嘉实增长开放式证券投资基金
2017 年半年度报告摘要
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2017年8月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本基金为嘉实理财通系列证券投资基金之一,嘉实理财通系列证券投资基金由具有不同市场定位的三只基金构成,包括相互独立的嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金。每只基金均为契约型开放式,适用一个基金合同和招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 嘉实增长开放式证券投资基金
基金简称 嘉实增长混合
基金主代码 070002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年7月9日
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 267,421,146.67份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资于具有高速成长潜力的中小企业上市公司,以获
投资目标 取未来资本增值的机会,并谋求基金资产的中长期稳
定增值,同时通过分散投资提高基金资产的流动性。
从公司基本面分析入手挑选具有成长潜力的股票,重
点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型
投资策略
上市公司的股票。投资组合比例范围为股票40%-
75%、债券20%-55%、现金5%左右。
60%*巨潮500(小盘)指数收益率+40%*中债总指数收
业绩比较基准
益率。
本基金属于中高风险证券投资基金,长期系统性风险
风险收益特征 控制目标为基金份额净值相对于基金业绩基准的
β值保持在0.5至0.8之间。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 胡勇钦 王永民
信息披露负责人 联系电话 (010)65215588 (010)66594896
电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-600-8800 95566
传真 (010)65182266 (010)66594942
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
http://www.jsfund.cn
网址
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管
基金半年度报告备置地点
理有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日- 2017年6月30日)
本期已实现收益 -300,593,629.96
本期利润 -181,037,275.87
加权平均基金份额本期利润 -0.6529
本期加权平均净值利润率 -7.26%
本期基金份额净值增长率 -7.17%
3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日)
期末可供分配利润 2,029,156,280.94
期末可供分配基金份额利润 7.5879
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期末基金资产净值 2,296,577,427.61
期末基金份额净值 8.588
3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日)
基金份额累计净值增长率 1,067.61%
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值 业绩比较 业绩比较基
份额净值
阶段 增长率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④
增长率①
准差② 率③ 准差④
过去一个月 2.49% 0.31% 2.74% 0.57% -0.25% -0.26%
过去三个月 -6.88% 0.79% -4.02% 0.63% -2.86% 0.16%
过去六个月 -7.17% 0.75% -4.20% 0.55% -2.97% 0.20%
过去一年 -11.99% 0.81% -3.98% 0.56% -8.01% 0.25%
过去三年 65.12% 1.63% 84.58% 1.63% -19.46% 0.00%
自基金合同
1,067.61% 1.31% 483.54% 1.92% 584.07% -0.61%
生效起至今
注:本基金业绩比较基准为:60%*巨潮500(小盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率。
巨潮小盘指数的总市值相对于A股市场覆盖率约为14%,具有良好的市场代表性,用以反映A股
市场小盘市值股票的运行情况,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中国债券总财富指数是全样本债券指数,包括市场上所有具有可比性的符合指数编制标准的债券(如交易所和银行间国债、银行间金融债等)。中国债券总财富指数是以债券全价计算的指数值,考虑了付息日利息再投资因素,在样本券付息时利息再投资计入指数之中。中国债券总财富指数能表征中国债券市场趋势,是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。
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本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
Benchmark(0)=1000
Return(t)=60%*巨潮500(小盘)指数(t)/巨潮500(小盘)指数(t-1)-1)+40%*(中国债券总指数
(t)/中国债券总指数(t-1)-1)
Benchmark(t)=(1+Return(t))*Benchmark(t-1)
其中t=1,2,3,…。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
图:嘉实增长混合份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2003年7月9日至2017年6月30日)
注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金各项
资产配置比例符合基金合同第三部分(四(一)投资范围和(四)各基金投资组合比例限制)的规定:(1)投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;(2)持有一家公司的股票, 第5页共36页
不得超过基金资产净值的10%;(3)本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行
的证券,不得超过该证券的10%;(4)投资于国债的比例不低于基金资产净值的20%;(5)本
基金的股票资产中至少有80%属于本基金名称所显示的投资内容;(6)法律法规或监管部门对
上述比例限制另有规定的,从其规定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2017年6月30日,基金管理人共管理1只封闭式证券投资基金、129只开放式证券投
资基金,具体包括嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF联接、嘉实新起点灵活配置混合、嘉实腾讯自选股大数据股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长灵活配置混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航灵活配置混合、嘉实新财富灵活配置混合、嘉 第7页共36页
实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态灵活配置混合、嘉实新趋势灵活配置混合、嘉实新优选灵活配置混合、嘉实新思路灵活配置混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽定增混合、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实研究增强混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实价值增强混合、嘉实新添瑞混合、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安6个月定期债券、嘉实新添程混合、嘉实稳元纯债债券、嘉实稳熙纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实新添华定期混合、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实定期宝6个月理财债券、嘉实沪港深回报混合、嘉实现金添利货币、嘉实原油(QDII-LOF)、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村A股ETF、嘉实稳康纯债债券、嘉实稳华纯债债券、嘉实6个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国A50ETF联接。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
任本基金的基金经理(助理)
证券从 说明
姓名 职务 期限
业年限
任职日期 离任日期
2004年6月加入嘉实基
本基金、嘉
金,先后在研究部、投资
实优势成长 2015年
刘美玲 - 13年 部工作,并担任过研究部
混合基金经 12月31日
能源组组长、投资经理职
理
务。具有基金从业资格。
注:(1)任职日期、离任日期指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长证券投资基金、嘉实稳健证券投资基金和嘉实债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计6次,均为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年经济数据整体超出市场预期,供给侧改革带动煤炭、钢铁等行业利润复苏,
催生了部分行业的投资需求;房地产三四线销售的火爆对经济形成短期支撑,带动整体房地产产业链的景气上行;经济增长正向预期下补库存需求延续,也带动了上半年的经济增长。A股市场流动性方面,金融去杠杆、市场风险偏好降低、资金入市意愿低迷导致流动性边际收紧,市场维持震荡格局,结构分化显着。表现好的行业主要有几条主线,前期由于地缘摩擦升温推动军工股的上涨;对高确定性和高安全边际的偏好,家电、食品饮料行业涨幅显着,阶段性在一带一路带动下订单高增长以及带路受益区域的建筑建材板块领涨市场;低估值、低仓位的大金融板块在保险和国有大行拉动下强劲反弹并录得绝对正收益。
本基金在报告期表现不佳,基于全年经济增长前高后低的判断,对房地产产业链后周期的家电、食品饮料配置不足,主要仓位集中配置在行业景气向上的一带一路以及基本面存在较大改善空间和估值提升可能的国企改革标的上,曾经阶段性有较好的效果,但在四月中下旬市场回调中,相关标的波动较大,组合净值出现较大回撤。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为8.588元;本报告期基金份额净值增长率为-7.17%,业绩
比较基准收益率为-4.20%。
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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,我们认为机会大于风险,从流动性环境来看,由于英国脱欧靴子落地,美元加息概率降低,市场整体流动性压力较小。经济基本面短期难以显着改善,但也不具备进一步显着低于预期的条件。风险偏好的提升可能成为下半年提振市场的关键因素,随着2017年换届时间的临近,国内大环境的稳定、改革的推进可能成为改变风险偏好的催化剂。
下半年一方面转型和创新是长期的主线,我们会持续关注云计算与大数据、先进制造、大安全、医疗服务等方面的机会,另一方面,改革可能再次成为风口,可能推动供给侧改革、国企改革的相关机会。对于本基金的投资而言,我们会结合长期与短期,把握机会,力争继续为投资人获取良好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构包括但不限于上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算公司,中证指数有限公司以及中国证券投资基金业协会等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
(1)报告期内本基金未实施利润分配。
(2)根据本报告3.1.1“本期利润”为-181,037,275.87以及本基金基金合同(十一(二)
收益分配原则)“5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配”,因此报告期内本基金未实施利润分配,符合法律法规的规定和基金合同的相关约定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对嘉实增长开放式证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
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§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:嘉实增长开放式证券投资基金
报告截止日:2017年6月30日
单位:人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
2017年6月30日 2016年12月31日
资产:
银行存款 6.4.7.1 175,971,360.03 32,415,255.10
结算备付金 4,140,758.20 6,318,619.80
存出保证金 716,920.30 950,429.65
交易性金融资产 6.4.7.2 1,988,396,098.44 2,602,403,473.18
其中:股票投资 1,084,583,391.84 1,958,612,749.58
基金投资 - -
债券投资 903,812,706.60 643,790,723.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 91,100,000.00 -
应收证券清算款 23,629,481.81 -
应收利息 6.4.7.5 22,643,615.98 15,333,012.87
应收股利 - -
应收申购款 418,754.18 1,013,951.92
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 2,307,016,988.94 2,658,434,742.52
本期末 上年度末
负债和所有者权益 附注号
2017年6月30日 2016年12月31日
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负债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 3,692,167.49
应付赎回款 4,860,205.39 1,803,087.99
应付管理人报酬 2,819,006.54 3,419,378.88
应付托管费 469,834.40 569,896.49
应付销售服务费 - -
应付交易费用 6.4.7.7 1,923,157.61 2,339,139.96
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 367,357.39 414,542.14
负债合计 10,439,561.33 12,238,212.95
所有者权益:
实收基金 6.4.7.9 267,421,146.67 286,030,616.01
未分配利润 6.4.7.10 2,029,156,280.94 2,360,165,913.56
所有者权益合计 2,296,577,427.61 2,646,196,529.57
负债和所有者权益总计 2,307,016,988.94 2,658,434,742.52
注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值8.588元,基金份额总额267,421,146.67份。
6.2 利润表
会计主体:嘉实增长开放式证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间
第13页共36页
2017年1月1日至 2016年1月1日至
2017年6月30日 2016年6月30日
一、收入 -150,922,220.64 -49,453,676.28
1.利息收入 13,082,306.66 10,460,886.48
其中:存款利息收入 6.4.7.11 633,226.41 1,020,367.16
债券利息收入 12,372,786.49 9,425,870.62
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 76,293.76 14,648.70
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) -283,810,612.73 1,387,459.12
其中:股票投资收益 6.4.7.12 -286,374,288.05 -7,091,161.63
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.13 -741,658.00 -1,817,016.00
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 3,305,333.32 10,295,636.75
3.公允价值变动收益(损失以“- 6.4.7.16
119,556,354.09 -62,000,174.70
”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列)6.4.7.17
249,731.34 698,152.82
减:二、费用 30,115,055.23 29,145,197.34
1.管理人报酬 18,558,003.91 19,983,868.68
2.托管费 3,093,000.68 3,330,644.77
3.销售服务费 - -
4.交易费用 6.4.7.18 8,355,669.67 5,725,065.47
5.利息支出 - -
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其中:卖出回购金融资产支出 - -
6.其他费用 6.4.7.19 108,380.97 105,618.42
三、利润总额(亏损总额以“-
-181,037,275.87 -78,598,873.62
”号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填
-181,037,275.87 -78,598,873.62
列)
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实增长开放式证券投资基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
286,030,616.01 2,360,165,913.56 2,646,196,529.57
(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本 - -181,037,275.87 -181,037,275.87
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号 -18,609,469.34 -149,972,356.75 -168,581,826.09
填列)
其中:1.基金申购款 26,937,538.47 214,594,391.15 241,531,929.62
2.基金赎回款 -45,547,007.81 -364,566,747.90 -410,113,755.71
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基 - - -
金净值变动(净值减少
第15页共36页
以“-”号填列)
五、期末所有者权益
267,421,146.67 2,029,156,280.94 2,296,577,427.61
(基金净值)
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益 300,248,211.86 2,716,145,389.18 3,016,393,601.04
(基金净值)
二、本期经营活动产生 - -78,598,873.62 -78,598,873.62
的基金净值变动数(本
期利润)
三、本期基金份额交易 -10,029,470.17 -92,820,865.03 -102,850,335.20
产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号
填列)
其中:1.基金申购款 60,781,265.79 495,554,246.06 556,335,511.85
2.基金赎回款 -70,810,735.96 -588,375,111.09 -659,185,847.05
四、本期向基金份额持 - -3,022,067.06 -3,022,067.06
有人分配利润产生的基
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益 290,218,741.69 2,541,703,583.47 2,831,922,325.16
(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
______赵学军______ ______王红______ ____张公允____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
第16页共36页
6.4 报表附注
6.4.1报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.3关联方关系
6.4.3.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
6.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
本期(2017年1月1日至2017年6月30日)及上年度可比期间(2016年1月1日至
2016年6月30日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2关联方报酬
6.4.4.2.1基金管理费
单位:人民币元
本期
上年度可比期间
项目 2017年1月1日至2017年
2016年1月1日至2016年6月30日
6月30日
当期发生的基金应支付
18,558,003.91 19,983,868.68
的管理费
其中:支付销售机构的 2,052,293.40 1,998,889.66
第17页共36页
客户维护费
注:本基金的基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年费率/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
6.4.4.2.2基金托管费
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
项目
2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
3,093,000.68 3,330,644.77
的托管费
注:本基金的基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年费率/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
6.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
易的
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
各关联方名称
中国银行 41,978,697.92 - - - - -
注:上年度可比期间(2016年1月1日至2016年6月30日),本基金未与关联方进行银行间
同业市场的债券(含回购)交易。
第18页共36页
6.4.4.4各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内(2017年1月1日至2017年6月30日)及上年度可比期间(2016年1月1日至
2016年6月30日),基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。
6.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末(2017年6月30日)及上年度末(2016年12月31日),其他关联方未持有本基金。
6.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期 上年度可比期间
关联方 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月30日
名称 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 175,971,360.03 584,811.79 109,510,753.79 979,961.14
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按适用利率计息。
6.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期(2017年1月1日至2017年6月30日)及上年度可比期间(2016年1月1日至2016年
6月30日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
6.4.5期末( 2017年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.5.1.1受限证券类别:股票
金额单位:人民币元
数量
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 期末 期末估值
(单位: 备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 成本总额 总额
股)
2017
2017年
长缆 年 网下申
002879 6月 未上市 18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26
科技 7月 购
5日
7日
第19页共36页
2017
2017年
金龙 年 网下申
002882 6月 未上市 6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20
羽 7月 购
15日
17日
2017
2017年
大烨 年 网下申
300670 6月 未上市 10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87
智能 7月 购
26日
3日
2017
2017年
富满 年 网下申
300671 6月 未上市 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62
电子 7月 购
27日
5日
2017
2017年
国科 年 网下申
300672 6月 未上市 8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36
微 7月 购
30日
12日
2017
2017年
旭升 年 网下申
603305 6月 未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26
股份 7月 购
30日
10日
2017
2017年
百达 年 网下申
603331 6月 未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37
精工 7月 购
27日
5日
2017
2017年
君禾 年 网下申
603617 6月 未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76
股份 7月 购
23日
3日
603933睿能2017年 2017 未上市 20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40网下申
第20页共36页
科技 6月年 购
28日 7月
6日
6.4.5.1.2受限证券类别:债券
本期末(2017年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的债券。
6.4.5.1.3受限证券类别:其他
本期末(2017年6月30日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的其他证券。
6.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股 停
期末 复牌
股票代票 停牌牌 复牌 期末
估值单 开盘单 数量(股) 期末估值总额 备注
码名 日期原 日期 成本总额
价 价
称 因
重
中2017大 2017
航年事 年
002013 10.33 11.36 3,946,350 50,391,593.5040,765,795.50 -
机 5月项 8月
电12日停 2日
牌
6.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1银行间市场债券正回购
本期末(2017年6月30日),本基金无银行间市场债券正回购余额。
6.4.5.3.2交易所市场债券正回购
本期末(2017年6月30日),本基金无交易所市场债券正回购余额。
第21页共36页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
占基金总资产的比例
序号 项目 金额
(%)
1 权益投资 1,084,583,391.84 47.01
其中:股票 1,084,583,391.84 47.01
2 固定收益投资 903,812,706.60 39.18
其中:债券 903,812,706.60 39.18
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 91,100,000.00 3.95
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 180,112,118.23 7.81
7 其他各项资产 47,408,772.27 2.05
8 合计 2,307,016,988.94 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 136,672,282.68 5.95
B 采矿业 - -
C 制造业 605,286,000.27 26.36
电力、热力、燃气及水生产和
D 35,181,228.74 1.53
供应业
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
第22页共36页
G 交通运输、仓储和邮政业 32,373,408.89 1.41
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服
I 125,713,921.82 5.47
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 126,897,846.00 5.53
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 22,458,703.44 0.98
S 综合 - -
合计 1,084,583,391.84 47.23
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值
比例(%)
1 000998 隆平高科 6,206,734 136,672,282.68 5.95
2 000069 华侨城A 12,614,100 126,897,846.00 5.53
3 002439 启明星辰 5,534,447 102,940,714.20 4.48
4 600887 伊利股份 3,705,200 79,995,268.00 3.48
5 601799 星宇股份 1,547,966 68,451,056.52 2.98
6 002643 万润股份 4,406,095 65,033,962.20 2.83
7 600176 中国巨石 4,253,900 46,707,822.00 2.03
8 000513 丽珠集团 681,745 46,426,834.50 2.02
9 600872 中炬高新 2,493,400 45,629,220.00 1.99
第23页共36页
10 002013 中航机电 3,946,350 40,765,795.50 1.78
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站
(http://www.jsfund.cn)的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
比例(%)
1 000998 隆平高科 156,161,179.21 5.90
2 600887 伊利股份 115,305,136.70 4.36
3 000069 华侨城A 107,933,344.72 4.08
4 600038 中直股份 104,973,911.54 3.97
5 600120 浙江东方 79,955,204.58 3.02
6 601186 中国铁建 75,923,791.95 2.87
7 601668 中国建筑 75,290,118.77 2.85
8 300124 汇川技术 74,641,453.42 2.82
9 002643 万润股份 68,031,501.79 2.57
10 002013 中航机电 66,697,178.49 2.52
11 601799 星宇股份 65,404,146.54 2.47
12 600079 人福医药 64,940,450.36 2.45
13 600039 四川路桥 63,984,901.00 2.42
14 600150 中国船舶 63,573,882.13 2.40
15 000065 北方国际 63,184,825.77 2.39
16 000728 国元证券 62,221,643.93 2.35
17 000652 泰达股份 61,857,928.90 2.34
18 600335 国机汽车 61,396,251.69 2.32
19 601881 中国银河 60,855,302.95 2.30
20 000928 中钢国际 60,313,016.65 2.28
第24页共36页
21 600528 中铁工业 60,178,414.13 2.27
22 600018 上港集团 53,543,340.61 2.02
7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%的股票明细
金额单位:人民币元
占期初基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
比例(%)
1 600570 恒生电子 154,629,916.31 5.84
2 002048 宁波华翔 141,684,547.47 5.35
3 600029 南方航空 139,490,007.42 5.27
4 300124 汇川技术 128,857,466.74 4.87
5 600240 华业资本 121,242,583.00 4.58
6 002341 新纶科技 101,350,811.58 3.83
7 300369 绿盟科技 95,060,077.10 3.59
8 600458 时代新材 92,476,206.75 3.49
9 600760 中航黑豹 88,687,263.80 3.35
10 600038 中直股份 85,308,082.73 3.22
11 600120 浙江东方 76,762,800.98 2.90
12 300073 当升科技 76,644,541.19 2.90
13 601668 中国建筑 74,326,168.51 2.81
14 601186 中国铁建 71,317,990.48 2.70
15 000652 泰达股份 69,661,055.10 2.63
16 300244 迪安诊断 64,671,476.84 2.44
17 600528 中铁工业 62,183,875.59 2.35
18 601881 中国银河 62,068,091.30 2.35
19 600039 四川路桥 61,932,105.45 2.34
20 600079 人福医药 61,676,426.40 2.33
21 300199 翰宇药业 59,920,000.82 2.26
第25页共36页
22 000728 国元证券 59,463,071.35 2.25
23 300075 数字政通 55,827,895.98 2.11
24 600018 上港集团 54,569,395.55 2.06
25 000596 古井贡酒 54,098,992.95 2.04
7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 2,774,560,229.90
卖出股票收入(成交)总额 3,483,447,942.68
注:7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票
收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 4,899,291.20 0.21
2 央行票据 - -
3 金融债券 898,913,415.40 39.14
其中:政策性金融债 898,913,415.40 39.14
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 903,812,706.60 39.35
第26页共36页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
比例(%)
1 140220 14国开20 2,900,000 290,377,000.00 12.64
2 150207 15国开07 2,300,000 230,575,000.00 10.04
3 150201 15国开01 2,000,000 199,980,000.00 8.71
4 170401 17农发01 1,000,000 99,620,000.00 4.34
5 140347 14进出47 300,000 30,036,000.00 1.31
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
第27页共36页
1 存出保证金 716,920.30
2 应收证券清算款 23,629,481.81
3 应收股利 -
4 应收利息 22,643,615.98
5 应收申购款 418,754.18
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 47,408,772.27
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
流通受限部分的公允占基金资产净值比
序号 股票代码 股票名称 流通受限情况说明
价值 例(%)
1 002013 中航机电 40,765,795.50 1.78 重大事项停牌
第28页共36页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者
(户) 基金份额 占总份 占总份
持有份额 持有份额
额比例 额比例
98,336 2,719.46 433,310.45 0.16% 266,987,836.22 99.84%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 76,661.22 0.03%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究
0
部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
第29页共36页
§9 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2003年7月9日)基金份额总额 945,335,227.25
本报告期期初基金份额总额 286,030,616.01
本报告期基金总申购份额 26,937,538.47
减:本报告期基金总赎回份额 45,547,007.81
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
本报告期期末基金份额总额 267,421,146.67
注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。
第30页共36页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)基金管理人的重大人事变动情况
报告期内,基金管理人无重大人事变动。
(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所,会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
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10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单元 占当期股票
券商名称 占当期佣金
数量 成交金额 成交总额的比 佣金 备注
总量的比例
例
东吴证券股
3913,217,178.85 14.60% 623,764.36 14.46% -
份有限公司
中泰证券股
4794,491,678.90 12.70% 556,153.52 12.89% -
份有限公司
中国国际金
融股份有限 3751,734,239.79 12.01% 507,291.08 11.76% -
公司
招商证券股
2641,068,158.98 10.25% 448,750.53 10.40% -
份有限公司
海通证券股
2617,914,828.15 9.88% 432,544.11 10.03% -
份有限公司
兴业证券股
3576,139,200.34 9.21% 403,297.44 9.35% -
份有限公司
长江证券股
1398,106,735.74 6.36% 278,679.01 6.46% -
份有限公司
东兴证券股
1362,244,386.16 5.79% 253,571.05 5.88% 新增1个
份有限公司
安信证券股
3263,659,961.96 4.21% 167,131.71 3.87% -
份有限公司
国金证券股
2220,910,259.55 3.53% 154,637.18 3.58% -
份有限公司
方正证券股
3214,025,435.57 3.42% 149,817.80 3.47% -
份有限公司
第32页共36页
天风证券股
1207,831,873.06 3.32% 131,205.03 3.04% -
份有限公司
广发证券股
5193,509,604.95 3.09% 135,460.15 3.14% -
份有限公司
国泰君安证
券股份有限 4 72,859,534.67 1.16% 51,001.94 1.18% -
公司
国元证券股
1 28,992,547.27 0.46% 20,294.78 0.47% 新增
份有限公司
北京高华证
券有限责任 1 - - - - -
公司
渤海证券股
1 - - - - -
份有限公司
东北证券股
2 - - - - -
份有限公司
东方证券股
4 - - - - -
份有限公司
光大证券股
1 - - - - -
份有限公司
广州证券股
2 - - - - -
份有限公司
国信证券股
1 - - - - -
份有限公司
华宝证券有
1 - - - - -
限责任公司
华创证券有
2 - - - - 新增2个
限责任公司
华福证券有 1 - - - - -
第33页共36页
限责任公司
华泰证券股
4 - - - - -
份有限公司
华西证券有
1 - - - - -
限责任公司
民生证券股
2 - - - - -
份有限公司
平安证券股
4 - - - - -
份有限公司
瑞银证券有
1 - - - - -
限责任公司
申万宏源证
2 - - - - -
券有限公司
天源证券经
1 - - - - -
纪有限公司
湘财证券有
1 - - - - -
限责任公司
新时代证券
股份有限公 1 - - - - -
司
信达证券股
1 - - - - -
份有限公司
英大证券有
1 - - - - -
限责任公司
长城证券股
3 - - - - -
份有限公司
浙商证券股
1 - - - - -
份有限公司
中国民族证 1 - - - - -
第34页共36页
券有限责任
公司
中国银河证
券股份有限 2 - - - - -
公司
中国中投证
券有限责任 1 - - - - -
公司
中信建投证
券股份有限 2 - - - - -
公司
中信证券股
4 - - - - -
份有限公司
中银国际证
券有限责任 2 - - - - -
公司
申万宏源西
部证券有限 1 - - - - -
公司
宏信证券有
2 - - - - -
限责任公司
注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券
商的佣金合计。
注2:交易单元的选择标准和程序
(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为;
(2)公司财务状况良好;
(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉;
(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。
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基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。
注3:平安证券有限责任公司更名为平安证券股份有限公司。
注4:报告期内,本基金退租以下交易单元:中投证券股份有限公司退租深圳交易单元1个。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债
占当期债券 占当期权证
券商名称 券回购
成交金额 成交总额的比 成交金额 成交金额 成交总额的
成交总额
例 比例
的比例
中国国际金
融股份有限 - -548,100,000.00 100.00% - -
公司
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-
600-8800,或发E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2017年8月26日
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