广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金（QDII）
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月
15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 广发全球科技三个月定开混合（QDII）

基金主代码 011420

交易代码 011420

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 3 日

报告期末基金份额总额 4,595,969,056.77 份

本基金主要投资全球科技主题上市公司，在控制风
投资目标

险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金通过定性分析与定量分析相结合的方法分
投资策略 析宏观经济和资本市场发展趋势，采用“自上而下”
的分析视角，综合考量宏观经济发展前景，评估各
类资产的预期收益与风险，合理确定本基金在股


票、债券、现金等各类别资产上的投资比例，并随
着各类资产风险收益特征的相对变化，适时做出动
态调整。

中证 TMT 产业主题指数收益率×30%+人民币计
业绩比较基准 价的中证香港美国上市中美科技指数收益率
×40%+中债新综合财富（总值）指数收益率×30%

本基金属于混合基金，风险与收益高于债券基金与
货币市场基金，属于较高风险、较高收益的品种。
本基金为全球证券投资基金，除了需要承担与国内
证券投资基金类似的市场波动风险之外，本基金还
面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资
风险。

风险收益特征 本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机
制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规
则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动
较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连
贯可能带来的风险等。

同时，本基金为主题基金，在享受全球科技主题收
益的同时，也必须承担单一主题投资带来的风险。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman & Co.

境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行
下属分级基金的基金简称 广发全球科技三个月定 广发全球科技三个月定
开混合（QDII）A 开混合（QDII）C

下属分级基金的交易代码 011420 011422

报告期末下属分级基金的 3,704,856,211.69 份 891,112,845.08 份

份额总额


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日)

广发全球科技三个月 广发全球科技三个月

定开混合（QDII）A 定开混合（QDII）C

1.本期已实现收益 134,558,519.86 35,598,643.45

2.本期利润 -197,762,286.69 -48,732,597.17

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0410 -0.0380

4.期末基金资产净值 3,578,578,885.72 858,723,618.22

5.期末基金份额净值 0.9659 0.9637

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入
费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公
允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期
公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发全球科技三个月定开混合（QDII）A：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -5.08% 1.19% -6.21% 0.57% 1.13% 0.62%
月

过去六个 -2.57% 0.93% -1.25% 0.58% -1.32% 0.35%
月

自基金合 -3.41% 0.86% -4.74% 0.63% 1.33% 0.23%
同生效起

至今
2、广发全球科技三个月定开混合（QDII）C：

净值增长 业绩比较 业绩比较

阶段 净值增长 率标准差 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④
率① ② 率③ 率标准差

④

过去三个 -5.17% 1.19% -6.21% 0.57% 1.04% 0.62%
月

过去六个 -2.76% 0.93% -1.25% 0.58% -1.51% 0.35%
月
自基金合

同生效起 -3.63% 0.86% -4.74% 0.63% 1.11% 0.23%
至今

注：自2021年9月2日起，本基金的业绩比较基准由“中证 TMT 产业主题指
数收益率×30%+人民币计价的中证中美TMT指数收益率×40%+中债新综合财富
（总值）指数收益率×30%”变更为“中证 TMT 产业主题指数收益率×30%+人民
币计价的中证香港美国上市中美科技指数收益率×40%+中债新综合财富（总值）
指数收益率×30%”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较

广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金（QDII）

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（2021 年 3 月 3 日至 2021 年 9 月 30 日）

1、广发全球科技三个月定开混合（QDII）A：

2、广发全球科技三个月定开混合（QDII）C：

注：（1）本基金合同生效日期为 2021 年 3 月 3 日，至披露时点未满一年。
（2）本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

（3）自 2021 年 9 月 2 日起，本基金的业绩比较基准由“中证 TMT 产业主
题指数收益率×30%+人民币计价的中证中美 TMT 指数收益率×40%+中债新综合
财富（总值）指数收益率×30%”变更为“中证 TMT 产业主题指数收益率×30%+
人民币计价的中证香港美国上市中美科技指数收益率×40%+中债新综合财富（总
值）指数收益率×30%”。

§4管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经

理期限 证券从业

姓名 职务 说明

任职日 离任日 年限

期 期

本基金的基金 李耀柱先生，理学硕士，
经理；广发沪 持有中国证券投资基金
港深新起点股 业从业证书。曾任广发
票型证券投资 基金管理有限公司中央
基金的基金经 交易部股票交易员、 国
理；广发科技 际业务部研究员、基金
动力股票型证 经理助理、国际业务部
券投资基金的 总经理助理、广发亚太
基金经理；广 中高收益债券型证券投
发中小盘精选 资基金基金经理(自

混合型证券投 2016年8月23日至2017
资基金的基金 年 11 月 9 日)、广发纳斯
李耀 经理；广发港 2021-03- 达克生物科技指数型发
柱 股通成长精选 03 - 11 年 起式证券投资基金基金
股票型证券投 经理(自 2016 年 8 月 23
资基金的基金 日至2018年9月20日)、
经理；广发瑞 广发全球医疗保健指数
福精选混合型 证券投资基金基金经理
证券投资基金 (自 2016 年 8 月 23 日至
的基金经理； 2018 年 9 月 20 日)、广
广发全球精选 发标普全球农业指数证
股票型证券投 券投资基金基金经理

资基金的基金 (自 2016 年 8 月 23 日至
经理；广发沪 2018 年 9 月 20 日)、广
港深价值成长 发美国房地产指数证券
混合型证券投 投资基金基金经理(自
资基金的基金 2016年8月23日至2018


经理；国际业 年 9 月 20 日)、广发港
务部副总经理 股通恒生综合中型股指
数证券投资基金(LOF)
基金经理(自 2017 年 9
月 21 日至 2018 年 10 月
16 日)、广发纳斯达克
100 指数证券投资基金
基金经理(自 2016 年 8
月 23 日至 2019 年 4 月
12 日)、广发道琼斯美国
石油开发与生产指数证
券投资基金(QDII-LOF)
基金经理(自 2017 年 3
月 10 日至 2019 年 4 月
12 日)、广发纳斯达克
100 交易型开放式指数
证券投资基金基金经理
(自 2015 年 12 月 17 日
至 2020 年 2 月 14 日)、
广发消费升级股票型证
券投资基金基金经理
(自 2019 年 5 月 27 日至
2020 年 7 月 31 日)、广
发恒生中国企业精明指
数型发起式证券投资基
金(QDII)基金经理(自
2019 年 3 月 7 日至 2020
年 8 月 10 日)、广发港
股通优质增长混合型证
券投资基金基金经理
(自 2019 年 5 月 6 日至
2020 年 8 月 10 日)、广
发海外多元配置证券投
资基金(QDII)基金经理
(自 2018 年 2 月 8 日至
2020 年 11 月 27 日)、广
发高股息优享混合型证
券投资基金基金经理
(自 2020 年 1 月 20 日至
2021 年 2 月 1 日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 35 次，其中 33 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 2 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

三季度美国经济基本面仍然保持强劲，但已开始边际走弱。虽然三季度受德
尔塔病毒影响，但由于疫苗接种率已较高，美国疫情出现一定筑顶迹象。我们认为，随着新冠特效药的出现，疫情可能在明年结束，全面经济重启可能是明年的
主旋律。7 至 8 月美国 CPI 维持高位，美国通胀的驱动力正在切换，经济重启和
补偿性需求带来的快速涨价阶段正在过去，未来或转向包括工资在内的成本驱动型通胀。美联储 9 月 FOMC 会议比预想的要更偏鹰，一方面会议强烈暗示减量可能很快到来，另一方面，减量实施的速度可能比预想的要快，短期将对市场产生负面影响。9 月下半月是美国新旧财年切换、债务上限、5500 亿美元基建和3.5 万亿美元支出计划等财政政策实施的关键节点，其潜在影响甚至要大于货币政策或者疫情，预计对于利率和美元都将起到明显的提振效果，但是利率和美元上行都可能对美股产生负面影响。市场方面，三季度美股在盈利强劲增长的背景下震荡上行，成长风格整体上跑赢价值风格，7 至 8 月美股整体表现相对较好，但进入 9 月以来，多重因素对美股市场情绪产生负面影响，包括缩减购债规模的预期、加税、新财年预算和债务上限等。

操作方面，我们认为新能源具有中长期的确定性机会，美国新能源汽车渗透率比较低，全球电动车的渗透率还在持续增长，我们认为新能源汽车渗透率在中长期有提升空间，因此本基金增持了美国和中国的新能源汽车板块。同时我们认为中国的光伏产业链具有全球竞争力，增加了光伏产业链的配置。此外，本基金增持了中国互联网板块，原因是我们认为互联网的监管政策到达尾声，板块中长期的成长空间仍然巨大，互联网公司市值的增长除了来源于盈利之外，还会来源于其体现的社会价值，大型的互联网公司在中长期仍会创造价值，我们对其未来的增长空间仍然表示乐观。

展望后市，短期来看各种政策的不确定性仍将压制美股市场，债务上限问题和美联储的缩减购债计划将是影响美股的重要因素，盈利基本面的维持向好依然是支撑美股市场持续向上的原因。此外，我们认为虚拟资产的发展为信息技术产业升级带来了革命性的机会，伴随着能源结构升级，信息技术产业和新能源产业链将会有巨大的发展潜力，短期的波动反而提供了更好的买入机会，尤其是美股市场中的优质成长股领域。

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-5.08%，C 类基金份额净值
增长率为-5.17%，同期业绩比较基准收益率为-6.21%。


§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

占基金总资产的比
序号 项目 金额(人民币元)

例(%)

1 权益投资 4,085,509,464.99 89.17

其中：普通股 3,971,745,859.87 86.69

存托凭证 113,763,605.12 2.48

优先股 - -

房地产信托 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 金融衍生品投资 - -

其中：远期 - -

期货 - -

期权 - -

权证 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入

返售金融资产 - -

6 货币市场工具 - -

银行存款和结算备付金

7 合计 475,357,727.44 10.38

8 其他资产 20,726,489.75 0.45

9 合计 4,581,593,682.18 100.00

注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为703,888,773.73元，
占基金资产净值比例15.86%。
5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％）

法国 86,609,297.00 1.95

中国 942,992,452.07 21.25

中国香港 1,316,923,778.11 29.68

美国 1,738,983,937.81 39.19

合计 4,085,509,464.99 92.07

注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。
（2）ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）

能源 190,009.80 0.00

原材料 1,060,505.71 0.02

工业 167,568,782.21 3.78

非日常生活消费品 978,166,082.76 22.04

日常消费品 56,005.09 0.00

医疗保健 624,541,401.54 14.07

金融 2,282.74 0.00

信息技术 1,439,838,778.15 32.45

通信服务 873,815,148.47 19.69

公用事业 270,468.52 0.01

房地产 - -

合计 4,085,509,464.99 92.07

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

所 所 占基
公司 在 属 金资
序 公司名称 名称 证券 证 国 数量 公允价值（人 产净
号 （英文） （中 代码 券 家 （股） 民币元） 值比
文） 市 （ 例
场 地 （％）


区)

香 中

Tencent 腾讯 700 港 国 1,247,000.0 479,314,233.3

1 Holdings 控股 HK 交 香 0 4 10.80
Ltd 易 港

所

纳

斯

达

特斯 TSLA 克 美 352,081,035.2

2 Tesla Inc 拉公 US 证 国 70,006.00 3 7.93
司 券

交

易

所

上

LONGi 海

Green 隆基 60101 证 中 3,444,727.0 284,121,082.9

3 Energy 股份 2 CH 券 国 0 6 6.40
Technolog 交

y Co Ltd 易

所

纳

斯

达

NVIDIA 英伟 NVD 克 美 282,138,247.4

4 Corp 达 AUS 证 国 210,000.00 4 6.36
券

交

易

所

深

圳

BYD Co 比亚 00259 证 中 1,109,600.0 276,856,296.0

5 Ltd 迪 4 CH 券 国 0 0 6.24
交

易

所

纽

ROBLOX Roblo RBLX 约 美 273,828,185.0

6 Corp x 公司 US 证 国 558,865.00 1 6.17
券

交


易

所

香 中

美团 3690 港 国 1,143,900.0 234,994,346.5

7 Meituan －Ｗ HK 交 香 0 7 5.30
易 港

所

纳

斯

达

奥多 ADBE 克 美 210,592,348.6

8 Adobe Inc 比 US 证 国 56,402.00 7 4.75
券

交

易

所

深

Luxshare 圳

Precision 立讯 00247 证 中 5,773,600.0 206,175,256.0

9 Industry 精密 5 CH 券 国 0 0 4.65
Co Ltd 交

易

所

纳

斯

达

1 Microsoft MSFT 克 美 205,751,282.4

0 Corp 微软 US 证 国 112,533.00 1 4.64
券

交

易

所

注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

占基金资产
衍生品类 公允价值

序号 衍生品名称 净值比例
别 (人民币元)

（%）

1 股指期货 HANG SENG IDX FUT 0.00 0.00
Oct21

2 股指期货 S&P500 EMINI FUT 0.00 0.00
Dec21

3 股指期货 NASDAQ 100 E-MINI 0.00 0.00
Dec21

注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍生金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的
期货持仓和损益明细为：HANG SENG IDX FUT Oct21 卖出持仓量60手，合约市
值人民币-61,180,513.89元，公允价值变动人民币-137,454.90元；S&P500 EMINIFUT Dec21 卖出持仓量54手，合约市值人民币-74,623,559.80元，公允价值变动人民币3,031,026.66元；NASDAQ 100 E-MINI Dec21 卖出持仓量239手，合约市值人民币-453,782,536.95元，公允价值变动人民币27,181,462.17元。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，特斯拉在本期曾被美国国家公路交通安全管理局立案调查。腾讯控股、美团在报告编制日前一年内曾受到中国国家市场监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。
5.10.3 其他资产构成

序号 名称 金额(人民币元)

1 存出保证金 528,696.89

2 应收证券清算款 20,170,896.06

3 应收股利 -

4 应收利息 26,896.80

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 20,726,489.75

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6开放式基金份额变动

单位：份

广发全球科技三个 广发全球科技三个
项目 月定开混合（QDII） 月定开混合（QDII）
A C

报告期期初基金份额总额 5,025,033,814.59 1,355,286,567.31

报告期期间基金总申购份额 3,491,421.47 1,983,034.81


减：报告期期间基金总赎回份额 1,323,669,024.37 466,156,757.04

报告期期间基金拆分变动份额（份

额减少以“-”填列） - -

报告期期末基金份额总额 3,704,856,211.69 891,112,845.08

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8备查文件目录

8.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金（QDII）募集的文件

（二）《广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金（QDII）基金合同》

（三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

（四）《广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金（QDII）托管协议》

（五）法律意见书
8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

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二〇二一年十月二十六日
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