嘉实优化红利混合型证券投资基金
2021 年中期报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2021 年 8 月 27 日


§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经由全部独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 08 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示 ...... 2

1.2 目录 ...... 3
§2 基金简介 ......5

2.1 基金基本情况 ...... 5

2.2 基金产品说明 ...... 5

2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5

2.4 信息披露方式 ...... 6

2.5 其他相关资料 ...... 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......6

3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6

3.2 基金净值表现 ...... 7

3.3 其他指标 ...... 8
§4 管理人报告 ......8

4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13
§5 托管人报告 ...... 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14

6.1 资产负债表 ...... 14

6.2 利润表 ...... 15

6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 16

6.4 报表附注 ...... 17
§7 投资组合报告 ......41

7.1 期末基金资产组合情况 ...... 41

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 42

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 42

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 45

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 47


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 47

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 47

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 47

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 47

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 47

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 48

7.12 投资组合报告附注 ...... 48
§8 基金份额持有人信息...... 49

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 49

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 49
§9 开放式基金份额变动...... 49
§10 重大事件揭示...... 50

10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 50

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 50

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 50

10.4 基金投资策略的改变 ...... 50

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 50

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 50

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 50

10.8 其他重大事件 ...... 58
§11 备查文件目录...... 58

11.1 备查文件目录 ...... 58

11.2 存放地点 ...... 59

11.3 查阅方式 ...... 59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实优化红利混合型证券投资基金

基金简称 嘉实优化红利混合

基金主代码 070032

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 6 月 26 日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,150,375,935.94 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于盈利增长稳定的红利股票，在严格控制风险的前
提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金主要投资于盈利稳定增长的红利股票。在高现金红利的股票
中精选具备成长潜力的公司股票进行投资，追求稳定的股息收入和
长期的资本增值。股票的收益由两部分构成，当期红利和未来的资
本利得。本基金主要投资于盈利稳定增长的红利股票，稳定的股息
收入是当期收益的重要组成，且是公司利润中最货真价实的部分，
因而也是投资者衡量上市公司投资价值的重要指标。市场的波动也
为投资者进行红利再投资以获得高额复利回报提供了机会。红利策
略在牛市中是锦上添花，在熊市中提供复利回报，这是红利策略能
够穿越牛熊市，实现长期价值投资回报的基本逻辑。监管层提出的
要求上市公司树立牢固的分红意识，上市公司采取措施完善分红政
策及其决策机制，进一步加强对上市公司利润分配决策过程和执行
情况的监管，以及要求在公司招股说明书中细化回报规划、分红政
策和分红计划是对分红理念的肯定。

其他投资策略包括资产配置策略、债券投资策略、衍生品投资
策略、风险管理策略等。

业绩比较基准 中证红利指数收益率×95%+上证国债指数收益率×5%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币
市场基金，低于股票型基金，属较高风险、较高收益的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

信息披露 姓名 胡勇钦 许俊

负责人 联系电话 (010)65215588 010-66594319

电子邮箱 service@jsfund.cn fcid@bankofchina.com

客户服务电话 400-600-8800 95566

传真 (010)65215588 (010)66594942


注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京西城区复兴门内大街 1 号
纪大道 8 号上海国金中心二期 27

楼 09-14 单元

办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号 北京西城区复兴门内大街 1 号
北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A

层

邮政编码 100005 100818

法定代表人 经雷 刘连舸

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》

登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.jsfund.cn
址

基金中期报告备置地点 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C
座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

北京市朝阳区建国门外大街 21
注册登记机构 嘉实基金管理有限公司 号北京国际俱乐部 C 座写字楼
12A 层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 450,512,234.23

本期利润 235,705,772.46

加权平均基金份额本期利润 0.2307

本期加权平均净值利润率 9.27%

本期基金份额净值增长率 9.69%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

期末可供分配利润 248,922,232.13

期末可供分配基金份额利润 0.2164

期末基金资产净值 2,841,035,697.63

期末基金份额净值 2.470

3.1.3 累计期末指标 报告期末(2021 年 6 月 30 日)

基金份额累计净值增长率 551.30%

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。

（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④
率① 准差② ④

过去一个月 -0.64% 0.97% -0.93% 0.63% 0.29% 0.34%

过去三个月 13.17% 1.25% 6.46% 0.65% 6.71% 0.60%

过去六个月 9.69% 1.82% 11.61% 0.85% -1.92% 0.97%

过去一年 59.38% 1.61% 24.80% 1.03% 34.58% 0.58%

过去三年 125.81% 1.48% 22.86% 1.13% 102.95 0.35%
%

自基金合同生效起 551.30% 1.42% 113.01% 1.36% 438.29 0.06%
至今 %

注：本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下：

Return(t)=95%×中证红利指数收益率(t)＋5%×上证国债指数收益率(t)

Benchmark(t)=(1+Return(t))×（1+Benchmark(t-1)）-1

其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于 1999 年 3 月 25 日，是经中国证监会批准设
立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，公司总部设在北京，在北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和 QDII、特定资产管理业务资格。

截止 2021 年 6 月 30 日，基金管理人共管理 223 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实成长收益
混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价值优势混合、嘉实H股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联
接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实纯债债券、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实活期宝货币、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实现金添利货币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯
债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短债债券、嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（FOF）、嘉实消费精选股票、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合（FOF）、
嘉实致元 42 个月定期债券、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、
嘉实瑞虹三年定期混合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉
实致安 3 个月定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期纯债债券、嘉实民企
精选一年定期债券、嘉实先进制造 100ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元 39 个
月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股票、嘉实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF 联接、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混合、嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期纯债债券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定期混
合、嘉实 H 股 50ETF（QDII）、嘉实浦惠 6 个月持有期混合、嘉实创新先锋混合、嘉实核心成长混
合、嘉实彭博国开债 1-5 年指数、嘉实动力先锋混合、嘉实多利收益债券、嘉实稳惠 6 个月持有期混合、嘉实优质精选混合、嘉实稳骏纯债基金、嘉实价值长青混合、嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合（FOF）、嘉实港股优势混合、嘉实睿享安久双利 18 个月持有期债券、嘉实中证沪港深互联网 ETF、嘉实中证软件服务 ETF、嘉实品质回报混合、嘉实创业板两年定期混合、嘉实竞争力优选混合、嘉实浦盈一年持有期混合、嘉实中证稀土产业 ETF、嘉实阿尔法优选混合、嘉实中证大农业 ETF、嘉实匠心回报混合、嘉实医药健康 100ETF 联接、嘉实价值臻选混合、嘉实品质优选股票、嘉实恒生科技 ETF（QDII）、嘉实丰年一年定期纯债债券、嘉实领先优势混合、嘉实中证科创创业 50ETF、嘉实养老目标日期 2045 五年持有期混合（FOF）、嘉实优势精选混合。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

任本基金的基金经理

姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

本基金、

嘉实服务

增值行业 曾任建信基金管理公司行业研究员。2010
混合、嘉 2018 年 年加入嘉实基金管理有限公司，先后担任
常蓁 实回报混 10 月 11 - 14 年 行业研究员及基金经理，现任主基金经理。
合、嘉实 日 硕士研究生。具有基金从业资格，中国国
消费精选 籍。

股票、嘉

实回报精


选股票、

嘉实品质

回 报 混

合、嘉实

匠心回报

混合基金

经理

注：（1）首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日，此后的非首任基金经理的 “任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期；“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

（2）证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实优化红利混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内，公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的，合计 1 次，为旗下组合被动跟踪标的指数需要，与其他组合发生反向交易，不存在利益输送行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾上半年，一方面，全球疫情在整体趋缓的大形势下屡有反弹，疫苗接种的分化和新变异毒株的流行为全球疫情防控以及宏观经济变化带来更大的不确定性。另一方面，经济复苏进入中后段，流动性在总体较为宽松的环境下呈现边际收紧态势，与此同时 A 股资金供需伴随企业融资需求上升面临压制。在这种背景下，市场的波动显著加大。年初至今，A 股市场经历了跌宕起伏
的震荡行情。自年初“春季躁动”后，A 股市场从 2 月开始经历了一波“深 V”走势。春节后受到流动性因素的扰动，A 股市场在核心资产的带动下出现了大幅下挫，3 月中上旬开始海内外流动性宽松驱动下 A 股迎来企稳回升。顺周期资产在经过一季度上涨后，表现泛善可陈，而一季度下跌的强势成长性标的大幅上涨，部分标的再创新高。一二季度板块间迥异的表现以及大幅波动的行情对基金投资选股提出了更高的要求。

上半年，万德全 A 整体上涨 5.5%，创业板指上涨 17.2%涨幅最高，上证 50 下跌 3.9%跌幅最
大，创业板在经过一季度回调后，整个上半年明显跑赢整体市场。行业层面上，成长属性较强的电气设备、顺周期的钢铁、化工行业表现突出，涨幅在 20%以上，家电、非银、军工行业则跌幅在 10%以上。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为 2.470 元；本报告期基金份额净值增长率为 9.69%，业绩
比较基准收益率为 11.61%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观层面，经济复苏力度边际减弱，外需面临边际回落考验，消费温和复苏，地产投资降温。而流动性则面临边际转松的环境。总体而言，国内经济增长放缓、回归潜在增速水平，利率中枢下移是长期逻辑。中微观层面，优质标的仍然稀缺，但经历了两年多年的持续上涨后，估值普遍较高，市场对于行业的景气和中短期趋势给予了较高溢价，结构性高估值风险较为明显，股价波动也较大，投资的性价比有所下降。当然，自下而上的机会仍然存在，但挖掘难度明显提升，我们判断下半年仍然存在一定的结构性机会，也坚持在继续努力挖掘战略性投资机会的同时，注重防范高估值风险。在经历了两年大幅上涨后，也希望大家能够把预期收益率放低，调整好心态面对市场的波动。

我们主要从长期角度，把握下面的几类机会：1）长期发展逻辑较好，竞争壁垒较高的以高端白酒、家电、医疗服务为代表的消费类优质个股；2）在国际上具有竞争优势的制造业龙头；3）商业模式稳定、长期空间较大、竞争优势明显、估值有吸引力的，符合经济转型需要的科技创新型企业。我们认为，以合理的价格买入优质公司并长期持有是持续获得超额回报的有效途径，希望从最本质的规律出发，在不确定的未来中寻找更确定的机会，继续优化组合，力求赢得长期稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行，基金
份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会，委员由固定收益、交易、运营、风险管理、合规等部门负责人组成，负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内，固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员，基金经理参加估值专业委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括基金投资市场的各证券交易所以及境内相关机构等。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期，本基金实施了利润分配，符合法律法规和基金合同的相关约定。具体参见本报告“6.4.11 利润分配情况”。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在嘉实优化红利混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表
会计主体：嘉实优化红利混合型证券投资基金

报告截止日：2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

资 产：

银行存款 6.4.7.1 568,125,780.39 34,486,111.86

结算备付金 17,293,265.64 660,730.55

存出保证金 262,831.13 387,181.90

交易性金融资产 6.4.7.2 2,277,016,531.47 2,426,860,249.03

其中：股票投资 2,176,296,109.47 2,309,423,450.43

基金投资 - -

债券投资 100,720,422.00 117,436,798.60

资产支持证券投资 - -

贵金属投资 - -

衍生金融资产 6.4.7.3 - -

买入返售金融资产 6.4.7.4 511,600,000.00 -

应收证券清算款 - 130,366,616.78

应收利息 6.4.7.5 2,481,079.92 1,334,195.26

应收股利 - -

应收申购款 11,687,227.51 8,484,829.25

递延所得税资产 - -

其他资产 6.4.7.6 - -

资产总计 3,388,466,716.06 2,602,579,914.63

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日

负 债：

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 6.4.7.3 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付证券清算款 526,891,597.58 -

应付赎回款 16,108,149.88 17,409,336.65

应付管理人报酬 3,348,584.20 3,023,242.25

应付托管费 558,097.37 503,873.67

应付销售服务费 - -

应付交易费用 6.4.7.7 366,183.80 215,513.47

应交税费 - -

应付利息 - -


应付利润 - -

递延所得税负债 - -

其他负债 6.4.7.8 158,405.60 272,340.15

负债合计 547,431,018.43 21,424,306.19

所有者权益：

实收基金 6.4.7.9 1,150,375,935.94 995,590,458.29

未分配利润 6.4.7.10 1,690,659,761.69 1,585,565,150.15

所有者权益合计 2,841,035,697.63 2,581,155,608.44

负债和所有者权益总计 3,388,466,716.06 2,602,579,914.63

注： 报告截止日 2021 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.470 元，基金份额总额 1,150,375,935.94
份。
6.2 利润表
会计主体：嘉实优化红利混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年
6 月 30 日 6 月 30 日

一、收入 259,742,684.81 335,823,609.48

1.利息收入 2,969,022.23 1,965,195.89

其中：存款利息收入 6.4.7.11 377,386.87 280,643.78

债券利息收入 1,654,656.21 1,684,552.11

资产支持证券利息 - -
收入

买入返售金融资产 936,979.15 -
收入

证券出借利息收入 - -

其他利息收入 - -

2.投资收益（损失以“-” 470,030,821.08 92,780,467.23
填列）

其中：股票投资收益 6.4.7.12 463,323,412.49 68,991,154.32

基金投资收益 - - -

债券投资收益 6.4.7.13 20,280.00 256,030.00

资产支持证券投资 6.4.7.13.5 - -
收益

贵金属投资收益 6.4.7.14 - -

衍生工具收益 6.4.7.15 - -

股利收益 6.4.7.16 6,687,128.59 23,533,282.91

3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.17 -214,806,461.77 239,840,819.71
以“-”号填列）

4.汇兑收益（损失以“-” - -

号填列）

5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.18 1,549,303.27 1,237,126.65
号填列）

减：二、费用 24,036,912.35 19,780,784.37

1．管理人报酬 - 19,020,732.80 15,691,574.68

2．托管费 - 3,170,122.14 2,615,262.45

3．销售服务费 - - -

4．交易费用 6.4.7.19 1,714,191.48 1,342,662.04

5．利息支出 - -

其中：卖出回购金融资产支 - -
出

6．税金及附加 - -

7．其他费用 6.4.7.20 131,865.93 131,285.20

三、利润总额（亏损总额以 235,705,772.46 316,042,825.11
“-”号填列）

减：所得税费用 - -

四、净利润（净亏损以“-” 235,705,772.46 316,042,825.11
号填列）
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：嘉实优化红利混合型证券投资基金

本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 995,590,458.29 1,585,565,150.15 2,581,155,608.44
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 235,705,772.46 235,705,772.46
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 154,785,477.65 204,610,587.55 359,396,065.20
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 663,790,955.14 993,962,196.03 1,657,753,151.17
购款

2.基金赎 -509,005,477.49 -789,351,608.48 -1,298,357,085.97
回款

四、本期向基金 - -335,221,748.47 -335,221,748.47
份额持有人分配

利润产生的基金
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 1,150,375,935.94 1,690,659,761.69 2,841,035,697.63
权益（基金净值）

上年度可比期间

项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者 1,344,384,581.00 1,044,931,848.75 2,389,316,429.75
权益（基金净值）
二、本期经营活

动产生的基金净 - 316,042,825.11 316,042,825.11
值变动数（本期
利润）
三、本期基金份
额交易产生的基

金净值变动数 -284,258,784.17 -208,738,499.40 -492,997,283.57
（ 净 值 减 少 以

“-”号填列）

其中：1.基金申 562,689,985.88 434,827,474.13 997,517,460.01
购款

2.基金赎 -846,948,770.05 -643,565,973.53 -1,490,514,743.58
回款
四、本期向基金
份额持有人分配

利润产生的基金 - - -
净值变动（净值
减少以“-”号填
列）

五、期末所有者 1,060,125,796.83 1,152,236,174.46 2,212,361,971.29
权益（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

经雷 黄志泉 李袁

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况

嘉实优化红利混合型证券投资基金(原名为嘉实优化红利股票型证券投资基金，以下简称“本
基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]684 号《关于核准嘉实优化红利股票型证券投资基金募集的批复》核准，由嘉实基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《嘉实优化红利股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，《嘉实优化红利股票型证券投资基金基
金合同》于 2012 年 6 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 588,616,310.91 份基
金份额。本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《嘉实优化红利混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、
财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管
产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率
缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017
年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的
适用比例计算缴纳。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日


活期存款 568,125,780.39

定期存款 -

其中：存款期限 1 个月以内 -

存款期限 1-3 个月 -

存款期限 3 个月以上 -

其他存款 -

合计 568,125,780.39

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 1,126,616,165.08 2,176,296,109.47 1,049,679,944.39

贵金属投资-金交 - - -
所黄金合约

债 交易所市场 30,479,619.40 30,547,422.00 67,802.60
券 银行间市场 70,368,330.00 70,173,000.00 -195,330.00
合计 100,847,949.40 100,720,422.00 -127,527.40

资产支持证券 - - -

基金 - - -

其他 - - -

合计 1,227,464,114.48 2,277,016,531.47 1,049,552,416.99

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

本期末

项目 2021 年 6 月 30 日

账面余额 其中：买断式逆回购

交易所市场 511,600,000.00 -

银行间市场 - -

合计 511,600,000.00 -

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

无。
6.4.7.5 应收利息

单位：人民币元

项目 本期末


2021 年 6 月 30 日

应收活期存款利息 10,372.45

应收定期存款利息 -

应收其他存款利息 -

应收结算备付金利息 7,003.80

应收债券利息 2,463,521.93

应收资产支持证券利息 -

应收买入返售证券利息 -

应收申购款利息 75.36

应收黄金合约拆借孳息 -

应收出借证券利息 -

其他 106.38

合计 2,481,079.92

6.4.7.6 其他资产

无。
6.4.7.7 应付交易费用

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

交易所市场应付交易费用 366,183.80

银行间市场应付交易费用 -

合计 366,183.80

6.4.7.8 其他负债

单位：人民币元

项目 本期末

2021 年 6 月 30 日

应付券商交易单元保证金 -

应付赎回费 49,309.66

应付证券出借违约金 -

预提费用 109,095.94

合计 158,405.60

6.4.7.9 实收基金

金额单位：人民币元

本期

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金份额（份） 账面金额

上年度末 995,590,458.29 995,590,458.29

本期申购 663,790,955.14 663,790,955.14

本期赎回（以“-”号填列） -509,005,477.49 -509,005,477.49

- 基金拆分/份额折算前 - -

基金拆分/份额折算调整 - -

本期申购 - -


本期赎回（以“-”号填列） - -

本期末 1,150,375,935.94 1,150,375,935.94

注：
申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润

单位：人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 113,761,250.71 1,471,803,899.44 1,585,565,150.15

本期利润 450,512,234.23 -214,806,461.77 235,705,772.46

本期基金份额交易 19,870,495.66 184,740,091.89 204,610,587.55
产生的变动数

其中：基金申购款 126,585,066.58 867,377,129.45 993,962,196.03

基金赎回款 -106,714,570.92 -682,637,037.56 -789,351,608.48

本期已分配利润 -335,221,748.47 - -335,221,748.47

本期末 248,922,232.13 1,441,737,529.56 1,690,659,761.69

6.4.7.11 存款利息收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

活期存款利息收入 340,792.28

定期存款利息收入 -

其他存款利息收入 -

结算备付金利息收入 31,650.29

其他 4,944.30

合计 377,386.87

6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入 463,323,412.49

股票投资收益——赎回差价收入 -

股票投资收益——申购差价收入 -

股票投资收益——证券出借差价收入 -

合计 463,323,412.49

6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

卖出股票成交总额 796,483,328.77

减：卖出股票成本总额 333,159,916.28

买卖股票差价收入 463,323,412.49

6.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入

无。
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 20,280.00
券到期兑付）差价收入

债券投资收益——赎回差价收入 -

债券投资收益——申购差价收入 -

合计 20,280.00

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目 本期

2021年1月1日至2021年6月30日

卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 30,675,000.00
总额

减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 29,979,720.00
成本总额

减：应收利息总额 675,000.00

买卖债券差价收入 20,280.00

6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入

无。

6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益

无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成

无。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

无。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

无。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入

无。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

无。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益

无。
6.4.7.16 股利收益

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

股票投资产生的股利收益 6,687,128.59

其中：证券出借权益补偿收 -
入

基金投资产生的股利收益 -

合计 6,687,128.59

6.4.7.17 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称 本期


2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

1.交易性金融资产 -214,806,461.77

股票投资 -214,589,619.07

债券投资 -216,842.70

资产支持证券投资 -

基金投资 -

贵金属投资 -

其他 -

2.衍生工具 -

权证投资 -

3.其他 -

减：应税金融商品公允价值变动 -
产生的预估增值税

合计 -214,806,461.77

6.4.7.18 其他收入

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

基金赎回费收入 1,406,332.01

基金转出费收入 142,971.26

合计 1,549,303.27

6.4.7.19 交易费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

交易所市场交易费用 1,714,191.48

银行间市场交易费用 -

合计 1,714,191.48

6.4.7.20 其他费用

单位：人民币元

项目 本期

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

审计费用 49,588.57

信息披露费 59,507.37

证券出借违约金 -

银行划款手续费 13,769.99

债券托管账户维护费 9,000.00

合计 131,865.93

6.4.7.21 分部报告

无。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项

无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项

1.根据相关法律法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2021 年 7 月 16 日登记在册的
全体基金份额持有人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 1.9480 元。

2.根据相关法律法规、基金合同及公告，自 2021 年 7 月 26 日起，本基金增设 C 类基金份额。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司(“嘉实基金”) 基金管理人
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易

无。
6.4.10.1.2 债券交易

无。
6.4.10.1.3 债券回购交易

无。
6.4.10.1.4 权证交易

无。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费 19,020,732.80 15,691,574.68

其中：支付销售机构的客户维护费 2,979,188.48 4,500,820.10

注：1.支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。2.根据本基金的基金管理人与各代销机构签订的基金代销协议，客户维护费按照代销机构所代销基金的份额保有量作为基数进行计算。
6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年
月 30 日 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的托管费 3,170,122.14 2,615,262.45

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
情况

无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
的情况

无。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

本期 上年度可比期间

关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020年1月1日至2020年6月30日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国银行股份有限公司 568,125,780.39 340,792.28 71,498,608.35 264,542.28
_活期
注：本基金的上述存款，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。
6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

权益 除息日 每 10

序 登记 场 份基金 现金形式 再投资形式 本期利润分配合 备注
号 日 内 场外 份额分 发放总额 发放总额 计

红数

2020
年年
2021 2021 度收
1 年 1 - 年 1 1.0290 44,915,766.51 55,970,515.16 100,886,281.67 益分
月 19 月 19 配于
日 日 2021
年实
施

2021 2021

2 年 4 - 年 4 2.3560 101,165,023.21 133,170,443.59 234,335,466.80 -
月 19 月 19

日 日

合 - - - 3.3850 146,080,789.72 189,140,958.75 335,221,748.47 -
计


注：根据相关法律法规以及本基金收益分配政策，本基金向截至 2021 年 7 月 16 日登记在册的全
体基金份额持有人进行利润分配，每 10 份基金份额派发红利 1.9480 元。

6.4.12 期末(2021 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券 证券 成功 可流 流通 认购 期末估 数量 期末

代码 名称 认购 通日 受限 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注
日 类型 股）

2020 2021

300919 中伟 年 12 年7月 新股 24.60 163.00 610 15,006.00 99,430.00 -
股份 月 15 2 日 锁定

日

2020 2021

300926 博俊 年 12 年7月 新股 10.76 22.20 359 3,862.84 7,969.80 -
科技 月 29 12 日 锁定

日

2020 2021

300927 江天 年 12 年7月 新股 13.39 30.10 217 2,905.63 6,531.70 -
化学 月 29 7 日 锁定

日

华骐 2021 2021 新股

300929 环保 年1月年7月 锁定 13.87 29.55 183 2,538.21 5,407.65 -
12 日 21 日

屹通 2021 2021 新股

300930 新材 年1月年7月 锁定 13.11 24.48 322 4,221.42 7,882.56 -
13 日 21 日

通用 2021 2021 新股

300931 电梯 年1月年7月 锁定 4.31 13.11 672 2,896.32 8,809.92 -
13 日 21 日

三友 2021 2021 新股

300932 联众 年1月年7月 锁定 24.69 31.71 492 12,147.48 15,601.32 -
15 日 22 日

中辰 2021 2021 新股

300933 股份 年1月年7月 锁定 3.37 10.44 1,112 3,747.44 11,609.28 -
15 日 22 日

药易 2021 2021 新股

300937 购 年1月年7月 锁定 12.25 53.71 244 2,989.00 13,105.24 -
20 日 27 日

南极 2021 2021 新股

300940 光 年1月年8月 锁定 12.76 43.38 307 3,917.32 13,317.66 -
27 日 3 日


春晖 2021 2021 新股

300943 智控 年2月年8月 锁定 9.79 23.01 255 2,496.45 5,867.55 -
3 日 10 日

曼卡 2021 2021 新股

300945 龙 年2月年8月 锁定 4.56 18.88 474 2,161.44 8,949.12 -
3 日 10 日

冠中 2021 2021 新股

300948 生态 年2月年8月 锁定 13.00 27.42 324 2,808.00 8,884.08 -
18 日 25 日

德固 2021 2021 新股

300950 特 年2月年9月 锁定 8.41 39.13 219 1,841.79 8,569.47 -
24 日 3 日

嘉亨 2021 2021 新股

300955 家化 年3月年9月 锁定 16.53 46.07 232 3,834.96 10,688.24 -
16 日 24 日

贝泰 2021 2021 新股

300957 妮 年3月年9月 锁定 47.33 251.96 853 40,372.49 214,921.88 -
18 日 27 日

建工 2021 2021 新股

300958 修复 年3月年9月 锁定 8.53 27.22 300 2,559.00 8,166.00 -
18 日 29 日

通业 2021 2021 新股

300960 科技 年3月年9月 锁定 12.08 23.06 234 2,826.72 5,396.04 -
22 日 29 日

深水 2021 2021 新股

300961 海纳 年3月年9月 锁定 8.48 22.07 394 3,341.12 8,695.58 -
23 日 30 日

2021 2021

300962 中金 年3月 年 10 新股 3.40 16.37 576 1,958.40 9,429.12 -
辐照 29 日 月 11 锁定

日

2021 2021

300963 中洲 年3月 年 10 新股 12.13 22.49 283 3,432.79 6,364.67 -
特材 30 日 月 11 锁定

日

2021 2021

300966 共同 年3月 年 10 新股 8.24 31.54 286 2,356.64 9,020.44 -
药业 31 日 月 11 锁定

日

2021 2021

300967 晓鸣 年4月 年 10 新股 4.54 11.54 507 2,301.78 5,850.78 -
股份 2 日 月 13 锁定

日

300971 博亚 2021 2021 新股 18.24 28.29 245 4,468.80 6,931.05 -


精工 年4月 年 10 锁定

7 日 月 15

日

2021 2021

300972 万辰 年4月 年 10 新股 7.19 12.65 430 3,091.70 5,439.50 -
生物 8 日 月 19 锁定

日

2021 2021

300973 立高 年4月 年 10 新股 28.28 115.71 360 10,180.80 41,655.60 -
食品 8 日 月 15 锁定

日

2021 2021

300978 东箭 年4月 年 10 新股 8.42 13.60 593 4,993.06 8,064.80 -
科技 15 日 月 26 锁定

日

2021 2021

300979 华利 年4月 年 10 新股 33.22 87.50 925 30,728.50 80,937.50 -
集团 15 日 月 26 锁定

日

2021 2021

300981 中红 年4月 年 10 新股 48.59 90.39 601 29,202.59 54,324.39 -
医疗 19 日 月 27 锁定

日

2021 2021

300982 苏文 年4月 年 10 新股 15.83 45.29 317 5,018.11 14,356.93 -
电能 19 日 月 27 锁定

日

2021 2021

300985 致远 年4月 年 10 新股 24.90 24.81 295 7,345.50 7,318.95 -
新能 21 日 月 29 锁定

日

志特 2021 2021 新股

300986 新材 年4月 年 11 锁定 14.79 30.57 264 3,904.56 8,070.48 -
21 日 月1日

2021 2021

300991 创益 年5月 年 11 新股 13.06 26.51 254 3,317.24 6,733.54 -
通 12 日 月 22 锁定

日

2021 2021

300992 泰福 年5月 年 11 新股 9.36 20.32 200 1,872.00 4,064.00 -
泵业 17 日 月 25 锁定

日

300993 玉马 2021 2021 新股 12.10 19.29 410 4,961.00 7,908.90 -
遮阳 年5月 年 11 锁定


17 日 月 24

日

2021 2021

300995 奇德 年5月 年 11 新股 14.72 23.32 191 2,811.52 4,454.12 -
新材 17 日 月 26 锁定

日

欢乐 2021 2021 新股

300997 家 年5月 年 12 锁定 4.94 13.05 928 4,584.32 12,110.40 -
26 日 月2日

宁波 2021 2021 新股

300998 方正 年5月 年 12 锁定 6.02 21.32 201 1,210.02 4,285.32 -
25 日 月2日

崧盛 2021 2021 新股

301002 股份 年5月 年 12 锁定 18.71 57.62 201 3,760.71 11,581.62 -
27 日 月7日

2021 2021

301007 德迈 年6月 年 12 新股 5.29 14.44 303 1,602.87 4,375.32 -
仕 4 日 月 16 锁定

日

2021 2021

301009 可靠 年6月 年 12 新股 12.54 27.89 801 10,044.54 22,339.89 -
股份 8 日 月 17 锁定

日

2021 2021

301010 晶雪 年6月 年 12 新股 7.83 17.61 218 1,706.94 3,838.98 -
节能 9 日 月 20 锁定

日

2021 2021

301011 华立 年6月 年 12 新股 14.20 33.84 175 2,485.00 5,922.00 -
科技 9 日 月 17 锁定

日

2021 2021

301012 扬电 年6月 年 12 新股 8.05 24.26 170 1,368.50 4,124.20 -
科技 15 日 月 22 锁定

日

2021 2021

301013 利和 年6月 年 12 新股 8.72 27.11 471 4,107.12 12,768.81 -
兴 21 日 月 29 锁定

日

2021 2021

301015 百洋 年6月 年 12 新股 7.64 38.83 462 3,529.68 17,939.46 -
医药 22 日 月 30 锁定

日

301016 雷尔 2021 2021 新股 13.75 32.98 275 3,781.25 9,069.50 -


伟 年6月 年 12 锁定

23 日 月 30

日

申菱 2021 2021 新发

301018 环境 年6月年7月 未上 8.29 8.29 7,029 58,270.41 58,270.41 -
28 日 7 日 市

申菱 2021 2022 新股

301018 环境 年6月年1月 锁定 8.29 8.29 782 6,482.78 6,482.78 -
28 日 7 日

英诺 2021 2021 新发

301021 激光 年6月年7月 未上 9.46 9.46 2,609 24,681.14 24,681.14 -
28 日 6 日 市

英诺 2021 2022 新股

301021 激光 年6月年1月 锁定 9.46 9.46 290 2,743.40 2,743.40 -
28 日 6 日

2021 2021 非公

603179 新泉 年1月年7月 开发 24.07 32.521,163,27327,999,981.1137,829,637.96 -
股份 6 日 8 日 行锁

定

英科 2021 2021 新发

688087 再生 年6月年7月 未上 21.96 21.96 2,469 54,219.24 54,219.24 -
30 日 9 日 市

威腾 2021 2021 新发

688226 电气 年6月年7月 未上 6.42 6.42 2,693 17,289.06 17,289.06 -
28 日 7 日 市

利元 2021 2021 新发

688499 亨 年6月年7月 未上 38.85 38.85 2,149 83,488.65 83,488.65 -
23 日 1 日 市

2021 2021

688611 杭州 年4月 年 10 新股 33.44 42.34 1,400 46,816.00 59,276.00 -
柯林 1 日 月 12 锁定

日

智明 2021 2021 新股

688636 达 年3月 年 10 锁定 34.50 80.72 918 31,671.00 74,100.96 -
30 日 月8日

极米 2021 2021 新股

688696 科技 年2月年9月 锁定 133.73 780.24 1,252 167,429.96 976,860.48 -
23 日 3 日

注：1.以上“可流通日”是根据上市公司公告估算的流通日期，最终日期以上市公司公告为准。2.基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则该股票的数量和期末成本总额相应调整，新增股票的可流通日、流通受限类型和期末估值单价与原股票一致。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属较高风险、较高收益的品种。基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及基金投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是主要投资于盈利增长稳定的红利股票，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。本基金的基金管理人按照法律法规和中国证监会的规定，建立组织机构健全、职责划分清晰、制衡监督有效、激励约束合理的治理结构，建立健全内部控制机制和风险管理制度，坚持审慎经营理念，保护投资者利益和公司合法权益。

公司建立包括董事会、管理层、各部门及一线员工组成的四道风控防线，还有董事会风险控制与内审委员会、公司风险控制委员会、督察长及其合规管理部门、风险管理部门，评估各项风险并提出防控措施并有效执行。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法，主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

基金的银行存款存放在托管人和其他拥有相关资质的银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。基金在交易所进行的交易均与授权的证券结算机构完成证券交收和款项清算或通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

无。
6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

无。
6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

无。
6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。


于本报告期末，除卖出回购金融资产款余额(计息但该利息金额不重大)以外，本基金承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照相关法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%。本基金管理人管理的
全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2021 年 6 月 30 日

资产

银行存款 568,125,780.39 - - - 568,125,780.39

结算备付金 17,293,265.64 - - - 17,293,265.64

存出保证金 262,831.13 - - - 262,831.13

交易性金融资产 100,720,422.00 - - 2,176,296,109.47 2,277,016,531.47

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 511,600,000.00 - - - 511,600,000.00

应收证券清算款 - - - - -

应收利息 - - - 2,481,079.92 2,481,079.92

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 11,687,227.51 11,687,227.51

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 1,198,002,299.16 - - 2,190,464,416.90 3,388,466,716.06

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付证券清算款 - - - 526,891,597.58 526,891,597.58

应付赎回款 - - - 16,108,149.88 16,108,149.88

应付管理人报酬 - - - 3,348,584.20 3,348,584.20

应付托管费 - - - 558,097.37 558,097.37

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 366,183.80 366,183.80

应付税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 158,405.60 158,405.60

负债总计 - - - 547,431,018.43 547,431,018.43

利率敏感度缺口 1,198,002,299.16 - - 1,643,033,398.47 2,841,035,697.63

上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计

2020 年 12 月 31 日


资产

银行存款 34,486,111.86 - - - 34,486,111.86

结算备付金 660,730.55 - - - 660,730.55

存出保证金 387,181.90 - - - 387,181.90

交易性金融资产 117,436,798.60 - - 2,309,423,450.43 2,426,860,249.03

衍生金融资产 - - - - -

买入返售金融资产 - - - - -

应收证券清算款 - - - 130,366,616.78 130,366,616.78

应收利息 - - - 1,334,195.26 1,334,195.26

应收股利 - - - - -

应收申购款 - - - 8,484,829.25 8,484,829.25

递延所得税资产 - - - - -

其他资产 - - - - -

资产总计 152,970,822.91 - - 2,449,609,091.72 2,602,579,914.63

负债

短期借款 - - - - -

交易性金融负债 - - - - -

衍生金融负债 - - - - -

卖出回购金融资产 - - - - -
款

应付证券清算款 - - - - -

应付赎回款 - - - 17,409,336.65 17,409,336.65

应付管理人报酬 - - - 3,023,242.25 3,023,242.25

应付托管费 - - - 503,873.67 503,873.67

应付销售服务费 - - - - -

应付交易费用 - - - 215,513.47 215,513.47

应付税费 - - - - -

应付利息 - - - - -

应付利润 - - - - -

递延所得税负债 - - - - -

其他负债 - - - 272,340.15 272,340.15

负债总计 - - - 21,424,306.19 21,424,306.19

利率敏感度缺口 152,970,822.91 - - 2,428,184,785.53 2,581,155,608.44

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末 （2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）


市场利率上升 25 个

-47,831.68 -167,794.68
基点

分析

市场利率下降 25 个

47,907.49 168,289.96
基点

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

无。
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末 （2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

所有外币相对人民

- -
币升值 5%

分析

所有外币相对人民

- -
币贬值 5%

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票、债券及基金，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要求进行资产配置，通过投资组合的分散化降低其他价格风险。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

本期末 上年度末

项目 2021 年 6 月 30 日 2020年12月31日

公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值
例（%） 比例（%）

交易性金融资产 2,176,296,109.47 76.60 2,309,423,450.43 89.47
－股票投资

交易性金融资产 - - - -
－基金投资

交易性金融资产 - - - -
－贵金属投资
衍生金融资产－

权证投资 - - - -

其他 - - - -

合计 2,176,296,109.47 76.60 2,309,423,450.43 89.47

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设 除业绩基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元）

动 上年度末 （2020 年 12 月
本期末 （2021 年 6 月 30 日）

31 日 ）

业绩比较基准上升

68,336,534.82 109,887,896.45
5%

分析

业绩比较基准下降

-68,336,534.82 -109,887,896.45
5%

6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值

(a) 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值

于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为 2,136,249,976.03 元，属于第二层次的余额为 140,766,555.44 元，无属于第三层次的余额（上年度末：第一层次 2,282,322,972.26 元，第二层次 144,537,276.77 元，无属于第三层次的余额）。

(ii) 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具

于本报告期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产或金融负债(上年度末：无)。

(d) 不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 2,176,296,109.47 64.23

其中：股票 2,176,296,109.47 64.23

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 100,720,422.00 2.97

其中：债券 100,720,422.00 2.97

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 511,600,000.00 15.10


其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 585,419,046.03 17.28

8 其他各项资产 14,431,138.56 0.43

9 合计 3,388,466,716.06 100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

A 农、林、牧、渔业 13,384.98 0.00

B 采矿业 - -

C 制造业 1,519,559,280.17 53.49

D 电力、热力、燃气及水生产和

供应业 4,662.00 0.00

E 建筑业 17,322.28 0.00

F 批发和零售业 49,373.59 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 20,720.04 0.00

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服

务业 86,379,345.13 3.04

J 金融业 196,957,680.41 6.93

K 房地产业 1,745.80 0.00

L 租赁和商务服务业 88,349,440.00 3.11

M 科学研究和技术服务业 676,987.02 0.02

N 水利、环境和公共设施管理业 55,170.08 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 30,746,674.93 1.08

Q 卫生和社会工作 253,464,323.04 8.92

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 2,176,296,109.47 76.60

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）

1 000858 五 粮 液 805,833240,049,592.37 8.45

2 600519 贵州茅台 109,354224,908,371.80 7.92


3 600809 山西汾酒 366,798164,325,504.00 5.78

4 601799 星宇股份 638,938144,221,085.36 5.08

5 300015 爱尔眼科 1,844,448130,918,919.04 4.61

6 000661 长春高新 333,884129,213,108.00 4.55

7 600763 通策医疗 298,164122,545,404.00 4.31

8 600036 招商银行 2,206,406119,565,141.14 4.21

9 002311 海大集团 1,453,041118,568,145.60 4.17

10 603179 新泉股份 2,704,864 88,517,150.04 3.12

11 601888 中国中免 294,400 88,349,440.00 3.11

12 300628 亿联网络 1,024,826 85,880,418.80 3.02

13 002410 广联达 1,252,100 85,393,220.00 3.01

14 300760 迈瑞医疗 170,400 81,800,520.00 2.88

15 601398 工商银行 14,868,900 76,872,213.00 2.71

16 000568 泸州老窖 321,085 75,756,794.90 2.67

17 000799 酒鬼酒 184,680 47,204,208.00 1.66

18 000651 格力电器 682,395 35,552,779.50 1.25

19 688169 石头科技 27,662 34,881,782.00 1.23

20 002607 中公教育 1,471,837 30,746,674.93 1.08

21 603833 欧派家居 160,700 22,812,972.00 0.80

22 000895 双汇发展 539,979 17,171,332.20 0.60

23 300957 贝泰妮 8,523 2,298,784.18 0.08

24 300888 稳健医疗 10,265 1,268,959.30 0.04

25 688696 极米科技 1,252 976,860.48 0.03

26 300999 金龙鱼 9,600 815,616.00 0.03

27 688568 中科星图 11,020 705,280.00 0.02

28 688131 皓元医药 1,955 676,801.45 0.02

29 300896 爱美客 851 671,336.88 0.02

30 002142 宁波银行 12,461 485,605.17 0.02

31 688606 奥泰生物 2,703 402,747.00 0.01

32 688301 奕瑞科技 1,227 343,560.00 0.01

33 688609 九联科技 10,372 179,228.16 0.01

34 688059 华锐精密 1,023 171,761.70 0.01

35 688575 亚辉龙 3,435 152,514.00 0.01

36 688229 博睿数据 1,643 124,424.39 0.00

37 688314 康拓医疗 1,085 114,619.40 0.00

38 688109 品茗股份 1,301 101,009.64 0.00

39 300919 中伟股份 610 99,430.00 0.00

40 688499 利元亨 2,149 83,488.65 0.00

41 300979 华利集团 946 83,329.40 0.00

42 688636 智明达 918 74,100.96 0.00

43 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.00

44 688260 昀冢科技 2,990 64,105.60 0.00


45 688611 杭州柯林 1,400 59,276.00 0.00

46 688350 富淼科技 2,552 58,236.64 0.00

47 300981 中红医疗 603 54,550.11 0.00

48 688087 英科再生 2,469 54,219.24 0.00

49 300973 立高食品 393 46,770.60 0.00

50 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.00

51 300900 广联航空 882 32,969.16 0.00

52 300872 天阳科技 871 31,617.30 0.00

53 301021 英诺激光 2,899 27,424.54 0.00

54 688819 天能股份 540 24,024.60 0.00

55 001207 联科科技 682 22,581.02 0.00

56 301009 可靠股份 801 22,339.89 0.00

57 000596 古井贡酒 93 22,273.50 0.00

58 300873 海晨股份 484 20,720.04 0.00

59 300891 惠云钛业 1,143 19,876.77 0.00

60 300937 药易购 334 18,057.04 0.00

61 301015 百洋医药 462 17,939.46 0.00

62 300864 南大环境 315 17,328.15 0.00

63 300982 苏文电能 370 17,322.28 0.00

64 688226 威腾电气 2,693 17,289.06 0.00

65 300909 汇创达 386 16,636.60 0.00

66 300932 三友联众 518 16,437.22 0.00

67 300940 南极光 368 16,038.26 0.00

68 300890 翔丰华 286 15,615.60 0.00

69 300955 嘉亨家化 314 14,830.88 0.00

70 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.00

71 300997 欢乐家 979 13,067.16 0.00

72 301013 利和兴 471 12,768.81 0.00

73 300966 共同药业 358 12,311.56 0.00

74 603171 税友股份 637 12,230.40 0.00

75 300933 中辰股份 1,117 11,662.18 0.00

76 300889 爱克股份 479 11,639.70 0.00

77 301002 崧盛股份 201 11,581.62 0.00

78 300895 铜牛信息 340 11,563.40 0.00

79 300962 中金辐照 657 11,373.12 0.00

80 300950 德固特 286 11,320.49 0.00

81 300991 创益通 379 11,253.54 0.00

82 300958 建工修复 393 10,879.74 0.00

83 300986 志特新材 332 10,808.84 0.00

84 300931 通用电梯 813 10,702.14 0.00

85 300948 冠中生态 380 10,503.04 0.00

86 300930 屹通新材 420 10,321.78 0.00


87 300993 玉马遮阳 497 10,079.55 0.00

88 300945 曼卡龙 531 10,073.73 0.00

89 300882 万胜智能 572 9,981.40 0.00

90 300961 深水海纳 436 9,727.10 0.00

91 301016 雷尔伟 275 9,069.50 0.00

92 300985 致远新能 345 8,763.45 0.00

93 300978 东箭科技 630 8,741.53 0.00

94 300926 博俊科技 384 8,534.80 0.00

95 300927 江天化学 263 7,928.72 0.00

96 300943 春晖智控 342 7,925.10 0.00

97 300963 中洲特材 330 7,821.67 0.00

98 300960 通业科技 332 7,806.84 0.00

99 300971 博亚精工 245 6,931.05 0.00

100 300992 泰福泵业 298 6,885.42 0.00

101 300967 晓鸣股份 561 6,749.88 0.00

102 300929 华骐环保 227 6,732.05 0.00

103 300972 万辰生物 500 6,635.10 0.00

104 300886 华业香料 191 6,194.13 0.00

105 301011 华立科技 175 5,922.00 0.00

106 300995 奇德新材 209 5,008.52 0.00

107 605011 杭州热电 525 4,662.00 0.00

108 301007 德迈仕 303 4,375.32 0.00

109 300998 宁波方正 203 4,347.24 0.00

110 301012 扬电科技 170 4,124.20 0.00

111 301010 晶雪节能 218 3,838.98 0.00

112 300892 品渥食品 72 3,303.36 0.00

113 600048 保利地产 145 1,745.80 0.00

114 300863 卡倍亿 21 1,578.15 0.00

115 603369 今世缘 13 704.08 0.00

116 300901 中胤时尚 11 185.57 0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 601888 中国中免 82,664,806.00 3.20

2 002304 洋河股份 70,701,858.32 2.74

3 002607 中公教育 38,760,385.14 1.50

4 000651 格力电器 38,495,700.90 1.49

5 002311 海大集团 34,875,586.22 1.35

6 000661 长春高新 32,683,744.03 1.27

7 688169 石头科技 29,032,439.46 1.12


8 603179 新泉股份 27,999,981.11 1.08

9 002410 广联达 20,809,373.98 0.81

10 603833 欧派家居 19,871,363.34 0.77

11 600519 贵州茅台 8,462,725.00 0.33

12 688819 天能股份 1,186,083.78 0.05

13 688538 和辉光电 994,163.40 0.04

14 300957 贝泰妮 403,393.59 0.02

15 688425 铁建重工 388,259.34 0.02

16 688606 奥泰生物 361,310.01 0.01

17 300979 华利集团 307,152.12 0.01

18 300981 中红医疗 291,685.77 0.01

19 688660 电气风电 278,734.72 0.01

20 688083 中望软件 276,468.50 0.01

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)

1 000596 古井贡酒 130,158,306.64 5.04

2 000799 酒鬼酒 96,623,592.47 3.74

3 600809 山西汾酒 92,190,582.50 3.57

4 603369 今世缘 85,508,159.46 3.31

5 002304 洋河股份 77,339,098.01 3.00

6 603444 吉比特 54,307,562.16 2.10

7 000568 泸州老窖 48,305,103.65 1.87

8 601799 星宇股份 43,698,155.04 1.69

9 603179 新泉股份 40,860,622.23 1.58

10 600763 通策医疗 35,914,473.48 1.39

11 600519 贵州茅台 32,369,451.00 1.25

12 000661 长春高新 31,716,143.38 1.23

13 000858 五粮液 4,799,019.00 0.19

14 688819 天能股份 1,905,475.09 0.07

15 688538 和辉光电 1,631,173.89 0.06

16 688063 派能科技 1,082,870.76 0.04

17 688083 中望软件 779,645.69 0.03

18 300979 华利集团 747,040.00 0.03

19 688425 铁建重工 711,257.04 0.03

20 300981 中红医疗 675,000.00 0.03

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元

买入股票成本（成交）总额 414,622,194.39

卖出股票收入（成交）总额 796,483,328.77

注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项“买入股票成本”、“卖出股票收入”
均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）

1 国家债券 30,547,422.00 1.08

2 央行票据 - -

3 金融债券 70,173,000.00 2.47

其中：政策性金融债 70,173,000.00 2.47

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 100,720,422.00 3.55

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例（%）

1 180212 18 国开 12 500,000 50,165,000.00 1.77

2 200309 20 进出 09 200,000 20,008,000.00 0.70

3 019640 20 国债 10 170,780 17,078,000.00 0.60

4 019649 21 国债 01 134,600 13,469,422.00 0.47

注：报告期末，本基金仅持有上述 4 支债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

无。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策

无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。
7.11.3 本期国债期货投资评价

无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

（1）2021 年 5 月 21 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监
罚决字〔2021〕16 号），对招商银行股份有限公司为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2021 年 5月 17 日作出行政处罚决定，罚款 7170 万元。

本基金投资于“招商银行（600036）”的决策程序说明：基于对招商银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于“招商银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他九名证券发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 262,831.13

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 2,481,079.92

5 应收申购款 11,687,227.51

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 14,431,138.56

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 占基金资产净 流通受限情况
的公允价值 值比例（%） 说明

1 603179 新泉股份 37,829,637.96 1.33 非公开发行锁
定

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人结构

持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者

（户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例
持有份额 例（%） 持有份额 （%）

287,027 4,007.90 5,856,175.74 0.51 1,144,519,760.20 99.49

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）

基金管理人所有从业人员持有本基金 284,968.09 0.02

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）

本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0~10

门负责人持有本开放式基金

本基金基金经理持有本开放式基金 0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日（2012 年 6 月 26 日） 588,616,310.91
基金份额总额

本报告期期初基金份额总额 995,590,458.29

本报告期基金总申购份额 663,790,955.14

减：本报告期基金总赎回份额 509,005,477.49

本报告期基金拆分变动份额（份额减少 -

以“-”填列）

本报告期期末基金份额总额 1,150,375,935.94

注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（1）基金管理人的重大人事变动情况

2021 年 5 月 29 日本基金管理人发布《嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告》，杨
竞霜先生任公司副总经理、首席信息官。

（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况

报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变

报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所，会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单 占当期佣

券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 金 备注
交总额的比例 总量的比

例

华西证券股

3 534,176,781.08 45.55% 337,226.84 43.20% -
份有限公司
中信建投证

券股份有限 4 350,875,130.89 29.92% 241,910.88 30.99% -
公司
广发证券股

4 189,611,011.40 16.17% 132,727.86 17.00% -
份有限公司
东方证券股

4 55,780,977.02 4.76% 39,046.68 5.00% -
份有限公司
安信证券股

3 42,397,410.77 3.61% 29,678.27 3.80% -
份有限公司
北京高华证

券有限责任 1 - - - - -
公司
渤海证券股

1 - - - - -
份有限公司
长城证券股

3 - - - - -
份有限公司
长江证券股

2 - - - - -
份有限公司
东北证券股

2 - - - - -
份有限公司
东吴证券股

3 - - - - -
份有限公司
东兴证券股

1 - - - - -
份有限公司
方正证券股

5 - - - - -
份有限公司

光大证券股 2 - - - - -

份有限公司
国海证券股

2 - - - - -
份有限公司
国金证券股

2 - - - - -
份有限公司
国泰君安证

券股份有限 3 - - - - -
公司
国信证券股

1 - - - - -
份有限公司
海通证券股

3 - - - - -
份有限公司
宏信证券有

2 - - - - -
限责任公司
华宝证券股

1 - - - - -
份有限公司
华创证券有

2 - - - - -
限责任公司
华福证券有

1 - - - - -
限责任公司
华泰证券股

5 - - - - -
份有限公司
民生证券股

2 - - - - -
份有限公司
平安证券股

4 - - - - -
份有限公司
瑞银证券有

2 - - - - -
限责任公司

申万宏源证 3 - - - - -

券有限公司
天风证券股

2 - - - - -
份有限公司
西部证券股

2 - - - - -
份有限公司
西南证券股

2 - - - - -
份有限公司
湘财证券股

1 - - - - -
份有限公司
新时代证券

股份有限公 2 - - - - -
司
信达证券股

3 - - - - -
份有限公司
兴业证券股

3 - - - - -
份有限公司
英大证券有

1 - - - - -
限责任公司
招商证券股

2 - - - - -
份有限公司
浙商证券股

1 - - - - -
份有限公司
中国国际金

融股份有限 5 - - - - -
公司
中国银河证

券股份有限 2 - - - - -
公司

中国中金财 1 - - - - -

富证券有限
公司
中航证券有

1 - - - - -
限公司
中泰证券股

5 - - - - -
份有限公司
中信证券股

7 - - - - -
份有限公司
中信证券华

南股份有限 2 - - - - -
公司
中银国际证

券股份有限 2 - - - - -
公司
注：1.本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。

2.交易单元的选择标准和程序

（1）经营行为规范；

（2）财务状况良好；

（3）研究能力较强；

基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议，并通知基金托管人。

3.华宝证券有限责任公司更名为华宝证券股份有限公司。

4.报告期内，本基金退租以下交易单元：国元证券股份有限公司退租交易单元 1 个。

5.报告期内，本基金新增以下交易单元：信达证券股份有限公司新增交易单元 2 个。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

券商名称 占当期债券 占当期债券 占当期权
成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证

比例 成交总额的 成交总额


比例 的比例

华西证券

股份有限 - - - - - -
公司
中信建投

证券股份 - - - - - -
有限公司
广发证券

股份有限 13,480,186.10 100.00% 8,856,000,000.00 100.00% - -
公司
东方证券

股份有限 - - - - - -
公司
安信证券

股份有限 - - - - - -
公司
北京高华

证券有限 - - - - - -
责任公司
渤海证券

股份有限 - - - - - -
公司
长城证券

股份有限 - - - - - -
公司
长江证券

股份有限 - - - - - -
公司
东北证券

股份有限 - - - - - -
公司
东吴证券

股份有限 - - - - - -
公司
东兴证券

股份有限 - - - - - -
公司
方正证券

股份有限 - - - - - -
公司
光大证券

股份有限 - - - - - -
公司

国海证券

股份有限 - - - - - -
公司
国金证券

股份有限 - - - - - -
公司
国泰君安

证券股份 - - - - - -
有限公司
国信证券

股份有限 - - - - - -
公司
海通证券

股份有限 - - - - - -
公司
宏信证券

有限责任 - - - - - -
公司
华宝证券

股份有限 - - - - - -
公司
华创证券

有限责任 - - - - - -
公司
华福证券

有限责任 - - - - - -
公司
华泰证券

股份有限 - - - - - -
公司
民生证券

股份有限 - - - - - -
公司
平安证券

股份有限 - - - - - -
公司
瑞银证券

有限责任 - - - - - -
公司
申万宏源

证券有限 - - - - - -
公司

天风证券 - - - - - -
股份有限

公司
西部证券

股份有限 - - - - - -
公司
西南证券

股份有限 - - - - - -
公司
湘财证券

股份有限 - - - - - -
公司
新时代证

券股份有 - - - - - -
限公司
信达证券

股份有限 - - - - - -
公司
兴业证券

股份有限 - - - - - -
公司
英大证券

有限责任 - - - - - -
公司
招商证券

股份有限 - - - - - -
公司
浙商证券

股份有限 - - - - - -
公司
中国国际

金融股份 - - - - - -
有限公司
中国银河

证券股份 - - - - - -
有限公司
中国中金

财富证券 - - - - - -
有限公司

中航证券 - - - - - -
有限公司
中泰证券

股份有限 - - - - - -
公司

中信证券 - - - - - -
股份有限


公司
中信证券

华南股份 - - - - - -
有限公司
中银国际

证券股份 - - - - - -
有限公司
10.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金 中国证券报、基金管理

1 投资新泉股份非公开发行股票的公告 人网站及中国证监会基 2021 年 01 月 08 日
金电子披露网站

嘉实优化红利混合型证券投资基金 中国证券报、基金管理

2 2020 年第二次收益分配公告 人网站及中国证监会基 2021 年 01 月 18 日
金电子披露网站

嘉实基金管理有限公司关闭跨 TA 转 中国证券报、基金管理

3 换业务的公告 人网站及中国证监会基 2021 年 01 月 21 日
金电子披露网站

嘉实优化红利混合型证券投资基金暂 中国证券报、基金管理

4 停大额申购（含转入及定投）业务的 人网站及中国证监会基 2021 年 04 月 15 日
公告 金电子披露网站

嘉实优化红利混合型证券投资基金 中国证券报、基金管理

5 2021 年第一次收益分配公告 人网站及中国证监会基 2021 年 04 月 16 日
金电子披露网站

嘉实优化红利混合型证券投资基金恢 中国证券报、基金管理

6 复大额申购（含转入及定投）业务的 人网站及中国证监会基 2021 年 04 月 20 日
公告 金电子披露网站

嘉实基金管理有限公司关于终止凤凰 中国证券报、基金管理

7 金信（银川）基金销售有限公司办理 人网站及中国证监会基 2021 年 05 月 07 日
旗下基金相关销售业务的公告 金电子披露网站

嘉实基金管理有限公司高级管理人员 中国证券报、基金管理

8 变更公告 人网站及中国证监会基 2021 年 05 月 29 日
金电子披露网站

§11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

(1)中国证监会核准嘉实优化红利混合型证券投资基金募集的文件；

(2)《嘉实优化红利混合型证券投资基金基金合同》；

(3)《嘉实优化红利混合型证券投资基金托管协议》；

(4)《嘉实优化红利混合型证券投资基金招募说明书》；


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照；

(6)报告期内嘉实优化红利混合型证券投资基金公告的各项原稿。
11.2 存放地点

北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
11.3 查阅方式

（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，或发 E-mail:service@jsfund.cn。

嘉实基金管理有限公司
2021 年 8 月 27 日
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