8）基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；


（10）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；

（12）本基金如参与国债期货与股指期货投资，在开放期内任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过本基金资产净值的 95%，在封闭期内任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过本基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

（13）本基金参与国债期货投资，应遵循下列比例限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本基金资产净值的 15%；

2）本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金持有的债券总市值的 30%；

3）本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；

4）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；

（14）本基金参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；

2）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；

3）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；
4）在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20%；

（15）本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合：

1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；

2）开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；

（16）基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（17）开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（19）开放期内，基金总资产不得超过基金净资产的 140%；封闭期内，本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 200%；

（20）本基金在封闭期内参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算，出借到期日不得超过封闭期到期日；因证券市场波动、上市公司合并、本基金规模变动等基金管理人之外的因素致使上述指标不符合约定的，本基金不得新增出借业务；

（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（9）、（17）、（18）、（20）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求进行变更的，本基金以变更后的规定为准，但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。经与基金托管人协商一致，基金管理人可依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。

（1）承销证券；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、投资顾问、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。

法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求，本基金可不受相关限制。

4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。

（1）基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。

基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或回函确认收到该名单。基金管理人应定期和不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内电话或书面回函确认，新名单自基金托管人确认当日生效。新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人未提供名单，视为可与全市场交易对手进行交易。

（2）基金管理人参与银行间市场交易时，有责任控制交易对手的资信风险，由于交易对手资信风险引起的损失，基金管理人应当负责向相关责任人追偿。
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金管理人银行存款业务进行监督。

本基金投资银行存款应符合如下规定：

（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。

（2）基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件，切实履行托管职责。
（3）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规定。

6、本基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关监管规定。

（1）流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

（2）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。

（3）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。

由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使托管人无法审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责任。

（4）基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国证监会，同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，并立即通知基金
管理人纠正，基金管理人不予纠正或已代表基金签署合同不得不执行时，基金托管人应向中国证监会报告。

（5） 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

7、基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资其他方面进行监督。

（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、各资产单元净值计算及份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确认、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并有权在发现后报告中国证监会。

（三）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，在规定时间内答复并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证。对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以电话或书面形式向基金托管人反馈，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人有权报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人在限期内纠正。

基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并有权向中国证监会报告。


基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并有权向中国证监会报告。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定，基金管理人对基金托管人履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人是否安全保管基金财产、是否开立基金财产的资金账户、证券账户、各资产单元的证券期货账户、债券托管账户及期货结算账户等投资所需账户，是否及时、准确复核基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、各资产单元资产净值及份额净值，是否根据基金管理人指令办理清算交收，是否按照法规规定和《基金合同》规定进行相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人定期和不定期地对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复并改正。

基金管理人发现基金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定的，应及时以书面形式通知基金托管人在限期内纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。对基金管理人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金托管人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金托管人在限期内纠正。

四、基金财产保管

（一）基金财产保管的原则

（1）基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的指令，不得自行
运用、处分、分配基金的任何资产。

（2）基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

（3）基金托管人按照规定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管账户等投资所需账户，基金管理人和基金托管人按照规定开立期货资金账户。

（4）基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整和独立。

（5）基金托管人对本基金的各资产单元独立建账，独立核算。

（6）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金资产没有到达基金银行存款账户的，基金托管人应及时通知并配合基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人应予以必要的协助与配合。基金托管人对此不承担任何责任。

（7）除法律法规和基金合同另有规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

（二）基金合同生效前募集资金的验资和入账

基金募集期满或基金提前结束募集之日起 10 日内，由基金管理人聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金银行存款账户中，基金托管人在收到资金当日出具相关证明文件，验资完成。

（三）基金的银行存款账户的开立和管理

（1）基金托管人应负责本基金银行存款账户的开立和管理。

（2）基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行存款账户，并根据中国人民银行规定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行存款账户进行。

（3）本基金银行存款账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行存款账户；亦
不得使用基金的任何银行存款账户进行本基金业务以外的活动。

（4）基金托管人可以通过申请开通本基金银行账户的企业网上银行业务进行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资金结算汇划业务。

（5）基金银行存款账户的管理应符合《中华人民共和国票据法》、《人民币银行账户结算管理办法》、《现金管理暂行条例实施细则》、《人民币利率管理规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。

（四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户。

证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

基金管理人不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户即资金交收账户，用于证券交易资金的结算。基金托管人以本基金的名义在基金托管人处开立基金的证券交易资金结算的二级结算备付金账户。

基金托管人为本基金资产单元单独开立证券账户。

（五）债券托管账户的开立和管理

1、基金合同生效后，基金管理人负责向中国人民银行进行报备，基金托管人在备案通过后在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司以本基金的名义开立债券托管账户，并由基金托管人负责基金的债券及资金的清算。基金管理人负责申请基金进入全国银行间同业拆借市场进行交易，由基金管理人在中国外汇交易中心开设同业拆借市场交易账户。

2、基金管理人代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议，协议正本由基金管理人保存。

若本托管协议订立日之后，法律法规及相关规则允许资产单元独立开立银行间债券托管账户的，基金托管人有义务配合基金管理人进行相关账户的开立。

（六）期货的相关账户的开立和管理


基金管理人、基金托管人应当按照相关规定开立期货资金账户，在中国金融期货交易所获取交易编码。期货资金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。

基金托管人已取得期货保证金存管银行资格，基金管理人授权基金托管人办理相关银期转账业务。

（七）基金投资银行存款账户的开立和管理

存款账户必须以基金名义开立，账户名称为基金名称，存款账户开户文件上加盖预留印鉴（须包括托管人印章）及基金管理人公章。

本基金投资银行存款时，基金管理人应当与存款银行签订具体存款协议或存款确认单据，明确存款的类型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、存款到期指定收款账户等细则。

为防范特殊情况下的流动性风险，定期存款协议中应当约定提前支取条款。
（八）其他账户的开立和管理

若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，由基金管理人协助基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

（九）基金财产投资的有关实物证券、银行存款定期存单等有价凭证的保管
实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的本基金资产不承担保管责任。

银行存款定期存单等有价凭证由基金托管人负责保管。

基金托管人只负责对存款证实书进行保管，不负责对存款证实书真伪的辨别，不承担存款证实书对应存款的本金及收益的安全保管责任。

（十）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管，相关业务程序另有限制除外。除本协议另有规定外，基金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应尽可能保证持有二份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件，基金管理人应
及时将正本送达基金托管人处。合同的保管期限按照国家有关规定执行。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年，法律法规或监管机构另有规定除外。

对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件或复印件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。

五、基金资产净值计算和会计核算

（一）基金资产净值、基金份额净值及各资产单元资产净值、份额净值的计算与复核

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金份额的资产净值除以当日该类基金份额的基金份额余额数量计算。资产单元资产净值是指资产单元资产总值减去负债后的价值，资产单元份额净值等于计算日资产单元资产净值除以计算日资产单元份额总数。正常情况下，本基金各类基金份额的基金份额净值的计算结果精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。若单个开放日内，本基金某类基金份额的净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一工作日终该类基金份额的 30%，基金管理人可将基金份额净值的计算结果保留到小数点后8 位，小数点后第 9 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。

估值原则应符合《基金合同》及相关法律、法规的规定。基金资产净值、各类基金份额净值、各资产单元的资产净值及份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人每日对账前需按事先约定的方式提供托管人各类交易拆分数据或依据，托管人根据管理人提供的拆分数据或依据进行资产单元的账务处理。基金管理人每个工作日交易结束后计算当日的基金及资产单元资产净值、各类基金份额净值及资产单元份额净值并发送基金托管人，基金托管人对计算结果复核确认后发送给基金管理人。基金管理人按约定对外公布各类基金份额的基金份额净值。

为避免歧义，除法律法规另有规定，资产单元资产净值、资产单元份额净值
为非公开披露事项，经基金托管人复核的资产单元资产净值、资产单元份额净值仅向对应的投资顾问披露。

本基金按以下方法估值：

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；

（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值；

（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；

（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值；在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（6）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允价值的情况下，应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，应采用估值技术确定其公允价值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；

（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。

4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

5、国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

6、股指期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

7、股票期权合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。

8、估值计算中涉及港币兑人民币汇率的，以估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价（即估值汇率）为准。

9、基金参与转融通证券出借业务，按照原有估值方法进行出借证券的后续计量。

10、如有充分理由表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
11、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。

12、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，基金管理人和基金托管人协商解决。

根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责赔付。

（二）净值差错处理

1、估值错误类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力。

上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

2、估值错误处理原则

（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。

（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误
责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序

估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；

（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；

（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；

（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行做法，基金管理人和基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

（三）暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协
商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

（四）实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

（五）基金会计制度

按国家有关部门制定的会计制度执行。

（六）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金及各资产单元的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

（七）会计数据和财务指标的核对

双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（八）基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后 10 日内完成。

在《基金合同》生效后，当基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在规定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书。基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告；在会计年度结束后三个月内完成年度报告编制并公告。基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

基金管理人在月度报表的编制完成后，以约定方式将有关报表提供基金托管
人；基金托管人收到后及时进行复核，并将复核结果及时书面或双方约定的其他方式通知基金管理人。对于季度报告、中期报告、年度报告、更新招募说明书等定期报告，基金管理人和基金托管人应在上述监管部门规定的时间内完成编制、复核及公告。基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务报表、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后，需出具复核确认书（盖章）或以其他双方约定的方式确认，以备有权机构对相关文件审核检查。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册，包括基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会权益登记日的基金份额持有人名册、每年最后一个交易日的基金份额持有人名册，由基金登记机构负责编制和保管，并对基金份额持有人名册的真实性、完整性和准确性负责。

基金托管人与基金管理人商议一致后，由基金管理人向基金托管人提供由登记机构编制的基金份额持有人名册。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限为 20 年，法律法规或监管机构另有规定除外。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

双方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，应通过友
好协商或者调解解决。托管协议当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成的，任何一方当事人均有权将争议提交深圳国际仲裁院，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在深圳市，仲裁裁决是终局的，并对双方当事人均有约束力。仲裁费用由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。

争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律（为本协议之目的，不含港澳台立法）管辖。

八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算

（一）基金托管协议的变更

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议，应报中国证监会备案。

（二）基金托管协议的终止

1、《基金合同》终止；

2、基金托管人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金托管资格或因其他事由造成其他基金托管人接管基金财产；

3、基金管理人解散、依法被撤销、破产，被依法取消基金管理资格或因其他事由造成其他基金管理人接管基金管理权；

4、发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

（三）基金财产的清算

1、基金财产清算小组

（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组
成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

2、基金财产清算程序

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限可相应顺延。

3、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

4、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

5、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。

6、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。



第二十三部分 基金份额持有人服务

如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请及时通过下述方式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解本招募说明书，并同意全部内容。

对基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售机构及销售机构提供，以下是基金管理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权在符合法律法规的前提下，增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。

一、电子渠道服务

1、信息查询服务

机构投资者通过基金管理人网站，个人投资者通过基金管理人网站或微信公众号，可享有场外基金交易查询、账户查询和基金信息查询服务。

2、网上交易服务

个人投资者可通过微信公众号办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。

3、信息资讯服务

投资人可以利用基金管理人网站等获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类最新资料。

二、客户服务中心电话服务

1、自助语音服务：7×24 小时。投资者可以通过客服热线的 IVR 自动语音
或人工服务查询账户信息。账户信息查询服务内容包括基金份额余额、交易流水、交易确认、分红记录、净值查询等信息。

2、人工服务：工作日 9:00-11:30,13:00-17:00。投资人可以通过该热线获得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。
三、投诉处理服务


基金管理人呼叫中心提供电话投诉、信件和电子邮件投诉等多种投诉渠道。客户投诉实行分级管理、限期处理。呼叫中心负责跟踪投诉处理的全过程，并将处理结果答复客户。

四、基金份额持有人交易资料的寄送及发送服务

1、电子对账单

基金管理人提供场外交易电子邮件对账单、场外交易手机短信对账单服务，基金管理人将以电子邮件或手机短信方式向定制的个人投资者定期发送，资料（含电子邮件地址及手机号码）不详的除外。

2、注册登记机构和基金管理人不提供投资人的场内交易（本基金是否支持场内交易，请以本基金基金合同和招募说明书相关条款为准）对账单服务（含纸质及电子对账单）。投资人可到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询。

五、各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演

基金管理人定期或不定期举办各类讲座、推介会、座谈会和巡回路演，及时与投资者分享国内外经济和市场最新动态，介绍公司旗下基金的最新信息。

六、基金经理座谈会

基金管理人不定期举办基金经理座谈会，邀请机构客户与基金经理进行沟通，与投资者分享基金投资理念，分析国内外经济形势、金融政策及投资机会。

七、基金管理人客户服务联络方式

客户服务热线：400-868-0666（国内免长途话费）

传真：0755-82769149

基金管理人网址：www.cjhxfund.com

电子信箱：cjkf@cjhxfund.com

微信公众号：创金合信基金（CJKeFu）


第二十四部分 其他应披露事项

日期 标题

2021/8/30 创金合信基金管理有限公司旗下基金 2021 年度中期报告提示性公告
2021/8/30 创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金
2021 年中期报告

2021/7/20 创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021/7/20 创金合信基金管理有限公司旗下基金 2021 年度第二季度报告提示性公告
2021/3/20 创金合信基金管理有限公司关于创金合信群力一年定期开放混合型管理人
中管理人（MOM）证券投资基金可投资于科创板股票及相关风险揭示的公
告

2021/3/10 创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金
基金合同生效公告

2021/2/4 创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金
份额发售公告


第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的住所，投资人可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。


第二十六部分 备查文件

（一）中国证监会准予创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金注册的文件；

（二）《创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金基金合同》；

（三）《创金合信群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）证券投资基金托管协议》；

（四）法律意见书；

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（七）中国证监会要求的其他文件。
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