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富国天利增长债券投资基金
二00 九年年度报告
(摘要)
2009 年12 月31 日
基金管理人: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
送出日期: 2010 年03 月27 日
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2010 年3 月25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正
文。
本报告期自2009 年1 月1 日起至2009 年12 月31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国天利增长债券
基金主代码 100018
交易代码
前端交易代码:100018
后端交易代码:100019
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003 年12 月02 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,333,851,902.41 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,投资目标
是在充分重视本金长期安全的前提下,力争为基金持有人创造较高的
当期收益。
投资策略 久期控制下的主动性投资策略。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征
本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金,属于低风
险的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 李长伟 蒋松云
信息披露负责人 联系电话 021-68597788 010—66106912
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-68597799 010—66106904
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路33 号
花旗集团大厦5、6 层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街
55 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
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3.1 主要会计数据和财务指标
单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009 年 2008 年 2007 年
本期已实现收益278,387,087.29 163,217,918.77 271,448,706.04
本期利润235,507,928.98 94,081,658.88 443,561,251.07
加权平均基金份额本期利润0.1062 0.0294 0.3437
本期基金份额净值增长率8.94% 3.65% 38.70%
3.1.2 期末数据和指标 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日
期末可供分配基金份额利润0.0571 0.0333 0.0135
期末基金资产净值2,967,158,881.47 2,753,870,684.75 3,543,111,195.00
期末基金份额净值1.2714 1.2632 1.2545
注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已
实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 3.67% 0.22% 0.53% 0.04% 3.14% 0.18%
过去六个月 4.11% 0.24% 0.00% 0.05% 4.11% 0.19%
过去一年 8.94% 0.20% -1.24% 0.10% 10.18% 0.10%
过去三年 56.62% 0.29% 11.41% 0.14% 45.21% 0.15%
过去五年 122.90% 0.31% 26.40% 0.14% 96.50% 0.17%
自基金合同生
效起至今
117.35% 0.31% 25.46% 0.20% 91.89% 0.11%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注:截止日期为2009 年12 月31 日。本基金于2003 年12 月2 日成立,建仓期6 个
月,从2003 年12 月2 日至2004 年6 月1 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符
合基金合同约定。
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计备注
2009年1.000 105,143,831.00 102,248,137.30 207,391,968.30 4次分红
2008年0.350 64,981,057.26 61,743,096.26 126,724,153.52 2次分红
2007年2.900 168,571,363.04 233,824,494.52 402,395,857.56 5次分红
合计4.250 338,696,251.30 397,815,728.08 736,511,979.38 11次分红
注:截止日期为2009 年12 月31 日
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获国家工商行政管理局登记注册成立,是
经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001 年3 月从北京迁
址上海。2003 年9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商
变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第
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一家中外合资的基金管理公司。截止2009 年12 月31 日,本基金管理人管理汉盛证
券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式
证券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富
国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精
选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股
票型证券投资基金和富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置
混合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债
券型证券投资基金及富国沪深300 增强证券投资基金十二只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
饶刚 本基金基
金经理兼
任固定收
益部总经
理、富国天
丰强化收
益债券型
证券投资
基金基金
经理。
2006-01-12 - 11 年 硕士,曾任职兴业证券投资
银行部;2003.7 至今任富国
基金管理有限公司债券研
究员,现任公司固定收益部
总经理兼任富国天利基金
经理、富国天丰基金经理。
具有基金从业资格,中国国
籍。
杨贵宾 本基金基
金经理兼
任富国天
时货币市
场基金基
金经理。
2009-09-01 - 5 年 博士,2005 年9 月至今任富
国基金管理有限公司债券
研究员、策略分析师。现任
富国天时基金经理、富国天
利基金经理。具有基金从业
资格,中国国籍。
注:上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期,富国基金管理有限公司作为富国天利增长债券投资基金的管理人严格按照
《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天利增长
债券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产,以为投资者减少和分散风险,确保基金资产的安全并谋求
基金长期稳定收益为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基
金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,投资管理和交易执行相
隔离,实行集中交易制度,严格执行交易系统中的公平交易程序,未出现违反公平交
易制度的情况,亦未受到监管机构的相关调查。
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4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2009 年全年,全球经济走出见底后V 型反转走势,而物价却出现较大幅度下跌。在全
球央行以不同形式的量化宽松政策(中国为天量信贷)刺激下,全球股市基本都出现
大幅上涨,而债市由于本来已经处于利率较低水平而表现疲软。我们一直认为,货币
政策的极度宽松一定能够在短期托起经济,但略远一点看,必将在远期面临升息和紧
缩的压力。因此2009 年2 月初,天利逐渐减持了长期债,增加了信用债和可转债的
配置比例。在6 月份股市疯狂的阶段,天利减持了可转债至较低仓位,四季度开始,
再次增持了可转债,基本享受到了市场上涨带来的收益。信用债则全年基本维持较高
仓位,获得了较好的持有期收益。
回顾全年投资策略,天利基金基本抓住了2009 年主要的投资机会,比如年初的
利率产品、年中的可转债以及全年的信用债投资机会,规避掉了较大的市场调整,给
持有人创造了相对较好的投资收益。这些策略的成功,主要来自于富国基金固定收益
团队的集体智慧,来自于基金管理组对于大类资产的正确配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009 年12 月31 日,本基金份额净值为1.2714 元,份额累计净值为1.8964 元。
报告期内,本基金份额净值增长率为8.94%,同期业绩比较基准收益率为-1.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对未来宏观经济和政策的判断:政府开始逐步应对刺激政策带来的负面影响,开始控
制流动性。我们判断,2010 年经济继续高速增长前高后低,物价整体上行但不至于形
成恶性通胀,政策将前紧后松,收紧但不会出现过度紧缩。
流动性匮乏对股市和房地产市场都将出现一定的负面影响,债券市场受到的影响
反而偏正面。我们认为2010 年债市整体情况好于2009 年。首先是供需情况将明显好
于09 年;其次,加息一到两次事实上已经部分反映在债券价格中;第三,经济好转
有利于信用利差缩小。整体来看,收益率曲线可能出现短端上行的平坦化,整体不会
出现大幅上行。利率产品的机会主要在中长期,加仓的时机可能在加息预期最为强烈
的一季度末前后,其余时段仍以保持流动性的半年以内期限为主;信用债的机会主要
在于高票息对冲利率上行,获得持有期收益,因此全年都可以持有3~5 年期限的品
种;可转债经过大幅调整之后,溢价率相对较低,存在较好的投资价值,可以开始逐
步加仓,特别是溢价率低以及绝对价格低的品种。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公
司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管
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运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相
关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负
责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,
保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的
重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的
潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲
突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金于2009 年1 月5 日公告对2008 年报告期内利润进行收益分配,每10 份基金
份额0.20 元,共计派发红利41,989,601.18 元。
本基金对2009 年报告期内利润共进行四次收益分配。分别于2009 年3 月31 日公告
派发红利每10 份基金份额0.20 元;2009 年7 月2 日公告派发红利每10 份基金份额
0.20 元;2009 年10 月13 日公告派发红利每10 份基金份额0.40 元;2010 年1 月5
日公告派发红利每10 份基金份额0.40 元。本基金2009 年年度已实现收益为
278,387,087.29 元,本基金共计派发2009 年度红利261,242,563.66 元,占年度已实
现收益的93.84%。
根据本基金《基金合同》约定:“基金收益分配比例不低于基金净收益的90%;”(基
金净收益即为财务指标中的本期已实现收益)。因此本基金本期分红已符合本基金合
同的约定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009 年,本基金托管人在对富国天利增长债券投资基金的托管过程中,严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持
有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
2009 年,富国天利增长债券投资基金的管理人——富国基金管理有限公司在富国天利
增长债券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,富国天利增长债券投资基金对基金
份额持有人进行了四次利润分配,分配金额为207,391,968.30 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国天利增长债券投资基金
2009 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
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中国工商银行股份有限公司资产托管部
2010 年3 月25 日
§6 审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:富国天利增长债券投资基金
报告截止日:2009 年12 月31 日
单位:人民币元
资 产
本期末
(2009年12月31日)
上年度末
(2008年12月31日)
资 产:
银行存款 313,833,470.95 50,900,207.88
结算备付金 27,495,291.45 2,421,116.35
存出保证金 598,780.49 598,780.49
交易性金融资产 3,131,456,402.36 2,876,376,585.09
其中:股票投资 201,348,683.93 11,348,377.63
基金投资 - -
债券投资 2,916,743,718.43 2,785,481,741.71
资产支持证券投资 13,364,000.00 79,546,465.75
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 500,186,330.56 1,252,308.69
应收利息 51,276,691.68 45,045,705.03
应收股利 - -
应收申购款 4,243,662.55 18,022,837.51
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 4,029,090,630.04 2,994,617,541.04
负债和所有者权益
本期末
(2009年12月31日)
上年度末
(2008年12月31日)
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 1,053,999,993.00 200,000,000.00
应付证券清算款 - 3,263,289.96
11
应付赎回款 3,394,519.73 33,379,214.33
应付管理人报酬 1,936,974.56 2,021,909.71
应付托管费 484,243.61 505,477.46
应付销售服务费 - -
应付交易费用 302,616.07 92,944.91
应交税费 1,204,515.62 847,336.28
应付利息 - 26,000.00
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 608,885.98 610,683.64
负债合计 1,061,931,748.57 240,746,856.29
所有者权益:
实收基金 2,333,851,902.41 2,180,056,270.83
未分配利润 633,306,979.06 573,814,413.92
所有者权益合计 2,967,158,881.47 2,753,870,684.75
负债和所有者权益总计 4,029,090,630.04 2,994,617,541.04
注:报告截止日2009 年12 月31 日,基金份额净值1.2714 元,基金份额总额
2,333,851,902.41 份。
7.2 利润表
会计主体:富国天利增长债券投资基金
本报告期:2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
项 目
本期
(2009 年01 月01 日至2009
年12 月31 日)
上年度可比期间
(2008 年01 月01 日至
2008 年12 月31 日)
一、收入 274,264,246.70 153,871,103.47
1.利息收入 107,358,405.67 135,129,501.21
其中:存款利息收入 2,087,058.06 4,143,128.08
债券利息收入 104,230,289.80 128,856,426.38
资产支持证券利息收入 1,030,442.16 2,004,218.75
买入返售金融资产收入 10,615.65 125,728.00
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以“-”填列) 207,662,891.25 84,964,647.43
其中:股票投资收益 19,031,010.24 26,604,815.54
基金投资收益 - -
债券投资收益 187,064,385.04 48,252,190.58
资产支持证券投资收益 214,369.87 66,136.99
衍生工具投资收益 914,549.03 9,618,005.51
股利收益 438,577.07 423,498.81
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -42,879,158.31 -69,136,259.89
12
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,122,108.09 2,913,214.72
减:二、费用 38,756,317.72 59,789,444.59
1.管理人报酬 22,457,759.74 31,345,381.91
2.托管费 5,614,439.87 7,836,345.54
3.销售服务费 - -
4.交易费用 1,315,516.00 2,147,331.92
5.利息支出 9,125,935.05 18,207,935.84
其中:卖出回购金融资产支出 9,125,935.05 18,207,935.84
6.其他费用 242,667.06 252,449.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 235,507,928.98 94,081,658.88
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 235,507,928.98 94,081,658.88
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:富国天利增长债券投资基金
本报告期:2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日
单位:人民币元
本期
(2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日)
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,180,056,270.83 573,814,413.92 2,753,870,684.75
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数(本期利润)
- 235,507,928.98 235,507,928.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值
变动数(净值减少以“-”号填列)
153,795,631.58 31,376,604.46 185,172,236.04
其中:1.基金申购款 3,010,320,228.11 809,824,754.67 3,820,144,982.78
2.基金赎回款 -2,856,524,596.53 -778,448,150.21 -3,634,972,746.74
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动(净值减少以“-”号
填列)
- -207,391,968.30 -207,391,968.30
五、期末所有者权益(基金净值) 2,333,851,902.41 633,306,979.06 2,967,158,881.47
上年度可比期间
项目 (2008 年01 月01日至2008 年12 月31日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 2,824,385,070.32 718,726,124.68 3,543,111,195.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动
数(本期利润)
- 94,081,658.88 94,081,658.88
三、本期基金份额交易产生的基金净值-644,328,799.49 -112,269,216.12 -756,598,015.61
13
变动数(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款 2,883,447,923.52 677,162,961.28 3,560,610,884.80
2.基金赎回款 -3,527,776,723.01 -789,432,177.40 -4,317,208,900.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产
生的基金净值变动(净值减少以“-”号
填列)
- -126,724,153.52 -126,724,153.52
五、期末所有者权益(基金净值) 2,180,056,270.83 573,814,413.92 2,753,870,684.75
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署;
窦玉明 林志松 雷青松
————————— ————————— ————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富国天利增长债券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2003]112 号文《关于同意富国天利增长债
券投资基金设立的批复》的核准,由富国基金管理有限公司作为发起人向社会公开发
行募集, 基金合同于2003 年12 月2 日正式生效, 首次设立募集规模为
2,294,660,372.47 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基
金管理人及注册登记人为富国基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有
限公司。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融
债、企业(公司)债、可转债,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基
金可以通过参与新股首发等低风险的投资方式来提高基金收益水平。本基金的业绩比
较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中国债券总指数。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38
项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会
计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业
协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、
《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资
基金信息披露XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布
的相关规定。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009 年12 月31
14
日的财务状况以及2009 年度的经营成果和净值变动情况。本财务报表以本基金持续
经营为基础列报。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
7.4.5 税项
1. 印花税
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年4 月24 日起,调整证券
(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008 年9 月19 日起,调整由出
让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对
价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定,自2004 年1 月1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证
券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所
得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,
股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储
蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、
债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政
策的补充通知》的规定,自2005 年6 月13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取
得的股息红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得
税时,减按50%计算应纳税所得额;
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收
政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.6 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司(“申银万国
证券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
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山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
上海申银万国证券研究所有限公司 基金管理人的股东控制的机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立.
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.7.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
本期(2009 年01 月01 日至2009 年12 月31
日)
上年度可比期间(2008年01月01日至
2008年12月31日)
关联方名称
成交金额
占当期股票成交
总额的比例(%)
成交金额
占当期股票成交
总额的比例(%)
海通证券 193,366,519.09 59.33 318,986,577.41 52.10
申银万国 132,574,452.26 40.67 293,306,612.95 47.90
7.4.7.1.2 权证交易
金额单位:人民币元
本期(2009 年01 月01 日至2009 年12 月31
日)
上年度可比期间(2008年01月01日至
2008年12月31日)
关联方名称
成交金额
占当期权证成交
总额的比例(%)
成交金额
占当期权证成交
总额的比例(%)
申银万国 2,411,714.59 100.00 20,480,544.45 37.36
海通证券 - - 34,335,727.94 62.64
7.4.7.1.3 债券交易
金额单位:人民币元
本期(2009 年01 月01 日至2009 年12 月31
日)
上年度可比期间(2008年01月01日至
2008年12月31日)
关联方名称
成交金额
占当期债券成交
总额的比例(%)
成交金额
占当期债券成交
总额的比例(%)
海通证券 4,336,697,918.06 69.18 1,427,126,489.61 48.27
申银万国 1,931,790,184.95 30.82 1,529,369,704.22 51.73
7.4.7.1.4 回购交易
金额单位:人民币元
本期(2009 年01 月01 日至2009 年12 月31
日)
上年度可比期间(2008年01月01日至
2008年12月31日)
关联方名称
成交金额
占当期回购成交
总额的比例(%)
成交金额
占当期回购成交总
额的比例(%)
海通证券 24,226,600,000.00 71.31 11,506,900,000.0 34.30
申银万国 9,747,300,000.00 28.69 22,036,800,000.0 65.70
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7.4.7.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位:人民币元
本期(2009年01月01日至2009年12月31日)
关联方名称
佣金
占当期佣金总量
的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例(%)
海通证券 551,898.63 66.35 278,691.31 95.58
申银万国 279,935.56 33.65 12,873.05 4.42
上年度可比期间(2008年01月01日至2008年12月31日)
关联方名称
佣金
占当期佣金总量
的比例(%)
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例(%)
海通证券 389,655.17 51.37 63,245.31 73.48
申银万国 368,922.54 48.63 22,824.60 26.52
注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经
手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方
获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目
本期(2009 年01 月01 日至
2009 年12 月31 日)
上年度可比期间(2008 年01 月
01 日至2008 年12 月31 日)
当期发生的基金应支付的管理费 22,457,759.74 31,345,381.91
其中:支付销售机构的客户维护费 949,988.68 932,828.52
注:(1) 基金管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.80%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金资产中一
次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.
7.4.7.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目
本期(2009 年01 月01 日至2009
年12 月31 日)
上年度可比期间(2008 年01 月01
日至2008 年12 月31 日)
当期发生的基金应支付的托管费 5,614,439.87 7,836,345.54
注:(1) 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%/当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人
发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金资产中一
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次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延.
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期(2009 年01 月01 日至2009 年12 月31 日)
银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
的各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间(2008 年01 月01 日至2008 年12 月31 日)
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
银行间市场交易
的各关联方名称 基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国工商银行 - 178,640,530.08 - - - -
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注:本基金的基金管理人2009 年度及2008 年度均未运用固有资金投资本基金。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位:份
本期末(2009 年12 月31 日) 上期末(2008 年12 月31 日)
关联方名称 持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例(%)
上海申银万国证券
研究所有限公司
- - 32,608,988.70 1.50
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
本期(2009 年01 月01 日至2009 年12 月31
日)
上年度可比期间(2008 年01 月01 日至2008
关联方名称 年12月31日)
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 313,833,470.95 1,861,880.64 50,900,207.88 3,382,791.75
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注:本基金于2009 年度及2008 年度未在承销期内直接购入关联方承销证券。
7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
本基金本期末无其他关联交易事项的说明。
18
7.4.8 期末(2009 年12 月31 日)本基金持有的流通受限证券
7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.8.1.1 受限证券类别:股票
金额单位:人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002299 圣农发展 2009-10-13 2010-01-21 新股认购 19.75 25.03 64,239 1,268,720.25 1,607,902.17 -
002300 太阳电缆 2009-10-13 2010-01-21 新股认购 20.56 33.33 48,535 997,879.60 1,617,671.55 -
002301 齐心文具 2009-10-14 2010-01-21 新股认购 20.00 35.20 35,656 713,120.00 1,255,091.20 -
002304 洋河股份 2009-10-29 2010-02-08 新股认购 60.00 113.99 33,407 2,004,420.00 3,808,063.93 -
002305 南国置业 2009-10-29 2010-02-08 新股认购 12.30 19.57 59,221 728,418.30 1,158,954.97 -
002308 威创股份 2009-11-18 2010-03-01 新股认购 23.80 31.83 56,492 1,344,509.60 1,798,140.36 -
002309 中利科技 2009-11-18 2010-03-01 新股认购 46.00 61.21 45,366 2,086,836.00 2,776,852.86 -
002310 东方园林 2009-11-20 2010-03-01 新股认购 58.60 110.88 13,914 815,360.40 1,542,784.32 -
002311 海大集团 2009-11-20 2010-03-01 新股认购 28.00 37.54 117,927 3,301,956.00 4,426,979.58 -
002313 日海通讯 2009-11-26 2010-03-03 新股认购 24.80 40.82 15,899 394,295.20 648,997.18 -
002315 焦点科技 2009-12-01 2010-03-09 新股认购 42.00 69.18 21,354 896,868.00 1,477,269.72 -
002316 键桥通讯 2009-12-01 2010-03-09 新股认购 18.80 31.13 35,953 675,916.40 1,119,216.89 -
002318 久立特材 2009-12-03 2010-03-11 新股认购 23.00 33.13 51,938 1,194,574.00 1,720,705.94 -
002319 乐通股份 2009-12-03 2010-03-11 新股认购 13.70 31.28 31,296 428,755.20 978,938.88 -
002322 理工监测 2009-12-11 2010-03-18 新股认购 40.00 61.88 14,995 599,800.00 927,890.60 -
002323 中联电气 2009-12-11 2010-03-18 新股认购 30.00 40.57 24,197 725,910.00 981,672.29 -
002324 普利特 2009-12-11 2010-03-18 新股认购 22.50 34.62 42,716 961,110.00 1,478,827.92 -
002325 洪涛股份 2009-12-15 2010-03-22 新股认购 27.00 33.18 40,472 1,092,744.00 1,342,860.96 -
002326 永太科技 2009-12-15 2010-03-22 新股认购 20.00 31.27 35,590 711,800.00 1,112,899.30 -
002327 富安娜 2009-12-22 2010-03-30 新股认购 30.00 39.66 27,665 829,950.00 1,097,193.90 -
002328 新朋股份 2009-12-22 2010-03-30 新股认购 19.38 26.55 182,038 3,527,896.44 4,833,108.90 -
002329 皇氏乳业 2009-12-25 2010-04-06 新股认购 20.10 20.10 51,033 1,025,763.30 1,025,763.30 -
002333 罗普斯金 2009-12-30 2010-04-12 新股认购 22.00 22.00 76,021 1,672,462.00 1,672,462.00 -
300001 特 锐 德 2009-09-29 2010-02-01 新股认购 23.80 42.24 89,582 2,132,051.60 3,783,943.68 -
300002 神州泰岳 2009-09-29 2010-02-01 新股认购 58.00 105.20 71,753 4,161,674.00 7,548,415.60 -
300003 乐普医疗 2009-09-29 2010-02-01 新股认购 29.00 51.20 70,615 2,047,835.00 3,615,488.00 -
300005 探路者 2009-09-29 2010-02-01 新股认购 19.80 43.17 29,177 577,704.60 1,259,571.09 -
300007 汉威电子 2009-09-29 2010-02-01 新股认购 27.00 44.01 42,313 1,142,451.00 1,862,195.13 -
300010 立思辰 2009-09-29 2010-02-01 新股认购 18.00 32.79 91,947 1,655,046.00 3,014,942.13 -
300012 华测检测 2009-10-15 2010-02-01 新股认购 25.78 43.14 39,828 1,026,765.84 1,718,179.92 -
300015 爱尔眼科 2009-10-15 2010-02-01 新股认购 28.00 48.80 38,568 1,079,904.00 1,882,118.40 -
300017 网宿科技 2009-10-15 2010-02-01 新股认购 24.00 42.71 37,544 901,056.00 1,603,504.24 -
300019 硅宝科技 2009-10-15 2010-02-01 新股认购 23.00 43.74 41,754 960,342.00 1,826,319.96 -
300024 机器人 2009-10-19 2010-02-01 新股认购 39.80 72.28 26,015 1,035,397.00 1,880,364.20 -
19
300026 红日药业 2009-10-19 2010-02-01 新股认购 60.00 91.20 30,148 1,808,880.00 2,749,497.60 -
300027 华谊兄弟 2009-10-19 2010-02-01 新股认购 28.58 55.43 55,467 1,585,246.86 3,074,535.81 -
300029 天龙光电 2009-12-18 2010-03-25 新股认购 18.18 29.10 159,974 2,908,327.32 4,655,243.40 -
300030 阳普医疗 2009-12-18 2010-03-26 新股认购 25.00 35.10 25,052 626,300.00 879,325.20 -
300031 宝通带业 2009-12-18 2010-03-25 新股认购 38.00 56.43 36,316 1,380,008.00 2,049,311.88 -
300032 金龙机电 2009-12-18 2010-03-25 新股认购 19.00 29.80 104,437 1,984,303.00 3,112,222.60 -
300034 钢研高纳 2009-12-18 2010-03-25 新股认购 19.53 34.53 67,656 1,321,321.68 2,336,161.68 -
300035 中科电气 2009-12-18 2010-03-25 新股认购 36.00 48.42 35,685 1,284,660.00 1,727,867.70 -
300036 超图软件 2009-12-18 2010-03-25 新股认购 19.60 38.31 24,330 476,868.00 932,082.30 -
300037
新 宙
邦
2009-12-28 2010-04-08 新股认购 28.99 28.99 71,240 2,065,247.60 2,065,247.60 -
300038 梅泰诺 2009-12-28 2010-04-08 新股认购 26.00 26.00 81,524 2,119,624.00 2,119,624.00 -
300040 九洲电气 2009-12-28 2010-04-08 新股认购 33.00 33.00 62,578 2,065,074.00 2,065,074.00 -
300042 朗科科技 2009-12-28 2010-01-08 新股认购 39.00 39.00 500 19,500.00 19,500.00 -
600999 招商证券 2009-11-12 2010-02-22 新股认购 31.00 29.39 792,034 24,553,054.00 23,277,879.26 -
601117 中国化学 2009-12-29 2010-04-07 新股认购 5.43 5.43 2,922,816 15,870,890.88 15,870,890.88 -
601139 深圳燃气 2009-12-15 2010-03-25 新股认购 6.95 16.78 113,609 789,582.55 1,906,359.02 -
601299 中国北车 2009-12-23 2010-03-29 新股认购 5.56 6.13 2,252,981 12,526,574.36 13,810,773.53 -
601888 中国国旅 2009-09-25 2010-01-15 新股认购 11.78 20.94 131,060 1,543,886.80 2,744,396.40 -
7.4.8.1.2 受限证券类别:债券
金额单位:人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位:张)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
122042 09 金丰债 2009-12-30 2010-01-27
网下认购
新债
100.
00
100.00 150,000 15,000,000.00 15,000,000.00
122043 09 紫江债 2009-12-31 2010-01-20
网下认购
新债
100.
00
100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00
7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:本基金本期末未持有暂时停牌股票。
7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
注:截至本报告期末2009 年12 月31 日止,本基金无银行间市场债券正回购,未持
有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2009 年12 月31 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额人民币1,053,999,993.00 元,于2010 年1 月4 日和2010 年1
月7 日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/
或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,
不低于债券回购交易的余额。
20
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 201,348,683.93 5.00
其中:股票 201,348,683.93 5.00
2 固定收益投资 2,930,107,718.43 72.72
其中:债券 2,916,743,718.43 72.39
资产支持证券 13,364,000.00 0.33
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产- -
5 银行存款和结算备付金合计 341,328,762.40 8.47
6 其他各项资产 556,305,465.28 13.81
7 合计 4,029,090,630.04 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,607,902.17 0.05
B 采掘业 - -
C 制造业 95,668,929.40 3.22
C0 食品、饮料 9,260,806.81 0.31
C1 纺织、服装、皮毛 10,121,193.90 0.34
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 2,514,662.29 0.08
C4 石油、化学、塑胶、塑料 16,763,745.54 0.56
C5 电子 3,112,222.60 0.10
C6 金属、非金属 10,562,438.52 0.36
C7 机械、设备、仪表 40,584,362.14 1.37
C8 医药、生物制品 2,749,497.60 0.09
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,906,359.02 0.06
E 建筑业 16,435,645.28 0.55
F 交通运输、仓储业 15,721,200.00 0.53
G 信息技术业 20,281,692.42 0.68
H 批发和零售贸易 - -
21
I 金融、保险业 23,277,879.26 0.78
J 房地产业 1,158,954.97 0.04
K 社会服务业 22,215,585.60 0.75
L 传播与文化产业 3,074,535.81 0.10
M 综合类 - -
合计 201,348,683.93 6.79
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600999 招商证券 792,034 23,277,879.26 0.78
2 601117 中国化学 2,922,816 15,870,890.88 0.53
3 600033 福建高速 2,382,000 15,721,200.00 0.53
4 601299 中国北车 2,252,981 13,810,773.53 0.47
5 601618 中国中冶 2,500,000 13,550,000.00 0.46
6 002154 报 喜 鸟 400,000 9,024,000.00 0.30
7 300002 神州泰岳 71,753 7,548,415.60 0.25
8 600725 云维股份 340,000 7,252,200.00 0.24
9 002328 新朋股份 182,038 4,833,108.90 0.16
10 300029 天龙光电 159,974 4,655,243.40 0.16
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600219 南山铝业 102,252,934.56 3.71
2 601668 中国建筑 44,032,517.10 1.60
3 600567 山鹰纸业 41,816,850.38 1.52
4 600999 招商证券 24,553,054.00 0.89
5 601618 中国中冶 21,128,406.60 0.77
6 601117 中国化学 15,870,890.88 0.58
7 002154 报 喜 鸟 15,563,151.32 0.57
8 600033 福建高速 15,316,260.00 0.56
9 002031 巨轮股份 14,122,678.37 0.51
10 600971 恒源煤电 13,505,955.21 0.49
11 000528 柳 工 13,060,443.63 0.47
12 601788 光大证券 12,660,352.88 0.46
13 601299 中国北车 12,526,574.36 0.45
22
14 000778 新兴铸管 11,879,910.90 0.43
15 600725 云维股份 10,256,234.88 0.37
16 600232 金鹰股份 4,618,910.24 0.17
17 000728 国元证券 4,215,321.00 0.15
18 300002 神州泰岳 4,161,674.00 0.15
19 002328 新朋股份 3,527,896.44 0.13
20 002311 海大集团 3,301,956.00 0.12
注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600219 南山铝业 97,210,970.40 3.53
2 601668 中国建筑 48,751,770.25 1.77
3 600567 山鹰纸业 41,594,072.85 1.51
4 600971 恒源煤电 15,596,028.70 0.57
5 002031 巨轮股份 14,165,929.85 0.51
6 601788 光大证券 13,924,060.70 0.51
7 000528 柳 工 12,392,028.17 0.45
8 000778 新兴铸管 11,388,187.89 0.41
9 002154 报 喜 鸟 7,748,096.82 0.28
10 601618 中国中冶 7,270,796.00 0.26
11 600725 云维股份 5,663,146.82 0.21
12 600232 金鹰股份 4,669,814.70 0.17
13 000728 国元证券 4,306,686.56 0.16
14 601766 中国南车 3,928,000.00 0.14
15 600173 卧龙地产 3,787,322.82 0.14
16 601107 四川成渝 2,772,966.20 0.10
17 002291 星期六 2,167,728.26 0.08
18 002294 信立泰 1,892,509.20 0.07
19 002293 罗莱家纺 1,729,511.12 0.06
20 002267 陕天然气 1,663,820.46 0.06
注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑
相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 461,870,508.29
卖出股票收入(成交)总额 325,940,971.35
注:买入股票成本(成交)总额 和卖出股票收入(成交)总额按买卖成交金额(成
交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
23
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 250,338,500.00 8.44
2 央行票据 437,750,000.00 14.75
3 金融债券 333,122,000.00 11.23
其中:政策性金融债 333,122,000.00 11.23
4 企业债券 1,526,462,048.30 51.45
5 企业短期融资券 30,065,000.00 1.01
6 可转债 339,006,170.13 11.43
7 其他 - -
8 合计 2,916,743,718.43 98.30
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 0801044 08 央行票据44 3,000,000 308,640,000.00 10.40
2 080225 08 国开25 1,300,000 129,662,000.00 4.37
3 010110 21 国债⑽ 1,150,000 117,633,500.00 3.96
4 110006 龙盛转债 695,000 106,863,200.00 3.60
5 0901040 09 央行票据40 1,000,000 98,270,000.00 3.31
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
金额单位:人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 0838013 08 信银A2 300,000 11,208,000.00 0.38
2 0830012 08 开元1A2 200,000 2,156,000.00 0.07
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期内投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的。
24
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 598,780.49
2 应收证券清算款 500,186,330.56
3 应收股利 -
4 应收利息 51,276,691.68
5 应收申购款 4,243,662.55
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 556,305,465.28
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 110003 新钢转债 90,114,900.00 3.04
2 125709 唐钢转债 49,983,465.73 1.68
3 110598 大荒转债 30,958,600.00 1.04
4 110078 澄星转债 7,061,272.40 0.24
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况说明
1 600999 招商证券 23,277,879.26 0.78 新股认购
2 601117 中国化学 15,870,890.88 0.53 新股认购
3 601299 中国北车 13,810,773.53 0.47 新股认购
4 300002 神州泰岳 7,548,415.60 0.25 新股认购
5 002328 新朋股份 4,833,108.90 0.16 新股认购
6 300029 天龙光电 4,655,243.40 0.16 新股认购
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户) 户均持有持有人结构
25
的基金份机构投资者 个人投资者
额
持有份额
占总份
额比例
(%)
持有份额
占总份
额比例
(%)
38628 60,418.66 1,343,908,288.16 57.58 989,943,614.25 42.42
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%)
基金管理公司所有从业人员持有
本开放式基金
2,021,035.06 0.0866
§10 开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(2003 年12 月02 日)基金份额总额 2,294,660,372.47
报告期期初基金份额总额 2,180,056,270.83
本报告期基金总申购份额 3,010,320,228.11
减:本报告期基金总赎回份额 2,856,524,596.53
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,333,851,902.41
注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内经中国证监会核准,本基金基金管理人于2009 年6 月4 日在中国证
券报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告聘任孟朝霞女士担任公司副总经理。
本报告期内本基金基金管理人于2009 年9 月1 日在中国证券报及公司网站上公
告增聘杨贵宾先生担任本基金基金经理,与饶刚先生共同管理本基金。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
26
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为本基金审计的会计师事务所。本基金本年度支
付给审计机构安永华明会计师事务所审计报酬为10 万元人民币,其已为本公司提供
审计服务的连续年限为7 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的
情况。
27
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
(%)
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
(%)
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
(%)
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例(%)
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
(%)
备注
海通证券 2 193,366,519.09 59.33 4,336,697,918.06 69.1824,226,600,000.00 71.31 - - 551,898.63 66.35 -
申银万国 2 132,574,452.26 40.67 1,931,790,184.95 30.82 9,747,300,000.00 28.69 2,411,714.59 100.00 279,935.56 33.65 -
注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本期内本基金租用券商交易单元无变更。
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§12 影响投资者决策的其他重要信息
本基金无影响投资者决策的其他重要事项。