富国天时货币市场基金

二 0 二一年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司

报告送出日期： 2021 年 07 月 21 日


§1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7
月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。


§2 基金产品概况

基金简称 富国天时货币

基金主代码 100025

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 06 月 05 日

报告期末基金份额 12,415,599,971.09

总额（单位：份）

投资目标 在充分重视本金安全的前提下，确保基金资产的高流动性，

追求超越业绩比较基准的稳定收益。

基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团

（BMO Financial Group）的投资管理经验及技能，结合国

内市场的特征，应用“富国 FIPS－MMF 系统（Fixed Income

Portfolio System－Money Market Fund）”，构建优质组

投资策略 合。

在投资管理过程中，基金管理人将基于“定性与定量相结

合、保守与积极相结合”的原则 ，根据短期利率的变动和

市场格局的变化，采用投资组合平均剩余期限控制下的主

动性投资策略。本基金具体总体资产、类别资产配置策略、

明细资产选择和交易策略详见法律文件。

业绩比较基准 当期银行个人活期存款利率（税前）

风险收益特征 本基金属于风险较低、收益稳定、流动性较高的证券投资

基金品种。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国天时货币 A 富 国 天 时 货 富国天时货 富国天时

金简称 币 B 币 C 货币 D

下属分级基金的交 100025 100028 000862 000863

易代码

报告期末下属分级 10,319,502, 1,832,925,

基金的份额总额 263,171,701.50 522.73 535.65 211.21

（单位：份）

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位： 人民币元

富国天时货币 A 富国天时货币 B 富国天时货币 C 富国天时货币 D
主要财务指标 （2021 年 04 月 （2021 年 04 月 （2021 年 04 月 （2021 年 04 月
01 日-2021 年 06 01日-2021年06 01 日-2021 年 06 01 日-2021 年 06


月 30 日） 月 30 日） 月 30 日） 月 30 日）

1.本期已实现收益 1,519,461.63 66,974,704.95 9,666,678.97 1.17

2.本期利润 1,519,461.63 66,974,704.95 9,666,678.97 1.17

3.期末基金资产净值 263,171,701.50 10,319,502,522.7 1,832,925,535.65 211.21
3

注：上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用（例如，开放式基金的

转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动

收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变

动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，

本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（1）富国天时货币 A

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5133% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.4248% 0.0006%

过去六个月 1.0657% 0.0008% 0.1760% 0.0000% 0.8897% 0.0008%

过去一年 2.0421% 0.0011% 0.3549% 0.0000% 1.6872% 0.0011%

过去三年 7.0189% 0.0014% 1.0656% 0.0000% 5.9533% 0.0014%

过去五年 14.1491% 0.0023% 1.7753% 0.0000% 12.3738% 0.0023%

自基金合同生 54.7517% 0.0045% 6.5343% 0.0004% 48.2174% 0.0041%
效起至今

（2）富国天时货币 B

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5736% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.4851% 0.0006%

过去六个月 1.1861% 0.0008% 0.1760% 0.0000% 1.0101% 0.0008%

过去一年 2.2870% 0.0011% 0.3549% 0.0000% 1.9321% 0.0011%

过去三年 7.7928% 0.0014% 1.0656% 0.0000% 6.7272% 0.0014%

过去五年 15.5313% 0.0023% 1.7753% 0.0000% 13.7560% 0.0023%

自基金分级生 58.7544% 0.0046% 6.1803% 0.0004% 52.5741% 0.0042%
效日起至今

（3）富国天时货币 C

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5134% 0.0006% 0.0885% 0.0000% 0.4249% 0.0006%


过去六个月 1.0657% 0.0008% 0.1760% 0.0000% 0.8897% 0.0008%

过去一年 2.0423% 0.0011% 0.3549% 0.0000% 1.6874% 0.0011%

过去三年 7.0249% 0.0014% 1.0656% 0.0000% 5.9593% 0.0014%

过去五年 14.1688% 0.0023% 1.7753% 0.0000% 12.3935% 0.0023%

自基金分级生 20.1909% 0.0034% 2.3100% 0.0000% 17.8809% 0.0034%
效日起至今

（4）富国天时货币 D

阶段 净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④
益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个月 0.5570% 0.0025% 0.0885% 0.0000% 0.4685% 0.0025%

过去六个月 1.1639% 0.0025% 0.1760% 0.0000% 0.9879% 0.0025%

过去一年 2.2710% 0.0026% 0.3549% 0.0000% 1.9161% 0.0026%

过去三年 7.1720% 0.0024% 1.0656% 0.0000% 6.1064% 0.0024%

过去五年 13.1416% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 11.3663% 0.0024%

自基金分级生 18.6828% 0.0035% 2.3635% 0.0000% 16.3193% 0.0035%
效日起至今

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

（1） 自基金合同生效以来富国天时货币 A 基金累计净值收益率与业绩比较基

准收益率的历史走势对比图

注：1、截止日期为 2021 年 6 月 30 日。

2、本基金于 2006 年 6 月 5 日成立，建仓期 6 个月，从 2006 年 6 月 5 日起至 2006

年 12 月 4 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
（2） 自基金分级以来富国天时货币 B 基金累计净值收益率与业绩比较基准收
益率的历史走势对比图

注：1、截止日期为 2021 年 6 月 30 日。2、本基金自 2006 年 11 月 29 日起增加
B 类份额，相关数据按实际存续期计算。
（3） 自基金分级以来富国天时货币 C 基金累计净值收益率与业绩比较基准收
益率的历史走势对比图


注：1、截止日期为 2021 年 6 月 30 日。2、本基金自 2014 年 11 月 3 日起增加 C
类份额，相关数据按实际存续期计算。
（4） 自基金分级以来富国天时货币 D 基金累计净值收益率与业绩比较基准收
益率的历史走势对比图

注：1、截止日期为 2021 年 6 月 30 日。2、本基金自 2014 年 11 月 3 日起增加 D
类份额，相关数据按实际存续期计算。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

任本基金的基金经理 证券从

姓名 职务 期限 业年限 说明

任职日期 离任日期

硕士，曾任国泰君安证券
投资经理，中银基金管理
有限公司基金经理；自
2018 年 10 月加入富国基
金管理有限公司，现任富
国基金固定收益策略研究
部固定收益投资副总监兼
固定收益基金经理。自
2019 年 2 月起任富国天时
货币市场基金、富国收益
宝交易型货币市场基金、
富国富钱包货币市场基
吴旅忠 本基金基 2019-02-20 － 13.0 金、富国安益货币市场基
金经理 金（原富国收益宝货币市
场基金，于 2017 年 4 月 13
日更名）基金经理，自 2019
年 4 月起任富国中债-1-3
年国开行债券指数证券投
资基金基金经理，自 2020
年 12 月起任富国中债 0-2
年国开行债券指数证券投
资基金基金经理，2021 年
4 月起任富国安泰 90 天滚
动持有短债债券型证券投
资基金基金经理。具有基
金从业资格。

硕士，曾任上海耀之资产
管理中心（有限合伙）交
张波 本基金基 2018-01-29 － 9.0 易员，鑫元基金管理有限
金经理 公司交易员，鑫元基金管
理有限公司交易副总监
（主持工作）；自 2017 年


10 月加入富国基金管理有
限公司，现任富国基金固
定收益策略研究部固定收
益基金经理。2018 年 1 月
起任富国天时货币市场基
金、富国收益宝交易型货
币市场基金基金经理，
2018 年 6 月起任富国富钱
包货币市场基金基金经
理，2018 年 8 月起任富国
安益货币市场基金（原富
国收益宝货币市场基金，
于 2017 年 4 月 13 日更名）
基金经理，2019 年 1 月起
任富国短债债券型证券投
资基金基金经理，2019 年
5 月起任富国国有企业债
债券型证券投资基金基金
经理，2019 年 12 月起任富
国汇远纯债三年定期开放
债券型证券投资基金基金
经理。具有基金从业资格。

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天时货币市场基金的管理人严格
按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国
天时货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤
勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资
产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基
金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评

估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2021 年 2 季度，全球经济在疫苗接种加速和各国保持财政货币政策刺激背
景下持续复苏，局部国家地区经济增长因病毒变异而出现分化。美国经济持续修
复，ISM 制造业 PMI 整体维持 60 以上景气区间；就业市场明显改善，6 月美国新
增非农就业数达到 85 万；通胀创下近 20 年新高。欧元区 6 月的经济景气指数创

下历史新高，失业率回落。国内经济总体延续稳中向好态势，但扩张速度有所放

缓：6 月制造业 PMI 50.9，连续三月回落，但仍位于临界点上方；部分地域疫情

反复下服务业复苏进程变缓；房地产调控和地方政府债发行节奏后置情况下，地

产和基建投资节奏放缓。

2 季度央行货币政策保持灵活精准、合理适度。央行保持频繁地投放公开市

场逆回购以及几乎等量续作 MLF 以稳定市场预期，2 季度流动性合理充裕。4 月

资金面维持宽松局面，货币基金可投资产收益率中旬开始下行，1 年国股银行同

业存单收益率回落到 3%以下；5 月资金面持续宽松，货币基金可投资产收益率进

一步下行；6 月下旬资金面波动加大，月末 R007 和 R001 相继达到 3%以上水平，
货币基金可投资产收益率小幅回升。

报告期内，本基金秉承稳健投资原则谨慎操作，根据市场情况灵活调整组合

资产分布、杠杆比率和剩余期限，严控组合流动性风险、利率风险和信用风险，
并根据货币市场收益率走势变化，适度调整投资策略，较好的把握跨季资产配置

机会，2 季度组合整体运行状况良好。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值收益率 A 级为 0.5133%，B 级为 0.5736%，C 级为

0.5134%，D 级为 0.5570%，同期业绩比较基准收益率 A 级为 0.0885%，B 级为

0.0885%，C 级为 0.0885%，D 级为 0.0885%

4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 6,649,858,581.48 50.44

其中：债券 6,649,858,581.48 50.44


资产支持证券 － －

2 买入返售金融资产 4,285,463,569.59 32.50

其中：买断式回购的买入返售金融 － －
资产

3 银行存款和结算备付金合计 1,912,401,853.43 14.50

4 其他资产 337,126,501.02 2.56

5 合计 13,184,850,505.52 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号 项目 占基金资产净值的比例（%）

报告期内债券回购融资余 1.30
1 额

其中：买断式回购融资 －

序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）

报告期末债券回购融资余 763,018,757.65 6.15
2 额

其中：买断式回购融资 － －

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融

资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的

情况。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 69

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 39

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金 各期限负债占基金

资产净值的比例（%） 资产净值的比例（%）

1 30 天以内 55.91 6.15

其中：剩余存续期超过 － －

397 天的浮动利率债


2 30 天(含)—60 天 6.66 －

其中：剩余存续期超过 － －

397 天的浮动利率债

3 60 天(含)—90 天 9.73 －

其中：剩余存续期超过 － －

397 天的浮动利率债

4 90 天（含）—120 天 2.12 －

其中：剩余存续期超过 － －

397 天的浮动利率债

5 120 天（含）—397 天（含） 29.05 －

其中：剩余存续期超过 － －

397 天的浮动利率债

合计 103.48 6.15

5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余存续期超过 240 天的情况。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例

（%）

1 国家债券 89,963,260.36 0.72

2 央行票据 － －

3 金融债券 601,527,005.47 4.84

其中：政策性金融债 541,071,260.39 4.36

4 企业债券 － －

5 企业短期融资券 240,127,745.50 1.93

6 中期票据 170,419,330.37 1.37

7 同业存单 5,547,821,239.78 44.68

8 其他 － －

9 合计 6,649,858,581.48 53.56

10 剩余存续期超过397天 － －

的浮动利率债券

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

1 112106123 21 交通银行 CD123 7,400,000.00 738,912,250.78 5.95

2 112009513 20 浦发银行 CD513 3,500,000.00 345,024,038.63 2.78

3 180212 18 国开 12 3,399,000.00 340,850,586.00 2.75

4 112120120 21 广发银行 CD120 3,000,000.00 299,583,598.86 2.41

5 112017273 20 光大银行 CD273 3,000,000.00 299,268,648.66 2.41

6 112009478 20 浦发银行 CD478 3,000,000.00 299,091,665.29 2.41

7 112193473 21 广州银行 CD008 3,000,000.00 298,632,441.00 2.41

8 112116098 21 上海银行 CD098 3,000,000.00 298,406,513.21 2.40


9 112114028 21 江苏银行 CD028 3,000,000.00 296,338,193.73 2.39

10 112070048 20 广州农村商业银 2,000,000.00 198,046,804.67 1.60
行 CD114

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0

报告期内偏离度的最高值 0.0694%

报告期内偏离度的最低值 0.0307%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0547%

注：以上数据按工作日统计

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

注：本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

注：本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 基金计价方法说明。

本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。

本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考

虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案

调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“21 广发银行 CD120”的发行主体

广发银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在贷款分类、从业人员处罚

信息报送、信用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经营规则的违法违规事

实，中国银保监会广东监管局于 2020 年 7 月 7 日对公司作出罚款 220 万元的行

政罚（粤银保监罚决字〔2020〕27 号）。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“18 国开 12”的发行主体国家开发

银行（以下简称“公司”），由于存在为违规的政府购买服务项目提供融资；项目

资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；违规变相发放土地
储备贷款等 24 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月
25 日对公司作出罚款 4880 万元的行政处罚（银保监罚决字〔2020〕67 号）。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“21 江苏银行 CD028”的发行主体江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）个人贷款资金用途管控不严；（2）发放流动资金贷款偿还银行承兑汇票垫款；（3）理财投资和同业投资非标准化债权资产未严格比照自营贷款管理；（4）个人理财资金对接项目资本金；（5）理财业务未与自营业务相分离；（6）理财资金投资非标准化债权资产的余额超监管比例要求的违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会江苏监管
局于 2020 年 12 月 30 日对公司作出罚款人民币 240 万元的行政处罚（苏银保监
罚决字〔2020〕88 号）。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 浦发银行 CD478”的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：公司 2013 年至 2018 年间存在未按专营部门制规定开展同业业务；同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；延迟支付同业投资资金吸收存款等 12 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会上海监管局于2020年8月10日对公司做出责令改正，并处罚款共计 2100 万元的行政处罚（沪银保监银罚决字〔2020〕12 号）；由于存在：（1）违反公正、公平、诚信原则，违规开展外汇市场交易；（2）违反银行交易记录管理规定的违法违规事实，国家外汇管理局上海市分局于 2020 年
11 月 26 日对公司做出责令限期改正，处罚款 140 万元人民币的行政处罚（上海
汇管罚字〔2020〕20200007 号）；由于 2016 年 5 月至 2019 年 1 月期间，未按规
定开展代销业务的违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会上海监管局于
2021 年 4 月 23 日对公司做出责令改正，并处罚款共计 760 万元的行政处罚（沪
银保监罚决字〔2021〕29 号）。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 浦发银行 CD513”的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：公司 2013 年至 2018 年间存在未按专营部门制规定开展同业业务；同业投资资金违规投向“四
证”不全的房地产项目；延迟支付同业投资资金吸收存款等 12 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会上海监管局于2020年8月10日对公司做出责令改正，并处罚款共计 2100 万元的行政处罚（沪银保监银罚决字〔2020〕12 号）；由于存在：（1）违反公正、公平、诚信原则，违规开展外汇市场交易；（2）违反银行交易记录管理规定的违法违规事实，国家外汇管理局上海市分局于 2020 年
11 月 26 日对公司做出责令限期改正，处罚款 140 万元人民币的行政处罚（上海
汇管罚字〔2020〕20200007 号）；由于 2016 年 5 月至 2019 年 1 月期间，未按规
定开展代销业务的违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会上海监管局于
2021 年 4 月 23 日对公司做出责令改正，并处罚款共计 760 万元的行政处罚（沪
银保监罚决字〔2021〕29 号）。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 光大银行 CD273”的发行主体中国光大银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）违规办理内保外贷业务；（2）办理经常项目资金收付；（3）未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查；（4）违反规定办理资本项目资金收付；（5）违反规定办理结汇业务的违法违规事实，国家外汇管理局北京外汇管理部于 2020 年 8
月 25 日对公司做出没收违法所得 585571.35 元人民币，并罚款 543 万元人民币
的行政处罚（京汇罚〔2020〕18 号）；由于存在违反银行交易记录管理规定的行
为，国家外汇管理局北京外汇管理部于 2020 年 10 月 20 日对公司做出罚款 60 万
元人民币的行政处罚（京汇罚〔2020〕29 号）；由于存在违规开展外汇交易的行
为，国家外汇管理局北京外汇管理部于 2020 年 10 月 20 日对公司做出罚款 60 万
元人民币的行政处罚（京汇罚〔2020〕30 号）。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“20 广州农村商业银行 CD114”的发行主体广州农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在贷款业务严重违反审慎经营规则的违法违规事实，中国银保监会广东监管局于 2021 年
4 月 1 日对公司做出罚款 50 万元的行政处罚（粤银保监罚决字〔2021〕15 号）。
本报告编制日前一年内，本基金持有的“21 广州银行 CD008”的发行主体广州银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于存在：（1）未经批准开展衍生
产品交易；（2）以个人理财资金承接不良资产；（3）向未取得有关批准文件的固定资产项目提供融资的违法违规事实，中国银保监会广东监管局于 2021 年 2 月18 日对公司做出罚款 180 万元的行政处罚（粤银保监罚决字〔2021〕2 号）。

本报告编制日前一年内，本基金持有的“21 上海银行 CD098”的发行主体上海银行股份有限公司（以下简称“公司”），由于公司 2014 年至 2019 年间存在违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；并购贷款管理严重违反审慎经营规则；经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则等 23 项违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会上海
监管局于 2020 年 8 月 14 日对公司做出责令改正，没收违法所得 27.155092 万元，
罚款 1625 万元，罚没合计 1652.155092 万元的行政处罚（沪银保监银罚决字
〔2020〕14 号）；由于公司 2014 年至 2018 年间绩效考评管理严重违反审慎经营
规则；2018 年未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬等违法违规事实，中国银行
保险监督管理委员会上海监管局于 2020 年 11 月 18 日对公司做出责令改正，并
处罚款共计 80 万元的行政处罚（沪银保监银罚决字〔2020〕25 号）；由于未按照规定进行信息披露的违法违规事实，中国银行保险监督管理委员会上海监管局
于 2021 年 4 月 25 日对公司做出责令改正，并处罚款 30 万元的行政处罚（沪银
保监罚决字〔2021〕31 号）。

基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余 1 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 4,009.21

2 应收证券清算款 3,686.03

3 应收利息 35,728,484.07

4 应收申购款 301,390,321.71

5 其他应收款 －

6 待摊费用 －

7 其他 －


8 合计 337,126,501.02

5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存

在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目 富国天时货币 A 富国天时货 富国天时货 富国天时货
币 B 币 C 币 D

报告期期初基金份额总额 333,220,588.19 11,238,810 2,015,929,6 210.04
,683.46 86.18

报告期期间基金总申购份额 83,940,049.52 6,188,249, 5,807,007,9 1.17
208.30 03.42

减：报告期期间基金总赎回份额 153,988,936.21 7,107,557, 5,990,012,0 －
369.03 53.95

报告期期间基金拆分变动份额 － － － －
（份额减少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额 263,171,701.50 10,319,502 1,832,925,5 211.21
,522.73 35.65

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

单位：份

序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额 适用费率

（份） （元）

1 分红再投 － 1,957,581. 1,957,581. －
28 28

合计 1,957,581. 1,957,581.

28 28


§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准设立富国天时货币市场基金的文件

2、富国天时货币市场基金基金合同

3、富国天时货币市场基金托管协议

4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件

5、富国天时货币市场基金财务报表及报表附注

6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层
9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：http://www.fullgoal.com.cn。

富国基金管理有限公司
2021 年 07 月 21 日
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