国投瑞银纯债债券型证券投资基金清算报告
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 清算报告出具日：2019年3月1日 清算报告公告日：2019年3月30日 一、重要提示 国投瑞银纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监基金字[2012]1369号文核准募集，于2012年12月11日成立并正式运作，基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。 本基金基金份额持有人大会已于2019年1月3日以现场方式召开，并于当日表决通过了《关于终止国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。根据本基金基金份额持有人大会通过的议案及议案说明，本基金最后运作日为2019年1月4日，从2019年1月5日起进入清算期。 基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2019年1月5日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。 二、基金概况 基金名称国投瑞银纯债债券型证券投资基金 基金简称国投瑞银纯债债券 基金主代码121013 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2012年12月11日 最后运作日（2019年1月4日）基金份额 总额 32,908,177.18份 投资目标 本基金在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争在长期中实 现超越业绩比较基准的投资业绩， 为投资者提供低波动、稳健回报的理财工 具。 投资策略 本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券模拟组合，并管理组合风险。 本基金基于均衡收益率曲线进行基本价值评估，计算不同资产类别、不同 剩余期限债券品种的预期超额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评 级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益率的债券，买入内部收益率高 于均衡收益率的债券。 债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个 券选择策略。在不同的时期， 采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相 同，具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。 业绩比较基准中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为纯债债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收
益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称国投瑞银纯债债券A 国投瑞银纯债债券B 下属分级基金的交易代码121013 128013 最后运作日（2019年1月4日）下属分级 基金的份额总额 8,809,598.98份24,098,578.20份 三、基金运作情况 本基金经中国证监会证监基金字[2012]1369号文核准募集，由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于2012年11月12日至2012年12月7日向社会公开募集。本基金基金合同于2012年12月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总数为2,581,013,648.59份。自2012年12月11日至2019年1月4日期间，本基金正常运作。 本基金基金份额持有人大会已于2019年1月3日以现场方式召开，并于当日表决通过了《关于终止国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。根据本基金基金份额持有人大会通过的议案及议案说明，本基金最后运作日为2019年1月4日，从2019年1月5日起进入清算期。由于本基金持有的流通受限证券无法确定变现时间，本基金计划将进行两次清算，其中第一次清算期间为2019年1月5日至2019年3月1日，第二次清算期间将根据流通受限证券的变现时间确定。 四、财务会计报告 基金最后运作日资产负债表（已经审计） 会计主体：国投瑞银纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2019年1月4日 单位：人民币元 最后运作日 2019年1月4日 资产： 银行存款2,677,937.38 存出保证金61,437.64 交易性金融资产31,292,701.40 其中：股票投资- 债券投资31,292,701.40 应收利息850,685.62 资产总计34,882,762.04 负债： 应付赎回款48,313.61 应付管理人报酬1,430.51 应付托管费476.83 应付销售服务费423.72 应付交易费用6,551.75 应付税费2,480.18 其他负债239,532.56 负债合计299,209.16
所有者权益： 实收基金32,908,177.18 未分配利润1,675,375.70 所有者权益合计34,583,552.88 负债和所有者权益总计34,882,762.04 注:报告截止日2019年1月4日(基金最后运作日),A类基金份额净值人民币1.049元，B类基金份额净值人民币1.052元；基金份额总额32,908,177.18份，其中A类基金份额8,809,598.98份，B类基金份额24,098,578.20份。 五、清算情况 自2019年1月5日至2019年3月1日止的清算期间，本基金基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。基金资产处置、负债清偿及基金净资产分配情况如下： 1、资产处置情况 (1)本基金最后运作日存出保证金为人民币61,437.64元，截至2019年3月1日存出保证金余额为人民币53,785.27元，该款项将于第二次清算时再向基金份额持有人分配。 (2)本基金最后运作日交易性金融资产人民币31,292,701.40元，系债券投资人民币31,292,701.40元，其明细如下： 单位：人民币元 债券 代码 债券 名称 最后运作日 估值单价 数量 (单位:张) 最后运作日 成本总额 最后运作日 估值总额 136794 16华阳01 10.00 200,000 19,295,526.03 2,000,000.00 018005 国开1701 100.39 208,130 20,917,550.43 20,894,170.70 018006 国开1702 102.19 9,530 964,239.22 973,870.70 108901 农发1801 100.09 24,000 2,399,280.00 2,402,160.00 180407 18农发07 100.45 50,000 5,026,705.00 5,022,500.00 本基金于第一次清算期间对可变现的交易性金融资产进行处置变现，实际变现金额为人民币30,126,163.03元，截至2019年3月1日，本基金持有的流通受限证券明细如下： 单位：人民币元 债券 代码 债券 名称 最后运作日 估值单价
数量 (单位:张) 最后运作日 成本总额 最后运作日 估值总额 136794 16华阳01 10.00 200,000 19,295,526.03 2,000,000.00 目前该债券交易不活跃，无法及时变现，待该债券恢复流通时，基金管理人将以合理价格变现，并将于第二次清算时再向基金份额持有人分配。 (3)本基金最后运作日应收利息为人民币850,685.62元，其中应收银行存款利息人民币928.21元、应收结算备付金利息人民币6.37元、应收存出保证金利息人民币42.41元、应收赎回款利息人民币36.63元及应收债券利息人民币849,672.00元。 截至2019年3月1日应收利息余额为人民币232,398.11元，其中应收银行存款利息人民币12,971.02元、应收结算备付金利息人民币6.37元、应收存出保证金利息人民币190.85元、应收赎回款利息人民币51.79元及应收债券利息人民币219,178.08元，该款项将于第二次清算时再向基金份额持有人分配。 2、负债清偿情况 (1)本基金最后运作日应付赎回款为人民币48,313.61元，该款项已于2019年1月7日支付。 (2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币1,430.51元，该款项已于2019年2月11日支付。 (3)本基金最后运作日应付托管费为人民币476.83元，该款项已于2019年2月11日支付。 (4)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币423.72元，该款项已于2019年2月11日支付。 (5)本基金最后运作日应付交易费用为人民币6,551.75元，该款项已分别于2019年1月10日及2019年1月15日支付。 (6)本基金最后运作日应交税费为人民币2,480.18元，该款项已分别于2019年1月9日及2019年2月15日支付；截至2019年3月1日，应交税费为人民币2,055.03，将于第一次清算结束后支付。 (7)本基金最后运作日其他负债为人民币239,532.56元，包括应付上海证券报信息披露费人民币88,766.28元、应付证券时报信息披露费人民币50,000.00元、应付审计费用人民币88,766.28元、应付中债帐户维护费人民币6,000.00元、应付上清所账户维护费人民币6,000.00元。其中，应付证券时报信息披露费人民币50,000.00元已于2019年2月21日支付；应付审计费用人民币88,766.28元已于2019年1月25日支付；应付中债帐户维护费人民币6,000.00元已分别于2019年1月10日及2019年1月15日支付；应付上清所账户维护费人民币6,000.00元已分别于2019年1月10日及2019年1月16日支付；应付上海证券报信息披露费人民币88,766.28元将于第一次清算结束后支付。 3、清算期间的清算损益情况 单位：人民币元 自2019年1月5日至 2019年3月1日止清算期间 一、清算收益 1、利息收入（注1） 245,919.50 2、投资收益-49,324.10 3、公允价值变动损益15,073.25
清算收入小计211,668.65 二、清算支出 1、交易费用232.07 2、其他费用400.00 3、税金及附加393.27 4、清算费用（注2） - 清算支出小计1025.34 三、清算净收益210,643.31 注1：利息收入系计提的自2019年1月5日至2019年3月1日止清算期间的银行存款利息收入、债券利息收入、存出保证金利息收入及赎回款利息收入。其中，部分债券已分别于2019年1月9日、2019年2月19日及2019年2月20日处置并收到债券利息人民币114,548.41元；银行存款利息人民币12,042.81元、存出保证金利息人民币148.44元、赎回款利息人民币15.16元及剩余债券利息收入人民币119,164.68元将于第二次清算时再向基金份额持有人分配。 注2：根据本基金的基金合同约定，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付，考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额持有人利益的角度出发，本次清算相关的清算费用由本基金管理人承担，不从基金财产中支付。 4、清算期间的剩余资产分配情况 单位：人民币元 项目金额 一、最后运作日2019年1月4日基金净资产34,583,552.88 加：清算期间净收益210,643.31 基金赎回款（注1） -521,534.48 二、2019年3月1日基金净资产34,272,661.71 注1：系本基金持有人于最后运作日（2019年1月4日）提交的赎回申请，已于2019年1月8日完成支付。 根据本基金的基金合同及《关于国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》的约定，依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余财产支付清算费用（本基金清算费用由基金管理人承担）、交纳所欠税款（如有）并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 2019年3月1日本基金剩余财产为人民币34,272,661.71元，其中包括交易性金融资产人民币2,000,000.00元（该金额为交易不活跃证券最后运作日估值金额，与该证券资产处置后的实际变现金额可能存在差异），存出保证金人民币53,785.27元，2019年1月5日至本基金第一次清算结束日的银行存款、存出保证金及赎回款产生的利息人民币131,371.09元。上述剩余未变现的资产将根据变现情况在第二次清算时按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 因清算款划出日不能确定，暂不能准确预估清算结束日至清算款划出日前一日银行存款产生的利息，该期间利息亦属全体份额持有人所有，将于第二次清算结束日净资产合计按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 5、基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证券监督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。 六、备查文件 1、备查文件目录 （1）《国投瑞银纯债债券型证券投资基金清算审计报告》 （2）《国投瑞银纯债债券型证券投资基金清算事宜之法律意见》
2、存放地点 基金管理人的办公场所：中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 3、查阅方式 投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金财产清算小组 2019年3月1日
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