嘉实增长开放式证券投资基金
2010 年年度报告
2010 年 12 月 31 日




基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2011 年 3 月 28 日
 嘉实增长混合 2010 年度报告



§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董

事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011 年 3 月 22 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一，嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场

定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债

券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式，适用一个基金合同和招募说明书。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止。




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1.2 目录

§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................... 6
2.5 其他相关资料 .............................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................. 6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................ 8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................. 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 11
§5 托管人报告 ..................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............. 12
§6 审计报告 ....................................................................12
§7 年度财务报表 ................................................................13
7.1 资产负债表 ................................................................ 13
7.2 利润表 ................................................................... 15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................. 15
7.4 报表附注 ................................................................. 17
§8 投资组合报告 ................................................................38
8.1 期末基金资产组合情况 ..................................................... 38

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................. 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................... 41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 44
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............. 44
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ....... 45
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............. 45
8.9 投资组合报告附注 ......................................................... 45
§9 基金份额持有人信息 ..........................................................46
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 46
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ........................... 46
§10 开放式基金份额变动 .........................................................46
§11 重大事件揭示 ...............................................................46
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................. 46
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 47
11.4 基金投资策略的改变 ...................................................... 47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 47
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................... 47
11.8 其他重大事件 ............................................................ 50
§12 备查文件目录 ...............................................................52
12.1 备查文件目录 ............................................................. 52
12.2 存放地点 ................................................................. 52
12.3 查阅方式 ................................................................. 52




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§2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实增长开放式证券投资基金
基金简称 嘉实增长混合
基金主代码 070002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年 7 月 9 日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,042,960,374.02 份
基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明
投资目标 投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司，以获取未来资本
增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散
投资提高基金资产的流动性。
投资策略 从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票，重点投资于预
期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司的股票。投资
组合比例范围为股票 40%-75%、债券 20%-55%、现金 5%左右。
业绩比较基准 巨潮 500（小盘）指数
风险收益特征 本基金属于中高风险证券投资基金，长期系统性风险控制目标为
基金份额净值相对于基金业绩基准的 β 值保持在 0.5 至 0.8 之
间。

2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 唐州徽
信息披露
联系电话 （010）65215588 （010）66594855
负责人
电子邮箱 service@jsfund.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真 （010）65182266 （010）66594942
注册地址 上海市浦东新区富城路 99 号 北京西城区复兴门内大街 1 号
震旦国际大楼 1702 室
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润 北京西城区复兴门内大街 1 号
大厦 8 层
邮政编码 100005 100818
法定代表人 王忠民 肖钢




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2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jsfund.cn
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 安永华明会计师事务所 北京市东城区东长安街 1 号
东方广场东方经贸城东三办公楼 16 层
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层




§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2010 年 2009 年 2008 年
本期已实现收益 422,721,828.67 646,869,360.97 -332,077,445.73
本期利润 936,688,746.42 969,526,465.12 -1,258,945,071.15
加权平均基金份额本期利润 1.1379 1.7712 -1.8146
本期加权平均净值利润率 24.11% 50.43% -53.36%
本期基金份额净值增长率 24.87% 60.33% -39.36%
3.1.2 期末数据和指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末可供分配利润 4,485,997,809.75 1,420,638,657.91 1,322,386,931.34
期末可供分配基金份额利润 4.3012 3.3534 1.7153
期末基金资产净值 5,605,627,588.71 1,844,276,075.57 2,093,302,199.93
期末基金份额净值 5.375 4.353 2.715
3.1.3 累计期末指标 2010 年末 2009 年末 2008 年末
基金份额累计净值增长率 624.42% 480.12% 261.83%
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金

业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收
阶段 ①－③ ②－④
增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月 5.95% 1.43% 5.38% 1.91% 0.57% -0.48%

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过去六个月 28.62% 1.23% 35.90% 1.72% -7.28% -0.49%
过去一年 24.87% 1.20% 11.30% 1.80% 13.57% -0.60%
过去三年 21.42% 1.47% 8.48% 2.62% 12.94% -1.15%
-80.00
过去五年 440.79% 1.45% 520.79% 2.45% -1.00%
%
自基金合同 348.09
624.42% 1.28% 276.33% 2.19% -0.91%
生效起至今 %

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较




注 1：按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各

项资产配置比例符合基金合同第三部分（四（一）投资范围和（四）各基金投资组合比例限制）

的规定：（1）投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%；（2）持有一家公司的股票，

不得超过基金资产净值的 10%；（3）本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的

证券，不得超过该证券的 10%；（4）投资于国债的比例不低于基金资产净值的 20%；（5）本基金的

股票资产中至少有 80%属于本基金名称所显示的投资内容；（6）法律法规或监管部门对上述比例

限制另有规定的，从其规定。

注 2：2010 年 6 月 8 日，本基金管理人发布《关于调整嘉实增长证券投资基金基金经理的公告》

张弢先生不再担任本基金基金经理，本基金由现任基金经理邵健先生管理。


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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2010 0.5000 11,811,847.30 9,367,047.10 21,178,894.40 2009 年度应分利润于
2010 年实施
2009 - - - -
2008 2.0000 86,007,379.97 60,629,852.58 146,637,232.55 2007 年度应分利润于
2008 年实施
合计 2.5000 97,819,227.27 69,996,899.68 167,816,126.95




§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设

立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海，公司总部设在北

京，在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、

企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。


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截至 2010 年 12 月 31 日，基金管理人共管理 2 只封闭式基金、21 只开放式基金，具体包括

嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债

券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深 300 指数（LOF）、嘉实超

短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实

多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实价值优势股票、

嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票。其中嘉实增长混合、嘉实

稳健混合、嘉实债券 3 只开放式基金属于嘉实理财通系列证券投资基金，同时，管理多个全国社

保基金、企业年金基金、特定客户资产投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理期限 证券从业
姓名 职务 说明
任职日期 离任日期 年限
邵健 本基金、 2004 年 4 月 - 12 曾任职于国泰君安证券研究所,
嘉 实 策 6日 历任研究员、行业投资策略组组
略 混 合 长、行业公司部副经理，从事行
基 金 经 业研究、行业比较研究及资产配
理，公司 置等工作。2003 年 7 月加盟嘉实
总 经 理 基金。经济学硕士，具有基金从
助理 业资格，中国国籍
张弢 本基金、 2009 年 1 月 2010 年 6 月 8 曾任兴安证券行业分析师。2005
嘉 实 研 16 日 8日 年 9 月加盟嘉实基金，曾任行业
究 精 选 分析师、社保组合基金经理。经
股 票 基 济学硕士，CFA，具有基金从业资
金经理 格，中国国籍。
注：（1）任职日期、离任日期是指公司作出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会

《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投

资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法

律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
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和公司内部公平交易制度，通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所

有基金和组合。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

报告期内本基金不存在异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2010 年，在经历了 09 年巨额的流动性投放与经济的快速反弹之后，中国经济广义通货膨胀

压力，尤其是房地产价格过快上涨的压力开始出现，为此，政策从春季起开始了日益加强的宏观

调控，在此背景下，沪深股市全年面临相当的调整压力。尽管全球经济在此期间，经济再次衰退

与欧债危机的忧虑均有所弱化，中国经济在 2010 年仍保持了良好的增长，但 A 股市场全年仍出现

振荡下跌的走势。

在此期间，我们继续采用持续成长的投资策略，全年基本保持了较高的仓位，重点布局于医

药、信息技术、新能源等行业，并且在 5 月与 7 月市场的两次恐慌期坚守了我们的理念，在市场

大幅下跌情况下，取得了较高的投资收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 5.375 元；本报告期基金份额净值增长率为 24.87%，业绩

比较基准收益率为 11.30%，本报告期基金份额净值增长率超越业绩比较基准收益率 13.57 个百分

点。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2011 年，预期全球经济在前期经历了较长时间的调整后，将逐步走向复苏，中国经济也将继

续保持较快的增长，这些将成为支撑证券市场的积极因素。但 2011 年中国经济与 A 股市场也将面

临一定的挑战，与诸多发展中国家一样，通胀将成为中国近期经济生活中的主要矛盾，预期政府

将在利率与准备金率等方面采取较多的举措，与此同时，A 股市场的供给压力将依然较大，结构

性的估值泡沫也面临一定的修正，因此，全年的 A 股市场将面临较为复杂的格局。

在此情况下，我们将继续以持续成长投资策略为主，兼顾主题型与价值型的投资机会，力争

在新的一年里继续为投资者创造良好的投资回报。

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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

报告期内，基金管理人重点开展了合规管理、内部审计、法律事务、制度建设、海外业务、

信息披露等方面监察稽核工作，采取的主要措施如下：

(1)内控前置：在新产品设计、新业务拓展、基金营销、投资管理、海外业务、信息披露等方

面，全面实现内控前置，从组织保证和制度安排确保内控的独立性和权威性，在参与公司新项目

活动、事前合规审核、制度建设等方面紧跟公司业务发展战略，为公司决策、业务部门提供充足

的法律支持以及合规、操作风险防范措施。

(2)差错管理：差错管理目标是无重大差错和违规，公司全面开展了风险导向型内审、差错统

计分析和风险控制委员会等工作。

(3)“三条底线”防范：公司管理层多次要求公司和全体员工，都不能触犯“老鼠仓”、非公

平交易和各种形式的利益输送这三条底线，同时采取有效防范措施。公司管理的不同投资组合能

够得到公平对待，未发现违法违规行为。

(4)海外业务合规与支持，启动 GIPS 认证和 SAS70 审计，实施严格内控，强化公司的国际竞

争力，增强客户信心，为年金、特定资产管理业务、海外等业务拓展创造了良好条件。

(5)信息披露和投资者关系管理工作：完成 23 只基金及公司的各项信息披露工作，保证所披

露信息的真实性、准确性和完整性；重视媒体监督和投资者关系管理工作。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金

份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年

中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、运营、风险管理、法律稽核等部门负

责人以及基金经理组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有

专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，

基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在

任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所，中国证券登记结算有限责任

公司，中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

（1）本报告期内实施了 2009 年度基金利润分配，具体参见本报告“7.4.11 利润分配情况”。

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（2）根据本报告 3.1.1“本期利润”为 936,688,746.42 元、“期末可供分配利润”为

4,485,997,809.75 元，本基金管理人以截至 2010 年 12 月 31 日可供分配收益为基准，向本基金

份额持有人进行收益分配，收益分配方案为每 10 份基金份额派发现金红利 0.10 元，权益登记日、

除息日为 2011 年 1 月 21 日，红利发放日为 2011 年 1 月 24 日，合计分配 10,430,646.12 元，符

合本基金基金合同（第三部分十一（二）收益分配原则）“7、在符合有关基金分红条件的前提下，

基金收益分配每年至少一次”的约定。




§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实增长开放式证券投资

基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、

基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行

了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购

赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。




§6 审计报告

安永华明（2011）审字第 60468756_A03 号



嘉实增长开放式证券投资基金全体基金份额持有人：

我们审计了后附的嘉实增长开放式证券投资基金的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的资产

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负债表，2010 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注。

一、基金管理人对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是基金管理人嘉实基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）

按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内

部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师

审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序

取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行

风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程

序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的

恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉实增

长开放式证券投资基金 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和净值变动情况。



安永华明会计师事务所 中国注册会计师 杨 勃

中国 北京 中国注册会计师 王珊珊

2011 年 3 月 14 日




§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体：嘉实增长开放式证券投资基金

报告截止日： 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

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2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日

资 产：
银行存款 7.4.7.1 284,800,315.33 107,786,335.41
结算备付金 5,716,354.98 3,046,019.16
存出保证金 2,212,756.78 1,438,011.05
交易性金融资产 7.4.7.2 5,066,110,112.90 1,621,069,791.83
其中：股票投资 3,898,526,504.90 1,239,935,119.73
基金投资 - -
债券投资 1,167,583,608.00 381,134,672.10
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 233,950,772.97 114,108,890.01
应收利息 7.4.7.5 31,005,656.88 4,720,915.37
应收股利 - -
应收申购款 20,647,634.74 569,466.38
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计 5,644,443,604.58 1,852,739,429.21
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 20,763,273.70 -
应付赎回款 5,743,461.65 3,208,122.17
应付管理人报酬 6,958,459.59 2,281,699.58
应付托管费 1,159,743.27 380,283.27
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 3,690,860.17 2,107,904.75
应交税费 159,800.80 156,140.00
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 340,416.69 329,203.87
负债合计 38,816,015.87 8,463,353.64
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 1,042,960,374.02 423,637,417.66
未分配利润 7.4.7.10 4,562,667,214.69 1,420,638,657.91
所有者权益合计 5,605,627,588.71 1,844,276,075.57
负债和所有者权益总计 5,644,443,604.58 1,852,739,429.21
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注：报告截止日 2010 年 12 月 31 日，基金份额净值 5.375 元，基金份额总额 1,042,960,374.02

份。

7.2 利润表

会计主体：嘉实增长开放式证券投资基金

本报告期： 2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2010 年 1 月 1 日至 2009 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
一、收入 1,020,706,320.19 1,026,190,516.14
1.利息收入 26,918,172.24 13,384,287.75
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,522,575.73 981,956.02
债券利息收入 24,395,596.51 12,402,331.73
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 476,584,398.24 688,560,361.44
其中：股票投资收益 7.4.7.12 461,095,762.64 678,407,267.51
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 1,345,421.11 560,438.02
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -731,420.23
股利收益 7.4.7.16 14,143,214.49 10,324,076.14
3.公允价值变动收益 7.4.7.17 513,966,917.75 322,657,104.15
4. 汇兑收益 - -
5.其他收入 7.4.7.18 3,236,831.96 1,588,762.80
减：二、费用 84,017,573.77 56,664,051.02
1．管理人报酬 58,126,123.50 28,831,955.88
2．托管费 9,687,687.29 4,805,326.00
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.19 15,336,627.54 22,606,794.12
5．利息支出 663,783.30 233,917.93
其中：卖出回购金融资产支出 663,783.30 233,917.93
6．其他费用 7.4.7.20 203,352.14 186,057.09
三、利润总额 936,688,746.42 969,526,465.12
减：所得税费用 - -
四、净利润 936,688,746.42 969,526,465.12

7.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：嘉实增长开放式证券投资基金

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本报告期：2010 年 1 月 1 日 至 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元
本期
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 423,637,417.66 1,420,638,657.91 1,844,276,075.57
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 936,688,746.42 936,688,746.42
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 619,322,956.36 2,226,518,704.76 2,845,841,661.12
生的基金净值变动数

其中：1.基金申购款 1,232,380,266.40 4,603,160,159.38 5,835,540,425.78
2.基金赎回款 -613,057,310.04 -2,376,641,454.62 -2,989,698,764.66
四、本期向基金份额持有 - -21,178,894.40 -21,178,894.40
人分配利润产生的基金净
值变动
五、期末所有者权益（基 1,042,960,374.02 4,562,667,214.69 5,605,627,588.71
金净值）
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益（基 770,915,268.59 1,322,386,931.34 2,093,302,199.93
金净值）
二、本期经营活动产生的 - 969,526,465.12 969,526,465.12
基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产 -347,277,850.93 -871,274,738.55 -1,218,552,589.48
生的基金净值变动数
其中：1.基金申购款 500,875,924.58 1,154,735,385.93 1,655,611,310.51
2.基金赎回款 -848,153,775.51 -2,026,010,124.48 -2,874,163,899.99
四、本期向基金份额持有 - - -
人分配利润产生的基金净
值变动
五、期末所有者权益（基 423,637,417.66 1,420,638,657.91 1,844,276,075.57
金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______赵学军______ ______李松林______ ____王红____
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

嘉实理财通系列开放式证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

证监基金字[2003]67 号文《关于同意嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的批复》，由嘉实

基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，嘉实理财通系列开放式证券投资基金由具有

不同市场定位的三只基金构成，包括相互独立的嘉实增长开放式证券投资基金（以下简称“本基

金”）、嘉实稳健开放式证券投资基金和嘉实债券开放式证券投资基金，基金合同于 2003 年 7 月 9

日正式生效。本基金首次设立募集规模为 945,335,227.25 份基金单位。本基金为契约型开放式，

存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中

国银行股份有限公司。

本基金限于投资具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的中、小市值上市

公司股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资重点是在流通市值占市

场后 50%的上市公司中寻找具有高速成长潜力的中、小市值上市公司，投资于中、小市值上市公

司的比例不少于基金股票部分的 80%。在正常市场状况下，投资组合中股票投资比例浮动范围：

40%-75%；债券投资比例浮动范围：20%-55%，现金留存比例：5%左右。本基金的业绩比较基准为：

巨潮 500（小盘）指数。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）、中国证券业

协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基

金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关

事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第

2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编

制及披露》和《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证

监会颁布的相关规定编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2010 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2010 年度的经营成果和净值变动情况。

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7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民

币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产（负债），并形成其他单位的金融负债（资产）或权益工

具的合同。

(1)金融资产分类

金融资产应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持

有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融资产分类取决于本基金对金融资产

的持有意图和持有能力。

本基金将持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要系权证投资）于初始确认时划分为以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中

以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中

以交易性金融资产列示。

本基金将持有的其他金融资产划分为贷款和应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。

(2)金融负债分类

金融负债应当在初始确认时划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其

他金融负债两类。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

本基金初始确认金融资产或金融负债，应当按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票投资、债券投资等，以及不作为有效

套期工具的衍生金融工具，相关的交易费用在发生时计入当期损益。对于本基金的其他金融资产

和其他金融负债，相关交易费用在发生时计入初始确认金额。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当

确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

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的公允价值变动计入当期损益。对于本基金的其他金融资产和其他金融负债，采用实际利率法，

按摊余成本进行后续计量。

处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，

其中包括同时结转的公允价值变动收益。

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的

终止确认条件的，金融资产将终止确认。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入

方）。本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本基金既没有转移

也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资

产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产

的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：

(1)股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

入账；

因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价，于股权分置改革方案实施后的股票复

牌日，冲减股票投资成本；

卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(2)债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算

应收利息，按上述会计处理方法核算；

卖出债券于成交日确认债券投资收益，出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(3)权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

后入账；

配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该类权

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证初始成本为零；

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转；

(4)分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于确认日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允

价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付

的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；

上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算；

(5)回购协议

本基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差

异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本

基金的公允价值的计量分为三个层次，第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃

市场上报价的，以该报价为依据确定公允价值；第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负

债在活跃市场上的报价，或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的，以该报价为依据做

必要调整确定公允价值；第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的，以其

他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。

本基金主要金融工具的估值方法如下：

(1) 股票投资

1)上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日

后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的

收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重

大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

2)未上市的股票的估值

A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的

估值方法估值；

B.首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允

价值的情况下，按其成本价计算；
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C.首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所挂牌的

同一证券估值日的估值方法估值；

D.非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值：

a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，

应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；

b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，

应按中国证监会相关规定处理。

(2)债券投资

1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；估值日无交易的但最近交易日

后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的

收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重

大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

收利息得到的净价进行估值；估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发

行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日债券收盘净价估值；如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的

现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价

不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

3)未上市债券采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按

成本进行后续计量；

4)在全国银行间债券市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值；

5)对通过交易所固定收益平台和竞价系统两个渠道交易的上海证券交易所公司债和国债，统

一按照竞价系统的收盘净价进行估值。估值日无交易的，以最近交易日的收盘净价估值；

6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

(3)权证投资

1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的但最近交易

日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日

的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的

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重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。

如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值，调整最近交易市价，确定公允价值；

2)未上市流通的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情

况下，按成本计量；

3)因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。

(4)分离交易可转债

分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市

流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行估值。

(5)其他

1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的，基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；

2)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，

同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以

相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列

示，不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变

动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转

入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回

基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现利得/（损失）占基金净值比例计算

的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现

利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未

分配利润/（累计亏损）”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
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(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账；

(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；

(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券

发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；

(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率

差异较小时，也可以使用合同利率），在实际持有期间内逐日计提；

(5)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额

入账；

(6)债券投资收益/（损失）于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收

利息的差额入账；

(7)衍生工具收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额

入账；

(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司

代扣代缴的个人所得税后的净额入账；

(9)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、

交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量

的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率逐日计提；

(2)基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率逐日计提；

(3)卖出回购证券支出，按卖出回购金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差

异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提；

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果

影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)基金收益分配采用现金方式或再投资方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按

除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，未选择分红方式的基金份额持有人的分红

方式为现金红利；
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(2)每一基金份额享有同等分配权；

(3)基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；

(4)基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；

(5)如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；

(6)基金收益分配比例按照有关规定执行；

(7)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次；年度分配在基金会计

年度结束后四个月内完成；

(8)法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

本基金无其他重要的会计政策和会计估计说明。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期间无需要说明的会计政策变更事项。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期间无需要说明的会计估计变更事项。

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期间无需要说明的差错更正事项。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）

交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按

证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转

让，暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

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定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入、股权的股息、

红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》，对基金取得的股票的股息、红利，债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在

向基金派发时代扣代缴 20%的个人所得税；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补

充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，

按照财税[2005]102 号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
活期存款 284,800,315.33 107,786,335.41
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 284,800,315.33 107,786,335.41
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
项目 2010 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
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股票 3,187,542,885.20 3,898,526,504.90 710,983,619.70
交易所市场 43,590,268.78 43,363,608.00 -226,660.78
银行间市场 1,133,631,593.85 1,124,220,000.00 -9,411,593.85
债券
1,177,221,862.63 1,167,583,608.00 -9,638,254.63
合计

资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,364,764,747.83 5,066,110,112.90 701,345,365.07
上年度末
项目 2009 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,054,249,660.92 1,239,935,119.73 185,685,458.81
交易所市场 60,072,042.82 60,385,672.10 313,629.28
债券 银行间市场 319,369,640.77 320,749,000.00 1,379,359.23
合计 379,441,683.59 381,134,672.10 1,692,988.51
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,433,691,344.51 1,621,069,791.83 187,378,447.32

7.4.7.3 衍生金融资产/负债
报告期末（2010 年 12 月 31 日）及上年度末（2009 年 12 月 31 日），本基金未持有衍生金融资产/
负债。

7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

报告期末（2010 年 12 月 31 日）及上年度末（2009 年 12 月 31 日），本基金均未持有买入返售金

融资产。

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

报告期末（2010 年 12 月 31 日）及上年度末（2009 年 12 月 31 日），本基金无买断式逆回购交易

中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 67,059.07 17,425.61
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 2,000.70 1,066.10
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应收债券利息 30,936,029.81 4,702,365.63
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 518.90 9.63
其他 48.40 48.40
合计 31,005,656.88 4,720,915.37



7.4.7.6 其他资产

本期末（2010 年 12 月 31 日）及上年度末（2009 年 12 月 31 日），本基金均未持有其他资产（其

他应收款、待摊费用等）。

7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 3,687,564.93 2,105,934.75
银行间市场应付交易费用 3,295.24 1,970.00
合计 3,690,860.17 2,107,904.75

7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
本期末 上年度末
项目
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 20,416.69 9,203.87
预提费用 70,000.00 70,000.00
合计 340,416.69 329,203.87

7.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元
本期
项目 2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 423,637,417.66 423,637,417.66
本期申购 1,232,380,266.40 1,232,380,266.40
本期赎回 -613,057,310.04 -613,057,310.04
本期末 1,042,960,374.02 1,042,960,374.02
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元

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项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 1,623,028,115.37 -202,389,457.46 1,420,638,657.91
本期利润 422,721,828.67 513,966,917.75 936,688,746.42
本期基金份额交易 2,461,426,760.11 -234,908,055.35 2,226,518,704.76
产生的变动数
其中：基金申购款 4,923,193,394.07 -320,033,234.69 4,603,160,159.38
基金赎回款 -2,461,766,633.96 85,125,179.34 -2,376,641,454.62
本期已分配利润 -21,178,894.40 - -21,178,894.40
本期末 4,485,997,809.75 76,669,404.94 4,562,667,214.69

7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
活期存款利息收入 2,393,519.02 887,129.44
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 60,064.54 66,239.37
其他 68,992.17 28,587.21
合计 2,522,575.73 981,956.02

7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
卖出股票成交总额 4,518,451,647.26 7,852,162,330.87
减：卖出股票成本总额 4,057,355,884.62 7,173,755,063.36
买卖股票差价收入 461,095,762.64 678,407,267.51

7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2010年1月1日至2010年12月31日 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
卖出债券、债转股及债券到 684,813,005.38 957,755,824.71
期兑付成交总额
减：卖出债券、债转股及债 677,761,630.96 933,442,536.94
券到期兑付成本总额
减：应收利息总额 5,705,953.31 23,752,849.75
债券投资收益 1,345,421.11 560,438.02

7.4.7.14 资产支持证券投资收益

本期及上年度可比期间，本基金无资产支持证券投资收益。

7.4.7.15 衍生工具收益
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单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
卖出权证成交总额 - 5,498,491.20
减：卖出权证成本总额 - 6,229,911.43
买卖权证差价收入 - -731,420.23
注：本期及上年度可比期间均无权证行权。

7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2010年1月1日至2010年12月31日 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
股票投资产生的股利收益 14,143,214.49 10,324,076.14
基金投资产生的股利收益 - -
合计 14,143,214.49 10,324,076.14

7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目名称
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
1.交易性金融资产 513,966,917.75 320,677,703.13
——股票投资 525,298,160.89 322,454,446.65
——债券投资 -11,331,243.14 -1,776,743.52
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - 1,979,401.02
——权证投资 - 1,979,401.02
3.其他 - -
合计 513,966,917.75 322,657,104.15

7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
基金赎回费收入 2,445,140.96 1,123,173.55
印花税手续费返还 12,853.45 8,877.69
基金转出费收入 778,803.06 388,466.39
其他 34.49 68,245.17
合计 3,236,831.96 1,588,762.80

7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日

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交易所市场交易费用 15,323,002.54 22,598,344.12
银行间市场交易费用 13,625.00 8,450.00
合计 15,336,627.54 22,606,794.12

7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
审计费用 70,000.00 70,000.00
信息披露费 90,000.00 90,000.00
银行划款手续费 25,352.14 8,024.09
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
其他 - 33.00
合计 203,352.14 186,057.09

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项
2011 年 1 月 18 日，基金管理人发布《嘉实增长证券投资基金 2010 年年度收益分配公告》，
收益分配基准日为 2010 年 12 月 31 日，权益登记日、除息日为 2011 年 1 月 21 日，红利发放日为
2011 年 1 月 24 日，收益分配方案为每 10 份基金份额派发现金红利 0.10 元。

7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
中诚信托有限责任公司 基金管理人股东
立信投资有限责任公司 基金管理人股东
德意志资产管理（亚洲）有限公司 基金管理人股东
国都证券有限责任公司 与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

本期及上年度可比期间，本基金均未通过关联方交易单元进行交易。

7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
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本期 上年度可比期间
项目
2010年1月1日至2010年12月31日 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
当期发生的基金应支付 58,126,123.50 28,831,955.88
的管理费
其中：支付给销售机构的 3,601,861.49 1,073,805.30
客户维护费
注：本基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×年费率/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前五个

工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2010年1月1日至2010年12月31日 2009 年1 月1 日至2009 年12 月31 日
当期发生的基金应支付 9,687,687.29 4,805,326.00
的托管费
注：本基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×年费率/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前五个工作日内

从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易的
基金卖 利息
各关联方名称 基金买入 交易金额 交易金额 利息支出
出 收入
中国银行股份有限 252,377,580.13 - - - 400,160,000.00 256,037.61
公司
上年度可比期间
2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购


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各关联方名称 交易 利息
基金买入 基金卖出 交易金额 利息支出
金额 收入
中国银行股份有限 39,785,945.70 379,167,054.80 - - 739,882,000.00 130,836.06
公司

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本期及上年度可比期间，本基金管理人未投资本基金。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

报告期末（2010 年 12 月 31 日）及上年度末（2009 年 12 月 31 日），其他关联方未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份 284,800,315.33 2,393,519.02 107,786,335.41 887,129.44
有限公司

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

报告期内，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
每 10 份
权益 除息日 现金形式 再投资形式 本期利润分配
序号 基金份额分红 备注
登记日 发放总额 发放总额 合计
场外 场内 数

1 2010 年 1 月 2010 年 1 - 0.5000 11,811,847.30 9,367,047.10 21,178,894.40 2009 年
20 日 月 20 日 度应分
利润于
2010 年
实施
合计 - - 0.5000 11,811,847.30 9,367,047.10 21,178,894.40


注：2011 年 1 月 18 日，基金管理人发布《嘉实增长证券投资基金 2010 年年度收益分配公告》，
收益分配基准日为 2010 年 12 月 31 日，权益登记日、除息日为 2011 年 1 月 21 日，红利发放日为
2011 年 1 月 24 日，收益分配方案为每 10 份基金份额派发现金红利 0.10 元。

7.4.12 期末（ 2010 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
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7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券 证券 成功 流通受限 认购 期末 数量 期末
可流通日 期末估值总额 备注
代码 名称 认购日 类型 价格 估值单价 （单位：股） 成本总额
歌尔 2010 年 10 2011 年 10 非公开发行
002241 33.01 37.68 500,000 16,505,000.00 18,840,000.00 -
声学 月 20 日 月 21 日 流通受限
国电 2010 年 10 2011 年 10 非公开发行
600406 52.00 56.13 114,443 5,951,036.00 6,423,685.59 -
南瑞 月 25 日 月 21 日 流通受限
锐奇 2010 年 9 月 2011 年 1 IPO 网下锁
300126 34.00 38.68 89,893 3,056,362.00 3,477,061.24 -
股份 27 日 月 13 日 定三个月
易世 2010 年 9 月 2011 年 1 IPO 网下锁
300125 55.00 83.49 37,672 2,071,960.00 3,145,235.28 -
达 27 日 月 13 日 定三个月
四方 2010 年 12 2011 年 3 IPO 网下锁
601126 23.00 31.11 88,502 2,035,546.00 2,753,297.22 -
股份 月 28 日 月 31 日 定三个月
海南 2010 年 12 2011 年 1
601118 未上市 5.99 5.99 5,000 29,950.00 29,950.00 -
橡胶 月 30 日 月7日
海立 2010 年 12 2011 年 1
002537 未上市 40.00 40.00 500 20,000.00 20,000.00 -
美达 月 31 日 月 10 日
西泵 2010 年 12 2011 年 1
002536 未上市 36.00 36.00 500 18,000.00 18,000.00 -
股份 月 31 日 月 11 日
胜景 2010 年 12 暂缓
002525 未知 未上市 34.20 34.20 500 17,100.00 17,100.00
山河 月 10 日 上市
杭锅 2010 年 12 2011 年 1
002534 未上市 26.00 26.00 500 13,000.00 13,000.00 -
股份 月 31 日 月 10 日



7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
报告期末（2010 年 12 月 31 日），本基金未持有流通受限的债券。

7.4.12.1.3 受限证券类别：其他
报告期末（2010 年 12 月 31 日），本基金未持有流通受限的其他证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
期末
股票 股票 停牌 停牌 复牌 数量 期末
估值单 复牌日期 期末估值总额 备注
代码 名称 日期 原因 开盘单价 （股） 成本总额
价
2010 年 12 配股申购 2011 年 1
600518 康美药业 19.71 17.29 6,311,273 106,562,169.71 124,395,190.83 -
月 28 日 期间停牌 月6日
2010 年 12 筹划国资
600315 上海家化 37.13 未知 未知 1,336,269 30,769,979.78 49,615,667.97 -
月6日 改革事宜
2010 年 12 筹划重大 2011 年 1
300113 顺网科技 69.40 75.98 712,074 55,603,962.23 49,417,935.60 -
月 13 日 资产重组 月 31 日

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7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

报告期末（2010 年 12 月 31 日），本基金无银行间市场债券正回购余额。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

报告期末（2010 年 12 月 31 日），本基金无交易所市场债券正回购余额。

7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通

过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，本基金管理人董事会对

本基金管理人建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，充分发挥独立董事监督职能，保

护投资者利益和本基金管理人合法权益。

为了有效控制本基金管理人运作和基金管理中存在的风险，本基金管理人设立风险控制委员

会，由本基金管理人总经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成，负责全面评估

本基金管理人经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。

本基金管理人设立督察长制度，积极对本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金

管理人内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告本基金管理人内部

控制执行情况。

监察稽核部具体负责本基金管理人各项制度、业务的合法合规性及本基金管理人内部控制制

度的执行情况的监察稽核工作。本基金管理人管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核

部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和

工作流程、组织纪律。

业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及

时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。

本基金管理人建立了以董事会为领导的、由总经理、风险控制委员会、督察长、监察稽核部

和相关业务部门构成的风险管理架构体系。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人

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出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不

超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的

证券，不得超过该证券的 10%。

本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，

因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，

以控制相应的信用风险。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此，除在

7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，

本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有

的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一

年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余

额一般即为未折现的合约到期现金流量。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比

例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的

大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立

于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。

下表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并

按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
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单位：人民币元
本期末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2010 年 12 月 31 日
资产
银行存款 284,800,315.33 - - - 284,800,315.33

结算备付金 5,716,354.98 - - - 5,716,354.98

存出保证金 138,549.12 - - 2,074,207.66 2,212,756.78

交易性金融资产 1,042,249,563.20 125,334,044.80 - 3,898,526,504.90 5,066,110,112.90

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - 233,950,772.97 233,950,772.97

应收利息 - - - 31,005,656.88 31,005,656.88

应收股利 - - - - -

应收申购款 2,674,759.73 - - 17,972,875.01 20,647,634.74

其他资产 - - - - -

资产总计 1,335,579,542.36 125,334,044.80 - 4,183,530,017.42 5,644,443,604.58
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 20,763,273.70 20,763,273.70
应付赎回款 - - - 5,743,461.65 5,743,461.65
应付管理人报酬 - - - 6,958,459.59 6,958,459.59
应付托管费 - - - 1,159,743.27 1,159,743.27
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 3,690,860.17 3,690,860.17
应交税费 - - - 159,800.80 159,800.80
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 340,416.69 340,416.69
负债总计 - - - 38,816,015.87 38,816,015.87
利率敏感度缺口 1,335,579,542.36 125,334,044.80 - 4,144,714,001.55 5,605,627,588.71
上年度末
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
2009 年 12 月 31 日
资产
银行存款 107,786,335.41 - - - 107,786,335.41
结算备付金 3,046,019.16 - - - 3,046,019.16
存出保证金 138,549.12 - - 1,299,461.93 1,438,011.05
交易性金融资产 186,089,048.00 193,370,808.10 1,674,816.00 1,239,935,119.73 1,621,069,791.83
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 114,108,890.01 114,108,890.01
应收利息 - - - 4,720,915.37 4,720,915.37

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应收股利 - - - - -
应收申购款 27,715.03 - - 541,751.35 569,466.38
其他资产 - - - - -
资产总计 297,087,666.72 193,370,808.10 1,674,816.00 1,360,606,138.39 1,852,739,429.21
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 3,208,122.17 3,208,122.17
应付管理人报酬 - - - 2,281,699.58 2,281,699.58
应付托管费 - - - 380,283.27 380,283.27
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 2,107,904.75 2,107,904.75
应交税费 - - - 156,140.00 156,140.00
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 329,203.87 329,203.87
负债总计 - - - 8,463,353.64 8,463,353.64
利率敏感度缺口 297,087,666.72 193,370,808.10 1,674,816.00 1,352,142,784.75 1,844,276,075.57

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；

假设 假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他变量不变；

此项影响并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2010 年12 月31 日 ） 上年度末（ 2009 年12 月31 日 ）
市场利率上升 25 个 减少约 125 减少约 78
分析
基准点
市场利率下降 25 个 增加约 126 增加约 78
基准点
注：上表为本基金利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可

能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动对基金净值产生的影响。

7.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来

现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资

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于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的

金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人

每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

本基金投资组合中股票投资比例浮动范围：40%-75%；债券投资比例浮动范围：20%-55%，现

金留存比例：5%左右。于 2010 年 12 月 31 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元
本期末 上年度末
2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日
项目 占基金资 占基金资产
公允价值 产净值比 公允价值 净值比例
例（%） （%）
交易性金融资产-股票投资 3,898,526,504.90 69.55 1,239,935,119.73 67.23
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,898,526,504.90 69.55 1,239,935,119.73 67.23



7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金的业绩比较基准变化 5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
假设
用 Beta 系数是根据组合在过去一年所有交易日的净值数据和基准指数数据回归得出，
反应了基金和基准的相关性。
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币万元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2010 年12 月31 日 ） 上年度末（ 2009 年12 月31 日 ）
分析
业绩比较基准上升 5% 增加约 16,806 增加约 5,093
业绩比较基准下降 5% 减少约 16,806 减少约 5,093

7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
本基金未采用风险价值法或类似方法进行分析、管理市场风险。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金并无须作说明的其他重要事项。




§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 3,898,526,504.90 69.07
其中：股票 3,898,526,504.90 69.07
2 固定收益投资 1,167,583,608.00 20.69
其中：债券 1,167,583,608.00 20.69
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 290,516,670.31 5.15
6 其他各项资产 287,816,821.37 5.10
7 合计 5,644,443,604.58 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 82,405,529.69 1.47
B 采掘业 20,430,135.58 0.36
C 制造业 2,845,250,682.42 50.76
C0 食品、饮料 609,249,403.41 10.87
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 55,887,000.00 1.00
C4 石油、化学、塑胶、塑料 49,615,667.97 0.89
C5 电子 142,253,622.40 2.54
C6 金属、非金属 328,964,657.21 5.87
C7 机械、设备、仪表 409,623,797.31 7.31
C8 医药、生物制品 1,222,287,294.13 21.80
C99 其他制造业 27,369,239.99 0.49
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 48,611,999.28 0.87
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 607,362,823.27 10.83
H 批发和零售贸易 96,695,204.40 1.72
I 金融、保险业 92,186,045.24 1.64
J 房地产业 92,518,850.70 1.65
K 社会服务业 13,065,234.32 0.23
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 3,898,526,504.90 69.55



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8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 600079 人福医药 12,404,559 316,068,163.32 5.64
2 000060 中金岭南 12,120,825 272,718,562.50 4.87
3 600537 海通集团 6,282,213 252,419,318.34 4.50
4 600570 恒生电子 10,828,239 219,271,839.75 3.91
5 600750 江中药业 6,020,382 216,914,363.46 3.87
6 600406 国电南瑞 2,682,738 191,495,023.29 3.42
7 000650 仁和药业 8,274,039 189,475,493.10 3.38
8 600887 伊利股份 4,367,634 167,105,676.84 2.98
9 002073 软控股份 5,709,407 152,384,072.83 2.72
10 600518 康美药业 6,311,273 124,395,190.83 2.22
11 600267 海正药业 3,193,837 122,898,847.76 2.19
12 002152 广电运通 2,125,709 115,596,055.42 2.06
13 000423 东阿阿胶 2,240,153 114,471,818.30 2.04
14 600276 恒瑞医药 1,506,896 89,750,725.76 1.60
15 000651 格力电器 4,897,692 88,795,155.96 1.58
16 002230 科大讯飞 964,141 76,167,139.00 1.36
17 000998 隆平高科 2,299,817 74,905,039.69 1.34
18 000848 承德露露 2,883,533 74,250,974.75 1.32
19 600519 贵州茅台 368,059 67,693,411.28 1.21
20 000028 一致药业 2,034,978 67,154,274.00 1.20
21 002235 安妮股份 3,900,000 55,887,000.00 1.00
22 002241 歌尔声学 1,099,905 51,636,806.35 0.92
23 002106 莱宝高科 764,305 50,635,206.25 0.90
24 600315 上海家化 1,336,269 49,615,667.97 0.89
25 300113 顺网科技 712,074 49,417,935.60 0.88
26 600239 云南城投 2,637,212 48,973,026.84 0.87
27 000538 云南白药 799,879 48,312,691.60 0.86
28 601318 中国平安 854,413 47,983,834.08 0.86
29 002325 洪涛股份 1,200,000 46,800,000.00 0.83
30 000401 冀东水泥 1,699,165 40,151,268.95 0.72
31 002475 立讯精密 714,340 39,981,609.80 0.71
32 002161 远 望 谷 1,044,843 36,475,469.13 0.65
33 000895 双汇发展 350,000 30,450,000.00 0.54
34 600015 华夏银行 2,515,844 27,422,699.60 0.49
35 600525 长园集团 1,199,879 27,369,239.99 0.49

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 嘉实增长混合 2010 年度报告


36 002285 世联地产 721,254 22,488,699.72 0.40
37 600067 冠城大通 2,444,080 21,263,496.00 0.38
38 601808 中海油服 799,927 20,430,135.58 0.36
39 002123 荣信股份 399,915 18,995,962.50 0.34
40 000858 五 粮 液 499,940 17,312,922.20 0.31
41 600036 招商银行 1,309,876 16,779,511.56 0.30
42 600859 王府井 316,540 16,441,087.60 0.29
43 300093 金刚玻璃 489,502 16,094,825.76 0.29
44 002410 广联达 200,000 14,200,000.00 0.25
45 002024 苏宁电器 999,988 13,099,842.80 0.23
46 600383 金地集团 1,999,923 12,359,524.14 0.22
47 300010 立思辰 426,955 11,228,916.50 0.20
48 300012 华测检测 244,542 8,901,328.80 0.16
49 002146 荣盛发展 640,000 8,697,600.00 0.16
50 600354 敦煌种业 205,800 7,470,540.00 0.13
51 600066 宇通客车 299,938 6,307,696.14 0.11
52 600118 中国卫星 200,000 4,964,000.00 0.09
53 002253 川大智胜 100,000 3,987,000.00 0.07
54 300126 锐奇股份 89,893 3,477,061.24 0.06
55 300125 易世达 37,672 3,145,235.28 0.06
56 601126 四方股份 88,502 2,753,297.22 0.05
57 002482 广田股份 21,378 1,811,999.28 0.03
58 300015 爱尔眼科 23,026 1,018,670.24 0.02
59 002063 远光软件 5,000 155,500.00 0.00
60 601118 海南橡胶 5,000 29,950.00 0.00
61 002537 海立美达 500 20,000.00 0.00
62 002536 西泵股份 500 18,000.00 0.00
63 002525 胜景山河 500 17,100.00 0.00
64 002534 杭锅股份 500 13,000.00 0.00

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600079 人福医药 343,486,495.09 18.62
2 600570 恒生电子 232,288,772.38 12.60
3 600420 现代制药 230,542,055.88 12.50
4 600537 海通集团 204,112,004.63 11.07

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 嘉实增长混合 2010 年度报告


5 600518 康美药业 180,313,118.55 9.78
6 000060 中金岭南 177,115,343.12 9.60
7 601318 中国平安 171,032,755.91 9.27
8 600406 国电南瑞 165,250,169.39 8.96
9 600887 伊利股份 162,704,160.77 8.82
10 600750 江中药业 161,606,198.59 8.76
11 000650 仁和药业 159,576,098.15 8.65
12 600267 海正药业 137,743,103.12 7.47
13 000028 一致药业 130,571,753.51 7.08
14 601166 兴业银行 129,168,121.32 7.00
15 002152 广电运通 128,451,196.75 6.96
16 000848 承德露露 128,403,926.40 6.96
17 000998 隆平高科 126,018,975.25 6.83
18 600015 华夏银行 122,005,513.49 6.62
19 000400 许继电气 111,259,058.77 6.03
20 600000 浦发银行 107,151,852.18 5.81
21 002073 软控股份 103,725,242.13 5.62
22 600594 益佰制药 102,301,344.34 5.55
23 600276 恒瑞医药 89,850,579.79 4.87
24 600036 招商银行 81,993,708.15 4.45
25 000651 格力电器 81,130,473.04 4.40
26 300113 顺网科技 80,960,404.14 4.39
27 000401 冀东水泥 79,138,012.26 4.29
28 600535 天士力 77,831,429.49 4.22
29 000423 东阿阿胶 75,512,637.04 4.09
30 002230 科大讯飞 73,435,172.16 3.98
31 600519 贵州茅台 72,352,897.25 3.92
32 002063 远光软件 68,869,187.04 3.73
33 600085 同仁堂 68,552,884.14 3.72
34 002477 雏鹰农牧 65,886,753.22 3.57
35 600239 云南城投 60,953,048.58 3.30
36 002437 誉衡药业 55,205,151.87 2.99
37 600993 马应龙 53,513,438.36 2.90
38 002151 北斗星通 53,471,806.34 2.90
39 002325 洪涛股份 51,664,363.82 2.80
40 002014 永新股份 51,588,384.02 2.80

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 嘉实增长混合 2010 年度报告


41 002241 歌尔声学 49,052,642.83 2.66
42 002106 莱宝高科 48,333,311.01 2.62
43 002285 世联地产 47,464,194.16 2.57
44 002161 远 望 谷 46,560,133.21 2.52
45 600048 保利地产 43,415,655.15 2.35
46 002007 华兰生物 41,797,030.18 2.27
47 002475 立讯精密 39,902,556.95 2.16
48 601601 中国太保 38,968,364.31 2.11
49 600118 中国卫星 38,533,270.63 2.09

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600420 现代制药 247,378,010.25 13.41
2 600118 中国卫星 184,577,371.46 10.01
3 601318 中国平安 169,018,184.60 9.16
4 600406 国电南瑞 153,596,418.61 8.33
5 601166 兴业银行 144,578,010.94 7.84
6 600570 恒生电子 116,071,696.97 6.29
7 600594 益佰制药 114,137,660.77 6.19
8 000400 许继电气 113,898,815.95 6.18
9 600518 康美药业 113,095,508.18 6.13
10 600015 华夏银行 110,159,829.10 5.97
11 600887 伊利股份 98,160,372.50 5.32
12 002063 远光软件 97,540,977.84 5.29
13 600000 浦发银行 86,184,940.10 4.67
14 600079 人福医药 83,888,180.28 4.55
15 000848 承德露露 82,057,026.49 4.45
16 600085 同仁堂 81,452,573.06 4.42
17 000650 仁和药业 76,667,926.05 4.16
18 600535 天士力 72,273,267.27 3.92
19 002437 誉衡药业 67,174,040.63 3.64
20 600036 招商银行 64,182,148.71 3.48
21 000028 一致药业 62,100,025.11 3.37
22 002200 绿 大 地 61,381,181.23 3.33
23 002007 华兰生物 60,145,388.49 3.26
24 002038 双鹭药业 57,763,730.09 3.13


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 嘉实增长混合 2010 年度报告


25 000401 冀东水泥 56,226,712.19 3.05
26 002477 雏鹰农牧 55,728,930.16 3.02
27 002151 北斗星通 53,591,520.09 2.91
28 002014 永新股份 52,303,105.42 2.84
29 600030 中信证券 47,291,045.39 2.56
30 601699 潞安环能 47,146,179.82 2.56
31 002065 东华软件 46,027,572.90 2.50
32 600993 马应龙 42,594,833.86 2.31
33 600048 保利地产 42,238,531.78 2.29
34 600521 华海药业 41,400,194.94 2.24
35 000998 隆平高科 40,807,581.06 2.21
36 600537 海通集团 39,598,806.71 2.15
37 002235 安妮股份 38,916,006.38 2.11
38 600239 云南城投 38,726,769.42 2.10
39 601939 建设银行 37,422,400.55 2.03

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,190,649,108.90
卖出股票收入（成交）总额 4,518,451,647.26
注：8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项“买入成本”、“卖出收入”均按买

入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 41,545,563.20 0.74
2 央行票据 1,044,516,000.00 18.63
3 金融债券 79,704,000.00 1.42
其中：政策性金融债 79,704,000.00 1.42
4 企业债券 1,818,044.80 0.03
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 - -
7 其他 - -
合计 1,167,583,608.00 20.83

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）

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 嘉实增长混合 2010 年度报告


1 0801035 08 央行票据 35 2,700,000 270,783,000.00 4.83
2 0801047 08 央行票据 47 1,200,000 120,468,000.00 2.15
3 0801044 08 央行票据 44 900,000 90,324,000.00 1.61
4 0801038 08 央行票据 38 900,000 90,288,000.00 1.61
5 1001032 10 央行票据 32 900,000 88,353,000.00 1.58

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

报告期末本基金未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期末本基金未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前
一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

8.9.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,212,756.78
2 应收证券清算款 233,950,772.97
3 应收股利 -
4 应收利息 31,005,656.88
5 应收申购款 20,647,634.74
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 287,816,821.37

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明
1 600518 康美药业 124,395,190.83 2.22 配股申购期间停牌
2 600406 国电南瑞 6,423,685.59 0.11 非公开发行流通受限



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§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
202,118 5,160.16 304,784,561.17 29.22% 738,175,812.85 70.78%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 983,017.71 0.09%




§10 开放式基金份额变动

单位：份
基金合同生效日（ 2003 年 7 月 9 日 ）基金份额总额 945,335,227.25
本报告期期初基金份额总额 423,637,417.66
本报告期基金总申购份额 1,232,380,266.40
减:本报告期基金总赎回份额 613,057,310.04
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,042,960,374.02

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。


§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2010 年 6 月 8 日，本基金管理人发布《关于调整嘉实增长证券投资基金基金经理的公告》张弢先

生不再担任本基金基金经理，本基金由现任基金经理邵健先生管理。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
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 嘉实增长混合 2010 年度报告



11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


11.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付给安永华明会计师事务所的审

计费 70,000.00 元，该审计机构已连续 8 年提供审计服务。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元
券商名称 占当期股票 占当期佣金 备注
数量 成交金额 佣金
成交总额的比例 总量的比例
中国国际金融有 2 2,397,192,178. 22.50% 2,037,609.56 22.90% -
限公司 28
东方证券股份有 1 1,205,802,510. 11.32% 979,720.84 11.01% -
限公司 14
安信证券股份有 3 661,051,457.61 6.20% 561,892.84 6.31% -
限公司
广发华福证券有 1 639,800,586.92 6.01% 543,828.92 6.11% -
限责任公司
国泰君安证券股 4 588,987,376.29 5.53% 478,555.43 5.38% -
份有限公司
广发证券股份有 2 530,270,207.17 4.98% 430,847.50 4.84% 新增 1 个
限公司
瑞银证券有限责 1 500,860,800.94 4.70% 425,731.57 4.78% -
任公司
长城证券有限责 2 427,822,176.50 4.02% 351,195.91 3.95% -
任公司
中银国际证券有 2 387,891,591.08 3.64% 329,707.02 3.71% -
限责任公司


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 嘉实增长混合 2010 年度报告


招商证券股份有 1 387,478,207.40 3.64% 314,827.84 3.54% -
限公司
长江证券股份有 1 344,430,079.42 3.23% 279,850.60 3.15% -
限公司
华宝证券经纪有 1 340,872,494.90 3.20% 289,742.36 3.26% -
限责任公司
信达证券股份有 1 334,760,450.59 3.14% 284,546.00 3.20% 新增
限公司
民生证券有限责 2 268,835,828.46 2.52% 226,080.10 2.54% 新增
任公司
东北证券股份有 2 251,628,298.16 2.36% 213,727.53 2.40% -
限公司
光大证券股份有 1 211,432,073.24 1.98% 179,716.98 2.02% -
限公司
华泰证券股份有 2 191,814,096.79 1.80% 163,041.76 1.83% -
限公司
齐鲁证券有限公 1 175,781,435.66 1.65% 142,823.84 1.61% -
司
财富证券有限责 1 155,113,606.17 1.46% 126,030.91 1.42% -
任公司
中国建银投资证 2 131,803,641.27 1.24% 107,091.22 1.20% -
券有限责任公司
平安证券有限责 2 106,022,678.40 1.00% 86,144.28 0.97% -
任公司
申银万国证券股 2 98,292,184.45 0.92% 79,862.75 0.90% -
份有限公司
华泰联合证券有 2 96,514,698.52 0.91% 82,039.27 0.92% -
限责任公司
国金证券股份有 2 82,006,679.84 0.77% 69,704.64 0.78% -
限公司
中信证券股份有 3 81,517,545.56 0.77% 66,233.26 0.74% -
限公司
中航证券有限公 1 29,563,947.14 0.28% 25,129.60 0.28% -
司
华融证券股份有 1 26,239,237.19 0.25% 22,302.88 0.25% 新增
限公司
华西证券有限责 1 - - - - 新增
任公司
湘财证券有限责 1 - - - - -
任公司
新时代证券有限 1 - - - - -
责任公司
中国民族证券有 1 - - - - 新增

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 嘉实增长混合 2010 年度报告


限责任公司

渤海证券股份有 1 - - - - -
限公司
大通证券股份有 1 - - - - -
限公司
国信证券股份有 1 - - - - -
限公司
国元证券股份有 1 - - - - 新增
限公司
海通证券股份有 2 - - - - -
限公司
东海证券有限责 1 - - - - -
任公司
东吴证券有限责 1 - - - - -
任公司
东兴证券股份有 1 - - - - 新增
限公司
北京高华证券有 1 - - - - -
限责任公司
浙商证券有限责 1 - - - - -
任公司
中信建投证券有 2 - - - - -
限责任公司
中信金通证券有 1 - - - - -
限责任公司
兴业证券股份有 1 - - - - -
限公司
中国银河证券股 2 - - - - -
份有限公司
英大证券有限责 2 - - - - -
任公司

注 1：本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券

商的佣金合计。

注 2：交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；

（2）公司财务状况良好；

（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；

（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究

报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

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 嘉实增长混合 2010 年度报告


（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订

协议，并通知基金托管人。

注 3：原“江南证券有限责任公司”更名为“中航证券有限公司”。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称 占当期债券 占当期债券回购 占当期权证成
成交金额 成交金额 成交金额
成交总额的比例 成交总额的比例 交总额的比例
中国国际金融 22,815,907.60 96.10% - - - -
有限公司
国泰君安证券 925,438.20 3.90% - - - -
股份有限公司

11.8 其他重大事件
法定
序号 公告事项 法定披露方式
披露日期
关于旗下开放式基金通过浙商证券开办定 中国证券报、上海证券报、 2010 年 1 月 4
1
投业务的公告 证券时报、管理人网站 日
关于通过浦发银行电子渠道申购嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 2010 年 1 月 8
2
开放式基金费率优惠的公告 证券时报、管理人网站 日
嘉实增长证券投资基金 2009 年年度收益分 中国证券报、上海证券报、 2010 年 1 月
3
配公告 证券时报、管理人网站 16 日
关于旗下开放式基金通过上海农商银行开 中国证券报、上海证券报、 2010 年 1 月
4
办定投业务的公告 证券时报、管理人网站 18 日
关于开通直销网上交易赎回转认购/申购业 中国证券报、上海证券报、 2010 年 1 月
5
务的公告 证券时报、管理人网站 27 日
关于旗下基金参加江苏银行开办的基金定 中国证券报、上海证券报、 2010 年 2 月 1
6
投费率优惠活动的公告 证券时报、管理人网站 日
关于暂停向深圳证券交易所发送旗下开放 中国证券报、上海证券报、 2010 年 2 月
7
式基金净值数据的公告 证券时报、管理人网站 26 日
中国证券报、上海证券报、 2010 年 3 月 3
8 关于成立广州分公司的公告
证券时报、管理人网站 日
关于旗下开放式基金通过江海证券和第一 中国证券报、上海证券报、 2010 年 3 月
9
创业证券开办定投业务的公告 证券时报、管理人网站 10 日
关于调整旗下部分开放式基金转换费用的 中国证券报、上海证券报、 2010 年 3 月
10
公告 证券时报、管理人网站 13 日
关于直销网上交易赎回转申购业务有关申 中国证券报、上海证券报、 2010 年 3 月
11
购费率统一优惠的公告 证券时报、管理人网站 17 日
关于调整旗下开放式基金在浦发银行定投 中国证券报、上海证券报、 2010 年 4 月 9
12
起点金额的公告 证券时报、管理人网站 日

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 嘉实增长混合 2010 年度报告


关于旗下开放式基金通过爱建证券开办定 中国证券报、上海证券报、 2010 年 4 月
13
投业务的公告 证券时报、管理人网站 16 日
关于增加乌鲁木齐市商业银行为嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 2010 年 4 月
14
开放式基金代销机构的公告 证券时报、管理人网站 20 日
关于对兴业银行借记卡持有人开通嘉实直 中国证券报、上海证券报、 2010 年 4 月
15
销网上交易定期定额申购业务的公告 证券时报、管理人网站 21 日
关于旗下开放式基金通过乌鲁木齐市商业 中国证券报、上海证券报、 2010 年 4 月
16
银行开办定投业务的公告 证券时报、管理人网站 23 日
关于增加渤海银行为嘉实旗下基金代销机 中国证券报、上海证券报、 2010 年 4 月
17
构并开展定投业务的公告 证券时报、管理人网站 27 日
关于增加华融证券为嘉实旗下开放式基金 中国证券报、上海证券报、 2010 年 5 月 5
18
代销机构的公告 证券时报、管理人网站 日
关于增加中国光大银行为嘉实旗下基金代 中国证券报、上海证券报、 2010 年 5 月 6
19
销机构并开展定投业务的公告 证券时报、管理人网站 日
关于增加上海农商银行和洛阳银行为嘉实 中国证券报、上海证券报、 2010 年 5 月
20
旗下基金代销机构的公告 证券时报、管理人网站 24 日
关于旗下开放式基金通过华融证券开办定 中国证券报、上海证券报、 2010 年 5 月
21
投业务的公告 证券时报、管理人网站 28 日
关于旗下开放式基金通过信达证券开办定 中国证券报、上海证券报、 2010 年 6 月 3
22
投业务的公告 证券时报、管理人网站 日
关于调整嘉实增长证券投资基金基金经理 中国证券报、上海证券报、 2010 年 6 月 8
23
的公告 证券时报、管理人网站 日
关于旗下开放式基金通过洛阳银行开办定 中国证券报、上海证券报、 2010 年 6 月 8
24
投业务的公告 证券时报、管理人网站 日
关于嘉实增长混合实施限额申购（含转入及 中国证券报、上海证券报、 2010 年 6 月
25
定投）业务的公告 证券时报、管理人网站 18 日
关于旗下开放式基金通过申银万国证券开 中国证券报、上海证券报、 2010 年 6 月
26
办定投业务的公告 证券时报、管理人网站 24 日
关于通过交通银行网上银行申购嘉实旗下 中国证券报、上海证券报、 2010 年 7 月 1
27
开放式基金费率优惠的公告 证券时报、管理人网站 日
关于旗下开放式基金通过国信证券开办定 中国证券报、上海证券报、 2010 年 7 月 7
28
投业务的公告 证券时报、管理人网站 日
关于直销电话交易开通农行金穗卡、建行龙
中国证券报、上海证券报、 2010 年 7 月 9
29 卡储蓄卡、广发理财通卡、中行广东分行卡
证券时报、管理人网站 日
认购和申购业务的公告
关于旗下开放式基金通过东吴证券和日信 中国证券报、上海证券报、 2010 年 7 月
30
证券开办定投业务的公告 证券时报、管理人网站 21 日
关于农行金穗卡持卡人通过直销网上和电
中国证券报、上海证券报、 2010 年 8 月
31 话交易系统在线支付方式申购基金费率优
证券时报、管理人网站 20 日
惠的公告
关于嘉实基金网上直销汇款支付业务开通
中国证券报、上海证券报、 2010 年 8 月
32 范围增加中行、交行、招行及广发银行借记
证券时报、管理人网站 27 日
卡持卡人业务的公告
33 关于增加深圳农村商业银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券报、 2010 年 9 月
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 嘉实增长混合 2010 年度报告


金代销机构并开展定投业务的公告 证券时报、管理人网站 21 日
关于旗下开放式基金通过中投证券开办定 中国证券报、上海证券报、 2010 年 9 月
34
投业务的公告 证券时报、管理人网站 30 日
关于旗下基金投资歌尔声学非公开发行股 中国证券报、上海证券报、 2010 年 10 月
35
票的公告 证券时报、管理人网站 21 日
关于旗下开放式基金通过长江证券开办定 中国证券报、上海证券报、 2010 年 10 月
36
投业务的公告 证券时报、管理人网站 22 日
关于旗下基金投资国电南瑞非公开发行股 中国证券报、上海证券报、 2010 年 10 月
37
票的公告 证券时报、管理人网站 26 日
关于增加瑞银证券为嘉实成长收益混合等 中国证券报、上海证券报、 2010 年 11 月
38
基金代销机构并开展定投业务的公告 证券时报、管理人网站 4日
关于增加北京农村商业银行为嘉实旗下基 中国证券报、上海证券报、 2010 年 12 月
39
金代销机构并开展定投业务的公告 证券时报、管理人网站 2日
关于嘉实基金网上直销汇款支付业务开通
中国证券报、上海证券报、 2010 年 12 月
40 范围增加邮储银行等 6 家银行借记卡持卡
证券时报、管理人网站 3日
人业务的公告
关于嘉实增长混合调整限额申购（含转入及 中国证券报、上海证券报、 2010 年 12 月
41
定投）的公告 证券时报、管理人网站 7日
关于对中国民生银行借记卡持卡人开通嘉 中国证券报、上海证券报、 2010 年 12 月
42
实直销网上交易和电话交易业务的公告 证券时报、管理人网站 31 日


§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会批准嘉实理财通系列开放式证券投资基金设立的文件；

（2）《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》；

（3）《嘉实理财通系列开放式证券投资基金招募说明书》；

（4）《嘉实理财通系列开放式证券投资基金托管协议》；

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照；

（6）报告期内嘉实理财通系列开放式证券投资基金公告的各项原稿。

12.2 存放地点

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

12.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工

本费购买复印件。

（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
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 嘉实增长混合 2010 年度报告


或发 E-mail:service@jsfund.cn。



嘉实基金管理有限公司
2011 年 3 月 28 日




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