长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金

(LOF)基金份额上市交易公告书




基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司
上市地点:深圳证券交易所
上市时间:2015 年 8 月 6 日
公告日期:2015 年 8 月 3 日



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 目 录

一、重要声明与提示....................................................................................................................... 3

二、基金概览................................................................................................................................... 3

三、基金的历史、转型及份额转换结果、日常申赎和上市交易 ............................................... 4

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况 ................................................................... 7

五、基金主要当事人简介 ............................................................................................................... 7

六、基金合同摘要......................................................................................................................... 12

七、基金财务状况......................................................................................................................... 12

八、基金投资组合......................................................................................................................... 14

九、重大事件揭示......................................................................................................................... 19

十、基金管理人承诺..................................................................................................................... 20

十一、基金托管人承诺 ................................................................................................................. 20

十二、备查文件目录..................................................................................................................... 20

附录 基金合同摘要..................................................................................................................... 22




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一、重要声明与提示


长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金
份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告书的内
容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金
管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资
料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以
下简称“深交所”)对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的
任何保证。
本上市交易公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容,请投资者详细查阅 2015 年 5 月 18
日刊登在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)以及长盛基金管理有限公司网站
(www.csfunds.com.cn)的《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)基
金合同》(以下简称“基金合同”)和 2015 年 5 月 18 日刊登在上述网站和《中国
证券报》的《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》(以
下简称“招募说明书”)。



二、基金概览


1. 基金名称:长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)
2. 基金类型:股票型
3. 基金运作方式:上市契约型开放式
4. 基金场内简称:长盛同庆


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 5. 基金代码:160806
6. 本基金的存续期为不定期。
7. 基金份额总额:319,351,404.43 份(截至 2015 年 7 月 30 日)
8. 长盛同庆份额净值为:1.417 元(截至 2015 年 7 月 30 日)
9. 本次上市交易份额:292,227,017.00 份(截至 2015 年 7 月 30 日)
10. 上市交易的证券交易所:深圳证券交易所
11. 上市交易日期:2015 年 8 月 6 日
12. 基金管理人:长盛基金管理有限公司
13. 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
14. 本次上市交易的基金份额注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公
司



三、基金的历史、转型及份额转换结果、日常申赎和上市交易


(一)本基金的历史


长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)由长盛同庆中证 800 指数分
级证券投资基金分级运作期到期转型而成。长盛同庆中证 800 指数分级证券投资
基金则是由长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金转型而成。
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金经中国证监会证监许可字【2009】
209 号文批准,于 2009 年 5 月 6 日起向全社会公开募集。
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金管理人为长盛基金管理有限
公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。基金管理人于 2009 年 5 月 12
日获得中国证监会书面确认,《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合
同》生效,基金募集规模 14,686,733,239.06 份。
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金三年封闭期运作于 2012 年 5 月 11
日到期。经持有人大会审议通过了《关于长盛同庆可分离交易股票型证券投资基
金转型有关事项的议案》,该基金转型为长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基
金,分级运作周期三年。
2015 年 5 月 21 日,长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金三年分级运作

4
周期到期,根据《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》,该基金
分级运作期到期后,满足基金合同约定的存续条件,该基金无需召开基金份额持
有人大会,自动转换为契约型上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“长盛
同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)”。


(二)本基金的转型及份额转换结果


根据《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,长
盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)分级运作期到期
后,满足基金合同约定的存续条件,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为
契约型上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“长盛同庆中证 800 指数型证
券投资基金(LOF)”。同庆 800A、同庆 800B 的基金份额将以各自的基金份额净
值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额。
本基金管理人已于 2015 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券 时 报 》、 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 ( www.szse.cn ) 和 本 基 金 管 理 人 网 站
(www.csfunds.com.cn)上发布了《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金分级运
作期届满与基金份额到期转换的公告》。
本基金管理人于 2015 年 5 月 21 日对长盛同庆中证 800 指数分级证券投资
基金进行了三年分级运作期届满到期后的基金转型工作。经本基金基金管理人计
算并经本基金基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,基金份额转换基准日
(2015 年 5 月 21 日)长盛同庆份额净值为 1.794 元,精确到小数点后第 8 位为
1.79406376 元;转换前同庆 800A 份额净值为 1.065 元,精确到小数点后第 8 位
为 1.06500000 元(第 9 位四舍五入),转换前同庆 A 份额数 157,659,406.00,本
基金管理人按照 0.593624387 的转换比例进行了折算,折算后原同庆 800A 份额
调整为 93,590,468.00 份;转换前同庆 800B 份额净值为 2.280 元,精确到小数点
后 第 8 位 为 2.28010626 元 ( 第 9 位 四 舍 五 入 ), 转 换 前 同 庆 B 份 额 数
236,489,110.00,本基金管理人按照 1.270917071 的转换比例进行了折算,折算后
原同庆 800B 份额调整为 300,558,047.00 份;基金份额总额与持有人持有的基金
份额数额将发生调整,份额折算对持有人的权益无实质性影响。
本基金管理人已向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请


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并于 2015 年 5 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证
券交易所网站(www.szse.cn)和本基金管理人网站(www.csfunds.com.cn)上发布
了《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金分级运作期届满基金份额转换结
果的公告》。


(三)本基金日常申购、赎回安排


本基金管理人自 2015 年 5 月 25 日开始办理本基金的日常申购、赎回业务。
具体业务办理规则请见相关公告。


(四)本基金份额上市交易的主要内容


1.基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证上〔2015〕
378 号
2.上市交易日期:2015 年 8 月 6 日
3.上市交易的证券交易所:深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各
会员单位证券营业部均可参与基金交易。
4.本次上市的基金份额简称及代码:长盛同庆,基金代码:160806
5.本次上市交易份额:292,227,017.00 份(截至 2015 年 7 月 30 日)
6.基金资产净值的披露:每个工作日的次日公布长盛同庆份额净值,并在
深交所行情发布系统揭示。
7.未上市交易份额的流通规定:未上市交易的长盛同庆份额托管在场外,
基金份额持有人在符合相关办理条件的前提下,基金份额持有人将其跨系统转托
管至深圳证券交易所场内后,方可上市流通。
8. 本基金开通跨系统转托管业务日期:2015 年 5 月 25 日,具体业务按照中
国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。




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四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况


(一)本基金基金份额持有情况


截至 2015 年 7 月 30 日,长盛同庆份额持有人户数为 11693 户,平均每户持
有的基金份额为 27,311.33 份。


(二)本基金持有人结构


截至 2015 年 7 月 30 日,场内机构投资者持有的本次上市交易的长盛同庆份
额 159,548,640.00 份,占场内总份额的比例为 54.60%;场内个人投资者持有的本
次上市交易的长盛同庆份额 132,678,377.00 份,占场内总份额的比例为 45.40%。


(三)场内长盛同庆份额前十名持有人情况

序 持有人名称(全称) 持有长盛同庆份 占场内总份
号 额 额比例
1 信诚人寿保险有限公司-分红-个险分红 80,191,944.00 27.44%
2 中信证券股份有限公司 21,752,349.00 7.44%
3 上海盛筑投资咨询有限公司 15,886,463.00 5.44%
4 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国 8,332,262.00 2.85%
建设银行
5 信泰人寿保险股份有限公司-分红保险产品 8,096,297.00 2.77%
6 中船重工财务有限责任公司 7,285,002.00 2.49%
7 魏小艳 6,271,508.00 2.15%
8 工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行离退休 4,805,376.00 1.64%
人员福利负债
9 盛英旭 2,540,685.00 0.87%
10 余栋腾 2,392,881.00 0.82%
注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。



五、基金主要当事人简介


(一)基金管理人


名称:长盛基金管理有限公司

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 住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D
办公地址:北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层
法定代表人:高新
电话:(010)82019988
传真:(010)82255988
联系人:叶金松
2、经营概况
本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准,于 1999 年 3
月 26 日成立,注册资本为人民币 18900 万元。截至目前,基金管理人股东及其
出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的 41%;新加坡星展银行有限公
司占注册资本的 33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%;安徽省
投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。截至 2015 年 7 月 28 日,基金管理人
共管理三十九只开放式基金和五只社保基金委托资产,同时管理专户理财产品。
公司目前下设二十三个部门、分公司及营销中心和两个全资子公司,分别是:
权益投资部、研究部、交易部、国际业务部、社保业务管理部、固定收益部、专
户理财部、产品开发部、市场销售总部、电子商务部、北京分公司、郑州分公司、
上海分公司、杭州分公司、成都分公司、华南营销中心、业务运营部、信息技术
部、财务会计部、人力资源部、总经理办公室、监察稽核部、风险管理部以及长
盛基金(香港)有限公司和长盛创富资产管理有限公司。
权益投资部主要负责境内公募基金的投资组合管理;研究部主要负责行业与
上市公司研究,投资备选库建立、维护与更新;交易部主要负责完成基金经理、
组合经理及投资经理下达的交易指令;国际业务部主要负责 QDII 产品的投资运
作管理及 QFII 投资顾问服务;社保业务管理部主要负责公司社保组合的投资管
理工作;固定收益部主要负责公司固定收益产品的投资管理与研究工作;专户理
财部主要负责特定资产管理业务的客户营销和服务、产品开发设计和投资管理工
作;产品开发部主要负责基金新产品的开发报批及产品维护工作;市场销售总部
主要负责基金销售策略及基金销售计划制订、客户服务、销售渠道管理等;电子
商务部主要负责制定及实施公司品牌宣传及市场推广计划;北京分公司、郑州分
公司、上海分公司、杭州分公司、成都分公司和华南营销中心主要负责所辖区域


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的营销策划与基金销售工作;业务运营部主要负责基金核算与估值、开放式基金
注册与登记,以及资金清算等工作;信息技术部主要负责公司信息系统的日常运
行与维护,以及相关系统的规划与开发等;财务会计部主要负责公司财务管理工
作;人力资源部主要负责公司战略及人力资源管理;总经理办公室主要负责公司
行政事务的管理;监察稽核部主要负责对公司及其员工遵守国家相关法律、法规
和公司内部规章制度等情况进行监督和检查;风险管理部主要负责对投资风险的
管理与控制。长盛基金(香港)有限公司可开展香港证券及期货事务监察委员会
颁发的第四类(就证券提供意见)和第九类(提供资产管理)牌照所允许的业务;
长盛创富资产管理有限公司的业务范围为特定客户资产管理业务以及中国证监
会许可的其他业务。
截至 2015 年 7 月 28 日,公司共有员工 156 人,其中具有硕士及以上学历的
员工占 62%,具有本科学历的员工占 35%。研究员和基金经理全部拥有硕士及以
上学历,公司员工平均年龄为 35 岁,平均金融从业年限 9 年。公司主要业务部
门人员全部具有基金从业资格。基金管理人无任何受处罚记录。
3、本基金基金经理
王超先生,1981 年 9 月出生。中央财经大学硕士,CFA(特许金融分析师),
FRM(金融风险管理师)。2007 年 7 月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工
程与量化投资部金融工程研究员,从事数量化投资策略研究和投资组合风险管理
工作。现任长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金经理,长盛同庆中证
800 指数分级证券投资基金基金经理,长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投
资基金基金经理,长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长
盛中证金融地产指数分级证券投资基金基金经理。


(二)基金托管人


1.基金托管人基本情况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街 25 号
办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人:王洪章


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 成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人:田 青
联系电话:(010)6759 5096
2.基金托管部门及主要人员情况
赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行
信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行
业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建
设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理
及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长
期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
3. 基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品


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种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至 2015 年 6 月末,中国建设银行已托管 514 只证券投资
基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认
同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为
“中国最佳托管银行”。
4.托管业务的内部控制制度
作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行
业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务
的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及
时,保护基金份额持有人的合法权益。
中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工
作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽
核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监
督稽核工作职权和能力。
投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制
度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务
人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集
中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格
有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披
露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完
整、独立。
5.托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运
作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行
法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投
资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。
在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送
的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。


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 (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标
进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与
基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
(2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象
及交易对手等内容进行合法合规性监督。
(3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各
基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中
国证监会。
(4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金
管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。


(三)基金验资机构


名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:杨绍信
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办会计师:汪棣、沈兆杰
联系人:沈兆杰



六、基金合同摘要


基金合同的内容摘要见附录:基金合同摘要。



七、基金财务状况


自本基金基金合同生效日起至本上市交易公告书公告日,深圳证券交易所在
此期间未收取长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)任何费用,其他各


12
基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率或佣金比率收取申购赎回费。
本基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)截至 2015 年 7 月 30 日资产
负债表如下:
单位:人民币元

资 产 2015 年 7 月 30 日

资 产:
银行存款 45,588,671.45
结算备付金 1,362,151.95
存出保证金 162,330.04
交易性金融资产 409,135,896.29
其中:股票投资 409,067,580.49
基金投资
债券投资 68,315.80
资产支持证券投资
贵金属投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
应收证券清算款
应收利息 53,471.04
应收股利
应收申购款 13,615.92
递延所得税资产
其他资产
资产总计 456,316,136.69
负债和所有者权益 2015 年 7 月 30 日
负 债:
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 24,403.35
应付赎回款 1,233,253.89
应付管理人报酬 482,756.25
应付托管费 106,206.39
应付销售服务费 -
应付交易费用 666,335.86
应交税费 -
应付利息 -


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 应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 1,340,676.05
负债合计 3,853,631.79
所有者权益:
实收基金 341,079,777.34
未分配利润 111,382,727.56
所有者权益合计 452,462,504.90
负债和所有者权益总计 456,316,136.69



八、基金投资组合


截至 2015 年 7 月 30 日,长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)的
投资组合如下:


(一)基金资产组合情况


占基金总资产的比例
序号 项目 金额(元)
(%)
1 权益投资 409,067,580.49 89.65
其中:股票 409,067,580.49 89.65
2 固定收益投资 68,315.80 0.01
其中:债券 68,315.80 0.01
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 46,950,823.40 10.29
7 其他资产 229,417.00 0.05
8 合计 456,316,136.69 100.00


(二)按行业分类的股票投资组合


1、指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,774,965.68 0.61
B 采矿业 14,174,853.83 3.13
C 制造业 172,469,912.35 38.12

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 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,601,392.34 3.45
E 建筑业 15,148,068.38 3.35
F 批发和零售业 15,008,655.75 3.32
G 交通运输、仓储和邮政业 14,221,150.61 3.14
H 住宿和餐饮业 302,919.54 0.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,517,501.79 5.42
J 金融业 90,443,170.96 19.99
K 房地产业 21,033,155.97 4.65
L 租赁和商务服务业 6,943,249.28 1.53
M 科学研究和技术服务业 1,034,572.18 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 3,171,092.47 0.70
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 677,846.80 0.15
R 文化、体育和娱乐业 6,530,504.06 1.44
S 综合 2,402,171.82 0.53
合计 406,455,183.81 89.83

2、积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 163,958.56 0.04
B 采矿业 - -
C 制造业 1,102,822.84 0.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 216,314.28 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,129,301.00 0.25
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,612,396.68 0.58




15
(三)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细


1、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
比例(%)
1 601318 中国平安 304,264 10,439,297.84 2.31
2 600036 招商银行 487,440 8,276,731.20 1.83
3 600016 民生银行 797,850 7,220,542.50 1.60
4 600000 浦发银行 353,612 5,268,818.80 1.16
5 601166 兴业银行 323,369 4,947,545.70 1.09
6 600030 中信证券 223,234 4,661,125.92 1.03
7 601398 工商银行 874,033 4,186,618.07 0.93
8 600837 海通证券 229,043 3,957,863.04 0.87
9 000002 万科A 271,094 3,817,003.52 0.84
10 601766 中国中车 212,082 3,261,821.16 0.72

2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明
细
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
值比例(%)
1 002354 天神娱乐 14,386 1,129,301.00 0.25
2 002429 兆驰股份 38,129 454,116.39 0.10
3 000959 首钢股份 74,405 376,489.30 0.08
4 002416 爱施德 12,922 216,314.28 0.05
5 000510 *ST 金路 23,306 209,754.00 0.05


(四)按券种分类的债券投资组合:

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 68,315.80 0.02
8 其他 - -
9 合计 68,315.80 0.02


16
(五)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细:

占基金资产净值
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
比例(%)
1 110031 航信转债 490 68,315.80 0.02
注:本基金本报告期末仅持有上述 1 只债券。


(六)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

细


注:截至 2015 年 7 月 30 日,本基金未持有资产支持证券。


(七)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细


注:截至 2015 年 7 月 30 日,本基金未持有贵金属。


(八)按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细


注:截至 2015 年 7 月 30 日,本基金未持有权证。


(九)本基金投资的股指期货交易情况说明


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。


(十)本基金投资的国债期货交易情况说明


注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。


(十一) 投资组合报告附注


1.声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日(2015 年 7 月 30 日)前一年内受到公开谴责、处罚的情
形。
(1)本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数,配置了中证 800 指数成分股
中国平安。

17
 根据 2014 年 12 月 8 日中国证券监督管理委员会发布对该公司控股子公司平
安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)的《中国证券监督管理委员会行
政处罚决定书》,决定对平安证券给予警告,没收保荐业务收入 400 万元,没收
承销股票违法所得 2867 万元,并处以 440 万元罚款。本基金认为:该处罚对于
公司整体经营业绩不构成重大影响。
(2)本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数,配置了中证 800 指数成分股
中信证券。
根据 2015 年 1 月 16 日中国证券监督管理委员会 2014 年第四季度证券公司
融资类业务现场检查情况的通报,对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账
户 3 个月的行政监管措施。本基金认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重
大影响。
(3)本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数,配置了中证 800 指数成分股
兴业银行。
根据 2015 年 6 月 9 日兴业银行公告“2015 年 5 月中旬,公司南宁分行下辖
二级分行北海分行接到北海市公安局通报,该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资
已被立案,目前案件在调查阶段。公司南宁以及北海两级分行成立专项调查小组,
就其涉及业务进行了全面内部排查,未发现银行资金卷入其中。目前,公司北海
分行经营、财务状况与对外服务均正常。”本基金认为:该处罚对于公司整体经
营业绩不构成重大影响。
(4)本基金跟踪复制标的指数中证 800 指数,配置了中证 800 指数成分股
海通证券。
根据 2015 年 1 月 16 日中国证券监督管理委员会 2014 年第四季度证券公司
融资类业务现场检查情况的通报,对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账
户 3 个月的行政监管措施。本基金认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重
大影响。
除上述情况外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门
立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2.声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
3.其他资产构成

18
 序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 162,330.04
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 53,471.04
5 应收申购款 13,615.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 229,417.00
4.报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:截至 2015 年 7 月 30 日,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
5.报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
(1)期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:截至 2015 年 7 月 30 日,本基金持有的指数投资前十名股票中不存在流
通受限情况。
(2)期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产 流通受限情况
序号 股票代码 股票名称
公允价值(元) 净值比例(%) 说明

1 002429 兆驰股份 454,116.39 0.10 重大事项停牌
2 000959 首钢股份 376,489.30 0.08 重大事项停牌

6.投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。



九、重大事件揭示


本基金自基金合同生效至上市交易公告书公告发生了如下对基金份额持有
人有较大影响的重大事件:
(一)2015 年 5 月 26 日本基金管理人发布《长盛同庆中证 800 指数分级证
券投资基金分级运作期届满基金份额转换结果的公告》。




19
十、基金管理人承诺


本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定,以诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
(二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露
所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、深圳证券交易所
的监督管理。
(三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传
播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。



十一、基金托管人承诺


基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:
(一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专
门的基金托管部,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财
产托管事宜。
(二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投
资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计
提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法
规、基金合同的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,督促基金管
理人改正。
(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。



十二、备查文件目录


下列文件存放在本基金管理人和托管人的办公场所,投资者可在办公时间免


20
费查阅;也可按工本费购买本基金合同复制件或复印件,但应以基金合同正本为
准。
(一)中国证监会核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金募集的文件;
(二)中国证监会核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持
有人大会决议的批复;
(三)《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金份额持有人大会决议
公告》
(四)《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;
(五)《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)托管协议》;
(六)《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》;
(七)法律意见书;
(八)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(九)基金托管人业务资格批件、营业执照;
(十)中国证监会要求的其他文件。
以上第(九)项备查文件存放在基金托管人的办公场所,其他文件存放在基
金管理人的办公场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅,在支付工本费后,
可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。




长盛基金管理有限公司
2015 年 8 月 3 日




21
附录 基金合同摘要


一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利和义务
(一) 基金管理人的权利与义务
本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司。
A、基金管理人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:
1.自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运
用基金财产;
2.依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他
收入;
3.发售基金份额;
4.依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
5.在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围
内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方
式;
6.根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基
金合同或有关法律法规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损
失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利
益;
7.在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请;
8.在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;
9.自行担任或选择、更换注册登记机构,获取基金份额持有人名册,并对注
册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查;
10.选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,
对其行为进行必要的监督和检查;
11.选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机


22
构;
12.在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
13.依法召集基金份额持有人大会;
14.法律法规和基金合同规定的其他权利。
B、基金管理人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:
1.依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金
份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
2.办理基金备案手续;
3.自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产;
4.配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经
营方式管理和运作基金财产;
5.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证
所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分
别记账,进行证券投资;
6.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三
人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
7.依法接受基金托管人的监督;
8.计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
9.采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法
符合基金合同等法律文件的规定;
10.按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
11.进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
12.编制中期和年度基金报告;
13.严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义
务;
14.保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向


23
他人泄露;
15.按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
16.依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
17.保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
18.以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
19.组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配;
20.因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
21.基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿;
22.按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;
23.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并
通知基金托管人;
24.执行生效的基金份额持有人大会决议;
25.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
26.依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;
27.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(二) 基金托管人的权利与义务
本基金的基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
A、基金托管人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:
1.依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他收入;
2.监督基金管理人对本基金的投资运作;


24
 3.自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产;
4.在基金管理人更换时,提名新任基金管理人;
5.根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金
合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;
6.依法召集基金份额持有人大会;
7.按规定取得基金份额持有人名册资料;
8.法律法规和基金合同规定的其他权利。
B、基金托管人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:
1.安全保管基金财产;
2.设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的
熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
3.对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立;
4.除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三
人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
5.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6.按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
7.保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,
在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;
8.对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行
基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
9.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
10.按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交
割事宜;
11.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
12.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格;
13.按照规定监督基金管理人的投资运作;


25
 14.按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
15.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项;
16.按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集
基金份额持有人大会;
17.因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因
其退任而免除;
18.基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理
人追偿;
19.参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
20.面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和
银行业监督管理机构,并通知基金管理人;
21.执行生效的基金份额持有人大会决议;
22.不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;
23.建立并保存基金份额持有人名册;
24.法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
(三)基金份额持有人的权利和义务
投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基
金合同当事人,直至其不再持有本基金的基金份额,其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并
不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
每份长盛同庆(LOF)份额具有同等的合法权益。
A、基金份额持有人的权利
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:
1.分享基金财产收益;
2.参与分配清算后的剩余基金财产;
3.依法申请赎回其持有的基金份额;
4.按照规定要求召开基金份额持有人大会;


26
 5.出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议
事项行使表决权;
6.查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
7.监督基金管理人的投资运作;
8.对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼;
9.法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
B、基金份额持有人的义务
根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:
1.遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;
2.交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用;
3.在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
4.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动;
5.执行生效的基金份额持有人大会决议;
6.返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、
基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利;
7.法律法规和基金合同规定的其他义务。
(四)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财产
账户名称而有所改变。
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权
代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
(二)召开事由
1.当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基
金份额 10%及以上的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计
算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:
(1)终止基金合同;
(2)转换基金运作方式;


27
 (3)变更基金类别;
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(5)变更基金份额持有人大会程序;
(6)更换基金管理人、基金托管人;
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报
酬标准的除外;
(8)本基金与其他基金的合并;
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
2.出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,
不需召开基金份额持有人大会:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回
费率;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)标的指数更名或调整指数编制方法;
(7)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
(三)召集人和召集方式
1.除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人
召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
2.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提
出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并
书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60
日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行
召集。
3.代表基金份额 10%及以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持


28
有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议
之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基
金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;
基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%及以上的基金份额持有人仍认为有必
要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之
日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金
管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。
4.代表基金份额 10%及以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份
额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%及以
上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日
向中国证监会备案。
5.基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金
托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1.基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、
地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前

30 日在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和出席方式;
(2)会议拟审议的主要事项;
(3)会议形式;
(4)议事程序;
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日;
(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限
和代理有效期限等)、送达时间和地点;
(7)表决方式;
(8)会务常设联系人姓名、电话;
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(10)召集人需要通知的其他事项。
2.采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表


29
决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、
委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方
式。
3.如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面
表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则
应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进
行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,
不影响计票和表决结果。
(五)基金份额持有人出席会议的方式
1.会议方式
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出
席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或
基金托管人拒不派代表出席的,不影响表决效力。
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
(4)会议的召开方式由召集人确定。
2.召开基金份额持有人大会的条件
(1)现场开会方式
在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的
基金份额应占权益登记日基金总份额的 50%及以上;
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、
委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符
合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金
管理人持有的注册登记资料相符。
(2)通讯开会方式
在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关


30
提示性公告;
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为
“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统
计基金份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场
监督的,不影响表决效力;
4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%及以上;
5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代
理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和
会议通知的规定,并与注册登记机构记录相符。
(六)议事内容与程序
1.议事内容及提案权
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内
容。
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合计持有权益登记日本基金总份额 10%
及以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会
召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
(3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案
进行审核:
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,
并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交
大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集
人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会
上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决
定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变
更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照
基金份额持有人大会决定的程序进行审议。


31
 (4)单独或合计持有权益登记日基金总份额 10%及以上的基金份额持有人提
交基金份额持有人大会审议表决的提案,基金管理人或基金托管人提交基金份额
持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再
次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定
的除外。
(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有
提案进行修改,应当在基金份额持有人大会召开前 30 日及时公告。否则,会议
的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
2.议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及
注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,
经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权
代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所持表决权的
50%及以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或
单位名称)等事项。
(2)通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的
表决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部
有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形
成的决议有效。
3.基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
(七)决议形成的条件、表决方式、程序
1.基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
2.基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:


32
 (1)一般决议
一般决议须经出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%及以
上通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均
以一般决议的方式通过。
(2)特别决议
特别决议须经出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的三分之二
及以上通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方
式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。
3.基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准,或者备案,
并予以公告。
4.采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表
面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模
糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额总数。
5.基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
6.基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分
开审议、逐项表决。
(八)计票
1.现场开会
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理
人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监
票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在
会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持
有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如果
基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金
份额持有人代表担任监票人。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场
公布计票结果。


33
 (3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;
如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主
持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会
主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
2.通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在
监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;
如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票,
并由公证机关对其计票过程予以公证。
(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
1.基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日
起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证
监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效并执行。
2.生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基
金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效
的基金份额持有人大会决议。
3.基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒体公告。如果采
用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、
公证机构、公证员姓名等一同在指定媒体公告。
(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
三、基金收益分配原则、执行方式
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相
关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)基
金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
(三)收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则:


34
 (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;
(2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投
资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注
册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额;
(3)本基金收益每年最多分配 4 次,每次基金收益分配比例不低于可分配收
益的 20%;
(4)场外申购的,登记在注册登记系统的基金收益分配方式分为两种:现金
分红与红利再投资,但场外基金份额持有人可以事先选择将所获现金红利按除权
日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人事先未做出
选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
(5)场内申购和上市交易的,登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方
式只能为现金分红,基金份额持有人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程
序等有关事项遵循深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司的相关规定;
(6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的
时间不得超过 15 个工作日;
(7)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基金
收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等
内容。
(五)收益分配的时间和程序
1.基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披
露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案;
2.在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红
利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红
资金的划付。
(六)收益分配中发生的费用


35
 1.收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用;
2.收益分配时发生的银行转帐等手续费用由基金份额持有人自行承担。
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费;
2.基金托管人的托管费;
3.基金财产拨划支付的银行费用;
4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
7.基金的证券交易费用;
8.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格
确定,法律法规另有规定时从其规定。
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1.基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。计
算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计
算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费


36
 E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
3.除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相
应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(四)不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付。
(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基
金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公
告。
(六)基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
五、基金财产的投资方向和投资限制
(一)投资目标
本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手
段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,以实现对中证 800 指数的有效
跟踪。
(二)投资理念
中国经济持续稳定的增长为中国证券市场的发展奠定了坚实的基础。本基金
以复制、跟踪中证 800 指数为原则,进行指数化长期投资,指数化的投资方式可
以获取指数所代表市场的平均收益,并通过充分的分散化投资实现非系统风险的
有效降低和流动性的提高,为投资者谋求利益最大化。
(三)投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股


37
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、
货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中投资于中证
800 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%;其余资产投资于现
金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种,其中权证资产占基金
资产净值的比例为 0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
(四)标的指数
本基金股票资产跟踪的标的指数为中证 800 指数。
中证 800 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限
公司开发的中国 A 股市场指数。其成份股由中证 500 和沪深 300 成份股一起构
成,综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。
如果中证 800 指数被停止编制及发布,或中证 800 指数由其他指数替代(单
纯更名除外),或由于有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可
以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后,
依法变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流动性、与原指数
的相关性等因素选择确定新的标的指数。
由于上述原因变更标的指数和投资对象,基金管理人在履行适当程序后报中
国证监会核准,并在中国证监会指定的媒体上公告。
(五)投资策略
本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略,综合考虑标的指数样本中个股
的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标的指数整体的相关性,
通过抽样方式构建基金股票投资组合,并优化确定投资组合中的个股权重,以实
现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35%,且年化跟
踪误差小于 4%的投资目标。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金


38
的申购和赎回对本基金跟踪中证800指数的效果可能带来影响,导致无法有效复
制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期
限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金
将在基金合同生效3个月内使投资组合比例达到基金合同的相关规定。
1.资产配置策略
本基金采用两层资产配置策略,首先确定基金资产在股票和现金之间的配
置比例,再进一步以抽样复制基准指数的方法,确定抽样组合中各股票的配置比
例。本基金股票资产原则上不低于基金资产净值的90%,在巨额申购赎回发生、
成份股大比例分红等情况下,管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后,
及时将股票配置比例调整至合理水平。
2.股票投资组合构建
本基金通过抽样复制指数的方法,在综合考虑个股的自由流通市值规模、个
股流动性、行业代表性、波动性以及抽样组合与标的指数的相关性等因素的基础
上,采用“分层抽样 +优化抽样”的方法,选择标的指数成份股票或被选成份股
票构建基金的抽样股票投资组合,并优化确定投资组合中的个股配置比例。
(1)股票筛选
本基金在抽样复制指数投资时,首先进行样本成份股初步筛选,通常初步
筛选的股票样本为标的指数全部成份股和备选成份股,作为下一步分层抽样的基
础。但在特殊情况下,如指数成份股调整、长期停牌或样本个股流动性极差时,
则相应调整股票初选股票样本或剔除流动性极差的股票样本。
(2)分层抽样
在标的指数成份股中初选出样本股票的基础上,首先按照通用的行业分类
方法进行类别划分,然后根据每个行业中个股的流通市值权重、所在行业中的权
重比例、个股收益波动性和行业收益相关性进行抽样选取,原则上优先抽取收益
波动与标的指数高度相关的个股。
在分层抽样中,首先控制约束抽样股票组合中的行业比例及收益风险特征
代表性与标的指数一致,且控制抽样组合中的行业内样本个股与行业整体的收益
风险特征高度相关。
(3)优化抽样


39
 对于分层抽样后的股票样本组合,采用进一步优化方法并确定个股的权重,
考虑标的指数总体收益和风险的特征情况,基于标的指数的跟踪误差限制为约束
指标,通过投资组合优化模型构建基金的股票资产组合。
(4)最终组合
对于“分层抽样 +优化抽样”方法得到的股票组合,将被用来构建本基金的
最终股票组合。为了能够更好的跟踪标的指数,如果今后由于基准指数成份股结
构的变化,其他抽样复制方法将更适合对基准指数的跟踪,本基金将做相应的变
更。对于抽样复制方法的变更,无需召开基金份额持有人大会,但本基金管理人
需在方法变更前2 个工作日内在至少一种指定媒体上刊登公告,并阐明变更抽样
复制方法的原因。
3.股票组合调整
(1)组合调整原则
本基金为抽样复制的指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据基
准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规
中的投资比例限制、申购赎回变动情况、配股增发因素等变化,对基金投资组合
进行适时调整,以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误
差最小化。
(2)组合调整方法
①跟踪调整
A、定期性调整
本基金所构建的投资组合将主要根据所跟踪的目标指数对其成份股的调整
而进行相应的跟踪调整。本基金将按照标的指数对成份股及其权重的调整方案,
在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。
本基金所构建的指数化投资组合为经过优化处理的抽样复制组合,将每季
度末根据上述抽样复制方法调整股票组合及个股配置比例。
B、不定期调整
根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行
成份股权重调整时,本基金将根据中证指数公司在股权变动公告日次日发布的临
时调整决定及其需调整的权重比例,并根据抽样复制方法对股票组合进行相应调


40
整。
C、基于流动性及法律法规限制的调整
如果因抽样组合中个股停牌限制、交易量暂时不足等市场流动性因素或法
律法规规定的投资限制,使得基金管理人无法顺利购买某成份股,本基金管理人
将视当时市场情况,综合考虑投资者利益和跟踪误差最小化,决定部分持有现金
或买入相关的替代性股票。替代股票的选取遵循“同行业基础上价格相关性”原
则,对于需要进行替代的股票,其替代股票将从标的指数样本或被选成份股中选
取,具体将在考虑股票流动性等因素的前提下,在同行业范围内,选取相关性较
大的股票进行替代。
D、在其他不影响指数复制的情况下,本基金管理人可以根据市场情况,在
跟踪误差最小化的条件下,对基金资产组合进行适当的调整。
4.债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与
货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的
基本走势,久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,
本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、
信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金
资产,提高基金资产的投资收益。
5.权证投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则对权证进行投资,即根据权证
合理价值与其市场价格间的差幅即“估值差价”以及权证合理价值对定价参数的
敏感性,结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。
(六)业绩比较基准
本基金业绩比较基准=95%×中证 800 指数收益率+5%×一年期银行定期
存款利率(税后)。
中证 800 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限
公司开发的中国 A 股市场指数。其成份股由中证 500 和沪深 300 成份股一起构
成,综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况。


41
 本基金认为,该业绩比较基准目前能够有效地反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较
基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,经
与基金托管人协商一致,本基金可以在履行适当程序后变更业绩比较基准。本基
金变更业绩比较基准应报中国证监会备案,并在中国证监会指定的媒体上及时公
告。
(七)风险收益特征
本基金为抽样复制指数的股票型基金,具有高风险、高预期收益的特征,其
预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
(八)投资决策流程
1.投资决策依据
有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金
财产的决策依据。
2.投资管理体制
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员
会负责做出有关标的指数重大调整的应对决策、基金组合重大调整的决策,以及
其他单项投资的重大决策。基金经理负责做出日常标的指数跟踪维护过程中的组
合构建、组合调整等决策。
3.投资管理程序
研究、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合监控与调整各
环节的相互协调与配合,构成了本基金的投资管理程序。
(1)研究。基金管理人的研究部依托公司整体研究平台,整合外部信息包
括券商等外部研究力量的研究成果,开展标的指数跟踪、成份股公司行为等相关
信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,并撰写相关的研究
报告,作为本基金投资决策的重要依据。
(2)投资决策。基金管理人的投资决策委员会依据研究部提供的研究报告,
定期或遇重大事件时临时召开投资决策委员会议,对相关事项做出决策。基金经
理根据投资决策委员会的决议,做出基金投资管理的日常决策。
(3)组合构建。结合研究报告,基金经理主要采取抽样复制法,即按照标


42
的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应的调整。在追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化的前提下,
基金经理可采取适当的方法,提高投资效率,降低交易成本,控制投资风险。
(4)交易执行。基金管理人的交易部负责本基金的具体交易执行,交易部
同时履行一线监控的职责。
(5)投资绩效评估。本基金管理人定期和不定期对本基金的投资绩效进行
评估,并撰写相关的绩效评估报告,确认基金组合是否实现了投资预期,投资策
略是否成功,并对基金组合误差的来源进行归因分析等。基金经理依据绩效评估
报告总结或检讨以往的投资策略,如果需要,亦对投资组合进行相应的调整。
(6)组合监控与调整。基金经理根据标的指数的每日变动情况,结合成份
股等的基本面情况、流动性状况、基金申购赎回的现金流量情况,以及基金投资
绩效评估结果等,对基金投资组合进行动态监控和调整,密切跟踪标的指数。
基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下,根据环境的变化和基金实
际投资的需要,有权对上述投资程序做出调整,并将调整内容在基金招募说明书
及招募说明书更新中予以公告。
(九)投资限制
1.组合限制
基金的投资组合将遵循以下限制:
(1)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资
产净值的40%。
(2)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(3)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;
(4)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基
金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,本
基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。投资于其
他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定。
(5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证


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券的比例,不得超过该基金资产净值的10%;基金管理人管理的全部证券投资基
金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合
计规模的10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净
值的20%;本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评
级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
(6)本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中投资
于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。
(7)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。

因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致
使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内
进行调整。
对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规
模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形,而导致证券投资比例低于基金合同
约定的,基金管理人履行相关程序后可将调整时限从 10 个交易日延长到 3 个月。
法律法规如有变更,从其变更。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。除投资资产配置比例外,基金托管人对基金的投资比例
的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
2.禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管
人发行的股票或者债券;
(6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管
理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证


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券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动;
(9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资
不再受相关限制。
(十)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额
持有人的利益;
2.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
3.有利于基金财产的安全与增值;
4.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人
牟取任何不当利益。
(十一)基金的融资、融券
如法律法规或监管机构以后允许基金进行融资、融券,本基金管理人在履行
适当程序后,可以按照国家的有关法律法规进行融资、融券。
六、基金资产净值的计算方法和公告方式
(一)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
(二)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
基金管理人应当在每个开放日的次日,通过基金管理人网站、代销机构以及
其他媒介,披露开放日的长盛同庆(LOF)份额净值和长盛同庆(LOF)份额累
计净值。
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、长盛
同庆(LOF)份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基
金资产净值、长盛同庆(LOF)份额净值和长盛同庆(LOF)份额累计净值登载
在指定媒体和基金管理人网站上。
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
(一)基金合同的变更
1.基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开


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基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
(1)转换基金运作方式;
(2)变更基金类别;
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
(4)变更基金份额持有人大会程序;
(5)更换基金管理人、基金托管人;
(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据适用的相关规定提高
该等报酬标准的除外;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项;
(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金
托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案:
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内调整基金的申购费率、调低赎回
费率;
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。
2.关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备
案,并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行,并自生效之日起 2 日内
在至少一种指定媒体公告。
(二)本基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:
1.基金份额持有人大会决定终止的;
2.基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,
而在 6 个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;


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 3.基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,
而在 6 个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
4.中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1.基金财产清算组
(1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会
的监督下进行基金清算。
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业
务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可
以聘用必要的工作人员。
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金
财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
2.基金财产清算程序
基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清
算。基金财产清算程序主要包括:
(1)基金合同终止后,发布基金财产清算公告;
(2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产;
(3)对基金财产进行清理和确认;
(4)对基金财产进行估价和变现;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计;
(6)聘请律师事务所出具法律意见书;
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会;
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼;
(9)公布基金财产清算结果;
(10)对基金剩余财产进行分配。
3.清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
4.基金财产按下列顺序清偿:


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 (1)支付清算费用;
(2)交纳所欠税款;
(3)清偿基金债务;
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
5.基金财产清算及剩余财产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后进行分配。
6.基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基金财产清算组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结
果经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,由基金财产清算组报中
国证监会备案并公告。
7.基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
八、争议解决方式
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金
合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决
的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经
济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决
是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
本基金合同正本一式八份,除中国证监会和银行业监督管理机构各持两份外,
基金管理人和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。
本基金合同可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和
注册登记机构办公场所查阅,但其效力应以基金合同正本为准。


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