泰达宏利新能源股票型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期间为 2021 年 7 日 1 日至 2021 年 9 月 30 日。

§2 基金产品概况

基金简称 泰达宏利新能源股票

基金主代码 012126

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 5 月 26 日

报告期末基金份额总额 259,695,993.96 份

投资目标 本基金主要投资新能源主题的上市公司股票，在严格控
制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金主要投资于新能源主题相关行业股票，包括目前
主营业务从事新能源生产、新能源应用和新能源产业链
配套服务相关的公司。

业绩比较基准 中证新能源指数收益率×75%+中证港股通能源综合指数
收益率（人民币）×10%+中证综合债券指数收益率×15%。

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险及预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金的基
金资产如投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因
投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带
来的特有风险。

基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 泰达宏利新能源股票 A 泰达宏利新能源股票 C

下属分级基金的交易代码 012126 012127

报告期末下属分级基金的份额总额 152,898,582.05 份 106,797,411.91 份


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

泰达宏利新能源股票 A 泰达宏利新能源股票 C

1.本期已实现收益 45,575,673.14 19,720,106.97

2.本期利润 56,116,761.70 12,802,095.82

3.加权平均基金份额本期利润 0.2914 0.1769

4.期末基金资产净值 208,524,752.26 145,500,995.18

5.期末基金份额净值 1.3638 1.3624

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

泰达宏利新能源股票 A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 25.00% 2.78% 15.64% 2.13% 9.36% 0.65%

自基金合同

36.38% 2.42% 31.75% 2.00% 4.63% 0.42%
生效起至今

泰达宏利新能源股票 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月 24.91% 2.78% 15.64% 2.13% 9.27% 0.65%

自基金合同

36.24% 2.42% 31.75% 2.00% 4.49% 0.42%
生效起至今
注：本基金业绩比较基准：中证新能源指数收益率*75%+中证综合债券指数收益率*15%+中证港股
通能源综合指数收益率(人民币)*10%。

中证新能源指数以中证全指为样本空间，选取涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司股票作为成份股，以反映新能源产业相关上市公司的整体表现，为市场提供多样化的投资标的。该指数标的股票与本基金投资策略、投资风格比较匹配，适合作为本基金 A 股股票部分的业绩比较基准。中证港股通能源综合指数从中证港股通综合指数样本中，按中证行业分类标准进行分类，进入能源的全部证券作为指数样本，形成中证港股通能源综合指数，以反映港股通公司中能源行业证券的整体表现，适合作为本基金港股通标的股票投资的业绩比较基准。中证综合债券指数由中证指数有限公司编制，指数样本券由交易所和银行间市场上市的、剩余期限为 1 个月以上、信用评级为投资级以上的利率债和信用债构成，能较好地反映债券市场的走势，适合作为本基金债券投资的业绩比较基准。本基金管理人认为，以中证新能源指数收益率×75%+中证港股通能源综合指数收益率（人民币）×10%+中证综合债券指数收益率×15%作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金持有人理性判断本基金产品的风险收益特征。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金成立于 2021 年 5 月 26 日，截止报告期末本基金成立不满一年。按基金合同规定，
自基金合同生效日起六个月内为建仓期。本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

对外经济贸易大学管理学硕士；2006 年 7
月至 2009 年 6 月就职于天相投资顾问有
限公司，担任研究组组长；2009 年 7 月
研究部总 至 2010 年 4 月就职于东兴证券股份有限
张勋 监；基金 2021年5 月26 - 15 年 公司，担任研究组组长；2010 年 4 月加
经理 日 入泰达宏利基金管理有限公司，曾担任研
究员、高级研究员，研究部副总监等，现
任研究部总监兼任基金经理；具备 15 年
证券从业经验，15 年证券投资管理经验，
具有基金从业资格。

注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人建立了公平交易制度和流程，并严格执行制度的规定。在投资管理活动中，本基金管理人公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会；严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离；在交易环节实行集中交易制度，并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续；交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量统计、分析。在本报告期内，未发现利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控，风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估，向公司风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。在本报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的 5%，在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

三季度，虽疫苗接种率继续提升，新冠疫情继续影响全球生产和生活，全球经济介于疫情时代（疫情反复和货币宽松）和后疫情时代（经济恢复）之间。国内而言，三季度经济下行压力明显增大：其一，国内各地疫情反复、民生减负政策影响下，消费和制造业投资复苏面临阻力；其二，地产调控政策持续收紧，行业景气度快速下行，而基建投资则在“跨周期”、地方政府稳杠杆等背景下并未有效托底，恒大事件发酵触发担忧；其三，在疫情扩散、河南洪水、限电限产等短期扰动下，中上游价格持续攀升，PPI 高居不下，对中下游企业利润有所侵蚀。国际方面，美国 Taper 预期、中美摩擦、全球疫情反复、日德政治周期等，形势持续波折。

前述背景下，权益市场指数波动加大，行业风格轮动显著加快：7、8 月中小盘仍占优，中报
披露后则逐渐切换至大盘及价格驱动的周期板块上（煤炭、钢铁、化工等），9 月中上旬在双控政策背景下进一步加剧，9 月下旬周期股在限电限产、恒大事件、经济下行等压力下走弱；而消费类行业则因疲软的消费数据，持续表现较弱。

投资操作方面：3 季度，本基金仍然处于建仓期，围绕基金契约，基本全部仓位都配置在新
能源相关领域。从风险分散的角度考虑，配置仓位均衡分布在新能源汽车、光伏、风力发电、储能，且在上、中、下游均有配置。配置的原则是：供需错配环节、竞争格局好的环节优先配置，选股上优选核心竞争力突出的公司和平台型公司。
4.5 报告期内基金的业绩表现

截止至本报告期末泰达宏利新能源股票 A 基金份额净值为 1.3638 元，本报告期基金份额净值
增长率为 25.00%;截止至本报告期末泰达宏利新能源股票 C 基金份额净值为 1.3624 元，本报告期
基金份额净值增长率为 24.91%;同期业绩比较基准收益率为 15.64%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 326,673,175.01 89.59

其中：股票 326,673,175.01 89.59

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 32,028,003.00 8.78

8 其他资产 5,942,167.14 1.63

9 合计 364,643,345.15 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 19,123,486.00 5.40

C 制造业 286,710,607.30 80.99


D 电力、热力、燃气及水生产和供应

业 4,223,984.00 1.19

E 建筑业 2,560,583.00 0.72

F 批发和零售业 43,569.27 0.01

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.01

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 13,970,712.00 3.95

合计 326,673,175.01 92.27

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 000301 东方盛虹 679,100 19,096,292.00 5.39

2 600110 诺德股份 822,800 17,616,148.00 4.98

3 600111 北方稀土 363,500 16,092,145.00 4.55

4 000009 中国宝安 728,400 13,970,712.00 3.95

5 603799 华友钴业 132,700 13,721,180.00 3.88

6 603688 石英股份 334,700 13,019,830.00 3.68

7 605117 德业股份 56,600 12,723,680.00 3.59

8 300568 星源材质 260,417 11,731,785.85 3.31

9 600577 精达股份 1,631,200 11,630,456.00 3.29

10 002192 融捷股份 71,500 9,509,500.00 2.69

5.3.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂牌股票投资明细

本基金本报告期末未持有全国中小企业股份转让系统挂牌股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券投资。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，将利用股指期货剥离多头股票资产部分的系统性风险或建立适当的股指期货多头头寸对冲市场向上风险。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，运用国债期货对投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期没有投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，华友钴业于 2020 年 12 月 30 日曾受到浙江证监局公
开处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 109,473.25

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 6,673.92

5 应收申购款 5,826,019.97

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 5,942,167.14

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 泰达宏利新能源股票 A 泰达宏利新能源股票 C


报告期期初基金份额总额 317,832,206.49 55,688,870.22

报告期期间基金总申购份额 141,513,309.06 127,853,721.93

减:报告期期间基金总赎回份额 306,446,933.50 76,745,180.24

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - -
少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 152,898,582.05 106,797,411.91

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金份额变动的情况。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

本公司于 2021 年 9 月 23 日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于总经理代为履行董事长职
务的公告》，自 2021 年 9 月 22 日起，由总经理傅国庆先生代任公司董事长。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准泰达宏利新能源股票型证券投资基金设立的文件；

2、《泰达宏利新能源股票型证券投资基金基金合同》；

3、《泰达宏利新能源股票型证券投资基金招募说明书》；

4、《泰达宏利新能源股票型证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式

投资人可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理
人互联网网站（http://www.mfcteda.com）查阅。

泰达宏利基金管理有限公司
2021 年 10 月 27 日
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